中信证券(600030)_公司公告_中信证券2017年半年度报告新浪财经

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中信证券2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-26
证券中信证 2017 年半代码：6000330 公司代公司简称：中券股份中信证券公司 2 年年度报告重要提示一、本及董事、监事会、监事会及事、高级管理半年度报告内容的真实、准整误导性陈述或虚假记载、误别和连带的法或重大遗漏，并承担个别法律责任。二、本董事会第十五公司第六届董五次会议审议事出席董事会会议。未公司全体董事有议。报告提出异议三、本。普华永道中告未经审计。中天会计师事和罗兵咸永道殊普通合伙）和事业会计准则和按照中国企业和国际财务报见。具了审阅意见四、公、主管会计工张佑君先生、工作负责人葛负责人康江女及会计机构负保报告的真实、准确、完整报告中财务报五、经利润分配预案议的报告期利案或公积金转案本无利润分配或年上半年度无或公积金转增六、前的风险声明 √适用 □不适用本划、发展战略及的未来计划略等前瞻性描本公司对投资者的实质承诺者注意投资风投资者风险。七、是其关联方非经控股股东及其经营性占用资否八、是程序对外提供反规定决策程供担保的情况九、重示报重大风险事项公司不存在重项。公司已在能存在的相关风详细描述可能阅第四节经营请查阅论与分析中“ 营情况的讨论 “可能面对的分的内容。十、其 □适用 √不适用 1/196 证券中信证 2017 年半目录第一节释义 ....................................................................... 3 第二节简介和主要财公司简财务指标 .................................................... 4 第三节业务概要 .............................................................. 7 公司业第四节情况的讨论与经营情与分析 ...................................................... 7 第五节事项重要事 .................................................................. 29 第六节股股份变动及普通股及股东情况 ................................................. 43 第七节股相关情况 ........................................................... 45 优先股第八节级管理人员情 ............................................ 45 董事、监事、高级情况第九节债券相关情况 ......................................................... 46 公司债第十节报告财务报 .................................................................. 50 第十一节文件目录 ............................................................ 192 备查文第十二节公司信息披露 ........................................................ 193 证券公附录：披露索引 ............................................................ 194 信息披 2/196 证券中信证 2017 年半一节第一释义告书中，除非在本报告所指，下列词非文义另有所词语具有如下含义：公司、本公司、中信证券指中信证券券股份有限公司本集团指中信证券券股份有限公司及其子公司中国证监会指中国证券券监督管理委员会上交所指上海证券券交易所中国结算指中国证券券登记结算有限责任公司香港交易所指香港交易易及结算所有限公司香港联交所指香港联合合交易所有限公司中信集团指中国中信信集团有限公司中信股份指中国中信信股份有限公司中信有限指中国中信信有限公司基金全国社保基指全国社会会保障基金理事中信证券（山东）指中信证券券（山东）有限责任公司证券中信里昂证指中信里昂证券有限公司中信证券国际指中信证券券国际有限公司金石投资指金石投资资有限公司投资中信证券投指中信证券券投资有限公司中信期货指中信期货货有限公司华夏基金指华夏基金金管理有限公司基金中信产业基指中信产业业投资基金管理建投中信指建投中信信资产管理有限责任公司 CITIC Seccurities Finance MTN 指 CITIC S Finance MTN Co., Ltd. 金石泽信指金石泽信信投资管理有限公司贷公司金鼎信小贷指青岛金鼎鼎信小额贷款股商贸中信寰球商指中信寰球球商贸（上海）有限公司天津京证指天津京证证物业服务有限公司天津深证指天津深证证物业服务有限公司证通公司指证通股份份有限公司金通证券指金通证券券有限责任公司《公司法》指《中华人人民共和国公司法》《证券法》指《中华人人民共和国证券上市规则》《上交所上指《上海证证券交易所股票市规则》《香港上市指《香港联联合交易所有限公司证券上市规则》关联交易指与现行有有效且不时修订上市规则》中“关联交易”的定义相同关连交易指与现行有有效且不时修订市规则》中“关连交易”的定义相同普华永道指普华永道道中天会计师事普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所普华永道中天指普华永道道中天会计师事普通合伙）罗兵咸永道指罗兵咸永永道会计师事务所万得资讯指上海万得得信息技术股份本公司普普通股股本中每的内资股，于上民币 1.00 元的 A股指所上市（股份代码：6600030）本公司普普通股股本中每的境外上市外资民币 1.00 元的于香港 H股指联合交易易所有限公司上码：6030） A 股股东指有人 A 股持有 H 股股东指有人 H 股持有中国指中华人民共和国香港指中国香港港特别行政区报告期指截至 20017 年 6 月 30 日止六个月期间 3/196 证券中信证 2017 年半二节第二司简介和主要财务公司务指标司信息一、公司文名称公司的中文中有限公司文简称公司的中文中文名称公司的外文 CITIC Securities Company Limited 文名称缩写公司的外文 CITIC Securities Co., Ltd. 公司的法定代表人张公司总经理杨授权代表杨本和净资本注册资本单币种本报上年度末（2017年（22016年12月31日）注册资本 12,,116,908,400..00 12,116,9008,400.00 净资本 78,,830,415,662..51 93,504,021,274.87 本报告披露日，公司总股数为12,116,908,400股，其中，A股9,838,5580,700股，H股注：截至本股2,278,327,7700股。各单项业务资公司的各资格情况 √适用 □不适用司经营范围包公司经纪（限山东省、河南省、包括：证券经省苍南县以外台县、浙江省资咨询；与证证券投资证券投资活动证券交易、证承销与保荐；动有关的财务顾问；证券承；证券自营；证券资基金代销；为产管理；融资融券；证券投资基业务；代销金为期货公司提供中间介绍业金融产品；股做市。外，公司还具此外务资格：具有以下业务经中国证监会 1、经可的业务资格会核准或认可格：网上交易财、合格境内机构投资者从资管理业务（QDII）、直证券投资务、银行间市直接投资业务及资产管理业、自营业务及货交易资格、约定购回式股指期货资格、股票收式证券交易资试点资格、自营业务及证务开展国债期管理业务务资格、黄金期货交易业务金等贵金属现合约自营业务理及黄金现货合券投资基金托格、证券信用风险缓释托管资格、信释工具卖出业务资格。的业务资格：交易所固定 2、交易所核准的定收益平台做证交易、质押式回购业务、港股通上市公司股权业务、上融资业务、股票期权经纪业权激励行权融务、上证50ETTF期权合期权自营业务主做市商。约品种主协会核准的业 3、中国证券业协报价转让、中业务资格：报业务、柜台交募债券承销业让系统从事推股份转让经纪业务、场推荐业务和经务。场外期权、互联网证券业务行核准的业务 4、中国人民银行国银行间拆借务资格：全国券承销、银行间短期融资券商、公开市场场做市商商。场一级交易商其它：记账式 5、其团成员、中国式国债承销团国结算甲类结证券业务外汇经营许可证券经纪业务、外币有价证有价证券务、受托外汇证券承销业务年金基金管理业务）、企业年策性银行承销格、政策格、全国社保销团成员资格保基金转持股基金境内投资格、全国社保基受托管理保险资格、受务试点资格、保险兼业代理业务资格、新三板做市险资金资格、转融通业务业务咨询服务工涉密业务资格。 4/196 证券中信证 2017 年半系人和联系方二、联系方式董事会秘书、公司秘书姓名郑京三路8号中信证券广东省深圳市福田区中心三券大厦联系地址北京市朝阳区亮马桥路48号号中信证券大厦电话 0086-755-2383 5383、00866-10-6083 60330 传真 0086-755-2383 5525、00866-10-6083 60331 电子信箱 ir@citics.com 本情况简介三、基本内，公司基本报告期内生变更。本情况未发生地址公司注册地三路8号卓越时代广东省深圳市福田区中心三代广场（二期）地址的邮政编码公司注册地三路8号中信证券广东省深圳市福田区中心三券大厦（注：此为邮为同一楼宇，公公司注册地址为地址公司办公地产权登记中心登址系该楼宇于深圳市房地产登记的名称）北京市朝阳区亮马桥路48号号中信证券大厦地址的邮政编码公司办公地 518048，100026 地址香港办公地厦26层香港中环添美道1号中信大厦公司网址 http://www.cs.ecitic.com 电子信箱 ir@citics.com 联系电话 0086-755-2383 5888，00866-10-6083 88888 传真 0086-755-2383 5861，00866-10-6083 60229 经纪业务、资产管理业务客户服务热线 95548，4008895548 热线股东联络热 0086-755-2383 5383，00866-10-6083 60330 统一社会信用代码营业执照统变更情况查询索引报告期内变不适用息披露及备置四、信息情况简介置地点变更情公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报中国证监会指定网站：httpp://www.sse.ccom.cn（上交所半年度报告的网站的网址登载公司半香港联交所指 p://www.hkexnnews.hk（香港露易网站）三路8号中信证券广东省深圳市福田区中心三券大厦16层度报告备置地点公司半年度北京市朝阳区亮马桥路48号厦10层号中信证券大厦香港中环添美道1号中信大厦厦26层司股票简况五、公司票种类股票交易所股票上市交股票简称股变更前股 A股上交所中信证券 6 不适 H股交所香港联交中信证券 6030 不适他有关资料六、其他 □适用 √不适用司主要会计数七、公司指标数据和财务指要会计数据 (一) 主要单币种本报告上年同期本报告会计数据主要会（2017年1--6月）（2016年1-6月）同期增营业收入 18,694,1988,555.24 1 38.04 2.95 公司股东的净利归属于母公利润 4,926,5088,888.61 5,242,131,1227.62 -6.02 公司股东的扣除非经常性损益归属于母公益的净利润 5,083,2133,502.05 5,292,036,1333.14 -3.95 5/196 证券中信证 2017 年半产生的现金流量经营活动产量净额 -49,169,3733,833.30 -441,563,181,1334.49 不适用收益的税后净额其他综合收 328,111,910.70 - 88.62 不适用本报告期上年度末本报告（2017年6月（22016年12月31日）年度末增资产总额 605,911,7288,972.05 5997,438,839,2444.37 1.42 负债总额 458,867,841,731.00 4551,650,169,5007.47 1.60 公司股东的权益归属于母公 143,702,731,680.43 1442,695,945,7557.73 0.71 益总额所有者权益 147,043,8877,241.05 1445,788,669,7336.90 0.86 公司股东的每股归属于母公股净资产（元／股） 11.86 1 0.68 率（%）资产负债率 69.85 6 增加1.334个百分点要财务指标 (二) 主要本报告上年同期本报告期要财务指标主要（2017年11-6月）（）期增减收益（元／股）基本每股收 0.41 0 -4.65 收益（元／股）稀释每股收 0.41 0 -4.65 常性损益后的基扣除非经常基本每股收益（元／股） 0.42 0 -4.55 净资产收益率（%）加权平均净 3.39 3 减少0.334个百分点常性损益后的加扣除非经常产收益率（%）加权平均净资产 3.50 3 减少0.226个百分点要会计数据和公司主要的说明和财务指标的 □适用 √不适用公司的净资本 (三) 母公制指标本及风险控制母公司净资本截至 2017 年 6 月 30 日，母末下降 15.69%，主要本为人民币 7888.30 亿元，较 2016 年末报告期内向子是由于报及应付股利增子公司增资及增加所致。单币种本报告上年度末项目（2017 年 6 月 30 日）（2016 年 12 月 31 日）净资本 78,8330,415,662.51 93,504,0021,274.87 净资产 118,3442,622,913.02 118,869,5543,963.65 各项风险资资本准备之和 55,6882,113,871.54 54,746,3369,208.39 风险覆盖率率（%） 141.57 170.79 资本杠杆率率（%） 17.70 21.62 流动性覆盖盖率（%） 163.16 166.77 净稳定资金金率（%） 126.97 143.29 净资产（%）净资本/净 66.61 78.66 负债（%）净资本/负 30.02 37.02 负债（%）净资产/负 45.06 47.06 自营权益类生品/净资本（类证券及其衍生（%） 38.99 35.01 自营非权益衍生品/净资本益类证券及其衍本（%） 127.18 143.30 标管理办法》的注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标的有关规定。内外会计准则八、境内据差异则下会计数据 □适用 √不适用经常性损益项九、非经项目和金额 √适用 □不适用单币种经常性损益项目非经金额附注（如适用产处置损益非流动资产是固定资产处置 148,2234.40 主要是损益的政府补助但与公司正常经营业务密计入当期损助，密切相关，政策规定、按照符合国家政额或定量持续享照一定标准定额享受的政是政府补助 27,420,0012.20 主要是府补助除外费用，如安置职企业重组费整合费用等职工的支出、整子公司部分业务 -170,500,0083.61 下属子项之外的其他营除上述各项支出营业外收入和支 -7,084,4464.77 - 6/196 证券中信证 2017 年半权益影响额（税少数股东权税后） 1,395,6647.28 - 响额所得税影响 -8,083,9958.94 - 合计 -156,704,6613.44 - 用公允价值计十、采用计量的项目 √适用 □不适用单币种项目名称 2017 年 6 月 30 日 20116 年 12 月 31 日本对本期利润值计量且其变以公允价值期损益的金融 148,541,055,269.47 动计入当期 1599,618,951,0366.77 -11,0777,895,767.30 4,956,737,629.23 资产金融资产可供出售金 78,815,118,205.67 844,878,505,0322.62 -6,0633,386,826.95 1,935,864,429.46 值计量且其变以公允价值期损益的金融 39,155,169,647.20 动计入当期 311,218,323,6811.40 7,9366,845,965.80 -716,884,435.88 负债衍生金融工具 -1,325,226,219.45 1 7.61 -2,5288,993,837.06 -2,170,316,434.63 合 265,186,116,902.89 2766,919,547,3688.40 -11,7333,430,465.51 4,005,401,188.18 第三节公司业告期内公司所一、报告要业务、经营所从事的主要营模式及行业集团的主要业本集经纪、投资银业务为证券经银行、资产管相关金融服务（详情请参节“经营情况告第四节分析”）。况的讨论与分集团所处行业本集营模式请参阅业情况及经营况的讨论与分阅本报告第四节“经营情况分析”。告期内公司主二、报告生重大变化情主要资产发生情况的说明 □适用 √不适用告期内核心竞三、报告竞争力分析 √适用 □不适用 2017 年上半年，公司紧紧围体经济这一中围绕服务实体步做大客户市场规模，巩固位，提升综合市场地位合服务能力。司主要业务保公司列。股权融资保持市场前列资主承销规模人民币 1,1334.57 亿元，市场份额 13.51%，业第一；债券排名行业模人民币 1,9996.52 亿元，市场份额 4 券主承销规模同业第一；境股份购买资产（发行股产重组）完成产及重大资产成交易规模人民币 957.82 亿元，排名行业第一；代易总量人民币 6.08 万亿元，市场份额 5.72%，排基金交易理规模人民币 1.87 万二；资产管理市场份额 10.57%，排名行亿元，市融资融券余额行业第一；融市场份额 6.977%，排名 613.28 亿元，市一；股票质押行业第一人民币 676.87 亿元，市场押回购余额人业第一。 9.73%%，排名行业四节第四经分析的讨论与分营情况的讨论一、经营论与分析集团的投资银本集括股权融资、债券及资产证券化和财务银行业务包括务顾问业务。集团的经纪业本集事证券及期货业务主要从事货经纪业务，代销金融产品。集团的交易业本集事权益产品、固定收益产业务主要从事市、融资融券的交易及做市资和大宗交易另类投资易业务。集团在中国及本集内为客户提供及全球范围内供资产管理服本集团已经开展的资产管集合资产管理包括：集产管理、专项理、定向资产其他投资账户项资产管理、基金管理及其户管理。 7/196 证券中信证 2017 年半集团的投资业本集括私募股权投业务主要包括投资等业务。集团提供托管本集服务。管及研究等服集团的国际业本集事机构经纪业业务主要从事业务及固定收球为各类企业务，并在全球户提供企业融机构客户顾问服务、研融资及财务顾研究服务。 1、投资银行（1）境内股权融资业务场环境市场节奏平稳，但 2017 年上半年，IPO 发行节但再融资受政策收紧影响规度较大。20117 年上半规模下降幅度年，A 股融资规模合计人民币 8,3997.24 亿元（同比下降 13..30%。其向增发），同规模人民币 1,167.89 亿元中，IPO 募集资金规股权再融资规元，同比增长 255.15%；股规模人民币 7,229.35 同比下降 22.74%。亿元，同 A股额合计为 67.56%，较 20116 年上半年前十位证券公前十位证券公司的市场份额度（市场份额 65.75%）略有提升。场集中度额为营举措及业绩经营适应经济结构为适给侧改革和市构转型、供给市场政策变化客户优势的基固传统行业客型国企客户新把握大型改革业务机会新一轮国企改会，更加关注外资企业等客户群体，提和有成长潜力兴行业和业客户的开拓力的中小企业拓力度；同时盖”业务策略 “全产品覆盖业务开发力度对国际业升综合竞争优度，努力提升优势。项目 2017 年上半年，公司完成 A 股主承销项 40 单，主人民币 1,1344.57 亿元（含发），市场份定向增发，主承销金额份额 13.51%，额排名市场第市场第二。其销单数排名市项目额人民币 71.81 亿元；再主承销项 12 单，主承销金额销项目 28 单，主承销金额 1,062.76 亿元。半年 2017 年上半 2016 年上半年项金额主承销金主承销金额发行数量发行数万元）（人民币百万（人民民币百万元）首次公公开发行 7,1181 12 1,975 融资发行再融 106,2276 28 144,871 合 113,4457 40 146,846 源：万得资讯、公司内部统计资料来源表统计中，首次公开发行项目的完成时点为网上发行日；公开增发股注：①上表发行股票及优先股票、非公开发可交换债项目完成时点为发行结果公告日；配股项目完成时点为除权日；可转债项目、可完成时点为起息 ②联席席主承销项目的承销金额为项目总规模除以主承销商家数。展望 2017 年下半年展续贯彻以客户 2017 年下半年，公司将持续盖”的业务策户为中心、“全产品覆盖策略，加强区业客户覆盖，重视行业专新兴行业深入理解客户专家培养，深化服务能力，，提高综合化场领先地位；通过公司内外部销售渠道整合，积极扩大市场跨境业务，继续向“交业务，开拓跨行”和“产业易型投行行”转型。业服务型投行及资产证券化（2）境内债券及化业务场环境市场整体运行平稳 2017 年上半年，国内经济整稳，央行维持的货币政策，注重抑制资产融风险。2017 年 1-5 月份防范金融杠杆、防风险份，在“去杠境下，叠加金融监管预期增 8/196 证券中信证 2017 年半续走高；2017 年 6 月以来益率持续平稳，经济数来市场较为平现偏弱，短期资金面略偏宽稍有缓和，央管基调稍随美联储加息央行在未跟随息上调利率的开市场增加资金投放，带期好转与市场动性预期率整体下行。场情绪转暖，债市收益率市场融资规模 2017 年上半年，国内债券市同业存单）发行模大幅下降。债券（不含同行总规模人民 8.54 万亿元，同比减少 3 除国债、政策用债券（扣除融债和地方政府债）发行总，交易所债券民币 3.559 万亿元，同比减少 33.54%。其中，规模人民币 4 亿元归因于交易所减少 87.45%，主要归行规模的大幅所公司债发行营举措及业绩经营，公司主承销 2017 年上半年，债券合计 196 支，主承销销各类信用债销金额人民币 1,996.52 亿元，市券承销金额、承销单数均场份额 4.34%，债券均排名同业第目储备充足，继续保持在的领先优势。资产证券化销市场的保持行业领先化业务继续保证券化等细分汽车抵押贷款证明显。的优势明 2017 年上半年 2016 年项金额主承销金承销金额主承发行数量发行数万元）（人民币百万民币百万元）（人民企 14,2297 10 - - 公 8,175 16 77,107 金 91,4416 30 55,100 中期期票据 16,3373 24 16,786 短期期融资券 3,8800 5 2,300 资产支支持证券 56,5591 109 32,553 可转债//可交换债 9,0000 2 5,961 合 199,6652 196 189,807 141 源：万得资讯、公司内部统计资料来源展望 2017 年下半年展续加大在直接 2017 年下半年，公司将继续接债务融资承的投入，加强内部协同，发势，为客户提业务优势及综合化的债提供全方位及债务融资服务债券承销业务和提高传统债重点加强对地优势，重业、优质民营地方国有企业营企业业务机量资产的契机抓住盘活存量业资产证券化开展企业强项目风险管化业务；加强和发行风险。管理，有效控制操作风险、信用风险和外，随着国内此外进一步开放、境内企业推进全球化战略内金融市场进券、境外美元略，熊猫债券会将逐渐增加融资机会进一步整合境加。公司将进境业务机会，境内外客户资源，拓展跨境，提升对客户全产品覆盖能多元化全能力。业务（3）财务顾问业场环境市场彭博统计，20017 年上半年据彭公告的并购交年，全球已公元，交易数量 20,101 1 万亿美元额同比减少 6 单，金额比增加 1.9%。区域方面，北美地区、亚太地区和欧洲地区是并区，公告的交跃的地区别为交易金额分别 6,682 亿 98 亿美元和 4,032 亿美元，公告的交分别为 7 行业方面，金融最为活跃，单、6,288 单和 4,,964 单。行，2017 年上半年宣布的并金额为 4 元，的并购交易金亿美元占已公告的非周期性消费品和周期性消金额的 27.422%；其次是非额分别为 3,4413 亿美元和 1,833 亿美交易金额交易金额的 22.76%和 122.22%。美元，分别占宣布的并购交 9/196 证券中信证 2017 年半彭博统计，截 2017 年 6 月 30 日，涉及中国企据彭截至额为并购交易金额 2,866 亿美元，较 2016 年太地区并购交 16.2%，占亚太交易金额的 69.95%；交易数量 2,633 单同比增长 40.67%。国企业参与的涉及中国金额较高的为的并购交易金消费品三个板为金融、工业、非周期性消板块。营举措及业绩经营期提前布局的基础上，有效 2017 年上半年，公司在前期热点，完成了部分市场影响突出的复杂并创新性突易，进一步加并购重组交易加深上市公司重组的布局，同时积极开拓外的多元化并道业务外投资机会，进并购交易与投业务盈利模式进一步提升了市场影响力，探索新的业，公司参与完 2017 年上半年，重大资产重组完成的 A 股重模人民币 9577.82 亿元，交业第一。完成排名行业份换股吸收合成了宝钢股份合并武钢股份方重大资产重组等并购重组巩固了公司在 A 股并购重进一步巩面的优势。同重组交易方面在并购多元化业务方面展开完成了深圳地尝试，完购华润集团所地铁协议收购所持万科 A 股。，公司以交易 2017 年上半年，易金额 152 亿易单数 10 单布涉及中国企易的全球财务并购交易金额排名第六务顾问交易金六位，交易单额和交易单数位，交易金额商中保持领先中资券商中，公司完成先地位。其中成了亚派光电标的资产、Francisco parrtner 出件生产销售公售光器件跨境并购交易公司股权等跨务机会。易，不断拓展跨境并购业务展望 2017 年下半年展分发挥整体资 2017 年下半年，公司将充分资源优势，挖会，把握交易性机会，着重场份额、开拓境内市场市场影响力的拓跨境业务、完成具有市购业务，同时做多元化的并购资—顾问”业绕“投资轮驱动，提高业务打造双轮高业务收入和价值。（44）新三板业务场环境市场，新三板市场 2017 年上半年，持续增加。截场挂牌家数持挂牌企业 11,314 家，末，新三板挂总股本 6 民币年，新三板市场总成交金额亿股，总市值人民 48,798.4 亿元。2017 年上半年成股票发行募 1,245.51 亿元，完成额人民币 626.75 亿元。2017 年 6 月 3 日，新三板募集资金总额三板做市指数于 1,2466.79 点，较 20016 年末上涨 0.26%，新三 1,064..92 点，较 20016 年末下降 4.24%。营举措及业绩经营新三板分层管在新监管的形势下管理和加强监下，公司一方树立品牌的战聚焦精品、树有市场影响力一批具有司提供综合服力的挂牌公司服务；另一方视质量控制工作，不断完善和流程。理制度和至报告期末，公司作为主截至续督导挂牌公司共计 159 家，并为 1880 家挂牌公司主办券商持续市服务（其中 123 家做市服务总成交金额约人民币 22 亿元创新层），做元。展望 2017 年下半年展续完善业务管 2017 年下半年，公司将继续管理体系和市系，以价值发现为核心，带务的发展，为相关业务高质量的新三为客户提供高三板全产业链业，深度挖掘选择优质企业争创造良好效值，力争做市资金，提效益。同时，有效使用做交易报价能力，促进新三的改善。流动性的 2、经纪业务场环境市场 10/196 证券中信证 2017 年半增速回落，基 2017 年上半年，国内经济增基础市场波动率上行趋势显现，股票市场交易活跃度较 2016 年大幅化明显。市场整体交幅下滑，股票民币交易量为人民 4,465 亿元，同比下降 18.1%。营举措及业绩经营纪业务继续保 2017 年上半年，本集团经纪保持市场第一键性市场指标有所提升。其基金交易总额理股票基市场份额 5.772%，排名第额人民币 6.08 万亿元，市第二；代理买卖手续费净收第二。份额 5.445%，排名第响应“做大客 2017 年上半年，经纪业务响客户市场规模合服务能力”要求，持续加强化客户服务积累，强团协同作用。客户开发方务，突出集团渠道经营管理体系，全面开量化开发工作客户批量准营销开发模作；优化精准模式，在有效财富客户群体市场需求的基有市场竞争力提供具有品，管理客户产品力的金融产品满足财富管资源，推动协同开发，整合集团资进上市公司、同业机构、资产管理机持续推进机构为核心的开发与经营。客户服务方化客户服务体实标准化服务内容、规体系，丰富服规范服务流程搭建智能投顾队伍培养，搭研产品、投顾优化投研种类，提升综顾服务体系；丰富产品种命周期的标准强产品全生命与运营。，本集团经纪 2017 年上半年，客户纪业务新增客 65 万户，新增客户资产人民币 3,369 亿元，人民币 4.5 万户资产人至 2017 年 6 月 30 日，本超过业务零售客户超 730 万户构客户 3.2 万法人机构展望 2017 年下半年展纪业务将坚持 2017 年下半年，本集团经纪巩固市场领先地位为目标，持既定路线，以保持和巩主要手段，以创新为主为核心，构建以客户经营为建和完善分级针对分类客户服务体系，针竞争优势。源聚焦，打造核心竞 3、交易场环境市场 2017 年上半年，上证综指收 3,192.443 点，较 20016 年末涨幅 2.86%。剔除次新股后，A 股收于幅为涨数量为 649 支，下跌数股票上涨数量为 2,355 支，呈现明上证 50 为代表性行情，以上较好，代表成股表现较业板出现明显成长股的创业显的下跌，市在供给侧改革。年初市场在的推动下回暖产稳定的范金融风险是市场主基调，暖，之后防范上行，A 股市场有一定程度紧张状况好于 2017 年 6 月份资金紧场迎来一定程于预期，市场弹。营举措及业绩经营（1）资本中介型业务权衍生品业务股权司为企业客户务方面，公司户提供包括约票质押回购、券交易、股票权管理服务；面向机构客理等股权构性产品、股客户开展结构报价、股票挂换、场外期权报柜台衍生品业凭证等柜不利市场环境业务；克服不境继续发展做业务，包括交易所交易基金业务、上证 5 的做市业做市业务、白糖期权做市业务。2017 年上半年，公司股权管理期权做名同业第一；柜台衍生品规模排名于市场领先水品类业务处于交易类业务向多元化策略发持续排名市场证 50ETF 期权做市持本形成服务客场前列。基本产品类型齐全、收益相对态。业务形态 11/196 证券中信证 2017 年半定收益业务方固定充分发挥客户资源优势，提升服务客户方面，公司充力，2017 年上户的综合能力销售总规模保率产品销一。同时，通保持同业第一通过加强各业的合作，丰富交易品种，各类固定收益市涵盖各场、客户，加益产品、市场加强市场研判，提高风险管理能力。此推动股份制银司积极推行等金融机构银行、城商行需求。构的投顾服务，满足客户的财富管理需宗商品业务方大宗坚持金融服务方面，公司坚务实体经济的加强在大宗商商品市场方面度。公司继续探索力度易业务的规模续扩大金属、贵金属交易运指数、动力算所开展航运铜溢价、铜全矿石及铜掉期交易，场全价等场外掉场外大宗商品量市场排名第一；开展境内外商品权业务，继续场外期权放权交易业务续开展碳排放务。公司积极局，期望通过关业务的布局内外各类产业式为境内大宗商品相关业客户提供大关的、全面的金融服务。宗经纪业务方大宗方面，2017 年大幅下降；同时由于对冲手到市场影响，融资余额大券业务一度暂乏，融券恢复。本集团暂停后缓慢恢团坚持审慎发在确保风险可测、可控、下，积极开展的前提下业务，融资余展融资融券业余额保持稳定。截至 2017 年 6 月 30 日，本集团融人民币 613.228 亿元，占全规模约人一。资规模人民币 610.25 全市场业务规模的 6.97%，排名市场第一其中，融资融券规模人民 3.03 亿元亿元，融民币元。项目司名称公司 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日信证券中信 56,155 56,661 余额融资融券余券（山东）中信证券 5,173 6,015 万元）（人民币百万合 61,328 62,676 源：万得资讯、公司内部统计资料来源投资（2）证券自营投进股票自营战 2017 年上半年，公司继续推进比作为投资决策的重要参考战略转型，以风险收益比住市场机会的积极抓住管理风险，加的同时严格管加强基本面研强前瞻性研究，完善研究作用，成效良的支撑作良好。量化策略遭遇 2017 年上半年，传统股票量遇来自市场结挑战，另类投资业务在提升能力的基础上化交易能观基本面的分上，加强宏观将机器学习、分析和判断，并不断丰富交易策略，将关知识应用到能的相关之上。公司通到投资交易之通过灵活运用进行风险管理具和衍生品进的不利影响。同时，积极了市场的场、多元化的极开拓多市场有效的分散了投资风险，源。目前已开收益来源或策略包括：股开展的业务或股指期现套利计套利、基本面观策略、统计套利、商品策可转债套策略、组合对策略、期权策对冲基金投资球股票统计套策略基金、全球时，积极开发与此同时境内量化策略和 FOF 策略引入了银行等发客户业务，成功地为境等机构客户资展望 2017 年下半年展品业务将围绕 2017 年下半年，股权衍生品绕“成为企业的主要股权解决方案提供商户市场的场外机构客户要交易（做市外衍生品主要市）商、成为场的场内衍生品主要做市业务定位，继愿景和业务规模，培养继续扩大业务养和增强向客和风险对冲的的产品供给和续建立和完备力，继续融资类、场外备产品矩阵，形成股权融做市交易类三大产品矩阵。级和转型，从务的升级标准化需求向从满足客户标向定制化需求加大产品服务客户群体，加统平台建设，提高客户体完善系统收益业务将根体验。固定收，进一步加强专业化分工丰富债券、衍协作，丰品的交易策略衍生品等产品略，加大交易券销售的力度，加强流动性用研究。债券信用业务将秉承风 2017 年下半年，股票自营业风险收益比最进一步加强研究，积极把握 12/196 证券中信证 2017 年半大收入来源，稳步提高收会，扩大极管理风险，审慎配置资金。另类投资业务将全面收益率，积极策略，以建立种投资策冲基金平台为立一流的对冲为目标，进一开发新策略，建设更高效的握各类市场出统，把握机会，稳步提出现的投资机提高投资收益公司还将以国际化和产品展方向，为境主要发展基金产品，加快客户资金境内外客户提供多种对冲基落地，形成规模金的募集和落业务将进一步 2017 年下半年，大宗经纪业步建立更为完制度，降低业务收益归集风质的客户；同务于优质以香港作为海同时公司将以海外重点拓展业务等资本中介业务。公司更为完整的融步建立更务合规及风控融资融券业务控体系，优化构，完善资金主动化管理在大宗经纪服公司将在设已经取得一服务体系建设一定成效的基量，通过产品提升服务质量新保持行业领服务创新领先地位。 4、资产管理场环境市场改革的深化和 2017 年上半年，随着金融改和资产管理行在市场竞争主策的变革，在构模式丰富、业务经营形产品结构情况下，证券形态多样的情理业务的发展面临着重大挑战。营举措及业绩经营产管理业务（1）本公司资产管理业务继续 2017 年上半年，公司资产管续坚持“立足大平台”的发展路径，加强大客户市场、完善产品服设、做大管理水平。服务、提升管至报告期末，公司资产管截至人民币 18,7099.57 亿元，市场份额 100.57%，较 2016 年末管理规模为人人民币 499.993 亿元。其中减少了人财产品规模、定向资产管中，集合理财模（含企业年金管理业务规模金）产管理业务的社保基金与专项资产为人民币 1,6658.41 亿元、17,032.14 亿元和 19.002 亿元。的规模分别为产管理规模及公司资产继续保持行业及行业占比继业第一。产管理规模（人资产人民币百万元）入（人民币百万管理费收入类 2017 年 6 月 30 日 20016 年 12 月 31 日 20117 年上半年 2016 年上合理财集合 165,841 1811,596 253.08 261.47 向理财定向 1,7703,214 1,7366,788 746.02 732.37 项理财专项 1,902 2,566 12.58 21.18 合 1,8870,957 1,9200,950 1,011.68 1,015.02 源：基金业协会资料来源会、公司内部统计合理财不包括养老金集合产品人民币 84.005 亿元，专项理财不包括资产证券化产品人民币 397.12 亿元。注：①集合产管理规模采用基金业协会的口径统计，其中，2016 年数据相应调整 ②资产整。（2）华夏基金告期内，华夏报告、产品、销售夏基金坚持“人才、投研、动政策，努力提升产品投资出新产品力度加大推出构客户结构多度，推动机构多元化，并进局行动，各项前瞻性战略布局期末，华夏基健运营。截至报告期基金本部管理资产规模人民 8,364.15 亿元，其中公募基金资模人民币 3,4420.32 亿元，管理规模资产管理规模，机构业务资 4,9943.83 亿元（未包括投资业务）。展望 2017 年下半年展产管理业务。 2017 年下半年，本公司资产管理，强化投。将进一步“强化创收，强化主动管叉销售”，深强化交叉金、保险、银深耕社保、年金银行和非金融推进财富管理产品互联网销售，品创新，大力强化产品产品化。加强力推进策略产强运营管理，提倡“业务导向”的团队文化。加强 13/196 证券中信证 2017 年半平台互动，积外资管平外。积极布局海外将继续全面提 2017 年下半年，华夏基金将提高投资研究断健全产品线布局，稳步推机构业务，抓业务和机遇，把握国际抓住市场机遇竞争优势。际化趋势，保持行业综合竞 5、托管场环境市场告期内，国内报告行业延续了稳内资产管理行稳步增长的态金已经成为国金和私募基金主要投资者。外商独资和市场的主募基金管理人和合资型私募入了新的专业获准登记，引入务、资金池业理机构。与此同时，通道型业务品等得到抑制业务、短期资金驱动型产品制。2017 年 3 月发布募投资基金服的《私募理办法(试行))》对基金服服务业务管理规范发展起到了指导性作用产托管和基金新的资产获批开展业务金服务机构获务，基金服务行业的竞争日趋激烈。营举措及业绩经营告期内，公司报告优化基金服务司通过持续优务体系，细化综合金融服务发挥公司的综持了资产托管势，保持务规模快速增管和基金服务执行资产管理行增长。同时，公司严格执行业法律法规产托管和基金履行资产人的合法权益金服务义务，维护投资人期末，由公司提供资产托投资基金、资的证券投划等共 3,605 支，提供基资产管理计划证券投资基金、资产管理计 3,247 支展望 2017 年下半年展着经济环境的随着产管理行业将的好转，资产将迎来新的发化服务体系建司将继续深化化运营和服务升智慧化格防范业务风务水平，严格金服务业务的风险，保持资产托管和基金的良性发展。 6、投资场环境市场股权市场在基 2017 年上半年，中国私募股基金募资、投保持着一定的退出方面均保究中心数据显清科研究显示：股权投资市场 2017 年上半年，中国私募股私募股权投资基金，共募集场新募集基金 1,604 支私 3,762 亿金额逐步回升。股权投资市场 2017 年上半年，中国私募股场共发生投资 1,832 起，披露金额的投资事件达人民币 3,4409 亿元，投投资额达续维持高位。从平均投资投资规模继续资额来看，2017 年上半年 PE 机构资金额有一定单笔投资要原因在于多定上升，主要资规模上升。多笔大额投资促使单笔投资营举措和业绩经营司股权投资业公司用本集团网络业务充分运用络和自身努力场的中大型股针对中国市场会进行战略投交易机会投资。据中国证券业根据业协会于 20116 年 12 月 30 日颁布的另类投资子公司管理规范起，营投资品种清单以外的另类 2017 年起公司自营类投资业务将信证券投资全资子公司中信括原由金石投其中包括自有资金直接投资开展的自半年，中信证券投资新增股接投资业务。2017 年上半额近人民币 17 亿元。项目近 2 单，总金额据中国证券业根据业协会于 20116 年 12 月 30 日颁布的私募基金子公司管理规范起，公司全资 2017 年起石投资转型为资子公司金石为私募股权投理平台公司，对外募集资金收取管理费，寻找合适投基金，收获得投资收益投资机会，获值，同时金石投资人资金增值 14/196 证券中信证 2017 年半分投资收益。投资方向转分享部分投资为主、其转为行业整合投架也调整为按辅，组织构架的专业化分工管、退的专业化的组织公司投资工原则，建立专织，业分为工业能源、科技制造 TMT、闲、医疗健康消费休闲动产等 7 个投康、并购、不动投资部，加大开发力度，专注和行业项目开专行业。2017 年上半年，金石投资完成股权投资项做深做专超过人民币 10 亿元。，投资金额超上半年，金石 2017 年上旅金融控股（石投资与中旅（深圳）有限发起设立了中国旅游产业基司。作为金石有限公司业资本的股权石投资与产业权投资合作平旅游产业基金管理有限公司国旅游产业基集了中国金首期规模为基金，该基金为人民币 100 亿元。展望 2017 年下半年展力于深度的产 2017 年下半年，中信证券投资将继续致力理解，顺应供给侧经济结构济规律开发有根据经济经济发展的投有利于实体经投资项目。将继续做好基 2017 年下半年，金石投资将基金募集工作划内基金首期募集工作，初型，满足监管业务转型要求。2017 年管机构规范要在业务转型、构架调整、决策统一所建础上，金石投优势基础资力度，利用投资加大投资用产业升级、国企混改等机会，坚持国内国际业务走出去”和“ 配合“走极探索创新投 “一带一路”战略，积极模式，打造全试创新业务模的股权投资能多层次的管理规模和收能力，做大管造良好的回报收入规模，提升品牌效应，为股东创造 7、研究业务合市场及客户 2017 年上半年，研究部结合户需求，通过园招聘补充了人员力量，目前共有业研究团队，维持了研究 34 个专业覆盖。2017 年上半年，研究领域的全覆发研究报告 3,224 篇，研究部共外发提供路演服务 4,349 次，新增港股覆 40 家；此为客户提覆盖物在线’主题织了“‘万物证券国企改革 “中信证会”、“2017 年中期策略革专题研讨会 21 场资者论坛，累客户逾 6 人次。外，研究业务此外推进与中信里务继续积极推里昂证券合作外研究服务，度，加强海外的国际化进程究业务的司研究业务的程，提高公司的海外品牌和影响力。20117 年上半年，公司共向海提供各类英文投资者提文报告 961 份机构投资者提供均每月 20 次，除香港 120 次，平均了美国、日本市场外，积极开拓了新加坡等市场的研究服务。本、韩国和新业务将努力提 2017 年下半年，公司研究业与中信里昂证券的协同与合提高影响力，继续推进与研究服务水平升海外研公司其他业务平，加强对公务线的支持及合作。 8、国际业务完成境外平台 2017 年上半年，海外平台完台整合，实现化，带动跨境业务发展。中前在亚洲、澳证券目前美洲和欧洲 20 个城市营运澳大利亚、美盖经纪、企业融资及资本市所拥有会员资产管理，在亚洲地区 13 家交易所资格；其全球拥有超过 41,000 位客户联构客户 2,200 家。服务机构机构经纪业务在机务领域，2017 年上半年，香港市场交 20116 年上升 12%。整体而言年，量较年上半年亚洲市场的月均交易量 2016 年 6%。中信量较的月均交投量 2016 年上 13%，上半年的市场 2017 年上上升。场份额随之上资银行业务方投资方面，2017 年香港 IPO 市场发行交易量则 2016 DCM 团队的发年显著上升，主要由于中国企业为满足资金需求而年上半年债券所带动。2017 年上半与了斯里兰卡团队参与债发行等标志卡政府美元债志性的“一带一路”项目。 15/196 证券中信证 2017 年半固定收益业务在固务方面，2017 年上半年，美元债券做中资券商中继续名列前茅，交则于中资券债券成交三甲。FICC 业券商中名列三利润正稳步提开展逾一年，交易量及利开展新加坡业年 2 月，公司正式开业务。来，中信证券未来务将继续致力券的国际业务力于为帮助中位的金融服务去提供全方位家“一带一路助力国家加大对境外网路”战略；加造多元化业务网络的覆盖，加强海外团队建设，创造告期内主要经二、报告经营情况情请参阅本节详情营情况的讨论节“一、经营论与分析”。营业务分析 (一) 主营润表及现金流 1、利润目变动分析流量相关科目单币种本报告期上年变动比例科目主要变动原因（20017 年 1-6 月）（2016 年 1-6 月）（%）买入返售业务利息收入利息净收入 1,2294,539,947.39 974,8855,938.60 32.79 增证券市场波动导致金融变动收益公允价值变 2 36 -1,276,9968,987.43 不适用工变动汇兑收益 -146,959,516.882 35,3335,115.22 不适用汇其他收益 27,420,012.220 - 不适用政列报下属子公司大宗商品贸收入其他业务收 3,9957,824,719.74 1,729,5562,617.70 128.83 易加税金及附加 123,459,076.991 664,6639,708.47 -81.42 营值税应计提减值的可供出售损失资产减值损 2 84 790,8835,015.59 -67.15 金下属子公司大宗商品贸成本其他业务成 3,7739,953,467.992 1,423,5583,430.91 162.71 易加营业外收入 31,967,309.221 61,7784,224.65 -48.26 政列报下属子公司部分业务重营业外支出 2 19 99,4429,800.84 110.60 组可供出售金融资产公允收益其他综合收 3 70 -2,134,6668,688.62 不适用价动回理买卖证券产生的现金流量经营活动产量净额 -49,169,373,833.30 -41,563,1181,134.49 不适用业务导致的经营活动现金加可供出售金融资产现金产生的现金流量投资活动产量净额 6,4452,014,381.33 -2,987,8813,250.89 不适用净加报告期内公司发行债券产生的现金流量筹资活动产量净额 22,194,941,252.10 7,317,9984,102.49 203.29 及加变动原因说明（1）营业收入变上半年，本集明：2017 年上业收入人民币 186.94 亿元实现收入人民币 51.83 亿元增加 2.995%，其中，经纪业务实降 13.17%；资产管理业务元，入人民币 33.10 亿元同比下降 7 投资业务实现证券投元，币 31.47 亿元同比增加 27.33%；销业务实现收证券承销收入人民币 18.44 亿元，同业务实现收入人民币 52.110 亿元， 37.80%；其他业详情请参见本同比增长 64.26%（详业务分行业情本节“主营业业务分地区情况”）。变动原因说明（2）营业成本变上半年，本集明：2017 年上出人民币 1166.81 亿元，同比增加业务成本比去 8.24%，主要是其他业加人民币 23.16 亿元，同去年同期增加同比增长 162.71%。产生的现金流（3）经营活动产动原因说明：2017 年上半年，本集团经营活动产流量净额变动净额为人民币金流量净币-491.69 亿同比增加人民币 76.06 亿元，主要是回购业务、业务导致的经卖证券业金流出同比增经营活动现金增加。产生的现金流（4）投资活动产动原因说明：2017 年上半年，本集团投资活动产流量净额变动 16/196 证券中信证 2017 年半净额为人民币 64.52 亿元金流量净同比增加人民 94.40 亿元，净流入同本集团可供出金净流入同比资产现金比增加。产生的现金流（5）筹资活动产动原因说明：2017 年上半年，本集团筹资活动产流量净额变动净额为人民币 221.95 亿元金流量净同比增加人民 148.77 亿元，主要由于报告期内公司发元，净流入同及收益凭证增行债券及增加所致。他 2、其他司利润构成或 (1) 公司发生重大变动或利润来源发动的详细说明 □适用 √不适用营业务分行业 (2) 主营业情况 √适用 □不适用单币种营业利润营业收入比上营业支出比营业利润率比上业务单元业收入营业营业支出率（%）年增减（%）年增减（%）（%）经纪业务 5,183,315,831.45 3 6.53 40.28 -13.17 -2.447 减少 6.56 个百分点业务资产管理业 3,309,600,219.04 1 5.12 52.91 -7.60 -27.776 增加 13.114 个百分点业务证券投资业 3,146,8998,416.41 1 0.28 54.86 27.33 -16.224 增加 23.448 个百分点业务证券承销业 1,843,800,909.12 955,609,2100.43 48.17 -37.80 -31.111 减少 5.03 个百分点其他业务 5,210,5883,179.22 4 3.70 10.74 64.26 95.558 减少 14.330 个百分点合计 18,694,1998,555.24 111,680,573,8066.06 37.52 2.95 8.224 减少 3.05 个百分点营业务分地区 (3) 主营区情况单币种营业收入业收入比上年同营业同期增减（%）北京市 328,632,433.69 -15.15 天津市 27,871,305.33 -33.68 河北省 13,167,651.53 -27.66 山西省 7,524,608.48 -35.18 辽宁省 24,914,225.51 -27.15 吉林省 1,456,003.58 -4.71 上海市 312,699,349.90 -3.79 江苏省 85,935,473.12 -39.18 浙江省 573,069,758.16 -36.04 安徽省 9,256,307.02 -27.72 福建省 14,727,559.16 -14.78 江西省 17,207,863.80 -30.01 山东省 292,678,059.34 -31.48 河南省 11,172,564.95 -22.52 湖北省 43,595,724.19 -24.83 湖南省 11,114,850.62 -29.99 广东省 143,358,819.76 -21.00 自治区广西壮族自 2,073,014.05 -33.26 海南省 2,632,414.42 -18.26 四川省 18,201,978.23 -16.05 云南省 2,748,034.92 -35.39 陕西省 12,703,167.76 -30.09 自治区宁夏回族自 2,676,165.81 207.91 黑龙江省 1,173,329.05 -41.71 治区内蒙古自治 3,044,305.48 26.98 重庆市 450,803.45 -73.58 17/196 证券中信证 2017 年半甘肃省 628,376.30 -16.82 贵州省 319,943.12 394.10 尔自治区新疆维吾尔 240,798.53 -18.57 小计 1,965,274,889.26 -26.32 公司本部 13,915,655,938.58 3.42 境内小计 15,880,930,827.84 -1.50 境外小计 2,813,267,727.40 38.13 合计 18,694,198,555.24 2.95 境内地区的营业收入为公司及境内证券、期货子公司的营业分支机构的收入。注：上表境主营业务导致 (二) 非主变化的说明致利润重大变 √不适用 □适用√ 产、负债情况 (三) 资产况分析 √适用 □不适用产负债表相关 1、资产分析关科目变动分单位：元币种：人民民币本期期末数上期期末数本期期期末金额期期末数本期上期期末项目名称占总资产的占总资产的较上期期期末变情况说明（2017 年 6 月 30 日）（2016 年 12 月 31 日）比例（%）比例例（%）动比例例（%）买入返售业务规模模增入返售金融资产买入 93,7177,026,956.07 15.47 59,175,083,006.03 9.90 58.37 加应收经纪业务客户户及收款项应收 33,195,828,898.48 5.48 23,123,244,132.56 3.87 43.56 应收代加交易及履约保证金金减存出保证金 1,0288,662,924.73 0.17 1,600,050,268.48 0.27 -35.71 少并表天津深天津资性房地产投资 885,182,565.19 0.15 68,148,295.02 0.01 1,,198.91 证并表天津深天津定资产固定 8,1644,837,718.48 1.35 3,659,470,345.31 0.61 123.12 证付短期融资款应付 32,6399,489,130.42 5.39 21,346,229,520.32 3.57 52.91 短期融加入资金拆入 12,5000,000,000.00 2.06 19,550,000,000.00 3.27 -36.06 拆入资金规模减少衍生金融工具规模模及生金融负债衍生 5,1688,481,524.26 0.85 2,576,590,766.55 0.43 100.59 公允价未结算代理承销款款增理承销证券款代理 2044,076,339.69 0.03 134,170,817.31 0.02 52.10 加交税费应交 1,5777,673,458.33 0.26 2,432,707,803.46 0.41 -35.15 应税收少应付清算款及应付付代付款项应付 35,693,169,630.17 5.89 26,466,860,904.00 4.43 34.86 理商款他负债其他 7,741,562,347.72 1.28 2,998,748,055.68 0.50 158.16 应付股其他说明末公司资产情报告期末情况本集团资产总截至 2017 年 6 月 30 日，本总额为人民币 6,059.12 亿元，同比上年度末增加 84.73 亿代理买卖证券 1.42%；扣除代券款后，本集额为人民币 4 亿元末增加人民币 246.97 亿元上年度末元、增长 5.333%。截至 2017 年 6 月 3 日，本集团负债总额为比上年度末增 4,588.68 亿元，同比增加人民币 7 亿元、增长 1.60%%；扣除代理买卖证券款后总额为人民币 3,406.94 亿团负债总上年度末增加同比上 234..42 亿元、增 7.39%。截至 2017 公司股东的权年 6 月 3 日，本集团归属于母公权益为人民币 1,437.03 亿元，同比上年度末增加 10.07 亿 0..71%。产负债结构稳资产稳定。截至 2 年 6 月 30 日，本代理买卖证券款的总资产为中，投资类的 4,877.38 亿元，其中包括对联营、合营公司的的资产主要包的投资及对金融资产的投资 18/196 证券中信证 2017 年半及买入返售金 48.24%；融出资金及金融资产占比 32.16%；现结余占比 8.65%；固定资产无形资产、投工程、无产合计占比 2..66%。投资性房地产集团扣除代理截至 2017 年 6 月 30 日，本集理买卖证券款额为人民币 3,406.94 亿元其中，购金融资产款卖出回购券及长期借款款为人民币 977.82 亿元，占比 28.700%；应付债券款为人民币 925.14 亿短期借款、拆元，占比 27.15%；短应付短期融资拆入资金及应元，占比 14..15%；以币 482.18 亿元值计量且其变公允价值期损益的金融变动计入当期人民币 443.24 亿元，占比 13.01%；融负债及衍生金融负债为人债合计金额为其他负债占比为人民币 578.56 亿元，占 16.99%。产负债水平略资产截至除代理买卖证券款的资产负略有增长。截 2017 年 6 月 30 日，本集团扣除增加百分点。 69.85%，较上年末增 1.34 个百至报告期末主 2、截至限情况主要资产受限 □不适用 √适用□ 至报告期末，主要资产受截至受限情况请参阅本报告第十七、报告”附注七 “1.货币资金”、公允价值计量 “4.以公入当期损益的量且变动计入供出售金融资的金融资产”、“10.可供资产”、“166.无形资 “19.其他资产产”、“ 产”。他说明 3、其他 √不适用 □适用√ 资状况分析 (四) 投资外股权投资总 1、对外总体分析 □适用 √不适用大的股权投资 (1) 重大资 √适用 □不适用告期内，公司报告投资人民币 1115.82 亿元，其中：对公司新增股权投公司全资子公司中信证券投相关资金主要人民币 1 亿元，相中信证券投资要用于提升中，扩大业务规模以及偿还别投入人民币 3.37 亿元及 2.45 亿元务；分别权。元购入天津京证及天津深证 100%股权大的非股权投 (2) 重大投资 □适用 √不适用公允价值计量 (3) 以公产量的金融资产 √适用 □不适用司以公允价值公司融资产情况请值计量的金融司简介和主要请参阅本报告第二节“公司要财务指标”十、“采价值计量的项用公允价项目”。大资产和股权 (五) 重大权出售 √适用 □不适用告期内公司全报告持有的 12.73999%前海股权全部转让了持深圳）有限公司的股权，民币元。价为人民 3.3 亿元要控股参股公 (六) 主要公司分析 √适用 □不适用有主要子公司 6 家，主要公司现有要参股公司 2 家，简要情况如下：公司持名称股比例设注册资本办公地注册地址负责人联系电话（%） 19/196 证券中信证 2017 年半青岛市市南东海西青深圳中信证券（山人民币 100.00 1 路 28 号龙翔 1号路 222 号 1 号姜晓林 0532-850223309 东） 2 万元楼东楼 2 层收资本 651,6005 香港中环添美道 1 号中实收香道 1 00852- 中信证券国际 100.00 1 唐臻怡万港元信大厦 26 楼号 26 楼北京市朝阳亮马桥人民币北亮马金石投资 100.00 20007.10.11 路 48 号中信张佑君 010-608378000 7 万元桥 48 号 17 层青深圳人民币北京市朝阳亮马桥中信证券投资 100.00 2 金融路 222 号国际金葛小波 010-60838838 1,,400,000 万元路 48 号中信广 1 号楼 2001 户深中心深圳市福田中心三三 8 号卓越时时代人民币路 8 号卓越中信期货 93.47 19993.3.30 广北座张皓 0755-832177780 1,6604,792,982 元（二期）北座 13 层 13 层 1301-1305、 1301-1305、14 层 14 层人民币北京市西城月坛南北天竺华夏基金 62.20 1 杨明辉 010-880666888 23,800 万元街 1 号院 7 号楼空 A区四技城人民币北京市东城金宝街中信产业基金 35.00 2 科孵化田宇 010-850790662 1 万元 89 号金宝大 10 层大 C区北京市东城东直门北东直人民币建投中信 30.00 20005.9.30 南大街 3 号居然大厦 9 门居然 3 号居高世新 010-662765008 1 万元层大 9层其他一级子公司、参股子公司情况请参见本报告第十节“财务报告”附注十、“在注：公司其在其他主体中的司主要子公司公司司基本情况如司、参股公司如下：注册资本人民 25 亿元（1）中信证券（山东），注民币的全资子公司。截至报告期资产人民币 1,809,595 万信证券（山东）总资人民币 548,296 万元；22017 年上半年人民币 65,6440 万元，利润业收入人人民币 20,814 万元。润总额人民币 27,553 万元，净利润人东）业务：中国保监中信证券（山东的主营业监会批准的人险及替代产品产险（航意险；价证券经纪业外币有价经纪（限山东业务；证券经东省、河南省投资咨询（限山东省、河南顾问业务）；融资融券；证券投资基券投资顾基金代销；为业务；代销金提供中间介绍业东省、河南省（限山东省）。国际，实收资 651,605 万港元，为（2）中信证券国资本截至报告期末，中信证资子公司。截总资产约合人券国际总，净资产约合人民币 10,6003,676 万元， 7222,663 万元；2017 年上半入约合人民币 243,088 万营业收入额约合人民币 14,513 万约合人民币 9,219 万元。信证券国际的中信资，其下设的的主营业务：控股、投资事投资银行、证券经纪、产管理、自营纪、资产接投资等业务营业务、直接务。人民币 72 亿（3）金石投资，注册资本人公司。截至报告期末，金石司的全资子公民币净资产人民币 1,360,530 万元；20117 年上半年实现营业收入资产人民 3,059,1114 万元，净 74,422 万总额人民币 6 万元，净利润人民 50,486 万元。石投资的主营金石业投资、投资营业务：实业资咨询、管理。投资，注册资（4）中信证券投资本人民币 1 亿元，为截至报告期末，中信证资子公司。截总资产人民币 2,172,376 万元，净资券投资总元；2017 年上半年实现营资产人民币 1,524,756 万元人民币 4 元，利润总额万元额人民币 45,9990 万元，净元。币 34,600 万元信证券投资的中信投资、证券投资、投资咨询的主营业务：金融产品投询。 20/196 证券中信证 2017 年半，注册资本人（5）中信期货，股权。截至报告人民币 1,6044,792,982 元，公司持有 93.47%的股货总资产人民 3,659,890 万元，净中信期货民币元；2017 年上半年实现营净资产人民币 347,073 万元人民币 6 人民币 27,4330 万元，净利润人民币 20,426 万元万元，利润总额人元。信期货的主营中信品期货经纪、金融期货经纪、期货投资营业务：商品产管理、基金资咨询、资产，注册资本人（6）华夏基金，人民币 2.38 亿元，公司持有 62.20%%的股权。截至报告期末，产人民币 8733,939 万元，净资产人民 725,373 万元；20117 年上半年实现营业收入金总资产民币润总额人民币 69,149 万元 162,242 万元，利润元，净利润人 53,381 万元。夏基金的主营华夏金募集，基金营业务：基金证监会核准的金销售，资产管理及中国证的其他业务。基金，注册资（7）中信产业基资本人民币 18 亿元，公 35%%的股权。截至报告期末，总资产人民币 655,197 万业基金总产人民币 489,209 万元；22017 年上半年实现净利润 33,325 万信产业基金的中信产业（股权）投资基金；产业（股权）投资基金管的主营业务：发起设立产资管理咨询；股权投资及务顾问、投资及投资及对外投资；企业管理。人民币 19 亿（8）建投中信，注册资本人股权。截至报告期末，建投持有 30%的股民币产人民币 2033,543 万元；2017 年上半年资产人民 222,238 万元，净资产润人民币-9550 万元。年实现净利润投中信的主营建投资与资产管理营业务：投资咨询。理；投资咨询；企业管理咨询；财务咨注：以上财务数据均未经审计。券分公司介绍 (七) 证券司于北京、上公司苏、上海自贸上海、广东、湖北、江苏浙江、福建、圳、东北、浙宁波、四川、陕西、天津温州、宁津、内蒙古、安徽、山西河北、湖南、重庆、海南、广西共设立了 27 家证券分宁夏、广本情况如下：分公司，基本所属分公司负责人营业地联系方式北京分公司张庆北建国门北大街 5 号金成建国 5 号 4 层 010-65648685 上区世纪大道 1568 号 8 层（实 7 层）01、 06、07 单元，10 上海分公司汪丽华 021-61768697 层 9 层）01-03A、单元、07 房庆利广东分公司广天河区珠江西路 15 号第 57 层自编 01-08 房 020-66609960 （代行）湖北分公司石想荣湖江汉区建设大道 737 号广发银 51 层 027-85355210 江苏分公司杨海锋江建邺区庐山路 168 号新地中心 025-83282416 上海自贸试验郑勇汉上大道易试验区世纪大 1568 号 19、20 层 021-20262006 区分公司深圳分公司尹红卫深中信证券大厦 20 楼中心三路 8 号中 0755-23911600 东北分公司许鑫辽和平区青年大街 286 号 30 层 024-23972693 浙江分公司李勇进浙江干区迪凯银座 2201、2202、2203、2204 室 0571-85783714 江西分公司况文强江茵路红谷滩新区绿茵 129 号联发 28 楼 0791-83970561 福建分公司眭艳萍福鼓楼区五四路 137 号信和广场 1901、1902、1905A、19007 单元 0591-87905705 宁波分公司许训建浙江东区和济街 235 号 2 幢（115-1） 0574-87033718 温州分公司杨巧武浙车站大道 577 号 7 楼 701.702.703 室 0577-88107230 四川分公司罗楠四道北段 1480 号拉.德方斯大厦高新区天府大道厦西楼 1 层 028-65728888 陕西分公司孙家渝陕高新区科技路 27 号 E 阳国际 1 幢 11301 室 029-88222554 21/196 证券中信证 2017 年半天津分公司刘晋坤天天津科技大厦 7 层友谊路 23 号天 022-28138825 内蒙古分公司韩睿内意和大街 42 号中信大厦 D 座 3 层特市赛罕区如意 0471-5983322 安徽分公司吴剑峰安庐阳区濉溪路 287 号金鼎国际 A 座 1-商 101、1-7011-708 室 0551-65662888 山西分公司郑文慧山西大街 100 号国万柏林区迎泽西四层 0351-6191968 云南分公司张蕊云路弥勒寺新村华西山区环城西路务大厦 2 幢 11 层 0871-68353618 湖南分公司陈可可湖路二段 198 号新天心区芙蓉中路楼 0731-85175358 河北分公司张新宇河东路市长安区中山东 39 号勒泰 B 座 35 层 3501-3504 室 0311-66188908 重庆分公司韩函重洪湖东路 11 号 E 座 208 023-63025786 海南分公司冯冠海国兴大道 61 号区B座 0898-65369740 甘肃分公司田传金甘东路七里河区西津东 575 号建工楼 0931-2146699 宁夏分公司任高鹏宁银川国贸中心 C 栋 503 室庆区文化西街银 0951-5102568 广西分公司陈潇广区南宁市青秀区区民族大道1366-5号华润大厦室、厦C座18层1802室 1805室 0771-2539003 司控制的结构 (八) 公司构化主体情况 √适用 □不适用公司构化主体情况司控制的结构报告第十节“财务报告”附注九、“合况请参阅本报合并范围的变他披露事项三、其他测年初至下一 (一) 预测末的累计净利一报告期期末利润可能为亏发生大幅度变年同期相比发及说明示及 □适用 √不适用能面对的风险 (二) 可能险 √适用 □不适用司面临着市场公司汇率、利率等场、信用、汇等风险。中国中趋稳、稳中向好的态势作会议确定了经济工作的总基调，预了稳中求进的预计财政政策货币政策保持稳健中性。产能过剩和需家经济产盾突出，经济需求结构矛盾济增长内生动积聚，人民币仍面临金融风险有所积贬值压力，通较大的贬一步加大，利通胀预期进一给公司带来相利率拐点或将来临，都将给相应的风险。险管理四、风险 √适用 □不适用 (一) 概述述司始终认为，有效的风险公司部控制对公司的成功运作至关重要。通险管理和内部通过实施全面制和内部控制管理机制司对业务活动制流程，公司规、法律风险进动中的金融、操作、合规进行监测、评子公司通过业理，对子运营支持、决业务指导、运决策管理等不行垂直的风险管理。根据各监管要求，公法规及监完整有效的治公司建立了完治理结构体系会和监事会根大会、董事会章程》履行职司法》、《证券法》、公司《章职权，对公司进行监督管理。董事会通控制有关工作对内部控完善公司的内作的安排、完内部控制环境结构，使内部控制与风险决策的必要环为公司决环节。推进和加强全 2017 年上半年，公司持续推全面风险管理工作，从管理制度、组织架系统、风险指息技术系人才队伍及风指标体系、人风险应对机制证券业协会《证券公面，落实中国证风险管理规范司全面风求，为公司业范》各项要求供保障。业务的稳健可持续发展提供 22/196 证券中信证 2017 年半险管理架构 (二) 风险司董事会下设公司理委员会，经设的风险管理经营管理层下员会，相关内部控制部门与业务成公司风险管部门/业务线共同构成组织架构，形管理的主要组决策、内部控制会进行集体决门/业务线密切业务部门为完善的三层切配合，较为层次风险管理审议、决策、执行和监督等理风险。一层：董事会第一事会风险管理董事公司的总体风理委员会对公风险管理进行理的范围内，够对与经营活公司能够的各种风险实活动相关联的实施有效的风风险管理政策；制定总体风公司风险管理会审议；规定用于公构和资源，并理的战略结构的内部风险管理政策相兼风险的界限；对相关的风定重要风策进行监督、审查和向董事风险管理政策议。事会提出建议二层：经营管第二管理层司设立资产负公司员会。该委员负债管理委员员会在公司董权范围内，对管理层的授权资金运用的重司自有资相关制度进行重要事项及相手段，坚持稳行决策审批，利用科学、规范的管理手格控制和管理则，严格保证公司资金理风险，在保产配置，提高金安全的基础上，优化资产高资金使用效司设立资本承公司在公司董事会承诺委员会。该委员会在层的授权范围内，对承销诺进行最终的资本承诺和审批，所有的风险审查和有可能动用公均需要经过资企业融资业务均批准，确保企委员会批务风险的可承企业融资业务承受性和公司资本的安全。司设立风险管公司向公司董事会管理委员会。该委员会向经营管理层汇员会、公司经范围内，负责在授权范的风险监控和责公司日常的险管理的重要事项及相关制和管理工作，对涉及风险批，险限额。风险管决策审批制定风险下设风险管理管理委员会下管理工作小组其中，和声誉风险管理工作小组是风险管理司买方业务的是负责对公司的金融风险实控管理的协调决策机构，推险管理委员会公司风险风险管理工作会的决策。风作小组在定期对市场风险、机制上，针对动性风险、操险、流动风险管理专家操作风险分别设置由专岗风部门/业务线参要涉及业务部组，通过建立项工作组的协调机制，及时响应日常监控所发立执行层面的发现的待处理事项或上级机事项。声誉风的决策事作小组是声誉风险管理工作誉风险的日常负责建立相关制度和管理识别声誉风险防范和识有效地应对和险，主动、有度地减少负面和处置声誉事件，最大程度面影响。司任命首席风公司协调全面风险风险官负责协险管理工作。司设立产品委公司业务管理需要委员会。2017 年为适应业产品委员会相关制度进行更者适当性管理确投资者品委员会负责理工作由产品会在公司董事会责指导实施。产品委员会会和经营管理内，对公司产权范围内业务进行统一产品与服务业一规划、协调销售产品、提对公司发行或销行审批，是公服务进行管理的决策机公司适当性管机构。产品委设风险评估小组外，新增理小组。风险当性管理负责公司代销险评估小组负销产品的委托产品或服务风，制定公司产和方法，对特的标准和者服务进行风特定产品或者风险评估与风理各类产品的内部备案以及督促管理等工作，并通过召集存续期管会议，对拟议集产品评估会泛而深入的分析，并做出评价。适当性管理小组负责适当的评者分类的标准对投资者责制定投资者者进行适当性匹配的原则和部门落实投资督促各部管理工作，组资者适当性管组织开展适当司级别的适当性自查及整并完善投资者促建立并估数据库等适者适当性评估适当性管理相关的工作。三层：部门/业第三业务线 23/196 证券中信证 2017 年半部门和业务线在部司对前、中、后台进行了线层面，公司职责，建立了行使不同的职制。制约机制司的前台业务公司线承担风险管务部门/业务线管理的第一线立各项业务的业务管理制度建立度，对业务风管理制度控、评估、报风险进行监控在限额范围内报告，并将业务风险控制在内。司风险管理部公司临的风险进行部对公司面临行识别、测量控、报告和管理。分析、及业务线风险司总体及公司的风险资险，对优化公资源配置提出公司风险管理委员会制订额等风险管理风险限额控、报告风险理指标，监控险限额等指标况；建立和完善业务风险在理部门、经营风险管理的快速报告、反馈机制，定期向经营管理层全面揭营管理层间的揭示公司的整为公司风险管状况，为议；建立全面管理提供建议面压力测试机重大决策和日常经营调整满足监管要求据，并满品、新业务进求；对新产品制设计。进行事前的风险评估和控制司稽核审计部公司内部稽核审计部全面负责内计，计划并实施线、子公司及分部门/业务线审计工作，监的内部审制制度的执行监督内部控制行情况，防范风险和政策风险，协助公司行核查。事件进行司合规部组织公司施公司合规管织拟订并实施经营管理层及管理的基本制度；为公司经及各部门/业务提供合规建议支机构提并对其经营管理活动的合法议及咨询，并导公司各部门行监督；督导机构根据法律和分支机则的变化，评律法规和准则度和业务流程评估、制定、修改、完善内部管理制度管理制度、重司内部管新产品、新业重大决策、新业务及重要业进行事前合规审查；履行向监管部义务等。门定期、临时报告义司法律部负责公司及相关业务的责控制公司及的法律风险等。司董事会办公公司经理办公室、风险管理部公室会同总经及相关部门，人力资源部及公司的声誉风进管理公风险。 24/196 证券中信证 2017 年半投资人权益股东大会公司监管董事会监事会风险管理委员经营管理层监经营管理层资委员会资本承诺委员员会委员会风险管理委产品委员工作小组风险管理工风险评估小管理工作声誉风险管适当性管理小组独立的控制制和支持部门务部门/业务线业务部稽核审计部合规部风险管理部清算部法律部计划财务部部行董事会办公室室人力资源部内图理架构场风险 (三) 市场场风险是由于市场头寸的市场价于持仓金融头价格变动而导险。持仓金融头寸来自于市业务以及其他投资活动。持仓金融头资、做市头寸的变动主的要求或自营投资的相关场风险的类别市场权益价格风险别主要包括权险、利率风险风险。其中，风险和汇率风是由于股票、股票组合、股指期货等格风险是等权益品种价致的；利率风率的变化而导致收益投资收益由固定收构、利率波动益率曲线结构动性和信用利格风险由各类起；商品价格不利变动引起格发生不险由非本国货起；汇率风险货币汇率波动引起。司建立了自上公司董事会风险管上而下，由董各业务部门//业务线、管理委员会、公司风险管理委员会及各制部门组成的内部控制防线。通过将公司整体的风的三道风险防部门/业务线、内部控配至各业务部监督执行、重制部门监项及时评估与重大风险事项与报告等方式整体市场风险水平管理在恰围内。 25/196 证券中信证 2017 年半司通过独立于公司业务线的风险于业务部门/业险管理部对公行全面的评估监测和市场风险进行并将评估、监管理，并各业务部门/业监测结果向各业务线、公司理委员会进行汇层和风险管理施市场风险管具体实施中，前台业务管理的过程中务部门/业务线承担者和一线风险的直接承态管理其持仓员，动态露出的市场风仓部分所暴露风险，并在风高时主动采取降低风险敞口或风险操作；而风险对冲等操相关监控人员险管理部的相员则会持续地线的团队沟通务部门/业务线论风险状态和息，讨论情景等。和极端损失情险管理部通过风险量方式估计可过一系列测量可能的市场风包括在市场正常波动状况场极端变动状能损失，也包括市场能损失。风险管理部主要通 VaR 和敏感性分析的状况下的可能通过动情况下的短正常波动失进行衡量，同时，对于短期可能损失的可能损失，采用压力测评估。风险报法进行评业务部门/业务报告包括各业务线的市场风及变化情况，会以每日、周、月、不同频率发送季度等不门/业务线的主送给业务部门主要负责人和管理层。的时间段内、一定置信度 VaR 是在一定的度下持仓投资场价格变动导致的可能损量市场风险状司使用 V 作为衡量指标。在具体参状况的主要指有期、95%置信采用 1 天持有 VaR 模型覆盖了利的计算模权益价格风险利率风险、权险、汇率风险，能够衡量由于利率曲线格变动、汇率证券价格素导致的市场率变动等因素通过回溯测试场风险变动。风险管理部通试等方法对 VaR 计算准确性进行持模型的准并随公司业务持续检测，并务的不断拓展，积极改善 VaR 风险计算模型。公司试的方式对持压力测试端情况的冲击持仓面临极端击下的可能损行评估。风险管理部设置了市场场景，来宏观及市全部持仓在单来计算公司全单一情景或多发生的不同状况下的可能损包括：宏观经些场景包大幅下滑、主经济状况的大主要市场大幅件的发生等。特殊风险事件司市场风险管试是公司要组成部分。通过压力测管理中的重要为突出的显示公司的可能险收益分析，并对比风险进行风险险承受能力，衡量公司整在预期范围内。针对风险状态是否在的市场环境和 2017 年的加强了对压力和风险特征，公司重点加法研究与完善，尤其是加入信用违约和基持仓的信变现能力的考基于流动性变考虑，丰富了方法，以此更情景和计算方估和管控公司性地评估下可能发生的司极端情况下的重大损失。司对业务部门公司置了风险限额门/业务线设置额以控制盈亏暴露程度，风险和市场风险暴限额进行每日对风险限近或突破风险日监控。当接近会向相关管理人员进行预警险限额时，风险管理部会关业务管理人并和相关论，按照讨论形成的意见，人员进行讨论 /业务线会降低风险暴露程险限额，或者符合风险业务线申请临者业务部门/业临时或永久提委员会批准后额，经相关委司对风险限额公司持续的完善，在当前已有额体系进行持上进一步丰富公司整体、账户等不同层部门/业务线、投资账限额指标体系层面的风险限指引，规范限额具体规定或指式。管理模式于境外资产，在保证境外对于所需资金的基外业务拓展所进行统一管理对汇率风险进方式对账户资日盯市方行跟踪，从资资产价格进行分析、压力测试等多个角度资产限额、VaRR、敏感性分险，并通过调汇率风险寸、用外汇远期/期权对冲调整外汇头寸互换等多种手段管理汇率口。集团紧密跟踪本集务变化，及时踪市场和业务时掌握最新市构和股东保持，与监管机构及时管理市场沟通，及场风险敞口。集团的市场风本集参阅本报告第风险情况请参第十节“财务报融工具相关的十一、与金融。 26/196 证券中信证 2017 年半用风险 (四) 信用用风险是指因信用交易对手或持因借款人、交持仓金融头寸用资质恶化而法履约或信用险。失的风险集团的信用风本集自四个方面：一是经纪业风险主要来自进行期货交易买卖证券及进要求客户依法有提前要保证金，在结法缴足交易保结算当日客户所需的情况下足以支付交易所由于其他原因户资金由责任代客户进因出现缺口，本集团有责造成损失；二是融资融券、券交易、股票回式证券购等证券融资票质押式回购资类业务的信指由于客户未能履行合同约的风险；三是信用类产品投来损失的风险，即所投投资的违约风产品之融资人或发行人出现付到期本息，导致资产损拒绝支付变化的风险；四是利率互换、股票收益损失和收益变益互换、场外易等场外衍生远期交易对手方违约风生品交易的对风险，即交易未能按照合同约定履行相风险。义务的风司通过内部信公司系对交易对手信用评级体系手或发行人的用压力测试、行评估，采用手段进行计量分析等手这些结果通过量，并基于这过授信制度来风险。同时，公司通过信息用风险进行实统对信用跟踪业务品种实时监控，跟种及交易对手险状况、出具分析及预警报授信额度。时调整授中国大陆代理在中的证券交易均理客户进行的均以全额保证制了交易业务大程度上控制险。结算风险券融资类业务证券险主要涉及客务的信用风险客户提供虚假时足额偿还负债、持仓规合同约定、交构违反合反监管规定、提供的担保交易行为违反法律纠纷等。公司主要通教育、征信、授信、逐日户风险教户风险提示、强制平仓、司法追索等方日盯市、客户方式，控制此风险。的信用风用类产品投资信用资方面，对于私募类投资，公司制定了限额，通过风险标准和投资限示和司法追索风险提示其信用风险进索等方式对其进行管理；对过交易对手授投资，公司通过用评级制定相针对信用限制。相应的投资限外衍生品交易场外手主要为金融易的交易对手融机构或其他专业机构，主易对手未能按发生亏损时未在投资发足保证金、交未能及时补足交易双方计算配等风险。公司对交易对手例和交易规模证金比例模限制，通过每日盯市、追强制平来控制交易对手的信用风险现强制平仓且并在出现后通过司法程且发生损失后程序进行追索。境内外评级机因境券的评级结果机构对于债券此分别表述如果没有较强的可比性，因此如下：券类投资信用债券（中国境内）用风险敞口（单位：万元币种：人民币投资评级 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日权信用中国主权 1,7711,838 1,337,878 AAA 766,517 2,867,195 AA 426,664 1,393,647 A - 9,779 A-1 238,320 452,310 其他 1,0099,691 1,586,578 敞口合计 4,2243,030 7,647,387 ～A 以上债务的评级注：AAA～指一年期以级，其中 AAA 为以内债务的最高 -1 指一年期以高评级；AA 包含为A 含实际评级为 A+，A 和 A-的产品；其他为 A-以下（不含 A-）评级及没和 AA--的产品；A 包含评级的资产。项评 27/196 证券中信证 2017 年半券类投资信用债券（境外）用风险敞口（单位：万元币种：人民币投资评级 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 A 87,063 4,032 B 3996,789 305,542 C 1,3889,730 949,073 D 33,954 36,144 NR 1666,051 390,280 敞口合计 2,0773,588 1,,685,071 外债券评级取自注：境外自穆迪、标普、惠誉三者评级级（若有）中的三者均无评级，则记为 NR。其评包含穆迪评级 A 级包产品；B 评级包含普评级 AAA～AAA-、惠誉评级 AAA～AA-的产含穆迪评级 A11～Baa3、普评级 A+～BBBB-、惠誉评级 A 标普品；C 评级包含 Ba1～B3、标普评 BB+～B-、惠誉评级评级～B-的产品；D 评级包含穆迪 BB+～誉评级 CCC+～B--的产品。迪评级 Caa1～DD、标普评级 CCC+～C、惠誉集团对证券融本集从质押率、质融资类业务从质押物、保障性、期限等多中度、流动性持严格的风险继续保持时的盯市管理来管理信用风险管理标准，并通过及时风险敞口。告期末，本集报告券业务存量负集团融资融券例为负债客户平均维持担保比例 292%；本集团约定购负债客户平均券交易负比例为 221%；本集团股权均维持担保比交易负债客户平均维持担保本集团股票收 246%；本务负债客户平收益互换业务平均维持担保比例为 226%%。动性风险 (五) 流动动性风险，是流动法以合理成本是指公司无法本及时获得充偿付到期债务、履行其他足正常业务开务和满足需求的风险。公司一贯坚开展的资金需整体运作，并由资金运营部的资金调配。目前，在境理公司的和银行间市场境内交易所和有较好的资信水平，维持着借、回购等短定的拆借道；同时也通短期融资通道通过公募私募行公司债、次级债、收益凭租借等补充公展黄金租营资金，从而公司长期运营态保持在较为而使公司的整体流动性状态为安全的水平外，风险管理此外地对公司未来理部会独立地来一段时间内的资金负债情况进行每日监测与评估时间点和时间对特定时负债匹配情况间段的资产负况的分析以及算，来评估公等指标的计算能力。风险管金支付能发布公司流动管理部每日发动性风险报告资产负债状况，限额管理告。同时，公进行报告部流动性风险公司对内外部险指标设置了当超过阀值时，风险管理制度向公司风照相关制员会和公司管风险管理委员管理层以及相行风险警示，并由相关的管当操作以将公进行适当性风险调整到公司的流动性到公司允许的司还建立了流动性储备池足的高流动性持有充足足公司应急流性资产以满足流动性需求。流动性中性偏 2017 年，面对流央行资金投放偏紧、依赖央境，本集团加强了对流动性注和日常管理密切关注确保流动性监理，一方面确监管指标持续面，通过进行标准，另一方面力测试，评估风险压力下的流动性压估极端情况下保公司流动性压力，制定应急方案，确保性安全。作风险 (六) 操作作风险是指由操作缺陷、信息系由内部流程缺系统故障、人及外部因素等当行为，以及的风险。成损失的告期内，已建报告事件调查与报建立的风险事报告、整改措程、业务流程业务评估流程度审核、月度规章制度管理小组会议度操作风险管议等机制持续风险事件的发生频次、损往有所下降，体现出操作均较以往体系不断完善作风险管理体程日趋细化、员工风险意识果。在此基础升的成果逐步推进为各础上，公司逐各部门核心业风险事件频发的控制环节设 28/196 证券中信证 2017 年半监控的关键风常量化监及时对运营中风险指标（KRRI）体系，及现前瞻性的管行预警，实现度建设方面，根据试行期制度经验，结合最期间积累的经和公司管理实践，对已试三项操作风险两年的三进行了修订，正式发布，包括：《新险管理规范进程》、《操作新业务评估流程流程》、《操件报告流理小组议事规操作风险管理规程》。统建设方面，操作风险管系统期已上线，七管理系统一期风险事件报告包括：内部风件统计、整改风险事件事项管理、风改措施追踪、流程优化事各类汇总统计数据库维护、各系统管理。通分析和系动化辅助手段通过系统自动理效率。段，提升了操作风险的管理第五节重要告期内召开的一、报告大会和临时股的年度股东大股东大会的有会议届次召开日期决议刊登的查询索引决议刊登的披 wwww.sse.com.cn 第一次临时股东 2017 年第东大会 2 wwww.hkexnews.hk 2017.1.20 www..cs.ecitic.com wwww.sse.com.cn 2016 年度股东大会 2 wwww.hkexnews.hk 2017.6.20 www..cs.ecitic.com 述会议决议请参注：上述参阅会议当日日香港交易所披披露易网站（ hkexnews.hk）），次日的上交所网站（ htttp://www.sse.com.cn ）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及本公司网站（http://www.cs.ecitic.com）。内，公司共召报告期内股东大会，相召开了两次股相关情况如下： √适用 □不适用 1、公司 2017 年取现场投票与网络投票相结时股东大会于 2017 年 1 月 19 日采取召开，会议现决方式召京四季酒店，2017 年第一现场设在北京东大会审议通过了有关更新免的持续关联非获豁免普通决议案。该次股东大联/连交易的普先生主持，公司董事、事长张佑君先各专门委员会董事会各事、高级管理会主席、监事理人员出席了会议。 2、公司 2016 年会于 2017 年 6 月 19 日采票与网络投票相结合的表决议现场设在北开，会议店，会议审议北京四季酒店议通过了三项及十项普通决议案。该次司董事长张佑会由公司持，公司董事佑君先生主持事、董事会各会主席、监事、高级管理人了会议。润分配或资本二、利润增预案本公积金转增年度拟定的利 (一) 半年案、公积金转利润分配预案转增股本预案是否分配或转增否送红股数（股）每 10 股送 - 派息数(元)（含每 10 股派含税） - 转增数（股）每 10 股转 - 润分配或资本公利润公积金转增预案说明无诺事项履行情三、承诺情况司实际控制人 (一) 公司关联方、收购人、股东、关购人以及公司关方在报告期内或持续到报承诺事项的承权分置改革承 1、股权承诺施股权分置改 2005 年公司实施司第一大股东改革时，公司承诺：“所持股份自获得上不上市交易或权之日起 12 个月内不诺期期满后，通过交易所或转让的承诺所挂牌交易出售的股份数量 29/196 证券中信证 2017 年半股份总数的 1 信证券股日起两个工作事实发生之日公告，且出售数量占公司股不超过 5%，在 24 个月内的比例在 12 个月内不内不超过 10%%。” 中信集团已将因中公司全部股份将其所持本公份转让至中信诺由中信有限承继。此承目前执行情况有效。目继续履行。况良好，将继于避免同业竞 2、关于竞争的承诺公司首次公开 2002 年 12 月公时，公司第一开发行 A 股时信集团承诺：“保证现时不也不再设立新且将来也司；和信托投资公新的证券公司针对银行和司相同或类似的与证券公司证券股份有限由中信证充分的信息披限公司进行充披露；保证不东地位，损害中信证券股其他股东的利公司及其利益。” 承诺长期有效此承有限承继。目前执行情况良好，将继续效，由中信有续履行。有其他股东及未有尚未履行完毕及关联/连方尚毕的公开承诺司未有需要履 (二) 公司承诺事项履行的公开承 √适用 □不适用是否有如未能能及时履行应如未能及时承诺承诺承诺时间及是否否及时背景承诺背承诺方履行期未完成履行的履行应说明说明未类型内容期限格履行严格限具下一步计划关的承诺与股改相关其他中信集团参见上文长期有效否是不不适用开发行相与首次公开其他中信集团参见上文长期有效否是不不适用关的承诺任、解聘会计四、聘任情况计师事务所情解聘会计师事聘任、解况说明事务所的情况 √适用 □不适用公司度股东大会批经公 2016 年度普华永道中天批准，续聘普普通合伙）、罗务所（特殊普师事务所及其道会计师道全球网络成其他普华永道外部审计师，分别负责按照成员所为公司 2017 年度外准则和国际财业会计准则提供相关年财务报告准则年度审计服务普华永道中天服务；聘请普合伙）为公司 2017 年度内事务所（特殊普通合内部控制的审审计、审阅费用合计不超过 2,176 万表子公司、相对公司一级并表相关并表项目审阅费用）。如审计、审阅更导致费用增内容变更大会授权董事增加，股东大容确定。事会根据实际审计、审阅的范围和内容间改聘会计师审计期间情况说明师事务所的情 □适用 √不适用公司对会所“非标准审会计师事务所的说明审计报告”的 □适用 √不适用公司对上告中的财务报上年年度报告会计师出具“非标准审计报报告被注册会报告”的说明 □适用 √不适用产重整相关事五、破产事项 □适用 √不适用大诉讼、仲裁六、重大裁事项告期公司有重 □本报告仲裁事项 √本重大诉讼、仲本报告期公司讼、仲裁事项告期内，本集报告《上交所上市集团不存在《案金额超过人市规则》中要求披露的涉案人民币 1,000 万元并司最近一期经且占公司产绝对值 10%以上的重大诉经审计净资产事项。告期内，本集报告额超过人民币 1,000 万元的诉讼、仲裁集团涉案金额情况如下：裁事项进展情建债券交易纠 1、公司与中城建纠纷案城建债券交易纠纷（1）“11 中城 MTN1”债纷案 30/196 证券中信证 2017 年半城市建设控股 2011 年 12 月 8 日，中国城股集团有限公简称“中城建”）通过全国银行间场公开发行中债券市场设控股集团有中国城市建设期中期票据（以下简称“ 中城有限公司 2011 年度第一期 ”）。公司分建 MTN1” 、2016 年 4 月 11 日，通分别于 2016 年 4 月 7 日、通过全国银行间债券交易系发行的上述“ 中城建 M 中城建发 “11 面总额分别为人民币 3,000 万元，共 7,000 万元及人票面利率为 5.68%。2016 年 12 月 9 日，中城建发计人民币 1 亿元，票发布《中国城市建设控股集延期兑付的公公司 20111 年度第一期中期票据延公告》，称其 20116 年 12 月 9 日兑付的“11 中城 ”，因未能按建 MTN1” 措足额资金，不能按期完按照约定筹措付。截止目前仍未兑付。公向北京市第一 2017 年 2 月 28 日向法院（以下简一中级人民法院”）提起诉讼，要求中城到期的债券本公司已到相应利息人民 568 万元本金人民币 1 亿元以及相元；要求中城建赔偿本息所以及其他实现违约金以用。一中院已 2017 年 2 月 28 日受理本案，于 2017 年 4 月 25 日做现债权的费用已于保全裁定。本出财产保本案原定于 2017 年 7 月 4 日开庭，但异议，公司于 2017 年提出管辖权异 6 月 29 日辖权异议裁定院寄送的管辖定书，裁定将北京市第二中级人民法院（以下简中院”）审理称“二中理。城建债券交易纠纷（2）“12 中城 MTN1”债纷案过全国银行间债券市场公开 2012 年 11 月，中城建通过股集团有限公 2012 城市建设控股一期中期票据年度第一称“12 中城建 MTN1”）。据（以下简称年 2 月 29 日、3 月 1 日、3 月 4 日，过全国银行间公司通过中心购买中城间同业拆借中城建发行上述券面总额分别中城建 MTN1”，券民币币 2,000 万元、人民 5,000 万 5,000 万元，币 1.2 亿元，票面利率为 5.55%。城建经营状况鉴于中城诉讼及执行案况持续恶化，现涉多起诉直在转移集团下属优质资院提起诉讼，要司于 20117 年 5 月 26 日向一中院券本金人民币 1.2 亿元以及相应提前偿还债券民币计算到 2017 年 5 月 26 日）；要求中城建赔偿实现债权的其他利息人民 3,266,1137 元（暂计理本案并于 20017 年 6 月 12 日做出财产一中院于 2017 年 5 月 27 日受理产保全裁定。本案原定于 2017 年 7 月 18 日出管辖权异议是中城建提出议，公司于 2017 年 6 月 2 日收到一中院寄送的管书，裁定将本议裁定书中院审理。本案移送二中城建债券交易纠纷（3）“12 中城 MTN2”债纷案建通过全国银 2012 年 12 月 18 日，中城建银行间债券市行中国城市建设控股集团有度第二期中期 2012 年度下简称“12 中期票据（以下 MTN2” 于 2016 年 4 月 8 日，通过券交易系统分行间债券中城建发行的分三笔购买中额分别为人民 4,000 的上述“12 中城建 MTN2”，券面总额人民币 4,000 万元及人民 1.2 亿元万元、人民币票面利率为 5 元，共计人民币 2 亿元，票 6 年 12 月中城建在中国 19 日,中中国城市建设国货币网平台正式发布《中有限公司 20112 年度第二期付息的公告》，称其本应 2016 年 1 月 19 日兑据延期付应于因未能按照约定筹措足额资金，不足额付息。截能按期足未付息。公司截止目前仍未司已于 2017 年 2 月 28 日向北京市海淀区人民法院求中城建支付讼，要求付公司应于 20016 年 12 月 19 日支付的元；要求中城建币 1,110 万元对应的违约金利息所对实现债权的费金以及其他实法院已于 20017 年 2 月 28 日受理费用。北京市海淀区人民法本案。2017 年 6 月 2 日，北京市海淀区人民法院做出财在等待开庭通定。目前正在时，鉴于中城同时况持续恶化，现涉多起诉城建经营状况直在转移集团件，并且一直院提起诉讼，要求中城建质资产，公司于 20117 年 5 月 26 日向一中院券本金人民币 2 亿元建提前偿还债券应利息人民币 4,865,753 元（暂计算 2017 年 5 月 26 日）；要求中城建赔偿实现债以及相应算到 31/196 证券中信证 2017 年半他费用。一中院于 2 本案并于 2017 年 6 月 12 日出具财产保全裁定。本年 5 月 27 日受理本于 2017 年 7 月 18 日出管辖权异议是中城建提出 20017 年 6 月 2 日收到一中权异议裁定书的管辖权本案移送二中书，裁定将本中院审理。证券交易代理 2、公司与程宇证理合同纠纷案程宇于公司芜 2015 年 10 月 23 日，客户程芜湖新时代商部开户并与营业部签署《证理协议》。20016 年 11 月 28 日，程宇委托代理宇就其持有的票以柜台委托的方式发起三持指令。三份交易减持计委托减持 910 万股，因份指令单合计在公司开通创业板交易权限托均未成交。2016 年 11 月 29 日，该三笔委托该客户通过网统将上述股票自行减持成功创业板股票大宇就其创持失败事宜向大宗交易减持向深圳市福田诉讼，要求赔对公司提起诉人民币 1 元费用。公司于 2017 年 6 月 22 日收到深圳市福田区并承担诉讼费票，案件定于 2017 年 9 月 4 日开庭。2017 年 7 月 5 日，公院的传票公司依照法律规定，向福田区人民起管辖权异议法院提起至公司主要办议申请，申请将案件移送至朝阳区人民法在地北京市朝劳动争议案 3、公司与杨辉劳辉原为公司固杨辉员工，2007 年 4 月至 20113 年 4 月期固定收益部员期间在公司工作，后因涉嫌除劳动合同。2017 年 6 月 12 日，杨罪被解除杨辉向北京市动人事争议仲裁委员会提起工资报酬、奖裁申请，请求支付工奖金、违法解除劳动关系赔计人民币 1,4457.26 万元。北京市劳动人事争议朝阳区劳会于议仲裁委员会 2017 年 6 月 19 日受理案件定于 2017 年 9 月 5 日开庭武汉泓锦违约 4、金石投资与武约纠纷案石投资为公司金石司，于 2011 年 3 月 31 日与武汉泓锦司全资子公司锦旭隆新材料有限公司（下 ”）的法定代汉泓锦” 海签订《股权转代表人卢士海海持有的武汉转让协议》，受让卢士海汉泓锦 4.04%的承诺如武汉泓卢士海承相关业绩目标泓锦未实现相标，其将对金补偿。因卢士海违约未支金石投资于 2 款项，金汉市中级人民年 10 月 8 日向武汉诉讼，要求卢士海支付补偿币 36,6660,204.53 元院于受理本案。本中级人民法院 2015 年 10 月 9 日受本案已分别于 2015 年先后两次开庭 11 月 26 日、2016 年 2 月 29 日先庭审理，被告未到庭。2016 年 4 月 11 日，金石到武汉中院送投资收到事判决书》，判决武汉泓送达的《民事表人卢士海向金石投资支并承担本案诉款人民币 36,660,2004.53 元，并诉讼费用人民 225,101 元。鉴于卢士海未予履行资于向武汉市中级判决书》，金石投资 2017 年 6 月 14 日向提起强制执行程序，该执行被受理。宝华集团股权 5、金石投资与宝纠纷案权转让合同纠石投资于 20114 年 8 月 11 日与山东宝金石宝华国际集团以下简称“宝华集团”）签订了转让协议》，约定金石投《股权转的山东远东国投资将持有的股份有限公司的全部股权团，团应当在 2014 年 9 月 30 日前向金石投宝华集团宝华集团人民币 30,0000,000 元权转让价款人应的资金成本加上相应宝华集团法定本。2016 年 8 月 19 日，宝投资出具《保证书》，宝华向金石投宝华集团应向承诺为宝支付的全部款向金石投资支款项提供无限集团未足额支保。因宝华集款，为维护金转让价款合法权益，金金石投资的合金石投资于 20016 年 9 月 2 日向北京市第三中级人简称“三中院（以下简民事诉讼，要院”）提起民要求宝华集团支付股权转让价款，金宝付责任。2016 年 12 月 31 日，诉讼双连带支付双方在三中院成调解并签署《调解协议》团向金石投资宝华集团转让款、诉讼资支付股权转讼费等合计人民币 36,2200,912.5 元。截至报告期末，宝华 32/196 证券中信证 2017 年半向金石投资足集团已向述人民币 36,2220,912.5 元款项。金石足额支付前述石投资持有的山东远东国际有限公司的全工股份有完成过户，本全部股权已完本案已终结。 6、中证资本合同纠纷案司控股子公司公司的全资子公司司中信期货的有限公司（已 2017 年 6 月 7 日司中证资本管理（深圳）有已于中信中证资本更名为中公司，以下简称本管理有限公称“中证资本因动力煤代采购合同对手方陆续海合作区人民于 2015 年 4 月 9 日向深圳市前海民法院（以下提起诉讼并获立海法院”）提情况请参见公 2015 年年关背景情公司往期报告。年度报告等往讼分两案进行诉讼讼二已于 2016 年 8 月 22 日收到深圳行，其中诉讼圳中院二审（终审）判决书证资本的诉讼支持中证讼请求。2017 年 4 月 10 日中证资本人达成《执行和解协议书》行和解协议书到《执行全部执行款人书》约定的全人民币 3,900 万元。2017 年 5 月 2 日中证资本收到书，诉讼二执院裁定书执行终结。讼二的被告之诉讼之一沈鹏于 2016 年 3 月 24 日，以诉保全损害为由起诉中证资本民币理。赔偿人民 11,715,913.86 元。本案将于 20017 年 8 月 31 日开庭审理公司与公务机 7、金鼎信小贷公机公司纠纷案岛金鼎信小额青岛有限公司（以额贷款股份有以下简称“金司”）系本公司全资子公山东）的控股证券（山股子公司。20014 年 3 月 27 日，金鼎与青岛航空公务机有限公 “公务机公司下简称“ 《借款合同》，向公务机公司发放了人司”）签订《人民币 1,5000 万元的贷款因公务机公司 1 年，因定还款日按期司无法于原定期偿还贷款本益，金鼎信小自身合法权益依法对借款人于 2015 年 3 月 4 日依司以及连带责人公务机公司投资管理有限滨州市平太投山新能源股份有东华昌新滨州市大高置有限公司、滨置业有限公司滨提起诉讼，司原法人于滨约为人民币 1 还金额约元，青岛市中万元理本案，于 2015 年 3 中级人民法院 2015 年 3 月 4 日受理封了山东华昌月 11 日依法申请查封份公司、于滨昌新能源股份房产。本案于 2015 年 8 月 24 日开级人民法院于 2015 年 11 月 12 日作出庭审理，青岛市中级贷公司胜诉，但决金鼎信小贷金鼎信小贷公未支持金逾期利息，金鼎公司主张的逾鼎信小贷公司 2015 年 11 月 20 日上诉至山东省山东省高级人民法院。2016 年 10 月 28 日在山人民法院主持成调解。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已经偿还公务机公费、逾期利息和部分本金合还包括律师费元。金鼎信小贷 337.11 万元机公司的五级将公务机下调至次级，并足额计提减值拨备。级分类等级下市公司及其董七、上市人员、控股股董事、监事、高级管理人人处罚及整改制人、收购人 √适用 □不适用公司曾公告收到中国证监会 1、2015 年，公会调查通知书队调查通字 1 号），围是公司在融查的范围务开展过程中融资融券业务中，存在违反例》第八十四监督管理条例定与客户签订按照规定订业务合同”规定之嫌（详情请参见公 2015 年 11 月 27 日、2015 年 11 月 30 的公告）。20017 年 5 月 24 日，就前日发布的前述调查，公证监会《行政处罚事先告字[2017]57 号（处罚字布的公告）。请参见公司于 2017 年 5 月 25 日发布董事、监事、高级管理人 2、报告期内，董人员、第一大在被有权机关调查、被司法门采取强制措纪检部门送司法机关或措施、被移送证监会立案调或追究刑事责任、被中国证调查或行政处场禁入、被认定为不适当人采取市场他行政管理部人选、被其他及被证券交易所公开谴责的告期内公司及八、报告东、实际控制及其控股股东制人诚信状况 √适用 □不适用 33/196 证券中信证 2017 年半告期内，公司报告大股东不存在司及其第一大所负数额较大在未履行法院生效判决、所大的债务到期等情况。司股权激励计九、公司持股计划或其计划、员工持其他员工激励及其影响关股权激励事 (一) 相关时公告披露且事项已在临时且后续实施无的 □适用 √不适用司曾于 2006 年公司权激励，请参 2006 年 9 月 7 日的《参见报》、《上海证、时报》及上交《证券时交所网站。时公告未披露 (二) 临时进展的激励情露或有后续进情况励情况股权激励 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用员工持股股计划情况 □适用 √不适用其他激励励措施 □适用 √不适用大关联交易十、重大日常经营相关 (一) 与日易关的关联交易在临时公告披 1、已在实施无进展或披露且后续实或变化的事项 □适用 √不适用在临时公告披 2、已在后续实施的进披露，但有后进展或变化的 √适用 □不适用属子公司与中（1）公司及下属其下属公司、联系人发生中信集团及其交易生的关联/连交告期内，公司报告次临时股东大司严格按照 20017 年第一次过的《关于与中国中信集团产品交易及服司签署<证券和金融产议>的议案》、2016 年度服务框架协议度股东大会审议通过的《关联/持续性关公司 20117 年日常关联议案》以及公司关连交易的议团于 2017 年 2 月续签/签《证融产品交易及券和金融协议》、《综及服务框架协综合服务框架框架协议>之补 <房屋租赁框金额上限开展关联/连交易（二）》及其约定的 2017-2019 年度交易金行情况如下表易，相关执行单位：万元币种 2017 年 1-6 月占同类类交易 2017 年度交易对公连方关联/连交易内容发生交易金额额/单的比例额的金的影响日最高余额（%）证券和金金融产品交易现金流除同业拆入及正回购入（扣除 12,000,000 4955,951 - - 金额）金融产品交易现金流证券和金 9,500,000 5044,249 - - 除逆回购金额）出（扣除入金额同业拆入未注 4,1500,000 - - 中信集团团及交易涉及每日最高余正回购交 2,000,000 955,000 - - 其联系人利息）额（含利出及逆回购交同业拆出交易涉及 500,000 - - - 最高余额（含利的每日最利息）金融服务收入证券和金 220,000 422,022 2.45 42,022 金融服务支出证券和金 40,000 7 1.11 -7,360 务收入综合服务 600 58 0.02 务支出综合服务 38,000 6 0.64 -6,850 34/196 证券中信证 2017 年半赁收入房屋租赁 5,500 631 4.81 赁支出房屋租赁 7,000 2 4.19 -2,202 的同业拆入金额注：公司来自中信集团及其联系人的额于银行间市场行利率计息而并业条款及按现行香港上市规则第 14A.90 条下的司提供抵押，该等同业拆入属香此未设定上限。关连交易，因此属子公司与其（2）公司及下属连方发生的关其它关联/连告期内，公司报告司严格按照20016年度股东大会审议通过预计公司2017年日常关联易的议案》开关连交易交易，相关执开展关联/连交执行情况如下 1）公司董事、监事高级管理人子公司与公司事、理人员职务的事、高级管理（公子公司除外）发生的关联司控股子联交易位：万元币种单位 2017 年预计 2017 年 1-6 月实占同类交易对公司利润联方关联关联交易类别交易金额交易金额际发生交额的的比例（%）的影响管理有限公汇贤房托管证品交易际发生数计算注 2 以实际 - - - 司控股有限公国寿投资控证品交易际发生数计算注 2 以实际 - - - 司控股有限公远洋地产控证品交易际发生数计算注 2 以实际 - - - 司投资基金管渤海产业投证品交易际发生数计算注 2 以实际 - - - 理有限公司青岛蓝海股股权交易中费用收入 70 - - - 任公司注 1 心有限责任费用支出 7000 - - - 注1 有限公司证通股份有费用支出 4660 125 0.03 -125 费用收入 3772 - - - 保险集团股中国人民保费用支出 5 1.47 不足 0.01 -1.47 份有限公司注 1 注2 证品交易际发生数计算以实际 - - - 中信产业投投资基金管费用收入 25 - - - 理有限公司注 1 证品交易以实际际发生数计算注2 - - - 中信资本控控股有限公费用收入 2,0000 - - - 司证品交易际发生数计算注2 以实际 - - - 湖南华菱钢钢铁集团有费用收入 1440 - - - 限责任公司注 1 证品交易以实际际发生数计算注2 流入：23,,548.22 - 475.23 注 1：公司股权交易中心有司与青岛蓝海股及中信产业投资有限责任公司及限公司的关联关关系已于 2017 年 1 月 18 终止，公司与证日终证通股份有限公系已于 2017 年 6 月 9 日终止，公司与湖南华公司的关联关系华菱钢铁集团有的关联关系已于 2017 年 7 月 3 日终止，公司司的司与中国人民保有限公司的关联关系已于 20017 年 8 月 4 日终止。注 2：由于况无法预计，交于证券市场情况计，经公司股东交易量难以估计上述相关证券和和金融产品的交发生数计算。际发公司重要下属 2）公司与持有公关联/连交易属子公司10%%以上股权的公司发生的关单位：万元币种 2017 年预计 2017 年 1-6 月实际占同同类交易对公司利润关联方联交易类别关联交易金额发生交易金额的比例（%）额的的影响 POWER CORPORATION OF CANADA 费 200 119.30 不足 0.01 119.30 （3）其他关联//连交易信寰球商贸与中信轮船有限公司与上海中信轮司签署的《光船租赁合同》照公司全资子按照证券投资的全子公司中信证全资子公司中轮船有限公司与上海中信轮租赁合同》，2017 年上半《光船租金收入为人民 615.38 万元。该关联交易审批情半年发生租金见公司 2 报告。年年度报 35/196 证券中信证 2017 年半时公告未披露 3、临时露的事项 □适用 √不适用产收购或股权 (二) 资产售发生的关联权收购、出售联交易在临时公告披 1、已在实施无进展或披露且后续实或变化的事项 □适用 √不适用在临时公告披 2、已在后续实施的进披露，但有后进展或变化的 □适用 √不适用时公告未披露 3、临时露的事项 □适用 √不适用及业绩约定的 4、涉及露报告期内的的，应当披露的业绩实现情 □适用 √不适用同对外投资的 (三) 共同交易的重大关联交在临时公告披 1、已在实施无进展或披露且后续实或变化的事项 □适用 √不适用在临时公告披 2、已在后续实施的进披露，但有后进展或变化的 □适用 √不适用时公告未披露 3、临时露的事项 □适用 √不适用联债权债务往 (四) 关联往来在临时公告披 1、已在实施无进展或披露且后续实或变化的事项 □适用 √不适用在临时公告披 2、已在后续实施的进披露，但有后进展或变化的 □适用 √不适用时公告未披露 3、临时露的事项 √适用 □不适用单币种供资金向关联方提供上市公司提供资关联方向上关联方关联关系期初余额发生额期末余初余额期初发生额期末余额中国中信集参股股东 - 691,8199.21 691,819.21 - - - 团有限公司中国中信集团有限公司股东的子 1,668,188.08 99,989,6866.04 101,657,874.12 7,054,689.02 977,378.40 8,032,067.42 的下属子公公司司合计 1,668,188.08 100,681,5055.25 102,349,693.33 7,054,689.02 977,378.40 8,032,067.42 务形成原因主关联债权债务其他应收、应付关联方发生的其务对公司经关联债权债务务状况的影无营成果及财务响他重大关联交 (五) 其他交易 □适用 √不适用他 (六) 其他 √适用 □不适用联/连方为公司提供的担保关联 36/196 证券中信证 2017 年半发行民币公司债券 2006 年，公司发 15 年期 15 亿元人民保,根据中信集集团提供担保此担保由中信协议，此期末，中信有信有限承继。截至报告期额为人民币 15 亿元。供的担保总额及其履行情况十一、重大合同及管、承包、租 1、托管租赁事项 □适用 √不适用保情况 2、担保 √适用 □不适用单位: 亿元币种: 人民币公情况（不包括对保）担保保方保发生担保担保是担保是否存是否为与上市被担保担保金日期期(协担保担保否已经担担保逾关联担保方到期在反担关联方公司的方额签署议签起始日类型履行完否期金额关系日保担保关日毕中国银行（其备用为公司信用全资子证有中信证连带公司本公司提效期不适券（反 61.11 20133.5.3 2013.5.3 责任否否不适用是否部供担满之用担保）担保保，系日起反担保六个的被担月保方）保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期内担保 - 保余额合计（AA）（不包括对报告期末担保保）对子公司的担保 61.11 子公司对子公司公司及其子子公司担保发生额合计报告期内对子 119.24 子公司担保余额报告期末对子额合计（B） 338.22 公情况（包括对子）担保总额（AA+B） 399.33 担保总额占公司净资产的比例(%) 27.79 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） - 接为资产负债率直接或间接供的率超过70%的被担保对象提供 - 额（D）债务担保金额过净资产50%部担保总额超过部分的金额（E） - 保金额合计（CC+D+E）上述三项担保 - 可能承担连带清未到期担保可清偿责任说明承担债券的及其他相关费用（1）本公司的担保保事项 2013 年，公司根据第第五届董事会第第十二次会议决向中国银行出具了承行澳门分行为公 CITIC Seccurities Finaance 2013 Co., Ltd.发行的券开立的备担保金额为 9.002 亿美元（约供反担保，反担合人民币 61.11 亿元），包括债券本金金、利息及其他担保情况说明保证方式为束日期为备用信证，保证期结束届满之日起 2014 年，公司根据 2013 年度股东东大会决议，经审议，为间公司 CITIC Seecurities Finnance MTN 设立的境外中内拟发行的每每批票据项下的供无条件及连带责任保证担担保，担保范围 37/196 证券中信证 2017 年半据本金、利有应付款。20114 年 10 月 30 日，CITIC Securitiees Finance MTN 对该次中期票票据计划进行了发行，发行美元，由公司提 6.5 亿美提供无条件及不带责任保证年，CITIC Seecurities Finnance MTN 对该次中期票了八次提取，发发行规模共计 4.3968 亿美元，由公司及不可撤销的连连带责任保证担内，CITIC Securities F MTN 对据计划进行提取，发行总 8 亿美元元（其中三年期 3 亿美元，五 5 亿美元），由公件及不可撤销的的连带责任保证接全资子公司金 2015 年，公司为间接金石泽信申请固提供抵押担额为人民币 50 亿元。（2）控股子公司的的担保事项报告期股子公司中，仅仅中信证券国际公司中信里担保事项，相关关担保均是对其提供，且为公司业务开展而而进行的，主要保、中期票屋租赁担保、与与交易对手方签品框架协议议）、全球证券协议券借贷主协议（GMSL 协议）涉及的交易至 2017 年 6 月 30 日，担保余币 214.40 亿元。他重大合同 3、其他 □适用 √不适用扶贫工作情况十二、上市公司扶 √适用 □不适用准扶贫规划 1、精准本方略：公司基本服务助力产业司凭借金融服业扶贫，依据扶贫，依托内外力量进产品销售扶育等公益扶贫推动教育贫。体目标：汇集总体的上下资源，集中力量，侧重对口扶贫县，持续推集公司体系的推进成熟的项扶贫，助力贫焦精准扶经济发展，改贫困地区的经改善民生。要任务：主要区挖掘或培育（1）在贫困地区的产业项目，或引进资源育适于当地的宣传，或增加产源，或协助宣的信息传递到将外界的困地区，借助到边远的贫困助资本市场的会经济发展。贫困地区的社会农产品，助力地区的农先采购。力销售，优先曲地区申扎县（2）在西藏那曲领域持续投入县基础教育领的孩子尽可能多的进入幼儿育，不再随父幼儿教育改善中小学的父母飘荡；改得到更良好的的教育环境，使入校学生得的系统教育。河北省张家口（3）持续资助河一中的贫困高口市沽源县一每届资助 100 名学生，使他业中有一个基年的学业障，充实更多基本生活保障报家庭和社会多的知识与技能，进而回报会。（4）自 2017 年贫江西省赣州持续对口扶贫在未来几年，将重点对会产业方面帮扶金融、产体帮扶的贫困扶；选择具体困村，针对基和产业发展、教育设施改善和面给予参谋，并合力推进造等方面项目，对建档立卡贫困户增进精准扶贫项行必要的援助增收摘帽进行途径或贫困地（5）探索新的途地方政府为主地区，协力地效实施。贫规划的有效障措施：保障骨干，赴贫困（1）选派得力骨支持，探索恰当的扶贫模式困地区调研（或挂职）、提供培训支既定事项。并跟踪既贫地区签订（或继续履行（2）与对口扶贫行）全面合作保障扶贫工作项的协议，保与专业性，保（3）保持金融团队的稳定与保障贫困地区覆盖。服务的有效覆 38/196 证券中信证 2017 年半好员工公益资（4）持续维护好集大家的力量资金平台，集有互动意义的（5）对成熟并有大协同力度，发挥更大的的项目，加大成多赢局面。的效用，形成方扶贫机构及（6）依托第三方及专业团队，将成熟的经的贫困地区，促辐射到对口的实施。贫落地实告期内精准扶 2、报告扶贫概要司董事长率领（1）2017 年 4 月初，公司领团队赴江西会昌县调研，沟通合作意向，成立证券会昌县扶 “中信证作小组”，与扶贫专项工作协议，2017 年 4 月下旬，会昌县与会昌县签订了对口扶贫协书记一行到我县委蔡书司领导进行扶我公司与公司帮扶事项的尽扶贫工作深入交流，促进帮尽快落实；22017 年 5 会昌县干部及月，公司专业团队为会进行了资本市及企业人员进培训；2017 年 5-6 月，知识的专题培次派干部深入公司两次研落实帮扶贫入会昌县调研走访部分贫困贫困村和帮扶项目事项，走困户；2017 年 6 月，会昌县某材料公司向会公司投资人民 999 万元料有限责任公民币助其产业升级、加强研发能规模，做大做大生产规目前，公司正做强主业。目招商会。正在协助筹备会昌县项目招骨干人员陈人（2）公司业务骨海拔原的艰苦环境人杰，面对海 5,000 米的藏北高原境，继第 7 批援再次申请成为 8 批中央期满，再为第的一员，继续奋斗在援藏扶央援藏干部的线。扶贫的第一线在西藏申扎县（3）公司按 20016 年计划在县申扎镇六村八村援建的第三、第四所幼式开园。2017 年，公司将已于 20117 年 4 月正式将按计划继续卡乡五村及塔尔玛九村援建幼儿园，目前第六所幼选址、设计、勘查及施工前已经完成选合同签订阶段事项，正在合准备入场施工单位已准工。北省沽源一中（4）2017 年，公司按计划继续资助河北捐助资金人民 30 万学生，公司捐政府同比例出元，县政生，可获得人出资人民币 3 万元，使 300 位在校贫困高中学生人民币 2,000 元/年/ 助，以帮助其人的资助的学业。其完成三年的国家级贫困县（5）2017 年 1 月，得知国县山西省临汾梨滞销后，经过证券业协会响应，采购隰部牵线，公司积极响民币的支持当地农隰县香梨人民 100.37 万元，有效的农民增收。上半年，浙江分公司向宁波（6）2017 年上波余姚泗门镇民币学校捐款人民 35.5 万元县枫林镇沙岗州永嘉县小学捐款人民 15.88 万元；向天台县洪畴中学捐岗圣雄希望小民币捐款人民币 15 万元。款全部用于学上述捐款学条件，为学学校改善教学学校实施综合助学校深化落提供平台，帮助质教育提供保学生素质保障。所属中信期货（7）2017 年 1 月，公司所货为江西鄱阳镇南坂村基础坝体建设提供资金支持。该 20 万元资后形成一个小该堤坝建成后小型水库，直 5000 亩水田的引水灌溉问题田近受益水田 2,000 亩期货与江西省（8）2017 年 1 月，中信期省鄱阳县达成合作（可参见《期货日报》版报道）。黑龙江海伦市（9）中信期货--中证资本-黑市玉米“保险目。2017 年 1 月 8 日，在支持协助下，中信期货与农业局支海伦市百华农与黑龙江省海东兴农机合作社分别签订专项扶贫项目外期权专司免费赠送农目协议》。根据协议，公司权，权利金人玉米看跌期权 8.8 万元。目毕，伦市百华农机期，已履约完毕最终海伦社获得期权赔付人民币 1.8 万元，农户的利益得合作社农保障。得到了预期保 39/196 证券中信证 2017 年半证监会江西监（10）2017 年 3 月，中国证监管局、江西货行业协会授予中信期货有业部“扶贫工南昌营业位”的荣誉称工作先进单位称号；江西省信期货有限公业协会授予中信员工裴斐“扶营业部员人”的荣誉称扶贫先进个人称号。长县人民政府（11）2017 年 3 月，中信期货与陕西延长 “一司一产、‘长’‘期’携手” 《“ 扶活动备忘录精准帮扶时间为 2017 年 3 月至 2018 年 3 月。中信期货向延长县无偿提录》。帮扶时币 100 万资金，用于发贫产业扶持资发展当地苹果产业。期货扶贫人员（12）2017 年 5 月，中信期员赴广东省紫扶贫慰问，当横排村进行扶因病、因残、因学、缺劳力致贫，扶贫户农户因贫人员跟随横用 2 天时间对 42 户农户进问。中信期货走访慰问困户捐赠价值货给每户贫困值人民币 200 元的米油及人民币 200 元现金慰问，额人民币 1.68 万元。所属华夏基金（13）2017 年 5 月，公司所金向陕西省咸赠人民币 20 万元，作扶贫协会捐赠北四县定点扶为咸阳北扶贫资金。告期内上市公 3、报告贫工作情况表公司精准扶贫表位：万元单位币种指标开展情况数量及开情况一、总体情其中：1.资金 1,354.23 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 2.帮投入二、分项投业发展脱贫 1.产业 √ 业扶贫农林产业 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫目类型其中：1.1 产业扶贫项目 √ 益扶贫资产收益 □ 科技扶贫 √ 其他目个数（个） 1.2 产业扶贫项目目投入金额 1.3 产业扶贫项目 1,127.8 移就业脱贫 2.转移训投入金额其中：2.1 职业技能培训训人数（人/次 2.2 职业技能培训次）育脱贫 3.教育生投入金额其中：3.1 资助贫困学生生人数（人） 3.2 资助贫困学生区教育资源投入 3.3 改善贫困地区入金额 66.38 他项目 4.其他其中：4.1.项目个数（个） 4.22.投入金额 122.05 4.33.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）续精准扶贫计 4、后续计划会关于“资本（1）落实证监会脱贫攻坚”的本市场服务脱为贫困地区提供资本市场务，支持贫困金融服务发展，助力贫困地区产业发助贫困及边远贫困地区农产品销售，资助远地区的基础业。西藏自治区那（2）继续支持西扎县幼儿及基那曲地区申扎援建第五、第六业，按计划援园，预计人民 310 万元级幼儿园民币元（已立项），2017 年入土建、装修等工程。 40/196 证券中信证 2017 年半北省张家口市（3）在资助河北中贫困高中学市沽源县一中下，组织员工代表与受助贫见面交流活动生开展见师资一起促进动，与学校师进学生德智体全面成长。对口江西省赣（4）继续做好对县的扶贫帮扶赣州市会昌县选择、立项并落作，调研、选目。扶贫项目信期货有限公（5）落实《中信省潘阳县关于公司与江西省忘录》，捐资建项目合作备忘建立活动室、设立疾病基水库、建学生助学基金，2017 年预基金和贫困学民币预计捐资人民 64 万元，除此之将利用期货业外，也将对工农业产品业务优势，对等。品价格进行“保价服务”等司债券情况十三、可转换公司 □适用 √不适用保护部门公布十四、属于环境保污单位的公司及其子公司的环保情况说布的重点排污说明 □适用 √不适用十五、其他重大事事项的说明上一会计期间 (一) 与上计政策、会计间相比，会计计估计和核算原因及其影响化的情况、原 □适用 √不适用告期内发生重 (二) 报告错更正需追溯重大会计差错溯重述的情况影响、原因及其影 □适用 √不适用变更情况 (三) 券营业网点变 √适用 □不适用 1、本公司告期内，公司 4 家证券报告司将更为分公司（券营业部变更湖东路证券营业部变更为重海口国兴大道司、将海部变更为海南道证券营业部南分公司、将变更为甘肃分路证券营业部变文化西街证券将银川文更为宁夏分公券营业部变更营业部、1 家分公司的同城公司），并完成 6 家证券营址情况如下：具体迁址序号营业部/分公司原名称营业部//分公司现名称迁后地址搬迁省广州市番禺区广东省区南村镇万博二 81 号、 1 州番禺广华南路广州路证券营业部达广场证券营业广州番禺万达 83 号、85 号、87 号、89 号省三明市梅列区福建省区新市北路沪明 12 幢 2 明新市中路证券三明券营业部路证券营业部三明新市北路科技大厦三层三纺科省厦门市思明区福建省区莲岳路 1 号磐 3 门湖滨南路证券厦门券营业部证券营业部厦门莲岳路证务楼 16 层 02、03、05、08 单元省杭州市滨江区浙江省区滨盛路 1508 号海亮大厦 4 州滨盛路证券营杭州营业部证券营业部杭州滨盛路证一层 104 室，二层 203 室省杭州下城区杭浙江省杭州新天地商务 2幢1 5 州东新路证券营杭州营业部证券营业部杭州新天地证商）2 号，二层 201 室、202、203、205 层（商室 6 江电力路证券营镇江营业部镇江正东路证证券营业部省镇江市京口区江苏省区正东路 39 号省武汉市江汉区湖北省区建设大道 737 号广发银 7 北分公司湖北湖北分公司行大厦 51 层前，公司拥有 213 家证券目前券营业部，27 家分公司。 2、中信证券（山东）告期内，中信报告营业部2家— 信证券（山东）新设证券营耕路证券营业部和寿光渤海营业部2家—— 营业部，撤销证券营路证券营业部 —青岛嘉定路营业部，将烟台儿岛路证券营业部更名为烟证券营业证券营业部，并完成2家证烟台长江路证具体迁址情况同城迁址，具序迁址前名称址后名称迁址搬迁后地址 41/196 证券中信证 2017 年半号城阳阳春城路证券营阳路证券营业城阳正阳山东省青岛水悦城项目 22 号楼阳中路 177 号水 1 业部部 187-9、203 号商铺郑州州农业东路证券务内环路证券郑州商务 2 河南省郑州农业东路 35 号 6 号楼 1-2 层附 1 号业部营业营业部前，中信证券目前拥有64家证券券（山东）拥券营业部，4家 3、中信期货告期内，未新报告点；沈阳营业新增营业网点平区文艺路 11 号 0801 室，厦门业部迁至辽宁省沈阳市和平迁至福建省厦营业部迁区鹭江道 8 号厦门市思明区大厦 21 层 D 单元；广州营业部变更部变更为海南分公司、海口营业部青岛营业部变南分公司、青营业部变更为分公司、银川营兰州营业部变公司、兰分公司。目前变更为甘肃分分支机构，其前，中信期货拥有 43 家分其中分公司 12 家，营业部 31 家。 4、中信证券国际告期内，中信报告的分支机构情信证券国际的情况未发生变动，目前拥有 4 家分行。 5、金通证券告期内，金通报告支机构情况未通证券的分支未发生变动，目前拥有 2 家部。公告事项的后 (四) 已公况后续进展情况权交易中心 12.7399%股权 1、转让前海股权据公司第六届根据八次会议于 20017 年 2 月 17 日通过的《关于转让前届董事会第八前海股权交易（深限公司 12.73399%股权的议圳）有限司已于 2017 年 5 月 11 日完成对上述股权的转让，议案》，公司手续正在办理格人民币 3.3 亿元，工商变更手理中。子公司所持证 2、转让公司及子证通公司 4.5657%股权据公司第六届根据八次会议于 20017 年 2 月 17 日通过的届董事会第八的《关于转让公司及子公司有限公司 4.55657%股权》，公司已于 2017 年 6 月 2 日在北京通股份有京产权交易所完成对上述股牌。投资增资 3、对中信证券投第六届董事会 2017 年 2 月 17 日，公司第会第八次会议《关于对中信证券投资有议案》，同意增资的议资子公司中信意对公司全资次增资已于 2017 年 3 信证券投资增资人民币 1110 亿元。该次两次完成，工月 10 日和 2017 年 3 月 14 日分两工商变更手续毕。增资后，中信证券投资至人民币 140 亿元，全面本增加至另类投资业务面承担公司自营投资品种清单以外的另务。他 (五) 其他投资注册资本 1、对中信证券投行授权本金调整进行虑到中信证券考虑业务发展受到券投资未来业到市场环境、监管政策、公各方面因素影 2017 第六届董事会年 6 月 1 日，公司第会议审议通过会第十四次会调整中信证券投资有限公司议案》，授权本金的议管理层根据中权公司经营管中信证券投资付需求，对中况以及债务兑付册资本金进行投资注册注册资本金最高不超过人民币 240 亿元行灵活调整，调整后的注元（含 240 亿元）；司经营管理层授权公司项风险控制指层在公司各项指标符合监管提下，全权办理涉及增资和关手续，以上项的相关资可视业务需上增资、减资需要分期多次进行。证和天津深证 100%股权 2、收购天津京证 42/196 证券中信证 2017 年半虑到公司对办考虑实际需求，为办公物业的实稳定性，20117 年 5 月 6 日，公司为保证经营、管理环境的稳董事会第十三第六届董议通过了《关三次会议审议深证关于收购天津京证和天津深 100%股权的议案》，同意公高于人民币 6 亿元（含 6 亿元）的价司以不高价格购买天津的股权。20117 年 5 月津深证 100%的 26 日，公完成了对天津 56.22 亿元完津京证和天津股权的收购和 100%股和债务的兑付其中，形式投入合计以现金形偿还债务形式计人民币 5.82 亿元，以偿。本次收购完币 50.4 亿元。接持有北京中公司间接厦和深圳中信中信证券大厦信证券大厦。第六节通股股份变普通东情况本变动情况一、股本份变动情况表 (一) 股份表份变动情况表 1、股份表内，公司股份报告期内本结构未发生份总数及股本生变化。份变动情况说 2、股份说明 □适用 √不适用 3、报告年报披露日期告期后到半年份变动对每股期间发生股份净资产等财务每股净务指标的影响（如有） □适用 √不适用司认为必要或 4、公司机构要求披露或证券监管机露的其他内容 □适用 √不适用售股份变动情 (二) 限售情况 □适用 √不适用东情况二、股东东总数: (一) 股东股东总数(户) 截至报告期末普通股股 520,817 注：其中，A 股股东 520,658 户，H 股 159 户。至报告期末前 (二) 截至通股东（或无前十名股东、前十名流通况表东）持股情况单位:股十名股东持股情前十持有质有限结股东名称比例售条报告期内增减期末持股东性质（全称） (%%) 件股股数份数状量量注人）有限公司香港中央结算（代理人未 1 1655,110 2,277,,321,318 188.79 - - 境外法人知注2 有限公司中国中信有 - 1,999,,695,746 166.50 - 无 - 国有法人金融股份有限公司中国证券金 256,8944,318 601,,933,007 4 - 无 - 未知寿保险股份有限中国人寿限公司－传统境内非国有 - 310,,054,938 2 - 无 - －普通保险产品－005L－CT001 沪法人中央汇金资产管理有限责任公司 - 198,,709,100 1 - 无 - 国有法人香港中央结算有限公司注 3 -2,241,754 121,,689,954 1 - 无 - 境外法人火箭技术研究院中国运载火 - 106,,478,308 0 - 无 - 国有法人行股份有限公司中国银行司－招商中证券公司指数分级全指证券级证券投资基 -10,1133,287 105,,073,593 0 - 无 - 未知金金－农业银行－博时基金－博时中证金 - 104,,950,500 0 - 无 - 未知理计划融资产管理 43/196 证券中信证 2017 年半基金－农业银行易方达基行－易方达中 - 104,,950,500 0 - 无 - 未知产管理计划证金融资产金－农业银行－大成基金－大成中证金 - 104,,950,500 0 - 无 - 未知理计划融资产管理金－农业银行－嘉实基金－嘉实中证金 - 104,,950,500 0 - 无 - 未知理计划融资产管理金－农业银行－广发基金－广发中证金 - 104,,950,500 0 - 无 - 未知理计划融资产管理金－农业银行－中欧基金－中欧中证金 - 104,,950,500 0 - 无 - 未知理计划融资产管理金－农业银行－华夏基金－华夏中证金 - 104,,950,500 0 - 无 - 未知理计划融资产管理金－农业银行－银华基金－银华中证金 - 104,,950,500 0 - 无 - 未知理计划融资产管理金－农业银行－南方基金－南方中证金 - 104,,950,500 0 - 无 - 未知理计划融资产管理信基金－农业银工银瑞信银行－工银瑞 - 104,,950,500 0 - 无 - 未知融资产管理计划信中证金融无限售条件股东前十名无持有无及数量股份种类及股东名称通股的种类数量香港中央结算（代理人）有限公司 2,,277,321,318 境外上市外外资股 2,277,321,318 有限公司中国中信有 1,,999,695,746 人民币普通通股 1,999,695,746 金融股份有限公司中国证券金 601,933,007 人民币普通通股 601,933,007 寿保险股份有限中国人寿限公司－传统－－普通保险产品－ 310,054,938 人民币普通通股 310,054,938 005L－CT0001 沪中央汇金资产管理有限责任公司 198,709,100 人民币普通通股 198,709,100 香港中央结算有限公司 121,689,954 人民币普通通股 121,689,954 火箭技术研究院中国运载火 106,478,308 人民币普通通股 106,478,308 股份有限公司－招商中证全指证券公司指中国银行股指数分 105,073,593 人民币普通通股 105,073,593 级证券投资基金博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 104,950,500 人民币普通通股 104,950,500 金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划易方达基金 104,950,500 人民币普通通股 104,950,500 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 104,950,500 人民币普通通股 104,950,500 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 104,950,500 人民币普通通股 104,950,500 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 104,950,500 人民币普通通股 104,950,500 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 104,950,500 人民币普通通股 104,950,500 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 104,950,500 人民币普通通股 104,950,500 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 104,950,500 人民币普通通股 104,950,500 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 104,950,500 人民币普通通股 104,950,500 基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理工银瑞信基 104,950,500 人民币普通通股 104,950,500 计划未知上是否存在关联//连关系或构成关联关系或一致行动的说明上述股东关人。港中央结算（代注 1：香港公司为公司 H 股代理人）有限公义持有人。所持股份的名义处列示持股情况注 2：此处截至况摘自本公司截 2017 年 6 月 30 日的股东港中央结算有限注 3：香港票为沪股通的非限公司名下股票非登记股东所持注 4：A 股算上海分公司登股东在中国结算登记的账户性质公司股票为融资注 5：因公券，股东持股数资融券标的证券数量按照其通过账户持有的股票户、信用证券账合并计算。量合有限售条件股前十名有量及限售条件股东持股数量 √适用 □不适用单位：股件股份可上市交有限售条件交易情况序有限售条持有的有有限售条件股东名称新增可上市限售条件号份数量件股份可上市交易时间交 44/196 证券中信证 2017 年半股权激励 1 存股及其它股权激励暂存 23,9199,000 股权施后确定 - 计划实施后确定联关系或一致行上述股东关联行动的说明不适用略投资者或一 (三) 战略配售新股成为 10 名股东一般法人因配为前 □适用 √不适用股股东或实际三、控股更情况际控制人变更 □适用 √不适用第七节况优先股相关情况 □适用 √不适用第八节董事、监事、高人员情况股变动情况一、持股任及报告期内 (一) 现任级管理人员持内离任董事、监事和高级 □适用 √不适用事、监事、高 (二) 董事员报告期内被高级管理人员被授予的股权 √不适用 □适用√ 司董事、监事二、公司理人员变动情事、高级管理情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形殷可执行董事离任葛小波财务负责人聘任事、监事、高公司董事员变动的情况高级管理人员况说明 √适用 □不适用可先生因工作殷可的原因，于 20017 年 3 月 22 日向公司董作分工调整的了辞职报告，辞去公董事会提交了董事及相关董司执行董委员会的任职董事会专门委职报告送达董职，殷可先生的辞任至辞职董事会时生效六届董事会第九次会议审议 2017 年 3 月 3 日公司第六于聘任公司财《关于财务负责人的，小波先生担任聘任葛小负责人。任公司财务负他说明三、其他 □适用 √不适用 45/196 证券中信证 2017 年半第公司债券况 √适用 □不适用司债券基本情一、公司情况单币种：人民币债利率交易名称债券名简称代发到期日还本付息方余（%）场所信证券股份有 2006 年中信 0 中信 0650001.IB 20066/5/31 20221/5/31 15 4.25 每年付息一银行间限公司债券证中信证券股份份有限公司 1 中信 2013 年公司债券（第一 1222259.SH 20133/6/14 20018/6/7 3 4.65 每年付息一上交所期）（5 年期期）中信证券股份份有限公司 1 中信司债券(第一 2013 年公司 1222260.SH 20133/6/14 20023/6/7 1 5.05 每年付息一上交所期）期）（10 年期中信证券股份份有限公司 1 中信 2015 年公司债券（品种 1223384.SH 20155/6/25 20220/6/25 5 4.60 每年付息一上交所一）中信证券股份份有限公司 1 中信 2015 年公司债券（品种 1223385.SH 20155/6/25 20225/6/25 2 5.10 每年付息一上交所二）中信证券股份份有限公司面向合格投资资者公开发 1 中信 1368830.SH 20166/11/16 20119/11/17 1 3.26 每年付息一上交所公司债券（第行 2016 年公 G 种一）一期）（品种中信证券股份份有限公司面向合格投资资者公开发 1 中信 1368831.SH 20166/11/16 20221/11/17 2 3.38 每年付息一上交所公司债券（第行 2016 年公 G 种二）一期）（品种中信证券股份份有限公司面向合格投资资者公开发 1 中信 1368895.SH 20177/2/16 20220/2/17 1 4.20 每年付息一次上交所公司债券（第行 2017 年公 G 种一）一期）（品种中信证券股份份有限公司面向合格投资资者公开发 1 中信 1368896.SH 20177/2/16 20222/2/17 2 4.40 每年付息一次上交所公司债券（第行 2017 年公 G 种二）一期）（品种券付息兑付情公司债券情况 √适用 □不适用位：亿元币种单位债券类型债起息日到期日发行规模付息兑 06 中 2006/5//31 2021/5/31 13 中信 01 2013/6/7 2018/6/7 人民币公司债 13 中信 02 2013/6/7 2023/6/7 120 已足额按时付息 15 中信 01 2015/6//25 2020/6/25 15 中信 02 2015/6//25 2025/6/25 券其他情况的公司债券的说明 □适用 √不适用司债券受托管二、公司及资信评级机管理联系人、联系方式及名称海通证券股份办公地址北京市海淀区街甲 56 号方圆大厦写字楼 23 层联系人张海梅管理人债券受托管联系电话 010-88026652 名称华泰联合证券司办公地址北京市西城区 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 46/196 证券中信证 2017 年半联系人梁姝联系电话 010-56839300 名称中诚信证券评办公地址上海市黄浦区 760 号安基大厦 8 楼机构资信评级机名称大公国际资信司办公地址北京市朝阳区 26 号鹏润大厦 A 座 2901 明：其他说明 □适用 √不适用司债券募集资三、公司资金使用情况 √适用 □不适用告期内，公司报告人民币公募公司债券，3 年期品种发行司发行一期人行规模人民币 100 亿元，5 年期品规模人民币 2 亿元，全部种发行规公司营运资金部用于补充公备；发行一期私司流动性储备发行规模人民 20 亿元,5 年期品种发债券，3 年期品种发民币民币 23 亿元，全部用于补金。营运资金至报告期末，公司发行在截至债券余额为人民币 515 亿在外的公司债债券余额为人民币 243 美元债券余额 22.5 亿美亿元，美额为人民币 151.550 亿元），各美元（约合人额约合人民币 909.50 各类债券余额此外，报告期亿元。此发行的收益凭期末，公司发凭证余额为人民币 438.34 亿元。司债券评级情四、公司情况 √适用 □不适用信证券评估有 2017 年 4 月 18 日，中诚信有限公司对“13 中信 01”、“13 中信 02”的信用状评级，并出具了跟踪评证券股份有限公司 2013 年公司债券（具了《中信证跟踪评级报告（2017）》（第一期）跟委函字[2017]]跟踪 035 号，维持“113 中信 01”、“13 中信 022”的信用等（信评委等级为 AAA，维信用级别为 A 司主体信望稳定。信证券评估有 2017 年 4 月 18 日，中诚信有限公司对“15 中信 01”、“15 中信 02”的信用状评级，并出具了跟踪评证券股份有限公司 2015 年公司债券跟具了《中信证告（2017）》（信跟踪评级报告等级为 AAA，维持本公司主字[2017]跟踪 037 号，维持“115 中信 01”、“15 中信 02”的信用等级别为 A 展望稳定。信证券评估有 2017 年 4 月 18 日，中诚信有限公司对“16 中信 G1”、“16 中信 G2”的信用状评级，并出具了《中信证券了跟踪评公司面向合格券股份有限公开发行 2016 年（第级报告（20177）》（信评委跟踪评级委函字[2017]跟踪 039 号），维持“16 中信 G1”、“16 中信 G2”的信用等级为 A 本公司主体信用级别为 AAAA，评级展望信证券评估有 2017 年 4 月 24 日，中诚信有限公司对“17 中信 G1”、“17 中信 G2”的信用状评级，并出具了《中信证券了跟踪评公司面向合格券股份有限公开发行 2017 年（第级报告（20177）》（信评委跟踪评级委函字[2017]跟踪 050 号），维持“17 中信 G1”、“17 中信 G2”的信用等级为 A 本公司主体信用级别为 AAAA，评级展望国际资信评估 2017 年 5 月 12 日，大公国证券债”的信用状况进行了估有限公司对“06 中信证证券股份有限级，并出具了《中信证及相关债项 20017 年度跟踪限公司主体及（大公报 SD[22017]115 踪评级报告》主体长期信用号），确定本公司的主用等级维持 AAA，评级展定，“06 中信证券债”的信维持 AAAA。告期内公司债五、报告制、偿债计划债券增信机制划及其他相关 √适用 □不适用 47/196 证券中信证 2017 年半司债券的偿债公司来源于本公司债资金主要来及经营性现金司日常经营所产生的利润及金流。2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年公报表营业收入民币 291.98 亿元、人民币 560.13 人民币 380.002 亿元和人民 186.94 亿元，归属于母公司股东亿元、人民币分别为人民币 113.37 东的净利润分人民币 198.000 亿元、人民 103.65 亿元和人民 49.27 亿亿元、人民币盈利能力为公息提供有力保偿本付息保障。司经营稳健，信用记录良公司风险监管指标良好，各项风要求，外部融资渠道畅通末，公司获得报告期末信规模接近人得的外部授信旦债券兑付时遇到突发性的人民币 4,000 亿元，一旦过各种可行的转问题，公司将通过予以解决。的融资方式予时，为了充分同时维护债券持有分、有效地维有人的利益，公司为公司债券的按时、足额偿付做《债券持有人列安排，包括制定《人会议规则》、设立专门的小组、制定并严格执行资金分发挥债券受划、充分的作用和严格受托管理人的格履行信息披保债券安全付形成一套确保障措施。付的保障司债券持有人六、公司情况人会议召开情 □适用 √不适用司债券受托管七、公司情况管理人履职情 √适用 □不适用通证券股份有海通为公司 2013 年有限公司作为司债券的债券和 2015 年公司券受托管理人份有限公司对证券股份募集说明书及对公司履行募行持续跟踪和及协议约定义务的情况进行和监督，持续信状况、内外司的资信制及偿债保障外部增信机制司专项账户募障措施的实施情况，对公司募集资金的接转与本息偿付储、划转股份有限公司于 2017 年 4 月 24 日出具付进行监督。海通证券股具了中信证券限公司 2 债券（第一期年公司债理事务报告（2016 年度）、并于 2017 年 6 月 28 日出具了期）受托管理券股份有限公 2015 年公中信证券公司托管理事务报公司债券受托年。泰联合证券有华泰司作为公司公有限责任公司券和公开发行 2016 年公司债券 2017 年公司债券的债证券有限责任管理人，华泰联合证司履行募集说任公司对公司情况进行持续议约定义务的情持续关注公司监督，持况、内外部增司的资信状况增信机制及偿施的实施情况，对公司专项的接收、存储集资金的本息偿付进行储、划转与本行监督。华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 6 月 20 日中信证券股份出具了中面向合格投资份有限公司面司债券（第一资者公开发行 2016 年公司一期）受托管理具了中信证券股份有限公司告（2016 年度）、并于 2017 年 6 月 20 日出具投资者公开发 2017 司面向合格投债券（第一期年公司债理事务报告（期）受托管理（2016 年度）。至报告期末和八、截至或本报告期和和上年末（或和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用单币种本上年度末本报告期末主（2017 年 6 月 30 日（20016 年 12 月 31 日）上年度末增减流动比率 1.57 1.44 9.03 速动比率 1.57 1.44 9.03 债率资产负债 699.85% 68.51% 增加 1.34 个百分点本报告期上年同期本报告期比（20017 年 1-6 月）（2016 年 1-6 月上年同期增减 EBITDA 利 2.53 2.69 -5.95 付率利息偿付 2422.98% 2 - 48/196 证券中信证 2017 年半于逾期债项的九、关于的说明 □适用 √不适用司其他债券和十、公司工具的付息兑和债务融资工兑付情况 √适用 □不适用告期内，公司报告人民币私募公司兑付 1 期人公司债，同时 1期债的付息工作下：情况如下发行规模券类型债券债券简称息日起息到期日付息兑元）（人民币亿元民币债人民 16 中信 01 2016/110/27 2017/4/27 20 已足额币次级债人民币 15 中信 C1 2015//3/16 2020/3/16 115 已足额期内的银行授十一、公司报告期授信情况 √适用 □不适用至报告期末，公司的授信截至超过信规模接近人信对手已经超 100 家，获得外部授信人民币 4,000 亿元。期内执行公司十二、公司报告期说明书相关约司债券募集说情况 □适用 √不适用重大事项及对十三、公司发生重情况和偿债能对公司经营情 □适用 √不适用 49/196 证券中信证 2017 年半第十节财务计报告一、审计 □适用 √不适用审阅报告道中天阅字(2017)第 0334 号普华永道证券股份有限公司全体中信证体股东：我们审审阅了后附的中信证券券股份有限公司(以下简其子公司(以公司”)及其称“贵贵集团”)的报表，包括 2017 年 6 月 30 日的的中期财务报的合并及公公司资产负债截至 2 年 6 月 30 日止六间的中期合并六个月期间利润表、合并并及公司股动表和合并及益变动金流量表以及中期财务及公司现金企业会计准则第。按照《企 32 号— —中期财务规定编制中务报告》的规中期财务报表司管理层的责责任，我们在实施审阅工任是在础上对中期财务报表出工作的基础告。我们按按照《中国注师审阅准则第 2101 号— 注册会计师规定执行了表审阅》的规求我们计划业务。该准则要求划和实施审阅工作，以否不存在重务报表是否取有限保证。审阅主要报获取要限于询问有关人员和析程序，提供的据实施分析程度低于审计保证程没有实施审计，因而不计。我们没意见。我们的审阅，我们没有根据我有注意到任何事项使我务报表没有在所述中期财务有重大计准则第 32 号—中期大方面按照《企业会计编制。》的规定编永道中天普华永注册会师事务所(特会计师伙) 特殊普通合伙姜昆上海市中国上注册会 2017年年8月25日王玮 50/196 证券中信证 2017 年半务报表二、财务合债表 20117 年 6 月 30 日位：中信证券编制单位公司券股份有限公单位：元币种：项目附注七期末余额期初余额资产：货币资金 1 112,615,0366,974.76 132,856,671,386.69 其中：客户存款 77,403,1266,806.58 100,994,211,589.99 付金结算备付 2 32,794,3644,689.02 33,733,140,940.70 其中：客户备付金 25,804,447,122.46 28,882,566,680.69 融出资金 3 63,152,7466,023.49 65,021,193,348.64 价值计量且其变动计入当期以公允价 4 148,541,055,269.47 159,618,951,036.77 损益的金融资产融资产衍生金融 5 3,843,255,304.81 3,780,358,384.16 售金融资产买入返售 6 93,717,0266,956.07 59,175,083,006.03 应收款项 7 33,195,828,898.48 23,123,244,132.56 应收利息 8 3,721,822,277.45 4,126,158,664.56 证金存出保证 9 1,028,662,924.73 1,600,050,268.48 售金融资产可供出售 10 78,815,118,205.67 84,878,505,032.62 权投资长期股权 12 4,089,763,469.88 3,973,851,090.48 房地产投资性房 13 885,182,565.19 68,148,295.02 固定资产 14 8,164,837,718.48 3,659,470,345.31 在建工程 15 289,829,916.77 263,790,404.38 无形资产 16 3,614,7100,933.30 3,819,579,124.85 商誉 17 10,355,578,263.24 10,406,168,645.00 得税资产递延所得 18 2,602,255,339.34 2,810,852,836.45 其他资产 19 4,484,653,241.90 4,523,622,301.67 资产总计 605,911,728,972.05 597,438,839,244.37 负债：短期借款 21 3,078,652,538.38 3,479,478,324.45 期融资款应付短期 22 32,639,489,130.42 21,346,229,520.32 拆入资金 23 12,500,0000,000.00 19,550,000,000.00 价值计量且其变动计入当期以公允价 24 39,155,169,647.20 31,218,323,681.40 损益的金融负债融负债衍生金融 5 5,168,481,524.26 2,576,590,766.55 购金融资产款卖出回购 25 97,781,672,193.02 121,414,243,406.77 卖证券款代理买卖 26 118,173,7500,173.01 134,397,672,395.35 销证券款代理承销 204,0766,339.69 134,170,817.31 工薪酬应付职工 27 8,329,862,437.46 9,536,565,937.39 应交税费 28 1,577,673,458.33 2,432,707,803.46 51/196 证券中信证 2017 年半应付款项 29 35,693,169,630.17 26,466,860,904.00 应付利息 30 1,939,579,781.84 2,423,119,326.47 预计负债 31 436,351,877.12 436,351,877.12 长期借款 32 1,122,187,684.58 1,121,187,684.55 应付债券 33 91,391,868,644.90 70,552,174,727.31 得税负债递延所得 18 1,934,2944,322.90 1,565,744,279.34 其他负债 34 7,741,562,347.72 2,998,748,055.68 合计负债合 458,867,841,731.00 451,650,169,507.47 益（或股东权益）：所有者权益本（或股本）实收资本 35 12,116,908,400.00 12,116,908,400.00 资本公积 54,371,195,464.43 54,458,525,943.56 合收益其他综合 36 2,625,071,821.58 2,318,805,516.44 盈余公积 7,812,711,706.09 7,812,711,706.09 一般风险准备 18,852,7644,920.16 18,796,702,027.80 利润未分配利 47,924,079,368.17 47,192,292,163.84 母公司所有者权益（或股东归属于母 143,702,731,680.43 142,695,945,757.73 权益）合计少数股东权益 37 3,341,155,560.62 3,092,723,979.17 者权益（或股东权益）合计所有者 147,043,887,241.05 145,788,669,736.90 和所有者权益（或股东权益）负债和 605,911,728,972.05 597,438,839,244.37 总计法定代表表人：张佑君工作负责人：葛小波主管会计工机构负责人：康江会计机 52/196 证券中信证 2017 年半公司资产负债母公 20117 年 6 月 30 日位：中信证券编制单位公司券股份有限公单位：元币种：项附注八期末余额期初余额资产：货币资金 67,103,189,329.88 84,991,782,380.43 其中：客户存款 46,457,290,990.07 67,255,113,599.55 付金结算备付 16,696,640,958.60 18,142,734,576.54 其中：客户备付金 14,001,920,557.09 16,142,213,045.95 融出资金 55,681,611,207.30 56,453,567,424.79 价值计量且其变动计入当期损益的金融以公允价 81,089,547,574.94 107,592,242,610.63 资产融资产衍生金融 4,368,338,748.45 2,786,057,160.24 售金融资产买入返售 92,917,559,284.56 61,702,010,411.31 应收款项 5,508,501,649.10 5,793,847,836.53 应收利息 2,501,989,551.58 3,366,709,063.55 证金存出保证 1,622,748,636.94 1,709,824,954.64 售金融资产可供出售 56,299,929,576.58 68,229,910,406.79 权投资长期股权 1 37,197,284,407.73 26,039,729,286.05 房地产投资性房 66,761,767.68 68,148,295.02 固定资产 484,577,056.82 580,011,093.15 在建工程 270,443,322.98 248,174,563.08 无形资产 2,258,392,028.09 2,315,944,089.66 商誉 43,500,226.67 43,500,226.67 得税资产递延所得 1,641,038,618.59 1,791,411,520.11 其他资产 14,436,613,738.34 9,754,877,823.42 资产总计 440,188,667,684.83 451,610,483,722.61 负债：期融资款应付短期 33,437,291,857.88 20,017,237,267.54 拆入资金 12,500,000,000.00 18,050,000,000.00 价值计量且其变动计入当期损益的金融以公允价 5,610,557,339.06 5,816,976,159.22 负债融负债衍生金融 5,931,313,761.37 3,001,013,612.24 购金融资产款卖出回购 83,849,842,554.76 111,479,750,335.97 卖证券款代理买卖 59,019,718,507.11 79,999,305,847.65 销证券款代理承销 204,076,315.73 133,971,595.85 工薪酬应付职工 5,811,434,182.12 6,101,216,592.61 应交税费 1,105,979,642.78 1,825,285,449.71 应付款项 14,983,392,865.47 16,432,871,836.59 应付利息 1,797,048,731.65 2,296,603,855.37 53/196 证券中信证 2017 年半预计负债 435,666,677.12 435,666,677.12 应付债券 83,075,010,272.42 60,737,074,979.15 得税负债递延所得 933,186,558.29 607,226,162.22 其他负债 13,151,525,506.05 5,806,739,387.72 合计负债合 321,846,044,771.81 332,740,939,758.96 益（或股东权益）：所有者权益本（或股本）实收资本 12,116,908,400.00 12,116,908,400.00 资本公积 54,386,255,562.99 54,493,467,458.25 合收益其他综合 1,843,587,796.87 1,291,390,079.84 盈余公积 6,263,770,251.95 6,263,770,251.95 一般风险准备 17,019,349,558.89 17,019,349,558.89 利润未分配利 26,712,751,342.32 27,684,658,214.72 者权益（或股东权益）合计所有者 118,342,622,913.02 118,869,543,963.65 有者权益（或股东权益）总计负债和所有 440,188,667,684.83 451,610,483,722.61 法定代表表人：张佑君主作负责人：葛计机构负责人会计 54/196 证券中信证 2017 年半合并利润表 20017 年 1—6 月位：中信证券编制单位公司券股份有限公单位：元币种：项目附注七期发生额本期上期发一、营业收入 18,6944,198,555.24 18,159,324,638.04 及佣金净收入手续费及 38 9,0533,180,707.83 11,274,067,124.48 经纪业务手续费净收入其中：经 3,9999,761,097.29 4,697,123,707.66 投手续费净收入 1,8422,121,513.08 2,936,398,092.77 资产管理业务手续费净收入 2,6699,469,628.42 3,117,522,561.44 利息净收入 39 1,2944,539,947.39 974,855,938.60 益（损失以“--”号填列）投资收益 40 4,2144,109,440.54 5,422,472,829.47 对联营企业和合营企业的投资收益其中：对 2433,970,831.73 45,990,562.46 值变动收益（损失以“-”号公允价值号填列） 41 2944,083,244.36 (1,276,9968,987.43) 益（损失以“--”号填列）汇兑收益 (146,959,516.822) 35,335,115.22 其他收益 277,420,012.20 - 务收入其他业务 3,9577,824,719.74 1,729,562,617.70 支出二、营业支 11,6800,573,806.06 10,791,773,672.26 税金及附加 42 1233,459,076.91 664,639,708.47 管理费业务及管 43 7,5577,410,590.39 7,912,715,517.29 值损失资产减值 44 2599,750,670.84 790,835,015.59 务成本其他业务 3,7399,953,467.92 1,423,583,430.91 利润（亏损以“-” 号填列）三、营业利 7,0133,624,749.18 7,367,550,965.78 业外收入加：营业 31,967,309.21 61,784,224.65 业外支出减：营业 2099,403,623.19 99,429,800.84 填列）四、利润总额（亏损总额以“-”号填 6,8366,188,435.20 7,329,905,389.59 得税费用减：所得 45 1,6533,387,223.21 1,835,556,807.34 润（净亏损以“－”号填列）五、净利润 5,1822,801,211.99 5,494,348,582.25 司所有者（或股其中：归属于母公司股东）的净利润 4,9266,508,888.61 5,242,131,127.62 少数股东损益 2566,292,323.38 252,217,454.63 综合收益的税后净额六、其他综 3288,111,910.70 (2,134,6668,688.62) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3066,266,305.14 (2,118,2285,434.56) 重分类进损益的其他综合收益以后将重 3066,266,305.14 (2,118,2285,434.56) 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 1.权益 (346,511.199) 1,116,839.21 他综合收益中享有的份额供出售金融资产公允价值变动损益 2.可供 7055,945,889.91 (2,489,3397,834.09) 3.外币财务报表折算差额 (397,705,388.11) 368,742,517.68 4.其他 (1,627,685.477) 1,253,042.64 少数股东的其他综合收益的税后净额归属于少 21,845,605.56 (16,3383,254.06) 七、综合收益总额 5,5100,913,122.69 3,359,679,893.63 55/196 证券中信证 2017 年半归属于母母公司所有者的综合收益总额 5,2322,775,193.75 3,123,845,693.06 少数股东的综合收益总额归属于少 2788,137,928.94 235,834,200.57 收益：八、每股收基本每股收益(元/股) （一）基 0.41 0.43 稀释每股收益(元/股) （二）稀 0.41 0.43 法定代表表人：张佑君工作负责人：葛小波主管会计工计机构负责人会计 56/196 证券中信证 2017 年半母表 20017 年 1—6 月位：中信证券编制单位公司券股份有限公单位：元币种：项目附注本期发生额上期发一、营业收入 8,217,370,252.05 9,591,321,112.28 及佣金净收入手续费及 2 5,306,826,714.31 7,089,099,303.22 经纪业务手续费净收入其中：经 2,067,110,848.29 2,777,464,980.56 投手续费净收入 1,6844,767,958.06 2,743,466,537.86 资产管理业务手续费净收入 1,011,676,267.12 1,015,021,240.86 利息净收入 3 658,081,702.78 284,696,345.68 益（损失以“－”号填列）投资收益 4 1,799,640,070.66 3,161,632,589.41 对联营企业和合营企业的投资收益其中：对 117,096,169.10 (169,1142,119.67) 值变动收益（损失以“－”号填列）公允价值 5 506,302,434.89 (1,102,5575,355.97) 益（损失以“－”号填列）汇兑收益 (887,902,773.699) 144,891,660.31 其他收益 15,980,647.49 - 务收入其他业务 18,441,455.61 13,576,569.63 支出二、营业支 3,906,741,366.25 4,948,619,484.20 税金及附加 76,376,709.72 495,175,742.86 管理费业务及管 6 3,636,125,205.73 3,893,121,048.48 值损失资产减值 192,852,923.46 558,435,165.60 务成本其他业务 1,386,527.34 1,887,527.26 利润（亏损以“－” 号填列三、营业利列） 4,310,628,885.80 4,642,701,628.08 业外收入加：营业 25,863,717.51 29,428,323.03 业外支出减：营业 16,402,109.77 8,560,807.43 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,320,090,493.54 4,663,569,143.68 得税费用减：所得 1,051,079,425.94 1,160,784,448.71 润（净亏损以“－” 号填列五、净利润列） 3,269,011,067.60 3,502,784,694.97 综合收益的税后六、其他综后净额 552,197,717.03 (1,448,3326,638.18) 将重分类进损益的其他综合收益以后将 552,197,717.03 (1,448,3326,638.18) 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 1.权益 (346,511.199) - 综合收益中享有的份额供出售金融资产公允价值变动损益 2.可供 552,544,228.22 (1,448,3326,638.18) 收益总额七、综合收 3,821,208,784.63 2,054,458,056.79 法定代表表人：张佑君工作负责人：葛小波主管会计工计机构负责人会计 57/196 证券中信证 2017 年半合量表 20017 年 1—6 月位：中信证券编制单位公司券股份有限公单位：元币种：项目附注七生额本期发生上期发生一、经营活动产生的现金流量：价值计量且其变动计入当期损益的金融工以公允价 25,711,3379,228.20 12,018,880,116.07 具净减少额收取利息、手续费及佣金的现金 17,847,5585,324.73 18,197,294,642.33 金净减少额融出资金 1,872,2218,589.06 17,865,369,398.60 他与经营活动有关的现金收到其他 48 15,284,0078,401.78 7,193,964,281.00 活动现金流入小计经营活 60,715,2261,543.77 55,275,508,438.00 金净减少额拆入资金 7,050,0000,000.00 11,783,000,000.00 务资金净减少额回购业务 58,265,0039,979.45 42,760,652,808.20 卖证券支付的现金净额代理买卖 23,791,9997,806.26 12,455,370,559.02 支付利息、手续费及佣金的现金 4,766,6646,010.56 4,573,377,305.84 职工以及为职工支付的现金支付给职 6,332,9993,552.00 6,831,610,271.29 各项税费支付的各 3,014,2253,558.33 4,515,241,064.06 他与经营活动有关的现金支付其他 49 6,663,7704,470.47 13,919,437,564.08 活动现金流出小计经营活 109,884,6635,377.07 96,838,689,572.49 营活动产生的现金流量净额经营 (49,169,3373,833.30) (41,563,1181,134.49) 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 7,304,0000,836.64 661,233,380.34 取得投资收益收到的现金 25,0028,509.67 18,052,572.39 他与投资活动有关的现金收到其他 32,4406,350.61 2,467,010.12 活动现金流入小计投资活 7,361,4435,696.92 681,752,962.85 付的现金投资支付 388,1193,263.23 3,491,570,828.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 147,5571,163.03 177,907,498.73 现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50 373,6656,889.33 - 他与投资活动有关的现金支付其他 - 87,886.30 活动现金流出小计投资活 909,4421,315.59 3,669,566,213.74 投资活动产生的现金流量净额 6,452,0014,381.33 (2,987,8813,250.89) 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 7,4415,271.28 2,507,834,178.80 子公司吸收少数股东投资收到的现金其中：子 7,4415,271.28 2,507,674,833.80 款收到的现金取得借款 936,1195,993.35 12,600,000.00 券收到的现金发行债券 91,277,2265,929.67 23,486,765,461.92 活动现金流入小计筹资活 92,220,8877,194.30 26,007,199,640.72 务支付的现金偿还债务 64,471,1114,566.00 15,954,410,630.36 利、利润或偿付利息支付的现金分配股利 2,603,7729,339.06 2,721,088,317.47 58/196 证券中信证 2017 年半其中：子子公司支付给少数股东的股利、利润 - 125,610,432.82 他与筹资活动有关的现金支付其他 2,951,0092,037.14 13,716,590.40 活动现金流出小计筹资活 70,025,9935,942.20 18,689,215,538.23 筹资活动产生的现金流量净额 22,194,9941,252.10 7,317,984,102.49 变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变 (583,8115,080.26) 437,592,779.16 及现金等价物净增加额五、现金及 52 (21,106,2233,280.13) (36,795,4417,503.73) 初现金及现金等价物余额加：期初 163,107,1133,282.82 209,224,652,677.10 现金及现金等价物余额六、期末现 142,000,9900,002.69 172,429,235,173.37 法定代表表人：张佑君工作负责人：葛小波主管会计工机构负责人：康江会计机 59/196 证券中信证 2017 年半公司现金流量母公 20017 年 1—6 月位：中信证券编制单位公司券股份有限公单位：元币种：项目附注生额本期发生上期发生营活动产生的现一、经营现金流量：允价值计量且其以公允期损益的金融其变动计入当期 29,279,8449,023.15 9,785,005,416.05 净减少额工具净利息、手续费及收取利及佣金的现金 11,823,2669,740.55 12,584,295,120.37 资金净减少额融出资 774,2779,054.61 15,680,059,787.90 其他与经营活动收到其动有关的现金 1,871,7441,220.09 5,975,800,766.41 营活动现金流入经营入小计 43,749,1339,038.40 44,025,161,090.73 资金净减少额拆入资 5,550,0000,000.00 11,750,000,000.00 业务资金净减少回购业少额 58,935,9881,470.12 41,888,264,655.36 买卖证券支付的代理买的现金净额 20,979,5887,340.54 12,143,534,878.00 利息、手续费及支付利及佣金的现金 3,127,3444,779.99 3,737,844,145.64 给职工以及为职支付给职工支付的现金 2,969,3111,937.68 3,580,525,015.71 的各项税费支付的 2,108,7777,487.93 3,558,886,630.68 其他与经营活动支付其动有关的现金 5,313,2005,936.78 6,115,522,987.05 营活动现金流出经营出小计 98,984,2008,953.04 82,774,578,312.44 经的现金流量净额 (55,235,0669,914.64) (38,749,4117,221.71) 资活动产生的现二、投资现金流量：投资收到的现金收回投 14,391,1115,698.04 117,367,775.43 投资收益收到的取得投的现金 1,2000,000.00 192,595,027.95 其他与投资活动收到其动有关的现金 30,8556,737.62 231,754.93 资活动现金流入投资入小计 14,423,1772,435.66 310,194,558.31 子公司及其他营取得子的现金净额营业单位支付的 581,7229,200.00 - 支付的现金投资支 11,000,0000,000.00 4,014,576,804.88 固定资产、无形购建固长期资产支付形资产和其他长 56,6336,590.00 59,967,240.79 的现金资活动现金流出投资出小计 11,638,3665,790.00 4,074,544,045.67 投的现金流量净额 2,784,8006,645.66 (3,764,3449,487.36) 资活动产生的现三、筹资现金流量：债券收到的现金发行债 92,580,0556,430.47 24,566,765,461.92 资活动现金流入筹资入小计 92,580,0556,430.47 24,566,765,461.92 债务支付的现金偿还债 57,119,7000,000.00 12,408,568,000.00 股利、利润或偿分配股的现金偿付利息支付的 2,256,8777,056.29 2,382,669,305.49 资活动现金流出筹资出小计 59,376,5777,056.29 14,791,237,305.49 筹的现金流量净额 33,203,4779,374.18 9,775,528,156.43 率变动对现金及四、汇率的影响及现金等价物的 (87,9002,773.69) 144,891,660.31 金及现金等价物五、现金物净增加额 (19,334,6886,668.49) (32,593,3446,892.33) 60/196 证券中信证 2017 年半加：期金等价物余额期初现金及现金 103,134,5116,956.97 148,101,953,941.01 末现金及现金等六、期末等价物余额 83,799,8330,288.48 115,508,607,048.68 法定代表表人：张佑君工作负责人：葛小波主管会计工计机构负责人会计 61/196 中信证券 2017 年半年度报告合并动表 2017 年 1—6 月编制单位：中信证位:元单位币种:人民币归益股本资本公积其他盈一般风险未分配利润权益少数股东权合 12,116,908,400.0 54,4558,525,943.5 7,812,711,706.0 18,796,702,027.8 47,192,292,163.8 一、2017 年 1 月 1 日余 0 6 2,318,8805,516.44 9 0 4 3,092,723,979.17 145,788,669,7366.90 二、本期增减变动金额 - (877,330,479.13) 306,2266,305.14 - 56,062,8892.36 731,787,2004.33 248,431,581.45 1,255,217,5044.15 (一)净利润 - - - - - 4,926,508,8888.61 256,292,323.38 5,182,801,211.99 (二)其他综合收益 - - 306,2266,305.14 - - - 21,845,605.56 328,111,9100.70 综合收益总额 - - 306,2266,305.14 - - 4,926,508,8888.61 278,137,928.94 5,510,913,1222.69 (三)股东投入和减少 - (877,330,479.13) - - - 102,259,1448.08 (29,706,347.49) (14,777,6788.54) 1. 股东投入资本 - - - - - - - - 2.其他 - (877,330,479.13) - - - 102,259,1448.08 (29,706,347.49) (14,777,6788.54) (4,296,980,8332.36 (四)利润分配 - - - - 56,062,8892.36 ) - (4,240,917,940.00) 1.提取盈余公积 - - - - - - - - 2.提取一般风险 - - - - 56,062,8892.36 (56,062,892.36) - - (4,240,917,9440.00 3.对股东的分配 - - - - - ) - (4,240,917,940.00) 12,116,908,400.0 54,3771,195,464.4 7,812,711,706.0 18,852,764,920.1 47,924,079,3368.1 三、2017 年 6 月 30 日余额(未经审计) 0 3 2,625,0071,821.58 9 6 7 3,341,155,560.62 147,043,887,241.05 法定代表人：张佑主管会计葛小波计机构负责人：康江会计 62/196 中信证券 2017 年半年度报告合并动表 2016 年 1—6 月编制单位：中信证位:元单位币种:人民币归属于母公司股东权益股本资本公积其他盈余公积一般未分股东权益少数股合计一、2016 年 1 月 1 日余 12,116,908,400.00 54,4499,954,200.12 3,084,447,405.34 7,524,925,348.06 17,174,4481,582.43 44,787,0770,060.43 2,599,311,483.52 141,737,0988,479.90 二、本期增减变动金额 - (957,588.25) (2,118,285,434.56) - 105,8873,271.30 (904,3886,737.55) 159,5100,425.47 (2,758,2466,063.59) (一)净利润 - - - - - 5,242,1331,127.62 252,2177,454.63 5,494,3488,582.25 (二)其他综合收益 - - (2,118,285,434.56) - - - (16,383,254.06) (2,134,6688,688.62) 综合收益总额 - - (2,118,285,434.56) - - 5,242,1331,127.62 235,8344,200.57 3,359,6799,893.63 (三)股东投入和减少 - (957,588.25) - - - 2 48,4499,594.65 47,5211,698.67 1.股东投入资本 - 93,070.36 - - - - 39,3799,971.53 39,4733,041.89 2.其他 - (1,050,658.61) - - - 2 9,0699,623.12 8,0488,656.78 (四)利润分配 - - - - 105,8873,271.30 (6,146,5447,557.44) (124,773,369.75) (6,165,4477,655.89) 1.提取盈余公积 - - - - - - - - 2.提取一般风险准 - - - - 105,8873,271.30 (105,8773,271.30) - - 3.对股东的分配 - - - - - (6,058,4554,200.00) (124,773,369.75) (6,183,2277,569.75) 4.其他 - - - - - 17,7779,913.86 - 17,7799,913.86 三、2016 年 6 月 30 日余 12,116,908,400.00 54,4488,996,611.87 966,161,970.78 7,524,925,348.06 17,280,3354,853.73 43,882,6883,322.88 2,758,821,908.99 138,978,8522,416.31 组成部分。后附财务报表附注为本中期财务报表的组法定代表人：张佑主管会计葛小波计机构负责人：康江会计 63/196 中信证券 2017 年半年度报告母公变动表 2017 年 1—6 月编制单位：中信证位:元单位币种:人民币股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备利润未分配利所有者权益合一、2017 年 1 月 1 日余 12,116,908,400.00 54,493,467,458.25 1,291,390,079.84 6,263,770,251.95 17,019,349,558.889 27,684,658,214..72 118,869,543,963.65 二、本期增减变动金额 - (107,211,895.266) 552,197,717.03 - - (971,906,872.40) (526,921,050.63) (一)净利润 - - - - - 3,269,011,067..60 3,269,011,067.60 (二)其他综合收益 - - 552,197,717.03 - - - 552,197,717.03 综合收益总额 - - 552,197,717.03 - - 3,269,011,067..60 3,821,208,784.63 (三)股东投入和减少 - (107,211,895.266) - - - - (107,211,895.26) 1.股东投入资本 - - - - - - - 2.其他 - (107,211,895.266) - - - - (107,211,895.26) (四)利润分配 - - - - - (4,240,917,940.00) (4,240,917,940.00) 1.提取盈余公积 - - - - - - - 2.提取一般风险 - - - - - - - 3.对股东的分配 - - - - - (4,240,917,940.00) (4,240,917,940.00) 三、2017 年 6 月 30 日余额(未经审计) 12,116,908,400.00 54,386,255,562.99 1,843,587,796.887 6,263,770,251.95 17,019,349,558.889 26,712,751,342..32 118,342,622,913.02 法定代表人：张佑主管会计葛小波计机构负责人：康江会计 64/196 中信证券 2017 年半年度报告母公变动表 2016 年 1—6 月编制单位：中信证位:元单位币种:人民币股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准利润未分配利所有者权一、2016 年 1 月 1 日余 12,116,908,400.00 54,487,837,477.98 101,708,612.05 6,263,770,251.95 15,514,336,478.51 27,723,060,093.16 116,207,621,313.65 二、本期增减变动金额 - (507,408.76) (1,448,326,638.18) - - (2,555,669,505.03) (4,004,503,551.97) (一)净利润 - - - - - 3,502,784,694.97 3,502,784,,694.97 (二)其他综合收益 - - (1,448,326,638.18) - - - (1,448,326,638.18) 综合收益总额 - - (1,448,326,638.18) - - 3,502,784,694.97 2,054,458,,056.79 (三)股东投入和减少 - (507,408.76) - - - - (507,408.76) 1.股东投入资本 - - - - - - - 2.其他 - (507,408.76) - - - - (507,408.76) (四)利润分配 - - - - - (6,058,454,200.00) (6,058,454,200.00) 1.提取盈余公积 - - - - - - - 2.提取一般风险 - - - - - - - 3.对股东的分配 - - - - - (6,058,454,200.00) (6,058,454,200.00) 三、2016 年 6 月 30 日余额(未经审计) 12,116,908,400.00 54,487,330,069.22 (1,346,618,026.13) 6,263,770,251.95 15,514,336,478.51 25,167,390,588.13 112,203,117,,761.68 组成部分。后附财务报表附注为本中期财务报表的组法定代表人：张佑主管会计葛小波计机构负责人：康江会计 65/196 中信证券 2017 年半年度基本情况三、公司基中以下简称“本份有限公司(以本公司”或“ 1995 年 10 月 25 日正式成原由中国中信集任公司，注册资本为人民币 300,000,0000.00 元，由集团有限公司中信托投资公司托投资公司)、中信宁波信业信托投资公司和中信上海托建。共同出资组建中国证券监督 19999 年，经中会(以下简称“证督管理委员会字[1999]121 号)，准(证监机构字本改制为股份有有限公司，营业执照统一社码 91440300010178144002。本 20003 年 1 月 6 日在上海证券为广东省深圳市福田区中心券交易所上市注册地为时代广场(二期路 8 号卓越时期)北座。截 2017 年 6 月 30 日，公司拥有 2 家批准设业的证券营业业部及 26 家分司级全资子公司 14 家，即中中信证券(山东称“中信证券公司(以下简称东 )、金石投投资有限公司司(以下简称“ 券国际有限公司(以下简称“中 )、中信证券信券投资有限公 )、中信证券公司(以下简称券投资”)、青青岛中信证券训培训中心”)、简称“青岛培、中信证券信服务(深圳)有限责任公司、通责任公司(以下下简称“金通通证券”)、CCITICS Globbal Absolute Return Funnd、 C Pan-AAsian Multi--Strategy Fuund、CITICS Global Speecial Situatioon Fund、中证资有限公司(以以下简称“中中信证券海外中信中证投资服务有限责任司证物业服务有有限公司和天津深证物业服要一级控股子司；拥有主要华夏基金管理司 3 家，即华理有限公司(以以下简称“华有限公司(以下中信期货有称货”)和新疆股股权交易中心心有限公司(以中心”)，拥有纳疆股权交易中一围内的结构化化主体共计 11 只。截至 2017 年 6 月 30 日，公司司共有员工 9,801 人共计级管理人员共 5 人。截出日，本公司经营范围为：证券经纪((限山东省、河南省、浙江报表批准报出天以外区域)；证江省苍南县以证券投资咨询交易、证券投资活动有关的财务荐；证券自营；证券资产管券承销与保荐投资基金代销融券；证券投为绍业务；代销金融产品；股提供中间介绍市。合围以控制为基础确定，本期表的合并范围九。况参见附注九报表的编制基四、财务报基础本华人民共和国财政部(以下报表按照中华政部”)于 20006 年 2 月 15 日及业会计准则— 颁布的《企业体会计准则及 ——基本准则》、各项具体及相关规定(以下合编制。会计准则”)编本政部颁布的《企报表根据财政 ——中期财务企业会计准则 32 号— 务报告》和中国证券的《公开发行证券的公司信委员会颁布的则第容与格式准则 3 号—— 年内容与格式》(2016 年修订关财务信息。订)的要求列示和披露有关。本中期财务表务报表一并阅团经审计的 20016 年度财务本为基础编制。以持续经营为 66/196 中信证券 2017 年半年度企业会计准则五、遵循企则的声明本企业会计准则第 32 号—— 报表符合《企求，真实、完报告》的要求地集团及本公司于 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月的合并及公司 1 日至 6 月 30 日止期间的司经营成果和六、重要会会计政策财准则第 42 号——持有待售 2017 年颁布了《企业会计准资产、处置组售的非流动资终《企业会计准则第 16 号— 和修订后的《团已采用上述助》，本集团则务报表，上述准则的采用未 2017 年中期财务报表产生重大的合并财务报响除中期财务报表所采用的会计政策外，本中度财务报表所制 2016 年度用策一致。