杭州银行股份有限公司
BANKOFHANGZHOUCO.,LTD.
2023年度资本充足率报告
二〇二四年四月
目录
1.引言................................................................................................1
1.1公司简介....................................................................................1
1.2披露依据 ...... 2
1.3披露声明....................................................................................2
2.资本充足率计算范围....................................................................2
2.1被投资机构并表处理方法 ...... 2
2.2纳入并表范围的主要被投资机构............................................3
2.3资本缺口及资本转移限制........................................................33.资本及资本充足率 ...... 3
3.1资本充足率................................................................................3
3.2资本构成....................................................................................4
3.3风险加权资产计量 ...... 5
4.内部资本充足评估........................................................................5
4.1内部资本充足评估的方法和程序............................................5
4.2资本规划和资本管理计划 ...... 6
5.全面风险管理................................................................................6
6.信用风险........................................................................................7
6.1信用风险管理 ...... 7
6.2信用风险计量............................................................................8
6.3贷款质量及贷款减值准备........................................................87.市场风险 ...... 9
7.1市场风险管理............................................................................9
7.2市场风险计量..........................................................................108.操作风险 ...... 10
8.1合规与操作风险管理..............................................................11
8.2洗钱风险..................................................................................11
8.3操作风险计量 ...... 12
9.流动性风险..................................................................................12
9.1流动性风险管理......................................................................12
9.2流动性风险分析 ...... 13
10.其他风险....................................................................................13
10.1声誉风险................................................................................13
10.2信息科技风险........................................................................13
11.薪酬............................................................................................14
11.1薪酬治理架构 ...... 14
11.2董事会提名与薪酬委员........................................................14
11.3薪酬管理政策........................................................................1512.附件 ...... 16
1.引言
1.1公司简介
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1996年9月，是一家总部位于中国杭州的城市商业银行。2016年
月
日，公司在上海证券交易所主板上市（证券代码：600926）。公司主要业务分布在浙江省杭州市以及浙江省其他市县。近年来，公司坚持做精杭州、深耕浙江，同时积极拓展长三角区域及国内一线城市业务，搭建了覆盖北京、上海、深圳、南京、合肥等重点城市在内的区域经营布局。
