公司代码：603093 公司简称：南华期货
南华期货股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人罗旭峰、主管会计工作负责人王力及会计机构负责人（会计主管人员）夏海波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经审计，2020年度公司实现归母净利润人民币94,173,413.09元，提取法定盈余公积人民币10,293,249.22元，提取一般风险准备人民币13,477,705.21元，加上2020年初公司未分配利润为人民币783,836,814.54元，减本年度分派的现金红利27,840,000.00元，截止2020年12月31日，可供股东分配的利润为人民币826,399,273.20元。
根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定,上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施2020年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行股票。鉴于目前公司非公开发行A股股票正在推进过程之中，综合考虑股东利益和公司发展等因素，公司2020年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于补充公司资本实力。
公司计划在本次非公开发行Ａ股股票完成后，按照监管部门要求与《公司章程》规定进行利润分配及其相关事宜。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司业务与国内外宏观经济环境、资本市场走势高度相关，资本市场的剧烈波动及期货行业的监管政策调整，都将对公司经营业绩产生重大影响。公司已在本报告中详细描述在经营活动中面临的风险，公司在经营活动中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、操作风险、信息系统风险等。具体内容详见本报告第四节经营情况讨论与分析之“三、（四）可能面对的风险”之说明。
十一、 其他
√适用 □不适用
本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均系四舍五入原因造成。
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 20
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 25
第五节 重要事项 ...... 41
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 59
第七节 优先股相关情况 ...... 65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 66
第九节 公司治理 ...... 74
第十节 公司债券相关情况 ...... 83
第十一节 财务报告 ...... 84
第十二节 备查文件目录 ...... 212
第十三节 证券公司信息披露 ...... 212
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、南华期货 | 指 | 南华期货股份有限公司 |
| 保荐机构、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 分支机构 | 指 | |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中期协 | 指 | 中国期货业协会 |
| 大商所 | 指 | 大连商品交易所 |
| 郑商所 | 指 | 郑州商品交易所 |
| 上期所 | 指 | 上海期货交易所 |
| 中金所 | 指 | 中国金融期货交易所 |
| 能源中心 | 指 | 上海国际能源交易中心 |
| 企业联合会 | 指 | 东阳市横店社团经济企业联合会,公司的实际控制人 |
| 横店控股 | 指 | 横店集团控股有限公司，公司的控股股东 |
| 东阳横华 | 指 | 东阳市横华投资合伙企业（有限合伙） |
| 横店进出口 | 指 | 浙江横店进出口有限公司 |
| 横店东磁 | 指 | 横店集团东磁股份有限公司 |
| 南华资本 | 指 | 浙江南华资本管理有限公司 |
| 舟山金旭 | 指 | 舟山金旭贸易有限公司 |
| 杭州瑞熠 | 指 | 杭州瑞熠贸易有限公司 |
| 横华农业 | 指 | 黑龙江横华农业产业服务有限公司 |
| 南北企业咨询 | 指 | 哈尔滨南北企业咨询事务所（有限合伙） |
| 南华基金 | 指 | 南华基金管理有限公司 |
| 横华国际 | 指 | 横华国际金融股份有限公司 |
| 横华国际期货 | 指 | 横华国际期货有限公司 |
| 横华国际证券 | 指 | 横华国际证券有限公司 |
| 横华国际财富管理 | 指 | 横华国际财富管理有限公司 |
| 横华国际外汇 | 指 | 横华国际外汇有限公司 |
| 横华国际资产 | 指 | 横华国际资产管理有限公司 |
| 横华国际科技商贸 | 指 | 横华国际科技商贸服务有限公司 |
| 横华国际资本 | 指 | 横华国际科技商贸服务有限公司 |
| NANHUA USA HOLDING | 指 | NANHUA USA HOLDING LLC |
| CII | 指 | Chicago Institute of Investment,Inc. |
| NANHUA USA | 指 | NANHUA USA LLC |
| Nanhua Fund | 指 | Nanhua Fund SPC |
| NANHUA USA INVESTMENT | 指 | NANHUA USA INVESTMENT LLC |
| HGNH SINGAPORE | 指 | HGNH INTERNATIONAL FINANCIAL (SINGAPORE) PTE. LTD. |
| NANHUA UK | 指 | Nanhua Financial (UK) Co. Ltd. |
| HGNH （SG） | 指 | HGNH INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT （SG）PTE. LTD. |
| 中国衍生品 | 指 | 中国国际衍生品分析师协会有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年1-12月 |
| 报告期末 | 指 | 2020年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 南华期货股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 南华期货 |
| 公司的外文名称 | NANHUA FUTURES CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | NANHUA FUTURES |
| 公司的法定代表人 | 罗旭峰 |
| 公司总经理 | 李北新 |
| 本报告期末 | 上年度末 | |
| 注册资本 | 580,000,000 | 580,000,000 |
| 净资本 | 934,072,009.56 | 998,860,837.24 |
6、2015年1月27日，上海证券交易所出具《关于南华期货股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函[2015]170号），同意南华期货成为其股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪业务交易权限。
7、公司持有《外汇登记证》（No.00096873）。
8、2016年1月7日，中国证监会浙江监管局出具《关于核准南华期货股份有限公司证券投资基金销售业务资格的批复》（浙证监许可[2016]2号），核准南华期货证券投资基金销售业务资格。2016年2月6日，中国证监会核发了编号为000000523的《基金销售业务资格证书》。
9、2019年12月6日，深圳证券交易所出具《关于同意南华期货股份有限公司成为深圳证券交易所交易参与人的复函》（深证函[2019]727号），同意南华期货成为其交易参与人。
（二）公司境内子公司业务资质：
1、南华资本及其子公司持有的业务资质：
南华资本经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：汽车零配件零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；汽车零配件批发；五金产品批发；食用农产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；成品油批发（不含危险化学品）；日用品批发；畜牧渔业饲料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；棉、麻销售；办公用品销售；纸浆销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；金属材料销售；橡胶制品销售；金属结构销售；建筑材料销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；日用玻璃制品销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料销售；供应链管理服务；实业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（1）2013年4月25日，中期协出具《关于南华期货股份有限公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点备案申请的复函》（中期协函字[2013]105号），同意南华资本备案试点业务为仓单服务、合作套保和基差交易。根据中期协《关于发布实施<期货公司风险管理公司业务试点指引>及配套文件的通知》（中期协字[2019]10号），已备案的风险管理业务类型“基差交易”按照上述指引调整为“基差贸易”。
（2）2015年7月30日，中期协发布《关于浙江南华资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》（中期协备字[2015]115号），南华资本备案试点业务为定价服务。根据中期协《关于发布实施<期货公司风险管理公司业务试点指引>及配套文件的通知》（中期协字[2019]10号），已备案的风险管理业务类型“定价服务”按照上述指引调整为“场外衍生品业务”。
（3）2017年1月4日，中期协发布《关于浙江南华资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》（中期协备字[2017]11号），南华资本备案试点业务为做市业务。
（4）2017年8月29日，横华农业获得哈尔滨市香坊区市场监督管理局核发的《食品经营许可证》，经营项目为预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，有效期至2022年8月28日。2020年8月28日，哈尔滨市香坊区市场监督管理局向横华农业换发《食品经营许可证》。
（5）2017年11月3日, 南华资本获得杭州市上城区市场监督管理局核发的《食品经营许可证》，经营项目为预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，有效期至2022年11月2日。2018年3月29日，杭州市上城区市场监督管理局向南华资本换发《食品经营许可证》，经营项目为预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；散装食品（含冷藏冷冻食品）销售，有效期至2022年11月2日。
（6）2018年3月22日，舟山金旭贸易有限公司获得舟山市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》，经营方式为批发无仓储，许可范围为汽油、天然气[富含甲烷的] 、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油（含3号喷气燃料[闭杯闪点≤60℃]）、石脑油、石油醚、苯、苯乙烯、液化石油气、煤焦沥青、硝化沥青、甲醇、乙醇、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烷、乙烯、混合芳烃、石油原油、丙烷、异辛烷、异戊烷、甲基叔丁基醚，有效期至2021年3月21日。
（7）2018年4月11日，南华资本获得杭州市上城区安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》，经营方式为不带储存经营，许可范围为不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品，有效期至2021年4月10日。
（8）2019年7月16日，横华农业获得哈尔滨市香坊区农业农村局核发的《粮食收购许可证》，收购品种为玉米、稻谷、杂粮、小麦、大豆、成品粮。2020年10月27日，哈尔滨市香坊区农业农村局向横华农业换发《粮食收购许可证》。
（9）2020年8月10日，南华资本获批成为郑州商品交易所指定甲醇交割仓（厂）库，自2020年8月17日起开展甲醇期货交割业务。
（10）2020年12月15日，南华资本获批成为大连商品交易所合成树脂、铁矿石基差交易商，黑色、化工板块场外会员，参与大商所平台场外交易。
2、南华基金持有的业务资质：
南华基金经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
南华基金持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。
2016年10月18日，中国证监会出具《关于核准设立南华基金管理有限公司的批复》（证监许可[2016]237号），核准公司设立南华基金，南华基金经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（三）公司境外子公司业务资质
横华国际及其子公司持有的业务资质：
横华国际主营业务为股权投资管理、资本运营。
1、2010年11月1日，香港证券及期货事务监察委员会换发中央编号为AOU118的牌照，同意横华国际期货进行以下受规管活动：第2类：期货合约交易；第5类：就期货合约提供意见。
2、2013年7月15日，中国证监会出具《关于核准南华资产管理（香港）有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复》（证监许可[2013]926号），核准横华国际资产管理有限公司人民币合格境外机构投资者资格。
3、2014年3月25日，经香港交易所（HKEx）批准，横华国际证券获得香港中央结算所直接结算参与者资格。
4、2014年4月1日，经香港联合交易所有限公司批准，横华国际证券获得交易所参与者资格。
5、2014年7月16日，经美国全国期货协会（NFA）核准，NANHUA USA LLC成为NFA会员，并获得期货佣金商（FCM）业务资格。
6、2014年11月10日，经香港中央结算有限公司（HKSCC）批准，横华国际证券获得中华通（沪港通）结算参与者资格，同时获得中华通（沪港通）交易所参与者资格。
7、2015年2月13日，NANHUA USA LLC成为芝加哥商业品交易所集团（CME Group）下属4家交易所（芝加哥商品交易所（CME）、芝加哥商品期货交易所（CBOT）、纽约商业交易所（NYMEX）和纽约商品交易所（COMEX））的清算会员。
8、2015年7月6日，NANHUA USA LLC成为迪拜商品交易所（DME）清算会员。
9、2016年6月8日，经美国全国期货协会（NFA）核准，NANHUA USA INVESTMENT LLC成为NFA会员，并获得商品交易顾问（Commodity Trading Advisor）和商品基金经理（Commodity PoolOperator业务资格）。
10、2016年6月15日，NANHUA USA LLC成为ICE美国交易所（ICE Clear US, Inc.）有条件清算会员。
11、2017年1月26日，香港证券及期货事务监察委员会换发中央编号为AXY831的牌照，同意横华国际资产管理有限公司进行以下受规管活动：第4类：就证券提供意见；第9类：提供资产管理。
12、2017年4月18日，香港证券及期货事务监察委员会换发中央编号为BBT518的牌照，同意横华国际证券进行以下受规管活动：第1类：证券交易；第4类：就证券提供意见。
13、2017年8月8日，横华国际期货获得上海国际能源交易中心境外中介机构资格。
14、2017年12月14日，经新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）核准，HGNH SINGAPORE获得资本市场服务牌照（NO.CMS100651-1），从事期货合约交易和杠杆式外汇交易。
15、2018年4月9日，横华国际期货取得大连商品交易所境外经纪机构资格。
16、2018年4月16日，HGNH SINGAPORE取得大连商品交易所境外经纪机构资格。
17、2018年5月7日，HGNH SINGAPORE成为新加坡亚太交易所（APEX）清算会员。
18、2018年11月19日，横华国际期货取得郑州商品交易所境外经纪机构资格。
19、2018年12月6日, HGNH SINGAPORE取得新加坡交易所（SGX）衍生品交易及清算会员资格。
20、2019年1月21日，HGNH SINGAPORE取得上海国际能源交易中心境外中介机构资格。
21、2019年3月6日，HGNH SINGAPORE取得郑州商品交易所境外经纪机构资格。
22、2019年5月17日，NANHUA UK获得英国金融行为管理局核准注册(NO: 821609)，获准就商品期货、商品期权及商品期货期权、期货（除商品期货及杠杆式外汇现金合约）、期权（除商品期权及商品期货期权）、杠杆式现货外汇合约、股票以主事人身份/代理人身份/安排（提供）投资交易/为投资交易作出安排。
23、2019年10月25日，NANHUA UK获得伦敦金属交易所（LME）二类会员资格。
24、2020年1月28日，横华国际资本有限公司获得香港牌照法庭换发的放债人牌照。
25、2020年2月11日，HGNH(SG)正式获得新加坡金融管理局（MAS）批准授予的资本市场服务牌照（CMS）下基金管理牌照（NO.CMS100920）。
26、2020年12月18日，NANHUA UK取得郑州商品交易所境外经纪机构资格。
27、2020年12月22日，NANHUA UK取得大连商品交易所境外经纪机构资格。
除上述外，横华国际期货为香港期货交易所有限公司交易所参与者（证书编号：EP0280）、香港期货交易所有限公司交易权的注册持有人（证明书编号：TR0361）、香港期货结算有限公司期货结算公司参与者（证明书编号：CP0251）、欧洲期货交易所(EUREX)交易会员、泛欧交易所（EURONEXT）衍生品市场会员。
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 钟益强 | 余锋朵 |
| 联系地址 | 杭州市西湖大道193号三层 | 杭州市西湖大道193号三层 |
| 电话 | 0571-87833551 | 0571-87833551 |
| 传真 | 0571-88385371 | 0571-88385371 |
| 电子信箱 | nanhua-ir@nawaa.com | nanhua-ir@nawaa.com |
| 公司注册地址 | 杭州市西湖大道193号二层、三层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 310002 |
| 公司办公地址 | 杭州市西湖大道193号二层、三层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310002 |
| 公司网址 | http://www.nanhua.net |
| 电子信箱 | nanhua-ir@nawaa.com |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 杭州市西湖大道193号三层董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 南华期货 | 603093 | 不适用 |
（8）2011年2月16日，中国证监会下发《关于核准南华期货有限公司变更注册资本和股权的批复》（证监许可[2011]225号），同意南华期货有限公司的增资方案，南华期货有限公司注册资本由28,560万元增至45,000万元。
2、南华期货股份有限公司成立
2012年8月30日，南华期货有限公司2012年第三次股东会通过决议，同意以2012年6月30日为基准日整体变更设立南华期货股份有限公司。2012年9月26日，南华有限召开2012年第四次临时股东会，同意南华有限整体变更折股方案。2012年10月18日，公司在浙江省工商局完成了工商变更登记手续，领取了新的《企业法人营业执照》，注册号为330000000003178，法定代表人为罗旭峰。
2012年12月13日，南华期货2012年第二次临时股东大会通过决议，公司增加注册资本5,000万元；2012年12月23日，南华期货2012年第三次临时股东大会通过决议，公司增加注册资本1,000万元；由此，南华期货注册资本由45,000万元增至51,000万元，2012年12月28日，南华期货依法办理了工商变更登记手续。
（三）南华期货首次公开发行股票并上市
2019年8月9日，中国证监会核发《关于核准南华期货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1480号），核准公司公开发行新股不超过7,000万股。2019年8月30日，公司公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股并在上海证券交易所上市，募集资金净额28,231.43万元，注册资本增至58,000万元。2019年9月6日完成工商变更登记手续，统一社会信用代码91330000100023242A。
（二） 公司组织机构情况
√适用 □不适用
1、 截至报告期末，公司内部组织架构如下图：
2、公司一级控股公司情况
（1）横华国际金融股份有限公司
注册地址：17/F,CENTRE POINT,181-185 GLOUCESTER ROAD,WANCHAI,HONGKONG.成立时间：2011年8月16日董事：徐文财、厉宝平、罗旭峰、张子健、江林强主营业务：股权投资管理、资本运营。持股比例：100%
（2）浙江南华资本管理有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区西湖大道193号313、316、317室成立时间：2013年5月20日注册资本：35,000.00 万元法定代表人：李北新经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：汽车零配件零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；汽车零配件批发；五金产品批发；食用农产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；成品油批发（不含危险化学品）；日用品批发；畜牧渔业饲料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；棉、麻销售；办公用品销售；纸浆销售；机械零件、零部件销
售；机械设备销售；金属材料销售；橡胶制品销售；金属结构销售；建筑材料销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；日用玻璃制品销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料销售；供应链管理服务；实业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
持股比例：100%
（3）南华基金管理有限公司
注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼成立时间：2016年11月17日注册资本：18,000.00万元法定代表人：朱坚经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。持股比例：100%
（三） 公司证券营业部的数量和分布情况
□适用 √不适用
（四） 其他分支机构数量与分布情况
√适用 □不适用
截至2020年12月31日，公司共设立6家分公司和32家营业部，具体数量和分布情况如下：
| 省市自治区 | 分支机构数 | 省市自治区 | 分支机构数 |
| 江苏 | 3 | 四川 | 1 |
| 上海 | 3 | 重庆 | 1 |
| 广东 | 5 | 安徽 | 1 |
| 福建 | 1 | 江西 | 1 |
| 天津 | 1 | 北京 | 2 |
| 山西 | 1 | 辽宁 | 2 |
| 浙江 | 11 | 山东 | 2 |
| 河南 | 1 | 甘肃 | 1 |
| 黑龙江 | 1 |
| 序号 | 分支机构全称 | 营业场所 | 设立时间 | 负责人 |
| 1 | 南华期货股份有限公司南京分公司 | 南京市建邺区河西商务中心区B地块新地中心二期808室 | 2018-05-30 | 许文龙 |
| 2 | 南华期货股份有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区芳甸路1155号8层803、804单元 | 2015-04-10 | 贾晓龙 |
| 3 | 南华期货股份有限公司济南分公司 | 济南市历下区泺源大街102号祥恒广场15层1505 | 2018-07-09 | 李海峰 |
| 4 | 南华期货股份有限公司浙江分公司 | 宁波市海曙区和义路77号901、902 | 2015-05-11 | 张哲 |
| 5 | 南华期货股份有限公司深圳分公司 | 深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心B2703、2705 | 2015-05-19 | 闵福麟 |
| 6 | 南华期货股份有限公司北京分公司 | 北京市西城区宣武门外大街26、28、30号2幢5层A502室 | 2015-03-19 | 刘少杰 |
| 序号 | 营业部名称 | 营业场所 | 设立时间 | 负责人 |
| 1 | 南华期货股份有限公司青岛营业部 | 青岛市市南区闽江路2号1单元2501室 | 2008-04-30 | 张恩德 |
| 2 | 南华期货股份有限公司郑州营业部 | 郑州市商务外环路30号期货大厦1306房间 | 2004-12-01 | 刘红丽 |
| 3 | 南华期货股份有限公司成都营业部 | 四川省成都市高新区天府大道北段1700号1栋2单元12层1209号 | 2005-05-18 | 朴学哲 |
| 4 | 南华期货股份有限公司重庆营业部 | 重庆市渝中区华盛路10号2层2#5单元 | 2010-03-16 | 姚玥 |
| 5 | 南华期货股份有限公司上海虹桥路营业部 | 上海市徐汇区虹桥路777号1701、1708、1709 | 2008-08-18 | 潘涌海 |
| 6 | 南华期货股份有限公司上海芳甸路营业部 | 上海市浦东新区芳甸路1155号8层801单元 | 2001-02-26 | 陆卿玮 |
| 7 | 南华期货股份有限公司厦门营业部 | 厦门市思明区鹭江道96号之二钻石海岸B栋1903单元 | 2012-04-17 | 王建平 |
| 8 | 南华期货股份有限公司普宁营业部 | 广东省普宁市中信华府南向门市东起第3-8间首层至二层 | 2012-03-28 | 王湘华 |
| 9 | 南华期货股份有限公司南通营业部 | 南通市崇川区崇川路58号6幢A706-707 | 2011-09-13 | 刘建斌 |
| 10 | 南华期货股份有限公司广州营业部 | 广州市天河区花城大道68号2008房，2009房 | 2008-12-16 | 罗枝锋 |
| 11 | 南华期货股份有限公司北京营业部 | 北京市西城区宣武门外大街26、28、30号2幢5层A501室 | 2004-07-02 | 张一伟 |
| 12 | 南华期货股份有限公司天津营业部 | 天津市河西区友谊路与平江道交口东南侧大安大厦A座1003 | 2009-03-30 | 王毅 |
| 13 | 南华期货股份有限公司苏州营业部 | 苏州工业园区苏州大道西路205号尼盛广场1幢1202室 | 2015-11-20 | 李楠 |
| 14 | 南华期货股份有限公司汕头营业部 | 汕头市龙湖区金砂路103号星光华庭商铺112、212号房复式 | 2016-11-29 | 陈坚 |
| 15 | 南华期货股份有限公司兰州营业部 | 兰州市城关区张掖路街道酒泉路437-451号11层002号 | 2001-06-18 | 李西耕 |
| 16 | 南华期货股份有限公司哈尔滨营业部 | 哈尔滨市香坊区中山路93号801、802、810室 | 2008-02-05 | 冯蕊 |
| 17 | 南华期货股份有限公司余姚营业部 | 浙江省余姚市城区余姚中国塑料城国际商务中心3幢102室、104室 | 2011-07-22 | 秋剑锋 |
| 18 | 南华期货股份有限公司永康营业部 | 浙江省永康市永康总部中心金州大厦一楼 | 2010-12-17 | 徐菀灿 |
| 19 | 南华期货股份有限公司萧山营业部 | 杭州市萧山区北干街道金城路438号东南科技研发中心2101室 | 2008-10-16 | 张丹 |
| 20 | 南华期货股份有限公 | 浙江省绍兴市越城区越发大厦 | 2008-03-03 | 王金玉 |
| 司绍兴营业部 | 905-906室 | |||
| 21 | 南华期货股份有限公司温州营业部 | 浙江省温州市车站大道2号华盟商务广场1801室 | 2007-07-11 | 姜鹏 |
| 22 | 南华期货股份有限公司嘉兴营业部 | 浙江省嘉兴市融通商务中心3幢1801室 | 2003-11-04 | 王一峰 |
| 23 | 南华期货股份有限公司慈溪营业部 | 浙江省慈溪市浒山街道开发大道1277号香格大厦7楼 | 2008-01-30 | 邱晗 |
| 24 | 南华期货股份有限公司宁波营业部 | 浙江省宁波市江北区大闸南路500号24幢1706室 | 2002-07-17 | 项洁 |
| 25 | 南华期货股份有限公司台州营业部 | 台州经济开发区东商务区巨鼎国际商厦203室 | 2001-07-05 | 邱振波 |
| 26 | 南华期货股份有限公司合肥营业部 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路190号华邦世贸中心3302 | 2009-11-25 | 徐丽琴 |
| 27 | 南华期货股份有限公司太原营业部 | 太原市迎泽区解放南路2号1幢景峰国际24层03室 | 2010-11-17 | 罗园 |
| 28 | 南华期货股份有限公司义乌营业部 | 浙江省义乌市稠江街道总部经济园A5幢1603室 | 2015-11-16 | 蔡欢睿 |
| 29 | 南华期货股份有限公司南昌营业部 | 江西省南昌市红谷滩新区中央广场B区准甲办公楼1405室（第14层） | 2015-08-27 | 甘欢学 |
| 30 | 南华期货股份有限公司深圳营业部 | 深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心B2701、2702 | 2008-04-29 | 谷瑞峰 |
| 31 | 南华期货股份有限公司沈阳营业部 | 沈阳市沈河区北站路51号15层C室 | 2009-03-24 | 刘伟 |
| 32 | 南华期货股份有限公司大连营业部 | 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦第29层2906号 | 2004-03-17 | 刘皓 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 | |
| 签字会计师姓名 | 卢娅萍、沈筱敏 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 周宇、吴浩 | |
| 持续督导的期间 | 2019年8月30日至2021年12月31日 |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 9,915,230,244.26 | 9,537,526,165.45 | 3.96 | 4,587,419,310.87 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 94,173,413.09 | 79,493,205.66 | 18.47 | 123,888,848.02 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 82,113,761.25 | 65,211,882.47 | 25.92 | 122,097,373.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,983,031,137.37 | 349,671,860.91 | 1,325.06 | -1,540,671,193.08 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 资产总额 | 22,313,912,410.32 | 14,050,296,817.62 | 58.81 | 11,314,096,133.80 |
| 负债总额 | 19,838,035,233.46 | 11,609,722,976.82 | 70.87 | 9,248,923,156.95 |
| 归属于母公司股东的权益 | 2,456,665,889.84 | 2,427,324,818.64 | 1.21 | 2,052,072,009.88 |
| 所有者权益总额 | 2,475,877,176.86 | 2,440,573,840.80 | 1.45 | 2,065,172,976.85 |
| 其他综合收益 | -1,102,191.00 | 35,892,079.32 | 不适用 | 22,040,335.60 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1624 | 0.1490 | 8.97 | 0.2429 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1624 | 0.1490 | 8.97 | 0.2429 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.1416 | 0.1223 | 15.76 | 0.2394 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.83% | 3.63% | 增加0.20个百分点 | 6.26% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.34% | 2.97% | 增加0.37个百分点 | 6.17% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 |
| 净资本[注1] | 934,072,009.56 | 998,860,837.24 |
| 净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额) | 219% | 453% |
| 净资本与净资产的比例 | 40% | 44% |
| 流动资产与流动负债的比例[注2] | 467% | 906% |
| 负债与净资产的比例 | 11% | 28% |
| 结算准备金额 | 129,242,210.67 | 685,483,257.55 |
[注2]：上表中的流动资产扣除了客户保证金，流动负债、负债扣除了客户权益。
九、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
十、 2020年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 2,556,776,759.07 | 2,761,796,715.00 | 2,507,055,558.14 | 2,089,601,212.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,356,739.94 | 1,899,857.31 | 33,961,150.37 | 26,955,665.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 28,148,114.53 | -1,726,506.29 | 29,614,195.16 | 26,077,957.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 819,473,795.17 | 54,876,141.30 | 1,270,482,865.98 | 2,838,198,334.92 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -150,918.15 | -112,819.95 | -395,548.60 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,944,606.04 | 18,736,814.59 | 8,351,074.88 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 21,887.72 | |||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -4,037,557.67 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,490,595.42 | 26,866.52 | -1,476,043.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 少数股东权益影响额 | ||||
| 所得税影响额 | -3,224,631.47 | -4,369,537.97 | -672,338.57 | |
| 合计 | 12,059,651.84 | 14,281,323.19 | 1,791,474.28 |
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） | 555,681,148.77 | 1,524,036,067.89 | 968,354,919.12 | 254,624,238.52 |
| 交易性金融负债（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债） | 105,079,093.68 | 400,912,339.77 | 295,833,246.09 | -65,555,390.22 |
| 合计 | 660,760,242.45 | 1,924,948,407.66 | 1,264,188,165.21 | 189,068,848.30 |
证券投资基金代销业务：指公司通过公开与非公开方式向投资者推荐、销售由相关机构依法发行的金融产品业务。
风险管理业务：指公司通过南华资本及其子公司提供的场外衍生品业务、基差贸易、做市业务等风险管理服务以及其他与风险管理相关的服务。公司开展场外衍生品业务是指与客户进行场外期权、互换等场外衍生品交易的同时，在场内期货、期权市场进行对冲，并获得相应投资收益的业务;基差贸易是指南华资本在购入或者销售现货的同时，在期货、场外衍生品市场进行方向相反的操作以对冲风险，从而获取风险较低的期现结合收益的业务;做市业务是指南华资本按照交易所相关规则，为特定的期货、期权等衍生品合约提供连续报价或者回应报价等服务。公司根据做市业务模型，在场内市场向市场提供连续报价，在做市合约成交的同时在其他合约上进行对冲，并获得交易所补贴等收入，通过不同的交易实现一定的投资收益。
境外金融服务业务：指公司通过横华国际及其子公司开展境外金融服务，涵盖期货经纪业务、资产管理业务、证券经纪、杠杆式外汇交易、期货投资咨询业务、大宗商品贸易、放贷业务、金融培训、证券投资咨询业务等多个领域。
公募基金业务：指公司通过南华基金开展公募基金募集、销售、资产管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。
详见本报告第四节经营情况讨论与分析之“一、经营情况讨论与分析”之说明。
（二）报告期内公司所属行业的情况说明
近年来，按照“深化金融供给侧结构性改革，增强金融服务实体经济能力”的总要求，中国期货市场实现了稳步较快发展。期货市场品种上市步伐显著加快、市场规模稳步扩大、市场运行质量不断提升、对外开放深入推进，国际化品种期货价格的国际影响力持续提升。
2020年，期货市场参与者结构进一步优化，商业银行、保险机构获准参与国债期货市场，无论是借助期货市场对冲风险的产业企业、金融机构，还是承担市场风险的投机者，参与市场的热情均较往年高，机构持仓占比过半；大宗商品及整体产业企业风险管理需求提升，大宗商品价格波动率偏高和市场流动性宽松背景下，资金净流入迹象明显，市场规模总体实现了增长。
2020年排除疫情带来的不利影响，全年共上市12个新品种。截止报告期末，我国期货和期权品种共有90个，其中国际化品种7个，为广大实体企业提供了有效的避险工具。全年新增32个期货期权做市品种，目前已实施做市制度的期货期权品种总数达到65个。做市品种的流动性和活跃合约连续性显著提升。“期货价格+升贴水”定价模式日益普及，推动了贸易方式变革；保险公司已利用大豆、玉米等农产品期货价格作为农业保险定价依据。
同时，期货市场国际化步伐不断加快，铁矿石、PTA、原油等特定开放期货品种的价格国际影响力不断增强。铁矿石期货已有21个国家和地区约270家境外客户，包括英美资源集团、嘉能可、拓克等大型国际公司参与，发展成为全球交易量最大、唯一采用单一实物交割的铁矿石衍生品。PTA作为我国期货市场首个引入境外交易者的化工品种，已成为全球聚酯产业的价格风向标。天然橡胶和20号胶期货互为补充，已成为全球最主要的天然橡胶期货市场。上海原油期货复出口业
务落地后，使用上海原油期货价格定价的原油转运出口至韩国、新加坡等地区，进一步彰显上海原油期货价格在东北亚区域的价格影响力。此外，期货经营机构合规经营，创新发展。在以前瞻性为导向的审慎监管下，期货公司总体经营稳健，没有出现大的风险事件。期货行业坚持以服务实体经济为根本宗旨，期货公司以经纪业务为基础，以风险管理和资产管理业务为两翼，逐步从通道业务向综合服务转型。据中期协数据统计显示，2020年度全国期货市场累计成交量为60.18亿手，累计成交额为
435.72万亿，同比分别增长53.82%和50.61%。2020年1-12月，全国期货公司手续费收入202.05亿元，同比增长48.69%；未经审计净利润86.03亿元，同比增长42.20%。（注：中期协数据为期货公司母公司数据。 2020年1-12月，公司母公司手续费收入2.79亿元，同比增长44.88%；经审计净利润1.03亿元，同比增长78.10%。）
报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）公司衍生品业务相关牌照布局较为完善
公司经过20多年的发展，由母公司开展期货经纪、资产管理等业务，通过南华资本及其子公司开展基差贸易、场外衍生品、做市业务等风险管理业务，通过横华国际及其子公司开展境外金融服务业务，通过南华基金开展公募基金业务，初步形成了涵盖现货期货、场内场外、公募私募和境内境外于一体的综合金融服务平台。期货经纪业务方面，公司优化网点布局，合理资源分配，截至报告期末，公司在全国拥有6家分公司和32家营业部，网点布局合理。同时，公司是上期所、大商所、郑商所、中金所、能源中心等的会员，且同时还是上海证券交易所和深圳证券交易所的交易参与人，能为投资者提供全方位的经纪业务服务。风险管理业务方面，南华资本主要开展基差贸易、场外衍生品和做市业务，并通过“保险+期货”的服务模式，为农民提供收入保险、价格保险等服务，更好的保障农民收入。基差贸易已经涉及上市的相关期货品种。而场外衍生品业务的开展，使得公司能为投资者提供差异化的风险管理服务方案，满足各类机构和投资者的差异化风险管理需求。境外金融服务业务方面，目前横华国际已完成中国香港、美国、新加披、伦敦四大国际化都市布局，覆盖亚洲、北美、欧洲三大时区，实现24小时交易，具备期货、证券、资管、外汇牌照，可从事经纪业务、结算业务、资管业务等。公募基金业务方面，南华基金作为期货公司控股的公募基金，将有效发挥公司在期货及衍生品方面的专业优势，稳步推进相关业务的拓展，并逐步发展成为公司在资产管理领域的重要抓手。
作为期货公司，公司各项业务牌照布局较为完善，且通过不同业务之间的资源整合和协作发展，能有效提升公司整体竞争能力。
2、完善的风险控制和合规管理体系
公司一直坚持合规经营，规范发展，建立了完善的风险控制和合规管理体系。公司建立了董事会、董事会专门委员会和首席风险官、经营管理层以及业务经营部门四级风险管理的组织构架，在强化预防、监督和控制的基础上，公司通过明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位，在规范公司各项业务尤其是创新业务的发展，有效防范和化解金融风险，以及保护公司的资产安全与完整等方面起到了积极作用。
近年来，公司进一步健全和完善内部管理相关制度，强化合规和风控体系。在持续完善内控制度和内控体系的基础上，公司注重风险预警能力和风险处置能力的提升，并取得了良好的效果。
根据中国证监会对期货公司分类评价结果，2017年至2020年公司的分类评级均为A类AA级，显示出公司良好的合规经营水平及优秀的风险管理和内部控制能力。
3、优秀的管理能力及管理团队
公司的高管团队具有从业时间长、管理经验丰富、团队人员稳定、业务能力强等特点，是公司快速稳定发展的重要因素。公司的高管团队拥有资深的从业经历。其中，公司董事长罗旭峰先生拥有近30年的期货从业经验，其他高级管理人员期货平均从业经验10年以上。公司高管团队对期货行业的发展趋势有着敏锐的洞察力，对期货市场的变化和客户需求有着深刻的理解和认识，为公司制定了适宜的发展战略，使公司平稳、快速成长。2012至2020年公司管理团队连续九年被期货日报、证券时报评为“中国期货公司金牌管理团队”。2017年至2020年，公司董事长罗旭峰先生连续四年被期货日报、证券时报评为“中国期货公司最佳掌舵人”。
4、较强的金融科技能力
公司致力于金融科技的研发和投入，以云计算为基础、以数据治理为抓手、以自研创新为主要手段、以智能化为目标，从项目开发、系统优化、云平台建设、系统运维等多个方面着手，坚持创新发展，并取得了良好的效果。公司投入私有云云平台建设，更好的满足了大数据应用、科技研发、产品研发等多方面对计算和存储资源的需求，为公司金融科技的进一步发展提供良好的基础。公司自主研发的高速行情系统（NHMD）、极速交易系统（NHTD）、风险控制系统、场外衍生品业务系统（盛华金融衍生品综合平台）、期现风险管理系统、外汇风险管理系统等为公司和客户提供了稳定、快速、合规、丰富的行情交易及风险管理工具。公司及子公司自主研发的各类交易、行情、风控、管理软件已取得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书9项，推动公司实现金融科技各项工作稳步提升。
5、信誉和品牌优势
公司始终坚持合规经营，规范发展的基本原则，在行业内树立了良好的品牌形象，品牌价值不断提升。公司连续八年被期货日报、证券时报评为“中国最佳期货公司”，报告期内，公司主要获奖情况如下：
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖单位 |
| 1 | 上城区重点企业-南华期货 | 杭州市上城区政府 |
| 2 | 上城区抗击疫情爱心企业-南华期货 | 杭州市上城区政府 |
| 3 | 上城区重点企业-南华资本 | 杭州市上城区政府 |
| 4 | 2019年杭州市“凤凰行动”计划-新晋上市公司-南华期货 | 杭州市政府金融办 |
| 5 | 慈善爱心企业-南华期货 | 杭州市上城区慈善总会 |
| 6 | 2020机构客户服务先锋期货公司-南华期货 | 人民日报社、国际金融报 |
| 7 | 2019年度浙江金融投资优秀企业-南华期货 | 科技金融时报、浙江省企业联合会、浙江省国际金融协会、浙江省金融投资论坛组委会 |
| 8 | 大宗商品金融服务创新优秀服务机构奖-南华期货 | 浙江期货业协会、浙江省金融业发展促进会 |
| 9 | 浙江期货行业抗疫突出贡献奖-南华期货 | 浙江期货业协会、浙江省金融业发展促进会 |
| 10 | 2019年度上城区东西部对口扶贫工作成绩优秀单位-南华期货 | 上城区发展改革和经济信息化局 |
| 11 | 鼎力支持奖-南华期货 | 浙江省金融业发展促进会 |
| 12 | 2019卓越品牌奖-南华期货 | 证券之星 |
| 13 | 2019卓越客户服务奖-南华期货 | 证券之星 |
| 14 | 2020中国优秀期货公司君鼎奖-南华期货 | 证券日报 |
| 15 | 2020中国期货风险管理子公司君鼎奖-南华资本 | 证券日报 |
| 16 | 第十四届全国期货（期权）实盘交易大赛优秀IT服务奖-南华期货 | 期货日报 |
| 17 | 中国期货公司金牌管理团队-南华期货 | 期货日报 |
| 18 | 最佳衍生品综合服务创新奖-南华期货 | 期货日报 |
| 19 | 中国最佳期货公司-南华期货 | 期货日报 |
| 20 | 最佳期货IT系统建设奖-南华期货 | 期货日报 |
| 21 | 最佳资本运营发展奖-南华期货 | 期货日报 |
| 22 | 中国金牌期货研究所-南华期货研究所 | 期货日报 |
| 23 | 最佳风险管理子公司服务创新奖-南华资本 | 期货日报 |
| 24 | 期货公司国际化进程新锐奖-横华国际 | 期货日报 |
| 25 | 中国期货公司年度最佳掌舵人-罗旭峰 | 期货日报 |
| 26 | 卓越金融企业年度卓越影响力期货公司-南华期货 | 经济观察报 |
| 27 | 2020年度企业社会责任先锋奖-南华期货 | 华夏时报 |
| 28 | 2020领航中国年度评选杰出策略研究团队奖-南华期货 | 金融界 |
| 29 | 年度期货业扶贫奖-南华期货 | 和讯网第十八届中国财经风云榜 |
| 30 | 2019年天然橡胶“保险+期货”精准扶贫试点项目一等奖-南华期货 | 上海期货交易所 |
| 31 | 2019年度优秀会员白金奖-南华期货 | 中国金融期货交易所 |
| 32 | 2019年度优秀投教奖-南华期货 | 中国金融期货交易所 |
| 33 | 2019年度优秀化工产品服务奖-南华期货 | 大连商品交易所 |
| 34 | 2019年度优秀会员金奖-南华期货 | 大连商品交易所 |
| 35 | 2019年度优秀农产品服务奖-南华期货 | 大连商品交易所 |
| 36 | 2019年度优秀国际市场服务奖-南华期货 | 大连商品交易所 |
| 37 | 2019年度优秀机构服务奖-南华期货 | 大连商品交易所 |
| 38 | 2019年度优秀产业服务奖-南华期货 | 大连商品交易所 |
| 39 | 优秀会员-南华期货 | 郑州商品交易所 |
| 40 | 技术支持优秀会员-南华期货 | 郑州商品交易所 |
| 41 | PTA品种服务优秀会员-南华期货 | 郑州商品交易所 |
| 42 | 人才培育优秀会员-南华期货 | 郑州商品交易所 |
| 43 | PTA品种服务优秀会员-南华期货上海分公司 | 郑州商品交易所 |
报告期内，公司期货经纪业务规模整体保持增长态势，期货经纪业务客户日均权益为113.21亿元，同比增长49.18%；期末权益为149.28亿元，同比增长99.55%，高于行业同期增长率62.66%；代理成交量为14,693.48万手，同比增长53.91%；成交额为99,486.73亿元，同比增长37.79%；全年累计新开期货账户逾9,000户，同比增长75.38%。