财务报表项目注释七、合并财资金 1、货币资 (1) 按 2017 年 2016 年 6 月 30 日 12 月 31 日库 349,888.02 389,1000.04 银 108,192,9886,115.08 128,5538,811,1722.83 其中：客户户存款 77,403,126,806.58 100,9994,211,5899.99 司存款公司 30,789,8559,308.50 27,5544,599,5822.84 其金 4,421,700,971.66 4,3317,471,1133.82 合 112,615,0336,974.76 132,8856,671,3866.69 67/196 中信证券 2017 年半年度资金(续) 1、货币资 (2) 按类 2017年6月300日原币汇折人民币库人民币 231,910.95 1.000000 231,910.95 美元 9,911.64 6.774440 67,145.41 港币 58,567.22 0.867792 50,831.66 小计 349,888.02 客款人民币 65,915,907,874.16 1.000000 65,,915,907,874.16 美元 432,457,180.20 6.774440 2,,929,637,921.55 港币 3,828,645,917.70 0.867792 3,,322,958,364.89 小计 72,,168,504,160.60 客金存款人民币 5,234,622,645.98 1.000000 5,,234,622,645.98 客计 77,,403,126,806.58 公金存款人民币 17,574,800,420.04 1.000000 17,,574,800,420.04 美元 1,714,420,467.69 6.774440 11,,614,170,016.32 港币 761,805,093.96 0.867792 661,185,877.15 小计 29,,850,156,313.51 公金存款人民币 939,702,994.99 1.000000 939,702,994.99 公计 30,,789,859,308.50 其金人民币 4,363,939,595.89 1.000000 4,,363,939,595.89 美元 4,700,151.70 6.774440 31,840,707.68 港币 29,865,273.40 0.867792 25,920,668.09 小计 4,,421,700,971.66 合 112,,615,036,9744.76 68/196 中信证券 2017 年半年度资金(续) 1、货币资 (2) 按续) 类 20016年12月31日原币汇折人民库人民币 243,,377.51 1.000000 243,3777.51 美元 9,,122.43 6.937700 63,2822.30 港币 92,,162.45 0.894451 82,4400.23 小计 389,1000.04 客款人民币 8 ,276.20 1.000000 89,6648,854,2766.20 美元 455,039,,477.70 6.937700 3,1156,608,8566.80 港币 3,146,759,399.83 0.894451 2,8814,807,7500.74 小计 95,6620,270,8833.74 客金存款人民币 5,373,940,706.25 1.000000 5,3373,940,7066.25 客计 100,9994,211,5899.99 公金存款人民币 18,169,480,,791.64 1.000000 18,1169,480,7911.64 美元 1,103,157,818.17 6.937700 7,6652,605,7844.65 港币 1,551,422,092.90 0.894451 1,3387,762,5766.32 小计 27,2209,849,1522.61 公金存款人民币 334,750,,430.23 1.000000 3 0.23 公计 27,5544,599,5822.84 其金人民币 4,275,936,014.07 1.000000 4,2275,936,0144.07 美元 2,357,,819.05 6.937700 16,356,1900.75 港币 28,148,,270.00 0.894451 25,178,9099.00 小计 4,3317,471,1133.82 合 132,8856,671,3866.69 本集团使用受于 2017 年 6 月 30 日，本受到限制的货 3 61.09 元(20116 年 12 月 31 日 79,044.57 元本集团存放在于 2017 年 6 月 30 日，本在境外的货币 17,976,189,3371.01 元(20016 年 12 月 31 日 196,959.03 元司使用。为中信证券及其境外子公司 69/196 中信证券 2017 年半年度备付金 2、结算备 (1) 按 2017 年 2016 年 6 月 30 日 12 月 31 日客 25,804,4447,122.46 28,8882,566,6800.69 公 6,989,9917,566.56 4,8850,574,2600.01 合 32,794,3364,689.02 33,7733,140,9400.70 (2) 按类 20017年6月300日原币汇率折人民客付金人民币 233,775,991,883.66 1.000000 23,7775,991,8833.66 美元 58,825,096.43 6.777440 3 3.26 港币 200,427,899.85 0.866792 1 2.84 小计 24,3348,451,9999.76 客付金人民币 1 22.70 1.000000 1,4455,995,1222.70 客合计 25,8804,447,1222.46 公付金人民币 6 31.08 1.000000 6,6653,151,9311.08 美元 8,676,5589.29 6.777440 58,778,6866.49 港币 160,063,780.19 0.866792 1 6.10 小计 6,8850,853,1733.67 公付金人民币 139,064,392.89 1.000000 1 2.89 公合计 6,9989,917,5666.56 合 32,7794,364,6899.02 70/196 中信证券 2017 年半年度备付金(续) 2、结算备 (2) 按续) 类 20016年12月311日原币汇折人民客付金人民币 266,140,985,104.91 1.000000 26,1140,985,1044.91 美元 47,432,5526.12 6.933700 3 3.69 港币 181,812,059.85 0.899451 1 5.66 小计 26,6632,657,2444.26 客付金人民币 2 36.43 1.000000 2,2249,909,4366.43 客合计 28,8882,566,6800.69 公付金人民币 4 09.73 1.000000 4,2285,689,2099.73 美元 16,180,5546.43 6.933700 1 0.58 港币 151,162,065.67 0.899451 1 9.36 小计 4,5533,149,6399.67 公付金人民币 317,424,620.34 1.000000 3 0.34 公合计 4,8850,574,2600.01 合 33,7733,140,9400.70 于 2017 年 6 月 30 日，本用受限的结算本集团无使用 6 年 12 月 3 日：无)。 71/196 中信证券 2017 年半年度资金 3、融出资 √适用 □ (1) 按 2017 年 2016 年项 6 月 30 日 12 月 31 日境个人 32,6441,883,414.52 38,0055,911,9155.88 机构 28,3774,801,293.33 24,5579,936,1244.47 减备 1883,050,054.16 187,907,5444.12 小 60,8333,634,653.69 62,4447,940,4966.23 境 2,3333,841,625..31 2,5586,495,0666.98 减备 14,730,255..51 13,242,2144.57 小 2,3119,111,369.80 2,5573,252,8522.41 合 63,1552,746,023..49 65,0021,193,3488.64 (2) 按 2017 年 2016 年项 6 月 30 日 12 月 31 日融务融出资金 61,016,684,707.885 62,635,848,0400.35 孖 2,333,841,625.331 2,586,495,0666.98 减备 1997,780,309.667 201,149,7588.69 融值 63,1552,746,023.449 65,021,193,3488.64 (3) 按账 2017 年 6 月 30 日余额账面余账准备坏账金额比例(%%) 金额比例((%) 1 个月以内 10,224,0014,434.94 16.14% 300,229,837.15 15.299% 1-3 个月 11,858,9937,993.98 18.72% 355,502,214.779 17.955% 3-6 个月 9,614,3317,721.70 15.18% 288,842,907.18 14.588% 6 个月以上 29,592,2204,158.37 46.71% 1033,205,350.555 52.188% 无 2,061,0052,024.17 3.25% - - 合 63,350,5526,333.16 100.00% 1977,780,309.667 100.000% 72/196 中信证券 2017 年半年度 3、融出资金(续) (3) 按续) 账 2016 年 12 月 31 日余额账面余账准备坏账金额比例(%%) 金额比例(%) 1 个月以内 16,707,,751,387.57 25.62% 499,286,603.990 24.551% 1--3 个月 12,790,,941,196.89 19.61% 422,088,385.885 20.992% 3--6 个月 12,743,,617,333.96 19.54% 477,650,137.009 23.669% 6 个月以上 20,800,,843,343.67 31.89% 622,124,631.885 30.888% 无 2,179,,189,845.24 3.34% - - 合 65,222,,343,107.33 100.00% 2011,149,758.669 100.000% (4) 融保物信息 2017 年 2016 年 6 月 30 日 12 月 31 日资 6,5322,039,962.772 7,5775,316,529.50 债 4,882,662.990 2,067,394.19 股 230,0000,846,077.14 218,4337,478,726.20 基 1511,127,819.660 2550,100,478.66 担 236,6888,896,522.336 226,2664,963,128.55 于 2017 年 6 月 30 日，本本集团融出资金业务强户尚未归还款约终止后客户金币 8,765,2244.65 元 (2016 年 12 月 31 日：9,0072,780.42 元)。 73/196 中信证券 2017 年半 4、以公允价值计入当期损益的金融 √适用 □不适用 (1) 按类 2017 年 6 月 30 日公允初始投资成本指定以公允价值指定以公允价价值项目交易目的而持为交计量且变动计入当为交易目的而持入当计量且变动计入有期损益的金融资产公允价有的金融资产资产期损益的金融资初始投资债券 80,7144,247,395.47 100,000,000.000 80,814,2477,395.47 80,611,005,032.23 100,000,0000.00 80,711,005,032.23 基金 20,1344,174,868.81 25,332,578.556 20,159,5077,447.37 18,392,268,500.58 25,265,0044.79 18,417,5533,505.37 股票 27,5577,237,243.66 11,227,496,419.222 38,784,7333,662.88 28,421,976,308.72 9,718,738,8199.54 38,140,715,128.26 其他 3,1722,090,424.00 5,610,476,339.775 8,782,5666,763.75 3,144,376,056.77 4,824,674,5588.62 7,969,050,615.39 合计 131,5777,749,931.94 16,963,305,337.553 148,541,0555,269.47 130,569,625,898.30 14,668,678,3822.95 145,238,304,281.25 2016 年 12 月 31 日公允初始投资成本指定以公允价值指定以公允价价值项目为交交易目的而持计量且变动计入当为交易目的而持入当计量且变动计入有期损益的金融资产公允价有的金融资产资产期损益的金融资初始投资债券 97,2888,950,992.21 100,000,000.000 97,388,9500,992.21 97,556,132,551.42 100,000,0000.00 97,656,132,551.42 基金 19,5800,406,594.30 25,586,536.883 19,605,9933,131.13 18,386,522,266.33 22,063,1022.67 18,408,5585,369.00 股票 23,9622,187,822.32 8,435,419,101.333 32,397,6066,923.65 26,503,008,832.65 8,074,855,4366.23 34,577,864,268.88 其他 5,4500,221,575.99 4,776,178,413.779 10,226,3999,989.78 5,219,494,089.41 4,413,255,0999.26 9,632,749,188.67 合计 146,2811,766,984.82 13,337,184,051.995 159,618,951,036.77 147,665,157,739.81 12,610,173,6388.16 160,275,331,377.97 于 20017 年 6 月 30 日，以公允价值计量且其益的金融资产中有承诺为 43,730,966,185.07 元(2016 年 12 月 3 日：75,096,841,912.15 元)。 74/196 中信证券 2017 年半 5、衍生金融工具 √适用 □不适用项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日非套期工具非套期工具名义金额公名公允价值资产负债资产负债利率衍 141,333,167,715.97 572,257,6444.82 617,508,192.08 112,7751,817,866.68 591,936,5554.32 679,8011,359.77 货币衍 35,691,693,369.90 305,702,6777.81 167,016,926.43 17,9933,157,810.59 303,637,6553.36 234,2599,909.99 权益衍 70,2269,067,806.75 2,644,863,8100.81 4,090,562,867.32 54,2275,474,704.13 2,611,585,8556.66 1,408,5466,395.87 信用衍 26,622,890,398.33 164,234,1011.42 278,183,673.07 23,3384,048,829.98 168,269,5000.04 251,2433,279.44 其他衍 41,4486,582,442.74 156,197,0699.95 15,209,865.36 11,3353,702,526.85 104,928,8119.78 2,7399,821.48 合计 315,4403,401,733.69 3,843,255,3044.81 5,168,481,524.26 219,6698,201,738.23 3,780,358,3884.16 2,576,5900,766.55 在当日无负债结算制度度下，其他货币资团于 2017 年 6 月 30 日所有的期货衍生金融工具项下损益金额。因此衍投资按抵消后的净额列列示，为人民币零 2017 年 6 月 30 日，本集团未到期的期货合为人民币-29,507,590.72 元(2016 年 12 月 31 日 9,360,,294.39 元)。 75/196 中信证券 2017 年半年度返售金融资产 6、买入返产 (1) 按别列示 2017 年 2016 年项 6 月 30 日 12 月 31 日股 70,0007,736,7333.40 39,708,451,3800.00 债 23,9918,080,3922.47 18,900,441,9800.17 其中：国债 1,6652,550,6744.25 1,551,057,5666.44 融债金融 6,4489,062,5000.73 6,514,402,4955.15 业债企业 15,7776,467,2177.49 10,834,981,9188.58 其 860,0000.00 685,315,0000.00 减备 209,650,1699.80 119,125,3544.14 合 93,7717,026,9566.07 59,175,083,0066.03 (2) 按列示 2017 年 2016 年项 6 月 30 日 12 月 31 日约证券 2,8826,697,1077.91 1,196,820,3744.17 质 76,4458,165,4977.00 41,914,122,9000.50 票质押式回购其中：股票 69,6628,897,5988.00 39,419,300,0000.00 券质押式回购债券 6,8829,267,8999.00 2,494,822,9000.50 买 14,6640,954,5200.96 15,498,165,0855.50 其 860,0000.00 685,100,0000.00 减备 209,650,1699.80 119,125,3544.14 合 93,7717,026,9566.07 59,175,083,0066.03 (3) 约期限分类证券按剩余期 2017 年 2016 年期 6 月 30 日 12 月 31 日 1 个月以内 10,941,2722.00 159,611,5933.19 1 个月以上至 3 个月内 1,4430,097,6999.60 709,045,0544.00 3 个月以上至 1 年以内 292,692,7177.40 273,709,3800.00 1 年以上 1,0092,965,4188.91 54,454,3466.98 合 2,8826,697,1077.91 1,196,820,3744.17 76/196 中信证券 2017 年半年度返售金融资产 6、买入返产(续) (4) 质分类按剩余期限分 2017 年 2016 年期 6 月 30 日 12 月 31 日 1 个月以内 8,875,164,699..00 4,9997,022,9000.50 1 个月以上至 3 个月内 4,779,850,000..00 4,4495,800,0000.00 3 个月以上至 1 年以内 36,429,850,000..00 21,1105,580,0000.00 1 年以上 26,373,300,798..00 11,3315,720,0000.00 合 76,458,165,497..00 41,9914,122,9000.50 其按剩余期限分类质押式回购按类： 2017 年 2016 年期 6 月 30 日 12 月 31 日 1 个月以内 2,045,896,800..00 2,5502,200,0000.00 1 个月以上至 3 个月内 4,779,850,000..00 4,4495,800,0000.00 3 个月以上至 1 年以内 36,429,850,000..00 21,1105,580,0000.00 1 年以上 26,373,300,798..00 11,3315,720,0000.00 合 69,628,897,598..00 39,4419,300,0000.00 金融资产的担截 2017 年 6 月 30 日，买入返售金 195,149,915,4770.13 元(20116 年 12 月 31 日 ,002,507.96 元)。本部分买入返售协议持有的担担保物，在担约的情况下可人无任何违约再保。如果持有的担保物价值值下跌，本集情况下可以要要求增加担保本有在合同到期时将担保物返返还至交易对。截至 2017 年 6 月 30 日，本的上述可作为再次担保物的证券金额为 144,672,637,5999.00 元(20116 年 12 月 31 日 16,782,872,4476.81 元)，将可作为再次次抵押物的证证券用于再次押人民币 6,479,,828,205.00 元(2016 年 12 月 31 日：10,915,6997,918.20 元)。 77/196 中信证券 2017 年半年度款项 7、应收款 (1) 按 2017 年 2016 年项 6 月 30 日 12 月 31 日应 17,958,133,628.11 9,604,877,031.93 应 7,019,2234,472.69 3,165,205,2655.52 应 3,368,0051,126.84 3,713,436,6777.09 应佣金 1,285,3306,065.80 1,373,916,7733.57 其 3,970,7710,802.55 5,567,164,7233.85 减 405,6607,197.51 301,356,3399.40 合 33,195,8828,898.48 23,123,244,1322.56 (2) 按账 2017 年 6 月 3 日账坏账准备金额比例(%) 金额比例(%) 单准备单 1 10.12 3.23% - - 单大 255,906,535,7779.47 77.10% 292,274,1106.08 72.06% 单 266,992,834,8889.59 80.33% 292,274,1106.08 72.06% 组准备 1年 4 57.74 14.02% 26,210,3330.18 6.46% 1-2 年 1 10.72 5.30% - - 2-3 年 43,702,4999.83 0.13% 24,838,2296.26 6.12% 3年 75,138,8338.11 0.22% 62,284,4464.99 15.36% 组 6 06.40 19.67% 113,333,0091.43 27.94% 合 333,601,436,0995.99 1000.00% 405,607,1197.51 100.00% 78/196 中信证券 2017 年半年度 7、应收款款项(续) (2) 按续) 账 20116 年 12 月 31 日账坏金额比例金比例单值准备单大 1,864,444,6993.68 7.996% - - 单重大 12,826,123,4445.07 54.776% 185,764,0488.61 61.65% 单 14,690,568,1338.75 62.772% 185,764,0488.61 61.65% 组值准备 1 年以内 7,402,896,0998.32 31.660% 25,895,9222.54 8.59% 1--2 年 1,223,743,2339.80 5.222% 3,539,6600.00 1.17% 2--3 年 94,412,4226.97 0.440% 86,030,5133.25 28.55% 3 年以上 12,980,5668.12 0.006% 126,1955.00 0.004% 组 8,734,032,3333.21 37.228% 115,592,2900.79 38.35% 合 23,424,600,4771.96 100.000% 3 9.40 100.00% 利息 8、应收利 2017 年 20116 年项 6 月 30 日 12 月 31 日债 1,497,8889,342.49 1,837,024,2882.24 融 1,435,011,300.68 1,819,758,0229.49 存业 345,2773,116.19 171,898,6001.70 买 203,7001,074.34 93,792,5661.76 其 239,9447,443.75 203,685,1889.37 合 3,721,8222,277.45 4,126,158,6664.56 79/196 中信证券 2017 年半年度保证金 9、存出保 2017 年 20116 年项 6 月 30 日 12 月 31 日交 836,6228,371.60 1,067,014,8557.02 信 147,3996,260.17 237,909,1885.18 履 44,6338,292.96 295,126,2226.28 合 1,028,6662,924.73 1,600,050,2668.48 项 2017 年 6 月 30 日原币汇折人交人 8 7.71 1.000000 812,974,2007.71 美 540,0000.00 6.774440 3,658,1776.00 港 23,038,9755.82 0.867792 19,995,9887.89 小 836,628,3771.60 信人 147,396,2600.17 1.000000 147,396,2660.17 小 147,396,2660.17 履人 44,638,2922.96 1.000000 44,638,2992.96 小 44,638,2992.96 合 1,028,662,9224.73 项 2016 年 12 月 31 日原币汇折人民币交人 1,0311,786,421.775 1.000000 1,0031,786,4221.75 美 540,000.000 6.937700 3,745,9880.00 港 355,195,196.555 0.894451 31,482,4555.27 小 1,0067,014,8557.02 信人 2377,909,185.18 1.000000 2 85.18 小 2 85.18 履人 2955,126,226.228 1.000000 2 26.28 小 2 26.28 合 1,6600,050,2668.48 应收股利 80/196 中信证券 2017 年半年度报告 10、可供出售金融 √适用 □不适用 (1) 投资品种类以公允价值项目 2017年6月30日初始成本公允价减值准账面价值债券 21,087,251,283.07 82,829,265.51 (390,887,411.40) 20,7779,193,137.18 基金 7,470,952,377.11 445,554,037.58 (466,017,233.15) 7,4450,489,181.54 股票 6,797,892,384.69 3,667,926,501.35 (278,774,268.18) 10,187,044,617.86 证券公司理 1,158,951,336.40 8,066,366.50 (80,516,566.68) 1,0086,501,136.22 银行理财产 1,169,152,237.00 11,632,500.10 - 1,180,784,737.10 信托计划 7,094,256,864.43 90,000,162.26 - 7,184,257,026.69 其他(i) 18,319,380,406.47 287,702,702.97 (10,383,258.88) 18,5596,699,850.56 合计 63,097,836,889.17 4,593,711,536.27 (1,226,578,738.29) 66,4464,969,687.15 (i) 上可供出售金融资于 2017 年 6 月 30 日，以上包括本公司与其他若投资于中国证券金司(以下简称“证金公司”)统。根据相关合约，本公司与其他投券公司按投资比例分由证金公司进行分享投资收益，由统一运作与于 2017 年 6 月 30 日，基于证金公司提供的投资账户报告户投资的成本为 1 00 元(2016 年 1 月 31 日：公允价值为人民币 15,865,058,011..02 元(2016 年 12 月 31 日：19,812,742,379.90 元 21,108,9500,000.00 元)，公 81/196 中信证券 2017 年半年度报告 10、可供出售金融 (1) 投资品种类以公允价值项目初始成本公允价减值准账面价值债券 21,545,664,128.10 139,849,,421.44 (393,691,588.97) 21,2291,821,960.57 基金 7,106,248,468.82 359,908,,035.57 (466,017,233.15) 7,0000,139,271.24 股票 6,614,495,941.45 3,952,391,,730.19 (789,857,090.92) 9,7777,030,580.72 证券公司理 1,535,346,592.65 37,464,,592.93 (89,763,093.00) 1,4483,048,092.58 银行理财产 112,060,000.00 4,942,,123.80 - 117,002,123.80 信托计划 6,570,545,201.31 139,116,,096.30 - 6,7709,661,297.61 其他 27,740,444,140.79 (994,151,612.16) (237,116,484.55) 26,5509,176,044.08 合计 71,224,804,473.12 3,639,520,,388.07 (1,976,445,490.59) 72,8887,879,370.60 82/196 中信证券 2017 年半年度产(续) 10、可供出售金融资产 (1) 投别列示(续) 以 20117年6月30日 2 31日股本 12,9522,750,637.07 12,600,238,3667.57 减备 6022,602,118.55 609,612,7005.55 股面价值 12,3500,148,518.52 11,990,625,6662.02 (2) 存售金融资产限的可供出售证限售解禁日 2017年6月330日证 A 2020 年 5 月 22 日 502,532,2000.00 证 B 2017 年 8 月 16 日 480,420,0000.00 证 C 2019 年 1 月 22 日 422,727,5444.80 证 D 2017 年 11 月 13 日 395,833,3229.85 证 E 2017 年 7 月 27 日 180,182,7775.00 证 F 2018 年 5 月 11 日 122,054,0337.11 证 G 2017 年 12 月 3 日 118,098,5888.96 证 H 2018 年 3 月 6 日 103,990,1225.56 证 I 2017 年 10 月 18 日 94,560,0000.00 证 J 2018 年 12 月 29 日 84,445,217.19 证 K 2018 年 3 月 10 日 74,313,0000.00 证 L 2018 年 1 月 11 日 69,667,5000.00 证 M 2018 年 5 月 3 日 61,699,8883.00 证 N 2018 年 12 月 31 日 47,970,9778.88 证 O 2018 年 4 月 21 日 35,017,5000.00 证 P 2018 年 4 月 12 日 64,4999.10 证 Q 2018 年 4 月 9 日 49,3448.00 合 2,793,626,5227.45 83/196 信证券 2017 年半年度报告中信 11、融券业务 2017 年 2016 年 6 月 30 日 12 月 31 日融出证券量且其变动计以公允价值计量入当当期损益的金融资产 16,556,896.62 15,2660,164.43 通融入证券转融通 2991,925,056.25 16,1331,395.05 合计 3008,481,952.87 31,3991,559.48 融入证券总额转融通融 6448,747,4900.00 42,2557,100.00 于 2017 年 6 月 30 日，本集团团融券业务无 (2016 年 12 月 31 日：无)。投资 12、长期股权投 √适适用 □不适用 (1) 列示按类别列 2017 年 2016 年项目 6 月 30 日 12 月 31 日联营企业 4,1442,388,989.89 4,099,3330,588.44 合营企业 71,436,020.49 (1,1002,900.30) 值准备减：减值 1224,061,540.50 124,3776,597.66 合计 4,0889,763,469.88 3,973,8551,090.48 84/1966 中信证券 2017 年半 12、长期股权投资 (2) 长期股权 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间被投资单 2016-112-31 本期增加本期减少 2017-6-30 减值权益法：联营企业中信产限公司 1,610,258,4457.12 1166,255,972.98 - 1,,726,514,430.10 - 前海股有限公司 244,306,0092.40 133,583,185.29 2577,889,277.69 - - 青岛蓝限责任公司 33,227,4416.47 932,419.42 2 32,159,835.89 - 北京金理中心(有限合伙) 13,870,9987.25 342,017.54 - 14,213,004.79 - 北京农有限合伙) 139,032,7788.56 - 954,555.12 138,078,233.44 - 深圳南限公司 708,611,1133.60 4 - 713,054,268.88 110,851,338.11 成都文理有限公司 6,095,1113.16 96,028.40 - 6,191,141.56 - 深圳市管理有限公司 6,676,6655.89 - 1,855,945.46 4,820,710.43 - 中证基 15,122,0081.36 6 - 21,425,227.49 - 深圳市部有限公司 2,012,4457.54 - - 2,012,457.54 - 深圳前金管理有限公司 35,463,3372.07 - - 35,463,372.07 - 泰富金有限公司 19,517,3381.33 - 372,620.43 19,144,760.90 - 苏宁金有限公司 20,379,1181.21 1,199,919.02 - 21,579,100.23 - 西安明任公司 17,052,6628.52 - - 17,052,628.52 - CITIC PE Holdings Limiteed 246,768,8804.56 288,947,279.50 - 275,716,084.06 - World Deluxe Entreprise L 27,437,4480.49 3 - 31,412,886.21 - Aria Innvestment Partners III,L.P. 91,048,7729.25 - 500,350,569.09 40,698,160.16 - Aria Innvestment Partners IV,L.P. 261,491,8817.08 899,769,173.80 - 351,260,990.88 - Clean Resources Asia Grrowth Fund L.P. 100,353,8809.44 - 5 94,804,745.00 - 85/196 中信证券 2017 年半 12、长期股权投资 (2) 长期股权被投资单 2 本期增加本期减少 2017-6-30 减值权益法：联营企业 Fudo C L.P. 6,936.03 - 161.57 6,774.46 - Fudo C L.P. II 8,,298,637.32 - 4 3,520,214.09 - Fudo C L.P. III 118,,494,086.75 30,771,241.88 - 149,265,328.63 - Sunrise Capital L.P. II 159,,249,947.31 69,804,273.59 - 229,054,220.90 - CLSA A Private Equuity Fund I 27,,969,612.51 - 651,523.66 27,318,088.85 - CLSA A Private Equuity Fund II 346,801.53 - 7,035.12 339,766.41 - CLSA A II Investmeents (Cayman) Limitted 47,,907,162.94 - 421,552.62 47,485,610.32 - CT CLSSA Holdings Limited 12,,686,716.97 170,400.97 - 12,857,117.94 - Pan Assia Realty Ltd. - 2,303,317.34 - 2,303,317.34 - Enhancced Investment Prooducts Limited 1,,267,702.12 - 692,729.82 574,972.30 13,210,2202.39 小计 3,974,,953,990.78 368,896,916.86 3255,523,458.25 4,,018,327,449.39 124,061,5540.50 合营企业中国旅游产业基金管理有限限公司 - 10,000,631.67 - 10,000,631.67 - 国经泰富投资有限公司 - - - - - Double Nitrogen Fund GP Limited 859,247.67 - 858,921.96 325.71 - CSOBOOR Fund, L.P. (2,,047,429.52) 63,397,971.72 - 61,350,542.20 - Investmment in Euro Co-Ventures Ltd. 85,281.55 - 774.19 84,507.36 - Lending Ark Asia Debt - 13.55 - 13.55 - 中信标普指数信息服务(北京京)有限公司 - - - - - 小计 (1,,102,900.30) 73,398,616.94 859,696.15 71,436,020.49 - 合计 3,973,851,090.48 4422,295,533.80 3266,383,154.40 4,089,763,469.88 124,061,5540.50 86/196 中信证券 2017 年半 12、长期股权投资 (2) 长期股权 2016 年被投资单 2015-112-31 本本年减少 2016-12-331 减值权益法：联营企业中信产限公司 1,623,599,2202.19 161,6559,254.93 175,000,000.00 1,610,258,457.112 - 前海股有限公司 235,077,0002.20 9,2229,090.20 - 244,306,092.440 - 青岛蓝限责任公司 27,719,4435.39 5,5009,591.07 1,609.99 33,227,416.447 - 北京金理中心(有限合伙) 13,824,4467.60 4 - 13,870,987.225 - 北京农有限合伙) 188,585,160.87 - 49,552,372.31 139,032,788.556 - 深圳南限公司 1,158,535,2270.61 18,9993,647.34 4 708,611,133.660 110,851,3338.11 成都文理有限公司 6,241,3398.10 - 146,284.94 6,095,113.116 - 深圳市管理有限公司 7,107,8832.55 - 431,176.66 6,676,655.889 - 中证基 16,775,7788.82 - 1,653,707.46 15,122,081.336 - 深圳市部有限公司 2,374,0003.14 - 361,545.60 2,012,457.554 - 深圳前金管理有限公司 35,000,0000.00 4663,372.07 - 35,463,372.007 - 泰富金有限公司 19,904,0019.83 - 386,638.50 19,517,381.333 - 苏宁金有限公司 19,803,9937.21 5775,244.00 - 20,379,181.221 - 西安明任公司 - 17,5000,000.00 447,371.48 17,052,628.552 - CITIC PE Holdings Limiteed 212,765,5553.09 34,0003,251.47 - 246,768,804.556 - World Deluxe Entreprise L 52,446,7785.64 - 25,009,305.15 27,437,480.449 - Aria Investment Partners III, L.P. 116,833,0034.69 - 25,784,305.44 91,048,729.225 - Aria Investment Partners IV, L.P. 188,302,197.29 73,1889,619.79 - 261,491,817.008 - 87/196 中信证券 2017 年半 12、长期股权投资 (2) 长期股权被投资单 2015-122-31 本本年减少 2016-12-31 减值权益法：联营企业 Clean Resources Asia Groowth Fund L.P. 106,391,865.17 - 6,038,055.73 100,353,809.44 - Fudo C L.P. 6,493.55 442.48 - 6,936.03 - Fudo C L.P. II 92,863,699.14 - 844,565,061.82 8,298,637.32 - Fudo C L.P. III 95,644,457.28 22,8499,629.47 - 118,494,086.75 - Sunrise Capital L.P. II 228,457,4344.96 - 69,207,487.65 159,249,947.31 - CLSA Aviation Private Equity Fund I - 27,9699,612.51 - 27,969,612.51 - CLSA Aviation Private Equity Fund II - 3466,801.53 - 346,801.53 - CLSA Aviation II Investmeents (Cayman) Limited - 47,9077,162.94 - 47,907,162.94 - CT CLSA Holdings Limited 12,129,491.42 5577,225.55 - 12,686,716.97 - Enhanced Investment Prooducts Limited 19,829,3722.07 - 18,561,669.95 1,267,702.12 13,525,259.55 小计 4,480,217,9022.81 420,8000,465.00 926,064,377.03 3,974,953,990.78 124,376,597.66 合营企业金石星有限公司 4,785,3766.78 - 4 - - 国经泰 (1,109,1077.26) - (1,109,107.26) - - Double Nitrogen Fund GP Limited 269,793.97 5899,453.70 - 859,247.67 - CSOBOR Fund, L.P. - (2,0477,429.52) - (2,047,429.522) - Investmment in Euro Co-Veentures Ltd. - 855,281.55 - 85,281.55 - 中信标京)有限公司 - - - - - 小计 3,946,063.49 (1,3722,694.27) 3,676,269.52 (1,102,900.300) - 合计 4,484,163,9666.30 419,4277,770.73 929,740,646.55 3,973,851,090.48 124,376,597.66 (3) 截至 2017 年 6 月 30 日本本集团无向投资企能力受到限制的有关情况。 88/196 中信证券 2017 年半年度资性房地产 13、投资房屋及建筑物合计原 20016 年 12 月 31 日 115,9772,112.88 115,972,112.88 本期增加 902,0777,771.77 902,077,7771.77 本期减少 - - 20017 年 6 月 3 日 1,018,0449,884.65 1,018,049,8884.65 累销： 20016 年 12 月 31 日 47,8223,817.86 47,823,817.86 本期增加 85,0443,501.60 85,043,5001.60 本期减少 - - 20017 年 6 月 3 日 132,8667,319.46 132,867,319.46 减 20016 年 12 月 31 日 - - 本期增加 - - 本期减少 - - 20017 年 6 月 3 日 - - 账 20017 年 6 月 3 日 885,1882,565.19 885,182,5665.19 20016 年 12 月 31 日 68,1448,295.02 68,148,2995.02 89/196 中信证券 2017 年半年度性房地产(续) 13、投资性房屋及合计值：原值 2015 年 12 月 3 日 115,9722,112.88 115,972,112.88 本年增加 - - 本年减少 - - 2016 年 12 月 3 日 115,9722,112.88 115,972,112.88 累计销：计折旧和摊销 2015 年 12 月 3 日 45,0500,763.16 45,050,763.16 本年增加 2,7733,054.70 2,773,054.70 本年减少 - - 2016 年 12 月 3 日 47,8233,817.86 47,823,817.86 值准备：减值 2015 年 12 月 3 日 - - 本年增加 - - 本年减少 - - 2016 年 12 月 3 日 - - 面价值：账面 2016 年 12 月 3 日 68,1488,295.02 68,148,295.02 2015 年 12 月 3 日 70,9211,349.72 70,921,349.72 本集团投资性于 2017 年 6 月 30 日，本性房地产采用公允价值计量的投计量，无按公资 016 年 12 月 31 日：无))。于 2017 年 6 月 30 日，本妥产权证书的本集团未办妥人民币 0.24 亿元地产原值为人 (2016 年 12 月 31 日：0.224 亿元)。定资产 14、固定 (1) 账 2017 年 2016 年 6 月 30 日 12 月 31 日固价 11,337,0777,071.56 6,315,904,413.64 减旧 3,172,2339,353.08 2,655,689,592.40 产减值准备固定资产 - 744,4755.93 合 8,164,8337,718.48 3,659,470,345.31 90/196 中信证券 2017 年半年度报告 14、固定资产(续 (2) 固定资产增及建筑物房屋及通讯办公运输设备安全防卫设电其他合计原值: 2016年12月 964,3188,448.46 73,699,4469.74 286,300,9998.56 2,528,079,2246.49 7,054,4644.52 2,364,207,917.06 92,243,8868.81 6,315,9044,413.64 本期增加 5,135,0266,122.56 2,489,5585.54 6,458,2119.45 4,769,8877.01 129,7144.03 47,476,281.68 195,2233.60 5,196,5455,033.87 本期减少 51,473.25 1,261,2257.82 6,197,6448.44 2,557,4498.09 68,2522.45 81,303,592.00 5,233,9934.83 96,6733,656.88 外币报表折 (9144,947.58) (513,3358.84) (426,2663.21) (55,343,4498.47) - (19,970,476.48) (1,530,1174.49) (78,6988,719.07) 2017年6月 6,098,3788,150.19 74,414,4438.62 286,135,3006.36 2,474,948,126.94 7,115,9266.10 2,310,410,130.26 85,674,9993.09 11,337,0777,071.56 累计折旧: 2016年12月 294,4833,018.87 52,920,6670.95 237,627,6228.24 146,827,6662.29 3,918,2566.27 1,853,914,030.56 65,998,3325.22 2,655,6899,592.40 本期增加 401,6377,944.61 5,988,8844.48 12,687,0888.81 45,160,8847.89 346,4377.68 128,215,829.93 5,816,0002.23 599,8522,995.63 其中：本 362,0877,941.58 - - - - - - 362,0877,941.58 本 39,5500,003.03 5,988,8844.48 12,687,0888.81 45,160,8847.89 346,4377.68 128,215,829.93 5,816,0002.23 237,7655,054.05 本期减少 588,374.73 769,2285.08 5,182,6009.96 1,634,9935.70 43,4344.12 48,240,896.15 4,634,3319.21 60,5633,854.95 外币报表折 (7144,296.63) (347,173.46) (404,8887.74) (2,796,5512.25) - (17,182,054.05) (1,294,4455.87) (22,7399,380.00) 2017年6月 695,3488,292.12 57,793,0056.89 244,727,2119.35 187,557,0062.23 4,221,2599.83 1,916,706,910.29 65,885,5552.37 3,172,2399,353.08 固定资产减值 2016年12月 - - 238,9555.94 - - 505,519.99 - 7444,475.93 本期增加 - - - - - - - - 本期减少 - - 238,9555.94 - - 505,519.99 - 7444,475.93 外币报表折 - - - - - - - - 2017年6月 - - - - - - - - 净值: 2017年6月 5,403,0299,858.07 16,621,3381.73 41,408,0887.01 2,287,391,0064.71 2,894,6666.27 393,703,219.97 19,789,4440.72 8,164,8377,718.48 2016年12月 669,8355,429.59 20,778,7798.79 48,434,4114.38 2,381,251,5584.20 3,136,2088.25 509,788,366.51 26,245,5543.59 3,659,4700,345.31 金额为 237,765,0054.05 元(2016 年 2017 年 1--6 月计提的折旧金 16 元)。 91/196 中信证券 2017 年半年度报告 144、固定资产(续) (2) 固定资产增减及建筑物房屋及通讯办公运安全防卫电其他合计原值: 2015年12月 718,8588,800.10 67,476,5528.80 241,559,0003.38 2,381,301,714.08 4,859,6331.35 2,150,7544,257.67 82,299,,341.53 5,647,1099,276.91 本年增加 242,0999,788.02 3,434,3305.80 57,880,5522.99 944,640.60 2,824,5883.15 339,5177,481.91 11,326,,097.85 658,0277,420.32 本年减少 3,0766,304.66 596,8831.73 16,549,3399.57 5,529,131.12 629,7449.98 191,6822,204.99 5,169,,062.56 223,2322,684.61 外币报表折 6,4366,165.00 3,385,4466.87 3,410,8871.76 151,362,022.93 - 65,6188,382.47 3,787,,491.99 234,0000,401.02 2016年12月 964,3188,448.46 73,699,4469.74 286,300,9998.56 2,528,079,246.49 7,054,4664.52 2,364,2077,917.06 92,243,,868.81 6,315,9044,413.64 累计折旧: 2015年12月 258,0088,668.73 40,076,6675.30 200,939,2262.87 61,708,339.59 4,240,8112.96 1,689,9044,842.76 72,549,,354.22 2,327,4277,956.43 本年增加 31,0999,491.75 11,434,4427.10 47,274,0085.57 85,666,687.69 255,3444.65 250,4233,525.72 7,843,,540.92 433,9977,103.40 其中：本 - - 194,9994.07 539,641.28 - 1,1122,997.16 8,,321.73 1,8555,954.24 本 31,0999,491.75 11,434,4427.10 47,079,0091.50 85,127,046.41 255,3444.65 249,3100,528.56 7,835,,219.19 432,141,149.16 本年减少 722,102.10 375,9978.46 13,636,8832.05 5,206,313.46 577,9001.34 139,5733,596.91 17,545,,134.86 176,9877,859.18 外币报表折 5,4466,960.49 1,785,5547.01 3,051,1111.85 4,658,948.47 - 53,1599,258.99 3,150,,564.94 71,2522,391.75 2016年12月 294,4833,018.87 52,920,6670.95 237,627,6628.24 146,827,662.29 3,918,2556.27 1,853,9144,030.56 65,998,,325.22 2,655,6899,592.40 固定资产减值 2015年12月 - - - - - - - - 本年增加 - - 238,9955.94 - - 505,519.99 - 7444,475.93 本年减少 - - - - - - - - 外币报表折 - - - - - - - - 2016年12月 - - 238,9955.94 - - 505,519.99 - 7444,475.93 净值: 2016年12月 669,8355,429.59 20,778,7798.79 48,434,4414.38 2,381,251,584.20 3,136,2008.25 509,7888,366.51 26,245,,543.59 3,659,4700,345.31 2015年12月 460,8500,131.37 27,399,8853.50 40,619,7740.51 2,319,593,374.49 618,8118.39 460,8499,414.91 9,749,,987.31 3,319,681,320.48 2016 年计提 4 元(2015 年：290,735,690.61 元)。集团尚有部分房屋于 2017 年 6 月 30 日，本集得有关房产证，其 0.443 亿元(2016 年 1 月 31 日：0.43 亿元)。集团无所有权存在于 2017 年 6 月 30 日，本集的固定资产(2016 年 12 月 31 日：无)。 92/196 中信证券 2017 年半年度建工程 15、在建项月30日 2017年6月账面余额值准备减值账面价中心 1788,320,029.885 - 1 9.85 其 111,509,886.992 - 1 6.92 合 2899,829,916.777 - 2 6.77 项 2016年12月31日账面余额值准备减值账面价中心 1633,344,400.669 - 1 0.69 其 1000,446,003.669 - 1 3.69 合 2633,790,404.338 - 2 4.38 93/196 中信证券 2017 年半年度报告 16、无形资产项目交易席软件客户关系商标权使用权土地使合计原值: 2016 年 12 月 31 日 128,009,7720.57 1,241,171,060.06 1 295,167,881.20 2,261,433,3334.92 5,246,382,400.61 本期增加 6,0075.00 5,918,660.67 21,000,834.58 - - 26,925,570.25 本期减少 253,6683.62 725,153.29 - 1,583.25 - 980,420.16 外币报表 293,0071.88 (13,580,081.03) (27,805,813.56) (6,866,630.311) - (47,959,,453.02) 2017 年 6 月 30 日 128,055,1183.83 1,232,784,486.41 1 288,299,667.64 2,261,433,3334.92 5,224,368,097.68 累计摊销: 2016 年 12 月 31 日 98,978,8870.49 798,557,295.04 438,422,512.01 - 90,660,5660.84 1,426,619,238.38 本期增加 66,6625.00 99,410,187.57 74,948,045.85 433.42 29,339,5663.20 203,764,855.04 本期减少 24,3390.00 228,854.91 - 433.42 - 253,678.33 外币报表 (187,6630.56) (9,806,332.50) (10,479,287.65) - - (20,473,,250.71) 2017 年 6 月 30 日 98,833,4474.93 887,932,295.20 502,891,270.21 - 120,000,1224.04 1,609,657,164.38 减值准备: 2016 年 12 月 31 日 - 184,037.38 - - - 184,037.38 本期增加 - - - - - - 本期减少 - 184,037.38 - - - 184,037.38 外币报表 - - - - - - 2017 年 6 月 30 日 - - - - - - 账面价值 2017 年 6 月 30 日 29,221,7708.90 344,852,191.21 810,904,154.67 288,299,667.64 2,141,433,2110.88 3,614,710,933.30 2016 年 12 月 31 日 29,030,8850.08 442,429,727.64 882,177,891.85 295,167,881.20 2,170,772,7774.08 3,819,579,124.85 94/196 中信证券 2017 年半年度报告 166、无形资产(续) 项目交易席软件客户关系商标权使用权土地使合计原值: 2015 年 12 月 31 日 123,957,3362.66 1,103,489,148.91 1,224,319,329.27 275,975,832.558 2,251,042,9000.92 4,978,784,574.34 本年增加 3,218,0047.55 102,041,862.62 21,501,694.67 386,583.25 10,390,4334.00 137,538,622.09 本年减少 2,028,3365.00 3,429,742.07 - - - 5,458,107.07 外币报表折算差额 2,862,6675.36 39,069,790.60 74,779,379.92 18,805,465.337 - 135,517,311.25 2016 年 12 月 31 日 128,009,7720.57 1,241,171,060.06 1,320,600,403.86 295,167,881.220 2,261,433,3334.92 5,246,382,400.61 累计摊销: 2015 年 12 月 31 日 97,496,5566.77 587,466,978.32 277,898,318.58 - 30,509,4556.53 993,371,320.20 本年增加 353,3304.60 190,979,609.14 137,146,783.94 - 60,151,1004.31 388,630,801.99 本年减少 13,5500.00 2,974,366.17 - - - 2,987,866.17 外币报表折算差额 1,142,4499.12 23,085,073.75 23,377,409.49 - - 47,604,982.36 2016 年 12 月 31 日 98,978,8870.49 798,557,295.04 438,422,512.01 - 90,660,5660.84 1,426,619,238.38 减值准备: 2015 年 12 月 31 日 - - - - - - 本年增加 - 184,037.38 - - - 184,,037.38 本年减少 - - - - - - 外币报表折算差额 - - - - - - 2016 年 12 月 31 日 - 184,037.38 - - - 184,,037.38 账面价值 2016 年 12 月 31 日 29,030,8850.08 442,429,727.64 882,177,891.85 295,167,881.220 2,170,772,7774.08 3,819,579,124.85 2015 年 12 月 31 日 26,460,7795.89 516,022,170.59 946,421,010.69 275,975,832.558 2,220,533,4444.39 3,985,413,254.14 本公司和管理有限公司(以下简称“金石泽投资有限公司的全法取得使用权的土营范围包括在合法地上从事营)作为联合竞拍人，于 2014 年 1 月竞得深圳市一。2015 年 8 月取使用权证。金石泽信向银行贷款，担保条件为泽信共同将各自持用权进行抵押担石投资有限公司提供连带责 95/196 中信证券 2017 年半年度报告 17、商誉被投资单 2016-12-331 本期增本期 2017-6-30 期末减值准备中信证券公司 88,675,272.002 - - 88,675,272.02 - 中信期货有限公司 193,826,413.007 - - 193,826,413.07 - 中信证券 2,222,343,341.777 - 50,590,381.76 2,171,752,960.01 3 华夏基金 7,418,586,708.887 - - 7,4418,586,708.87 - 中信证券 43,500,226.667 - - 43,500,226.67 - 中信证券司 434,694,861.993 - - 4 - 新疆股权司 4,541,820.667 - - 4,541,820.67 - 合计 10,406,168,645.000 - 50,590,381.76 10,3355,578,263.24 3 被投资单 2015-12-331 本年增本年 2016-12-31 年末减值准备中信证券公司 88,675,272.002 - - 88,675,272.02 - 中信期货有限公司 193,826,413.007 - - 193,826,413.07 - 中信证券 2,085,993,857.775 136,349,4884.02 - 2,2222,343,341.77 3 华夏基金 7,418,586,708.887 - - 7,4418,586,708.87 - 中信证券 43,500,226.667 - - 43,500,226.67 - 中信证券司 434,694,861.993 - - 4 - 新疆股权司 - 4,541,8220.67 - 4,541,820.67 - 合计 10,265,277,340.331 140,891,3004.69 - 10,4406,168,645.00 3 96/196 信证券 2017 年半年度报告中信税资产/ 递延 18、递延所得税延所得税负债 (1) 得税资产递延所得项目 2 0日时性差异可抵扣暂时递延所工薪酬应付职工 7,011,8722,245.29 1,745,4662,451.12 售金融资产减可供出售减值准备 1,442,9911,709.27 360,7447,927.32 融工具衍生金融 245,6688,293.35 61,417,073.34 固定资产 191,9511,307.66 35,7440,613.32 其他 1,507,0122,681.43 398,8887,274.24 合计 10,399,4966,237.00 2,602,2555,339.34 项目 2 31日时性差异可抵扣暂时递延所工薪酬应付职工 7,673,8966,552.08 1,907,0888,466.63 售金融资产减可供出售减值准备 2,262,1433,184.54 565,5335,796.14 融工具衍生金融 9177,520.00 2229,380.00 固定资产 224,2088,261.85 40,5559,661.73 其他 1,241,6411,100.44 297,4339,531.95 合计 11,402,8066,618.91 2,810,8552,836.45 97/1966 信证券 2017 年半年度报告中信税资产/ 递延所得税负债((续) 18、递延所得税 (2) 得税负债递延所得项目 2 0日时性差异应纳税暂时递延所售金融资产可供出售 4,402,3844,586.18 1,100,014,903.18 价值计量且其以公允价当期其变动计入当益的金融资产损益 1,629,1255,332.53 382,119,002.19 无形资产 1,121,6388,598.83 409,3446,029.27 固定资产 148,0977,046.60 29,0445,506.98 价值计量且其以公允价当期其变动计入当益的金融负债损益 14,1866,631.87 3,5446,657.97 融工具衍生金融 5,8577,992.50 1,4664,498.13 其他 35,0300,900.72 8,757,725.18 合计 7,356,321,089.23 1,934,2994,322.90 项目 2 31日时性差异应纳税暂时递延所售金融资产可供出售 3,396,721,402.54 848,3996,976.74 价值计量且其以公允价当期其变动计入当益的金融资产损益 613,371,603.57 145,0448,353.62 无形资产 1,264,3677,567.70 461,7665,606.15 固定资产 159,911,126.49 31,390,506.91 价值计量且其以公允价当期其变动计入当益的金融负债损益 941,396.91 235,349.23 融工具衍生金融 279,9866,508.45 69,996,627.11 其他 35,6433,438.32 8,910,859.58 合计 5,750,9433,043.98 1,565,7444,279.34 98/1966 信证券 2017 年半年度报告中信 19、其他资产 (1) 列示按类别列 2017 年 2016 年项目 6 月 30 日 12 月 31 日收款其他应收 726,8333,957.04 558,9965,160.60 摊费用长期待摊 255,4448,976.10 282,7781,859.88 待摊费用 257,9884,359.57 250,121,177.52 应收股利 3,6662,717.34 1,102,143.92 目(i) 工程项目 1,627,8333,993.93 1,605,9965,495.05 品存货大宗商品 1,250,2880,270.36 1,325,4424,694.48 其他 399,5557,853.26 535,2200,070.28 值准备减：减值 36,9448,885.70 35,9938,300.06 合计 4,484,6553,241.90 4,523,6622,301.67 (i) 详见附注注七、16 (2) 收款其他应收 I. 列示按明细列 2017 年 2016 年项目 6 月 30 日 12 月 31 日收款项余额其他应收 726,8333,957.04 558,9965,160.60 账准备减：坏账 36,9448,885.70 35,9938,300.06 收款净值其他应收 689,8885,071.34 523,0026,860.54 99/1966 信证券 2017 年半年度报告中信续) 19、其他资产(续 (2) 收款(续) 其他应收 II. 按账龄分分析账龄 2017 年 6 月 30 日账面余额坏账准金额比例(%) 金额比例(%) 提减值准备单项计提额重大单项金额 32,590,500.00 4.48% 32,590,500.00 88.20% 额不重大单项金额 248,194,260.10 34.14% 1,068,880.98 2.89% 单项小计 280,784,760.10 38.62% 33,659,380.98 91.09% 提减值准备组合计提 1 年以内 419,138,861.42 57.67% 1,465,838.65 3.97% 1-2 年 15,909,056.63 2.19% 201,382.23 0.55% 2-3 年 3,025,258.14 0.42% 3322,417.73 0.90% 3 年以上 7,976,020.75 1.10% 1,289,866.11 3.49% 组合小计 446,049,196.94 61.38% 3,289,504.72 8.91% 合计 726,833,957.04 100.00% 36,948,885.70 100.00% 账龄 2016 年 12 月 31 日账面余额坏账准金额比例(%) 金额比例(%) 单项计提提减值准备额重大单项金额 32,590,500.00 5.83% 32,590,500.00 90.68% 额不重大单项金额 288,305,249.96 51.57% 1,068,880.98 2.98% 单项小计 320,895,749.96 57.40% 33,659,380.98 93.66% 提减值准备组合计提 1 年以内 211,224,589.95 37.79% 637,249.10 1.77% 1-2 年 16,634,458.89 2.98% 271,433.56 0.76% 2-3 年 1,990,806.28 0.36% 98,543.23 0.27% 3 年以上 8,219,555.52 1.47% 1,271,693.19 3.54% 组合小计 238,069,410.64 42.60% 2,278,919.08 6.34% 合计 558,965,160.60 100.00% 35,938,300.06 100.00% (i) 于 2017 年 6 月 30 日收款中无持本的股东单位欠含)以上股份的 5%(含 (ii) 联方款项参见应收关联关联方及关联见“十三、关 100/1996 中信证券 2017 年半年度报告 19、其他资产(续) (3) 长期待摊费项目 2016-12-31 本期增加本期摊销其 2017-6--30 租入固定资 215,248,3447.09 19,434,922.02 36,169,064.334 5,3911,719.72 193,122,485.05 网络工程 25,525,0996.05 2,520,901.05 4,905,838.558 5111,725.95 22,628,432.57 其他 42,008,4116.74 5,607,093.96 7,257,869.444 6599,582.78 39,698,058.48 合计 282,781,8559.88 27,562,917.03 48,332,772.336 6,5633,028.45 255,448,976.10 项目 2015-12-31 本年增加本年摊销其 2016-12--31 租入固定资 168,766,7994.49 125,2274,256.01 76,791,687.61 2,001,015.80 215,248,347.09 网络工程 27,221,1880.29 9,6689,576.12 10,326,626.00 1,0599,034.36 25,525,096.05 其他 34,819,0337.39 22,6665,763.30 14,524,959.40 951,424.55 42,008,416.74 合计 230,807,012.17 157,6629,595.43 101,643,273.01 4,011,474.71 282,781,859.88 101/196 中信证券 2017 年半年度报告 20、资产减值准备项目 2016-12-331 本期增加本期减少 2017-6-30 本期计其他增转回转销其他他减少买入返备 119,125,354.114 90,524,8155.66 - - - - 209,6550,169.80 商誉减 381,481,679.770 - - - - 8,886,2227.46 372,5995,452.24 长期股 124,376,597.666 - - - - 315,0557.16 124,0661,540.50 坏账准 337,294,639.446 111,359,5033.73 - 5,082,2247.07 14,9975.00 1,000,8337.91 442,5556,083.21 融出资 201,149,758.669 5,060,4122.71 401,8144.89 8,831,6676.62 - - 197,7880,309.67 可供出备 2,586,058,196.114 69,524,0400.00 - 2,804,1177.57 816,347,2297.70 7,249,9004.03 1,829,1880,856.84 固定资 744,475.993 - - - 744,4475.93 - - 无形资 184,037.338 - - - 184,0037.38 - - 合计 3,750,414,739.110 276,468,7722.10 401,8144.89 16,718,1101.26 817,290,7786.01 17,452,0226.56 3,175,8224,412.26 项目 2015-12-331 本年增加本年减少 2016-12-31 本年计其他增转回转销其他他减少买入返备 90,387,730.998 30,131,3277.41 - 1,393,7704.25 - - 119,1225,354.14 商誉减 357,143,335.225 - 24,338,3444.45 - - - 381,4881,679.70 长期股 51,377,036.557 110,392,8077.00 422.53 - 37,393,2288.44 - 124,3776,597.66 坏账准 148,579,598.003 195,739,9311.42 166,3055.31 3,588,0025.94 3,603,1169.36 - 337,2994,639.46 融出资 221,915,644.668 35,322,7733.04 364,3700.26 56,451,0043.90 1,9985.39 - 201,1449,758.69 可供出备 2,353,337,917.116 1,629,901,9333.86 14,830,5588.59 5,594,5543.08 1,406,417,6670.39 - 2,586,0558,196.14 固定资 - 744,4755.93 - - - - 7444,475.93 无形资 - 184,0377.38 - - - - 1884,037.38 合计 3,222,741,262.667 2,002,417,2866.04 39,699,6211.14 67,027,3317.17 1,447,416,1113.58 - 3,750,414,739.10 102/196 中信证券 2017 年半年度期借款 21、短期 2017 年 2016 年项 6 月 30 日 12 月 31 日信 2,4884,323,507.38 2,1103,822,4666.78 质 2993,102,063.60 2 9.60 抵 3001,226,967.40 1,0083,739,6988.07 合 3,0778,652,538.38 3,4479,478,3244.45 期借款利率区于 2017 年 6 月 30 日，本集团短期 1.19%%至 10.00%%(2016 年 12 月 31 日：1.42%%至 4.35%))。中信证券 2017 年半 22、应付短期融资 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间债券名称发行日期到期日期票面利率期初本期增加额本期减少额期末账面 16 中信 0 277/10/2016 27//04/2017 3.10% 1,999,6337,267.54 362,732.46 2,000,000,000.000 - 055/01/2016 04//01/2017 2.90% 收益凭证 ~299/06/2017 ~11//06/2018 ~4.91% 19,346,5992,252.78 54,5112,947,352.74 4 0 32,639,489,130.42 合计 21,346,2229,520.32 54,5113,310,085.20 4 0 32,639,489,130.42 2016年度债券名称发行日期到期日期票面利率年本年增加额本年减少额年末账面 15 中信 D 27/10/2015 27/10/2016 3.90% 7,9933,011,269.23 6,988,730.77 8,000,000,000.000 - 16 中信 C 27/01/2016 27/04/2016 2.89% - 3,001,080,862.26 3,001,080,862.226 - 16 中信 C 15/04/2016 15/07/2016 2.83% - 5,002,238,206.84 5,002,238,206.884 - 16 中信 C 09/05/2016 08/08/2016 2.85% - 5,001,356,727.68 5,001,356,727.668 - 16 中信 C 25/05/2016 24/08/2016 2.83% - 3,001,368,723.26 3,001,368,723.226 - 16 中信 C 17/06/2016 14/09/2016 2.91% - 5,001,690,018.04 5,001,690,018.004 - 16 中信 C 14/07/2016 13/10/2016 2.64% - 5,001,671,414.03 5,001,671,414.003 - 16 中信 C 04/08/2016 03/11/2016 2.58% - 5,001,671,384.76 5,001,671,384.776 - 16 中信 0 27/10/2016 27/04/2017 3.10% - 2,000,198,575.73 561,308.119 1,999,637,2667.54 22/01/2015 22/01/2016 1.84% 收益凭证 ~ ~27/09/2017 ~7.00% 4,8555,068,000.00 27,725,092,252.78 13,233,568,000.000 19,346,592,2552.78 合计 12,8488,079,269.23 60,743,356,896.15 52,245,206,645.006 21,346,229,5220.32 于 2017 年 6 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团发融资款没有出现本况。回款项的违约情况 104/196 中信证券 2017 年半年度入资金 23、拆入 2017 年 2016 年项 6 月 30 日 12 月 31 日银金 11,7000,000,000.000 11,9900,000,0000.00 转资金(1) 5000,000,000.000 7,5500,000,0000.00 其 3000,000,000.000 1 0.00 合 12,5000,000,000.000 19,5550,000,0000.00 (1) 转资金剩余期限 2017 年 2016 年项 6 月 30 日 12 月 31 日 1 个月以内 - 1,5500,000,0000.00 1 个月以上至 3 个月内 - 6,0000,000,0000.00 3 个月以上至 1 年内 5000,000,000.00 - 合 5000,000,000.00 7,5500,000,0000.00 于 2017 年 6 月 30 日，转资金利率区间为 1.00%%-5.00%(2016 年 12 月 31 转融通融入资日：1.00%-5.00%)。公允价值计量 24、以公量且其变动计入当期损益的金融负债 2017年6月330日允价值指定以公允的而持有为交易目的计入当计量且变动计项金融负债的金融负债期损益的金融公允价值债 3,726,236,678.09 - 3 78.09 股 1,075,096,,701.45 - 1,075,096,701.45 结他份额持有人投资份额 - 2,199,610,2296.80 2 96.80 收他 5,365,,531.50 32,148,860,4439.36 322,154,225,9770.86 合 4,806,698,911.04 34,348,470,7736.16 399,155,169,6447.20 20016年12月311日允价值指定以公允的而持有为交易目的计入当计量且变动计项金融负债的金融负债期损益的金融公允价值合债 2,581,914,024.86 - 2,,581,914,0244.86 股 1,387,366,868.36 - 1,,387,366,8688.36 结他份额份额持有人投资份 - 4,089,445,8553.15 4,,089,445,8533.15 收他 8,941,184.21 233,150,655,7550.82 23,,159,596,9355.03 合 3,978,222,077.43 277,240,101,6003.97 31,,218,323,6811.40 中信证券 2017 年半年度出回购金融资 25、卖出资产款 (1) 按别列示 2017 年 2016 年项 6 月 30 日 12 月 31 日债 5 ,813.02 75,4995,730,616..77 其中：国债 1 ,271.71 11,4229,410,198..26 融债金融 1 ,603.08 7,6775,829,988..04 业债企业 3 ,938.23 56,3990,490,430..47 股 703,883,120.00 6991,456,230..00 其 4 ,260.00 45,2227,056,560..00 合 9 ,193.02 121,4114,243,406..77 (2) 按列示 2017 年 2016 年项 6 月 30 日 12 月 31 日质 2 ,887.30 46,2113,350,000.00 买 1 ,494.76 27,1337,712,375.97 质回购 2 ,750.96 25,3116,446,970.80 黄务 2 ,060.00 22,7446,734,060.00 合 9 ,193.02 121,4114,243,406.77 (3) 质期限和利率区回购的剩余期区间 2017 年 2016 年项 6 月 30 日 12 月 31 日 1 个月以内 15,6666,814,405.775 15,9927,099,9955.35 1 个月以上至 3 个月内 6,9300,535,208.551 5,9957,346,4999.00 3 个月以上至 1 年以内 4,1544,286,239.554 3,4432,000,4766.45 1 年以上 1,6966,993,897.16 - 合 28,4488,629,750.996 25,3316,446,9700.80 质押式报价回于 2017 年 6 月 30 日，质回购利率区间 1.50%-7.00%(2016 年 12 月 31 日： 1.50%-6.00%%)。卖出回购金融于 2017 年 6 月 30 日，卖融资产款的担保物为 106,461,252,832.57 元(2016 年 12 月 31 日：136,205,049,110.65 元)。中信证券 2017 年半年度理买卖证券款 26、代理款 2017 年 2016 年项 6 月 30 日 12 月 31 日境普通经纪业业务 89,0644,331,169.110 111,5549,427,6777.43 个人 49,9655,215,099.770 42,116,508,8500.40 机构 39,0999,116,069.440 69,4432,918,8277.03 信用业务 6,5300,885,759.446 7,5570,198,2766.01 个人 5,0944,465,213.559 5,3360,875,0033.21 机构 1,4366,420,545.887 2,2209,323,2722.80 小 95,5955,216,928.556 119,119,625,9533.44 境 22,5788,533,244.445 15,2278,046,4411.91 合 118,1733,750,173.001 134,3397,672,3955.35 107/196 中信证券 2017 年半年度付职工薪酬 27、应付项目 2 本期增本期减少 2017-66-30 薪酬短期薪 9,459,5576,869.27 4 8.21 5,776,4430,172.50 8 .98 后福利(设定提离职后提存计划) 76,9989,068.12 334,787,3344.95 356,7759,320.59 55,017,082.48 福利辞退福 - 3,174,7166.86 3,1174,716.86 - 合计 9,536,5565,937.39 4 0.02 6,136,3364,209.95 8 .46 项目 2 本年增本年减少 2016-122-31 薪酬短期薪 9,603,2220,071.07 100,434,056,9966.46 10,577,7700,198.26 9 .27 后福利(设定提离职后提存计划) 82,8815,469.44 688,156,8344.65 693,9983,235.97 76,989,0688.12 辞退福福利 - 975,5233.70 9 - 合计 9,686,0035,540.51 111,123,189,3544.81 11,272,6658,957.93 9 .39 薪酬如下：短期薪项目 2016-12-31 本期增加本期减少 2017-6-30 、奖金、津贴和工资、和补贴 8,9300,660,148.16 4,065,426,8997.37 5,296,8824,653.50 7 2.03 福利费职工福 - 38,482,414.04 38,4482,414.04 - 保险费社会保 1600,053,541.71 149,316,9990.49 147,8837,184.70 161,533,3477.50 其中：医疗保险费 1588,957,642.82 139,579,4220.47 135,5527,236.34 163,009,8266.95 工伤保险费 704,162.27 2,284,1555.11 2,2291,155.59 697,161.79 生育保险费 373,859.37 6,943,8663.63 6,8872,146.29 445,5766.71 住房公公积金 199,138,759.03 222,325,2662.37 226,5553,342.97 14,910,6788.43 经费和职工教育工会经育经费 3499,724,420.37 83,195,7337.30 33,7781,220.65 399,138,9377.02 带薪缺勤短期带 - 32,951,3556.64 32,9951,356.64 - 短期薪酬其他短 - - - - 合计 9,4599,576,869.27 4,591,698,6558.21 5,776,4430,172.50 8 4.98 中信证券 2017 年半年度续) 职工薪酬(续 27、应付职薪酬如下(续)：短期薪项目 2 本年增加本年减少 2016-12-31 、奖金、津贴和工资、和补贴 9,197,4499,681.77 9,412,676,003.62 9,679,515,537.23 8 8.16 福利费职工福 - 65,428,476.01 65,428,476.01 - 保险费社会保 139,0006,682.56 240,440,560.06 219,393,700.91 160,053,541.71 其中：医疗保险费 138,160,820.99 222,732,138.85 201,935,317.02 158,957,6422.82 工伤保险费 3 4,575,065.70 4,249,486.76 704,1622.27 生育保险费 4 11,656,939.87 11,728,782.26 373,8599.37 住房公公积金 9,7753,755.34 423,655,489.16 414,270,485.47 19,138,7599.03 经费和职工教育工会经育经费 256,9959,951.40 178,695,675.08 85,931,206.11 349,724,4200.37 带薪缺勤短期带 - 113,160,792.53 113,160,792.53 - 短期薪酬其他短 - - - - 合计 9,603,2220,071.07 10,434,056,996.46 10,577,700,198.26 9 9.27 提存计划如下：设定提项目 2016-12-31 本期增本 2017-6--30 基本养养老保险 14,7795,778.70 225,761,927.85 231,941,985.64 8,615,720.91 保险费失业保 1,108,855.97 9,612,372.36 9,504,660.97 1,216,567.36 年金缴费企业年 61,0084,433.45 99,413,034.74 115,312,673.98 45,184,794.21 合计 76,9989,068.12 334,787,334.95 356,759,320.59 55,017,082.48 项目 2015-12-31 本年增本 2016-12--31 养老保险基本养 16,7758,698.99 454,352,389.80 456,315,310.09 14,795,778.70 保险费失业保 1,2242,124.21 19,251,547.93 19,384,816.17 1,108,855.97 年金缴费企业年 64,8814,646.24 214,552,896.92 218,283,109.71 61,084,433.45 合计 82,8815,469.44 688,156,834.65 693,983,235.97 76,989,068.12 中信证券 2017 年半年度交税费 28、应交 2017 年 2016 年税 6 月 30 日 12 月 31 日增 138,397,578.774 1 1.35 企 802,503,830.775 1,4485,494,060.94 个 589,436,447.994 7 8.12 营 12,816,927.229 19,818,657.72 城设税 9,169,847.882 8,852,630.13 教费附加及地方教育费 6,659,789.662 6,357,886.95 其 18,689,036.117 22,720,888.25 合 1,577,673,458.333 2,4432,707,803.46 付款项 29、应付 2017 年 2016 年项 6 月 30 日 12 月 31 日应 20,6066,350,970.558 19,3384,353,4455.02 应 13,7300,978,011.884 5,1193,189,3688.19 应及佣金 2588,642,918.334 3 0.33 应让款 388,270,000.000 35,670,0000.00 其 1,0588,927,729.441 1,5553,064,5400.46 合 35,6933,169,630.117 26,4466,860,9044.00 中信证券 2017 年半年度付利息 30、应付 2017 年 2016 年项 6 月 30 日 12 月 31 日次 6115,648,767.113 701,047,9455.21 应 6333,295,560.773 794,761,4222.64 卖 2773,330,703.338 521,337,5833.61 拆 9,150,806.005 76,006,3222.22 融通融入资金其中：转融 5,752,417.116 70,856,1344.03 短 7,791,490.222 2,045,9122.96 其 4000,362,454.333 327,920,1399.83 合 1,9339,579,781.884 2,423,119,3266.47 计负债 31、预计项 2016--12-31 本期增加期减少本期 2017--6-30 预 436,351,8877.12 - - 436,351,8777.12 本 2015 年接受中国证监会立立案调查工作关调查账户之之信息，于 2015 年 4.36 亿负债。2017 年 5 月，本公证监会《行政政处罚事先告没得人民币 61,6655,849.78 元民币 308,279,248.90 元人民截止本报告日币 369,935,0998.68 元。截日本公司尚未证监会正式行行政处罚决定书，因未对预计负债金额进行调整整。期借款 32、长期 2017 年 2016 年项 6 月 30 日 12 月 31 日信 5333,000,000.000 5 0.00 抵 551,899,999.000 5 9.00 质 377,287,685.558 37,287,6855.55 合 1,1222,187,684.558 1,1121,187,6844.55 集团长期借款于 2017 年 6 月 30 日，本集款利率区间为 4.60%至 5 6 年 12 月 31 日： 4.60%至 8.000%)。中信证券 2017 年半年度付债券 33、应付 2017 年 20116 年 6 月 30 日 12 月 31 日已及中期票据 (1) 90,923,3220,387.32 69,,451,667,877.99 已凭证 (2) 468,5448,257.58 1,,100,506,849.32 合 91,391,8668,644.90 70,,552,174,727.31 于 2017 年 6 月 30 日及 2 年 12 月 31 日，本集有出现拖欠本债务证券没有利款项的违约情况。 (1) 已及中期票据 2017 年 20116 年 6 月 30 日 12 月 31 日 06 中信债 (i) 1,500,0000,000.00 1,,500,000,000.00 13 中信 01 (ii) 2,998,4779,495.31 2,,997,699,171.27 13 中信 02 (iii) 11,980,1112,675.83 11,,978,707,365.79 CITIC SEC B1805 (iv) 5,379,1442,499.71 5,485,029,286.52 15 中信 01 (v) 5,498,9335,020.13 5,498,771,930.10 15 中信 02 (vi) 2,499,2558,586.88 2,499,221,781.19 15 次级债 01 (vii) 11,499,7776,137.11 11,499,624,2022.61 15 次级债 02 (viii) 8,499,7003,483.48 8,499,567,587.08 CITIC SEC N1910 (ix) 4,391,5008,287.93 4,494,563,6122.32 16 中信 G1 (x) 12,498,8772,255.55 12,498,648,188.99 16 中信 G2 (xi) 2,499,8550,328.88 2,,499,834,7552.12 17 次级债 01 (xii) 1,999,5001,893.20 - 17 次级债 02 (xiii) 2,299,8445,170.77 - 17 中信 G1 (xiv) 9,998,9114,659.31 - 17 中信 G2 (xv) 1,999,8772,782.85 - CITIC SEC N2204 (xvi) 3,358,6663,444.82 - CITIC SEC N2004 (xvi) 2,020,8883,665.56 - 账 90,923,3220,387.32 69,,451,667,877.99 中信证券 2017 年半年度债券(续) 33、应付债 (1) 续) 已发行债券及中期票据(续 (i) 经证监会证监发发行字[20066]14 号文件《关于核准中发行债券的通份有限公司发和中国人民银行行银复[20066]18 号文件《中国人民银股份有限公司债券理中信证券股登记托管有关问题的批复》的批准，公 2006 年 5 月 25 日 2006 年 6 月 2 日发行了总额为 15 亿元的 2006 年 15 年期面值总股份有限公司期日为 2021 年 5 司债券，到期面年利率为 4 月 31 日，票面国中信有限公供了不可撤销的连债券发行提供带责任担保。 (ii) 根据证监会《《关于核准中中信证券股份份有限公司公批复》(证监许司债券的批 [20013]706 号)，本公司于 2 年 6 月 7 日至 2013 年 6 月 14 日发行了 5 年期面值总额为人民币 30 亿元元的债券，到到期日为 20118 年 6 月 7 日，票面年年利率为 4.655%，本次债券为无担保债券。 (iii) 根据证监会《中信证券股份《关于核准中份有限公司公批复》(证监许司债券的批 [20013]706 号)，本公司于 2013 年 6 月 7 日至 20113 年 6 月 14 日发行了 1 年期面值总额为人民币 120 亿元的债券，到期日为 2023 年 6 月 7 日，票面面年利率为 5.05%，本次债券为无担保债券。 (iv) 根据本公司 20013 年第一次大会审议通过次临时股东大公司发行境内外公司债务融资工具一般性授权，CITIC Seccurities Finaance 2013 C 权的议案》， 20013 年 4 月 25 日至 2013 年 5 月 3 日发行了 5 年期面值值总额为 8 亿美元(折合人人民币 49.43 亿元)的债券，到期日为 2018 年 5 月 3 日利率为 2.50%%，中国银行为本次债券发行提行澳门分行为供担保，同时本国银行在该担本公司为中国担保责任范围担保。 (v) 根据证监会《关信证券股份有关于核准中信有限公司向合公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]11215 号)，本本公司于 20115 年 6 月 24 日至 2015 年 6 月 25 日发行了 5 年期面值总额为人民币 55 亿元到期日为 20220 年 6 月 25 日，票面年元的债券，到年利率为 4.600%，本次债券为无担担保债券。 (vi) 根据证监会《关信证券股份有关于核准中信有限公司向合公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]11215 号)，本本公司于 2015 年 6 月 24 日至 2015 年 6 月 25 日 10 年期面值总额为人民币 25 亿元到期日为 20225 年 6 月 25 日，票面年元的债券，到年利率为 5.100%，本次债券为无担担保债券。 (vii) 根 3年度股东大会审议通过的《关于再次公司债务融资工具发行境内外公的议案》，且经相关监管机，本公司于22015年3月16日发行了55年期面值总额为机构的批准，人券，到期日为元的次级债券为2020年3月面年利率为5.50%，本公司有权提前赎回全部年末按面值提部债券，如本公赎回权则第44年起票面年利率，本次债券为增加至8.50%，券。为无担保债券中信证券 2017 年半年度债券(续) 33、应付债 (1) 续) 已发行债券及中期票据(续 (viii) 大会审议通过根据公司 2014 年度股东大过的《关于再发行境内外公司债务融资且经相关监管具的议案》，且准，本公司于 2015 年 7 月 16 日发行 5 年期面管机构的批准行了次级债券，到总额为人民币 85 亿元的次年利率为 5.000%，到期日为 20220 年 7 月 16 日，票面年本公司有权选择末按面值提前择于第 3 年末前赎回全部债公司不行使赎如本公赎回权则第 4 年起票面年利率在初率的基础上提 300 个基初始发行利率提高保债券。债券为无担保 (ix) 东大会审议通根据本公司 20013 年度股东通过的《关于公司发行境内外公司债务融工具的议案》，且经相关监准，监管机构的批准 CITIC Securities Finnance MTN C Ltd.于 2014 年 10 月 17 日设立有担保的本金总额最其他货币计算最高为 30 亿美元(或以其算的等值金额境外中期票据计中期票据计划进行计划。2014 年度，CITIC Securities Finance MTTN 对本次中首次提取；2015 年度，CCITIC Securrities Financce MTN 对该 6.5 亿美元的首该次中期票据计划进行了八次提取模共计 4.39668 亿美元，皆于当年到期偿清。本公取，发行规模公司均为上述期票据计划提供述担保无反担供担保，上述担保安排。 (x) 关于核准中信根据证监会《关有限公司向合信证券股份有公开发行公司债券的批复》(证发行了为 3 年监许可[2016]22390 号)，本公司于 2016 年 11 月 16 日-17 日发额为券，到期日为 2019 年 11 月 17 日，票面利率为 3.26%。本次 1225 亿的 2016 年公司债券券。券为无担保债券 (xi) 关于核准中信根据证监会《关有限公司向合信证券股份有公开发行公司债券的批复》(证发行了为 5 年监许可[2016]22390 号)，本公司于 2016 年 11 月 16 日-17 日发额为 25 亿的 2016 年公司债券，，到期日为 2 票面利率为 3.38%。本次年 11 月 17 日，票为无担保债券。 (xii) 根据公司 2013 年度股东大过的《关于再大会审议通过发行境内外公司债务融资且经相关监管具的议案》，且准，本公司于 2017 年 5 月 24 日发行 3 年期面管机构的批准行了次级债券，到总额为人民币 20 亿元的次年利率为 5.100%，到期日为 20220 年 5 月 25 日，票面年本次债券为无担担保债券。 (xiii) 大会审议通过根据公司 2013 年度股东大过的《关于再发行境内外公司债务融资且经相关监管具的议案》，且准，本公司于 2017 年 5 月 24 日发行 5 年期面管机构的批准行了总额为人民币 23 亿元的次到期日为 20222 年 5 月 25 日，票面年次级债券，到年利率为 5.300%，本次债券为无担担保债券。中信证券 2017 年半年度债券(续) 33、应付债 (1) 续) 已发行债券及中期票据(续 (xiv) 关于核准中信根据证监会《关有限公司向合信证券股份有公开发行公司债券的批复》(证本公司于 2017 年 2 月 16 日-17 日发监许可[2016]22390 号)，本发行了 3 年期面值总额为人币 100 亿元的债券，到期日为 2020 年 2 月 17 日，票面利率为 4.20%。本本次债券为无保债券。 (xv) 根据证监会《关信证券股份有关于核准中信有限公司向合公开发行公司债券的批复》(证本公司于 2017 年 2 月 16 日-17 日发监许可[2016]22390 号)，本发行了 5 年期面值总额为人币 20 亿元的公到期日为 20222 年 2 月 17 日，票面利公司债券，到利率为 4.40%%。本次债券担保债券。 (xvi) 20017 年 4 月 11 日，CITTIC Securitiees Finance MTN Co., L 述的中期票据划分别进行了 5 亿美元和 3 亿美元的的再次提取。 (2) 已发行收益凭证于到期的原始期团发行尚未到 30日，本集团证，余额为年的收益凭证为2.50%至4.55%(2016年年利率区间为 4668,548,257.558元，票面年年12月31日：：余额为间为2.50%至面年利率区间 1,100,506,8499.32元。票面中信证券 2017 年半年度他负债 34、其他 2017 年 20116 年项目 6 月 30 日 12 月 31 日应付股利 4,2442,967,297.337 2,049,3557.37 其他应付款(1) 2,6556,815,770.885 2,158,943,8995.26 代理兑付证券款 1771,671,026.778 184,700,8338.82 其他 6770,108,252.772 653,053,9664.23 合计 7,7441,562,347.772 2,998,748,0555.68 (1) 其他应付款 2017 年 20116 年项目 6 月 30 日 12 月 31 日递延收益-购地地补贴款 1,0446,286,119.771 628,904,8333.69 投资者保护基金 1332,141,589.889 161,438,6553.19 业务重组费 93,629,165.883 - 仓单质押金 67,494,672.000 47,844,0000.00 其他 1,3117,264,223.442 1,320,756,4008.38 合计 2,6556,815,770.885 2,158,943,8995.26 116/196 中信证券 2017 年半年度报告 35、股本 20016-12-31 本期变动增(+)减(-) 2017-6-30 项目发行新股送股公积金转增其他小计股份总数 12,116,9008,400.00 - - - - - 12,1116,908,400.00 20015-12-31 本年变动增(+)减(-) 2016-12-31 项目发行新股送股公积金转增其他小计股份总数 12,116,9008,400.00 - - - - - 12,1116,908,400.00 36、其他综合收益资产负债司的其他综合收益项目 2015-12-31 增减变动 2016-112-31 增减变动 2017-6-30 权益法下后将重分类进合收益中享有的 3,562,548.90 1,629,041.223 5,191,5590.13 (3446,511.19) 4,845,078.94 可供出售值变动 3,1001,661,225.24 (1,887,451,634.288) 1,214,209,5590.96 705,9945,889.91 1,9920,155,480.87 外币财务 (199,436,783.30) 1,119,528,244.770 1,100,091,4461.40 (397,705,388.11) 7 其他 (1,339,585.50) 652,459.445 (687,1226.05) (1,6227,685.47) (2,314,811.52) 合计 3,0884,447,405.34 (765,641,888.900) 2,318,805,5516.44 306,2266,305.14 2,6625,071,821.58 117/196 中信证券 2017 年半年度报告 36、其他综合收益利润表中其他综合收益当期 2017 年 1 月 1 日至 6 月 3 日止期间项目税前金所得税税后金额以后将重他综合收益权益法下后将重分类进损益合收益 (346,511.19) - (346,511.19) 减：前期益当期转入损益 - - - 小计 (346,511.19) - (346,511.19) 可供出售值变动损益 1,735,378,7488.24 442,288,527.09 1,2993,090,221.15 减：前期益当期转入损益 782,859,1088.32 195,714,777.08 5887,144,331.24 小计 952,519,6399.92 246,573,750.01 7005,945,889.91 外币报表 (397,705,388.11) - (3997,705,388.11) 减：前期益当期转入损益 - - - 小计 (397,705,388.11) - (3997,705,388.11) 其他 (1,627,6855.47) - (1,627,685.47) 减：前期益当期转入损益 - - - 小计 (1,627,6855.47) - (1,627,685.47) 合计 552,840,0555.15 246,573,750.01 3006,266,305.14 118/196 中信证券 2017 年半年度报告 36、其他综合收益利润表中其他综合收益当期 2016 年 1 月 1 日至 6 月 3 日止期间项目税所得税后金额以后将重他综合收益权益法下后将重分类进损益合收益 1,1166,839.21 - 1,116,839.21 减：前期益当期转入损益 - - - 小计 1,1166,839.21 - 1,116,839.21 可供出售值变动损益 (1,971,6044,255.53) (489,836,1199.08) (1,4881,768,136.45) 减：前期益当期转入损益 1,343,5066,263.54 335,876,5655.90 1,0007,629,697.64 小计 (3,315,1100,519.07) (825,712,6844.98) (2,4889,397,834.09) 外币报表 368,7422,517.68 - 3668,742,517.68 减：前期益当期转入损益 - - - 小计 368,7422,517.68 - 3668,742,517.68 其他 1,2533,042.64 - 1,253,042.64 减：前期益当期转入损益 - - - 小计 1,2533,042.64 - 1,253,042.64 合计 (2,943,9988,119.54) (825,712,6844.98) (2,1118,285,434.56) 119/196 中信证券 2017 年半年度数股东权益 37、少数本股东权益如下子公司少数股下：子 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日华 2,7441,911,493.91 2,5531,024,3277.26 中外投资 1887,940,168.69 1 1.79 金 1994,229,708.93 1 7.90 中 1661,788,412.95 1 5.16 新易中心 47,881,059.95 48,029,0466.57 中际 (3,903,975.81) (17,514,3277.49) 中资 11,308,692.00 11,555,4977.98 合 3,3441,155,560.62 3,0092,723,9799.17 中信证券 2017 年半年度续费及佣金净 38、手续净收入 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间项 2017 年 2016 年手收入：收入经纪业务收 5,3359,882,7555.01 5,,926,425,132.31 证券经纪业务收入其中：证 4,6654,115,8455.54 5,,485,983,450.04 理买卖证券业其中：代理业务 4,0015,269,3500.82 4,,733,063,084.19 易单元席位租交易租赁 347,593,6833.44 441,120,861.68 销金融产品业代销业务 291,252,8111.28 311,799,504.17 期务收入 533,723,2311.28 277,091,992.75 外务收入 172,043,6788.19 163,349,689.52 业务收入投资银行业 2,0017,689,4000.80 2,,961,281,548.64 证券承销业务其中：证 1,6610,393,0333.71 1,,956,845,772.13 保务 28,934,1366.87 62,191,924.48 财务 378,362,2300.22 942,243,852.03 服务收入投资咨询服 172,101,8577.49 363,507,366.10 业务收入资产管理业 1,0008,634,4811.66 997,940,363.78 定向资产管理业务其中：定 748,075,5011.76 732,807,811.93 专理业务 12,579,8255.96 16,639,608.03 集理业务 247,979,1533.94 248,492,943.82 费收入基金管理费 1,7778,765,6577.77 2,,124,799,427.21 其他 408,281,4111.94 206,857,872.26 手收入小计 10,7745,355,5644.67 12,,580,811,710.30 手支出：经纪业务支出 1,3360,121,6577.72 1,,229,301,424.65 证券经纪业务支出其中：证 926,090,7188.43 1,,047,251,019.08 其中：代理买卖证券业务 926,090,7188.43 1,,047,251,019.08 期务支出 333,055,4077.35 122,371,593.00 外务支出 100,975,5311.94 59,678,812.57 业务支出投资银行业 175,567,8877.72 24,883,455.87 证券承销业务其中：证 169,890,1766.20 20,547,647.17 财务 5,677,7111.52 4,335,808.70 费支出基金管理费 117,930,5111.01 5,217,229.55 其他 38,554,8000.39 47,342,475.75 手支出小计 1,6692,174,8566.84 1,,306,744,585.82 手净收入 9,053,180,7077.83 11,,274,067,124.48 中信证券 2017 年半年度息净收入 39、利息 1 月 1 日至 6 月 30 日项 2017年 20116年利息收入拆出资金利利息收入 116,030,1100.78 51,678,7833.41 利息收入买入返售利 1,7713,273,2188.84 1,1192,978,681.21 约定式购回利其中：约利息收入 23,030,0999.86 36,324,4533.90 股购利息收入 1,5582,556,1044.56 1,1121,430,6677.91 同业利息收入存放金融同 2,0033,019,0311.37 2,0096,406,3700.80 自有资金存款其中：自款利息收入 848,556,2799.48 6 4.86 客款利息收入 1,184,462,7511.89 1,4428,883,0755.94 利息收入融资融券利 2,3356,322,9933.69 2,4422,760,1244.56 其他 42,067,3333.96 20,236,1677.19 利息收入小计 6,2260,712,6888.64 5,7784,060,1277.17 利息支出客户保证金金利息支出 184,982,4500.90 2 8.52 利息支出卖出回购利 1,4485,349,4688.13 1,8885,620,9899.91 报价回购利息其中：报息支出 340,359,5000.83 1 6.90 利息支出短期借款利 87,319,0033.82 79,971,6399.84 利息支出拆入资金利 371,057,9677.26 2 5.92 转融通利息支其中：转支出 54,076,9322.09 1,371,491.05 利息支出长期借款利 56,061,3688.23 40,517,0555.50 利息支出应付债券利 1,2265,498,5388.94 1,0012,535,3222.05 融资券利息支应付短期融支出 607,979,6088.96 2 6.14 利息支出次级债券利 547,405,8088.90 7 9.95 其他 360,518,5266.11 2 0.74 利息支出小计 4,9966,172,7411.25 4,8809,204,1888.57 利息净收入 1,2294,539,9477.39 9 8.60 资收益 40、投资止期间至6月30日止 1月1日至项目 2017年 20116年益法确认的收益权益 243,970,8311.73 45,990,5622.46 金融工具持有收益有期间取得收 3,3376,706,6533.68 3,1138,678,0855.73 处置置收益 593,431,9555.13 2,2237,804,181.28 合计 4,2214,109,4400.54 5,4422,472,8299.47 中信证券 2017 年半年度允价值变动损 41、公允损益止期间 1月1日至6月30日止项 20177年 20116年计量且其变动以公允价值计损益动计入当期损的金融资产 2,5546,695,9566.58 (3,9926,453,5500.56) 计量且其变动以公允价值计损益动计入当期损的金融负债 (612,359,9977.15) (6605,673,0499.65) 衍具 (1,639,381,9488.06) 3,2255,157,6122.78 其 (870,7677.01) - 合 294,083,2444.36 (1,2276,968,9877.43) 金及附加 42、税金止期间 1月1日至6月30日止项 2017年 20116年营 - 5 6.84 城设税 49,176,5199.39 59,650,846.26 教费附加及地方教育费 35,577,9700.30 30,799,455.88 其 38,704,5877.22 19,764,659.49 合 123,459,0766.91 6 8.47 务及管理费 43、业务止期间 1月1日至6月30日止项 2017年 20116年职 5,247,912,3455.54 5,5509,579,311.12 租 525,532,6955.01 5 4.40 折 237,370,9422.14 1 5.25 电转费 230,720,2855.21 2 0.14 无销 192,813,5433.25 1 5.56 差 166,432,6288.23 1 5.37 基管理费用 159,138,641.48 2 8.64 投基金 123,685,7677.10 1 2.34 邮 117,890,0888.57 1 8.94 业 98,621,4477.10 1 3.64 其 457,292,2066.76 4 1.89 合 7,557,410,5900.39 7,9912,715,5177.29 中信证券 2017 年半年度产减值损失 44、资产止期间 1月1日至6月30日止项 2017年 20116年坏账损失 106,277,2566.66 6,471,569.29 买入返售金融资产减值损失 90,524,8155.66 (186,4227.56) 可资产减值损失 66,719,8622.43 5 1.09 减值损失长期股权投资减 - 2 4.40 融损失 (3,771,2633.91) (53,534,2771.63) 合 259,750,6700.84 7 5.59 营业得税费用 45、所得止期间 1月1日至6月30日止项 2017年 20116年按的当期所得税关规定计算的 1,3317,053,0022.10 1,9997,992,766.40 其中：境内 1,2250,503,8866.04 1,9937,665,373.86 境外 66,549,1166.06 60,327,392.54 递 336,334,2211.11 (162,435,9559.06) 合 1,6653,387,2233.21 1,8835,556,807.34 股收益 46、每股基益按照归属于通股股东的当于本公司普通除以发行在在外的普通股加计算。于 2017 年 6 月 30 日，本公司均计算的股数为份按加权平均本每股收益的 122,116,908,4400 股。基本的具体计算如止期间 1月1日至6月30日止项 2017年 20116年收归东的当期净利司普通股股东利润 4,9926,508,8888.61 5,2242,131,127.62 股本的加权平均数在外普通股的 12,116,908,4400 12,116,908,400 基益 0 0.43 本通股。释性潜在普通中信证券 2017 年半年度托客户资产管 47、受托管理业务 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日资存账户受托资金 77,785,9948,526.37 102,5544,778,111.04 应 26,541,8813,856.28 22,7711,432,772.89 受 1,780,170,0090,837.35 1,806,9955,720,098.75 其中：投资资成本 1,967,697,1153,563.61 1,972,0016,275,379.00 实现未结算损已实损益 (187,527,0062,726.26) (165,0060,555,2880.25) 合 1,884,497,8853,220.00 1,932,2211,930,982.68 负受金 1,734,897,6653,504.56 1,811,3343,039,372.79 应 149,600,1199,715.44 120,8868,891,609.89 合 1,884,497,8853,220.00 1,932,2211,930,982.68 到其他与经营 48、收到营活动有关的现金期间 1月1日至66月30日止期项 2017年 2016年应其他应付款增加 6,777,410,361.81 2,861,437,517.68 应其他应收款减少 2,387,130,983.48 66,312,0000.00 存减少 828,701,194.38 2,362,113,0002.44 其入及营业外收入 4,592,677,421.73 1,876,137,3779.03 其 698,158,440.38 27,964,3881.85 合 15,284,078,401.78 7,193,964,2881.00 付其他与经营 49、支付营活动有关的现金期间 1月1日至66月30日止期项 2017年 2016年应其他应付款减少 644,297,994.94 6,055,358,9994.57 应其他应收款增加 27,068,447.36 3,670,119,8665.79 其本 4,242,251,116.85 1,908,727,2668.64 以的营业费用 1,730,721,695.22 1,861,474,818.62 其 19,365,216.10 423,756,616.46 合 6,663,704,470.47 13,919,437,5664.08 中信证券 2017 年半年度期取得子公司 50、本期业单位的相关信司及其他营业信息日止期间日至6月30日 1月1日项 2 年 20116 年取单位的有关信及其他营业单信息：司及其他营业 1.取得子公司业单位的价格 581,729,200.00 - 业单位支付的司及其他营业 2..取得子公司的现金等价物和现金等 581,729,200.00 - 司及其他营业减：子公司的现金业单位持有的金等价物和现金 208,072,310.67 - 业单位支付的司及其他营业 3..取得子公司的现金净额 373,656,889.33 - 司的净资产 4..取得子公司 581,729,200.00 - 流动资产其中：流 218,639,028.90 - 非 5,578,912,105.11 - 流 175,239,604.71 - 非 5,040,582,329.30 - 中信证券 2017 年 51、现金流量表补 2 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期补充资料合并母公司合并母公司 1．将净利润金流量净利润 5,1882,801,211.99 3,269,011,067.60 5,494,348,582.225 3,502,7844,694.97 加：资产减值损失 2559,750,670.84 192,852,923.46 790,835,015.559 558,4355,165.60 地产折旧固定资产及投资性房地 2442,838,297.49 83,749,540.99 184,662,252.559 67,7077,999.94 无形资产摊销 1992,880,168.25 61,377,302.89 184,876,195.446 61,1900,737.95 长期待摊费用摊销 4 31,532,100.56 43,898,712.448 31,0999,816.21 资产和其他长期资产的收益处置固定资产、无形资 (148,234.40) (1,159,503.83) (55,699.229) (666,449.00) 益) 公允价值变动损失(收益 (2994,083,244.36) (506,302,434.89) 1,276,968,987.443 1,102,5755,355.97 利息支出 2,5664,264,328.85 2,215,339,324.16 2,142,463,603.448 1,962,6244,356.01 汇兑损失(收益) 1446,959,516.82 87,902,773.69 (35,335,115.222) (144,891,660.31) 投 (2,4339,526,693.20) (1,285,137,643.79) (3,310,825,948.447) (1,516,9266,044.32) 递延所得税资产减少 2008,587,979.46 150,372,901.52 663,629,179.776 608,7422,674.19 减少) 递延所得税负债增加(减 113,008,794.35 141,778,986.67 (843,774,968.996) (788,4344,198.97) 动计入当期损益的金融资产等的减少(增加) 以公允价值计量且变动 19,0333,835,939.67 2 (14,407,408,695.776) 7,850,4555,233.52 存 1556,751,024.93 - (219,459,300.557) - 少(增加) 经营性应收项目的减少 (46,3556,584,939.35) (334,214,892,813.97) 17,050,906,172.889 19,238,5444,435.72 经营性应付项目的减少 (28,2229,044,588.76) (553,612,091,651.04) (50,578,910,108.115) (71,283,2599,339.19) 经营活净额 (49,1669,373,833.30) (555,235,069,914.64) (41,563,181,134.449) (38,749,4177,221.71) 2．不涉及现和筹资活动债务转 - - - - 债券一年内到期的可转换公司债 - - - - 融资租 - - - - 3．现金及现况现金的期末余额 142,0000,900,002.69 8 172,429,235,173.37 115,508,6007,048.68 减：现 163,1007,133,282.82 1003,134,516,956.97 209,224,652,677.10 148,101,9553,941.01 加：现额 - - - - 减：现额 - - - - 现金及额 (21,1006,233,280.13) (119,334,686,668.49) (36,795,417,503.773) (32,593,346,892.33) 127/1966 中信证券 2017 年半年度金和现金等价 52、现金价物项 2017 年 6 月 30 日 2016年6月330日一其中：库存现金 349,888.002 427,322.43 可随时用于支付付的银行存 107,7999,113,350.001 137,,006,909,516.08 可随时用于支付付的结算备 32,7994,364,689.002 30,,962,027,617.32 可随时用于支付付的其他货 1,4007,072,075.664 4,,459,870,717.54 二物 - - 三物余额及现金等价物 142,0000,900,002.669 172,,429,235,173.37 币货币性项目 53、外币境项目的折算汇体主要报表项汇率： 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日美 6.774440 6.933700 港 0.867992 0.899451 中信证券 2017 年半年度财务报表主要八、公司财要项目附注 1. 长资 (1) 按项 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日子 35,476,324,076.009 24,1190,078,2866.64 联 1,720,960,331.664 1,8849,650,9999.41 小 37,197,284,407.773 26,0039,729,2866.05 减备 - - 合 37,197,284,407.773 26,0039,729,2866.05 129/196 中信证券 2017 年半年度报告 1. 长期股权 (22) 长期股权 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间被投资单位 2016-12-31 本期增加本期减少 2017-6-30 成本法：金通证券 - - - - 中信证券 1,,151,941,641.83 - - 1,151,941,641.83 中信期货 1,,503,026,539.52 - - 1,503,026,539.52 金石投资 5,,900,000,000.00 - - 5,900,000,000.00 中信证券 5,,759,088,337.40 - - 5,759,088,337.40 中信证券 3,,000,000,000.00 11,000,000,0000.00 - 14,000,000,000.00 CITICS G Absolute Return Fund 886,216,223.11 - - 886,216,223.11 CITICS P Multi-Strateegy Fund 1,,458,849,128.67 - - 1,458,849,128.67 华夏基金 4,,059,138,848.43 - - 4,059,138,848.43 青岛培训中心 700,000.00 - - 700,000.00 中信证券 )有限责任公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 中信证券 7,892.70 - - 7,892.70 中信中证司 100,000,000.00 - - 100,000,000.00 新疆股权 60,000,000.00 - - 60,000,000.00 CITICS G Special Situatioon Fund 301,109,674.98 - 295,4883,410.55 5,626,264.43 天津京证 - 336,859,4000.00 - 336,859,400.00 天津深证 - 244,869,8000.00 - 244,869,800.00 小计 24,,190,078,286.64 11,581,729,2000.00 295,483,410.55 35,476,324,076.09 权益法：中信产业司 1,,585,408,457.12 116,255,9722.98 - 1,701,664,430.10 前海股权公司 244,306,092.40 13,583,185.29 257,8889,277.69 - 青岛蓝海任公司 19,936,449.89 559,451.65 1,2000,000.00 19,295,901.54 中信标普有限公司 - - - - 小计 1,,849,650,999.41 130,398,609.92 259,089,277.69 1,720,960,331.64 合计 26,,039,729,286.05 11,712,127,809.92 554,572,688.24 37,197,284,407.73 130/196 中信证券 2017 年半年度报告 1. 长期股 (22) 长期股续) 2016 年度被投资单 2015-12-31 本年本年减少 2016-12-31 成本法：金通证 - - - - 中信证 1,151,941,641.83 - - 1,151,941,641.83 中信期 1,503,026,539.52 - - 1,503,026,539.52 金石投 5,900,000,000.00 - - 5,900,000,000.00 中信证 5,759,088,337.40 - - 5,759,088,337.40 中信证 3,000,000,000.00 - - 3,000,000,000.00 CITICCS Global Absolute Reeturn Fund 924,832,156.92 - 3 886,216,223.11 CITICCS Pan-Asian Multi-Sttrategy Fund - 1,458,849,128.67 - 1,458,849,128.67 华夏基 4,059,138,848.43 - - 4,059,138,848.43 青岛培 700,000.00 - - 700,000.00 中信证深圳)有限责任公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 中信证司 7,892.70 - - 7,892.70 中信中任公司 100,000,000.00 - - 100,000,000.00 新疆股 - 60,000,0000.00 - 60,000,000.00 CITICCS Global Special Situuation Fund 1,829,858,405.88 - 1,5228,748,730.90 301,109,674.98 小计 2 1,518,849,128.67 1,5667,364,664.71 24,190,078,286.64 权益法：中信产限公司 1,598,749,202.19 161,659,2254.93 1775,000,000.00 1,585,408,457.12 前海股限公司 235,077,002.20 9,229,0090.20 - 244,306,092.40 青岛蓝限责任公司 16,631,661.23 3,304,7788.66 - 19,936,449.89 中信标京)有限公司 - - - - 小计 1,850,457,865.62 174,193,133.79 1775,000,000.00 1,849,650,999.41 合计 2 1,693,042,2262.46 1,7442,364,664.71 26,039,729,286.05 131/196 中信证券 2017 年半年度 2. 手金净收入日至6月30日止期间 1月1日项 20117年 20116年手金收入：收入经纪业务收 2,6635,580,303.67 3,4491,369,092.94 证券经纪业务其中：证务收入 2,6635,580,303.67 3,4491,369,092.94 理买卖证券业其中：代理业务 2,0042,620,036.22 2,7769,662,168.61 易单元席位租交易租赁 343,407,135.76 4 8.90 销金融产品业代销业务 249,553,131.69 2 5.43 业务收入投资银行业 1,8860,335,845.78 2,7768,349,993.73 证券承销业务其中：证 1,5529,040,264.61 1,8840,999,097.91 保务 26,226,415.10 43,500,000.00 财务 305,069,166.07 8 5.82 服务收入投资咨询服 167,351,670.31 3 4.24 业务收入资产管理业 1,0011,676,267.12 1,0015,021,240.86 其他 385,212,642.69 1 2.91 手金收入小计 6,0060,156,729.57 7,8830,810,644.68 手金支出：支出经纪业务支 568,469,455.38 7 2.38 证券经纪业务其中：证务支出 568,469,455.38 7 2.38 理买卖证券业其中：代理业务 568,469,455.38 7 2.38 业务支出投资银行业 175,567,887.72 24,883,455.87 证券承销业务其中：证 169,890,176.20 20,547,647.17 财务 5,677,711.52 4,335,808.70 其他 9,292,672.16 2,923,773.21 手金支出小计 753,330,015.26 7 1.46 手金净收入 5,3306,826,714.31 7,0089,099,303.22 中信证券 2017 年半年度 3. 利日止期间日至6月30日 1月1日项 2017年 2016年利拆息收入 662,4999.97 116,416.67 买息收入 1,552,591,5993.75 1,150,275,8558.72 定式购回利息其中：约定息收入 11,156,4661.13 20,444,0338.50 权质押回购利股权利息收入 1,431,314,9991.77 1,092,281,9660.33 存业利息收入 1,473,918,3442.82 1,400,384,5669.27 有资金存款利其中：自有利息收入 787,061,1557.97 495,663,2773.49 户资金存款利客户利息收入 686,857,1884.85 904,721,2995.78 融息收入 1,978,428,3442.35 2,060,275,0225.31 其 4,107,3669.79 121,010,119.27 利计 5,009,708,1448.68 4,732,061,9889.24 利客利息支出 124,877,414.51 171,265,6000.22 卖息支出 1,345,159,2447.00 1,760,700,812.15 价回购利息支其中：报价支出 210,451,9447.58 156,656,5336.30 短息支出 - - 拆息支出 363,038,4441.48 245,436,1880.24 融通利息支出其中：转融 46,057,4006.31 736,2441.05 应息支出 1,036,395,6550.26 846,461,0228.87 长息支出 - 106,723,7441.05 应资券利息支出 601,448,8442.29 288,461,1006.14 次息支出 547,405,8008.90 720,978,4779.95 其 333,301,0441.46 307,338,6994.94 利计 4,351,626,4445.90 4,447,365,6443.56 利 658,081,7002.78 284,696,3445.68 中信证券 2017 年半年度 4. 投日止期间日至6月30日 1月1日项 2017 年 20116 年权的收益 117,096,169.10 (1169,142,1199.67) 成的收益 - 2 7.33 金的收益有期间取得的 2,1553,875,611.19 2,9973,541,8099.17 处 (4771,331,709.63) 1 2.58 合 1,7999,640,070.66 3,1161,632,5899.41 5. 公动损益日止期间日至6月30日 1月1日项 2017 年 2016 年以动计入当期损计量且其变动损益的金融资产 8117,309,211.25 (3,6627,965,1377.59) 以动计入当期损计量且其变动损益的金融负债 13,245,234.96 (1158,363,5544.01) 衍具 (3224,252,011.32) 2,6683,753,3355.63 合 5006,302,434.89 (1,1102,575,3555.97) 中信证券 2017 年半年度 6. 业费止期间至6月30日止 1月1日至项 20017年 20116年职 2,679,529,5227.19 2,9975,359,141.90 租 342,135,8112.28 3 1.26 投基金 114,633,8118.73 143,869,816.68 差 86,124,6339.26 69,153,227.01 折 82,363,0113.65 66,321,472.60 无销 61,340,6777.89 60,485,488.05 业 55,235,0225.21 38,215,883.38 长用摊销 31,532,1000.56 31,099,816.21 邮 28,785,9887.28 33,629,191.15 公 24,387,3115.97 23,057,259.40 其 130,057,2887.71 96,947,770.84 合 3,636,125,2005.73 3,8893,121,048.48 135/196 中信证券 2017 年半年度范围的变更九、合并范 1. 非下企业合并本非公开募集证 7年5月25日向中信启航非金(以下简称“中信启航” 购司(以下简称天津京证物业服务有限公司深证物业服务有限 ”)和天津深公证”)100%股称“天津深证股权。中信启航级全资子公司本公司的二级信管理有限公司管理的基金。该 2017 年 4 月 30 日作为为评估基准日，收购价格为天津京证和和天津深证于估净资产公允价值，分别为人人民币 336,8859,400.00 元和 244,8669,800.00 元。天债于购买日的辨认资产和负债的公允价值和如下：购买日购买日公允价值账面资 3,9889,225,458.665 3 10.48 负 3,6552,366,058.665 3 58.65 天成果和现金流购买日起至本期末的经营成下： 2017 年 5 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日营 10,463,9669.37 净 (12,312,8777.31) 现价物净减少额 124,684,6227.73 天债于购买日的辨认资产和负债的公允价值和如下：购买购买日公允价账面资 1,8808,325,675..36 1 35.89 负 1,5563,455,875..36 1 75.36 天成果和现金流购买日起至本期末的经营成下： 20117 年 5 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日营 7,007,8991.88 净 (1,974,9552.16) 现价物净减少额 14,489,2992.72 中信证券 2017 年半年度 2. 纳的结构化主体本应纳入合并范化主体是否应范围进行判断司子公司作为管理公司或本公司人或本公司子公体和本公司或公司投资的由化主体。发行的结构化本公司或本公司为管理人的结司子公司作为本公司子公司和本公司或本资构发行的由本公司子公司作本公司或本公决策的结构化问制定投资决体该等结构化主本集团参与该主体的相关活并且有能力运可变回报，并被力影响其回报报金额。于 2 品因本集团享年 6 月 30 日，共有 24 只产品可而纳入本集团的合并范围，其中本公司 11 只，本公司一级子公团财务报表的中信期货 13 只年 12 月 31 日：21 只，其中 12 只，中信期货 9 只)。上产和负债公允体可辨认资产允价值和账面 2017 年 6 月 30 日公允 2017 年 6 月 30 日账面资 3,562,043,1161.08 3,562,043,1661.08 负 268,410,6639.18 268,410,6339.18 2016 年 12 月 31 日公允 2 年 12 月 31 日账面资 5,404,858,7777.25 5,404,858,7777.25 负 14,625,1145.19 14,625,1445.19 上果和现金流量体的经营成果量列示如下： 2017 年 1 月-6 月 20116 年营 138,748,9923.15 60,803,3221.23 净 138,602,8890.30 60,634,2220.73 现价物净变动额 154,129,6606.97 189,459,0999.10 中信证券 2017 年半十、在其他主体中 1、在子公司中的本集团重况如下： (1) 通过设立取得的子公司子公司全称子公注册地法人代表业注册范围经营范金石投资有全资北京市张佑君实询、管理 720,000 万元实业投投资、投资咨询、管中信证券国全资香港不适用控不适、投资控股、中信证券投全资山东省青葛小波金投资及投资咨询 1,4400,000 万元产品投资、证券投资金融产 CITICS Global Absolute Retuurn Fund 全资开曼群岛不适用境投资基金不适二级市场组合对冲基境外二 CITICS Global Special Situattion Fund 全资开曼群岛不适用境投资基金不适境外二二级市场组合对冲基 CITIC Seccurities Finance 20113 Co.,Ltd. 全资英属维尔不适用发不适债券发行债 CITIC Seccurities Finance MTTN Co.,Ltd. 全资英属维尔不适用发不适债券发行债青岛中信证全资山东省青杜平业 100 万元人员培训；业内技能在职人各类培训咨询；业内育；各中信证券信圳)有限责任公司全资广东省深宋群力计术开发；技术咨 1,0000 万元机软硬件的技术开发计算机询集成和销售；数技术服务；系统集成询；技据目) 理(不含限制项目) 据处理中信证券海全资香港不适用控 10,000 港元、投资控股、金通证券有全资浙江省杭沈强证 10,000 万元经纪(限浙江省苍南县证券经投资咨询(限浙江省苍证券投券投资顾问业务)；融的证券省苍南县、天台县) 浙江省 138/1966 中信证券 2017 年半 1、在子公司中的本集团重如下(续)： (1) 通过设立得的子公司(续) 子公司全称子公注册地法人代表业务注册资本经中信中证投公司全资广东省深圳吴俊文投资金 10,000 万元受金(不得从事证券投资融外得金开展投资活动；不募等 CITICS Paan-Asian Multi-Strattegy Fund 全资开曼群岛不适用境外投资不适用境冲基金投资基金新疆股权交控股乌鲁木齐沈鹏金融 11,000 万元为、债券、资产和相关其让、登记、托管、融过施和服务；组织和监督设施发类市场参与主体提供接资源等综合性服务青岛金石暴公司全资山东省青岛吕翔投资 5,010 万元投上海中信金有限公司全资上海市张佑君股权 1,500 万元股咨询青岛金石润公司全资山东省青岛陈平进投资以 1,010 万元投，以自有资金对外投自有青岛金石灏全资山东省青岛方浩投资以 80,500 万元投，以自有资金对外投自有金津投资(天津)有限公司全资天津市祁曙光投资 10,000 万元以商业，农业，文化产业造业，高科技行业，生物工业，仓 139/1966 中信证券 2017 年半 1、在子公司中的本集团重如下(续)： (1) 通过设立得的子公司(续) 子公司全称子公司类型注册地法人代表业务性质注册资本经中信金石基全资子公司天津市陈平进投资 10,000 万元筹金石股权投资，为客户提供股权投，投资管理及相关咨使用自有行股权投资，中国证监会同意的其金石泽信投全资子公司广东省深圳市祁曙光投资管理 100,000 万元投、投资顾问、受托管理股权投资顾问、受基金、房地中信并购基全资子公司广东省深圳市范永武投资管理 10,000 万元股受发起设立股权投资提供股权投资的财务中信并购投企业(有控股子公司广东省深圳市不适用投资、咨不适用发基金(不含私募证券投限合伙) 股、投资咨询服务青岛金石蓝公司全资子公司山东省青岛市田树人投资 500 万元投青岛金石信公司全资子公司山东省青岛市宋雪雁投资 500 万元投金石博信投全资子公司广东省深圳市祁曙光投资 50,000 万元投金沣(深圳))投资有限公司全资子公司广东省深圳市陈平进投资管理 1,500 万元投金沣(北京))投资有限公司全资子公司北京市熊安琪投资管理 50,000 万元投三峡金石投控股子公司广东省深圳市张佑君投资管理 10,000 万元投 140/1966 中信证券 2017 年半 1、在子公司中的本集团重如下(续)： (1) 通过设立得的子公司(续) 子公司全称子公司类型注册法人代业务性质注册资本经营范围深圳市芯能全资子公司广东方哲投资 1,000 万元投资深圳市芯力全资子公司广东方哲投资 1,000 万元投资金石夹层资全资子公司上海吕翔投资管理 5,000 万元投资管理金石沣汭投公司全资子公司杭州陈平进投资管理 3,000 万元投资管理金石伍通(杭公司全资子公司杭州熊安琪投资管理 10,000 万元投资管理青岛金鼎信限公司全资子公司山东姜晓林小额贷款 30,000 万元在青岛辖区内办理理各项小额贷款；办理等咨询业务展、管理、财务等宏明(上海))投资管理有限公司全资子公司上海吕翔投资管理、咨询 1,300 万元投资管理(除股权投投资和股权投资管理))，投资咨询，企业管理咨询(以上咨询除经纪)，财代理记账)等中信证券(青管理有限公司全资子公司山东杜平餐饮服务；住宿 1,000 万元餐饮服务；住宿；会会议及展览服务；公会议及展览服务及咨询服务；物业管理泉浴)；酒店管理及售：通讯器材、五金金交电、工艺美术品饰品)、日用百货、预包装食品、散装食品(含婴幼儿配方乳乳粉) 中信寰球商全资子公司上海裴晓明贸易及贸易代理 50,000 万元国际贸易、国内贸易、转口贸易、区内仓储和自有设备贸易及贸易代理、仓储和自有设备租赁租赁批准的项目 141/1966 中信证券 2017 年半 1、在子公司中的本集团重如下(续)： (1) 通过设立得的子公司(续) 子公司全称子公司类型注册地法人代表业务性质注经中信中证资 1 控股子公司广东省深圳市方兴投资与资产管理 2 万元资投资管理、投资咨询、实口业务、数据贸易、贸易经期权及其他套仓单服务、合作套保、定中信期货国控股子公司香港不适用期货经纪业务 1 亿港元期中信盈时资控股子公司上海市张皓资产管理 2 万元资 CSI Globaal Markets Limited 全资子公司香港不适用投资控股不投 CITIC Seccurities International Partners, Ltd. 控股子公司开曼群岛不适用控股公司不控 CSIAMC C Limited 全资子公司香港不适用投资服务不投上海华夏财公司控股子公司上海市毛淮平资产管理 2 万元证业务及证监会投资管理，资新疆小微金公司控股子公司新疆伊犁州霍沈鹏金融产品的研究 1 万元金发、组合设斯口岸开发、组合设计、计咨询服务等 1 2017 年 6 月，中证资本管理(深圳)有限公公司更名为中信中证资本 142/1966 中信证券 2017 年半 1、在子公司中的本集团重如下(续)： (1) 通过设立得的子公司(续) 子公司全称期持股比例(%) 表决权比例(%) 是否直接间接直接间接金石投资有 590,000 万元 100% - 100% - 是中信证券国 6551,605 万港元 100% - 100% - 是中信证券投 1,400,000 万元 100% - 100% - 是 CITICS Gllobal Absolute Retuurn Fund 14,1103.24 万美元 96.68% 3.32% 不适用不适用是 CITICS Gllobal Special Situation Fund 91.3 万美元 100% - 不适用不适用是 CITIC Seccurities Finance 2013 Co., Ltd. 1 美元 - 100% - 100% 是 CITIC Seccurities Finance MTN Co., Ltd. 1 美元 - 100% - 100% 是青岛中信证 100 万元 70% 30% 70% 30% 是中信证券信圳)有限责任公司 1,000 万元 100% - 100% - 是中信证券海 10,000 港元 100% - 100% - 是金通证券有 - 100% - 100% - 是中信中证投公司 10,000 万元 100% - 100% - 是 CITICS Paan-Asian Multi-Strattegy Fund 2 万美元 100% - 100% - 是新疆股权交 6,000 万元 54.545% - 544.545% - 是青岛金石暴公司 96,889 万元 - 100% - 100% 是上海中信金有限公司 1,500 万元 - 100% - 100% 是青岛金石润公司 1,010 万元 - 100% - 100% 是青岛金石灏 200,000 万元 - 100% - 100% 是金津投资(天 49,042 万元 - 100% - 100% 是中信金石基 10,000 万元 - 100% - 100% 是 143/1966 中信证券 2017 年半 1、在子公司中的本集团重如下(续)： (1) 通过设立得的子公司(续) 子公司全称期末实际出资额持股比例表决权比例(%) 是否直接间接直接间接金石泽信投 100,000 万元 - 100% - 100% 是中信并购基 10,000 万元 - 100% - 100% 是中信并购投企业(有限合伙) 107,673 万元 - 26.08% - 26.08% 是青岛金石蓝司 30 万元 - 100% - 100% 是青岛金石信司 100 万元 - 100% - 100% 是金石博信投 - - 100% - 100% 是金沣(深圳))投资有限公司 750 万元 - 100% - 100% 是金沣(北京))投资有限公司 1,500 万元 - 100% - 100% 是三峡金石投 6,000 万元 - 60% - 60% 是深圳市芯能 20 万元 - 100% - 100% 是深圳市芯力 20 万元 - 100% - 100% 是金石夹层资 1,000 万元 - 100% - 100% 是金石沣汭投公司 - - 100% - 100% 是金石伍通(杭公司 1,000 万元 - 100% - 100% 是青岛金鼎信限公司 30,000 万元 - 100% - 100% 是宏明(上海))投资管理有限公司 1,300 万元 - 100% - 100% 是中信证券(青管理有限公司 200 万元 - 100% - 100% 是 144/1966 中信证券 2017 年半 1、在子公司中的本集团重如下(续)： (1) 通过设立得的子公司(续) 子公司全称期末实际出资额持股比例((%) 表决权比例(%) 是否直接间接直接间接中信寰球商 40,000 万元 - 100% - 100% 是中信中证资 20,000 万元 - 93.47% - 93.47% 是中信期货国 1 亿港元 - 93.47% - 93.47% 是中信盈时资 10,000 万元 - 93.47% - 93.47% 是 CSI Globaal Markets Limited 1,000 万港元 - 100% - 100% 是 CITIC Seccurities International Partners, Ltd. 约 1,100 万美元 - 72% - 72% 是 CSIAMC C Limited 1 港元 - 100% - 100% 是上海华夏财公司 2,000 万元 - 62.20% - 62.20% 是新疆小微金公司 91 万元 - 54.545% - 54.545% 是 145/1966 中信证券 2017 年半 1、在子公司中的本集团重如下(续)： (2) 通过非同并取得的子公司子公司全称子公司类型注册法人代表业务性质注册资本经营范围中信证券(山东)有限责任公司全资子公司山东省青岛市姜晓林证券业务 250,000万元中国保监财产险(航意险及替代外币有价券经纪(限山东省、河投资咨询的证券投资顾问业务融资融券；河南省的证券投资公司提供中间介绍业融产品(限中信期货有控股子公司广东省深圳市张皓期货经纪、资产 160,479.300万元商品期货纪、期货投资咨询、资产管理、基金代销业务基金代销华夏基金管控股子公司北京市杨明辉基金管理 23,800万元基金募集管理；中国证监会核务天津京证物全资子公司天津郑平房地产业 30万元对自有房有房屋租赁，企业管须经批准门批准后方可开展经天津深证物全资子公司天津郑平房地产业 30万元对自有房有房屋租赁，企业管须经批准门批准后方可开展经金尚(天津)投资管理有限公司全资子公司天津市祁曙光投资管理、咨询 1,250万元投资管理询；商务信息咨询；财务顾问深圳市中信限控股子公司广东省深圳市吕翔直接投资、投资 7,000万元直接投资他技术创新产业，受公司营其他创资本；为高新技术企咨询；直孵化器的建设 146/1966 中信证券 2017 年半 1、在子公司中的本集团重如下(续)： (2) 通过非同并取得的子公司((续) 子公司全称子公司类型注册法人代表业务性质注册资经营范围华夏基金(香港)有限公司控股子公司香港不适用资产管理 20,0000万港元提供资产意见华夏资本管控股子公司广东李升平资产管理、财务 35,0000万元项目投资信息咨询、投资管理里昂证券全资子公司荷兰不适用投资、控股不适用投资、控昆仑国际金控股子公司开曼不适用杠杆式外汇交易不适用杠杆式外、现金交易业务及其现金交易业务及 147/1966 中信证券 2017 年半 1、在子公司中的本集团重如下(续)： (2) 通过非同并取得的子公司((续) 子公司全称期持股比例(%) 表决权比例(%) 是否直接间接直接间接中信证券(山东)有限责任公司 115,194 万元 100% - 100% - 是中信期货有 150,303 万元 93.47% - 93.47% - 是华夏基金管 266,395 万元 62.20% - 62.20% - 是天津京证物 3 万元 100% - 100% - 是天津深证物 2 万元 100% - 100% - 是金尚(天津)投资管理有限公司 1,858.98 万元 - 100% - 100% 是深圳市中信限公司 12,532 万元 - 92.07% - 92.07% 是华夏基金(香 20,000 万港元 - 62.20% - 62.20% 是华夏资本管 5,000 万元 - 62.20% - 62.20% 是里昂证券 109,030 万美元 - 100% - 100% 是昆仑国际金约 78,020 万港元 - 59.03% - 59.03% 是 148/1966 中信证券 2017 年半年度益(续) 公司中的权益 1、在子公存的子公司如下数股东权益的下：日止期间 20017年1月1日至6月30日少数股东持归属少数向少数股东期末累股比例股东损益支付股利数股东华有限公司 37.80% 201,780,3777.20 - 2,741,911,4993.91 20016年度少数股东归属少数向少数股东年末累持股比例股东损益支付股利数股东华有限公司 37.80% 551,001,919.75 117,,043,280.65 2,531,024,3227.26 下理有限公司主华夏基金管理息为本集团内主要财务信息这些信息内各企业之间互金额： 2017 年 1 月 1 日至 2016 年度 6 月 30 日止期间资 8,739,392,617.18 8,5553,673,9433.23 负 1,485,658,506.32 1,8857,842,3899.64 营 1,622,415,736.71 4,1104,047,7766.13 净 533,810,521.69 1,4457,677,0366.38 综计 557,902,557.27 1,4403,173,3200.24 经量净额生的现金流量 429,686,290.67 1,1167,859,741.96 根司提取风险准基金管理公司准备金有关问金管理有限公》，华夏基金按险准备金，该理费收入的10%计提风险使用受到限制。中信证券 2017 年半 2、在合营企业或权益 √适用 □不适用合营企业：注册地业务性注册持会计直接间接中信标普指数限公司北京市金融服 802.700万元 50% - 权国经泰富投资广东省投资开另行申报)；投资管理 5,0000万元 - 50% 权项目)；投资咨询(不含限制管理；企业管理咨中国旅游产业司广东省受托资（不得从事信托、金 10,0000万元 - 50% 权理、证限制类项目）；股权 Double Nitroogen Fund GP Limitted 开曼群投资管 1000美元 - 48% 权 CSOBOR Fund, L.P. 开曼群私募基 5,200万 - 48.10% 权 Investment i Euro Co-Ventures Ltd. 英国资产管 2万 - 50% 权 Lending Ark Asia Debt 开曼群资产管 4 - 50% 权联营企业：注册地业务性注册持会计直接间接中信产业投资司四川省投资基 180,0000万元 35% - 权青岛蓝海股权任公司山东省股权交 5,0000万元 24% 16% 权北京金石农业心(有限合伙) 北京市基金管 3,0000万元 - 33% 权北京农业产业伙) 北京市投资 62,0000万元 - 32.26% 权成都文轩股权限公司四川省受托管从事投资管理及相关 1,7600万元 - 34.09% 权深圳市前海中有限公司广东省投资管资产管理；投资兴另行申报)； 5,0000万元 - 35% 权经济信企业管理咨询 150/196 中信证券 2017 年半 2、在合营企业或联益(续) 联营企业(续注册地业务性质注册资本持股比例(%) 会计直接间接深圳南玻显示司广东省深经营进出政法规、国务院决定禁 14,300万元 - 35.15% 权的项目除须取得许可后方可经营开发和生器件和半导体光电材料相关制品中证基金管理北京市投资咨询投资 5,000万元 - 35% 权深圳市信融客限公司广东省深金融服务 1,000万元 - 25% 权深圳前海基础设施投资基金管理有限公广东省深基金管理 10,000万元 - 17.50% 权司泰富金石(天司天津市受托管理从事投资管理及相关咨 5,000万元 - 40% 权服务苏宁金石(天司天津市受托管理从事投资管理及相关咨 5,000万元 - 40% 权服务西安明日宇航司陕西省西航天航空金零部件的制造；型架 5,000万元 - 35% 权夹具、模面设备(许可项目除外制造。(依目，经相关部门批准后可展开经一般经营项目：型架、夹具、模具、航空可项目除外)的研发、设计；系统压、电子系统的研发与术服务 151/196 中信证券 2017 年半 2、在合营企业或联益(续) 联营企业((续)：注册地业注册资本例(%) 持股比例会计处理直接间接 Enhanced Innvestment Products Limited 香港资不适用 - 4 权 CITIC PE Holdings Limited 英属维尔京群岛投不适用 - 3 权 World Deluxxe Entreprise Limiteed 英属维尔京群岛投不适用 - 4 权 Aria Investmment Partners III, L.PP. 开曼群岛直不适用 - 14.667% 权 Aria Investmment Partners IV, L.PP. 开曼群岛直不适用 - 39.17% 权 Clean Resources Asia Growth Fund L.P. 开曼群岛直不适用 - 17.559% 权 Fudo Capitaal L.P. 开曼群岛直不适用 - 0.335% 权 Fudo Capitaal L.P. II 开曼群岛直不适用 - 6.13% 权 Fudo Capitaal L.P. III 开曼群岛直不适用 - 5% 权 Sunrise Cappital L.P. II 开曼群岛直不适用 - 24..95% 权 CLSA Aviatiion Private Equity F I 韩国直不适用 - 6..66% 权 CLSA Aviatiion Private Equity F II 韩国直不适用 - 0..08% 权 CLSA Aviatiion II Investments (CCayman) Limited 开曼群岛直不适用 - 10..45% 权 CT CLSA Holdings Limited 斯里兰卡投 500,0000,000卢比 - 25% 权 Pan Asia Reealty Ltd. 开曼群岛资 1 - 20% 权 152/196 中信证券 2017 年半年度营企业中的权营企业或联营 2、在合营权益(续) 企业的主要财重要联营企财务信息 √适用 □ 单位：元币种：人民币中有限公司，作资基金管理有作为本集团重从事投资基金公司，主要从理信息如下：权益法核算。相关财务信 20117年1月1日至项 6月间 20116年资 6,551,970,690.662 6,9979,414,4011.20 负 1,6599,881,792.443 2,4444,221,6355.17 按产份额享有的净资产 1,7122,231,114.337 1,5587,317,4688.11 投价值 1,701,664,430.110 1,5585,408,4577.12 营 641,437,288.447 9 0.04 净 3333,251,798.777 4 7.84 综计 3333,251,798.777 4 7.84 收 - 1 0.00 深有限公司，作示器件科技有作为本集团重从事生产经营公司，主要从型技术进出口业等、货物及技业务，采用权。相关财务信息如下： 20117年1月1日至项 6月间 20116年资 1,5488,250,789.995 1,5546,455,7833.87 负 7200,265,122.005 8 0.87 按产份额享有的净资产 291,036,962.227 2 4.22 投价值 7133,054,268.888 7 3.60 营 1077,688,998.114 3 8.48 净 144,496,363.006 47,277,5622.12 综计 144,496,363.006 47,277,5622.12 收 - - 中信证券 2017 年半年度十一、与相关的风险 √适用 □ 概公风险管理和内为，有效的风内部控制对公要。通过实施运作至关重要面部控制流程，公司对业务理机制和内部金融、操作、合规、法律险理，对子公司评估与管理司通过业务指管理等不同模支持、决策管进风险管理。根管要求，公司律法规及监管司建立了完整理结构体系。公司股东大董公司法》、《证券法》、事会根据《公权，对公司的经程》履行职权营董事会通过加监督管理。董加强对内部控完善公司的内部作的安排、完控构，使内部控内部控制结构控制与风险管司决策的必要环节。风构公管理委员会，经营管理层下设的风险管相关内部控制业委员会，相门同构成公司风门/业务线共同架构，形成由委风险管理的主要组织架委员会进行集决业务部门/业务线密切配控制部门与业次风险管理体完善的三层次从监督等方面管策、执行和监管理风险。第事会董对公司的总体管理委员会对体风险管理进并将之控制在合理的范内与经营活动相公司能够对与相关联的各种管理计划；制有效的风险管总事会审议；规理政策供董事规定用于公司和资源，并使的战略结构和与政策相兼容；制定重要风部风险管理政风险管理政策；对相关的风行会提出建议。查和向董事会第营管理层公委员会。该委产负债管理委委员会在公司经营管理层的授权范围对用的重要事项自有资金运用项及相关制度科学、规范的管审批，利用科理则，严格控制持稳健的原则制和管理风险全的基础上，优公司资金安全化使用效率。提高资金使公会。该委员会本承诺委员会会在公司董事权范围内，对管理层的授权销最终的风险审本承诺进行最动用公司资本审查和审批，所有可能动本的企业融资业务委员会批准，确保企业融过资本承诺委性和公司资本险的可承受性安中信证券 2017 年半年度风构(续) 公会。该委员会险管理委员会会向公司董事公司经营管理理委员会、公汇日常的风险监授权范围内，负责公司日及风险管理的工作，对涉及要决策审批，制关制度进行决制定风险限额设风险管理工理委员会下设小作小组，其中风险管理工作中，风险管理司买方业务的是负责对公司融理的协调决策日常监控管理策机构，推进员会的决策。风风险管理委员险工作会议的机小组在定期工机制上，针对、信用风险、流动性风操岗风险管理专别设置由专岗专家牵头、主务线参与的专务部门/业务工层面的协调机过建立执行层机制，及时响待处理事项或控所发现的待级管理工作小组的决策事项。声誉风险管理机构，负责险的日常管理立别声誉风险，和管理机制，防范和识别效地应对和处置声誉事最响。减少负面影响公产品委员会在品委员会。产在公司董事会理层的授权范范围内，对公产一规划、协调业务进行统一调及决策，对或销售产品、、提供相关服进性管理的决策是公司适当性策机构。产品除常设风险评评估小组外，新增小组负责公司性管理小组。风险评估小的委托人资格格审查，制定司的标准和方法务风险分级的法，对特定产务进行风险评估与风险类产品的内部级管理各类督促存续期管部备案以及督并通过召集集产品评估会对深入的分析，并做出全面进行广泛而深性管理小组负评价。适当性制分类的标准、对投资者进进行适当性匹促各部门落实和流程，督促资组织开展适当管理工作，组当性培训和公适当性自查及及整改，督促立评估数据库等资者适当性评等适当性管理作。第门/业务线在公司对前、中务线层面，公中、后台进行同的职责，建分别行使不同了约机制。公务线承担风险管理的第一线责任，建立各项业业务部门/业务业务的业务管制对业务风险进管理制度，对进行监控、评风险控制在限并将业务风范公面临的风险进理部对公司面进行识别、测告和管理。分监控、报告评风险，对优化体及业务线风化公司的风险协助公司风险提出建议；协理险限额等风险订公司的风险险管理指标，等指标的执行告风险限额等况险在前台、风完善业务风险风险管理部门速报告、反馈理层间的快速制全面揭示公司经营管理层全司的整体风险理提供建议；建公司风险管理立为公司重大决测试机制，为决策和日常经供依据，并满足监管要对事前的风险评新业务进行事评估和控制设公责内部稽核审计部全面负责审计，计划并业务线、子公司各部门/业及工作，监督内的内部审计工内部控制制度种道德风险和况，防范各种策发事件进行核助公司对突发核查。中信证券 2017 年半年度风构(续) 公实施公司合规组织拟订并实规管理的基本公司经营管理层及各部业合规建议及咨支机构提供合咨询，并对其活动的合法合规性进行督务线和分支机司各部门/业务机构根据法准则的变化，评估、制定修度和业务流程内部管理制度程；对公司内策、新产品、新度、重大决策业进行事前合规业务活动等进规审查；履行门定期、临时报告义务公司及相关业务负责控制公司务的法律风险公总经理办公室风险管理办公室会同总室、部、源部及相关部合规部人力资源共誉风险。理公司的声誉 1. 信信或持仓金融头指因借款人、交易对手或或信用资质恶人无法履约或而的风险。本来自四个方面一是经纪用风险主要来面：客户买卖证券券及进行期货易户依法缴足交提前要求客户日客户的资金交易保证金，在结算当日金不足以支付易户资金由于其况下，或客户其他原因出现代客户进行结集团有责任代而融券、约定购二是融资融购回式证券交质押式回购等等证券融资类务客户未能履行险，指由于客行合同约定而是信用类产品的风险；三是资资信用类产品险，即所投资品之融资人或绝支付到期本现违约、拒绝导化的风险；四失和收益变化四是利率互换益互换、场外外期权、远期易对手方违约风生品交易的对风险，即交易期未能按照合合同约定履行应的风险。公体系对交易对部信用评级体对手或发行人别进行评估，采用压力试进行计量，并分析等手段进并基于这些结理信用风险。同信制度来管理时系统对信用风过信息管理系风险进行实时及交易对手的踪业务品种及用及预警报告并出具分析及并及时调整授在行的证券交易代理客户进行易均以全额保上控制了交易，很大程度上务算风险。证风险主要涉及业务的信用风及客户提供虚偿还负债、持未及时足额偿规定、交易行为违反合同约定为违反监管规产涉及法律纠的担保物资产等户风险教育、征信、授信要通过对客户险提示、强制市、客户风险仓控制此类业务索等方式，控务的信用风险中信证券 2017 年半年度 1. 信信对于私募类投投资方面，对投资，公司制投资限额，通准入标准和投风司法追索等方风险提示和司方式对其信用公募类投资，公管理；对于公司度针对信用评对手授信制度评级制定相应制。场对手主要为金交易的交易对金融机构或其构，主要涉及及交易对手未按亏损时未能及在投资发生亏及时补足保证双方计算金额交易双额不匹配等风公证金比例和交对手设定保证交易规模限制日盯市、追保保、强制平仓手信用风险敞口交易对手的信口，并在出现且发生损失后后通过司法程进 (1) 不他信用增级措担保物及其他措施的最大信口不他信用增级措担保物及其他措施的最大信口详情如下：本项 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日银其他货币资金 112,6144,687,086.74 132,8856,282,2866.65 户资金存款其中：客户 77,4033,126,806.58 100,9994,211,5899.99 结 32,7944,364,689.02 33,7733,140,9400.70 户备付金其中：客户 25,8044,447,122.46 28,8882,566,6800.69 融 63,1522,746,023.49 65,0021,193,3488.64 以动计入当期计量且其变动融资产损益的金融 102,9533,815,583.96 121,5554,981,2944.44 衍产 3,8433,255,304.81 3,7780,358,3844.16 买融资产 93,7177,026,956.07 59,1175,083,0066.03 应 33,1955,828,898.48 23,1123,244,1322.56 应 3,721,822,277.45 4,1126,158,6644.56 存 1,0288,662,924.73 1,6600,050,2688.48 可融资产 38,8799,526,754.81 42,3347,197,3200.39 其 1,0033,936,839.87 1,1124,979,1599.19 最险敞口 486,9055,673,339.43 488,4442,668,8055.80 中信证券 2017 年半年度 1. 信 ) (1) 不他信用增级措担保物及其他措施的最大信口(续) 不他信用增级措担保物及其他措施的最大信口详情如下：本项 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日银其他货币资金 67,1033,110,326.08 84,9991,697,311.76 户资金存款其中：客户 46,4577,290,990.07 67,2255,113,5999.55 结 16,6966,640,958.60 18,1142,734,5766.54 户备付金其中：客户 14,001,920,557.09 16,1142,213,0455.95 融 55,681,611,207.30 56,4453,567,4244.79 以动计入当期计量且其变动融资产损益的金融 63,9488,181,029.70 91,3340,818,3400.26 衍产 4,3688,338,748.45 2,7786,057,1600.24 买融资产 92,9177,559,284.56 61,7702,010,411.31 应 5,5088,501,649.10 5,7793,847,8366.53 应 2,501,989,551.58 3,3366,709,0633.55 存 1,6222,748,636.94 1,7709,824,9544.64 可融资产 33,8966,591,794.19 41,6655,854,4455.06 其 14,2122,556,132.86 9,5513,001,8333.86 最险敞口 358,4577,829,319.36 377,4456,123,3588.54 中信证券 2017 年半年度 1. 信 ) (2) 风如行业或地区，或共同具备集中于某一行用风险通常会特性，其信用应业和地区的经时，不同行业经济发展均有不同的行业和特点，因此不区险亦不相同。本物及其他信用虑任何担保物用增级措施的风险敞口按地区分布如 20017 年 6 月 3 日划分按地区划国大陆地区中国以外地区中国大陆以合计银他货币资金 94,638,7707,170.85 17,975,979,915.89 1122,614,687,0886.74 资金存款其中：客户资 72,274,6661,964.31 5,128,464,842.27 777,403,126,8006.58 结 32,375,1129,571.22 419,235,117.80 322,794,364,6889.02 备付金其中：客户备 25,582,7715,505.82 221,731,616.64 255,804,447,1222.46 融 60,833,6634,653.69 2,319,111,369.80 633,152,746,0223.49 以量且其变动计入当期损益的金融资产 62,566,0031,007.14 40,387,784,576.82 1022,953,815,5883.96 衍 2,638,3379,645.10 1,204,875,659.71 3 04.81 买资产 91,269,1168,983.56 2,447,857,972.51 933,717,026,9556.07 应 3,362,2253,458.21 29,833,575,440.27 333,195,828,8998.48 应 2,845,7730,553.36 876,091,724.09 3 77.45 存 938,2294,367.00 90,368,557.73 1 24.73 可资产 38,099,2249,167.48 780,277,587.33 388,879,526,7554.81 其 679,1177,222.85 324,759,617.02 1 39.87 最敞口 390,245,7755,800.46 96,659,917,538.97 4866,905,673,3339.43 中信证券 2017 年半年度 1. 信 ) (2) 风续) 20016 年 12 月 31 日划分按地区划中中国大陆以外地区合计银他货币资金 118,762,085,327.62 14,094,196,959.03 1322,856,282,2886.65 资金存款其中：客户资 96,144,547,961.45 4,849,663,628.54 1000,994,211,5889.99 结 33,207,823,117.70 525,317,823.00 333,733,140,9440.70 备付金其中：客户备 28,615,465,355.60 267,101,325.09 288,882,566,6880.69 融 62,447,940,496.23 2,573,252,852.41 655,021,193,3448.64 以量且其变动计入当期损益的金融资产 93,162,253,514.74 28,392,727,779.70 121,554,981,2994.44 衍 940,118,718.29 2,840,239,665.87 3 84.16 买资产 58,413,714,011.86 761,368,994.17 599,175,083,0006.03 应 5,193,126,438.11 17,930,117,694.45 233,123,244,1332.56 应 3,623,023,109.72 503,135,554.84 4 64.56 存 1,555,512,256.06 44,538,012.42 1,600,050,2668.48 可资产 42,254,886,759.19 92,3100,561.20 422,347,197,3220.39 其 541,099,190.07 583,879,969.12 1,124,979,1559.19 最敞口 420,101,582,939.59 68,341,085,866.21 4888,442,668,8005.80 中信证券 2017 年半年度 2. 市市融头寸的市场由于持仓金融场价格变动而仓金融头寸来自失风险。持仓于以及其他投资做市业务以资活动。持仓来自客户的要求的变动主要来或的相关策略。市括权益价格风类别主要包括风险、利率风价格风险和汇商品价汇率风险。其中，权票、股票组合险是由于股票合、股指期货动率的变化而导种价格或波动致固定收益投资风险主要由固资收益率曲线信用利差等变动率波动性和信引各类商品价格价格风险由各格发生不利变非本国货币汇率汇率风险由非波公由董事会风险自上而下，由险管理委员会会及各业务部门险管理委员会部控制部门组业务线、内部 /业风险防线。通过将公司整组成的三道风限额分配至各业整体的风险限务制部门监督执线、内部控制执行、重大风时评估与报告等方式，将公司理在恰当的范风险水平管理范围内。公门/业务线的风立于业务部门体的市场风险风险管理部对公司整体险进行全面的估评估、监测结管理，并将评结果向各业务线、公司经营营管理层和风险管进行汇报。在市场风险管理部门/业务线作为前台业务部市和一线管理人直接承担者和人员，动态管部分所暴露出的市场风并动采取降低风露较高时主动风险敞口或风操作；而风险险管理部的相关监接与业务部门会持续地直接风险信息，讨论门/业务线的团队沟通风论风险状态和极端等。风测量方式估计通过一系列测计可能的市场市场正常波动状，既包括在市况括市场极端变损失，也包括变动状况下的部主要通过 VaR 。风险管理部和正常波动情况析的方式对正况下的短期可行衡量，同时，对于极端情况用压力测试的损失，则采用的方法进行评报告包括各业风险报业务部门/业务线的化情况，会以状况以及变化以每日、周、发送给业务部门等不同频率发要负责人和公业务线的主要 /业理层。公司经营管理中信证券 2017 年半年度 2. 市 ) 定的时间段内一定置信 VaR 是在一定内、信度下持仓投于市场价格变变动导致的可能损使用 VaR 作为衡量市场场风险状况的数设置上采用 1 在具体参数天 5%置信度。VaR 的计算算模型覆盖了、权益价格风风险、汇率风险等由于利率曲线能够衡量由线变动、证券、汇率变动等等因素导致的市场部通过回溯测风险管理部算模型的准确测试等方法对 VaR 计算确性进行持续测断拓展，积极司业务的不断模型。公司还极改善 VaR 风险计算模还通过压力测的情况的冲击下仓面临极端情下的可能损失管理部设置了一评估。风险管系来计算公司全市场场景，来全部持仓在单多情景同时发发生的不同状况下景包括：宏观失。这些场景观经济状况的、主要市场大幅不利变特是公司市场风件的发生等。压力测试是的重要组成部部分。通过压力测显示公司的可更为突出的显可能损失，进益分析，并对对比风险承受能力场风险状态是司整体的市场是否在预期范公设置了风险限额以控制盈亏波动水部门/业务线设风险暴露程度风水平和市场风险行每日监控。风险限额进行。当接近或突管理部会向相关额时，风险管管业务管理人员行预警提示，并和相关业形成的意见，业，按照讨论形务险暴露程度使线会降低风险使之符合风门/业务线申请或者业务部门时员会批准后实高风险限额，经相关委员公行持续的完善限额体系进行善，在当前已基础上进一步丰富公司整体、投资账户等部门/业务线、等不同层面的并形成具体规定指标体系，并或的管理模式。范限额体系的对境外业务拓展产，在保证境展所需资金的风险进行统一管公司对汇率风理账户资产价格盯市方式对账格进行跟踪，敏感性分析、压额、VaR、敏力控汇率风险，并通过调整个角度，监控期/期权对冲、用外汇远期行管理汇率风险等多种手段管险敞口。本业务变化，及跟踪市场和业及时掌握最新管机构和股东保状况，与监管持理市场风险敞通，及时管理敞口。 (1) 风 R) 风某一给定时间用以估算在某 R)是一种用定的置信区间对于某一给定说股票价格变动场利率或者股动而引起的最持仓亏损的方法。中信证券 2017 年半 2. 市场风险((续) (1) 风险价值((VaR)(续) 本集团根据 VaR 值(置信水平 95%，观察 1 个交易日本集团和本别分类的风险价括如下：单位：万元本集团本公司 2017 年 6 月 30 日 2 年 6 月 30 日 2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日股价敏感 1 24,2770 9,377 13,289 利率敏感 2,245 2,1112 2,269 1,988 汇率敏感 4,542 3,5991 272 整体组合 1 24,1991 9,702 13,549 本 2017 年 1 月 1 日至 6 月 3 日止期间 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间平均最高最平最高最低股价敏感 8,360 11,024 6,6626 22,3345 344,881 13,176 利率敏感 3,512 7,103 1,8851 3,4419 7 1,728 汇率敏感 271 645 97 3 540 整体组合 9,597 13,701 7,5525 22,8851 355,277 13,549 163/196 中信证券 2017 年半 2. 市场风险(续) (22) 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值因市场而发生损失的风险持有的具有利场利率不利变动导类金融工具因市场允价值变动的风险是本集集团利率风险的主本集团利用敏感性分析作作为监控利率风险采用敏感性分析衡不变的假设下，利可能的变动时，期有的各类金融工具公允价价值变动对收入总产生的影响。假设市场整体利率发生平平行移动，且不考低利率风险而可能理活动，本集团及感性分析如下：单位：万元收入敏感本集团本公司 2017 年 1 月月 2 年 1 月-6 月 2017 年 1 月-6 月 2016 年 1 月月利率基点上升 25 个 (177,769) (14,2877) (12,156) (13,356) 下降 25 个 188,035 14,260 12,311 13,597 单位：万元权益敏感本集团本公司 2017 年 6 月 30 日 20116 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日利率基点上升 25 个 (33,839) (6,0455) (3,709) (55,926) 下降 25 个 3 6,105 3,735 164/196 中信证券 2017 年半年度 2. 市 ) (3) 汇汇具的公允价值是指金融工具值或未来现金汇汇率变动而发生波动险变动风险主要面临的汇率变要与本集团的不同于本集团 (当收支以不本其于境外子公司的净投币结算时)及其下币种外汇风险本集团主要币险敞口的汇率了当其他项目不变析。其计算了时的合理可能变人民币汇率的变动对收入和示可能减少税响。负数表示润能增加收入或正数表示可能或权益。单位：收入敏感性止期间 1 月 1 日至 6 月 30 日止币汇率变化 2017 年 2016 年美 -3% 27,180 (223,348) 港 -3% 9,160 11,362 权益敏感性币汇率变化 2017 年 6 月 30 日 20016 年 12 月 31 日美 -3% (16,2239) (117,304) 港 -3% (22,4478) (222,090) 上相对人民币贬 3%对收美元及港元相贬值响，若上述币所产生的影响相收入和权益产值，则将对收产生与上表相向相反的影响。中信证券 2017 年半 2. 市场风险(续) (33) 汇率风险((续) 下表按币种 2017 年 6 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日本集团及本公变动影响的风险敞本公司人民币敞口本集团及本在下表中用团及本公司的资币以等值人民币账本集团 2017 年 6 月 30 日美元折港币折合其他货币折合人民币人民人民币人民币合计资产负债表 140,1558,223,961.66 ( 9.27) 9,542,0336,027.31 9,715,856,351.35 147,043,887,241.05 2016 年 12 月 31 日美元折港币折合其他货币折合人民币人民人民币人民币合计资产负债表 120,0667,650,759.64 8,496,047,4855.47 10,174,8660,473.67 7,0050,111,018.12 145,788,669,736.90 166/196 中信证券 2017 年半 2. 市场风险((续) (33) 汇率风险((续) 本公司 2017 年 6 月 30 日美港币折合其他货币折合人民币人民币人民币人民币合计资产负债表 97,087,027,779.30 8,767,259,380.37 12,4888,335,753.35 - 118,342,622,9913.02 2016 年 1 月 31 日美元折合港币折合其他货币折合人民币人民币人民币人民币合计资产负债表 97,781,734,506.26 7,637,551,9985.46 13,4550,257,471.93 - 118,869,543,9963.65 167/196 中信证券 2017 年半年度 3. 价价券的公允价值指权益性证券值因股票指数别证券价值的变化而降的量上表现为交项风险在数量交易性金融工波动影响本集团的利润动的市价波动影售金融工具的影响本集团的变动。截 2017 年 6 月 30 日权益性投资占，以公允价值的比例上升，量益的金融资产计入当期损益产权益性投资额的比例约为 10.56%，较加了约 1.86 个 20016 年 12 月 31 日增加融资产中权益可供出售金融益性投资占资总约为 2.91%，较 2016 年 12 月 31 日增加了约 0.1 个百分点。 4. 流流无法以合理成是指公司无成本及时获得期债务、履行，以偿付到期他业务开展的资和满足正常业资金需求的风一贯坚持资金的整体运并理公司的资金营部统一管理金调配。目前行间市场，公交易所和银行具维持着比较稳资信水平，维稳定的拆借、；同时也通过期融资通道；募债、次级债、收益凭证和式发行公司债公司长期运营租借等补充公金流动性状态保公司的整体流保持在较为安。此管理部会独立风险管未来一段时间立地对公司未行每日监测与负债情况进行特定时间点和估通过对特资产负债匹配和时间段的资金缺口等指标析以及对资金计金支付能力。风险管理部估公司的资金风险报告，对公司流动性风司额管理等情况债状况，限额况进行报告。流动性风险指司对内外部流设过阀值时，风阀值，当超过风险管理部将风险管理委员制度向公司风和部门进行风险层以及相关部险警示，并由适当操作以将理部门进行适司公司允许的范风险调整到公范围内。公司池制度，持有流动性储备池足足公司应急流性资产以满足流动性需求。于及本公司金融末，本集团及融工具未经折现金流量按到期日分析下中信证券 2017 年半 4. 流动性风险未经折现合到期日分析本集团 2017 年 6 月 3 日逾期/即时偿还 3 个月 3 个月至 1 年 1至5年 5年无合计非衍生金融负短期借款 - 3,480,674,296..96 329,009,8488.20 - - - 3,809,6844,145.16 应付短期融 - 25,056,018,905..85 7,900,537,8677.13 - - - 32,956,5566,772.98 拆入资金 - 12,007,476,972..21 511,375,0000.00 - - - 12,518,8511,972.21 以公允价值当期损益 2,108,471,339.81 5,182,465,490..59 14,332,298,2744.41 2,005,874,5880.64 640,708,2235.27 15,033,264,1131.67 39,303,0822,052.39 卖出回购金 - 79,541,955,721..62 17,091,779,2888.19 1,696,993,8997.16 - - 98,330,7288,906.97 代理买卖证 101,564,935,498.28 16,608,814,674..73 - - - - 118,173,7500,173.01 代理承销证 204,076,339.69 - - - - - 204,0766,339.69 应付款项 29,505,184,336.38 6,144,486,848..14 43,498,4455.65 - - - 35,693,1699,630.17 应付债券 - 425,000,000..00 23,583,547,1944.52 64,823,051,3553.43 15,488,500,0000.00 - 104,320,0988,547.95 长期借款 - 6,898,749..99 20,696,2499.96 1,273,204,1337.33 - - 1,300,7999,137.28 其他 688,131,257.57 4,564,003,487..58 107,423,2233.26 290,534,2444.53 6,391,7785.22 197,039,5547.78 5,853,5233,545.94 金融负债合 134,070,798,771.73 153,017,795,147..67 63,920,165,3911.32 70,089,658,213.09 16,135,600,0020.49 15,230,303,6679.45 452,464,3211,223.75 以净额交割 17,079,161.79 597,808,140..79 2,386,995,5355.66 1,297,809,0331.63 21,588,189.64 877,622,8866.95 5,198,9022,926.46 以总额交割应收合约 - (284,199,545..77) - - - (350,000,0000.00) (634,1999,545.77) 应付合约 - 287,765,4933.77 - - - 353,069,3325.00 640,8344,818.77 - 3,565,948..00 - -
