中国银行：中国银行股份有限公司2021年第三季度报告

证券代码：601988 证券简称：中国银行

中国银行股份有限公司2021年第三季度报告中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

? 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

? 本行于2021年10月29日召开董事会会议，审议通过了本行2021年第三季度报告。会议应出席董事15名，亲自出席董事15名。本行监事及高级管理人员列席了本次会议。

? 本行2021年第三季度财务报表未经审计。

? 本行法定代表人、董事长刘连舸，副董事长、行长、主管财会工作负责人刘金，财务管理部总经理吴建光保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

§1 主要财务数据

1.1 基于中国会计准则编制的主要会计数据和财务指标

单位：百万元人民币（另有说明者除外）

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减 (%)
资产总计	26,229,920	24,402,659		7.49
归属于母公司所有者权益合计	2,160,500	2,038,419		5.99
每股净资产（人民币元）	6.32	5.98		5.68
项目	本报告期	本报告期比 上年同期 增减 (%)	年初至 报告期末	年初至报告期末 比上年同期 增减 (%)
营业收入	153,086	6.87	456,074	6.32
净利润	53,811	11.70	172,358	10.50
归属于母公司所有者的净利润	50,710	13.21	163,523	12.22
扣除非经常性损益后归属于母公司 所有者的净利润	50,590	12.74	162,628	11.92
基本每股收益（人民币元）*	0.17	22.69	0.53	15.96
扣除非经常性损益后基本每股收益（人民币元）*	0.17	22.16	0.53	15.64
稀释每股收益（人民币元）*	0.17	22.69	0.53	15.96
净资产收益率（%，年率，加权平均）*	10.80	上升1.29个百分点	11.57	上升0.93个 百分点
净资产收益率 （%，年率，加权平均，扣除非经常性损益后）*	10.78	上升1.25个百分点	11.51	上升0.91个 百分点
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	447,669	798.14
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）	不适用	不适用	1.52	798.14

1.2 非经常性损益项目和金额

单位：百万元人民币

项目	本报告期	年初至报告期末
长期股权投资处置损益	197	1,033
固定资产处置损益1	126	377
投资性房地产处置损益	-	1
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1	17
投资性房地产公允价值变动产生的损益	105	(11)
其他营业外收支1、2	(156)	(48)
相应税项调整	(123)	(417)
少数股东损益	(30)	(57)
合计	120	895

§2 股东信息

2.1 普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况

2.1.1 2021

年

月

日普通股股东总数：

743,284名（其中包括567,084名A股股东及176,200名H股股东）

2.1.2

2021年

月

日，本行前十名普通股股东持股情况

单位：股

序号

普通股股东名称

期末持股数量

持股比例

持有有限售 条件股份数量

质押或标记或冻结 的股份数量

股东性质

普通股 股份种类

1	中央汇金投资有限责任公司	188,461,533,607	64.02%	-	无	国家	A股
2	香港中央结算（代理人）有限公司	81,851,724,463	27.80%	-	未知	境外法人	H股
3	中国证券金融股份有限公司	7,941,164,885	2.70%	-	无	国有法人	A股
4	中央汇金资产管理有限责任公司	1,810,024,500	0.61%	-	无	国有法人	A股
5	香港中央结算有限公司	1,007,918,100	0.34%	-	无	境外法人	A股
6	MUFG Bank, Ltd.	520,357,200	0.18%	-	未知	境外法人	H股
7	中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老）	382,238,605	0.13%	-	无	其他	A股
8	中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	335,393,250	0.11%	-	无	其他	A股
9	北京大地远通（集团）有限公司	152,000,037	0.05%	-	无	境内非国有法人	A股
10	北京远通鑫海商贸有限公司	133,000,000	0.05%	-	无	境内非国有法人	A股