（二）风险管理业务
2020年，新冠疫情的爆发对公司风险管理业务带来较大的不利影响，公司风险管理子公司南华资本积极采取措施，努力克服新冠疫情带来的负面影响，保障业务平稳发展。2020年，南华资本继续以场外衍生品、基差贸易及做市业务为主，以服务实体经济为宗旨，深度服务产业客户。
场外衍生品业务方面，上半年，受疫情影响，不少行业的复产复工较晚，企业在订单明显下滑的背景下，对场外衍生品业务的市场营销工作也受到一定的冲击。南华资本通过丰富产品设计，开拓创新收益互换、离散障碍期权、累计累沽、雪球期权等，不断丰富期权种类，拓展权益类场外业务，使得场外业务规模下滑态势得到初步遏制，并逐步恢复增长。中国期货业协会数据显示，2020年1-12月，风险管理子公司场外衍生品业务名义本金规模为8,460.76亿元，
同比下降29%；南华资本2020年1-12月场外衍生品业务名义本金规模为392.99亿元，同比下降77.52%。
基差贸易业务方面，南华资本通过强化行业交易，推进宏观研究，2020年贸易规模小幅增长。2020年1-12月基差贸易销售规模为90.84亿元，同比增长1.35%，贸易品种增加至36个，较去年同期新增9个品种。
做市业务方面，2020年新增获得聚丙烯、螺纹钢、天然橡胶、焦炭、焦煤、玉米淀粉、鸡蛋7个期货品种的做市商资格，做市品种增加至27个，其中19个期货品种，8个期权品种。2020年度做市业务交易额为7,084.71亿元，同比增长95.74%。
同时，南华资本积极提升服务实体经济的能力，通过“保险+期货”服务模式，积极服务“三农”，为“脱贫攻坚”贡献力量。2020年，公司参与的项目共22个，其中“保险+期货”项目18个，场外期权服务农业新型主体项目3个，以及上期所首个工业品项目。
（三）境外金融服务业务
2020年，受新冠疫情席卷全球及中美贸易摩擦日趋激烈的双重影响，境外子公司横华国际业务拓展受到较大程度的限制，公司通过远程办公等形式，在响应所在地疫情防控政策的基础上，积极采取措施应对疫情带来的不利影响，保证各项业务的平稳运行，同时进一步完善全球布局，保持公司在境外业务方面的竞争优势。
横华国际持续推进在新加坡市场打造多元化金融服务体系的进程。2020年2月，HGNH （SG）正式获得新加坡金融管理局（MAS）批准授予的资本市场服务牌照（CMS）下基金管理牌照。在该牌照项下，HGNH （SG）可提供资本市场服务牌照（CMS）下包括基金管理在内的金融服务。2020年9月，HGNH （SG）成功发行第一支新加坡基金，规模达3,000万美金。
随着横华国际在香港、新加坡、芝加哥和伦敦四个国际金融中心的国际化布局渐趋完善，各业务板块加强协作，充分发挥本地业务特色和集团业务多元化优势，未来横华国际将为客户提供更全面便捷的全球一站式金融服务。2020年，境外期货业务发展稳定，保证金规模较去年有所增长，客户结构进一步优化，且继续深挖产业客户与机构客户资源。截至报告期末，横华国际期货的客户保证金总规模为27.81亿港币 ，较去年同期增长39.33%。其中法人客户保证金规模为15.18亿港币，较去年同期增长45.4%；法人客户权益占比为54.58%，较去年同期增长2.28%。同时，2020年度横华国际期货上线了大量新品种，特别是针对产业及机构客户的需求，上线了包括新加坡交易所MEG CFR中国乙二醇掉期、对二甲苯对石脑油价差期货及掉期，ICE交易所新加坡Mogas92无铅汽油、新加坡汽油0.05％、丙烷阿格斯远东指数，CME集团超长期美国国债、小型日元、小型欧元、微型白银、微型日元等；同时同步推出多个交易所新产品，包括港交所恒生科技指数期货、白银期货，大商所棕榈油期货等，进一步完善产品系列，有效满足产业客户在场外衍生品市场的风险管理需求。
2020年，境外证券业务结合自身特色，实现了较好的发展。截至报告期末，横华国际证券的客户权益为22.17亿港币,较去年同期增长68.21%。其中法人户客户权益为10.02亿港币，较去年同期增长168.63%；法人客户权益占比为45.20%，较去年同期增长16.9%。
2020年，境外资管业务整体较去年有了明显的提升，截至报告期末，香港资管公司管理规模约4.24亿港币，较去年同期增长29.27%。
2020年，新加坡公司除继续发展新交所清算业务，OTC业务及特定品种的国际化业务外，不断拓宽业务渠道，截至报告期末，新加坡公司客户权益为4.90亿港币,，较去年同期增长333.63%，实现了权益较大幅度的增长。
此外，英国公司与美国公司今年受到新冠疫情的影响较大，很大程度上限制了两家公司业务的开展。未来两家公司都需根据自身业务特点大力加强本地营销以改善经营状况，同时加强业务间的协同发展。
（四）财富管理业务
受资管新规等因素影响，公司过去两年财富管理业务经历了低谷期，2020年公司积极调整经营策略，加大主动管理能力培养、优秀投顾和产品筛选和市场营销力度，财富管理业务有所起色，为进一步发展打下了良好的基础。
证券投资基金代销业务销售规模有所突破。财富管理部门通过提升工作效率，密集推出新的财富产品，加大线上线下营销力度，努力提升员工财富管理意识，取得了良好的成绩。截至报告期末，公司基金代销业务共销售产品52只，销售规模为1.87亿元，同比增长278.68%。
公募基金业务积极调整产品结构，致力于机构客户的开发。2020年南华基金完成南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金和南华瑞利纯债债券型证券投资基金两只基金产品的开发，并成功获得批复。截至报告期末，南华基金管理规模为56.39亿元，同比下降34.03%。其中公募基金规模为35.20亿元，专户规模为21.19亿元。
资产管理业务积极培育主动管理能力，重点开发FOF基金产品线，取得了一定的效果。公司发行的“量化趋势”系列产品取得了较好的业绩。截至报告期末，资产管理业务规模为2.26亿元。此外，公司主营业务还包括期货投资咨询业务。截至报告期末，期货投资咨询业务2020年度收入为259.06万元。
二、报告期内主要经营情况
截至2020年12月31日，公司总资产为223.14亿元，同比上升58.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为24.57亿元，同比上升1.21%；营业收入为99.15亿元，同比上升3.96%；利润总额为1.27亿元，同比上升11.24%；归属于上市公司股东的净利润为0.94亿元，同比上升18.47%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 9,915,230,244.26 | 9,537,526,165.45 | 3.96 |
| 营业成本 | 9,794,366,803.93 | 9,421,724,003.70 | 3.96 |
| 管理费用 | 489,084,325.71 | 454,762,357.27 | 7.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,983,031,137.37 | 349,671,860.91 | 1,325.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,956,142,689.89 | -257,524,211.60 | 1,436.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -454,410,099.69 | 568,296,610.25 | 不适用 |
| 研发支出 | 21,186,657.74 | - | 不适用 |
2020年，公司期货经纪业务营业利润1.21亿元，同比增长1.00亿元，增幅为462.39%。作为传统业务，期货经纪业务同质化竞争特征显著，公司通过多年转型发展，创新业务模式，提升综合服务能力。一方面在同质化通道上增加附加值，提供符合客户个性化、多样化需求的服务，拓宽增量市场；同时提高对存量客户的服务质量，以此提升客户粘性，提升经纪业务盈利能力。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 期货经纪业务 | 449,015,334.75 | 327,913,176.39 | 26.97 | 49.07 | 17.25 | 增加19.82个百分点 |
| 期货投资咨询业务 | 2,590,566.04 | 不适用 | -75.53 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产管理业务 | 2,941,136.63 | 4,835,274.48 | -64.40 | 184.17 | -35.61 | 增加561.09个百分点 |
| 风险管理业务（附注1） | 9,291,309,897.84 | 9,304,269,211.62 | -0.14 | 2.28 | 3.37 | 减少1.06个百分点 |
| 境外业务 | 99,872,439.25 | 105,626,059.49 | -5.76 | 21.17 | 23.12 | 减少1.67个百分点 |
| 公募基金业务 | 58,400,067.53 | 51,723,081.95 | 11.43 | 35.33 | 7.92 | 增加22.50个百分点 |
| 其他业务 | 11,100,802.22 | 不适用 | -24.68 | 不适用 | 不适用 | |
| 合计 | 9,915,230,244.26 | 9,794,366,803.93 | 1.22 | 3.96 | 3.96 | 增加0.005个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 浙江 | 435,384,271.69 | 311,629,729.33 | 28.42 | 73.81 | 47.88 | 增加12.55个百分点 |
| 上海 | 31,050,976.65 | 24,982,698.26 | 19.54 | 3.80 | -7.92 | 增加10.24个百分点 |
| 北京 | 3,713,255.35 | 3,960,004.93 | -6.65 | 3.89 | -26.65 | 增加44.40个百分点 |
| 天津 | 982,029.71 | 1,075,903.92 | -9.56 | -7.83 | -14.14 | 增加8.05个百分点 |
| 黑龙江 | 1,885,926.87 | 1,685,783.91 | 10.61 | 12.03 | -18.75 | 增加33.86个百分点 |
| 辽宁 | 2,873,568.04 | 3,299,063.83 | -14.81 | -16.69 | -32.09 | 增加26.03个百分点 |
| 甘肃 | 2,420,119.10 | 1,345,549.95 | 44.40 | -0.35 | -20.52 | 增加14.11个百分点 |
| 河南 | 1,496,837.39 | 1,832,065.90 | -22.40 | -17.97 | -23.07 | 增加8.10个百分点 |
| 四川 | 1,289,500.29 | 1,186,888.28 | 7.96 | -16.72 | -8.41 | 减少8.35个百分点 |
| 山东 | 1,573,576.36 | 2,239,190.57 | -42.30 | -58.65 | 3.92 | 减少85.67个百分点 |
| 广东 | 21,284,543.90 | 15,157,889.20 | 28.78 | 5.37 | -16.61 | 增加18.76个百分点 |
| 安徽 | 484,248.33 | 1,058,422.49 | -118.57 | -2.40 | -32.55 | 增加97.70个百分点 |
| 重庆 | 1,616,175.06 | 1,358,336.86 | 15.95 | 72.04 | 24.22 | 增加32.35个百分点 |
| 山西 | 646,479.07 | 989,984.53 | -53.13 | 14.06 | -4.56 | 增加29.88个百分点 |
| 江苏 | 4,555,552.80 | 3,921,543.88 | 13.92 | 21.35 | 0.05 | 增加18.33个百分点 |
| 福建 | 651,193.06 | 1,101,632.68 | -69.17 | 8.49 | 7.84 | 增加1.02个百分点 |
| 江西 | 667,058.00 | 1,233,562.80 | -84.93 | -45.22 | -10.93 | 减少71.19个百分点 |
| 母公司小计 | 512,575,311.67 | 378,058,251.32 | 26.24 | 56.48 | 31.65 | 增加13.91个百分点 |
| 境内子公司小计 | 9,279,774,703.37 | 9,310,682,493.12 | -0.33 | 1.67 | 2.89 | 减少1.20个百分点 |
| 境外子公司小计 | 99,872,439.25 | 105,626,059.49 | -5.76 | 21.17 | 23.12 | 减少1.67个百分点 |
| 合计 | 9,915,230,244.26 | 9,794,366,803.93 | 1.22 | 3.96 | 3.96 | 增加0.005个百分点 |
| 本期费用化研发投入 | 21,186,657.74 |
| 本期资本化研发投入 | - |
| 研发投入合计 | 21,186,657.74 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.21 |
| 公司研发人员的数量 | 52 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 5.44 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 不适用 |
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 11,559,097,917.78 | 51.74 | 7,450,400,673.87 | 53.03 | 55.15 | 主要系经纪业务规模增加 |
| 结算备付金 | 66,357,789.04 | 0.30 | 41,501,996.29 | 0.30 | 59.89 | 主要系境外证券业务规模增加 |
| 应收质押保证金 | 1,903,874,616.00 | 8.52 | 88,598,728.00 | 0.63 | 2,048.87 | 主要系本期仓单质押增加 |
| 应收风险损失款 | 114,640.68 | 0.00 | 457,303.14 | 0.00 | -74.93 | 主要系本期追回客户穿仓金额 |
| 应收票据 | 5,122,152.44 | 0.02 | 20,731,092.12 | 0.15 | -75.29 | 主要系部分收到的商业承兑汇票到期承兑 |
| 应收账款 | 2,351,838.76 | 0.01 | 32,628,075.44 | 0.23 | -92.79 | 主要系加强应收账款管理 |
| 交易性金融资产 | 1,524,036,067.89 | 6.83 | 555,681,148.77 | 3.95 | 174.26 | 主要系本期金融衍生工具持仓增加 |
| 买入返售金融资产 | 21,302,130.00 | 0.15 | -100.00 | 主要系某资管产品不再纳入合并范围 | ||
| 长期股权投资 | 3,452,973.94 | 0.02 | 1,069,879.35 | 0.01 | 222.74 | 主要系公司对外投资增加 |
| 在建工程 | 143,578,754.19 | 0.64 | 86,470,720.18 | 0.62 | 66.04 | 主要系公司在建工程项目投入增加 |
| 商誉 | 5,300,832.67 | 0.04 | -100.00 | 主要系商誉一次性减值 | ||
| 应付货币保证金 | 15,515,581,781.60 | 69.45 | 9,158,880,580.43 | 65.19 | 69.40 | 主要系经纪业务规模增加 |
| 应付质押保证金 | 1,903,874,616.00 | 8.52 | 88,598,728.00 | 0.63 | 2,048.87 | 主要系本期仓单质押增加 |
| 交易性金融负债 | 400,912,339.77 | 1.79 | 105,079,093.68 | 0.75 | 281.53 | 主要系场外衍生品规模增加 |
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 0.45 | 不适用 | 主要系公司新增银行承兑汇票结算业务 | ||
| 预收款项 | 18,789,363.16 | 0.13 | -100.00 | 系执行新收入准则 |
| 应付职工薪酬 | 66,902,350.32 | 0.30 | 24,247,163.32 | 0.17 | 175.92 | 主要系公司薪酬发放调整 |
| 合同负债 | 33,978,465.36 | 0.15 | 不适用 | 主要系执行新收入准则 | ||
| 其他流动负债 | 38,874,695.16 | 0.17 | 517,173.44 | 0.00 | 7,416.76 | 主要系被套期项目金额增加 |
| 应付债券 | 458,938,356.18 | 3.27 | -100.00 | 主要系兑付次级债券 | ||
| 递延所得税负债 | 2,099,114.46 | 0.01 | 13,686,650.70 | 0.10 | -84.66 | 主要系南华资本应纳税额暂时性差异减少 |
| 其他综合收益 | -1,102,191.00 | -0.005 | 35,892,079.32 | 0.26 | -103.07 | 主要系境外子公司外币报表折算差异调整 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 8,906,235,945.38 | 准备持有到期的定期存款、协议存款、利息、信用证及一般风险准备金 |
| 交易性金融资产 | 446,362,546.99 | 426,277,099.15元系融券负债的担保品；20,085,447.84元系证券投资基金，为本公司管理的开放式证券投资基金，公允价值根据相关年度最后一个交易日基金的份额净值确定。根据中国证监会基金监管部2012年6月21日发布的《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》(基金部通知〔2012〕22号)的规定，本公司使用发起资金认购的南华瑞盈混合型发起式证券投资基金、南华瑞元定期开放债券投资基金和南华瑞鑫定期开放债券投资基金基金份额的持有期限不少于3年 |
| 应收票据 | 5,122,152.44 | 已贴现未到期的附追索权的商业承兑汇票 |
| 存货 | 138,636,645.85 | 浙江南华资本管理有限公司通过仓单质押充抵上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所保证金 |
| 其他权益工具投资 | 11,913,793.25 | ICE股票是为获得ICE期货会员资格席位而购买的股票，该部分股票已被ICE控制，只有当本公司不再需要ICE席位时，方可出售 |
| 预付账款 | 48,417,442.68 | 浙江南华资本管理有限公司通过仓单质押充抵上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所保证 |
| 金 | ||
| 合 计 | 9,556,688,526.59 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
截至2020年12月31日，公司及子公司作为资产管理计划管理人并投资南华量化趋势一号集合资产管理计划、南华期货元亨2号单一资产管理计划、南华期货元亨甄选量化FOF单一资产管理计划，上述资产管理计划公司拥有实质性权利，且公司通过在上述资产管理计划中享有份额、收取管理费或业绩报酬的形式获得可变回报逾期综合收益率大于30%，故将其纳入公司合并财务报表合并范围。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
当前，全球政治经济格局正发生着巨大变化，国内发展环境也在经历深刻变化，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。在此背景下，期货市场持续深化改革，这将促使国内期货公司转变经营理念和模式，提高经营水平和能力，提升产品和服务质量，加快创新步伐。
1、行业竞争集中化
目前我国期货公司同质化竞争现象严重，行业集中度较低，难以形成规模效应。随着中国证监会推动以净资本为核心的风险监管指标体系，以及对期货公司分类监管思路的贯彻执行，我国期货行业正迎来新的发展阶段。
参考国际期货行业的发展经验，金融创新将推动期货公司规模化发展，其规模效应将逐步显现，市场集中度也将逐步提升。在全球成熟的期货市场中，市场集中度明显高于我国期货市场，且均经历由分散化到集中化的发展过程。随着期货市场规模不断扩大，创新业务不断推出，我国期货市场的集中度也将会持续提升。
2、业务模式多元化
目前我国期货市场相关管制在风险可控、规范发展的基础上逐渐放宽，监管机构大力推动期货行业发展的思路逐步明确，陆续推动期货产品创新和业务创新。
近年来，我国期货行业规范程度的快速提升为各类创新业务的推出和开展奠定了坚实的内在基础，监管部门已推出并着手筹备多项期货创新业务。期货公司代理基金销售业务、期货投资咨询业务、资产管理业务及通过设立子公司开展的风险管理服务业务等创新业务已逐步开展。上述创新业务与其他创新举措的推出将共同推动我国期货公司业务模式逐步向多元化发展。
3、竞争形态差异化
目前我国期货市场正处于转型发展的前期，期货公司间同质化现象较为普遍。而随着各类创新业务不断推出，我国期货公司的特色化经营特点将逐步凸显。各家期货公司将能够根据自身产品和服务优势、股东背景、区域特征等因素确立战略发展重心，打造核心竞争力。
期货公司的特色化经营将推动行业内部形成细分市场，改变目前以手续费率为主要竞争手段的局面，推动行业由同质化竞争向差异化竞争转型，有利于管理理念先进、业务模式多元、综合服务能力较强的期货公司制定科学的差异化竞争战略，打造特色化的核心竞争优势。
4、业务网点国际化
目前我国期货公司通过其子公司开展境外业务的相关政策已经进一步落地，有利于开展境外金融服务业务。随着境外业务的发展壮大，国内期货公司在充分挖掘国内市场潜力的同时，亦会将战略目光投向海外市场，进行海外市场的网点和业务布局。
未来，期货公司将持续完善海外市场网点布局，引领国内投资者“走出去”，在国际期货市场的竞价过程中充分表达中国的价格信息。同时，将海外投资者“引进来”，促进我国期货市场投资者背景的多元化，汇聚全球各地的大宗商品价格信息，推动我国国际大宗商品定价中心的建设。
5、交易品种丰富化
目前我国期货市场的交易品种数量较少，仍与全球其他成熟的期货市场存在较大的差距。随着期货市场的发展，期货品种的扩容和期货市场结构的改善将是我国期货市场的主要发展趋势。
近年来，我国期货市场交易品种的扩容开始加速。从扩容品种看，在商品期货持续丰富的同时，金融期货及期权也加快推出步伐。在商品期货方面，扩容主要有两个方向：一是与实体经济密切相关的战略性品种，二是以服务“三农”为导向的农产品期货。随着交易品种的增加，市场中参与交易的主体的数量和活跃度将会显著提升，从而实现我国期货市场交易规模的显著扩大。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
当前，中国经济正处于整体转型过程中，中国资本市场环境也发生了深刻变化，在此背景下，中国期货及衍生品市场正处于创新发展的重要时期。通过近年来的发展，我国期货及衍生品市场已逐步具备了在更高层次服务国民经济发展的能力。中国期货及衍生品行业的发展步入重要的战略机遇期，期货公司作为中国期货及衍生品市场重要的中介机构和参与主体，面临发展的机遇和挑战。
综合考虑宏观经济形势、期货行业发展趋势及公司自身发展的实际情况，公司将以提升业务规模、增强盈利能力和实现战略转型为目标，以经纪业务为基础，大力拓展风险管理、财富管理等创新业务，持续推进国际化发展战略，以求为投资者提供以期货及衍生品工具为主的境内外一体化的综合金融服务。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2021年，公司将继续以经纪业务为基础，稳步增强风险管理业务和财富管理业务，并持续践行国际化发展战略，以推动公司的可持续发展。具体规划如下：
1、提升期货经纪业务服务能力
期货经纪业务是公司的传统和基础业务，是公司主要的利润来源之一。目前，公司在中国大陆地区共有32家营业部及6家分公司分布在上海、北京、深圳、广州、天津、重庆、成都、厦门等地区，初步确立了立足浙江辐射全国的战略布局。公司将积极整合各项资源，以市场为导向，以客户为核心，进一步强化客户定位，整合资源提升服务能力，持续优化业务网点布局，提升网点专业能力，从而推动期货经纪业务总体实力。
2、提升风险管理服务能力
2021年，公司将在现有业务的基础上，继续开展基差贸易、场外衍生品业务和做市业务，持续探索风险管理业务创新服务实体经济模式，增强服务实体经济能力。
基差贸易方面，南华资本将进一步推进宏观研究能力建设，推广含权贸易服务模式，加强内、外部资源整合，贴近重点产业、以龙头企业为突破，开展战略合作，满足产业链客户需求。不断发挥自身专业优势，通过现货纽带加强与产业客户的合作关系，持续拓展基差贸易范围和内容。
场外衍生品业务方面，南华资本将根据投资者需求，持续提供差异化的风险管理方案，不断提升产品设计与服务能力，拓展权益类场外业务，实现业务规模的提升。同时加大“保险+期货”业务服务领域和品种范畴，更好的服务“三农”，服务实体企业。
做市业务方面，南华资本将在做好风险控制的基础上，为相关品种持续提供做市业务相关服务，提升交易能力，保障市场的流动性。
3、提升境外金融业务服务能力
横华国际将通过相关业务资源，持续拓展其经营范围，大力发展零售业务、机构客户业务、企业融资业务，以增强横化国际盈利能力。
同时，在开展期货经纪、证券经纪、外汇经纪业务的基础上，整合境内外经纪业务，并利用公司信息技术优势，打造一体化的全球24小时不间断的经纪业务服务平台，满足投资者的交易需求。
此外，随着RQFII业务的投资范围扩大，2021年公司将重点加大对该业务的拓展，并形成境内外双向销售产品渠道。同时发挥子公司间联动效应，专注于向各地区和国家的机构投资客户和专业投资个人客户推广RQFII业务，提高RQFII业务管理规模。
4、提升财富管理服务能力
一方面，公司将充分发挥证券投资基金代销业务优势，提升产品销售能力，持续提升产品销售规模，为投资者提供财富增值服务。
另一方面，公司将内部人才培养、外部人才招聘相结合的方式逐步建立起具有主动投资管理能力的人才队伍，为资产管理业务的开展奠定人才基础，并以FOF为主动投资管理的主要突破方向，以提升公司主动投资管理规模；同时，公司将大力开展公募基金业务，保持公司整体财富管理业务竞争能力，持续提升公司整体财富管理业务规模和水平。
(四) 可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）
√适用 □不适用
1、可能面对的风险
公司经营中面临的风险主要有：市场风险、信用风险、操作风险、监管风险、信息系统风险等。
（1）市场风险
市场风险是指期货市场交易量波动、经纪业务手续费率持续下降、客户流失及客户保证金减少、期货交易所减收手续费的不确定性、市场占有率下降等均可能对公司期货经纪业务收入乃至总体的经营业绩及财务状况产生重大不利影响。
（2）信用风险
信用风险是指当期货市场行情出现剧烈波动时，当客户出现保证金余额不足并且无力继续追加保证金、市场流动性的不足导致公司无法及时有效实施强行平仓等一系列风险控制措施时，公司需要先行为客户垫付不足的保证金。上述情形可能导致客户穿仓，而客户不愿或不能依据合约返还公司代为垫付的资金，从而可能使得公司面临承担损失，甚至引起法律诉讼的风险。
（3）操作风险
操作风险是指由于内部程序、人员操作的不完备或者失误，使得公司承受损失的风险。期货经纪业务的操作风险主要集中在开户阶段和运营阶段两个环节。如关键业务操作缺乏制度、操作流程和授权，或制度流程设计不合理带来的风险，或由于上述制度、流程和授权没有得到有效执行，致使负责相关岗位的员工出现操作不当、职务舞弊或者违法违规的情形，从而给客户的利益带来损害，或者使公司面临监管处罚，导致公司的利益和声誉受到损害。
（4）监管风险
公司可能在日常运营过程中面临监管部门的监管调查和其他政府部门的质询、调查和其他监管程序。这些对公司开展的司法诉讼、仲裁和监管调查可能会导致法院调解、禁止令、罚款、处罚或者其他对公司不利的结果，从而损害公司声誉。即使公司成功抗辩这些司法诉讼和监管调查，可能仍需要承担费用，特别是在市场不利的情况下，法律申诉数量、诉讼索赔金额和处罚金额可能会有所增加。
（5）信息系统风险
信息系统风险是指由于系统的不完备或者失效导致的直接或间接损失的风险。若公司信息技术系统建设无法有效满足业务发展需要、信息技术系统运行管理不善或者信息技术系统存在缺陷等，使得信息系统发生故障并影响客户的正常交易，从而导致客户向公司索赔的情况。
2、全面风险管理情况
公司根据市场环境和业务开展情况，建立了涵盖市场风险、信用风险、操作风险、信息系统风险、 流动性风险、合规风险等的全面风险管理体系。积极推进合规管理、健全风险管理制度与架构、强化员工风险意识。
（一）风险管理制度
公司风险管理制度涵盖了公司治理、财务会计、信息技术、开户管理、交易与结算管理、合规与风险管理、内部稽核审计、经纪业务、资产管理业务及投资咨询业务等方面，涉及各项业务操作环节，从制度安排上规范公司管理，形成了较为完善的风险管理制度体系。主要体现在：
（1）公司制定了完善的风险管理制度。主要包括《首席风险官工作制度》《董事会风险管理委员会议事规则》《交易风险控制制度》《风险监管指标动态监控管理办法》《内部稽核管理制度》《合规考核管理办法》《合规问责管理办法》《期货投资咨询业务管理办法》《资产管理业务制度》《资产管理业务风险管理办法》《资产管理业务权限管理办法》以及一系列的《应急处置方案》等制度，明确了风险控制与合规管理工作的目标、要求、程序，以及业务部门现场风险自控，形成了现场与非现场结合的工作机制。
（2）明确各职能部门相应风险管理岗位的职责，确保风险可控。公司制定了《交易风控部岗位职责》《资产管理总部岗位职责》《财务管理部岗位职责》《合规审查部岗位职责》《法律事务部岗位职责》《网络工程部岗位职责》等岗位职责，确保风险控制落到实处。
（3）公司建立了隔离制度。为控制或隔离内幕信息及敏感信息在公司内部的流动，防范内幕交易的发生，避免利益冲突，公司制定了《业务隔离制度》，从人员、信息系统、资金、账户、办公场所等方面明确了对经纪业务、资产管理业务、期货投资咨询业务等各业务部门之间信息隔离的具体措施。
（4）公司制定了《反洗钱内部控制制度》，严格履行反洗钱义务，防范洗钱风险。公司建立健全了反洗钱的各项制度和操作流程，在开展经纪业务、资产管理业务等业务过程中，各业务部门均严格履行客户身份识别、可疑交易报告、客户资料保管和交易记录的保存等反洗钱义务，法律合规和风险管理部配备专业人员检查、督促各业务部门履行反洗钱义务，并通过反洗钱监控系统实施反洗钱监测、分析、报告。
（5）公司制定了《合规考核管理办法》《合规问责管理办法》《员工违规失职行为处理办法》等制度，提高公司全体员工的合规意识，防范并及时发现违法违规行为，对员工的失职、渎职造成的风险事故进行责任追究。
（二）风险管理组织
公司建立了董事会及其专门委员会、经营管理层以及职能管理部门组成的多层次的风险管理组织构架。董事会是公司风险管理的最高层级，负责审批公司的总体经营战略和重大政策，确定公司的风险偏好和风险容忍度，批准各项业务的风险管理政策、制度和程序，对公司风险管理的有效性进行监督、检查和评价，承担公司风险管理的最终责任。经营管理层根据公司内控制度严格履行相应的管理职责，从专业化的角度分别对公司运营、客户资金、财务及信息技术等风险进行控制。首席风险官是公司高级管理人员，负责对公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行评估和监督检查。公司设立风险管理部、财务管理部、合规审查部、法律事务部、网络工程部等部门，从专业化的角度具体落实风险管理职责。各业务部门、各分支机构是公司全面实施
风险管理、防范各类潜在风险的第一道防线，其职责是在公司相应职能部门的指导下，严格按照内部控制要求执行，主动做好本部门/分支机构的风险管理工作，包括客户适当性管理、客户投诉处理、风险监控与报告等。
（三）主要风险的防范对策和措施
（1）市场风险
针对市场风险，公司通过全面的市场风险评估，及时调整公司公告保证金水平，以抵御不同风险级别下的持仓风险。通过定时、定期的风险试算，掌握客户潜在风险情况，把握公司整体持仓风险。
（2）信用风险
针对信用风险，通过事前的风险评估，了解客户的信用情况，给予客户相匹配的保证金比例，并实时监控客户的保证金风险程度，若发生保证金不足的情况，及时向客户追缴相应的保证金，客户无法及时补足保证金时则公司根据合同约定采取强行平仓等积极的控制措施以降低客户账户风险。
（3）操作风险
针对操作风险，建立合规、适用、清晰的日常运作制度体系，制定严格的业务流程和权限划分，完善业务制度，重要岗位采用双人复核，减少人为疏忽的概率，并建立健全绩效考核机制。同时通过建立应急预案、开展系统测试，加强应急备份通道建设等方式，避免交易、风控系统差错导致的风险。加强内部培训，持续提升员工专业能力，减少产品设计等方面定价错误的概率和可能性。
（4）监管风险
公司通过采用现代化的管理系统（如OA办公系统、交易风控系统、反洗钱系统等），建立对业务流程的风险控制，建立应急机制和风险准备金制度，对重大风险采取隔离机制，加强对风险的控制和缓释。公司利用现代化信息技术手段对公司经营管理活动进行事中风险监控。公司通过建立OA 现代管理系统，对日常经营活动中的各项事务进行流程化的管理和分级授权，加强对人事、资金调拨、合同等事项的合法合规审核；通过开户系统对客户开户的合规性及投资者适当性进行审核；通过期货交易管理系统对客户保证金、客户交易风险、交易结果等进行风险控制与审核；通过期货风险监控系统实时对客户风险和异常交易行为进行监督，并采取控制措施；通过反洗钱监控系统实现对可疑交易的反洗钱监控；通过财务核算系统实现对客户资金、银行账户等监控。通过上述事中实时风险监控，公司实现对整体经营的过程监控，确保公司持续依法合规经营。
（5）信息系统风险
针对信息系统风险，公司IT系统建设参考行业规范标准。在机房建设方面，拥有上海、杭州两地多个中心机房，并在上海期货交易所、中国金融期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所等多家交易所拥有托管机房。在交易系统方面，公司采用上期技术综合交易平台作为主交易系统，同时配备有多个软件商的交易系统，为客户提供个性
化的服务。在灾备方面，杭州滨江机房建立起完整的交易生产备份，数据实时同步，同时建设有全客户量的异构交易系统，能够防范单一软件商出现的风险。
3、风险管理业务潜在风险敞口及对应采取的风控措施
（1）场外衍生品业务
①风险敞口及形成原因
场外衍生品业务开展过程中，当与客户达成场外衍生品交易时，根据期权定价模型在期货市场进行相应数量的对冲，但由于期货价格实时变动，导致按照期权定价模型测算的对冲数量会进行变化，因此会存在一定的场外衍生品与所持有的期货持仓之间的风险敞口。
②采取的风控措施
南华资本制定了《场外衍生品业务风控制度》等，对各类风险管控进行了明确规定。实际操作过程中，公司通过计算相同对冲标的的对冲阈值，确认所需要的对冲标的资产数量，并根据模型实时动态调整头寸数量，规避市场波动等不利变化产生的敞口风险。公司通过加强对对冲标的的实时监控，尽量选择流动性强的对冲标的进行对冲。同时，积极采取其他方式进行对冲，拓宽对冲方式和手段，如直接与同业机构进行对冲，以更好的规避流动性风险。
（2）基差贸易
①风险敞口及形成原因
基差贸易在开展过程中，进行现货贸易的同时会进行期货或场外衍生品交易，由于同一现货品种会存在不同的品级，且不同品级的现货价格与期货价格的相关性会存在一定的差别，同时加入对于期货价格的判断等因素，导致基差贸易会存在一定的风险敞口。
②采取的风控措施
南华资本制定了《期现业务风控管理制度》，对基差贸易的风险敞口管理进行了明确规定。实际操作过程中，公司要求单个品种的风险敞口不得超过10%；同时，由风控部门对于风险敞口进行实时监测，一旦发现两者不匹配即会预警，并及时采取相应的风险控制措施，确保基差贸易风险敞口可控。
（3）做市业务
①风险敞口及形成原因
做市业务风险敞口产生的主要原因为公司在为期权、期货品种提供做市服务的同时，会根据模型在其他期权、期货品种上进行对冲，与场外衍生品业务类似，在用期货对冲期权的过程中，会由于期货价格的变化导致按照期权定价模型测算需要对冲的期货数量会发生变动，从而产生一定的风险敞口。
②采取的风控措施
南华资本制定了《做市业务风险控制制度》，明确了做市业务的风险控制指标。实际操作过程中，当某风险控制指标达到风险控制限额的80%时，该风险控制指标进入预警状态，并由做市
业务部门进行及时处理；若做市业务部门未及时处理，则由风控部门进行风险处置，确保相关做市业务风险可控。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》等有关规定，公司严格遵守《公司章程》关于持续、稳定的利润分配政策的规定，制定年度利润分配方案。
《公司章程》载明利润分配方案尤其是现金分红方案的决策程序和机制，明确现金分红在利润分配中的优先顺序，并规定“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%”。公司利润分配政策的制定、修订均透明、合规，符合《公司章程》及审议程序的规定，分红标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备。
2020年4月3日，公司召开2019年年度股东大会审议通过《关于审议2019年度利润分配方案的议案》，公司2019年度利润分配采用现金分红方式，以总股本580,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税）。该次分配的现金红利占2019年合并报表归属于母公司股东净利润的35.02%，符合《公司章程》等的相关规定，并经公司独立董事和监事会发表意见，审议程序合法合规。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预
案
根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等有关规定，公司在提取法定公积金、准备金后可以向投资者分配。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归母净利润人民币94,173,413.09元，提取法定盈余公积人民币10,293,249.22元，提取一般风险准备人民币13,477,705.21元，加上2020年初公司未分配利润为人民币783,836,814.54元，减本年度分派的现金红利27,840,000.00元，截止2020年12月31日，可供股东分配的利润为人民币826,399,273.20元。
根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定,上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施2020年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行A股股票。鉴于目前公司非公开发行A股股票正在推进过程之中，综合考虑股东利益和公司发展等因素，公司2020年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于补充公司资本实力。
公司计划在本次非公开发行Ａ股股票完成后，按照监管部门要求与《公司章程》规定进行利润分配及其相关事宜。
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,173,413.09 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0.48 | 0 | 27,840,000 | 79,493,205.66 | 35.02 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,888,848.02 | 0 |
| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因 | 未分配利润的用途和使用计划 |
| 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定,上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施2020年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行股票。鉴于目前公司非公开发行A股股票正在推进过程之中，综合考虑股东利益和公司发展等因素，公司2020年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 |
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期 | 是否有履 | 是否及时 | 如未能及时履 | 如未能及 |
| 限 | 行期限 | 严格履行 | 行应说明未完成履行的具体原因 | 时履行应说明下一步计划 | ||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 横店控股 | （1）横店控股严格按照期货公司及上市公司关联方信息披露的要求，披露横店控股及横店控股其他直接或间接控制的企业信息。（2）横店控股及横店控股所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与南华期货相同、相似业务的情形，与南华期货之间不存在同业竞争。（3）在横店控股直接或间接持有南华期货股份期间，横店控股及横店控股所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与南华期货业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如横店控股或横店控股所控制的其他企业获得的商业机会与南华期货主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，横店控股将立即通知南华期货，尽力将该商业机会给予南华期货，以确保南华期货及其全体股东利益不受损害。（4）如横店控股违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归南华期货所有；如因此给南华期货及其他股东造成损失的，横店控股将及时、足额赔偿南华期 | 直接或间接持有南华期货股份期间 | 是 | 是 | - | - |
| 货及其他股东因此遭受的全部损失。如横店控股未履行前述承诺，则南华期货有权扣留应付横店控股的现金分红，直至横店控股履行上述承诺。 | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 企业联合会 | （1）企业联合会及企业联合会所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与南华期货相同、相似业务的情形，与南华期货之间不存在同业竞争。（2）在企业联合会直接或间接持有南华期货股份期间，企业联合会及企业联合会所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与南华期货业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如企业联合会或企业联合会所控制的其他企业获得的商业机会与南华期货主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，企业联合会将立即通知南华期货，尽力将该商业机会给予南华期货，以确保南华期货及其全体股东利益不受损害。（3）如企业联合会违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归南华期货所有；如因此给南华期货及其他股东造成损失的，企业联合会将及时、足额赔偿南华期货及其他股东因此遭受的全部损失。如企业联合会未履行前述承诺，则南华期货有权 | 直接或间接持有南华期货股份期间 | 是 | 是 | - | - |
| 扣留应付横店控股的现金分红，直至企业联合会履行上述承诺。 | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 横店控股 | 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司通过直接或间接方式持有的南华期货股份，也不由南华期货回购该等股份。南华期货上市后6个月内如南华期货股票连续20个交易日的收盘价均低于本次上市时南华期货股票的发行价（南华期货上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数），或者南华期货上市后6个月南华期货股票期末收盘价低于发行价，其持有南华期货上述股份的锁定期限自动延长6个月。 | 自南华期货股票在证券交易所上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 企业联合会 | 自南华期货股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其通过横店集团控股有限公司直接或间接持有的南华期货股份，也不由南华期货回购该等股份。 | 自南华期货股票在证券交易所上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 横店进出口、横店东磁以及东阳横华 | 自南华期货股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的南华期货股份，也不由南华期货回购该等股份。南华期货上市后6个月内如南华期货股票连续20个交易日的收盘价均低于本次上市时南华期货股票的发行价（南华期 | 自南华期货股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | - | - |
| 货本次发行上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数），或者南华期货上市后6个月南华期货股票期末收盘价低于发行价，其持有南华期货上述股份的锁定期限自动延长6个月。 | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 持有东阳横华权益的公司董事、高级管理人员 | 南华期货上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次上市时股票的发行价，或者公司上市后6个月股票期末收盘价低于发行价（公司本次发行上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数），其以直接或间接方式持有的股份的锁定期限自动延长6个月。 | 自南华期货股票上市后六个月内 | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 横店控股 | 在股份锁定期届满后两年内，如确因自身经济需求，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分南华期货股票，但并不会因转让南华期货股票影响其控股地位。减持数量不超过南华期货上市时其所持南华期货股份总数的10%，减持价格不低于本次发行上市的发行价（南华期货本次发行上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的， | 锁定期满后2年内 | 是 | 是 | - | - |
| 以相应调整后的价格为基数），且将提前3个交易日予以公告。 | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 在担任南华期货的董事或高级管理人员或监事期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有的公司股份。 | 长期有效 | 否 | 是 | - | - |
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 其他资产 | 74,147,869.32 | 5,542,217.92 | 79,690,087.24 |
| 其他应收款[注] | 175,846,874.43 | -5,542,217.92 | 170,304,656.51 |
| 预收款项 | 18,789,363.16 | -18,789,363.16 | |
| 合同负债 | 17,097,652.85 | 17,097,652.85 | |
| 其他流动负债 | 517,173.44 | 1,691,710.31 | 2,208,883.75 |
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 600,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9年 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 30,000.00 |
报告期内，本公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
报告期内，公司涉案金额超过人民币 1,000 万元的诉讼、仲裁事项进展情况如下：
郝炼（LIAN HAO）诉横华国际期货、Nanhua USA Holding股权转让纠纷
2015年12月31日，郝炼、CII、横华国际期货三方签署《股权转让协议》，约定横华国际期货以Nanhua USA Holding18.53%的股权和500,000美元收购郝炼持有的CII100%股权，同时郝炼担任Nanhua USA Holding的CEO。其后，由于横华国际期货对Nanhua USA Holding增资，而郝炼未同步增资，郝炼持有的Nanhua USA Holding股权比例降低至7.22%。截至2019年6月30日，郝炼所持有的Nanhua USA Holding股权对应的账面净资产为171.73万美元。
2019年10月6日，郝炼书面形式通知横华国际期货要求退股，并于美国时间2020年2月14日向美国伊利诺伊州库克县地方法院（Cook County, Illinois）提起诉讼，诉请横华国际期货以7,596,892美元收购其持有的Nanhua USA Holding股权，并支付利息、合理的律师费以及其他法院认可的赔偿。
截至本报告签署之日，上述诉讼尚未开庭审理。
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
√适用 □不适用
中国证券监督管理委员会浙江监管局于2020年6月23日对公司出具《关于对南华期货股份有限公司责令改正措施的决定》（中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书[2019]46号）。上述函件认定公司对从业人员执业行为的内部管控存在漏洞，未能有效防控相关风险。公司立即进行了自查并采取措施，同时加强员工合规教育、合规监测和投资者教育。目前，该事项已整改完毕并按相关要求提交整改报告。
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 共同投资方 | 关联 关系 | 被投资企 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产 | 被投资企业的净资产 | 被投资企业的净利润 | 被投资企业的重大在建项目 |