附件：公告原文

中信证券2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-26

证券
                                                        中信证 2017 年半
    代码：6000330
公司代                                                     公司简称：中
                          券股份
                    中信证券       公司
                      2   年 年度报告
                                 重要提示
一、本           及董事、监事
       会、监事会及        事、高级管理 半年度报告内容的真实、准
    整           误导性陈述或
       虚假记载、误                            别和连带的法
                           或重大遗漏，并承担个别        法律责任。
二、本           董事会第十五
       公司第六届董        五次会议审议           事出席董事会会议。未
                                        公司全体董事
    有           议。
       报告提出异议
三、本           。普华永道中
       告未经审计。        中天会计师事             和罗兵咸永道
                                        殊普通合伙）和
    事           业会计准则和
       按照中国企业        和国际财务报           见。
                                        具了审阅意见
四、公           、主管会计工
       张佑君先生、        工作负责人葛           负责人康江女
                                        及会计机构负
    保           报告的真实、准确、完整
       报告中财务报
五、经           利润分配预案
       议的报告期利        案或公积金转 案
    本           无利润分配或
       年上半年度无        或公积金转增
六、前 的风险声明
√适用 □不适用
    本                   划、发展战略
               及的未来计划        略等前瞻性描 本公司对投资者的实质承诺
    者注意投资风
投资者         风险。
七、 是           其关联方非经
    控股股东及其        经营性占用资 否
八、是           程序对外提供
       反规定决策程        供担保的情况
九、重 示
    报                  重大风险事项
              公司不存在重        项。公司已在           能存在的相关风
                                               详细描述可能
    阅第四节经营
请查阅                  论与分析中“
              营情况的讨论        “可能面对的 分的内容。
十、其
□适用 √不适用
                                   1/196
                                                                        证券
                                                                    中信证 2017 年半
                                         目录
第一节     释义 ....................................................................... 3
第二节         简介和主要财
           公司简        财务指标 .................................................... 4
第三节         业务概要 .............................................................. 7
           公司业
第四节         情况的讨论与
           经营情        与分析 ...................................................... 7
第五节         事项
           重要事 .................................................................. 29
第六节         股股份变动及
           普通股        及股东情况 ................................................. 43
第七节         股相关情况 ........................................................... 45
           优先股
第八节                   级管理人员情 ............................................ 45
           董事、监事、高级        情况
第九节         债券相关情况 ......................................................... 46
           公司债
第十节         报告
           财务报 .................................................................. 50
第十一节       文件目录 ............................................................ 192
           备查文
第十二节       公司信息披露 ........................................................ 193
           证券公
附录：         披露索引 ............................................................ 194
           信息披
                                          2/196
                                                                                证券
                                                                            中信证 2017 年半
                                         一节
                                       第一            释义
      告书中，除非
在本报告                  所指，下列词
                非文义另有所        词语具有如下含义：
公司、本公司、中信证券          指   中信证券券股份有限公司
本集团                          指   中信证券券股份有限公司及其子公司
中国证监会                      指   中国证券券监督管理委员会
上交所                          指   上海证券券交易所
中国结算                        指   中国证券券登记结算有限责任公司
香港交易所                      指   香港交易易及结算所有限公司
香港联交所                      指   香港联合合交易所有限公司
中信集团                        指   中国中信信集团有限公司
中信股份                        指   中国中信信股份有限公司
中信有限                        指   中国中信信有限公司
         基金
全国社保基                      指   全国社会会保障基金理事
中信证券（山东）                指   中信证券券（山东）有限责任公司
         证券
中信里昂证                      指   中信里昂证券有限公司
中信证券国际                    指   中信证券券国际有限公司
金石投资                        指   金石投资资有限公司
         投资
中信证券投                      指   中信证券券投资有限公司
中信期货                        指   中信期货货有限公司
华夏基金                        指   华夏基金金管理有限公司
         基金
中信产业基                      指   中信产业业投资基金管理
建投中信                        指   建投中信信资产管理有限责任公司
CITIC Seccurities Finance MTN   指   CITIC S              Finance MTN Co., Ltd.
金石泽信                        指   金石泽信信投资管理有限公司
         贷公司
金鼎信小贷                      指   青岛金鼎鼎信小额贷款股
         商贸
中信寰球商                      指   中信寰球球商贸（上海）有限公司
天津京证                        指   天津京证证物业服务有限公司
天津深证                        指   天津深证证物业服务有限公司
证通公司                        指   证通股份份有限公司
金通证券                        指   金通证券券有限责任公司
《公司法》                      指   《中华人人民共和国公司法》
《证券法》                      指   《中华人人民共和国证券
         上市规则》
《上交所上                      指   《上海证证券交易所股票
         市规则》
《香港上市                      指   《香港联联合交易所有限公司证券上市规则》
关联交易                        指   与现行有有效且不时修订            上市规则》中“关联交易”的定义相同
关连交易                        指   与现行有有效且不时修订            市规则》中“关连交易”的定义相同
普华永道                        指   普华永道道中天会计师事            普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所
普华永道中天                    指   普华永道道中天会计师事            普通合伙）
罗兵咸永道                      指   罗兵咸永永道会计师事务所
万得资讯                        指   上海万得得信息技术股份
                                     本公司普普通股股本中每                        的内资股，于上
                                                                       民币 1.00 元的
A股                             指
                                     所上市（股份代码：6600030）
                                     本公司普普通股股本中每                        的境外上市外资
                                                                       民币 1.00 元的              于香港
H股                             指
                                     联合交易易所有限公司上            码：6030）
A 股股东                        指          有人
                                     A 股持有
H 股股东                        指          有人
                                     H 股持有
中国                            指   中华人民共和国
香港                            指   中国香港港特别行政区
报告期                          指   截至 20017 年 6 月 30 日止六个月期间
                                               3/196
                                                                                  证券
                                                                              中信证 2017 年半
                            二节
                          第二             司简介和主要财务
                                         公司            务指标
      司信息
一、公司
    文名称
公司的中文                                 中 有限公司
    文简称
公司的中文                                 中
    文名称
公司的外文                                 CITIC Securities Company Limited
    文名称缩写
公司的外文                                 CITIC Securities Co., Ltd.
公司的法定代表人                           张
公司总经理                                 杨
授权代表                                   杨
      本和净资本
注册资本
                                                                                 单         币种
                                                    本报                             上年度末
                                                 （2017年                      （22016年12月31日）
   注册资本                                           12,,116,908,400..00            12,116,9008,400.00
   净资本                                             78,,830,415,662..51            93,504,021,274.87
    本报告披露日，公司总股数为12,116,908,400股，其中，A股9,838,5580,700股，H股
注：截至本                                                                      股2,278,327,7700股。
      各单项业务资
公司的各        资格情况
√适用 □不适用
    司经营范围包
      公司                  经纪（限山东省、河南省、
                  包括：证券经                                 省苍南县以外
                                                     台县、浙江省
      资咨询；与证
证券投资                  证券投资活动
                证券交易、证                              承销与保荐；
                                    动有关的财务顾问；证券承        ；证券自营；证券资
                          基金代销；为
产管理；融资融券；证券投资基                              业务；代销金
                                    为期货公司提供中间介绍业        金融产品；股
做市。
    外，公司还具
      此外                  务资格：
                  具有以下业务
         经中国证监会
      1、经                  可的业务资格
                   会核准或认可        格：网上交易 财、合格境内机构投资者从
      资管理业务（QDII）、直
证券投资                            务、银行间市
                          直接投资业务                     及资产管理业
                                                 、自营业务及
      货交易资格、约定购回式
股指期货                            资格、股票收
                          式证券交易资           试点资格、自营业务及证
      务开展国债期
管理业务                  务资格、黄金
                期货交易业务        金等贵金属现             合约自营业务
                                                 理及黄金现货合
      券投资基金托
格、证券                  信用风险缓释
                托管资格、信        释工具卖出业务资格。
                   的业务资格：交易所固定
      2、交易所核准的                  定收益平台做 证交易、质押式回购业务、港股通
      上市公司股权
业务、上                  融资业务、股票期权经纪业
                权激励行权融                                 务、上证50ETTF期权合
                                                   期权自营业务
      主做市商。
约品种主
                   协会核准的业
      3、中国证券业协                  报价转让、中
                             业务资格：报                     业务、柜台交
                                                    募债券承销业
      让系统从事推
股份转让                  经纪业务、场
                推荐业务和经                              务。
                                    场外期权、互联网证券业务
                   行核准的业务
      4、中国人民银行                  国银行间拆借
                             务资格：全国                   券承销、银行间
                                                    短期融资券
      商、公开市场
场做市商                  商。
                场一级交易商
         其它：记账式
      5、其                  团成员、中国
                   式国债承销团        国结算甲类结 证券业务外汇经营许可证
      券经纪业务、外币有价证
有价证券                            务、受托外汇
                          证券承销业务                       年金基金管理
                                                 业务）、企业年
      策性银行承销
格、政策                  格、全国社保
                销团成员资格        保基金转持股             基金境内投资
                                                 格、全国社保基
      受托管理保险
资格、受                            务试点资格、保险兼业代理业务资格、新三板做市
                险资金资格、转融通业务
      业务咨询服务
工涉密业        务资格。
                                                4/196
                                                                                   证券
                                                                               中信证 2017 年半
      系人和联系方
二、联系        方式
                                             董事会秘书、公司秘书
姓名                                         郑京
                                                                   三路8号中信证券
                                             广东省深圳市福田区中心三             券大厦
联系地址
                                             北京市朝阳区亮马桥路48号
                                                                   号中信证券大厦
电话                                         0086-755-2383 5383、00866-10-6083 60330
传真                                         0086-755-2383 5525、00866-10-6083 60331
电子信箱                                     ir@citics.com
      本情况简介
三、基本
      内，公司基本
报告期内                  生变更。
                本情况未发生
    地址
公司注册地                                                         三路8号卓越时代
                                             广东省深圳市福田区中心三           代广场（二期）
    地址的邮政编码
公司注册地
                                                                   三路8号中信证券
                                             广东省深圳市福田区中心三             券大厦
                                             （注：此为邮                       为同一楼宇，公
                                                                   公司注册地址为
    地址
公司办公地
                                                                   产权登记中心登
                                             址系该楼宇于深圳市房地产           登记的名称）
                                             北京市朝阳区亮马桥路48号
                                                                   号中信证券大厦
    地址的邮政编码
公司办公地                                   518048，100026
    地址
香港办公地                                                          厦26层
                                             香港中环添美道1号中信大厦
公司网址                                     http://www.cs.ecitic.com
电子信箱                                     ir@citics.com
联系电话                                     0086-755-2383 5888，00866-10-6083 88888
传真                                         0086-755-2383 5861，00866-10-6083 60229
经纪业务、资产管理业务客户服务热线           95548，4008895548
    热线
股东联络热                                   0086-755-2383 5383，00866-10-6083 60330
    统一社会信用代码
营业执照统
    变更情况查询索引
报告期内变                                   不适用
      息披露及备置
四、信息                  情况简介
                置地点变更情
公司选定的信息披露报纸名称                   中国证券报、上海证券报、证券时报
                                             中国证监会指定网站：httpp://www.sse.ccom.cn（上交所
    半年度报告的网站的网址
登载公司半                                   香港联交所指            p://www.hkexnnews.hk（香港
                                             露易网站）
                                                                   三路8号中信证券
                                             广东省深圳市福田区中心三             券大厦16层
    度报告备置地点
公司半年度                                   北京市朝阳区亮马桥路48号           厦10层
                                                                   号中信证券大厦
                                             香港中环添美道1号中信大厦
                                                                     厦26层
      司股票简况
五、公司
         票种类
       股票                      交易所
                         股票上市交            股票简称             股                  变更前股
           A股               上交所            中信证券              6                      不适
           H股                   交所
                           香港联交            中信证券                 6030                不适
      他有关资料
六、其他
□适用 √不适用
      司主要会计数
七、公司                  指标
                数据和财务指
       要会计数据
(一) 主要
                                                                                   单        币种
                                                   本报告                上年同期           本报告
                      会计数据
                  主要会
                                               （2017年1--6月）      （2016年1-6月）        同期增
营业收入                                       18,694,1988,555.24    1 38.04                        2.95
    公司股东的净利
归属于母公          利润                        4,926,5088,888.61       5,242,131,1227.62          -6.02
    公司股东的扣除非经常性损益
归属于母公                      益的净利润      5,083,2133,502.05       5,292,036,1333.14          -3.95
                                                5/196
                                                                                      证券
                                                                                  中信证 2017 年半
         产生的现金流量
 经营活动产          量净额                      -49,169,3733,833.30    -441,563,181,1334.49           不适用
         收益的税后净额
 其他综合收                                          328,111,910.70      - 88.62                       不适用
                                                     本报告期                 上年度末      本报告
                                                 （2017年6月            （22016年12月31日） 年度末增
 资产总额                                        605,911,7288,972.05    5997,438,839,2444.37             1.42
 负债总额                                        458,867,841,731.00     4551,650,169,5007.47             1.60
         公司股东的权益
 归属于母公                                      143,702,731,680.43     1442,695,945,7557.73             0.71
         益总额
 所有者权益                                      147,043,8877,241.05    1445,788,669,7336.90             0.86
         公司股东的每股
 归属于母公          股净资产（元／股）                        11.86                  1                  0.68
         率（%）
 资产负债率                                                    69.85                  6 增加1.334个百分点
    要财务指标
 (二) 主要
                                                       本报告              上年同期     本报告期
                     要财务指标
                   主要
                                                   （2017年11-6月）     （           ）   期增减
         收益（元／股）
 基本每股收                                                      0.41               0              -4.65
         收益（元／股）
 稀释每股收                                                      0.41               0              -4.65
         常性损益后的基
 扣除非经常          基本每股收益（元／股）                      0.42               0              -4.55
         净资产收益率（%）
 加权平均净                                                      3.39               3   减少0.334个百分点
         常性损益后的加
 扣除非经常                      产收益率（%）
                     加权平均净资产                              3.50               3   减少0.226个百分点
       要会计数据和
 公司主要                  的说明
                 和财务指标的
 □适用 √不适用
    公司的净资本
 (三) 母公                  制指标
                  本及风险控制
                               母公司净资本
      截至 2017 年 6 月 30 日，母                                           末下降 15.69%，主要
                                         本为人民币 7888.30 亿元，较 2016 年末
       报告期内向子
 是由于报                  及应付股利增
                 子公司增资及        增加所致。
                                                                                     单          币种
                                                      本报告                             上年度末
                    项目
                                                 （2017 年 6 月 30 日）           （2016 年 12 月 31 日）
 净资本                                                78,8330,415,662.51                   93,504,0021,274.87
 净资产                                               118,3442,622,913.02                  118,869,5543,963.65
 各项风险资资本准备之和                                55,6882,113,871.54                   54,746,3369,208.39
 风险覆盖率率（%）                                                   141.57                             170.79
 资本杠杆率率（%）                                                    17.70                              21.62
 流动性覆盖盖率（%）                                                 163.16                             166.77
 净稳定资金金率（%）                                                 126.97                             143.29
         净资产（%）
 净资本/净                                                            66.61                              78.66
         负债（%）
 净资本/负                                                            30.02                              37.02
         负债（%）
 净资产/负                                                            45.06                              47.06
 自营权益类             生品/净资本（
           类证券及其衍生          （%）                              38.99                              35.01
 自营非权益             衍生品/净资本
           益类证券及其衍          本（%）                           127.18                             143.30
                                                                   标管理办法》的
 注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标          的有关规定。
       内外会计准则
 八、境内                  据差异
                 则下会计数据
 □适用 √不适用
       经常性损益项
 九、非经        项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                                    单         币种
                     经常性损益项目
                   非经                                           金额                 附注（如适用
    产处置损益
非流动资产                                                                          是固定资产处置
                                                                    148,2234.40 主要是
    损益的政府补助 但与公司正常经营业务密
计入当期损          助，                    密切相关，
    政策规定、按照
符合国家政                      额或定量持续享
                    照一定标准定额          享受的政                                是政府补助
                                                                 27,420,0012.20 主要是
府补助除外
    费用，如安置职
企业重组费                      整合费用等
                    职工的支出、整                                                  子公司部分业务
                                                               -170,500,0083.61 下属子
    项之外的其他营
除上述各项                      支出
                    营业外收入和支                               -7,084,4464.77 -
                                                  6/196 
                                                                                           证券
                                                                                       中信证 2017 年半
    权益影响额（税
少数股东权          税后）                                           1,395,6647.28 -
    响额
所得税影响                                                          -8,083,9958.94 -
                        合计                                      -156,704,6613.44 -
       用公允价值计
 十、采用        计量的项目
 √适用 □不适用
                                                                                         单       币种
      项目名称        2017 年 6 月 30 日   20116 年 12 月 31 日           本                对本期利润
    值计量且其变
以公允价值
    期损益的金融 148,541,055,269.47
动计入当期                                 1599,618,951,0366.77      -11,0777,895,767.30     4,956,737,629.23
资产
    金融资产
可供出售金            78,815,118,205.67     844,878,505,0322.62       -6,0633,386,826.95     1,935,864,429.46
    值计量且其变
以公允价值
    期损益的金融 39,155,169,647.20
动计入当期                                  311,218,323,6811.40        7,9366,845,965.80      -716,884,435.88
负债
衍生金融工具          -1,325,226,219.45       1           7.61        -2,5288,993,837.06    -2,170,316,434.63
    合           265,186,116,902.89    2766,919,547,3688.40      -11,7333,430,465.51     4,005,401,188.18
                                   第三节         公司业
       告期内公司所
 一、报告                  要业务、经营
                 所从事的主要        营模式及行业
    集团的主要业
      本集                  经纪、投资银
                  业务为证券经        银行、资产管 相关金融服务（详情请参
       节“经营情况
 告第四节                  分析”）。
                 况的讨论与分
    集团所处行业
      本集                  营模式请参阅
                  业情况及经营                              况的讨论与分
                                      阅本报告第四节“经营情况        分析”。
       告期内公司主
 二、报告                  生重大变化情
                 主要资产发生        情况的说明
 □适用 √不适用
       告期内核心竞
 三、报告        竞争力分析
 √适用 □不适用
      2017 年上半年，公司紧紧围        体经济这一中
                             围绕服务实体           步做大客户市场规模，巩固
       位，提升综合
 市场地位        合服务能力。
    司主要业务保
      公司                  列。股权融资
                  保持市场前列        资主承销规模人民币 1,1334.57 亿元，市场份额 13.51%，
       业第一；债券
 排名行业                  模人民币 1,9996.52 亿元，市场份额 4
                 券主承销规模                                  同业第一；境
       股份购买资产
 （发行股                  产重组）完成
                 产及重大资产        成交易规模人民币 957.82 亿元，排名行业第一；代
       易总量人民币 6.08 万亿元，市场份额 5.72%，排
 基金交易                                                     理规模人民币 1.87 万
                                                    二；资产管理
       市场份额 10.57%，排名行
 亿元，市                             融资融券余额
                            行业第一；融                        市场份额 6.977%，排名
                                                   613.28 亿元，市
       一；股票质押
 行业第一                  人民币 676.87 亿元，市场
                 押回购余额人                                     业第一。
                                                    9.73%%，排名行业
                                 四节
                               第四        经         分析
                                              的讨论与分
       营情况的讨论
 一、经营        论与分析
    集团的投资银
      本集                  括股权融资、债券及资产证券化和财务
                  银行业务包括                              务顾问业务。
    集团的经纪业
      本集                  事证券及期货
                  业务主要从事        货经纪业务，代销金融产品。
    集团的交易业
      本集                  事权益产品、固定收益产
                  业务主要从事                               市、融资融券
                                                   的交易及做市
       资和大宗交易
 另类投资        易业务。
    集团在中国及
      本集                  内为客户提供
                  及全球范围内        供资产管理服 本集团已经开展的资产管
       集合资产管理
 包括：集                  产管理、专项
                 理、定向资产                              其他投资账户
                                     项资产管理、基金管理及其        户管理。
                                                  7/196 
                                                                           证券
                                                                       中信证 2017 年半
      集团的投资业
    本集                  括私募股权投
                业务主要包括        投资等业务。
      集团提供托管
    本集                  服务。
                管及研究等服
      集团的国际业
    本集                  事机构经纪业
                业务主要从事        业务及固定收           球为各类企业
                                                 务，并在全球
      户提供企业融
机构客户                  顾问服务、研
                融资及财务顾        研究服务。
1、投资银行
    （1）境内股权融资业务
      场环境
    市场
                           节奏平稳，但
    2017 年上半年，IPO 发行节        但再融资受政策收紧影响规        度较大。20117 年上半
                                                           规模下降幅度
年，A 股 融资规模合计人民币 8,3997.24 亿元（           同比下降 13..30%。其
                                             向增发），同
                规模人民币 1,167.89 亿元
中，IPO 募集资金规                                          股权再融资规
                                      元，同比增长 255.15%；股        规模人民币 7,229.35
      同比下降 22.74%。
亿元，同
    A股                       额合计为 67.56%，较 20116 年上半年前十位证券公
    前十位证券公司的市场份额
      度（市场份额 65.75%）略有提升。
场集中度        额为
      营举措及业绩
    经营
      适应经济结构
    为适                  给侧改革和市
                构转型、供给        市场政策变化           客户优势的基
                                                 固传统行业客
      型国企客户新
把握大型                  改革业务机会
                新一轮国企改        会，更加关注 外资企业等客户群体，提
      和有成长潜力
兴行业和                  业客户的开拓
                力的中小企业        拓力度；同时           盖”业务策略
                                                 “全产品覆盖
      业务开发力度
对国际业                  升综合竞争优
                度，努力提升        优势。
                                      项目
    2017 年上半年，公司完成 A 股主承销项 40 单，主 人民币 1,1344.57 亿元（含
      发），市场份
定向增发                   ，主承销金额
                份额 13.51%，        额排名市场第           市场第二。其
                                                  销单数排名市
      项目              额人民币 71.81 亿元；再
主承销项 12 单，主承销金额                      销项目 28 单，主承销金额
1,062.76 亿元。
                                             半年
                                    2017 年上半                          2016 年上半年
       项                     金额
                       主承销金                              主承销金额
                                                发行数量                            发行数
                                万元）
                     （人民币百万                          （人民
                                                               民币百万元）
   首次公公开发行            7,1181               12                1,975
       融资发行
     再融                  106,2276               28              144,871
         合                113,4457               40              146,846
      源：万得资讯、公司内部统计
资料来源
    表统计中，首次公开发行项目的完成时点为网上发行日；公开增发股
注：①上表                                                                    发行股票及优先
                                                                  股票、非公开发
                                                                  可交换债项目完
    成时点为发行结果公告日；配股项目完成时点为除权日；可转债项目、可          完成时点为起息
    ②联席
    席主承销项目的承销金额为项目总规模除以主承销商家数。
                 展望
    2017 年下半年展
                           续贯彻以客户
    2017 年下半年，公司将持续                            盖”的业务策
                                     户为中心、“全产品覆盖        策略，加强区
      业客户覆盖，重视行业专
新兴行业                            深入理解客户
                          专家培养，深                     化服务能力，
                                                 ，提高综合化
      场领先地位；通过公司内外部销售渠道整合，积极
扩大市场                                                     跨境业务，继续向“交
                                                   业务，开拓跨
      行”和“产业
易型投行                  行”转型。
                业服务型投行
                 及资产证券化
    （2）境内债券及        化业务
      场环境
    市场
                           整体运行平稳
    2017 年上半年，国内经济整        稳，央行维持 的货币政策，注重抑制资产
      融风险。2017 年 1-5 月份
防范金融                              杠杆、防风险
                            份，在“去杠           境下，叠加金融监管预期增
                                                 8/196
                                                                           证券
                                                                       中信证 2017 年半
      续走高；2017 年 6 月以来
益率持续                              平稳，经济数
                            来市场较为平           现偏弱，短期资金面略偏宽
      稍有缓和，央
管基调稍                  随美联储加息
                央行在未跟随        息上调利率的 开市场增加资金投放，带
      期好转与市场
动性预期                            率整体下行。
                场情绪转暖，债市收益率
                             市场融资规模
      2017 年上半年，国内债券市                              同业存单）发行
                                       模大幅下降。债券（不含同          行总规模人民 8.54
万亿元，同比减少 3           除国债、政策
                   用债券（扣除           融债和地方政府债）发行总
                                        ，交易所债券
民币 3.559 万亿元，同比减少 33.54%。其中，           规模人民币 4 亿元
                 归因于交易所
减少 87.45%，主要归                  行规模的大幅
                           所公司债发行
    营举措及业绩
      经营
                   ，公司主承销
      2017 年上半年，                  债券合计 196 支，主承销
                             销各类信用债                   销金额人民币 1,996.52 亿元，市
                券承销金额、承销单数均
场份额 4.34%，债券                  均排名同业第 目储备充足，继续保持在
      的领先优势。资产证券化
销市场的                            保持行业领先
                          化业务继续保                       证券化等细分
                                                 汽车抵押贷款证
      明显。
的优势明
                                     2017 年上半年                        2016 年
         项                      金额
                          主承销金                               承销金额
                                                               主承
                                                  发行数量                        发行数
                                   万元）
                        （人民币百万                             民币百万元）
                                                             （人民
           企                   14,2297              10                    -          -
           公                    8,175               16              77,107
           金                   91,4416              30              55,100
         中期期票据             16,3373              24              16,786
       短期期融资券              3,8800               5                2,300
     资产支  支持证券           56,5591             109              32,553
   可转债//可交换债              9,0000               2                5,961
           合                 199,6652              196             189,807         141
      源：万得资讯、公司内部统计
资料来源
                   展望
      2017 年下半年展
                             续加大在直接
      2017 年下半年，公司将继续        接债务融资承 的投入，加强内部协同，发
      势，为客户提
业务优势                  及综合化的债
                提供全方位及        债务融资服务           债券承销业务
                                                 和提高传统债
      重点加强对地
优势，重                  业、优质民营
                地方国有企业        营企业业务机           量资产的契机
                                                 抓住盘活存量
      业资产证券化
开展企业                  强项目风险管
                化业务；加强                                        和发行风险。
                                    管理，有效控制操作风险、信用风险和
    外，随着国内
      此外                  进一步开放、境内企业推进全球化战略
                  内金融市场进                                        券、境外美元
                                                            略，熊猫债券
      会将逐渐增加
融资机会                  进一步整合境
                加。公司将进                              境业务机会，
                                    境内外客户资源，拓展跨境        ，提升对客户
      全产品覆盖能
多元化全        能力。
                   业务
      （3）财务顾问业
    场环境
      市场
    彭博统计，20017 年上半年
      据彭                              公告的并购交
                              年，全球已公                   元，交易数量 20,101
                                                     1 万亿美元
      额同比减少 6
单，金额           比增加 1.9%。区域方面，北美地区、亚太地区和欧洲地区是并
      区，公告的交
跃的地区                  别为
                交易金额分别 6,682 亿 98 亿美元和 4,032 亿美元，公告的交
分别为 7                           行业方面，金融最为活跃，
         单、6,288 单和 4,,964 单。行                    ，2017 年上半年宣布的并
金额为 4     元，       的并购交易金
         亿美元 占已公告的                              非周期性消费品和周期性消
                                  金额的 27.422%；其次是非
      额分别为 3,4413 亿美元和 1,833 亿美
交易金额                                                     交易金额的 22.76%和 122.22%。
                                       美元，分别占宣布的并购交
                                                   9/196
                                                                           证券
                                                                       中信证 2017 年半
      彭博统计，截 2017 年 6 月 30 日，涉及中国企
    据彭        截至                                        额为
                                                  并购交易金额 2,866 亿美元，
较 2016 年            太地区并购交
           16.2%，占亚太        交易金额的 69.95%；交易数量 2,633 单 同比增长 40.67%。
      国企业参与的
涉及中国                  金额较高的为
                的并购交易金                              消费品三个板
                                    为金融、工业、非周期性消        板块。
      营举措及业绩
    经营
                           期提前布局的基础上，有效
    2017 年上半年，公司在前期                       热点，完成了部分市场影响
      突出的复杂并
创新性突                  易，进一步加
                并购重组交易        加深上市公司 重组的布局，同时积极开拓
      外的多元化并
道业务外                  投资机会，进
                并购交易与投                                        业务盈利模式
                                    进一步提升了市场影响力，探索新的业
                 ，公司参与完
    2017 年上半年，                   重大资产重组
                           完成的 A 股重           模人民币 9577.82 亿元，交
      业第一。完成
排名行业                  份换股吸收合
                成了宝钢股份        合并武钢股份 方重大资产重组等并购重组
      巩固了公司在 A 股并购重
进一步巩                             面的优势。同
                           重组交易方面           在并购多元化业务方面展开
      完成了深圳地
尝试，完                  购华润集团所
                地铁协议收购        所持万科 A 股。
                 ，公司以交易
    2017 年上半年，        易金额 152 亿 易单数 10 单 布涉及中国企
      易的全球财务
并购交易                  金额排名第六
                务顾问交易金        六位，交易单           额和交易单数
                                                 位，交易金额
      商中保持领先
中资券商                  中，公司完成
                先地位。其中        成了亚派光电 标的资产、Francisco parrtner 出
      件生产销售公
售光器件                  跨境并购交易
                公司股权等跨                              务机会。
                                    易，不断拓展跨境并购业务
                 展望
    2017 年下半年展
                           分发挥整体资
    2017 年下半年，公司将充分        资源优势，挖 会，把握交易性机会，着重
      场份额、开拓
境内市场                            市场影响力的
                拓跨境业务、完成具有市                       购业务，同时
                                                 做多元化的并购
      资—顾问”业
绕“投资                  轮驱动，提高
                业务打造双轮        高业务收入和价值。
    （44）新三板业务
      场环境
    市场
                 ，新三板市场
    2017 年上半年，                  持续增加。截
                           场挂牌家数持                     挂牌企业 11,314 家，
                                                  末，新三板挂
总股本 6               民币                         年，新三板市场总成交金额
         亿股，总市值人民 48,798.4 亿元。2017 年上半年
                 成股票发行募
1,245.51 亿元，完成                  额人民币 626.75 亿元。2017 年 6 月 3 日，新三板
                           募集资金总额
                                            三板做市指数
于 1,2466.79 点，较 20016 年末上涨 0.26%，新三           1,064..92 点，较 20016 年末下降 4.24%。
      营举措及业绩
    经营
      新三板分层管
    在新                  监管的形势下
                管理和加强监        下，公司一方           树立品牌的战
                                                 聚焦精品、树
      有市场影响力
一批具有                  司提供综合服
                力的挂牌公司        服务；另一方 视质量控制工作，不断完善
      和流程。
理制度和
      至报告期末，公司作为主
    截至                            续督导挂牌公司共计 159 家，并为 1880 家挂牌公司
                          主办券商持续
市服务（其中 123 家           做市服务总成交金额约人民币 22 亿元
                    创新层），做                              元。
                 展望
    2017 年下半年展
                           续完善业务管
    2017 年下半年，公司将继续        管理体系和市 系，以价值发现为核心，带
      务的发展，为
相关业务                  高质量的新三
                为客户提供高        三板全产业链           业，深度挖掘
                                                 选择优质企业
      争创造良好效
值，力争                            做市资金，提
                效益。同时，有效使用做           交易报价能力，促进新三
      的改善。
流动性的
2、经纪业务
      场环境
    市场
                                            10/196
                                                                     证券
                                                                 中信证 2017 年半
                           增速回落，基
    2017 年上半年，国内经济增        基础市场波动 率上行趋势显现，股票市场
                交易活跃度较 2016 年大幅
化明显。市场整体交                    幅下滑，股票           民币
                                                   交易量为人民 4,465 亿元，同比
下降 18.1%。
      营举措及业绩
    经营
                           纪业务继续保
    2017 年上半年，本集团经纪        保持市场第一 键性市场指标有所提升。其
      基金交易总额
理股票基                              市场份额 5.772%，排名第
                额人民币 6.08 万亿元，市                   第二；代理买卖手续费净收
                 第二。
份额 5.445%，排名第
                           响应“做大客
    2017 年上半年，经纪业务响        客户市场规模 合服务能力”要求，持续加
      强化客户服务
积累，强                  团协同作用。客户开发方
                务，突出集团                     渠道经营管理体系，全面开
      量化开发工作
客户批量                  准营销开发模
                作；优化精准        模式，在有效 财富客户群体市场需求的基
      有市场竞争力
提供具有                  品，       管理客户产品
                力的金融产品 满足财富管                   资源，推动协同开发，
                                                  整合集团资
      进上市公司、同业机构、资产管理机
持续推进                            机构为核心的 开发与经营。客户服务方
      化客户服务体
实标准化                  服务内容、规
                体系，丰富服        规范服务流程           搭建智能投顾
                                                 队伍培养，搭
      研产品、投顾
优化投研                            种类，提升综
                顾服务体系；丰富产品种                     命周期的标准
                                                 强产品全生命
与运营。
                 ，本集团经纪
    2017 年上半年，                  客户
                           纪业务新增客 65 万户，新增客户资产人民币 3,369 亿元，
      人民币 4.5 万
户资产人            至 2017 年 6 月 30 日，本             超过
                                              业务零售客户超 730 万户
      构客户 3.2 万
法人机构
                 展望
    2017 年下半年展
                           纪业务将坚持
    2017 年下半年，本集团经纪                            巩固市场领先地位为目标，
                                     持既定路线，以保持和巩
      主要手段，以
创新为主                  为核心，构建
                以客户经营为        建和完善分级           针对分类客户
                                                 服务体系，针
                竞争优势。
源聚焦，打造核心竞
3、交易
      场环境
    市场
    2017 年上半年，上证综指收 3,192.443 点，较 20016 年末涨幅 2.86%。剔除次新股后，A 股
                           收于                            幅为
      涨数量为 649 支，下跌数
股票上涨                   数量为 2,355 支，呈现明           上证 50 为代表
                                                   性行情，以上
      较好，代表成
股表现较                  业板出现明显
                成长股的创业        显的下跌，市           在供给侧改革
                                                 。年初市场在
      的推动下回暖
产稳定的                  范金融风险是市场主基调，
                暖，之后防范                       上行，A 股市场有一定程度
                  紧张状况好于
2017 年 6 月份资金紧                  场迎来一定程
                            于预期，市场           弹。
      营举措及业绩
    经营
    （1）资本中介型业务
      权衍生品业务
    股权                  司为企业客户
                务方面，公司        户提供包括约           票质押回购、
                                                 券交易、股票
      权管理服务；面向机构客
理等股权                            构性产品、股
                          客户开展结构                       报价、股票挂
                                                 换、场外期权报
      柜台衍生品业
凭证等柜                  不利市场环境
                业务；克服不        境继续发展做 业务，包括交易所交易基金
      业务、上证 5
的做市业               做市业务、白糖期权做市业务。2017 年上半年，公司股权管理
                   期权做
      名同业第一；柜台衍生品
规模排名                            于市场领先水
                          品类业务处于           交易类业务向多元化策略发
                 持续排名市场
证 50ETF 期权做市持                  本形成服务客
                           场前列。基本           产品类型齐全、收益相对
      态。
业务形态
                                        11/196
                                                                            证券
                                                                        中信证 2017 年半
      定收益业务方
    固定                  充分发挥客户资源优势，提升服务客户
                方面，公司充                                        力，2017 年上
                                                          户的综合能力
      销售总规模保
率产品销                  一。同时，通
                保持同业第一        通过加强各业 的合作，丰富交易品种，
      各类固定收益
市涵盖各                  场、客户，加
                益产品、市场        加强市场研判 ，提高风险管理能力。此
      推动股份制银
司积极推                  行等金融机构
                银行、城商行                                        需求。
                                    构的投顾服务，满足客户的财富管理需
      宗商品业务方
    大宗                  坚持金融服务
                方面，公司坚        务实体经济的 加强在大宗商
                                                           商品市场方面
      度。公司继续
探索力度                            易业务的规模
                续扩大金属、贵金属交易                     运指数、动力
                                                 算所开展航运
      铜溢价、铜全
矿石及铜                  掉期交易，场
                全价等场外掉        场外大宗商品 量市场排名第一；开展境内外商品
      权业务，继续
场外期权                  放权交易业务
                续开展碳排放        务。公司积极           局，期望通过
                                                 关业务的布局
      内外各类产业
式为境内                  大宗商品相关
                业客户提供大        关的、全面的金融服务。
      宗经纪业务方
    大宗        方面，2017 年                     大幅下降；同时由于对冲手
                              到市场影响，融资余额大
      券业务一度暂
乏，融券                  恢复。本集团
                暂停后缓慢恢        团坚持审慎发 在确保风险可测、可控、
      下，积极开展
的前提下                  业务，融资余
                展融资融券业        余额保持稳定。截至 2017 年 6 月 30 日，本集团融
      人民币 613.228 亿元，占全
规模约人                                                       一。       资规模人民币 610.25
                             全市场业务规模的 6.97%，排名市场第一 其中，融资
      融券规模人民 3.03 亿元
亿元，融        民币      元。
              项目                       司名称
                                       公司              2017 年 6 月 30 日     2016 年 12 月 31 日
                                         信证券
                                       中信                            56,155                56,661
                  余额
          融资融券余
                                         券（山东）
                                   中信证券                             5,173                 6,015
                  万元）
        （人民币百万
                                         合                            61,328                62,676
      源：万得资讯、公司内部统计
资料来源
                 投资
    （2）证券自营投
                             进股票自营战
    2017 年上半年，公司继续推进                            比作为投资决策的重要参考
                                       战略转型，以风险收益比
      住市场机会的
积极抓住                  管理风险，加
                的同时严格管        加强基本面研 强前瞻性研究，完善研究
      作用，成效良
的支撑作        良好。
                           量化策略遭遇
    2017 年上半年，传统股票量        遇来自市场结 挑战，另类投资业务在提升
      能力的基础上
化交易能                  观基本面的分
                上，加强宏观                                        将机器学习、
                                    分析和判断，并不断丰富交易策略，将
      关知识应用到
能的相关                  之上。公司通
                到投资交易之        通过灵活运用           进行风险管理
                                                 具和衍生品进
      的不利影响。同时，积极
了市场的                            场、多元化的
                          极开拓多市场           有效的分散了投资风险，
      源。目前已开
收益来源                  或策略包括：股
                开展的业务或          股指期现套利           计套利、基本面
                                                   观策略、统计
      套利、商品策
可转债套                  策略、组合对
                策略、期权策        对冲基金投资             球股票统计套
                                                 策略基金、全球
      时，积极开发
与此同时                            境内量化策略和 FOF 策略引入了银行等
                发客户业务，成功地为境                               等机构客户资
                 展望
    2017 年下半年展
                           品业务将围绕
    2017 年下半年，股权衍生品        绕“成为企业 的主要股权解决方案提供商
      户市场的场外
机构客户                  要交易（做市
                外衍生品主要        市）商、成为 场的场内衍生品主要做市
      业务定位，继
愿景和业                  务规模，培养
                继续扩大业务        养和增强向客           和风险对冲的
                                                 的产品供给和
      续建立和完备
力，继续                            融资类、场外
                备产品矩阵，形成股权融           做市交易类三大产品矩阵。
      级和转型，从
务的升级                  标准化需求向
                从满足客户标        向定制化需求           加大产品服务
                                                 客户群体，加
      统平台建设，提高客户体
完善系统                            收益业务将根
                          体验。固定收           ，进一步加强专业化分工
      丰富债券、衍
协作，丰                  品的交易策略
                衍生品等产品        略，加大交易 券销售的力度，加强流动性
      用研究。
债券信用
                           业务将秉承风
    2017 年下半年，股票自营业        风险收益比最 进一步加强研究，积极把握
                                            12/196
                                                                                    证券
                                                                                中信证 2017 年半
      大收入来源，稳步提高收
会，扩大                            极管理风险，审慎配置资金。另类投资业务将全面
                          收益率，积极
      策略，以建立
种投资策                  冲基金平台为
                立一流的对冲        为目标，进一 开发新策略，建设更高效的
      握各类市场出
统，把握                  机会，稳步提
                出现的投资机        提高投资收益 公司还将以国际化和产品
      展方向，为境
主要发展                              基金产品，加快客户资金
                境内外客户提供多种对冲基                            落地，形成规模
                                                          金的募集和落
                           业务将进一步
    2017 年下半年，大宗经纪业        步建立更为完 制度，降低业务收益归集风
      质的客户；同
务于优质                  以香港作为海
                同时公司将以        海外重点拓展 业务等资本中介业务。公司
      更为完整的融
步建立更                  务合规及风控
                融资融券业务        控体系，优化 构，完善资金主动化管理
      在大宗经纪服
公司将在                  设已经取得一
                服务体系建设        一定成效的基           量，通过产品
                                                 提升服务质量
      新保持行业领
服务创新        领先地位。
4、资产管理
      场环境
    市场
                           改革的深化和
    2017 年上半年，随着金融改        和资产管理行           在市场竞争主
                                                  策的变革，在
      构模式丰富、业务经营形
产品结构                            情况下，证券
                          形态多样的情           理业务的发展面临着重大
挑战。
      营举措及业绩
    经营
                 产管理业务
    （1）本公司资产
                           管理业务继续
    2017 年上半年，公司资产管        续坚持“立足 大平台”的发展路径，加强
      大客户市场、完善产品服
设、做大                            管理水平。
                          服务、提升管
      至报告期末，公司资产管
    截至                            人民币 18,7099.57 亿元，市场份额 100.57%，较 2016 年末
                          管理规模为人
      人民币 499.993 亿元。其中
减少了人                               财产品规模、定向资产管
                             中，集合理财                            模（含企业年金
                                                           管理业务规模
      金）       产管理业务的
社保基金 与专项资产                  为人民币 1,6658.41 亿元、17,032.14 亿元和 19.002 亿元。
                           的规模分别为
      产管理规模及
公司资产                  继续保持行业
                及行业占比继        业第一。
                                产管理规模（人
                              资产          人民币百万元）                          入（人民币百万
                                                                           管理费收入
         类
                      2017 年 6 月 30 日    20016 年 12 月 31 日     20117 年上半年       2016 年上
       合理财
     集合                        165,841                  1811,596             253.08               261.47
       向理财
     定向                     1,7703,214               1,7366,788              746.02               732.37
       项理财
     专项                          1,902                    2,566                12.58               21.18
       合                     1,8870,957               1,9200,950            1,011.68             1,015.02
      源：基金业协会
资料来源          会、公司内部统计
    合理财不包括养老金集合产品人民币 84.005 亿元，专项理财不包括资产证券化产品人民币 397.12 亿元。
注：①集合
    产管理规模采用基金业协会的口径统计，其中，2016 年数据相应调整
    ②资产                                                          整。
    （2）华夏基金
      告期内，华夏
    报告                              、产品、销售
                夏基金坚持“人才、投研、           动政策，努力提升产品投资
      出新产品力度
加大推出                  构客户结构多
                度，推动机构        多元化，并进             局行动，各项
                                                 前瞻性战略布局
                期末，华夏基
健运营。截至报告期        基金本部管理资产规模人民 8,364.15 亿元，其中公募基金资
      模人民币 3,4420.32 亿元，
管理规模                               资产管理规模
                             ，机构业务资           4,9943.83 亿元（未包括投资
业务）。
                 展望
    2017 年下半年展
                           产管理业务。
    2017 年下半年，本公司资产                                      管理，强化投
                                     。将进一步“强化创收，强化主动管
      叉销售”，深
强化交叉                    金、保险、银
                深耕社保、年金        银行和非金融 推进财富管理产品互联网销售，
      品创新，大力
强化产品                  产品化。加强
                力推进策略产        强运营管理，提倡“业务导向”的团队文化。加强
                                                  13/196
                                                                      证券
                                                                  中信证 2017 年半
      平台互动，积
外资管平                  外。
                积极布局海外
                           将继续全面提
    2017 年下半年，华夏基金将        提高投资研究 断健全产品线布局，稳步推
      机构业务，抓
业务和机                  遇，把握国际
                抓住市场机遇                              竞争优势。
                                    际化趋势，保持行业综合竞
5、托管
      场环境
    市场
      告期内，国内
    报告                  行业延续了稳
                内资产管理行        稳步增长的态           金已经成为国
                                                 金和私募基金
      主要投资者。外商独资和
市场的主                            募基金管理人
                          和合资型私募                       入了新的专业
                                                 获准登记，引入
                          务、资金池业
理机构。与此同时，通道型业务                              品等得到抑制
                                    业务、短期资金驱动型产品        制。2017 年 3 月发布
      募投资基金服
的《私募                  理办法(试行))》对基金服
                服务业务管理                      规范发展起到了指导性作用
      产托管和基金
新的资产                  获批开展业务
                金服务机构获        务，基金服务行业的竞争日趋激烈。
      营举措及业绩
    经营
      告期内，公司
    报告                  优化基金服务
                司通过持续优        务体系，细化           综合金融服务
                                                 发挥公司的综
      持了资产托管
势，保持                  务规模快速增
                管和基金服务                            执行资产管理行
                                    增长。同时，公司严格执          行业法律法规
      产托管和基金
履行资产                            人的合法权益
                金服务义务，维护投资人           期末，由公司提供资产托
      投资基金、资
的证券投                  划等共 3,605 支，提供基
                资产管理计划                      证券投资基金、资产管理计
3,247 支
                 展望
    2017 年下半年展
      着经济环境的
    随着                  产管理行业将
                的好转，资产        将迎来新的发           化服务体系建
                                                 司将继续深化
      化运营和服务
升智慧化                  格防范业务风
                务水平，严格                              金服务业务的
                                    风险，保持资产托管和基金        的良性发展。
6、投资
      场环境
    市场
                           股权市场在基
    2017 年上半年，中国私募股        基金募资、投           保持着一定的
                                                  退出方面均保
      究中心数据显
清科研究        显示：
                           股权投资市场
    2017 年上半年，中国私募股                             私募股权投资基金，共募集
                                     场新募集基金 1,604 支私
3,762 亿 金额逐步回升。
                           股权投资市场
    2017 年上半年，中国私募股        场共发生投资 1,832 起，披露金额的投资事件
      达人民币 3,4409 亿元，投
投资额达                              续维持高位。从平均投资
                            投资规模继续                  资额来看，2017 年上半年 PE 机构
      资金额有一定
单笔投资                  要原因在于多
                定上升，主要                              资规模上升。
                                    多笔大额投资促使单笔投资
      营举措和业绩
    经营
      司股权投资业
    公司                  用本集团网络
                业务充分运用        络和自身努力           场的中大型股
                                                 针对中国市场
      会进行战略投
交易机会        投资。
      据中国证券业
    根据        业协会于 20116 年 12 月 30 日颁布的 另类投资子公司管理规范
       起，     营投资品种清单以外的另类
2017 年起 公司自营                    类投资业务将           信证券投资全
                                                   资子公司中信
      括原由金石投
其中包括                  自有资金直接
                投资开展的自                             半年，中信证券投资新增股
                                    接投资业务。2017 年上半
                 额近人民币 17 亿元。
项目近 2 单，总金额
      据中国证券业
    根据        业协会于 20116 年 12 月 30 日颁布的 私募基金子公司管理规范
       起，公司全资
2017 年起                  石投资转型为
                 资子公司金石        为私募股权投 理平台公司，对外募集资金
      收取管理费，寻找合适投
基金，收                            获得投资收益
                          投资机会，获                       值，同时金石
                                                 投资人资金增值
                                         14/196
                                                                     证券
                                                                 中信证 2017 年半
      分投资收益。投资方向转
分享部分                              投资为主、其
                          转为行业整合投                     架也调整为按
                                                   辅，组织构架
      的专业化分工
管、退的                    专业化的组织 公司投资
                工原则，建立专        织，        业分为工业能源、科技制造 TMT、
      闲、医疗健康
消费休闲                    动产等 7 个投
                康、并购、不动         投资部，加大           开发力度，专注
                                                    和行业项目开
      专行业。2017 年上半年，金石投资完成股权投资项
做深做专                                                      超过人民币 10 亿元。
                                                    ，投资金额超
       上半年，金石
2017 年上                  旅金融控股（
                 石投资与中旅        （深圳）有限 发起设立了中国旅游产业基
      司。作为金石
有限公司                  业资本的股权
                石投资与产业        权投资合作平 旅游产业基金管理有限公司
      国旅游产业基
集了中国                  金首期规模为
                基金，该基金        为人民币 100 亿元。
                 展望
    2017 年下半年展
                                       力于深度的产
    2017 年下半年，中信证券投资将继续致力           理解，顺应供给侧经济结构
      济规律开发有
根据经济                  经济发展的投
                有利于实体经        投资项目。
                           将继续做好基
    2017 年下半年，金石投资将        基金募集工作 划内基金首期募集工作，初
      型，满足监管
业务转型                  要求。2017 年
                管机构规范要            在业务转型、构架调整、决策统一所建
      础上，金石投
优势基础                  资力度，利用
                投资加大投资        用产业升级、国企混改等机会，坚持国内国际业务
      走出去”和“
配合“走                            极探索创新投
                “一带一路”战略，积极                     模式，打造全
                                                 试创新业务模
      的股权投资能
多层次的                  管理规模和收
                能力，做大管                                        造良好的回报
                                    收入规模，提升品牌效应，为股东创造
7、研究业务
                           合市场及客户
    2017 年上半年，研究部结合        户需求，通过 园招聘补充了人员力量，目前共有
       业研究团队，维持了研究
34 个专业                            覆盖。2017 年上半年，研
                           究领域的全覆                             发研究报告 3,224 篇，
                                                          研究部共外发
      提供路演服务 4,349 次，新增港股覆 40 家；此
为客户提                             覆盖                   物在线’主题
                                                  织了“‘万物
      证券国企改革
“中信证                  会”、“2017 年中期策略
                革专题研讨会                      21 场 资者论坛，累
客户逾 6 人次。
      外，研究业务
    此外                  推进与中信里
                务继续积极推        里昂证券合作           外研究服务，
                                                 度，加强海外
      的国际化进程
究业务的                  司研究业务的
                程，提高公司        的海外品牌和影响力。20117 年上半年，公司共向海
      提供各类英文
投资者提        文报告 961 份 机构投资者提供           均每月 20 次，除香港
                                             120 次，平均
                了美国、日本
市场外，积极开拓了                  新加坡等市场的研究服务。
                          本、韩国和新
                           业务将努力提
    2017 年下半年，公司研究业                            与中信里昂证券的协同与合
                                     提高影响力，继续推进与
      研究服务水平
升海外研                  公司其他业务
                平，加强对公        务线的支持及合作。
8、国际业务
                           完成境外平台
    2017 年上半年，海外平台完        台整合，实现 化，带动跨境业务发展。中
      前在亚洲、澳
证券目前                  美洲和欧洲 20 个城市营运
                澳大利亚、美                       盖经纪、企业融资及资本市
                            所拥有会员资
产管理，在亚洲地区 13 家交易所        资格；其全球 拥有超过 41,000 位客户联
      构客户 2,200 家。
服务机构
      机构经纪业务
    在机        务领域，2017 年上半年，香港市场交 20116 年上升 12%。整体而言
      年，                 量较
年上半年 亚洲市场的月均交易量 2016 年 6%。中信           量较
                                               的月均交投量 2016 年上 13%，
       上半年的市场
2017 年上                  上升。
                 场份额随之上
      资银行业务方
    投资        方面，2017 年 香港 IPO 市场           发行交易量则 2016
                                            DCM 团队的发
      年显著上升，主要由于中国企业为满足资金需求而
年上半年                                           债券所带动。2017 年上半
      与了斯里兰卡
团队参与                  债发行等标志
                卡政府美元债        志性的“一带一路”项目。
                                         15/196
                                                                                    证券
                                                                                中信证 2017 年半
      固定收益业务
    在固        务方面，2017 年上半年，美元债券做 中资券商中继续名列前茅，
      交则于中资券
债券成交                  三甲。FICC 业
                券商中名列三                                利润正稳步提
                                        开展逾一年，交易量及利
                 开展新加坡业
年 2 月，公司正式开        业务。
      来，中信证券
    未来                  务将继续致力
                券的国际业务        力于为帮助中           位的金融服务
                                                 去提供全方位
      家“一带一路
助力国家                  加大对境外网
                路”战略；加                                        造多元化业务
                                    网络的覆盖，加强海外团队建设，创造
      告期内主要经
二、报告        经营情况
      情请参阅本节
    详情                  营情况的讨论
                节“一、经营        论与分析”。
       营业务分析
(一) 主营
      润表及现金流
1、 利润                  目变动分析
                流量相关科目
                                                                                     单       币种 
                                  本报告期             上年              变动比例
             科目                                                                        主要变动原因
                             （20017 年 1-6 月）   （2016 年 1-6 月）      （%）
                                                                                     买入返售业务利息收入
利息净收入                    1,2294,539,947.39        974,8855,938.60       32.79
                                                                                     增
                                                                                     证券市场波动导致金融
    变动收益
公允价值变                      2 36                -1,276,9968,987.43      不适用
                                                                                     工        变动
汇兑收益                       -146,959,516.882         35,3335,115.22      不适用   汇
其他收益                         27,420,012.220                      -      不适用   政        列报
                                                                                     下属子公司大宗商品贸
    收入
其他业务收                    3,9957,824,719.74      1,729,5562,617.70      128.83
                                                                                     易        加
税金及附加                      123,459,076.991        664,6639,708.47      -81.42   营        值税
                                                                                     应计提减值的可供出售
    损失
资产减值损                      2 84                   790,8835,015.59      -67.15
                                                                                     金
                                                                                     下属子公司大宗商品贸
    成本
其他业务成                    3,7739,953,467.992     1,423,5583,430.91      162.71
                                                                                     易        加
营业外收入                       31,967,309.221         61,7784,224.65      -48.26   政        列报
                                                                                     下属子公司部分业务重
营业外支出                      2 19                    99,4429,800.84      110.60
                                                                                     组
                                                                                     可供出售金融资产公允
    收益
其他综合收                      3 70                -2,134,6668,688.62      不适用
                                                                                     价        动
                                                                                     回        理买卖证券
    产生的现金流量
经营活动产          量净额 -49,169,373,833.30 -41,563,1181,134.49           不适用   业务导致的经营活动现
                                                                                     金        加
                                                                                     可供出售金融资产现金
    产生的现金流量
投资活动产          量净额    6,4452,014,381.33     -2,987,8813,250.89      不适用
                                                                                     净        加
                                                                                     报告期内公司发行债券
    产生的现金流量
筹资活动产          量净额   22,194,941,252.10       7,317,9984,102.49      203.29
                                                                                     及        加
                 变动原因说明
    （1）营业收入变                   上半年，本集
                           明：2017 年上           业收入人民币 186.94 亿元
                           实现收入人民币 51.83 亿元
增加 2.995%，其中，经纪业务实                        降 13.17%；资产管理业务
                 元，
入人民币 33.10 亿元 同比下降 7     投资业务实现
                               证券投                      元，
                                                币 31.47 亿元 同比增加 27.33%；
      销业务实现收
证券承销        收入人民币 18.44 亿元，同             业务实现收入人民币 52.110 亿元，
                                          37.80%；其他业
                 详情请参见本
同比增长 64.26%（详                  业务分行业情
                           本节“主营业           业务分地区情况”）。
                 变动原因说明
    （2）营业成本变                   上半年，本集
                           明：2017 年上           出人民币 1166.81 亿元，同比增加
                 业务成本比去
8.24%，主要是其他业                  加人民币 23.16 亿元，同
                           去年同期增加                   同比增长 162.71%。
                 产生的现金流
    （3）经营活动产                  动原因说明：2017 年上半年，本集团经营活动产
                           流量净额变动
      净额为人民币
金流量净        币-491.69 亿 同比增加人民币 76.06 亿元，主要是回购业务、
      业务导致的经
卖证券业                  金流出同比增
                经营活动现金        增加。
                 产生的现金流
    （4）投资活动产                  动原因说明：2017 年上半年，本集团投资活动产
                           流量净额变动
                                                   16/196
                                                                                    证券
                                                                                中信证 2017 年半
       净额为人民币 64.52 亿元
 金流量净                             同比增加人民 94.40 亿
                            元，净流入同                    本集团可供出
       金净流入同比
 资产现金        比增加。
                     产生的现金流
        （5）筹资活动产                  动原因说明：2017 年上半年，本集团筹资活动产
                               流量净额变动
       净额为人民币 221.95 亿元
 金流量净                              同比增加人民 148.77 亿元，主要由于报告期内公司发
                             元，净流入同
       及收益凭证增
 行债券及        增加所致。
       他
 2、 其他
       司利润构成或
 (1) 公司                  发生重大变动
                 或利润来源发        动的详细说明
 □适用 √不适用
       营业务分行业
 (2) 主营        业情况
 √适用 □不适用
                                                                                      单       币种
                                                        营业利润 营业收入比上 营业支出比 营业利润率
                                                                                      比上
    业务单元          业收入
                    营业               营业支出
                                                        率（%） 年增减（%） 年增减（%）          （%）
    经纪业务    5,183,315,831.45    3 6.53                40.28     -13.17       -2.447   减少 6.56 个百分点
    业务
资产管理业      3,309,600,219.04    1 5.12                52.91      -7.60      -27.776   增加 13.114 个百分点
    业务
证券投资业      3,146,8998,416.41   1 0.28                54.86      27.33      -16.224   增加 23.448 个百分点
    业务
证券承销业      1,843,800,909.12     955,609,2100.43      48.17     -37.80      -31.111   减少 5.03 个百分点
    其他业务    5,210,5883,179.22   4 3.70                10.74      64.26       95.558   减少 14.330 个百分点
      合计     18,694,1998,555.24 111,680,573,8066.06     37.52       2.95        8.224   减少 3.05 个百分点
       营业务分地区
 (3) 主营        区情况
                                                                                    单         币种
                                       营业收入                         业收入比上年同
                                                                      营业          同期增减（%）
 北京市                                      328,632,433.69                                           -15.15
 天津市                                       27,871,305.33                                           -33.68
 河北省                                       13,167,651.53                                           -27.66
 山西省                                        7,524,608.48                                           -35.18
 辽宁省                                       24,914,225.51                                           -27.15
 吉林省                                        1,456,003.58                                            -4.71
 上海市                                      312,699,349.90                                            -3.79
 江苏省                                       85,935,473.12                                           -39.18
 浙江省                                      573,069,758.16                                           -36.04
 安徽省                                        9,256,307.02                                           -27.72
 福建省                                       14,727,559.16                                           -14.78
 江西省                                       17,207,863.80                                           -30.01
 山东省                                      292,678,059.34                                           -31.48
 河南省                                       11,172,564.95                                           -22.52
 湖北省                                       43,595,724.19                                           -24.83
 湖南省                                       11,114,850.62                                           -29.99
 广东省                                      143,358,819.76                                           -21.00
          自治区
 广西壮族自                                    2,073,014.05                                           -33.26
 海南省                                        2,632,414.42                                           -18.26
 四川省                                       18,201,978.23                                           -16.05
 云南省                                        2,748,034.92                                           -35.39
 陕西省                                       12,703,167.76                                           -30.09
          自治区
 宁夏回族自                                    2,676,165.81                                           207.91
 黑龙江省                                      1,173,329.05                                           -41.71
          治区
 内蒙古自治                                    3,044,305.48                                            26.98
 重庆市                                          450,803.45                                           -73.58
                                                    17/196 
                                                                                            证券
                                                                                        中信证 2017 年半
      甘肃省                                         628,376.30                                               -16.82
      贵州省                                         319,943.12                                               394.10
               尔自治区
      新疆维吾尔                                     240,798.53                                               -18.57
      小计                                     1,965,274,889.26                                               -26.32
      公司本部                                13,915,655,938.58                                                 3.42
      境内小计                                15,880,930,827.84                                                -1.50
      境外小计                                 2,813,267,727.40                                                38.13
      合计                                    18,694,198,555.24                                                 2.95
              境内地区的营业收入为公司及境内证券、期货子公司的营业分支机构的收入。
      注：上表境
             主营业务导致
      (二) 非主                  变化的说明
                       致利润重大变
            √不适用
      □适用√
             产、负债情况
      (三) 资产        况分析
      √适用 □不适用
            产负债表相关
      1、 资产                  分析
                      关科目变动分
                                                                                                  单位：元 币种：人民  民币
                                        本期期末数                          上期期末数 本期期
                                                                                           期末金额
                        期期末数
                      本期                               上期期末
     项目名称                           占总资产的                          占总资产的 较上期
                                                                                           期期末变          情况说明
                 （2017 年 6 月 30 日）             （2016 年 12 月 31 日）
                                        比例（%）                           比例
                                                                              例（%） 动比例例（%）
                                                                                                      买入 返售业务规模模增
  入返售金融资产
买入               93,7177,026,956.07         15.47   59,175,083,006.03           9.90         58.37
                                                                                                      加
                                                                                                      应收 经纪业务客户户及
  收款项
应收               33,195,828,898.48           5.48   23,123,244,132.56           3.87         43.56
                                                                                                      应收代             加
                                                                                                      交易 及履约保证金金减
存出保证金          1,0288,662,924.73          0.17    1,600,050,268.48           0.27        -35.71
                                                                                                      少
                                                                                                      并表天           津深
                                                                                                                     天津
  资性房地产
投资                  885,182,565.19           0.15        68,148,295.02          0.01     1,,198.91
                                                                                                      证
                                                                                                      并表天           津深
                                                                                                                     天津
  定资产
固定                8,1644,837,718.48          1.35    3,659,470,345.31           0.61        123.12
                                                                                                      证
  付短期融资款
应付               32,6399,489,130.42          5.39   21,346,229,520.32           3.57         52.91 短期融              加
  入资金
拆入               12,5000,000,000.00          2.06   19,550,000,000.00           3.27        -36.06 拆入资金规模减少
                                                                                                      衍生 金融工具规模模及
  生金融负债
衍生                5,1688,481,524.26          0.85    2,576,590,766.55           0.43        100.59
                                                                                                      公允价
                                                                                                      未结 算代理承销款款增
  理承销证券款
代理                  2044,076,339.69          0.03      134,170,817.31           0.02         52.10
                                                                                                      加
  交税费
应交                1,5777,673,458.33          0.26    2,432,707,803.46           0.41        -35.15 应税收              少
                                                                                                      应付 清算款及应付付代
  付款项
应付               35,693,169,630.17           5.89   26,466,860,904.00           4.43         34.86
                                                                                                      理商款
  他负债
其他                7,741,562,347.72           1.28    2,998,748,055.68           0.50        158.16 应付股
      其他说明
            末公司资产情
      报告期末        情况
                                      本集团资产总
             截至 2017 年 6 月 30 日，本        总额为人民币 6,059.12 亿元，同比上年度末增加
      84.73 亿            代理买卖证券
               1.42%；扣除代        券款后，本集 额为人民币 4 亿元
            末增加人民币 246.97 亿元
      上年度末                    元、增长 5.333%。截至 2017 年 6 月 3 日，本集团负债总额为
                       比上年度末增
      4,588.68 亿元，同比        增加人民币 7 亿元、增长 1.60%%；扣除代理买卖证券款后
            总额为人民币 3,406.94 亿
      团负债总                           上年度末增加
                                     同比上           234..42 亿元、增 7.39%。截至 2017
                                  公司股东的权
      年 6 月 3 日，本集团归属于母公        权益为人民币 1,437.03 亿元，同比上年度末增加
      10.07 亿 0..71%。
               产负债结构稳
             资产        稳定。截至 2 年 6 月 30 日，本 代理买卖证券款的总资产为
                       中，投资类的
      4,877.38 亿元，其中                  包括对联营、合营公司的
                                 的资产主要包                  的投资及对金融资产的投资
                                                         18/196 
                                                                        证券
                                                                    中信证 2017 年半
                 及买入返售金
 48.24%；融出资金及        金融资产占比 32.16%；现 结余占比 8.65%；固定资产
       无形资产、投
 工程、无                  产合计占比 2..66%。
                 投资性房地产
                                  集团扣除代理
       截至 2017 年 6 月 30 日，本集        理买卖证券款 额为人民币 3,406.94 亿元 其中，
       购金融资产款
 卖出回购                                                    券及长期借款
                 款为人民币 977.82 亿元，占比 28.700%；应付债券        款为人民币 925.14 亿
                  短期借款、拆
 元，占比 27.15%；短                  应付短期融资
                            拆入资金及应                       元，占比 14..15%；以
                                                   币 482.18 亿元
       值计量且其变
 公允价值                  期损益的金融
                 变动计入当期                              人民币 443.24 亿元，占比 13.01%；
                                     融负债及衍生金融负债为人
       债合计金额为
 其他负债                              占比
                 为人民币 578.56 亿元，占 16.99%。
         产负债水平略
       资产                  截至                           除代理买卖证券款的资产负
                   略有增长。截 2017 年 6 月 30 日，本集团扣除
                 增加      百分点。
 69.85%，较上年末增 1.34 个百
       至报告期末主
 2、 截至                  限情况
                 主要资产受限
       □不适用
 √适用□
         至报告期末，主要资产受
       截至                  受限情况请参阅本报告第十           七、
                                                      报告”附注七 “1.货币资金”、
       公允价值计量
 “4.以公                  入当期损益的
                 量且变动计入                             供出售金融资
                                     的金融资产”、“10.可供        资产”、“166.无形资
       “19.其他资产
 产”、“         产”。
       他说明
 3、 其他
       √不适用
 □适用√
    资状况分析
 (四) 投资
       外股权投资总
 1、 对外        总体分析
 □适用 √不适用
       大的股权投资
 (1) 重大        资
 √适用 □不适用
         告期内，公司
       报告                  投资人民币 1115.82 亿元，其中：对公
                   司新增股权投                               公司全资子公司中信证券投
                相关资金主要
 人民币 1 亿元，相                  中信证券投资
                          要用于提升中           ，扩大业务规模以及偿还
       别投入人民币 3.37 亿元及 2.45 亿元
 务；分别                                                             权。
                                       元购入天津京证及天津深证 100%股权
       大的非股权投
 (2) 重大        投资
 □适用 √不适用
       公允价值计量
 (3) 以公                  产
                 量的金融资产
 √适用 □不适用
         司以公允价值
       公司                  融资产情况请
                   值计量的金融                              司简介和主要
                                       请参阅本报告第二节“公司        要财务指标”十、“采
       价值计量的项
 用公允价        项目”。
    大资产和股权
 (五) 重大        权出售
 √适用 □不适用
         告期内公司全
       报告                  持有的 12.73999%前海股权
                   全部转让了持                       深圳）有限公司的股权，
       民币     元。
 价为人民 3.3 亿元
    要控股参股公
 (六) 主要        公司分析
 √适用 □不适用
       有主要子公司 6 家，主要
 公司现有                   要参股公司 2 家，简要情况如下：
           公司持
名称       股比例    设         注册资本         办公地         注册地址     负责人   联系电话
           （%）
                                            19/196 
                                                                                          证券
                                                                                      中信证 2017 年半
                                                      青岛市市南 东海西       青          深圳
中信证券（山                            人民币
               100.00    1                            路 28 号龙翔     1号    路 222 号 1 号     姜晓林    0532-850223309
东）                                  2     万元
                                                      楼东楼 2 层
                                      收资本 651,6005 香港中环添美道 1 号中
                                    实收                                      香          道 1                00852-
中信证券国际   100.00     1                                                                      唐臻怡
                                         万港元       信大厦 26 楼            号        26 楼
                                                      北京市朝阳 亮马桥
                                         人民币                               北       亮马
金石投资       100.00   20007.10.11                   路 48 号中信                               张佑君    010-608378000
                                      7       万元                            桥 48 号
                                                      17 层
                                                                             青           深圳
                                         人民币      北京市朝阳 亮马桥
中信证券投资   100.00    2                                                                金融
                                                                             路 222 号国际金     葛小波    010-60838838
                                    1,,400,000 万元 路 48 号中信
                                                                             广 1 号楼 2001 户
                                                                             深           中心
                                                     深圳市福田 中心三
                                                                             三 8 号卓越时时代
                                         人民币      路 8 号卓越
中信期货        93.47   19993.3.30                                           广           北座   张   皓   0755-832177780
                                   1,6604,792,982 元 （ 二 期 ） 北 座 13 层
                                                                             13 层 1301-1305、
                                                     1301-1305、14 层
                                                                             14 层
                                         人民币      北京市西城 月坛南 北                 天竺
华夏基金        62.20   1                                                                        杨明辉    010-880666888
                                      23,800 万元    街 1 号院 7 号楼        空         A区
                                                                             四           技城
                                         人民币      北京市东城 金宝街
中信产业基金    35.00   2                                                    科           孵化   田   宇   010-850790662
                                      1      万元 89 号金宝大 10 层
                                                                             大 C区
                                                     北京市东城 东直门 北                 东直
                                         人民币
建投中信        30.00   20005.9.30                   南大街 3 号居然大厦 9 门             居然
                                                                                      3 号居     高世新    010-662765008
                                      1      万元