2.2 优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况

2.2.1

2021年

月

日优先股股东总数：

名（其中包括

名境内优先股股东及

名境外优先股股东）

2.2.2

2021年

月

日，本行前十名优先股股东持股情况

单位：股

序号

优先股股东名称

期末持股数量

持股比例

质押或标记或冻结的股份数量

股东性质

优先股 股份种类

1	博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	200,000,000	16.70%	无	其他	境内优先股
2	美国纽约梅隆银行有限公司	197,865,300	16.52%	未知	境外法人	境外优先股
3	建信信托有限责任公司－"乾元－日新月异"开放式理财产品单一资金信托	133,000,000	11.10%	无	其他	境内优先股
4	中金公司－农业银行－中金公司农银瑞驰1号集合资产管理计划	105,590,000	8.81%	无	其他	境内优先股
5	中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	70,000,000	5.84%	无	其他	境内优先股
6	交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划	54,400,000	4.54%	无	其他	境内优先股
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司	40,000,000	3.34%	无	国有法人	境内优先股
8	中金公司－农业银行－中金农银10号集合资产管理计划	38,720,000	3.23%	无	其他	境内优先股
9	创金合信基金－招商银行－招商银行股份有限公司	30,000,000	2.50%	无	其他	境内优先股
9	上海烟草集团有限责任公司	30,000,000	2.50%	无	国有法人	境内优先股
9	中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	30,000,000	2.50%	无	其他	境内优先股

§3 其他重要信息

3.1 经营情况简要分析

2021年前三季度，集团实现净利润1,723.58亿元

，实现归属于母公司所有者的净利润1,635.23亿元，同比分别增长10.50%和12.22%。平均总资产回报率（ROA）0.91%，净资产收益率（ROE）11.57%。核心一级资本充足率为

11.12%，一级资本充足率为13.03%，资本充足率为16.00%。

3.1.1

利润表主要项目分析

1、集团实现利息净收入3,160.15亿元，同比增加58.97亿元，增长1.90%。净息差1.75%。

2、集团实现非利息收入1,400.59亿元，同比增加212.21亿元，增长17.86%。非利息收入在营业收入中占比为30.71%。其中，手续费及佣金净收入638.71亿元，同比增加44.10亿元，增长7.42%。

3、集团业务及管理费1,176.00亿元，同比增加112.65亿元，增长10.59%。成本收入比（中国内地监管口径）25.79%。

4、集团资产减值损失

848.92亿元，同比减少120.11亿元，下降12.39%。集团

不良贷款总额2,005.02亿元，不良贷款率1.29%，比上年末下降0.17个百分点，不良贷款拨备覆盖率192.45%，比上年末上升14.61个百分点。

3.1.2

主要资产负债项目分析

9月末，集团资产总额262,299.20亿元，比上年末增加18,272.61亿元，增长

7.49%。负债总额239,436.04亿元，比上年末增加17,037.82亿元，增长7.66%。

1、客户存款总额179,408.07亿元，比上年末增加10,616.36亿元，增长

6.29%。其中，中国内地机构人民币客户存款136,232.94亿元，比上年末增加8,272.48亿元，增长6.46%。

2、客户贷款总额155,531.79亿元，比上年末增加13,367.02亿元，增长

9.40%。其中，中国内地机构人民币贷款123,966.21亿元，比上年末增加11,257.12亿元，增长9.99%。

3、金融投资总额59,828.29亿元，比上年末增加3,917.12亿元，增长7.01%。其中，人民币投资46,284.12亿元，比上年末增加2,621.02亿元，增长6.00%；外币投资折合2,088.41亿美元，比上年末增加211.28亿美元，增长11.26%。

在“经营情况简要分析”中，如无特殊说明，货币为人民币。

资产减值损失包括信用减值损失和其他资产减值损失。

3.2 本报告期内现金分红政策的执行情况

本行董事会于2021年4月29日审议通过了第四期境内优先股的股息分配方案，批准本行于2021年8月30日派发第四期境内优先股股息，派息总额为11.745亿元人民币（税前），股息率4.35%（税前），该分配方案已实施完毕。

3.3 其他重大事项

报告期内，本行依据监管要求所披露的其他重大事项请参见本行在上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司网站及本行网站刊登的公告。