| 业的名称 | 的进展情况 | |||||||
| 浙江南骅投资管理有限公司、浙江裕通投资有限公司、成都祜利企业咨询管理有限公司 | 其他 | 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 投资管理、资产管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 10,000,000.00 | 8,700,764.40 | 8,685,237.10 | -828,596.10 | 无 |
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
（一）分支机构情况
报告期内，公司注销2家营业部——舟山营业部、桐乡营业部，完成3家营业部迁址。营业部迁址情况如下：
| 分支机构 | 搬迁后地址 |
| 虹桥营业部 | 上海市徐汇区虹桥路777号1701、1708、1709 |
| 重庆营业部 | 重庆市渝中区华盛路10号2层2#5单元 |
| 南通营业部 | 南通市崇川区崇川路58号6幢A706-707 |
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
党的十九大报告指出，要坚持在发展中保障和改善民生，坚决打赢脱贫攻坚战，动员全党全国全社会力量，坚持精准扶贫、精准脱贫。南华期货积极响应党中央和国务院的号召，贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》相关文件精神，组建了以董事长罗旭峰为核心的扶贫工作组，积极探索通过发挥行业特点及自身优势开展可持续扶贫的可能性，把扶贫工作当成一项重要的政治任务和社会责任，不断提升扶贫成效，力求形成专业扶贫特色。长期以来，南华期货始终坚持仁商善行，从专业扶贫、教育扶贫、消费扶贫等方面，持续做好扶贫工作。总体目标:
结合公司实际情况，合理配置资源，集中力量，在欠发达地区挖掘或服务适于当地的产业项目，确保重点项目发挥作用,切实助力贫困地区的经济发展、民生改善。
主要任务:
(1)充分发挥金融专业能力和优势，提供全方位的综合金融服务。
(2)深入了解和掌握欠发达地区企业的实际情况，因地制宜地完善企业发展规划，发挥专业优势，通过资本市场服务实体经济。
(3)立足结对乡县资源和产业基础，深化双方协作助力其发展特色产业，通过产业带动扶贫工作取得成效。
(4)继续在欠发达地区加大教育投入。
(5)根据公司实际情况，探索新的扶贫项目。
2. 年度精准扶贫概要
（一）产业扶贫项目
南华期货利用自身专业优势，通过开展“保险+期货”项目，实现具有特色的专业扶贫。2020年公司共参与19个扶贫项目，涉及名义本金19亿元，服务的农户数69,622户，其中建档立卡贫困户22,714户，投入资金135万元。
| 项目名称 | 服务对象 | 品种 | 实施地区 | 建档立卡贫困户数量 | 名义本金（万元） | 进程 |
| 2020上期所云南沧源天然橡胶”保险+期货“精准扶贫试点项目 | 沧源佤族自治县胶农 | 天然橡胶 | 云南 | 2,416.00 | 3,746.09 | 已结束 |
| 2020上期所海南白沙天然橡胶”保险+期货“精准扶贫试点项目 | 白沙黎族自治县胶农 | 天然橡胶 | 海南 | 10,666.00 | 7,345.44 | 已结束 |
| 2020上期所云胶集团天然橡胶场外期权产业扶贫试点项目 | 云南胶农 | 天然橡胶 | 云南 | 213.00 | 2,803.72 | 已结束 |
| 2020郑商所甘肃静宁苹果“保险+期货”全覆盖试点项目 | 甘肃省静宁县果农 | 苹果 | 甘肃 | 341.00 | 9,006.00 | 已结束 |
| 2020郑商所广西罗城白糖“保险+期货”全覆盖试点项目 | 广西罗城农户 | 白糖 | 广西 | 1,692.00 | 26,670.53 | 已结束 |
| 2020郑商所新疆于田红枣“保险+期货”分散试点项目 | 新疆于田县农户 | 红枣 | 新疆 | 2,313.00 | 3,660.60 | 已结束 |
| 2020郑商所甘肃泾川苹果“农民合作社+场外期权”试点项目 | 甘肃泾川县苹果种植户 | 苹果 | 甘肃 | 242.00 | 2,902.43 | 已结束 |
| 2020大商所“农保计划”县域覆盖——海伦大豆收入险项目 | 黑龙江省海伦县农户 | 黄大豆1号 | 黑龙江 | 2,277.00 | 85,874.07 | 项目进行中 |
| 2020大商所“农保计划”县域覆盖——山东济阳玉米收入险项目 | 山东济阳农户 | 玉米 | 山东 | 420.00 | 6,681.00 | 项目进行中 |
| 2020大商所“农保计划”县域覆盖——河南太康玉米收入险项目 | 河南太康农户 | 玉米 | 河南 | 412.00 | 14,118.75 | 项目进行中 |
| 2020大商所“农保计划”县域覆盖——内蒙古呼伦内尔农垦大豆收入险项目 | 内蒙古呼伦内尔农垦 | 黄大豆1号 | 内蒙古 | - | 15,339.01 | 项目进行中 |
| 2020大商所“农保计划”专项扶贫——甘肃岷县猪饲料价格险项目 | 甘肃岷县农户 | 饲料类 | 甘肃 | 266.00 | 427.02 | 项目进行中 |
| 2020大商所“农保计划”专项扶 | 新疆莎车农户 | 饲料类 | 新疆 | 1.00 | 130.76 | 项目进行中 |
| 贫——新疆莎车猪饲料价格险项目 | ||||||
| 2020大商所“农保计划”其他分散试点——山西泽州大豆收入险项目 | 山西泽州农户 | 黄大豆1号 | 山西 | 1,455.00 | 1,738.00 | 项目进行中 |
| 2020新疆棉花价格保险-人保上分 | 新疆伊州区棉花种植户 | 棉花 | 新疆 | - | 366.72 | 项目进行中 |
| 2020北京大豆价格保险-人保北分 | 北京市种植户 | 黄大豆1号 | 北京 | - | 1,944.03 | 项目进行中 |
| 2020北京玉米价格保险-人保北分 | 北京市种植户 | 玉米 | 北京 | - | 5,621.97 | 项目进行中 |
| 秦安县苹果产业扶贫收入保障计划-政府采购项目（期货） | 甘肃秦安农户 | 苹果 | 甘肃 | - | 143.54 | 项目进行中 |
| 2020中农国稷棉花项目 | 新疆棉花农户 | 棉花 | 新疆 | - | 1,489.43 | 项目进行中 |
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 206.91 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | 19 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | 135 |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1资助贫困学生投入金额 | 37.75 |
| 4.2资助贫困学生人数（人） | 201 |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1项目个数（个） | 4 |
| 9.2投入金额 | 34.16 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 【杭州市上城区慈善爱心总会】南华期货荣获“慈善爱心企业” | |
| 【上海期货交易所】2019年天然橡胶“保险+期货”精准扶贫试点项目一等奖 | |
| 【和讯网第十八届中国财经风云榜】南华期货荣获“年度期货业扶贫奖” | |
| 中证金融研究院发布的《关于表彰“2020年资本市场服务脱贫攻坚与推进乡村振兴”征文获奖作品》三等奖《资本市场服务脱贫攻坚——期货市场助推乡村振兴》 | |
| 中证金融研究院发布的《关于表彰“2020年资本市场服务脱贫攻坚与推进乡村振兴”征文获奖作品》优秀奖《期货助农不惧难，万水千山只等闲——振兴乡村经济，探索期货公司精准扶贫新模式》 | |
| 中国期货业协会组织开展了“2019年度期货经营机构服务实体经济优秀案例征集活动”优秀案例库《县域覆盖收入险助力海伦脱贫攻坚》 | |
| 中国期货业协会组织开展了“2019年度期货经营机构服务实体经济优秀案例征集活动”优秀案例库《甘蔗两头都不甜?报价护航，守护罗城“甜蜜事业》 | |
| 南华期货报送的《千里援边疆，初心终不负——南华期货征程第四载》《坚守金融扶贫第一线，打造教育扶贫新样本——南华期货发起设立期货业首只非公募公益基金》入选中国期货行业脱贫攻坚优秀故事集 | |
二、教育扶贫
2021年，公司将继续对贫困地区各级学校、教育机构进行帮扶。提供教育资金，改善学习生活坏境、设立奖学金等多种方式带动贫困地区教育发展，同时切实做好贫困学生的就业帮扶工作。
三、消费扶贫
消费扶贫是通过线上和线下等多元渠道，购买贫困地区的农特产品，从而帮助贫困地区实现增收脱贫。2021年，公司将继续开展消费扶贫，以为有需求的农户提供适当的帮助和支持。
四、知识扶贫
2021年，公司将继续深化“知识扶贫”，利用自身专业优势协助扶贫项目落实的同时，组织专业人员开展资本市场知识培训与指导，发放期货基础知识宣传资料、杂志，协助涉农相关企业做好农业风险管理工作。
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
详见公司2020年度社会责任报告。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
√适用 □不适用
公司作为期货金融服务类公司，不涉及生产环节，对环境的影响主要体现为公司日常运营过程中的纸张等办公资源及水电等基本能源的消耗。公司严格遵守环境保护方面的法律法规，坚持绿色共享、节能环保的运营理念，倡导绿色办公，最大程度上利用信息技术等手段，建立并使用OA办公系统，实施视频与电话会议，通过电子流转的方式进行业务审批。鼓励员工在日常工作中培养节能环保意识，合理利用纸张等办公资源。
报告期内，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 510,000,000 | 87.93 | -40,399,100 | -40,399,100 | 469,600,900 | 80.97 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 510,000,000 | 87.93 | -40,399,100 | -40,399,100 | 469,600,900 | 80.97 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 510,000,000 | 87.93 | -40,399,100 | -40,399,100 | 469,600,900 | 80.97 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 70,000,000 | 12.07 | 40,399,100 | 40,399,100 | 110,399,100 | 19.03 | |||
| 1、人民币普通股 | 70,000,000 | 12.07 | 40,399,100 | 40,399,100 | 110,399,100 | 19.03 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、普通股股份总数 | 580,000,000 | 100 | 0 | 0 | 580,000,000 | 100 | |||
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
2020年8月31日，公司首次公开发行限售股满足解除限售条件并申请上市流通，该部分股份共计40,399,100股。公司有限售条件股份由510,000,000 股变为469,600,900股，无限售条件股份由70,000,000股变为110,399,100股,公司总股本保持不变。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 永新县怡广投资管理有限公司 | 13,399,100 | 13,399,100 | 0 | 0 | 首次公开发行限售 | 2020年8月31日 |
| 深圳市建银南山投资有限公司 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | 0 | 首次公开发行限售 | 2020年8月31日 |
| 光大金控（天津）创业投资有限公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 首次公开发行限售 | 2020年8月31日 |
| 浙江领庆创业投资有限公司 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 首次公开发行限售 | 2020年8月31日 |
| 上海山恒投资管理有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 首次公开发行限售 | 2020年8月31日 |
| 甘肃富祥物资有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 首次公开发行限售 | 2020年8月31日 |
| 大微投资管理有限公司 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 首次公开发行限售 | 2020年8月31日 |
| 合计 | 40,399,100 | 40,399,100 | 0 | 0 | / | / |
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 28,276 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 26,557 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 横店集团控股有限公司 | 0 | 425,120,900 | 73.30 | 425,120,900 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 东阳市横华投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 24,480,000 | 4.22 | 24,480,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 浙江横店进出口有限公司 | 0 | 10,000,000 | 1.72 | 10,000,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 0 | 10,000,000 | 1.72 | 10,000,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 永新县怡广投资管理有限公司 | -6,703,500 | 6,695,600 | 1.15 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 光大金控（天津）创业投资有限公司 | -3,766,500 | 6,233,500 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 深圳市建银南山投资有限公司 | -5,745,200 | 5,754,800 | 0.99 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3,164,554 | 3,164,554 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 1,612,600 | 1,612,600 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 李乐宁 | 1,258,600 | 1,258,600 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况0 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 永新县怡广投资管理有限公司 | 6,695,600 | 人民币普通股 | 6,695,600 | ||||
| 光大金控（天津）创业投资有限公司 | 6,233,500 | 人民币普通股 | 6,233,500 | ||||
| 深圳市建银南山投资有限公司 | 5,754,800 | 人民币普通股 | 5,754,800 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3,164,554 | 人民币普通股 | 3,164,554 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 1,612,600 | 人民币普通股 | 1,612,600 | ||||
| 李乐宁 | 1,258,600 | 人民币普通股 | 1,258,600 | ||||
| 李斌 | 793,900 | 人民币普通股 | 793,900 | ||||
| 中国银行股份有限公司－南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 431,200 | 人民币普通股 | 431,200 | ||||
| 李衡安 | 359,700 | 人民币普通股 | 359,700 | ||||
| 中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 347,500 | 人民币普通股 | 347,500 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 横店控股是公司的控股股东；东阳横华是公司管理层的持股平台，横店控股为普通合伙人，并为东阳横华的执行事务合伙人；横店控股直接持有横店东磁50.02%股权；横店控股直接持有横店进出口100%股权。除上述关系外，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 |
| 数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |||
| 1 | 横店集团控股有限公司 | 425,120,900 | 2022年8月30日 | - | 自公司股票上市之日起36个月内不得转让 |
| 2 | 东阳市横华投资合伙企业（有限合伙） | 24,480,000 | 2022年8月30日 | - | 自公司股票上市之日起36个月内不得转让 |
| 3 | 浙江横店进出口有限公司 | 10,000,000 | 2022年8月30日 | - | 自公司股票上市之日起36个月内不得转让 |
| 4 | 横店集团东磁股份有限公司 | 10,000,000 | 2022年8月30日 | - | 自公司股票上市之日起36个月内不得转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 横店控股是公司的控股股东；东阳横华是公司管理层的持股平台，横店控股为普通合伙人，并为东阳横华的执行事务合伙人；横店控股直接持有横店东磁50.02%股权；横店控股直接持有横店进出口100%股权。 | ||||
| 名称 | 横店集团控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐永安 |
| 成立日期 | 1999年11月22日 |
| 主要经营业务 | 一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | （1）直接持有浙商银行5.84%股权； （2）直接持有横店集团东磁股份有限公司50.02%股权，通过东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）间接持有横店集团东磁股份有限公司0.05%股权； （3）直接持有普洛药业股份有限公司28.08%股权，通过浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店 |
| 集团家园化工有限公司、东阳市横店禹山运动休闲有限公司、浙江埃森化学有限公司间接持有普洛药业股份有限公司22.92%股权； （4）直接持有英洛华科技股份有限公司39.38%股权，通过横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）、东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）间接持有英洛华科技股份有限公司10.06%股权； （5）直接持有横店集团得邦照明股份有限公司48.19%股权，通过浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业（有限合伙）间接持有横店集团得邦照明股份有限公司20.75%股权； （6）直接持有横店影视股份有限公司80.35%股权，通过金华恒影投资合伙企业（有限合伙）间接持有2.66%股权； | |
| 其他情况说明 | 无 |
| 名称 | 东阳市横店社团经济企业联合会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐永安 |
| 成立日期 | 2001年8月3日 |
| 主要经营业务 | （1）对资本投入企业单位的资产实行管理； （2）开展企业单位经营管理的理论研究； （3）开展对社会责任贡献的理论研究与实践探索； （4）兴办医院、学校，兴建道路、桥梁，捐款等公益、慈善事业 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 通过横店集团控股有限公司间接持有浙商银行4.09%股权，横店集团东磁股份有限公司35.05%股权，普洛药业股份有限公司35.7%股权，英洛华科技股份有限公司34.61%股权，横店集团得邦照明股份有限公司48.26%股权，横店影视股份有 |
| 限公司58.11%股权。 | |
| 其他情况说明 | 无 |
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 罗旭峰 | 董事长 | 男 | 52 | 2019年11月 | 2022年2月 | 160.50 | 否 | ||||
| 徐文财 | 董事 | 男 | 54 | 2019年2月 | 2022年2月 | - | 是 | ||||
| 徐飞宇 | 董事 | 男 | 55 | 2019年2月 | 2022年2月 | - | 是 | ||||
| 厉宝平 | 董事 | 男 | 56 | 2019年2月 | 2022年2月 | - | 是 | ||||
| 管清友 | 独立董事 | 男 | 43 | 2019年2月 | 2022年2月 | 12.00 | 否 | ||||
| 张红英 | 独立董事 | 女 | 54 | 2019年2月 | 2022年2月 | 12.00 | 否 | ||||
| 陈蓉 | 独立董事 | 女 | 44 | 2019年2月 | 2022年2月 | 12.00 | 否 | ||||
| 厉国平 | 监事会主席 | 男 | 47 | 2019年2月 | 2022年2月 | - | 是 | ||||
| 夏海波 | 监事 | 男 | 50 | 2019年2月 | 2022年2月 | 66.21 | 否 | ||||
| 金龙华 | 监事 | 男 | 58 | 2019年11月 | 2022年2月 | - | 是 | ||||
| 李北新 | 总经理 | 男 | 58 | 2019年11月 | 2022年3月 | 161.46 | 否 | ||||
| 张子健 | 副总经理 | 男 | 57 | 2019年3月 | 2022年3月 | 103.74 | 否 | ||||
| 虞琬茹 | 副总经理 | 女 | 52 | 2019年3月 | 2022年3月 | 92.51 | 否 | ||||
| 唐启军 | 副总经理 | 男 | 56 | 2019年3月 | 2022年3月 | 87.47 | 否 | ||||
| 朱斌 | 副总经理 | 男 | 51 | 2019年3月 | 2022年3月 | 118.37 | 否 | ||||
| 王正浩 | 副总经理 | 男 | 50 | 2019年3月 | 2022年3月 | 118.34 | 否 | ||||
| 叶柯 | 党委书记 | 男 | 51 | 2019年11月 | 2022年3月 | 159.61 | 否 | ||||
| 李建萍 | 首席风险官 | 女 | 37 | 2019年3月 | 2022年3月 | 111.06 | 否 | ||||
| 钟益强 | 董事会秘书 | 男 | 39 | 2019年3月 | 2022年3月 | 102.30 | 否 | ||||
| 王力 | 财务总监 | 男 | 41 | 2020年8月 | 2022年3月 | 41.63 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 1,359.20 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 罗旭峰 | 1968年2月出生，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师。1988年8月至1993年7月，就职于浙江省超高压输变电工程建设公司，任办公室干事、团委书记；1993年8月至1996年5月，就职于浙江金马期货经纪有限公司，历任营业部市场部经理、营业部经理、公司副总经理、公司常务副总经理；1996年5月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任副总经理、总经理、董事长。 |
| 徐文财 | 1966年1月出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授，注册会计师。曾任浙江大学工商管理系副主任，现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事。 |
| 厉宝平 | 1964年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁；兼任英洛华科技股份有限公司董事长、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事。 |
| 徐飞宇 | 1965年5月出生，中国国籍，硕士研究生，高级经济师。1988年金融专业毕业后进入金融系统工作。现任横店集团控股有限公司副总裁，横店集团房地产开发有限公司董事长、总经理；南华期货股份有限公司董事。 |
| 管清友 | 1977年12月出生，中国国籍，博士研究生学历。2007年9月至2009年7月，就职于清华大学国情研究院，任项目主任；2009年7月至2012年9月，就职于中国海洋石油总公司，任处长；2012年9月至2017年12月，就职于民生证券股份有限公司，任副总裁。2017年12月至今，就职于北京如是我研信息咨询服务有限公司，任董事长；2019年2月至今，担任南华期货股份有限公司独立董事。 |
| 张红英 | 1966年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历，副教授、国际注册内部审计师。1988年7月至2005年11月，就职于浙江财经大学会计学院，任教学科研；1992年至1993年1月，就职于香港关黄陈方会计师事务所，任职审计；2005年11月至2013年3月，就职于浙江财经大学会计学院，任党总支副书记；2013年3月至今，就职于浙江财经大学会计学院，任党委书记、副院长；2019年2月至今，担任南华期货股份有限公司独立董事。 |
| 陈蓉 | 1976年2月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。2014年7月至2018年1月，就职于国贸期货有限公司，任独立董事。2003年8月至今，就职于厦门大学，任教师；2019年2月至今，担任南华期货股份有限公司独立董事。 |
| 厉国平 | 1973年1月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监，兼任普洛药业股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、英洛华科技股份有限公司监事会主席、横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店影视股份有限公司监事会主席，南华期货股份有限公司监事会主席。 |
| 夏海波 | 1970年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，助理会计师，高级国际财务管理师。1994年9月至2000年9月，就职于浙江省建筑材料公 |
| 司财务部，任会计；2000年9月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任财务部主办会计、财务部副经理、财务管理部经理、监事。 | |
| 金龙华 | 1962年8月出生，中国国籍，大学学历，高级会计师。曾任横店集团控股有限公司财务副总监、财务总监。现任横店集团控股有限公司财务资深总监，兼任普洛药业股份有限公司监事、横店影视股份有限公司监事、南华期货股份有限公司监事。 |
| 李北新 | 1962年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历。1989年9月至1993年10月，就职于东北输油管理局设计院自动化室，任工程师；1993年10月至1996年7月，就职于沈阳中期期货经纪有限公司，历任技术部经理、苏州营业部经理；1996年7月至2002年11月，就职于辽宁中期期货经纪有限公司，任副总经理；2002年11月至2004年5月，就职于沈阳中期期货经纪有限公司，任总经理；2004年5月至2005年3月，就职于河南中期期货经纪有限公司，任总经理；2005年3月至2007年12月，就职于中期嘉合期货经纪有限公司，任总经理；2007年12月至2012年4月，就职于新湖期货有限公司，任总经理；2012年4月至2017年4月，就职于新湖期货有限公司，任副董事长兼上海新湖瑞丰金融服务有限公司董事长、上海新湖瑞丰资产管理有限公司董事长；2017年4月至2019年11月，就职于浙江南华资本管理有限公司，历任董事长兼总经理；2019年11月至今，就职于南华期货股份有限公司，现任南华期货总经理兼浙江南华资本管理有限公司董事长。 |
| 张子健 | 1963年2月出生，中国国籍，硕士研究生学历，工程师。1984年9月至1993年4月，就职于杭州照相机械研究所，任职员；1993年4月至1996年6月，就职于浙江南都房产集团有限公司，任销售部经理；1996年6月至今，就职于南华期货股份有限公司，曾任市场部经理、营业部经理、总经理助理，现任副总经理。 |
| 虞琬茹 | 1968年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历。1992年9月至1994年4月，就职于青岛双飞龙期货经纪有限公司，任部门经理；1994年5月至1997年8月，就职于江苏三山期货经纪有限公司，任副总经理；1997年9月至1999年7月，就职于上海众生期货有限公司，任副总经理；1999年8月至2002年1月，就职于上海外高桥期货经纪有限公司，历任任职员、副总经理；2002年2月至2005年3月，就职于上海通联期货经纪有限公司，历任职员、副总经理；2005年4月至今，就职于南华期货股份有限公司，曾任营业部经理，现任副总经理。 |
| 唐启军 | 1964年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计师。1985年7月至1994年4月，就职于哈尔滨变压器厂，任财务会计；1994年4月至2007年11月，就职于大通期货经纪有限公司，历任副总经理、总经理；2007年11月至今，就职于南华期货股份有限公司，任副总经理。 |
| 朱斌 | 1969年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历。1991年9月至1993年6月，就职于萧山技术监督局，任职员；1993年6月至1997年3月，就职于浙江金马期货经纪有限公司，任萧山营业部市场部经理、萧山营业部副总经理助理；1997年3月至1998年12月，就职于浙江省永安期货经纪有限公司，任经纪人；1999年至今，就职于南华期货股份有限公司，曾任所长，现任副总经理。 |
| 王正浩 | 1970年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计师。1996年8月至1998年12月，就职于杭州乘风电器有限公司，任财务核算科长；1998年12月至1999年12月，就职于东方通信股份有限公司，任内审部内审员；1999年12月至今，就职于南华期货股份有限公司，曾任财务部经理、总经理助理、财务总监，现任副总经理。 |
| 叶柯 | 1969年12月出生，博士研究生学历。1992年7月至 1993年6月，就职于北京市旅游局（华都饭店），任职员；1993年6月至1998年2月，就职于中国国际期货公司交易部，任主管；1998年2月至2001年12月，就职于中国证监会期货部交易所，任主任科员；2001年12月至2007年4月，就职于中国证监会稽查局调查三处，任副处长、调研员；2007年5月至 2009年8月，就职于中国证监会期货部公司二处，任处长；2009年8月至2012年6月，就职于中国证监会期货二部检查一处，任处长；2012年7月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任副总经理，现任党委书记。 |
| 李建萍 | 1983年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历，国家律师执业资格。2001年7月至2002年5月，就职于广珠高速有限公司，任职员；2002 |
| 年5月至2004年9月，就职于湖南舂陵法律服务所，任助理；2007年7月至2017年4月，就职于浙江证监局，历任科员、副主任科员；2017年4月至今，就职于南华期货股份有限公司，曾任员工、总经理助理，现任首席风险官。 | |
| 钟益强 | 1981年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2007年7月至今，就职于南华期货股份有限公司，曾任总经办主任助理、总经办副主任、营业部经理、总经办主任，现任董事会秘书。 |
| 王力 | 1979 年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中级会计师。曾任横店集团控股有限公司总裁办高级主管、财务管理部部长、财务副总监、资本管理总监、上市公司管理中心总监、横店集团得邦照明股份有限公司监事、英洛华科技股份有限公司监事及南华期货股份有限公司监事；2020年8月至今，就职于南华期货股份有限公司，任财务总监。 |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 徐文财 | 横店集团控股有限公司 | 董事、资深副总裁 | 2001年10月8日 | / |
| 徐文财 | 横店集团东磁股份有限公司 | 董事 | 2005年2月26日 | / |
| 徐文财 | 浙江横店进出口有限公司 | 董事 | 2004年6月15日 | / |
| 徐飞宇 | 横店集团控股有限公司 | 副总裁 | 2019年12月24日 | / |
| 厉宝平 | 横店集团控股有限公司 | 董事、副总裁 | 2003年11月13日 | / |
| 厉宝平 | 浙江横店进出口有限公司 | 董事 | 2004年6月15日 | / |
| 厉国平 | 横店集团控股有限公司 | 副总裁兼法纪总监、审计总监 | 2015年2月3日 | / |
| 厉国平 | 横店集团东磁股份有限公司 | 监事会主席 | 2017年04月11日 | / |
| 厉国平 | 浙江横店进出口有限公司 | 监事 | 2015年12月30日 | / |
| 金龙华 | 横店集团控股有限公司 | 财务资深总监 | 2019年10月11日 | / |
| 在股东单位任职情况的说明 | ||||
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 徐文财 | 普洛药业股份有限公司 | 董事 | 2001年12月28日 | / |
| 徐文财 | 英洛华科技股份有限公司 | 董事 | 2003年8月28日 | / |
| 徐文财 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 董事 | 2013年1月28日 | / |
| 徐文财 | 横店影视股份有限公司 | 董事 | 2015年6月29日 | / |
| 徐文财 | 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 董事长 | 2011年8月15日 | / |
| 徐飞宇 | 横店集团房地产开发有限公司 | 董事长、总经理 | 2005年10月18日 | / |
| 厉宝平 | 英洛华科技股份有限公司 | 董事长 | 2015年1月21日 | / |
| 厉宝平 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 董事 | 2013年1月28日 | / |
| 厉宝平 | 横店影视股份有限公司 | 董事 | 2015年6月29日 | / |
| 厉国平 | 英洛华科技股份有限公司 | 监事会主席 | 2015年9月10日 | / |
| 厉国平 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 监事会主席 | 2016年1月28日 | / |
| 厉国平 | 普洛药业股份有限公司 | 监事会主席 | 2017年12月04日 | / |
| 厉国平 | 横店影视股份有限公司 | 监事会主席 | 2015年6月29日 | / |
| 厉国平 | 浙江海港大宗商品交易中心有限公司 | 监事 | 2016年11月18日 | / |
| 厉国平 | 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 监事 | 2011年8月15日 | / |
| 金龙华 | 普洛药业股份有限公司 | 监事 | 2017年12月4日 | / |
| 金龙华 | 横店影视股份有限公司 | 监事 | 2018年6月29日 | / |
| 管清友 | 北京如是我研信息咨询服务有限公司 | 董事长 | 2017年12月15日 | / |
| 管清友 | 北京如是城金信息咨询服务有限公司 | 经理 | 2016年5月18日 | / |
| 管清友 | 北京民金信息咨询服务有限公司 | 监事 | 2017年9月05日 | / |
| 管清友 | 北京新财指北信息科技有限公司 | 监事 | 2018年10月31日 | / |
| 管清友 | 美的集团股份有限公司 | 独立董事 | 2018年9月26日 | / |
| 管清友 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 独立董事 | 2019年7月10日 | / |
| 管清友 | 北京影谱科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年3月26日 | / |
| 管清友 | 北京如是晚成科技发展有限公司 | 经理、执行董事 | 2019年12月30日 | / |
| 管清友 | 青岛如是我研投资管理有限公司 | 执行董事兼经理 | 2020年9月2日 | / |
| 张红英 | 浙江财经大学会计学院 | 党委书记/副院长 | 2013年4月11日 | / |
| 张红英 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 独立董事 | 2018年5月18日 | / |
| 张红英 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年12月26日 | / |
| 陈蓉 | 厦门大学管理学院 | 教授 | 2003年8月14日 | / |
| 朱斌 | 浙江海港大宗商品交易中心有限公司 | 董事 | 2016年11月18日 | / |
| 唐启军 | 黑龙江省农投国际远东农业发展有限公司 | 董事 | 2019年12月15日 | / |
| 在其他单位任职情况的说明 | ||||
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员报酬均及时足额发放 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 2020年度共支付1,359.20万元 |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 厉国平 | 监事会主席 | 选举 | 第三届监事会第七次会议选举产生 |
| 夏海波 | 监事 | 选举 | 申请辞去监事会主席职务 |
| 王力 | 财务总监 | 聘任 | 第三届董事会第十三次会议聘任王力先生为财务总监 |
| 王正浩 | 原财务总监 | 离任 | 工作调整 |
中国证券监督管理委员会浙江监管局于2020年6月23日对公司出具《关于对南华期货股份有限公司责令改正措施的决定》（中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书[2019]46号）。上述函件认定公司对从业人员执业行为的内部管控存在漏洞，未能有效防控相关风险。公司立即进行了自查并采取措施，同时加强员工合规教育、合规监测和投资者教育。目前，该事项已整改完毕并按相关要求提交整改报告。
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 639 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 317 |
| 在职员工的数量合计 | 956 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | - |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 销售人员 | 222 |
| 技术人员 | 74 |
| 财务人员 | 64 |
| 行政人员 | 86 |
| 管理人员 | 185 |
| 研究人员 | 67 |
| 运营人员 | 258 |
| 合计 | 956 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 238 |
| 大学本科 | 614 |
| 大学专科 | 86 |
| 大学专科以下 | 18 |
| 合计 | 956 |
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
（一）公司治理基本情况
根据《公司法》《证券法》《期货公司监督管理办法》《期货交易管理条例》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序；制定了《合规管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露事务管理制度》等相应配套的规章制度，为公司治理的规范化运行进一步提供制度保证。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、战略委员会、风险管理委员会以及薪酬与考核委员会五个专门委员会，并制定了相应的议事规则，明确了权责和决策程序。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开及表决程序规范、合法、有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，根据相关法律法规及监管要求，公司进一步修订并完善了公司《公司章程》以及其他内部规章制度，并获得公司董事会和股东大会审核批准。通过建立新制度并不断修订、完善原有制度，使公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高，有效保障投资者利益。
（二）内幕信息知情人登记管理制度的建立和实施情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的规定，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的内容和时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。
报告期内，公司不存在违反《内幕信息知情人登记制度》的情形。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年度股东大会 | 2020年4月3日 | http://www.sse.com.cn | 2020年4月7日 |
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开了1次股东大会，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 会议议题 |
| 2020年4月3日 | 2019年度股东大会 | 关于审议2019年度董事会工作报告的议案 |
| 关于审议2019年度监事会工作报告的议案 | ||
| 关于审议2019年年度报告的议案 | ||
| 关于审议2019年财务决算的议案 | ||
| 关于审议2019年度利润分配的议案 | ||
| 关于确认2019年关联交易的议案 | ||
| 关于预计2020年日常关联交易的议案 | ||
| 关于2019年度董事薪酬的议案 | ||
| 关于调整独立董事薪酬的议案 | ||
| 关于2019年度监事薪酬的议案 | ||
| 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | ||
| 关于修改《公司章程》的议案 | ||
| 关于符合非公开发行A股股票条件的议案 | ||
| 关于非公开发行A股股票方案的议案 | ||
| 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | ||
| 关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 | ||
| 关于非公开发行A股股票预案的议案 | ||
| 关于提请股东大会授权董事会、并由董事会 授权董事长办理本次非公开发行股票有关 事项的议案 | ||
| 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及 填补措施的议案 | ||
| 关于审议2019年度独立董事年度述职报告 的议案 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 罗旭峰 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 徐文财 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 厉宝平 | 否 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 徐飞宇 | 否 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 管清友 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张红英 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈蓉 | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 4 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
报告期内，独立董事履行职责时不存在异议事项。公司独立董事对2020年度履职情况进行了总结，详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2020年度独立董事述职报告》。
(三) 其他
√适用 □不适用
2020年度，公司董事会共召开了5次会议，共审议通过了40个议案。具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 会议议题 |
| 2020年3月13日 | 第三届董事会第十一次会议 | 关于审议2019年度总经理工作报告的议案 |
| 关于审议2019年度董事会工作报告的议案 | ||
| 关于审议2019年度审计委员会履职情况报告的议案 | ||
| 关于审议2019年度独立董事述职报告 | ||
| 关于公司《2019年年度报告》及摘要的议案 | ||
| 关于审议2019年财务决算的议案 | ||
| 关于审议2019年度利润分配的议案 | ||
| 关于2019年度净资本运行情况专项报告的议案 | ||
| 关于审议2019年度社会责任报告的议案 | ||
| 关于审议2019年度内部控制评价报告的议案 | ||
| 关于审议2019年度首席风险官工作报告的议案 | ||
| 关于审议2019年度反洗钱工作报告的议案 | ||
| 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | ||
| 关于确认2019年关联交易的议案 | ||
| 关于预计2020年日常关联交易的议案 | ||
| 关于高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案 | ||
| 关于2019年度董事薪酬的议案 | ||
| 关于调整独立董事薪酬的议案 | ||
| 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | ||
| 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 | ||
| 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 | ||
| 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案 | ||
| 关于修改《公司章程》的议案 | ||
| 关于符合非公开发行A股股票条件的议案 | ||
| 关于非公开发行A股股票方案的议案 | ||
| 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | ||
| 关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 | ||
| 关于非公开发行A股股票预案的议案 | ||
| 关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关事项的议案 | ||
| 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 | ||
| 关于召开2019年年度股东大会的议案 |
| 2020年4月27日 | 第三届董事会第十二次会议 | 关于公司2020年第一季度报告的议案 |
| 关于修订《反洗钱工作制度》的议案 | ||
| 关于修订《廉洁从业管理制度》的议案 | ||
| 2020年8月5日 | 第三届董事会第十三次会议 | 关于变更公司财务总监的议案 |
| 2020年8月27日 | 第三届董事会第十四次会议 | 关于公司《2020年半年度报告》及摘要的议案 |
| 关于2020年半年度风险监管指标专项报告的议案 | ||
| 关于审议公司资产管理业务规范整改计划的议案 | ||