                                                     层                      大 9层
             其他一级子公司、参股子公司情况请参见本报告第十节“财务报告”附注十、“在
     注：公司其                                                                    在其他主体中的
              司主要子公司
            公司                  司基本情况如
                        司、参股公司        如下：
                                   注册资本人民 25 亿元
            （1）中信证券（山东），注        民币       的全资子公司。截至报告期
                     资产人民币 1,809,595 万
     信证券（山东）总资                      人民币 548,296 万元；22017 年上半年
           人民币 65,6440 万元，利润
     业收入人                                                     人民币 20,814 万元。
                                  润总额人民币 27,553 万元，净利润人
                         东）     业务：中国保监
             中信证券（山东 的主营业          监会批准的人           险及替代产品
                                                           产险（航意险           ；
           价证券经纪业
     外币有价                  经纪（限山东
                     业务；证券经        东省、河南省 投资咨询（限山东省、河南
           顾问业务）；融资融券；证券投资基
     券投资顾                            基金代销；为             业务；代销金
                                                      提供中间介绍业
           东省、河南省
     （限山东        省）。
                         国际，实收资 651,605 万港元，为
            （2）中信证券国        资本                            截至报告期末，中信证
                                                         资子公司。截
           总资产约合人
     券国际总                               ，净资产约合
                     人民币 10,6003,676 万元，           7222,663 万元；2017 年上半
           入约合人民币 243,088 万
     营业收入                      额约合人民币 14,513 万 约合人民币 9,219 万
     元。
              信证券国际的
            中信                            资，其下设的
                        的主营业务：控股、投资           事投资银行、证券经纪、
           产管理、自营
     纪、资产                  接投资等业务
                     营业务、直接        务。
                                   人民币 72 亿
            （3）金石投资，注册资本人                     公司。截至报告期末，金石
                                                司的全资子公
           民币                净资产人民币 1,360,530 万元；20117 年上半年实现营业收入
     资产人民 3,059,1114 万元，净
     74,422 万 总额人民币 6 万元，净利润人民 50,486 万元。
              石投资的主营
            金石                  业投资、投资
                        营业务：实业        资咨询、管理。
                         投资，注册资
            （4）中信证券投        资本人民币 1 亿元，为           截至报告期末，中信证
                                                         资子公司。截
           总资产人民币 2,172,376 万元，净资
     券投资总                                                    元；2017 年上半年实现营
                                          资产人民币 1,524,756 万元
     人民币 4   元，利润总额
              万元        额人民币 45,9990 万元，净             元。
                                                    币 34,600 万元
              信证券投资的
            中信                            投资、证券投资、投资咨询
                        的主营业务：金融产品投                    询。
                                                       20/196 
                                                                               证券
                                                                           中信证 2017 年半
                     ，注册资本人
        （5）中信期货，                                                   股权。截至报告
                               人民币 1,6044,792,982 元，公司持有 93.47%的股
         货总资产人民 3,659,890 万元，净
   中信期货        民币                                      元；2017 年上半年实现营
                                      净资产人民币 347,073 万元
   人民币 6               人民币 27,4330 万元，净利润人民币 20,426 万元
            万元，利润总额人                                         元。
          信期货的主营
    中信                  品期货经纪、金融期货经纪、期货投资
                    营业务：商品                                        产管理、基金
                                                              资咨询、资产
                     ，注册资本人
        （6）华夏基金，        人民币 2.38 亿元，公司持有 62.20%%的股权。截至报告期末，
         产人民币 8733,939 万元，净资产人民 725,373 万元；20117 年上半年实现营业收入
   金总资产                              民币
                   润总额人民币 69,149 万元
   162,242 万元，利润                    元，净利润人 53,381 万元。
          夏基金的主营
    华夏                  金募集，基金
                    营业务：基金                              证监会核准的
                                        金销售，资产管理及中国证        的其他业务。
                     基金，注册资
        （7）中信产业基        资本人民币 18 亿元，公 35%%的股权。截至报告期末，
         总资产人民币 655,197 万
   业基金总                      产人民币 489,209 万元；22017 年上半年实现净利润
   33,325 万
          信产业基金的
    中信                            产业（股权）投资基金；产业（股权）投资基金管
                    的主营业务：发起设立产
                   资管理咨询；股权投资及
   务顾问、投资及投资                  及对外投资；企业管理。
                               人民币 19 亿
        （8）建投中信，注册资本人                     股权。截至报告期末，建投
                                            持有 30%的股
         民币                 产人民币 2033,543 万元；2017 年上半年
   资产人民 222,238 万元，净资产                                           润人民币-9550 万元。
                                                                 年实现净利润
          投中信的主营
    建投                  资与资产管理
                    营业务：投资                                        咨询。
                                        理；投资咨询；企业管理咨询；财务咨
       注：以上财务数据均未经审计。
          券分公司介绍
   (七) 证券
          司于北京、上
    公司                            苏、上海自贸
                    上海、广东、湖北、江苏                     浙江、福建、
                                                     圳、东北、浙
         宁波、四川、陕西、天津
   温州、宁                  津、内蒙古、安徽、山西 河北、湖南、重庆、海南、
         广西共设立了 27 家证券分
   宁夏、广                              本情况如下：
                               分公司，基本
所属分公司     负责人                               营业地                                联系方式
 北京分公司    张   庆   北 建国门北大街 5 号金成建国 5 号 4 层                         010-65648685
                         上 区世纪大道 1568 号 8 层（实 7 层）01、 06、07 单元，10
 上海分公司    汪丽华                                                                   021-61768697
                         层 9 层）01-03A、 单元
                                        、07
               房庆利
 广东分公司             广 天河区珠江西路 15 号第 57 层自编 01-08 房                    020-66609960
               （代行）
 湖北分公司    石想荣    湖 江汉区建设大道 737 号广发银 51 层                           027-85355210
 江苏分公司    杨海锋    江 建邺区庐山路 168 号新地中心                                 025-83282416
上海自贸试验
               郑勇汉    上             大道
                            易试验区世纪大 1568 号 19、20 层                            021-20262006
  区分公司
 深圳分公司    尹红卫    深              中信证券大厦 20 楼
                            中心三路 8 号中                                             0755-23911600
 东北分公司    许   鑫   辽 和平区青年大街 286 号 30 层                                 024-23972693
 浙江分公司    李勇进    浙 江干区迪凯银座 2201、2202、2203、2204 室                    0571-85783714
 江西分公司    况文强    江             茵路
                            红谷滩新区绿茵 129 号联发 28 楼                             0791-83970561
 福建分公司    眭艳萍    福 鼓楼区五四路 137 号信和广场 1901、1902、1905A、19007 单元   0591-87905705
 宁波分公司    许训建    浙 江东区和济街 235 号 2 幢（115-1）                           0574-87033718
 温州分公司    杨巧武    浙 车站大道 577 号 7 楼 701.702.703 室                         0577-88107230
 四川分公司    罗   楠   四             道北段 1480 号拉.德方斯大厦
                            高新区天府大道                       厦西楼 1 层            028-65728888
 陕西分公司    孙家渝    陕 高新区科技路 27 号 E 阳国际 1 幢 11301 室                   029-88222554
                                                  21/196 
                                                                               证券
                                                                           中信证 2017 年半
 天津分公司    刘晋坤    天             天津科技大厦 7 层
                            友谊路 23 号天                                               022-28138825
内蒙古分公司   韩   睿   内             意和大街 42 号中信大厦 D 座 3 层
                            特市赛罕区如意                                               0471-5983322
 安徽分公司    吴剑峰    安 庐阳区濉溪路 287 号金鼎国际 A 座 1-商 101、1-7011-708 室     0551-65662888
 山西分公司    郑文慧    山             西大街 100 号国
                            万柏林区迎泽西              四层                             0351-6191968
 云南分公司    张   蕊   云             路弥勒寺新村华
                            西山区环城西路             务大厦 2 幢 11 层                 0871-68353618
 湖南分公司    陈可可    湖             路二段 198 号新
                            天心区芙蓉中路              楼                               0731-85175358
 河北分公司    张新宇    河             东路
                            市长安区中山东 39 号勒泰 B 座 35 层 3501-3504 室             0311-66188908
 重庆分公司    韩   函   重 洪湖东路 11 号 E 座 208                                      023-63025786
 海南分公司    冯   冠   海 国兴大道 61 号 区B座                                         0898-65369740
 甘肃分公司    田传金    甘             东路
                            七里河区西津东 575 号建工 楼                                 0931-2146699
 宁夏分公司    任高鹏    宁             银川国贸中心 C 栋 503 室
                            庆区文化西街银                                               0951-5102568
 广西分公司    陈   潇   广 区南宁市青秀区
                                        区民族大道1366-5号华润大厦           室、
                                                                厦C座18层1802室 1805室   0771-2539003
          司控制的结构
   (八) 公司        构化主体情况
   √适用 □不适用
       公司        构化主体情况
         司控制的结构                  报告第十节“财务报告”附注九、“合
                             况请参阅本报                              合并范围的变
         他披露事项
   三、其他
          测年初至下一
   (一) 预测                  末的累计净利
                    一报告期期末        利润可能为亏           发生大幅度变
                                                     年同期相比发
          及说明
    示及
   □适用 √不适用
          能面对的风险
   (二) 可能        险
   √适用 □不适用
          司面临着市场
    公司                  汇率、利率等
                    场、信用、汇        等风险。中国 中趋稳、稳中向好的态势
         作会议确定了
   经济工作                  的总基调，预
                   了稳中求进的        预计财政政策 货币政策保持稳健中性。
         产能过剩和需
   家经济产                  盾突出，经济
                   需求结构矛盾        济增长内生动             积聚，人民币仍面临
                                                    金融风险有所积
         贬值压力，通
   较大的贬                  一步加大，利
                   通胀预期进一                              给公司带来相
                                       利率拐点或将来临，都将给        相应的风险。
         险管理
   四、风险
   √适用 □不适用
   (一) 概述
          述
          司始终认为，有效的风险
    公司                            部控制对公司的成功运作至关重要。通
                              险管理和内部                              通过实施全面
         制和内部控制
   管理机制                  司对业务活动
                   制流程，公司                            规、法律风险进
                                       动中的金融、操作、合规          进行监测、评
         子公司通过业
   理，对子                  运营支持、决
                   业务指导、运        决策管理等不 行垂直的风险管理。根据各
         监管要求，公
   法规及监                  完整有效的治
                   公司建立了完        治理结构体系           会和监事会根
                                                    大会、董事会
                             章程》履行职
   司法》、《证券法》、公司《章        职权，对公司 进行监督管理。董事会通
         控制有关工作
   对内部控                  完善公司的内
                   作的安排、完        内部控制环境 结构，使内部控制与风险
         决策的必要环
   为公司决        环节。
                               推进和加强全
    2017 年上半年，公司持续推        全面风险管理 工作，从管理制度、组织架
         系统、风险指
   息技术系                  人才队伍及风
                   指标体系、人        风险应对机制             证券业协会《证券公
                                                    面，落实中国证
         风险管理规范
   司全面风                  求，为公司业
                   范》各项要求                              供保障。
                                       业务的稳健可持续发展提供
                                                 22/196 
                                                                    证券
                                                                中信证 2017 年半
       险管理架构
(二) 风险
      司董事会下设
    公司                  理委员会，经
                设的风险管理        经营管理层下 员会，相关内部控制部门与业务
                 成公司风险管
部门/业务线共同构成                  组织架构，形
                           管理的主要组                     决策、内部控制
                                                  会进行集体决
      门/业务线密切
业务部门                   为完善的三层
                 切配合，较为        层次风险管理 审议、决策、执行和监督等
理风险。
      一层：董事会
    第一
      事会风险管理
    董事                  公司的总体风
                理委员会对公        风险管理进行 理的范围内，
      够对与经营活
公司能够                  的各种风险实
                活动相关联的        实施有效的风           风险管理政策
                                                 ；制定总体风
                公司风险管理
会审议；规定用于公                  构和资源，并
                          理的战略结构           的内部风险管理政策相兼
      风险的界限；对相关的风
定重要风                            策进行监督、审查和向董事
                          风险管理政策                              议。
                                                          事会提出建议
      二层：经营管
    第二        管理层
      司设立资产负
    公司                  员会。该委员
                负债管理委员        员会在公司董           权范围内，对
                                                 管理层的授权
      资金运用的重
司自有资                  相关制度进行
                重要事项及相                                        手段，坚持稳
                                    行决策审批，利用科学、规范的管理手
      格控制和管理
则，严格                  保证公司资金
                理风险，在保                              产配置，提高
                                    金安全的基础上，优化资产        高资金使用效
      司设立资本承
    公司                            在公司董事会
                承诺委员会。该委员会在           层的授权范围内，对承销
      诺进行最终的
资本承诺                  和审批，所有
                的风险审查和        有可能动用公             均需要经过资
                                                 企业融资业务均
      批准，确保企
委员会批                  务风险的可承
                企业融资业务        承受性和公司资本的安全。
      司设立风险管
    公司                            向公司董事会
                管理委员会。该委员会向                     经营管理层汇
                                                 员会、公司经
      范围内，负责
在授权范                  的风险监控和
                责公司日常的                            险管理的重要事项及相关制
                                    和管理工作，对涉及风险
      批，     险限额。风险管
决策审批 制定风险                    下设风险管理
                           管理委员会下                     管理工作小组 其中，
                                                  和声誉风险管
      理工作小组是
风险管理                  司买方业务的
                是负责对公司        的金融风险实 控管理的协调决策机构，推
      险管理委员会
公司风险                  风险管理工作
                会的决策。风        作小组在定期           对市场风险、
                                                 机制上，针对
      动性风险、操
险、流动                              风险管理专家
                操作风险分别设置由专岗风                     部门/业务线参
                                                   要涉及业务部
      组，通过建立
项工作组                  的协调机制，及时响应日常监控所发
                立执行层面的                            发现的待处理事项或上级机
      事项。声誉风
的决策事                  作小组是声誉
                风险管理工作        誉风险的日常 负责建立相关制度和管理
      识别声誉风险
防范和识                  有效地应对和
                险，主动、有                              度地减少负面
                                    和处置声誉事件，最大程度        面影响。
      司任命首席风
    公司                  协调全面风险
                风险官负责协        险管理工作。
      司设立产品委
    公司                             业务管理需要
                委员会。2017 年为适应业           产品委员会相关制度进行更
      者适当性管理
确投资者                  品委员会负责
                理工作由产品                            会在公司董事会
                                    责指导实施。产品委员会          会和经营管理
      内，对公司产
权范围内                  业务进行统一
                产品与服务业        一规划、协调             销售产品、提
                                                 对公司发行或销
      行审批，是公
服务进行                  管理的决策机
                公司适当性管        机构。产品委 设风险评估小组外，新增
      理小组。风险
当性管理                  负责公司代销
                险评估小组负        销产品的委托           产品或服务风
                                                 ，制定公司产
      和方法，对特
的标准和                  者服务进行风
                特定产品或者        风险评估与风 理各类产品的内部备案以及督促
      管理等工作，并通过召集
存续期管                            会议，对拟议
                          集产品评估会           泛而深入的分析，并做出
      评价。适当性管理小组负责
适当的评                              者分类的标准 对投资者
                            责制定投资者                 者进行适当性匹配的原则和
      部门落实投资
督促各部                  管理工作，组
                资者适当性管        组织开展适当 司级别的适当性自查及整
      并完善投资者
促建立并                  估数据库等适
                者适当性评估        适当性管理相关的工作。
      三层：部门/业
    第三         业务线
                                        23/196
                                                                    证券
                                                                中信证 2017 年半
      部门和业务线
    在部                  司对前、中、后台进行了
                线层面，公司                               职责，建立了
                                                 行使不同的职
      制。
制约机制
      司的前台业务
    公司                   线承担风险管
                务部门/业务线        管理的第一线   立各项业务的业务管理制度
                                                  建立
      度，对业务风
管理制度                  控、评估、报
                风险进行监控                              在限额范围内
                                    报告，并将业务风险控制在        内。
      司风险管理部
    公司                  临的风险进行
                部对公司面临        行识别、测量 控、报告和管理。分析、
      及业务线风险
司总体及                  公司的风险资
                险，对优化公        资源配置提出 公司风险管理委员会制订
      额等风险管理
风险限额                  控、报告风险
                理指标，监控        险限额等指标 况；建立和完善业务风险在
      理部门、经营
风险管理                  的快速报告、反馈机制，定期向经营管理层全面揭
                营管理层间的                                        揭示公司的整
      为公司风险管
状况，为                  议；建立全面
                管理提供建议        面压力测试机 重大决策和日常经营调整
      满足监管要求
据，并满                  品、新业务进
                求；对新产品                              制设计。
                                    进行事前的风险评估和控制
      司稽核审计部
    公司                  内部稽核审计
                部全面负责内        计，计划并实施          线、子公司及分
                                                   部门/业务线
      审计工作，监
的内部审                  制制度的执行
                监督内部控制        行情况，防范 风险和政策风险，协助公司
      行核查。
事件进行
      司合规部组织
    公司                  施公司合规管
                织拟订并实施                              经营管理层及
                                    管理的基本制度；为公司经        及各部门/业务
      提供合规建议
支机构提                  并对其经营管理活动的合法
                议及咨询，并                                 导公司各部门
                                                   行监督；督导
      机构根据法律
和分支机                  则的变化，评
                律法规和准则                                        度和业务流程
                                    评估、制定、修改、完善内部管理制度
      管理制度、重
司内部管                  新产品、新业
                重大决策、新        业务及重要业 进行事前合规审查；履行向监管部
                义务等。
门定期、临时报告义
      司法律部负责
    公司                  及相关业务的
                责控制公司及        的法律风险等。
      司董事会办公
    公司                  经理办公室、风险管理部
                公室会同总经                               及相关部门，
                                                 人力资源部及
      公司的声誉风
进管理公        风险。
                                        24/196
                                                                                      证券
                                                                                  中信证 2017 年半
                                                  投资人权益
                                                   股东大会
                                                   公司监管
                                                    董事会                                监事会
                                               风险管理委员
                                                 经营管理层监
                                                  经营管理层
     资 委员会                    资本承诺委员 
                                            员会                      委员会
                                                              风险管理委                 产品委员 
                                                                       工作小组
                                                               风险管理工
                                                                                      风险评估小
                                                                       管理工作
                                                               声誉风险管
                                                                                      适当性管理
                                                               小组
                        独立的控制
                                制和支持部门                                        务部门/业务线
                                                                                  业务
                  部
          稽核审计部                 合规部
         风险管理部                 清算部
         法律部                     计划财务部
                                            部                                      行
         董事会办公室
                   室               人力资源部                                      内
                                               图 理架构
       场风险
(三) 市场
      场风险是由于
    市场                  头寸的市场价
                于持仓金融头        价格变动而导 险。持仓金融头寸来自于
      市业务以及其他投资活动。持仓金融头
资、做市                              头寸的变动主 的要求或自营投资的相关
      场风险的类别
    市场                  权益价格风险
                别主要包括权        险、利率风险           风险。其中，
                                                 风险和汇率风
      是由于股票、股票组合、股指期货等
格风险是                            等权益品种价             致的；利率风
                                                 率的变化而导致
      收益投资收益
由固定收                  构、利率波动
                益率曲线结构        动性和信用利           格风险由各类
                                                 起；商品价格
      不利变动引起
格发生不                  险由非本国货
                起；汇率风险        货币汇率波动引起。
      司建立了自上
    公司                  董事会风险管
                上而下，由董                                        各业务部门//业务线、
                                    管理委员会、公司风险管理委员会及各
      制部门组成的
内部控制                  防线。通过将公司整体的风
                的三道风险防                                 部门/业务线、内部控
                                                   配至各业务部
      监督执行、重
制部门监                  项及时评估与
                重大风险事项        与报告等方式 整体市场风险水平管理在恰
围内。
                                                  25/196
                                                                     证券
                                                                 中信证 2017 年半
         司通过独立于
       公司                   业务线的风险
                   于业务部门/业        险管理部对公           行全面的评估 监测和
                                                     市场风险进行
      并将评估、监
管理，并                  各业务部门/业
                监测结果向各         业务线、公司           理委员会进行汇
                                                  层和风险管理
      施市场风险管
具体实施                  中，前台业务
                管理的过程中        务部门/业务线           承担者和一线
                                                  风险的直接承
      态管理其持仓
员，动态                  露出的市场风
                仓部分所暴露        风险，并在风 高时主动采取降低风险敞口或风险
      操作；而风险
对冲等操                  相关监控人员
                险管理部的相        员则会持续地            线的团队沟通
                                                 务部门/业务线
      论风险状态和
息，讨论                  情景等。
                和极端损失情
         险管理部通过
       风险                  量方式估计可
                   过一系列测量        可能的市场风 包括在市场正常波动状况
                场极端变动状
能损失，也包括市场                  能损失。风险管理部主要通 VaR 和敏感性分析的
                          状况下的可能                    通过
      动情况下的短
正常波动                  失进行衡量，同时，对于
                短期可能损失                     的可能损失，采用压力测
      评估。风险报
法进行评                  业务部门/业务
                报告包括各业         务线的市场风 及变化情况，会以每日、周、月、
      不同频率发送
季度等不                  门/业务线的主
                送给业务部门         主要负责人和 管理层。
                   的时间段内、一定置信度
       VaR 是在一定的                  度下持仓投资 场价格变动导致的可能损
               量市场风险状
司使用 V 作为衡量                  指标。在具体参
                         状况的主要指                        有期、95%置信
                                                  采用 1 天持有            VaR
      模型覆盖了利
的计算模                  权益价格风险
                利率风险、权        险、汇率风险 ，能够衡量由于利率曲线
      格变动、汇率
证券价格                  素导致的市场
                率变动等因素                              通过回溯测试
                                    场风险变动。风险管理部通        试等方法对 VaR 计算
      准确性进行持
模型的准                  并随公司业务
                持续检测，并        务的不断拓展，积极改善 VaR 风险计算模型。公司
      试的方式对持
压力测试                  端情况的冲击
                持仓面临极端        击下的可能损 行评估。风险管理部设置了
      市场场景，来
宏观及市                  全部持仓在单
                来计算公司全        单一情景或多 发生的不同状况下的可能损
      包括：宏观经
些场景包                  大幅下滑、主
                经济状况的大        主要市场大幅           件的发生等。
                                                 特殊风险事件
      司市场风险管
试是公司                  要组成部分。通过压力测
                管理中的重要                     为突出的显示公司的可能
      险收益分析，并对比风险
进行风险                  险承受能力，衡量公司整             在预期范围内。针对
                                                 风险状态是否在
       的市场环境和
2017 年的                            加强了对压力
                 和风险特征，公司重点加           法研究与完善，尤其是加入
      信用违约和基
持仓的信                  变现能力的考
                基于流动性变        考虑，丰富了           方法，以此更
                                                 情景和计算方
      估和管控公司
性地评估                  下可能发生的
                司极端情况下        的重大损失。
         司对业务部门
       公司                   置了风险限额
                   门/业务线设置        额以控制盈亏           暴露程度，风险
                                                     和市场风险暴
      限额进行每日
对风险限                    近或突破风险
                日监控。当接近                            会向相关管理人员进行预警
                                      险限额时，风险管理部会
      关业务管理人
并和相关                  论，按照讨论形成的意见，
                人员进行讨论                       /业务线会降低风险暴露程
      险限额，或者
符合风险                   业务线申请临
                者业务部门/业        临时或永久提           委员会批准后
                                                  额，经相关委
         司对风险限额
       公司                  持续的完善，在当前已有
                   额体系进行持                     上进一步丰富公司整体、
                 账户等不同层
部门/业务线、投资账                  限额指标体系
                           层面的风险限                     指引，规范限额
                                                  具体规定或指
      式。
管理模式
         于境外资产，在保证境外
       对于                            所需资金的基
                             外业务拓展所                     进行统一管理
                                                    对汇率风险进
      方式对账户资
日盯市方                  行跟踪，从资
                资产价格进行                              分析、压力测试等多个角度
                                    资产限额、VaRR、敏感性分
      险，并通过调
汇率风险                  寸、用外汇远期/期权对冲
                调整外汇头寸                      互换等多种手段管理汇率
口。
         集团紧密跟踪
       本集                  务变化，及时
                   踪市场和业务        时掌握最新市           构和股东保持
                                                    ，与监管机构
      及时管理市场
沟通，及        场风险敞口。
         集团的市场风
       本集                  参阅本报告第
                   风险情况请参        第十节“财务报            融工具相关的
                                                      十一、 与金融           。
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                                                                               证券
                                                                           中信证 2017 年半
       用风险
(四) 信用
    用风险是指因
      信用                  交易对手或持
                  因借款人、交        持仓金融头寸           用资质恶化而
                                                   法履约或信用
      险。
失的风险
    集团的信用风
      本集                  自四个方面：一是经纪业
                  风险主要来自                               进行期货交易
                                                   买卖证券及进
      要求客户依法
有提前要                  保证金，在结
                法缴足交易保        结算当日客户             所需的情况下
                                                 足以支付交易所
      由于其他原因
户资金由                            责任代客户进
                因出现缺口，本集团有责           造成损失；二是融资融券、
      券交易、股票
回式证券                  购等证券融资
                票质押式回购        资类业务的信 指由于客户未能履行合同约
      的风险；三是信用类产品投
来损失的                              风险，即所投
                            投资的违约风           产品之融资人或发行人出现
      付到期本息，导致资产损
拒绝支付                            变化的风险；四是利率互换、股票收益
                          损失和收益变                              益互换、场外
      易等场外衍生
远期交易                  对手方违约风
                生品交易的对        风险，即交易 未能按照合同约定履行相
      风险。
义务的风
    司通过内部信
      公司                  系对交易对手
                  信用评级体系        手或发行人的           用压力测试、
                                                   行评估，采用
      手段进行计量
分析等手                  这些结果通过
                量，并基于这        过授信制度来 风险。同时，公司通过信息
      用风险进行实
统对信用                  跟踪业务品种
                实时监控，跟        种及交易对手 险状况、出具分析及预警报
      授信额度。
时调整授
    中国大陆代理
      在中                  的证券交易均
                  理客户进行的        均以全额保证           制了交易业务
                                                   大程度上控制
      险。
结算风险
    券融资类业务
      证券                  险主要涉及客
                  务的信用风险        客户提供虚假 时足额偿还负债、持仓规
      合同约定、交
构违反合                  反监管规定、提供的担保
                交易行为违反                     法律纠纷等。公司主要通
      教育、征信、授信、逐日
户风险教                            户风险提示、强制平仓、司法追索等方
                          日盯市、客户                              方式，控制此
      风险。
的信用风
    用类产品投资
      信用        资方面，对于私募类投资，公司制定了           限额，通过风险
                                                     标准和投资限
      示和司法追索
风险提示                  其信用风险进
                索等方式对其        进行管理；对             过交易对手授
                                                 投资，公司通过
      用评级制定相
针对信用                  限制。
                相应的投资限
    外衍生品交易
      场外                  手主要为金融
                  易的交易对手        融机构或其他专业机构，主 易对手未能按
      发生亏损时未
在投资发                  足保证金、交
                未能及时补足        交易双方计算 配等风险。公司对交易对手
      例和交易规模
证金比例        模限制，通过每日盯市、追 强制平 来控制交易对手的信用风险
      现强制平仓且
并在出现                  后通过司法程
                且发生损失后        程序进行追索。
    境内外评级机
      因境                  券的评级结果
                  机构对于债券                              此分别表述如
                                      果没有较强的可比性，因此        如下：
    券类投资信用
      债券                  （中国境内）
                  用风险敞口（
                                                                           单位：万元   币种：人民币
   投资评级                                    2017 年 6 月 30 日                 2016 年 12 月 31 日
         权信用
   中国主权                                           1,7711,838                          1,337,878
   AAA                                                  766,517                           2,867,195
   AA                                                   426,664                           1,393,647
   A                                                           -                              9,779
   A-1                                                  238,320                             452,310
   其他                                               1,0099,691                          1,586,578
   敞口合计                                           4,2243,030                          7,647,387
          ～A         以上债务的评级
   注：AAA～ 指一年期以             级，其中 AAA 为                      以内债务的最高
                                                              -1 指一年期以          高评级；AA 包含
       为A                          含实际评级为 A+，A 和 A-的产品；其他为 A-以下（不含 A-）评级及没
                 和 AA--的产品；A 包含
         评级的资产。
       项评
                                               27/196
                                                                                       证券
                                                                                   中信证 2017 年半
         券类投资信用
       债券                  （境外）
                   用风险敞口（
                                                                                    单位：万元   币种：人民币
   投资评级                                        2017 年 6 月 30 日                      2016 年 12 月 31 日
   A                                                         87,063                                      4,032
   B                                                        3996,789                                   305,542
   C                                                      1,3889,730                                   949,073
   D                                                         33,954                                     36,144
   NR                                                       1666,051                                   390,280
   敞口合计                                               2,0773,588                                1,,685,071
         外债券评级取自
   注：境外           自穆迪、标普、惠誉三者评级级（若有）中的           三者均无评级，则记为 NR。其         评
         包含穆迪评级 A
       级包                                                              产品；B 评级包含
                                   普评级 AAA～AAA-、惠誉评级 AAA～AA-的产               含穆迪评级 A11～Baa3、
         普评级 A+～BBBB-、惠誉评级 A
       标普                                      品；C 评级包含         Ba1～B3、标普评 BB+～B-、惠誉评级
                                                                                       评级
           ～B-的产品；D 评级包含穆迪
       BB+～                                                             誉评级 CCC+～B--的产品。
                                   迪评级 Caa1～DD、标普评级 CCC+～C、惠誉
         集团对证券融
       本集                  从质押率、质
                   融资类业务从        质押物、保障           性、期限等多
                                                    中度、流动性
      持严格的风险
继续保持                            时的盯市管理来管理信用风
                险管理标准，并通过及时                    风险敞口。
         告期末，本集
       报告                  券业务存量负
                   集团融资融券                              例为
                                       负债客户平均维持担保比例 292%；本集团约定购
      负债客户平均
券交易负                  比例为 221%；本集团股权
                均维持担保比                      交易负债客户平均维持担保
      本集团股票收
246%；本                  务负债客户平
                收益互换业务        平均维持担保比例为 226%%。
       动性风险
(五) 流动
         动性风险，是
       流动                  法以合理成本
                   是指公司无法        本及时获得充 偿付到期债务、履行其他
      足正常业务开
务和满足                  需求的风险。公司一贯坚
                开展的资金需                     整体运作，并由资金运营部
      的资金调配。目前，在境
理公司的                            和银行间市场
                          境内交易所和           有较好的资信水平，维持着
      借、回购等短
定的拆借                  道；同时也通
                短期融资通道        通过公募私募 行公司债、次级债、收益凭
      租借等补充公
展黄金租                  营资金，从而
                公司长期运营                              态保持在较为
                                    而使公司的整体流动性状态        为安全的水平
         外，风险管理
       此外                  地对公司未来
                   理部会独立地        来一段时间内的资金负债情况进行每日监测与评估
      时间点和时间
对特定时                  负债匹配情况
                间段的资产负        况的分析以及           算，来评估公
                                                 等指标的计算
      能力。风险管
金支付能                  发布公司流动
                管理部每日发        动性风险报告 资产负债状况，限额管理
      告。同时，公
进行报告                  部流动性风险
                公司对内外部        险指标设置了 当超过阀值时，风险管理
      制度向公司风
照相关制                  员会和公司管
                风险管理委员        管理层以及相 行风险警示，并由相关的管
      当操作以将公
进行适当                  性风险调整到
                公司的流动性        到公司允许的 司还建立了流动性储备池
      足的高流动性
持有充足                  足公司应急流
                性资产以满足        流动性需求。
                    流动性中性偏
       2017 年，面对流                  央行资金投放
                              偏紧、依赖央           境，本集团加强了对流动性
      注和日常管理
密切关注                  确保流动性监
                理，一方面确        监管指标持续             面，通过进行
                                                 标准，另一方面
      力测试，评估
风险压力                  下的流动性压
                估极端情况下                              保公司流动性
                                    压力，制定应急方案，确保        性安全。
       作风险
(六) 操作
         作风险是指由
       操作                  缺陷、信息系
                   由内部流程缺        系统故障、人           及外部因素等
                                                    当行为，以及
      的风险。
成损失的
         告期内，已建
       报告                  事件调查与报
                   建立的风险事        报告、整改措           程、业务流程
                                                    业务评估流程
      度审核、月度
规章制度                  管理小组会议
                度操作风险管        议等机制持续 风险事件的发生频次、损
      往有所下降，体现出操作
均较以往                            体系不断完善
                          作风险管理体           程日趋细化、员工风险意识
      果。在此基础
升的成果                  逐步推进为各
                础上，公司逐        各部门核心业 风险事件频发的控制环节设
                                                     28/196
                                                                                           证券
                                                                                       中信证 2017 年半
      监控的关键风
常量化监                              及时对运营中
                风险指标（KRRI）体系，及                     现前瞻性的管
                                                   行预警，实现
    度建设方面，根据试行期
      制度                            经验，结合最
                            期间积累的经           和公司管理实践，对已试
      三项操作风险
两年的三                  进行了修订，正式发布，包括：《新
                险管理规范进                                        程》、《操作
                                                        新业务评估流程
      流程》、《操
件报告流                  理小组议事规
                操作风险管理        规程》。
    统建设方面，操作风险管
      系统                            期已上线，七
                            管理系统一期                     风险事件报告
                                                   包括：内部风
      件统计、整改
风险事件                            事项管理、风
                改措施追踪、流程优化事                       各类汇总统计
                                                 数据库维护、各
      系统管理。通
分析和系                  动化辅助手段
                通过系统自动                              理效率。
                                    段，提升了操作风险的管理
                                           第五节          重要
      告期内召开的
一、报告                  大会和临时股
                的年度股东大        股东大会的有
           会议届次                  召开日期         决议刊登的            查询索引         决议刊登的披
                                                              wwww.sse.com.cn
          第一次临时股东
   2017 年第          东大会         2                       wwww.hkexnews.hk                     2017.1.20
                                                            www..cs.ecitic.com
                                                              wwww.sse.com.cn
       2016 年度股东大会             2                       wwww.hkexnews.hk                     2017.6.20
                                                            www..cs.ecitic.com
      述会议 决议请参
注：上述            参阅会 议当日日香港交 易所披披露易网 站（                 hkexnews.hk）），次日的上 交所网站
  （ htttp://www.sse.com.cn ） 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 时 报 》 及 本 公 司 网 站
  （http://www.cs.ecitic.com）。
      内，公司共召
报告期内                  股东大会，相
                召开了两次股        相关情况如下：
√适用 □不适用
      1、公司 2017 年                                  取现场投票与网络投票相结
                      时股东大会于 2017 年 1 月 19 日采取
      召开，会议现
决方式召                  京四季酒店，2017 年第一
                现场设在北京                      东大会审议通过了有关更新
      免的持续关联
非获豁免                   普通决议案。该次股东大
                联/连交易的普                               先生主持，公司董事、
                                                  事长张佑君先
      各专门委员会
董事会各                  事、高级管理
                会主席、监事        理人员出席了会议。
      2、公司 2016 年 会于 2017 年 6 月 19 日采 票与网络投票相结合的表决
      议现场设在北
开，会议                  店，会议审议
                北京四季酒店        议通过了三项 及十项普通决议案。该次
      司董事长张佑
会由公司                  持，公司董事
                佑君先生主持        事、董事会各 会主席、监事、高级管理人
了会议。
      润分配或资本
二、利润                  增预案
                本公积金转增
       年度拟定的利
(一) 半年                  案、公积金转
                 利润分配预案        转增股本预案
是否分配或转增                                            否
    送红股数（股）
每 10 股送                                                                                                         -
    派息数(元)（含
每 10 股派           含税）                                                                                        -
    转增数（股）
每 10 股转                                                                                                         -
                                    润分配或资本公
                                  利润          公积金转增预案 说明
无
      诺事项履行情
三、承诺        情况
       司实际控制人
(一) 公司                  关联方、收购
                 人、股东、关        购人以及公司 关方在报告期内或持续到报
       承诺事项
     的承
      权分置改革承
1、 股权        承诺
                   施股权分置改
      2005 年公司实施                  司第一大股东
                             改革时，公司           承诺：“所持股份自获得上
                  不上市交易或
权之日起 12 个月内不                  诺期期满后，通过交易所
                            或转让的承诺                  所挂牌交易出售的股份数量
                                                      29/196
                                                                                 证券
                                                                             中信证 2017 年半
      股份总数的 1
信证券股                     日起两个工作
                   事实发生之日           公告，且出售数量占公司股
                  不超过 5%，在 24 个月内
的比例在 12 个月内不                   内不超过 10%%。”
       中信集团已将
     因中                  公司全部股份
                 将其所持本公        份转让至中信 诺由中信有限承继。此承
      目前执行情况
有效。目                  继续履行。
                况良好，将继
      于避免同业竞
2、 关于        竞争的承诺
                  公司首次公开
     2002 年 12 月公                   时，公司第一
                            开发行 A 股时           信集团承诺：“保证现时不
      也不再设立新
且将来也                  司；       和信托投资公
                新的证券公司 针对银行和                     司相同或类似
                                                  的与证券公司
      证券股份有限
由中信证                  充分的信息披
                限公司进行充        披露；保证不 东地位，损害中信证券股
      其他股东的利
公司及其        利益。”
       承诺长期有效
     此承                  有限承继。目前执行情况良好，将继续
                 效，由中信有                              续履行。
       有其他股东及
     未有                   尚未履行完毕
                 及关联/连方尚        毕的公开承诺
       司未有需要履
(二) 公司                  承诺事项
                 履行的公开承
√适用 □不适用
                                                            是否有          如未能
                                                                                能及时履行应 如未能及时
                    承诺               承诺      承诺时间及        是否
                                                                     否及时
    背景
    承诺背                 承诺方                           履行期              未完成履行的 履行应说明
                                                                            说明未
                    类型               内容          期限            格履行
                                                                   严格
                                                              限                具           下一步计划
         关的承诺
与股改相关          其他   中信集团   参见上文     长期有效   否       是         不           不适用
         开发行相
与首次公开
                    其他   中信集团   参见上文   长期有效     否       是        不            不适用
关的承诺
      任、解聘会计
四、聘任                  情况
                计师事务所情
      解聘会计师事
聘任、解                  况说明
                事务所的情况
√适用 □不适用
       公司      度股东大会批
     经公 2016 年度                  普华永道中天
                           批准，续聘普                     普通合伙）、罗
                                                  务所（特殊普
      师事务所及其
道会计师                  道全球网络成
                其他普华永道                              外部审计师，分别负责按照
                                    成员所为公司 2017 年度外
      准则和国际财
业会计准                  则提供相关年
                财务报告准则        年度审计服务           普华永道中天
                                                 服务；聘请普
                合伙）为公司 2017 年度内
事务所（特殊普通合                    内部控制的审 审计、审阅费用合计不超过
2,176 万             表子公司、相
         对公司一级并表        相关并表项目 审阅费用）。如审计、审阅
      更导致费用增
内容变更                  大会授权董事
                增加，股东大                                        容确定。
                                    事会根据实际审计、审阅的范围和内容
      间改聘会计师
审计期间                  情况说明
                师事务所的情
□适用 √不适用
公司对会        所“非标准审
      会计师事务所                  的说明
                          审计报告”的
□适用 √不适用
公司对上        告中的财务报
      上年年度报告                  会计师出具“非标准审计报
                          报告被注册会                    报告”的说明
□适用 √不适用
      产重整相关事
五、破产        事项
□适用 √不适用
      大诉讼、仲裁
六、重大        裁事项
      告期公司有重
□本报告                  仲裁事项 √本
                重大诉讼、仲         本报告期公司 讼、仲裁事项
       告期内，本集
     报告                  《上交所上市
                 集团不存在《                              案金额超过人
                                     市规则》中要求披露的涉案        人民币 1,000 万元并
      司最近一期经
且占公司                  产绝对值 10%以上的重大诉
                经审计净资产                       事项。
       告期内，本集
     报告                  额超过人民币 1,000 万元的诉讼、仲裁
                 集团涉案金额                                         情况如下：
                                                            裁事项进展情
                  建债券交易纠
     1、公司与中城建        纠纷案
                 城建     债券交易纠纷
     （1）“11 中城 MTN1”债        纷案
                                                  30/196
                                                                           证券
                                                                       中信证 2017 年半
                            城市建设控股
    2011 年 12 月 8 日，中国城        股集团有限公 简称“中城建”）通过全国银行间
      场公开发行中
债券市场                  设控股集团有
                中国城市建设                              期中期票据（以下简称“ 中城
                                    有限公司 2011 年度第一期
       ”）。公司分
建 MTN1”                                、2016 年 4 月 11 日，通
                 分别于 2016 年 4 月 7 日、                    通过全国银行间债券交易系
      发行的上述“ 中城建 M
中城建发        “11        面总额分别为             人民币 3,000 万元，共
                                         7,000 万元及人
                 票面利率为 5.68%。2016 年 12 月 9 日，中城建发
计人民币 1 亿元，票                                          发布《中国城市建设控股集
                             延期兑付的公
公司 20111 年度第一期中期票据延        公告》，称其 20116 年 12 月 9 日兑付的“11 中城
       ”，因未能按
建 MTN1”                  措足额资金，不能按期完
                 按照约定筹措                     付。截止目前仍未兑付。公
                  向北京市第一
2017 年 2 月 28 日向                  法院（以下简
                            一中级人民法           院”）提起诉讼，要求中城
      到期的债券本
公司已到                             相应利息人民 568 万元
                本金人民币 1 亿元以及相                 元；要求中城建赔偿本息所
      以及其他实现
违约金以                  用。一中院已 2017 年 2 月 28 日受理本案，于 2017 年 4 月 25 日做
                现债权的费用        已于
      保全裁定。本
出财产保        本案原定于 2017 年 7 月 4 日开庭，但           异议，公司于 2017 年
                                                     提出管辖权异
6 月 29 日           辖权异议裁定
           院寄送的管辖        定书，裁定将 北京市第二中级人民法院（以下简
      中院”）审理
称“二中        理。
                城建     债券交易纠纷
    （2）“12 中城 MTN1”债        纷案
                           过全国银行间债券市场公开
    2012 年 11 月，中城建通过                                 股集团有限公 2012
                                                    城市建设控股
      一期中期票据
年度第一                  称“12 中城建 MTN1”）。
                据（以下简称                       年 2 月 29 日、3 月 1 日、3 月 4 日，
      过全国银行间
公司通过                  中心购买中城
                间同业拆借中        城建发行上述                券面总额分别
                                                 中城建 MTN1”，券
                 民币
币 2,000 万元、人民 5,000 万 5,000 万元， 币 1.2 亿元，票面利率为 5.55%。
      城建经营状况
鉴于中城                            诉讼及执行案
                况持续恶化，现涉多起诉           直在转移集团下属优质资
                              院提起诉讼，要
司于 20117 年 5 月 26 日向一中院                       券本金人民币 1.2 亿元以及相应
                                             提前偿还债券
      民币                计算到 2017 年 5 月 26 日）；要求中城建赔偿实现债权的其他
利息人民 3,266,1137 元（暂计
                             理本案并于 20017 年 6 月 12 日做出财产
一中院于 2017 年 5 月 27 日受理                                  产保全裁定。本案原定于 2017 年
7 月 18 日           出管辖权异议
           是中城建提出        议，公司于 2017 年 6 月 2 日收到一中院寄送的管
      书，裁定将本
议裁定书                  中院审理。
                本案移送二中
                城建     债券交易纠纷
    （3）“12 中城 MTN2”债        纷案
                             建通过全国银
    2012 年 12 月 18 日，中城建        银行间债券市 行中国城市建设控股集团有
       度第二期中期
2012 年度                  下简称“12 中
                 期票据（以下            MTN2” 于 2016 年 4 月 8 日，通过
      券交易系统分
行间债券                  中城建发行的
                分三笔购买中                                        额分别为人民 4,000
                                    的上述“12 中城建 MTN2”，券面总额
      人民币 4,000 万元及人民 1.2 亿元
万元、人                   民币                            票面利率为 5
                                    元，共计人民币 2 亿元，票           6 年 12 月
      中城建在中国
19 日,中                              中国城市建设
                国货币网平台正式发布《中           有限公司 20112 年度第二期
      付息的公告》，称其本应 2016 年 1 月 19 日兑
据延期付                  应于                    因未能按照约定筹措足额资金，不
      足额付息。截
能按期足                  未付息。公司
                截止目前仍未        司已于 2017 年 2 月 28 日向北京市海淀区人民法院
      求中城建支付
讼，要求        付公司应于 20016 年 12 月 19 日支付的            元；要求中城建
                                                      币 1,110 万元
      对应的违约金
利息所对                  实现债权的费
                金以及其他实                              法院已于 20017 年 2 月 28 日受理
                                    费用。北京市海淀区人民法
本案。2017 年 6 月 2 日，北京市海淀区人民法院做出财           在等待开庭通
                                                    定。目前正在
      时，鉴于中城
    同时                  况持续恶化，现涉多起诉
                城建经营状况                               直在转移集团
                                                 件，并且一直
                                        院提起诉讼，要求中城建
质资产，公司于 20117 年 5 月 26 日向一中院                              券本金人民币 2 亿元
                                                            建提前偿还债券
      应利息人民币 4,865,753 元（暂计算 2017 年 5 月 26 日）；要求中城建赔偿实现债
以及相应                             算到
                                            31/196
                                                                        证券
                                                                    中信证 2017 年半
他费用。一中院于 2                  本案并于 2017 年 6 月 12 日出具财产保全裁定。本
                   年 5 月 27 日受理本
于 2017 年 7 月 18 日           出管辖权异议
                      是中城建提出           20017 年 6 月 2 日收到一中
      权异议裁定书
的管辖权                  本案移送二中
                书，裁定将本        中院审理。
                 证券交易代理
    2、公司与程宇证        理合同纠纷案
                             程宇于公司芜
    2015 年 10 月 23 日，客户程        芜湖新时代商 部开户并与营业部签署《证
      理协议》。20016 年 11 月 28 日，程宇
委托代理                                宇就其持有的 票以柜台委托的方式发起三
      持指令。三份
交易减持                  计委托减持 910 万股，因
                份指令单合计                      在公司开通创业板交易权限
      托均未成交。2016 年 11 月 29 日，该
三笔委托                               该客户通过网 统将上述股票自行减持成功
      创业板股票大
宇就其创                  持失败事宜向
                大宗交易减持        向深圳市福田           诉讼，要求赔
                                                 对公司提起诉
人民币 1 元           费用。公司于 2017 年 6 月 22 日收到深圳市福田区
            并承担诉讼费
      票，案件定于 2017 年 9 月 4 日开庭。2017 年 7 月 5 日，公
院的传票                                                     公司依照法律规定，向福田区人民
      起管辖权异议
法院提起                              至公司主要办
                议申请，申请将案件移送至                     朝阳区人民法
                                                   在地北京市朝
                 劳动争议案
    3、公司与杨辉劳
      辉原为公司固
    杨辉                  员工，2007 年 4 月至 20113 年 4 月期
                固定收益部员                                期间在公司工作，后因涉嫌
      除劳动合同。2017 年 6 月 12 日，杨
罪被解除                              杨辉向北京市 动人事争议仲裁委员会提起
                工资报酬、奖
裁申请，请求支付工        奖金、违法解除劳动关系赔 计人民币 1,4457.26 万元。北京市
      劳动人事争议
朝阳区劳                  会于
                议仲裁委员会 2017 年 6 月 19 日受理 案件定于 2017 年 9 月 5 日开庭
                 武汉泓锦违约
    4、金石投资与武        约纠纷案
      石投资为公司
    金石                  司，于 2011 年 3 月 31 日与武汉泓锦
                司全资子公司                               锦旭隆新材料有限公司（下
      ”）的法定代
汉泓锦”                  海签订《股权转
                代表人卢士海                              海持有的武汉
                                      转让协议》，受让卢士海        汉泓锦 4.04%的
      承诺如武汉泓
卢士海承                  相关业绩目标
                泓锦未实现相        标，其将对金 补偿。因卢士海违约未支
      金石投资于 2
款项，金                            汉市中级人民
                   年 10 月 8 日向武汉           诉讼，要求卢士海支付补偿
币 36,6660,204.53 元           院于                 受理本案。本
                     中级人民法院 2015 年 10 月 9 日受        本案已分别于 2015 年
                               先后两次开庭
11 月 26 日、2016 年 2 月 29 日先        庭审理，被告 未到庭。2016 年 4 月 11 日，金石
      到武汉中院送
投资收到                  事判决书》，判决武汉泓
                送达的《民事                     表人卢士海向金石投资支
                            并承担本案诉
款人民币 36,660,2004.53 元，并        诉讼费用人民 225,101 元。鉴于卢士海未予履行
                资于                 向武汉市中级
判决书》，金石投资 2017 年 6 月 14 日向           提起强制执行程序，该执行
被受理。
                 宝华集团股权
    5、金石投资与宝                  纠纷案
                           权转让合同纠
      石投资于 20114 年 8 月 11 日与山东宝
    金石                                宝华国际集团 以下简称“宝华集团”）签订了
      转让协议》，约定金石投
《股权转                            的山东远东国
                          投资将持有的           股份有限公司的全部股权
      团，     团应当在 2014 年 9 月 30 日前向金石投
宝华集团 宝华集团                                              人民币 30,0000,000 元
                                                     权转让价款人
      应的资金成本
加上相应                                宝华集团法定
                本。2016 年 8 月 19 日，宝                     投资出具《保证书》，
                                                     宝华向金石投
      宝华集团应向
承诺为宝                  支付的全部款
                向金石投资支        款项提供无限           集团未足额支
                                                 保。因宝华集
      款，为维护金
转让价款                  合法权益，金
                金石投资的合        金石投资于 20016 年 9 月 2 日向北京市第三中级人
      简称“三中院
（以下简                  民事诉讼，要
                院”）提起民        要求宝华集团 支付股权转让价款，金宝
      付责任。2016 年 12 月 31 日，诉讼双
连带支付                               双方在三中院 成调解并签署《调解协议》
      团向金石投资
宝华集团                  转让款、诉讼
                资支付股权转        讼费等合计人民币 36,2200,912.5 元。截至报告期末，宝华
                                          32/196
                                                                        证券
                                                                    中信证 2017 年半
      向金石投资足
集团已向                  述人民币 36,2220,912.5 元款项。金石
                足额支付前述                               石投资持有的山东远东国际
      有限公司的全
工股份有                  完成过户，本
                全部股权已完        本案已终结。
    6、中证资本合同纠纷案
      司控股子公司
    公司                  的全资子公司
                司中信期货的                              有限公司（已 2017 年 6 月 7 日
                                    司中证资本管理（深圳）有        已于
      中信中证资本
更名为中                  公司，以下简称
                本管理有限公          称“中证资本 因动力煤代采购合同对手方陆续
                              海合作区人民
于 2015 年 4 月 9 日向深圳市前海        民法院（以下           提起诉讼并获立
                                                     海法院”）提
      情况请参见公 2015 年年
关背景情        公司                往期报告。
                          年度报告等往
      讼分两案进行
    诉讼                  讼二已于 2016 年 8 月 22 日收到深圳
                行，其中诉讼                               圳中院二审（终审）判决书
      证资本的诉讼
支持中证        讼请求。2017 年 4 月 10 日中证资本 人达成《执行和解协议书》
      行和解协议书
到《执行                  全部执行款人
                书》约定的全        人民币 3,900 万元。2017 年 5 月 2 日中证资本收到
      书，诉讼二执
院裁定书        执行终结。
      讼二的被告之
    诉讼        之一沈鹏于 2016 年 3 月 24 日，以诉 保全损害为由起诉中证资本
      民币                                                   理。
赔偿人民 11,715,913.86 元。本案将于 20017 年 8 月 31 日开庭审理
                 公司与公务机
    7、金鼎信小贷公        机公司纠纷案
      岛金鼎信小额
    青岛                  有限公司（以
                额贷款股份有        以下简称“金 司”）系本公司全资子公
      山东）的控股
证券（山        股子公司。20014 年 3 月 27 日，金鼎 与青岛航空公务机有限公
      “公务机公司
下简称“                  《借款合同》，向公务机公司发放了人
                司”）签订《                              人民币 1,5000 万元的贷款
      因公务机公司
1 年，因                  定还款日按期
                司无法于原定        期偿还贷款本           益，金鼎信小
                                                 自身合法权益
                    依法对借款人
于 2015 年 3 月 4 日依                  司以及连带责
                              人公务机公司                     投资管理有限
                                                     滨州市平太投           山
      新能源股份有
东华昌新                  滨州市大高置
                有限公司、滨        置业有限公司           滨提起诉讼，
                                                 司原法人于滨
      约为人民币 1
还金额约             元，青岛市中
                   万元                                        理本案，于 2015 年 3
                               中级人民法院 2015 年 3 月 4 日受理
                  封了山东华昌
月 11 日依法申请查封                  份公司、于滨
                            昌新能源股份           房产。本案于 2015 年 8 月 24 日开
                级人民法院于 2015 年 11 月 12 日作出
庭审理，青岛市中级                                             贷公司胜诉，但
                                                     决金鼎信小贷
      金鼎信小贷公
未支持金                  逾期利息，金鼎
                公司主张的逾          鼎信小贷公司 2015 年 11 月 20 日上诉至山东省
                             山东省高级人
民法院。2016 年 10 月 28 日在山        人民法院主持 成调解。截至 2017 年 6 月 30 日，
      公司已经偿还
公务机公                  费、逾期利息和部分本金合
                还包括律师费                                元。金鼎信小贷
                                                   337.11 万元
      机公司的五级
将公务机                  下调至次级，并足额计提减值拨备。
                级分类等级下
      市公司及其董
七、上市                            人员、控股股
                董事、监事、高级管理人                     人处罚及整改
                                                 制人、收购人
√适用 □不适用
                公司曾公告收到中国证监会
    1、2015 年，公                    会调查通知书 队调查通字 1 号），
      围是公司在融
查的范围                  务开展过程中
                融资融券业务        中，存在违反           例》第八十四
                                                 监督管理条例
      定与客户签订
按照规定        订业务合同”规定之嫌（详情请参见公 2015 年 11 月 27 日、2015 年 11 月 30
      的公告）。20017 年 5 月 24 日，就前
日发布的                               前述调查，公 证监会《行政处罚事先告
      字[2017]57 号
（处罚字                                             布的公告）。
                    请参见公司于 2017 年 5 月 25 日发布
                 董事、监事、高级管理人
    2、报告期内，董                  人员、第一大 在被有权机关调查、被司法
      门采取强制措
纪检部门                  送司法机关或
                措施、被移送                              证监会立案调
                                    或追究刑事责任、被中国证        调查或行政处
      场禁入、被认定为不适当人
采取市场                              他行政管理部
                            人选、被其他           及被证券交易所公开谴责的
      告期内公司及
八、报告                  东、实际控制
                及其控股股东        制人诚信状况
√适用 □不适用
                                          33/196
                                                                                     证券
                                                                                 中信证 2017 年半
    告期内，公司
      报告                  大股东不存在
                  司及其第一大                              所负数额较大
                                      在未履行法院生效判决、所        大的债务到期
等情况。
      司股权激励计
九、公司                  持股计划或其
                计划、员工持        其他员工激励 及其影响
       关股权激励事
(一) 相关                  时公告披露且
                 事项已在临时        且后续实施无 的
□适用 √不适用
    司曾于 2006 年
      公司             权激励，请参 2006 年 9 月 7 日的《
                                 参见                     报》、《上海证 、
      时报》及上交
《证券时        交所网站。
       时公告未披露
(二) 临时                  进展的激励情
                 露或有后续进        情况
      励情况
股权激励
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股
      股计划情况
□适用 √不适用
其他激励
      励措施
□适用 √不适用
      大关联交易
十、重大
       日常经营相关
(一) 与日                  易
                 关的关联交易
      在临时公告披
1、 已在                  实施无进展或
                披露且后续实        或变化的事项
□适用 √不适用
      在临时公告披
2、 已在                  后续实施的进
                披露，但有后        进展或变化的
√适用 □不适用
                   属子公司与中
      （1）公司及下属                  其下属公司、联系人发生
                             中信集团及其                             交易
                                                           生的关联/连交
    告期内，公司
      报告                               次临时股东大
                  司严格按照 20017 年第一次           过的《关于与中国中信集团
                 产品交易及服
司签署<证券和金融产                  议>的议案》、2016 年度
                           服务框架协议                  度股东大会审议通过的《关
                   联/持续性关
公司 20117 年日常关联                 议案》以及公司
                            关连交易的议             团于 2017 年 2 月续签/签 《证
      融产品交易及
券和金融                  协议》、《综
                及服务框架协        综合服务框架          框架协议>之补
                                                 <房屋租赁框
                                     金额上限开展关联/连交易
（二）》及其约定的 2017-2019 年度交易金                             行情况如下表
                                                          易，相关执行
                                                                                     单位：万元 币种
                                                             2017 年 1-6 月      占同类类交易
                                             2017 年度交易                                      对公
    连方
   关联/连              交易内容                             发生交易金额额/单       的比例
                                                                                   额的
                                               金                                                 的影响
                                                                日最高余额           （%）
                证券和金
                       金融产品交易现金流
                       除同业拆入及正回购
                入（扣除                        12,000,000            4955,951           -            -
                金额）
                       金融产品交易现金流
                证券和金
                                                 9,500,000            5044,249           -            -
                       除逆回购金额）
                出（扣除
                       入金额
                同业拆入                       未 注
                                                                    4,1500,000           -            -
   中信集团
         团及          交易涉及每日最高余
                正回购交
                                                 2,000,000             955,000           -            -
   其联系人            利息）
                额（含利
                       出及逆回购交
                同业拆出         交易涉及
                                                   500,000                  -            -            -
                       最高余额（含利
                的每日最            利息）
                       金融服务收入
                证券和金                           220,000             422,022        2.45       42,022
                      金融服务支出
                证券和金                            40,000              7             1.11       -7,360
                      务收入
                综合服务                               600                 58         0.02
                      务支出
                综合服务                            38,000              6             0.64       -6,850
                                                   34/196
                                                                                                 证券
                                                                                             中信证 2017 年半
                      赁收入
                房屋租赁                               5,500                       631            4.81
                      赁支出
                房屋租赁                               7,000                     2                4.19        -2,202
                               的同业拆入金额
 注：公司来自中信集团及其联系人的          额于银行间市场               行利率计息而并
                                                            业条款及按现行
                               香港上市规则第 14A.90 条下的
     司提供抵押，该等同业拆入属香                                       此未设定上限。
                                                            关连交易，因此
                   属子公司与其
      （2）公司及下属                 连方发生的关
                             其它关联/连
    告期内，公司
      报告        司严格按照20016年度股东大会审议通过 预计公司2017年日常关联
       易的议案》开
 关连交易                   交易，相关执
                 开展关联/连交        执行情况如下
      1）公           司董事、监事 高级管理人
            子公司与公司        事、                    理人员职务的
                                              事、高级管理           （公
       子公司除外）发生的关联
 司控股子                  联交易
                                                                                               位：万元 币种
                                                                                             单位
                                                 2017 年预计             2017 年 1-6 月实      占同类交易    对公司利润
    联方
      关联                关联交易类别
                                                  交易金额                      交易金额
                                                                         际发生交            额的的比例（%）   的影响
    管理有限公
汇贤房托管
                         证 品交易              际发生数计算注 2
                                            以实际                                       -               -             -
司
    控股有限公
国寿投资控
                         证 品交易              际发生数计算注 2
                                            以实际                                       -               -             -
司
    控股有限公
远洋地产控
                         证 品交易              际发生数计算注 2
                                            以实际                                       -               -             -
司
    投资基金管
渤海产业投
                         证 品交易              际发生数计算注 2
                                            以实际                                       -               -             -
理有限公司
青岛蓝海股
    股权交易中          费用收入                             70                      -               -             -
    任公司注 1
心有限责任                  费用支出                           7000                      -               -             -
                   注1
    有限公司
证通股份有                  费用支出                           4660                   125            0.03         -125
                            费用收入                           3772                      -               -             -
    保险集团股
中国人民保
                            费用支出                               5                 1.47       不足 0.01        -1.47
份有限公司注 1                                                   注2
                         证 品交易              际发生数计算
                                            以实际                                       -               -             -
中信产业投
    投资基金管          费用收入                             25                      -               -             -
理有限公司注 1     证 品交易                以实际
                                                际发生数计算     注2
                                                                                         -               -             -
中信资本控
    控股有限公    费用收入                             2,0000                        -               -             -
司                 证         品交易            际发生数计算注2
                                            以实际                                       -               -             -
湖南华菱钢
    钢铁集团有    费用收入                                 1440                      -               -             -
限责任公司注 1     证         品交易        以实际
                                                际发生数计算     注2
                                                                         流入：23,,548.22                -      475.23
 注 1：公司            股权交易中心有
           司与青岛蓝海股                         及中信产业投资
                                     有限责任公司及                         限公司的关联关关系已于 2017 年 1 月 18
         终止，公司与证
       日终          证通股份有限公             系已于 2017 年 6 月 9 日终止，公司与湖南华
                                   公司的关联关系                                         华菱钢铁集团有
         的关联关系已于 2017 年 7 月 3 日终止，公司
       司的                                       司与中国人民保              有限公司的关联关系已于 20017 年 8 月
       4 日终止。
 注 2：由于            况无法预计，交
           于证券市场情况                        计，经公司股东
                                    交易量难以估计                          上述相关证券和和金融产品的交
         发生数计算。
       际发
                   公司重要下属
      2）公司与持有公                                        关联/连交易
                             属子公司10%%以上股权的公司发生的关
                                                                                               单位：万元 币种
                                                  2017 年预计          2017 年 1-6 月实际    占同同类交易   对公司利润
            关联方                联交易类别
                                关联
                                                   交易金额              发生交易金额          的比例（%）
                                                                                             额的              的影响
POWER CORPORATION OF CANADA       费                       200                     119.30        不足 0.01       119.30
      （3）其他关联//连交易
    信寰球商贸与
      中信                  轮船有限公司
                  与上海中信轮        司签署的《光船租赁合同》
    照公司全资子
      按照                  证券投资的全
                  子公司中信证        全资子公司中           轮船有限公司
                                                   与上海中信轮
       租赁合同》，2017 年上半
 《光船租                             金收入为人民 615.38 万元。该关联交易审批情
                            半年发生租金
 见公司 2       报告。
          年年度报
                                                     35/196 
                                                                                   证券
                                                                               中信证 2017 年半
    时公告未披露
  3、 临时        露的事项
  □适用 √不适用
         产收购或股权
  (二) 资产                  售发生的关联
                   权收购、出售        联交易
    在临时公告披
  1、 已在                  实施无进展或
                  披露且后续实        或变化的事项
  □适用 √不适用
    在临时公告披
  2、 已在                  后续实施的进
                  披露，但有后        进展或变化的
  □适用 √不适用
    时公告未披露
  3、 临时        露的事项
  □适用 √不适用
    及业绩约定的
  4、 涉及                  露报告期内的
                  的，应当披露        的业绩实现情
  □适用 √不适用
         同对外投资的
  (三) 共同                  交易
                   的重大关联交
    在临时公告披
  1、 已在                  实施无进展或
                  披露且后续实        或变化的事项
  □适用 √不适用
    在临时公告披
  2、 已在                  后续实施的进
                  披露，但有后        进展或变化的
  □适用 √不适用
    时公告未披露
  3、 临时        露的事项
  □适用 √不适用
         联债权债务往
  (四) 关联        往来
    在临时公告披
  1、 已在                  实施无进展或
                  披露且后续实        或变化的事项
  □适用 √不适用
    在临时公告披
  2、 已在                  后续实施的进
                  披露，但有后        进展或变化的
  □适用 √不适用
    时公告未披露
  3、 临时        露的事项
  √适用 □不适用
                                                                                   单        币种
                                              供资金
                                    向关联方提供                                   上市公司提供资
                                                                           关联方向上
  关联方    关联关系
                         期初余额       发生额          期末余         初余额
                                                                     期初            发生额       期末余额
中国中信集
             参股股东              -     691,8199.21      691,819.21           -             -               -
团有限公司
中国中信集
团有限公司 股 东 的 子
                        1,668,188.08 99,989,6866.04 101,657,874.12 7,054,689.02     977,378.40 8,032,067.42
的下属子公 公司
司
    合计            1,668,188.08 100,681,5055.25 102,349,693.33 7,054,689.02    977,378.40 8,032,067.42
           务形成原因 主
关联债权债务                                   其他应收、应付
                                   关联方发生的其
           务对公司经
关联债权债务
           务状况的影 无
营成果及财务
响
         他重大关联交
  (五) 其他        交易
  □适用 √不适用
         他
  (六) 其他
  √适用 □不适用
         联/连方为公司提供的担保
       关联
                                                  36/196 
                                                                                        证券
                                                                                    中信证 2017 年半
                      发行                民币公司债券
         2006 年，公司发 15 年期 15 亿元人民                     保,根据中信集
                                                       集团提供担保
    此担保由中信
  协议，此                            期末，中信有
                  信有限承继。截至报告期                     额为人民币 15 亿元。
                                                   供的担保总额
                 及其履行情况
  十一、 重大合同及
    管、承包、租
  1、 托管        租赁事项
  □适用 √不适用
    保情况
  2、 担保
  √适用 □不适用
                                                                                    单位: 亿元      币种: 人民币
                                 公 情况（不包括对 保）
       担保保方                 保发生
                             担保                                 担保是
                                                     担保                                   是否存     是否为
       与上市 被担保 担保金 日期期(协     担保            担保    否已经 担        担保逾                     关联
担保方                                               到期                                   在反担     关联方
       公司的       方  额       签署
                              议签      起始日            类型    履行完 否        期金额                     关系
                                                     日                                       保       担保
         关                     日                                  毕
                中国银
                行（其                               备用
                为公司                               信用
                全资子                               证有
中信证                                                    连带
       公司本 公司提                                 效期                                                      不适
券（反                 61.11 20133.5.3 2013.5.3           责任      否       否    不适用      是        否
           部     供担                               满之                                                        用
担保）                                                    担保
                保，系                               日起
                反担保                               六个
                的被担                                 月
                保方）
          保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期内担保                                                                                                       -
          保余额合计（AA）（不包括对
报告期末担保                                  保）
                                  对子公司的担保                                                               61.11
                                               子公司对子公司
                                       公司及其子
          子公司担保发生额合计
报告期内对子                                                                                                  119.24
          子公司担保余额
报告期末对子          额合计（B）                                                                             338.22
                                    公 情况（包括对子 ）
担保总额（AA+B）                                                                                              399.33
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                  27.79
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                                                    -
    接为资产负债率
直接或间接                                  供的
                    率超过70%的被 担保对象提供
                                                                                                                   -
          额（D）
债务担保金额
          过净资产50%部
担保总额超过         部分的金额（E）                                                                               -
          保金额合计（CC+D+E）
上述三项担保                                                                                                       -
          可能承担连带清
未到期担保可          清偿责任说明                   承担债券的 及其他相关费用
                                                         （1）本公司的担保保事项
                                                         2013 年，公司根据第第五届董事会第第十二次会议决     向中国
                                                     银行出具了           承            行澳门分行为公
                                                     CITIC Seccurities Finaance 2013 Co., Ltd.发行的
                                                     券开立的备                         担保金额为 9.002 亿美元（约
                                                                            供反担保，反担
                                                     合人民币 61.11 亿元），包括债券本金  金、利息及其他
担保情况说明
                                                     保证方式为                         束日期为备用信
                                                                            证，保证期结束
                                                     届满之日起
                                                         2014 年，公司根据 2013 年度股东东大会决议，经
                                                     审议，为间             公司 CITIC Seecurities Finnance MTN 设
                                                     立的境外中             内拟发行的每每批票据项下的
                                                     供无条件及             连带责任保证担担保，担保范围
                                                     37/196 
                                                                            证券
                                                                        中信证 2017 年半
                                        据本金、利              有应付款。20114 年 10 月 30 日，CITIC
                                        Securitiees Finance MTN 对该次中期票  票据计划进行了
                                        发行，发行            美元，由公司提
                                                        6.5 亿美              提供无条件及不
                                        带责任保证                年，CITIC Seecurities Finnance MTN 对
                                        该次中期票              了八次提取，发 发行规模共计 4.3968 亿美
                                        元，由公司              及不可撤销的连 连带责任保证担
                                        内，CITIC Securities F            MTN 对           据计划进行提
                                        取，发行总      8 亿美元元（其中三年期 3 亿美元，五      5 亿美
                                        元），由公              件及不可撤销的 的连带责任保证
                                                              接全资子公司金
                                             2015 年，公司为间接              金石泽信申请固
                                        提供抵押担              额为人民币 50 亿元。
                                             （2）控股子公司的的担保事项
                                             报告期             股子公司中，仅仅中信证券国际
                                        公司中信里              担保事项，相关关担保均是对其
                                        提供，且为              公司业务开展而 而进行的，主要
                                        保、中期票            屋租赁担保、与  与交易对手方签
                                        品框架协议            议）、全球证券
                                                            协议             券借贷主协议（GMSL 协议）
                                        涉及的交易              至 2017 年 6 月 30 日，担保余
                                        币 214.40 亿元。
      他重大合同
3、 其他
□适用 √不适用
               扶贫工作情况
十二、 上市公司扶
√适用 □不适用
      准扶贫规划
1、 精准
      本方略：公司
    基本                  服务助力产业
                司凭借金融服        业扶贫，依据           扶贫，依托内外力量
                                                 进产品销售扶
      育等公益扶贫
推动教育        贫。
      体目标：汇集
    总体                  的上下资源，集中力量，侧重对口扶贫县，持续推
                集公司体系的                                        推进成熟的项
      扶贫，助力贫
焦精准扶                  经济发展，改
                贫困地区的经        改善民生。
      要任务：
    主要
                 区挖掘或培育
    （1）在贫困地区                  的产业项目，或引进资源
                           育适于当地的                            宣传，或增加产
                                                         源，或协助宣
      的信息传递到
将外界的                  困地区，借助
                到边远的贫困        助资本市场的             会经济发展。
                                                 贫困地区的社会
      农产品，助力
地区的农                  先采购。
                力销售，优先
                 曲地区申扎县
    （2）在西藏那曲                  领域持续投入
                           县基础教育领           的孩子尽可能多的进入幼儿
      育，不再随父
幼儿教育                  改善中小学的
                父母飘荡；改                              得到更良好的
                                    的教育环境，使入校学生得        的系统教育。
                 河北省张家口
    （3）持续资助河                  一中的贫困高
                           口市沽源县一           每届资助 100 名学生，使他
      业中有一个基
年的学业                  障，充实更多
                基本生活保障                              报家庭和社会
                                    多的知识与技能，进而回报        会。
    （4）自 2017 年           贫江西省赣州
                    持续对口扶贫           在未来几年，将重点对会
      产业方面帮扶
金融、产                  体帮扶的贫困
                扶；选择具体        困村，针对基             和产业发展、
                                                 教育设施改善和
      面给予参谋，并合力推进
造等方面                            项目，对建档立卡贫困户增
                          进精准扶贫项                              行必要的援助
                                                          增收摘帽进行
                 途径或贫困地
    （5）探索新的途                  地方政府为主
                           地区，协力地                     效实施。
                                                  贫规划的有效
      障措施：
    保障
                 骨干，赴贫困
    （1）选派得力骨                                      支持，探索恰当的扶贫模式
                           困地区调研（或挂职）、提供培训支
      既定事项。
并跟踪既
                 贫地区签订（或继续履行
    （2）与对口扶贫                  行）全面合作           保障扶贫工作
                                                  项的协议，保
                           与专业性，保
    （3）保持金融团队的稳定与        保障贫困地区           覆盖。
                                                  服务的有效覆
                                        38/196
                                                                     证券
                                                                 中信证 2017 年半
                 好员工公益资
    （4）持续维护好                  集大家的力量
                           资金平台，集
                 有互动意义的
    （5）对成熟并有                  大协同力度，发挥更大的
                           的项目，加大                            成多赢局面。
                                                         的效用，形成
                 方扶贫机构及
    （6）依托第三方        及专业团队，将成熟的经           的贫困地区，促
                                                  辐射到对口的
      实施。
贫落地实
      告期内精准扶
2、 报告        扶贫概要
                           司董事长率领
    （1）2017 年 4 月初，公司        领团队赴江西 会昌县调研，沟通合作意向，成立
      证券会昌县扶
“中信证                  作小组”，与
                扶贫专项工作                              协议，2017 年 4 月下旬，会昌县
                                    与会昌县签订了对口扶贫协
      书记一行到我
县委蔡书                  司领导进行扶
                我公司与公司                              帮扶事项的尽
                                    扶贫工作深入交流，促进帮        尽快落实；22017 年 5
                  会昌县干部及
月，公司专业团队为会                  进行了资本市
                            及企业人员进                     培训；2017 年 5-6 月，
                                                   知识的专题培
      次派干部深入
公司两次                  研落实帮扶贫
                入会昌县调研                              走访部分贫困
                                    贫困村和帮扶项目事项，走        困户；2017 年 6 月，
      会昌县某材料
公司向会                  公司投资人民 999 万元
                料有限责任公        民币        助其产业升级、加强研发能
      规模，做大做
大生产规                  目前，公司正
                做强主业。目                              招商会。
                                    正在协助筹备会昌县项目招
                 骨干人员陈人
    （2）公司业务骨                  海拔               原的艰苦环境
                           人杰，面对海 5,000 米的藏北高原        境，继第 7 批援
      再次申请成为 8 批中央
期满，再        为第               的一员，继续奋斗在援藏扶
                         央援藏干部的                              线。
                                                         扶贫的第一线
                            在西藏申扎县
    （3）公司按 20016 年计划在        县申扎镇六村 八村援建的第三、第四所幼
                    式开园。2017 年，公司将
已于 20117 年 4 月正式                   将按计划继续 卡乡五村及塔尔玛九村援建
      幼儿园，目前
第六所幼                  选址、设计、勘查及施工
                前已经完成选                               合同签订阶段
                                                 事项，正在合
      准备入场施工
单位已准        工。
                                      北省沽源一中
    （4）2017 年，公司按计划继续资助河北                     捐助资金人民 30 万
                                                   学生，公司捐
      政府同比例出
元，县政                                                  生，可获得人
                出资人民币 3 万元，使 300 位在校贫困高中学生        人民币 2,000 元/年/
      助，以帮助其
人的资助                  的学业。
                其完成三年的
                           国家级贫困县
    （5）2017 年 1 月，得知国        县山西省临汾 梨滞销后，经过证券业协会
                响应，采购隰
部牵线，公司积极响                  民币                的支持当地农
                          隰县香梨人民 100.37 万元，有效的        农民增收。
                上半年，浙江分公司向宁波
    （6）2017 年上                    波余姚泗门镇           民币
                                                   学校捐款人民 35.5 万元
      县枫林镇沙岗
州永嘉县                  小学捐款人民 15.88 万元；向天台县洪畴中学捐