自成立以来，公司始终坚持服务区域经济、中小企业和城乡居民的市场定位，致力于为客户提供专业、便捷、亲和及全面的金融服务。经过二十多年的稳健发展，公司已拥有较为扎实的客户基础，形成了较为完备的金融产品体系，业务资质不断完善，服务功能持续增强，综合化服务能力不断提升，综合实力和市场影响力持续增强，已成长壮大为一家经营业绩优良、资产质量优异、综合实力跻身全国城市商业银行前列的上市区域性股份制商业银行。在英国《银行家》杂志公布的“2023年全球银行1000强”榜单中，按一级资本排名132位。
近年来，公司以国家宏观政策为导向、以服务实体经济、践行普惠金融为宗旨，深入推进大零售转型，积极推进公司金融体系化建设，大力提升金融市场与资产管理业务专业能力，取得了良好的经营业绩。凭借在金融服务方面的良好表现，获得了“2022年度支持浙江经济社会发展优秀单位一等奖”“2022年度在杭银行机构支持杭州市经济社会发展贡献评价第一等次”“2022年度浙江省‘民营企业最满意银行’（市级机构）”“2023年度最佳科
创金融服务银行”等荣誉。
1.2披露依据
本报告根据原中国银监会2012年6月发布的《商业银行资本管理办法（试行）》、2013年7月发布的《中国银监会关于印发商业银行资本监管配套政策文件的通知》（银监发〔2013〕33号）等相关规定编制并披露。
1.3披露声明
本报告包含若干对公司财务状况、经营业绩及业务发展的前瞻性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而做出，与日后外部事件或公司日后财务、业务或其他表现有关，可能涉及的未来计划亦不构成公司对投资者的实质承诺。故投资者不应对其过分依赖。
2.资本充足率计算范围
2.1被投资机构并表处理方法
公司根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算各级资本充足率。并表资本充足率计算范围包括公司以及符合《商业银行资本管理办法（试行）》规定的公司直接或间接投资的金融机构。各类被投资机构在并表资本充足率计算中采用的处理方法如下：
并表处理方法
| 序号 | 被投资机构类别 | 并表处理方法 |
| 1 | 拥有多数表决权或控制权的金融机构 | 纳入并表范围 |
| 2 | 对金融机构的大额少数资本投资 | 不纳入并表范围，将核心一级资本投资合计超过本公司核心一级资本净额10%的部分扣除，其他一级资本投资和二级资本投资应从相应资本中全额扣除，未达到门槛扣除限额的部分计算风险 |
| 加权资产 | ||
| 3 | 对金融机构的小额少数资本投资 | 不纳入并表范围，将投资合计超出公司核心一级资本净额10%的部分从各级监管资本中对应扣除，未达到门槛扣除限额的部分计算风险加权资产 |
| 4 | 对工商企业的股权投资 | 不纳入资本并表范围，计算风险加权资产 |
2023年末，公司并表资本充足率计算范围和财务并表范围不存在差异。
2.2纳入并表范围的主要被投资机构
下表列示了2023年末纳入资本充足率并表范围的被投资机构的相关信息：
并表机构
单位：人民币百万元，百分比除外
| 序号 | 被投资机构名称 | 投资余额 | 持股比例（%） | 注册地 | 业务性质 |
| 1 | 杭银理财有限责任公司 | 1,000 | 100 | 中国杭州 | 理财子公司 |
2.3资本缺口及资本转移限制
2023年末，公司持有多数股权或拥有控制权的被投资金融机构不存在监管资本缺口。2023年，集团内资金转移无重大限制。
3.资本及资本充足率
3.1资本充足率
根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算的集团及母公司资本充足率计算结果如下：
资本充足率
单位：人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 集团 | 母公司 | ||
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
| 核心一级资本净额 | 94,040 | 81,345 | 90,066 | 78,249 |
| 一级资本净额 | 111,015 | 98,320 | 107,040 | 95,223 |
| 资本净额 | 144,111 | 129,692 | 140,128 | 126,584 |
| 风险加权资产 | 1,151,801 | 1,006,444 | 1,148,323 | 1,003,523 |
| 核心一级资本充足率 | 8.16% | 8.08% | 7.84% | 7.80% |
| 一级资本充足率 | 9.64% | 9.77% | 9.32% | 9.49% |
| 资本充足率 | 12.51% | 12.89% | 12.20% | 12.61% |
3.2资本构成2023年末，本集团根据《商业银行资本管理办法（试行）》及相关规定计量的并表资本构成情况如下表所示：
资本构成
单位：人民币百万元
| 项目 | 2023年12月31日 |
| 核心一级资本 | 94,319 |
| 实收资本可计入部分 | 5,930 |
| 资本公积可计入部分 | 18,461 |
| 其他权益工具可计入部分 | 1,449 |
| 盈余公积 | 8,564 |
| 一般风险准备 | 21,620 |
| 未分配利润 | 38,295 |
| 核心一级资本监管扣除数 | -279 |
| 核心一级资本净额 | 94,040 |
| 其他一级资本 | 16,974 |
| 一级资本净额 | 111,015 |
| 二级资本 | 33,096 |
| 二级资本工具及其溢价 | 19,993 |
| 超额贷款损失准备 | 13,103 |
| 资本净额 | 144,111 |
根据原中国银监会《关于印发商业银行资本监管配套政策文件的通知》（银监发〔2013〕33号）附件2《关于商业银行资本
构成信息披露的监管要求》的规定披露的信息请参见本报告附件，包括资本构成、资产负债表项目展开说明表、资本构成项目与展开的资产负债表项目之间的对应关系以及资本工具主要特征。
3.3风险加权资产计量
下表列示了公司按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的风险加权资产情况，其中信用风险加权资产计量采用权重法，市场风险加权资产计量采用标准法，操作风险加权资产计量采用基本指标法，计量方法保持一致，对资本充足率计算无影响。
风险加权资产
单位：人民币百万元
| 风险加权资产类别 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 信用风险加权资产 | 1,061,351 | 921,805 |
| 表内信用风险 | 960,247 | 842,259 |
| 表外信用风险 | 99,249 | 77,543 |
| 交易对手信用风险 | 1,855 | 2,003 |