| 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 | ||
| 2020年10月29日 | 第三届董事会第十五次会议 | 关于公司2020年第三季度报告的议案 |
3）监管公司财务申报制度及内部监控程序：①检查、讨论公司的财务监控、内部监控及风险管理制度；②与管理层讨论内部控制系统，确保管理层已履行职责建立有效的内部控制系统。4）公司董事会授权的其他职责。
（三）提名委员会
提名委员会由徐飞宇、陈蓉、管清友三名董事组成，其中独立董事为陈蓉、管清友，陈蓉担任召集人。
提名委员会的主要职责为：
1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
2）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
3）寻找合格的董事和高级管理人员候选人；
4）对董事和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
5）董事会授予的其他职权。
（四）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由罗旭峰、陈蓉、管清友三名董事组成，其中管清友担任召集人。
薪酬与考核委员会的主要职责为：
1）制定公司高级管理人员的工作岗位职责；
2）制定公司高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标，并进行考核；
3）制订公司董事和高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；
4）负责对公司董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督；
5）负责对公司长期激励计划进行管理；
6）董事会授权的其它职权。
（五）风险管理委员会
风险管理委员会由罗旭峰、徐飞宇、厉宝平三名董事组成，其中罗旭峰担任召集人。
风险控制委员会的主要职责为：
1）设计、修正公司的风险管理政策和程序，签发风险管理准则；
2）制定公司总体风险控制目标、风险管理政策，审核公司的风险控制与管理办法；
3）对公司重大的、高风险的经营决策方案进行审核；
4）必要时调整公司的总体风险管理目标；
5）评估交易市场风险，使总体风险水平、结构与公司总体方针相一致；
6）提出完善公司风险控制与管理的意见；
7）考核风险控制机构人员；
8）董事会授权的其它相关事宜。
报告期内，战略委员会召开2次会议，审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，风险委员会召开3次会议，各专门委员会委员按照公司相关制
度认真履行职责，依法合规地开展工作，对讨论决策的重大事项提出了专业化的合理性意见和建议，保障董事会各专门委员会科学决策和规范运作。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。监事会根据《公司法》和公司《公司章程》的规定，负责监督公司的财务活动与内部控制，监督董事会、经营管理层及其成员履职行为的合法、合规性。
2020年，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关规定，依法认真履行职责，报告期内，监事会共召开会议4次，共审议通过了25个议案；监事会本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行有效监督，监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性，不存在影响公司自主经营的情况。
（一）资产独立情况
南华期货有限公司整体变更为股份公司后，相关资产的权属由公司承继，产权清晰；公司独立建账管理，与公司股东及其关联方不存在共用资产的情况；公司合法拥有完整的、独立于股东及其他关联方的、进行期货经营活动所必需的货币资金、房产、车辆、办公通讯、交易及清算系统等设备设施及其他相关资产。公司不存在资金、资产被控股股东和实际控制人占用而损害公司利益的情形。
（二）人员独立情况
公司具有独立的劳动、人事和薪酬管理制度，独立为员工发放工资及缴纳社会保险和住房公积金；公司总经理、副总经理、首席风险官和董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他任何职务或者领取薪酬；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
（三）财务独立情况
公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司严格按照企业会计制度等有关规定规范公司财务行为和财务运作，实现了公司各部门财务管理的统一和规范及对营业部的财务监管，能够独立进行财务决策，公司财务人员均专职在公司工作；公司独立进行财务决策，不存在控股股东及实际控制人占用公司资金而损害公司利益的情况；公司单独开立基本账户，不存在与股东共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位或其他关联方混合纳税现象。
（四）机构独立情况
公司已按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，设立了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了完善的议事规则，公司三会运作独立于控股股东及实际控制人；公司董事会设置了战略、审计、提名、薪酬与考核、风险管理五个专门委员会；公司聘任了总经理、副总经理、首席风险官和董事会秘书等高级管理人员，建立健全了内部经营管理机构，设置了相应的职能管理部门，并独立行使经营管理职权；公司办公场所、人员与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
（五）业务独立情况
公司依照《经营证券期货业务许可证》和《营业执照》核准的经营范围独立从事业务，公司拥有独立完整的业务体系和直接面向市场的自主经营能力，业务的各经营环节均不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖。公司拥有独立的办公、经营场所和组织机构，不存在控股股东和实际控制人直接或非法干预公司的组织机构和经营活动的情形。公司控股股东及实际控制人未从事与公司相同或相似的业务，公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
公司与控股股东在主营业务方面不存在实质性的同业竞争情况。
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对公司董事、监事和高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核。公司根据实际情况不断完善长期激励政策，促使高级管理人员更加勤勉，尽责地履行各项职责。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司内部控制自我评价报告的具体内容详见2021年3月16日在上海证券交易所网站上披露的《南华期货股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。
公司内部控制审计报告的具体内容详见公司于2021年3月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、 其他
√适用 □不适用
公司自设立以来注重内部控制机制和内部控制制度的建设，形成了规范的法人治理结构和科学合理的决策、执行和监督体系。
（一）内部控制的目标
1、保证公司经营的合法合规及公司规章制度的有效执行。
2、防范公司经营风险和道德风险。
3、保障客户资产及公司资产的安全。
4、保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、准确。
5、提高公司经营效率和效果。
（二）内部控制的基本原则
健全性原则、合理性原则、制衡性原则、独立性原则、适应性原则、适度授权原则。
（三）公司内部控制制度的建立健全情况
公司按照《公司法》《期货交易管理条例》《期货公司监督管理办法》等法律法规的要求，结合公司自身具体情况，已建立起一套较为完善的内部控制制度。
公司依法制定了《公司章程》，并先后制定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《首席风险官工作制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理制度》《资产管理业务制度》《交易会员管理制度》《财务管理制度》《信息披露事务管理制度》《合规管理制度》《反洗钱管理制度》《行政人事制度》等多项有效内部控制制度。内部控制活动基本涵盖公司所有营运环节，包括但不限于内部经营管理、投资管理、关联交易、资金管理、信息披露等方面，具有较强的指导性，有关内部控制制度能有效传递给各级员工。
（四）公司的内控控制要素
公司内部控制的制定与执行遵照中国证监会的相关规定。公司内部控制要素包括：
1、控制环境
（1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实
诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响公司重要业务流程的设计和运行。公司重视诚信氛围和道德价值观念的塑造，建立了员工行为准则等一系列内部规范，并通过严格的责任追究制度和高层管理人员的身体力行促使这些要求得到有效落实。
（2）对胜任能力的重视
公司管理层高度重视特定工作岗位所需的能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识和能力的要求，并根据实际工作的需要，针对不同岗位开展多种形式的后期培训教育，确保员工能够胜任目前所处的工作岗位。
（3）完善的公司法人治理结构
公司按照现代企业管理制度的要求，公司已建立符合自身情况的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层等各司其职、协调运转，形成了有效制衡的公司法人治理结构。
（4）管理层的理念和经营风格
公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。公司管理层高度重视环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制、信息传递控制以及内部稽核控制，对收到的有关内部控制缺陷报告及时作出反馈和应对。公司秉承扎实、细致、务实、高效的经营理念，规范自律，诚实守信，稳健经营。
（5）组织结构
为有效地计划、协调和控制经营活动，公司明确了内部机构的职责划分，并贯彻不相容岗位相分离的原则，合理设定每个部门的责任权限，形成相互制衡机制。
2、风险评估过程
公司制定了持续提升客户满意度的长远整体目标，并辅以具体策略和业务流程，将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司建立了有效的风险评估机制，通过风险识别、评估、控制等措施，有效识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险和财务风险在内的各种变化，并重视拟开展的创新业务或新产品上线前的风险评估工作。
3、信息系统与沟通
公司目前使用的信息系统有OA办公系统、用友财务系统、上期技术综合交易平台、金仕达客户关系管理系统以及客服中心呼叫系统等，为公司各项业务的稳健、高效、有序运行提供了有力保障。
公司建立了有效的沟通渠道和机制，使员工与管理层就员工职责和控制责任能够进行交流沟通。
公司实行重大事项报告制度，确保公司相关部门管理人员、监管机构及时了解公司经营管理和风险状况，确保各类事件得到及时妥善处理。
4、控制活动
为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：授权控制、责任分工控制、业务隔离控制、独立稽查控制等。
（1）授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理各项业务。
（2）责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及相互检查督促的原则，形成相互制衡机制。
（3）业务隔离控制：建立业务隔离制度，确保期货经纪业务、资产管理业务、期货投资咨询业务、风险管理业务和境外业务等相对独立。
（4）独立稽查控制：公司设立了合规审查部、审计部，对各部门及开户、交易、结算等工作环节进行稽查。
5、对控制的监督
公司定期对各项内部控制进行评价。一方面，通过建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，能够在相当程度上促进内部控制的有效运行；另一方面，通过部门之间的有效制衡机制来完善内部控制。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门，尤其是公司合规审查部、风控部、财务管理部，以及首席风险官和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。
公司自设立以来注重内部控制机制和内部控制制度的建设，形成了规范的法人治理结构和科学合理的决策、执行和监督体系并按照《公司法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等法律法规的要求，结合公司自身具体情况，已建立起一套较为完善的内部控制制度。坚持健全性原则、合理性原则、制衡性原则、独立性原则、适应性原则和适度授权原则，
公司依法制定了《公司章程》，并先后制定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《首席风险官工作制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理制度》《资产管理业务制度》《交易会员管理制度》《财务管理制度》《信息披露事务管理制度》《合规管理制度》《反洗钱管理制度》《行政人事制度》等多项有效内部控制制度。内部控制活动基本涵盖公司所有营运环节，包括但不限于内部经营管理、投资管理、关联交易、资金管理、信息披露等方面，具有较强的指导性，有关内部控制制度能有效传递给各级员工。
公司通过完善并落实法人治理制度、结算管理制度、财务会计制度、保证金管理制度、风险控制制度、分支机构管理办法、内部稽核等规章制度，持续提高内部管理水平。有效建立健全涵盖公司包括期货经纪业务、资产管理业务、期货投资咨询业务、风险管理业务、境外业务等在内的各业务板块的内部控制制度；同时加强对子公司的管理与控制，确保各子公司稳健规范运行。
截至报告期末，公司各项合规管理工作顺利推进，合规管理组织体系有效运行，各项合规管理制度均能得到有效执行，全年未发生重大违法违规事件。
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
天健审〔2021〕908号
南华期货股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了南华期货股份有限公司（以下简称南华期货公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南华期货公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南华期货公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 手续费收入的确认
1. 事项描述
如财务报表附注五(43)和财务报表附注七(75)所述。2020年度，南华期货公司手续费收入为369,831,066.19元，由于手续费收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，同时南华期货公司管理层（以下简称管理层）确定手续费收入的确认时点会涉及重大判断，可能对公司的净利润产生重大影响，因此，我们将手续费收入的确认识别为关键审计事项。
手续费收入主要包括期货经纪手续费、交易所减收手续费、资产管理业务收入等。
期货经纪手续费收入在履行履约义务，与客户办理买卖期货合约款项清算时确认；交易所减收手续费在交易所资金清算完成时确认；其他收入在业务提供的相关服务已经完成，收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。由于手续费收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，同时确定手续费收入的确认时点会涉及管理层判断，可能对公司的净利润产生重大影响，因此，我们将手续费收入的确认识别为关键审计事项。
2. 审计应对
我们对手续费收入的确认执行的相关审计程序包括：
(1) 期货经纪手续费
1) 了解与手续费收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性。
2) 编制期货经纪手续费明细表，复核加计，并与报表数、总账数和明细账合计数核对。
3) 将本年度期货经纪手续费与上年度进行比较，分析其变动是否合理。
4) 从公司交易结算系统获取留存手续费明细与账面数据进行核对。
5) 获取全国期货市场成交数据，将公司期货成交数据、手续费收入趋势与全国市场趋势进行比较分析。
6) 将账面数据与结算数据进行比较，对期货经纪手续费收入进行截止测试。
7）检查与其相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(2) 交易所减收手续费
1) 了解与交易所减收手续费确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性。
2) 编制交易所减收手续费收入明细表，复核加计，并与报表数、总账数和明细账合计数核对。
3) 获取公司结算系统数据与账面交易所减收手续费收入进行核对。
4) 对交易所对账单中交易所减收手续费收入数据与账面进行抽查核对。
(3) 资产管理业务收入
1) 了解与资产管理业务收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性。
2) 获取公司全部资产管理计划清单，按不同收费标准，对手续费收入进行测算。
3) 抽取部分资管合同，对合同信息与资产管理计划清单进行核对。
4) 结合收入测算，对是否存在跨期收入进行检查。
(二) 以公允价值计量的金融工具估值
1. 事项描述
如财务报表附注五(10)、财务报表附注七(15、20、23、44和财务报表附注十二所述。截至2020年12月31日，南华期货公司应收款项融资、交易性金融资产、其他权益工具投资、交易性
金融负债分别为2,994,789.00元、1,524,036,067.89元、11,913,793.25元和400,912,339.77元。公允价值为2,994,789.00元的应收款项融资、公允价值为486,597,144.87元的交易性金融资产和公允价值为400,912,339.77元的交易性金融负债适用的估值技术使用的输入值分类为第三层次，其余金融工具适用的估值技术使用的输入值分类为第一层次。
由于公司金融工具的估值是基于市场数据与估值模型的结合，通常需要输入较多的变量。在这些输入值当中，大部分输入值均取自于流动市场的现有数据。如对于第三层次的金融工具而言，可观察的市场数据无法使用，会涉及重大判断及估计。由于涉及金额较大，且鉴于评估特定金融工具的价值所涉及的复杂程度，以及管理层在确定估值方法所采用的输入值时所运用判断的依赖程度，我们将以公允价值计量的金融工具的估值识别为关键审计事项。
2. 审计应对
我们对以公允价值计量的金融工具估值执行的审计程序包括：
(1) 了解并评估管理层用于识别、计量和管理金融工具估值风险相关的内部控制流程的有效性。
(2) 评估公司运用的估值方法的适当性，并与同类或类似行业进行比较。
(3) 对于第一层次非衍生金融工具的估值，我们独立获取可观察市场资料，并通过审计抽样的方式与公司使用的估值价格进行比较。
(4)对于分类为第三层次的权益工具的估值，我们独立获取相关资产管理人提供的资产净值，并通过审计抽样的方式与公司使用的估值价格进行比较。
(5)对于分类为第三层次的衍生金融工具的估值，管理层依赖不可观察的参数。我们基于对当前行业实务的了解，评价管理层作出的假设和判断。
1) 获取公司场外衍生品交易明细表，通过抽样的方式获取交易确认书等资料，了解交易相关条款及估值要素，并与交易明细表进行核对。
2) 获取盯市报告，结合公司的估值方法及管理层在估值方法中采用的关键参数，通过抽样的方式独立复算部分衍生金融工具的估值。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估南华期货公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
南华期货公司治理层（以下简称治理层）负责监督南华期货公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南华期货公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南华期货公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就南华期货公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：卢娅萍（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：沈筱敏
二〇二一年三月十二日
二、 财务报表
合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 南华期货股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产： | |||
| 货币资金 | 七1 | 11,559,097,917.78 | 7,450,400,673.87 |
| 其中：客户资金存款 | 9,696,422,597.86 | 5,777,900,377.06 | |
| 结算备付金 | 七2 | 66,357,789.04 | 41,501,996.29 |
| 应收货币保证金 | 七7 | 6,139,316,685.88 | 4,416,487,814.59 |
| 应收质押保证金 | 七8 | 1,903,874,616.00 | 88,598,728.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 存出保证金 | 七9 | 1,965.23 | |
| 应收结算担保金 | 七10 | 35,148,161.07 | 33,331,717.23 |
| 应收风险损失款 | 七11 | 114,640.68 | 457,303.14 |
| 应收票据 | 七12 | 5,122,152.44 | 20,731,092.12 |
| 应收账款 | 七13 | 2,351,838.76 | 32,628,075.44 |
| 应收款项融资 | 七15 | 2,994,789.00 | 4,141,361.05 |
| 预付款项 | 七16 | 115,665,190.80 | 86,918,281.49 |
| 应收佣金 | |||
| 其他应收款 | 七17 | 100,959,416.60 | 175,846,874.43 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 金融投资： | |||
| 交易性金融资产 | 七20 | 1,524,036,067.89 | 555,681,148.77 |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 七23 | 11,913,793.25 | 10,224,854.78 |
| 买入返售金融资产 | 七24 | 21,302,130.00 | |
| 存货 | 七26 | 325,319,719.60 | 668,159,088.03 |
| 发放贷款及垫款 | 七27 | 14,543,494.27 | 15,733,335.64 |
| 长期股权投资 | 七28 | 3,452,973.94 | 1,069,879.35 |
| 期货会员资格 | 七29 | 33,454,452.69 | 35,677,760.10 |
| 投资性房地产 | 七30 | 390,505.21 | 468,334.81 |
| 固定资产 | 七31 | 27,336,442.89 | 26,175,908.47 |
| 在建工程 | 七32 | 143,578,754.19 | 86,470,720.18 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七34 | 175,261,922.62 | 181,808,587.33 |
| 商誉 | 七35 | 5,300,832.67 | |
| 递延所得税资产 | 七36 | 17,030,485.29 | |
| 其他资产 | 七37 | 123,621,085.72 | 74,147,869.32 |
| 资产总计 | 22,313,912,410.32 | 14,050,296,817.62 | |
| 负债： | |||
| 短期借款 | 七41 | 822,551,461.75 | 699,069,192.76 |
| 应付货币保证金 | 七42 | 15,515,581,781.60 | 9,158,880,580.43 |
| 应付质押保证金 | 七43 | 1,903,874,616.00 | 88,598,728.00 |
| 交易性金融负债 | 七44 | 400,912,339.77 | 105,079,093.68 |
| 衍生金融负债 | |||
| 期货风险准备金 | 七45 | 150,539,212.94 | 137,234,941.05 |
| 应付票据 | 七46 | 100,000,000.00 | |
| 应付账款 | 七47 | 21,678,157.23 | 14,729,500.63 |
| 预收款项 | 七48 | 18,789,363.16 | |
| 卖出回购金融资产款 | 七51 | 527,994.72 | 667,993.32 |
| 应付期货投资者保障基金 | 七52 | 551,481.32 | 396,256.28 |
| 应付职工薪酬 | 七53 | 66,902,350.32 | 24,247,163.32 |
| 应交税费 | 七54 | 6,739,133.49 | 6,595,377.34 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 合同负债 | 七55 | 33,978,465.36 | |
| 其他应付款 | 七56 | 510,001,461.06 | 663,754,049.57 |
| 代理买卖证券款 | 七57 | 249,897,740.76 | 206,835,886.65 |
| 持有待售负债 | |||
| 其他流动负债 | 七60 | 38,874,695.16 | 517,173.44 |
| 预计负债 | 七61 | 13,325,227.52 | 11,702,670.31 |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 七63 | 458,938,356.18 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 七36 | 2,099,114.46 | 13,686,650.70 |
| 其他负债 | |||
| 负债合计 | 19,838,035,233.46 | 11,609,722,976.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七67 | 580,000,000.00 | 580,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七69 | 861,458,889.32 | 861,456,960.89 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 七71 | -1,102,191.00 | 35,892,079.32 |
| 盈余公积 | 七72 | 82,648,458.54 | 72,355,209.32 |
| 一般风险准备 | 七73 | 107,261,459.78 | 93,783,754.57 |
| 未分配利润 | 七74 | 826,399,273.20 | 783,836,814.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,456,665,889.84 | 2,427,324,818.64 | |
| 少数股东权益 | 19,211,287.02 | 13,249,022.16 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,475,877,176.86 | 2,440,573,840.80 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,313,912,410.32 | 14,050,296,817.62 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 资产： | |||
| 货币资金 | 8,846,439,124.61 | 5,240,150,816.46 | |
| 其中：客户资金存款 | 8,252,378,772.35 | 4,515,167,607.35 | |
| 结算备付金 | 9,854,694.36 | 9,167,938.10 | |
| 应收货币保证金 | 4,980,544,544.46 | 3,804,207,443.22 | |
| 应收质押保证金 | 2,080,220,476.00 | 198,592,888.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 存出保证金 | |||
| 应收结算担保金 | 35,148,161.07 | 33,331,717.23 | |
| 应收风险损失款 | 114,640.68 | 457,303.14 | |
| 应收佣金 | |||
| 其他应收款 | 5,149,827.20 | 11,097,960.66 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 金融投资： | |||
| 交易性金融资产 | 342,409,976.18 | 84,893,572.72 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 长期股权投资 | 十九1 | 1,049,823,914.63 | 1,017,072,493.46 |
| 期货会员资格投资 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 投资性房地产 | 390,505.21 | 468,334.81 | |
| 固定资产 | 22,258,253.44 | 21,760,632.16 | |
| 在建工程 | 143,578,754.19 | 86,470,720.18 | |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 172,228,627.91 | 178,695,242.45 | |
| 商誉 | |||
| 递延所得税资产 |
| 其他资产 | 36,263,175.26 | 17,266,001.80 | |
| 资产总计 | 17,725,824,675.20 | 10,705,033,064.39 | |
| 负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 应付货币保证金 | 13,053,389,078.62 | 7,609,701,351.03 | |
| 应付质押保证金 | 2,080,220,476.00 | 198,592,888.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 期货风险准备金 | 150,539,212.94 | 137,234,941.05 | |
| 卖出回购金融资产款 | 527,994.72 | 667,993.32 | |
| 应付期货投资者保障基金 | 551,481.32 | 396,256.28 | |
| 应付职工薪酬 | 46,840,993.55 | 16,390,409.84 | |
| 应交税费 | 5,505,090.65 | 5,101,020.20 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 合同负债 | 146,087.59 | ||
| 其他应付款 | 46,319,576.96 | 12,400,330.13 | |
| 代理买卖证券款 | 709,200.67 | 1,403,448.90 | |
| 持有待售负债 | |||
| 预计负债 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 458,938,356.18 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 2,159,151.66 | 382,231.18 | |
| 其他负债 | |||
| 负债合计 | 15,386,908,344.68 | 8,441,209,226.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 580,000,000.00 | 580,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 999,454,816.93 | 999,454,816.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 82,648,458.54 | 72,355,209.32 | |
| 一般风险准备 | 100,157,242.89 | 89,863,993.67 | |
| 未分配利润 | 576,655,812.16 | 522,149,818.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,338,916,330.52 | 2,263,823,838.28 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,725,824,675.20 | 10,705,033,064.39 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 9,915,230,244.26 | 9,537,526,165.45 | |
| 手续费净收入 | 七75 | 369,831,066.19 | 219,614,003.45 |
| 佣金净收入 | |||
| 利息净收入 | 七76 | 167,005,604.00 | 169,316,390.23 |
| 其中：利息收入 | 215,490,710.70 | 222,744,558.44 | |
| 利息支出 | 48,485,106.70 | 53,428,168.21 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七77 | 184,513,477.90 | 159,587,066.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -547,026.06 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其他收益 | 七79 | 9,434,139.55 | 18,736,814.59 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七80 | 41,476,282.48 | -5,357,859.57 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 七81 | 962,276.88 | -2,288,939.88 |
| 其他业务收入 | 七82 | 9,141,992,608.20 | 8,978,029,847.43 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七83 | 14,789.06 | -111,157.22 |
| 二、营业总支出 | 9,794,366,803.93 | 9,421,724,003.70 | |
| 提取期货风险准备金 | 七84 | 13,697,344.73 | 9,141,675.13 |
| 税金及附加 | 七85 | 3,855,489.51 | 2,369,725.53 |
| 业务及管理费 | 七86 | 489,084,325.71 | 454,762,357.27 |
| 研发费用 | 七87 | 21,186,657.74 | |
| 信用减值损失 | 七88 | 11,216,703.60 | 6,629,010.35 |
| 其他资产减值损失 | |||
| 资产减值损失 | 七89 | 6,108,918.87 | 1,220,168.79 |
| 其他业务成本 | 七91 | 9,249,217,363.77 | 8,947,601,066.63 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 120,863,440.33 | 115,802,161.75 | |
| 加：营业外收入 | 七92 | 8,370,169.04 | 560,283.22 |
| 减：营业外支出 | 七93 | 2,045,280.83 | 2,029,437.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 127,188,328.54 | 114,333,007.08 | |
| 减：所得税费用 | 七94 | 34,596,682.86 | 34,762,869.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 92,591,645.68 | 79,570,137.49 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 92,591,645.68 | 79,570,137.49 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 94,173,413.09 | 79,493,205.66 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,581,767.41 | 76,931.83 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七95 | -36,867,650.92 | 13,516,417.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -36,994,270.32 | 13,445,293.67 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,914,200.24 | 1,803,886.39 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,914,200.24 | 1,803,886.39 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -38,908,470.56 | 11,641,407.28 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用损失准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | -38,908,470.56 | 11,641,407.28 | |
| 7.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 126,619.40 | 71,123.36 | |
| 七、综合收益总额 | 55,723,994.76 | 93,086,554.52 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,179,142.77 | 92,938,499.33 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,455,148.01 | 148,055.19 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.15 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.15 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 512,575,311.67 | 365,367,986.13 | |
| 手续费净收入 | 十九3 | 279,256,099.98 | 192,745,622.49 |
| 佣金净收入 | |||
| 利息净收入 | 十九4 | 173,091,142.62 | 154,265,169.98 |
| 其中：利息收入 | 190,252,786.44 | 180,365,169.99 | |
| 利息支出 | 17,161,643.82 | 26,100,000.01 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十九5 | 1,033,892.57 | 1,343,937.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -248,578.83 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其他收益 | 4,160,236.58 | 8,091,314.59 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 十九6 | 7,107,681.88 | 2,744,840.92 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其他业务收入 | 47,911,468.98 | 6,288,257.54 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 14,789.06 | -111,157.22 | |
| 二、营业总支出 | 378,058,251.32 | 287,800,862.17 | |
| 提取期货风险准备金 | 13,697,344.73 | 9,141,675.13 | |
| 税金及附加 | 1,149,269.79 | 430,042.85 |
| 业务及管理费 | 十九7 | 296,877,686.13 | 278,529,355.77 |
| 研发费用 | 十九8 | 21,186,657.74 | |
| 信用减值损失 | 170,509.32 | -746,558.16 | |
| 其他资产减值损失 | |||
| 资产减值损失 | 857,967.69 | ||
| 其他业务成本 | 44,118,815.92 | 446,346.58 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 134,517,060.35 | 77,567,123.96 | |
| 加：营业外收入 | 175,421.60 | 435,239.55 | |
| 减：营业外支出 | 1,892,303.79 | 23,048.51 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 132,800,178.16 | 77,979,315.00 | |
| 减：所得税费用 | 29,867,685.92 | 20,184,064.05 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,932,492.24 | 57,795,250.95 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,932,492.24 | 57,795,250.95 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用损失准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 七、综合收益总额 | 102,932,492.24 | 57,795,250.95 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,209,743,145.48 | 9,940,998,902.28 | |
| 客户贷款及垫款净减少额 | 69,949.28 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 500,851,580.75 | 304,771,615.19 |
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 43,654,958.75 | 23,724,280.34 | |
| 收到的税费返还 | 2,344,641.38 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七95（1） | 6,217,481,982.03 | 1,578,919,376.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,971,801,616.29 | 11,850,758,815.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,850,989,175.40 | 10,377,269,127.15 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 15,432,014.81 | ||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 返售业务资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 41,376,300.25 | 24,922,081.07 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 233,092,359.40 | 239,399,446.57 | |
| 以现金支付的业务及管理费 | 178,690,092.70 | 185,016,788.32 | |
| 支付的各项税费 | 45,717,583.87 | 76,885,198.23 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 1,381,004.49 | 6,111,267.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七95（2） | 1,637,523,962.80 | 576,051,031.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,988,770,478.92 | 11,501,086,954.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,983,031,137.37 | 349,671,860.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,490,119,159.08 | 695,519,993.64 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,783,308.10 | 20,011,964.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 166,051.89 | 34,128.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七95（3） | 7,477,690,511.05 | 6,781,520,485.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,016,759,030.12 | 7,497,086,571.57 | |
| 投资支付的现金 | 2,275,860,250.68 | 808,502,738.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,821,446.60 | 71,199,644.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七95（4） | 10,621,220,022.73 | 6,874,908,399.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,972,901,720.01 | 7,754,610,783.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,956,142,689.89 | -257,524,211.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 7,833,206.59 | 304,649,056.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 767,029,037.31 | 756,798,229.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 774,862,243.90 | 1,061,447,286.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,093,546,768.32 | 420,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,142,556.40 | 50,815,928.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七95（6） | 50,583,018.87 | 22,334,747.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,229,272,343.59 | 493,150,675.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -454,410,099.69 | 568,296,610.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,142,726.88 | 36,589,756.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 594,621,074.67 | 697,034,015.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,058,240,897.73 | 1,361,206,881.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,652,861,972.40 | 2,058,240,897.73 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 客户贷款及垫款净减少额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 371,211,718.21 | 211,521,864.36 | |