                岗圣雄希望小        民币                           捐款人民币 15 万元。
      款全部用于学
上述捐款                  学条件，为学
                学校改善教学        学校实施综合             助学校深化落
                                                 提供平台，帮助
      质教育提供保
学生素质        保障。
                           所属中信期货
    （7）2017 年 1 月，公司所        货为江西鄱阳 镇南坂村基础坝体建设提供
       资金支持。该
20 万元资                  后形成一个小
                 该堤坝建成后        小型水库，直 5000 亩水田的引水灌溉问题
      田近
受益水田 2,000 亩
                           期货与江西省
    （8）2017 年 1 月，中信期        省鄱阳县达成 合作（可参见《期货日报》
版报道）。
                            黑龙江海伦市
    （9）中信期货--中证资本-黑        市玉米“保险 目。2017 年 1 月 8 日，在
      支持协助下，中信期货与
农业局支                            海伦市百华农
                          与黑龙江省海           东兴农机合作社分别签订
      专项扶贫项目
外期权专                              司免费赠送农
                目协议》。根据协议，公司                     权，权利金人
                                                   玉米看跌期权           8.8
万元。目             毕，     伦市百华农机
         期，已履约完毕 最终海伦           社获得期权赔付人民币 1.8 万元，
      农户的利益得
合作社农                  保障。
                得到了预期保
                                         39/196
                                                                               证券
                                                                           中信证 2017 年半
                               证监会江西监
       （10）2017 年 3 月，中国证        监管局、江西 货行业协会授予中信期货有
      业部“扶贫工
南昌营业                  位”的荣誉称
                工作先进单位        称号；江西省             信期货有限公
                                                 业协会授予中信
      员工裴斐“扶
营业部员                  人”的荣誉称
                扶贫先进个人        称号。
                                           长县人民政府
       （11）2017 年 3 月，中信期货与陕西延长             “一司一产、‘长’‘期’携手”
                                                        《“
      扶活动备忘录
精准帮扶                  时间为 2017 年 3 月至 2018 年 3 月。中信期货向延长县无偿提
                录》。帮扶时
币 100 万           资金，用于发
          贫产业扶持资        发展当地苹果产业。
                               期货扶贫人员
       （12）2017 年 5 月，中信期        员赴广东省紫           扶贫慰问，当
                                                      横排村进行扶
      因病、因残、因学、缺劳力致贫，扶贫
户农户因                              贫人员跟随横 用 2 天时间对 42 户农户进
      问。中信期货
走访慰问                  困户捐赠价值
                货给每户贫困        值人民币 200 元的米油及人民币 200 元现金慰问，
额人民币 1.68 万元。
                               所属华夏基金
       （13）2017 年 5 月，公司所        金向陕西省咸           赠人民币 20 万元，作
                                                      扶贫协会捐赠
      北四县定点扶
为咸阳北        扶贫资金。
      告期内上市公
3、 报告                  贫工作情况表
                公司精准扶贫        表
                                                                             位：万元
                                                                           单位         币种
                        指    标                                             开展情况
                                                                       数量及开
    情况
一、总体情
其中：1.资金                                                                             1,354.23
    帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
      2.帮
    投入
二、分项投
    业发展脱贫
    1.产业
                                                       √         业扶贫
                                                            农林产业
                                                       □   旅游扶贫
                                                       □   电商扶贫
                    目类型
其中：1.1 产业扶贫项目                                 √         益扶贫
                                                            资产收益
                                                       □   科技扶贫
                                                       √   其他
                     目个数（个）
      1.2 产业扶贫项目
                     目投入金额
      1.3 产业扶贫项目                                                                    1,127.8
         移就业脱贫
    2.转移
                     训投入金额
其中：2.1 职业技能培训
                     训人数（人/次
      2.2 职业技能培训           次）
         育脱贫
    3.教育
                     生投入金额
其中：3.1 资助贫困学生
                     生人数（人）
      3.2 资助贫困学生
                     区教育资源投入
      3.3 改善贫困地区             入金额                                                   66.38
         他项目
    4.其他
其中：4.1.项目个数（个）
      4.22.投入金额                                                                        122.05
      4.33.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
      续精准扶贫计
4、 后续        计划
                    会关于“资本
       （1）落实证监会                  脱贫攻坚”的
                              本市场服务脱           为贫困地区提供资本市场
      务，支持贫困
金融服务                  发展，助力贫
                困地区产业发                              助贫困及边远
                                    贫困地区农产品销售，资助        远地区的基础
业。
                    西藏自治区那
       （2）继续支持西                  扎县幼儿及基
                              那曲地区申扎                     援建第五、第六
                                                     业，按计划援
      园，预计人民 310 万元
级幼儿园        民币     元（已立项），2017 年入 土建、装修等工程。
                                              40/196
                                                                                 证券
                                                                             中信证 2017 年半
                    北省张家口市
       （3）在资助河北                  中贫困高中学
                              市沽源县一中           下，组织员工代表与受助贫
      见面交流活动
生开展见                  师资一起促进
                动，与学校师        进学生德智体全面成长。
                    对口江西省赣
       （4）继续做好对                  县的扶贫帮扶
                              赣州市会昌县                     选择、立项并落
                                                     作，调研、选
      目。
扶贫项目
                    信期货有限公
       （5）落实《中信                  省潘阳县关于
                              公司与江西省                     忘录》，捐资建
                                                     项目合作备忘
      建立活动室、设立疾病基
水库、建                            学生助学基金，2017 年预
                          基金和贫困学                             民币
                                                         预计捐资人民 64 万元，除此之
      将利用期货业
外，也将                  对工农业产品
                业务优势，对                              等。
                                    品价格进行“保价服务”等
               司债券情况
十三、 可转换公司
□适用 √不适用
               保护部门公布
十四、 属于环境保                  污单位的公司及其子公司的环保情况说
                         布的重点排污                              说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事
               事项的说明
       上一会计期间
(一) 与上                  计政策、会计
                 间相比，会计        计估计和核算           原因及其影响
                                                  化的情况、原
□适用 √不适用
       告期内发生重
(二) 报告                  错更正需追溯
                 重大会计差错        溯重述的情况           影响
                                                  、原因及其影
□适用 √不适用
               变更情况
(三) 券营业网点变
√适用 □不适用
       1、本公司
         告期内，公司 4 家证券
       报告        司将               更为分公司（
                            券营业部变更           湖东路证券营业部变更为重
      海口国兴大道
司、将海                  部变更为海南
                道证券营业部        南分公司、将             变更为甘肃分
                                                 路证券营业部变
      文化西街证券
将银川文                  更为宁夏分公
                券营业部变更                               营业部、1 家分公司的同城
                                    公司），并完成 6 家证券营
      址情况如下：
具体迁址
序号       营业部/分公司原名称          营业部//分公司现名称                     迁后地址
                                                                               搬迁
                                                                    省广州市番禺区
                                                               广东省            区南村镇万博二 81 号、
   1     州番禺广华南路
       广州          路证券营业部             达广场证券营业
                                    广州番禺万达
                                                               83 号、85 号、87 号、89 号
                                                                    省三明市梅列区
                                                               福建省            区新市北路沪明      12 幢
   2     明新市中路证券
       三明          券营业部                 路证券营业部
                                    三明新市北路
                                                                    科技大厦三层
                                                               三纺科
                                                                    省厦门市思明区
                                                               福建省            区莲岳路 1 号磐
   3     门湖滨南路证券
       厦门          券营业部                 证券营业部
                                    厦门莲岳路证
                                                               务楼 16 层 02、03、05、08 单元
                                                                    省杭州市滨江区
                                                               浙江省            区滨盛路 1508 号海亮大厦
   4     州滨盛路证券营
       杭州          营业部                   证券营业部
                                    杭州滨盛路证
                                                               一层 104 室，二层 203 室
                                                                    省杭州下城区杭
                                                               浙江省            杭州新天地商务      2幢1
   5     州东新路证券营
       杭州          营业部                   证券营业部
                                    杭州新天地证                    商）2 号，二层 201 室、202、203、205
                                                               层（商
                                                               室
   6     江电力路证券营
       镇江          营业部         镇江正东路证
                                              证券营业部           省镇江市京口区
                                                               江苏省          区正东路 39 号
                                                                   省武汉市江汉区
                                                               湖北省          区建设大道 737 号广发银
   7     北分公司
       湖北                         湖北分公司
                                                               行大厦 51 层
         前，公司拥有 213 家证券
       目前                   券营业部，27 家分公司。
       2、中信证券（山东）
         告期内，中信
       报告                              营业部2家—
                   信证券（山东）新设证券营          耕路证券营业部和寿光渤海
                营业部2家——
营业部，撤销证券营                   路证券营业部
                           —青岛嘉定路                     营业部，将烟台
                                                  儿岛路证券营
      业部更名为烟
证券营业                  证券营业部，并完成2家证
                烟台长江路证                                具体迁址情况
                                                  同城迁址，具
序        迁址前名称               址后名称
                                 迁址                                搬迁后地址
                                                  41/196
                                                                                证券
                                                                            中信证 2017 年半
号
       城阳
         阳春城路证券营          阳路证券营业
                          城阳正阳              山东省青岛                     水悦城项目 22 号楼
                                                                  阳中路 177 号水
   1
       业部               部                    187-9、203 号商铺
       郑州
         州农业东路证券          务内环路证券
                          郑州商务
   2                                            河南省郑州 农业东路 35 号 6 号楼 1-2 层附 1 号
         业部
       营业               营业部
         前，中信证券
       目前                  拥有64家证券
                   券（山东）拥        券营业部，4家
       3、中信期货
         告期内，未新
       报告                  点；沈阳营业
                   新增营业网点                              平区文艺路 11 号 0801 室，厦门
                                       业部迁至辽宁省沈阳市和平
      迁至福建省厦
营业部迁                  区鹭江道 8 号
                厦门市思明区            大厦 21 层 D 单元；广州营业部变更
                部变更为海南
分公司、海口营业部                  青岛营业部变
                          南分公司、青                       营业部变更为
                                                 分公司、银川营
      兰州营业部变
公司、兰                  分公司。目前
                变更为甘肃分                              分支机构，其
                                    前，中信期货拥有 43 家分        其中分公司 12 家，营
业部 31 家。
       4、中信证券国际
         告期内，中信
       报告                  的分支机构情
                   信证券国际的        情况未发生变动，目前拥有 4 家分行。
       5、金通证券
         告期内，金通
       报告                  支机构情况未
                   通证券的分支        未发生变动，目前拥有 2 家 部。
       公告事项的后
(四) 已公                  况
                 后续进展情况
                    权交易中心 12.7399%股权
       1、转让前海股权
         据公司第六届
       根据                  八次会议于 20017 年 2 月 17 日通过的《关于转让前
                   届董事会第八                                            前海股权交易 （深
      限公司 12.73399%股权的议
圳）有限                              司已于 2017 年 5 月 11 日完成对上述股权的转让，
                            议案》，公司
                           手续正在办理
格人民币 3.3 亿元，工商变更手        理中。
                    子公司所持证
       2、转让公司及子        证通公司 4.5657%股权
         据公司第六届
       根据                  八次会议于 20017 年 2 月 17 日通过的
                   届董事会第八                                的《关于转让公司及子公司
      有限公司 4.55657%股权》，公司已于 2017 年 6 月 2 日在北京
通股份有                                                     京产权交易所完成对上述股
牌。
                    投资增资
       3、对中信证券投
                               第六届董事会
       2017 年 2 月 17 日，公司第        会第八次会议 《关于对中信证券投资有
      议案》，同意
增资的议                  资子公司中信
                意对公司全资                                          次增资已于 2017 年 3
                                    信证券投资增资人民币 1110 亿元。该次
                               两次完成，工
月 10 日和 2017 年 3 月 14 日分两        工商变更手续 毕。增资后，中信证券投资
      至人民币 140 亿元，全面
本增加至                                                   另类投资业务
                           面承担公司自营投资品种清单以外的另        务。
       他
(五) 其他
                    投资注册资本
       1、对中信证券投                  行授权
                              本金调整进行
         虑到中信证券
       考虑                  业务发展受到
                   券投资未来业        到市场环境、监管政策、公 各方面因素影 2017
                  第六届董事会
年 6 月 1 日，公司第                  会议审议通过
                            会第十四次会           调整中信证券投资有限公司
      议案》，授权
本金的议                  管理层根据中
                权公司经营管        中信证券投资             付需求，对中
                                                 况以及债务兑付
      册资本金进行
投资注册                            注册资本金最高不超过人民币 240 亿元
                行灵活调整，调整后的注                               元（含 240 亿元）；
      司经营管理层
授权公司                  项风险控制指
                层在公司各项        指标符合监管 提下，全权办理涉及增资和
      关手续，以上
项的相关                  资可视业务需
                上增资、减资        需要分期多次进行。
                    证和天津深证 100%股权
       2、收购天津京证
                                                42/196
                                                                                       证券
                                                                                   中信证 2017 年半
      虑到公司对办
    考虑                  实际需求，为
                办公物业的实                              稳定性，20117 年 5 月 6 日，公司
                                    为保证经营、管理环境的稳
      董事会第十三
第六届董                  议通过了《关
                三次会议审议                              深证
                                    关于收购天津京证和天津深 100%股权的议案》，同意公
      高于人民币 6 亿元（含 6 亿元）的价
司以不高                              价格购买天津            的股权。20117 年 5 月
                                                   津深证 100%的
26 日，公           完成了对天津
          56.22 亿元完        津京证和天津     股权的收购和
                                           100%股        和债务的兑付 其中，
      形式投入合计
以现金形                              偿还债务形式
                计人民币 5.82 亿元，以偿                       。本次收购完
                                                   币 50.4 亿元。
      接持有北京中
公司间接                  厦和深圳中信
                中信证券大厦        信证券大厦。
                        第六节              通股股份变
                                          普通         东情况
       本变动情况
一、 股本
       份变动情况表
(一) 股份        表
      份变动情况表
1、 股份        表
      内，公司股份
报告期内                  本结构未发生
                份总数及股本        生变化。
      份变动情况说
2、 股份        说明
□适用 √不适用
3、 报告        年报披露日期
      告期后到半年                  份变动对每股
                          期间发生股份               净资产等财务
                                                 每股净        务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
      司认为必要或
4、 公司                  机构要求披露
                或证券监管机        露的其他内容
□适用 √不适用
       售股份变动情
(二) 限售        情况
□适用 √不适用
       东情况
二、 股东
       东总数:
(一) 股东
                  股东总数(户)
截至报告期末普通股股                                                                               520,817
注：其中，A 股股东 520,658 户，H 股 159 户。
       至报告期末前
(二) 截至                            通股东（或无
                 前十名股东、前十名流通                     况表
                                                  东）持股情况
                                                                                                   单位:股
                                               十名股东持股情
                                             前十
                                                                                持有   质
                                                                                有限   结
股东名称                                                                  比 例 售条
                                      报告期内增减       期末持                                  股东性质
（全称）                                                                  (%%)  件股   股 数
                                                                                份数   状 量
                                                                                量
                                 注
                  人）有限公司
香港中央结算（代理人                                                                   未
1                                            1655,110    2,277,,321,318   188.79   -        -   境外法人
                                                                                       知
                 注2
    有限公司
中国中信有                                          -    1,999,,695,746   166.50   -   无   -   国有法人
    金融股份有限公司
中国证券金                               256,8944,318      601,,933,007     4      -   无   -   未知
      寿保险股份有限
中国人寿           限公司－传统                                                                 境内非国有
                                                     -     310,,054,938    2       -   无   -
－普通保险产品－005L－CT001 沪                                                                  法人
中央汇金资产管理有限责任公司                       -       198,,709,100    1       -   无   -   国有法人
香港中央结算有限公司注 3                  -2,241,754       121,,689,954    1       -   无   -   境外法人
    火箭技术研究院
中国运载火                                         -       106,,478,308    0       -   无   -   国有法人
      行股份有限公司
中国银行           司－招商中证
      券公司指数分级
全指证券           级证券投资基          -10,1133,287      105,,073,593    0       -   无   -   未知
金
      金－农业银行－
博时基金           －博时中证金
                                                     -     104,,950,500    0       -   无   -   未知
    理计划
融资产管理
                                                     43/196
                                                                                  证券
                                                                              中信证 2017 年半
       基金－农业银行
 易方达基           行－易方达中
                                                 -     104,,950,500   0       -    无    -   未知
         产管理计划
 证金融资产
       金－农业银行－
 大成基金           －大成中证金
                                                 -     104,,950,500   0       -    无    -   未知
         理计划
 融资产管理
       金－农业银行－
 嘉实基金           －嘉实中证金
                                                 -     104,,950,500   0       -    无    -   未知
         理计划
 融资产管理
       金－农业银行－
 广发基金           －广发中证金
                                                 -     104,,950,500   0       -    无    -   未知
         理计划
 融资产管理
       金－农业银行－
 中欧基金           －中欧中证金
                                                 -     104,,950,500   0       -    无    -   未知
         理计划
 融资产管理
       金－农业银行－
 华夏基金           －华夏中证金
                                                 -     104,,950,500   0       -    无    -   未知
         理计划
 融资产管理
       金－农业银行－
 银华基金           －银华中证金
                                                 -     104,,950,500   0       -    无    -   未知
         理计划
 融资产管理
       金－农业银行－
 南方基金           －南方中证金
                                                 -     104,,950,500   0       -    无    -   未知
         理计划
 融资产管理
       信基金－农业银
 工银瑞信           银行－工银瑞
                                                 -     104,,950,500   0       -    无    -   未知
         融资产管理计划
 信中证金融
                                            无限售条件股东
                                      前十名无
                                                    持有无                        及数量
                                                                          股份种类及
 股东名称
                                                    通股的                种类             数量
 香港中央结算（代理人）有限公司                          2,,277,321,318 境外上市外  外资股  2,277,321,318
          有限公司
 中国中信有                                              1,,999,695,746     人民币普通通股  1,999,695,746
          金融股份有限公司
 中国证券金                                                 601,933,007     人民币普通通股    601,933,007
       寿保险股份有限
 中国人寿           限公司－传统－－普通保险产 品－
                                                            310,054,938     人民币普通通股    310,054,938
 005L－CT0001 沪
 中央汇金资产管理有限责任公司                               198,709,100     人民币普通通股    198,709,100
 香港中央结算有限公司                                       121,689,954     人民币普通通股    121,689,954
          火箭技术研究院
 中国运载火                                                 106,478,308     人民币普通通股    106,478,308
          股份有限公司－招商中证全指证券公司指
 中国银行股                                 指数分
                                                            105,073,593     人民币普通通股    105,073,593
 级证券投资基金
 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划               104,950,500     人民币普通通股    104,950,500
          金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划
 易方达基金                                                 104,950,500     人民币普通通股    104,950,500
 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划               104,950,500     人民币普通通股    104,950,500
 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划               104,950,500     人民币普通通股    104,950,500
 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划               104,950,500     人民币普通通股    104,950,500
 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划               104,950,500     人民币普通通股    104,950,500
 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划               104,950,500     人民币普通通股    104,950,500
 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划               104,950,500     人民币普通通股    104,950,500
 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划               104,950,500     人民币普通通股    104,950,500
          基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理
 工银瑞信基
                                                            104,950,500     人民币普通通股    104,950,500
 计划
                                                    未知上            是否存在关联//连关系或构成
          关联关系或一致行动的说明
 上述股东关
                                                    人。
          港中央结算（代
 注 1：香港                       公司为公司 H 股
                      代理人）有限公                                   义持有人。
                                                           所持股份的名义
          处列示持股情况
 注 2：此处                       截至
                      况摘自本公司截 2017 年 6 月 30 日的股东
          港中央结算有限
 注 3：香港                       票为沪股通的非
                      限公司名下股票           非登记股东所持
 注 4：A 股                       算上海分公司登
                      股东在中国结算          登记的账户性质
          公司股票为融资
 注 5：因公                       券，股东持股数
                      资融券标的证券          数量按照其通过                       账户持有的股票
                                                                       户、信用证券账
           合并计算。
    量合
       有限售条件股
 前十名有                  量及限售条件
                 股东持股数量
 √适用 □不适用
                                                                                                单位：股
                                                                    件股份可上市交
                                                            有限售条件          交易情况
序                                          有限售条
                                      持有的有
           有限售条件股东名称                                                     新增可上市        限售条件
号                                          份数量
                                        件股份              可上市交易时间
                                                                                交
                                                 44/196 
                                                                         证券
                                                                     中信证 2017 年半
                                                                                      股权激励
 1                   存股及其它
           股权激励暂存                23,9199,000    股权 施后确定           -       计划实施
                                                                                      后确定
          联关系或一致行
上述股东关联          行动的说明     不适用
         略投资者或一
  (三) 战略                  配售新股成为 10 名股东
                   一般法人因配        为前
  □适用 √不适用
         股股东或实际
  三、 控股                  更情况
                   际控制人变更
  □适用 √不适用
                                   第七节                  况
                                               优先股相关情况
  □适用 √不适用
                        第八节      董事、监事、高 人员情况
    股变动情况
  一、持股
         任及报告期内
  (一) 现任                            级管理人员持
                   内离任董事、监事和高级 
  □适用 √不适用
         事、监事、高
  (二) 董事                  员报告期内被
                   高级管理人员        被授予的股权
        √不适用
  □适用√
    司董事、监事
  二、公司                  理人员变动情
                  事、高级管理        情况
  √适用 □不适用
                 姓名                         担任的职务                 变动情形
               殷 可                            执行董事                   离任
               葛小波                         财务负责人                   聘任
    事、监事、高
  公司董事                  员变动的情况
                  高级管理人员        况说明
  √适用 □不适用
    可先生因工作
      殷可                  的原因，于 20017 年 3 月 22 日向公司董
                  作分工调整的                                            了辞职报告，辞去公
                                                                董事会提交了
    董事及相关董
  司执行董                  委员会的任职
                  董事会专门委                              职报告送达董
                                      职，殷可先生的辞任至辞职        董事会时生效
                              六届董事会第九次会议审议
      2017 年 3 月 3 日 公司第六                           于聘任公司财
                                                       《关于        财务负责人的 ，
    小波先生担任
  聘任葛小                  负责人。
                  任公司财务负
    他说明
  三、其他
  □适用 √不适用
                                                45/196 
                                                                                        证券
                                                                                    中信证 2017 年半
                                      第             公司债券 况
  √适用 □不适用
    司债券基本情
  一、公司        情况
                                                                                           单           币种：人民币
                                                                            债     利率                       交易
          名称
      债券名              简称        代          发            到期日                        还本付息方
                                                                            余     （%）                      场所
          信证券股份有
2006 年中信              0 中信
                                0650001.IB      20066/5/31    20221/5/31    15     4.25      每年付息一      银行间
限公司债券               证
中信证券股份份有限公司
                         1 中信
2013 年公司债券（第一           1222259.SH      20133/6/14     20018/6/7    3      4.65      每年付息一      上交所
期）（5 年期
          期）
中信证券股份份有限公司
                         1 中信
          司债券(第一
2013 年公司                     1222260.SH      20133/6/14     20023/6/7    1      5.05      每年付息一      上交所
            期）
期）（10 年期
中信证券股份份有限公司
                         1 中信
2015 年公司债券（品种           1223384.SH      20155/6/25    20220/6/25    5      4.60      每年付息一      上交所
一）
中信证券股份份有限公司
                         1 中信
2015 年公司债券（品种           1223385.SH      20155/6/25    20225/6/25    2      5.10      每年付息一      上交所
二）
中信证券股份份有限公司
面向合格投资资者公开发   1 中信
                                1368830.SH      20166/11/16   20119/11/17   1      3.26      每年付息一      上交所
          公司债券（第
行 2016 年公             G
           种一）
一期）（品种
中信证券股份份有限公司
面向合格投资资者公开发   1 中信
                                1368831.SH      20166/11/16   20221/11/17   2      3.38      每年付息一      上交所
          公司债券（第
行 2016 年公             G
           种二）
一期）（品种
中信证券股份份有限公司
面向合格投资资者公开发   1 中信
                                1368895.SH      20177/2/16    20220/2/17    1      4.20      每年付息一次    上交所
          公司债券（第
行 2017 年公             G
           种一）
一期）（品种
中信证券股份份有限公司
面向合格投资资者公开发   1 中信
                                1368896.SH      20177/2/16    20222/2/17    2      4.40      每年付息一次    上交所
          公司债券（第
行 2017 年公             G
           种二）
一期）（品种
    券付息兑付情
  公司债券        情况
  √适用 □不适用
                                                                                        位：亿元 币种
                                                                                      单位
     债券类型         债                      起息日            到期日           发行规模       付息兑
                    06 中                    2006/5//31        2021/5/31
                      13 中信 01             2013/6/7          2018/6/7
  人民币公司债        13 中信 02             2013/6/7          2023/6/7            120          已足额按时付息
                      15 中信 01             2015/6//25        2020/6/25
                      15 中信 02             2015/6//25        2025/6/25
    券其他情况的
  公司债券        的说明
  □适用 √不适用
    司债券受托管
  二、公司                            及资信评级机
                  管理联系人、联系方式及
                                 名称                海通证券股份
                                 办公地址            北京市海淀区   街甲 56 号方圆大厦写字楼 23 层
                                 联系人              张海梅
          管理人
  债券受托管
                                 联系电话            010-88026652
                                 名称                华泰联合证券   司
                                 办公地址            北京市西城区 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
                                                       46/196 
                                                                           证券
                                                                       中信证 2017 年半
                       联系人             梁姝
                       联系电话           010-56839300
                       名称               中诚信证券评
                       办公地址           上海市黄浦区   760 号安基大厦 8 楼
    机构
资信评级机
                       名称               大公国际资信      司
                       办公地址           北京市朝阳区 26 号鹏润大厦 A 座 2901
      明：
其他说明
□适用 √不适用
      司债券募集资
三、公司        资金使用情况
√适用 □不适用
      告期内，公司
    报告                  人民币公募公司债券，3 年期品种发行
                司发行一期人                              行规模人民币 100 亿元，5 年期品
      规模人民币 2 亿元，全部
种发行规                             公司营运资金
                           部用于补充公                     备；发行一期私
                                                  司流动性储备
                发行规模人民 20 亿元,5 年期品种发
债券，3 年期品种发        民币                    民币 23 亿元，全部用于补
      金。
营运资金
      至报告期末，公司发行在
    截至                            债券余额为人民币 515 亿
                          在外的公司债                      债券余额为人民币 243
      美元债券余额 22.5 亿美
亿元，美        额为                人民币 151.550 亿元），各
                          美元（约合人                               额约合人民币 909.50
                                                           各类债券余额
      此外，报告期
亿元。此                  发行的收益凭
                期末，公司发        凭证余额为人民币 438.34 亿元。
      司债券评级情
四、公司        情况
√适用 □不适用
                            信证券评估有
    2017 年 4 月 18 日，中诚信        有限公司对“13 中信 01”、“13 中信 02”的信用状
      评级，并出具
了跟踪评                  证券股份有限公司 2013 年公司债券（
                具了《中信证                                        跟踪评级报告（2017）》
                                                          （第一期）跟
      委函字[2017]]跟踪 035 号 ，维持“113 中信 01”、“13 中信 022”的信用等
（信评委                                                                   等级为 AAA，维
      信用级别为 A
司主体信           望稳定。
                            信证券评估有
    2017 年 4 月 18 日，中诚信        有限公司对“15 中信 01”、“15 中信 02”的信用状
      评级，并出具
了跟踪评                  证券股份有限公司 2015 年公司债券跟
                具了《中信证                                        告（2017）》（信
                                                          跟踪评级报告
                                                               等级为 AAA，维持本公司主
字[2017]跟踪 037 号 ，维持“115 中信 01”、“15 中信 02”的信用等
级别为 A 展望稳定。
                            信证券评估有
    2017 年 4 月 18 日，中诚信        有限公司对“16 中信 G1”、“16 中信 G2”的信用状
      评级，并出具了《中信证券
了跟踪评                              公司面向合格
                            券股份有限公           开发行 2016 年 （第
      级报告（20177）》（信评委
跟踪评级                     委函字[2017]跟踪 039 号），维持“16 中信 G1”、“16 中信 G2”的信用
等级为 A 本公司主体信用级别为 AAAA，评级展望
                            信证券评估有
    2017 年 4 月 24 日，中诚信        有限公司对“17 中信 G1”、“17 中信 G2”的信用状
      评级，并出具了《中信证券
了跟踪评                              公司面向合格
                            券股份有限公           开发行 2017 年 （第
      级报告（20177）》（信评委
跟踪评级                     委函字[2017]跟踪 050 号），维持“17 中信 G1”、“17 中信 G2”的信用
等级为 A 本公司主体信用级别为 AAAA，评级展望
                            国际资信评估
    2017 年 5 月 12 日，大公国                             证券债”的信用状况进行了
                                      估有限公司对“06 中信证
                  证券股份有限
级，并出具了《中信证                  及相关债项 20017 年度跟踪
                            限公司主体及                               （大公报 SD[22017]115
                                                             踪评级报告》
                  主体长期信用
号），确定本公司的主        用等级维持 AAA，评级展 定，“06 中信证券债”的信
维持 AAAA。
      告期内公司债
五、报告                  制、偿债计划
                债券增信机制        划及其他相关
√适用 □不适用
                                            47/196
                                                                                        证券
                                                                                    中信证 2017 年半
         司债券的偿债
       公司                  来源于本公司
                   债资金主要来                              及经营性现金
                                       司日常经营所产生的利润及        金流。2014 年、2015
年、2016 年和 2017 年 公 报表营业收入 民币 291.98 亿元、人民币 560.13
      人民币 380.002 亿元和人民 186.94 亿元，归属于母公司股东
亿元、人                     民币                                    分别为人民币 113.37
                                                           东的净利润分
      人民币 198.000 亿元、人民 103.65 亿元和人民 49.27 亿
亿元、人                     民币                          盈利能力为公
      息提供有力保
偿本付息        保障。
         司经营稳健，信用记录良
       公司                            风险监管指标
                             良好，各项风           要求，外部融资渠道畅通
      末，公司获得
报告期末                  信规模接近人
                得的外部授信                             旦债券兑付时遇到突发性的
                                    人民币 4,000 亿元，一旦
                过各种可行的
转问题，公司将通过                  予以解决。
                          的融资方式予
         时，为了充分
       同时                  维护债券持有
                   分、有效地维        有人的利益，公司为公司债券的按时、足额偿付做
                《债券持有人
列安排，包括制定《        人会议规则》、设立专门的 小组、制定并严格执行资金
      分发挥债券受
划、充分                  的作用和严格
                受托管理人的        格履行信息披           保债券安全付
                                                 形成一套确保
      障措施。
付的保障
      司债券持有人
六、公司                  情况
                人会议召开情
□适用 √不适用
      司债券受托管
七、公司                  情况
                管理人履职情
√适用 □不适用
         通证券股份有
       海通                  为公司 2013 年
                   有限公司作为                         司债券的债券
                                            和 2015 年公司        券受托管理人
      份有限公司对
证券股份                  募集说明书及
                对公司履行募                              行持续跟踪和
                                    及协议约定义务的情况进行        和监督，持续
      信状况、内外
司的资信                  制及偿债保障
                外部增信机制                              司专项账户募
                                    障措施的实施情况，对公司        募集资金的接
      转与本息偿付
储、划转                            股份有限公司于 2017 年 4 月 24 日出具
                付进行监督。海通证券股                                 具了中信证券
限公司 2       债券（第一期
         年公司债                  理事务报告（2016 年度）、并于 2017 年 6 月 28 日出具了
                         期）受托管理
      券股份有限公 2015 年公
中信证券        公司                托管理事务报
                          公司债券受托           年 。
         泰联合证券有
       华泰                  司作为公司公
                   有限责任公司                              券和
                                       公开发行 2016 年公司债券 2017 年公司债券的债
                证券有限责任
管理人，华泰联合证                  司履行募集说
                          任公司对公司                       情况进行持续
                                                 议约定义务的情
      持续关注公司
监督，持                  况、内外部增
                司的资信状况        增信机制及偿 施的实施情况，对公司专项
      的接收、存储
集资金的                  本息偿付进行
                储、划转与本        行监督。华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 6 月 20 日
      中信证券股份
出具了中                  面向合格投资
                份有限公司面                              司债券（第一
                                    资者公开发行 2016 年公司        一期）受托管理
                                          具了中信证券股份有限公司
告（2016 年度）、并于 2017 年 6 月 20 日出具                              投资者公开发 2017
                                                                司面向合格投
      债券（第一期
年公司债                  理事务报告（
                期）受托管理        （2016 年度）。
      至报告期末和
八、截至                  或本报告期和
                和上年末（或        和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                                      单          币种
                                本                             上年度末                   本报告期末
          主
                          （2017 年 6 月 30 日         （20016 年 12 月 31 日）         上年度末增减
   流动比率                                     1.57                         1.44                          9.03
   速动比率                                     1.57                         1.44                          9.03
         债率
   资产负债                                  699.85%                       68.51%           增加 1.34 个百分点
                                  本报告期                     上年同期                     本报告期比
                            （20017 年 1-6 月）          （2016 年 1-6 月               上年同期增减
   EBITDA 利                                    2.53                         2.69                         -5.95
         付率
   利息偿付                                2422.98%                      2                                    -
                                                  48/196
                                                                            证券
                                                                        中信证 2017 年半
      于逾期债项的
九、关于        的说明
□适用 √不适用
      司其他债券和
十、公司                  工具的付息兑
                和债务融资工        兑付情况
√适用 □不适用
      告期内，公司
    报告                   人民币私募公
                司兑付 1 期人        公司债，同时 1期 债的付息工作
      下：
情况如下
                                                                     发行规模
      券类型
    债券           债券简称           息日
                                    起息               到期日                      付息兑
                                                                            元）
                                                                  （人民币亿元
       民币债
     人民         16 中信 01     2016/110/27          2017/4/27         20         已足额
       币次级债
   人民币         15 中信 C1     2015//3/16           2020/3/16        115         已足额
               期内的银行授
十一、 公司报告期        授信情况
√适用 □不适用
      至报告期末，公司的授信
    截至                            超过                 信规模接近人
                          信对手已经超 100 家，获得外部授信        人民币 4,000 亿元。
               期内执行公司
十二、 公司报告期                  说明书相关约
                         司债券募集说           情况
□适用 √不适用
               重大事项及对
十三、 公司发生重                  情况和偿债能
                         对公司经营情
□适用 √不适用
                                             49/196
                                                                    证券
                                                                中信证 2017 年半
                                第十节      财务
      计报告
一、审计
□适用 √不适用
                                     审阅报告
                                                        道中天阅字(2017)第 0334 号
                                                  普华永道
       证券股份有限公司全体
   中信证                体股东：
   我们审
    审阅了后附的中信证券 券股份有限公司(以下简                  其子公司(以
                                                          公司”)及其
   称“贵
    贵集团”)的          报表，包括 2017 年 6 月 30 日的
                  的中期财务报                            的合并及公公司资产负债
   截至 2     年 6 月 30 日止六      间的中期合并
                             六个月期间                   利润表、合并并及公司股
    动表和合并及
   益变动                    金流量表以及中期财务
                    及公司现金                                      企业会计准则第
                                                            。按照《企
   32 号—
        —中期财务           规定编制中
                  务报告》的规       中期财务报表         司管理层的责责任，我们
    在实施审阅工
   任是在                    础上对中期财务报表出
                    工作的基础                              告。
   我们按
       按照《中国注      师审阅准则第 2101 号—
                 注册会计师                               规定执行了
                                                表审阅》的规
                 求我们计划
   业务。该准则要求      划和实施审阅工作，以             否不存在重
                                                  务报表是否
       取有限保证。审阅主要
   报获取                要限于询问有关人员和             析程序，提供的
                                                  据实施分析
       程度低于审计
   保证程                没有实施审计，因而不
                 计。我们没                       意见。
       我们的审阅，我们没有
   根据我                有注意到任何事项使我         务报表没有在所
                                              述中期财务
   有重大                计准则第 32 号—中期
       大方面按照《企业会计                           编制。
                                              》的规定编
       永道中天
   普华永                                 注册会
       师事务所(特
   会计师                 伙)
                特殊普通合伙                                     姜       昆
       上海市
   中国上                                 注册会
   2017年
       年8月25日                                                 王       玮
                                         50/196
                                                                                       证券
                                                                                   中信证 2017 年半
      务报表
二、财务
                                            合          债表
                                           20117 年 6 月 30 日
      位：中信证券
编制单位                  公司
                券股份有限公
                                                                                   单位：元     币种：
                  项目              附注七                期末余额                            期初余额
资产：
   货币资金                           1                    112,615,0366,974.76           132,856,671,386.69
     其中：客户存款                                         77,403,1266,806.58           100,994,211,589.99
         付金
   结算备付                           2                     32,794,3644,689.02            33,733,140,940.70
     其中：客户备付金                                       25,804,447,122.46             28,882,566,680.69
   融出资金                           3                     63,152,7466,023.49            65,021,193,348.64
         价值计量且其变动计入当期
   以公允价
                                      4                    148,541,055,269.47            159,618,951,036.77
   损益的金融资产
         融资产
   衍生金融                           5                      3,843,255,304.81                 3,780,358,384.16
         售金融资产
   买入返售                           6                     93,717,0266,956.07            59,175,083,006.03
   应收款项                           7                     33,195,828,898.48             23,123,244,132.56
   应收利息                           8                      3,721,822,277.45                 4,126,158,664.56
         证金
   存出保证                           9                      1,028,662,924.73                 1,600,050,268.48
         售金融资产
   可供出售                           10                    78,815,118,205.67             84,878,505,032.62
         权投资
   长期股权                           12                     4,089,763,469.88                 3,973,851,090.48
         房地产
   投资性房                           13                         885,182,565.19                  68,148,295.02
   固定资产                           14                     8,164,837,718.48                 3,659,470,345.31
   在建工程                           15                         289,829,916.77                 263,790,404.38
   无形资产                           16                     3,614,7100,933.30                3,819,579,124.85
   商誉                               17                    10,355,578,263.24             10,406,168,645.00
         得税资产
   递延所得                           18                     2,602,255,339.34                 2,810,852,836.45
   其他资产                           19                     4,484,653,241.90                 4,523,622,301.67
     资产总计                                              605,911,728,972.05            597,438,839,244.37
负债：
   短期借款                           21                     3,078,652,538.38                 3,479,478,324.45
         期融资款
   应付短期                           22                    32,639,489,130.42             21,346,229,520.32
   拆入资金                           23                    12,500,0000,000.00            19,550,000,000.00
         价值计量且其变动计入当期
   以公允价
                                      24                    39,155,169,647.20             31,218,323,681.40
   损益的金融负债
         融负债
   衍生金融                           5                      5,168,481,524.26                 2,576,590,766.55
         购金融资产款
   卖出回购                           25                    97,781,672,193.02            121,414,243,406.77
         卖证券款
   代理买卖                           26                   118,173,7500,173.01           134,397,672,395.35
         销证券款
   代理承销                                                      204,0766,339.69                134,170,817.31
         工薪酬
   应付职工                           27                     8,329,862,437.46                 9,536,565,937.39
   应交税费                           28                     1,577,673,458.33                 2,432,707,803.46
                                                51/196
                                                                                  证券
                                                                              中信证 2017 年半
   应付款项                            29                35,693,169,630.17         26,466,860,904.00
   应付利息                            30                 1,939,579,781.84          2,423,119,326.47
   预计负债                            31                   436,351,877.12            436,351,877.12
   长期借款                            32                 1,122,187,684.58          1,121,187,684.55
   应付债券                            33                91,391,868,644.90         70,552,174,727.31
         得税负债
   递延所得                            18                 1,934,2944,322.90         1,565,744,279.34
   其他负债                            34                 7,741,562,347.72          2,998,748,055.68
         合计
     负债合                                             458,867,841,731.00        451,650,169,507.47
    益（或股东权益）：
所有者权益
         本（或股本）
   实收资本                            35               12,116,908,400.00          12,116,908,400.00
   资本公积                                              54,371,195,464.43         54,458,525,943.56
         合收益
   其他综合                            36                 2,625,071,821.58          2,318,805,516.44
   盈余公积                                               7,812,711,706.09          7,812,711,706.09
   一般风险准备                                          18,852,7644,920.16        18,796,702,027.80
         利润
   未分配利                                              47,924,079,368.17         47,192,292,163.84
         母公司所有者权益（或股东
   归属于母
                                                        143,702,731,680.43        142,695,945,757.73
   权益）合计
   少数股东权益                        37                 3,341,155,560.62          3,092,723,979.17
         者权益（或股东权益）合计
     所有者                                             147,043,887,241.05        145,788,669,736.90
         和所有者权益（或股东权益）
     负债和
                                                        605,911,728,972.05        597,438,839,244.37
     总计
法定代表
      表人：张佑君                          工作负责人：葛小波
                                    主管会计工                                机构负责人：康江
                                                                          会计机
                                               52/196
                                                                                     证券
                                                                                 中信证 2017 年半
                                            公司资产负债
                                          母公
                                          20117 年 6 月 30 日
      位：中信证券
编制单位                  公司
                券股份有限公
                                                                                 单位：元     币种：
                      项                      附注八            期末余额                    期初余额
资产：
   货币资金                                               67,103,189,329.88             84,991,782,380.43
     其中：客户存款                                       46,457,290,990.07             67,255,113,599.55
         付金
   结算备付                                               16,696,640,958.60             18,142,734,576.54
     其中：客户备付金                                     14,001,920,557.09             16,142,213,045.95
   融出资金                                               55,681,611,207.30             56,453,567,424.79
         价值计量且其变动计入当期损益的金融
   以公允价
                                                          81,089,547,574.94            107,592,242,610.63
   资产
         融资产
   衍生金融                                                4,368,338,748.45                 2,786,057,160.24
         售金融资产
   买入返售                                               92,917,559,284.56             61,702,010,411.31
   应收款项                                                5,508,501,649.10                 5,793,847,836.53
   应收利息                                                2,501,989,551.58                 3,366,709,063.55
         证金
   存出保证                                                1,622,748,636.94                 1,709,824,954.64
         售金融资产
   可供出售                                               56,299,929,576.58             68,229,910,406.79
         权投资
   长期股权                                     1         37,197,284,407.73             26,039,729,286.05
         房地产
   投资性房                                                      66,761,767.68                 68,148,295.02
   固定资产                                                     484,577,056.82                580,011,093.15
   在建工程                                                     270,443,322.98                248,174,563.08
   无形资产                                                2,258,392,028.09                 2,315,944,089.66
   商誉                                                          43,500,226.67                 43,500,226.67
         得税资产
   递延所得                                                1,641,038,618.59                 1,791,411,520.11
   其他资产                                               14,436,613,738.34                 9,754,877,823.42
     资产总计                                            440,188,667,684.83            451,610,483,722.61
负债：
         期融资款
   应付短期                                               33,437,291,857.88             20,017,237,267.54
   拆入资金                                               12,500,000,000.00             18,050,000,000.00
         价值计量且其变动计入当期损益的金融
   以公允价
                                                           5,610,557,339.06                 5,816,976,159.22
   负债
         融负债
   衍生金融                                                5,931,313,761.37                 3,001,013,612.24
         购金融资产款
   卖出回购                                               83,849,842,554.76            111,479,750,335.97
         卖证券款
   代理买卖                                               59,019,718,507.11             79,999,305,847.65
         销证券款
   代理承销                                                     204,076,315.73                133,971,595.85
         工薪酬
   应付职工                                                5,811,434,182.12                 6,101,216,592.61
   应交税费                                                1,105,979,642.78                 1,825,285,449.71
   应付款项                                               14,983,392,865.47             16,432,871,836.59
   应付利息                                                1,797,048,731.65                 2,296,603,855.37
                                                53/196
                                                                         证券
                                                                     中信证 2017 年半
   预计负债                                         435,666,677.12           435,666,677.12
   应付债券                                      83,075,010,272.42        60,737,074,979.15
         得税负债
   递延所得                                         933,186,558.29           607,226,162.22
   其他负债                                      13,151,525,506.05         5,806,739,387.72
         合计
     负债合                                     321,846,044,771.81       332,740,939,758.96
    益（或股东权益）：
所有者权益
         本（或股本）
   实收资本                                      12,116,908,400.00        12,116,908,400.00
   资本公积                                      54,386,255,562.99        54,493,467,458.25
         合收益
   其他综合                                       1,843,587,796.87         1,291,390,079.84
   盈余公积                                       6,263,770,251.95         6,263,770,251.95
   一般风险准备                                  17,019,349,558.89        17,019,349,558.89
         利润
   未分配利                                      26,712,751,342.32        27,684,658,214.72
         者权益（或股东权益）合计
     所有者                                     118,342,622,913.02       118,869,543,963.65
    有者权益（或股东权益）总计
负债和所有                                      440,188,667,684.83       451,610,483,722.61
法定代表
      表人：张佑君              主 作负责人：葛                        计机构负责人
                                                                     会计
                                       54/196
                                                                                    证券
                                                                                中信证 2017 年半
                                                 合并利润表
                                              20017 年 1—6 月
      位：中信证券
编制单位                  公司
                券股份有限公
                                                                              单位：元     币种：
                         项目                          附注七        期发生额
                                                                   本期                   上期发
一、营业收入                                                     18,6944,198,555.24    18,159,324,638.04
         及佣金净收入
   手续费及                                              38       9,0533,180,707.83    11,274,067,124.48
         经纪业务手续费净收入
   其中：经                                                       3,9999,761,097.29      4,697,123,707.66
         投 手续费净收入                                          1,8422,121,513.08      2,936,398,092.77
         资产管理业务手续费净收入                                 2,6699,469,628.42      3,117,522,561.44
   利息净收入                                            39       1,2944,539,947.39        974,855,938.60
         益（损失以“--”号填列）
   投资收益                                              40       4,2144,109,440.54      5,422,472,829.47
         对联营企业和合营企业的投资收益
   其中：对                                                         2433,970,831.73         45,990,562.46
         值变动收益（损失以“-”号
   公允价值                     号填列）                 41         2944,083,244.36    (1,276,9968,987.43)
         益（损失以“--”号填列）
   汇兑收益                                                        (146,959,516.822)        35,335,115.22
   其他收益                                                          277,420,012.20                     -
         务收入
   其他业务                                                       3,9577,824,719.74      1,729,562,617.70
    支出
二、营业支                                                       11,6800,573,806.06    10,791,773,672.26
   税金及附加                                            42         1233,459,076.91        664,639,708.47
         管理费
   业务及管                                              43       7,5577,410,590.39      7,912,715,517.29
         值损失
   资产减值                                              44         2599,750,670.84        790,835,015.59
         务成本
   其他业务                                                       3,7399,953,467.92      1,423,583,430.91
    利润（亏损以“-” 号填列）
三、营业利                                                        7,0133,624,749.18      7,367,550,965.78
         业外收入
   加：营业                                                          31,967,309.21          61,784,224.65
         业外支出
   减：营业                                                         2099,403,623.19         99,429,800.84
                               填列）
四、利润总额（亏损总额以“-”号填                                 6,8366,188,435.20      7,329,905,389.59
         得税费用
   减：所得                                              45       1,6533,387,223.21      1,835,556,807.34
    润（净亏损以“－”号填列）
五、净利润                                                        5,1822,801,211.99      5,494,348,582.25
                    司所有者（或股
   其中： 归属于母公司          股东）的净利润                    4,9266,508,888.61      5,242,131,127.62
          少数股东损益                                              2566,292,323.38        252,217,454.63
    综合收益的税后净额
六、其他综                                                          3288,111,910.70    (2,134,6668,688.62)
   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                         3066,266,305.14    (2,118,2285,434.56)
         重分类进损益的其他综合收益
   以后将重                                                         3066,266,305.14    (2,118,2285,434.56)
         益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
     1.权益
                                                                       (346,511.199)         1,116,839.21
     他综合收益中享有的份额
         供出售金融资产公允价值变动损益
     2.可供                                                         7055,945,889.91    (2,489,3397,834.09)
     3.外币财务报表折算差额                                        (397,705,388.11)        368,742,517.68
     4.其他                                                          (1,627,685.477)         1,253,042.64
         少数股东的其他综合收益的税后净额
   归属于少                                                          21,845,605.56         (16,3383,254.06)
七、综合收益总额                                                  5,5100,913,122.69      3,359,679,893.63
                                                  55/196
                                                                               证券
                                                                           中信证 2017 年半
   归属于母
         母公司所有者的综合收益总额                            5,2322,775,193.75   3,123,845,693.06
         少数股东的综合收益总额
   归属于少                                                      2788,137,928.94     235,834,200.57
    收益：
八、每股收
         基本每股收益(元/股)
   （一）基                                                                0.41               0.43
         稀释每股收益(元/股)
   （二）稀                                                                0.41               0.43
法定代表
      表人：张佑君                        工作负责人：葛小波
                                  主管会计工                                 计机构负责人
                                                                           会计
                                              56/196
                                                                                 证券
                                                                             中信证 2017 年半
                                             母          表
                                            20017 年 1—6 月
      位：中信证券
编制单位                  公司
                券股份有限公
                                                                             单位：元     币种：
                        项目                          附注         本期发生额            上期发
一、营业收入                                                     8,217,370,252.05       9,591,321,112.28
         及佣金净收入
   手续费及                                              2       5,306,826,714.31       7,089,099,303.22
         经纪业务手续费净收入
   其中：经                                                      2,067,110,848.29       2,777,464,980.56
         投 手续费净收入                                         1,6844,767,958.06      2,743,466,537.86
         资产管理业务手续费净收入                                1,011,676,267.12       1,015,021,240.86
   利息净收入                                            3         658,081,702.78         284,696,345.68
         益（损失以“－”号填列）
   投资收益                                              4       1,799,640,070.66       3,161,632,589.41
         对联营企业和合营企业的投资收益
   其中：对                                                        117,096,169.10        (169,1142,119.67)
         值变动收益（损失以“－”号填列）
   公允价值                                              5         506,302,434.89      (1,102,5575,355.97)
         益（损失以“－”号填列）
   汇兑收益                                                        (887,902,773.699)      144,891,660.31
   其他收益                                                         15,980,647.49                      -
         务收入
   其他业务                                                         18,441,455.61          13,576,569.63
    支出
二、营业支                                                       3,906,741,366.25       4,948,619,484.20
   税金及附加                                                       76,376,709.72         495,175,742.86
         管理费
   业务及管                                              6       3,636,125,205.73       3,893,121,048.48
         值损失
   资产减值                                                        192,852,923.46         558,435,165.60
         务成本
   其他业务                                                          1,386,527.34           1,887,527.26
    利润（亏损以“－” 号填列
三、营业利                     列）                              4,310,628,885.80       4,642,701,628.08
         业外收入
   加：营业                                                         25,863,717.51          29,428,323.03
         业外支出
   减：营业                                                         16,402,109.77           8,560,807.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                           4,320,090,493.54       4,663,569,143.68
         得税费用
   减：所得                                                      1,051,079,425.94       1,160,784,448.71
    润（净亏损以“－” 号填列
五、净利润                     列）                              3,269,011,067.60       3,502,784,694.97
    综合收益的税后
六、其他综          后净额                                         552,197,717.03      (1,448,3326,638.18)
         将重分类进损益的其他综合收益
     以后将                                                        552,197,717.03      (1,448,3326,638.18)
         益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
     1.权益
                                                                      (346,511.199)                    -
     综合收益中享有的份额
         供出售金融资产公允价值变动损益
     2.可供                                                        552,544,228.22      (1,448,3326,638.18)
    收益总额
七、综合收                                                       3,821,208,784.63       2,054,458,056.79
法定代表
      表人：张佑君                          工作负责人：葛小波
                                    主管会计工                                  计机构负责人
                                                                              会计
                                                57/196
                                                                                    证券
                                                                                中信证 2017 年半
                                            合          量表
                                            20017 年 1—6 月
      位：中信证券
编制单位                  公司
                券股份有限公
                                                                               单位：元     币种：
项目                                            附注七                 生额
                                                                 本期发生                 上期发生
一、经营活动产生的现金流量：
         价值计量且其变动计入当期损益的金融工
   以公允价
                                                                25,711,3379,228.20    12,018,880,116.07
   具净减少额
   收取利息、手续费及佣金的现金                                 17,847,5585,324.73    18,197,294,642.33
         金净减少额
   融出资金                                                      1,872,2218,589.06    17,865,369,398.60
         他与经营活动有关的现金
   收到其他                                       48            15,284,0078,401.78        7,193,964,281.00
         活动现金流入小计
     经营活                                                     60,715,2261,543.77    55,275,508,438.00
         金净减少额
   拆入资金                                                      7,050,0000,000.00    11,783,000,000.00
         务资金净减少额
   回购业务                                                     58,265,0039,979.45    42,760,652,808.20
         卖证券支付的现金净额
   代理买卖                                                     23,791,9997,806.26    12,455,370,559.02
   支付利息、手续费及佣金的现金                                  4,766,6646,010.56        4,573,377,305.84
         职工以及为职工支付的现金
   支付给职                                                      6,332,9993,552.00        6,831,610,271.29
         各项税费
   支付的各                                                      3,014,2253,558.33        4,515,241,064.06
         他与经营活动有关的现金
   支付其他                                       49             6,663,7704,470.47    13,919,437,564.08
         活动现金流出小计
     经营活                                                    109,884,6635,377.07    96,838,689,572.49
         营活动产生的现金流量净额
       经营                                                    (49,169,3373,833.30)   (41,563,1181,134.49)
二、投资活动产生的现金流量：
   收回投资收到的现金                                            7,304,0000,836.64          661,233,380.34
   取得投资收益收到的现金                                           25,0028,509.67           18,052,572.39
         他与投资活动有关的现金
   收到其他                                                         32,4406,350.61            2,467,010.12
         活动现金流入小计
     投资活                                                      7,361,4435,696.92          681,752,962.85
         付的现金
   投资支付                                                        388,1193,263.23        3,491,570,828.71
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                                   147,5571,163.03          177,907,498.73
   现金
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额         50               373,6656,889.33                      -
         他与投资活动有关的现金
   支付其他                                                                     -               87,886.30
         活动现金流出小计
     投资活                                                        909,4421,315.59        3,669,566,213.74
       投资活动产生的现金流量净额                                6,452,0014,381.33     (2,987,8813,250.89)
三、筹资活动产生的现金流量：
   吸收投资收到的现金                                                7,4415,271.28        2,507,834,178.80
         子公司吸收少数股东投资收到的现金
   其中：子                                                          7,4415,271.28        2,507,674,833.80
         款收到的现金
   取得借款                                                        936,1195,993.35           12,600,000.00
         券收到的现金
   发行债券                                                     91,277,2265,929.67    23,486,765,461.92
         活动现金流入小计
     筹资活                                                     92,220,8877,194.30    26,007,199,640.72
         务支付的现金
   偿还债务                                                     64,471,1114,566.00    15,954,410,630.36
         利、利润或偿付利息支付的现金
   分配股利                                                      2,603,7729,339.06        2,721,088,317.47
                                                58/196
                                                                               证券
                                                                           中信证 2017 年半
   其中：子
         子公司支付给少数股东的股利、利润                                  -         125,610,432.82
         他与筹资活动有关的现金
   支付其他                                                 2,951,0092,037.14         13,716,590.40
         活动现金流出小计
     筹资活                                                70,025,9935,942.20     18,689,215,538.23
       筹资活动产生的现金流量净额                          22,194,9941,252.10      7,317,984,102.49
    变动对现金及现金等价物的影响
四、汇率变                                                  (583,8115,080.26)        437,592,779.16
    及现金等价物净增加额
五、现金及                                       52       (21,106,2233,280.13)   (36,795,4417,503.73)
         初现金及现金等价物余额
   加：期初                                               163,107,1133,282.82    209,224,652,677.10
    现金及现金等价物余额
六、期末现                                                142,000,9900,002.69    172,429,235,173.37
法定代表
      表人：张佑君                          工作负责人：葛小波
                                    主管会计工                                机构负责人：康江
                                                                          会计机
                                                59/196
                                                                                      证券
                                                                                  中信证 2017 年半
                                                公司现金流量
                                             母公
                                               20017 年 1—6 月
      位：中信证券
编制单位                  公司
                券股份有限公
                                                                                 单位：元   币种：
                       项目                       附注                  生额
                                                                  本期发生               上期发生
         营活动产生的现
   一、经营          现金流量：
    允价值计量且其
    以公允                      期损益的金融
                    其变动计入当期
                                                              29,279,8449,023.15        9,785,005,416.05
    净减少额
    工具净
    利息、手续费及
    收取利          及佣金的现金                              11,823,2669,740.55       12,584,295,120.37
    资金净减少额
    融出资                                                          774,2779,054.61    15,680,059,787.90
    其他与经营活动
    收到其          动有关的现金                                  1,871,7441,220.09     5,975,800,766.41
    营活动现金流入
      经营          入小计                                    43,749,1339,038.40       44,025,161,090.73
    资金净减少额
    拆入资                                                        5,550,0000,000.00    11,750,000,000.00
    业务资金净减少
    回购业          少额                                      58,935,9881,470.12       41,888,264,655.36
    买卖证券支付的
    代理买          的现金净额                                20,979,5887,340.54       12,143,534,878.00
    利息、手续费及
    支付利          及佣金的现金                                  3,127,3444,779.99     3,737,844,145.64
    给职工以及为职
    支付给          职工支付的现金                                2,969,3111,937.68     3,580,525,015.71
    的各项税费
    支付的                                                        2,108,7777,487.93     3,558,886,630.68
    其他与经营活动
    支付其          动有关的现金                                  5,313,2005,936.78     6,115,522,987.05
    营活动现金流出
      经营          出小计                                    98,984,2008,953.04       82,774,578,312.44
    经 的现金流量净额                                    (55,235,0669,914.64)      (38,749,4117,221.71)
         资活动产生的现
   二、投资          现金流量：
    投资收到的现金
    收回投                                                    14,391,1115,698.04            117,367,775.43
    投资收益收到的
    取得投          的现金                                            1,2000,000.00         192,595,027.95
    其他与投资活动
    收到其          动有关的现金                                     30,8556,737.62             231,754.93
    资活动现金流入
      投资          入小计                                    14,423,1772,435.66            310,194,558.31
    子公司及其他营
    取得子                      的现金净额
                    营业单位支付的                                  581,7229,200.00                     -
    支付的现金
    投资支                                                    11,000,0000,000.00        4,014,576,804.88
    固定资产、无形
    购建固                      长期资产支付
                    形资产和其他长
                                                                     56,6336,590.00          59,967,240.79
    的现金
    资活动现金流出
      投资          出小计                                    11,638,3665,790.00        4,074,544,045.67
    投 的现金流量净额                                         2,784,8006,645.66     (3,764,3449,487.36)
         资活动产生的现
   三、筹资          现金流量：
    债券收到的现金
    发行债                                                    92,580,0556,430.47       24,566,765,461.92
    资活动现金流入
      筹资          入小计                                    92,580,0556,430.47       24,566,765,461.92
    债务支付的现金
    偿还债                                                    57,119,7000,000.00       12,408,568,000.00
    股利、利润或偿
    分配股                      的现金
                    偿付利息支付的                                2,256,8777,056.29     2,382,669,305.49
    资活动现金流出
      筹资          出小计                                    59,376,5777,056.29       14,791,237,305.49
    筹 的现金流量净额                                     33,203,4779,374.18        9,775,528,156.43
         率变动对现金及
   四、汇率                      的影响
                     及现金等价物的                                 (87,9002,773.69)        144,891,660.31
         金及现金等价物
   五、现金          物净增加额                              (19,334,6886,668.49)      (32,593,3446,892.33)
                                                  60/196
                                                                             证券
                                                                         中信证 2017 年半
    加：期          金等价物余额
    期初现金及现金                                 103,134,5116,956.97   148,101,953,941.01
         末现金及现金等
   六、期末          等价物余额                         83,799,8330,288.48   115,508,607,048.68
法定代表
      表人：张佑君                         工作负责人：葛小波
                                   主管会计工                              计机构负责人
                                                                         会计
                                              61/196
                                                                                                                                                              中信证券 2017 年半年度报告
                                                                               合并               动表
                                                                                   2017 年 1—6 月
编制单位：中信证
                                                                                                                                                                  位:元
                                                                                                                                                                单位         币种:人民币
                                                                                                       归 益
                                                   股本          资本公积       其他                  盈             一般风险              未分配利润              权益
                                                                                                                                                           少数股东权                    合
                                       12,116,908,400.0 54,4558,525,943.5                       7,812,711,706.0   18,796,702,027.8 47,192,292,163.8
一、2017 年 1 月 1 日余                               0                 6 2,318,8805,516.44                   9                  0                4 3,092,723,979.17 145,788,669,7366.90
二、本期增减变动金额                                  -    (877,330,479.13)   306,2266,305.14                 -     56,062,8892.36    731,787,2004.33     248,431,581.45    1,255,217,5044.15
    (一)净利润                                        -                  -                  -                 -                  - 4,926,508,8888.61      256,292,323.38    5,182,801,211.99
    (二)其他综合收益                                  -                  -    306,2266,305.14                 -                  -                 -       21,845,605.56      328,111,9100.70
    综合收益总额                                      -                  -    306,2266,305.14                 -                  - 4,926,508,8888.61      278,137,928.94    5,510,913,1222.69
    (三)股东投入和减少                                -   (877,330,479.13)                  -                 -                  -    102,259,1448.08     (29,706,347.49)     (14,777,6788.54)
    1. 股东投入资本                               -                  -                  -                 -                  -                  -                   -                   -
    2.其他                                        -   (877,330,479.13)                  -                 -                  -    102,259,1448.08     (29,706,347.49)     (14,777,6788.54)
                                                                                                                                     (4,296,980,8332.36
    (四)利润分配                                      -                  -                  -                 -     56,062,8892.36                    )                -    (4,240,917,940.00)
       1.提取盈余公积                                 -                  -                  -                 -                  -                   -                 -                    -
       2.提取一般风险                                 -                  -                  -                 -     56,062,8892.36     (56,062,892.36)                 -                    -
                                                                                                                                     (4,240,917,9440.00
       3.对股东的分配                                 -                  -                  -                 -                  -                    )                -    (4,240,917,940.00)
                                       12,116,908,400.0 54,3771,195,464.4                       7,812,711,706.0   18,852,764,920.1 47,924,079,3368.1
三、2017 年 6 月 30 日余额(未经审计)                  0                 3 2,625,0071,821.58                   9                  6                 7 3,341,155,560.62 147,043,887,241.05
法定代表人：张佑                                                          主管会计 葛小波                                                                          计机构负责人：康江
                                                                                                                                                                 会计
                                                                                         62/196
                                                                                                                                                     中信证券 2017 年半年度报告
                                                                        合并               动表
                                                                            2016 年 1—6 月
编制单位：中信证
                                                                                                                                                         位:元
                                                                                                                                                       单位           币种:人民币
                                                                                                归属于母公司股东权益
                                         股本           资本公积        其他                    盈余公积       一般                 未分                  股东权益
                                                                                                                                                      少数股                         合计
一、2016 年 1 月 1 日余       12,116,908,400.00 54,4499,954,200.12    3,084,447,405.34    7,524,925,348.06 17,174,4481,582.43 44,787,0770,060.43 2,599,311,483.52      141,737,0988,479.90
二、本期增减变动金额                         -        (957,588.25) (2,118,285,434.56)                  -      105,8873,271.30   (904,3886,737.55)   159,5100,425.47     (2,758,2466,063.59)
   (一)净利润                                -                  -                    -                 -                  -     5,242,1331,127.62   252,2177,454.63      5,494,3488,582.25
   (二)其他综合收益                          -                  -    (2,118,285,434.56)                -                  -                    -    (16,383,254.06)     (2,134,6688,688.62)
   综合收益总额                              -                  -    (2,118,285,434.56)                -                  -     5,242,1331,127.62   235,8344,200.57      3,359,6799,893.63
   (三)股东投入和减少                        -        (957,588.25)                  -                  -                  -            2             48,4499,594.65         47,5211,698.67
      1.股东投入资本                         -          93,070.36                   -                  -                  -              -           39,3799,971.53         39,4733,041.89
      2.其他                                 -      (1,050,658.61)                  -                  -                  -            2              9,0699,623.12          8,0488,656.78
   (四)利润分配                              -                  -                   -                  -      105,8873,271.30 (6,146,5447,557.44)   (124,773,369.75)    (6,165,4477,655.89)
      1.提取盈余公积                         -                  -                   -                  -                   -                  -                   -                      -