| 市场风险加权资产 | 30,636 | 30,399 |
| 操作风险加权资产 | 59,814 | 54,240 |
| 合计 | 1,151,801 | 1,006,444 |
4.内部资本充足评估
4.1内部资本充足评估的方法和程序
公司内部资本充足评估目前由实质性风险评估、压力测试、资本充足预测和规划等部分组成。实质性风险评估体系实现了对公司所有实质性风险的评估，能对公司各类风险状况和管理情况进行全面分析和报告；压力测试包括信用风险、市场风险和流动性风险压力测试，在分析未来宏观经济走势的前提下，设置能体现公司业务经营、资产负债组合和风险特征的压力情景，得出压
力情景下公司资本充足率等指标的变化情况；资本充足预测和规划是在考虑公司业务规划和财务规划基础上，预测各类风险加权资产和资本的变动，进而预测未来几年的资本充足水平，按照公司资本充足率目标，计算资本缺口并制订合理的资本补充规划。
4.2资本规划和资本管理计划公司顺应经济金融变化趋势，密切衔接全行战略，滚动制定全行资本管理规划和资本补充规划。2023年，本行依据《杭州银行资本管理办法》和《杭州银行股份有限公司资本管理规划（2023-2025年）》，结合公司实际情况及行业平均水平，设定合理资本目标；结合宏观经济背景、战略规划、预算安排及实际业务发展情况做好内部资本充足评估，有效控制各类风险及资本水平与经营发展相匹配；结合资本目标要求，制定业务发展策略，动态调整业务规模，强化资本对业务发展的约束机制。
5.全面风险管理
公司已建立并不断完善全面风险管理体系下的各类主要风险管理制度和流程，覆盖信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、洗钱风险、法律风险、声誉风险、银行账簿利率风险、信息科技风险等各类主要风险。公司建立由董事会、高级管理层、总行职能部门和总分支行组成的组织架构健全、职责边界清晰的风险管理组织架构。监事会负责对董事会和高级管理层及其成员的履职尽职情况、风险管理、财务活动、内部控制等进行监督。
2023年，公司积极应对复杂严峻的外部形势，坚持“质量立行、从严治行”经营理念，坚持不以风险换发展，加大实体经济支持服务力度的同时，进一步优化完善公司各项风险管控机制，
持续夯实风险管理基础，进一步提升资产质量。各项风险监管指标均满足监管要求和公司风险偏好，未发生重大风险。
6.信用风险
信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。公司面临的信用风险主要源自贷款组合、投资组合、保证和承诺等。
6.1信用风险管理
公司制定了一整套规范的信用风险管理政策和流程，并在全行范围内实施。建立了覆盖客户调查、审查、信用评级、确定授信额度、担保能力评定、信贷审批、核保面签、贷款发放和贷后管理、资产分类、贷后跟踪和风险预警、风险贷款的管理和回收等全流程的风险管理制度、流程和工具。
2023年，公司信用风险识别、监测、评估、处置等方面采取的措施包括：
一是积极落实高质量发展要求。持续加大对实体类企业、小微企业、普惠金融、绿色金融等重点领域支持力度，不断完善零售业务及公司小额业务标准化产品建设，加强行业和产业链研究，持续动态优化客户和资产结构。
二是强化重点领域信用风险管控。不断完善大额授信管理模式，巩固优化大额风险排查、结构调整工作，建立城建类国企区域分层分类管理机制，持续开展房地产业务风险监测和强化大零售业务信用风险管理。
三是提升数智风控能力。根据数字风控三年提升计划，持续推进风险数据、特征、模型（策略）和系统建设。
6.2信用风险计量下表列示了公司按照权重法计量的信用风险暴露情况。
信用风险暴露情况
单位：人民币百万元
| 风险暴露类型 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 风险暴露 | 未缓释风险暴露 | 风险暴露 | 未缓释风险暴露 | |
| 表内信用风险 | 1,702,261 | 1,659,643 | 1,504,853 | 1,428,614 |
| 表外信用风险 | 308,113 | 165,940 | 255,441 | 131,004 |
| 交易对手信用风险 | 3,956 | 2,129 | 2,961 | 2,326 |
| 合计 | 2,014,330 | 1,827,712 | 1,763,255 | 1,561,944 |
6.3贷款质量及贷款减值准备
贷款五级分类分布情况
单位：人民币百万元，百分比除外
| 五级分类类别 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
| 正常 | 797,770 | 98.84 | 694,039 | 98.84 |
| 关注 | 3,216 | 0.4 | 2,744 | 0.39 |
| 不良贷款 | 6,109 | 0.76 | 5,420 | 0.77 |
| 次级 | 2,690 | 0.33 | 3,278 | 0.47 |
| 可疑 | 2,127 | 0.27 | 878 | 0.12 |
| 损失 | 1,293 | 0.16 | 1,264 | 0.18 |
| 合计 | 807,096 | 100 | 702,203 | 100 |
逾期贷款
单位：人民币百万元，百分比除外
| 逾期期限 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
| 逾期3个月以内（含3个月） | 1,489 | 0.18 | 1,001 | 0.14 |
| 逾期3个月至1年（含1年） | 2,746 | 0.34 | 1,039 | 0.15 |
| 逾期1年至3年（含3年） | 462 | 0.06 | 1,423 | 0.20 |
| 逾期3年以上 | 345 | 0.04 | 670 | 0.10 |
| 合计 | 5,042 | 0.62 | 4,133 | 0.59 |
| 贷款及垫款总额 | 807,096 | 100 | 702,203 | 100 |
2019年1月1日起，公司采用新金融工具准则，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率等参数，结合宏观经济前瞻性调整，计提贷款信用风险损失准备。
贷款损失准备金计提和核销情况
单位：人民币百万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 期初余额 | 30,603 | 28,597 |
| 本期净增加 | 5,468 | 2,883 |
| 本期核销及处置 | -2446 | -1,131 |