§4 会计报表

合并及母公司资产负债表
单位：百万元人民币
		中国银行集团				中国银行
		2021年		2020年		2021年		2020年
		9月30日		12月31日		9月30日		12月31日
		(未经审计)		(经审计)		(未经审计)		(经审计)
资产
现金及存放中央银行款项		2,147,224		2,155,665		1,952,667		1,941,194
存放同业款项		540,421		724,320		587,615		690,434
贵金属		236,045		223,313		227,503		214,310
拆出资金		727,912		709,263		843,746		846,057
衍生金融资产		93,313		171,738		65,284		132,878
买入返售金融资产		591,462		230,057		623,304		219,484
发放贷款和垫款		15,167,691		13,848,304		13,482,606		12,286,706
金融投资		5,982,829		5,591,117		4,645,752		4,422,013
- 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		537,274		504,549		272,430		264,746
- 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融 资产		2,276,023		2,107,790		1,401,797		1,315,891
- 以摊余成本计量的金融资产		3,169,532		2,978,778		2,971,525		2,841,376
长期股权投资		35,354		33,508		351,251		345,559
投资性房地产		20,888		22,065		2,068		2,185
固定资产		247,181		248,589		77,092		81,661
使用权资产		20,957		22,855		20,523		21,439
无形资产		21,425		22,140		17,924		18,711
商誉		2,515		2,525		-		-
递延所得税资产		49,187		58,916		50,049		59,767
其他资产		345,516		338,284		81,765		81,085
资产总计		26,229,920		24,402,659		23,029,149		21,363,483

合并及母公司资产负债表（续）
单位：百万元人民币
		中国银行集团					中国银行
		2021年		2020年			2021年		2020年
		9月30日		12月31日			9月30日		12月31日
		(未经审计)		(经审计)			(未经审计)		(经审计)
负债
向中央银行借款		935,542		887,811			876,007		838,054
同业及其他金融机构存放款项		2,572,761		1,917,003			2,615,295		1,960,349
拆入资金		374,733		284,747			351,215		266,670
交易性金融负债		13,357		17,912			2,110		571
衍生金融负债		89,205		212,052			62,356		164,604
卖出回购金融资产款		10,727		127,202			5,900		126,851
吸收存款		17,940,807		16,879,171			15,720,739		14,787,841
应付职工薪酬		36,973		36,378			32,517		31,245
应交税费		38,198		55,665			31,750		50,980
预计负债		29,768		29,492			29,200		28,749
租赁负债		20,557		21,893			20,690		20,968
应付债券		1,341,963		1,244,403			1,237,052		1,140,777
递延所得税负债		6,870		6,499			762		567
其他负债		532,143		519,594			98,468		106,463
负债合计		23,943,604		22,239,822			21,084,061		19,524,689
所有者权益
股本		294,388		294,388			294,388		294,388
其他权益工具		299,510		277,490			299,510		277,490
其中：优先股		119,550		147,519			119,550		147,519
永续债		179,960		129,971			179,960		129,971
资本公积		135,971		135,973			132,539		132,590
减：库存股		(4)		(8)			-		-
其他综合收益		6,479		4,309			20,610		17,712
盈余公积		193,919		193,438			188,923		188,832
一般风险准备		269,025		267,981			261,158		261,170
未分配利润		961,212		864,848			747,960		666,612
归属于母公司所有者权益合计		2,160,500		2,038,419			1,945,088		1,838,794
少数股东权益		125,816		124,418			-		-
所有者权益合计		2,286,316		2,162,837			1,945,088		1,838,794
负债和所有者权益总计		26,229,920		24,402,659			23,029,149		21,363,483
刘连舸		刘金				吴建光
法定代表人、董事长		副董事长、行长 主管财会工作负责人				财务管理部总经理

合并及母公司利润表
单位：百万元人民币
	中国银行集团					中国银行
	2021年	2020年	2021年	2020年		2021年	2020年	2021年	2020年
	7-9月	7-9月	1-9月	1-9月		7-9月	7-9月	1-9月	1-9月
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)		(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
一、营业收入	153,086	143,246	456,074	428,956		125,358	124,835	373,120	349,843
利息净收入	107,242	104,705	316,015	310,118		95,165	93,445	281,349	273,818
利息收入	199,856	187,062	586,790	571,510		184,977	171,512	542,868	518,043
利息支出	(92,614)	(82,357)	(270,775)	(261,392)		(89,812)	(78,067)	(261,519)	(244,225)
手续费及佣金净收入	17,058	17,637	63,871	59,461		13,868	14,179	53,199	50,499
手续费及佣金收入	20,344	20,925	73,256	68,911		15,986	16,147	59,278	56,027
手续费及佣金支出	(3,286)	(3,288)	(9,385)	(9,450)		(2,118)	(1,968)	(6,079)	(5,528)
投资收益	6,407	4,931	19,841	11,139		7,169	13,184	22,583	12,634