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,496,838,863.90 | 1,203,877,226.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,868,050,582.11 | 1,415,399,090.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 返售业务资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 39,172,609.73 | 24,908,091.13 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 136,316,953.48 | 137,236,187.08 | |
| 以现金支付的业务及管理费 | 100,467,769.74 | 107,489,435.30 | |
| 支付的各项税费 | 37,928,690.93 | 25,994,113.75 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 1,381,004.49 | 6,111,267.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,234,748,656.14 | 999,912,677.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,550,015,684.52 | 1,301,651,772.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,318,034,897.59 | 113,747,318.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 787,564,479.38 | 75,977,933.49 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,418,978.67 | 760,454.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145,285.36 | 34,128.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,321,547,805.56 | 4,612,166,356.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,112,676,548.97 | 4,688,938,872.47 | |
| 投资支付的现金 | 1,075,263,611.22 | 310,891,865.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,489,561.29 | 46,855,155.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,600,000,000.00 | 4,200,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,747,753,172.51 | 4,557,747,020.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,635,076,623.54 | 131,191,851.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 304,649,056.60 | ||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 304,649,056.60 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 450,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,940,000.00 | 26,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 583,018.87 | 22,334,747.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 504,523,018.87 | 48,434,747.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -504,523,018.87 | 256,214,309.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 178,435,255.18 | 501,153,479.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,016,069,342.58 | 514,915,863.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,194,504,597.76 | 1,016,069,342.58 |
合并所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 580,000,000.00 | 861,456,960.89 | 35,892,079.32 | 72,355,209.32 | 93,783,754.57 | 783,836,814.54 | 13,249,022.16 | 2,440,573,840.80 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 580,000,000.00 | 861,456,960.89 | 35,892,079.32 | 72,355,209.32 | 93,783,754.57 | 783,836,814.54 | 13,249,022.16 | 2,440,573,840.80 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,928.43 | -36,994,270.32 | 10,293,249.22 | 13,477,705.21 | 42,562,458.66 | 5,962,264.86 | 35,303,336.06 | |||||
| （一）综合收益总额 | -36,994,270.32 | 94,173,413.09 | -1,455,148.01 | 55,723,994.76 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,928.43 | 7,417,412.87 | 7,419,341.30 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,928.43 | 7,417,412.87 | 7,419,341.30 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 10,293,249.22 | 13,477,705.21 | -51,610,954.43 | -27,840,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,293,249.22 | -10,293,249.22 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 13,477,705.21 | -13,477,705.21 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -27,840,000.00 | -27,840,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 580,000,000.00 | 861,458,889.32 | -1,102,191.00 | 82,648,458.54 | 107,261,459.78 | 826,399,273.20 | 19,211,287.02 | 2,475,877,176.86 |
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 510,000,000.00 | 649,142,651.46 | 22,040,335.60 | 66,668,684.22 | 85,054,658.69 | 719,165,679.91 | 13,100,966.97 | 2,065,172,976.85 | ||||
| 加：会计政策变更 | 406,450.05 | -93,000.00 | -313,450.05 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 510,000,000.00 | 649,142,651.46 | 22,446,785.65 | 66,575,684.22 | 85,054,658.69 | 718,852,229.86 | 13,100,966.97 | 2,065,172,976.85 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 70,000,000.00 | 212,314,309.43 | 13,445,293.67 | 5,779,525.10 | 8,729,095.88 | 64,984,584.68 | 148,055.19 | 375,400,863.95 | ||||
| （一）综合收益总额 | 13,445,293.67 | 79,493,205.66 | 148,055.19 | 93,086,554.52 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 70,000,000.00 | 212,314,309.43 | 282,314,309.43 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 70,000,000.00 | 212,314,309.43 | 282,314,309.43 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 5,779,525.10 | 8,729,095.88 | -14,508,620.98 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,779,525.10 | -5,779,525.10 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 8,729,095.88 | -8,729,095.88 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 580,000,000.00 | 861,456,960.89 | 35,892,079.32 | 72,355,209.32 | 93,783,754.57 | 783,836,814.54 | 13,249,022.16 | 2,440,573,840.80 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 综合收益 | |||||||
| 一、上年年末余额 | 580,000,000.00 | 999,454,816.93 | 72,355,209.32 | 89,863,993.67 | 522,149,818.36 | 2,263,823,838.28 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 580,000,000.00 | 999,454,816.93 | 72,355,209.32 | 89,863,993.67 | 522,149,818.36 | 2,263,823,838.28 | |||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,293,249.22 | 10,293,249.22 | 54,505,993.80 | 75,092,492.24 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 102,932,492.24 | 102,932,492.24 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 10,293,249.22 | 10,293,249.22 | -48,426,498.44 | -27,840,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,293,249.22 | -10,293,249.22 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 10,293,249.22 | -10,293,249.22 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -27,840,000.00 | -27,840,000.00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资 |
| 本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 580,000,000.00 | 999,454,816.93 | 82,648,458.54 | 100,157,242.89 | 576,655,812.16 | 2,338,916,330.52 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 510,000,000.00 | 787,140,507.50 | -930,000.00 | 66,668,684.22 | 84,084,468.57 | 476,750,617.61 | 1,923,714,277.90 | ||||
| 加：会计政策变更 | 930,000.00 | -93,000.00 | -837,000.00 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 510,000,000.00 | 787,140,507.50 | 66,575,684.22 | 84,084,468.57 | 475,913,617.61 | 1,923,714,277.90 | |||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 70,000,000.00 | 212,314,309.43 | 5,779,525.10 | 5,779,525.10 | 46,236,200.75 | 340,109,560.38 | |||||
| （一）综合收益总额 | 57,795,250.95 | 57,795,250.95 | |||||||||
| （二）所 | 70,000,000.00 | 212,314,309.43 | 282,314,309.43 | ||||||||
| 有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 70,000,000.00 | 212,314,309.43 | 282,314,309.43 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 5,779,525.10 | 5,779,525.10 | -11,559,050.20 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,779,525.10 | -5,779,525.10 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 5,779,525.10 | -5,779,525.10 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资 |
| 本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 580,000,000.00 | 999,454,816.93 | 72,355,209.32 | 89,863,993.67 | 522,149,818.36 | 2,263,823,838.28 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
南华期货股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原南华期货有限公司（以下简称南华期货公司），南华期货公司系由浙江华电房地产开发有限公司、杭州华能联合开发公司共同出资组建，于1996年5月28日在国家工商行政管理总局登记注册，取得注册号为1000001002324（2-1）的企业法人营业执照。南华期货公司成立时注册资本1,000万元。南华期货公司以2012年6月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2012年10月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000100023242A的营业执照，注册资本58,000万元，股份总数58,000万股（每股面值1元）。有限售条件的流通股份：A股46,960.09万股；无限售条件的流通股份A股11,039.91万股。公司股票已于2019年8月30 日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属期货行业。提供的劳务主要有：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，证券投资基金代销。本财务报表业经公司2021年3月12日第三届董事会第十六次会议批准对外报出。本公司将横华国际金融股份有限公司、浙江南华资本管理有限公司等23家子公司及南华量化趋势一号集合资产管理计划、南华期货元亨2号单一资产管理计划、南华期货元亨甄选量化FOF单一资产管理计划3个结构化主体纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。本公司下设6家分公司和32家营业部，分别为南华期货股份有限公司北京、浙江、深圳、上海、南京、济南分公司和宁波、台州、上海芳甸路、兰州、嘉兴、北京、大连、郑州、成都、温州、哈尔滨、上海虹桥路、慈溪、绍兴、萧山、青岛、深圳、广州、天津、沈阳、合肥、太原、重庆、永康、南通、余姚、厦门、普宁、南昌、苏州、义乌、汕头营业部。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将横华国际金融股份有限公司、浙江南华资本管理有限公司等23家子公司及南华量化趋势一号集合资产管理计划、南华期货元亨2号单一资产管理计划、南华期货元亨甄选量化FOF单一资产管理计划3个结构化主体纳入报告期合并财务报表范围。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务
报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
(1). 金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量
√适用 □不适用
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
(1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
(2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
(3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
(4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
(5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
(6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
(7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
(8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
(9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
(10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
(11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
(12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
(13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
(14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
(15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——其他组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收交易所履约保证金组合 | 款项性质 | 存放在境外交易所的其他应收款纳入应收交易所履约保证金组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况计提坏账准备 |
| 应收客户风险损失款组合 | 款项性质及风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据——银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | 敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 | |
| 应收客户账款组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 结算备付金——其他组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 结算备付金——应收交易所组合 | 款项性质 | 对于存放在中国证券登记结算有限公司上海分公司和香港交易所等交易所的款项，纳入应收交易所组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况及前瞻性考虑计提坏账准备 |
| 应收货币保证金——其他组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收货币保证金——应收交易所和商业银行组合 | 款项性质 | 对于存放在境内外交易所和商业银行的款项纳入应收交易所组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况及前瞻性考虑计提坏账准备 |
| 应收质押保证金——应收交易所组合 | 款项性质 | 应收质押保证金系公司代客户向期货交易所办理有价证券充抵保证金业务形成的可用于期货交易的保证金，纳入应收交易所组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况及前瞻性考虑计提坏账准备 |
| 应收结算担保金——应收交易所组合 | 款项性质 | 公司报告期内应收结算担保金均存放于中国金融期货交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司，纳入应收交易所组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况及前瞻性考虑计提坏账准备 |
| 发放贷款及垫款——贷款组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
16. 持有待售资产
□适用 √不适用
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用个别计价法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
21. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
1. 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-20 | 5.00% | 4.75-19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00% |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 2-5 | 5.00% | 19.00-47.50% |
23. 营业部的资金管理、交易清算原则
营业部的资金由公司总部统一调拨，营业部客户的交易由公司总部统一结算，营业部按规定做好交易定单、结算单的客户确认工作。
24. 客户保证金的管理与核算方法
客户缴存的保证金全额存入本公司指定的结算银行，单独立户管理，按每一客户开设保证金账户进行明细核算。对客户委托的交易，控制在客户存入保证金所允许的风险范围内，并根据当日结算的浮动盈亏，调整客户保证金存款账户余额。
25. 质押品的管理与核算方法
接受客户因追加保证金而缴入的质押品。在客户发生损失而客户不能及时追加保证金时，本公司按协议规定强制平仓，并依法处置质押品，其处置质押品所得收入，用以弥补损失后，多余部分归还客户。
26. 实物交割的管理与核算方法
在期货合约到期时，根据各期货交易所制订的规则和程序进行实物交割，分别按照买入交割和卖出交割的实际发生额核算。
27. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
28. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
29. 使用权资产
□适用 √不适用
30. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 软 件 | 5-10 |
按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33. 附回购条件的资产转让
□适用 √不适用
34. 期货风险准备金提取和使用核算方法
1. 期货风险准备金按母公司代理手续费净收入的5%和资产管理产品管理费收入的10%计提，计入当期损益。
2. 风险损失的确认标准为：
(1) 因管理不严、错单交易等造成的应由公司承担的客户交易损失；
(2) 客户期货业务发生穿仓时，按规定核销难以收回的垫付款项。
风险准备金不足以弥补的损失计入当期损益。
35. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
□适用 √不适用
36. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
37. 期货投资者保障基金确认
期货投资者保障基金按母公司代理交易额，依据期货公司分类评级结果对应的缴纳比例计提，计入当期损益。
38. 预计负债
√适用 □不适用
因对外提供担保、诉讼事项、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
39. 租赁负债
□适用 √不适用
40. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
41. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
42. 回购本公司股份
□适用 √不适用
43. 收入
(1)、收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 手续费收入
期货经纪手续费收入在与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入能够可靠计量，与客户办理买卖期货合约款项清算时确认；交易所减收手续费在交易所资金清算完成时确认；其他收入在业务提供的相关服务已经完成，收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。
2. 商品贸易收入
（1）收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）收入计量原则
1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
（3） 收入确认的具体方法
公司商品贸易业务属于在某一时点履行的履约义务，收入在公司将产品运送至合同约定交货地点或客户自提并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
44. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
45. 利润分配
□适用 √不适用
46. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非
货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
47. 合同资产、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同
资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
48. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
49. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3)、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
50. 融资融券业务
□适用 √不适用
51. 资产证券化业务
□适用 √不适用
52. 一般风险准备的提取和使用核算方法
1.一般风险准备按照期母公司实现净利润的10%和南华基金管理有限公司证券投资基金管理费收入和私募资产管理费收入的10%提取。
2. 公司发生风险损失，使用一般风险准备弥补的，同时贷记“利润分配——一般风险准备补亏”科目。
53. 套期
采用套期会计的依据、会计处理方法
1. 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。
2. 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；(2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；(3) 该套期关系符合套期有效性要求。
套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：(1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；(2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；(3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。
公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。
3. 套期会计处理
(1) 公允价值套期
1) 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。
2) 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。
被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当
履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。
(2) 现金流量套期
1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。
2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。
3) 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。
(3) 境外经营净投资套期
套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。
53. 分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
54. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
55. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 其他资产 | 74,147,869.32 | 5,542,217.92 | 79,690,087.24 |
| 其他应收款[注] | 175,846,874.43 | -5,542,217.92 | 170,304,656.51 |
| 预收款项 | 18,789,363.16 | -18,789,363.16 | |
| 合同负债 | 17,097,652.85 | 17,097,652.85 | |
| 其他流动负债 | 517,173.44 | 1,691,710.31 | 2,208,883.75 |
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、9%、13% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 商品及服务税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%[注1] |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、8.25%、16.5%、13.5%、19%、28%、0% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 注册地在香港的横华国际金融股份有限公司等子公司 | 8.25、16.5[注2] |
| 注册地在美国的Nanhua USA Holding LLC（原HGNH FINANCIAL LLC）等子公司 | 28% |
| 注册地在新加坡的HGNH International Financial (Singapore) PTE. LTD.等子公司 | 13.5% |
| 注册地在英国的Nanhua Financial (UK) Co. Limited | 19% |
| 注册地在开曼群岛的Nanhua Fund SPC | 0% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 36,948.95 | 60,357.18 |
| 银行存款 | 11,371,918,974.59 | 7,335,175,504.61 |
| 其他货币资金 | 187,141,994.24 | 115,164,812.08 |
| 合 计 | 11,559,097,917.78 | 7,450,400,673.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,134,142,860.34 | 1,923,099,122.47 |
| 银行名称 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | |
| 建设银行--人民币 | 17,778,574.71 | 17,778,574.71 | 19,615,082.96 | 19,615,082.96 | ||
| 工商银行--人民币 | 21,626,148.21 | 21,626,148.21 | 17,355,570.07 | 17,355,570.07 | ||
| 交通银行--人民币 | 1,896,542,473.98 | 1,896,542,473.98 | 1,902,679,073.40 | 1,902,679,073.40 | ||
| 中国银行--人民币 | 25,212,338.88 | 25,212,338.88 | 22,365,176.62 | 22,365,176.62 | ||
| 农业银行--人民币 | 24,444,467.88 | 24,444,467.88 | 25,967,978.30 | 25,967,978.30 | ||
| 浦发银行--人民币 | 788,836,192.16 | 788,836,192.16 | 292,178,842.12 | 292,178,842.12 | ||
| 兴业银行--人民币 | 1,733,243,495.88 | 1,733,243,495.88 | 622,464,485.16 | 622,464,485.16 | ||
| 光大银行--人民币 | 88,363,388.72 | 88,363,388.72 | 18,603,038.81 | 18,603,038.81 | ||
| 民生银行--人民币 | 3,155,857,401.38 | 3,155,857,401.38 | 1,566,705,259.98 | 1,566,705,259.98 | ||
| 招商银行--人民币 | 17,776,959.12 | 17,776,959.12 | 19,009,766.75 | 19,009,766.75 | ||
| 中信银行--人民币 | 523,924,729.72 | 523,924,729.72 | 20,605,264.55 | 20,605,264.55 | ||
| 平安银行--人民币 | 17,392,925.80 | 17,392,925.80 | 4,708,655.38 | 4,708,655.38 | ||
| 广发银行--人民币 | 363,449.61 | 363,449.61 | 1,277.98 | 1,277.98 | ||
| 星展银行--人民币 | 3,058,853.91 | 3,058,853.91 | 3,012,179.01 | 3,012,179.01 | ||
| 星展银行--美元 | 2,223,355.36 | 6.5249 | 14,507,171.39 | 1,185,219.91 | 6.9762 | 8,268,331.14 |
| 星展银行--新加坡币 | 1,001.00 | 4.9314 | 4,936.33 | |||
| 招商银行香港分行--人民币 | 18.64 | 18.64 | 304,670.32 | 304,670.32 | ||
| 招商银行香港分行--美元 | 472,851.21 | 6.5249 | 3,085,306.86 | 943,239.23 | 6.9762 | 6,580,225.52 |
| 招商银行香港分行--港币 | 1,486,756.89 | 0.8416 | 1,251,314.07 | 2,114,808.99 | 0.8958 | 1,894,403.60 |
| 交通银行香港分行--人民币 | 10,015,330.33 | 10,015,330.33 | 3,018,621.71 | 3,018,621.71 | ||
| 交通银行香港分行--美元 | 20,055,354.00 | 6.5249 | 130,859,179.31 | 8,775,952.01 | 6.9762 | 61,222,796.41 |
| 交通银行香港分行--港币 | 68,470.29 | 0.8416 | 57,627.33 | 3,087.21 | 0.8958 | 2,765.46 |
| 交通银行香港分行--日元 | 4,236.00 | 0.0632 | 267.87 | 4,236.00 | 0.0641 | 271.47 |
| 交通银行香港分行--英镑 | 3,477.57 | 8.8903 | 30,916.64 | 3,477.57 | 9.1501 | 31,820.11 |
| 工商银行（亚洲）--人民币 | 230,476.23 | 230,476.23 | 53.59 | 53.59 | ||
| 工商银行--港币 | ||||||
| 工商银行--美元 | 40,760.54 | 6.9762 | 284,353.68 | |||
| 工商银行（亚洲）--美元 | 657,621.69 | 6.5249 | 4,290,915.77 | 38,089,279.29 | 6.9762 | 265,718,430.18 |
| 工商银行（亚洲）--港币 | 947,486.46 | 0.8416 | 797,442.50 | 85,374.20 | 0.8958 | 76,476.50 |
| 工商银行（亚洲）--日元 | 11,808,700.00 | 0.0632 | 746,734.95 | 24,522.00 | 0.0641 | 1,571.52 |
| 工商银行（亚洲）--欧元 | ||||||
| 工商银行（亚洲）--英镑 | 0.07 | 8.8903 | 0.62 | 13,810.97 | 9.1501 | 126,371.76 |
| 中国银行（香港）--人民币 | 71,444,356.39 | 71,444,356.39 | 106,389,672.73 | 106,389,672.73 | ||
| 中国银行（香港）--澳元 | 62.42 | 5.0163 | 313.12 | 62.42 | 4.8843 | 304.88 |
| 中国银行（香港）--美元 | 32,644,136.94 | 6.5249 | 212,999,729.12 | 19,981,287.95 | 6.9762 | 139,393,461.00 |
| 中国银行（香港）--港币 | 28,749,033.44 | 0.8416 | 24,196,336.50 | 99,371,896.57 | 0.8958 | 89,015,357.51 |
| 中国银行（香港）--日元 | 83,808,116.00 | 0.0632 | 5,299,690.02 | 45,760,736.00 | 0.0641 | 2,932,622.53 |
| 中国银行（香港）--新加坡元 | 183,415.37 | 4.9314 | 904,494.56 | 64,586.33 | 5.1739 | 334,163.21 |
| 中国银行（香港）--欧元 | 384,696.91 | 8.025 | 3,087,192.70 | 354,052.71 | 7.8155 | 2,767,098.96 |
| 中国银行（香港）--英镑 | 11,737.70 | 8.8903 | 104,351.67 | 27,139.15 | 9.1501 | 248,325.94 |
| 中国银行（香港）--加币 | 8,242.78 | 5.3421 | 44,033.76 | |||
| 中国银行（香港）--泰铢 | 255,782.87 | 4.5896 | 1,173,941.06 | 610,300.58 | 0.2328 | 142,069.43 |
| 汇丰银行--美元 | 2,697,174.42 | 6.5249 | 17,598,793.37 | 4,279,520.48 | 6.9762 | 29,854,790.77 |
| 汇丰银行--港币 | 2,043,704.17 | 0.8416 | 1,720,063.18 | 1,802,578.39 | 0.8958 | 1,614,713.67 |
| 中国银行--美元 | 5,006,840.18 | 6.5249 | 32,669,131.49 | 20,643,010.49 | 6.9762 | 144,009,769.78 |
| 交通银行--美元 | 981.83 | 6.5249 | 6,406.34 | 1,981.31 | 6.9762 | 13,822.01 |
| 民生银行--港币 | 83,129,948.00 | 0.8416 | 69,965,489.43 | 4,801,930.49 | 0.8958 | 4,301,473.29 |
| 民生银行--美元 | 102,478,287.62 | 6.5249 | 668,660,578.89 | 53,615,992.02 | 6.9762 | 374,035,883.53 |
| 光大银行--港币 | 10,000,000.00 | 0.8416 | 8,416,400.00 | |||
| 光大银行—美元 | 15,000,427.78 | 6.5249 | 97,876,291.22 | |||
| 小 计 | 9,696,422,597.86 | 5,777,900,377.06 |
| 银行名称 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | |
| 工商银行--港币 | 7,986,770.59 | 0.8416 | 6,721,985.60 | 218,555.13 | 0.8958 | 195,777.31 |
| 工商银行--美元 | 153,254.84 | 6.5249 | 999,972.51 | 1,370,202.78 | 6.9762 | 9,558,808.63 |
| 工商银行--人民币 | 142,130.79 | 142,130.79 | 1,699,455.27 | 1,699,455.27 | ||
| 交通银行--人民币 | 36,855.16 | 36,855.16 | 134,469.79 | 134,469.79 | ||
| 中国银行--人民币 | 14,426.51 | 14,426.51 | 14,622.51 | 14,622.51 | ||
| 建设银行--人民币 | 99.76 | 99.76 | 320.00 | 320.00 | ||
| 交通银行香港分行--港币 | 153,014.80 | 0.8416 | 128,783.38 | 3,683.48 | 0.8958 | 3,299.59 |
| 交通银行香港分行--美元 | 491,041.66 | 6.5249 | 3,203,997.73 | 507,260.07 | 6.9762 | 3,538,747.70 |
| 交通银行香港分行--人民币 | 92.00 | 92.00 | 91.64 | 91.64 | ||
| 招商银行香港分行--港币 | 821,573.02 | 0.8416 | 691,468.72 | 1,970,001.57 | 0.8958 | 1,764,688.01 |
| 招商银行香港分行--美元 | 1,135,047.65 | 6.5249 | 7,406,072.41 | 9,350.48 | 6.9762 | 65,230.82 |
| 招商银行香港分行--人民币 | 18,946.75 | 18,946.75 | 10,000.43 | 10,000.43 | ||
| 中国银行（香港）--人民币 | 25,407,307.65 | 25,407,307.64 | 11,479,010.31 | 11,479,010.31 | ||
| 中国银行（香港）--港币 | 107,261,533.00 | 0.8416 | 90,275,596.63 | 23,575,893.78 | 0.8958 | 21,118,814.13 |
| 中国银行（香港）--美元 | 2,129,798.90 | 6.5249 | 13,896,724.84 | 5,448,222.84 | 6.9762 | 38,007,892.18 |
| 中国银行（香港）--澳元 | 3,907.33 | 5.0163 | 19,600.34 | 3,610.75 | 4.8843 | 17,635.99 |
| 中国银行（香港）--日元 | 8,698,983.00 | 0.0632 | 550,088.89 | |||
| 中国银行（香港）--加元 | 900.15 | 5.3421 | 4,808.69 | |||
| 中国银行（香港）--欧元 | 15.58 | 8.0250 | 125.03 | |||
| 中国银行（香港）--英镑 | 140.61 | 8.8903 | 1,250.07 | 0.35 | 9.1501 | 3.20 |
| 中国银行（香港）--新加坡元 | 0.12 | 4.9314 | 0.59 | |||
| 交通银行--日元 | 379,447.00 | 0.0641 | 24,317.24 | |||
| 民生银行—人民币 | 3,481.65 | 3,481.65 | 11,028,291.67 | 11,028,291.67 | ||
| 民生银行—美元 | 8,323,164.78 | 6.5249 | 54,307,817.87 | 13,033,227.28 | 6.9762 | 90,922,400.15 |
| 民生银行—港币 | 98,924,895.73 | 0.8416 | 83,259,149.24 | 48,760,998.86 | 0.8958 | 43,679,127.56 |
| 中信银行—港币 | 10,000,030.27 | 0.8416 | 8,416,425.48 | |||
| 小 计 | 295,502,399.59 | 233,267,812.82 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 活期 | 739,392,822.52 | 489,255,763.92 |
| 定期 | 640,601,154.62 | 834,751,550.81 |
| 小 计 | 1,379,993,977.14 | 1,324,007,314.73 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 67,236,757.74 | 100.00 | 878,968.70 | 1.31 | 66,357,789.04 |
| 合 计 | 67,236,757.74 | 100.00 | 878,968.70 | 1.31 | 66,357,789.04 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 41,813,833.63 | 100.00 | 311,837.34 | 0.75 | 41,501,996.29 |