| 本期收回原核销贷款和垫款 | 658 | 254 |
| 期末余额 | 34,283 | 30,603 |
7.市场风险
市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动，而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
7.1市场风险管理
公司建立了与业务性质、规模、复杂程度相适应的市场风险管理体系，明确了董事会、监事会、高级管理层、市场风险管理部门、承担市场风险的业务经营部门的职责分工。
2023年，公司在市场风险识别、计量、监测与控制方面的主要措施包括：
一是按年修订市场风险政策。对利率类、信用类、外汇类、贵金属类业务，根据产品的业务规模和复杂程度制定针对性的政策与程序，采取不同的市场风险管理策略，包括在业务准入、交易对手管理、风险限额等方面提出具体的管控要求，设定多维度风险监控指标，构建完善的市场风险限额体系，并持续按照内外部制度要求，加强市场风险识别、计量、监测与控制工作。
二是持续加强市场风险压力测试。在外部市场波动加大时，适时开展压力测试，及时发出市场风险预警，向前台交易部门提出风险管理建议，提升了尾部风险管理能力。
三是定期召开投资策略复盘会，对市场研判、策略制定和执行、绩效归因进行复盘，有效提升了分析研判能力，并开展常态化专题业务评估，提出管理建议并跟进执行，强化市场风险管理，市场风险总体可控。
7.2市场风险计量公司采用标准法计量市场风险，主要涵盖交易账户的利率风险、外汇风险、商品风险和期权风险。
截至2023年末，公司市场风险总体资本要求为
24.5亿元。市场风险资本要求
单位：人民币百万元
| 风险类别 | 资本要求 | |
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
| 利率风险 | 2,421 | 2,412 |
| 股票风险 | - | - |
| 外汇风险 | 29 | 17 |
| 商品风险 | - | - |
| 期权风险 | 1 | 3 |
| 合计 | 2,451 | 2,432 |
8.操作风险
操作风险是指由不完善或有问题的内部控制程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
合规风险是指未遵循法律、法规和准则，以及未遵守本公司制度、流程规定而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
8.1合规与操作风险管理
2023年，公司持续开展制度优化建设三年行动，推动“内规深化”和“外规内化”双提升，从制度层面防控操作风险；持续加大员工行为管理力度，开展常态化滚动排查、员工异常行为动态管理，抓早抓小，坚持“违规必罚”原则，不断完善员工行为管理工作机制；持续加强案防管理，坚持诉前案防预审，开展案防警示教育、重点领域案件风险专项整治，不断提升案件风险处置水平；常态化推进“双基”管理，深化一级支行“示范行”建设，开展“整改提升”专项活动，进一步夯实“双基”管理基础；统筹内控检查、重点领域检查和分支机构自查工作，同步开展整改问责；持续落实合规清单管理机制，按月监测、按季管控，强化督导，推进问题整改和重要合规指标达标；公司多维度深化合规宣贯，编制合规教材，开展合规大赛，强化合规培训，员工合规意识得到强化。
8.2洗钱风险
公司已将反洗钱管理纳入全面风险管理体系，成立反洗钱管理小组，定期召开小组会议。董事会审议通过《反洗钱管理办法》《杭州银行洗钱和恐怖融资风险自评估报告》等反洗钱政策。风险管理委员会定期听取洗钱风险管理报告，并向董事会报告反洗钱工作情况。监事会听取全行反洗钱工作整体情况汇报，就反洗钱工作当前存在问题提出整改意见。
2023年，公司搭建“三系统一集市一平台”的反洗钱系统架构。持续优化反洗钱监测系统，建设“模型实验室”实现规则模型线上化管理，开展年度存量监测标准评估和优化，持续新增监测规则和模型，不断提升系统预警覆盖面。持续监测和维护反洗钱
黑名单系统，落实监控名单的实时监测，加强高风险客户的业务管控。反洗钱综合管理平台上线产品评估线上化流程，反洗钱数据集市提升反洗钱监测系统数据处理效能。
8.3操作风险计量公司采用基本指标法计量操作风险资本要求，截至2023年末，公司操作风险资本要求47.9亿元。
9.流动性风险
流动性风险是指银行虽有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。公司流动性风险主要来自于为贷款、交易、投资等活动提供资金、到期负债偿付以及对流动性资金头寸的管理。
9.1流动性风险管理
公司在董事会风险偏好框架下制定的年度风险政策中进一步细化流动性风险限额指标体系，并基于内外部流动性状况动态调整。流动性管理机制涵盖流动性风险的识别、计量、监测和控制各个主要环节，包括日间流动性管理、日间限额管理、优质流动性资产管理、融资管理、流动性应急管理以及流动性风险压力测试，形成识别、计量、监测、控制一体化的管理体系。
公司按日进行监测流动性情况，内容包括外部宏观经济情况、市场流动性状况，行内资产负债结构、缺口、现金流和流动性储备等限额，金融市场业务7天、1个月等各期限的流动性缺口限额，以及流动性比例、流动性覆盖率、流动性匹配率等各类监管指标。在全行流动性风险相关限额指标处于预警区间或外部
市场流动性出现异常波动不利于公司流动性管理时，及时进行预警。
9.2流动性风险分析
2023年，公司密切关注宏观经济、货币政策、资金价格等变化，前瞻性研判市场流动性状况，及时进行风险预警。开展各类专题分析，评估流动性管理中各关键环节的风险状况。公司全年流动性风险水平整体可控，未发生流动性风险事件，各项流动性指标符合监管要求，存贷款比例合理，备付金充足。
截至2023年末，公司流动性比例66.09%，流动性覆盖率
153.03%，净稳定资金比例106.64%。
10.其他风险
10.1声誉风险
声誉风险是指由公司行为、员工行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。
2023年，公司落实亚运护航专题布置会精神，加强舆情隐患排查治理，完善声誉风险前置性管理，加强培训，推动声誉风险防范处置意识和能力的提升，并组织实战演练，做好披露引导。全年总体舆情总体平稳，未发生重大声誉风险事件。
10.2信息科技风险
信息科技风险是指信息科技在银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉风险。