其中：对联营企业及合营企业投资收益	397	387	1,146	450		207	11	355	(94)
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	393	(13)	1,174	1,515		434	(19)	1,177	1,454
公允价值变动收益	6,736	136	10,474	1,603		6,303	850	8,225	3,545
汇兑收益	1,508	611	915	5,241		870	1,547	(721)	2,764
其他业务收入	14,135	15,226	44,958	41,394		1,983	1,630	8,485	6,583
二、营业支出	(89,393)	(84,336)	(244,438)	(241,461)		(72,355)	(64,736)	(192,538)	(192,089)
税金及附加	(1,416)	(1,384)	(4,407)	(4,264)		(1,311)	(1,220)	(4,075)	(3,880)
业务及管理费	(44,692)	(39,459)	(117,600)	(106,335)		(38,932)	(33,797)	(100,933)	(90,137)
信用减值损失	(31,941)	(30,439)	(84,228)	(96,845)		(30,134)	(28,366)	(78,831)	(91,471)
其他资产减值损失	(6)	20	(664)	(58)		(6)	20	3	23
其他业务成本	(11,338)	(13,074)	(37,539)	(33,959)		(1,972)	(1,373)	(8,702)	(6,624)

三、营业利润	63,693	58,910	211,636	187,495		53,003	60,099	180,582	157,754
加：营业外收入	353	460	969	1,796		249	217	655	1,209
减：营业外支出	(383)	(207)	(640)	(512)		(360)	(112)	(582)	(390)
四、利润总额	63,663	59,163	211,965	188,779		52,892	60,204	180,655	158,573
减：所得税费用	(9,852)	(10,989)	(39,607)	(32,793)		(8,214)	(9,824)	(33,618)	(26,121)
五、净利润	53,811	48,174	172,358	155,986		44,678	50,380	147,037	132,452

归属于母公司所有者 的净利润	50,710	44,794	163,523	145,711		44,678	50,380	147,037	132,452
少数股东损益	3,101	3,380	8,835	10,275		-	-	-	-

53,811

48,174

172,358

155,986

44,678

50,380

147,037

132,452

	合并及母公司利润表（续）
单位：百万元人民币
				中国银行集团								中国银行
				2021年			2020年	2021年	2020年			2021年	2020年	2021年	2020年
				7-9月			7-9月	1-9月	1-9月			7-9月	7-9月	1-9月	1-9月
				(未经审计)			(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)			(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
六、其他综合收益的税后净额				4,912			(25,769)	1,008	(13,692)			2,868	(10,510)	2,898	(3,057)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				(377)			(638)	444	(1,311)			(236)	(88)	586	413
1. 退休福利计划精算损益				(58)			91	(96)	12			(58)	91	(96)	12
2. 指定以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的 权益工具投资公允价值变动				(333)			(659)	489	(1,292)			(192)	(109)	631	433
3. 其他				14			(70)	51	(31)			14	(70)	51	(32)
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				5,289			(25,131)	564	(12,381)			3,104	(10,422)	2,312	(3,470)
1. 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的 债务工具公允价值变动				5,122			(12,648)	4,328	(7,059)			3,649	(10,086)	3,874	(6,153)
2. 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的 债务工具信用损失准备				210			(210)	342	2,998			229	(183)	368	2,940
3. 权益法下可转损益的其他 综合收益				7			(12)	56	(59)			3	-	3	-
4. 外币报表折算差额				(158)			(12,681)	(4,362)	(8,331)			(806)	(402)	(1,620)	(818)
5. 其他				108			420	200	70			29	249	(313)	561
七、综合收益				58,723			22,405	173,366	142,294			47,546	39,870	149,935	129,395
归属于母公司所有者的综合收益				55,314			24,262	165,670	135,447			47,546	39,870	149,935	129,395
归属于少数股东的综合收益				3,409			(1,857)	7,696	6,847			-	-	-	-
				58,723			22,405	173,366	142,294			47,546	39,870	149,935	129,395
八、每股收益 (人民币元)
(一) 基本每股收益				0.17			0.14	0.53	0.46
(二) 稀释每股收益				0.17			0.14	0.53	0.46
			刘连舸			刘金					吴建光
			法定代表人、董事长			副董事长、行长 主管财会工作负责人				财务管理部总经理