      2.提取一般风险准                       -                  -                   -                  -      105,8873,271.30  (105,8773,271.30)                  -                      -
      3.对股东的分配                         -                  -                   -                  -                   - (6,058,4554,200.00)    (124,773,369.75)    (6,183,2277,569.75)
      4.其他                                 -                  -                   -                  -                   -     17,7779,913.86                   -         17,7799,913.86
三、2016 年 6 月 30 日余      12,116,908,400.00 54,4488,996,611.87     966,161,970.78     7,524,925,348.06 17,280,3354,853.73 43,882,6883,322.88 2,758,821,908.99      138,978,8522,416.31
                                  组成部分。
后附财务报表附注为本中期财务报表的组
法定代表人：张佑                                                    主管会计 葛小波                                                                      计机构负责人：康江
                                                                                                                                                       会计
                                                                                  63/196
                                                                                                                                                     中信证券 2017 年半年度报告
                                                                       母公              变动表
                                                                            2017 年 1—6 月
编制单位：中信证
                                                                                                                                                         位:元
                                                                                                                                                       单位        币种:人民币
                                                    股本            资本公积        其他综合收益            盈余公积        一般风险准备                  利润
                                                                                                                                                    未分配利         所有者权益合
一、2017 年 1 月 1 日余                12,116,908,400.00   54,493,467,458.25     1,291,390,079.84    6,263,770,251.95   17,019,349,558.889   27,684,658,214..72   118,869,543,963.65
二、本期增减变动金额                                   -     (107,211,895.266)    552,197,717.03                    -                    -     (971,906,872.40)      (526,921,050.63)
    (一)净利润                                         -                    -                  -                    -                    -    3,269,011,067..60     3,269,011,067.60
    (二)其他综合收益                                   -                    -     552,197,717.03                    -                    -                    -       552,197,717.03
    综合收益总额                                       -                    -     552,197,717.03                    -                    -    3,269,011,067..60     3,821,208,784.63
    (三)股东投入和减少                                 -     (107,211,895.266)                  -                   -                    -                    -      (107,211,895.26)
       1.股东投入资本                                  -                     -                  -                   -                    -                    -                     -
       2.其他                                          -     (107,211,895.266)                  -                   -                    -                    -      (107,211,895.26)
    (四)利润分配                                       -                    -                   -                   -                    -   (4,240,917,940.00)    (4,240,917,940.00)
       1.提取盈余公积                                  -                    -                   -                   -                    -                    -                     -
       2.提取一般风险                                  -                    -                   -                   -                    -                    -                     -
       3.对股东的分配                                  -                    -                   -                   -                    -   (4,240,917,940.00)    (4,240,917,940.00)
三、2017 年 6 月 30 日余额(未经审计)   12,116,908,400.00   54,386,255,562.99     1,843,587,796.887   6,263,770,251.95   17,019,349,558.889   26,712,751,342..32   118,342,622,913.02
法定代表人：张佑                                                   主管会计 葛小波                                                                       计机构负责人：康江
                                                                                                                                                       会计
                                                                                   64/196
                                                                                                                                                  中信证券 2017 年半年度报告
                                                                        母公              变动表
                                                                             2016 年 1—6 月
编制单位：中信证
                                                                                                                                                      位:元
                                                                                                                                                    单位         币种:人民币
                                                   股本            资本公积        其他综合收益             盈余公积        一般风险准                  利润
                                                                                                                                                  未分配利          所有者权
一、2016 年 1 月 1 日余                12,116,908,400.00   54,487,837,477.98       101,708,612.05    6,263,770,251.95   15,514,336,478.51   27,723,060,093.16    116,207,621,313.65
二、本期增减变动金额                                   -         (507,408.76)   (1,448,326,638.18)                  -                  -    (2,555,669,505.03)    (4,004,503,551.97)
    (一)净利润                                         -                   -                    -                   -                  -     3,502,784,694.97      3,502,784,,694.97
    (二)其他综合收益                                   -                   -    (1,448,326,638.18)                  -                  -                    -     (1,448,326,638.18)
    综合收益总额                                       -                   -    (1,448,326,638.18)                  -                  -     3,502,784,694.97      2,054,458,,056.79
    (三)股东投入和减少                                 -         (507,408.76)                  -                    -                  -                    -           (507,408.76)
       1.股东投入资本                                  -                   -                   -                    -                  -                    -                      -
       2.其他                                          -         (507,408.76)                  -                    -                  -                    -           (507,408.76)
    (四)利润分配                                       -                   -                   -                    -                  -    (6,058,454,200.00)    (6,058,454,200.00)
       1.提取盈余公积                                  -                   -                   -                    -                  -                    -                      -
       2.提取一般风险                                  -                   -                   -                    -                  -                    -                      -
       3.对股东的分配                                  -                   -                   -                    -                  -    (6,058,454,200.00)    (6,058,454,200.00)
三、2016 年 6 月 30 日余额(未经审计)   12,116,908,400.00   54,487,330,069.22    (1,346,618,026.13)   6,263,770,251.95   15,514,336,478.51   25,167,390,588.13    112,203,117,,761.68
                                  组成部分。
后附财务报表附注为本中期财务报表的组
法定代表人：张佑                                                    主管会计 葛小波                                                                   计机构负责人：康江
                                                                                                                                                    会计
                                                                                   65/196
                                                                     中信证券 2017 年半年度
    基本情况
三、公司基
       中             以下简称“本
          份有限公司(以         本公司”或“           1995 年 10 月 25 日正式成
       原                                              由中国中信集
          任公司，注册资本为人民币 300,000,0000.00 元，由           集团有限公司
       中                       信托投资公司
          托投资公司)、中信宁波信                    业信托投资公司和中信上海
       托           建。
          共同出资组建
                   中国证券监督
       19999 年，经中                     会(以下简称“证
                               督管理委员会                               字[1999]121 号)，
                                                               准(证监机构字
       本          改制为股份有有限公司，营业执照统一社          码 91440300010178144002。
       本        20003 年 1 月 6 日在上海证券                  为广东省深圳市福田区中心
                                            券交易所上市 注册地为
                   时代广场(二期
       路 8 号卓越时            期)北座。
       截 2017 年 6 月 30 日，公司拥有 2 家批准设                 业的证券营业业部及 26 家分
       司         级全资子公司 14 家，即中  中信证券(山东                       称“中信证券
                                                                    公司(以下简称
       东 )、金石投投资有限公司司(以下简称“                      券国际有限公司(以下简称“中
                                                         )、中信证券
       信                      券投资有限公
                      )、中信证券           公司(以下简称         券投资”)、青青岛中信证券
       训                      培训中心”)、
                    简称“青岛培             、中信证券信         服务(深圳)有限责任公司、
       通         责任公司(以下下简称“金通 通证券”)、CCITICS Globbal Absolute Return Funnd、
       C        Pan-AAsian Multi--Strategy Fuund、CITICS Global Speecial Situatioon Fund、中
       证         资有限公司(以以下简称“中 中信证券海外          中信中证投资服务有限责任
       司         证物业服务有 有限公司和天津深证物业服                        要一级控股子
                                                                    司；拥有主要
                  华夏基金管理
       司 3 家，即华           理有限公司(以以下简称“华                      有限公司(以下
                                                                      中信期货有
       称         货”)和新疆股股权交易中心心有限公司(以                       中心”)，拥有纳
                                                                    疆股权交易中
       一         围内的结构化 化主体共计 11 只。截至 2017 年 6 月 30 日，公司司共有员工 9,801
       人                      共计
                  级管理人员共 5 人。
       截           出日，本公司经营范围为：证券经纪((限山东省、河南省、浙江
          报表批准报出
       天           以外区域)；证
          江省苍南县以         证券投资咨询       交易、证券投资活动有关的财
       务           荐；证券自营；证券资产管
          券承销与保荐                                          投资基金代销
                                                     融券；证券投
       为           绍业务；代销金融产品；股
          提供中间介绍                               市。
       合           围以控制为基础确定，本期
          表的合并范围                                 九。
                                             况参见附注九
    报表的编制基
四、财务报        基础
       本           华人民共和国财政部(以下
          报表按照中华                            政部”)于 20006 年 2 月 15 日
       及           业会计准则—
          颁布的《企业                              体会计准则及
                              ——基本准则》、各项具体        及相关规定(以下
       合            编制。
          会计准则”)编
       本           政部颁布的《企
          报表根据财政                              ——中期财务
                                 企业会计准则 32 号—           务报告》和中国证
       券           的《公开发行证券的公司信
          委员会颁布的                                            则第
                                                      容与格式准则 3 号——
       年 内容与格式》(2016 年修订                    关财务信息。
                                 订)的要求列示和披露有关          。本中期财务
       表                        务报表一并阅
          团经审计的 20016 年度财务
       本           为基础编制。
          以持续经营为
                                           66/196
                                                            中信证券 2017 年半年度
    企业会计准则
五、遵循企        则的声明
       本                     企业会计准则第 32 号——
                   报表符合《企                                  求，真实、完
                                                       报告》的要求
       地          集团及本公司于 2017 年 6 月 30 日的 财务状况以及 2017 年 1 月
                              的合并及公司
       1 日至 6 月 30 日止期间的         司经营成果和
六、重要会
    会计政策
       财                          准则第 42 号——持有待售
            2017 年颁布了《企业会计准                              资产、处置组
                                                         售的非流动资
       终              《企业会计准则第 16 号—
             和修订后的《                                          团已采用上述
                                                         助》，本集团
       则              务报表，上述准则的采用未
          2017 年中期财务                                          报表产生重大
                                                         的合并财务报
       响
       除           中期财务报表所采用的会计
          政策外，本中                                 度财务报表所
                                             制 2016 年度
       用 策一致。
    财务报表项目注释
七、合并财
    资金
1、 货币资
(1)    按
                                                 2017 年                  2016 年
                                               6 月 30 日             12 月 31 日
       库                                     349,888.02               389,1000.04
       银                             108,192,9886,115.08     128,5538,811,1722.83
          其中：客户
                  户存款               77,403,126,806.58      100,9994,211,5899.99
                  司存款
                公司                   30,789,8559,308.50      27,5544,599,5822.84
       其         金                    4,421,700,971.66        4,3317,471,1133.82
       合                             112,615,0336,974.76     132,8856,671,3866.69
                                     67/196
                                                               中信证券 2017 年半年度
       资金(续)
1、货币资
(2)    按
       类                                     2017年6月300日
                                       原币            汇                    折人民币
       库
          人民币                 231,910.95         1.000000              231,910.95
          美元                     9,911.64         6.774440               67,145.41
          港币                    58,567.22         0.867792               50,831.66
          小计                                                            349,888.02
       客        款
          人民币          65,915,907,874.16         1.000000       65,,915,907,874.16
          美元               432,457,180.20         6.774440        2,,929,637,921.55
          港币             3,828,645,917.70         0.867792        3,,322,958,364.89
          小计                                                     72,,168,504,160.60
       客        金存款
          人民币           5,234,622,645.98         1.000000        5,,234,622,645.98
       客        计                                                77,,403,126,806.58
       公        金存款
          人民币          17,574,800,420.04         1.000000       17,,574,800,420.04
          美元             1,714,420,467.69         6.774440       11,,614,170,016.32
          港币               761,805,093.96         0.867792           661,185,877.15
          小计                                                     29,,850,156,313.51
       公        金存款
          人民币            939,702,994.99          1.000000           939,702,994.99
       公        计                                                30,,789,859,308.50
       其        金
          人民币           4,363,939,595.89         1.000000        4,,363,939,595.89
          美元                 4,700,151.70         6.774440            31,840,707.68
          港币                29,865,273.40         0.867792            25,920,668.09
          小计                                                      4,,421,700,971.66
       合                                                         112,,615,036,9744.76
                                    68/196
                                                                     中信证券 2017 年半年度
       资金(续)
1、货币资
(2)    按 续)
       类                                          20016年12月31日
                                           原币               汇                   折人民
       库
          人民币                     243,,377.51          1.000000              243,3777.51
          美元                         9,,122.43          6.937700               63,2822.30
          港币                        92,,162.45          0.894451               82,4400.23
          小计                                                                  389,1000.04
       客        款
          人民币             8          ,276.20           1.000000       89,6648,854,2766.20
          美元                  455,039,,477.70           6.937700        3,1156,608,8566.80
          港币                3,146,759,399.83            0.894451        2,8814,807,7500.74
          小计                                                           95,6620,270,8833.74
       客        金存款
          人民币              5,373,940,706.25            1.000000        5,3373,940,7066.25
       客        计                                                     100,9994,211,5899.99
       公        金存款
          人民币             18,169,480,,791.64           1.000000       18,1169,480,7911.64
          美元                1,103,157,818.17            6.937700        7,6652,605,7844.65
          港币                1,551,422,092.90            0.894451        1,3387,762,5766.32
          小计                                                           27,2209,849,1522.61
       公        金存款
          人民币                334,750,,430.23           1.000000          3          0.23
       公        计                                                      27,5544,599,5822.84
       其        金
          人民币              4,275,936,014.07            1.000000        4,2275,936,0144.07
          美元                    2,357,,819.05           6.937700            16,356,1900.75
          港币                   28,148,,270.00           0.894451            25,178,9099.00
          小计                                                            4,3317,471,1133.82
       合                                                               132,8856,671,3866.69
                              本集团使用受
       于 2017 年 6 月 30 日，本        受到限制的货 3 61.09 元(20116
       年 12 月 31 日         79,044.57 元
                              本集团存放在
       于 2017 年 6 月 30 日，本        在境外的货币        17,976,189,3371.01 元(20016
       年 12 月 31 日         196,959.03 元                             司使用。
                                                  为中信证券及其境外子公司
                                         69/196
                                                           中信证券 2017 年半年度
    备付金
2、 结算备
(1)   按
                                                2017 年                   2016 年
                                              6 月 30 日               12 月 31 日
      客                              25,804,4447,122.46        28,8882,566,6800.69
      公                               6,989,9917,566.56         4,8850,574,2600.01
      合                              32,794,3364,689.02        33,7733,140,9400.70
(2)   按
      类                                    20017年6月300日
                                    原币                 汇率             折人民
      客        付金
         人民币        233,775,991,883.66            1.000000   23,7775,991,8833.66
         美元               58,825,096.43            6.777440      3          3.26
         港币              200,427,899.85            0.866792      1          2.84
         小计                                                   24,3348,451,9999.76
      客        付金
         人民币         1 22.70                      1.000000    1,4455,995,1222.70
      客        合计                                            25,8804,447,1222.46
      公        付金
         人民币         6           31.08            1.000000    6,6653,151,9311.08
         美元               8,676,5589.29            6.777440        58,778,6866.49
         港币             160,063,780.19             0.866792      1          6.10
         小计                                                    6,8850,853,1733.67
      公        付金
         人民币          139,064,392.89              1.000000      1          2.89
      公        合计                                             6,9989,917,5666.56
      合                                                        32,7794,364,6899.02
                                   70/196
                                                              中信证券 2017 年半年度
       备付金(续)
2、结算备
(2)    按 续)
       类                                      20016年12月311日
                                       原币                汇              折人民
       客        付金
          人民币         266,140,985,104.91            1.000000   26,1140,985,1044.91
          美元                47,432,5526.12           6.933700      3          3.69
          港币               181,812,059.85            0.899451      1          5.66
          小计                                                    26,6632,657,2444.26
       客        付金
          人民币          2 36.43                      1.000000    2,2249,909,4366.43
       客        合计                                             28,8882,566,6800.69
       公        付金
          人民币          4           09.73            1.000000    4,2285,689,2099.73
          美元               16,180,5546.43            6.933700      1          0.58
          港币              151,162,065.67             0.899451      1          9.36
          小计                                                     4,5533,149,6399.67
       公        付金
          人民币            317,424,620.34             1.000000      3          0.34
       公        合计                                              4,8850,574,2600.01
       合                                                         33,7733,140,9400.70
       于 2017 年 6 月 30 日，本        用受限的结算
                              本集团无使用           6 年 12 月 3 日：无)。
                                      71/196
                                                                    中信证券 2017 年半年度
    资金
3、 融出资
√适用 □
(1)   按
                                                        2017 年                  2016 年
      项                                              6 月 30 日              12 月 31 日
      境
         个人                                 32,6441,883,414.52       38,0055,911,9155.88
         机构                                 28,3774,801,293.33       24,5579,936,1244.47
      减      备                                 1883,050,054.16          187,907,5444.12
      小                                      60,8333,634,653.69       62,4447,940,4966.23
      境                                       2,3333,841,625..31       2,5586,495,0666.98
      减 备                                        14,730,255..51           13,242,2144.57
      小                                       2,3119,111,369.80        2,5573,252,8522.41
      合                                      63,1552,746,023..49      65,0021,193,3488.64
(2)   按
                                                        2017 年                  2016 年
      项                                              6 月 30 日              12 月 31 日
      融 务融出资金                          61,016,684,707.885        62,635,848,0400.35
      孖                                      2,333,841,625.331         2,586,495,0666.98
      减 备                                     1997,780,309.667          201,149,7588.69
      融 值                                  63,1552,746,023.449       65,021,193,3488.64
(3)   按
      账                                    2017 年 6 月 30 日
                                    余额
                                账面余                                    账准备
                                                                        坏账
                                  金额   比例(%%)                       金额     比例((%)
       1 个月以内   10,224,0014,434.94      16.14%         300,229,837.15        15.299%
       1-3 个月     11,858,9937,993.98      18.72%         355,502,214.779       17.955%
       3-6 个月      9,614,3317,721.70      15.18%         288,842,907.18        14.588%
       6 个月以上   29,592,2204,158.37      46.71%        1033,205,350.555       52.188%
       无            2,061,0052,024.17       3.25%                       -             -
       合           63,350,5526,333.16     100.00%        1977,780,309.667      100.000%
                                         72/196
                                                                 中信证券 2017 年半年度
3、 融出资金(续)
(3)   按 续)
      账                                  2016 年 12 月 31 日
                                    余额
                                账面余                                 账准备
                                                                     坏账
                                  金额   比例(%%)                    金额     比例(%)
      1 个月以内     16,707,,751,387.57    25.62%         499,286,603.990      24.551%
      1--3 个月      12,790,,941,196.89    19.61%         422,088,385.885      20.992%
      3--6 个月      12,743,,617,333.96    19.54%         477,650,137.009      23.669%
      6 个月以上     20,800,,843,343.67    31.89%         622,124,631.885      30.888%
      无              2,179,,189,845.24     3.34%                       -            -
      合             65,222,,343,107.33   100.00%        2011,149,758.669     100.000%
(4)   融 保物信息
                                                      2017 年                  2016 年
                                                    6 月 30 日              12 月 31 日
      资                                    6,5322,039,962.772      7,5775,316,529.50
      债                                        4,882,662.990            2,067,394.19
      股                                  230,0000,846,077.14     218,4337,478,726.20
      基                                      1511,127,819.660        2550,100,478.66
      担                                  236,6888,896,522.336    226,2664,963,128.55
      于 2017 年 6 月 30 日，本
                             本集团融出资金业务强                      户尚未归还款
                                                            约终止后客户
      金         币 8,765,2244.65 元 (2016 年 12 月 31 日：9,0072,780.42 元)。
                                      73/196
                                                                                                                                     中信证券 2017 年半
4、 以公允价值计 入当期损益的金融
√适用 □不适用
(1)        按类
           2017 年 6 月 30 日
                                                  公允                                                                初始投资成本
                                                         指定以公允价值                                                 指定以公允价
                                                                                                                                   价值
           项目                    交易目的而持
                                 为交                  计量且变动计入当                             为交易目的而持                 入当
                                                                                                                      计量且变动计入
                                   有                  期损益的金融资产          公允价               有的金融资产                 资产
                                                                                                                      期损益的金融资        初始投资
           债券            80,7144,247,395.47            100,000,000.000    80,814,2477,395.47    80,611,005,032.23      100,000,0000.00    80,711,005,032.23
           基金            20,1344,174,868.81             25,332,578.556    20,159,5077,447.37    18,392,268,500.58       25,265,0044.79    18,417,5533,505.37
           股票            27,5577,237,243.66         11,227,496,419.222    38,784,7333,662.88    28,421,976,308.72    9,718,738,8199.54    38,140,715,128.26
           其他             3,1722,090,424.00          5,610,476,339.775     8,782,5666,763.75     3,144,376,056.77    4,824,674,5588.62     7,969,050,615.39
           合计           131,5777,749,931.94         16,963,305,337.553   148,541,0555,269.47   130,569,625,898.30   14,668,678,3822.95   145,238,304,281.25
           2016 年 12 月 31 日
                                                  公允                                                                初始投资成本
                                                         指定以公允价值                                                 指定以公允价
                                                                                                                                   价值
           项目                  为交
                                   交易目的而持        计量且变动计入当                             为交易目的而持                 入当
                                                                                                                      计量且变动计入
                                   有                  期损益的金融资产          公允价               有的金融资产                 资产
                                                                                                                      期损益的金融资        初始投资
           债券            97,2888,950,992.21            100,000,000.000    97,388,9500,992.21    97,556,132,551.42     100,000,0000.00     97,656,132,551.42
           基金            19,5800,406,594.30             25,586,536.883    19,605,9933,131.13    18,386,522,266.33       22,063,1022.67    18,408,5585,369.00
           股票            23,9622,187,822.32          8,435,419,101.333    32,397,6066,923.65    26,503,008,832.65    8,074,855,4366.23    34,577,864,268.88
           其他             5,4500,221,575.99          4,776,178,413.779    10,226,3999,989.78     5,219,494,089.41    4,413,255,0999.26     9,632,749,188.67
           合计           146,2811,766,984.82         13,337,184,051.995   159,618,951,036.77    147,665,157,739.81   12,610,173,6388.16   160,275,331,377.97
           于 20017 年 6 月 30 日，以公允价值计量且其 益的金融资产中有承诺 为 43,730,966,185.07 元(2016 年 12 月 3 日：75,096,841,912.15 元)。
                                                                               74/196
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5、 衍生金融工具
√适用 □不适用
           项目                               2017 年 6 月 30 日                                             2016 年 12 月 31 日
                                                 非套期工具                                                     非套期工具
                            名义金额                          公                           名                                公允价值
                                                       资产              负债                                         资产                 负债
           利率衍       141,333,167,715.97        572,257,6444.82     617,508,192.08   112,7751,817,866.68          591,936,5554.32     679,8011,359.77
           货币衍        35,691,693,369.90        305,702,6777.81     167,016,926.43    17,9933,157,810.59          303,637,6553.36     234,2599,909.99
           权益衍        70,2269,067,806.75     2,644,863,8100.81   4,090,562,867.32    54,2275,474,704.13        2,611,585,8556.66   1,408,5466,395.87
           信用衍        26,622,890,398.33        164,234,1011.42     278,183,673.07    23,3384,048,829.98          168,269,5000.04     251,2433,279.44
           其他衍        41,4486,582,442.74       156,197,0699.95      15,209,865.36    11,3353,702,526.85          104,928,8119.78       2,7399,821.48
           合计         315,4403,401,733.69     3,843,255,3044.81   5,168,481,524.26   219,6698,201,738.23        3,780,358,3884.16   2,576,5900,766.55
           在当日无负债结算制度
                              度下，其他货币资        团于 2017 年 6 月 30 日所有的期货                衍生金融工具项下
                                                                                        损益金额。因此衍
           投资按抵消后的净额列
                              列示，为人民币零 2017 年 6 月 30 日，本集团未到期的期货合 为人民币-29,507,590.72 元(2016 年 12 月
           31 日         9,360,,294.39 元)。
                                                                      75/196
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    返售金融资产
6、 买入返        产
   (1)   按 别列示
                                                         2017 年                   2016 年
         项                                            6 月 30 日               12 月 31 日
         股                                    70,0007,736,7333.40       39,708,451,3800.00
         债                                    23,9918,080,3922.47       18,900,441,9800.17
            其中：国债                          1,6652,550,6744.25        1,551,057,5666.44
                    融债
                  金融                          6,4489,062,5000.73        6,514,402,4955.15
                    业债
                  企业                         15,7776,467,2177.49       10,834,981,9188.58
         其                                            860,0000.00          685,315,0000.00
         减         备                            209,650,1699.80           119,125,3544.14
         合                                    93,7717,026,9566.07       59,175,083,0066.03
   (2)   按 列示
                                                         2017 年                   2016 年
         项                                            6 月 30 日               12 月 31 日
         约         证券                        2,8826,697,1077.91        1,196,820,3744.17
         质                                    76,4458,165,4977.00       41,914,122,9000.50
                    票质押式回购
            其中：股票                         69,6628,897,5988.00       39,419,300,0000.00
                    券质押式回购
                  债券                          6,8829,267,8999.00        2,494,822,9000.50
         买                                    14,6640,954,5200.96       15,498,165,0855.50
         其                                            860,0000.00          685,100,0000.00
         减         备                            209,650,1699.80           119,125,3544.14
         合                                    93,7717,026,9566.07       59,175,083,0066.03
   (3)   约           期限分类
            证券按剩余期
                                                         2017 年                   2016 年
         期                                            6 月 30 日               12 月 31 日
         1 个月以内                                 10,941,2722.00          159,611,5933.19
         1 个月以上至 3 个月内                  1,4430,097,6999.60          709,045,0544.00
         3 个月以上至 1 年以内                    292,692,7177.40           273,709,3800.00
         1 年以上                               1,0092,965,4188.91           54,454,3466.98
         合                                     2,8826,697,1077.91        1,196,820,3744.17
                                      76/196
                                                                        中信证券 2017 年半年度
    返售金融资产
6、 买入返        产(续)
(4)    质           分类
          按剩余期限分
                                                             2017 年                  2016 年
       期                                                  6 月 30 日              12 月 31 日
       1 个月以内                                   8,875,164,699..00        4,9997,022,9000.50
       1 个月以上至 3 个月内                        4,779,850,000..00        4,4495,800,0000.00
       3 个月以上至 1 年以内                       36,429,850,000..00       21,1105,580,0000.00
       1 年以上                                    26,373,300,798..00       11,3315,720,0000.00
       合                                          76,458,165,497..00       41,9914,122,9000.50
       其           按剩余期限分类
          质押式回购按          类：
                                                             2017 年                  2016 年
       期                                                  6 月 30 日              12 月 31 日
       1 个月以内                                   2,045,896,800..00        2,5502,200,0000.00
       1 个月以上至 3 个月内                        4,779,850,000..00        4,4495,800,0000.00
       3 个月以上至 1 年以内                       36,429,850,000..00       21,1105,580,0000.00
       1 年以上                                    26,373,300,798..00       11,3315,720,0000.00
       合                                          69,628,897,598..00       39,4419,300,0000.00
                                      金融资产的担
       截 2017 年 6 月 30 日，买入返售金           195,149,915,4770.13 元(20116
       年 12 月 31 日       ,002,507.96 元)。
       本         部分买入返售协议持有的担 担保物，在担                     约的情况下可
                                                                 人无任何违约
       再         保。如果持有的担保物价值值下跌，本集          情况下可以要要求增加担保
       本         有在合同到期时将担保物返 返还至交易对          。截至 2017 年 6 月 30 日，
       本         的上述可作为再次担保物的证券金额为           144,672,637,5999.00 元(20116
       年 12 月 31 日         16,782,872,4476.81 元)，将可作为再次次抵押物的证证券用于再次
       押         人民币 6,479,,828,205.00 元(2016 年 12 月 31 日：10,915,6997,918.20 元)。
                                          77/196
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    款项
7、 应收款
(1)   按
                                              2017 年                    2016 年
      项                                    6 月 30 日                12 月 31 日
      应                            17,958,133,628.11           9,604,877,031.93
      应                             7,019,2234,472.69          3,165,205,2655.52
      应                             3,368,0051,126.84          3,713,436,6777.09
      应 佣金                        1,285,3306,065.80          1,373,916,7733.57
      其                             3,970,7710,802.55          5,567,164,7233.85
      减                               405,6607,197.51            301,356,3399.40
      合                            33,195,8828,898.48         23,123,244,1322.56
(2)   按
      账                                  2017 年 6 月 3 日
                                 账                               坏账准备
                                 金额 比例(%)                       金额 比例(%)
      单     准备
      单              1          10.12      3.23%                      -        -
      单     大     255,906,535,7779.47    77.10%        292,274,1106.08   72.06%
      单            266,992,834,8889.59    80.33%        292,274,1106.08   72.06%
      组     准备
      1年            4          57.74      14.02%         26,210,3330.18    6.46%
      1-2 年         1          10.72       5.30%                      -        -
      2-3 年           43,702,4999.83       0.13%         24,838,2296.26    6.12%
      3年              75,138,8338.11       0.22%         62,284,4464.99   15.36%
      组             6          06.40      19.67%        113,333,0091.43   27.94%
      合            333,601,436,0995.99   1000.00%       405,607,1197.51 100.00%
                                 78/196
                                                                 中信证券 2017 年半年度
7、 应收款
    款项(续)
(2)   按 续)
      账                                      20116 年 12 月 31 日
                                   账                                   坏
                                     金额 比例                          金 比例
      单       值准备
      单       大        1,864,444,6993.68     7.996%                       -           -
      单       重大     12,826,123,4445.07    54.776%         185,764,0488.61      61.65%
      单                14,690,568,1338.75    62.772%         185,764,0488.61      61.65%
      组       值准备
      1 年以内           7,402,896,0998.32    31.660%          25,895,9222.54       8.59%
      1--2 年            1,223,743,2339.80     5.222%           3,539,6600.00       1.17%
      2--3 年               94,412,4226.97     0.440%          86,030,5133.25      28.55%
      3 年以上              12,980,5668.12     0.006%             126,1955.00       0.004%
      组                 8,734,032,3333.21    37.228%         115,592,2900.79      38.35%
      合                23,424,600,4771.96 100.000%           3 9.40              100.00%
    利息
8、 应收利
                                                   2017 年                         20116 年
       项                                        6 月 30 日                     12 月 31 日
       债                               1,497,8889,342.49              1,837,024,2882.24
       融                               1,435,011,300.68               1,819,758,0229.49
       存 业                              345,2773,116.19                171,898,6001.70
       买                                 203,7001,074.34                 93,792,5661.76
       其                                 239,9447,443.75                203,685,1889.37
       合                               3,721,8222,277.45              4,126,158,6664.56
                                     79/196
                                                  中信证券 2017 年半年度
    保证金
9、 存出保
                                      2017 年                      20116 年
           项                       6 月 30 日                  12 月 31 日
           交                 836,6228,371.60             1,067,014,8557.02
           信                 147,3996,260.17               237,909,1885.18
           履                  44,6338,292.96               295,126,2226.28
           合               1,028,6662,924.73             1,600,050,2668.48
           项                         2017 年 6 月 30 日
                                    原币     汇                    折人
           交
           人           8           7.71   1.000000         812,974,2007.71
           美                540,0000.00   6.774440           3,658,1776.00
           港             23,038,9755.82   0.867792          19,995,9887.89
           小                                               836,628,3771.60
           信
           人           147,396,2600.17    1.000000         147,396,2660.17
           小                                               147,396,2660.17
           履
           人            44,638,2922.96    1.000000          44,638,2992.96
           小                                                44,638,2992.96
           合                                             1,028,662,9224.73
           项                       2016 年 12 月 31 日
                                  原币       汇                   折人民币
           交
           人       1,0311,786,421.775     1.000000       1,0031,786,4221.75
           美              540,000.000     6.937700            3,745,9880.00
           港          355,195,196.555     0.894451           31,482,4555.27
           小                                             1,0067,014,8557.02
           信
           人        2377,909,185.18       1.000000        2 85.18
           小                                              2 85.18
           履
           人        2955,126,226.228      1.000000        2 26.28
           小                                              2 26.28
           合                                             1,6600,050,2668.48
应收股利
                         80/196
                                                                                                                  中信证券 2017 年半年度报告
10、 可供出售金融
√适用 □不适用
(1)   投资品种类
      以公允价值
      项目                                                                  2017年6月30日
                                               初始成本              公允价                         减值准                     账面价值
      债券                            21,087,251,283.07             82,829,265.51             (390,887,411.40)       20,7779,193,137.18
      基金                             7,470,952,377.11            445,554,037.58             (466,017,233.15)        7,4450,489,181.54
      股票                             6,797,892,384.69          3,667,926,501.35             (278,774,268.18)       10,187,044,617.86
      证券公司理                       1,158,951,336.40              8,066,366.50              (80,516,566.68)        1,0086,501,136.22
      银行理财产                       1,169,152,237.00             11,632,500.10                           -         1,180,784,737.10
      信托计划                         7,094,256,864.43             90,000,162.26                           -         7,184,257,026.69
      其他(i)                         18,319,380,406.47            287,702,702.97              (10,383,258.88)       18,5596,699,850.56
      合计                            63,097,836,889.17          4,593,711,536.27           (1,226,578,738.29)       66,4464,969,687.15
(i)                            上可供出售金融资
      于 2017 年 6 月 30 日，以上                          包括本公司与其他若            投资于中国证券金            司(以下简称“证
      金公司”)统              。根据相关合约，本公司与其他投            券公司按投资比例分                          由证金公司进行
                                                                                                       分享投资收益，由
      统一运作与
      于 2017 年 6 月 30 日，基于证金公司提供的投资账户报告                  户投资的成本为 1               00 元(2016 年 1 月 31 日：
                              公允价值为人民币 15,865,058,011..02 元(2016 年 12 月 31 日：19,812,742,379.90 元
      21,108,9500,000.00 元)，公
                                                                81/196
                                                                                中信证券 2017 年半年度报告
10、可供出售金融
(1)   投资品种类
      以公允价值
      项目
                           初始成本        公允价                  减值准                    账面价值
      债券         21,545,664,128.10     139,849,,421.44     (393,691,588.97)      21,2291,821,960.57
      基金          7,106,248,468.82     359,908,,035.57     (466,017,233.15)       7,0000,139,271.24
      股票          6,614,495,941.45   3,952,391,,730.19     (789,857,090.92)       9,7777,030,580.72
      证券公司理    1,535,346,592.65      37,464,,592.93      (89,763,093.00)       1,4483,048,092.58
      银行理财产      112,060,000.00       4,942,,123.80                   -          117,002,123.80
      信托计划      6,570,545,201.31     139,116,,096.30                   -        6,7709,661,297.61
      其他         27,740,444,140.79    (994,151,612.16)     (237,116,484.55)      26,5509,176,044.08
      合计         71,224,804,473.12   3,639,520,,388.07   (1,976,445,490.59)      72,8887,879,370.60
                                       82/196
                                                           中信证券 2017 年半年度
                  产(续)
10、可供出售金融资产
(1)    投 别列示(续)
       以
                                          20117年6月30日         2 31日
       股 本                         12,9522,750,637.07        12,600,238,3667.57
       减 备                            6022,602,118.55           609,612,7005.55
       股 面价值                     12,3500,148,518.52        11,990,625,6662.02
(2)    存           售金融资产
          限的可供出售
       证                                    限售解禁日           2017年6月330日
       证 A                          2020 年 5 月 22 日            502,532,2000.00
       证 B                          2017 年 8 月 16 日            480,420,0000.00
       证 C                          2019 年 1 月 22 日            422,727,5444.80
       证 D                         2017 年 11 月 13 日            395,833,3229.85
       证 E                          2017 年 7 月 27 日            180,182,7775.00
       证 F                          2018 年 5 月 11 日            122,054,0337.11
       证 G                          2017 年 12 月 3 日            118,098,5888.96
       证 H                           2018 年 3 月 6 日            103,990,1225.56
       证 I                         2017 年 10 月 18 日             94,560,0000.00
       证 J                         2018 年 12 月 29 日             84,445,217.19
       证 K                          2018 年 3 月 10 日             74,313,0000.00
       证 L                          2018 年 1 月 11 日             69,667,5000.00
       证 M                           2018 年 5 月 3 日             61,699,8883.00
       证 N                         2018 年 12 月 31 日             47,970,9778.88
       证 O                          2018 年 4 月 21 日             35,017,5000.00
       证 P                          2018 年 4 月 12 日                 64,4999.10
       证 Q                           2018 年 4 月 9 日                 49,3448.00
       合                                                        2,793,626,5227.45
                                 83/196
                                                             信证券 2017 年半年度报告
                                                           中信
11、 融券业务
                                                2017 年                    2016 年
                                              6 月 30 日                12 月 31 日
       融出证券
                     量且其变动计
         以公允价值计量
           入当
             当期损益的金融资产          16,556,896.62              15,2660,164.43
             通融入证券
         转融通                         2991,925,056.25             16,1331,395.05
       合计                             3008,481,952.87             31,3991,559.48
             融入证券总额
       转融通融                         6448,747,4900.00            42,2557,100.00
       于 2017 年 6 月 30 日，本集团
                                  团融券业务无 (2016 年 12 月 31 日：无)。
             投资
12、 长期股权投
√适
  适用 □不适用
(1)          列示
       按类别列
                                                2017 年                    2016 年
       项目                                   6 月 30 日                12 月 31 日
       联营企业                       4,1442,388,989.89         4,099,3330,588.44
       合营企业                          71,436,020.49             (1,1002,900.30)
             值准备
       减：减值                         1224,061,540.50           124,3776,597.66
       合计                           4,0889,763,469.88         3,973,8551,090.48
                                    84/1966
                                                                                                                                    中信证券 2017 年半
12、长期股权投资
(2)   长期股权
      2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
      被投资单                                           2016-112-31              本期增加         本期减少          2017-6-30                减值
      权益法：
      联营企业
    中信产                    限公司             1,610,258,4457.12      1166,255,972.98                 -   1,,726,514,430.10                     -
    前海股                  有限公司               244,306,0092.40       133,583,185.29   2577,889,277.69                   -                     -
    青岛蓝                    限责任公司            33,227,4416.47           932,419.42      2                  32,159,835.89                     -
    北京金                    理中心(有限合伙)      13,870,9987.25           342,017.54                 -       14,213,004.79                     -
    北京农                  有限合伙)              139,032,7788.56                    -        954,555.12      138,078,233.44                     -
    深圳南                    限公司               708,611,1133.60         4                            -      713,054,268.88        110,851,338.11
    成都文                    理有限公司             6,095,1113.16            96,028.40                 -        6,191,141.56                     -
    深圳市                    管理有限公司           6,676,6655.89                    -     1,855,945.46         4,820,710.43                     -
    中证基                                          15,122,0081.36         6                            -       21,425,227.49                     -
    深圳市                    部有限公司             2,012,4457.54                    -                 -        2,012,457.54                     -
    深圳前                    金管理有限公司        35,463,3372.07                    -                 -       35,463,372.07                     -
    泰富金                  有限公司                19,517,3381.33                    -        372,620.43       19,144,760.90                     -
    苏宁金                  有限公司                20,379,1181.21        1,199,919.02                  -       21,579,100.23                     -
    西安明                    任公司                17,052,6628.52                    -                 -       17,052,628.52                     -
    CITIC PE Holdings Limiteed                     246,768,8804.56       288,947,279.50                 -      275,716,084.06                     -
    World Deluxe Entreprise L                       27,437,4480.49         3                            -       31,412,886.21                     -
    Aria Innvestment Partners III,L.P.              91,048,7729.25                    -    500,350,569.09       40,698,160.16                     -
    Aria Innvestment Partners IV,L.P.              261,491,8817.08       899,769,173.80                 -      351,260,990.88                     -
    Clean Resources Asia Grrowth Fund L.P.         100,353,8809.44                    -      5                  94,804,745.00                     -
                                                                         85/196
                                                                                                                                        中信证券 2017 年半
12、长期股权投资
(2)   长期股权
      被投资单                                                 2                     本期增加          本期减少          2017-6-30                减值
      权益法：
      联营企业
    Fudo C       L.P.                                          6,936.03                  -            161.57           6,774.46                         -
    Fudo C       L.P. II                                  8,,298,637.32                  -      4                  3,520,214.09                         -
    Fudo C       L.P. III                               118,,494,086.75      30,771,241.88                 -     149,265,328.63                         -
    Sunrise Capital L.P. II                             159,,249,947.31      69,804,273.59                 -     229,054,220.90                         -
    CLSA A         Private Equuity Fund I                27,,969,612.51                  -        651,523.66      27,318,088.85                         -
    CLSA A         Private Equuity Fund II                   346,801.53                  -          7,035.12         339,766.41                         -
    CLSA A         II Investmeents (Cayman) Limitted     47,,907,162.94                  -        421,552.62      47,485,610.32                         -
    CT CLSSA Holdings Limited                            12,,686,716.97         170,400.97                 -      12,857,117.94                         -
    Pan Assia Realty Ltd.                                             -       2,303,317.34                 -       2,303,317.34                         -
    Enhancced Investment Prooducts Limited                1,,267,702.12                  -        692,729.82         574,972.30           13,210,2202.39
      小计                                                 3,974,,953,990.78    368,896,916.86    3255,523,458.25   4,,018,327,449.39        124,061,5540.50
      合营企业
    中国旅游产业基金管理有限限公司                                     -     10,000,631.67                 -       10,000,631.67                        -
    国经泰富投资有限公司                                               -                 -                 -                   -                        -
    Double Nitrogen Fund GP Limited                           859,247.67                 -        858,921.96              325.71                        -
    CSOBOOR Fund, L.P.                                    (2,,047,429.52)    63,397,971.72                 -       61,350,542.20                        -
    Investmment in Euro Co-Ventures Ltd.                       85,281.55                 -            774.19           84,507.36                        -
    Lending Ark Asia Debt                                              -             13.55                 -               13.55                        -
    中信标普指数信息服务(北京京)有限公司                               -                 -                 -                   -                        -
      小计                                                    (1,,102,900.30)    73,398,616.94        859,696.15       71,436,020.49                        -
      合计                                                 3,973,851,090.48     4422,295,533.80   3266,383,154.40   4,089,763,469.88         124,061,5540.50
                                                                           86/196
                                                                                                                          中信证券 2017 年半
12、长期股权投资
(2)   长期股权
      2016 年
      被投资单                                         2015-112-31              本             本年减少        2016-12-331          减值
      权益法：
      联营企业
       中信产                   限公司             1,623,599,2202.19    161,6559,254.93   175,000,000.00   1,610,258,457.112                 -
       前海股                 有限公司               235,077,0002.20      9,2229,090.20                -     244,306,092.440                 -
       青岛蓝                   限责任公司            27,719,4435.39      5,5009,591.07         1,609.99      33,227,416.447                 -
       北京金                   理中心(有限合伙)      13,824,4467.60          4                        -      13,870,987.225                 -
       北京农                 有限合伙)              188,585,160.87                   -    49,552,372.31     139,032,788.556                 -
       深圳南                   限公司             1,158,535,2270.61     18,9993,647.34   4                  708,611,133.660   110,851,3338.11
       成都文                   理有限公司             6,241,3398.10                  -       146,284.94       6,095,113.116                 -
       深圳市                   管理有限公司           7,107,8832.55                  -       431,176.66       6,676,655.889                 -
       中证基                                         16,775,7788.82                  -     1,653,707.46      15,122,081.336                 -
       深圳市                   部有限公司             2,374,0003.14                  -       361,545.60       2,012,457.554                 -
       深圳前                   金管理有限公司        35,000,0000.00        4663,372.07                -      35,463,372.007                 -
       泰富金                 有限公司                19,904,0019.83                  -       386,638.50      19,517,381.333                 -
       苏宁金                 有限公司                19,803,9937.21        5775,244.00                -      20,379,181.221                 -
       西安明                   任公司                             -     17,5000,000.00       447,371.48      17,052,628.552                 -
       CITIC PE Holdings Limiteed                    212,765,5553.09     34,0003,251.47                -     246,768,804.556                 -
       World Deluxe Entreprise L                      52,446,7785.64                  -    25,009,305.15      27,437,480.449                 -
       Aria Investment Partners III, L.P.            116,833,0034.69                  -    25,784,305.44      91,048,729.225                 -
       Aria Investment Partners IV, L.P.             188,302,197.29      73,1889,619.79                -     261,491,817.008                 -
                                                                       87/196
                                                                                                                             中信证券 2017 年半
12、长期股权投资
(2)   长期股权
      被投资单                                       2015-122-31           本                  本年减少         2016-12-31             减值
      权益法：
      联营企业
    Clean Resources Asia Groowth Fund L.P.    106,391,865.17                    -        6,038,055.73    100,353,809.44                    -
    Fudo C       L.P.                               6,493.55               442.48                   -          6,936.03                    -
    Fudo C       L.P. II                       92,863,699.14                    -      844,565,061.82      8,298,637.32                    -
    Fudo C       L.P. III                      95,644,457.28       22,8499,629.47                   -    118,494,086.75                    -
    Sunrise Capital L.P. II                   228,457,4344.96                   -      69,207,487.65     159,249,947.31                    -
    CLSA Aviation Private Equity Fund I                     -      27,9699,612.51                   -     27,969,612.51                    -
    CLSA Aviation Private Equity Fund II                    -         3466,801.53                   -        346,801.53                    -
    CLSA Aviation II Investmeents (Cayman)
       Limited                                                   -     47,9077,162.94                  -       47,907,162.94                   -
    CT CLSA Holdings Limited                    12,129,491.42         5577,225.55                  -       12,686,716.97                   -
    Enhanced Investment Prooducts Limited       19,829,3722.07                  -      18,561,669.95        1,267,702.12       13,525,259.55
      小计                                       4,480,217,9022.81    420,8000,465.00     926,064,377.03    3,974,953,990.78      124,376,597.66
      合营企业
    金石星                  有限公司             4,785,3766.78                  -       4                               -                  -
    国经泰                                      (1,109,1077.26)                 -      (1,109,107.26)                   -                  -
    Double Nitrogen Fund GP Limited                269,793.97         5899,453.70                  -          859,247.67                   -
    CSOBOR Fund, L.P.                                        -     (2,0477,429.52)                 -       (2,047,429.522)                 -
    Investmment in Euro Co-Veentures Ltd.                    -         855,281.55                  -           85,281.55                   -
    中信标                    京)有限公司                    -                  -                  -                    -                  -
      小计                                           3,946,063.49       (1,3722,694.27)     3,676,269.52       (1,102,900.300)                 -
      合计                                       4,484,163,9666.30    419,4277,770.73     929,740,646.55    3,973,851,090.48      124,376,597.66
(3)   截至 2017 年 6 月 30 日本
                             本集团无向投资企 能力受到限制的有关情况。
                                                                      88/196
                                                        中信证券 2017 年半年度
       资性房地产
13、 投资
                                         房屋及建筑物                     合计
      原
      20016 年 12 月 31 日          115,9772,112.88             115,972,112.88
         本期增加                   902,0777,771.77             902,077,7771.77
         本期减少                                 -                           -
      20017 年 6 月 3 日          1,018,0449,884.65           1,018,049,8884.65
      累            销：
      20016 年 12 月 31 日           47,8223,817.86              47,823,817.86
         本期增加                    85,0443,501.60              85,043,5001.60
         本期减少                                 -                           -
      20017 年 6 月 3 日            132,8667,319.46             132,867,319.46
      减
      20016 年 12 月 31 日                          -                         -
         本期增加                                   -                         -
         本期减少                                   -                         -
      20017 年 6 月 3 日                            -                         -
      账
      20017 年 6 月 3 日            885,1882,565.19             885,182,5665.19
      20016 年 12 月 31 日           68,1448,295.02              68,148,2995.02
                                89/196
                                                             中信证券 2017 年半年度
    性房地产(续)
13、投资性
                                            房屋及                            合计
    值：
      原值
      2015 年 12 月 3 日                  115,9722,112.88            115,972,112.88
    本年增加                                        -                         -
    本年减少                                        -                         -
      2016 年 12 月 3 日                  115,9722,112.88            115,972,112.88
      累计         销：
    计折旧和摊销
      2015 年 12 月 3 日                   45,0500,763.16             45,050,763.16
    本年增加                            2,7733,054.70              2,773,054.70
    本年减少                                        -                         -
      2016 年 12 月 3 日                   47,8233,817.86             47,823,817.86
    值准备：
      减值
      2015 年 12 月 3 日                                -                         -
    本年增加                                        -                         -
    本年减少                                        -                         -
      2016 年 12 月 3 日                                -                         -
    面价值：
      账面
      2016 年 12 月 3 日                   68,1488,295.02             68,148,295.02
      2015 年 12 月 3 日                   70,9211,349.72             70,921,349.72
                              本集团投资性
       于 2017 年 6 月 30 日，本          性房地产采用           公允价值计量的投
                                                       计量，无按公
       资           016 年 12 月 31 日：无))。
       于 2017 年 6 月 30 日，本           妥产权证书的
                                本集团未办妥                      人民币 0.24 亿元
                                                        地产原值为人
       (2016 年 12 月 31 日：0.224 亿元)。
       定资产
14、 固定
(1)    账
                                                  2017 年                  2016 年
                                                6 月 30 日              12 月 31 日
       固       价                      11,337,0777,071.56        6,315,904,413.64
       减       旧                       3,172,2339,353.08        2,655,689,592.40
                产减值准备
          固定资产                                       -              744,4755.93
       合                                8,164,8337,718.48        3,659,470,345.31
                                      90/196
                                                                                                                                         中信证券 2017 年半年度报告
14、固定资产(续
(2)   固定资产增
                            及建筑物
                        房屋及                 通讯               办公                  运输设备     安全防卫设             电                    其他                 合计
      原值:
    2016年12月     964,3188,448.46    73,699,4469.74    286,300,9998.56     2,528,079,2246.49    7,054,4644.52   2,364,207,917.06    92,243,8868.81  6,315,9044,413.64
    本期增加     5,135,0266,122.56     2,489,5585.54      6,458,2119.45         4,769,8877.01      129,7144.03      47,476,281.68       195,2233.60  5,196,5455,033.87
    本期减少            51,473.25      1,261,2257.82      6,197,6448.44         2,557,4498.09       68,2522.45      81,303,592.00     5,233,9934.83     96,6733,656.88
    外币报表折        (9144,947.58)     (513,3358.84)      (426,2663.21)      (55,343,4498.47)               -     (19,970,476.48)   (1,530,1174.49)   (78,6988,719.07)
    2017年6月    6,098,3788,150.19    74,414,4438.62    286,135,3006.36     2,474,948,126.94     7,115,9266.10   2,310,410,130.26    85,674,9993.09 11,337,0777,071.56
      累计折旧:
    2016年12月    294,4833,018.87     52,920,6670.95    237,627,6228.24      146,827,6662.29     3,918,2566.27   1,853,914,030.56    65,998,3325.22    2,655,6899,592.40
    本期增加      401,6377,944.61      5,988,8844.48     12,687,0888.81       45,160,8847.89       346,4377.68     128,215,829.93     5,816,0002.23      599,8522,995.63
          其中：本    362,0877,941.58                  -                  -                    -                 -                  -                 -      362,0877,941.58
                本     39,5500,003.03      5,988,8844.48     12,687,0888.81       45,160,8847.89       346,4377.68     128,215,829.93     5,816,0002.23      237,7655,054.05
    本期减少           588,374.73        769,2285.08      5,182,6009.96        1,634,9935.70        43,4344.12      48,240,896.15     4,634,3319.21       60,5633,854.95
    外币报表折       (7144,296.63)      (347,173.46)       (404,8887.74)      (2,796,5512.25)                -     (17,182,054.05)   (1,294,4455.87)     (22,7399,380.00)
    2017年6月     695,3488,292.12     57,793,0056.89    244,727,2119.35      187,557,0062.23     4,221,2599.83   1,916,706,910.29    65,885,5552.37    3,172,2399,353.08
      固定资产减值
    2016年12月                   -                 -        238,9555.94                     -                -        505,519.99                  -          7444,475.93
    本期增加                     -                 -                  -                     -                -                 -                  -                    -
    本期减少                     -                 -        238,9555.94                     -                -        505,519.99                  -          7444,475.93
    外币报表折                   -                 -                  -                     -                -                 -                  -                    -
    2017年6月                    -                 -                  -                     -                -                 -                  -                    -
      净值:
    2017年6月    5,403,0299,858.07    16,621,3381.73     41,408,0887.01     2,287,391,0064.71    2,894,6666.27    393,703,219.97     19,789,4440.72    8,164,8377,718.48
    2016年12月     669,8355,429.59    20,778,7798.79     48,434,4114.38     2,381,251,5584.20    3,136,2088.25    509,788,366.51     26,245,5543.59    3,659,4700,345.31
                               金额为 237,765,0054.05 元(2016 年
      2017 年 1--6 月计提的折旧金                                16 元)。
                                                                               91/196
                                                                                                                                    中信证券 2017 年半年度报告
144、固定资产(续)
(2)   固定资产增减
                             及建筑物
                         房屋及               通讯              办公                 运         安全防卫                电                   其他                合计
       原值:
         2015年12月    718,8588,800.10   67,476,5528.80   241,559,0003.38    2,381,301,714.08   4,859,6331.35   2,150,7544,257.67   82,299,,341.53   5,647,1099,276.91
         本年增加      242,0999,788.02    3,434,3305.80    57,880,5522.99          944,640.60   2,824,5883.15     339,5177,481.91   11,326,,097.85     658,0277,420.32
         本年减少        3,0766,304.66      596,8831.73    16,549,3399.57        5,529,131.12     629,7449.98     191,6822,204.99    5,169,,062.56     223,2322,684.61
         外币报表折      6,4366,165.00    3,385,4466.87     3,410,8871.76      151,362,022.93               -      65,6188,382.47    3,787,,491.99     234,0000,401.02
         2016年12月    964,3188,448.46   73,699,4469.74   286,300,9998.56    2,528,079,246.49   7,054,4664.52   2,364,2077,917.06   92,243,,868.81   6,315,9044,413.64
       累计折旧:
         2015年12月    258,0088,668.73   40,076,6675.30   200,939,2262.87       61,708,339.59   4,240,8112.96   1,689,9044,842.76   72,549,,354.22   2,327,4277,956.43
         本年增加       31,0999,491.75   11,434,4427.10    47,274,0085.57       85,666,687.69     255,3444.65     250,4233,525.72    7,843,,540.92     433,9977,103.40
           其中：本                  -                -       194,9994.07          539,641.28               -       1,1122,997.16        8,,321.73       1,8555,954.24
                 本     31,0999,491.75   11,434,4427.10    47,079,0091.50       85,127,046.41     255,3444.65     249,3100,528.56    7,835,,219.19     432,141,149.16
         本年减少           722,102.10      375,9978.46    13,636,8832.05        5,206,313.46     577,9001.34     139,5733,596.91   17,545,,134.86     176,9877,859.18
         外币报表折      5,4466,960.49    1,785,5547.01     3,051,1111.85        4,658,948.47               -      53,1599,258.99    3,150,,564.94      71,2522,391.75
         2016年12月    294,4833,018.87   52,920,6670.95   237,627,6628.24      146,827,662.29   3,918,2556.27   1,853,9144,030.56   65,998,,325.22   2,655,6899,592.40
       固定资产减值
         2015年12月                  -                -                -                    -               -                 -                  -                  -
         本年增加                    -                -      238,9955.94                    -               -        505,519.99                  -        7444,475.93
         本年减少                    -                -                -                    -               -                 -                  -                  -
         外币报表折                  -                -                -                    -               -                 -                  -                  -
         2016年12月                  -                -      238,9955.94                    -               -        505,519.99                  -        7444,475.93
       净值:
         2016年12月    669,8355,429.59   20,778,7798.79    48,434,4414.38    2,381,251,584.20   3,136,2008.25    509,7888,366.51    26,245,,543.59   3,659,4700,345.31
         2015年12月    460,8500,131.37   27,399,8853.50    40,619,7740.51    2,319,593,374.49     618,8118.39    460,8499,414.91     9,749,,987.31   3,319,681,320.48
       2016 年计提 4 元(2015 年：290,735,690.61 元)。
                                集团尚有部分房屋
       于 2017 年 6 月 30 日，本集               得有关房产证，其 0.443 亿元(2016 年 1 月 31 日：0.43 亿元)。
                                集团无所有权存在
       于 2017 年 6 月 30 日，本集               的固定资产(2016 年 12 月 31 日：无)。
                                                                            92/196 
                                           中信证券 2017 年半年度
       建工程
15、 在建
       项                               月30日
                                 2017年6月
                         账面余额      值准备
                                     减值              账面价
       中 心       1788,320,029.885         -     1 9.85
       其          111,509,886.992          -     1 6.92
       合          2899,829,916.777         -     2 6.77
       项                        2016年12月31日
                         账面余额       值准备
                                     减值              账面价
       中 心       1633,344,400.669         -     1 0.69
       其          1000,446,003.669         -     1 3.69
       合          2633,790,404.338         -     2 4.38
                     93/196
                                                                                                                  中信证券 2017 年半年度报告
16、 无形资产
    项目                        交易席          软件                      客户关系             商标权               使用权
                                                                                                                    土地使                     合计
    原值:
          2016 年 12 月 31 日   128,009,7720.57    1,241,171,060.06    1                   295,167,881.20     2,261,433,3334.92   5,246,382,400.61
          本期增加                    6,0075.00        5,918,660.67       21,000,834.58                  -                    -      26,925,570.25
          本期减少                  253,6683.62          725,153.29                   -          1,583.25                     -         980,420.16
          外币报表                  293,0071.88      (13,580,081.03)     (27,805,813.56)    (6,866,630.311)                   -     (47,959,,453.02)
          2017 年 6 月 30 日    128,055,1183.83    1,232,784,486.41    1                   288,299,667.64     2,261,433,3334.92   5,224,368,097.68
    累计摊销:
          2016 年 12 月 31 日    98,978,8870.49     798,557,295.04      438,422,512.01                  -       90,660,5660.84    1,426,619,238.38
          本期增加                   66,6625.00      99,410,187.57       74,948,045.85             433.42       29,339,5663.20      203,764,855.04
          本期减少                   24,3390.00         228,854.91                   -             433.42                    -          253,678.33
          外币报表                 (187,6630.56)     (9,806,332.50)     (10,479,287.65)                 -                    -      (20,473,,250.71)
          2017 年 6 月 30 日     98,833,4474.93     887,932,295.20      502,891,270.21                  -      120,000,1224.04    1,609,657,164.38
    减值准备:
          2016 年 12 月 31 日                 -         184,037.38                    -                  -                    -         184,037.38
          本期增加                            -                  -                    -                  -                    -                  -
          本期减少                            -         184,037.38                    -                  -                    -         184,037.38
          外币报表                            -                  -                    -                  -                    -                  -
          2017 年 6 月 30 日                  -                  -                    -                  -                    -                  -
    账面价值
          2017 年 6 月 30 日     29,221,7708.90     344,852,191.21      810,904,154.67     288,299,667.64     2,141,433,2110.88   3,614,710,933.30
          2016 年 12 月 31 日    29,030,8850.08     442,429,727.64      882,177,891.85     295,167,881.20     2,170,772,7774.08   3,819,579,124.85
                                                              94/196
                                                                                                                 中信证券 2017 年半年度报告
166、无形资产(续)
         项目                          交易席         软件                     客户关系            商标权              使用权
                                                                                                                   土地使                     合计
         原值:
           2015 年 12 月 31 日     123,957,3362.66   1,103,489,148.91   1,224,319,329.27   275,975,832.558   2,251,042,9000.92   4,978,784,574.34
           本年增加                  3,218,0047.55     102,041,862.62      21,501,694.67       386,583.25       10,390,4334.00     137,538,622.09
           本年减少                  2,028,3365.00       3,429,742.07                  -                 -                   -       5,458,107.07
           外币报表折算差额          2,862,6675.36      39,069,790.60      74,779,379.92    18,805,465.337                   -     135,517,311.25
           2016 年 12 月 31 日     128,009,7720.57   1,241,171,060.06   1,320,600,403.86   295,167,881.220   2,261,433,3334.92   5,246,382,400.61
         累计摊销:
           2015 年 12 月 31 日      97,496,5566.77    587,466,978.32     277,898,318.58                  -      30,509,4556.53     993,371,320.20
           本年增加                    353,3304.60    190,979,609.14     137,146,783.94                  -      60,151,1004.31     388,630,801.99
           本年减少                     13,5500.00      2,974,366.17                  -                  -                   -       2,987,866.17
           外币报表折算差额          1,142,4499.12     23,085,073.75      23,377,409.49                  -                   -      47,604,982.36
           2016 年 12 月 31 日      98,978,8870.49    798,557,295.04     438,422,512.01                  -      90,660,5660.84   1,426,619,238.38
         减值准备:
           2015 年 12 月 31 日                   -                 -                   -                 -                   -                  -
           本年增加                              -        184,037.38                   -                 -                   -        184,,037.38
           本年减少                              -                 -                   -                 -                   -                  -
           外币报表折算差额                      -                 -                   -                 -                   -                  -
           2016 年 12 月 31 日                   -        184,037.38                   -                 -                   -        184,,037.38
         账面价值
           2016 年 12 月 31 日      29,030,8850.08    442,429,727.64     882,177,891.85    295,167,881.220   2,170,772,7774.08   3,819,579,124.85
           2015 年 12 月 31 日      26,460,7795.89    516,022,170.59     946,421,010.69    275,975,832.558   2,220,533,4444.39   3,985,413,254.14
         本公司和 管理有限公司(以下简称“金石泽             投资有限公司的全                            法取得使用权的土
                                                                                          营范围包括在合法
         地上从事 营)作为联合竞拍人，于 2014 年 1 月竞得深圳市一            。2015 年 8 月取            使用权证。金石泽
         信向银行 贷款，担保条件为             泽信共同将各自持             用权进行抵押担              石投资有限公司提
         供连带责
                                                               95/196
                                                                                               中信证券 2017 年半年度报告
17、 商誉
       被投资单                       2016-12-331       本期增           本期              2017-6-30    期末减值准备
       中信证券         公司       88,675,272.002                -                -        88,675,272.02   -
       中信期货有限公司           193,826,413.007                -                -       193,826,413.07   -
       中信证券                 2,222,343,341.777                -    50,590,381.76    2,171,752,960.01 3
       华夏基金                 7,418,586,708.887                -                -    7,4418,586,708.87   -
       中信证券                    43,500,226.667                -                -        43,500,226.67   -
       中信证券         司        434,694,861.993                -                -       4                -
       新疆股权         司          4,541,820.667                -                -         4,541,820.67   -
       合计                    10,406,168,645.000                -    50,590,381.76   10,3355,578,263.24 3
       被投资单                       2015-12-331       本年增           本年             2016-12-31    年末减值准备
       中信证券         公司       88,675,272.002                 -               -        88,675,272.02   -
       中信期货有限公司           193,826,413.007                 -               -       193,826,413.07   -
       中信证券                 2,085,993,857.775   136,349,4884.02               -    2,2222,343,341.77 3
       华夏基金                 7,418,586,708.887                 -               -    7,4418,586,708.87   -
       中信证券                    43,500,226.667                 -               -        43,500,226.67   -
       中信证券         司        434,694,861.993                 -               -       4                -
       新疆股权         司                      -     4,541,8220.67               -         4,541,820.67   -
       合计                    10,265,277,340.331   140,891,3004.69               -   10,4406,168,645.00 3
                                                    96/196
                                                                       信证券 2017 年半年度报告
                                                                     中信
             税资产/ 递延
18、 递延所得税        延所得税负债
(1)          得税资产
       递延所得
       项目                                             2        0日
                                                        时性差异
                                                可抵扣暂时                   递延所
             工薪酬
       应付职工                                  7,011,8722,245.29          1,745,4662,451.12
             售金融资产减
       可供出售        减值准备                  1,442,9911,709.27            360,7447,927.32
             融工具
       衍生金融                                    245,6688,293.35             61,417,073.34
       固定资产                                    191,9511,307.66             35,7440,613.32
       其他                                      1,507,0122,681.43            398,8887,274.24
       合计                                     10,399,4966,237.00          2,602,2555,339.34
       项目                                             2        31日
                                                        时性差异
                                                可抵扣暂时            递延所
             工薪酬
       应付职工                                  7,673,8966,552.08          1,907,0888,466.63
             售金融资产减
       可供出售        减值准备                  2,262,1433,184.54            565,5335,796.14
             融工具
       衍生金融                                        9177,520.00                2229,380.00
       固定资产                                    224,2088,261.85             40,5559,661.73
       其他                                      1,241,6411,100.44            297,4339,531.95
       合计                                     11,402,8066,618.91          2,810,8552,836.45
                                      97/1966
                                                                          信证券 2017 年半年度报告
                                                                        中信
            税资产/ 递延所得税负债((续)
18、递延所得税
(2)          得税负债
       递延所得
       项目                                                 2        0日
                                                            时性差异
                                                    应纳税暂时           递延所
              售金融资产
       可供出售                                     4,402,3844,586.18          1,100,014,903.18
              价值计量且其
       以公允价                    当期
                         其变动计入当
            益的金融资产
         损益                                       1,629,1255,332.53            382,119,002.19
       无形资产                                     1,121,6388,598.83            409,3446,029.27
       固定资产                                       148,0977,046.60             29,0445,506.98
              价值计量且其
       以公允价                    当期
                         其变动计入当
            益的金融负债
         损益                                          14,1866,631.87              3,5446,657.97
              融工具
       衍生金融                                         5,8577,992.50              1,4664,498.13
       其他                                            35,0300,900.72              8,757,725.18
       合计                                         7,356,321,089.23           1,934,2994,322.90
       项目                                                 2        31日
                                                            时性差异
                                                    应纳税暂时            递延所
              售金融资产
       可供出售                                     3,396,721,402.54             848,3996,976.74
              价值计量且其
       以公允价                    当期
                         其变动计入当
            益的金融资产
         损益                                         613,371,603.57             145,0448,353.62
       无形资产                                     1,264,3677,567.70            461,7665,606.15
       固定资产                                       159,911,126.49              31,390,506.91
              价值计量且其
       以公允价                    当期
                         其变动计入当
            益的金融负债
         损益                                             941,396.91                 235,349.23
              融工具
       衍生金融                                       279,9866,508.45             69,996,627.11
       其他                                            35,6433,438.32              8,910,859.58
       合计                                         5,750,9433,043.98          1,565,7444,279.34
                                          98/1966
                                                        信证券 2017 年半年度报告
                                                      中信
19、 其他资产
(1)         列示
      按类别列
                                            2017 年                    2016 年
      项目                                6 月 30 日                12 月 31 日
            收款
      其他应收                       726,8333,957.04           558,9965,160.60
            摊费用
      长期待摊                       255,4448,976.10           282,7781,859.88
      待摊费用                       257,9884,359.57           250,121,177.52
      应收股利                         3,6662,717.34             1,102,143.92
            目(i)
      工程项目                     1,627,8333,993.93         1,605,9965,495.05
            品存货
      大宗商品                     1,250,2880,270.36         1,325,4424,694.48
      其他                           399,5557,853.26           535,2200,070.28
            值准备
      减：减值                        36,9448,885.70            35,9938,300.06
      合计                         4,484,6553,241.90         4,523,6622,301.67
(i)   详见附注
            注七、16
(2)         收款
      其他应收
I.          列示
      按明细列
                                           2017 年                     2016 年
      项目                               6 月 30 日                 12 月 31 日
            收款项余额
      其他应收                      726,8333,957.04            558,9965,160.60
            账准备
      减：坏账                       36,9448,885.70             35,9938,300.06
            收款净值
      其他应收                      689,8885,071.34            523,0026,860.54
                         99/1966
                                                                  信证券 2017 年半年度报告
                                                                中信
              续)
19、 其他资产(续
(2)          收款(续)
       其他应收
II.    按账龄分
             分析
       账龄                                    2017 年 6 月 30 日
                                      账面余额                         坏账准
                                    金额       比例(%)                 金额   比例(%)
              提减值准备
       单项计提
              额重大
       单项金额             32,590,500.00          4.48%     32,590,500.00        88.20%
              额不重大
       单项金额            248,194,260.10         34.14%      1,068,880.98         2.89%
       单项小计            280,784,760.10         38.62%     33,659,380.98        91.09%
              提减值准备
       组合计提
       1 年以内            419,138,861.42         57.67%      1,465,838.65        3.97%
       1-2 年               15,909,056.63          2.19%        201,382.23        0.55%
       2-3 年                3,025,258.14          0.42%        3322,417.73       0.90%
       3 年以上              7,976,020.75          1.10%      1,289,866.11        3.49%
       组合小计            446,049,196.94         61.38%      3,289,504.72        8.91%
       合计                726,833,957.04        100.00%     36,948,885.70      100.00%
       账龄                                    2016 年 12 月 31 日
                                      账面余额                         坏账准
                                    金额        比例(%)                金额   比例(%)
       单项计提
              提减值准备
              额重大
       单项金额             32,590,500.00          5.83%      32,590,500.00      90.68%
              额不重大
       单项金额            288,305,249.96         51.57%       1,068,880.98       2.98%
       单项小计            320,895,749.96         57.40%      33,659,380.98      93.66%
              提减值准备
       组合计提
       1 年以内            211,224,589.95         37.79%         637,249.10       1.77%
       1-2 年               16,634,458.89          2.98%         271,433.56       0.76%
       2-3 年                1,990,806.28          0.36%          98,543.23       0.27%
       3 年以上              8,219,555.52          1.47%       1,271,693.19       3.54%
       组合小计            238,069,410.64         42.60%       2,278,919.08       6.34%
       合计                558,965,160.60        100.00%      35,938,300.06     100.00%
(i)    于 2017 年 6 月 30 日 收款中无持本               的股东单位欠
                                             含)以上股份的
                                          5%(含
(ii)         联方款项参见
       应收关联                  关联方及关联
                       见“十三、关
                                      100/1996
                                                                                           中信证券 2017 年半年度报告
19、 其他资产(续)
(3)     长期待摊费
    项目             2016-12-31          本期增加          本期摊销        其                           2017-6--30
    租入固定资   215,248,3447.09    19,434,922.02     36,169,064.334   5,3911,719.72              193,122,485.05
    网络工程      25,525,0996.05     2,520,901.05      4,905,838.558     5111,725.95               22,628,432.57
    其他          42,008,4116.74     5,607,093.96      7,257,869.444     6599,582.78               39,698,058.48
    合计         282,781,8559.88    27,562,917.03     48,332,772.336   6,5633,028.45              255,448,976.10
    项目             2015-12-31          本年增加          本年摊销        其                         2016-12--31
    租入固定资   168,766,7994.49   125,2274,256.01    76,791,687.61    2,001,015.80               215,248,347.09
    网络工程      27,221,1880.29     9,6689,576.12    10,326,626.00    1,0599,034.36               25,525,096.05
    其他          34,819,0337.39    22,6665,763.30    14,524,959.40      951,424.55                42,008,416.74
    合计         230,807,012.17    157,6629,595.43   101,643,273.01    4,011,474.71               282,781,859.88
                                               101/196 
                                                                                                                         中信证券 2017 年半年度报告
20、 资产减值准备
          项目                2016-12-331                本期增加                                      本期减少                                  2017-6-30
                                                   本期计           其他增                    转回               转销         其他
                                                                                                                                他减少
          买入返 备   119,125,354.114         90,524,8155.66                -                     -                  -                -     209,6550,169.80
          商誉减      381,481,679.770                      -                -                     -                  -    8,886,2227.46     372,5995,452.24
          长期股      124,376,597.666                      -                -                     -                  -      315,0557.16     124,0661,540.50
          坏账准      337,294,639.446        111,359,5033.73                -        5,082,2247.07         14,9975.00     1,000,8337.91     442,5556,083.21
          融出资      201,149,758.669          5,060,4122.71      401,8144.89        8,831,6676.62                   -                -     197,7880,309.67
          可供出 备 2,586,058,196.114         69,524,0400.00                -        2,804,1177.57    816,347,2297.70     7,249,9004.03   1,829,1880,856.84
          固定资          744,475.993                      -                -                     -       744,4475.93                 -                   -
          无形资          184,037.338                      -                -                     -       184,0037.38                 -                   -
          合计      3,750,414,739.110        276,468,7722.10      401,8144.89       16,718,1101.26    817,290,7786.01    17,452,0226.56   3,175,8224,412.26
          项目                2015-12-331                 本年增加                                     本年减少                                2016-12-31
                                                    本年计             其他增                 转回              转销          其他
                                                                                                                                他减少
          买入返 备    90,387,730.998          30,131,3277.41                   -    1,393,7704.25                  -                 -     119,1225,354.14
          商誉减      357,143,335.225                       -     24,338,3444.45                  -                 -                 -     381,4881,679.70
          长期股       51,377,036.557         110,392,8077.00              422.53                 -   37,393,2288.44                  -     124,3776,597.66
          坏账准      148,579,598.003         195,739,9311.42        166,3055.31     3,588,0025.94     3,603,1169.36                  -     337,2994,639.46
          融出资      221,915,644.668          35,322,7733.04        364,3700.26    56,451,0043.90         1,9985.39                  -     201,1449,758.69
          可供出 备 2,353,337,917.116       1,629,901,9333.86     14,830,5588.59     5,594,5543.08 1,406,417,6670.39                  -   2,586,0558,196.14
          固定资                    -             744,4755.93                   -                 -                 -                 -         7444,475.93
          无形资                    -             184,0377.38                   -                 -                 -                 -         1884,037.38
          合计      3,222,741,262.667       2,002,417,2866.04     39,699,6211.14    67,027,3317.17 1,447,416,1113.58                  -   3,750,414,739.10
                                                               102/196
                                                                中信证券 2017 年半年度
       期借款
21、 短期
                                                     2017 年                 2016 年
       项                                          6 月 30 日             12 月 31 日
       信                                   2,4884,323,507.38       2,1103,822,4666.78
       质                                     2993,102,063.60          2          9.60
       抵                                     3001,226,967.40       1,0083,739,6988.07
       合                                   3,0778,652,538.38       3,4479,478,3244.45
                                      期借款利率区
       于 2017 年 6 月 30 日，本集团短期           1.19%%至 10.00%%(2016 年 12 月
       31 日：1.42%%至 4.35%))。
                                                                                                                                  中信证券 2017 年半
22、 应付短期融资
       2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
      债券名称                 发行日期         到期日期    票面利率        期初                   本期增加额            本期减少额         期末账面
      16 中信 0             277/10/2016       27//04/2017      3.10%    1,999,6337,267.54          362,732.46      2,000,000,000.000                 -
                            055/01/2016       04//01/2017      2.90%
      收益凭证             ~299/06/2017      ~11//06/2018     ~4.91%   19,346,5992,252.78   54,5112,947,352.74     4 0                 32,639,489,130.42
      合计                                                             21,346,2229,520.32   54,5113,310,085.20     4 0                 32,639,489,130.42
      2016年度
       债券名称                   发行日期          到期日期    票面利率        年                    本年增加额         本年减少额      年末账面
       15 中信 D                27/10/2015        27/10/2016       3.90%    7,9933,011,269.23       6,988,730.77   8,000,000,000.000                 -
       16 中信 C                27/01/2016        27/04/2016       2.89%                    -   3,001,080,862.26   3,001,080,862.226                 -
       16 中信 C                15/04/2016        15/07/2016       2.83%                    -   5,002,238,206.84   5,002,238,206.884                 -
       16 中信 C                09/05/2016        08/08/2016       2.85%                    -   5,001,356,727.68   5,001,356,727.668                 -
       16 中信 C                25/05/2016        24/08/2016       2.83%                    -   3,001,368,723.26   3,001,368,723.226                 -
       16 中信 C                17/06/2016        14/09/2016       2.91%                    -   5,001,690,018.04   5,001,690,018.004                 -
       16 中信 C                14/07/2016        13/10/2016       2.64%                    -   5,001,671,414.03   5,001,671,414.003                 -
       16 中信 C                04/08/2016        03/11/2016       2.58%                    -   5,001,671,384.76   5,001,671,384.776                 -
       16 中信 0                27/10/2016        27/04/2017       3.10%                    -   2,000,198,575.73         561,308.119 1,999,637,2667.54
                                22/01/2015        22/01/2016       1.84%
       收益凭证               ~                  ~27/09/2017      ~7.00%    4,8555,068,000.00 27,725,092,252.78 13,233,568,000.000 19,346,592,2552.78
       合计                                                                12,8488,079,269.23 60,743,356,896.15 52,245,206,645.006 21,346,229,5220.32
       于 2017 年 6 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团发 融资款没有出现本               况。
                                                                              回款项的违约情况
                                                                        104/196
                                                                      中信证券 2017 年半年度
       入资金
23、 拆入
                                                           2017 年                        2016 年
      项                                                 6 月 30 日                    12 月 31 日
      银 金                                  11,7000,000,000.000               11,9900,000,0000.00
      转 资金(1)                                5000,000,000.000                7,5500,000,0000.00
      其                                        3000,000,000.000                  1           0.00
      合                                     12,5000,000,000.000               19,5550,000,0000.00
(1)   转 资金剩余期限
                                                           2017 年                        2016 年
      项                                                 6 月 30 日                    12 月 31 日
      1 个月以内                                                 -              1,5500,000,0000.00
      1 个月以上至 3 个月内                                      -              6,0000,000,0000.00
      3 个月以上至 1 年内                          5000,000,000.00                                -
      合                                           5000,000,000.00              7,5500,000,0000.00
      于 2017 年 6 月 30 日，转        资金利率区间为 1.00%%-5.00%(2016 年 12 月 31
                             转融通融入资
      日：1.00%-5.00%)。
       公允价值计量
24、 以公        量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                      2017年6月330日
                                                                允价值
                                                        指定以公允
                                      的而持有
                              为交易目的                        计入当
                                                      计量且变动计
      项                              金融负债
                                    的金                        融负债
                                                      期损益的金融                    公允价值
      债                      3,726,236,678.09                             -     3          78.09
      股                      1,075,096,,701.45                            -     1,075,096,701.45
      结           他份额持
         有人投资份额                          -       2,199,610,2296.80         2            96.80
      收           他             5,365,,531.50       32,148,860,4439.36        322,154,225,9770.86
      合                      4,806,698,911.04        34,348,470,7736.16        399,155,169,6447.20
                                                     20016年12月311日
                                                                允价值
                                                        指定以公允
                                      的而持有
                              为交易目的                        计入当
                                                      计量且变动计
      项                              金融负债
                                    的金                        融负债
                                                      期损益的金融                   公允价值合
      债                      2,581,914,024.86                         -         2,,581,914,0244.86
      股                      1,387,366,868.36                         -         1,,387,366,8688.36
      结           他份额
                   份额
         持有人投资份                        -        4,089,445,8553.15          4,,089,445,8533.15
      收           他             8,941,184.21       233,150,655,7550.82        23,,159,596,9355.03
      合                      3,978,222,077.43       277,240,101,6003.97        31,,218,323,6811.40
                                                                  中信证券 2017 年半年度
       出回购金融资
25、 卖出        资产款
(1)   按 别列示
                                                  2017 年                     2016 年
      项                                        6 月 30 日                 12 月 31 日
      债                               5        ,813.02             75,4995,730,616..77
    其中：国债                     1        ,271.71             11,4229,410,198..26
                融债
              金融                     1        ,603.08              7,6775,829,988..04
                业债
              企业                     3        ,938.23             56,3990,490,430..47
      股                                 703,883,120.00                6991,456,230..00
      其                               4        ,260.00             45,2227,056,560..00
      合                               9        ,193.02            121,4114,243,406..77
(2)   按 列示
                                                  2017 年                     2016 年
      项                                        6 月 30 日                 12 月 31 日
      质                               2 ,887.30                    46,2113,350,000.00
      买                               1 ,494.76                    27,1337,712,375.97
      质 回购                          2 ,750.96                    25,3116,446,970.80
      黄 务                            2 ,060.00                    22,7446,734,060.00
      合                               9 ,193.02                   121,4114,243,406.77
(3)   质           期限和利率区
         回购的剩余期        区间
                                                       2017 年                  2016 年
      项                                             6 月 30 日              12 月 31 日
      1 个月以内                            15,6666,814,405.775      15,9927,099,9955.35
      1 个月以上至 3 个月内                  6,9300,535,208.551       5,9957,346,4999.00
      3 个月以上至 1 年以内                  4,1544,286,239.554       3,4432,000,4766.45
      1 年以上                               1,6966,993,897.16                         -
      合                                    28,4488,629,750.996      25,3316,446,9700.80
                             质押式报价回
      于 2017 年 6 月 30 日，质        回购利率区间 1.50%-7.00%(2016 年 12 月 31 日：
      1.50%-6.00%%)。
                             卖出回购金融
      于 2017 年 6 月 30 日，卖        融资产款的担保物为 106,461,252,832.57 元(2016 年
      12 月 31 日：136,205,049,110.65 元)。
                                                      中信证券 2017 年半年度
       理买卖证券款
26、 代理        款
                                          2017 年                   2016 年
      项                                6 月 30 日               12 月 31 日
      境
    普通经纪业
                 业务           89,0644,331,169.110     111,5549,427,6777.43
          个人                  49,9655,215,099.770      42,116,508,8500.40
          机构                  39,0999,116,069.440      69,4432,918,8277.03
    信用业务                 6,5300,885,759.446       7,5570,198,2766.01
          个人                   5,0944,465,213.559       5,3360,875,0033.21
          机构                   1,4366,420,545.887       2,2209,323,2722.80
      小                        95,5955,216,928.556     119,119,625,9533.44
      境                       22,5788,533,244.445       15,2278,046,4411.91
      合                      118,1733,750,173.001      134,3397,672,3955.35
                           107/196
                                                                           中信证券 2017 年半年度
       付职工薪酬
27、 应付
    项目                         2                    本期增             本期减少           2017-66-30
         薪酬
    短期薪                 9,459,5576,869.27   4 8.21             5,776,4430,172.50 8 .98
         后福利(设定提
    离职后          提存计
      划)                     76,9989,068.12   334,787,3344.95     356,7759,320.59     55,017,082.48
         福利
    辞退福                                 -     3,174,7166.86       3,1174,716.86                 -
    合计
                           9,536,5565,937.39   4 0.02             6,136,3364,209.95 8 .46
    项目                         2                    本年增             本年减少          2016-122-31
         薪酬
    短期薪                 9,603,2220,071.07 100,434,056,9966.46 10,577,7700,198.26 9            .27
         后福利(设定提
    离职后          提存计
      划)                     82,8815,469.44     688,156,8344.65    693,9983,235.97   76,989,0688.12
    辞退福
         福利                              -         975,5233.70         9                         -
    合计                   9,686,0035,540.51 111,123,189,3544.81 11,272,6658,957.93 9            .39
    薪酬如下：
    短期薪
    项目                          2016-12-31           本期增加          本期减少           2017-6-30
         、奖金、津贴和
    工资、            和补贴 8,9300,660,148.16 4,065,426,8997.37 5,296,8824,653.50   7           2.03
         福利费
    职工福                                   -    38,482,414.04     38,4482,414.04                   -
         保险费
    社会保                     1600,053,541.71   149,316,9990.49   147,8837,184.70     161,533,3477.50
    其中：医疗保险费           1588,957,642.82   139,579,4220.47   135,5527,236.34     163,009,8266.95
           工伤保险费               704,162.27     2,284,1555.11     2,2291,155.59         697,161.79
           生育保险费               373,859.37     6,943,8663.63     6,8872,146.29         445,5766.71
    住房公
         公积金                 199,138,759.03   222,325,2662.37   226,5553,342.97      14,910,6788.43
         经费和职工教育
    工会经            育经费 3499,724,420.37      83,195,7337.30    33,7781,220.65     399,138,9377.02
         带薪缺勤
    短期带                                   -    32,951,3556.64    32,9951,356.64                   -
         短期薪酬
    其他短                                   -                 -                 -                   -
    合计                     9,4599,576,869.27 4,591,698,6558.21 5,776,4430,172.50   8           4.98
                                                                         中信证券 2017 年半年度
                 续)
    职工薪酬(续
27、应付职
    薪酬如下(续)：
    短期薪
    项目                        2                    本年增加           本年减少       2016-12-31
         、奖金、津贴和
    工资、           和补贴 9,197,4499,681.77 9,412,676,003.62 9,679,515,537.23 8            8.16
         福利费
    职工福                                  -     65,428,476.01     65,428,476.01                -
         保险费
    社会保                    139,0006,682.56    240,440,560.06    219,393,700.91 160,053,541.71
    其中：医疗保险费          138,160,820.99     222,732,138.85    201,935,317.02 158,957,6422.82
           工伤保险费              3               4,575,065.70      4,249,486.76      704,1622.27
           生育保险费              4              11,656,939.87     11,728,782.26      373,8599.37
    住房公
         公积金                 9,7753,755.34    423,655,489.16    414,270,485.47   19,138,7599.03
         经费和职工教育
    工会经            育经费 256,9959,951.40     178,695,675.08     85,931,206.11 349,724,4200.37
         带薪缺勤
    短期带                                  -    113,160,792.53    113,160,792.53                -
         短期薪酬
    其他短                                  -                 -                 -                -
    合计                    9,603,2220,071.07 10,434,056,996.46 10,577,700,198.26 9          9.27
    提存计划如下：
    设定提
    项目                        2016-12-31          本期增            本                2017-6--30
    基本养
         养老保险            14,7795,778.70   225,761,927.85    231,941,985.64       8,615,720.91
         保险费
    失业保                    1,108,855.97      9,612,372.36      9,504,660.97       1,216,567.36
         年金缴费
    企业年                   61,0084,433.45    99,413,034.74    115,312,673.98      45,184,794.21
    合计                     76,9989,068.12   334,787,334.95    356,759,320.59      55,017,082.48
    项目                        2015-12-31          本年增            本               2016-12--31
         养老保险
    基本养                   16,7758,698.99   454,352,389.80    456,315,310.09      14,795,778.70
         保险费
    失业保                    1,2242,124.21    19,251,547.93     19,384,816.17       1,108,855.97
         年金缴费
    企业年                   64,8814,646.24   214,552,896.92    218,283,109.71      61,084,433.45
    合计                     82,8815,469.44   688,156,834.65    693,983,235.97      76,989,068.12
                                                  中信证券 2017 年半年度
       交税费
28、 应交
                                       2017 年                  2016 年
      税                             6 月 30 日              12 月 31 日
      增                       138,397,578.774           1          1.35
      企                       802,503,830.775         1,4485,494,060.94
      个                       589,436,447.994           7          8.12
      营                        12,816,927.229             19,818,657.72
      城 设税                    9,169,847.882              8,852,630.13
      教           费附加
         及地方教育费            6,659,789.662              6,357,886.95
      其                        18,689,036.117             22,720,888.25
      合                     1,577,673,458.333         2,4432,707,803.46
       付款项
29、 应付
                                       2017 年                  2016 年
      项                             6 月 30 日              12 月 31 日
      应                    20,6066,350,970.558      19,3384,353,4455.02
      应                    13,7300,978,011.884       5,1193,189,3688.19
      应 及佣金                2588,642,918.334         3           0.33
      应 让款                   388,270,000.000           35,670,0000.00
      其                     1,0588,927,729.441       1,5553,064,5400.46
      合                    35,6933,169,630.117      26,4466,860,9044.00
                                                                     中信证券 2017 年半年度
       付利息
30、 应付
                                                         2017 年                    2016 年
      项                                               6 月 30 日                12 月 31 日
      次                                          6115,648,767.113          701,047,9455.21
      应                                          6333,295,560.773          794,761,4222.64
      卖                                          2773,330,703.338          521,337,5833.61
      拆                                             9,150,806.005           76,006,3222.22
                 融通融入资金
         其中：转融                                  5,752,417.116           70,856,1344.03
      短                                             7,791,490.222            2,045,9122.96
      其                                          4000,362,454.333          327,920,1399.83
      合                                        1,9339,579,781.884        2,423,119,3266.47
       计负债
31、 预计
      项                2016--12-31        本期增加            期减少
                                                             本期                 2017--6-30
      预            436,351,8877.12                -                  -      436,351,8777.12
      本          2015 年接受中国证监会立立案调查工作          关调查账户之之信息，于 2015
      年     4.36 亿         负债。2017 年 5 月，本公            证监会《行政政处罚事先告
      没         得人民币 61,6655,849.78 元          民币 308,279,248.90 元            人民
                             截止本报告日
      币 369,935,0998.68 元。截         日本公司尚未           证监会正式行行政处罚决定书，
      因         未对预计负债金额进行调整整。
       期借款
32、 长期
                                                         2017 年                   2016 年
      项                                               6 月 30 日               12 月 31 日
      信                                         5333,000,000.000           5           0.00
      抵                                         551,899,999.000            5           9.00
      质                                          377,287,685.558             37,287,6855.55
      合                                       1,1222,187,684.558         1,1121,187,6844.55
                               集团长期借款
      于 2017 年 6 月 30 日，本集        款利率区间为 4.60%至 5 6 年 12 月 31 日：
      4.60%至 8.000%)。
                                                            中信证券 2017 年半年度
       付债券
33、 应付
                                                 2017 年                  20116 年
                                               6 月 30 日              12 月 31 日
      已 及中期票据        (1)         90,923,3220,387.32       69,,451,667,877.99
      已 凭证              (2)            468,5448,257.58        1,,100,506,849.32
      合                               91,391,8668,644.90       70,,552,174,727.31
      于 2017 年 6 月 30 日及 2   年 12 月 31 日，本集           有出现拖欠本
                                                       债务证券没有
      利         款项的违约情况。
(1)   已 及中期票据
                                                 2017 年                  20116 年
                                               6 月 30 日              12 月 31 日
      06 中信债            (i)          1,500,0000,000.00        1,,500,000,000.00
      13 中信 01           (ii)         2,998,4779,495.31        2,,997,699,171.27
      13 中信 02           (iii)       11,980,1112,675.83       11,,978,707,365.79
      CITIC SEC B1805      (iv)         5,379,1442,499.71        5,485,029,286.52
      15 中信 01           (v)          5,498,9335,020.13        5,498,771,930.10
      15 中信 02           (vi)         2,499,2558,586.88        2,499,221,781.19
      15 次级债 01         (vii)       11,499,7776,137.11       11,499,624,2022.61
      15 次级债 02         (viii)       8,499,7003,483.48        8,499,567,587.08
      CITIC SEC N1910      (ix)         4,391,5008,287.93        4,494,563,6122.32
      16 中信 G1           (x)         12,498,8772,255.55       12,498,648,188.99
      16 中信 G2           (xi)         2,499,8550,328.88        2,,499,834,7552.12
      17 次级债 01         (xii)        1,999,5001,893.20                         -
      17 次级债 02         (xiii)       2,299,8445,170.77                         -
      17 中信 G1           (xiv)        9,998,9114,659.31                         -
      17 中信 G2           (xv)         1,999,8772,782.85                         -
      CITIC SEC N2204      (xvi)        3,358,6663,444.82                         -
      CITIC SEC N2004      (xvi)        2,020,8883,665.56                         -
      账                               90,923,3220,387.32       69,,451,667,877.99
                                                                       中信证券 2017 年半年度
    债券(续)
33、应付债
(1)                          续)
    已发行债券及中期票据(续
(i)     经证监会证监发发行字[20066]14 号文件《关于核准中                    发行债券的通
                                                                  份有限公司发
    和中国人民银行行银复[20066]18 号文件《中国人民银                    股份有限公司债券
                                                                 理中信证券股
    登记托管有关问题的批复》的批准，公        2006 年 5 月 25 日 2006 年 6 月 2 日发行了
                    总额为 15 亿元的 2006 年
    15 年期面值总                                 股份有限公司          期日为 2021 年 5
                                                                  司债券，到期
                    面年利率为 4
    月 31 日，票面                      国中信有限公                    供了不可撤销的连
                                                                 债券发行提供
    带责任担保。
(ii)    根 据证监会《《关于核准中中信证券股份 份有限公司公                     批复》(证监许
                                                                      司债券的批
        [20013]706 号)，本公司于 2     年 6 月 7 日至 2013 年 6 月 14 日发行了 5 年期面值总额为
    人民币 30 亿元
                     元的债券，到到期日为 20118 年 6 月 7 日，票面年年利率为 4.655%，本次债券为
    无担保债券。
(iii)   根 据证监会《           中信证券股份
                     《关于核准中          份有限公司公                       批复》(证监许
                                                                     司债券的批
        [20013]706 号)，本公司于 2013 年 6 月 7 日至 20113 年 6 月 14 日发行了 1 年期面值总额
    为人民币 120 亿元的债券，到期日为 2023 年 6 月 7 日，票面  面年利率为 5.05%，本次债券
    为无担保债券。
(iv)    根据本公司 20013 年第一次          大会审议通过
                                次临时股东大                      公司发行境内外公司债务融资
    工具一般性授权          ，CITIC Seccurities Finaance 2013 C
                     权的议案》，                                            20013 年 4 月 25 日
    至 2013 年 5 月 3 日发行了 5 年期面值
                                           值总额为 8 亿美元(折合人 人民币 49.43 亿元)的债券，
    到期日为 2018 年 5 月 3 日         利率为 2.50%%，中国银行           为本次债券发行提
                                                                  行澳门分行为
    供担保，同时本          国银行在该担
                     本公司为中国          担保责任范围           担保。
(v)     根据证监会《关         信证券股份有
                    关于核准中信          有限公司向合          公开发行公司债券的批复》(证
    监许可[2015]11215 号)，本
                               本公司于 20115 年 6 月 24 日至 2015 年 6 月 25 日发行了 5 年期
    面值总额为人民币 55 亿元         到期日为 20220 年 6 月 25 日，票面年
                               元的债券，到                                 年利率为 4.600%，
    本次债券为无担
                     担保债券。
(vi)    根据证监会《关         信证券股份有
                    关于核准中信          有限公司向合           公开发行公司债券的批复》(证
    监许可[2015]11215 号)，本
                               本公司于 2015 年 6 月 24 日至 2015 年 6 月 25 日      10 年期
    面值总额为人民币 25 亿元          到期日为 20225 年 6 月 25 日，票面年
                               元的债券，到                                 年利率为 5.100%，
    本次债券为无担
                     担保债券。
(vii)   根          3年度股东大会审议通过的《关于再次                    公司债务融资工具
                                                               发行境内外公
    的议案》，且经相关监管机           ，本公司于22015年3月16日发行了55年期面值总额为
                                机构的批准，
    人                     券，到期日为
                    元的次级债券          为2020年3月          面年利率为5.50%，本公司有
    权                    提前赎回全部
                    年末按面值提         部债券，如本公        赎回权则第44年起票面年利率
                    ，本次债券为
    增加至8.50%，                     券。
                               为无担保债券
                                                                     中信证券 2017 年半年度
    债券(续)
33、应付债
(1)                           续)
         已发行债券及中期票据(续
(viii)                          大会审议通过
         根据公司 2014 年度股东大         过的《关于再              发行境内外公司债务融资
                     且经相关监管
         具的议案》，且                   准，本公司于 2015 年 7 月 16 日发行 5 年期面
                                管机构的批准                                  行了
                                次级债券，到
         总额为人民币 85 亿元的次                                           年利率为 5.000%，
                                          到期日为 20220 年 7 月 16 日，票面年
         本公司有权选择         末按面值提前
                     择于第 3 年末        前赎回全部债           公司不行使赎
                                                            如本公          赎回权则第 4 年起
         票面年利率在初         率的基础上提 300 个基
                     初始发行利率         提高                              保债券。
                                                                  债券为无担保
(ix)                             东大会审议通
         根据本公司 20013 年度股东          通过的《关于           公司发行境内外公司债务融
         工具的议案》，且经相关监             准，
                                监管机构的批准 CITIC Securities Finnance MTN C Ltd.于 2014
         年 10 月 17 日设立有担保的本金总额最                      其他货币计算
                                              最高为 30 亿美元(或以其        算的等值金额
         境外中期票据计                                                      中期票据计划进行
                       计划。2014 年度，CITIC Securities Finance MTTN 对本次中
                     首次提取；2015 年度，CCITIC Securrities Financce MTN 对该
         6.5 亿美元的首                                                      该次中期票据计划
         进行了八次提取           模共计 4.39668 亿美元，皆于当年到期偿清。本公
                       取，发行规模                                            公司均为上述
         期票据计划提供           述担保无反担
                       供担保，上述          担保安排。
(x)                   关于核准中信
         根据证监会《关                     有限公司向合
                                  信证券股份有                    公开发行公司债券的批复》(证
                                                                  发行了为 3 年
         监许可[2016]22390 号)，本公司于 2016 年 11 月 16 日-17 日发                    额为
                                券，到期日为 2019 年 11 月 17 日，票面利率为 3.26%。本次
         1225 亿的 2016 年公司债券
                      券。
         券为无担保债券
(xi)                 关于核准中信
         根据证监会《关                     有限公司向合
                                  信证券股份有                    公开发行公司债券的批复》(证
                                                                  发行了为 5 年
         监许可[2016]22390 号)，本公司于 2016 年 11 月 16 日-17 日发                     额为
         25 亿的 2016 年公司债券，，到期日为 2                    票面利率为 3.38%。本次
                                                  年 11 月 17 日，票
         为无担保债券。
(xii)    根据公司 2013 年度股东大         过的《关于再
                               大会审议通过                        发行境内外公司债务融资
                     且经相关监管
         具的议案》，且                   准，本公司于 2017 年 5 月 24 日发行 3 年期面
                                管机构的批准                                 行了
                               次级债券，到
         总额为人民币 20 亿元的次                                           年利率为 5.100%，
                                          到期日为 20220 年 5 月 25 日，票面年
         本次债券为无担
                     担保债券。
(xiii)                         大会审议通过
         根据公司 2013 年度股东大         过的《关于再             发行境内外公司债务融资
                     且经相关监管
         具的议案》，且                   准，本公司于 2017 年 5 月 24 日发行 5 年期面
                                管机构的批准                                 行了
         总额为人民币 23 亿元的次         到期日为 20222 年 5 月 25 日，票面年
                               次级债券，到                                 年利率为 5.300%，
         本次债券为无担
                     担保债券。
                                                                    中信证券 2017 年半年度
    债券(续)
33、应付债
(1)                          续)
    已发行债券及中期票据(续
(xiv)                关于核准中信
    根据证监会《关                    有限公司向合
                               信证券股份有                     公开发行公司债券的批复》(证
                               本公司于 2017 年 2 月 16 日-17 日发
    监许可[2016]22390 号)，本                               发行了 3 年期面值总额为人
    币 100 亿元的债券，到期日为 2020 年 2 月 17 日，票面利率为 4.20%。本 本次债券为无
    保债券。
(xv)    根据证监会《关         信证券股份有
                    关于核准中信          有限公司向合           公开发行公司债券的批复》(证
                               本公司于 2017 年 2 月 16 日-17 日发
    监许可[2016]22390 号)，本                                发行了 5 年期面值总额为人
    币 20 亿元的公         到期日为 20222 年 2 月 17 日，票面利
                    公司债券，到                                 利率为 4.40%%。本次债券
    担保债券。
(xvi)   20017 年 4 月 11 日，CITTIC Securitiees Finance MTN Co., L 述的中期票据
    划分别进行了 5 亿美元和 3 亿美元的 的再次提取。
(2)     已发行收益凭证
    于                                到期的原始期
                                团发行尚未到
                     30日，本集团                                      证，余额为
                                                            年的收益凭证
                                          为2.50%至4.55%(2016年
                                年利率区间为
    4668,548,257.558元，票面年                           年12月31日：：余额为
                                          间为2.50%至
                                面年利率区间
    1,100,506,8499.32元。票面
                                                              中信证券 2017 年半年度
       他负债
34、 其他
                                                  2017 年                    20116 年
      项目                                      6 月 30 日                12 月 31 日
      应付股利                           4,2442,967,297.337             2,049,3557.37
      其他应付款(1)                      2,6556,815,770.885         2,158,943,8995.26
      代理兑付证券款                       1771,671,026.778           184,700,8338.82
      其他                                 6770,108,252.772           653,053,9664.23
      合计                               7,7441,562,347.772         2,998,748,0555.68
(1)   其他应付款
                                                  2017 年                    20116 年
      项目                                      6 月 30 日                12 月 31 日
      递延收益-购地
                 地补贴款                1,0446,286,119.771           628,904,8333.69
      投资者保护基金                       1332,141,589.889           161,438,6553.19
      业务重组费                             93,629,165.883                         -
      仓单质押金                             67,494,672.000            47,844,0000.00
      其他                               1,3117,264,223.442         1,320,756,4008.38
      合计                               2,6556,815,770.885         2,158,943,8995.26
                               116/196
                                                                                                                          中信证券 2017 年半年度报告
35、 股本
                          20016-12-31                                  本期变动增(+)减(-)                                            2017-6-30
       项目                                         发行新股           送股  公积金转增          其他             小计
       股份总数     12,116,9008,400.00                      -              -            -            -                -      12,1116,908,400.00
                          20015-12-31                                  本年变动增(+)减(-)                                           2016-12-31
       项目                                         发行新股           送股  公积金转增          其他             小计
       股份总数     12,116,9008,400.00                      -              -            -          -                  -      12,1116,908,400.00
36、 其他综合收益
       资产负债 司的其他综合收益
       项目                                  2015-12-31               增减变动           2016-112-31           增减变动               2017-6-30
       权益法下   后将重
         分类进 合收益中
         享有的                               3,562,548.90      1,629,041.223           5,191,5590.13        (3446,511.19)           4,845,078.94
       可供出售   值变动                 3,1001,661,225.24 (1,887,451,634.288)      1,214,209,5590.96     705,9945,889.91      1,9920,155,480.87
       外币财务                            (199,436,783.30) 1,119,528,244.770       1,100,091,4461.40    (397,705,388.11)         7
       其他                                  (1,339,585.50)       652,459.445            (687,1226.05)     (1,6227,685.47)          (2,314,811.52)
       合计                              3,0884,447,405.34      (765,641,888.900)   2,318,805,5516.44     306,2266,305.14      2,6625,071,821.58
                                                                   117/196
                                                                                  中信证券 2017 年半年度报告
36、其他综合收益
      利润表中 其他综合收益当期
      2017 年 1 月 1 日至 6 月 3 日止期间
      项目                                          税前金              所得税                税后金额
      以后将重 他综合收益
      权益法下 后将重分类进损益
    合收益                                   (346,511.19)                 -            (346,511.19)
      减：前期 益当期转入损益                               -                 -                      -
      小计                                       (346,511.19)                 -            (346,511.19)
      可供出售 值变动损益                   1,735,378,7488.24    442,288,527.09      1,2993,090,221.15
      减：前期 益当期转入损益                 782,859,1088.32    195,714,777.08        5887,144,331.24
      小计                                    952,519,6399.92    246,573,750.01        7005,945,889.91
      外币报表                               (397,705,388.11)                 -       (3997,705,388.11)
      减：前期 益当期转入损益                               -                 -                      -
      小计                                   (397,705,388.11)                 -       (3997,705,388.11)
      其他                                     (1,627,6855.47)                -          (1,627,685.47)
      减：前期 益当期转入损益                                -                -                      -
      小计                                     (1,627,6855.47)                -          (1,627,685.47)
      合计                                   552,840,0555.15     246,573,750.01        3006,266,305.14
                                             118/196
                                                                                       中信证券 2017 年半年度报告
36、其他综合收益
      利润表中 其他综合收益当期
      2016 年 1 月 1 日至 6 月 3 日止期间
      项目                                            税                    所得                   税后金额
      以后将重 他综合收益
      权益法下 后将重分类进损益
    合收益                                    1,1166,839.21                   -            1,116,839.21
      减：前期 益当期转入损益                                 -                   -                        -
      小计                                        1,1166,839.21                   -            1,116,839.21
      可供出售 值变动损益                    (1,971,6044,255.53)   (489,836,1199.08)     (1,4881,768,136.45)
      减：前期 益当期转入损益                 1,343,5066,263.54     335,876,5655.90       1,0007,629,697.64
      小计                                   (3,315,1100,519.07)   (825,712,6844.98)     (2,4889,397,834.09)
      外币报表                                 368,7422,517.68                    -         3668,742,517.68
      减：前期 益当期转入损益                                -                    -                        -
      小计                                     368,7422,517.68                    -         3668,742,517.68
      其他                                        1,2533,042.64                   -            1,253,042.64
      减：前期 益当期转入损益                                 -                   -                        -
      小计                                        1,2533,042.64                   -            1,253,042.64
      合计                                   (2,943,9988,119.54)   (825,712,6844.98)     (2,1118,285,434.56)
                                            119/196
                                                         中信证券 2017 年半年度
       数股东权益
37、 少数
      本           股东权益如下
         子公司少数股        下：
      子                            2017 年 6 月 30 日      2016 年 12 月 31 日
      华                            2,7441,911,493.91         2,5531,024,3277.26
      中 外投资                       1887,940,168.69           1           1.79
      金                              1994,229,708.93           1           7.90
      中                              1661,788,412.95           1           5.16
      新 易中心                        47,881,059.95              48,029,0466.57
      中 际                             (3,903,975.81)           (17,514,3277.49)
      中 资                            11,308,692.00              11,555,4977.98
      合                            3,3441,155,560.62         3,0092,723,9799.17
                                                                中信证券 2017 年半年度
       续费及佣金净
38、 手续        净收入
                                                      1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
      项                                                2017 年                 2016 年
      手           收入：
                 收入
         经纪业务收                            5,3359,882,7555.01    5,,926,425,132.31
                 证券经纪业务收入
           其中：证                            4,6654,115,8455.54    5,,485,983,450.04
                             理买卖证券业
                    其中：代理         业务    4,0015,269,3500.82    4,,733,063,084.19
                             易单元席位租
                           交易        租赁      347,593,6833.44        441,120,861.68
                             销金融产品业
                           代销        业务      291,252,8111.28        311,799,504.17
                 期          务收入              533,723,2311.28        277,091,992.75
                 外          务收入              172,043,6788.19        163,349,689.52
                 业务收入
         投资银行业                            2,0017,689,4000.80    2,,961,281,548.64
                 证券承销业务
           其中：证                            1,6610,393,0333.71    1,,956,845,772.13
                 保          务                    28,934,1366.87        62,191,924.48
                 财          务                   378,362,2300.22       942,243,852.03
                 服务收入
         投资咨询服                              172,101,8577.49        363,507,366.10
                 业务收入
         资产管理业                            1,0008,634,4811.66       997,940,363.78
                 定向资产管理业务
           其中：定                               748,075,5011.76       732,807,811.93
                 专          理业务                12,579,8255.96        16,639,608.03
                 集          理业务               247,979,1533.94       248,492,943.82
                 费收入
         基金管理费                            1,7778,765,6577.77    2,,124,799,427.21
         其他                                    408,281,4111.94        206,857,872.26
      手           收入小计                   10,7745,355,5644.67   12,,580,811,710.30
      手           支出：
    经纪业务支出                           1,3360,121,6577.72    1,,229,301,424.65
                 证券经纪业务支出
           其中：证                              926,090,7188.43     1,,047,251,019.08
                    其中：代理买卖证券业务       926,090,7188.43     1,,047,251,019.08
                 期         务支出               333,055,4077.35        122,371,593.00
                 外         务支出               100,975,5311.94         59,678,812.57
                 业务支出
         投资银行业                              175,567,8877.72         24,883,455.87
                 证券承销业务
           其中：证                              169,890,1766.20         20,547,647.17
                 财         务                      5,677,7111.52         4,335,808.70
                 费支出
         基金管理费                              117,930,5111.01          5,217,229.55
         其他                                      38,554,8000.39        47,342,475.75
      手           支出小计                    1,6692,174,8566.84    1,,306,744,585.82
      手 净收入                                9,053,180,7077.83    11,,274,067,124.48
                                                            中信证券 2017 年半年度
       息净收入
39、 利息
                                               1 月 1 日至 6 月 30 日
      项                                             2017年           20116年
      利息收入
    拆出资金利
                利息收入                      116,030,1100.78        51,678,7833.41
                利息收入
    买入返售利                         1,7713,273,2188.84    1,1192,978,681.21
                约定式购回利
          其中：约        利息收入             23,030,0999.86        36,324,4533.90
                股        购利息收入       1,5582,556,1044.56    1,1121,430,6677.91
                同业利息收入
    存放金融同                         2,0033,019,0311.37    2,0096,406,3700.80
                自有资金存款
          其中：自        款利息收入         848,556,2799.48       6           4.86
                客        款利息收入       1,184,462,7511.89     1,4428,883,0755.94
                利息收入
    融资融券利                         2,3356,322,9933.69    2,4422,760,1244.56
    其他                                   42,067,3333.96        20,236,1677.19
      利息收入小计                         6,2260,712,6888.64    5,7784,060,1277.17
      利息支出
    客户保证金
                金利息支出                    184,982,4500.90      2           8.52
                利息支出
    卖出回购利                         1,4485,349,4688.13    1,8885,620,9899.91
                报价回购利息
          其中：报         息支出            340,359,5000.83       1           6.90
                利息支出
    短期借款利                             87,319,0033.82        79,971,6399.84
                利息支出
    拆入资金利                           371,057,9677.26       2           5.92
                转融通利息支
          其中：转         支出                54,076,9322.09         1,371,491.05
                利息支出
    长期借款利                             56,061,3688.23        40,517,0555.50
                利息支出
    应付债券利                         1,2265,498,5388.94    1,0012,535,3222.05
                融资券利息支
    应付短期融         支出              607,979,6088.96       2           6.14
                利息支出
    次级债券利                           547,405,8088.90       7           9.95
    其他                                 360,518,5266.11       2           0.74
      利息支出小计                         4,9966,172,7411.25    4,8809,204,1888.57
      利息净收入                           1,2294,539,9477.39     9 8.60
       资收益
40、 投资
                                                                止期间
                                                       至6月30日止
                                                 1月1日至
     项目                                           2017年             20116年
       益法确认的收益
     权益                                    243,970,8311.73         45,990,5622.46
     金融工具持有        收益
               有期间取得收                3,3376,706,6533.68    3,1138,678,0855.73
     处置
       置收益                                593,431,9555.13     2,2237,804,181.28
     合计                                  4,2214,109,4400.54    5,4422,472,8299.47
                                                             中信证券 2017 年半年度
       允价值变动损
41、 公允        损益
                                                                   止期间
                                                    1月1日至6月30日止
      项                                               20177年            20116年
                 计量且其变动
      以公允价值计                   损益
                           动计入当期损
         的金融资产                         2,5546,695,9566.58    (3,9926,453,5500.56)
                 计量且其变动
      以公允价值计                   损益
                           动计入当期损
         的金融负债                           (612,359,9977.15)     (6605,673,0499.65)
      衍         具                         (1,639,381,9488.06)    3,2255,157,6122.78
      其                                          (870,7677.01)                     -
      合                                       294,083,2444.36    (1,2276,968,9877.43)
       金及附加
42、 税金
                                                                   止期间
                                                    1月1日至6月30日止
      项                                               2017年             20116年
      营                                                    -        5          6.84
      城 设税                                  49,176,5199.39          59,650,846.26
      教           费附加
         及地方教育费                          35,577,9700.30          30,799,455.88
      其                                       38,704,5877.22          19,764,659.49
      合                                      123,459,0766.91        6          8.47
       务及管理费
43、 业务
                                                                   止期间
                                                    1月1日至6月30日止
      项                                               2017年             20116年
      职                                    5,247,912,3455.54      5,5509,579,311.12
      租                                      525,532,6955.01        5           4.40
      折                                      237,370,9422.14        1           5.25
      电 转费                                 230,720,2855.21        2           0.14
      无 销                                   192,813,5433.25        1           5.56
      差                                      166,432,6288.23        1           5.37
      基 管理费用                             159,138,641.48         2           8.64
      投 基金                                 123,685,7677.10        1           2.34
      邮                                      117,890,0888.57        1           8.94
      业                                       98,621,4477.10        1           3.64
      其                                      457,292,2066.76        4           1.89
      合                                    7,557,410,5900.39      7,9912,715,5177.29
                                                            中信证券 2017 年半年度
       产减值损失
44、 资产
                                                                 止期间
                                                  1月1日至6月30日止
       项                                            2017年             20116年
       坏账损失                              106,277,2566.66         6,471,569.29
       买入返售金融资产减值损失               90,524,8155.66          (186,4227.56)
       可          资产减值损失               66,719,8622.43       5          1.09
                   减值损失
       长期股权投资减                                      -       2          4.40
       融          损失                       (3,771,2633.91)      (53,534,2771.63)
       合                                    259,750,6700.84       7          5.59
营业
       得税费用
45、 所得
                                                                 止期间
                                                  1月1日至6月30日止
       项                                            2017年             20116年
       按                   的当期所得税
                  关规定计算的             1,3317,053,0022.10    1,9997,992,766.40
          其中：境内                       1,2250,503,8866.04    1,9937,665,373.86
                境外                           66,549,1166.06        60,327,392.54
       递                                    336,334,2211.11      (162,435,9559.06)
       合                                  1,6653,387,2233.21    1,8835,556,807.34
       股收益
46、 每股
       基         益按照归属于          通股股东的当
                              于本公司普通              除以发行在
                                                                在外的普通股
       加         计算。于 2017 年 6 月 30 日，本公司           均计算的股数为
                                                      份按加权平均
                              本每股收益的
       122,116,908,4400 股。基本         的具体计算如
                                                                 止期间
                                                  1月1日至6月30日止
       项                                            2017年             20116年
       收
       归           东的当期净利
          司普通股股东        利润         4,9926,508,8888.61    5,2242,131,127.62
       股
       本           的加权平均数
          在外普通股的                       12,116,908,4400       12,116,908,400
       基 益                                            0                    0.43
       本           通股。
          释性潜在普通
                                                                中信证券 2017 年半年度
       托客户资产管
47、 受托        管理业务
                                          2017 年 6 月 30 日       2016 年 12 月 31 日
      资
      存        账户受托资金              77,785,9948,526.37       102,5544,778,111.04
      应                                  26,541,8813,856.28        22,7711,432,772.89
      受                               1,780,170,0090,837.35     1,806,9955,720,098.75
    其中：投资
                资成本                 1,967,697,1153,563.61     1,972,0016,275,379.00
                实现未结算损
              已实        损益          (187,527,0062,726.26)     (165,0060,555,2880.25)
      合                               1,884,497,8853,220.00     1,932,2211,930,982.68
      负
      受 金                            1,734,897,6653,504.56     1,811,3343,039,372.79
      应                                 149,600,1199,715.44       120,8868,891,609.89
      合                               1,884,497,8853,220.00     1,932,2211,930,982.68
       到其他与经营
48、 收到        营活动有关的现金
                                                                    期间
                                                  1月1日至66月30日止期
      项                                             2017年                     2016年
      应 其他应付款增加                     6,777,410,361.81          2,861,437,517.68
      应 其他应收款减少                     2,387,130,983.48             66,312,0000.00
      存 减少                                 828,701,194.38          2,362,113,0002.44
      其 入及营业外收入                     4,592,677,421.73          1,876,137,3779.03
      其                                      698,158,440.38             27,964,3881.85
      合                                   15,284,078,401.78          7,193,964,2881.00
       付其他与经营
49、 支付        营活动有关的现金
                                                                    期间
                                                  1月1日至66月30日止期
      项                                             2017年                     2016年
      应 其他应付款减少                       644,297,994.94          6,055,358,9994.57
      应 其他应收款增加                        27,068,447.36          3,670,119,8665.79
      其 本                                 4,242,251,116.85          1,908,727,2668.64
      以 的营业费用                         1,730,721,695.22          1,861,474,818.62
      其                                       19,365,216.10            423,756,616.46
      合                                    6,663,704,470.47         13,919,437,5664.08
                                                           中信证券 2017 年半年度
       期取得子公司
50、 本期                  业单位的相关信
                 司及其他营业          信息
                                                                日止期间
                                                       日至6月30日
                                                   1月1日
      项                                               2    年           20116 年
      取                    单位的有关信
                 及其他营业单         信息：
                 司及其他营业
      1.取得子公司         业单位的价格         581,729,200.00                  -
                            业单位支付的
                 司及其他营业
      2..取得子公司                   的现金
                 等价物
           和现金等                             581,729,200.00                  -
                 司及其他营业
         减：子公司                   的现金
                            业单位持有的
                 金等价物
             和现金                             208,072,310.67                  -
                            业单位支付的
                 司及其他营业
      3..取得子公司                   的现金
           净额                                  373,656,889.33                 -
                 司的净资产
      4..取得子公司                              581,729,200.00                 -
                 流动资产
           其中：流                              218,639,028.90                 -
                 非                            5,578,912,105.11                 -
                 流                              175,239,604.71                 -
                 非                            5,040,582,329.30                 -
                                                                                                                                                  中信证券 2017 年
51、 现金流量表补
                                                                                 2   年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间             2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期
     补充资料                                                                      合并                     母公司                 合并                      母公司
     1．将净利润                  金流量
           净利润                                                              5,1882,801,211.99        3,269,011,067.60      5,494,348,582.225        3,502,7844,694.97
           加：资产减值损失                                                      2559,750,670.84          192,852,923.46        790,835,015.559          558,4355,165.60
                                  地产折旧
               固定资产及投资性房地                                              2442,838,297.49           83,749,540.99        184,662,252.559           67,7077,999.94
               无形资产摊销                                                      1992,880,168.25           61,377,302.89        184,876,195.446           61,1900,737.95
               长期待摊费用摊销                                                    4                       31,532,100.56          43,898,712.448          31,0999,816.21
                                  资产和其他长期资产的收益
               处置固定资产、无形资                                                  (148,234.40)          (1,159,503.83)            (55,699.229)            (666,449.00)
                                  益)
               公允价值变动损失(收益                                            (2994,083,244.36)        (506,302,434.89)     1,276,968,987.443        1,102,5755,355.97
               利息支出                                                        2,5664,264,328.85       2,215,339,324.16       2,142,463,603.448        1,962,6244,356.01
               汇兑损失(收益)                                                    1446,959,516.82           87,902,773.69         (35,335,115.222)       (144,891,660.31)
               投                                                             (2,4339,526,693.20)     (1,285,137,643.79)     (3,310,825,948.447)      (1,516,9266,044.32)
               递延所得税资产减少                                                2008,587,979.46          150,372,901.52        663,629,179.776          608,7422,674.19
                                  减少)
               递延所得税负债增加(减                                             113,008,794.35           141,778,986.67       (843,774,968.996)        (788,4344,198.97)
                                  动计入当期损益的金融资产等的减少(增加)
               以公允价值计量且变动                                           19,0333,835,939.67      2                     (14,407,408,695.776)       7,850,4555,233.52
               存                                                                1556,751,024.93                       -       (219,459,300.557)                       -
                                  少(增加)
               经营性应收项目的减少                                          (46,3556,584,939.35)   (334,214,892,813.97)     17,050,906,172.889       19,238,5444,435.72
               经营性应付项目的减少                                          (28,2229,044,588.76)   (553,612,091,651.04)    (50,578,910,108.115)     (71,283,2599,339.19)
           经营活                 净额                                       (49,1669,373,833.30)   (555,235,069,914.64)    (41,563,181,134.449)     (38,749,4177,221.71)
     2．不涉及现                和筹资活动
          债务转                                                                               -                       -                      -                         -
                                债券
          一年内到期的可转换公司债                                                             -                       -                      -                         -
          融资租                                                                               -                       -                      -                         -
     3．现金及现         况
          现金的期末余额                                                     142,0000,900,002.69      8                     172,429,235,173.37       115,508,6007,048.68
          减：现                                                             163,1007,133,282.82    1003,134,516,956.97     209,224,652,677.10       148,101,9553,941.01
          加：现         额                                                                    -                      -                       -                        -
          减：现         额                                                                    -                      -                       -                        -
          现金及         额                                                  (21,1006,233,280.13)   (119,334,686,668.49)    (36,795,417,503.773)     (32,593,346,892.33)
                                                                           127/1966
                                                             中信证券 2017 年半年度
       金和现金等价
52、 现金        价物
      项                               2017 年 6 月 30 日           2016年6月330日
      一
         其中：库存现金                       349,888.002               427,322.43
               可随时用于支付
                           付的银行
                 存                   107,7999,113,350.001      137,,006,909,516.08
               可随时用于支付
                           付的结算
                 备                    32,7994,364,689.002       30,,962,027,617.32
               可随时用于支付
                           付的其他
                 货                     1,4007,072,075.664        4,,459,870,717.54
      二         物                                      -                        -
      三                   物余额
                 及现金等价物         142,0000,900,002.669      172,,429,235,173.37
       币货币性项目
53、 外币
      境           项目的折算汇
         体主要报表项        汇率：
                                       2017 年 6 月 30 日       2016 年 12 月 31 日
      美                                         6.774440                 6.933700
      港                                         0.867992                 0.899451
                                                            中信证券 2017 年半年度
    财务报表主要
八、公司财        要项目附注
1.    长 资
(1)   按
      项                               2017 年 6 月 30 日      2016 年 12 月 31 日
      子                               35,476,324,076.009      24,1190,078,2866.64
      联                                1,720,960,331.664       1,8849,650,9999.41
      小                               37,197,284,407.773      26,0039,729,2866.05
      减 备                                             -                        -
      合                               37,197,284,407.773      26,0039,729,2866.05
                                  129/196
                                                                                                                  中信证券 2017 年半年度报告
1.     长期股权
(22)   长期股权
       2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
       被投资单位                                            2016-12-31             本期增加          本期减少                  2017-6-30
       成本法：
         金通证券                                                      -                    -                 -                          -
         中信证券                                      1,,151,941,641.83                    -                 -           1,151,941,641.83
         中信期货                                      1,,503,026,539.52                    -                 -           1,503,026,539.52
         金石投资                                      5,,900,000,000.00                    -                 -           5,900,000,000.00
         中信证券                                      5,,759,088,337.40                    -                 -           5,759,088,337.40
         中信证券                                      3,,000,000,000.00   11,000,000,0000.00                 -          14,000,000,000.00
         CITICS G     Absolute Return Fund                886,216,223.11                    -                 -             886,216,223.11
         CITICS P        Multi-Strateegy Fund          1,,458,849,128.67                    -                 -           1,458,849,128.67
         华夏基金                                      4,,059,138,848.43                    -                 -           4,059,138,848.43
         青岛培训中心                                         700,000.00                    -                 -                 700,000.00
         中信证券                     )有限责任公司        10,000,000.00                    -                 -              10,000,000.00
         中信证券                                               7,892.70                    -                 -                   7,892.70
         中信中证                    司                   100,000,000.00                    -                 -             100,000,000.00
         新疆股权                                          60,000,000.00                    -                 -              60,000,000.00
         CITICS G     Special Situatioon Fund             301,109,674.98                    -   295,4883,410.55               5,626,264.43
         天津京证                                                      -      336,859,4000.00                 -             336,859,400.00
         天津深证                                                      -      244,869,8000.00                 -             244,869,800.00
       小计                                           24,,190,078,286.64   11,581,729,2000.00   295,483,410.55           35,476,324,076.09
       权益法：
         中信产业 司                                   1,,585,408,457.12      116,255,9722.98                 -           1,701,664,430.10
         前海股权 公司                                    244,306,092.40       13,583,185.29    257,8889,277.69                          -
         青岛蓝海 任公司                                   19,936,449.89          559,451.65      1,2000,000.00              19,295,901.54
         中信标普 有限公司                                             -                    -                 -                          -
       小计                                            1,,849,650,999.41      130,398,609.92    259,089,277.69            1,720,960,331.64
       合计                                           26,,039,729,286.05   11,712,127,809.92    554,572,688.24           37,197,284,407.73
                                                              130/196
                                                                                                                中信证券 2017 年半年度报告
1.     长期股
(22)   长期股 续)
       2016 年度
       被投资单                                               2015-12-31             本年                本年减少            2016-12-31
       成本法：
         金通证                                                         -                    -                   -                     -
         中信证                                          1,151,941,641.83                    -                   -      1,151,941,641.83
         中信期                                          1,503,026,539.52                    -                   -      1,503,026,539.52
         金石投                                          5,900,000,000.00                    -                   -      5,900,000,000.00
         中信证                                          5,759,088,337.40                    -                   -      5,759,088,337.40
         中信证                                          3,000,000,000.00                    -                   -      3,000,000,000.00
         CITICCS Global Absolute Reeturn Fund              924,832,156.92                    -       3                    886,216,223.11
         CITICCS Pan-Asian Multi-Sttrategy Fund                          -   1,458,849,128.67                    -      1,458,849,128.67
         华夏基                                          4,059,138,848.43                    -                   -      4,059,138,848.43
         青岛培                                                700,000.00                    -                   -            700,000.00
         中信证                    深圳)有限责任公司        10,000,000.00                    -                   -         10,000,000.00
         中信证                  司                              7,892.70                    -                   -              7,892.70
         中信中                  任公司                    100,000,000.00                    -                   -        100,000,000.00
         新疆股                                                         -       60,000,0000.00                   -         60,000,000.00
         CITICCS Global Special Situuation Fund         1,829,858,405.88                     -   1,5228,748,730.90        301,109,674.98
       小计                                            2                     1,518,849,128.67    1,5667,364,664.71     24,190,078,286.64
       权益法：
         中信产 限公司                                   1,598,749,202.19      161,659,2254.93     1775,000,000.00      1,585,408,457.12
         前海股   限公司                                   235,077,002.20        9,229,0090.20                   -        244,306,092.40
         青岛蓝 限责任公司                                  16,631,661.23        3,304,7788.66                   -         19,936,449.89
         中信标 京)有限公司                                             -                    -                   -                     -
       小计                                              1,850,457,865.62      174,193,133.79      1775,000,000.00      1,849,650,999.41
       合计                                            2                     1,693,042,2262.46   1,7442,364,664.71     26,039,729,286.05
                                                             131/196
                                                           中信证券 2017 年半年度
2.   手 金净收入
                                                      日至6月30日止期间
                                                  1月1日
     项                                              20117年            20116年
     手         金收入：
                收入
       经纪业务收                           2,6635,580,303.67   3,4491,369,092.94
                证券经纪业务
          其中：证         务收入           2,6635,580,303.67   3,4491,369,092.94
                           理买卖证券业
                   其中：代理        业务   2,0042,620,036.22   2,7769,662,168.61
                           易单元席位租
                         交易        租赁     343,407,135.76      4          8.90
                           销金融产品业
                         代销        业务     249,553,131.69      2          5.43
                业务收入
    投资银行业                          1,8860,335,845.78   2,7768,349,993.73
                证券承销业务
          其中：证                          1,5529,040,264.61   1,8840,999,097.91
                保         务                   26,226,415.10       43,500,000.00
                财         务                 305,069,166.07      8          5.82
                服务收入
    投资咨询服                            167,351,670.31      3          4.24
                业务收入
    资产管理业                          1,0011,676,267.12   1,0015,021,240.86
    其他                                  385,212,642.69      1          2.91
     手         金收入小计                  6,0060,156,729.57   7,8830,810,644.68
     手        金支出：
               支出
       经纪业务支                            568,469,455.38       7          2.38
               证券经纪业务
         其中：证        务支出              568,469,455.38       7          2.38
                         理买卖证券业
                 其中：代理        业务      568,469,455.38       7          2.38
               业务支出
       投资银行业                            175,567,887.72         24,883,455.87
               证券承销业务
         其中：证                            169,890,176.20         20,547,647.17
               财         务                   5,677,711.52          4,335,808.70
       其他                                    9,292,672.16          2,923,773.21
     手        金支出小计                    753,330,015.26       7          1.46
     手 金净收入                            5,3306,826,714.31   7,0089,099,303.22
                                                        中信证券 2017 年半年度
3.   利
                                                            日止期间
                                                   日至6月30日
                                               1月1日
     项                                           2017年             2016年
     利
     拆        息收入                          662,4999.97         116,416.67
     买        息收入                    1,552,591,5993.75   1,150,275,8558.72
               定式购回利息
       其中：约定        息收入             11,156,4661.13      20,444,0338.50
               权质押回购利
             股权         利息收入       1,431,314,9991.77   1,092,281,9660.33
     存        业利息收入                1,473,918,3442.82   1,400,384,5669.27
               有资金存款利
       其中：自有        利息收入          787,061,1557.97     495,663,2773.49
               户资金存款利
             客户         利息收入         686,857,1884.85     904,721,2995.78
     融        息收入                    1,978,428,3442.35   2,060,275,0225.31
     其                                      4,107,3669.79     121,010,119.27
     利        计                        5,009,708,1448.68   4,732,061,9889.24
     利
     客        利息支出                    124,877,414.51      171,265,6000.22
     卖        息支出                    1,345,159,2447.00   1,760,700,812.15
               价回购利息支
       其中：报价        支出              210,451,9447.58     156,656,5336.30
     短        息支出                                    -                   -
     拆        息支出                      363,038,4441.48     245,436,1880.24
               融通利息支出
       其中：转融                           46,057,4006.31         736,2441.05
     应        息支出                    1,036,395,6550.26     846,461,0228.87
     长        息支出                                    -     106,723,7441.05
     应        资券利息支出                601,448,8442.29     288,461,1006.14
     次        息支出                      547,405,8008.90     720,978,4779.95
     其                                    333,301,0441.46     307,338,6994.94
     利        计                        4,351,626,4445.90   4,447,365,6443.56
     利                                   658,081,7002.78      284,696,3445.68
                                                              中信证券 2017 年半年度
4.   投
                                                                日止期间
                                                       日至6月30日
                                                   1月1日
     项                                             2017 年              20116 年
     权 的收益                               117,096,169.10         (1169,142,1199.67)
     成 的收益                                             -          2          7.33
     金           的收益
    有期间取得的                       2,1553,875,611.19       2,9973,541,8099.17
     处                                     (4771,331,709.63)         1          2.58
     合                                    1,7999,640,070.66       3,1161,632,5899.41
5.   公 动损益
                                                                日止期间
                                                       日至6月30日
                                                   1月1日
     项                                             2017 年              2016 年
     以                   动计入当期损
                计量且其变动        损益
    的金融资产                          8117,309,211.25       (3,6627,965,1377.59)
     以                   动计入当期损
                计量且其变动        损益
    的金融负债                           13,245,234.96          (1158,363,5544.01)
     衍         具                         (3224,252,011.32)       2,6683,753,3355.63
     合                                     5006,302,434.89       (1,1102,575,3555.97)
                                            中信证券 2017 年半年度
6.   业 费
                                                  止期间
                                         至6月30日止
                                  1月1日至
     项                                 20017年            20116年
     职                       2,679,529,5227.19   2,9975,359,141.90
     租                         342,135,8112.28     3          1.26
     投 基金                    114,633,8118.73      143,869,816.68
     差                          86,124,6339.26       69,153,227.01
     折                          82,363,0113.65       66,321,472.60
     无 销                       61,340,6777.89       60,485,488.05
     业                          55,235,0225.21       38,215,883.38
     长 用摊销                   31,532,1000.56       31,099,816.21
     邮                          28,785,9887.28       33,629,191.15
     公                          24,387,3115.97       23,057,259.40
     其                         130,057,2887.71       96,947,770.84
     合                       3,636,125,2005.73   3,8893,121,048.48
                    135/196
                                                            中信证券 2017 年半年度
    范围的变更
九、合并范
1.    非 下企业合并
      本                       非公开募集证
           7年5月25日向中信启航非           金(以下简称“中信启航”
      购                       司(以下简称
         天津京证物业服务有限公司                    深证物业服务有限
                                            ”)和天津深
      公           证”)100%股
         称“天津深证        股权。中信启航            级全资子公司
                                            本公司的二级
      信 管理有限公司管理的基金。
      该   2017 年 4 月 30 日作为
                               为评估基准日，收购价格为天津京证和  和天津深证于
      估 净资产公允价值，分别为人人民币 336,8859,400.00 元和 244,8669,800.00 元。
      天             债于购买日的
         辨认资产和负债        的公允价值和 如下：
                                              购买日                   购买日
                                            公允价值                 账面
      资                           3,9889,225,458.665              3     10.48
      负                           3,6552,366,058.665              3     58.65
      天                       成果和现金流
         购买日起至本期末的经营成           下：
                                                                2017 年 5 月 25 日至
                                                                  2017 年 6 月 30 日
      营                                                              10,463,9669.37
      净                                                             (12,312,8777.31)
      现 价物净减少额                                                124,684,6227.73
      天             债于购买日的
         辨认资产和负债        的公允价值和 如下：
                                              购买                     购买日
                                            公允价                   账面
      资                           1,8808,325,675..36              1     35.89
      负                           1,5563,455,875..36              1     75.36
      天                       成果和现金流
         购买日起至本期末的经营成           下：
                                                                 20117 年 5 月 25 日至
                                                                  2017 年 6 月 30 日
      营                                                                7,007,8991.88
      净                                                               (1,974,9552.16)
      现 价物净减少额                                                 14,489,2992.72
                                                              中信证券 2017 年半年度
2.   纳 的结构化主体
     本           应纳入合并范
    化主体是否应        范围进行判断           司子公司作为管理
                                         公司或本公司
     人           或本公司子公
    体和本公司或        公司投资的由           化主体。
                                         发行的结构化
     本          公司或本公司          为管理人的结
                             司子公司作为                                本公司子公司
                                                               和本公司或本
     资          构发行的由本          公司子公司作
                             本公司或本公                                决策的结构化
                                                               问制定投资决
     体                     该等结构化主
                 本集团参与该          主体的相关活                      并且有能力运
                                                               可变回报，并
     被          力影响其回报报金额。于 2                                品因本集团享
                                              年 6 月 30 日，共有 24 只产品
     可          而纳入本集团          的合并范围，其中本公司 11 只，本公司一级子公
                             团财务报表的
     中信期货 13 只      年 12 月 31 日：21 只，其中         12 只，中信期货 9 只)。
     上           产和负债公允
    体可辨认资产        允价值和账面
                             2017 年 6 月 30 日公允         2017 年 6 月 30 日账面
     资                               3,562,043,1161.08              3,562,043,1661.08
     负                                  268,410,6639.18                268,410,6339.18
                            2016 年 12 月 31 日公允        2 年 12 月 31 日账面
     资                               5,404,858,7777.25           5,404,858,7777.25
     负                                   14,625,1145.19              14,625,1445.19
     上           果和现金流量
    体的经营成果        量列示如下：
                                       2017 年 1 月-6 月                      20116 年
     营                                 138,748,9923.15                 60,803,3221.23
     净                                 138,602,8890.30                 60,634,2220.73
     现 价物净变动额                    154,129,6606.97                189,459,0999.10
                                                                                                                          中信证券 2017 年半
十、在其他主体中
1、 在子公司中的
      本集团重 况如下：
(1)   通过设立 取得的子公司
      子公司全称                                 子公 注册地       法人代表 业                     注册                  范围
                                                                                                                     经营范
      金石投资有                                 全资   北京市     张佑君   实 询、管理            720,000 万元      实业投
                                                                                                                         投资、投资咨询、管
      中信证券国                                 全资   香港       不适用   控                     不适                  、投资
                                                                                                                     控股、
      中信证券投                                 全资   山东省青   葛小波   金   投资及投资咨询    1,4400,000 万元       产品投资、证券投资
                                                                                                                     金融产
      CITICS Global Absolute Retuurn Fund        全资   开曼群岛   不适用   境   投资基金          不适                  二级市场组合对冲基
                                                                                                                     境外二
      CITICS Global Special Situattion Fund      全资   开曼群岛   不适用   境   投资基金          不适              境外二
                                                                                                                         二级市场组合对冲基
      CITIC Seccurities Finance 20113 Co.,Ltd.   全资   英属维尔   不适用   发                     不适                  债券
                                                                                                                     发行债
      CITIC Seccurities Finance MTTN Co.,Ltd.    全资   英属维尔   不适用   发                     不适                  债券
                                                                                                                     发行债
      青岛中信证                                 全资   山东省青   杜平     业                     100 万元              人员培训；业内技能
                                                                                                                     在职人
                                                                                                                         各类培训咨询；业内
                                                                                                                     育；各
      中信证券信 圳)有限责任公司 全资 广东省深                     宋群力   计 术开发；技术咨 1,0000 万元                机软硬件的技术开发
                                                                                                                     计算机
                                                                            询   集成和销售；数                          技术服务；系统集成
                                                                                                                     询；技
                                                                            据 目)                                       理(不含限制项目)
                                                                                                                     据处理
      中信证券海                                 全资 香港         不适用   控                  10,000 港元              、投资
                                                                                                                     控股、
      金通证券有                                 全资 浙江省杭     沈强     证                  10,000 万元              经纪(限浙江省苍南县
                                                                                                                     证券经
                                                                                                                         投资咨询(限浙江省苍
                                                                                                                     证券投
                                                                                                                         券投资顾问业务)；融
                                                                                                                     的证券
                                                                                                                         省苍南县、天台县)
                                                                                                                     浙江省
                                                                     138/1966
                                                                                                                 中信证券 2017 年半
1、在子公司中的
      本集团重 如下(续)：
(1)   通过设立 得的子公司(续)
      子公司全称                               子公 注册地      法人代表 业务            注册资本   经
      中信中证投 公司                          全资 广东省深圳 吴俊文      投资 金 10,000 万元      受   金(不得从事证券投资
                                                                           融外                     得   金开展投资活动；不
                                                                                                    募 等
      CITICS Paan-Asian Multi-Strattegy Fund   全资 开曼群岛    不适用     境外 投资 不适用         境   冲基金投资
                                                                           基金
      新疆股权交                               控股 乌鲁木齐    沈鹏       金融      11,000 万元    为   、债券、资产和相关
                                                                                                    其   让、登记、托管、融
                                                                                                    过   施和服务；组织和监督
                                                                                                       设施
                                                                                                    发   类市场参与主体提供
                                                                                                    接   资源等综合性服务
      青岛金石暴 公司                          全资 山东省青岛 吕翔        投资    5,010 万元       投
      上海中信金 有限公司                      全资 上海市     张佑君      股权    1,500 万元       股   咨询
      青岛金石润 公司                          全资 山东省青岛 陈平进      投资 以 1,010 万元       投   ，以自有资金对外投
                                                                           自有
      青岛金石灏                               全资 山东省青岛 方浩        投资 以 80,500 万元      投 ，以自有资金对外投
                                                                           自有
      金津投资(天津)有限公司                   全资 天津市      祁曙光     投资    10,000 万元      以 商业，农业，文化产
                                                                                                    业 造业，高科技行业，生物工业，
                                                                                                    仓
                                                                       139/1966
                                                                                                                        中信证券 2017 年半
1、在子公司中的
      本集团重 如下(续)：
(1)   通过设立 得的子公司(续)
      子公司全称                          子公司类型   注册地         法人代表 业务性质      注册资本      经
      中信金石基                          全资子公司   天津市         陈平进   投资          10,000 万元   筹 金石股权投资，为客户提供股权
                                                                                                           投 ，投资管理及相关咨    使用自
                                                                                                           有 行股权投资，中国证监会同意的
                                                                                                           其
      金石泽信投                          全资子公司   广东省深圳市   祁曙光   投资管理 100,000 万元       投 、投资顾问、受托管理股权投资
                                                                               顾问、受                    基
                                                                               金、房地
      中信并购基                          全资子公司   广东省深圳市   范永武   投资管理 10,000 万元        股 受            发起设立股权投
                                                                                                           资 提供股权投资的财务
      中信并购投                企业(有   控股子公司   广东省深圳市   不适用   投资、咨      不适用        发 基金(不含私募证券投
    限合伙)                                                                                            股 、投资咨询服务
      青岛金石蓝              公司        全资子公司   山东省青岛市   田树人   投资          500 万元      投
      青岛金石信              公司        全资子公司   山东省青岛市   宋雪雁   投资          500 万元      投
      金石博信投                          全资子公司   广东省深圳市   祁曙光   投资          50,000 万元   投
      金沣(深圳))投资有限公司             全资子公司   广东省深圳市   陈平进   投资管理      1,500 万元    投
      金沣(北京))投资有限公司             全资子公司   北京市         熊安琪   投资管理      50,000 万元   投
      三峡金石投                          控股子公司   广东省深圳市   张佑君   投资管理      10,000 万元   投
                                                                               140/1966
                                                                                                                    中信证券 2017 年半
1、在子公司中的
      本集团重 如下(续)：
(1)   通过设立 得的子公司(续)
      子公司全称                    子公司类型 注册       法人代 业务性质           注册资本      经营范围
      深圳市芯能                    全资子公司   广东     方哲     投资             1,000 万元    投资
      深圳市芯力                    全资子公司   广东     方哲     投资             1,000 万元    投资
      金石夹层资                    全资子公司   上海     吕翔     投资管理         5,000 万元    投资管理
      金石沣汭投    公司            全资子公司   杭州     陈平进   投资管理         3,000 万元    投资管理
      金石伍通(杭   公司            全资子公司   杭州     熊安琪   投资管理         10,000 万元   投资管理
      青岛金鼎信  限公司            全资子公司   山东     姜晓林   小额贷款         30,000 万元   在青岛辖区内办理
                                                                                                                 理各项小额贷款；办理
                                                                                                                 等咨询业务
                                                                                                  展、管理、财务等
      宏明(上海))投资管理有限公司   全资子公司 上海       吕翔     投资管理、咨询   1,300 万元    投资管理(除股权投
                                                                                                                  投资和股权投资管理))，投资咨
                                                                                                  询，企业管理咨询(以上咨询除经纪)，财
                                                                                                  代理记账)等
      中信证券(青 管理有限公司      全资子公司 山东       杜平     餐饮服务；住宿 1,000 万元      餐饮服务；住宿；会会议及展览服务；公
                                                                   会议及展览服务                                 及咨询服务；物业管理
                                                                                                  泉浴)；酒店管理及
                                                                                                  售：通讯器材、五金金交电、工艺美术品
                                                                                                  饰品)、日用百货、预包装食品、散装食
                                                                                                  品(含婴幼儿配方乳
                                                                                                                  乳粉)
      中信寰球商                    全资子公司 上海       裴晓明   贸易及贸易代理 50,000 万元     国际贸易、国内贸易、转口贸易、区内
                                                                   仓储和自有设备                 贸易及贸易代理、仓储和自有设备租赁
                                                                   租赁                           批准的项目
                                                        141/1966
                                                                                                                                  中信证券 2017 年半
 1、在子公司中的
    本集团重 如下(续)：
(1)     通过设立 得的子公司(续)
    子公司全称                                       子公司类型   注册地         法人代表   业务性质         注             经
    中信中证资 1                                     控股子公司   广东省深圳市   方兴       投资与资产管理   2 万元         资 投资管理、投资咨询、
                                                                                                                                实         口业务、数
                                                                                                                                据         贸易、贸易
                                                                                                                                经         期权及其他
                                                                                                                                套 仓单服务、合作套保、
                                                                                                                                定
    中信期货国                                       控股子公司   香港           不适用     期货经纪业务     1 亿港元       期
    中信盈时资                                       控股子公司   上海市         张皓       资产管理         2       万元   资
    CSI Globaal Markets Limited                      全资子公司   香港           不适用     投资控股         不             投
    CITIC Seccurities International Partners, Ltd.   控股子公司   开曼群岛       不适用     控股公司         不             控
    CSIAMC C             Limited                     全资子公司   香港           不适用     投资服务         不             投
    上海华夏财                   公司                控股子公司   上海市         毛淮平     资产管理         2     万元     证         业务及证监
                                                                                                                                会         投资管理，
                                                                                                                                资
    新疆小微金 公司                                  控股子公司   新疆伊犁州霍 沈鹏         金融产品的研究 1 万元           金         发、组合设
                                                                      斯口岸                    开发、组合设计、                计
                                                                                                咨询服务等
 1 2017 年 6 月，中证资本管理(深圳)有限公
                                       公司更名为中信中证资本
                                                                          142/1966 
                                                                                                                             中信证券 2017 年半
1、在子公司中的
      本集团重 如下(续)：
(1)   通过设立 得的子公司(续)
      子公司全称                                     期                         持股比例(%)                 表决权比例(%)             是否
                                                                                 直接           间接          直接            间接
      金石投资有                                         590,000 万元           100%                -       100%                  -         是
      中信证券国                                      6551,605 万港元           100%                -       100%                  -         是
      中信证券投                                      1,400,000 万元            100%                -       100%                  -         是
      CITICS Gllobal Absolute Retuurn Fund          14,1103.24 万美元         96.68%          3.32%        不适用           不适用          是
      CITICS Gllobal Special Situation Fund               91.3 万美元           100%                -      不适用           不适用          是
      CITIC Seccurities Finance 2013 Co., Ltd.                 1 美元                -        100%                -         100%            是
      CITIC Seccurities Finance MTN Co., Ltd.                  1 美元                -        100%                -         100%            是
      青岛中信证                                             100 万元            70%            30%           70%             30%           是
      中信证券信                  圳)有限责任公司          1,000 万元           100%                -       100%                  -         是
      中信证券海                                          10,000 港元           100%                -       100%                  -         是
      金通证券有                                                     -          100%                -       100%                  -         是
      中信中证投                 公司                     10,000 万元           100%                -       100%                  -         是
      CITICS Paan-Asian Multi-Strattegy Fund            2      万美元           100%                -       100%                  -         是
      新疆股权交                                           6,000 万元        54.545%                -   544.545%                  -         是
      青岛金石暴                 公司                     96,889 万元                -        100%                -         100%            是
      上海中信金                 有限公司                  1,500 万元                -        100%                -         100%            是
      青岛金石润                 公司                      1,010 万元                -        100%                -         100%            是
      青岛金石灏                                         200,000 万元                -        100%                -         100%            是
      金津投资(天                                         49,042 万元                -        100%                -         100%            是
      中信金石基                                          10,000 万元                -        100%                -         100%            是
                                                                  143/1966
                                                                                                     中信证券 2017 年半
1、在子公司中的
      本集团重 如下(续)：
(1)   通过设立 得的子公司(续)
      子公司全称                                   期末实际出资额    持股比例           表决权比例(%)           是否
                                                                     直接        间接   直接             间接
      金石泽信投                                     100,000 万元      -        100%        -           100%        是
      中信并购基                                      10,000 万元      -        100%        -           100%        是
      中信并购投                  企业(有限合伙)     107,673 万元      -      26.08%        -         26.08%        是
      青岛金石蓝                  司                      30 万元      -        100%        -           100%        是
      青岛金石信                  司                     100 万元      -        100%        -           100%        是
      金石博信投                                                 -     -        100%        -           100%        是
      金沣(深圳))投资有限公司                            750 万元      -        100%        -           100%        是
      金沣(北京))投资有限公司                          1,500 万元      -        100%        -           100%        是
      三峡金石投                                       6,000 万元      -         60%        -            60%        是
      深圳市芯能                                          20 万元      -        100%        -           100%        是
      深圳市芯力                                          20 万元      -        100%        -           100%        是
      金石夹层资                                       1,000 万元      -        100%        -           100%        是
      金石沣汭投                  公司                           -     -        100%        -           100%        是
      金石伍通(杭                 公司                 1,000 万元      -        100%        -           100%        是
      青岛金鼎信               限公司                 30,000 万元      -        100%        -           100%        是
      宏明(上海))投资管理有限公司                      1,300 万元      -        100%        -           100%        是
      中信证券(青                 管理有限公司           200 万元      -        100%        -           100%        是
                                                         144/1966
                                                                                                                  中信证券 2017 年半
1、在子公司中的
      本集团重 如下(续)：
(1)   通过设立 得的子公司(续)
      子公司全称                                       期末实际出资额       持股比例((%)           表决权比例(%)            是否
                                                                          直接              间接   直接              间接
      中信寰球商                                           40,000 万元        -             100%       -            100%         是
      中信中证资                                           20,000 万元        -           93.47%       -          93.47%         是
      中信期货国                                              1 亿港元        -           93.47%       -          93.47%         是
      中信盈时资                                           10,000 万元        -           93.47%       -          93.47%         是
      CSI Globaal Markets Limited                         1,000 万港元        -             100%       -            100%         是
      CITIC Seccurities International Partners, Ltd.   约 1,100 万美元        -              72%       -             72%         是
      CSIAMC C             Limited                              1 港元        -             100%       -            100%         是
      上海华夏财                   公司                     2,000 万元        -           62.20%       -          62.20%         是
      新疆小微金                   公司                       91 万元         -          54.545%       -         54.545%         是
                                                               145/1966
                                                                                                                              中信证券 2017 年半
1、在子公司中的
      本集团重 如下(续)：
(2)   通过非同 并取得的子公司
      子公司全称                   子公司类型 注册           法人代表   业务性质         注册资本        经营范围
      中信证券(山东)有限责任公司   全资子公司 山东省青岛市   姜晓林     证券业务         250,000万元     中国保监        财产险(航意险及替代
                                                                                                         外币有价        券经纪(限山东省、河
                                                                                                         投资咨询        的证券投资顾问业务 融资融券；
                                                                                                                   河南省的
                                                                                                         证券投资        公司提供中间介绍业
                                                                                                         融产品(限
      中信期货有                   控股子公司 广东省深圳市 张皓         期货经纪、资产 160,479.300万元   商品期货        纪、期货投资咨询、资产管理、
                                                                        基金代销业务                     基金代销
      华夏基金管                   控股子公司 北京市         杨明辉     基金管理       23,800万元        基金募集        管理；中国证监会核
                                                                                                         务
      天津京证物                   全资子公司 天津           郑平       房地产业         30万元          对自有房        有房屋租赁，企业管
                                                                                                         须经批准        门批准后方可开展经
      天津深证物                   全资子公司 天津           郑平       房地产业         30万元          对自有房        有房屋租赁，企业管
                                                                                                         须经批准        门批准后方可开展经
      金尚(天津)投资管理有限公司 全资子公司 天津市         祁曙光       投资管理、咨询   1,250万元       投资管理        询；商务信息咨询；财务顾问
      深圳市中信                限 控股子公司 广东省深圳市 吕翔         直接投资、投资   7,000万元       直接投资        他技术创新产业，受
    公司                                                                                             营其他创        资本；为高新技术企
                                                                                                         咨询；直        孵化器的建设
                                                                             146/1966
                                                                                                          中信证券 2017 年半
1、在子公司中的
      本集团重 如下(续)：
(2)   通过非同 并取得的子公司((续)
      子公司全称               子公司类型 注册     法人代表   业务性质          注册资       经营范围
      华夏基金(香港)有限公司   控股子公司   香港   不适用     资产管理       20,0000万港元   提供资产 意见
      华夏资本管               控股子公司   广东   李升平     资产管理、财务 35,0000万元     项目投资 信息咨询、投资管理
      里昂证券                 全资子公司   荷兰   不适用     投资、控股     不适用          投资、控
      昆仑国际金               控股子公司   开曼   不适用     杠杆式外汇交易 不适用          杠杆式外 、现金交易业务及其
                                                              现金交易业务及
                                                                   147/1966
                                                                                                            中信证券 2017 年半
1、在子公司中的
      本集团重 如下(续)：
(2)   通过非同 并取得的子公司((续)
      子公司全称                       期                       持股比例(%)                 表决权比例(%)               是否
                                                                  直接           间接       直接                间接
      中信证券(山东)有限责任公司           115,194 万元          100%                -     100%                     -      是
      中信期货有                           150,303 万元        93.47%                -   93.47%                     -      是
      华夏基金管                           266,395 万元        62.20%                -   62.20%                     -      是
      天津京证物                         3          万元         100%                -     100%                     -      是
      天津深证物                         2          万元         100%                -     100%                     -      是
      金尚(天津)投资管理有限公司           1,858.98 万元              -         100%            -              100%        是
      深圳市中信              限公司         12,532 万元              -       92.07%            -            92.07%        是
      华夏基金(香                         20,000 万港元               -       62.20%            -            62.20%        是
      华夏资本管                              5,000 万元              -       62.20%            -            62.20%        是
      里昂证券                           109,030 万美元               -         100%            -              100%        是
      昆仑国际金                       约 78,020 万港元               -       59.03%            -            59.03%        是
                                                    148/1966
                                                                 中信证券 2017 年半年度
                 益(续)
       公司中的权益
1、在子公
       存           的子公司如下
          数股东权益的        下：
                           日止期间
       20017年1月1日至6月30日
                           少数股东持         归属少数        向少数股东          期末累
                               股比例         股东损益          支付股利          数股东
       华 有限公司            37.80%    201,780,3777.20                 -   2,741,911,4993.91
       20016年度
                             少数股东         归属少数        向少数股东          年末累
                             持股比例         股东损益          支付股利          数股东
       华 有限公司            37.80%    551,001,919.75    117,,043,280.65   2,531,024,3227.26
       下           理有限公司主
          华夏基金管理                           息为本集团内
                              主要财务信息 这些信息        内各企业之间
       互 金额：
                                         2017 年 1 月 1 日至                     2016 年度
                                           6 月 30 日止期间
       资                                   8,739,392,617.18           8,5553,673,9433.23
       负                                   1,485,658,506.32           1,8857,842,3899.64
       营                                   1,622,415,736.71           4,1104,047,7766.13
       净                                     533,810,521.69           1,4457,677,0366.38
       综 计                                  557,902,557.27           1,4403,173,3200.24
       经           量净额
          生的现金流量                        429,686,290.67           1,1167,859,741.96
       根           司提取风险准
          基金管理公司        准备金有关问           金管理有限公
                                           》，华夏基金
       按                     险准备金，该
          理费收入的10%计提风险            使用受到限制。
                                                                                                                             中信证券 2017 年半
2、 在合营企业或 权益
√适用 □不适用
      合营企业：
                                           注册地   业务性                                                注册             持           会计
                                                                                                                      直接    间接
      中信标普指数 限公司                  北京市   金融服                                              802.700万元   50%         -     权
      国经泰富投资                         广东省   投资开                另行申报)；投资管理            5,0000万元       -   50%       权
                                                    项目)；投资咨询(不含限制                管理；企业
                                                    管理咨
      中国旅游产业 司                      广东省   受托资                  （不得从事信托、金          10,0000万元      -      50%     权
                                                    理、证                  限制类项目）；股权
      Double Nitroogen Fund GP Limitted    开曼群   投资管                                                 1000美元      -       48%    权
      CSOBOR Fund, L.P.                    开曼群   私募基                                             5,200万           -    48.10%    权
      Investment i Euro Co-Ventures Ltd.   英国     资产管                                                 2万           -       50%    权
      Lending Ark Asia Debt                开曼群   资产管                                                    4          -       50%    权
      联营企业：
                                           注册地   业务性                                                注册             持           会计
                                                                                                                      直接      间接
      中信产业投资 司                      四川省   投资基                                            180,0000万元    35%           -   权
      青岛蓝海股权 任公司                  山东省   股权交                                              5,0000万元    24%        16%    权
      北京金石农业 心(有限合伙)            北京市   基金管                                              3,0000万元        -      33%    权
      北京农业产业 伙)                     北京市   投资                                               62,0000万元        -   32.26%    权
      成都文轩股权 限公司                  四川省   受托管               从事投资管理及相关             1,7600万元        -   34.09%    权
      深圳市前海中 有限公司                广东省   投资管 资产管理；投资兴                另行申报)； 5,0000万元         -      35%    权
                                                    经济信                 企业管理咨询
                                                                  150/196
                                                                                                                      中信证券 2017 年半
2、在合营企业或联 益(续)
    联营企业(续
                                           注册地     业务性质                                    注册资本        持股比例(%)    会计
                                                                                                             直接         间接
    深圳南玻显示 司                        广东省深   经营进出 政法规、国务院决定禁             14,300万元       -    35.15%     权
                                                      的项目除 须取得许可后方可经营
                                                      开发和生 器件和半导体光电材料
                                                      相关制品
    中证基金管理                           北京市     投资咨询   投资                            5,000万元      -        35%     权
    深圳市信融客             限公司        广东省深   金融服务                                   1,000万元      -        25%     权
    深圳前海基 础设施投资基金管 理有限公   广东省深   基金管理                                  10,000万元      -     17.50%     权
    司
    泰富金石(天                司          天津市     受托管理        从事投资管理及相关咨       5,000万元      -        40%     权
                                                      服务
    苏宁金石(天 司                         天津市     受托管理        从事投资管理及相关咨       5,000万元      -        40%     权
                                                      服务
    西安明日宇航 司                        陕西省西   航天航空        金零部件的制造；型架       5,000万元      -        35%     权
                                                      夹具、模        面设备(许可项目除外
                                                      制造。(依       目，经相关部门批准后
                                                      可展开经  一般经营项目：型架、夹具、模
                                                      具、航空          可项目除外)的研发、设
                                                      计；系统        压、电子系统的研发与
                                                      术服务
                                                                   151/196
                                                                                                                         中信证券 2017 年半
2、在合营企业或联 益(续)
    联营企业((续)：
                                                      注册地           业                    注册资本                   例(%)
                                                                                                                 持股比例          会计处理
                                                                                                         直接             间接
    Enhanced Innvestment Products Limited             香港             资                       不适用       -           4          权
    CITIC PE Holdings Limited                         英属维尔京群岛   投                       不适用       -           3          权
    World Deluxxe Entreprise Limiteed                 英属维尔京群岛   投                       不适用       -           4          权
    Aria Investmment Partners III, L.PP.              开曼群岛         直                       不适用       -       14.667%        权
    Aria Investmment Partners IV, L.PP.               开曼群岛         直                       不适用       -       39.17%         权
    Clean Resources Asia Growth Fund L.P.             开曼群岛         直                       不适用       -       17.559%        权
    Fudo Capitaal L.P.                                开曼群岛         直                       不适用       -         0.335%       权
    Fudo Capitaal L.P. II                             开曼群岛         直                       不适用       -         6.13%        权
    Fudo Capitaal L.P. III                            开曼群岛         直                       不适用       -             5%       权
    Sunrise Cappital L.P. II                          开曼群岛         直                       不适用       -       24..95%        权
    CLSA Aviatiion Private Equity F      I            韩国             直                       不适用       -         6..66%       权
    CLSA Aviatiion Private Equity F      II           韩国             直                       不适用       -         0..08%       权
    CLSA Aviatiion II Investments (CCayman) Limited   开曼群岛         直                       不适用       -       10..45%        权
    CT CLSA Holdings Limited                          斯里兰卡         投             500,0000,000卢比       -            25%       权
    Pan Asia Reealty Ltd.                             开曼群岛         资                   1                -            20%       权
                                                                            152/196
                                                              中信证券 2017 年半年度
                  营企业中的权
    营企业或联营
2、在合营                   权益(续)
    企业的主要财
重要联营企        财务信息
√适用 □                                                                         单位：元 币种：人民币
       中           有限公司，作
          资基金管理有        作为本集团重           从事投资基金
                                           公司，主要从
       理                     信息如下：
          权益法核算。相关财务信
                                           20117年1月1日至
      项                                    6月         间                  20116年
      资                               6,551,970,690.662          6,9979,414,4011.20
      负                               1,6599,881,792.443         2,4444,221,6355.17
      按           产份额
         享有的净资产                  1,7122,231,114.337         1,5587,317,4688.11
      投 价值                          1,701,664,430.110          1,5585,408,4577.12
      营                                   641,437,288.447          9 0.04
      净                                   3333,251,798.777         4 7.84
      综 计                                3333,251,798.777         4 7.84
      收                                                 -          1 0.00
       深           有限公司，作
          示器件科技有        作为本集团重           从事生产经营
                                           公司，主要从
       型           技术进出口业
          等、货物及技        业务，采用权 。相关财务信息如下：
                                           20117年1月1日至
      项                                    6月         间                  20116年
      资                               1,5488,250,789.995         1,5546,455,7833.87
      负                                 7200,265,122.005           8          0.87
      按           产份额
         享有的净资产                      291,036,962.227          2 4.22
      投 价值                              7133,054,268.888         7 3.60
      营                                   1077,688,998.114         3          8.48
      净                                    144,496,363.006           47,277,5622.12
      综 计                                 144,496,363.006           47,277,5622.12
      收                                                  -                               -
                                                    中信证券 2017 年半年度
十一、 与 相关的风险
√适用 □
    概
    公           风险管理和内
       为，有效的风         内部控制对公           要。通过实施
                                         运作至关重要
    面            部控制流程，公司对业务
       理机制和内部                      金融、操作、合规、法律
    险           理，对子公司
         评估与管理         司通过业务指           管理等不同模
                                         支持、决策管
    进 风险管理。
    根           管要求，公司
       律法规及监管        司建立了完整 理结构体系。公司股东大
    董           公司法》、《证券法》、
       事会根据《公                               权，对公司的经
                                        程》履行职权
    营           董事会通过加
       监督管理。董        加强对内部控           完善公司的内部
                                        作的安排、完
    控           构，使内部控
       内部控制结构        控制与风险管 司决策的必要环节。
    风 构
    公            管理委员会，经营管理层
       下设的风险管                                        相关内部控制
                                                 业委员会，相
    门            同构成公司风
       门/业务线共同                           架构，形成由委
                             风险管理的主要组织架          委员会进行集
    决            业务部门/业务线密切配
       控制部门与业                                      次风险管理体
                                               完善的三层次
    从            监督等方面管
       策、执行和监          管理风险。
    第 事会
    董           对公司的总体
       管理委员会对        体风险管理进 并将之控制在合理的范
    内           与经营活动相
       公司能够对与        相关联的各种           管理计划；制
                                        有效的风险管
    总           事会审议；规
       理政策供董事        规定用于公司           和资源，并使
                                        的战略结构和
    与           政策相兼容；制定重要风
       部风险管理政                               风险管理政策
                                        ；对相关的风
    行           会提出建议。
       查和向董事会
    第 营管理层
    公           委员会。该委
       产负债管理委         委员会在公司 经营管理层的授权范围
    对           用的重要事项
       自有资金运用         项及相关制度           科学、规范的管
                                         审批，利用科
    理           则，严格控制
       持稳健的原则        制和管理风险            全的基础上，优
                                         公司资金安全
    化           使用效率。
         提高资金使
    公           会。该委员会
       本承诺委员会        会在公司董事                  权范围内，对
                                               管理层的授权
    销           最终的风险审
       本承诺进行最                            动用公司资本
                           审查和审批，所有可能动        本的企业融资业
    务           委员会批准，确保企业融
       过资本承诺委                                      性和公司资本
                                               险的可承受性
    安
                                                   中信证券 2017 年半年度
   风 构(续)
   公           会。该委员会
      险管理委员会        会向公司董事           公司经营管理
                                       理委员会、公
   汇                     日常的风险监
      授权范围内，负责公司日                     及风险管理的
                                       工作，对涉及
   要           决策审批，制
      关制度进行决        制定风险限额           设风险管理工
                                       理委员会下设
   小           作小组，其中
      风险管理工作        中，风险管理           司买方业务的
                                       是负责对公司
   融           理的协调决策
      日常监控管理        策机构，推进           员会的决策。风
                                       风险管理委员
   险           工作会议的机
      小组在定期工        机制上，针对 、信用风险、流动性风
   操           岗风险管理专
      别设置由专岗        专家牵头、主           务线参与的专
                                       务部门/业务
   工           层面的协调机
      过建立执行层        机制，及时响           待处理事项或
                                       控所发现的待
   级                     管理工作小组
      的决策事项。声誉风险管                     理机构，负责
                                       险的日常管理
   立                     别声誉风险，
      和管理机制，防范和识别           效地应对和处置声誉事
   最           响。
      减少负面影响
   公                 产品委员会在
            品委员会。产        在公司董事会 理层的授权范范围内，对公
   产                 一规划、协调
            业务进行统一        调及决策，对 或销售产品、、提供相关服
   进                 性管理的决策
            是公司适当性        策机构。产品 除常设风险评评估小组外，新
   增                           小组负责公司
            性管理小组。风险评估小           的委托人资格格审查，制定
   司                 的标准和方法
            务风险分级的        法，对特定产 务进行风险评估与风险
            类产品的内部
   级 管理各类                  督促存续期管
                      部备案以及督           并通过召集集产品评估会
   对                 深入的分析，并做出全面
            进行广泛而深                               性管理小组负
                                             评价。适当性
   制       分类的标准、对投资者进
                                进行适当性匹           促各部门落实
                                             和流程，督促
   资                 组织开展适当
            管理工作，组        当性培训和公 适当性自查及及整改，督促
   立                 评估数据库等
            资者适当性评        等适当性管理 作。
   第 门/业务线
   在           公司对前、中
      务线层面，公        中、后台进行           同的职责，建
                                       分别行使不同
   了 约机制。
   公            务线承担风险管理的第一线责任，建立各项业
      业务部门/业务                                    业务的业务管
   制            对业务风险进
      管理制度，对         进行监控、评                风险控制在限
                                               并将业务风
   范
   公           面临的风险进
      理部对公司面        进行识别、测           告和管理。分
                                         监控、报告
   评           风险，对优化
      体及业务线风        化公司的风险           协助公司风险
                                       提出建议；协
   理           险限额等风险
      订公司的风险        险管理指标，           等指标的执行
                                       告风险限额等
   况           险在前台、风
      完善业务风险        风险管理部门           速报告、反馈
                                       理层间的快速
   制           全面揭示公司
      经营管理层全        司的整体风险           理提供建议；建
                                       公司风险管理
   立           为公司重大决
      测试机制，为        决策和日常经 供依据，并满足监管要
   对           事前的风险评
      新业务进行事        评估和控制设
   公           责内部稽核审
      计部全面负责        审计，计划并           业务线、子公
                                       司各部门/业
   及           工作，监督内
      的内部审计工        内部控制制度           种道德风险和
                                       况，防范各种
   策           发事件进行核
      助公司对突发        核查。
                                                    中信证券 2017 年半年度
     风 构(续)
     公            实施公司合规
    组织拟订并实         规管理的基本   公司经营管理层及各部
     业            合规建议及咨
    支机构提供合         咨询，并对其   活动的合法合规性进行
     督            务线和分支机
    司各部门/业务        机构根据法   准则的变化，评估、制定
     修            度和业务流程
    内部管理制度         程；对公司内             策、新产品、新
                                            度、重大决策
     业            进行事前合规
    业务活动等进         规审查；履行   门定期、临时报告义务
     公           司及相关业务
    负责控制公司        务的法律风险
     公           总经理办公室 风险管理
    办公室会同总        室、            部、     源部及相关部
                                        合规部 人力资源
     共           誉风险。
    理公司的声誉
1.   信
     信                     或持仓金融头
    指因借款人、交易对手或                     或信用资质恶
                                         人无法履约或
     而 的风险。
     本           来自四个方面 一是经纪
    用风险主要来        面：                客户买卖证券券及进行期货
     易           户依法缴足交
    提前要求客户                            日客户的资金
                            交易保证金，在结算当日        金不足以支付
     易           户资金由于其
    况下，或客户        其他原因出现                  代客户进行结
                                                集团有责任代
     而           融券、约定购
          二是融资融        购回式证券交        质押式回购等等证券融资类
     务           客户未能履行
    险，指由于客        行合同约定而                  是信用类产品
                                                的风险；三是
     资           资信用类产品
    险，即所投资        品之融资人或                  绝支付到期本
                                                现违约、拒绝
     导           化的风险；四
    失和收益变化        四是利率互换        益互换、场外外期权、远期
     易           对手方违约风
    生品交易的对        风险，即交易        期未能按照合合同约定履行
     应 的风险。
     公           体系对交易对
    部信用评级体        对手或发行人 别进行评估，采用压力
     试           进行计量，并
    分析等手段进        并基于这些结           理信用风险。同
                                         信制度来管理
     时           系统对信用风
    过信息管理系        风险进行实时           及交易对手的
                                         踪业务品种及
     用           及预警报告并
          出具分析及        并及时调整授
     在           行的证券交易
    代理客户进行        易均以全额保           上控制了交易
                                         ，很大程度上
     务 算风险。
     证           风险主要涉及
    业务的信用风        及客户提供虚           偿还负债、持
                                         未及时足额偿
     规           定、交易行为
    违反合同约定        为违反监管规           产涉及法律纠
                                         的担保物资产
     等           户风险教育、征信、授信
    要通过对客户                               险提示、强制
                                         市、客户风险
     仓           控制此类业务
    索等方式，控        务的信用风险
                                                               中信证券 2017 年半年度
1.    信
      信           对于私募类投
         投资方面，对        投资，公司制           投资限额，通
                                          准入标准和投
      风           司法追索等方
         风险提示和司        方式对其信用           公募类投资，公
                                          管理；对于公
      司           度针对信用评
         对手授信制度        评级制定相应 制。
      场           对手主要为金
         交易的交易对        金融机构或其       构，主要涉及及交易对手未
      按           亏损时未能及
         在投资发生亏        及时补足保证     双方计算金额
                                          交易双          额不匹配等风
      公           证金比例和交
         对手设定保证        交易规模限制       日盯市、追保保、强制平仓
      手           信用风险敞口
         交易对手的信        口，并在出现       且发生损失后后通过司法程
      进
(1)   不           他信用增级措
         担保物及其他        措施的最大信 口
      不           他信用增级措
         担保物及其他        措施的最大信 口详情如下：
      本
      项                                  2017 年 6 月 30 日      2016 年 12 月 31 日
      银         其他货币资金            112,6144,687,086.74     132,8856,282,2866.65
                 户资金存款
    其中：客户                        77,4033,126,806.58     100,9994,211,5899.99
      结                                  32,7944,364,689.02      33,7733,140,9400.70
                 户备付金
    其中：客户                        25,8044,447,122.46      28,8882,566,6800.69
      融                                  63,1522,746,023.49      65,0021,193,3488.64
      以                    动计入当期
                 计量且其变动
                 融资产
         损益的金融                      102,9533,815,583.96     121,5554,981,2944.44
      衍         产                        3,8433,255,304.81       3,7780,358,3844.16
      买         融资产                   93,7177,026,956.07      59,1175,083,0066.03
      应                                  33,1955,828,898.48      23,1123,244,1322.56
      应                                   3,721,822,277.45        4,1126,158,6644.56
      存                                   1,0288,662,924.73       1,6600,050,2688.48
      可         融资产                   38,8799,526,754.81      42,3347,197,3200.39
      其                                   1,0033,936,839.87       1,1124,979,1599.19
      最 险敞口                          486,9055,673,339.43     488,4442,668,8055.80
                                                               中信证券 2017 年半年度
1.    信 )
(1)   不           他信用增级措
         担保物及其他        措施的最大信 口(续)
      不           他信用增级措
         担保物及其他        措施的最大信 口详情如下：
      本
      项                                  2017 年 6 月 30 日      2016 年 12 月 31 日
      银         其他货币资金             67,1033,110,326.08      84,9991,697,311.76
                 户资金存款
    其中：客户                        46,4577,290,990.07      67,2255,113,5999.55
      结                                  16,6966,640,958.60      18,1142,734,5766.54
                 户备付金
    其中：客户                        14,001,920,557.09       16,1142,213,0455.95
      融                                  55,681,611,207.30       56,4453,567,4244.79
      以                    动计入当期
                 计量且其变动
                 融资产
         损益的金融                       63,9488,181,029.70      91,3340,818,3400.26
      衍         产                        4,3688,338,748.45       2,7786,057,1600.24
      买         融资产                   92,9177,559,284.56      61,7702,010,411.31
      应                                   5,5088,501,649.10       5,7793,847,8366.53
      应                                   2,501,989,551.58        3,3366,709,0633.55
      存                                   1,6222,748,636.94       1,7709,824,9544.64
      可         融资产                   33,8966,591,794.19      41,6655,854,4455.06
      其                                  14,2122,556,132.86       9,5513,001,8333.86
      最 险敞口                          358,4577,829,319.36     377,4456,123,3588.54
                                                                    中信证券 2017 年半年度
1.    信 )
(2)   风
      如           行业或地区，或共同具备
         集中于某一行                               用风险通常会
                                          特性，其信用
      应           业和地区的经
         时，不同行业        经济发展均有           不同的行业和
                                          特点，因此不
      区 险亦不相同。
      本           物及其他信用
         虑任何担保物        用增级措施的 风险敞口按地区分布如
      20017 年 6 月 3 日                                       划分
                                                         按地区划
                                          国大陆地区
                                        中国                   以外地区
                                                       中国大陆以                      合计
      银           他货币资金      94,638,7707,170.85 17,975,979,915.89 1122,614,687,0886.74
                   资金存款
    其中：客户资               72,274,6661,964.31 5,128,464,842.27 777,403,126,8006.58
      结                           32,375,1129,571.22    419,235,117.80 322,794,364,6889.02
                   备付金
    其中：客户备               25,582,7715,505.82    221,731,616.64 255,804,447,1222.46
      融                           60,833,6634,653.69 2,319,111,369.80 633,152,746,0223.49
      以           量且其变动计
         入当期损益的金融资产      62,566,0031,007.14 40,387,784,576.82 1022,953,815,5883.96
      衍                            2,638,3379,645.10 1,204,875,659.71    3            04.81
      买           资产            91,269,1168,983.56 2,447,857,972.51 933,717,026,9556.07
      应                            3,362,2253,458.21 29,833,575,440.27 333,195,828,8998.48
      应                            2,845,7730,553.36    876,091,724.09   3            77.45
      存                              938,2294,367.00     90,368,557.73   1            24.73
      可           资产            38,099,2249,167.48    780,277,587.33 388,879,526,7554.81
      其                              679,1177,222.85    324,759,617.02   1            39.87
      最 敞口                     390,245,7755,800.46 96,659,917,538.97 4866,905,673,3339.43
                                                                   中信证券 2017 年半年度
1.    信 )
(2)   风 续)
      20016 年 12 月 31 日                                     划分
                                                         按地区划
                                        中             中国大陆以外地区                 合计
      银           他货币资金     118,762,085,327.62   14,094,196,959.03 1322,856,282,2886.65
                   资金存款
    其中：客户资               96,144,547,961.45    4,849,663,628.54 1000,994,211,5889.99
      结                           33,207,823,117.70      525,317,823.00 333,733,140,9440.70
                   备付金
    其中：客户备               28,615,465,355.60      267,101,325.09 288,882,566,6880.69
      融                           62,447,940,496.23    2,573,252,852.41 655,021,193,3448.64
      以           量且其变动计
         入当期损益的金融资产      93,162,253,514.74   28,392,727,779.70 121,554,981,2994.44
      衍                              940,118,718.29    2,840,239,665.87 3              84.16
      买           资产            58,413,714,011.86      761,368,994.17 599,175,083,0006.03
      应                            5,193,126,438.11   17,930,117,694.45 233,123,244,1332.56
      应                            3,623,023,109.72      503,135,554.84 4              64.56
      存                            1,555,512,256.06       44,538,012.42 1,600,050,2668.48
      可           资产            42,254,886,759.19       92,3100,561.20 422,347,197,3220.39
      其                              541,099,190.07      583,879,969.12 1,124,979,1559.19
      最 敞口                     420,101,582,939.59   68,341,085,866.21 4888,442,668,8005.80
                                                          中信证券 2017 年半年度
2.   市
     市           融头寸的市场
    由于持仓金融        场价格变动而           仓金融头寸来自
                                         失风险。持仓
     于           以及其他投资
          做市业务以        资活动。持仓           来自客户的要求
                                         的变动主要来
     或 的相关策略。
     市           括权益价格风
    类别主要包括        风险、利率风     价格风险和汇
                                         商品价        汇率风险。其中，
     权           票、股票组合
    险是由于股票        合、股指期货               动率的变化而导
                                             种价格或波动
     致           固定收益投资
    风险主要由固        资收益率曲线               信用利差等变动
                                             率波动性和信
     引           各类商品价格
    价格风险由各        格发生不利变               非本国货币汇率
                                             汇率风险由非
     波
     公                   由董事会风险
                自上而下，由        险管理委员会                  会及各业务部门
                                                        险管理委员会
                部控制部门组
      业务线、内部
     /业                            风险防线。通过将公司整
                          组成的三道风                            限额分配至各业
                                                        整体的风险限
     务                   制部门监督执
                线、内部控制        执行、重大风        时评估与报告等方式，将公
     司                   理在恰当的范
                风险水平管理        范围内。
     公           门/业务线的风
    立于业务部门                            体的市场风险
                              风险管理部对公司整体          险进行全面的
     估           评估、监测结
    管理，并将评        结果向各业务          线、公司经营营管理层和风险
     管 进行汇报。在         市场风险管理                   部门/业务线作为
                                                    前台业务部
     市           和一线管理人
    直接承担者和         人员，动态管         部分所暴露出的市场风
     并           动采取降低风
    露较高时主动         风险敞口或风         操作；而风险险管理部的相关
     监           接与业务部门
    会持续地直接                            风险信息，讨论
                             门/业务线的团队沟通风            论风险状态和极
     端 等。
     风                   测量方式估计
                通过一系列测        计可能的市场               市场正常波动状
                                                     ，既包括在市
     况                   括市场极端变
                损失，也包括        变动状况下的               部主要通过 VaR
                                                     。风险管理部
     和                   正常波动情况
                析的方式对正        况下的短期可     行衡量，同时，对于极端情
     况                   用压力测试的
                损失，则采用        的方法进行评     报告包括各业
                                                 风险报        业务部门/业务线
     的                   化情况，会以
                状况以及变化        以每日、周、               发送给业务部门
                                                     等不同频率发
                要负责人和公
      业务线的主要
     /业                            理层。
                          公司经营管理
                                                               中信证券 2017 年半年度
2.    市 )
                定的时间段内 一定置信
      VaR 是在一定         内、      信度下持仓投         于市场价格变变动导致的可能
      损        使用 VaR 作为衡量市场场风险状况的                     数设置上采用 1
                                                             在具体参数
      天          5%置信度。VaR 的计算 算模型覆盖了         、权益价格风风险、汇率风险
      等                   由于利率曲线
                   能够衡量由          线变动、证券       、汇率变动等等因素导致的市
      场                   部通过回溯测
                   风险管理部                             算模型的准确
                                       测试等方法对 VaR 计算          确性进行持续
      测                   断拓展，积极
                司业务的不断                              模型。公司还
                                       极改善 VaR 风险计算模          还通过压力测
      的                   情况的冲击下
                仓面临极端情           下的可能损失                   管理部设置了一
                                                            评估。风险管
      系                   来计算公司全
                市场场景，来         全部持仓在单         多情景同时发发生的不同状况
      下                   景包括：宏观
                失。这些场景           观经济状况的         、主要市场大幅不利变
      特                             是公司市场风
                件的发生等。压力测试是                    的重要组成部 部分。通过压力
      测                   显示公司的可
                更为突出的显           可能损失，进       益分析，并对对比风险承受能
      力                   场风险状态是
                司整体的市场           是否在预期范
      公            设置了风险限额以控制盈亏波动水
         部门/业务线设                                    风险暴露程度 风
                                                水平和市场风
      险            行每日监控。
         风险限额进行         。当接近或突                  管理部会向相关
                                                  额时，风险管
      管                      业务管理人员
         行预警提示，并和相关业                             形成的意见，业
                                                  ，按照讨论形
      务            险暴露程度使
         线会降低风险         使之符合风                  门/业务线申请
                                                或者业务部门
      时                      员会批准后实
         高风险限额，经相关委员
      公            行持续的完善
         限额体系进行         善，在当前已 基础上进一步丰富公司整
      体            、投资账户等
         部门/业务线、        等不同层面的           并形成具体规定
                                           指标体系，并
      或            的管理模式。
         范限额体系的
      对           境外业务拓展
         产，在保证境        展所需资金的           风险进行统一管
                                          公司对汇率风
      理           账户资产价格
         盯市方式对账        格进行跟踪，           敏感性分析、压
                                          额、VaR、敏
      力           控汇率风险，并通过调整
         个角度，监控                               期/期权对冲
                                          、用外汇远期
      行           管理汇率风险
         等多种手段管        险敞口。
      本           业务变化，及
         跟踪市场和业        及时掌握最新           管机构和股东保
                                          状况，与监管
      持           理市场风险敞
         通，及时管理        敞口。
(1)   风 R)
      风                     某一给定时间
                   用以估算在某
           R)是一种用                               定的置信区间
                                          对于某一给定
      说           股票价格变动
         场利率或者股        动而引起的最 持仓亏损的方法。
                                                                                                                 中信证券 2017 年半
2.    市场风险((续)
(1)   风险价值((VaR)(续)
      本集团根据 VaR 值(置信水平 95%，观察 1 个交易日
      本集团和本 别分类的风险价 括如下：
                                                                                                                        单位：万元
                                                 本集团                                                 本公司
                                 2017 年 6 月 30 日        2 年 6 月 30 日        2017 年 6 月 30 日              2016 年 6 月 30 日
      股价敏感                             1                        24,2770                     9,377                        13,289
      利率敏感                               2,245                   2,1112                     2,269                         1,988
      汇率敏感                               4,542                   3,5991                       272
      整体组合                             1                        24,1991                     9,702                        13,549
                                                                          本
                                   2017 年 1 月 1 日至 6 月 3 日止期间                2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
                                    平均                最高              最            平                 最高            最低
      股价敏感                     8,360             11,024              6,6626       22,3345              344,881           13,176
      利率敏感                     3,512              7,103              1,8851        3,4419               7                 1,728
      汇率敏感                       271                645                  97           3                    540
      整体组合                     9,597             13,701              7,5525       22,8851              355,277           13,549
                                                     163/196
                                                                                                             中信证券 2017 年半
2.     市场风险(续)
(22)   利率风险
       利率风险是指金融工具的公允价值因市场 而发生损失的风险 持有的具有利               场利率不利变动导
                                                                          类金融工具因市场
       允价值变动的风险是本集
                           集团利率风险的主
       本集团利用敏感性分析作
                           作为监控利率风险 采用敏感性分析衡 不变的假设下，利 可能的变动时，期
       有的各类金融工具公允价
                           价值变动对收入总 产生的影响。
       假设市场整体利率发生平
                           平行移动，且不考 低利率风险而可能 理活动，本集团及 感性分析如下：
                                                                                                                   单位：万元
       收入敏感                                    本集团                                           本公司
                                      2017 年 1 月 月           2 年 1 月-6 月       2017 年 1 月-6 月        2016 年 1 月 月
       利率基点
       上升 25 个                             (177,769)                 (14,2877)            (12,156)                 (13,356)
       下降 25 个                              188,035                   14,260               12,311                   13,597
                                                                                                                  单位：万元
       权益敏感                                      本集团                                         本公司
                                     2017 年 6 月 30 日     20116 年 12 月 31 日    2017 年 6 月 30 日     2016 年 12 月 31 日
       利率基点
       上升 25 个                              (33,839)                  (6,0455)             (3,709)                  (55,926)
       下降 25 个                                3                        6,105                3,735
                                                          164/196
                                                     中信证券 2017 年半年度
2.    市 )
(3)   汇
      汇            具的公允价值
         是指金融工具         值或未来现金 汇汇率变动而发生波动
      险            变动风险主要
         面临的汇率变         要与本集团的          不同于本集团
                                           (当收支以不
      本            其于境外子公司的净投
         币结算时)及其
      下           币种外汇风险
         本集团主要币        险敞口的汇率           了当其他项目不变
                                          析。其计算了
      时           的合理可能变
         人民币汇率的        变动对收入和           示可能减少税
                                          响。负数表示
      润           能增加收入或
         正数表示可能        或权益。
                                                                  单位：
                                                收入敏感性
                                                             止期间
                                       1 月 1 日至 6 月 30 日止
      币       汇率变化                       2017 年                 2016 年
      美         -3%                          27,180                  (223,348)
      港         -3%                           9,160                   11,362
                                                权益敏感性
      币       汇率变化             2017 年 6 月 30 日    20016 年 12 月 31 日
      美          -3%                         (16,2239)               (117,304)
      港          -3%                         (22,4478)               (222,090)
      上           相对人民币贬 3%对收
         美元及港元相        贬值                   响，若上述币
                                          所产生的影响
      相           收入和权益产
         值，则将对收        产生与上表相 向相反的影响。
                                                                                                                  中信证券 2017 年半
2.     市场风险(续)
(33)   汇率风险((续)
       下表按币种 2017 年 6 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日本集团及本公 变动影响的风险敞         本公司人民币敞口
                                                                                        本集团及本
       在下表中用      团及本公司的资                币以等值人民币账
       本集团
                                                                          2017 年 6 月 30 日
                                                              美元折               港币折合       其他货币折合
                                            人民币              人民                  人民币            人民币                 合计
       资产负债表               140,1558,223,961.66 ( 9.27)                9,542,0336,027.31   9,715,856,351.35   147,043,887,241.05
                                                                     2016 年 12 月 31 日
                                                              美元折           港币折合            其他货币折合
                                            人民币              人民              人民币                 人民币                合计
       资产负债表               120,0667,650,759.64   8,496,047,4855.47   10,174,8660,473.67   7,0050,111,018.12 145,788,669,736.90
                                                            166/196
                                                                                                    中信证券 2017 年半
2.     市场风险((续)
(33)   汇率风险((续)
       本公司
                                                            2017 年 6 月 30 日
                                                   美                     港币折合   其他货币折合
                                 人民币              人民币                 人民币         人民币               合计
       资产负债表      97,087,027,779.30   8,767,259,380.37    12,4888,335,753.35               - 118,342,622,9913.02
                                                           2016 年 1 月 31 日
                                                   美元折合             港币折合     其他货币折合
                                 人民币              人民币               人民币           人民币               合计
       资产负债表      97,781,734,506.26   7,637,551,9985.46   13,4550,257,471.93               - 118,869,543,9963.65
                                              167/196
                                                            中信证券 2017 年半年度
3.   价
     价           券的公允价值
    指权益性证券        值因股票指数 别证券价值的变化而降
     的           量上表现为交
    项风险在数量        交易性金融工 波动影响本集团的利润
     动           的市价波动影
    售金融工具的        影响本集团的 变动。
     截 2017 年 6 月 30 日            权益性投资占                    ，以公允价值
                                                           的比例上升，
     量                    益的金融资产
                 计入当期损益         产权益性投资         额的比例约为 10.56%，较
                           加了约 1.86 个
     20016 年 12 月 31 日增加                              融资产中权益
                                                可供出售金融          益性投资占资
     总          约为 2.91%，较 2016 年 12 月 31 日增加了约 0.1 个百分点。
4.   流
     流           无法以合理成
          是指公司无        成本及时获得           期债务、履行
                                         ，以偿付到期
     他           业务开展的资
    和满足正常业        资金需求的风 一贯坚持资金的整体运
     并           理公司的资金
    营部统一管理        金调配。目前           行间市场，公
                                         交易所和银行
     具           维持着比较稳
    资信水平，维        稳定的拆借、           ；同时也通过
                                         期融资通道；
     募           债、次级债、收益凭证和
    式发行公司债                               公司长期运营
                                         租借等补充公
     金           流动性状态保
    公司的整体流        保持在较为安 。
     此       管理部会独立
          风险管                  未来一段时间
                        立地对公司未                     行每日监测与
                                               负债情况进行
              特定时间点和
     估 通过对特                  资产负债匹配
                        和时间段的资                     金缺口等指标
                                               析以及对资金
     计                 金支付能力。风险管理部
              估公司的资金                               风险报告，对
                                               公司流动性风
     司                 额管理等情况
              债状况，限额        况进行报告。           流动性风险指
                                               司对内外部流
     设                 过阀值时，风
              阀值，当超过        风险管理部将           风险管理委员
                                               制度向公司风
     和                 部门进行风险
              层以及相关部        险警示，并由           适当操作以将
                                               理部门进行适
     司                 公司允许的范
              风险调整到公        范围内。公司           池制度，持有
                                               流动性储备池
     足                 足公司应急流
              性资产以满足        流动性需求。
     于           及本公司金融
    末，本集团及        融工具未经折 现金流量按到期日分析
     下
                                                                                                                                             中信证券 2017 年半
4.   流动性风险
     未经折现合 到期日分析
     本集团
                                                                                     2017 年 6 月 3 日
                        逾期/即时偿还              3 个月           3 个月至 1 年             1至5年               5年                    无                       合计
     非衍生金融负
      短期借款                       -     3,480,674,296..96       329,009,8488.20                    -                    -                    -      3,809,6844,145.16
      应付短期融                     -    25,056,018,905..85     7,900,537,8677.13                    -                    -                    -     32,956,5566,772.98
      拆入资金                       -    12,007,476,972..21       511,375,0000.00                    -                    -                    -     12,518,8511,972.21
      以公允价值
    当期损益      2,108,471,339.81     5,182,465,490..59    14,332,298,2744.41    2,005,874,5880.64      640,708,2235.27   15,033,264,1131.67     39,303,0822,052.39
      卖出回购金                     -    79,541,955,721..62    17,091,779,2888.19    1,696,993,8997.16                    -                    -     98,330,7288,906.97
      代理买卖证    101,564,935,498.28    16,608,814,674..73                     -                    -                    -                    -    118,173,7500,173.01
      代理承销证        204,076,339.69                     -                     -                    -                    -                    -        204,0766,339.69
      应付款项       29,505,184,336.38     6,144,486,848..14        43,498,4455.65                    -                    -                    -     35,693,1699,630.17
      应付债券                       -       425,000,000..00    23,583,547,1944.52   64,823,051,3553.43   15,488,500,0000.00                    -    104,320,0988,547.95
      长期借款                       -         6,898,749..99        20,696,2499.96    1,273,204,1337.33                    -                    -      1,300,7999,137.28
      其他              688,131,257.57     4,564,003,487..58       107,423,2233.26      290,534,2444.53        6,391,7785.22      197,039,5547.78      5,853,5233,545.94
      金融负债合    134,070,798,771.73   153,017,795,147..67    63,920,165,3911.32   70,089,658,213.09    16,135,600,0020.49   15,230,303,6679.45    452,464,3211,223.75
      以净额交割         17,079,161.79       597,808,140..79     2,386,995,5355.66    1,297,809,0331.63       21,588,189.64       877,622,8866.95      5,198,9022,926.46
      以总额交割
    应收合约                     -      (284,199,545..77)                    -                    -                    -     (350,000,0000.00)      (634,1999,545.77)
    应付合约                     -        287,765,4933.77                    -                    -                    -      353,069,3325.00        640,8344,818.77
                                     -          3,565,948..00                    -                    -

附件：公告原文

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