2023年，公司持续完善信息科技架构建设，围绕杭州亚运会重点时期做好信息安全保障，强化安全技防，以重大项目为抓手加快推进现数字化转型，顺利完成新一代分布式核心系统上线，持续推进数据治理，完善数据治理体系建设，实现临平同城数据中心投产并推进湖墅同城资源迁移，容灾能力进一步提升。公司系统运行平稳，关键服务系统无计划外中断，全年未发生重大信息科技风险事件，信息安全处于优良水平。
11.薪酬
11.1薪酬治理架构
公司根据公司治理要求，致力于建立健全科学合理的薪酬治理架构，明确相关主体职责，完善薪酬政策决策机制，搭建由各利益相关者充分参与的薪酬治理体系。
公司董事会对薪酬管理承担最终责任。公司董事会积极监督薪酬体系的设计与运行，定期审查薪酬体系的合规性，确保薪酬体系按照预定目标运行。本公司董事会提名与薪酬委员会协助董事会开展薪酬管理相关工作，审议公司薪酬管理政策和制度。高级管理层负责组织实施董事会薪酬管理相关决议，在授权范围内组织制定考核激励、薪酬分配等规则与制度；人力资源部负责具体薪酬管理事项的落实；财务管理部、审计部等部门根据公司内部制度的有关规定以及董事会、高级管理层的授权参与并监督薪酬机制的执行和完善工作。
11.2董事会提名与薪酬委员
董事会提名与薪酬委员会的主要职责包括：研究董事、高级管理层成员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事
和高级管理层成员的人选；对董事候选人和高级管理层成员人选的任职资格及条件进行审查并提出建议；审议公司薪酬管理制度和政策，并确定公司薪酬机制；拟定董事和高级管理层成员的薪酬方案，向董事会提出薪酬方案建议，并监督方案的实施。截至本报告披露日，公司提名与薪酬委员会由3名董事组成，包括独立董事刘树浙（主任委员）、独立董事李常青和股东章小华。2023年，董事会提名与薪酬委员会共召开5次会议。
11.3薪酬管理政策公司薪酬机制确定的原则：一是薪酬机制与公司治理要求相统一；二是薪酬激励与公司竞争能力及公司持续能力建设相兼顾；三是薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应；四是短期激励与长期激励相协调。公司薪酬管理遵循总量控制、岗位价值、效益产能、市场竞争、内部均衡和依法合规原则。
公司薪酬实行统一管理、地区差异、分级实施的管理体系，实行统一的薪酬政策和制度。总行各部室及各直属分支机构按管理权限和相关规定落实对员工的薪酬定级、业绩考核和绩效分配。
公司薪酬主要由固定薪酬、可变薪酬和福利性收入构成。固定薪酬为公司保障员工基本生活而支付的报酬，根据公司行员职级体系及员工所在序列确定，统一标准，并体现地区差异。可变薪酬根据当年经营业绩考核及员工个人业绩考核结果来确定，着重体现年度工作目标的完成情况，与年度考核结果挂钩，具体根据年度各序列岗位考核办法确定。福利性收入依照国家及监管部门有关规定确定。
公司根据监管要求及经营管理需要，按照审慎经营、强化约束的内控原则，建立了绩效薪酬的延期支付、止付与扣回机制，
以缓释各类经营和管理风险。
12.附件
以下信息根据原中国银监会《关于印发商业银行资本监管配套政策文件的通知》（银监发〔2013〕33号）附件2《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》的规定披露。
附表一：集团资本构成
单位：人民币百万元
| 序号 | 项目 | 数额 |
| 核心一级资本： | ||
| 1 | 实收资本 | 5,930.29 |
| 2 | 留存收益 | 68,478.46 |
| 2a | 盈余公积 | 8,564.20 |
| 2b | 一般风险准备 | 21,619.67 |
| 2c | 未分配利润 | 38,294.59 |
| 3 | 累计其他综合收益和公开储备 | 19,910.12 |
| 3a | 资本公积 | 15,204.28 |
| 3b | 其他 | 4,705.84 |
| 4 | 过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份公司，股份制公司的银行填0即可） | - |
| 5 | 少数股东资本可计入部分 | - |
| 6 | 监管调整前的核心一级资本 | 94,318.87 |
| 核心一级资本：监管调整 | ||
| 7 | 审慎估值调整 | - |
| 8 | 商誉（扣除递延税负债） | - |
| 9 | 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） | 278.46 |
| 10 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | - |
| 11 | 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 | - |
| 12 | 贷款损失准备缺口 | - |
| 13 | 资产证券化销售利得 | - |
| 14 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | - |
| 15 | 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债） | - |
| 16 | 直接或间接持有本银行的普通股 | - |
| 17 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | - |
| 18 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - |
| 19 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - |
| 20 | 抵押贷款服务权 | 不适用 |
| 21 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | - |
| 22 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | - |
| 23 | 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | - |
| 24 | 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 | 不适用 |
| 25 | 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | - |
| 26a | 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 | - |