合并及母公司现金流量表
单位：百万元人民币
		中国银行集团				中国银行
		2021年		2020年		2021年		2020年
		1-9月		1-9月		1-9月		1-9月
		(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额		1,683,644		1,813,620		1,553,111		1,285,399
向中央银行借款净增加额		44,480		-		34,699		-
向其他金融机构拆入资金净增加额		102,096		-		205,437		-
收取利息、手续费及佣金的现金		557,845		544,339		513,733		493,105
收到其他与经营活动有关的现金		113,651		104,923		74,605		51,599
经营活动现金流入小计		2,501,716		2,462,882		2,381,585		1,830,103
向中央银行借款净减少额		-		(18,425)		-		(18,287)
存放中央银行和同业款项净增加额		(56,510)		(289,543)		(76,215)		(144,981)
向其他金融机构拆入资金净减少额		-		(197,031)		-		(93,009)
发放贷款和垫款净增加额		(1,389,061)		(1,270,461)		(1,260,589)		(1,031,780)
支付利息、手续费及佣金的现金		(212,373)		(241,558)		(201,714)		(220,871)
支付给职工及为职工支付的现金		(72,493)		(68,348)		(60,347)		(55,686)
支付的各项税费		(75,884)		(78,189)		(71,627)		(70,313)
支付其他与经营活动有关的现金		(247,726)		(249,483)		(235,122)		(188,042)
经营活动现金流出小计		(2,054,047)		(2,413,038)		(1,905,614)		(1,822,969)
经营活动产生的现金流量净额		447,669		49,844		475,971		7,134
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		2,327,689		2,709,878		1,204,198		1,629,806
取得投资收益收到的现金		123,243		133,944		118,645		125,318
处置子公司、联营企业及合营企业 投资收到的现金		1,463		714		1,653		7,367
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收到的现金		4,215		3,194		531		1,131
投资活动现金流入小计		2,456,610		2,847,730		1,325,027		1,763,622
投资支付的现金		(2,679,898)		(2,580,989)		(1,448,447)		(1,611,068)
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金		(18,286)		(22,797)		(5,505)		(4,452)
取得子公司、联营企业及合营企业 投资支付的现金		(1,611)		(12,560)		(6,018)		(11,559)
投资活动现金流出小计		(2,699,795)		(2,616,346)		(1,459,970)		(1,627,079)
投资活动产生的现金流量净额		(243,185)		231,384		(134,943)		136,543

合并及母公司现金流量表（续）
单位：百万元人民币
			中国银行集团					中国银行
			2021年		2020年			2021年		2020年
			1-9月		1-9月			1-9月		1-9月
			(未经审计)		(未经审计)			(未经审计)		(未经审计)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金			50,029		60,922			49,989		59,571
其中：本行发行其他权益工具收到 的现金			49,989		59,571			49,989		59,571
少数股东投入的现金			40		1,351			-		-
发行债券收到的现金			761,270		752,289			750,391		725,557
收到其他与筹资活动有关的现金			4		-			-		-
筹资活动现金流入小计			811,303		813,211			800,380		785,128
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			(88,068)		(86,061)			(79,736)		(75,956)
其中：向普通股股东分配股利支付的现金			(57,990)		(56,228)			(57,990)		(56,228)
向其他权益工具持有者分配股 利和利息支付的现金			(9,930)		(7,800)			(9,930)		(7,800)
子公司支付给少数股东的股利、利润			(6,326)		(6,769)			-		-
本行赎回其他权益工具支付的现金			(28,000)		-			(28,000)		-
偿还债务支付的现金			(679,842)		(556,758)			(671,663)		(535,030)
支付其他与筹资活动有关的现金			(3,204)		(5,117)			(3,055)		(4,689)
筹资活动现金流出小计			(799,114)		(647,936)			(782,454)		(615,675)
筹资活动产生的现金流量净额			12,189		165,275			17,926		169,453
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额			(21,313)		(12,282)			(18,075)		(9,073)
五、现金及现金等价物净增加额			195,360		434,221			340,879		304,057
加：期初现金及现金等价物余额			1,494,868		1,345,892			1,295,846		1,139,427
六、期末现金及现金等价物余额			1,690,228		1,780,113			1,636,725		1,443,484
刘连舸	刘金					吴建光
法定代表人、董事长	副董事长、行长 主管财会工作负责人					财务管理部总经理

§5 季度报告

本报告同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及本行网站www.boc.cn。根据国际财务报告准则编制的2021年第三季度报告亦同时刊载于香港交易及结算所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本行网站 www.boc.cn。

中国银行股份有限公司董事会二○二一年十月二十九日

附录 资本充足率、杠杆率及流动性覆盖率

一、资本充足率

单位：百万元人民币（百分比除外）
		中国银行集团				中国银行
		2021年		2020年		2021年		2020年
		9月30日		12月31日		9月30日		12月31日
按《商业银行资本管理办法（试行）》计量 注
核心一级资本净额		1,801,643		1,704,778		1,522,259		1,441,977
一级资本净额		2,111,813		1,992,621		1,821,771		1,719,467
资本净额		2,593,927		2,451,055		2,286,219		2,162,054
核心一级资本充足率		11.12%		11.28%		10.87%		10.99%
一级资本充足率		13.03%		13.19%		13.01%		13.10%
资本充足率		16.00%		16.22%		16.32%		16.47%

单位：百万元人民币（百分比除外）
项目	2021年 9月30日		2021年 6月30日		2021年 3月31日		2020年 12月31日
一级资本净额	2,111,813		2,058,220		2,014,251		1,992,621
调整后的表内外资产余额	27,820,891		27,861,068		27,344,497		25,880,515
杠杆率	7.59%		7.39%		7.37%		7.70%

三、流动性覆盖率

本集团根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的要求，披露以下流动性覆盖率

(1)

信息。

流动性覆盖率监管要求

银保监会《商业银行流动性风险管理办法》规定，商业银行流动性覆盖率的最低监管标准为不低于100%。

本集团流动性覆盖率情况

从2017年起，本集团按日计量并表口径

(2)

流动性覆盖率。2021年第三季度本集团共计量92日并表口径流动性覆盖率，其平均值

(3)

为124.62%，较上季度平均值下降2.89个百分点，主要是现金净流出量增加所致。

	2021年					2020年
	第三季度		第二季度		第一季度		第四季度
流动性覆盖率平均值	124.62%		127.51%		133.30%		139.79%

三、流动性覆盖率（续）

本集团2021年第三季度并表口径流动性覆盖率各明细项目的平均值

(3)如下表所示：

单位：百万元人民币(百分比除外)
序号		折算前数值	折算后数值
合格优质流动性资产
1	合格优质流动性资产		4,569,443
现金流出

2	零售存款、小企业客户存款，其中：	8,502,459	621,732
3	稳定存款	4,431,990	214,685
4	欠稳定存款	4,070,469	407,047
5	无抵(质)押批发融资，其中：	10,079,570	3,852,642
6	业务关系存款(不包括代理行业务)	5,524,376	1,356,346

7	非业务关系存款(所有交易对手)	4,502,588	2,443,690
8	无抵(质)押债务	52,606	52,606
9	抵(质)押融资		524
10	其他项目，其中：	3,268,418	2,030,803
11	与衍生产品及其他抵(质)押品要求相关的现金流出	1,920,507	1,920,507

12	与抵(质)押债务工具融资流失相关的现金流出	-	-
13	信用便利和流动性便利	1,347,911	110,296
14	其他契约性融资义务	66,820	66,820
15	或有融资义务	3,068,491	89,028
16	预期现金流出总量		6,661,549
现金流入

17	抵(质)押借贷(包括逆回购和借入证券)	566,409	140,990
18	完全正常履约付款带来的现金流入	1,402,181	816,708
19	其他现金流入	2,156,923	2,036,219
20	预期现金流入总量	4,125,513	2,993,917
			调整后数值
21	合格优质流动性资产		4,569,443
22	现金净流出量		3,667,632
23	流动性覆盖率		124.62%
(1)	流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。

(2)	本集团根据银保监会要求确定并表口径流动性覆盖率的计算范围，其中，本集团下属子公司中的中银集团投资有限公司、中银保险有限公司、中银集团保险有限公司和中银集团人寿保险有限公司四家机构不纳入计算范围。

(3)	流动性覆盖率及各明细项目的平均值指各季度内每日数值的简单算术平均值。