华林证券股份有限公司2023年度风险控制指标情况报告
2023年，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司风险控制指标管理办法》等规范要求，持续加强全面风险管理体系建设，严格按照监管要求落实风险控制指标动态监控和管理工作，不断健全压力测试体系，开展综合压力测试及各类专项压力测试，确保风险控制指标持续符合监管标准。
一、公司主要风险控制指标情况
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 监管基准 | 预警标准 |
| 核心净资本 | 4,345,837,799.37 | 4,139,150,523.11 | \ | \ |
| 附属净资本 | - | - | \ | \ |
| 净资本 | 4,345,837,799.37 | 4,139,150,523.11 | \ | \ |
| 净资产 | 5,913,846,274.32 | 5,951,711,011.30 | \ | \ |
| 各项风险资本准备之和 | 1,267,125,207.69 | 1,482,679,769.24 | \ | \ |
| 表内外资产总额 | 12,201,360,634.65 | 13,459,018,241.52 | \ | \ |
| 风险覆盖率 | 342.97% | 279.17% | ≥100.00% | ≥120.00% |
| 资本杠杆率 | 35.62% | 30.75% | ≥8.00% | ≥9.60% |
| 流动性覆盖率 | 199.83% | 211.14% | ≥100.00% | ≥120.00% |
| 净稳定资金率 | 153.84% | 169.94% | ≥100.00% | ≥120.00% |
| 净资本/净资产 | 73.49% | 69.55% | ≥20.00% | ≥24.00% |
| 净资本/负债 | 91.47% | 74.43% | ≥8.00% | ≥9.60% |
| 净资产/负债 | 124.48% | 107.03% | ≥10.00% | ≥12.00% |
| 自营权益类证券及其衍生品/净资本 | 23.02% | 26.65% | ≤100.00% | ≤80.00% |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 47.57% | 117.76% | ≤500.00% | ≤400.00% |
二、动态风险控制指标监控情况
公司建立了风险控制指标动态监控体系，制定了《华林证券股份有限公司风险控制指标和动态监控系统管理办法》、《华林证券股份有限公司压力测试管理办法》等制度，明确了风险控制指标管理及压力测试等工作要求。
公司按照监管法规的规定计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆
盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标，编制净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风险控制指标计算表。公司建立了风险控制指标动态监控技术系统，风险管理部及计划财务部每日通过风险控制指标动态监控系统，对公司净资本等各项风险控制指标的前一日动态情况进行监控、审核及报告。公司根据自身资产负债状况和业务发展情况，建立了净资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标符合规定标准。
三、风险控制指标压力测试情况
为促进公司提升风险管理能力，公司按照《关于开展证券公司2023年度压力测试有关工作的通知》（中证协发〔2023〕42号）、《证券公司压力测试指引（修订稿）》（中证协发〔2016〕251号）等相关要求，由公司领导牵头，组织风险管理部、计划财务部、运营管理部等相关职能部门和各业务部门，于2023年4月开展了2023年度综合压力测试工作，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力。测试结果显示，在轻度、中度和重度三种压力情景下，公司未出现风控指标不达标或者净资本不足的情况。2023年，在公司发生业务调整等重大经营变化时，均开展了风险控制指标专项压力测试，综合分析测试结果并提出相关管理建议，以确保公司的各项风险控制指标持续符合监管要求。
华林证券股份有限公司董事会二〇二四年四月二十日