| 26b | 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 | - |
| 26c | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | - |
| 27 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | - |
| 28 | 核心一级资本监管调整总和 | 278.46 |
| 29 | 核心一级资本 | 94,040.41 |
| 其他一级资本： | ||
| 30 | 其他一级资本工具及其溢价 | 16,974.34 |
| 31 | 其中：权益部分 | 16,974.34 |
| 32 | 其中：负债部分 | - |
| 33 | 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 | - |
| 34 | 少数股东资本可计入部分 | - |
| 35 | 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 | - |
| 36 | 监管调整前的其他一级资本 | 16,974.34 |
| 其他一级资本：监管调整 | ||
| 37 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | - |
| 38 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | - |
| 39 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣除部分 | - |
| 40 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 | - |
| 41a | 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 | - |
| 41b | 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 | - |
| 41c | 其他应在其他一级资本中扣除的项目 | - |
| 42 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | - |
| 43 | 其他一级资本监管调整总和 | - |
| 44 | 其他一级资本 | 16,974.34 |
| 45 | 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） | 111,014.75 |
| 二级资本： | ||
| 46 | 二级资本工具及其溢价 | 19,993.24 |
| 47 | 过渡期后不可计入二级资本的部分 | - |
| 48 | 少数股东资本可计入部分 | - |
| 49 | 其中：过渡期结束后不可计入的部分 | - |
| 50 | 超额贷款损失准备可计入部分 | 13,103.10 |
| 51 | 监管调整前的二级资本 | 33,096.34 |
| 二级资本：监管调整 | ||
| 52 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | - |
| 53 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本 | - |
| 54 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部分 | - |
| 55 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | - |
| 56a | 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 | - |
| 56b | 有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 | - |
| 56c | 其他应在二级资本中扣除的项目 | - |
| 57 | 二级资本监管调整总和 | - |
| 58 | 二级资本 | 33,096.34 |
| 59 | 总资本（一级资本+二级资本） | 144,111.09 |
| 60 | 总风险加权资产 | 1,151,800.56 |
| 资本充足率和储备资本要求 | ||
| 61 | 核心一级资本充足率 | 8.16% |
| 62 | 一级资本充足率 | 9.64% |
| 63 | 资本充足率 | 12.51% |
| 64 | 机构特定的资本要求 | 2.50% |
| 65 | 其中：储备资本要求 | 2.50% |
| 66 | 其中：逆周期资本要求 | - |
| 67 | 其中：全球系统重要性银行附加资本要求 | - |
| 68 | 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 | 3.16% |
| 国内最低监管资本要求 | ||
| 69 | 核心一级资本充足率 | 5.00% |
| 70 | 一级资本充足率 | 6.00% |
| 71 | 资本充足率 | 8.00% |
| 门槛扣除项中未扣除部分 | ||
| 72 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 | 602.96 |
| 73 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 | 3,472.70 |
| 74 | 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） | 不适用 |
| 75 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税负债） | 6,488.47 |
| 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 | ||
| 76 | 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 | 34,299.88 |
| 77 | 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 | 13,103.10 |
| 78 | 内部评级法下，实际计提的超额贷款损失准备金额 | - |
