唐山三友化工股份有限公司期货套期保值业务管理制度
（2020年4月修订）
第一章 总则第一条 为了规范唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）商品期货套期保值业务，加强管理和监督，有效防范和控制风险，实现稳健经营。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 公司开展期货业务仅限于期货套期保值业务（以下简称“套保业务”），不得进行投机或其他期货交易行为。第三条 本制度所称套保业务是指公司根据经营实际情况，为锁定原料采购成本和产品销售价格，遵循套期保值原则，进行期货交易所相关品种标准化期货合约交易，以规避市场价格波动带来的经营管理风险，保证公司业务的相对稳定运营。第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司、分公司（以下统称“子公司”）。未经公司同意，公司所属子公司不得进行套保业务。第五条 公司进行套保业务，应遵循以下原则：
（一）套保业务交易品种仅限于公司及各子公司生产经营范围内的商品及与公司生产经营相关的大宗原材料品种。未经批准，严禁超范围开展其他商品期货业务操作；
（二）公司套保业务应严守套期保值原则，以降低实货风险敞口为目的，与企业资金实力、交易处理能力相适应；
（三）公司进行套保业务，只能在场内市场进行，不得在场外市场进行；
（四）公司进行套保业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓周期原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保值对应的现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际执行的时间；
（五）公司应当具有与套保业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或者间接进行套保业务。公司应当严格控制套保业务的资金规模，不得影响公司正常生产经营。
第六条 公司应以其自身名义设立套保业务交易专用账户，不得使用其他账户运作套保业务。
第七条 公司套保业务保证金规模不得超过公司最近一期经审计净资产的1%且不得超过相关品种上一年度销售额/采购额的1%。
第二章 组织结构及职责
第八条 公司董事会授权总经理设立期货领导小组，期货领导小组是公司从事套保业务的日常决策机构。小组成员包括：总经理、董事会秘书、总会计师、总经济师、财务中心主任、经济运行中心主任、证券部部长等相关人员，总经理任组长。证券部为公司期货领导小组日常办公机构，负责期货领导小组日常业务的沟通协调。
第九条 公司期货领导小组主要职责包括：
1.拟定公司套保业务管理规章制度；
2.审批子公司套保业务操作实施细则、操作规程等规章制度；
3.审核子公司套保业务计划；
4.对子公司套保业务进行监督管理；
5.对子公司套保业务重大突发风险的应急处理；
6.公司董事会授予的其他职权。
第十条 各子公司为具体期货业务的操作主体，应根据各自业务需要建立期货管理小组和期货交易小组。
期货管理小组由子公司负责人、总会计师、总经济师、主管副总、相关职能部室负责人等组成，子公司负责人为组长。
期货交易小组设组长、交易员、信息员、会计核算员、风险控制员等。各岗位人员有效分离，不得交叉或越权行使职责，确保相互监督制约。
第十一条 期货管理小组主要职责包括：
1.全面负责子公司套保业务的日常管理；
2.审核子公司套保业务操作实施细则、操作规程等规章制度；
3.审核子公司套保业务计划；
4.审批子公司套保交易方案；
5.负责子公司日常套保业务规模、资金总量及账户风险控制；
6.负责子公司套保业务突发风险的应急处理；
7.及时向期货领导小组汇报套保业务进展情况。
第十二条 期货交易小组主要职责包括：
1.制定子公司套保业务操作实施细则、操作规程等规章制度；
2.制定子公司套保业务计划；
3.制定子公司套保交易方案；
4.执行经审批的套保交易方案。
第三章 业务审批流程
第十三条 公司开展套保业务需严格按照下列流程实施：
1.期货交易小组制定套保业务计划，计划内容包括但不限于拟保值的现货品种、操作金额规模、计划数量、拟选择的期货品种交易数量和交易方向；
2.期货管理小组审核套保业务计划；
3.期货领导小组审核套保业务计划；
4.总经理办公会审批套保业务计划；
5.套保业务计划经审批后，期货交易小组制定套保交易方案，方案内容包括但不限于建仓品种、价位区间、数量、拟投入的保证金、平仓方式、止损区间、风险分析、风险控制措施；
6.期货管理小组审批套保交易方案；
7.期货交易小组依据经审批的套保交易方案开展套保业务。
第四章 风险管理
第十四条 公司应慎重选择合作的期货经纪公司，公司与经纪公司订立的开户合同应按公司签订合同的有关规定及程序审核后，由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。
第十五条 开展套保业务的子公司需充分关注期货经纪公司选择、资金风险、市场风险等关键环节，建立持仓预警报告和交易止损机制，使风险管理覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节，建立起完善的内控管理体系和合规风险控制体系。 第十六条 套保业务操作出现以下重大异动风险须及时上报期货管理小组和期货领导小组，并报告采取的应急处理措施。
1.期货市场价格出现与建仓方向相反的连续大幅波动；
2.期货账户存在被强制平仓的可能，且需要超计划补交保证金；
3.期货头寸对应的现货订单发生重大履约变化产生期货损失；
4.期货经纪商存在违约风险；
5.其他可能导致保证金出现损失或法律纠纷的情况。
第十七条 开展套保业务应充分重视保证金风险管理，建立风险测算系统，综合考量操作计划与匹配资金额度承受能力。第十八条 当出现由于保证金不足将被强行平仓的情况时，启动快速决策机制，授权子公司总会计师直接调拨资金追加保证金权利。第十九条 各子公司应严格在审批范围内开展套保业务，期货规模同时受时点最大持仓量及最大保证金规模双重控制，数量与保证金均不得超过审批规模，禁止跨品种操作。第二十条 公司应当加强相关人员的职业道德教育、业务培训及人才培养，提高相关人员的综合素质，做好合规性监管，严防违规操作风险。
第五章 档案管理
第二十一条 涉及期货业务的开户文件、授权文件、交易原始资料、结算资料、内部报告及审批文件等业务档案由子公司期货管理小组负责按公司档案管理制度保管归档，档案保存至少15年。
第六章 保密制度
第二十二条 套保业务相关人员应遵守公司保密制度，不得泄露本公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司套期保值交易有关的信息。
第二十三条 套保业务相关人员及其他因工作关系接触到与期货交易有关信息的工作人员，负有严格保密的责任和义务。由个人原因造成信息泄露并产生任何不良后果的由当事人负全部责任，同时公
司将依法追究当事人的责任。
第七章 附则第二十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，应按有关法律、法规、规范性文件的规定执行。第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。第二十六条 本制度自公司董事会审议通过后施行，修改亦同。