| 合 计 | 41,813,833.63 | 100.00 | 311,837.34 | 0.75 | 41,501,996.29 |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收交易所组合 | 49,657,383.80 | ||
| 其他组合 | 17,579,373.94 | 878,968.70 | 5.00 |
| 小 计 | 67,236,757.74 | 878,968.70 | 1.31 |
(2) 明细情况——按类别
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 客户普通备付金 | 48,549,023.72 | 878,968.70 | 47,670,055.02 | 29,528,201.27 | 311,837.34 | 29,216,363.93 |
| 公司自有备付金 | 18,687,734.02 | 18,687,734.02 | 12,285,632.36 | 12,285,632.36 | ||
| 合 计 | 67,236,757.74 | 878,968.70 | 66,357,789.04 | 41,813,833.63 | 311,837.34 | 41,501,996.29 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 结算备付金 | 311,837.34 | 567,131.36 | 878,968.70 | |||||
| 小 计 | 311,837.34 | 567,131.36 | 878,968.70 | |||||
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 6,154,289,130.61 | 100.00 | 14,972,444.73 | 0.24 | 6,139,316,685.88 |
| 合 计 | 6,154,289,130.61 | 100.00 | 14,972,444.73 | 0.24 | 6,139,316,685.88 |
| 种 类 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 4,424,191,432.32 | 100.00 | 7,703,617.73 | 0.17 | 4,416,487,814.59 |
| 合 计 | 4,424,191,432.32 | 100.00 | 7,703,617.73 | 0.17 | 4,416,487,814.59 |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收交易所和商业银行组合 | 5,854,926,661.49 | ||
| 其他组合 | 299,362,469.12 | 14,972,444.73 | 5.00 |
| 小 计 | 6,154,289,130.61 | 14,972,444.73 | 0.24 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 交易保证金 | 5,005,911,026.53 | 11,219,237.92 | 4,994,691,788.61 | 3,625,714,305.35 | 6,066,937.08 | 3,619,647,368.27 |
| 结算准备金 | 1,148,378,104.08 | 3,753,206.81 | 1,144,624,897.27 | 798,477,126.97 | 1,636,680.65 | 796,840,446.32 |
| 合 计 | 6,154,289,130.61 | 14,972,444.73 | 6,139,316,685.88 | 4,424,191,432.32 | 7,703,617.73 | 4,416,487,814.59 |
| 交易所名称 | 期末数 | 期初数 |
| 上海期货交易所 | 528,407,051.22 | 1,330,332,237.65 |
| 郑州商品交易所 | 524,259,290.61 | 319,044,168.14 |
| 大连商品交易所 | 1,466,220,578.44 | 727,685,638.45 |
| 中国金融期货交易所 | 1,892,507,699.15 | 922,902,801.60 |
| 中国证券登记结算有限公司 | 394,777,890.06 | 373,290,831.52 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 174,372,034.98 | 130,951,765.86 |
| Asia Pacific Exchange Pte. Ltd. | 4,574,695.03 | 6,266,590.62 |
| Phillip Futures Pte Ltd | 53,242,951.09 | 42,272,484.55 |
| HKF Clearing Corporation Limited | 102,806,880.83 | 36,240,991.63 |
| R.J.O' Brien & Associates LLC | 1,746.99 | |
| CME Group Inc. | 510,239,958.19 | 185,950,970.18 |
| ICE Clear U.S.,Inc. | 30,545,449.66 | 42,204,803.44 |
| Saxo Capital Markets Pte Ltd | 7,354,444.57 | 12,518,745.87 |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES | 16,771,651.09 |
| (UK) LTD | ||
| Swissquote Bank LTD | 20,901,142.42 | |
| Wedbush Securities Inc. | 1,377,877.96 | 1,807,605.90 |
| 新加坡交易所 | 143,434,396.14 | 141,116,714.94 |
| 中银国际证券有限公司 | 22,025,710.00 | 54,131,563.02 |
| Vi Investment Corporation | 1,212,201.83 | 1,109,771.97 |
| Nissan Securities Co.,Ltd | 8,034,804.78 | 3,453,824.80 |
| INTL FCStone Ltd. | 9,073,677.82 | 55,235,381.68 |
| MAREX FINANCIAL LTD | 198,418,679.03 | |
| London Metal Exchange | 81,402,859.22 | |
| 合 计 | 6,154,289,130.61 | 4,424,191,432.32 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收货币保证金 | 7,703,617.73 | 7,268,827.00 | 14,972,444.73 | |||||
| 小 计 | 7,703,617.73 | 7,268,827.00 | 14,972,444.73 | |||||
| 交易所名称 | 期末数 | 期初数 |
| 上海期货交易所 | 1,634,143,016.00 | 56,319,048.00 |
| 郑州商品交易所 | 91,753,520.00 | 28,879,680.00 |
| 大连商品交易所 | 80,993,040.00 | 3,400,000.00 |
| 中国金融期货交易所 | 80,993,040.00 | |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 15,992,000.00 | |
| 合 计 | 1,903,874,616.00 | 88,598,728.00 |
| 质押物类别 | 期末市值 | 折扣率(%) | 质押金额 |
| AG | 1,331,381,520.00 | 80.00 | 1,331,381,520.00 |
| BU | 1,440,000.00 | 80.00 | 1,440,000.00 |
| CF | 6,635,200.00 | 80.00 | 6,635,200.00 |
| CU | 1,447,250.00 | 80.00 | 1,447,250.00 |
| NR | 19,990,000.00 | 80.00 | 19,990,000.00 |
| TA | 6,815,400.00 | 80.00 | 6,815,400.00 |
| 国债 | 1,012,133,900.00 | 80.00 | 1,012,133,900.00 |
| 合 计 | 2,379,843,270.00 | 2,379,843,270.00 |
| 存放机构 | 期末数 | 期初数 |
| 交易保证金 | 1,965.23 | |
| 合 计 | 1,965.23 |
| 交易所名称 | 期末数 | 期初数 |
| 中国金融期货交易所 | 21,840,575.72 | 20,113,915.70 |
| 中国证券登记结算有限公司 | 13,307,585.35 | 13,217,801.53 |
| 合 计 | 35,148,161.07 | 33,331,717.23 |
| 种 类 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 组合计提坏账准备 | 493,639.55 | 100.00 | 378,998.87 | 76.78 | 678,626.89 | 100.00 | 221,323.75 | 32.61% |
| 小 计 | 493,639.55 | 100.00 | 378,998.87 | 76.78 | 678,626.89 | 100.00 | 221,323.75 | 32.61% |
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信 | 整个存续期预期信用损失(已发 |
| 用减值) | 生信用减值) | |||
| 期初数 | 24,068.59 | 197,255.16 | 221,323.75 | |
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第三阶段 | -8,785.50 | 8,785.50 | ||
| 本期计提 | -9,249.37 | 166,924.49 | 157,675.12 | |
| 期末数 | 6,033.72 | 372,965.15 | 378,998.87 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收风险损失款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 85,647.82 | 17.35 | 85,647.82 |
| 第二名 | 59,131.12 | 11.98 | 59,131.12 |
| 第三名 | 56,275.42 | 11.40 | 56,275.42 |
| 第四名 | 50,000.00 | 10.13 | 50,000.00 |
| 第五名 | 37,011.06 | 7.50 | 1,850.55 |
| 小 计 | 288,065.42 | 58.36 | 252,904.91 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 5,391,739.41 | 100.00 | 269,586.97 | 5.00 | 5,122,152.44 |
| 其中：商业承兑汇票 | 5,391,739.41 | 100.00 | 269,586.97 | 5.00 | 5,122,152.44 |
| 合 计 | 5,391,739.41 | 100.00 | 269,586.97 | 5.00 | 5,122,152.44 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 20,859,047.42 | 100.00 | 127,955.30 | 0.61 | 20,731,092.12 |
| 其中：商业承兑汇票 | 20,859,047.42 | 100.00 | 127,955.30 | 0.61 | 20,731,092.12 |
| 合 计 | 20,859,047.42 | 100.00 | 127,955.30 | 0.61 | 20,731,092.12 |
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 商业承兑汇票组合 | 5,391,739.41 | 269,586.97 | 5.00 |
| 小 计 | 5,391,739.41 | 269,586.97 | 5.00 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 127,955.30 | 141,631.67 | 269,586.97 | |||||
| 小 计 | 127,955.30 | 141,631.67 | 269,586.97 | |||||
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑汇票 | 5,391,739.41 | |
| 小 计 | 5,391,739.41 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 5,796,959.30 | 70.07 | 5,796,959.30 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,475,619.74 | 29.93 | 123,780.98 | 5.00 | 2,351,838.76 |
| 合 计 | 8,272,579.04 | 100.00 | 5,920,740.28 | 71.57 | 2,351,838.76 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 6,546,959.30 | 16.97 | 4,340,828.00 | 66.30 | 2,206,131.30 |
| 按组合计提坏账准备 | 32,023,099.11 | 83.03 | 1,601,154.97 | 5.00 | 30,421,944.14 |
| 合 计 | 38,570,058.41 | 100.00 | 5,941,982.97 | 15.41 | 32,628,075.44 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 第一名 | 5,796,959.30 | 5,796,959.30 | 100.00 | 回款重大不确定性 |
| 小 计 | 5,796,959.30 | 5,796,959.30 | 100.00 |
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收客户账款组合 | 2,475,619.74 | 123,780.98 | 5.00 |
| 小 计 | 2,475,619.74 | 123,780.98 | 5.00 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 2,475,619.74 | 123,780.98 | 5.00 |
| 小 计 | 2,475,619.74 | 123,780.98 | 5.00 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 4,340,828.00 | 1,456,131.30 | 5,796,959.30 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,601,154.97 | -1,477,373.99 | 123,780.98 | |||||
| 小 计 | 5,941,982.97 | -21,242.69 | 5,920,740.28 | |||||
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 5,796,959.30 | 70.07 | 5,796,959.30 |
| 第二名 | 1,678,628.35 | 20.29 | 83,931.42 |
| 第三名 | 321,962.76 | 3.89 | 16,098.14 |
| 第四名 | 275,200.00 | 3.33 | 13,760.00 |
| 第五名 | 100,000.00 | 1.21 | 5,000.00 |
| 小 计 | 8,172,750.41 | 98.79 | 5,915,748.86 |
(2) 按账龄分析
□适用 √不适用
(3) 按计提坏账列示
□适用 √不适用
(4) 应收票据
□适用 √不适用
15、应收款项融资
√适用 □不适用
(1) 明细情况
1) 类别明细
单位： 元 币种：人民币
| 项 目 | 期末数 | |||||
| 初始成本 | 利息 调整 | 应计 利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收票据 | 2,994,789.00 | 2,994,789.00 | ||||
| 合 计 | 2,994,789.00 | 2,994,789.00 | ||||
| 项 目 | 期初数 | |||||
| 初始成本 | 利息 调整 | 应计 利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收票据 | 4,141,361.05 | 4,141,361.05 | ||||
| 合 计 | 4,141,361.05 | 4,141,361.05 | ||||
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) | |
| 银行承兑汇票组合 | 2,994,789.00 | ||
| 小 计 | 2,994,789.00 | ||
| 项 目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 44,726,480.88 |
| 小 计 | 44,726,480.88 |
其他说明：
√适用 □不适用
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
16、预付款项
单位：元
(1) 账龄分析
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 113,958,446.16 | 98.52 | 113,958,446.16 | 86,466,464.69 | 99.48 | 86,466,464.69 | ||
| 1-2年 | 1,706,744.64 | 1.48 | 1,706,744.64 | 451,816.80 | 0.52 | 451,816.80 | ||
| 合 计 | 115,665,190.80 | 100.00 | 115,665,190.80 | 86,918,281.49 | 100.00 | 86,918,281.49 | ||
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 第一名 | 22,100,000.15 | 19.11 |
| 第二名 | 18,098,558.55 | 15.65 |
| 第三名 | 17,644,689.00 | 15.25 |
| 第四名 | 7,699,668.36 | 6.66 |
| 第五名 | 6,345,003.63 | 5.49 |
| 小 计 | 71,887,919.69 | 62.15 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 14,848,318.41 | 12.39 | 14,848,318.41 | 100.00 | |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 14,848,318.41 | 12.39 | 14,848,318.41 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 104,984,089.06 | 87.61 | 4,024,672.46 | 3.83 | 100,959,416.60 |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | 33,569.25 | 0.03 | 33,569.25 | ||
| 其他应收款 | 104,950,519.81 | 87.58 | 4,024,672.46 | 3.83 | 100,925,847.35 |
| 合 计 | 119,832,407.47 | 100.00 | 18,872,990.87 | 15.75 | 100,959,416.60 |
| 种 类 | 期初数[注] | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 8,579,346.86 | 4.61 | 8,579,346.86 | 100.00 | |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 8,579,346.86 | 4.61 | 8,579,346.86 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 177,557,239.97 | 95.39 | 7,252,583.46 | 4.08 | 170,304,656.51 |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | 32,708.34 | 0.02 | 32,708.34 | ||
| 其他应收款 | 177,524,531.63 | 95.37 | 7,252,583.46 | 4.09 | 170,271,948.17 |
| 合 计 | 186,136,586.83 | 100.00 | 15,831,930.32 | 8.51 | 170,304,656.51 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 其他应收款 | ||||
| 上海玖致投资合伙企业（有限合伙） | 8,579,346.86 | 8,579,346.86 | 100.00 | 回款重大不确定性 |
| 山西煤炭运销集团大同城区有限公司 | 3,520,255.00 | 3,520,255.00 | 100.00 | 回款重大不确定性 |
| 汉邦（江阴）石化有限公司 | 2,748,716.55 | 2,748,716.55 | 100.00 | 回款重大不确定性 |
| 小 计 | 14,848,318.41 | 14,848,318.41 | 100.00 |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收股利 | 33,569.25 | ||
| 应收交易所履约保证金组合 | 53,320,538.58 | ||
| 其他组合 | 51,629,981.23 | 4,024,672.46 | 7.80 |
| 小 计 | 104,984,089.06 | 4,024,672.46 | 3.83 |
| 项 目 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 103,022,948.81 |
| 1-2年 | 6,487,836.02 |
| 2-3年 | 9,852,290.52 |
| 3年以上 | 469,332.12 |
| 小 计 | 119,832,407.47 |
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 7,241,705.04 | 8,579,346.86 | 15,821,051.90 | |
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第三阶段 | -352,025.50 | 352,025.50 | ||
| 本期计提 | -2,865,007.08 | 5,916,946.05 | 3,051,938.97 | |
| 期末数 | 4,024,672.46 | 14,848,318.41 | 18,872,990.87 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 应收股利 | 33,569.25 | 32,708.34 |
| 押金、保证金及损益结算款 | 102,913,730.19 | 166,323,270.98 |
| 资管收入 | 1,180,312.01 | 231,779.16 |
| 应收暂付款 | 8,252,889.89 | 7,590,292.81 |
| 发行费用 | 583,018.87 |
| 其他 | 6,868,887.26 | 11,958,535.54 |
| 合 计 | 119,832,407.47 | 186,136,586.83 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| Intercontinental Exchange (ICE) | 31,001.29 | 32,708.34 |
| 易方达货币A | 2,567.96 | |
| 合 计 | 33,569.25 | 32,708.34 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 席位保证金 | 13,072,436.64 | 1年以内 | 10.91 | |
| 第二名 | 履约保证金及损益结算款 | 8,579,346.86 | 2-3年 | 7.16 | 8,579,346.86 |
| 第三名 | 席位保证金 | 7,865,943.44 | 1年以内 | 6.57 | |
| 第四名 | 参与者按金 | 7,128,906.52 | 1-2年 | 5.95 | |
| 第五名 | 参与者按金 | 1,730.31 | 1年以内 | 4.14 | |
| 4,992.60 | 1-2年 | ||||
| 4,957,899.25 | 2-3年 | ||||
| 小 计 | 41,611,255.62 | 34.73 | 8,579,346.86 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,524,036,067.89 | 555,681,148.77 |
| 其中：债务工具投资 | 25,304,294.51 | 5,516,365.34 |
| 权益工具投资 | 647,883,342.52 | 164,369,563.86 |
| 衍生金融资产 | 618,431,252.43 | 332,295,219.57 |
| 理财产品 | 232,417,178.43 | 53,500,000.00 |
| 合 计 | 1,524,036,067.89 | 555,681,148.77 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 本期 股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失 | |
| 金额 | 原因 | ||||
| 洲际交易所股票 | 11,913,793.25 | 10,224,854.78 | 124,275.08 | ||
| 小 计 | 11,913,793.25 | 10,224,854.78 | 124,275.08 | ||
24、买入返售金融资产
(1) 按业务类别
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 约定购回式证券 | ||
| 股票质押式回购 | ||
| 债券质押式回购 | 21,302,130.00 | |
| 债券买断式回购 | ||
| 其他 | ||
| 减：减值准备 | ||
| 账面价值合计 | 21,302,130.00 |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股票 | ||
| 债券 | 21,302,130.00 | |
| 基金 | ||
| 其他 | ||
| 减：减值准备 | ||
| 买入返售金融资产账面价值 | 21,302,130.00 |
| 期限 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 一个月内 | 21,302,130.00 | |
| 一个月至三个月内 | ||
| 三个月至一年内 | ||
| 一年以上 | ||
| 合计 | 21,302,130.00 |
25、持有待售资产
□适用 √不适用
26、存货
单位：元
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 325,319,719.60 | 325,319,719.60 | |
| 合 计 | 325,319,719.60 | 325,319,719.60 | |
| 项 目 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 669,379,256.82 | 1,220,168.79 | 668,159,088.03 |
| 合 计 | 669,379,256.82 | 1,220,168.79 | 668,159,088.03 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 1,220,168.79 | 1,220,168.79 | ||||
| 小 计 | 1,220,168.79 | 1,220,168.79 | ||||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 公司贷款 | 14,706,491.22 | 15,722,853.73 |
| 应计利息 | 57,600.42 | 246,324.71 |
| 小 计 | 14,764,091.64 | 15,969,178.44 |
| 减：贷款损失准备 | 220,597.37 | 235,842.80 |
| 其中：组合计提数 | 220,597.37 | 235,842.80 |
| 合 计 | 14,543,494.27 | 15,733,335.64 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用贷款 | 14,706,491.22 | 15,722,853.73 |
| 应计利息 | 57,600.42 | 246,324.71 |
| 小 计 | 14,764,091.64 | 15,969,178.44 |
| 减：贷款损失准备 | 220,597.37 | 235,842.80 |
| 其中：组合计提数 | 220,597.37 | 235,842.80 |
| 合 计 | 14,543,494.27 | 15,733,335.64 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 服务业 | 14,706,491.22 | 15,722,853.73 |
| 应计利息 | 57,600.42 | 246,324.71 |
| 小 计 | 14,764,091.64 | 15,969,178.44 |
| 减：贷款损失准备 | 220,597.37 | 235,842.80 |
| 其中：组合计提数 | 220,597.37 | 235,842.80 |
| 合 计 | 14,543,494.27 | 15,733,335.64 |
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 235,842.80 | 235,842.80 | ||
| 本期计提 | -15,245.43 | -15,245.43 | ||
| 期末数 | 220,597.37 | 220,597.37 |
28、长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 黑龙江省农投国际远东农业发展有限公司 | 1,000,000.00 | -298,447.23 | 701,552.77 | ||||||||
| Nanhua Buckingham LLC | 69,879.35 | 69,879.35 | |||||||||
| 小计 | 1,069,879.35 | 69,879.35 | -298,447.23 | 701,552.77 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 3,000,000.00 | -248,578.83 | 2,751,421.17 | ||||||||
| 小计 | 3,000,000.00 | -248,578.83 | 2,751,421.17 | ||||||||
| 合计 | 1,069,879.35 | 3,000,000.00 | 69,879.35 | -547,026.06 | 3,452,973.94 | ||||||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对联营企业投资 | 2,751,421.17 | 2,751,421.17 | ||||
| 对合营企业投资 | 701,552.77 | 701,552.77 | 1,069,879.35 | 1,069,879.35 | ||
| 合 计 | 3,452,973.94 | 3,452,973.94 | 1,069,879.35 | 1,069,879.35 | ||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 期货会员资格投资 | 33,454,452.69 | 33,454,452.69 | 35,677,760.10 | 35,677,760.10 | ||
| 合 计 | 33,454,452.69 | 33,454,452.69 | 35,677,760.10 | 35,677,760.10 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 1,841,271.12 | 1,841,271.12 |
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）外购 | ||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||
| （3）企业合并增加 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | 1,841,271.12 | 1,841,271.12 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||
| 1.期初余额 | 1,372,936.31 | 1,372,936.31 |
| 2.本期增加金额 | 77,829.60 | 77,829.60 |
| （1）计提或摊销 | 77,829.60 | 77,829.60 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | 1,450,765.91 | 1,450,765.91 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3、本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 390,505.21 | 390,505.21 |
| 2.期初账面价值 | 468,334.81 | 468,334.81 |
31、固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 运输工具 | 电子及办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||
| 1.期初余额 | 2,695,409.80 | 85,850,234.07 | 88,545,643.87 |
| 2.本期增加金额 | 9,612,190.81 | 9,612,190.81 | |
| （1）购置 | 9,612,190.81 | 9,612,190.81 | |
| （2）在建工程转入 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | 280,547.00 | 3,046,668.46 | 3,327,215.46 |
| （1）处置或报废 | 280,547.00 | 3,046,668.46 | 3,327,215.46 |
| 4.期末余额 | 2,414,862.80 | 92,415,756.42 | 94,830,619.22 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 2,560,639.31 | 59,809,096.09 | 62,369,735.40 |
| 2.本期增加金额 | 8,053,794.48 | 8,053,794.48 | |
| （1）计提 | 8,053,794.48 | 8,053,794.48 | |
| 3.本期减少金额 | 266,519.65 | 2,662,833.90 | 2,929,353.55 |
| （1）处置或报废 | 266,519.65 | 2,662,833.90 | 2,929,353.55 |
| 4.期末余额 | 2,294,119.66 | 65,200,056.67 | 67,494,176.33 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置或报废 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 120,743.14 | 27,215,699.75 | 27,336,442.89 |
| 2.期初账面价值 | 134,770.49 | 26,041,137.98 | 26,175,908.47 |
32、在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新办公大楼 | 143,578,754.19 | 143,578,754.19 | 86,470,720.18 | 86,470,720.18 | ||
| 合计 | 143,578,754.19 | 143,578,754.19 | 86,470,720.18 | 86,470,720.18 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 新办公大楼 | 185,086,330.60 | 86,470,720.18 | 57,108,034.01 | 143,578,754.19 | 77.57 | 77.57 | 自有资金 | |||||
| 合计 | 185,086,330.60 | 86,470,720.18 | 57,108,034.01 | 143,578,754.19 | 77.57 | 77.57 |
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 189,256,010.60 | 64,433,345.13 | 253,689,355.73 |
| 2.本期增加金额 | 1,327,556.58 | 1,327,556.58 | |
| (1)购置 | 1,327,556.58 | 1,327,556.58 | |
| (2)内部研发 |
| (3)企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | 204,664.03 | 204,664.03 | |
| (1)处置 | |||
| (2)其他 | 204,664.03 | 204,664.03 | |
| 4.期末余额 | 189,256,010.60 | 65,556,237.68 | 254,812,248.28 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 18,610,174.38 | 53,270,594.02 | 71,880,768.40 |
| 2.本期增加金额 | 3,785,120.16 | 4,088,725.78 | 7,873,845.94 |
| (1)计提 | 3,785,120.16 | 4,088,725.78 | 7,873,845.94 |
| 3.本期减少金额 | 204,288.68 | 204,288.68 | |
| (1)处置 | |||
| (2)其他 | 204,288.68 | 204,288.68 | |
| 4.期末余额 | 22,395,294.54 | 57,155,031.12 | 79,550,325.66 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 166,860,716.06 | 8,401,206.56 | 175,261,922.62 |
| 2.期初账面价值 | 170,645,836.22 | 11,162,751.11 | 181,808,587.33 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 企业合并形成的 | 处置 | 其他 | |||
| Chicago Institute of Investment, Inc. | 18,697,449.94 | 1,208,647.44 | 17,488,802.50 | ||
| 合计 | 18,697,449.94 | 1,208,647.44 | 17,488,802.50 | ||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| Chicago Institute of Investment,Inc. | 13,396,617.27 | 4,958,174.30 | 865,989.07 | 17,488,802.50 |
| 合计 | 13,396,617.27 | 4,958,174.30 | 865,989.07 | 17,488,802.50 |
| 资产组或资产组组合的构成 | Chicago Institute of Investment,Inc. |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 2,440,499.86 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 4,958,174.30[注] |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 7,398,674.16 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 58,371,752.85 | 14,592,938.21 | ||
| 交易性金融负债公允价 | 52,630,274.68 | 13,157,568.67 | ||
| 值变动 | ||||
| 资产减值准备 | 6,187,390.94 | 1,546,847.73 | 7,290,107.06 | 1,822,526.77 |
| 可抵扣亏损 | 10,103,932.44 | 2,525,983.11 | ||
| 预计负债 | 1,942,907.79 | 485,726.95 | ||
| 被套期项目公允价值变动 | 35,110,241.86 | 8,777,560.47 | 517,173.44 | 129,293.36 |
| 合计 | 104,031,839.92 | 26,007,959.98 | 68,121,941.14 | 17,030,485.29 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 80,096,456.18 | 20,024,114.05 | 36,413,674.39 | 9,075,488.11 |
| 被套期项目公允价值变动 | 32,331,841.55 | 8,082,960.39 | 18,444,650.35 | 4,611,162.59 |
| 合计 | 112,428,297.73 | 28,107,074.44 | 54,858,324.74 | 13,686,650.70 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | -26,007,959.98 | |||
| 递延所得税负债 | -26,007,959.98 | 2,099,114.46 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 46,749,691.70 | 35,836,887.45 |
| 可抵扣亏损 | 68,929,316.41 | 53,254,646.02 |
| 合计 | 115,679,008.11 | 89,091,533.47 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 1,430,453.36 | 1,430,453.36 | |
| 2022年 | 23,051,224.05 | 23,051,224.05 | |
| 2023年 | 22,112,061.43 | 22,921,201.98 | |
| 2024年 | 5,778,248.34 | 5,851,766.63 | |
| 2025年 | 16,557,329.23 | ||
| 合计 | 68,929,316.41 | 53,254,646.02 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
37、其他资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
| 被套期项目 | 30,136,136.18 | 3,963,018.20 |
| 待摊房租及物管费 | 5,814,749.86 | 4,970,405.00 |
| 待摊信息费 | 11,342,143.29 | 8,501,522.63 |
| 待摊广告费 | 98,430.46 | 40,401.97 |
| 待摊通信费 | 350,790.78 | 280,841.10 |
| 房屋装修费 | 4,740,944.04 | 6,442,673.45 |
| 待退、待抵扣及待结算税金 | 43,693,914.05 | 46,834,061.27 |
| 合同履约成本净值 | 16,301,386.15 | 5,542,217.92 |
| 其他 | 11,142,590.91 | 3,114,945.70 |
| 合计 | 123,621,085.72 | 79,690,087.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 176,345,860.00 | 109,994,160.00 |
| 保证借款 | 620,834,269.44 | 570,775,091.34 |
| 商业承兑汇票贴现 | 5,371,332.31 | 18,299,941.42 |
| 信用借款 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 822,551,461.75 | 699,069,192.76 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 户数 | 账面余额 | 户数 | 账面余额 | |
| 自然人 | 98,404 | 6,153,708,809.93 | 96,875 | 4,196,084,986.95 |
| 法人 | 5,041 | 9,156,372,567.28 | 4,728 | 4,927,486,783.87 |
| 非结算会员 | 1 | 205,500,404.39 | 1 | 35,308,809.61 |
| 合 计 | 103,446 | 15,515,581,781.60 | 101,604 | 9,158,880,580.43 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 户数 | 账面余额 | 户数 | 账面余额 | |
| 法人 | 6 | 1,903,874,616.00 | 7 | 88,598,728.00 |
| 合 计 | 6 | 1,903,874,616.00 | 7 | 88,598,728.00 |
| 交易所名称 | 期末数 |
| 上海期货交易所 | 1,634,143,016.00 |
| 郑州商品交易所 | 91,753,520.00 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 15,992,000.00 |
| 中国金融交易所 | 80,993,040.00 |
| 大连商品交易所 | 80,993,040.00 |
| 合 计 | 1,903,874,616.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 交易性金融负债 | 400,912,339.77 | 105,079,093.68 |
| 其中：衍生金融负债 | 194,219,197.79 | 91,588,145.24 |
| 合并结构化主体其他份额持有者享有的权益 | 6,573,821.90 | 13,490,948.44 |
| 融券负债 | 200,119,320.08 | |
| 合 计 | 400,912,339.77 | 105,079,093.68 |
| 项 目 | 期初数 | 本期计提 | 本期动用 | 期末数 |
| 风险准备金 | 137,234,941.05 | 13,697,344.73 | 393,072.84 | 150,539,212.94 |
| 合 计 | 137,234,941.05 | 13,697,344.73 | 393,072.84 | 150,539,212.94 |
| 项 目 | 金额 |
| 弥补穿仓损失 | 338,277.25 |
| 弥补错单损失 | 54,795.59 |
| 合 计 | 393,072.84 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 100,000,000.00 | |
| 合 计 | 100,000,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 21,678,157.23 | 14,729,500.63 |
| 合 计 | 21,678,157.23 | 14,729,500.63 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
| 货款 | ||
| 合 计 |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 质押式卖出回购 | 527,994.72 | 667,993.32 |
| 合计 | 527,994.72 | 667,993.32 |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 债券 | 527,994.72 | 667,993.32 |
| 合计 | 527,994.72 | 667,993.32 |
卖出回购金融资产款的说明：
□适用 √不适用
52、应付期货投资者保障基金
单位：元
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期计提 | 本期动用 | 期末数 |
| 期货投资者保障基金 | 396,256.28 | 529,851.90 | 374,626.86 | 551,481.32 |
| 合 计 | 396,256.28 | 529,851.90 | 374,626.86 | 551,481.32 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 23,478,418.56 | 267,138,566.01 | 223,952,294.31 | 66,664,690.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 768,744.76 | 8,837,946.18 | 9,369,030.88 | 237,660.06 |
| 合计 | 24,247,163.32 | 275,976,512.19 | 233,321,325.19 | 66,902,350.32 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,484,821.57 | 242,077,658.22 | 198,660,342.88 | 57,902,136.91 |
| 二、职工福利费 | 2,603,667.52 | 2,603,667.52 | ||
| 三、社会保险费 | 1,203,055.21 | 3,908,818.13 | 4,270,588.21 | 841,285.13 |
| 其中：医疗保险费 | 1,119,337.22 | 3,645,731.20 | 3,936,493.50 | 828,574.92 |
| 工伤保险费 | 15,287.30 | 179,413.40 | 181,990.49 | 12,710.21 |
| 生育保险费 | 68,430.69 | 83,673.53 | 152,104.22 | |
| 四、其他保险费 | 2,074,872.02 | 2,003,909.28 | 70,962.74 | |
| 五、住房公积金 | 92,871.97 | 12,426,873.14 | 12,518,903.47 | 841.64 |
| 六、工会经费和职工教育经费 | 7,697,669.81 | 4,046,676.98 | 3,894,882.95 | 7,849,463.84 |
| 合计 | 23,478,418.56 | 267,138,566.01 | 223,952,294.31 | 66,664,690.26 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 732,446.34 | 8,780,352.02 | 9,282,188.54 | 230,609.82 |
| 2、失业保险费 | 36,298.42 | 57,594.16 | 86,842.34 | 7,050.24 |
| 合计 | 768,744.76 | 8,837,946.18 | 9,369,030.88 | 237,660.06 |
54、应交税费
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 42,007.77 | 100,554.08 |
| 企业所得税 | 5,420,560.90 | 5,645,832.50 |
| 代扣代缴个人所得税 | 922,643.02 | 728,834.14 |
| 代扣代缴劳务所得税 | 38,263.26 | 3,106.35 |
| 城市维护建设税 | 26,397.05 | 23,128.43 |
| 教育费附加 | 11,174.91 | 8,606.65 |
| 地方教育附加 | 7,297.47 | 5,424.64 |
| 土地使用税 | 33,335.00 | |
| 其他 | 237,454.11 | 79,890.55 |
| 合计 | 6,739,133.49 | 6,595,377.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 33,978,465.36 | 17,097,652.85 |
| 合计 | 33,978,465.36 | 17,097,652.85 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付款项 | 40,706,916.92 | 22,265,103.69 |
| 其他应付款 | 469,294,544.14 | 641,488,945.88 |
| 小 计 | 510,001,461.06 | 663,754,049.57 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付清算款 | 40,706,916.92 | 22,265,103.69 |
| 小 计 | 40,706,916.92 | 22,265,103.69 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 衍生金融工具履约保障金 | 428,509,104.81 | 617,797,297.83 |
| 居间人风险金 | 1,073,074.86 | 1,068,895.34 |
| 劳务费 | 3,791,705.77 | 3,678,901.77 |
| 应付软件款 | 2,307,120.24 | 610,000.00 |
| 信息费 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| 交易清算款 | 417,410.50 | 91,707.20 |
| 其他 | 33,061,127.96 | 18,107,143.74 |
| 合 计 | 469,294,544.14 | 641,488,945.88 |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 普通经纪业务 | ||
| 其中：境内 | 709,200.67 | 1,302,305.31 |
| 境外 | 249,188,540.09 | 205,533,581.34 |
| 合计 | 249,897,740.76 | 206,835,886.65 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
| 被套期项目-待执行合同公允价值 | 35,110,241.86 | 517,173.44 |
| 合同负债待转销项税 | 3,764,453.30 | 1,691,710.31 |
| 合 计 | 38,874,695.16 | 2,208,883.75 |
61、预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 待执行的亏损合同 | 1,942,907.79 | |
| 投资亏损[注] | 9,759,762.52 | 13,325,227.52 |
| 合计 | 11,702,670.31 | 13,325,227.52 |
| 债券类型 | 面值 | 起息日期 | 债券期限 | 发行金额 | 票面利率（%） | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 南华期货股份有限公司2015 年度次级债券 | 450,000,000.00 | 2015-8-25 | 6年 | 450,000,000.00 | 5.8% | 458,938,356.18 | 458,938,356.18 | ||
| 合计 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | 458,938,356.18 | 458,938,356.18 |
应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：
无
64、租赁负债
□适用 √不适用
65、递延收益
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
66、其他负债
□适用 √不适用
67、股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 580,000,000.00 | 580,000,000.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本 | 861,448,324.93 | 861,448,324.93 |
| 溢价） | ||||
| 其他资本公积 | 8,635.96 | 1,928.43 | 10,564.39 | |
| 合计 | 861,456,960.89 | 1,928.43 | 861,458,889.32 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,115,481.40 | 2,092,345.96 | 1,914,200.24 | 178,145.72 | 6,029,681.64 | |||
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | 4,115,481.40 | 2,092,345.96 | 1,914,200.24 | 178,145.72 | 6,029,681.64 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 31,776,597.92 | -38,959,996.88 | -38,908,470.56 | -51,526.32 | -7,131,872.64 | |||
| 其中：外币财务报表折算差额 | 31,776,597.92 | -38,959,996.88 | -38,908,470.56 | -51,526.32 | -7,131,872.64 | |||
| 其他综合收益合计 | 35,892,079.32 | -36,867,650.92 | -36,994,270.32 | 126,619.40 | -1,102,191.00 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 72,355,209.32 | 10,293,249.22 | 82,648,458.54 | |
| 合计 | 72,355,209.32 | 10,293,249.22 | 82,648,458.54 |
2020年度盈余公积增加10,293,249.22元系根据《公司章程》规定，按当年母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积。
73、一般风险准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一般风险准备金 | 93,783,754.57 | 13,477,705.21 | 107,261,459.78 | |
| 合计 | 93,783,754.57 | 13,477,705.21 | 107,261,459.78 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 783,836,814.54 | 719,165,679.91 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -313,450.05 | |
| 调整后期初未分配利润 | 783,836,814.54 | 718,852,229.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 94,173,413.09 | 79,493,205.66 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,293,249.22 | 5,779,525.10 |
| 提取一般风险准备 | 13,477,705.21 | 8,729,095.88 |
| 应付普通股股利 | 27,840,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 826,399,273.20 | 783,836,814.54 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减百分比(%) |
| 期货经纪手续费 | 108,566,627.06 | 50,227,818.23 | 116.15 |
| 交易所减收手续费 | 202,444,388.44 | 116,272,639.83 | 74.11 |
| 投资咨询收入 | 2,590,566.04 | 10,588,679.16 | -75.53 |
| 资产管理业务收入 | 6,624,299.53 | 1,980,285.99 | 234.51 |
| 股票期权手续费收入 | 4,548,302.52 | 1,956,984.02 | 132.41 |
| 外汇业务收入 | 4,352,970.87 | 2,318,015.41 | 87.79 |
| 证券经纪佣金收入 | 8,587,901.42 | 6,726,627.35 | 27.67 |
| 基金管理费和销售收入 | 32,116,010.31 | 29,542,953.46 | 8.71 |
| 合 计 | 369,831,066.19 | 219,614,003.45 | 68.40 |
| 省级行政区域名称 | 营业部家数 | 手续费收入金额 |
| 浙江 | 11 | 247,206,152.23 |
| 上海 | 3 | 11,833,805.29 |
| 北京 | 2 | 31,677,831.33 |
| 天津 | 1 | 342,920.45 |
| 黑龙江 | 1 | 1,037,971.38 |
| 辽宁 | 2 | 1,364,963.45 |
| 甘肃 | 1 | 1,775,833.83 |
| 河南 | 1 | 666,373.26 |
| 四川 | 1 | 858,038.01 |
| 山东 | 2 | 839,429.61 |
| 广东 | 5 | 6,616,223.00 |
| 安徽 | 1 | 279,643.81 |
| 重庆 | 1 | 461,312.97 |
| 山西 | 1 | 272,098.25 |
| 江苏 | 3 | 1,521,425.93 |
| 福建 | 1 | 274,926.35 |
| 江西 | 1 | 379,161.11 |
| 新加坡 | 8,593,919.11 | |
| 美国 | 4,183,855.61 | |
| 英国 | 3,272,558.34 | |
| 香港 | 46,372,622.87 | |
| 合 计 | 38 | 369,831,066.19 |
(2) 财务顾问业务净收入
□适用 √不适用
(3) 代理销售金融产品业务
□适用 √不适用
(4) 资产管理业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 集合资产管理业务 | 单一资产管理业务 |
| 期末产品数量 | 12 | 9 |
| 期末客户数量 | 65 | 9 |
| 期初受托资金 | 239,179,146.78 | 95,610,893.09 |
| 期末受托资金 | 155,963,722.79 | 411,869,013.28 |
| 当期资产管理业务净收入 | 5,626,619.03 | 605,160.39 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减百分比(%) |
| 自有资金利息净收入 | 38,080,329.47 | 54,808,624.72 | -30.52 |
| 保证金利息净收入 | 186,999,842.59 | 166,020,192.52 | 12.64 |
| 发放贷款利息收入 | 731,880.54 | 358,244.82 | 104.30 |
| 利息支出 | -48,485,106.70 | -53,428,168.21 | -9.25 |
| 合并结构化主体向其他份额持有人的收益分配 | -10,321,341.90 | 1,557,496.38 | 不适用 |
| 合 计 | 167,005,604.00 | 169,316,390.23 | -1.36 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减百分比(%) |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,112,491.06 | -3,621,600.57 | 13.55 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 63,403.14 | ||
| 金融工具持有期间的投资收益 | 11,397,343.47 | 2,544,788.94 | 347.87 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 11,397,343.47 | 2,544,788.94 | 347.87 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 136,195,222.35 | 103,262,284.08 | 31.89 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 188,836,911.49 | -213,670,216.98 | 不适用 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -52,641,689.14 | 316,932,501.06 | 不适用 |
| 其他 | 40,970,000.00 | 57,401,593.97 | -28.63 |
| 合 计 | 184,513,477.90 | 159,587,066.42 | 15.62 |
| 被处置单位名称 | 处置时股权 投资账面价值 | 处置收入 | 处置收益 |
| Nanhua Buckingham LLC | 69,879.35 | 133,282.49 | 63,403.14 |
| 小 计 | 69,879.35 | 133,282.49 | 63,403.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 8,944,606.04 | 18,717,185.55 | 8,944,606.04 |
| 个税手续费返还 | 489,533.51 | 19,629.04 | |
| 合计 | 9,434,139.55 | 18,736,814.59 | 8,944,606.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减百分比(%) |
| 交易性金融资产 | 54,389,983.56 | 60,599,841.36 | -10.25 |
| 交易性金融负债 | -12,913,701.08 | -65,957,700.93 | -80.42 |
| 合计 | 41,476,282.48 | -5,357,859.57 | 不适用 |
81、汇兑收益
单位：元
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减百分比(%) |
| 汇兑收益 | 962,276.88 | -2,288,939.88 | 不适用 |
| 合 计 | 962,276.88 | -2,288,939.88 | 不适用 |
| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减百分比(%) |
| 贸易 | 9,085,654,663.24 | 8,964,215,889.90 | 1.35 |
| 投资教育培训收入 | 3,481,435.81 | 9,787,396.35 | -64.43 |
| 租赁收入 | 398,420.63 | 49,779.99 | 700.36 |
| 库务收入 | 2,271,922.47 | 1,092,291.99 | 108.00 |
| 期货+保险返还收入 | 41,470,418.96 | 不适用 | |
| 其他 | 8,715,747.09 | 2,884,489.20 | 202.16 |
| 合计 | 9,141,992,608.20 | 8,978,029,847.43 | 1.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置收益 | 14,789.06 | -111,157.22 | 14,789.06 |
| 合计 | 14,789.06 | -111,157.22 | 14,789.06 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减百分比（%） |
| 提取期货风险准备金 | 13,697,344.73 | 9,141,675.13 | 49.83 |
| 合 计 | 13,697,344.73 | 9,141,675.13 | 49.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减百分比(%) |
| 城市维护建设税 | 630,236.71 | 271,974.38 | 131.73 |
| 教育费附加 | 258,724.41 | 103,828.90 | 149.18 |
| 地方教育附加 | 172,588.23 | 68,161.69 | 153.20 |
| 印花税 | 2,703,369.46 | 1,921,975.45 | 40.66 |
| 房产税 | 23,296.50 | 3,634.06 | 541.06 |
| 土地使用税 | 67,274.20 | 151.05 | 44,437.70 |
| 合计 | 3,855,489.51 | 2,369,725.53 | 62.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减百分比(%) |
| 职工薪酬 | 264,783,703.38 | 236,864,950.83 | 11.79 |
| 居间人劳务费 | 41,189,571.04 | 25,633,356.16 | 60.69 |
| 办公费 | 12,764,382.15 | 15,887,665.62 | -19.66 |
| 差旅费 | 6,944,719.26 | 11,912,981.95 | -41.70 |
| 业务招待费 | 6,272,336.81 | 6,567,651.20 | -4.50 |
| 通讯费 | 16,293,848.76 | 17,653,561.32 | -7.70 |
| 折旧及摊销 | 17,131,147.21 | 16,620,060.22 | 3.08 |
| 房租及物管费用 | 35,420,015.08 | 40,474,445.57 | -12.49 |
| 期货投资者保障基金 | 529,851.90 | 380,780.80 | 39.15 |
| 信息费 | 23,131,334.24 | 23,287,232.95 | -0.67 |
| 广告费 | 8,363,561.75 | 4,280,926.98 | 95.37 |
| 咨询费 | 17,230,141.46 | 14,173,463.01 | 21.57 |
| 其他 | 39,029,712.67 | 41,025,280.66 | -4.86 |
| 合计 | 489,084,325.71 | 454,762,357.27 | 7.55 |
| 项 目 | 本期数 |
| 人员人工费用 | 11,192,808.81 |
| 直接投入费用 | 609,905.66 |
| 折旧费用 | 713,625.80 |
| 资产摊销费用 | 7,880,494.44 |
| 其他相关费用 | 789,823.03 |
| 合 计 | 21,186,657.74 |
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 11,216,703.60 | 6,629,010.35 |
| 合计 | 11,216,703.60 | 6,629,010.35 |
| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 商誉减值 | 5,250,951.18 | |
| 合同资产减值损失 | 857,967.69 | |
| 存货跌价准备 | 1,220,168.79 | |
| 合计 | 6,108,918.87 | 1,220,168.79 |
| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减百分比(%) |
| 贸易 | 9,204,513,971.03 | 8,946,551,279.43 | 2.88 |
| 期货+保险业务 | 43,958,646.83 | 不适用 | |
| 投资性房地产累计折旧 | 160,169.09 | 77,829.60 | 105.79 |
| 其他 | 584,576.82 | 971,957.60 | -39.86 |
| 合计 | 9,249,217,363.77 | 8,947,601,066.63 | 3.37 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 违约金收入 | 7,940,489.15 | 7,940,489.15 | |
| 非流动资产毁损报废利得 | 920.00 | 920.00 | |
| 其他 | 428,759.89 | 560,283.22 | 428,759.89 |
| 合计 | 8,370,169.04 | 560,283.22 | 8,370,169.04 |
√适用 □不适用
违约金收入系基差贸易中现货合同交易对手因违约支付的违约金。
93、营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 1,465,780.00 | 23,000.00 | 1,465,780.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 166,627.21 | 1,662.73 | 166,627.21 |
| 待执行合同亏损 | 1,494,358.46 | ||
| 赔偿支出 | 498,720.28 | ||
| 其他 | 412,873.62 | 11,696.42 | 412,873.62 |
| 合计 | 2,045,280.83 | 2,029,437.89 | 2,045,280.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 29,153,733.81 | 36,278,159.18 |
| 递延所得税费用 | 5,442,949.05 | -1,515,289.59 |
| 合计 | 34,596,682.86 | 34,762,869.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利润总额 | 127,188,328.54 | 114,333,007.08 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 31,797,082.13 | 28,583,251.77 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -817,947.31 | 137,485.50 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,083,923.86 | 295,501.90 |
| 加计扣除的影响 | -3,972,498.31 | |
| 非应税收入的影响 | -276,396.11 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 817,965.08 | 809,755.43 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -220,924.06 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 6,185,477.58 | 2,926,648.34 |
| 处置权益法核算长期股权投资的影响 | 2,163,382.85 | |
| 其他 | -153,156.20 | |
| 所得税费用 | 34,596,682.86 | 34,762,869.59 |
□适用 √不适用
95、其他综合收益
√适用 □不适用
其他综合收益详见附注七、71之说明。
96、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 客户出入金净额 | 6,143,165,527.71 | 1,047,482,095.01 |
| 收到的房租及物业费 | 398,420.63 | 49,779.99 |
| 收到的交易所奖励款及培训收入 | 53,502,059.91 | 6,238,477.55 |
| 收到的财政资助款 | 8,944,606.04 | 16,541,314.59 |
| 往来款 | 505,914,332.04 | |
| 其他 | 11,471,367.74 | 2,693,377.29 |
| 合计 | 6,217,481,982.03 | 1,578,919,376.47 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存入交易所保证金净额 | 1,397,158,489.71 | 568,638,744.21 |
| 往来款 | 172,092,718.48 | |
| 垫付保费 | 55,596,711.03 | 5,843,913.60 |
| 其他 | 12,676,043.58 | 1,568,373.43 |
| 合计 | 1,637,523,962.80 | 576,051,031.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款和协议存款利息 | 131,021,454.40 | 233,548,851.15 |
| 定期存款和协议存款到期收回 | 7,036,665,981.82 | 6,545,752,451.67 |
| 合并结构化主体收到的现金净额 | 1,011,224.02 | 1,219,182.61 |
| 场外期权投资保证金 | 308,491,850.81 | |
| 其他 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 7,477,690,511.05 | 6,781,520,485.43 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存入定期存款和协议存款 | 10,619,231,870.36 | 6,671,542,256.30 |
| 合并结构化主体支付的现金净额 | 1,988,152.37 | |
| 场外期权投资保证金 | 203,366,143.63 | |
| 合计 | 10,621,220,022.73 | 6,874,908,399.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 开具应付票据质押的定期存款 | 50,000,000.00 | |
| 发行费用 | 583,018.87 | 22,334,747.17 |
| 合计 | 50,583,018.87 | 22,334,747.17 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 92,591,645.68 | 79,570,137.49 |
| 加：提取期货风险准备金 | 13,697,344.73 | 9,141,675.13 |
| 资产减值准备 | 17,325,622.47 | 7,849,179.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,131,624.08 | 8,379,589.71 |
| 无形资产摊销 | 7,873,845.94 | 8,511,004.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,642,524.34 | 5,756,401.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 10,179.79 | 111,157.22 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 165,707.21 | 1,662.73 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -41,476,282.48 | 5,357,859.57 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 38,434,996.37 | 51,927,884.39 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -184,513,477.90 | -159,587,066.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 17,030,485.29 | -14,372,925.50 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -11,587,536.24 | 12,857,635.91 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 330,553,441.65 | -480,600,394.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -3,244,712,817.06 | -1,380,049,794.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 8,115,454,285.27 | 2,396,878,469.64 |
| 其他 | -180,590,451.77 | -202,060,615.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,983,031,137.37 | 349,671,860.91 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,652,861,972.40 | 2,058,240,897.73 |
| 减：现金的期初余额 | 2,058,240,897.73 | 1,361,206,881.83 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 594,621,074.67 | 697,034,015.90 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,652,861,972.40 | 2,058,240,897.73 |
| 其中：库存现金 | 36,948.95 | 60,357.18 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,465,683,029.21 | 1,943,015,728.47 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 187,141,994.24 | 115,164,812.08 |
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,652,861,972.40 | 2,058,240,897.73 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
2020年期末、2019年期末货币资金中准备持有到期的定期存款、协议存款、利息和一般风险准备金金额分别为8,906,235,945.38元、5,391,906,997.64元，因其流动性受限，故不属于现金及现金等价物。
98、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
99、所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 8,906,235,945.38 | 准备持有到期的定期存款、协议存款、利息、信用证及一般风险准备金 |
| 交易性金融资产 | 446,362,546.99 | 426,277,099.15元系融券负债的担保品；20,085,447.84元系证券投资基金，为本公司管理的开放式证券投资基金，公允价值根据相关年度最后一个交易日基金的份额净值确定。根据中国证监会基金监管部2012年6月21日发布的《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》(基金部通知〔2012〕22号)的规定，本公司使用发起资金认购的南华瑞盈混合型发起式证券投资基金、南华瑞元定期开放债券投资基金和南华瑞鑫定期开放债券投资基金基金份额的持有期限不少于3年 |
| 应收票据 | 5,122,152.44 | 已贴现未到期的附追索权的商业承兑汇票 |
| 存货 | 138,636,645.85 | 浙江南华资本管理有限公司通过仓单质押充抵上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所保证金 |
| 其他权益工具投资 | 11,913,793.25 | ICE股票是为获得ICE期货会员资格席位而购买的股票，该部分股票已被ICE控制，只有当本公司不再需要ICE席位时，方可出售 |
| 预付账款 | 48,417,442.68 | 浙江南华资本管理有限公司通过仓单质押充抵上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所保证金 |
| 合计 | 9,556,688,526.59 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 237,969,996.08 | 6.5249 | 1,552,730,427.42 |
| 欧元 | 403,221.90 | 8.0250 | 3,235,855.75 |
| 港币 | 424,668,899.00 | 0.8416 | 357,401,345.40 |
| 澳元 | 5,041.60 | 5.0163 | 25,290.18 |
| 日元 | 106,615,180.62 | 0.0632 | 6,741,917.56 |
| 新加坡元 | 290,544.07 | 4.9314 | 1,432,789.03 |
| 英镑 | 15,355.95 | 8.8903 | 136,519.00 |
| 瑞士法郎 | 3,477.60 | 7.4006 | 25,736.33 |
| 加拿大元 | 1.43 | 5.1161 | 7.32 |
| 泰铢 | 294,556.46 | 4.5896 | 1,351,896.33 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 4,888,748.26 | 6.5249 | 31,898,593.52 |
| 港币 | 21,343,003.53 | 0.8416 | 17,962,271.77 |
| 新加坡元 | 1,736,758.80 | 4.9314 | 8,564,652.35 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 860,246.57 | 6.5249 | 5,613,022.84 |
| 港币 | 53,499,573.06 | 0.8416 | 45,025,240.69 |
| 新加坡元 | 463,058.11 | 4.9314 | 2,283,524.76 |
| 结算备付金 | |||
| 其中：港币 | 45,036,019.11 | 0.8416 | 37,904,115.12 |
| 应收货币保证金 | |||
| 其中：美元 | 95,391,129.92 | 6.5249 | 622,417,583.62 |
| 港币 | 504,442,539.21 | 0.8416 | 424,559,018.70 |
| 新加坡元 | 45,720,936.41 | 4.9314 | 225,468,225.81 |
| 应付货币保证金 | |||
| 其中：美元 | 18,113,893.02 | 6.5249 | 118,191,340.57 |
| 港币 | 2,522,923,327.69 | 0.8416 | 2,123,393,189.52 |
| 新加坡元 | 50,884,235.15 | 4.9314 | 250,930,517.22 |
| 代理买卖证券款 | |||
| 其中：港币 | 296,074,972.78 | 0.8416 | 249,188,540.09 |
| 应付职工薪酬 | |||
| 其中：美元 | 63,509.05 | 6.5249 | 414,390.20 |
| 港币 | 3,927,222.28 | 0.8416 | 3,305,150.27 |
| 新加坡元 | 127,982.25 | 4.9314 | 631,131.67 |
| 应收股利 | |||
| 其中：美元 | 4,743.00 | 6.5249 | 30,947.60 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 2,682,145.49 | 6.5249 | 17,500,731.11 |
| 公司名称 | 记账本位币 | 选择依据 | 记账本位币变化及原因 |
| 横华国际期货有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际资产管理有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际金融股份有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际证券有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际科技商贸服务有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际外汇有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际财富管理有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| Nanhua Fund SPC | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际资本有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| Nanhua USA Futures LLC（原NANHUA USA LLC） | 美元 | 主要经营地为美国 | 无 |
| Nanhua USA Holding LLC（原HGNH FINANCIAL LLC） | 美元 | 主要经营地为美国 | 无 |
| Chicago Institute of Investment,Inc. | 美元 | 主要经营地为美国 | 无 |
| Nanhua USA Investment LLC（原HGNH Wealth Management LLC；Blue Diamond International LLC） | 美元 | 主要经营地为美国 | 无 |
| HGNH International Financial (Singapore) PTE. LTD. | 新加坡元 | 主要经营地为新加坡 | 无 |
| 中国国际衍生品分析师协会有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| Nanhua Financial (UK) Co. Limited | 美元 | 主要经营地为英国 | 无 |
| HGNH International Asset Management (SG) PTE LTD. | 美元 | 主要经营地为新加坡 | 无 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 金融服务业发展项目资助资金 | 2,750,000.00 | 其他收益 | 杭州市上城区财政局《关于拨付2020年上城区第一批金融服务业发展项目资助资金的通知》（上财(2020)43号）、杭州市上城区财政局《关于拨付2020年上城区第二批金融服务业发展项目资助资金的通知》（上财(2020)69号） |
| 抗疫补贴 | 2,345,037.53 | 其他收益 | 根据香港政府“同心抗疫，共渡时艰”补充资料，本期收到政府抗疫补贴2,345,037.53元 |
| 河西金融产业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 南京市人民政府《市政府印发关于全面支持南京（河西）金融集聚区发展的实施办法的通知》（宁政发(2014)192号） |
| 稳定就业社会保险补贴 | 1,154,420.72 | 其他收益 | 深圳市人力资源和社会保障局、深圳市财政委员会《关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》 |
| （深人社规(2016)1号）、杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局《关于做好2020年失业保险稳岗返还工作的通知》（杭人社发(2020)48号）等 | |||
| 东阳市财政奖励资金 | 631,154.49 | 其他收益 | 东阳市财政局《关于下达南华基金管理有限公司2018年和2019年专项资金的通知》（东财企(2020)52号） |
| 见习训练补贴 | 24,662.20 | 其他收益 | 杭州市人民政府《关于支持大众创业促进就业的意见》（杭政函(2015)174号） |
| 东阳市涉企两直资金补助 | 18,000.00 | 其他收益 | 东阳市政府《关于东阳市小微企业和个体工商户 “两直”补助相关事项的公告》 |
| 商务楼宇租赁补助 | 10,608.90 | 其他收益 | 温州市人民政府办公室《关于印发应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关若干措施的通知》（温政发(2020)3号） |
| 小微企业与个体工商户“两直”补助 | 10,000.00 | 其他收益 | 杭州市上城区市场监督管理局《上城区小微企业与个体工商户“两直”补助政策公告》 |
| 稳岗技能培训补贴 | 722.20 | 其他收益 | 义乌市人民政府办公室《关于印发<义乌市职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)>的通知》（义政办发(2019)104号） |
| 小 计 | 8,944,606.04 |
自于基差风险，现货或期货市场供求变动风险以及期货现货或期货市场的不确定性风险等。本公司对此类套期采用公允价值套期。对于持有的橡胶的库存及待执行合同的组合面临的价格风险，本公司通过卖出或买入橡胶关联的期货合约进行管理。橡胶与相关期货合同的商品高度关联，套期无效部分主要来自于基差风险，现货或期货市场供求变动风险以及期货现货或期货市场的不确定性风险等。本公司对此类套期采用公允价值套期。
对于持有的纸浆的库存及待执行合同的组合面临的价格风险，本公司通过卖出或买入纸浆关联的期货合约进行管理。 纸浆与相关期货合同的商品高度关联，套期无效部分主要来自于基差风险，现货或期货市场供求变动风险以及期货现货或期货市场的不确定性风险等。本公司对此类套期采用公允价值套期。
(1) 被套期项目的账面价值以及公允价值变动
| 被套期项目的账面价值 | 被套期项目公允价值套期调整的累计金额(计入被套期项目的账面价值) | |||
| 资产 | 负债 | 资产 | 负债 | |
| 商品价格风险 | 272,708,214.11 | 32,331,841.55 | 35,110,241.86 | |
| 套期工具的账面价值 | 套期工具期末的公允价值 变动 | ||
| 资产 | 负债 | ||
| 公允价值套期 | |||
| 金融衍生工具 | 77,341,189.15 | 25,067,845.00 | |
| 公允价值套期 | 本期形成的利得或损失 |
| 被套期项目 | -74,134,602.98 |
| 套期工具 | 110,194,321.96 |
| 公允价值套期中的无效部分 | 36,059,718.98 |
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
1. 合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例（%） |
| 杭州瑞熠贸易有限公司 | 投资设立 | 2020/11/6 | 暂未出资 | 100.00 |
| 南华期货元亨甄选量化FOF单一资产管理计划 | 投资设立 | 2020/3/3 | 11,000,000.00 | 100.00 |
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 南华期货第一永金4号资产管理计划 | 终止清算 | 2020/11/9 | 435,819.78 | 2,504.64 |
| 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 | 其他投资者份额增加 | 2020/8/31 | 212,829,664.33 | 17,379,082.26 |
十、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 横华国际金融股份有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际资产管理有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| Nanhua Fund SPC | 香港 | 开曼群岛 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际期货有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际证券有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际科技商贸服务有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际外汇有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际财富管理有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际资本有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| Nanhua USA Holding LLC（原HGNH FINANCIAL LLC） | 美国 | 美国 | 金融业 | 92.78 | 设立 | |
| Nanhua USA Futures LLC（原NANHUA USA LLC） | 美国 | 美国 | 金融业 | 92.78 | 设立 | |
| Chicago Institute of Investment, Inc. | 美国 | 美国 | 商业 | 92.78 | 非同一控制下企业合并 | |
| Nanhua USA Investment LLC（原HGNH Wealth Management LLC；Blue Diamond International LLC） | 美国 | 美国 | 商业 | 92.78 | 设立 | |
| HGNH International Financial (Singapore) PTE. LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 浙江南华资本管理有限公司 | 浙江 | 浙江 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 舟山金旭贸易有限公司 | 浙江 | 浙江 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 南华基金管理有限公司 | 浙江 | 浙江 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 黑龙江横华农业产业服务有限公司 | 黑龙江 | 黑龙江 | 商业 | 51.15 | 设立 | |
| 哈尔滨南北企业咨询事务所（有限合伙） | 黑龙江 | 黑龙江 | 商业 | 2.35 | 设立 | |
| 中国国际衍生品分析师协会有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| Nanhua Financial (UK) Co. Limited | 英国 | 英国 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| HGNH International Asset Management (SG) PTE LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 金融业 | 70.00 | 设立 | |
| 杭州瑞熠贸易有限公司 | 浙江 | 浙江 | 批发业 | 100.00 | 设立 | |
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，对于公司管理并投资的结构化主体（如：
资产管理计划、基金产品）, 公司会评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明公司对结构化主体拥有控制权。若公司对管理的结构化主体拥有控制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。截至2020年12月31日，公司及子公司作为资产管理计划管理人并投资南华量化趋势一号集合资产管理计划、南华期货元亨2号单一资产管理计划、南华期货元亨甄选量化FOF单一资产管理计划，上述资产管理计划公司拥有实质性权利，且公司通过在上述资产管理计划中享有份额、收取管理费或业绩报酬的形式获得可变回报逾期综合收益率大于30%，故将其纳入公司合并财务报表合并范围。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 701,552.77 | 69,879.35 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -298,447.23 | -29,237.01 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -298,447.23 | -29,237.01 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 2,751,421.17 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -248,578.83 | |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -248,578.83 |
2020年12月31日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体主要从事证券投资业务，其期末受托资金余额为156,570,943.48元。
2. 发起设立未纳入合并财务报表范围的结构化主体情况
截至2020年12月31日，与公司相关联、但未纳入公司合并财务报表范围的结构化主体系公司发起设立的资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要是通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。
6、 其他
□适用 √不适用
十一、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
1、风险管理政策及组织架构
1. 风险管理政策
对于风险管理，公司建立了分级管理的风险治理架构、科学的监督流程和复核机制。
(1) 建立完善的制度体系，涵盖公司的所有业务环节及流程，确保业务流程制度化。
1) 建立完善的业务决策机制。各项业务的开展经过科学的论证和业务决策部门的复核后予以开展，确保事先的风险预测。
2) 建立科学的业务风险评估制度。公司设立交易风控岗部门，全面把控监测期货经纪业务的风险；公司设立法律事务部和合规审查部，统一审核业务合同、评估公司对外开展业务的法律风险和合规风险，风险评估实行复核制度，确保全面评估风险。
3) 建立完善的检查监督制度，确保公司各项制度贯彻落实，确保各项业务开展均在合法合规的框架下进行，确保公司稳健运行。
4) 建立完善的责任追究机制，确保有错必究的内部处理机制，从而有效遏制风险的发生。
(2) 技术层面，公司建立了业务风险识别、评估和控制的完整体系，运用包括敏感性分析在内的多种手段，对上述风险进行持续监控，明确风险管理流程和风险化解方法。
1) 风险识别：辨别组织系统与业务系统中存在的风险以及关键监管指标。
2) 风险评估：利用敏感分析、风险值等对各类风险进行定量、定性分析，分析各类风险的可能性及后果，制定风险管理战略，并通过沟通渠道进行报告。
3) 风险控制：根据评估风险，积极采取应对措施，保证本公司的经营不受影响或将影响降至最低。
公司根据经营环境的变化，建立动态的净资本监控机制，确保净资本符合监管指标的要求。
2. 风险治理组织架构
本公司建立了董事会、董事会专门委员会和经营管理层、职能管理部门以及业务部门、分支机构组成的四个层次的风险治理组织构架。
(1) 董事会及其专门委员会
董事会是公司风险管理的最高层级，负责审批公司的总体经营战略和重大政策，确定公司的风险偏好和风险容忍度，批准各项业务的风险管理政策、制度和程序，对公司风险管理的有效性进行监督、检查和评价，承担公司风险管理的最终责任。
董事会设立风险管理委员会和审计委员会两个专门委员会负责公司的风险管理事宜。
(2) 经营管理层
公司设经营管理层，构成公司风险管理的第二层次。在公司经营管理过程中，经营管理层根据公司内控制度严格履行相应的管理职责，从专业化的角度分别对公司运营、客户资金、财务及信息技术等风险进行控制。具体包括：首席风险官、投资决策委员会、风险控制委员会、IT治理委员会。
(3) 职能管理部门
公司设立风控一部、风控二部、财务部、合规审查部、法律事务部、网络工程部等部门，从专业化的角度具体落实风险管理职责。
(4) 业务部门、分支机构
各业务部门、各分支机构是公司全面实施风险管理、防范各类潜在风险的第一道防线，其职责是：在公司相应职能部门的指导下，严格按照内部控制要求执行，主动做好本部门/分支机构的风险管理工作，包括客户适当性管理、客户投诉处理、风险监控与报告等。
2、信用风险
信用风险，是指期货公司在开展业务时，由于合同的一方不履行或在其结算过程中交易对手的违约，或由于交易对手的信用等级下降，给期货公司带来损失的风险。公司的信用风险分为期货经纪业务信用风险和其他信用风险。其他信用风险主要来自银行存款、自有资金投资和应收款项。
1. 期货经纪业务信用风险
公司在期货经纪业务的开户环节，严格执行客户的信用调查和评估机制，选择合适的客户参与期货交易，并定期对重要的经纪客户的信用状况、交易规模和交易风险进行后续的跟踪和评估，对可能出现交易规模和交易风险超过自身信用承受范围的客户实施调高交易保证金、限制交易规模等措施，以控制客户信用风险。
2. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
3. 自有资金投资
在自有资金投资时，选择资本实力强、盈利状况好、信用等级高的权益类、固定收益类等低风险理财产品进行投资，并严格控制投资规模在公司及监管机构规定的范围内。
4. 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
98.79%源于余额前五名客户。除应收质押保证金外本公司对其他应收款项余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
3、 流动性风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的流动风险主要来源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
针对流动性风险，公司建立健全以净资本为核心的流动性风险控制指标预警机制，并通过压力测试，测试公司在极端情况下的流动性风险状况。公司严格执行客户保证金和公司自有资金严格分离的“两金”管理制度。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 822,551,461.75 | 838,358,640.23 | 838,358,640.23 | ||
| 应付货币保证金 | 15,515,581,781.60 | 15,515,581,781.60 | 15,515,581,781.60 | ||
| 应付质押保证金 | 1,903,874,616.00 | 1,903,874,616.00 | 1,903,874,616.00 | ||
| 应付期货投资者保障基金 | 551,481.32 | 551,481.32 | 551,481.32 | ||
| 交易性金融负债 | 400,912,339.77 | 400,912,339.77 | 400,912,339.77 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 527,994.72 | 527,994.72 | 527,994.72 | ||
| 代理买卖证券款 | 249,897,740.76 | 249,897,740.76 | 249,897,740.76 | ||
| 应付债券 | |||||
| 其他应付款 | 510,001,461.06 | 510,001,461.06 | 510,001,461.06 | ||
| 小 计 | 19,403,898,876.98 | 19,419,706,055.46 | 19,419,706,055.46 | ||
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 699,069,192.76 | 715,375,395.39 | 715,375,395.39 | ||
| 应付货币保证金 | 9,158,880,580.43 | 9,158,880,580.43 | 9,158,880,580.43 | ||
| 应付质押保证金 | 88,598,728.00 | 88,598,728.00 | 88,598,728.00 | ||
| 应付期货投资者保障基金 | 396,256.28 | 396,256.28 | 396,256.28 | ||
| 交易性金融负债 | 105,079,093.68 | 105,079,093.68 | 105,079,093.68 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 667,993.32 | 667,993.32 | 667,993.32 | ||
| 代理买卖证券款 | 206,835,886.65 | 206,835,886.65 | 206,835,886.65 | ||
| 应付债券 | 458,938,356.18 | 458,938,356.18 | 458,938,356.18 | ||
| 其他应付款 | 663,754,049.57 | 663,754,049.57 | 663,754,049.57 | ||
| 小 计 | 11,382,220,136.87 | 11,398,526,339.50 | 10,939,587,983.32 | 458,938,356.18 |
本公司的客户交易结算资金均全额存入保证金专用账户及公司在交易所的专用结算账户，与公司自有资金分户存放，封闭管理。本公司的客户交易结算资金安全性管理符合《期货公司管理办法》(中国证券监督管理委员会令第155号)和《期货交易管理条例》(中华人民共和国国务院令第676号)等有关规定对客户交易结算资金安全性的要求。不存在挪用客户资金的情况。
十二、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 1,037,438,923.02 | 486,597,144.87 | 1,524,036,067.89 | |
| （1）债务工具投资 | 25,304,294.51 | 25,304,294.51 | ||
| （2）权益工具投资 | 508,296,260.96 | 372,004,259.99 | 880,300,520.95 | |
| （3）衍生金融资产 | 503,838,367.55 | 114,592,884.88 | 618,431,252.43 | |
| （二）其他权益工具投资 | 11,913,793.25 | 11,913,793.25 | ||
| （三）应收款项融资 | 2,994,789.00 | 2,994,789.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,049,352,716.27 | 489,591,933.87 | 1,538,944,650.14 | |
| （四）交易性金融负债 | 400,912,339.77 | 400,912,339.77 | ||
| （1）衍生金融负债 | 194,219,197.79 | 194,219,197.79 | ||
| （2）融券负债 | 200,119,320.08 | 200,119,320.08 | ||
| （3）其他 | 6,573,821.90 | 6,573,821.90 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 400,912,339.77 | 400,912,339.77 | ||
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十三、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 横店集团控股有限公司 | 东阳市 | 商务服务业 | 2,000,000,000.00 | 73.30 | 73.30 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 东阳市益特贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 普洛药业股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江横店进出口有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 横店资本管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 其他 |
| 东阳市横店影视城国贸大厦有限公司 | 其他 |
| 横店影视股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 横店集团房地产开发有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 杭州九里松度假酒店有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江南骅投资管理有限公司 | 其他 |
| 浙江南华进出口贸易有限公司 | 其他 |
| 浙商银行股份有限公司 | 其他 |
| 罗旭峰 | 其他 |
| 李北新 | 其他 |
| 钟益强 | 其他 |
| 张子健 | 其他 |
| 王正浩 | 其他 |
| 李建萍 | 其他 |
| 朱斌 | 其他 |
| 虞琬茹 | 其他 |
| 吴琎[注] | 其他 |
| 张雨豪 | 其他 |
| 虞海峰 | 其他 |
| 张洋 | 其他 |
| 关联方名称 | 期末权益 | 本年度手续费收入 |
| 东阳市益特贸易有限公司 | 83,969,157.83 | 18,108.77 |
| 浙江南骅投资管理有限公司 | 9,286,936.95 | 241,728.83 |
| 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 2,294,361.23 | 3,044.69 |
| 浙江南华进出口贸易有限公司 | 80,210.81 | |
| 横店集团房地产开发有限公司 | 100.00 | |
| 虞海峰 | 5,301.58 | |
| 小 计 | 95,630,766.82 | 268,183.87 |
| 关联方名称 | 期末可用资金/保证金 | 本年度手续费收入 |
| 钟益强 | 1,253.90 | |
| 张子健 | 719,643.26 | 311.10 |
| 吴琎 | 607,480.34 | 836.66 |
| 张洋 | 61,221.42 | 9.86 |
| 小 计 | 1,389,598.92 | 1,157.62 |
| 关联方名称 | 基金名称 | 期末认购份额 | 期末认购净值 |
| 普洛药业股份有限公司 | 南华基金鑫远1号 | 83,826,429.98 | 77,707,100.59 |
| 浙江横店进出口有限公司 | 南华基金鑫远1号 | 49,309,664.69 | 45,710,059.17 |
| 横店集团控股有限公司 | 南华基金鑫远1号 | 100,000,000.00 | 92,700,000.00 |
| 横店资本管理有限公司 | 南华溯源浙股 | 10,027,236.11 | 11,430,046.44 |
| 横店集团控股有限公司 | 南华中证杭州湾区ETF | 11,800,000.00 | 21,261,240.00 |
| 浙商银行股份有限公司 | 南华瑞元定期开放债券 | 199,999,000.00 | 202,678,986.60 |
| 罗旭峰 | 南华瑞盈混合发起A | 4,960.55 | 6,785.54 |
| 罗旭峰 | 南华瑞盈混合发起C | 5,000.23 | 7,118.33 |
| 罗旭峰 | 南华中证杭州湾区ETF | 9,500.00 | 17,117.10 |
| 李北新 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 2,349.07 | 3,085.74 |
| 李北新 | 南华瑞泽债券A | 100.03 | 109.27 |
| 王正浩 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 7.92 | 10.43 |
| 李建萍 | 南华瑞盈混合发起A | 4,345.56 | 5,944.29 |
| 钟益强 | 南华瑞盈混合发起A | 2,480.27 | 3,392.76 |
| 钟益强 | 南华瑞盈混合发起C | 2,500.11 | 3,559.16 |
| 钟益强 | 南华中证杭州湾区ETF | 1,000.00 | 1,801.80 |
| 张雨豪 | 南华中证杭州湾区ETF | 1,000.00 | 1,801.80 |
| 朱斌 | 南华中证杭州湾区ETF | 5,000.00 | 9,009.00 |
| 小 计 | 455,000,574.52 | 451,547,168.02 |
| 关联方名称 | 规模 | 业务损益 |
| 浙商银行股份有限公司 | 1,056,537,979.80 | -6,553,890.89 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/4/28 | 2021/4/28 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 20,000,000.00 | 2020/6/18 | 2021/6/18 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 30,000,000.00 | 2020/7/22 | 2021/7/22 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 20,000,000.00 | 2020/7/28 | 2021/7/28 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 35,400,000.00 | 2020/8/12 | 2021/3/12 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 30,000,000.00 | 2019/9/25 | 2021/9/25 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 10,000,000.00 | 2020/12/14 | 2021/12/14 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/12/16 | 2021/12/16 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 24,600,000.00 | 2020/12/14 | 2021/12/14 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/2/27 | 2021/1/10 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/3/9 | 2021/1/10 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/11/26 | 2021/11/10 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/11/9 | 2021/11/8 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/11/11 | 2021/11/10 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/5/26 | 2021/5/10 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/4/27 | 2021/4/27 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/12/24 | 2021/12/10 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 13,862,700.68 | 2020/7/3 | 2021/2/22 | 否 |
| 小 计 | 683,862,700.68 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,359.20 | 644.28 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 横华农业茶叶销售款 | 横店集团控股有限公司 | 3,540.00 | 177.00 |
截至本报告批准报出日，南华资本公司正与相关方就转让所持有的出资权利进行沟通。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响2015年12月31日，郝炼、Chicago Institute of Investment,Inc.（以下简称CII）、横华国际期货有限公司（以下简称横华国际期货）三方签署《股权转让协议》，约定横华国际期货以Nanhua USA Holding18.53%的股权和500,000美元收购郝炼持有的CII100%股权，同时郝炼担任Nanhua USA Holding的CEO。其后，由于横华国际期货对Nanhua USA Holding增资，而郝炼未同步增资，郝炼持有的Nanhua USA Holding股权比例降低至7.22%。2019年10月6日，郝炼书面形式通知横华国际期货要求退股，并于美国时间2020年2月14日向美国伊利诺伊州库克县地方法院（CookCounty,Illinois）提起诉讼，要求公司的孙公司Nanhua USA Holding LLC以7,596,892.00美元的价格收购其所持有的Nanhua USA Futures LLC股权，外加利息、合理的律师费以及其他法院认可的赔偿，该诉状的被告主体为Nanhua USAHolding LLC和横华国际期货。2020年9月23日，郝炼向法院提出请求，请求修改被告主体为Nanhua USA Holding LLC，在获法院准许修改诉状后，重新提交诉状，公司已聘请专业律师处理本次诉讼事宜。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》等相关规定，本次诉讼结果可能对公司的净资产产生影响。截至本报告批准报出日，上述案件尚未开庭审理，不能判断对公司净资产的具体影响。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十六、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十七、 风险管理
1、 风险管理政策及组织架构
(1). 风险管理政策
√适用 □不适用
对于风险管理，公司建立了分级管理的风险治理架构、科学的监督流程和复核机制。
(1) 建立完善的制度体系，涵盖公司的所有业务环节及流程，确保业务流程制度化。
1) 建立完善的业务决策机制。各项业务的开展经过科学的论证和业务决策部门的复核后予以开展，确保事先的风险预测。
2) 建立科学的业务风险评估制度。公司设立交易风控岗部门，全面把控监测期货经纪业务的风险；公司设立法律事务部和合规审查部，统一审核业务合同、评估公司对外开展业务的法律风险和合规风险，风险评估实行复核制度，确保全面评估风险。
3) 建立完善的检查监督制度，确保公司各项制度贯彻落实，确保各项业务开展均在合法合规的框架下进行，确保公司稳健运行。
4) 建立完善的责任追究机制，确保有错必究的内部处理机制，从而有效遏制风险的发生。
(2) 技术层面，公司建立了业务风险识别、评估和控制的完整体系，运用包括敏感性分析在内的多种手段，对上述风险进行持续监控，明确风险管理流程和风险化解方法。
1) 风险识别：辨别组织系统与业务系统中存在的风险以及关键监管指标。
2) 风险评估：利用敏感分析、风险值等对各类风险进行定量、定性分析，分析各类风险的可能性及后果，制定风险管理战略，并通过沟通渠道进行报告。
3) 风险控制：根据评估风险，积极采取应对措施，保证本公司的经营不受影响或将影响降至最低。
公司根据经营环境的变化，建立动态的净资本监控机制，确保净资本符合监管指标的要求。
(2). 风险治理组织架构
√适用 □不适用
本公司建立了董事会、董事会专门委员会和经营管理层、职能管理部门以及业务部门、分支机构组成的四个层次的风险治理组织构架。
(1) 董事会及其专门委员会
董事会是公司风险管理的最高层级，负责审批公司的总体经营战略和重大政策，确定公司的风险偏好和风险容忍度，批准各项业务的风险管理政策、制度和程序，对公司风险管理的有效性进行监督、检查和评价，承担公司风险管理的最终责任。
董事会设立风险管理委员会和审计委员会两个专门委员会负责公司的风险管理事宜。
(2) 经营管理层
公司设经营管理层，构成公司风险管理的第二层次。在公司经营管理过程中，经营管理层根据公司内控制度严格履行相应的管理职责，从专业化的角度分别对公司运营、客户资金、财务及
信息技术等风险进行控制。具体包括：首席风险官、投资决策委员会、风险控制委员会、IT治理委员会。
(3) 职能管理部门
公司设立风控一部、风控二部、财务部、合规审查部、法律事务部、网络工程部等部门，从专业化的角度具体落实风险管理职责。
(4) 业务部门、分支机构
各业务部门、各分支机构是公司全面实施风险管理、防范各类潜在风险的第一道防线，其职责是：在公司相应职能部门的指导下，严格按照内部控制要求执行，主动做好本部门/分支机构的风险管理工作，包括客户适当性管理、客户投诉处理、风险监控与报告等。
2、 信用风险
√适用 □不适用
信用风险，是指期货公司在开展业务时，由于合同的一方不履行或在其结算过程中交易对手的违约，或由于交易对手的信用等级下降，给期货公司带来损失的风险。公司的信用风险分为期货经纪业务信用风险和其他信用风险。其他信用风险主要来自银行存款、自有资金投资和应收款项。
1. 期货经纪业务信用风险
公司在期货经纪业务的开户环节，严格执行客户的信用调查和评估机制，选择合适的客户参与期货交易，并定期对重要的经纪客户的信用状况、交易规模和交易风险进行后续的跟踪和评估，对可能出现交易规模和交易风险超过自身信用承受范围的客户实施调高交易保证金、限制交易规模等措施，以控制客户信用风险。
2. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
3. 自有资金投资
在自有资金投资时，选择资本实力强、盈利状况好、信用等级高的权益类、固定收益类等低风险理财产品进行投资，并严格控制投资规模在公司及监管机构规定的范围内。
4. 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
98.79%源于余额前五名客户。除应收质押保证金外本公司对其他应收款项余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
3、 流动风险
√适用 □不适用
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的流动风险主要来源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
针对流动性风险，公司建立健全以净资本为核心的流动性风险控制指标预警机制，并通过压力测试，测试公司在极端情况下的流动性风险状况。公司严格执行客户保证金和公司自有资金严格分离的“两金”管理制度。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 822,551,461.75 | 838,358,640.23 | 838,358,640.23 | ||
| 应付货币保证金 | 15,515,581,781.60 | 15,515,581,781.60 | 15,515,581,781.60 | ||
| 应付质押保证金 | 1,903,874,616.00 | 1,903,874,616.00 | 1,903,874,616.00 | ||
| 应付期货投资者保障基金 | 551,481.32 | 551,481.32 | 551,481.32 | ||
| 交易性金融负债 | 400,912,339.77 | 400,912,339.77 | 400,912,339.77 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 527,994.72 | 527,994.72 | 527,994.72 | ||
| 代理买卖证券款 | 249,897,740.76 | 249,897,740.76 | 249,897,740.76 | ||
| 应付债券 | |||||
| 其他应付款 | 510,001,461.06 | 510,001,461.06 | 510,001,461.06 | ||
| 小 计 | 19,403,898,876.98 | 19,419,706,055.46 | 19,419,706,055.46 | ||
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 699,069,192.76 | 715,375,395.39 | 715,375,395.39 | ||
| 应付货币保证金 | 9,158,880,580.43 | 9,158,880,580.43 | 9,158,880,580.43 | ||
| 应付质押保证金 | 88,598,728.00 | 88,598,728.00 | 88,598,728.00 | ||
| 应付期货投资者保障基金 | 396,256.28 | 396,256.28 | 396,256.28 | ||
| 交易性金融负债 | 105,079,093.68 | 105,079,093.68 | 105,079,093.68 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 667,993.32 | 667,993.32 | 667,993.32 | ||
| 代理买卖证券款 | 206,835,886.65 | 206,835,886.65 | 206,835,886.65 | ||
| 应付债券 | 458,938,356.18 | 458,938,356.18 | 458,938,356.18 | ||
| 其他应付款 | 663,754,049.57 | 663,754,049.57 | 663,754,049.57 | ||
| 小 计 | 11,382,220,136.87 | 11,398,526,339.50 | 10,939,587,983.32 | 458,938,356.18 |
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对期货经纪业务、资产管理业务等业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
（1）2020年度
| 项 目 | 2020年度 | 资产总额 | 负债总额 |
| 期货经纪手续费 | 108,566,627.06 | 6,550,412,954.38 | 5,823,601,015.96 |
| 交易所减收手续费 | 202,444,388.44 | 12,214,567,040.43 | 10,859,279,486.88 |
| 投资咨询收入 | 2,590,566.04 | 156,302,887.98 | 138,960,041.69 |
| 资产管理业务收入 | 6,624,299.53 | 399,679,889.02 | 355,332,743.75 |
| 股票期权手续费收入 | 4,548,302.52 | 274,423,739.17 | 243,974,597.84 |
| 外汇业务收入 | 4,352,970.87 | 262,638,322.19 | 233,496,851.36 |
| 证券经纪佣金收入 | 8,587,901.42 | 518,154,632.19 | 460,661,925.20 |
| 基金管理费及销售收入 | 32,116,010.31 | 1,937,732,944.96 | 1,722,728,570.78 |
| 合 计 | 369,831,066.19 | 22,313,912,410.32 | 19,838,035,233.46 |
| 项 目 | 2019年度 | 资产总额 | 负债总额 |
| 期货经纪手续费 | 50,227,818.23 | 3,213,436,955.51 | 2,655,254,429.22 |
| 交易所减收手续费 | 116,272,639.83 | 7,438,802,060.51 | 6,146,662,403.14 |
| 投资咨询收入 | 10,588,679.16 | 677,434,420.24 | 559,762,263.82 |
| 资产管理业务收入 | 1,980,285.99 | 126,693,223.14 | 104,686,274.09 |
| 股票期权手续费收入 | 1,956,984.02 | 125,202,427.52 | 103,454,433.62 |
| 外汇业务收入 | 2,318,015.41 | 148,300,217.76 | 122,540,076.43 |
| 证券经纪佣金收入 | 6,726,627.35 | 430,351,022.09 | 355,597,907.58 |
| 基金管理费及销售收入 | 29,542,953.46 | 1,890,076,490.85 | 1,561,765,188.92 |
| 合 计 | 219,614,003.45 | 14,050,296,817.62 | 11,609,722,976.82 |
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 租赁
□适用 √不适用
8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
□适用 √不适用
9、 以公允价值计量的资产和负债
□适用 √不适用
10、 金融工具项目计量基础分类表
(1). 金融资产计量基础分类表
□适用 √不适用
(2). 金融负债计量基础分类表
□适用 √不适用
11、 外币金融资产和金融负债
□适用 √不适用
12、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
13、 其他
□适用 √不适用
十九、 母公司财务报表主要项目注释
1、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、对子公司的投资 | |||||||||||
| 横华国际金融股份有限公司 | 517,072,493.46 | 517,072,493.46 | |||||||||
| 浙江南华资本管理有限公司 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |||||||||
| 南华基金管理有限公司 | 150,000,000.00 | 30,000,000.00 | 180,000,000.00 | ||||||||
| 小计 | 1,017,072,493.46 | 30,000,000.00 | 1,047,072,493.46 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 3,000,000.00 | -248,578.83 | 2,751,421.17 | ||||||||
| 小计 | 3,000,000.00 | -248,578.83 | 2,751,421.17 | ||||||||
| 合计 | 1,017,072,493.46 | 33,000,000.00 | -248,578.83 | 1,049,823,914.63 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减百分比（%） |
| 期货经纪手续费 | 68,219,654.68 | 66,140,808.86 | 3.14 |
| 交易所减收手续费 | 199,790,369.81 | 112,656,992.93 | 77.34 |
| 投资咨询收入 | 2,590,566.04 | 10,588,679.16 | -75.53 |
| 资产管理业务收入 | 2,941,136.63 | 1,035,004.43 | 184.17 |
| 股票期权手续费收入 | 4,548,302.52 | 1,956,984.02 | 132.41 |
| 证券经纪佣金收入 | 10,329.81 | 8,708.00 | 18.62 |
| 基金管理费和销售收入 | 1,155,740.49 | 358,445.09 | 222.43 |
| 合 计 | 279,256,099.98 | 192,745,622.49 | 44.88 |
| 省级行政区域名称 | 营业部家数 | 手续费收入金额 |
| 浙江 | 11 | 250,014,411.77 |
| 上海 | 3 | 11,833,805.29 |
| 北京 | 2 | 717,561.51 |
| 天津 | 1 | 342,920.45 |
| 黑龙江 | 1 | 1,037,971.38 |
| 辽宁 | 2 | 1,364,963.45 |
| 甘肃 | 1 | 1,775,833.83 |
| 河南 | 1 | 666,373.26 |
| 四川 | 1 | 858,038.01 |
| 山东 | 2 | 839,429.61 |
| 广东 | 5 | 6,616,223.00 |
| 安徽 | 1 | 279,643.81 |
| 重庆 | 1 | 461,312.97 |
| 山西 | 1 | 272,098.25 |
| 江苏 | 3 | 1,521,425.93 |
| 福建 | 1 | 274,926.35 |
| 江西 | 1 | 379,161.11 |
| 合 计 | 38 | 279,256,099.98 |
| 项目 | 集合资产管理业务 | 单一资产管理业务 |
| 期末产品数量 | 8 | 5 |
| 期末客户数量 | 61 | 5 |
| 期初受托资金 | 82,581,937.14 | 38,299,976.00 |
| 期末受托资金 | 116,897,965.94 | 93,946,100.40 |
| 当期资产管理业务净收入 | 2,382,459.01 | 558,677.62 |
4、 利息净收入
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 190,252,786.44 | 180,365,169.99 |
| 其中：货币资金及结算备付金利息收入 | 190,252,786.44 | 180,365,169.99 |
| 拆出资金利息收入 | ||
| 融出资金利息收入 | ||
| 买入返售金融资产利息收入 | ||
| 其中：约定购回利息收入 | ||
| 股权质押回购利息收入 | ||
| 债权投资利息收入 | ||
| 其他债权投资利息收入 | ||
| 其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入 | ||
| 利息支出 | 17,161,643.82 | 26,100,000.01 |
| 其中：短期借款利息支出 | ||
| 应付短期融资款利息支出 | ||
| 拆入资金利息支出 | ||
| 其中：转融通利息支出 | ||
| 卖出回购金融资产利息支出 | ||
| 其中：报价回购利息支出 | ||
| 代理买卖证券款利息支出 | ||
| 长期借款利息支出 | ||
| 应付债券利息支出 | 17,161,643.82 | 26,100,000.01 |
| 其中：次级债券利息支出 | 17,161,643.82 | 26,100,000.01 |
| 其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出 | ||
| 利息净收入 | 173,091,142.62 | 154,265,169.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -248,578.83 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 金融工具投资收益 | ||
| 其中：持有期间取得的收益 | 4,113,061.93 | 973,028.92 |
| －交易性金融资产 | 4,113,061.93 | |
| －交易性金融负债 | 973,028.92 | |
| 处置金融工具取得的收益 | -2,830,590.53 | 370,908.91 |
| －交易性金融资产 | -2,830,590.53 | 370,908.91 |
| 合计 | 1,033,892.57 | 1,343,937.83 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减百分比（%） |
| 交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） | 7,107,681.88 | 2,744,840.92 | 158.95 |
| 合 计 | 7,107,681.88 | 2,744,840.92 | 158.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 154,935,312.81 | 136,150,018.95 |
| 居间人劳务费 | 39,983,335.36 | 25,192,611.75 |
| 办公费 | 8,058,265.42 | 12,771,545.84 |
| 差旅费 | 3,434,725.30 | 6,783,729.73 |
| 业务招待费 | 3,379,335.44 | 3,882,315.08 |
| 通讯费 | 8,669,370.02 | 9,464,682.56 |
| 折旧及摊销 | 12,919,905.06 | 16,712,758.52 |
| 房租及物管费用 | 23,811,602.72 | 27,320,957.04 |
| 期货投资者保障基金 | 529,851.90 | 380,780.80 |
| 信息费 | 15,289,478.61 | 17,478,421.74 |
| 广告费 | 7,320,271.59 | 3,958,592.32 |
| 咨询费 | 2,215,775.25 | 2,637,611.53 |
| 其他 | 16,330,456.65 | 15,795,329.91 |
| 合计 | 296,877,686.13 | 278,529,355.77 |
| 项 目 | 本期数 |
| 人员人工费用 | 11,192,808.81 |
| 直接投入费用 | 609,905.66 |
| 折旧费用 | 713,625.80 |
| 资产摊销费用 | 7,880,494.44 |
| 其他相关费用 | 789,823.03 |
| 合 计 | 21,186,657.74 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -150,918.15 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,944,606.04 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,490,595.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -3,224,631.47 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 12,059,651.84 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.83 | 0.16 | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.34 | 0.14 | 0.14 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 94,173,413.09 | |
| 非经常性损益 | B | 12,059,651.84 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 82,113,761.25 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 2,427,324,818.64 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | ||
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | ||
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | ||
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | ||
| 其他 | 外币报表折算差额增加或减少的归属于公司普通股股东的净资产 | I1 | -38,908,470.56 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 12 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动增加或减少的归属于母公司普通股东的净资产 | I2 | 1,914,200.24 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 12 | |
| 报告期月份数 | K | 12 | |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K +I1×J1/2K+I2×J2/2K | 2,455,914,390.03 | |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 3.83% | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 3.34% | |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 94,173,413.09 |
| 非经常性损益 | B | 12,059,651.84 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 82,113,761.25 |
| 期初股份总数 | D | 580,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 580,000,000.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.16 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.14 |
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人签名的公司2020年年度报告文本原件 |
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 其他有关资料 |
| 时间 | 文号 | 行政许可文件名称 |
| 2020年5月29日 | 受理序号：201235 | 中国证监会行政许可申请受理单 |
| 2020年8月10日 | 证监许可[2020]1757号 | 关于核准南华期货股份有限公司非公开发行股票的批复 |
| 年度 | 分类结果 |
| 2020 | AA |