| 79 | 内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 | - |
| 符合退出安排的资本工具 | ||
| 80 | 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 | - |
| 81 | 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 | - |
| 82 | 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 | - |
| 83 | 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 | - |
| 84 | 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 | - |
| 85 | 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 | - |
附表二：有关科目展开说明表公司集团层面的资产负债表和监管并表下的资产负债表没有差异，具体请参见公司2023年度报告。
单位：人民币百万元
| 项目 | 监管并表口径下的资产负债表 | 代码 |
| 无形资产 | 1,472.66 | a |
| 其中：土地使用权 | 1,194.20 | b |
| 递延税所得税负债 | - | |
| 其中：与商誉相关的递延税项负债 | - | |
| 其中：与其他无形资产（不含土地使用权）相关的递延税负债 | - | c |
| 实收资本 | 5,930.29 | |
| 其中：可计入核心一级资本的数额 | 5,930.29 | d |
| 其中：可计入其他一级资本的数额 | - | |
| 资本公积 | 15,204.28 | e |
| 盈余公积 | 8,564.20 | f |
| 一般风险准备 | 21,619.67 | g |
| 未分配利润 | 38,294.59 | h |
| 其他综合收益 | 3,257.07 | i |
| 应付债券 | 275,035.20 | |
| 其中：可计入二级资本工具及其溢价的发行债务 | 19,993.24 | j |
| 其他权益工具（可转债） | 1,448.77 | k |
| 其他权益工具（优先股） | 9,979.21 | l |
| 其他权益工具（永续债） | 6,995.13 | m |
附表三：附表二披露的所有项目与附表一资本构成披露表中项目的对应关系
单位：人民币百万元
| 序号 | 项目 | 数额 | 代码 |
| 1 | 实收资本 | 5,930.29 | d |
| 2a | 盈余公积 | 8,564.20 | f |
| 2b | 一般风险准备 | 21,619.67 | g |
| 2c | 未分配利润 | 38,294.59 | h |
| 3a | 资本公积 | 15,204.28 | e |
| 3b | 其他 | 4,705.84 | i+k |
| 9 | 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） | 278.46 | a-b-c |
| 30 | 其他一级资本工具及其溢价 | 16,974.34 | l+m |
| 46 | 二级资本工具及其溢价 | 19,993.24 | j |
附表四：资本工具主要特征
| 序号 | 监管资本工具的主要特征 | A股普通股 | 其他一级资本工具 | 二级资本工具 | 其他一级资本工具 | 可转换债券 | 二级资本工具 |
| 1 | 发行机构 | 杭州银行 | 杭州银行 | 杭州银行 | 杭州银行 | 杭州银行 | 杭州银行 |
| 2 | 标识码 | 600926.SH | 360027.SH | 1920039.IB | 2020002.IB | 110079.SH | 092280098 |
| 3 | 适用法律 | 《证券法》《商业银行资本管理办法(试行)》等 | 《商业银行资本管理办法(试行)》等 | 《商业银行资本管理办法(试行)》等 | 《商业银行资本管理办法(试行)》等 | 《证券法》《商业银行资本管理办法(试行)》等 | 《商业银行资本管理办法(试行)》等 |
| 监管处理 | |||||||
| 4 | 其中：适用《商业银行资本管理办法(试行)》过渡期规则 | 核心一级资本 | 其他一级资本 | 二级资本 | 其他一级资本 | 核心一级资本 | 二级资本 |
| 5 | 其中：适用《商业银行资本管理办法(试行)》过渡期结束后规则 | 核心一级资本 | 其他一级资本 | 二级资本 | 其他一级资本 | 核心一级资本 | 二级资本 |
| 6 | 其中：适用法人/集团层面 | 法人/集团 | 法人/集团 | 法人/集团 | 法人/集团 | 法人/集团 | 法人/集团 |
| 7 | 工具类型 | 普通股 | 优先股 | 二级资本债券 | 无固定期限资本债券 | 可转换公司债券 | 二级资本债券 |
| 8 | 可计入监管资本的数额（单位为亿元，最近一期报告日） | 211.35 | 99.79 | 99.97 | 69.95 | 14.49 | 99.96 |
| 9 | 工具面值（单位为亿元） | 59.30 | 100 | 100 | 70 | 150 | 100 |
| 序号 | 监管资本工具的主要特征 | A股普通股 | 其他一级资本工具 | 二级资本工具 | 其他一级资本工具 | 可转换债券 | 二级资本工具 |
| 10 | 会计处理 | 股本及资本公积 | 其他权益工具 | 应付债券 | 其他权益工具 | 其他权益工具 | 应付债券 |
| 11 | 初始发行日 | 2016-10-14 | 2017-12-15 | 2019-5-28 | 2020-1-15 | 2021-3-29 | 2022-9-29 |
| 12 | 是否存在期限（存在期限或永续） | 永续 | 永续 | 存在期限 | 永续 | 存在期限 | 存在期限 |
| 13 | 其中：原到期日 | 无到期日 | 无到期日 | 2029-5-30 | 无到期日 | 2027-3-28 | 2032-9-29 |
| 14 | 发行人赎回（须经监管审批） | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 15 | 其中：赎回日期（或有时间赎回日期）及额度 | 不适用 | 第一个赎回日为发行之日起第5年付息日，全额或部分 | 2024/5/30,全额 | 第一个赎回日为发行之日起第5年付息日，全额或部分 | 无固定期限及额度 | 2027/9/29,全额 |
| 16 | 其中：后续赎回日期（如果有） | 不适用 | 第一个赎回日后的每年的付息日 | 不适用 | 第一个赎回日后的每年的付息日。发行人有权于下列情形全部而非部分地赎回本期债券：在本期债券发行后，不可预计的监管规则变化导致本期债券不计入其他一级资本。 | 无固定期限 | 不适用 |
| 分红或派息 |
| 序号 | 监管资本工具的主要特征 | A股普通股 | 其他一级资本工具 | 二级资本工具 | 其他一级资本工具 | 可转换债券 | 二级资本工具 |
| 17 | 其中：固定或浮动派息/分红 | 浮动 | 自缴款截止日起每五年为一个计息周期，每个计息周期内股息率相同。 | 固定 | 自缴款截止日起每五年为一个计息周期，每个计息周期内票面利率相同。 | 固定 | 固定 |
| 18 | 其中：票面利率及相关指标 | 不适用 | 第二个计息周期4.0% | 4.60% | 第一个计息周期4.1% | 第一年：0.2%第二年：0.4%第三年：0.8%第四年：1.2%第五年：1.8%第六年：2.0% | 3.15% |
| 19 | 其中：是否存在股息制动制 | 不适用 | 是 | 否 | 是 | 不适用 | 否 |
| 20 | 其中：是否可自主取消分红或派息 | 完全自由裁量 | 完全自由裁量 | 无自由裁量权 | 完全自由裁量 | 无自由裁量权 | 无自由裁量权 |
| 21 | 其中：是否有赎回激励机制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不适用 | 否 |
| 22 | 其中：累计或非累计 | 非累计 | 非累计 | 非累计 | 非累计 | 非累计 | 非累计 |
| 23 | 是否可转股 | 不适用 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 序号 | 监管资本工具的主要特征 | A股普通股 | 其他一级资本工具 | 二级资本工具 | 其他一级资本工具 | 可转换债券 | 二级资本工具 |
| 24 | 其中：若可转股，则说明转换触发条件 | 不适用 | 其他一级资本工具触发事件或二级资本工具触发事件 | 不适用 | 不适用 | 可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日 | 不适用 |
| 25 | 其中：若可转股，则说明全部转股还是部分转股 | 不适用 | 其他一级资本工具触发事件发生时可全部或部分转股，二级资本工具触发事件发生时全部转股 | 不适用 | 不适用 | 全部/部分 | 不适用 |
| 26 | 其中：若可转股，则说明转换价格确定方式 | 不适用 | 初始强制转股价格为审议本次优先股发行的董事会决议公告日（即2017年1月18日）前二十个交易日公司A股普通股股票交易均价，即20.82元/股。在本次优先股发行之后，当本行A股普通股发生送红股、转增股本、低于市价增发新股(不包括因本行发 | 不适用 | 不适用 | 初始转股价格为人民币17.06元/股，当股份或股东权益发生变化及派送现金股利等情况时，转股价格按募集说明书列示方案进行调整。 | 不适用 |
| 序号 | 监管资本工具的主要特征 | A股普通股 | 其他一级资本工具 | 二级资本工具 | 其他一级资本工具 | 可转换债券 | 二级资本工具 |
| 行的带有可转为普通股条款的融资工具(如优先股、可转换公司债券等)转股而增加的股本)、配股等情况时，本行将按上述情况出现的先后顺序，依次对强制转股价格进行累积调整，但不因本行派发普通股现金股利的行为而进行调整。 | |||||||
| 27 | 其中：若可转股，则说明是否为强制性转股 | 不适用 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 28 | 其中：若可转股，则说明转换后工具类型 | 不适用 | 核心一级资本 | 不适用 | 不适用 | 核心一级资本 | 不适用 |
| 29 | 其中：若可转股，则说明转换后工具的发行人 | 不适用 | 公司 | 不适用 | 不适用 | 公司 | 不适用 |
| 30 | 是否减记 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| 31 | 其中：若减记，则说明减记触发点 | 不适用 | 不适用 | 公司无法生存 | 公司无法生存 | 不适用 | 公司无法生存 |
| 32 | 其中：若减记，则说明部分减记还是全部减记 | 不适用 | 不适用 | 全部减记 | 部分/全部 | 不适用 | 部分/全部 |
| 序号 | 监管资本工具的主要特征 | A股普通股 | 其他一级资本工具 | 二级资本工具 | 其他一级资本工具 | 可转换债券 | 二级资本工具 |
| 33 | 其中：若减记，则说明永久减记还是暂时减记 | 不适用 | 不适用 | 永久减记 | 永久减记 | 不适用 | 永久减记 |
| 34 | 其中：若暂时减记，则说明账面价值恢复机制 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 35 | 清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高级的工具类型号） | 受偿顺序排在存款人、一般债权人、次级债权人、二级资本债和其他一级资本工具持有人之后 | 受偿顺序排在存款人、一般债权人、次级债权人之后，与具有同等清偿顺序的资本工具同顺位受偿 | 受偿顺序排在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，与其他次级债务工具有同等的清偿顺序 | 受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本期债券顺位的次级债务之后，发行人股东持有的所有类别股份之前；本期债券与发行人其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿 | 受偿顺序排在存款人之后，等同于一般债权人 | 受偿顺序排在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，与其他次级债务工具有同等的清偿顺序 |
| 36 | 是否含有暂时的不合格特征 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | 其中：若有，则说明该特征 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |