公司代码：603093 公司简称：南华期货
南华期货股份有限公司
2021年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人罗旭峰、主管会计工作负责人王力及会计机构负责人（会计主管人员）夏海波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度利润分配预案为：2021年度利润分配采用现金分红方式，以总股本610,065,893股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共派发现金红利24,402,635.72元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。上述预案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，将提交2021年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司业务与国内外宏观经济环境、资本市场走势高度相关，资本市场的剧烈波动及期货行业的监管政策调整，都将对公司经营业绩产生重大影响。
公司已在本报告中详细描述在经营活动中面临的风险，公司在经营活动中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、操作风险、信息系统风险等。具体内容详见本报告第三节 管理层讨论与分析之“六、（四）可能面对的风险”之说明。
十一、 其他
√适用 □不适用
本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均系四舍五入原因造成。
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 20
第四节 公司治理 ...... 42
第五节 环境与社会责任 ...... 58
第六节 重要事项 ...... 62
第七节 股份变动及股东情况 ...... 74
第八节 优先股相关情况 ...... 82
第九节 债券相关情况 ...... 83
第十节 财务报告 ...... 83
第十一节 期货公司信息披露 ...... 213
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人签名并由公司盖章的公司2021年年度报告文本 |
| 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 | |
| 其他有关资料 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、南华期货 | 指 | 南华期货股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中期协 | 指 | 中国期货业协会 |
| 大商所 | 指 | 大连商品交易所 |
| 郑商所 | 指 | 郑州商品交易所 |
| 上期所 | 指 | 上海期货交易所 |
| 广期所 | 指 | 广州期货交易所 |
| 中金所 | 指 | 中国金融期货交易所 |
| 能源中心 | 指 | 上海国际能源交易中心 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 企业联合会 | 指 | 东阳市横店社团经济企业联合会,公司的实际控制人 |
| 横店控股 | 指 | 横店集团控股有限公司，公司的控股股东 |
| 东阳横华 | 指 | 东阳市横华投资合伙企业（有限合伙） |
| 横店进出口 | 指 | 浙江横店进出口有限公司 |
| 横店东磁 | 指 | 横店集团东磁股份有限公司 |
| 南华资本 | 指 | 浙江南华资本管理有限公司 |
| 舟山金旭 | 指 | 舟山金旭贸易有限公司 |
| 杭州瑞熠 | 指 | 杭州瑞熠贸易有限公司 |
| 横华农业 | 指 | 黑龙江横华农业产业服务有限公司 |
| 南北企业咨询 | 指 | 哈尔滨南北企业咨询事务所（有限合伙） |
| 黑龙江国际远东 | 指 | 黑龙江省农投国际远东农业发展有限公司 |
| 红蓝牧 | 指 | 浙江红蓝牧投资管理有限公司 |
| 南华基金 | 指 | 南华基金管理有限公司 |
| 横华国际 | 指 | 横华国际金融股份有限公司 |
| 横华国际期货 | 指 | 横华国际期货有限公司 |
| 横华国际证券 | 指 | 横华国际证券有限公司 |
| 横华国际财富管理 | 指 | 横华国际财富管理有限公司 |
| 横华国际资产 | 指 | 横华国际资产管理有限公司 |
| 横华国际科技商贸 | 指 | 横华国际科技商贸服务有限公司 |
| 横华国际资本 | 指 | 横华国际资本有限公司 |
| NANHUA USA HOLDING | 指 | NANHUA USA HOLDING LLC |
| CII | 指 | Chicago Institute of Investment,Inc. |
| NANHUA USA | 指 | NANHUA USA LLC |
| Nanhua Fund | 指 | Nanhua Fund SPC |
| NANHUA USA INVESTMENT | 指 | NANHUA USA INVESTMENT LLC |
| HGNH SINGAPORE | 指 | HGNH INTERNATIONAL FINANCIAL (SINGAPORE) PTE. LTD. |
| NANHUA UK | 指 | Nanhua Financial (UK) Co. Ltd. |
| HGNH （SG） | 指 | HGNH INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT （SG）PTE.LTD. |
| HGNH CAPITAL | 指 | HGNH CAPITAL FUND |
| 中国衍生品 | 指 | 中国国际衍生品分析师协会有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2021年1-12月 |
| 报告期末 | 指 | 2021年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 南华期货股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 南华期货 |
| 公司的外文名称 | NANHUA FUTURES CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | NANHUA FUTURES |
| 公司的法定代表人 | 罗旭峰 |
| 公司总经理 | 贾晓龙 |
公司注册资本和净资本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | |
| 注册资本 | 610,065,893.00 | 580,000,000.00 |
| 净资本 | 1,130,843,592.29 | 934,072,009.56 |
公司的各单项业务资格情况
√适用 □不适用
公司经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金代销。公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，下属的8家分公司和30家营业部均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。
1、1995年10月18日，中国证监会出具《关于浙江南华期货经纪有限责任公司的批复》，核准南华期货国内期货经纪业务资格。
2、2007年9月7日，中国证监会出具《关于核准南华期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》（证监期货字[2007]149号），核准南华期货金融期货经纪业务资格。
3、2007年9月7日，中国证监会出具《关于核准南华期货经纪有限公司金融期货全面结算业务资格的批复》（证监期货字[2007]150号），核准南华期货金融期货全面结算业务资格。
4、2011年8月12日，中国证监会出具《关于核准南华期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》（证监许可[2011]1290号），核准南华期货期货投资咨询业务资格。
5、2012年11月15日，中国证监会出具《关于核准南华期货股份有限公司资产管理业务的批复》（证监许可[2012]1496号），核准南华期货资产管理业务资格。
6、2015年1月27日，上海证券交易所出具《关于南华期货股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函[2015]170号），同意南华期货成为其股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪业务交易权限。
7、公司持有《外汇登记证》（No.00096873）。
8、2016年1月7日，中国证监会浙江监管局出具《关于核准南华期货股份有限公司证券投资基金销售业务资格的批复》（浙证监许可[2016]2号），核准南华期货证券投资基金销售业务资格。2016年2月6日，中国证监会核发了编号为000000523的《基金销售业务资格证书》。
9、2019年12月6日，深圳证券交易所出具《关于同意南华期货股份有限公司成为深圳证券交易所交易参与人的复函》（深证函[2019]727号），同意南华期货成为其交易参与人。
（二）公司境内子公司业务资质：
1、南华资本及其子公司持有的业务资质：
（1）2013年4月25日，中期协出具《关于南华期货股份有限公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点备案申请的复函》（中期协函字[2013]105号），同意南华资本备案试点业务为仓单服务、合作套保和基差交易。根据中期协《关于发布实施<期货公司风险管理公司业务试点指引>及配套文件的通知》（中期协字[2019]10号），已备案的风险管理业务类型“基差交易”按照上述指引调整为“基差贸易”。
（2）2015年7月30日，中期协发布《关于浙江南华资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》（中期协备字[2015]115号），南华资本备案试点业务为定价服务。根据中期协《关于发布实施<期货公司风险管理公司业务试点指引>及配套文件的通知》（中期协字[2019]10号），已备案的风险管理业务类型“定价服务”按照上述指引调整为“场外衍生品业务”。
（3）2017年1月4日，中期协发布《关于浙江南华资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》（中期协备字[2017]11号），南华资本备案试点业务为做市业务。
（4）2017年8月29日，横华农业获得哈尔滨市香坊区市场监督管理局核发的《食品经营许可证》，经营项目为预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售。2021年10月27日，由于横华农业经营地址变更，由哈尔滨市南岗区市场监督管理局重新核发《食品经营许可证》，有效期至2026年10月26日。
（5）2017年11月3日, 南华资本获得杭州市上城区市场监督管理局核发的《食品经营许可证》。2018年3月29日，杭州市上城区市场监督管理局向南华资本换发《食品经营许可证》，经营项目为预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；散装食品（含冷藏冷冻食品）销售，有效期至2022年11月2日。
（6）2018年3月22日，舟山金旭获得舟山市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》。2021年7月28日，舟山市安全生产监督管理局向舟山金旭换发《危险化学品经营许可证》，经营方式为限浙江自贸区舟山片区内批发无仓储票据经营，许可范围实际经营地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区大成四路86号公共仓储B区1号仓库办公楼
307室*汽油、天然气[富含甲烷的]（仅限工业原料等非燃料用途）、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油（含3号喷气燃料[闭杯闪点≤60℃]）、石脑油、石油醚、苯、苯乙烯[稳定的]、液化石油气（仅限工业原料等非燃料用途）、煤焦沥青、硝化沥青、甲醇、乙醇[无水]、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烷、乙烯、混合芳烃、石油原油、丙烷（仅限工业原料等非燃料用途）、异辛烷、异戊烷、甲基叔丁基醚，有效期至2024年7月27日。
（7）2018年4月11日，南华资本获得杭州市上城区安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》，经营方式为不带储存经营。2021年4月9日，杭州市上城区应急管理局向南华资本换发《危险化学品经营许可证》，许可范围为不带储存经营其他危险化学品：乙醇[无水]，邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]，1,3-二甲苯，丙烯酸[稳定的]，粗苯，丙酮，1,4-苯二胺，马来酸酐，丙烷，2-丙烯腈[稳定的]，正己烷，丙烯，甲醇，苯，1,3-苯二酚，甲醛溶液，二甲苯异构体混合物，1,3-丁二烯[稳定的]，环戊烷，乙二醇乙醚，乙烯，乙二醇异丙醚，1，4-二甲苯，甲苯，乙二醇单甲醚，重质苯，1,2-二甲苯，乙二醇二乙醚，石棉[含:阳起石石棉、铁石棉、透闪石石棉、直闪石石棉、青石棉]，硫酸-2,5-二氨基甲苯，乙苯，苯乙烯[稳定的]，有效期至2024年4月10日。
（8）2020年8月10日，南华资本获批成为郑州商品交易所指定甲醇交割仓（厂）库，自2020年8月17日起开展甲醇期货交割业务。
（9）2020年12月15日，南华资本获批成为大连商品交易所合成树脂、铁矿石基差交易商，黑色、化工板块场外会员，参与大商所平台场外交易。
（10）2021年3月30日，南华资本获批成为大连商品交易所油脂油料、粮食板块场外会员，参与大商所平台场外交易。
2、南华基金持有的业务资质：
南华基金持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。
2016年10月18日，中国证监会出具《关于核准设立南华基金管理有限公司的批复》（证监许可[2016]237号），核准公司设立南华基金，南华基金经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（三）公司境外子公司业务资质
横华国际及其子公司持有的业务资质：
1、2007年6月26日，横华国际期货（曾用名：南华期货（香港）有限公司；横华国际金融有限公司）获得香港证券及期货事务监察委员会批准进行以下受规管活动：第2类:期货合约交易。
2、2009年7月8日，横华国际期货获得香港期货交易所有限公司的交易所参与者资格。
3、2009年7月8日，横华国际期货获得香港期货结算有限公司的期货结算公司参与者资格。
4、2009年7月8日，横华国际期货获得香港期货交易所有限公司交易权的注册持有人资格。
5、2010年11月1日，横华国际期货获得香港证券及期货事务监察委员会批准进行以下受规管活动：第2类：期货合约交易；第5类：就期货合约提供意见。
6、2011年3月21日，横华国际期货获得欧洲期货交易所(EUREX)交易会员资格。
7、2011年10月24日，横华国际资产（曾用名：南华资产管理（香港）有限公司）获得香港证券及期货事务监察委员会批准进行以下受规管活动：第9类:提供资产管理。
8、2013年7月15日，中国证监会出具《关于核准南华资产管理（香港）有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复》（证监许可[2013]926号），核准横华国际资产为人民币合格境外机构投资者。
9、2014年1月8日，横华国际证券（曾用名：南华证券（香港）有限公司）获香港证券及期货事务监察委员会批准进行以下受规管活动：第1类:证券交易。
10、2014年3月25日，横华国际证券获得香港中央结算所直接结算参与者资格。
11、2014年4月1日，横华国际证券获得香港联合交易所有限公司交易所参与者资格。
12、2014年7月16日，NANHUA USA经美国商品交易委员会（CFTC）批准及美国全国期货协会（NFA）核准，注册为NFA会员，并获得期货佣金商（FCM）业务资格。
13、2014年11月10日，横华国际证券获得香港中央结算有限公司（HKSCC）批准的中华通（沪港通）结算参与者资格，同时获得香港联合交易所有限公司（SEHK）批准的中华通（沪港通）交易所参与者资格。
14、2015年2月13日，NANHUA USA获得芝加哥商业交易所集团（CME Group）下属4家交易所芝加哥商品交易所（CME）、芝加哥商品期货交易所（CBOT）、纽约商业交易所（NYMEX）和纽约商品交易所（COMEX）的清算会员资格。
15、2015年7月6日，NANHUA USA获得迪拜商品交易所（DME）清算会员资格。
16、2016年1月28日，横华国际资本获得香港牌照法庭换发的放债人牌照资格。
17、2016年6月8日，NANHUA USA INVESTMENT经美国全国期货协会（NFA）核准，成为NFA会员，并获得商品交易顾问（Commodity Trading Advisor）和商品基金经理（Commodity PoolOperator）资格。
18、2016年9月22日，横华国际期货获得巴黎泛欧交易所（EURONEXT）衍生品市场会员资格。
19、2016年12月5日，横华国际证券获得香港中央结算有限公司（HKSCC）批准的中华通（深港通）结算参与者资格，同时获得香港联合交易所有限公司（SEHK）批准的中华通（深港通）交易所参与者资格。
20、2017年1月26日，横华国际资产获得香港证券及期货事务监察委员会批准进行以下受规管活动：第4类：就证券提供意见；第9类：提供资产管理。
21、2017年4月18日，横华国际证券获得香港证券及期货事务监察委员会批准进行以下受规管活动：第1类：证券交易；第4类：就证券提供意见。
22、2017年8月8日，横华国际期货获得上海国际能源交易中心境外中介机构资格。
23、2017年12月14日，HGNH SINGAPORE获得新加坡金融管理局（MAS）核准的资本市场服务牌照，从事期货合约交易和杠杆式外汇交易。
24、2018年4月9日，横华国际期货获得大连商品交易所境外经纪机构资格。
25、2018年4月16日，HGNH SINGAPORE获得大连商品交易所境外经纪机构资格。
26、2018年5月7日，HGNH SINGAPORE获得新加坡亚太交易所（APEX）清算会员资格。
27、2018年11月19日，横华国际期货获得郑州商品交易所境外经纪机构资格。
28、2018年12月6日, HGNH SINGAPORE获得新加坡交易所（SGX）衍生品交易及清算会员资格。
29、2019年1月21日，HGNH SINGAPORE获得上海国际能源交易中心境外中介机构资格。
30、2019年3月6日，HGNH SINGAPORE获得郑州商品交易所境外经纪机构资格。
31、2019年5月17日，NANHUA UK获得英国金融行为管理局核准就商品期货、商品期权及商品期货期权、期货（除商品期货及杠杆式外汇现金合约）、期权（除商品期权及商品期货期权）、杠杆式现货外汇合约、股票以主事人身份/代理人身份/安排（提供）投资交易/为投资交易作出安排。
32、2019年10月25日，NANHUA UK获得伦敦金属交易所（LME）二类会员资格。
33、2020年2月11日，HGNH(SG)正式获得新加坡金融管理局（MAS）批准授予的资本市场服务牌照（CMS）下基金管理牌照。
34、2020年12月18日，NANHUA UK获得取得郑州商品交易所境外经纪机构资格。
35、2020年12月22日，NANHUA UK获得取得大连商品交易所境外经纪机构资格。
36、2021年11月9日，HGNH （SG）获得合格境外投资者资格。
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 钟益强 | 余锋朵 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市上城区横店大厦1201室 | 浙江省杭州市上城区横店大厦1201室 |
| 电话 | 0571-87833551 | 0571-87833551 |
| 传真 | 0571-88385371 | 0571-88385371 |
| 电子信箱 | nanhua-ir@nawaa.com | nanhua-ir@nawaa.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室 |
| 公司注册地址的历史变更情况 |
2021年10月，公司注册地址由“杭州市西湖大道193号二层、三层”变更为“杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室”
| 公司办公地址 | 浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310000 |
| 公司网址 | http://www.nanhua.net |
| 电子信箱 | nanhua-ir@nawaa.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 浙江省杭州市上城区横店大厦12楼董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 南华期货 | 603093 | 不适用 |
六、 公司其他情况
（一） 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况
√适用 □不适用
（一）南华期货的设立
南华期货系由南华期货有限公司整体变更设立，南华期货有限公司的前身为浙江南华期货经纪有限责任公司。1995年10月18日，中国证监会签发《关于浙江南华期货经纪有限责任公司的批复》（证监期审字[1995]136号），批准浙江南华期货经纪有限责任公司注册登记。1996年5月28日，浙江南华期货经纪有限责任公司在国家工商行政管理局登记注册，取得《企业法人营业执照》，注册资本1,000万元。
（二）南华期货增资改制情况
1、历次增资情况
（1）2000年1月17日，中国证监会向浙江南华期货经纪有限责任公司核发《期货经纪业务许可证》，注册资本由1,000万元增加至3,000万元。
（2）2001年5月29日，浙江南华期货经纪有限责任公司控股股东变更为横店集团有限公司。
（3）2002年12月24日，中国证监会杭州证券监管特派员办事处下发《关于核准浙江南华期货经纪有限责任公司变更注册资本、股东及股权结构的通知》（杭证特派办[2002]411号），同意浙江南华期货经纪有限责任公司的股权变更和增资方案，浙江南华期货经纪有限责任公司注册资本由3,000万元增加至11,000万元。
（4）2005年8月，浙江南华期货经纪有限责任公司更名为南华期货经纪有限公司。
（5）2007年7月10日，中国证监会下发《关于核准南华期货经纪有限公司变更股权的批复》（证监期货字[2007]87号），同意南华期货经纪有限公司的股权变更方案，南华期货经纪有限公司控股股东变更为横店控股。
（6）2009年4月20日，中国证监会下发《关于核准南华期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复》（证监许可[2009]316号），同意南华期货经纪有限公司的股权变更及增资方案，
南华期货经纪有限公司注册资本由11,000万元增加至16,000万元，并更名为“南华期货有限公司”。
（7）2009年12月9日，中国证监会下发《关于核准南华期货有限公司变更注册资本和股权的批复》（证监许可[2009]1325号），同意南华期货有限公司的增资方案，南华期货有限公司注册资本由16,000万元增至28,560万元。
（8）2011年2月16日，中国证监会下发《关于核准南华期货有限公司变更注册资本和股权的批复》（证监许可[2011]225号），同意南华期货有限公司的增资方案，南华期货有限公司注册资本由28,560万元增至45,000万元。
2、南华期货股份有限公司成立
2012年8月30日，南华期货有限公司2012年第三次股东会通过决议，同意以2012年6月30日为基准日整体变更设立南华期货股份有限公司。2012年9月26日，南华有限召开2012年第四次临时股东会，同意南华有限整体变更折股方案。2012年10月18日，公司在浙江省工商局完成了工商变更登记手续，领取了新的《企业法人营业执照》，注册号为330000000003178，法定代表人为罗旭峰。
2012年12月13日，南华期货2012年第二次临时股东大会通过决议，公司增加注册资本5,000万元；2012年12月23日，南华期货2012年第三次临时股东大会通过决议，公司增加注册资本1,000万元；由此，南华期货注册资本由45,000万元增至51,000万元，2012年12月28日，南华期货依法办理了工商变更登记手续。
（三）南华期货首次公开发行股票并上市
2019年8月9日，中国证监会核发《关于核准南华期货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1480号），核准公司公开发行新股不超过7,000万股。2019年8月30日，公司公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股并在上海证券交易所上市，募集资金净额28,231.43万元，注册资本增至58,000万元。2019年9月6日完成工商变更登记手续，统一社会信用代码91330000100023242A。
（四）南华期货非公开发行A股股票
2020年8月10日，中国证监会出具了《关于核准南华期货股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1757号），核准公司非公开发行不超过8,700万股新股。公司实际非公开发行A股股票30,065,893股，每股发行价格为人民币12.14元，募集资金总额为人民币364,999,941.02元，扣除不含税发行费用人民币5,750,227.71元后，实际募集资金净额为人民币359,249,713.31元，其中增加注册资本（股本）为人民币30,065,893.00元，增加资本公积为人民币329,183,820.31元，并于2021年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管相关事宜。
（二） 公司组织机构情况
√适用 □不适用
1、截至目前，公司内部组织架构如下图：
2、公司一级控股公司情况
（1）横华国际金融股份有限公司
注册地址：17/F,CENTRE POINT,181-185 GLOUCESTER ROAD,WANCHAI,HONGKONG.成立时间：2011年8月16日董事：徐文财、厉宝平、罗旭峰、张子健、江林强主营业务：股权投资管理、资本运营。持股比例：100%
（2）浙江南华资本管理有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区横店大厦601室成立时间：2013年5月20日注册资本：70,000.00万元法定代表人：李北新经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：汽车零配件零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；汽车零配件批发；五金产品批发；食用农产品批发；计
算机软硬件及辅助设备批发；成品油批发（不含危险化学品）；日用品批发；畜牧渔业饲料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；棉、麻销售；办公用品销售；纸浆销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；金属材料销售；橡胶制品销售；金属结构销售；建筑材料销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；日用玻璃制品销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料销售；供应链管理服务；实业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。持股比例：100%
（3）南华基金管理有限公司
注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼成立时间：2016年11月17日注册资本：20,000.00万元法定代表人：朱坚经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
持股比例：100%
（三） 公司期货营业部的数量和分布情况
√适用 □不适用
截至2021年12月31日，公司共设立8家分公司和30家营业部，具体数量和分布情况如下：
| 省市自治区 | 分支机构数 | 省市自治区 | 分支机构数 |
| 江苏 | 3 | 四川 | 1 |
| 上海 | 3 | 重庆 | 1 |
| 广东 | 5 | 江西 | 1 |
| 福建 | 1 | 北京 | 2 |
| 天津 | 1 | 辽宁 | 2 |
| 山西 | 1 | 山东 | 2 |
| 浙江 | 11 | 甘肃 | 1 |
| 河南 | 1 | 黑龙江 | 2 |
分公司基本情况如下：
| 序号 | 分支机构全称 | 营业场所 | 设立时间 | 负责人 |
| 1 | 南华期货股份有限公司南京分公司 | 南京市建邺区河西商务中心区B地块新地中心二期808室 | 2018-05-30 | 许文龙 |
| 2 | 南华期货股份有限公司上海分公司 | 上海市浦东新区芳甸路1155号8层803、804单元 | 2015-04-10 | 王黎欢 |
| 3 | 南华期货股份有限公司济南分公司 | 济南市历下区泺源大街102号祥恒广场15层1505 | 2018-07-09 | 李海峰 |
| 4 | 南华期货股份有限公司浙江分公司 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路426号，海晏北路371号28-3 | 2015-05-11 | 项洁 |
| 5 | 南华期货股份有限公司深圳分公司 | 深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心B2703 | 2015-05-19 | 闵福麟 |
| 6 | 南华期货股份有限公司北京分公司 | 北京市西城区宣武门外大街26、28、30号2幢5层28号A501室和A502室 | 2015-03-19 | 张一伟 |
| 7 | 南华期货股份有限公司东阳分公司 | 浙江省金华市东阳横店镇迎宾大道5号、5号-1 | 2015-11-16 | 陆昊欢 |
| 8 | 南华期货股份有限公司黑龙江分公司 | 哈尔滨市南岗区中山路260号财富中心16层1602室 | 2021-06-02 | 石岩峰 |
营业部基本情况如下：
| 序号 | 营业部名称 | 营业场所 | 设立时间 | 负责人 |
| 1 | 南华期货股份有限公司青岛营业部 | 青岛市市南区闽江路2号1单元2501室 | 2008-04-30 | 张恩德 |
| 2 | 南华期货股份有限公司郑州营业部 | 郑州市商务外环路30号期货大厦1306房间 | 2004-12-01 | 刘红丽 |
| 3 | 南华期货股份有限公司成都营业部 | 四川省成都市高新区天府大道北段1700号1栋2单元12层1209号 | 2005-05-18 | 朴学哲 |
| 4 | 南华期货股份有限公司重庆营业部 | 重庆市渝中区华盛路10号2层2#5单元 | 2010-03-16 | 雍梦汐 |
| 5 | 南华期货股份有限公司上海虹桥路营业部 | 上海市徐汇区虹桥路777号1701、1708、1709 | 2008-08-18 | 潘涌海 |
| 6 | 南华期货股份有限公司上海芳甸路营业部 | 上海市浦东新区芳甸路1155号8层801单元 | 2001-02-26 | 陆卿玮 |
| 7 | 南华期货股份有限公司厦门营业部 | 福建省厦门市思明区湖滨东路93号华润大厦A座29层05B单元 | 2012-04-17 | 王建平 |
| 8 | 南华期货股份有限公司普宁营业部 | 广东省普宁市中信华府南向门市东起第16-18间首层至二层 | 2012-03-28 | 王湘华 |
| 9 | 南华期货股份有限公司南通营业部 | 南通市崇川区崇川路58号6幢A706-707 | 2011-09-13 | 刘建斌 |
| 10 | 南华期货股份有限公司广州营业部 | 广州市天河区花城大道68号2008房，2009房 | 2008-12-16 | 罗枝锋 |
| 11 | 南华期货股份有限公司北京营业部 | 北京市西城区武定侯街2号、4号10层F2-1（B）1001-1室 | 2004-07-02 | 刘少杰 |
| 12 | 南华期货股份有限公司天津营业部 | 天津市河西区友谊路与平江道交口东南侧大安大厦A座1003 | 2009-03-30 | 蒋雅男 |
| 13 | 南华期货股份有限公司苏州营业部 | 苏州工业园区苏州大道西路205号尼盛广场1幢1202室 | 2015-11-20 | 李楠 |
| 14 | 南华期货股份有限公司汕头营业部 | 汕头市龙湖区金砂路103号星光华庭商铺112、212号房复式 | 2016-11-29 | 罗扬 |
| 15 | 南华期货股份有限公司兰州营业部 | 兰州市城关区张掖路街道酒泉路437-451号11层002号 | 2001-06-18 | 李西耕 |
| 16 | 南华期货股份有限公司哈尔滨营业部 | 哈尔滨市香坊区中山路172号常青国际金融中心2601、2602室 | 2008-02-05 | 冯蕊 |
| 17 | 南华期货股份有限公司余姚营业部 | 浙江省余姚市城区余姚中国塑料城国际商务中心3幢102室 | 2011-07-22 | 秋剑锋 |
| 18 | 南华期货股份有限公司永康营业部 | 浙江省永康市永康总部中心金州大厦一楼 | 2010-12-17 | 池洪涛 |
| 19 | 南华期货股份有限公司萧山营业部 | 杭州市萧山区北干街道金城路438号东南科技研发中心2101室 | 2008-10-16 | 张丹 |
| 20 | 南华期货股份有限公司绍兴营业部 | 浙江省绍兴市越城区越发大厦905-906室 | 2008-03-03 | 王金玉 |
| 21 | 南华期货股份有限公司温州营业部 | 浙江省温州市车站大道2号华盟商务广场1801室 | 2007-07-11 | 陈胜伍 |
| 22 | 南华期货股份有限公司嘉兴营业部 | 浙江省嘉兴市融通商务中心3幢1801室 | 2003-11-04 | 王一峰 |
| 23 | 南华期货股份有限公司慈溪营业部 | 浙江省慈溪市浒山街道开发大道1277号香格大厦7楼 | 2008-01-30 | 邱晗 |
| 24 | 南华期货股份有限公司宁波营业部 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路426号，海晏北路371号28-4 | 2002-07-17 | 徐圣隐 |
| 25 | 南华期货股份有限公司台州营业部 | 台州经济开发区东商务区巨鼎国际商厦203室 | 2001-07-05 | 邱振波 |
| 26 | 南华期货股份有限公司太原营业部 | 太原市迎泽区解放南路2号1幢景峰国际24层03室 | 2010-11-17 | 罗园 |
| 27 | 南华期货股份有限公司南昌营业部 | 江西省南昌市红谷滩新区中央广场B区准甲办公楼1405室（第14层） | 2015-08-27 | 甘欢学 |
| 28 | 南华期货股份有限公司深圳营业部 | 深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心B1705 | 2008-04-29 | 谷瑞峰 |
| 29 | 南华期货股份有限公司沈阳营业部 | 沈阳市沈河区北站路51号15层C室 | 2009-03-24 | 刘伟 |
| 30 | 南华期货股份有限公司大连营业部 | 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦第29层2906号 | 2004-03-17 | 鲍宽旭 |
（四） 其他分支机构数量与分布情况
□适用 √不适用
七、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座 | |
| 签字会计师姓名 | 卢娅萍、沈筱敏、马俊涛 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 周宇、吴浩 | |
| 持续督导的期间 | 2019年8月30日至2021年12月31日 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 程越、吴浩 | |
| 持续督导的期间 | 2021年3月30日至2022年12月31日 |
八、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
| 营业收入 | 10,514,796,719.55 | 9,915,230,244.26 | 6.05 | 9,537,526,165.45 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 243,598,566.41 | 94,173,413.09 | 158.67 | 79,493,205.66 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 246,038,870.26 | 82,113,761.25 | 199.63 | 65,211,882.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,947,531,586.44 | 4,983,031,137.37 | -0.71 | 349,671,860.91 |
| 其他综合收益 | -22,360,902.21 | -36,867,650.92 | 不适用 | 13,516,417.03 |
| 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2019年末 | |
| 资产总额 | 30,065,138,381.78 | 22,313,912,410.32 | 34.74 | 14,050,296,817.62 |
| 负债总额 | 27,009,717,603.19 | 19,838,035,233.46 | 36.15 | 11,609,722,976.82 |
| 归属于母公司股东的权益 | 3,037,602,428.76 | 2,456,665,889.84 | 23.65 | 2,427,324,818.64 |
| 所有者权益总额 | 3,055,420,778.59 | 2,475,877,176.86 | 23.41 | 2,440,573,840.80 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.4043 | 0.1624 | 148.95 | 0.1490 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.4043 | 0.1624 | 148.95 | 0.1490 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.4083 | 0.1416 | 188.35 | 0.1223 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.59 | 3.83 | 增加4.76个百分点 | 3.63 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.67 | 3.34 | 增加5.33个百分点 | 2.97 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
(三) 母公司的净资本及风险控制指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 |
| 净资本 | 1,130,843,592.29 | 934,072,009.56 |
| 净资本与风险资本准备总额的比例 | 189 | 219 |
| (净资本/风险资本准备总额)（%） | ||
| 净资本与净资产的比例（%） | 38 | 40 |
| 流动资产与流动负债的比例（%） | 423 | 467 |
| 负债与净资产的比例（%） | 12 | 11 |
| 结算准备金额 | 304,399,594.62 | 129,242,210.67 |
说明：“流动资本/流动负债”中的流动负债、“负债/净资产”中的负债为扣除了客户权益后的金额。
九、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
十、 2021年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 2,015,357,802.16 | 2,228,096,916.56 | 2,633,159,591.32 | 3,638,182,409.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,707,007.09 | 51,774,594.01 | 84,093,160.92 | 73,023,804.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 35,056,568.06 | 52,970,326.37 | 83,946,201.78 | 74,065,774.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 905,520,813.98 | 2,104,951,206.09 | 1,780,175,935.50 | 156,883,630.87 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十一、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注（如适用） | 2020年金额 | 2019年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,935,939.80 | -150,918.15 | -112,819.95 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,149,523.43 | 8,944,606.04 | 18,736,814.59 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业 | -4,282,077.82 | 6,490,595.42 | 26,866.52 |
| 外收入和支出 | ||||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 减：所得税影响额 | -628,190.34 | 3,224,631.47 | 4,369,537.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||||
| 合计 | -2,440,303.85 | 12,059,651.84 | 14,281,323.19 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十二、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） | 1,524,036,067.89 | 1,580,210,642.79 | 56,174,574.90 | -37,658,498.61 |
| 交易性金融负债（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债） | 400,912,339.77 | 161,552,784.63 | -239,359,555.14 | 11,369,180.68 |
| 合计 | 1,924,948,407.66 | 1,741,763,427.42 | -183,184,980.24 | -26,289,317.93 |
十三、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021年，受疫情等外部因素影响，国内外经济金融环境日趋复杂严峻，不确定性进一步加强。公司紧密围绕监管要求，坚持既定的发展战略，强化协同，在全体员工的共同努力下，克服困难、砥砺前行，取得了较好的经营业绩。同时，公司充分发挥业务资源整合优势，大力开发机构客户和产业客户，加强客户粘性，推动公司各项业务规模的稳健增长，整体盈利能力较2020年有较大的提升。2021年，公司实现营业收入105.15亿元，同比上升6.05%；归属于上市公司股东的净利润为2.44亿元，同比上升158.67%。
（一）期货经纪业务
2021年，公司进一步强化经纪业务的基础作用，以客户需求为导向，与各项业务协同发展。通过“风险管理业务服务产业客户，财富管理业务服务机构客户，互联网业务服务零售客户”的竞争策略，助力经纪业务发展。报告期内，公司经纪业务规模呈现较快增长态势。
2021年，受大宗商品价格剧烈波动影响，投资者通过期货市场进行风险管理的需求显著提升，期货市场成交额、成交量大幅增长。公司结合市场形势，积极通过多种手段提升经纪业务能力。一方面，公司通过期现结合、场外衍生品、“保险+期货”等业务模式，推动风险管理业务与经纪业务的联动，拓宽对客户的服务广度。另一方面，公司进一步强化重点地区业务网点的竞争能力，持续做好机构业务开发工作，并取得了较为显著的成效，推动了公司经纪业务发展。
此外，公司积极顺应互联网发展趋势，充分发挥信息技术在经纪业务上的作用。目前，公司线上开户数占公司总开户数比重达90%以上，已成为获取零售客户的主要渠道。截至2021年12月31日，公司期末客户权益总额为208.98亿元，同比增长39.99%。报告期内，公司代理成交量为26,278.35万手（其中期货成交量15,224.72万手，同比增长3.62%；股票期权成交量11,029.15万手，同比增长36.80%）；成交额为121,628.94亿元（其中期货成交额120,341.47亿元，同比增长20.96%；股票期权成交额1,286.50亿元，同比增长37.33%）。
（二）风险管理业务
2021年，越来越多的实体企业及机构投资者认识到期货市场在风险管理方面的作用，对期货公司的风险管理业务认可度逐步提高。公司风险管理业务主要包括基差贸易业务、场外衍生品业务及做市业务。2021年，公司通过创新业务模式，提供多样化、全方位的服务，满足客户的个性化需求，不仅为各类实体企业降低风险提供了渠道、为“保供稳价”做出积极贡献，也实现了各项风险管理业务的平稳增长。
基差贸易业务方面，公司稳步推动产研一体化，加大与实体企业合作的力度，探索多方合作模式，并通过资源共享、优势互补，形成产业合力，提升服务实体经济的能力。截至2021年12月31日，公司实现配套现货贸易额96.04亿元，同比增长5.72%。
场外衍生品业务方面，公司持续加强创新研发工作，在满足客户需求的同时，提升盈利能力。公司持续推进期权品种的开发，推动商品与权益类业务共同发展。截至2021年12月31日，场外衍生品业务新增名义本金671.96亿元，同比增长70.99%，其中商品类592.58亿元，权益类
79.37亿元。此外，公司积极承担社会责任，提升服务实体经济的能力。报告期内，共开展“保险+期货”项目30个，名义本金16.71亿元（已产生赔付金额3,672.45万元），服务农户数45,000余名。
在做市业务方面，公司持续进行做市策略、系统优化，运行质量不断提升、运营维护工作进一步规范化。截至2021年12月31日，公司做市业务成交额为8,407.98亿元,同比增长20.22%。
（三）境外金融服务业务
2021年，全球经济环境日趋复杂，给境外金融业务的发展带来一定的挑战。公司依托完善的国际化布局，充分发挥业务多元化的优势，整体表现出良好的发展势头。截至2021年12月31日，境外金融服务业务中证券、期货及外汇等经纪业务客户权益总额为82.17亿港币，同比增长53.25%；境外资管业务规模为18.40亿港币，同比增长186.16%。
2021年，公司积极创新产品策略，提高团队专业性及业务水平，不断扩大境外资管业务规模。同时，顺应中国期货市场国际化发展趋势，积极扩大RQFII业务，取得较好成效。HGNH（SG）在2020年11月正式展业后，业务发展迅速，已成功获得中国证监会颁发的QFII资质。
境外证券业务方面，公司积极应对市场变化，结合客户需求，充分利用自身优势，取得了稳健增长。
境外期货业务方面，公司围绕产业、机构等维度，持续拓展各项业务。通过提供高效专业的服务，深挖产业客户与机构客户，增加客户满意度，稳步推动业务规模的增长。
（四）财富管理业务
2021年，为应对资管新规过渡期的结束，公司通过积极调整经营策略，提升产品主动管理能力，取得了较好的成绩，并为下一步发展建立了良好的基础。
资管业务方面，公司大力加强人才团队建设，通过引入新团队，为业务发展注入新的活力。目前投研人员架构基本完成搭建，并建立了完整的大宗商品数据库。后续将积极推动产品创新，持续提升公司主动管理能力，增强公司财富管理业务竞争力。截至2021年12月31日，公司资管业务总规模6.68亿元，同比增长195.58%。
证券投资基金代销业务方面，公司通过资源整合，加大产品引进力度，推动销售规模快速提升。2021年，公司产品销售规模为7.70亿元，同比增长312.56%。
公募基金业务方面，公司积极提高主动投资管理规模，调整管理结构，业务规模取得较大提升。截至2021年12月31日，产品总规模121.78亿元，同比增长115.96%。
二、报告期内公司所处行业情况
2021年，我国期货市场稳步推进品种创新、制度建设和国际化发展，呈现出较快的发展态势，市场容量和深度不断提升，发展基础得到夯实。
2021年，全球疫情持续、国内外经济环境更趋复杂与不确定，大宗商品价格也出现剧烈波动。包括实体企业在内的各类市场参与者利用期货及衍生品市场进行风险管理、资产配置的需求显著增加，使得我国期货市场客户权益规模首次突破1.2万亿元。
我国期货市场品种创新持续推进，产品体系更加全面。2021年共上市了花生、生猪、棕榈油期权、原油期权四个期货期权新品种。截至报告期末，我国期货市场共有70个期货品种和24个期权品种，其中国际化品种9个，覆盖金属、能源、农产品、金融等重要领域。其中，棕榈油期权成为我国首个引入境外交易者的期权产品，该品种上市以来运行理性，持仓量稳步增长，丰富了产业客户风险管理的工具。
2021年，《期货和衍生品法》的立法工作加快推进。《期货和衍生品法》有助于完善期货市场制度建设，规范和促进行业的发展，进一步发挥期货市场服务实体经济的功能，并加强投资者对行业的认识和信心，推动期货市场的长期发展。
2021年，期货市场国际化步伐持续推进，允许合格境外投资者交易国务院或中国证监会批准设立的期货交易场所上市交易的商品期货、商品期权、股指期权合约。这是进一步扩大境内期货市场开放的重要举措，将为境外投资者提供更多避险产品和配置工具，有助于提高期货市场的国际化程度，增强期货市场的国际影响力和竞争力。2021年，国内期货市场连续三年呈现快速增长，成交额和成交量也创下新高。根据中期协数据统计显示，2021年1-12月，全国期货市场1-12月全国期货市场累计成交量为7,514,025,454手，累计成交额为5,811,988.35亿元，同比分别增长22.13%和32.84%。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司从事的主要业务为：期货经纪业务、财富管理业务、风险管理业务、境外金融服务业务及期货投资咨询业务等。
期货经纪业务：期货经纪业务是指公司接受客户委托，以自己的名义为客户进行期货交易，交易结果由客户承担的业务。公司期货经纪业务分为商品期货经纪业务及金融期货经纪业务。商品期货是指标的物为实物商品的期货合约。商品期货经纪是指期货公司接受客户要求，代理客户进行商品期货交易的业务。金融期货是指以金融工具为标的物的期货合约。金融期货经纪是指代理客户进行金融期货交易的业务。
财富管理业务：公司财富管理业务主要分为资产管理业务、公募基金业务及证券投资基金代销业务三部分。资产管理业务主要从事接受单一客户或者特定多个客户的书面委托，根据相关规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动，包括：期货、期权及其他金融衍生品；股票、债券、证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券等及中国证监会认可的其他投资品种；证券投资基金代销业务是指公司通过公开与非公开方式向投资者推荐、销售由相关机构依法发行的金融产品业务；公募基金业务是指公司通过南华基金开展公募基金募集、销售、资产管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。
风险管理业务：指公司通过南华资本及其子公司提供的场外衍生品业务、基差贸易、做市业务等风险管理服务以及其他与风险管理相关的服务。公司开展场外衍生品业务是指与客户进行场外期权、互换等场外衍生品交易的同时，在场内期货、期权市场进行对冲，并获得相应投资收益的业务;基差贸易是指南华资本在购入或者销售现货的同时，在期货、场外衍生品市场进行方向相反的操作以对冲风险，从而获取风险较低的期现结合收益的业务;做市业务是指南华资本按照交易所相关规则，为特定的期货、期权等衍生品合约提供连续报价或者回应报价等服务。公司根据做市业务模型，在场内市场向市场提供连续报价，在做市合约成交的同时在其他合约上进行对冲，并获得交易所补贴等收入，通过不同的交易实现一定的投资收益。
境外金融服务业务：指公司通过横华国际及其子公司开展境外金融服务，涵盖期货经纪业务、资产管理业务、证券经纪、杠杆式外汇交易、期货投资咨询业务、大宗商品贸易、放贷业务、金融培训、证券投资咨询业务等多个领域。期货投资咨询业务：指公司基于客户委托提供的下列服务：（一）协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务；（二）收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务；（三）为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务；（四）中国证监会规定的其他活动。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(一)公司衍生品业务相关牌照布局较为完善
公司经过20多年的发展，由母公司开展期货经纪、资产管理等业务，通过南华资本及其子公司开展基差贸易、场外衍生品、做市业务等风险管理业务，通过横华国际及其子公司开展境外金融服务业务，通过南华基金开展公募基金业务，初步形成了涵盖现货期货、场内场外、公募私募、境内境外和线上线下于一体的综合金融服务平台。
期货经纪业务方面，公司优化网点布局，合理资源分配，截至报告期末，公司在全国拥有8家分公司和30家营业部，网点布局合理。同时，公司是上期所、大商所、郑商所、中金所、能源中心等的会员，且同时还是上交所和深交所的交易参与人，能为投资者提供全方位的经纪业务服务。
风险管理业务方面，南华资本主要开展基差贸易、场外衍生品和做市业务，并通过“保险+期货”的服务模式，为农民提供收入保险、价格保险等服务，更好的保障农民收入。基差贸易已经涉及上市的相关期货品种。而场外衍生品业务的开展，使得公司能为投资者提供差异化的风险管理服务方案，满足各类机构和投资者的差异化风险管理需求。
境外金融服务业务方面，目前横华国际已完成中国香港、美国芝加哥、新加坡、英国伦敦四大国际化都市布局，覆盖亚洲、欧洲、北美三大时区，实现24小时交易，具备期货、证券、资管等牌照，可从事经纪业务、结算业务、资管业务等。
财富管理业务方面，公司可从事资产管理、公募基金、证券投资基金代销等业务，已形成较为完整的财富管理业务矩阵。公司设立了国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司，也是首批期货资产管理牌照获得者之一，依托在期货及衍生品方面的专业优势，提升服务客户的能力。
作为期货公司，公司各项业务牌照布局较为完善，且通过不同业务之间的资源整合和协作发展，能有效提升公司整体竞争能力。
(二)完善的风险控制和合规管理体系
公司一直坚持合规经营，规范发展，建立了完善的风险控制和合规管理体系。公司建立了董事会、董事会专门委员会和首席风险官、经营管理层以及业务经营部门四级风险管理的组织构架。在强化、预防、监督和控制的基础上，公司通过明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位，在规范公司各项业务的发展，尤其是创新业务方面，有效防范和化解金融风险，以及保护公司的资产安全与完整等方面起到了积极作用。近年来，公司进一步健全和完善内部管理相关制度，强化合规和风控体系。在持续完善内控制度和内控体系的基础上，公司注重风险预警能力和风险处置能力的提升，并取得了良好的效果。
根据中国证监会对期货公司分类评价结果，2017年至2021年公司的分类评级均为A类AA级，显示出公司良好的合规经营水平及优秀的风险管理和内部控制能力。
(三)优秀的管理能力及具备活力的管理团队
公司的高管团队具有管理经验丰富、业务能力强、队伍年轻化等特点，是公司快速稳定发展的重要支撑。公司董事长罗旭峰先生拥有近30年的期货从业经验，对期货行业的发展趋势有着敏锐的洞察力，对期货市场的变化和客户需求有着深刻的理解和认识。为应对市场变化，公司积极优化管理层结构，已聘任多名年轻高管。这些高管的加入，让公司的管理团队不仅具备了更加高效的学习能力和应变能力，可以快速适应市场环境；更能把握市场时机，对企业发展战略进行及时调整，给企业带来新的活力。2012至2021年公司管理团队连续十年被期货日报、证券时报评为“中国期货公司金牌管理团队”。2017年至2021年，公司董事长罗旭峰先生连续五年被期货日报、证券时报评为“中国期货公司最佳掌舵人”
(四)较强的金融科技能力
公司致力于金融科技的研发和投入，以云计算为基础、以数据治理为抓手、以自研创新为主要手段、以智能化为目标，从项目开发、系统优化、云平台建设、系统运维等多个方面着手，坚持创新发展，并取得了良好的效果。公司投入私有云云平台建设，更好的满足了大数据应用、科技研发、产品研发等多方面对计算和存储资源的需求，为公司金融科技的进一步发展提供良好的基础。公司自主研发的高速行情系统（NHMD）、极速交易系统（NHTD）、风险控制系统、场外衍生品业务系统（盛华金融衍生品综合平台）、期现风险管理系统、外汇风险管理系统等为公司和客户提供了稳定、快速、合规、丰富的行情交易及风险管理工具。
2021年，公司围绕数据中心优化、核心系统升级、系统安全维护等多个方面，持续加强自身金融科技实力 ，满足公司及客户的需求。
5、信誉和品牌优势
公司始终坚持合规经营，规范发展的基本原则，在行业内树立了良好的品牌形象，品牌价值不断提升。公司连续十年被期货日报、证券时报评为“中国最佳期货公司”，报告期内，公司部分获奖情况如下：
| 序号 | 奖状、证书名称 | 颁奖单位 |
| 1 | 凤凰腾飞第三届金融风云榜年度金融服务大奖-南华期货 | 浙江广播电视集团经济生活频道，浙江省工商业联合会直属商会，浙江省民营经济发展中心 |
| 2 | 童心向党庆六一资助物资3万元—南华期货 | 杭州市民政局 |
| 3 | 以人为本扶危济困爱心捐赠纪念 | 开封市慈善总会 |
| 4 | 年度优秀资管产品-南华量化趋势一号集合资产管理计划 | 证券时报 期货日报 |
| 5 | 中国金牌研究所-南华期货研究 | 证券时报 期货日报 |
| 6 | 中国期货公司金牌管理团队-南华期货 | 证券时报 期货日报 |
| 7 | 中国最佳期货公司-南华期货 | 证券时报 期货日报 |
| 8 | 最佳风险管理子公司服务创新奖-南华资本 | 证券时报 期货日报 |
| 9 | 最佳商品期货产业服务奖-南华期货 | 证券时报 期货日报 |
| 10 | 最佳衍生品综合服务创新奖-南华期货 | 证券时报 期货日报 |
| 11 | 最佳中国期货经营分支机构-南华期货上海分公司 | 证券时报 期货日报 |
| 12 | 中国上市公司社会责任奖-南华期货 | 证券时报 |
| 13 | 年度期货公司-南华期货 | 第一财经 |
| 14 | 年度卓越客户服务奖-南华期货 | 证券之星 |
| 15 | 年度卓越期货公司-南华期货 | 证券之星 |
| 16 | 2021财经风云榜年度卓越期货公司-南华期货 | 证券之星 |
| 17 | 2021财经风云榜年度卓越客户服务奖-南华期货 | 证券之星 |
| 18 | 2021年度上市公司杰出品牌-南华期货 | 华夏时报 |
五、报告期内主要经营情况
截至2021年12月31日，公司总资产为300.67亿元，同比上升34.74%；归属于上市公司股东的所有者权益为30.39亿元，同比上升23.71%；营业收入为105.15亿元，同比上升6.05%；归属于上市公司股东的净利润为2.44亿元，同比上升158.67%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 手续费净收入 | 511,047,694.06 | 369,831,066.19 | 38.18 |
| 利息支出 | 26,540,613.41 | 48,485,106.70 | -45.26 |
| 投资收益（亏损总额以"-"号填列) | 79,701,433.44 | 184,513,477.90 | -56.80 |
| 其他收益 | 3,338,365.95 | 9,434,139.55 | -64.61 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | 7,435,626.35 | 962,276.88 | 672.71 |
| 提取期货风险准备金 | 20,345,530.02 | 13,697,344.73 | 48.54 |
| 税金及附加 | 8,506,155.91 | 3,855,489.51 | 120.62 |
| 资产减值损失 | -143,418.07 | 6,108,918.87 | -102.35% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 265,559,932.34 | -454,410,099.69 | 不适用 |
手续费净收入变动原因说明：主要系与期货交易相关的手续费收入增加利息支出变动原因说明：主要系2020年公司次级债到期且南华资本借款成本下降投资收益变动原因说明：主要系为公司风险管理业务期货平仓损益减少其他收益变动原因说明：主要系政府补助款减少汇兑收益变动原因说明：主要系汇率变动带来的收益增加提取期货风险准备金变动原因说明：主要系公司代理手续费净收入增加税金及附加变动原因说明：主要系印花税费用增加资产减值损失变动原因说明：主要系2020年全额计提境外子公司CII商誉4,958,174.30元。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司增发新股
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
2021年，公司实现营业收入10,514,796,719.55元，同比上升6.05%；营业成本10,175,778,454.44元，同比上升3.89%；归属于母公司股东的净利润243,598,566.41元，同比上升158.67%；实现每股收益人民币0.40元，同比上升150.00%；加权平均净资产收益率8.59%，同比增加4.76个百分点。2021年公司营业收入平稳增长，主要系期货经纪业务收入增长所致。
2021年，公司期货经纪业务营业收入为6.53亿元，同比增长43.84%。作为公司主营业务之一，报告期内，公司坚持先进的服务理念和积极的业务开发策略，稳步提升公司整体经纪业务规模。期货经纪业务期末客户权益规模为208.98亿元，同比增长39.99%；全年累计新开期货账户逾10,000户，同比增长7.87%。
2021年公司归属于母公司股东的净利润同比上升158.67%，主要系期货经纪业务及风险管理业务利润增长所致。作为传统业务，期货经纪业务同质化竞争特征显著，公司通过多年转型发展，创新业务模式，提升综合服务能力。一方面，公司进一步强化重点地区网点的竞争能力，将公司资源适度进行倾斜，从而在机构业务开发方面取得了较为显著的成效；另一方面，公司大力推动财富管理业务、风险管理业务与经纪业务的联动，提升公司开发客户的能力。此外，2021年公司风险管理业务亦有显著增长，当年南华资本实现净利润为7,206.18万元，较2020年增加6,483.84万元，主要为其场外衍生品业务规模扩大所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 期货经纪业务 | 654,629,571.86 | 401,819,371.07 | 38.44 | 44.25 | 22.04 | 增加11.17个百分点 |
| 财富管理业务 | 37,373,715.02 | 62,996,179.16 | -68.56 | -15.54 | 11.10 | 减少40.42个百分点 |
| 风险管理业务（总额法） | 9,704,938,463.39 | 9,607,371,063.59 | 1.01 | 4.30 | 3.27 | 增加0.98个百分点 |
| 境外金融服务业务 | 111,534,402.78 | 103,591,840.62 | 7.12 | 12.84 | -1.93 | 增加13.98个百分点 |
| 其他业务 | 6,320,566.50 | - | 不适用 | -52.09 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 10,514,796,719.55 | 10,175,778,454.44 | 3.22 | 6.05 | 3.89 | 增加2.01个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 浙江 | 588,214,119.65 | 335,793,913.34 | 42.91 | 35.10 | 7.75 | 增加14.49个百分点 |
| 上海 | 39,647,127.74 | 29,951,305.05 | 24.46 | 27.68 | 19.89 | 增加4.91个百分点 |
| 北京 | 3,430,761.18 | 5,148,790.03 | -50.08 | -7.61 | 30.02 | 减少43.43个百分点 |
| 天津 | 901,585.89 | 1,111,546.03 | -23.29 | -8.19 | 3.31 | 减少13.73个百分点 |
| 黑龙江 | 2,815,454.94 | 2,274,377.08 | 19.22 | 49.29 | 34.92 | 增加8.61个百分点 |
| 辽宁 | 2,872,804.31 | 3,886,606.71 | -35.29 | -0.03 | 17.81 | 减少20.48个百分点 |
| 甘肃 | 2,756,313.50 | 1,794,951.89 | 34.88 | 13.89 | 33.40 | 减少9.52个百分点 |
| 河南 | 1,593,816.80 | 1,885,800.53 | -18.32 | 6.48 | 2.93 | 增加4.08个百分点 |
| 四川 | 1,532,657.47 | 1,118,372.10 | 27.03 | 18.86 | -5.77 | 增加19.07个百分点 |
| 山东 | 1,932,965.75 | 2,451,285.39 | -26.81 | 22.84 | 9.47 | 增加15.48个百分点 |
| 广东 | 21,091,681.14 | 16,951,339.86 | 19.63 | -0.91 | 11.83 | 减少9.15个百分点 |
| 安徽 | 2,174.06 | 324,528.75 | -14,827.31 | -99.55 | -69.34 | 减少14,708.74个百分点 |
| 重庆 | 965,216.44 | 1,450,015.91 | -50.23 | -40.28 | 6.75 | 减少66.18个百分点 |
| 山西 | 873,611.43 | 1,178,857.17 | -34.94 | 35.13 | 19.08 | 增加18.19个百分点 |
| 江苏 | 3,793,154.07 | 3,637,085.06 | 4.11 | -16.74 | -7.25 | 减少9.80个百分点 |
| 福建 | 913,067.38 | 1,666,513.55 | -82.52 | 40.21 | 51.28 | 减少13.35个百分点 |
| 江西 | 849,362.27 | 1,364,084.34 | -60.60 | 27.33 | 10.58 | 增加24.32个百分点 |
| 母公司小计 | 674,185,874.02 | 411,989,372.79 | 38.89 | 31.53 | 8.98 | 增加12.65个百分点 |
| 境内子公司小计 | 9,729,076,442.75 | 9,660,197,241.03 | 0.71 | 4.84 | 3.75 | 增加1.04个百分点 |
| 境外子公司小计 | 111,534,402.78 | 103,591,840.62 | 7.12 | 11.68 | -1.93 | 增加12.88个百分点 |
| 合计 | 10,514,796,719.55 | 10,175,778,454.44 | 3.22 | 6.05 | 3.89 | 增加2.01个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
√适用 □不适用
若剔除贸易收入及贸易成本的影响，即按净额法核算公司贸易收入，公司营业收入（净额法）的具体构成及变动情况如下表所示：
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 期货经纪业务 | 654,629,571.86 | 401,819,371.07 | 38.62 | 44.25 | 22.04 | 11.17 |
| 财富管理业务 | 37,373,715.02 | 62,996,179.16 | -68.56 | -15.54 | 11.10 | -40.42 |
| 风险管理业务（净额法） | 182,795,489.36 | 85,228,089.56 | 53.38 | 81.68 | -13.26 | 51.03 |
| 境外金融服务业务 | 111,534,402.78 | 103,591,840.62 | 7.12 | 12.84 | -1.93 | 13.98 |
| 其他业务 | 6,320,566.50 | - | 不适用 | -52.09 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 992,653,745.52 | 653,635,480.41 | 34.15 | 39.67 | 10.81 | 17.15 |
(2). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(3). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
合并范围减少：
单位：元
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 横华国际外汇有限公司[注] | 注销 | 2021-9-17 | 33,265,138.87 | -2,360.00 |
| 南华期货元亨甄选量化FOF单一资产管理计划 | 终止清算 | 2021-3-9 | 11,500,219.26 | 64,923.78 |
注：横华国际外汇有限公司注销前从事外汇业务，注销后境外HGNH InternationalFinancial (Singapore) PTE. LTD.仍经营外汇业务，因此本期横华国际外汇有限公司注销不满足终止经营的确认条件。
(4). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
详见本报告第十节 财务报告 七、84之说明。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 21,743,607.88 |
| 本期资本化研发投入 | - |
| 研发投入合计 | 21,743,607.88 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.21 |
| 研发投入资本化的比重（%） | - |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 61 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 6.39 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 1 |
| 硕士研究生 | 13 |
| 本科 | 43 |
| 专科 | 3 |
| 高中及以下 | 1 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 22 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 29 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 10 |
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
2021年，本公司现金及现金等价物的净增加额为3.03亿元，同比减少2.92亿元,主要系存入定期存款及协议存款增加所致。从结构上看，2021年经营活动产生的现金流量净额为49.48亿元，2020年同期为49.83亿元，与去年相比无明显差异。
2021年投资活动产生的现金流量净额为-48.77亿元，2020年同期为-39.56亿元，较去年同期减少9.21亿元，主要系存入定期存款及协议存款增加所致。
2021年筹资活动产生的现金流量净额为2.66亿元，2020年同期为-4.54亿元，较去年同期增减少7.20亿元，主要系公司增发新股所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 16,582,911,168.64 | 55.16 | 11,559,097,917.78 | 51.80 | 43.47 | 主要系经纪业务规模增加 |
| 期货保证金存款 | 14,685,700,188.73 | 48.85 | 9,696,422,597.86 | 43.45 | 51.46 | 主要系经纪业务规模增加 |
| 应收质押保证金 | 3,677,417,112.00 | 12.23 | 1,903,874,616.00 | 8.53 | 93.15 | 主要系本期仓单质押金额增加 |
| 应收结算担保金 | 49,563,571.66 | 0.16 | 35,148,161.07 | 0.16 | 41.01 | 主要系证券业务规模增加 |
| 应收风险损失款 | 63,257.05 | 0.00 | 114,640.68 | 0.00 | -44.82 | 主要系本期未收回客户穿仓款减少 |
| 应收票据 | 5,122,152.44 | 0.02 | -100.00 | 主要系公司持有的商业承兑汇票已经全部到期 | ||
| 应收账款 | 53,575,693.71 | 0.18 | 2,351,838.76 | 0.01 | 2,178.03 | 主要系公司应收账款办理保理业务所致 |
| 应收款项融资 | 5,790,000.00 | 0.02 | 2,994,789.00 | 0.01 | 93.34 | 主要系公司持有的银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 | 59,780,740.40 | 0.20 | 115,665,190.80 | 0.52 | -48.32 | 主要公司现货贸易预付款减少 |
| 其他应收款 | 145,983,365.06 | 0.49 | 100,959,416.60 | 0.45 | 44.60 | 主要系履约保证金及结算款增加 |
| 其他权益工具投资 | 11,913,793.25 | 0.05 | -100.00 | 主要系本期处置洲际交易所股票 | ||
| 存货 | 226,750,286.21 | 0.75 | 325,319,719.60 | 1.46 | -30.30 | 主要系减少库存商品所致 |
| 发放贷款及垫款 | 14,543,494.27 | 0.07 | -100.00 | 主要系本期收回前期款项 | ||
| 长期股权投资 | 20,170,421.89 | 0.07 | 3,452,973.94 | 0.02 | 484.15 | 主要系实际缴纳海港大宗25%股权 |
| 投资性房地产 | 13,072,055.18 | 0.04 | 390,505.21 | 0.00 | 3,247.47 | 主要系将部分办公大楼出租 |
| 固定资产 | 241,534,926.54 | 0.80 | 27,336,442.89 | 0.12 | 783.56 | 主要系新建大楼交付使用，在建工程转入固定资产 |
| 在建工程 | 143,578,754.19 | 0.64 | -100.00 | 主要系新建大楼交付使用，在建工程转入固定资产 | ||
| 使用权资产 | 42,516,403.30 | 0.14 | 主要系本期执行新租赁准则 |
| 其他资产 | 244,538,534.12 | 0.81 | 123,621,085.72 | 0.55 | 97.81 | 主要系被套期项目金额增加 |
| 应付货币保证金 | 20,941,799,454.19 | 69.65 | 15,515,581,781.60 | 69.53 | 34.97 | 主要系经纪业务规模增加 |
| 应付质押保证金 | 3,677,417,112.00 | 12.23 | 1,903,874,616.00 | 8.53 | 93.15 | 主要系本期仓单质押金额增加 |
| 交易性金融负债 | 161,552,784.63 | 0.54 | 400,912,339.77 | 1.80 | -59.70 | 主要系场外衍生品业务对冲所需的借券规模下降 |
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 0.45 | -100.00 | 主要系偿还到期票据融资 | ||
| 应付账款 | 43,981,745.55 | 0.15 | 21,678,157.23 | 0.10 | 102.89 | 主要系国际贸易业务增加，结算账期延长 |
| 卖出回购金融资产款 | 527,994.72 | 0.00 | -100.00 | 主要系本期债券质押式回购金额减少 | ||
| 应交税费 | 51,450,146.80 | 0.17 | 6,739,133.49 | 0.03 | 663.45 | 主要系应交所得税增加 |
| 合同负债 | 104,322,136.51 | 0.35 | 33,978,465.36 | 0.15 | 207.02 | 主要系待执行合同义务增加 |
| 其他应付款 | 666,766,080.73 | 2.22 | 510,001,461.06 | 2.29 | 30.74 | 主要系客户履约保证金增加 |
| 其他流动负债 | 117,011,217.66 | 0.39 | 38,874,695.16 | 0.17 | 201.00 | 主要系基差贸易业务被套期项目金额增加 |
| 预计负债 | 13,325,227.52 | 0.06 | -100.00 | 主要系对海港大宗预计负债转入长期股权投资 | ||
| 递延所得税负债 | 13,584,662.97 | 0.05 | 2,099,114.46 | 0.01 | 547.16 | 主要系应纳税暂时性差异增加 |
| 资本公积 | 1,190,694,767.52 | 3.96 | 861,458,889.32 | 3.86 | 38.22 | 主要系公司增发新股 |
| 其他综合收益 | -30,879,540.68 | -0.10 | -1,102,191.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系外币报表折算差额扩大 |
| 盈余公积 | 112,007,239.73 | 0.37 | 82,648,458.54 | 0.37 | 35.52 | 主要系未分配利润转盈余公积 |
其他说明无
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产5,445,510,656.09（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为18.11%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 32,232,987.94 | 锁汇和信用证保证金、质押的定期存款及利息、风险准备金 |
| 交易性金融资产 | 68,561,745.12 | 58,314,745.12元系融券负债的担保品；10,247,000.00元系证券投资基金，为本公司管理的开放式证券投资基金，公允价值根据相关年度最后一个交易日基金的份额净值确定。根据中国证监会基金监管部2012年6月21日发布的《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》(基金部通知〔2012〕22号)的规定，本公司使用发起资金认购的南华瑞元定期开放债券投资基金基金份额的持有期限不少于3年 |
| 应收账款 | 30,000,000.00 | 未到期的保理业务 |
| 存货 | 215,570,217.53 | 浙江南华资本管理有限公司通过仓单质押充抵上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所保证金 |
| 合计 | 346,364,950.59 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见本报告第三节 管理层讨论与分析 六（一）之说明。
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期末，公司合并报表口径长期股权投资2,017.04万元，主要系浙江海港大宗商品交易中心有限公司期末账面价值为1,695.00万元；黑龙江国际远东期末账面价值64.92万元，红蓝牧期末账面价值257.12万元，本年实现股权投资收益-3,058,104.28万元。
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
详见本报告第十节 财务报告十三之说明。
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
截至报告期末，公司有一级子公司3家，基本情况如下：
1、南华资本，注册资本7.00亿元，南华期货持有其100%股权。2021年12月31日，南华资本总资产247,462.84万元，净资产74,995.23万元；报告期内实现营业收入961,247.93万元，净利润7,206.18万元。南华资本的主营业务：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：汽车零配件零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；汽车零配件批发；五金产品批发；食用农产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；成品油批发（不含危险化学品）；日用品批发；畜牧渔业饲料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；棉、麻销售；办公用品销售；纸浆销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；金属材料销售；橡胶制品销售；金属结构销售；建筑材料销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；日用玻璃制品销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料销售；供应链管理服务；实业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、南华基金，注册资本2.00亿元，南华期货持有其100%股权。2021年12月31日，南华基金总资产12,061.17万元，净资产10,821.11万元；报告期内实现营业收入2,585.46万元，净利润-2,846.85万元。
南华基金的主营业务：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
3、横华国际，实收资本6.05亿元，南华期货持有其100%股权。2021年12月31日，横华国际总资产544,551.07万元，净资产67,370.28万元；报告期内实现营业收入10,433.82万元，净利润639.96万元。横华国际的主营业务：股权投资管理、资本运营。
(八) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
截至2021年12月31日，公司及子公司作为资产管理计划管理人并投资南华量化趋势一号集合资产管理计划、南华期货元亨2号单一资产管理计划、南华玖沣1号集合资产管理计划、南华旭日一号FOF单一资产管理计划，上述资产管理计划公司拥有实质性权利，且公司通过在上述资产管理计划中享有份额、收取管理费或业绩报酬的形式获得可变回报逾期综合收益率大于30%，故将其纳入公司合并财务报表合并范围。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
我国期货行业经过30多年的发展，经历了初创、整治、规范及创新发展四个阶段，逐渐走向成熟，期货市场优化资源配置、服务实体经济的能力不断加强。同时，我国期货市场国际影响力也得到显著增强，成为我国多层次资本市场体系建设的重要一环。
1、行业竞争集中化
目前我国期货公司同质化竞争现象严重，行业集中度较低，难以形成规模效应。随着中国证监会推动以净资本为核心的风险监管指标体系，以及对期货公司分类监管思路的贯彻执行，我国期货行业正迎来新的发展阶段。
参考国际期货行业的发展经验，金融创新将推动期货公司规模化发展，其规模效应将逐步显现，市场集中度也将逐步提升。在全球成熟的期货市场中，市场集中度明显高于我国期货市场，且均经历由分散化到集中化的发展过程。随着期货市场规模不断扩大，创新业务不断推出，我国期货市场的集中度也将会持续提升。
2、业务模式多元化
目前我国期货市场相关管制在风险可控、规范发展的基础上逐渐放宽，监管机构大力推动期货行业发展的思路逐步明确，陆续推动期货产品创新和业务创新。
近年来，我国期货行业规范程度的快速提升为各类创新业务的推出和开展奠定了坚实的内在基础，监管部门已推出并着手筹备多项期货创新业务。期货公司代理基金销售业务、期货投资咨询业务、资产管理业务及通过设立子公司开展的风险管理业务等创新业务已逐步开展。上述创新业务与其他创新举措的推出将共同推动我国期货公司业务模式逐步向多元化发展。
3、竞争形态差异化
目前我国期货市场正处于转型发展的前期，期货公司间同质化现象较为普遍。而随着各类创新业务不断推出，我国期货公司的特色化经营特点将逐步凸显。各家期货公司将能够根据自身产品和服务优势、股东背景、区域特征等因素确立战略发展重心，打造核心竞争力。
期货公司的特色化经营将推动行业内部形成细分市场，改变目前以手续费率为主要竞争手段的局面，推动行业由同质化竞争向差异化竞争转型，有利于管理理念先进、业务模式多元、综合服务能力较强的期货公司制定科学的差异化竞争战略，打造特色化的核心竞争优势。
4、业务网点国际化
目前我国期货公司通过其子公司开展境外业务的相关政策已经进一步落地，有利于开展境外金融服务业务。随着境外业务的发展壮大，国内期货公司在充分挖掘国内市场潜力的同时，亦会将战略目光投向海外市场，进行海外市场的网点和业务布局。
未来，期货公司将持续完善海外市场网点布局，引领国内投资者“走出去”，在国际期货市场的竞价过程中充分表达中国的价格信息。同时，将海外投资者“引进来”，促进我国期货市场投资者背景的多元化，汇聚全球各地的大宗商品价格信息，推动我国国际大宗商品定价中心的建设。
5、交易品种丰富化
目前我国期货市场的交易品种数量较少，仍与全球其他成熟的期货市场存在较大的差距。随着期货市场的发展，期货品种的扩容和期货市场结构的改善将是我国期货市场的主要发展趋势。
近年来，我国期货市场交易品种的扩容开始加速。从扩容品种看，主要有两个方向：一是与实体经济密切相关的战略性品种，二是以服务“三农”为导向的农产品期货。2021年，证监会批准设立广州期货交易所，积极稳妥推进绿色发展类期货品种的研究上市工作，为建立健全“双碳”工作的市场化激励约束机制提供工具。随着交易品种的增加，市场中参与交易的主体的数量和活跃度将会显著提升，从而实现我国期货市场交易规模的显著扩大。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
在中国经济不断发展、人民生活水平不断提升的背景下，居民的投资理财需求也日益旺盛，也将推动财富管理业务的快速发展。随着2021年底资管新规过渡期的结束，相关政策逐步落实，行业结构优化明显，各类资管产品向净值化转型完成。未来，财富管理业务将更加注重主动管理、风险控制等能力，迎来了新的发展时期。目前，公司财富管理业务已拥有公募、私募、资产管理以及证券投资基金销售等多项金融牌照，业务布局完善，具备进一步发展的潜力。
综合考虑宏观经济形势，行业发展趋势及公司自身的实际情况。未来，公司将在扎实做好各类服务的同时，积极把握行业发展机遇，强化协同，推动公司财富管理业务发展。通过做大财富管理业务、做深风险管理业务、做强境外业务、做厚经纪业务，整合各项业务资源，提升公司的整体竞争力。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2022年，公司将整合资源，促进各项业务协同发展，做大财富管理业务，做深风险管理业务，做强境外业务，做厚经纪业务。具体规划如下：
一、做大财富管理业务
2021年，中国经济整体发展展现出强大韧性，人均GDP突破1.2万美元，接近高收入国家人均水平下限值。随着中国居民财富的不断积累，居民通过购买金融产品实现资产保值增值的需
求日益旺盛。同时，居民的理财意识也愈加成熟，更加依赖具有专业投资能力的机构。公司将积极把握财富管理行业发展的契机，推动公司财富管理业务发展。2022年，公司将通过主动投资管理能力的提升，多牌照联动发展，积极提升公司财富管理业务整体规模。
二、做深风险管理业务
2022年，在疫情常态化、交通受阻及宏观环境不确定性增强的形势下，各实体企业和机构的风险管理需求必将进一步增加。公司将抓住这一发展趋势，不断提升风险管理业务专业能力，推动基差贸易、场外衍生品和做市等业务的创新发展，扩大服务范围，持续提升服务实体经济的能力。公司将以基差贸易为基础，通过贴近重点产业、龙头企业，深化产业链认知，深度融入相关产业链，并稳步提升产品设计与服务能力，提高业务水平；通过持续创新业务品类，推动场外衍生品业务发展，深入满足各类企业和机构的差异化风险管理需求。同时，，公司将稳固现有的做市品种，提高做市效率，增强做市业务盈利能力。
三、做强境外金融服务业务
随着我国期货市场国际化进程不断推进，给期货公司境外业务的发展带来了机遇，也对经营能力提出了更高的要求。目前，公司境外金融服务涵盖期货经纪业务、资产管理业务、证券经纪、杠杆式外汇交易等多个领域，可为境内外投资者提供全面境外金融服务。
2022年，公司境外金融服务业务将在原有业务格局的基础上，充分把握中国期货市场国际化的机会，强化内部资源整合，做强境外业务。一方面，公司将加大境外宣传力度，增强专业能力，并持续提升RQFII和QFII资产管理业务规模。另一方面，公司将以期货、证券、外汇为服务内容，持续为走出去的企业和机构提供配套的金融服务，并稳步提升境外各项业务规模。
四、做厚期货经纪业务
随着期货行业政策的不断完善、工具和品种不断丰富，投资者对期货市场的关注度提升，投资者结构不断优化。期货市场将继续保持快速发展的态势，为期货经纪业务的发展提供了良好的环境。
期货经纪业务是公司的传统业务和基础业务，是公司其他各项业务的流量载体和业务载体。2022年，公司将以经纪业务为纽带，坚持以“风险管理业务服务产业客户，财富管理业务服务机构客户，互联网业务服务零售客户”的经营方针，并在其他业务的反哺下，持续做厚期货经纪业务。
(四) 可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）
√适用 □不适用
1、可能面对的风险
公司经营中面临的风险主要有：市场风险、信用风险、操作风险、监管风险、信息系统风险等。
（1）市场风险
市场风险是指基础资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致衍生工具价格或者价值变动的风险。
在期货经纪业务中，市场风险可能导致期货市场交易量波动、经纪业务手续费率持续下降、客户流失及客户保证金减少、市场占有率下降等情况，对公司期货经纪业务收入乃至总体的经营业绩及财务状况产生重大不利影响。
在风险管理业务中，市场风险主要表现为当公司购买或销售场外衍生品后，需要到证券、期货等市场进行相应的对冲，由于价格变动而产生的风险，可能对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。
在财富管理业务中，所管理或销售的理财产品收益水平受市场波动的影响较大，可能出现投资策略或管理措施无法适应市场波动、不利的宏观经济和社会政治环境的情况，从而影响公司的经营业绩。
在境外金融服务业务中，相关业务面临与国内同类型业务相似的市场风险，此外还需承担国际金融市场变化的风险。
（2）信用风险
信用风险一般是指因交易对手方未履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。
在期货经纪业务中，当客户出现保证金余额不足并且无力继续追加保证金、市场流动性的不足导致公司无法及时有效实施强行平仓等一系列风险控制措施时，公司需要先行为客户垫付不足的保证金。上述情形可能导致客户穿仓，而客户不愿或不能依据合约返还公司代为垫付的资金，从而可能使得公司面临承担损失，甚至引起法律诉讼的风险。
在风险管理业务中，主要表现为场外衍生品业务交易对手方、基差贸易现货交易对手方无法根据合同进行履约或故意违约而导致公司产生损失的风险，可能会对公司经营业绩和财务状况造成重大不利影响。
在财富管理业务中，由于标的选择不当，资产管理措施不妥等原因，可能出现投资标的信用情况恶化，从而降低产品收益率，导致公司的财富管理业务在今后的竞争中持续处于不利地位，影响公司的经营业绩。
在境外金融服务业务中，除国内业务相似的风险外，还表现在客户以及交易对手的可靠性方面。如果不能有效掌握交易对手的信用情况，尤其是上手经纪商的信用情况，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。
（3）操作风险
操作风险是指由于内部程序、人员操作的不完备或者失误，使得公司承受损失的风险。期货经纪业务的操作风险主要集中在开户阶段和运营阶段两个环节。如关键业务操作缺乏制度、操作
流程和授权，或制度流程设计不合理带来的风险，或由于上述制度、流程和授权没有得到有效执行，致使负责相关岗位的员工出现操作不当、职务舞弊或者违法违规的情形，从而给客户的利益带来损害，或者使公司面临监管处罚，导致公司的利益和声誉受到损害。
风险管理业务中，操作风险主要表现为场外衍生品业务部门员工在对冲交易等环节中由于操作失误或不当而产生的风险，以及基差贸易部门在采购、销售现货以及期现交易的过程中，员工存在操作不当或者失误的风险。财富管理业务中，可能遭受由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或外部事件而导致的直接或间接的操作风险，导致公司财富管理业务规模的降低和收入的下降，从而给公司造成不利影响。
境外金融服务业务操作风险与国内业务相似。但其部分交易运作涉及跨境，涉及不同的交易和监管规则，可能使得操作风险增大，可能会对公司整体收入造成不利影响。
（4）监管风险
期货行业是受到高度监管的行业，期货行业监管政策、法律法规以及监管部门监管态度的变化可能会对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。
在期货经纪业务、风险管理业务、财富管理业务和境外金融服务业务等各项业务中，若信息披露、业务发展、产品设计与运行、合同签署与履行和保护客户权益等出现合规问题，可能面临监管部门的监管调查、其他有权机关的质询和调查以及其他监管程序。这些对公司开展的司法诉讼、仲裁和监管调查可能会导致法院调解、禁止令、罚款、处罚或者其他对公司不利的结果，从而损害公司声誉。即使公司成功抗辩这些司法诉讼和监管调查，可能仍需要承担费用，特别是在市场不利的情况下，法律申诉数量、诉讼索赔金额和处罚金额可能会有所增加。
尤其是境外金融服务业务方面，公司在香港、美国、新加坡、英国等地设有境外子公司。由于境外监管机构的监管审查与境内存在较大的差异，境外子公司可能由于理解的差异而遭受制裁、罚款或其他处罚，将会对本公司业务、财务状况、经营业绩以及声誉产生不利影响。
（5）信息系统风险
信息系统风险是指由于系统的不完备或者失效导致直接或间接损失的风险。
在期货经纪业务、风险管理业务、财富管理业务和境外金融服务业务等各项业务中，若公司信息技术系统建设无法有效满足业务发展需要、信息技术系统运行管理不善或者信息技术系统存在缺陷等，可能使信息系统发生故障并影响客户的正常交易，从而导致客户向公司索赔的情况，对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。
公司还面临期货交易所、保证金存管银行、结算代理人或者其他金融机构信息技术系统运行故障、缺陷或者终止带来的风险。与公司合作的金融机构出现任何信息技术系统运行故障、缺陷或者终止，均会对公司执行交易、客户服务和风险管理的能力造成不利影响，而公司与这些金融机构因此发生的纠纷或者合作困难亦可能影响本公司正常运营。
2、主要风险的防范对策和措施
（1）市场风险
针对期货经纪业务，公司通过全面的市场风险评估，及时调整公司公告保证金水平，以抵御不同风险级别下的持仓风险。通过定时、定期的风险试算，掌握客户潜在风险情况，把握公司整体持仓风险。
针对风险管理业务，公司通过计算对冲标的的对冲阈值，确认所需要的对冲标的资产数量，采取实时动态调整头寸数量，规避市场波动等不利变化产生的风险，并通过设立止损点、实时监控资产价格的波动等方式来控制市场风险。
针对财富管理业务，公司通过对投资组合流动性状况和资产管理计划资产规模变动特点的综合分析，确保资金运用与资金来源相匹配。公司实时监控计划投资组合流动性状况，使计划资产保持适当的流动性和安全性。
针对境外金融服务业务，通过完善产品调查程序，分析拟交易产品的价格波动性、市场流动性，制定完善的拟交易产品市场风险控制措施；通过对交易资金调整、交易规模限制等措施，控制市场风险。
（2）信用风险
针对期货经纪业务，通过事前的风险评估，了解客户的信用情况，给予客户相匹配的保证金比例，并实时监控客户的保证金风险程度，及时强行平仓降低客户账户风险。
针对风险管理业务，公司根据监管要求，建立客户评估制度，对投资者进行尽职调查，只与符合要求的客户进行交易。同时，根据投资者参与场外衍生品交易的情况，由客户缴纳一定的履约保证金，降低客户违约的概率。
针对财富管理业务，公司建立了完善的公司治理结构和内部控制体系，以全面有效地进行风险控制。对公司合规管理制度、风险控制制度的执行情况以及内部审计制度的实施进行监督，对重大关联交易进行审查和评价。
针对境外金融服务业务，公司建立并维持有效的信用评估制度，评估客户及交易对手的可靠性。针对客户，通过对其财政状况、投资目的、投资历史、交易频率、风险承担能力的调查，有效评估客户信用状况；针对交易对手方，通过对其财务状况、负面新闻报道、股价监测等方面的监测，评估和了解交易对手信用状况。
（3）操作风险
针对期货经纪业务，建立合规、适用、清晰的日常运作制度体系，制定严格的业务流程和权限划分，完善业务制度，重要岗位采用双人复核，减少人为疏忽的概率，并建立健全绩效考核机制。同时通过建立应急预案、开展系统测试，加强应急备份通道建设等方式，避免交易、风控系统差错导致的操作风险。
针对风险管理业务，公司通过建立严格的内部制度和流程，制定了详细、具体、规范的操作流程，对员工在上岗前进行严格的操作流程培训，持续提升员工专业能力，将操作风险可能导致的损失控制在较低水平。
针对财富管理业务，已建立由公司基本制度、部门管理办法、岗位操作细则等组成的内控体系，并制定各类业务工作指引和对应的工作底稿，明确各业务的操作风险点，使得员工在开展财富管理业务时有章可循，尽可能的降低操作风险。针对境外金融服务业务，通过前后台岗位分离原则，实现部门间有效监督；通过完善员工招聘与培训体系，聘任适当人员，并通过培训强化及提供员工职业操守，遵守监管规则，防止操作风险的发生。
（4）监管风险
针对监管风险，公司根据不同业务的监管要求和规则，持续建立和健全公司整体内控体系，涵盖了财务管理、运营管理、投资者适当性、反洗钱等各个业务环节，确保公司的各项业务符合监管要求。
在具体手段方面，公司通过采用现代化的管理系统（如OA办公系统、交易风控系统、反洗钱系统等），建立对业务流程的风险控制，确保各项业务合规开展。
同时，公司利用现代化信息技术手段对公司经营管理活动进行全流程的合规风险监控。公司通过建立OA现代管理系统，对日常经营活动中的各项事务进行流程化的管理和分级授权，加强对人事、资金调拨、合同等事项的合法合规审核；通过开户系统对客户开户的合规性及投资者适当性进行审核；通过期货交易管理系统对客户保证金、客户交易风险、交易结果等进行风险控制与审核；通过期货风险监控系统实时对客户风险和异常交易行为进行监督，并采取控制措施；通过反洗钱监控系统实现对可疑交易的反洗钱监控；通过财务核算系统实现对客户资金、银行账户等监控。通过各类合规风险监控，公司实现对整体经营的过程监控，确保公司持续依法合规经营。
（5）信息系统风险
针对信息系统风险，公司IT系统建设参考行业规范标准。在机房建设方面，拥有上海、杭州两地多个中心机房，并在上海期货交易所、中国金融期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所等多家交易所拥有托管机房。在交易系统方面，公司采用上期技术综合交易平台作为主交易系统，同时配备有多个软件商的交易系统，为客户提供个性化的服务。在灾备方面，杭州滨江机房建立起完整的交易生产备份，数据实时同步，同时建设有全客户量的异构交易系统，能够防范单一软件商出现的风险。
同时，公司通过建立应急预案、开展系统测试，加强应急备份通道建设等方式，避免交易、风控系统差错导致的风险。
(五) 其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说
明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司已按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，设立了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了完善的议事规则，并在股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间建立了相互协调和相互制衡机制。公司董事会设置了战略、审计、提名、薪酬与考核、风险管理五个专门委员会，使公司决策更加高效。公司聘任了总经理、副总经理、首席风险官、财务总监和董事会秘书等高级管理人员，建立健全了内部经营管理机构，设置了相应的职能管理部门，并独立行使经营管理职权。目前，公司治理结构在相关法律法规和《公司章程》规定下有效运作。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具
体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东大会 | 2021年4月23日 | http://www.sse.com.cn | 2021年4月24日 | 审议通过《关于审议2020年度董事会工作报告的议案》《关于审议2020年度监事会工作报告的议案》《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》等议案（详见2021-018 临时公告） |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年5月13日 | http://www.sse.com.cn | 2021年5月14日 | 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（详见2021-022 临时公告） |
| 2021年第二次临时股东大会 | 2021年10月26日 | http://www.sse.com.cn | 2021年10月27日 | 审议通过《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》（详见2021-032临时公告） |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司2020年年度股东大会于2021年4月23日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议现场设在杭州市西湖大道193号定安名都A座三层大会议室，会议审议通过《关于审议2020年度董事会工作报告的议案》《关于审议2020年度监事会工作报告的议案》《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》《关于变更公司董事的议案》《关于审议2020年财务决算的议案》《关于审议2020年度利润分配的议案》《关于确认2020年关联交易的议案》《关于预计2021年日常关联交易的议案》《关于2020年度董事薪酬的议案》《关于2020年度监事薪酬的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关事项有效期的议案》，并审阅了独立董事年度述职报告，该次股东大会由公司董事长罗旭峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席会议。
公司2021年第一次临时股东大会于2021年5月13日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议现场设在杭州市西湖大道193号定安名都A座三层大会议室，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。该次股东大会由公司董事长罗旭峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席会议。
公司2021年第二次临时股东大会于2021年10月26日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议现场设在杭州市西湖大道193号定安名都A座三层大会议室，会议审议通过《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》。该次股东大会由公司董事长罗旭峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席会议。
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 罗旭峰 | 董事长 | 男 | 53 | 2019.11.8 | 2025.2.10 | 198.80 | 否 | ||||
| 徐文财 | 董事 | 男 | 55 | 2006.3.8 | 2025.2.10 | - | 是 | ||||
| 胡天高 | 董事 | 男 | 56 | 2021.4.23 | 2025.2.10 | - | 是 | ||||
| 厉宝平 | 董事 | 男 | 57 | 2011.5.3 | 2025.2.10 | - | 是 | ||||
| 管清友 | 独立董事 | 男 | 44 | 2019.2.20 | 2025.2.10 | 12.00 | 否 | ||||
| 张红英 | 独立董事 | 女 | 55 | 2019.2.20 | 2025.2.10 | 12.00 | 否 | ||||
| 陈蓉 | 独立董事 | 女 | 45 | 2019.2.20 | 2025.2.10 | 12.00 | 否 | ||||
| 厉国平 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2020.4.27 | 2025.2.10 | - | 是 | ||||
| 金龙华 | 监事 | 男 | 59 | 2019.11.25 | 2025.2.10 | - | 是 | ||||
| 夏海波 | 监事 | 男 | 51 | 2008.8.19 | 2025.2.10 | 75.37 | 否 | ||||
| 贾晓龙 | 总经理、党委书记 | 男 | 43 | 2022.2.11 | 2025.2.10 | 135.36 | 否 | ||||
| 张哲 | 副总经理 | 男 | 42 | 2021.11.22 | 2025.2.10 | 155.71 | 否 | ||||
| 王正浩 | 副总经理 | 男 | 51 | 2012.10.23 | 2025.2.10 | 134.21 | 否 | ||||
| 李建萍 | 首席风险官 | 女 | 38 | 2017.11.7 | 2025.2.10 | 121.77 | 否 | ||||
| 钟益强 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2013.3.28 | 2025.2.10 | 123.00 | 否 | ||||
| 王力 | 副总经理、财务总监 | 男 | 42 | 2022.1.18 | 2025.2.10 | 120.40 | 否 | ||||
| 顾松 | 副总经理 | 男 | 49 | 2022.1.18 | 2025.2.10 | 227.96 | 否 | ||||
| 徐飞宇 | 原董事 | 男 | 56 | 2012.10.12 | 2021.3.12 | - | 是 | ||||
| 李北新 | 原总经理 | 男 | 59 | 2019.11.8 | 2022.2.10 | 160.80 | 否 | ||||
| 张子健 | 原副总经理 | 男 | 58 | 2006.3.8 | 2022.2.10 | 146.25 | 否 | ||||
| 虞琬茹 | 原副总经理 | 女 | 53 | 2005.11.22 | 2022.2.10 | 133.06 | 否 |
| 唐启军 | 原副总经理 | 男 | 57 | 2007.12.20 | 2022.2.10 | 132.74 | 否 | ||||
| 朱斌 | 原副总经理 | 男 | 52 | 2011.5.24 | 2022.2.10 | 134.24 | 否 | ||||
| 叶柯 | 原党委书记 | 男 | 52 | 2019.11.8 | 2021.12.6 | 163.51 | 否 | ||||
| / | 合计 | / | / | / | / | / | 2,199.18 |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 罗旭峰 | 1968年2月出生，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师。1988年8月至1993年7月，就职于浙江省超高压输变电工程建设公司，历任办公室干事、团支部书记；1993年8月至1996年5月，就职于浙江金马期货经纪有限公司，历任营业部市场部经理、营业部经理、公司副总经理、公司常务副总经理；1996年5月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任公司副总经理、总经理，现任公司董事长。 |
| 徐文财 | 1966年1月出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授，注册会计师。曾任浙江大学工商管理系副主任，现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事。 |
| 胡天高 | 1965年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。曾任东阳中国银行副行长；现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙商银行股份有限公司董事。 |
| 厉宝平 | 1964年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁；兼任横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事。 |
| 管清友 | 1977年12月出生，中国国籍，博士研究生学历。2007年9月至2009年7月，就职于清华大学国情研究院，任项目主任；2009年7月至2012年9月，就职于中国海洋石油总公司，任处长；2012年9月至2017年12月，就职于民生证券股份有限公司，任副总裁。2017年12月至今，就职于北京如是我研信息咨询服务有限公司，任董事长；2019年2月至今，担任南华期货股份有限公司独立董事。 |
| 张红英 | 1966年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历，副教授、国际注册内部审计师。1988年7月至2005年11月，就职于浙江财经大学会计学院，任教学科研；1992年至1993年1月，就职于香港关黄陈方会计师事务所，任职审计；2005年11月至2013年3月，就职于浙江财经大学会计学院，任党总支副书记；2013年3月至2019年12月，就职于浙江财经大学会计学院，任党委书记、副院长；2019年12月至今，就职于浙江财经大学，任社会合作办、校友办主任；2019年2月至今，担任南华期货股份有限公司独立董事。 |
| 陈蓉 | 1976年2月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。2014年7月至2018年1月，就职于国贸期货有限公司，任独立董事。2003年8月至今，就职于厦门大学，任教师；2019年2月至今，担任南华期货股份有限公司独立董事。 |
| 厉国平 | 1973年1月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监，兼任普洛药业股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、英洛华科技股份有限公司监事会主席、横店集团得邦照明股 |
| 份有限公司监事会主席、横店影视股份有限公司监事会主席，南华期货股份有限公司监事会主席。 | |
| 金龙华 | 1962年8月出生，中国国籍，大学学历，高级会计师。曾任横店集团控股有限公司财务副总监、财务总监。现任横店集团控股有限公司财务资深总监，兼任普洛药业股份有限公司监事、横店影视股份有限公司监事、南华期货股份有限公司监事。 |
| 夏海波 | 1970年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，助理会计师，高级国际财务管理师。1994年9月至2000年9月，就职于浙江省建筑材料公司财务部，任会计；2000年9月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任财务部主办会计、财务部副经理、监事会主席，现任财务管理部经理、公司职工代表监事。 |
| 贾晓龙 | 1978年2月出生，中国国籍，硕士学位，经济师。2000年7月至2004年3月，就职于武警内蒙古总队，历任排长、司务长、军需助理等；2004年3月至2004年8月，就职于上海万向期货经纪有限公司，任员工；2004年8月至2005年2月，就职于上海通联期货经纪有限公司，任部门经理；2005年3月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、营业部副经理、营业部经理、总经理助理、副总经理等，现任公司总经理。 |
| 张哲 | 1979年12月出生，中国国籍，本科学历。2000年9月至2002年3月，就职于浙江省中润房地产，任业务员；2002年3月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、营业部经理、总经理助理等，现任公司副总经理。 |
| 王正浩 | 1970年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计师。1996年8月至1998年12月，就职于杭州乘风电器有限公司，任财务核算科长；1998年12月至1999年12月，就职于东方通信股份有限公司，任内审部内审员；1999年12月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任财务部经理、总经理助理、财务总监，现任公司副总经理。 |
| 李建萍 | 1983年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历，国家律师执业资格。2001年7月至2002年5月，就职于广珠高速有限公司，任职员；2002年5月至2004年9月，就职于湖南舂陵法律服务所，任助理；2007年7月至2017年4月，就职于浙江证监局，历任副主任科员、主任科员；2017年4月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、总经理助理，现任公司首席风险官。 |
| 钟益强 | 1981年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2007年7月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任总经办主任助理、总经办副主任、营业部经理、总经办主任，现任公司董事会秘书。 |
| 王力 | 1979年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计师。2003年3月至2006年5月，就职于横店集团控股有限公司，任副总裁助理；2006年5月至2007年5月，就职于太原刚玉物流工程有限公司，任财务经理；2007年5月至2008年9月，就职于浙江横店创业投资有限公司，任财务经理；2008年9月至2020年6月，就职于横店集团控股有限公司，历任财务管理部部长、财务副总监、资本管理总监/上市公司管理总监等；2020年7月至今，就职于南华期货股份有限公司，现任公司副总经理、财务总监。 |
| 顾松 | 1972年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历。1990年8月至1992年8月，就职于上海厨房设备厂，任职员；1992年9月至1996年7月，就职于浙江麦雷特计算机有限公司，任职员；1996年8月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任员工、网络工程部经理、总经理助理等，现任公司副总经理。 |
| 徐飞宇 （离任） | 1965年5月出生，中国国籍，硕士研究生，高级经济师。1988年金融专业毕业后进入金融系统工作，2002年进入横店集团，现任横店集团副总裁，横店集团房地产开发有限公司董事长兼总经理，曾任南华期货股份有限公司董事。 |
| 李北新 （离任） | 1962年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历。1989年9月至1993年10月，就职于东北输油管理局设计院自动化室，任工程师；1993年10月至1996年7月，就职于沈阳中期期货经纪有限公司，历任技术部经理、苏州营业部经理；1996年7月至2002年11月， |
| 就职于辽宁中期期货经纪有限公司，任副总经理；2002年11月至2004年5月，就职于沈阳中期期货经纪有限公司，任总经理；2004年5月至2005年3月，就职于河南中期期货经纪有限公司，任总经理；2005年3月至2007年12月，就职于中期嘉合期货经纪有限公司，任总经理；2007年12月至2012年4月，就职于新湖期货有限公司，任总经理；2012年4月至2017年4月，就职于新湖期货有限公司，任副董事长兼上海新湖瑞丰金融服务有限公司董事长、上海新湖瑞丰资产管理有限公司董事长；2017年4月至今，就职于浙江南华资本管理有限公司，任南华资本董事长，2019年11月至今，就职于南华期货股份有限公司，曾任公司总经理，现任公司经营发展委员会执行委员。 | |
| 张子健 （离任） | 1963年2月出生，中国国籍，硕士研究生学历，工程师。1984年9月至1993年4月，就职于杭州照相机械研究所，任职员；1993年4月至1996年6月，就职于浙江南都房产集团有限公司，任销售部经理；1996年6月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任市场部经理、营业部经理、总经理助理、任副总经理，现任公司国际业务委员会执行委员；2019年5月至今，就职于横华国际金融股份有限公司，任横华国际董事长。 |
| 虞琬茹 （离任） | 1968年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历。1992年9月至1994年4月，就职于青岛双飞龙期货经纪有限公司，任部门经理；1994年5月至1997年8月，就职于江苏三山期货经纪有限公司，任副总经理；1997年9月至1999年7月，就职于上海众生期货有限公司，任副总经理；1999年8月至2002年1月，就职于上海外高桥期货经纪有限公司，历任任职员、副总经理；2002年2月至2005年3月，就职于上海通联期货经纪有限公司，历任职员、副总经理；2005年4月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任营业部经理、公司副总经理，现任公司机构发展委员会执行委员。 |
| 唐启军 （离任） | 1964年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计师。1985年7月至1994年4月，就职于哈尔滨变压器厂，任财务会计；1994年4月至2007年11月，就职于大通期货经纪有限公司，历任副总经理、总经理；2007年11月至2022年2月，就职于南华期货股份有限公司，曾任公司副总经理，现任产业发展委员会执行委员。 |
| 朱斌 （离任） | 1969年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历。1991年9月至1993年6月，就职于萧山技术监督局，任职员；1993年6月至1997年3月，就职于浙江金马期货经纪有限公司，任萧山营业部市场部经理、萧山营业部副总经理助理；1997年3月至1998年12月，就职于浙江省永安期货经纪有限公司，任经纪人；1999年至至今，就职于南华期货股份有限公司，历任研究所所长、公司副总经理，现任公司首席经济学家。 |
| 叶柯 （离任） | 1969年12月出生，博士研究生学历。1992年7月至1993年6月，就职于北京市旅游局（华都饭店），任职员；1993年6月至1998年2月，就职于中国国际期货公司交易部，任主管；1998年2月至2001年12月，就职于中国证监会期货部交易所，任主任科员；2001年12月至2007年4月，就职于中国证监会稽查局调查三处，任副处长、调研员；2007年5月至2009年8月，就职于中国证监会期货部公司二处，任处长；2009年8月至2012年6月，就职于中国证监会期货二部检查一处，任处长；2012年7月至2021年12月，就职于南华期货股份有限公司，历任公司副总经理、党委书记；2016年12月，就职于南华基金管理有限公司，任公司董事长。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 徐文财 | 横店集团控股有限公司 | 董事、资深副总裁 | 2001年10月8日 | / |
| 徐文财 | 横店集团东磁股份有限公司 | 董事 | 2005年2月26日 | / |
| 徐文财 | 浙江横店进出口有限公司 | 董事 | 2004年6月15日 | / |
| 胡天高 | 横店集团控股有限公司 | 董事、资深副总裁 | 2003年11月13日 | / |
| 胡天高 | 横店集团东磁股份有限公司 | 董事 | 2008年3月18日 | / |
| 胡天高 | 浙江横店进出口有限公司 | 董事 | 2004年6月24日 | / |
| 厉宝平 | 横店集团控股有限公司 | 董事、副总裁 | 2003年11月13日 | / |
| 厉宝平 | 浙江横店进出口有限公司 | 董事 | 2004年6月15日 | / |
| 厉国平 | 横店集团控股有限公司 | 副总裁兼法纪总监、审计总监 | 2015年2月3日 | / |
| 厉国平 | 横店集团东磁股份有限公司 | 监事会主席 | 2017年04月11日 | / |
| 厉国平 | 浙江横店进出口有限公司 | 监事会主席 | 2015年12月30日 | / |
| 金龙华 | 横店集团控股有限公司 | 财务资深总监 | 2019年10月11日 | / |
| 徐飞宇 | 横店集团控股有限公司 | 副总裁 | 2019年12月24日 | / |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 徐文财 | 普洛药业股份有限公司 | 董事 | 2001年12月28日 | / |
| 徐文财 | 英洛华科技股份有限公司 | 董事 | 2003年8月28日 | / |
| 徐文财 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 董事 | 2013年1月28日 | / |
| 徐文财 | 横店影视股份有限公司 | 董事 | 2015年6月29日 | / |
| 徐文财 | 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 董事长 | 2011年8月15日 | / |
| 胡天高 | 普洛药业股份有限公司 | 董事 | 2008年4月21日 | / |
| 胡天高 | 英洛华科技股份有限公司 | 董事 | 2011年4月21日 | / |
| 胡天高 | 横店影视股份有限公司 | 董事 | 2015年6月29日 | / |
| 胡天高 | 浙商银行股份有限公司 | 董事 | 2004年5月1日 | / |
| 胡天高 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 董事 | 2013年1月28日 | / |
| 厉宝平 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 董事 | 2013年1月28日 | / |
| 厉宝平 | 横店影视股份有限公司 | 董事 | 2015年6月29日 | / |
| 厉国平 | 英洛华科技股份有限公司 | 监事会主席 | 2015年9月10日 | / |
| 厉国平 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 监事会主席 | 2016年1月28日 | / |
| 厉国平 | 普洛药业股份有限公司 | 监事会主席 | 2017年12月04日 | / |
| 厉国平 | 横店影视股份有限公司 | 监事会主席 | 2015年6月29日 | / |
| 厉国平 | 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 监事 | 2011年8月15日 | / |
| 金龙华 | 普洛药业股份有限公司 | 监事 | 2017年12月4日 | / |
| 金龙华 | 横店影视股份有限公司 | 监事 | 2018年6月29日 | / |
| 徐飞宇 | 横店集团房地产开发有限公司 | 董事长、总经理 | 2005年10月18日 | / |
| 管清友 | 北京如是我研信息咨询服务有限公司 | 董事长 | 2017年12月15日 | / |
| 管清友 | 北京如是城金信息咨询服务有限公司 | 经理 | 2016年5月18日 | / |
| 管清友 | 北京民金信息咨询服务有限公司 | 监事 | 2017年9月05日 | / |
| 管清友 | 北京新财指北信息科技有限公司 | 监事 | 2018年10月31日 | / |
| 管清友 | 美的集团股份有限公司 | 独立董事 | 2018年9月26日 | / |
| 管清友 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 独立董事 | 2019年7月10日 | / |
| 管清友 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 独立董事 | 2021年3月5日 | / |
| 管清友 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 独立董事 | 2021年1月27日 | / |
| 管清友 | 北京影谱科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年3月26日 | / |
| 管清友 | 北京如是晚成科技发展有限公司 | 经理、执行董事 | 2019年12月30日 | / |
| 管清友 | 青岛如是我研投资管理有限公司 | 执行董事兼经理 | 2020年9月2日 | / |
| 张红英 | 浙江财经大学 | 社会合作办、校友办主任 | 2019年12月19日 | / |
| 张红英 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 独立董事 | 2017年5月10日 | / |
| 张红英 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 独立董事 | 2019年12月26日 | / |
| 陈蓉 | 厦门大学管理学院 | 教授 | 2003年8月14日 | / |
| 唐启军 | 黑龙江省农投国际远东农业发展有限公司 | 董事 | 2019年12月15日 | / |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员报酬均及时足额发放 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 2021年度共支付1,971.22万元 |
注：顾松先生于2022年1月担任公司副总经理职务，报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计未包含其2021年度薪酬。
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 徐飞宇 | 董事 | 离任 | 辞职 |
| 胡天高 | 董事 | 选举 | 经公司2020年年度股东大会选举产生 |
| 贾晓龙 | 副总经理 | 聘任 | 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 |
| 张哲 | 副总经理 | 聘任 | 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 |
| 顾松 | 副总经理 | 聘任 | 经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过 |
| 王力 | 副总经理 | 聘任 | 经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过 |
| 贾晓龙 | 总经理 | 聘任 | 经公司第四届董事会第一次会议审议通过 |
| 李北新 | 总经理 | 离任 | 任期届满离任 |
| 张子健 | 副总经理 | 离任 | 任期届满离任 |
| 虞琬茹 | 副总经理 | 离任 | 任期届满离任 |
| 唐启军 | 副总经理 | 离任 | 任期届满离任 |
| 朱斌 | 副总经理 | 离任 | 任期届满离任 |
| 叶柯 | 党委书记 | 离任 | 任期届满离任 |
(五) 近三年受期货监管机构处罚的情况说明
√适用 □不适用
中国证券监督管理委员会浙江监管局于2020年6月23日对公司出具《关于对南华期货股份有限公司责令改正措施的决定》（中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书[2019]46号）。上述函件认定公司对从业人员执业行为的内部管控存在漏洞，未能有效防控相关风险。公司立即进行了自查并采取措施，同时加强员工合规教育、合规监测和投资者教育。该事项已于2020年整改完毕并按相关要求提交整改报告。
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第三届董事会第十六次会议 | 2021年3月12日 | 审议通过《关于审议2020年度董事会工作报告的议案》《关于审议2020年度总经理工作报告的议案》《关于2020年度审计委员会履职情况报告的议案》等议案（详见2021-002临时公告） |
| 第三届董事会第十七次会议 | 2021年4月26日 | 审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》（详见2021-019临时公告） |
| 第三届董事会第十八次会议 | 2021年8月16日 | 审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及摘要的议案》《关于2021年半年度风险监管指标专项报告的议案》（详见2021-025临时公告） |
| 第三届董事会第十九次会议 | 2021年10月8日 | 审议通过《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》（详见2021-029临时公告） |
| 第三届董事会第二十次会议 | 2021年10月20日 | 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》 |
| 第三届董事会第二十一次会议 | 2021年11月22日 | 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》（详见2021-034临时公告） |
| 第三届董事会第二十二次会议 | 2021年12月16日 | 审议通过《关于会计估计变更的议案》（详见2021-039临时公告） |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 罗旭峰 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 徐文财 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 胡天高 | 否 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 厉宝平 | 否 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 管清友 | 是 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张红英 | 是 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈蓉 | 是 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 张红英、徐文财、管清友 |
| 提名委员会 | 陈蓉、胡天高、管清友 |
| 薪酬与考核委员会 | 管清友、罗旭峰、陈蓉 |
| 战略委员会 | 徐文财、罗旭峰、厉宝平 |
| 风险管理委员会 | 罗旭峰、胡天高、厉宝平 |
(2).报告期内审计委员会召开5次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年3月1日 | 审议《关于审议2020年度审计委员会履职情况报告的议案》《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》《关于审议2020年度财务决算的议案》《关于审议2020年度利润分配 | 认为公司2020年度财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况； | 监督及评估外部审计机构工作；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 |
| 的议案》《关于审议2020年度社会责任报告的议案》《关于审议2020年度内部控制评价报告的议案》《关于确认2020年度关联交易的议案》《关于预计2021年度日常关联交易的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 | 利润分配方案符合公司经营状况及股东的合理回报。 | ||
| 2021年4月15日 | 审议《关于公司2021年第一季度报告的议案》 | 认为公司2021年第一季度财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况 | 指导内部审计工作，促进公司规范管理、防范风险、提高治理水平、推进业务发展 |
| 2021年8月5日 | 审议《关于公司<2021年半年度报告>及摘要的议案》 | 认为公司2021年半年度财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况 | 指导内部审计工作，促进公司规范管理、防范风险、提高治理水平、推进业务发展 |
| 2021年10月14日 | 审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》 | 认为公司2021年第三季度财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况 | 指导内部审计工作，促进公司规范管理、防范风险、提高治理水平、推进业务发展 |
| 2021年12月9日 | 审议《关于会计估计变更的议案》 | 认为本次会计估计变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。 | 评估内部控制的有效性，未发现重大缺陷和影响内部控制有效性评价结论的因素。 |
(3).报告期内提名委员会召开2次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年3月1日 | 审议《关于变更公司董事的议案》 | 该议案符合公司经营管理需要，并认为相关高管人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合所聘岗位的要求，能够履行岗位职责 | 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序 |
| 2021年11月16日 | 审议《关于聘任高级管理人员的议案》 | 该议案符合公司经营管理需要，并认为相关高管人选的工作经 | 广泛搜寻了合格的董事和高级管理人员人选 |
历、身体状况、教育背景等符合所聘岗位的要求，能够履行岗位职责
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年3月1日 |
审议《关于公司高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》《关于2020年度董事薪酬的议案》
| 高级管理人员的薪酬符合行业状况及公司生产经营实际情况 | 对公司薪酬制度执行情况进行了必要的监督 |
(5).报告期内战略委员会召开2次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年3月1日 | 审议《关于审议2020年度社会责任报告的议案》《关于审议自用办公大楼在建工程追加预算的议案》《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关事项有效期的议案》 | 2020年度社会责任报告客观、公允地反映了公司情况；延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期符合实际经营需要 | 对公司重大战略性融资方案进行研究 |
| 2021年12月27日 | 审议《关于公司符合发行次级债条件的议案》《关于公司发行次级债方案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理次级债相关事宜的议案》 | 认为公司发行次级债，符合实际经营需要，且具备发行次级债的条件和资格 | 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行了研究 |
(6).报告期内风险委员会召开2次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2021年3月1日 | 审议《关于2020年度风险监管指标专项报告的议案》《关于审议2020年度内部控制评价报告的议案》《关于审议2020年度首席风险官工作报告的议案》《关于审议2020年度反洗钱工作报告的议案》《关于审议2020年度反洗钱工作内部审计报告的议案》 | 公司作为从事期货经纪业务、资产管理业务的期货公司，2020年度各项监管指标均符合标准；公司首席风险官依法履行了自身职责 | 构建科学规范的风险管理机制，监督指导制度的落实执行 |
| 2021年8月5日 | 审议《关于2021年半年度风险监管指标专项报告的议案》 | 公司作为从事期货经纪业务、资产管理业务的期货公司，2021年半年度各项监管指标均符合标准 | 监督指导公司风险识别、防范、控制、转化等工作 |
(7).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 638 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 317 |
| 在职员工的数量合计 | 955 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 管理人员 | 46 |
| 业务部门 | 536 |
| 职能部门 | 373 |
| 合计 | 955 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 256 |
| 大学本科 | 589 |
| 大学专科 | 93 |
| 大学专科以下 | 17 |
| 合计 | 955 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司遵循“以岗位为基础，与业绩成果和能力表现挂钩”的付薪理念，薪酬结构由固定薪酬、浮动薪酬和福利等组成，实行总额控制。固定薪酬根据岗位性质、个人能力素质、工作经验等因素综合确定。浮动薪酬根据公司整体和各部门重点考核指标完成情况，结合员工职级、岗位性质和员工当年度综合绩效考评结果等核定。公司依法参加社会保险和缴存住房公积金，同时为员工提供必要的劳动保护、防暑降温等规定的福利项目。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司培训以打造学习型组织为基本目标，始终围绕经营战略的实现和员工的成长与发展两条主线进行，涵盖业务类、专业类、合规类、管理类和通用技能类等。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司在《公司章程》中明确了利润分配的分配原则、分配形式及时间间隔、现金分红的具体条件、现金分红比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的决策程序、利润分配方案的实施及政策调整等内容。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币811,526,061.72元（母公司报表）。经综合考虑公司的盈利状况、长远发展及股东的合理回报，在保证公司正常经营所需资金的前提下，公司拟向2021年度现金红利派发股权登记日登记在册的股东派发红利，拟派发现金红利总额为人民币24,402,635.72元（含税）。
报告期内，公司严格执行利润分配政策，相关的决策程序合规，独立董事在董事会审议利润分配方案时出具了独立意见，认为该方案有利于公司的长远发展，符合股东的整体利益和长远利益。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司
应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
□适用 √不适用
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
为适应行业及公司业务发展需要，公司以监管要求为基础，及时建立配套制度指引和业务规则，各部门均严格按照规章制度开展业务。同时，时刻关注行业法律法规的动态，根据新颁布和新修订的法规政策，及时组织开展制度的制定和修订工作，不断完善公司的制度建设。报告期内，公司新增或修订制度涉及居间人、客户投诉、交易结算、信息技术、反洗钱内部控制等方面，进一步规范了业务行为，加强了内部控制。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内，公司对子公司及创新业务实行全面、统一、垂直的风险管理。对子公司业务坚持事前风险识别、评估、事中风险监测与控制、事后风险报告的管理流程，根据各业务风险来源，制定相应的风控指标，持续评估、监控业务开展。为保障子公司业务稳定运行，公司监督并加强压力测试，防范系统性风险；对风险管理子公司开展稽核检查，加强合规风险管理；协助处理子公司诉讼，有效化解法律风险等。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
□适用 √不适用
是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
2020年度受疫情影响，独立董事未进行现场考察，但仍与公司董事会、管理层保持良好的沟通和交流，定期对公司的经营及财务状况等以通讯方式进行考察。2021年，独立董事严格按照法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行了独立董事各项职责，维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。并充分发挥了自身专业优势，提供了科学合理的决策建议，更好地促进了公司的稳健发展。
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司作为期货金融服务类公司，不涉及生产环节，对环境的影响主要体现为公司日常运营过程中的纸张等办公资源及水电等基本能源的消耗。公司严格遵守环境保护方面的法律法规，坚持绿色共享、节能环保的运营理念，倡导绿色办公，最大程度上利用信息技术等手段，建立并使用OA办公系统，实施视频与电话会议，通过电子流转的方式进行业务审批。鼓励员工在日常工作中培养节能环保意识，合理利用纸张等办公资源。报告期内，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。
二、 社会责任工作情况
√适用 □不适用
详见公司2021年度社会责任报告。
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
(一)乡村振兴规划
脱贫攻坚战已告一段落，现阶段国家积极推进乡村振兴工作，习近平总书记要求脱贫攻坚同实施乡村振兴相结合、“城镇化”和“逆城镇化”相辅相成、不搞统一模式，杜绝“形象工程”。公司积极响应党中央和国务院的号召，贯彻落实中共中央、国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》等相关文件精神，组建了以董事长罗旭峰为组长的乡村振兴工作领导小组，积极探索通过发
挥行业特点及自身优势，开展可持续的乡村振兴工作，把此项工作当成一项重要的政治任务和社会责任。公司始终坚持仁商善行，从多方面入手巩固脱贫攻坚成果，同时积极开展“保险+期货”业务，通过教育帮扶、消费帮扶、知识帮扶等形式，服务乡村振兴工作大局。
总体目标:
结合公司实际情况，合理配置资源，集中力量，在欠发达地区挖掘或服务适合当地的产业项目，确保重点项目发挥作用,切实助力欠发达地区的经济发展、民生改善。
主要任务:
(1)充分发挥金融专业能力和优势，提供全方位的综合金融服务。
(2)深入了解和掌握欠发达地区企业的实际情况，因地制宜地完善企业发展规划，发挥专业优势，通过资本市场服务实体经济。
(3)立足结对乡县的资源和产业基础，深化双方协作，助力其发展特色产业，通过产业带动工作取得成效。
(4)继续在欠发达地区加大教育支持和投入。
(5)根据公司实际情况，探索新的乡村振兴项目。
（二）乡村振兴概要
1.产业帮扶
公司利用自身专业优势，联合多方力量，通过开展“保险+期货”等项目，开展具有行业特色的乡村振兴工作。2021年公司参与的乡村振兴典型项目如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目结束时间 | 品种 | 实施地区 | 承保货值（万元） | 进程 |
| 1 | 2020郑商所甘肃静宁苹果全覆盖试点项目 | 2021/2/25 | 苹果 | 甘肃省平凉市静宁县 | 9246.00 | 已结束 |
| 2 | 2020郑商所新疆于田红枣分散试点项目 | 2021/3/15 | 红枣 | 新疆自治区于田地区于田县 | 3660.60 | 已结束 |
| 3 | 2020郑商所广西罗城白糖全覆盖试点项目 | 2021/4/26 | 白糖 | 广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县 | 8907.95 | 已结束 |
| 5 | 2021黑龙江海伦市上市首日生猪价格险项目 | 2021/2/19 | 生猪 | 黑龙江绥化市海伦县 | 49.09 | 已结束 |
| 6 | 2021秦安县苹果产业扶贫收入保障计划-政府采购项目 | 2021/4/19 | 苹果 | 甘肃省天水市秦安县 | 7249.50 | 已结束 |
| 7 | 2021大商所分散项目—河南睢县生猪价格险项目 | 2021/9/17 | 生猪 | 河南省商丘市睢县 | 2221.45 | 已结束 |
| 8 | 2021大商所分散项目—湖南慈利县生猪价格险项目 | 2021/12/8 | 生猪 | 湖南省张家界市慈利县 | 5303.22 | 已结束 |
| 9 | 2021年上期所南华期货人保财险云南省临沧市沧源佤族自治县天然橡胶项目 | 2021/11/15 | 天然橡胶 | 云南省临沧市沧源佤族自治县 | 526.07 | 已结束 |
| 10 | 郑商所南华期货太平洋财险陕西延安市富县 | - | 苹果 | 陕西省延安市富县 | - | 进行中 |
| 11 | 郑商所南华期货中华联合财险新疆生产建设兵团 | - | 棉花 | 新疆生产建设兵团 | - | 进行中 |
2.教育帮扶
公司为支持甘肃省秦安县教育业发展，与秦安县签订帮扶框架协议，开展教育帮扶合作。2021年投入资金15.56万元，用于资助秦安县偏远山区318名中小学生营养午餐补助以及3名代课教师补助。
从2017年以来，公司一直与贵州省台江县民族中学开展爱心帮扶合作，资助家庭贫困学生继续学业。2021年，公司于7月份、11月份合计捐助杭州甘霖助学基金会“甘霖生”助学款
37.50万元。在2021年高考中，共有245名“甘霖生”参加高考，本科达线人数239人，达线率97.55%，其中台江县民族中学“南华甘霖班”51人高考一本率达100%。
2021年11月份，为帮助贫困学子安度严冬，公司牵头，联络波司登公益基金会，开展“爱心暖寒冬”活动；向全国七省八校十三个“甘霖班”的“甘霖生”捐助567件羽绒服。
3.消费帮扶
一些欠发达地区拥有着优质的特色农产品和民族手工艺品等，但受制于诸多因素无法广泛的传播，间接挫伤了农民发展产业的自主性和积极性。南华期货积极开展消费支持项目，2021年，公司共参与5个项目，涉及投入金额40.46万元。具体情况如下：
2021年1月，公司购买江西赣州脐橙950箱，价值8.08万元；
2021年6月，公司购买湖北秭归县产品粽子930箱，价值7.44万元；
2021年6月，公司购买新疆乌鲁木齐产品每日坚果930箱，价值9.30万元；
2021年12月，公司购买云南宣威月饼，价值7.99万元；
2021年12月，公司购买江西赣州脐橙900箱，价值7.65万元。
（三）乡村振兴计划
2022年，公司将继续以巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴为准则，在专业项目、教育项目、消费项目、知识项目等方面持续做好乡村振兴工作，守住脱贫攻坚胜利果实，帮助已经脱贫的地区不返贫，逐步向乡村振兴平稳过渡。
1.产业帮扶
公司将继续利用自身的专业知识与金融工具结合，通过创新金融服务新模式，依托“保险+期货”，深化金融服务工作，以更好的帮助农村地区企业提升风险管理意识，聚焦优势产业，优化风险管理渠道，利用期货市场降低生产经营风险，推动产业升级，有力地服务“三农”。
2.教育帮扶
2022年，公司将继续对落后地区各级学校、教育机构进行帮扶。提供教育资金，改善学习生活坏境、设立奖学金等多种方式带动落后地区教育发展，同时切实做好学生实习、就业帮扶工作，并探索帮扶领域从普通教育向技能教育领域拓展。
3.消费帮扶
消费项目是通过线上和线下等多元渠道，购买农村地区的农特产品，从而帮助项目农村地区实现增收。2022年，公司将继续开展消费项目，以为有需求的农户提供适当的帮助和支持。
4.知识帮扶
2022年，公司将继续利用自身专业优势协助项目落实。同时，组织专业人员开展资本市场知识培训与指导，发放期货基础知识宣传资料、杂志，协助涉农相关企业做好农业风险管理工作。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 横店控股 | （1）横店控股严格按照期货公司及上市公司关联方信息披露的要求，披露横店控股及横店控股其他直接或间接控制的企业信息。（2）横店控股及横店控股所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与南华期货相同、相似业务的情形，与南华期货之间不存在同业竞争。（3）在横店控股直接或间接持有南华期货股份期间，横店控股及横店控股所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与南华期货业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如横店控股或横店控股所控制的其他企业获得的商业机会与南华期货主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，横店控股将立即通知南华期货，尽力将该商业机会给予南华期货，以确保南华期货及其全体股东利益不受损害。（4）如横店控股违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归南华期货所有；如因此给南华期货及其他股东造成损失的，横店控股将及时、足额赔偿南华期货 | 直接或间接持有南华期货股份期间 | 是 | 是 | - | - |
| 及其他股东因此遭受的全部损失。如横店控股未履行前述承诺，则南华期货有权扣留应付横店控股的现金分红，直至横店控股履行上述承诺。 | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 企业联合会 | （1）企业联合会及企业联合会所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与南华期货相同、相似业务的情形，与南华期货之间不存在同业竞争。（2）在企业联合会直接或间接持有南华期货股份期间，企业联合会及企业联合会所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与南华期货业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如企业联合会或企业联合会所控制的其他企业获得的商业机会与南华期货主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，企业联合会将立即通知南华期货，尽力将该商业机会给予南华期货，以确保南华期货及其全体股东利益不受损害。（3）如企业联合会违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归南华期货所有；如因此给南华期货及其他股东造成损失的，企业联合会将及时、足额赔偿南华期货及其他股东因此遭受的全部损失。如企业联合会未履行前述承诺，则南华期货有权扣留应付横店控股的现金分红，直至企业联合会履行上述承诺。 | 直接或间接持有南华期货股份期间 | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 横店控股 | 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司通过直接或间接方式持有的南华期货股份，也不由南华期货回购该等股份。南华期货上市后6个月内如南华期货股票连续20个交易日的收盘价均低于本次上市时南华期货股票的发行价（南华期货上市后有资 | 自南华期货股票在证券交易所上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | - | - |
| 本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数），或者南华期货上市后6个月南华期货股票期末收盘价低于发行价，其持有南华期货上述股份的锁定期限自动延长6个月。 | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 企业联合会 | 自南华期货股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其通过横店集团控股有限公司直接或间接持有的南华期货股份，也不由南华期货回购该等股份。 | 自南华期货股票在证券交易所上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 横店进出口、横店东磁以及东阳横华 | 自南华期货股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的南华期货股份，也不由南华期货回购该等股份。南华期货上市后6个月内如南华期货股票连续20个交易日的收盘价均低于本次上市时南华期货股票的发行价（南华期货本次发行上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数），或者南华期货上市后6个月南华期货股票期末收盘价低于发行价，其持有南华期货上述股份的锁定期限自动延长6个月。 | 自南华期货股票上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 横店控股 | 在股份锁定期届满后两年内，如确因自身经济需求，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分南华期货股票，但并不会因转让南华期货股票影响其控股地位。减持数量不超过南华期货上市时其所持南华期货股份总数的10%，减持价格不低于本次发行上市的发行价（南华期货本次发行上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数），且将提前 | 锁定期满后2年内 | 是 | 是 | - | - |
| 3个交易日予以公告。 | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 在担任南华期货的董事或高级管理人员或监事期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有的公司股份。 | 长期有效 | 否 | 是 | - | - |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
根据《企业会计准则第4号——固定资产》规定，公司至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。根据《企业会计准则第6号——无形资产》规定，公司至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。公司新建办公楼已于2021年11月正式投入使用，通过对同类用途的建筑物使用年限进行比对分析，并结合公司自有办公楼设计建造技术指标,为客观反映公司资产状况，将固定资产中房屋及建筑物的折旧年限由5-20年调整为5-40年，将无形资产中的土地使用权摊销年限由50年变更为40-50年。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 471,698.11 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10年 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 47,169.81 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
报告期内，本公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度境内审计机构，其年度审计工作的酬金518,867.92元（不含税），含公司2021年度内部控制审计费用。自2012年股改以来，该会计师事务所一直为本公司提供服务，截至本报告期末，已提供10年审计服务。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一) 导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三) 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
报告期内，本公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
报告期内，公司涉案金额超过人民币1,000万元的诉讼、仲裁事项情况如下：
2015年12月31日，郝炼、CII、横华国际期货三方签订了《股权转让协议》。据此，横华国际期货以NANHUA USA HOLDING18.53%的股权和500,000美元现金收购郝炼100%持有股权的CII。同时，郝炼担任NANHUA USA HOLDING的CEO。后由于横华国际期货对NANHUA USA HOLDING进行增资，而郝炼未同步增资，故郝炼持有NANHUA USA HOLDING的股权比例降至7.22%。2016年3月28日，横华国际期货将NANHUA USA HOLDING92.78%的股权转让给横华国际。
2019年10月6日，郝炼书面形式通知横华国际期货要求退股，并于美国时间2020年2月14日向美国伊利诺伊州库克县地方法院（Cook County, Illinois）提起诉讼，诉请横华国际期货以7,596,892.00美元收购其持有的NANHUA USA HOLDING股权，并支付利息、合理的律师费以及其他法院认可的赔偿,该诉状的被告主体为NANHUA USA HOLDING和横华国际期货。2020年9月23日，郝炼向法院提出请求，请求撤销对横华国际期货的诉讼，在获法院准许修改诉状后，郝炼仅对NANHUA USA HOLDING提起诉讼。
后经双方充分协商，本着自愿、平等及互谅互让的原则，公司与郝炼达成和解，并于美国当地时间2021年11月24日与郝炼签署了《和解协议》及《补充协议》，协议约定将由横华国际以142万美元的价格收购郝炼持有的7.22%NANHUA USA HOLDING股份，同时了结全部诉讼。142万美元将分两笔支付，首笔71万美元于签署协议后15天内支付，余款71万美元于签署协议后45天内支付。履约完成后，横华国际将持有NANHUA USA HOLDING100%股份。
截至本报告披露之日，横华国际已取得NANHUA USA HOLDING100%股份，此案已完结。
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处
罚及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 共同投资方 | 关联 关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产 | 被投资企业的净资产 | 被投资企业的净利润 | 被投资企业的重大在建项目的进展情况 |
| 浙江南骅投资管理有限公司、成都祜利企业咨询管理有限公司、浙江裕通投资有限公司 | 其他 | 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 投资管理、资产管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 12,050,000 | 9,816,454.20 | 9,802,163.58 | -933,073.52 | 无 |
共同对外投资的重大关联交易情况说明2019年12月30日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于对外投资参股浙江红蓝牧投资管理有限公司的议案》，红蓝牧于2020年5月7日完成工商变更登记，并取得东阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。浙江南骅投资管理有限公司向红蓝牧追加投资205万元，于2021年3月26日完成工商变更登记，并取得东阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。截至报告期末，红蓝牧股东持股情况如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 浙江南骅投资管理有限公司 | 525 | 43.56 |
| 南华期货股份有限公司 | 300 | 24.90 |
| 成都祜利企业管理咨询有限公司 | 300 | 24.90 |
| 浙江裕通投资有限公司 | 80 | 6.64 |
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 469,600,900 | 80.97 | 469,600,900 | 76.98 | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 469,600,900 | 80.97 | 469,600,900 | 76.98 | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 469,600,900 | 80.97 | 469,600,900 | 76.98 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 110,399,100 | 19.03 | 30,065,893 | 30,065,893 | 140,464,993 | 23.02 | |||
| 1、人民币普通股 | 110,399,100 | 19.03 | 30,065,893 | 30,065,893 | 140,464,993 | 23.02 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 580,000,000 | 100 | 30,065,893 | 30,065,893 | 610,065,893 | 100 | |||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2020年8月10日，中国证监会出具了《关于核准南华期货股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1757号），核准公司非公开发行不超过8,700万股新股。公司实际向16名特定对象非公开发行30,065,893股新股，并于2021年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管相关事宜。
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
截至2021年12月31日，公司非公开发行股票30,065,893股，股本增加后公司股本总额为610,065,893股，对每股收益、每股净资产无重大影响。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年增加限售股数 | 本年解除限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 杭州桭源资产管理有限公司-桭源鑫汇10号私募证券投资基金 | - | 4,612,850 | 4,612,850 | - | 认购非公开发行股票 | 2021-9-30 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | - | 4,118,616 | 4,118,616 | - | 认购非公开发行股票 | 2021-9-30 |
| 廖海成 | - | 4,118,616 | 4,118,616 | - | 认购非公开发行股票 | 2021-9-30 |
| 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文1号私募投资基金 | - | 2,471,169 | 2,471,169 | - | 认购非公开发行股票 | 2021-9-30 |
| 陆意祥 | - | 2,471,169 | 2,471,169 | - | 认购非公开发行股票 | 2021-9-30 |
| 陆瑛 | - | 1,647,446 | 1,647,446 | - | 认购非公开发行股票 | 2021-9-30 |
| 杨梓嘉 | - | 1,317,957 | 1,317,957 | - | 认购非公开发行股票 | 2021-9-30 |
| 周宇驰 | - | 1,070,840 | 1,070,840 | - | 认购非公开发行股票 | 2021-9-30 |
| 王勇 | - | 823,723 | 823,723 | - | 认购非公开发行股票 | 2021-9-30 |
| 上海同安投资管理有限公司-同升1号私募证券投资基金 | - | 823,723 | 823,723 | - | 认购非公开发行股票 | 2021-9-30 |
| 北京顺庆科技有 | - | 823,723 | 823,723 | - | 认购非公开 | 2021-9-30 |
| 限公司 | 发行股票 | |||||
| 青岛黑白投资管理合伙企业（有限合伙）-黑白投资华增1号私募证券投资基金 | - | 823,723 | 823,723 | - | 认购非公开发行股票 | 2021-9-30 |
| 宁波量利投资管理有限公司-量利资本量子一号私募证券投资基金 | - | 823,723 | 823,723 | - | 认购非公开发行股票 | 2021-9-30 |
| 陈涛斌 | - | 823,723 | 823,723 | - | 认购非公开发行股票 | 2021-9-30 |
| 上海悬铃资产管理有限公司－悬铃C号2期私募证券投资基金 | - | 823,723 | 823,723 | - | 认购非公开发行股票 | 2021-9-30 |
| 深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰宏观对冲15号私募基金 | - | 823,723 | 823,723 | - | 认购非公开发行股票 | 2021-9-30 |
| 深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰金选宏观策略16号证券投资私募基金 | - | 823,723 | 823,723 | - | 认购非公开发行股票 | 2021-9-30 |
| 深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰星睿股票策略1号证券投资私募基金 | - | 823,723 | 823,723 | - | 认购非公开发行股票 | 2021-9-30 |
| 合计 | 30,065,893 | 30,065,893 | / | / |
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 普通股股票类 | ||||||
| A股 | 2021年3月2号 | 12.14 | 30,065,893 | 2021年3月30日 | 30,065,893 | |
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
2020年8月10日，中国证监会出具了《关于核准南华期货股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1757号），核准公司非公开发行不超过8,700万股新股。公司实际非
公开发行A股股票30,065,893股，每股发行价格为人民币12.14元，募集资金总额为人民币364,999,941.02元，扣除不含税发行费用人民币5,750,227.71元后，实际募集资金净额为人民币359,249,713.31元，其中增加注册资本（股本）为人民币30,065,893.00元，增加资本公积为人民币329,183,820.31元，并于2021年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管相关事宜。
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
2020年8月10日，中国证监会出具了《关于核准南华期货股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1757号），核准公司非公开发行不超过8,700万股新股。公司实际向16名对象非公开发行A股股票30,065,893股，并于2021年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管相关事宜。
单位:人民币元
| 科目 | 2021年末 | 2020年末 | 变动比例（%） |
| 实收资本(或股本) | 610,065,893.00 | 580,000,000.00 | 5.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,037,602,428.76 | 2,456,665,889.84 | 23.65 |
| 资产总额 | 30,065,138,381.78 | 22,313,912,410.32 | 34.74 |
| 负债总额 | 27,009,717,603.19 | 19,838,035,233.46 | 36.15 |
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 28,445 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 26,599 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 横店集团控股有限公司 | - | 425,120,900 | 69.68 | 425,120,900 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 东阳市横华投资合伙企业（有限合伙） | - | 24,480,000 | 4.01 | 24,480,000 | 无 | - | 境内非国有法人 | |
| 浙江横店进出口有限公司 | - | 10,000,000 | 1.64 | 10,000,000 | 无 | - | 境内非国有法人 | |
| 横店集团东磁股份有限公司 | - | 10,000,000 | 1.64 | 10,000,000 | 无 | - | 境内非国有法人 | |
| 深圳市建银南山投资有限公司 | - | 5,754,800 | 0.94 | - | 无 | - | 境内非国有法人 | |
| 光大金控（天津）创业投资有限公司 | -953,523 | 5,279,977 | 0.87 | - | 无 | - | 境内非国有法人 | |
| 王治东 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.33 | - | 无 | - | 境内自然人 | |
| 廖海成 | 1,853,416 | 1,853,416 | 0.30 | - | 无 | - | 境内自然人 | |
| 李乐宁 | 31,100 | 1,289,700 | 0.21 | - | 无 | - | 境内自然人 | |
| 王子龙 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.16 | - | 无 | - | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 深圳市建银南山投资有限公司 | 5,754,800 | 人民币普通股 | 5,754,800 | |||||
| 光大金控（天津）创业投资有限公司 | 5,279,977 | 人民币普通股 | 5,279,977 | |||||
| 王治东 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||||
| 廖海成 | 1,853,416 | 人民币普通股 | 1,853,416 | |||||
| 李乐宁 | 1,289,700 | 人民币普通股 | 1,289,700 | |||||
| 王子龙 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |||||
| 杭州桭源资产管理有限公司－桭源鑫汇10号私募证券投资基金 | 786,500 | 人民币普通股 | 786,500 | |||||
| 王勇 | 777,400 | 人民币普通股 | 777,400 |
| 陆意祥 | 684,369 | 人民币普通股 | 684,369 |
| 高海波 | 644,600 | 人民币普通股 | 644,600 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | - | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | - | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 横店控股是公司的控股股东；东阳横华是公司管理层的持股平台，横店控股为普通合伙人，并为东阳横华的执行事务合伙人；横店控股直接持有横店东磁50.59%股权；横店控股直接持有横店进出口74.00%股权。除上述关系外，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | - | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 横店集团控股有限公司 | 425,120,900 | 2022-8-30 | - | 首发限售 |
| 2 | 东阳市横华投资合伙企业（有限合伙） | 24,480,000 | 2022-8-30 | - | 首发限售 |
| 3 | 浙江横店进出口有限公司 | 10,000,000 | 2022-8-30 | - | 首发限售 |
| 4 | 横店集团东磁股份有限公司 | 10,000,000 | 2022-8-30 | - | 首发限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 横店控股是公司的控股股东；东阳横华是公司管理层的持股平台，横店控股为普通合伙人，并为东阳横华的执行事务合伙人；横店控股直接持有横店东磁50.59%股权；横店控股直接持有横店进出口74.00%股权。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 横店集团控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐永安 |
| 成立日期 | 1999年11月22日 |
| 主要经营业务 | 一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 横店集团控股有限公司直接持有浙商银行股份有限公司5.84%股权；直接持有横店集团东磁股份有限公司50.59%股权；直接持有普洛药业股份有限公司28.08%股权，通过浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司、东阳市横店禹山运动休闲有限公司、浙江埃森化学有限公司间接持有普洛药业股份有限公司19.6%股权；直接持有英洛华科技股份有限公司39.48%股权，通过横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）间接持有英洛华科技股份有限公司9.61%股权；直接持有横店集团得邦照明股份有限公司49.27%股权，通过浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业（有限合伙）、浙江埃森化学有限公司间接持有横店集团得邦照明股份有限公司17.44%股权；直接持有横店影视股份有限公司80.35%股权，通过金华恒影投资合伙企业（有限合伙）间接持有2.66%股权；直接持有南华期货股份有限公司69.68%股权，通过浙江横店进出口有限公司、横店集团东磁股份有限公司、东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）间接持有南华期货股份有限公司2.5%股权。 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 东阳市横店社团经济企业联合会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐永安 |
| 成立日期 | 2001年8月3日 |
| 主要经营业务 | （一）对资本投入企业单位实行管理；（二）开展企业单位经营管理的理论研究；（三）开展对社会责任贡献的理论研究与实践探索；（四）发展公益、慈善事业。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 通过横店集团控股有限公司间接持有浙商银行股份有限公司4.09%股权，横店集团东磁股份有限公司35.41%股权，普洛药业股份有限公司33.38%股权，英洛华科技股份有限公司34.36%股权，横店集团得邦照明股份有限公司46.7%股权，横店影视股份有限公司58.11%股权。 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
天健审〔2022〕788号
南华期货股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了南华期货股份有限公司（以下简称南华期货公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南华期货公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南华期货公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 手续费收入的确认
1. 事项描述
如财务报表附注五(45)和财务报表附注七(73)所述。2021年度，南华期货公司手续费收入为511,047,694.06元，由于手续费收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，同时南华期货公司管理层（以下简称管理层）确定手续费收入的确认时点会涉及重大判断，可能对公司的净利润产生重大影响，因此，我们将手续费收入的确认识别为关键审计事项。手续费收入主要包括期货经纪手续费、基金管理收入、资产管理业务收入等。期货经纪手续费收入在履行履约义务，与客户办理买卖期货合约款项清算或与交易所完成资金清算时确认；其他收入在业务提供的相关服务已经完成，收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。
由于手续费收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，同时确定手续费收入的确认时点会涉及管理层判断，可能对公司的净利润产生重大影响，因此，我们将手续费收入的确认识别为关键审计事项。
2. 审计应对
我们对手续费收入的确认执行的相关审计程序包括：
(1) 期货经纪手续费
1) 了解与手续费收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性。
2) 编制期货经纪手续费明细表，获取公司结算系统数据，复核加计，并与报表数、总账数和明细账合计数核对。
3) 将本年度期货经纪手续费与上年度进行比较，分析其变动是否合理。
4) 从公司交易结算系统获取留存手续费明细与账面数据进行核对。
5) 获取全国期货市场成交数据，将公司期货成交数据、手续费收入趋势与全国市场趋势进行比较分析。
6) 将账面数据与结算数据进行比较，对期货经纪手续费收入进行截止测试。
7）检查与其相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(2) 基金管理收入
1) 了解与基金管理收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性。
2) 获取公司基金管理收入清单，按不同收费标准，对基金管理收入进行测算。
3) 抽取部分基金产品合同，对合同信息与基金管理收入清单进行核对。
4) 结合收入测算，对是否存在跨期收入进行检查。
(3) 资产管理业务收入
1) 了解与资产管理业务收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性。
2) 获取公司全部资产管理计划清单，按不同收费标准，对手续费收入进行测算。
3) 抽取部分资管合同，对合同信息与资产管理计划清单进行核对。
4) 结合收入测算，对是否存在跨期收入进行检查。
(二) 以公允价值计量的金融工具估值
1. 事项描述
如财务报表附注五(10)、财务报表附注七（14）（18）（42）和财务报表附注十三所述。截至2021年12月31日，南华期货公司应收款项融资、交易性金融资产、交易性金融负债分别为5,790,000.00元、1,580,210,642.79元和161,552,784.63元。
公允价值为5,790,000.00元的应收款项融资、公允价值为344,049,770.14元的交易性金融资产和公允价值为125,994,543.41元的交易性金融负债适用的估值技术使用的输入值分类为第三层次，其余金融工具适用的估值技术使用的输入值分类为第一层次。
由于公司金融工具的估值是基于市场数据与估值模型的结合，通常需要输入较多的变量。在这些输入值当中，大部分输入值均取自于流动市场的现有数据。如对于第三层次的金融工具而言，可观察的市场数据无法使用，会涉及重大判断及估计。
由于涉及金额较大，且鉴于评估特定金融工具的价值所涉及的复杂程度，以及管理层在确定估值方法所采用的输入值时所运用判断的依赖程度，我们将以公允价值计量的金融工具的估值识别为关键审计事项。
2. 审计应对
我们对以公允价值计量的金融工具估值执行的审计程序包括：
(1) 了解并评估管理层用于识别、计量和管理金融工具估值风险相关的内部控制流程的有效性。
(2) 评估公司运用的估值方法的适当性，并与同类或类似行业进行比较。
(3) 对于第一层次非衍生金融工具的估值，我们独立获取可观察市场资料，并通过审计抽样的方式与公司使用的估值价格进行比较。
(4)对于分类为第三层次的权益工具的估值，我们独立获取相关资产管理人提供的资产净值，并通过审计抽样的方式与公司使用的估值价格进行比较。
(5) 对于分类为第三层次的衍生金融工具的估值，管理层依赖不可观察的参数。我们基于对当前行业实务的了解，评价管理层作出的假设和判断。
1) 获取公司场外衍生品交易明细表，通过抽样的方式获取交易确认书等资料，了解交易相关条款及估值要素，并与交易明细表进行核对。
2) 获取盯市报告，结合公司的估值方法及管理层在估值方法中采用的关键参数，通过抽样的方式独立复算部分衍生金融工具的估值。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估南华期货公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
南华期货公司治理层（以下简称治理层）负责监督南华期货公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南华期货公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南华期货公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就南华期货公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：卢娅萍（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：沈筱敏
中国注册会计师：马俊涛
二〇二二年三月十一日
二、 财务报表
合并资产负债表2021年12月31日编制单位: 南华期货股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产： | |||
| 货币资金 | 七1 | 16,582,911,168.64 | 11,559,097,917.78 |
| 其中：期货保证金存款 | 14,685,700,188.73 | 9,696,422,597.86 | |
| 结算备付金 | 七2 | 49,400,162.95 | 66,357,789.04 |
| 应收货币保证金 | 七7 | 6,874,093,659.64 | 6,139,316,685.88 |
| 应收质押保证金 | 七8 | 3,677,417,112.00 | 1,903,874,616.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 存出保证金 | |||
| 应收结算担保金 | 七9 | 49,563,571.66 | 35,148,161.07 |
| 应收风险损失款 | 七10 | 63,257.05 | 114,640.68 |
| 应收票据 | 七11 | 5,122,152.44 |
| 应收账款 | 七13 | 53,575,693.71 | 2,351,838.76 |
| 应收款项融资 | 七14 | 5,790,000.00 | 2,994,789.00 |
| 预付款项 | 七16 | 59,780,740.40 | 115,665,190.80 |
| 应收佣金 | |||
| 其他应收款 | 七17 | 145,983,365.06 | 100,959,416.60 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 金融投资： | |||
| 交易性金融资产 | 七18 | 1,580,210,642.79 | 1,524,036,067.89 |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 七19 | 11,913,793.25 | |
| 买入返售金融资产 | 七20 | 80,000.80 | |
| 存货 | 七22 | 226,750,286.21 | 325,319,719.60 |
| 发放贷款及垫款 | 七23 | 14,543,494.27 | |
| 长期股权投资 | 七26 | 20,170,421.89 | 3,452,973.94 |
| 期货会员资格投资 | 七27 | 32,756,395.05 | 33,454,452.69 |
| 投资性房地产 | 七28 | 13,072,055.18 | 390,505.21 |
| 固定资产 | 七29 | 241,534,926.54 | 27,336,442.89 |
| 在建工程 | 七30 | 143,578,754.19 | |
| 使用权资产 | 七31 | 42,516,403.30 | |
| 无形资产 | 七32 | 164,929,984.79 | 175,261,922.62 |
| 商誉 | 七33 | ||
| 递延所得税资产 | 七34 | ||
| 其他资产 | 七35 | 244,538,534.12 | 123,621,085.72 |
| 资产总计 | 30,065,138,381.78 | 22,313,912,410.32 | |
| 负债： | |||
| 短期借款 | 七39 | 718,739,949.76 | 822,551,461.75 |
| 应付货币保证金 | 七40 | 20,941,799,454.19 | 15,515,581,781.60 |
| 应付质押保证金 | 七41 | 3,677,417,112.00 | 1,903,874,616.00 |
| 交易性金融负债 | 七42 | 161,552,784.63 | 400,912,339.77 |
| 衍生金融负债 | |||
| 期货风险准备金 | 七43 | 170,768,831.90 | 150,539,212.94 |
| 应付票据 | 七44 | 100,000,000.00 | |
| 应付账款 | 七45 | 43,981,745.55 | 21,678,157.23 |
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | 七48 | 527,994.72 | |
| 应付期货投资者保障基金 | 七50 | 673,437.14 | 551,481.32 |
| 应付职工薪酬 | 七51 | 82,939,733.01 | 66,902,350.32 |
| 应交税费 | 七52 | 51,450,146.80 | 6,739,133.49 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 合同负债 | 七54 | 104,322,136.51 | 33,978,465.36 |
| 其他应付款 | 七55 | 666,766,080.73 | 510,001,461.06 |
| 代理买卖证券款 | 七56 | 217,317,619.62 | 249,897,740.76 |
| 持有待售负债 | |||
| 其他流动负债 | 七57 | 117,011,217.66 | 38,874,695.16 |
| 预计负债 | 七59 | 13,325,227.52 | |
| 长期借款 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七62 | 41,392,690.72 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 七34 | 13,584,662.97 | 2,099,114.46 |
| 其他负债 | |||
| 负债合计 | 27,009,717,603.19 | 19,838,035,233.46 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七65 | 610,065,893.00 | 580,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七67 | 1,190,694,767.52 | 861,458,889.32 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七69 | -30,879,540.68 | -1,102,191.00 |
| 盈余公积 | 七70 | 112,007,239.73 | 82,648,458.54 |
| 一般风险准备 | 七71 | 139,196,657.26 | 107,261,459.78 |
| 未分配利润 | 七72 | 1,016,517,411.93 | 826,399,273.20 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,037,602,428.76 | 2,456,665,889.84 | |
| 少数股东权益 | 17,818,349.83 | 19,211,287.02 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,055,420,778.59 | 2,475,877,176.86 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,065,138,381.78 | 22,313,912,410.32 |
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
母公司资产负债表2021年12月31日编制单位:南华期货股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产： | |||
| 货币资金 | 13,458,649,732.11 | 8,846,439,124.61 | |
| 其中：期货保证金存款 | 12,854,951,226.47 | 8,252,378,772.35 | |
| 结算备付金 | 8,145,822.95 | 9,854,694.36 | |
| 应收货币保证金 | 4,900,107,543.96 | 4,980,544,544.46 | |
| 应收质押保证金 | 3,840,602,492.00 | 2,080,220,476.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 存出保证金 | |||
| 应收结算担保金 | 49,563,571.66 | 35,148,161.07 | |
| 应收风险损失款 | 63,257.05 | 114,640.68 | |
| 应收佣金 | |||
| 其他应收款 | 48,361,522.25 | 5,149,827.20 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 金融投资： | |||
| 交易性金融资产 | 303,483,410.80 | 342,409,976.18 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 买入返售金融资产 | 80,000.80 | ||
| 长期股权投资 | 二十1 | 1,469,643,674.54 | 1,049,823,914.63 |
| 期货会员资格投资 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 投资性房地产 | 13,072,055.18 | 390,505.21 | |
| 固定资产 | 236,902,166.09 | 22,258,253.44 | |
| 在建工程 | 143,578,754.19 | ||
| 使用权资产 | 23,821,418.18 | ||
| 无形资产 | 162,367,126.39 | 172,228,627.91 | |
| 商誉 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他资产 | 30,931,532.40 | 36,263,175.26 | |
| 资产总计 | 24,547,195,326.36 | 17,725,824,675.20 | |
| 负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 应付货币保证金 | 17,321,237,044.96 | 13,053,389,078.62 | |
| 应付质押保证金 | 3,840,602,492.00 | 2,080,220,476.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 期货风险准备金 | 170,768,831.90 | 150,539,212.94 | |
| 卖出回购金融资产款 | 527,994.72 | ||
| 应付期货投资者保障基金 | 673,437.14 | 551,481.32 | |
| 应付职工薪酬 | 59,271,095.30 | 46,840,993.55 | |
| 应交税费 | 35,399,886.17 | 5,505,090.65 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 合同负债 | 146,087.59 | ||
| 其他应付款 | 100,924,996.52 | 46,319,576.96 | |
| 代理买卖证券款 | 537,252.69 | 709,200.67 | |
| 持有待售负债 | |||
| 预计负债 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 22,462,337.02 | ||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 3,512,039.00 | 2,159,151.66 | |
| 其他负债 | |||
| 负债合计 | 21,555,389,412.70 | 15,386,908,344.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 610,065,893.00 | 580,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,328,690,695.13 | 999,454,816.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 112,007,239.73 | 82,648,458.54 | |
| 一般风险准备 | 129,516,024.08 | 100,157,242.89 | |
| 未分配利润 | 811,526,061.72 | 576,655,812.16 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,991,805,913.66 | 2,338,916,330.52 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,547,195,326.36 | 17,725,824,675.20 |
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
合并利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 10,514,796,719.55 | 9,915,230,244.26 | |
| 手续费净收入 | 七73 | 511,047,694.06 | 369,831,066.19 |
| 佣金净收入 | |||
| 利息净收入 | 七74 | 240,168,500.39 | 167,005,604.00 |
| 其中：利息收入 | 266,709,113.80 | 215,490,710.70 | |
| 利息支出 | 26,540,613.41 | 48,485,106.70 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七75 | 79,701,433.44 | 184,513,477.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,342,715.42 | -546,840.25 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 七76 | 62,107,616.81 | |
| 其他收益 | 七77 | 3,338,365.95 | 9,434,139.55 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七78 | -19,938,884.72 | 41,476,282.48 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 七79 | 7,435,626.35 | 962,276.88 |
| 其他业务收入 | 七80 | 9,630,936,367.27 | 9,141,992,608.20 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七81 | 14,789.06 | |
| 二、营业总支出 | 10,175,778,454.44 | 9,794,366,803.93 | |
| 提取期货风险准备金 | 七82 | 20,345,530.02 | 13,697,344.73 |
| 税金及附加 | 七83 | 8,506,155.91 | 3,855,489.51 |
| 业务及管理费 | 七84 | 586,440,756.35 | 489,084,325.71 |
| 研发费用 | 七85 | 21,743,607.88 | 21,186,657.74 |
| 信用减值损失 | 七86 | 8,902,042.97 | 11,216,703.60 |
| 其他资产减值损失 | |||
| 资产减值损失 | 七87 | -143,418.07 | 6,108,918.87 |
| 其他业务成本 | 七89 | 9,529,983,779.38 | 9,249,217,363.77 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 339,018,265.11 | 120,863,440.33 | |
| 加：营业外收入 | 七90 | 142,423.13 | 8,370,169.04 |
| 减：营业外支出 | 七91 | 6,549,283.27 | 2,045,280.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 332,611,404.97 | 127,188,328.54 | |
| 减：所得税费用 | 七92 | 90,008,672.23 | 34,596,682.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 242,602,732.74 | 92,591,645.68 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 242,602,732.74 | 92,591,645.68 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 243,598,566.41 | 94,173,413.09 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -995,833.67 | -1,581,767.41 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七93 | -22,360,902.21 | -36,867,650.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -21,963,798.69 | -36,994,270.32 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,783,869.35 | 1,914,200.24 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,783,869.35 | 1,914,200.24 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -23,747,668.04 | -38,908,470.56 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用损失准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | -23,747,668.04 | -38,908,470.56 | |
| 7.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -397,103.52 | 126,619.40 | |
| 七、综合收益总额 | 220,241,830.53 | 55,723,994.76 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 221,634,767.72 | 57,179,142.77 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,392,937.19 | -1,455,148.01 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.16 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.16 | |
司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
母公司利润表2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 775,181,977.20 | 512,575,311.67 | |
| 手续费净收入 | 二十3 | 410,835,363.72 | 279,256,099.98 |
| 佣金净收入 | |||
| 利息净收入 | 二十4 | 237,446,775.45 | 173,091,142.62 |
| 其中：利息收入 | 238,101,123.61 | 190,252,786.44 | |
| 利息支出 | 654,348.16 | 17,161,643.82 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 二十5 | 102,903,363.69 | 1,033,892.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -232,297.98 | -248,578.83 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其他收益 | 1,870,243.22 | 4,160,236.58 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 二十6 | 9,525,009.80 | 7,107,681.88 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其他业务收入 | 12,601,221.32 | 47,911,468.98 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 14,789.06 | ||
| 二、营业总支出 | 415,195,872.19 | 378,058,251.32 | |
| 提取期货风险准备金 | 20,345,530.02 | 13,697,344.73 | |
| 税金及附加 | 2,304,194.70 | 1,149,269.79 | |
| 业务及管理费 | 二十7 | 363,490,895.41 | 296,877,686.13 |
| 研发费用 | 二十8 | 21,743,607.88 | 21,186,657.74 |
| 信用减值损失 | -944,270.26 | 170,509.32 | |
| 其他资产减值损失 | |||
| 资产减值损失 | 707,356.02 | 857,967.69 | |
| 其他业务成本 | 7,548,558.42 | 44,118,815.92 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 359,986,105.01 | 134,517,060.35 | |
| 加：营业外收入 | 48,774.63 | 175,421.60 | |
| 减：营业外支出 | 4,137,495.20 | 1,892,303.79 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 355,897,384.44 | 132,800,178.16 | |
| 减：所得税费用 | 62,309,572.50 | 29,867,685.92 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 293,587,811.94 | 102,932,492.24 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 293,587,811.94 | 102,932,492.24 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用损失准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 七、综合收益总额 | 293,587,811.94 | 102,932,492.24 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
合并现金流量表2021年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,775,453,247.18 | 10,209,743,145.48 | |
| 客户贷款及垫款净减少额 | 69,949.28 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 525,714,725.67 | 500,851,580.75 | |
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 1,536,923.43 | 43,654,958.75 | |
| 收到的税费返还 | 2,931,774.64 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七94（1） | 5,610,532,320.15 | 6,217,481,982.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,916,168,991.07 | 16,971,801,616.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,585,071,191.03 | 9,850,989,175.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 返售业务资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 33,997,728.13 | 41,376,300.25 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 317,562,799.84 | 233,092,359.40 | |
| 以现金支付的业务及管理费 | 216,916,433.92 | 178,690,092.70 | |
| 支付的各项税费 | 60,466,393.29 | 45,717,583.87 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 30,245,103.97 | 1,381,004.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七94（2） | 724,377,754.45 | 1,637,523,962.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,968,637,404.63 | 11,988,770,478.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,947,531,586.44 | 4,983,031,137.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,237,691,802.34 | 1,490,119,159.08 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 92,950,360.95 | 48,783,308.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,945.80 | 166,051.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七94（3） | 12,719,805,761.96 | 7,477,690,511.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,050,544,871.05 | 9,016,759,030.12 | |
| 投资支付的现金 | 2,403,581,853.60 | 2,275,860,250.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,971,680.25 | 75,821,446.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七94（4） | 17,465,215,244.23 | 10,621,220,022.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,927,768,778.08 | 12,972,901,720.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,877,223,907.03 | -3,956,142,689.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 361,149,941.02 | 7,833,206.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 732,914,665.44 | 767,029,037.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七94（5） | 101,726,592.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,195,791,199.05 | 774,862,243.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 817,829,280.00 | 1,093,546,768.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,270,545.08 | 85,142,556.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七94（6） | 88,131,441.63 | 50,583,018.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 930,231,266.71 | 1,229,272,343.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 265,559,932.34 | -454,410,099.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,254,121.48 | 22,142,726.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 302,613,490.27 | 594,621,074.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,652,861,972.40 | 2,058,240,897.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,955,475,462.67 | 2,652,861,972.40 |
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
母公司现金流量表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 客户贷款及垫款净减少额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 438,857,260.86 | 371,211,718.21 | |
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 1,536,923.43 | ||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,373,442,030.15 | 5,496,838,863.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,813,836,214.44 | 5,868,050,582.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 返售业务资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 31,092,821.71 | 39,172,609.73 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 195,973,379.70 | 136,316,953.48 | |
| 以现金支付的业务及管理费 | 133,805,409.11 | 100,467,769.74 | |
| 支付的各项税费 | 47,898,096.02 | 37,928,690.93 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 1,381,004.49 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,167,196.66 | 1,234,748,656.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 441,936,903.20 | 1,550,015,684.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,371,899,311.24 | 4,318,034,897.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,108,429,103.80 | 787,564,479.38 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 103,240,089.65 | 3,418,978.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,225.80 | 145,285.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,087,102,666.60 | 4,321,547,805.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,298,863,085.85 | 5,112,676,548.97 | |
| 投资支付的现金 | 1,491,439,807.72 | 1,075,263,611.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,674,058.55 | 72,489,561.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,440,000,000.00 | 7,600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,984,113,866.27 | 8,747,753,172.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,685,250,780.42 | -3,635,076,623.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 361,149,941.02 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 361,149,941.02 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 450,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,940,000.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,027,932.44 | 583,018.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,027,932.44 | 504,523,018.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 352,122,008.58 | -504,523,018.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,770,539.40 | 178,435,255.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,194,504,597.76 | 1,016,069,342.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,233,275,137.16 | 1,194,504,597.76 |
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
合并所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 580,000,000.00 | 861,458,889.32 | -1,102,191.00 | 82,648,458.54 | 107,261,459.78 | 826,399,273.20 | 19,211,287.02 | 2,475,877,176.86 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 580,000,000.00 | 861,458,889.32 | -1,102,191.00 | 82,648,458.54 | 107,261,459.78 | 826,399,273.20 | 19,211,287.02 | 2,475,877,176.86 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,065,893.00 | 329,235,878.20 | -29,777,349.68 | 29,358,781.19 | 31,935,197.48 | 190,118,138.73 | -1,392,937.19 | 579,543,601.73 | ||||
| （一）综合收益总额 | -21,963,798.69 | 243,598,566.41 | -1,392,937.19 | 220,241,830.53 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 30,065,893.00 | 329,235,878.20 | 359,301,771.20 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 30,065,893.00 | 329,183,820.31 | 359,249,713.31 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入 | ||||||||||||
| 所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 52,057.89 | 52,057.89 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 29,358,781.19 | 31,935,197.48 | -61,293,978.67 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 29,358,781.19 | -29,358,781.19 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 31,935,197.48 | -31,935,197.48 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -7,813,550.99 | 7,813,550.99 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -7,813,550.99 | 7,813,550.99 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）其他 | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 610,065,893.00 | 1,190,694,767.52 | -30,879,540.68 | 112,007,239.73 | 139,196,657.26 | 1,016,517,411.93 | 17,818,349.83 | 3,055,420,778.59 |
| 项目 | 2020年度 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减 | 其他综合收 | 盈余公积 | 一般风险准 | 未分配利润 | |||
| 股本) | 优先股 | 永续债 | 其他 | ：库存股 | 益 | 备 | ||||||
| 一、上年年末余额 | 580,000,000.00 | 861,456,960.89 | 35,892,079.32 | 72,355,209.32 | 93,783,754.57 | 783,836,814.54 | 13,249,022.16 | 2,440,573,840.80 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 580,000,000.00 | 861,456,960.89 | 35,892,079.32 | 72,355,209.32 | 93,783,754.57 | 783,836,814.54 | 13,249,022.16 | 2,440,573,840.80 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,928.43 | -36,994,270.32 | 10,293,249.22 | 13,477,705.21 | 42,562,458.66 | 5,962,264.86 | 35,303,336.06 | |||||
| （一）综合收益总额 | -36,994,270.32 | 94,173,413.09 | -1,455,148.01 | 55,723,994.76 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,928.43 | 7,417,412.87 | 7,419,341.30 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,928.43 | 7,417,412.87 | 7,419,341.30 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 10,293,249.22 | 13,477,705.21 | -51,610,954.43 | -27,840,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,293,249.22 | -10,293,249.22 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 13,477,705.21 | -13,477,705.21 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -27,840,000.00 | -27,840,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）其他 | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 580,000,000.00 | 861,458,889.32 | -1,102,191.00 | 82,648,458.54 | 107,261,459.78 | 826,399,273.20 | 19,211,287.02 | 2,475,877,176.86 |
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
母公司所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 580,000,000.00 | 999,454,816.93 | 82,648,458.54 | 100,157,242.89 | 576,655,812.16 | 2,338,916,330.52 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 580,000,000.00 | 999,454,816.93 | 82,648,458.54 | 100,157,242.89 | 576,655,812.16 | 2,338,916,330.52 | |||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,065,893.00 | 329,235,878.20 | 29,358,781.19 | 29,358,781.19 | 234,870,249.56 | 652,889,583.14 | |||||
| （一）综合收益总额 | 293,587,811.94 | 293,587,811.94 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 30,065,893.00 | 329,235,878.20 | 359,301,771.20 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 30,065,893.00 | 329,183,820.31 | 359,249,713.31 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 52,057.89 | 52,057.89 | |||||||||
| （三）利润分配 | 29,358,781.19 | 29,358,781.19 | -58,717,562.38 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 29,358,781.19 | -29,358,781.19 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 29,358,781.19 | -29,358,781.19 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）其他 | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 610,065,893.00 | 1,328,690,695.13 | 112,007,239.73 | 129,516,024.08 | 811,526,061.72 | 2,991,805,913.66 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||
| 实收资本(或 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： | 其他 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 股本) | 优先股 | 永续债 | 其他 | 库存股 | 综合收益 | ||||||
| 一、上年年末余额 | 580,000,000.00 | 999,454,816.93 | 72,355,209.32 | 89,863,993.67 | 522,149,818.36 | 2,263,823,838.28 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 580,000,000.00 | 999,454,816.93 | 72,355,209.32 | 89,863,993.67 | 522,149,818.36 | 2,263,823,838.28 | |||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,293,249.22 | 10,293,249.22 | 54,505,993.80 | 75,092,492.24 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 102,932,492.24 | 102,932,492.24 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 10,293,249.22 | 10,293,249.22 | -48,426,498.44 | -27,840,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,293,249.22 | -10,293,249.22 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 10,293,249.22 | -10,293,249.22 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -27,840,000.00 | -27,840,000.00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补 |
| 亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）其他 | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 580,000,000.00 | 999,454,816.93 | 82,648,458.54 | 100,157,242.89 | 576,655,812.16 | 2,338,916,330.52 |
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
南华期货股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原南华期货有限公司（以下简称南华期货公司），南华期货公司系由浙江华电房地产开发有限公司、杭州华能联合开发公司共同出资组建，于1996年5月28日在国家工商行政管理总局登记注册，取得注册号为1000001002324（2-1）的企业法人营业执照。南华期货公司成立时注册资本1,000万元。南华期货公司以2012年6月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2012年10月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000100023242A的营业执照，注册资本61,006.5893万元，股份总数61,006.5893万股（每股面值1元）。有限售条件的流通股份：A股46,960.09万股；无限售条件的流通股份A股14,046.4993万股。公司股票已于2019年8月30 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属期货行业。提供的劳务主要有：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，证券投资基金代销。
本财务报表业经公司2022年3月11日第四届董事会第二次会议批准对外报出。
本公司将横华国际金融股份有限公司、浙江南华资本管理有限公司等23家子公司及南华量化趋势一号集合资产管理计划、南华期货元亨2号单一资产管理计划、南华玖沣1号集合资产管理计划、南华旭日一号FOF单一资产管理计划4个结构化主体纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
本公司下设8家分公司和30家营业部，分别为南华期货股份有限公司北京、浙江、深圳、上海、南京、济南、东阳、黑龙江分公司和宁波、台州、上海芳甸路、兰州、嘉兴、北京、大连、郑州、成都、温州、哈尔滨、上海虹桥路、慈溪、绍兴、萧山、青岛、深圳、广州、天津、沈阳、太原、重庆、永康、南通、余姚、厦门、普宁、南昌、苏州、汕头营业部。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将横华国际金融股份有限公司、浙江南华资本管理有限公司等23家子公司及南华量化趋势一号集合资产管理计划、南华期货元亨2号单一资产管理计划、南华玖沣1号集合资产管理计划、南华旭日一号FOF单一资产管理计划4个结构化主体纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
（1）合营安排分为共同经营和合营企业。
（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
(1). 金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
3. 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
4. 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分
整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失
的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
(1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
(2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
(3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
(4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
(5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
(6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
(7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
(8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
(9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
(10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
(11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
(12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
(13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
(14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
(15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，
作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——其他组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收交易所履约保证金组合 | 款项性质 | 存放在境外交易所的其他应收款纳入应收交易所履约保证金组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况计提坏账准备 |
| 应收客户风险损失款组合 | 款项性质及风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
(3) 按组合计量预期信用损失的金融工具
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据——银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | ||
| 应收客户账款组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 结算备付金——其他组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 结算备付金——应收交易所组合 | 款项性质 | 对于存放在中国证券登记结算有限公司上海分公司和香港交易所等交易所的款项，纳入应收交易所组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况及前瞻性考虑计提坏账准备 |
| 应收货币保证金——其他组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收货币保证金——应收交易所和商业银行组合 | 款项性质 | 对于存放在境内外交易所和商业银行的款项纳入应收交易所组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况及前瞻性考虑计提坏账准备 |
| 应收质押保证金——应收交易所组合 | 款项性质 | 应收质押保证金系公司代客户向期货交易所办理有价证券充抵保证金业务形成的可用于期货交易的保证金，纳入应收交易所组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况及前瞻性考虑计提坏账准备 |
| 应收结算担保金——应收交易所组合 | 款项性质 | 公司报告期内应收结算担保金均存放于中国金融期货交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司和中国证券登记结算有限公司深圳分公司，纳入应收交易所组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况及前瞻性考虑计提坏账准备 |
| 发放贷款及垫款——贷款组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
2) 应收客户账款组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 买入返售与卖出回购款项的核算方法
买入返售交易是指按照合同或协议以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及票据），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”项目列示。
卖出回购交易是指按照合同或协议以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”项目列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。
买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。
12. 存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用个别计价法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
13. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
(3) 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
14. 营业部的资金管理、交易清算原则
营业部的资金由公司总部统一调拨，营业部客户的交易由公司总部统一结算，营业部按规定做好交易定单、结算单的客户确认工作。
15. 客户保证金的管理与核算方法
客户缴存的保证金全额存入本公司指定的结算银行，单独立户管理，按每一客户开设保证金账户进行明细核算。对客户委托的交易，控制在客户存入保证金所允许的风险范围内，并根据当日结算的浮动盈亏，调整客户保证金存款账户余额。
16. 质押品的管理与核算方法
接受客户因追加保证金而缴入的质押品。在客户发生损失而客户不能及时追加保证金时，本公司按协议规定强制平仓，并依法处置质押品，其处置质押品所得收入，用以弥补损失后，多余部分返还客户。
17. 实物交割的管理与核算方法
在期货合约到期时，根据各期货交易所制订的规则和程序进行实物交割，分别按照买入交割和卖出交割的实际发生额核算。
18. 贵金属
□适用 √不适用
19. 应收款项
应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 应收款项融资
□适用 √不适用
21. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
22. 持有待售资产
□适用 √不适用
23. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
24. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
25. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
26. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
27. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-40 | 5.00 | 2.375-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 2-5 | 5.00 | 19.00-47.50 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
28. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
29. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
30. 使用权资产
√适用 □不适用
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
2. 公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。经营租赁公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
31. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 40-50 |
| 软 件 | 5-10 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
32. 长期资产减值
□适用 √不适用
33. 部分长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产和使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
34. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
35. 期货风险准备金提取和使用核算方法
1. 期货风险准备金按母公司代理手续费净收入的5%和资产管理产品管理费收入的10%计提，计入当期损益。
2. 风险损失的确认标准为：
(1) 因管理不严、错单交易等造成的应由公司承担的客户交易损失；
(2) 客户期货业务发生穿仓时，按规定核销难以收回的垫付款项。
风险准备金不足以弥补的损失计入当期损益。
36. 附回购条件的资产转让
□适用 √不适用
37. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
38. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
39. 期货投资者保障基金确认
期货投资者保障基金按母公司代理交易额，依据期货公司分类评级结果对应的缴纳比例计提，计入当期损益。
40. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
41. 租赁负债
√适用 □不适用
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2. 公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
42. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
43. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
44. 回购本公司股份
□适用 √不适用
45. 收入
(1)、收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 手续费收入
期货经纪手续费收入在与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入能够可靠计量，与客户办理买卖期货合约款项清算时确认；其他收入在业务提供的相关服务已经完成，收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。
2. 利息收入
对于所有以摊余成本计量的金融工具及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产中计息的金融工具，利息收入以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间将其预计未来现金流入或流出折现至该金融资产账面余额或金融负债摊余成本的利率。实际利率的计算需要考虑金融工具的合同条款(例如提前还款权)并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括预期信用损失。
公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入并列报为“利息收入”，但下列情况除外：(1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；(2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本(即，账面余额扣除预期信用损失准备之后的净额)和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
3. 商品贸易收入
(1) 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实
物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）收入计量原则
1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
（3） 收入确认的具体方法
公司商品贸易业务属于在某一时点履行的履约义务，收入在公司将产品运送至合同约定交货地点或客户自提并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
46. 利润分配
□适用 √不适用
47. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按
照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
(3)、与公司日常经营活动相关的政府补助
与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
(4)、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
48. 合同资产、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
49. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1） 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2） 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3） 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获
得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4） 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
50. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2. 公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3)、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
51. 一般风险准备的提取和使用核算方法
1. 一般风险准备按照期母公司实现净利润的10%和南华基金管理有限公司证券投资基金管理费收入和私募资产管理费收入的10%提取。
2. 公司发生风险损失，使用一般风险准备弥补的，同时贷记“利润分配——一般风险准备补亏”科目。
52. 套期
采用套期会计的依据、会计处理方法
1. 套期包括公允价值套期、现金流量套期、境外经营净投资套期。
2. 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；(2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；(3) 该套期关系符合套期有效性要求。
套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：(1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；(2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；(3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。
公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。
3. 套期会计处理
(1) 公允价值套期
1) 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。
2) 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。
被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。
被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。
(2) 现金流量套期
1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A.套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。
2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。
3) 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。
(3) 境外经营净投资套期
套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。
53. 分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
54. 融资融券业务
□适用 √不适用
55. 资产证券化业务
□适用 √不适用
56. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
57. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
√适用 □不适用
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 本公司原对固定资产中房屋及建筑物折旧年限按5-20年计提折旧、 无形资产中土地使用权按50年进行摊销，为了客观反映公司资产状况，将固定资产中房屋及建筑物折旧年限改按5-40年计提折旧、无形资产中土地使用权改按40-50年进行摊销 | 本次变更经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过 | 自2021年10月1日起 |
其他说明
受重要影响的报表项目和金额
| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备注 |
| 2021年12月31日资产负债表项目 | ||
| 无形资产 | -283,884.02 | |
| 2021年度利润表项目 | ||
| 业务及管理费 | 283,884.02 |
(3)、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 资产： | |||
| 货币资金 | 11,559,097,917.78 | 11,559,097,917.78 | |
| 其中：期货保证金存款 | 9,696,422,597.86 | 9,696,422,597.86 | |
| 结算备付金 | 66,357,789.04 | 66,357,789.04 | |
| 应收货币保证金 | 6,139,316,685.88 | 6,139,316,685.88 | |
| 应收质押保证金 | 1,903,874,616.00 | 1,903,874,616.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 存出保证金 | |||
| 应收结算担保金 | 35,148,161.07 | 35,148,161.07 | |
| 应收风险损失款 | 114,640.68 | 114,640.68 | |
| 应收票据 | 5,122,152.44 | 5,122,152.44 | |
| 应收账款 | 2,351,838.76 | 2,351,838.76 | |
| 应收款项融资 | 2,994,789.00 | 2,994,789.00 | |
| 预付款项 | 115,665,190.80 | 115,665,190.80 | |
| 应收佣金 | |||
| 其他应收款 | 100,959,416.60 | 100,959,416.60 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 金融投资： | |||
| 交易性金融资产 | 1,524,036,067.89 | 1,524,036,067.89 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 11,913,793.25 | 11,913,793.25 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 325,319,719.60 | 325,319,719.60 | |
| 发放贷款及垫款 | 14,543,494.27 | 14,543,494.27 | |
| 长期股权投资 | 3,452,973.94 | 3,452,973.94 | |
| 期货会员资格投资 | 33,454,452.69 | 33,454,452.69 | |
| 投资性房地产 | 390,505.21 | 390,505.21 | |
| 固定资产 | 27,336,442.89 | 27,336,442.89 | |
| 在建工程 | 143,578,754.19 | 143,578,754.19 | |
| 使用权资产 | 29,080,551.14 | 29,080,551.14 | |
| 无形资产 | 175,261,922.62 | ||
| 商誉 | |||
| 递延所得税资产 |
| 其他资产 | 123,621,085.72 | 122,005,771.73 | -1,615,313.99 |
| 资产总计 | 22,313,912,410.32 | 22,341,377,647.47 | 27,465,237.15 |
| 负债： | |||
| 短期借款 | 822,551,461.75 | 822,551,461.75 | |
| 应付货币保证金 | 15,515,581,781.60 | 15,515,581,781.60 | |
| 应付质押保证金 | 1,903,874,616.00 | 1,903,874,616.00 | |
| 交易性金融负债 | 400,912,339.77 | 400,912,339.77 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 期货风险准备金 | 150,539,212.94 | 150,539,212.94 | |
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付账款 | 21,678,157.23 | 21,678,157.23 | |
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | 527,994.72 | 527,994.72 | |
| 应付期货投资者保障基金 | 551,481.32 | 551,481.32 | |
| 应付职工薪酬 | 66,902,350.32 | 66,902,350.32 | |
| 应交税费 | 6,739,133.49 | 6,739,133.49 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 合同负债 | 33,978,465.36 | 33,978,465.36 | |
| 其他应付款 | 510,001,461.06 | 510,001,461.06 | |
| 代理买卖证券款 | 249,897,740.76 | 249,897,740.76 | |
| 持有待售负债 | |||
| 其他流动负债 | 38,874,695.16 | 38,874,695.16 | |
| 预计负债 | 13,325,227.52 | 13,325,227.52 | |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 27,465,237.15 | 27,465,237.15 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 2,099,114.46 | 2,099,114.46 | |
| 其他负债 | |||
| 负债合计 | 19,838,035,233.46 | 19,865,500,470.61 | 27,465,237.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 580,000,000.00 | 580,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 861,458,889.32 | 861,458,889.32 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,102,191.00 | -1,102,191.00 | |
| 盈余公积 | 82,648,458.54 | 82,648,458.54 | |
| 一般风险准备 | 107,261,459.78 | 107,261,459.78 | |
| 未分配利润 | 826,399,273.20 | 826,399,273.20 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,456,665,889.84 | 2,456,665,889.84 | |
| 少数股东权益 | 19,211,287.02 | 19,211,287.02 | |
| 所有者权益（或股东权 | 2,475,877,176.86 | 2,475,877,176.86 |
| 益）合计 | |||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,313,912,410.32 | 22,341,377,647.47 | 27,465,237.15 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
(1) 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。
1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：
对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
在首次执行日，公司按照本财务报表附注五(30)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。
① 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则 调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 其他资产 | 123,621,085.72 | -1,615,313.99 | 122,005,771.73 |
| 使用权资产 | 29,080,551.14 | 29,080,551.14 | |
| 租赁负债 | 27,465,237.15 | 27,465,237.15 | |
② 本公司2020年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为30,506,737.30元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为27,465,237.15元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为0.00元。
首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为3.87%。
③ 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理
A. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；
B. 公司在计量租赁负债时，对于房屋租赁等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；
C. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
D. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；
E. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；F. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。上述简化处理对公司财务报表无显著影响。
3) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
(2) 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
(3) 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4)、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
58. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、9%、13% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 商品及服务税[注1] | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、8.25%、13.5%、16.5%、19%、20%、28%、0% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 注册地在香港的横华国际金融股份有限公司等子公司[注2] | 8.25、16.5 |
| 注册地在美国的Nanhua USA Holding LLC（原HGNH FINANCIAL LLC）等子公司 | 30.5 |
| 注册地在新加坡的HGNH International Financial (Singapore) PTE. LTD.等子公司 | 13.5 |
| 注册地在英国的Nanhua Financial (UK) Co. Limited | 19 |
| 注册地在开曼群岛的Nanhua Fund SPC、HGNH CAPITAL FUND | 0 |
| 舟山金旭贸易有限公司、黑龙江横华农业产业服务有限公司、哈尔滨南北企业咨询事务所（有限合伙）、杭州瑞熠贸易有限公司 | 20 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |
[注1] HGNH International Financial (Singapore) PTE. LTD.在新加坡销售商品及提供服务的商品及服务税税率为7%
[注2] 注册地在香港的横华国际金融股份有限公司等子公司主要缴纳企业所得税(利得税)适用分级税率，应纳税所得额不超过2,000,000.00港币的部分适用税率8.25%，超过2,000,000.00港币的部分适用税率16.5%
2. 税收优惠
√适用 □不适用
舟山金旭贸易有限公司、黑龙江横华农业产业服务有限公司、哈尔滨南北企业咨询事务所（有限合伙）及杭州瑞熠贸易有限公司属于小型微利企业，根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
(1) 类别明细
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 36,040.95 | 36,948.95 |
| 银行存款 | 16,346,251,767.98 | 11,371,918,974.59 |
| 其中：期货保证金存款 | 14,685,700,188.73 | 9,696,422,597.86 |
| 其他货币资金 | 236,623,359.71 | 187,141,994.24 |
| 合计 | 16,582,911,168.64 | 11,559,097,917.78 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,591,670,031.82 | 2,134,142,860.34 |
(2) 银行存款——期货保证金
| 银行名称 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | |
| 建设银行--人民币 | 9,355,422.49 | 9,355,422.49 | 17,778,574.71 | 17,778,574.71 | ||
| 工商银行--人民币 | 126,023,456.23 | 126,023,456.23 | 21,626,148.21 | 21,626,148.21 | ||
| 交通银行--人民币 | 4,193,033,195.43 | 4,193,033,195.43 | 1,896,542,473.98 | 1,896,542,473.98 | ||
| 中国银行--人民币 | 9,271,266.16 | 9,271,266.16 | 25,212,338.88 | 25,212,338.88 | ||
| 农业银行--人民币 | 113,782,651.56 | 113,782,651.56 | 24,444,467.88 | 24,444,467.88 | ||
| 浦发银行--人民币 | 676,982,027.05 | 676,982,027.05 | 788,836,192.16 | 788,836,192.16 | ||
| 兴业银行--人民币 | 3,463,676,042.66 | 3,463,676,042.66 | 1,733,243,495.88 | 1,733,243,495.88 | ||
| 光大银行--人民币 | 533,921,366.73 | 533,921,366.73 | 88,363,388.72 | 88,363,388.72 | ||
| 民生银行--人民币 | 3,748,897,262.12 | 3,748,897,262.12 | 3,155,857,401.38 | 3,155,857,401.38 | ||
| 招商银行--人民币 | 16,488,940.28 | 16,488,940.28 | 17,776,959.12 | 17,776,959.12 | ||
| 中信银行--人民币 | 15,645,009.01 | 15,645,009.01 | 523,924,729.72 | 523,924,729.72 | ||
| 平安银行--人民币 | 10,471,916.65 | 10,471,916.65 | 17,392,925.80 | 17,392,925.80 | ||
| 广发银行--人民币 | 1,248,823.80 | 1,248,823.80 | 363,449.61 | 363,449.61 | ||
| 邮储银行--人民币 | 17,651,738.89 | 17,651,738.89 | ||||
| 星展银行--人民币 | 2,412,284.23 | 2,412,284.23 | 3,058,853.91 | 3,058,853.91 | ||
| 星展银行--美元 | 3,571,690.46 | 6.375700 | 22,772,026.89 | 2,223,355.36 | 6.524900 | 14,507,171.39 |
| 星展银行--新加坡币 | 859.30 | 4.717900 | 4,054.09 | 1,001.00 | 4.931400 | 4,936.33 |
| 招商银行香港分行--人民币 | 1,019.11 | 1,019.11 | 18.64 | 18.64 | ||
| 招商银行香港分行--美元 | 1,618,534.32 | 6.375700 | 10,319,289.26 | 472,851.21 | 6.524900 | 3,085,306.86 |
| 招商银行香港分行--港币 | 1,104,142.29 | 0.817600 | 902,746.74 | 1,486,756.89 | 0.841640 | 1,251,314.07 |
| 交通银行香港分行--人民币 | 23,517.33 | 23,517.33 | 10,015,330.33 | 10,015,330.33 | ||
| 交通银行香港分行--美元 | 54,916.53 | 6.375700 | 350,131.32 | 20,055,354.00 | 6.524900 | 130,859,179.31 |
| 交通银行香港分行--港币 | 5,470.29 | 0.817600 | 4,472.51 | 68,470.29 | 0.841640 | 57,627.33 |
| 交通银行香港分行--日元 | 4,236.00 | 0.055415 | 234.74 | 4,236.00 | 0.063236 | 267.87 |
| 交通银行香港分行--英镑 | 3,477.57 | 8.606400 | 29,929.36 | 3,477.57 | 8.890300 | 30,916.64 |
| 工商银行（亚洲）--人民币 | 136,570.48 | 136,570.48 | 230,476.23 | 230,476.23 | ||
| 工商银行（亚洲）--美元 | 24,277,620.76 | 6.375700 | 154,786,826.68 | 657,621.69 | 6.524900 | 4,290,915.77 |
| 工商银行（亚洲）--港币 | 364,883.49 | 0.817600 | 298,328.74 | 947,486.46 | 0.841640 | 797,442.50 |
| 工商银行（亚洲）--日元 | 12,023,135.00 | 0.055415 | 666,262.03 | 11,808,700.00 | 0.063236 | 746,734.95 |
| 工商银行（亚洲）--英镑 | 0.07 | 8.606400 | 0.60 | 0.07 | 8.890300 | 0.62 |
| 中国银行（香港）--人民币 | 19,956,976.70 | 19,956,976.70 | 71,444,356.39 | 71,444,356.39 | ||
| 中国银行（香港）--澳元 | 62.42 | 4.622000 | 288.51 | 62.42 | 5.016300 | 313.12 |
| 中国银行（香港）--美元 | 68,477,070.83 | 6.375700 | 436,589,260.49 | 32,644,136.94 | 6.524900 | 212,999,729.12 |
| 中国银行（香港）--港币 | 55,725,194.63 | 0.817600 | 45,560,919.13 | 28,749,033.44 | 0.841640 | 24,196,336.50 |
| 中国银行（香港）--日元 | 137,369,191.00 | 0.055415 | 7,612,313.72 | 83,808,116.00 | 0.063236 | 5,299,690.02 |
| 中国银行（香港）--新加坡元 | 89,864.93 | 4.717900 | 423,973.75 | 183,415.37 | 4.931400 | 904,494.56 |
| 中国银行（香港）--欧元 | 860,216.78 | 7.219700 | 6,210,507.09 | 384,696.91 | 8.025000 | 3,087,192.70 |
| 中国银行（香港）--英镑 | 10,372.95 | 8.606400 | 89,273.76 | 11,737.70 | 8.890300 | 104,351.67 |
| 中国银行（香港）--加币 | 4,997.88 | 5.004600 | 25,012.39 | |||
| 中国银行（香港）--泰铢 | 180,309.54 | 0.191200 | 34,475.18 | 255,782.87 | 4.589600 | 1,173,941.06 |
| 中国银行（新加坡）--人民币 | 87,267,946.33 | 87,267,946.33 | ||||
| 汇丰银行--美元 | 950,233.82 | 6.375700 | 6,058,405.77 | 2,697,174.42 | 6.524900 | 17,598,793.37 |
| 汇丰银行--港币 | 1,335,579.09 | 0.817600 | 1,091,969.46 | 2,043,704.17 | 0.84164 | 1,720,063.18 |
| 中国银行--美元 | 646,778.59 | 6.375700 | 4,123,666.26 | 5,006,840.18 | 6.524900 | 32,669,131.49 |
| 交通银行--美元 | 201,002.63 | 6.375700 | 1,281,532.48 | 981.83 | 6.524900 | 6,406.34 |
| 民生银行--港币 | 111,133,548.74 | 0.817600 | 90,862,789.45 | 83,129,948.00 | 0.841640 | 69,965,489.43 |
| 民生银行--美元 | 88,212,873.55 | 6.375700 | 562,418,817.89 | 102,478,287.62 | 6.524900 | 668,660,578.89 |
| 光大银行--港币 | 2,422.08 | 0.817600 | 1,980.29 | 10,000,000.00 | 0.841640 | 8,416,400.00 |
| 光大银行—美元 | 45,004,198.27 | 6.375700 | 286,933,266.91 | 15,000,427.78 | 6.524900 | 97,876,291.22 |
| 小计 | 14,685,700,188.73 | 9,696,422,597.86 |
(3) 其他说明
2021年期末货币资金中存款期限超过三个月的存款和利息折合人民币13,607,253,578.3元，锁汇和信用证保证金10,811,708.24元, 质押的定期存款及利息12,050,860.27元，风险准备金9,370,419.43元在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物反映。其中，锁汇和信用证保证金10,811,708.24元, 质押的定期存款及利息12,050,860.27元，风险准备金9,370,419.43元，使用受限。
2、结算备付金
√适用 □不适用
单位：元
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 50,772,915.13 | 100.00 | 1,372,752.18 | 2.70 | 49,400,162.95 |
| 合计 | 50,772,915.13 | 100.00 | 1,372,752.18 | 2.70 | 49,400,162.95 |
(续上表)
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 67,236,757.74 | 100.00 | 878,968.70 | 1.31 | 66,357,789.04 |
| 合计 | 67,236,757.74 | 100.00 | 878,968.70 | 1.31 | 66,357,789.04 |
2)
采用组合计提坏账准备的结算备付金
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收交易所和组合 | 23,317,871.63 | ||
| 其他组合 | 27,455,043.50 | 1,372,752.18 | 5.00 |
| 小计 | 50,772,915.13 | 1,372,752.18 | 2.70 |
确定组合依据的说明：以款项性质区分结算备付金组合。
(2) 明细情况——按类别
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 客户普通备付金 | 43,056,053.59 | 1,372,752.18 | 41,683,301.41 | 48,549,023.72 | 878,968.70 | 47,670,055.02 |
| 公司自有备付金 | 7,716,861.54 | 7,716,861.54 | 18,687,734.02 | 18,687,734.02 | ||
| 合计 | 50,772,915.13 | 1,372,752.18 | 49,400,162.95 | 67,236,757.74 | 878,968.70 | 66,357,789.04 |
(3) 坏账准备变动情况
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 结算备付金 | 878,968.70 | 493,783.48 | 1,372,752.18 | |||||
| 小计 | 878,968.70 | 493,783.48 | 1,372,752.18 | |||||
结算备付金的说明：
无
3、贵金属
□适用 √不适用
4、拆出资金
□适用 √不适用
5、融出资金
□适用 √不适用
6、衍生金融工具
□适用 √不适用
7、应收货币保证金
单位：元
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 6,891,873,543.33 | 100.00 | 17,779,883.69 | 0.26 | 6,874,093,659.64 |
| 合计 | 6,891,873,543.33 | 100.00 | 17,779,883.69 | 0.26 | 6,874,093,659.64 |
(续上表)
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 6,154,289,130.61 | 100.00 | 14,972,444.73 | 0.24 | 6,139,316,685.88 |
| 合计 | 6,154,289,130.61 | 100.00 | 14,972,444.73 | 0.24 | 6,139,316,685.88 |
2)
采用组合计提坏账准备的应收货币保证金
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收交易所和商业银行组合 | 6,536,275,869.45 | ||
| 其他组合 | 355,597,673.88 | 17,779,883.69 | 5.00 |
| 小计 | 6,891,873,543.33 | 17,779,883.69 | 0.26 |
确定组合依据的说明：以款项性质区分应收货币保证金组合。
(2) 明细情况——按类别
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 交易保证金 | 5,688,321,418.35 | 16,731,617.34 | 5,671,589,801.01 | 5,005,911,026.53 | 11,219,237.92 | 4,994,691,788.61 |
| 结算准备金 | 1,203,552,124.98 | 1,048,266.35 | 1,202,503,858.63 | 1,148,378,104.08 | 3,753,206.81 | 1,144,624,897.27 |
| 合计 | 6,891,873,543.33 | 17,779,883.69 | 6,874,093,659.64 | 6,154,289,130.61 | 14,972,444.73 | 6,139,316,685.88 |
(3) 明细情况——按交易所/清算商
| 交易所名称 | 期末数 | 期初数 |
| 上海期货交易所 | 554,790,954.25 | 528,407,051.22 |
| 郑州商品交易所 | 179,148,272.44 | 524,259,290.61 |
| 大连商品交易所 | 948,912,087.15 | 1,466,220,578.44 |
| 中国金融期货交易所 | 2,710,488,447.02 | 1,892,507,699.15 |
| 中国证券登记结算有限公司 | 373,398,996.57 | 394,777,890.06 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 133,368,786.53 | 174,372,034.98 |
| Asia Pacific Exchange Pte. Ltd. | 4,574,695.03 | |
| Phillip Futures Pte Ltd | 51,330,062.62 | 53,242,951.09 |
| HKF Clearing Corporation Limited | 43,726,772.58 | 102,806,880.83 |
| CME Group Inc. | 990,059,882.01 | 510,239,958.19 |
| ICE Clear U.S.,Inc. | 30,545,449.66 | |
| Saxo Capital Markets Pte Ltd | 4,257,769.12 | 7,354,444.57 |
| Wedbush Securities Inc. | 1,377,877.96 | |
| 新加坡交易所 | 489,594,938.70 | 143,434,396.14 |
| 中银国际证券有限公司 | 6,618,775.31 | 22,025,710.00 |
| Vi Investment Corporation | 17,203,946.00 | 1,212,201.83 |
| Nissan Securities Co.,Ltd | 6,721,253.94 | 8,034,804.78 |
| INTL FCStone Ltd. | 591.02 | 9,073,677.82 |
| MAREX FINANCIAL Ltd | 261,769,506.73 | 198,418,679.03 |
| IS PRIME Ltd | 7,829,557.79 | |
| London Metal Exchange | 112,652,943.55 | 81,402,859.22 |
| 合计 | 6,891,873,543.33 | 6,154,289,130.61 |
(4) 坏账准备变动情况
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收货币保证金 | 14,972,444.73 | 2,807,438.96 | 17,779,883.69 | |||||
| 小计 | 14,972,444.73 | 2,807,438.96 | 17,779,883.69 | |||||
8、应收质押保证金
单位：元
(1) 明细情况--按交易所
| 应收质押保证金 | 期末数 | 期初数 |
| 上海期货交易所 | 2,014,854,404.00 | 1,634,143,016.00 |
| 郑州商品交易所 | 452,705,356.00 | 91,753,520.00 |
| 大连商品交易所 | 999,795,576.00 | 80,993,040.00 |
| 中国金融期货交易所 | 193,968,976.00 | 80,993,040.00 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 16,092,800.00 | 15,992,000.00 |
| 合计 | 3,677,417,112.00 | 1,903,874,616.00 |
(2) 质押物明细情况
| 质押物类别 | 质押时市值 | 折扣率(%) | 期末市值 |
| A | 7,301,352.00 | 80.00 | 9,013,190.00 |
| AG | 300,883,200.00 | 80.00 | 336,454,080.00 |
| AL | 27,422,800.00 | 80.00 | 35,164,125.00 |
| CF | 7,645,440.00 | 80.00 | 9,594,200.00 |
| PB | 135,378,000.00 | 80.00 | 167,315,000.00 |
| PG | 17,730,240.00 | 80.00 | 22,350,340.00 |
| SP | 9,953,216.00 | 80.00 | 14,161,000.00 |
| SS | 10,661,040.00 | 80.00 | 13,326,300.00 |
| V | 4,308,344.00 | 80.00 | 4,684,980.00 |
| ZN | 10,474,200.00 | 80.00 | 13,282,500.00 |
| 国债 | 3,160,386,712.00 | 80.00 | 3,971,425,675.00 |
| 合计 | 3,692,144,544.00 | 4,596,771,390.00 |
9、应收结算担保金
单位：元
| 交易所名称 | 期末数 | 期初数 |
| 中国金融期货交易所 | 36,164,965.52 | 21,840,575.72 |
| 中国证券登记结算有限公司 | 13,398,606.14 | 13,307,585.35 |
| 合计 | 49,563,571.66 | 35,148,161.07 |
10、应收风险损失款
单位：元
(1) 明细情况
| 种类 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 组合计提坏账准备 | 488,294.18 | 100.00 | 425,037.13 | 87.05 | 493,639.55 | 100.00 | 378,998.87 | 76.78 |
| 小计 | 488,294.18 | 100.00 | 425,037.13 | 87.05 | 493,639.55 | 100.00 | 378,998.87 | 76.78 |
(2) 账龄分析
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1年以内 | 66,586.37 | 13.64 | 3,329.32 | 63,257.05 | 120,674.40 | 24.45 | 6,033.72 | 114,640.68 |
| 1年以上 | 421,707.81 | 86.36 | 421,707.81 | 372,965.15 | 75.55 | 372,965.15 | ||
| 合计 | 488,294.18 | 100.00 | 425,037.13 | 63,257.05 | 493,639.55 | 100.00 | 378,998.87 | 114,640.68 |
(3) 坏账准备变动情况
| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 6,033.72 | 372,965.15 | 378,998.87 | |
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第三阶段 | -2,857.55 | 2,857.55 | ||
| 本期计提 | 153.15 | 45,885.11 | 46,038.26 | |
| 期末数 | 3,329.32 | 421,707.81 | 425,037.13 |
(4) 用以确定本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项时所采用的输入值、假设：本公司账龄为一年以上的应收风险损失款评估为信用风险自初始确认后已显著增加。
(5) 应收风险损失款金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收风险损失款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 85,647.82 | 17.54 | 85,647.82 |
| 第二名 | 59,131.12 | 12.11 | 59,131.12 |
| 第三名 | 56,275.42 | 11.52 | 56,275.42 |
| 第四名 | 50,000.00 | 10.24 | 50,000.00 |
| 第五名 | 36,868.65 | 7.55 | 1,843.43 |
| 小计 | 287,923.01 | 58.96 | 252,897.79 |
11、应收票据
(1) 明细情况
类别明细情况
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | |||||
| 其中：商业承兑汇票 | |||||
| 合计 | |||||
(续上表)
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 5,391,739.41 | 100.00 | 269,586.97 | 5.00 | 5,122,152.44 |
| 其中：商业承兑汇票 | 5,391,739.41 | 100.00 | 269,586.97 | 5.00 | 5,122,152.44 |
| 合计 | 5,391,739.41 | 100.00 | 269,586.97 | 5.00 | 5,122,152.44 |
(2) 坏账准备变动情况
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 269,586.97 | -269,586.97 | ||||||
| 小计 | 269,586.97 | -269,586.97 | ||||||
12、存出保证金
□适用 √不适用
13、应收账款
(1) 按明细列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
1) 类别明细情况
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 5,596,959.30 | 9.03 | 5,596,959.30 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 56,395,467.06 | 90.97 | 2,819,773.35 | 5.00 | 53,575,693.71 |
| 合计 | 61,992,426.36 | 100.00 | 8,416,732.65 | 13.58 | 53,575,693.71 |
(续上表)
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 5,796,959.30 | 70.07 | 5,796,959.30 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,475,619.74 | 29.93 | 123,780.98 | 5.00 | 2,351,838.76 |
| 合计 | 8,272,579.04 | 100.00 | 5,920,740.28 | 71.57 | 2,351,838.76 |
2) 期末单项计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 上海汉芮实业发展有限公司 | 5,596,959.30 | 5,596,959.30 | 100.00 | 回款重大不确定性 |
| 小计 | 5,596,959.30 | 5,596,959.30 | 100.00 |
3) 采用组合计提坏账准备的应收账款
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收客户账款组合 | 56,395,467.06 | 2,819,773.35 | 5.00 |
| 小计 | 56,395,467.06 | 2,819,773.35 | 5.00 |
确定组合依据的说明：以款项性质区分应收账款组合。应收客户账款组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 56,395,467.06 | 2,819,773.35 | 5.00 |
| 小计 | 56,395,467.06 | 2,819,773.35 | 5.00 |
(2) 坏账准备变动情况
明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 5,796,959.30 | -200,000.00 | 5,596,959.30 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 123,780.98 | 2,695,992.37 | 2,819,773.35 | |||||
| 小计 | 5,920,740.28 | 2,495,992.37 | 8,416,732.65 | |||||
(3) 应收账款金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 54,846,453.24 | 88.47 | 2,742,322.66 |
| 第二名 | 5,596,959.30 | 9.03 | 5,596,959.30 |
| 第三名 | 1,475,111.19 | 2.38 | 73,755.56 |
| 第四名 | 62,000.00 | 0.10 | 3,100.00 |
| 第五名 | 7,964.66 | 0.01 | 398.23 |
| 小计 | 61,988,488.39 | 99.99 | 8,416,535.75 |
(4) 应收票据
□适用 √不适用
14、应收款项融资
√适用 □不适用
(1) 明细情况
1) 类别明细
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 5,790,000.00 | 2,994,789.00 |
| 合计 | 5,790,000.00 | 2,994,789.00 |
2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) | |
| 银行承兑汇票组合 | 5,790,000.00 | ||
| 小计 | 5,790,000.00 | ||
(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
| 项目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 2,400,000.00 |
| 小计 | 2,400,000.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
15、合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、预付款项
单位：元
(1) 账龄分析
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 59,712,140.37 | 99.89 | 59,712,140.37 | 113,958,446.16 | 98.52 | 113,958,446.16 | ||
| 1-2年 | 68,600.03 | 0.11 | 68,600.03 | 1,706,744.64 | 1.48 | 1,706,744.64 | ||
| 合计 | 59,780,740.40 | 100.00 | 59,780,740.40 | 115,665,190.80 | 100.00 | 115,665,190.80 | ||
(2) 预付款项金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 第一名 | 8,914,290.00 | 14.91 |
| 第二名 | 8,160,003.00 | 13.65 |
| 第三名 | 5,058,072.66 | 8.46 |
| 第四名 | 4,946,060.00 | 8.27 |
| 第五名 | 3,805,139.00 | 6.37 |
| 小计 | 30,883,564.66 | 51.66 |
17、其他应收款
单位：元
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 17,783,876.32 | 10.59 | 17,783,876.32 | 100.00 | |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 17,783,876.32 | 10.59 | 17,783,876.32 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 150,146,608.29 | 89.41 | 4,163,243.23 | 2.77 | 145,983,365.06 |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | 49,908.60 | 0.03 | 49,908.60 | ||
| 其他应收款 | 150,096,699.69 | 89.38 | 4,163,243.23 | 2.77 | 145,933,456.46 |
| 合计 | 167,930,484.61 | 100.00 | 21,947,119.55 | 13.07 | 145,983,365.06 |
(续上表)
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 14,848,318.41 | 12.39 | 14,848,318.41 | 100.00 | |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 14,848,318.41 | 12.39 | 14,848,318.41 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 104,984,089.06 | 87.61 | 4,024,672.46 | 3.83 | 100,959,416.60 |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | 33,569.25 | 0.03 | 33,569.25 | ||
| 其他应收款 | 104,950,519.81 | 87.58 | 4,024,672.46 | 3.83 | 100,925,847.35 |
| 合计 | 119,832,407.47 | 100.00 | 18,872,990.87 | 15.75 | 100,959,416.60 |
2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 其他应收款 | ||||
| 上海玖致投资合伙企业（有限合伙） | 8,579,346.86 | 8,579,346.86 | 100.00 | 回款重大不确定性 |
| 山西煤炭运销集团大同城区有限公司 | 3,420,619.83 | 3,420,619.83 | 100.00 | 回款重大不确定性 |
| 汉邦（江阴）石化有限公司 | 3,126,240.00 | 3,126,240.00 | 100.00 | 回款重大不确定性 |
| 上海隆巍实业发展有限公司 | 1,674,819.63 | 1,674,819.63 | 100.00 | 回款重大不确定性 |
| 江苏禄锦贸易有限公司 | 982,850.00 | 982,850.00 | 100.00 | 回款重大不确定性 |
| 小计 | 17,783,876.32 | 17,783,876.32 | 100.00 | 回款重大不确定性 |
3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收股利 | 49,908.60 | ||
| 应收交易所履约保证金组合 | 76,657,430.40 | ||
| 其他组合 | 73,439,269.29 | 4,163,243.23 | 5.67 |
| 小计 | 150,146,608.29 | 4,163,243.23 | 2.77 |
(2) 账龄情况
| 项目 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 146,623,994.24 |
| 1-2年 | 6,115,088.29 |
| 2-3年 | 5,783,233.26 |
| 3年以上 | 9,408,168.82 |
| 小计 | 167,930,484.61 |
(3) 坏账准备变动情况
| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 4,024,672.46 | 14,848,318.41 | 18,872,990.87 | |
| --转入第二阶段 | -192,233.96 | 192,233.96 | ||
| --转入第三阶段 | -933,278.07 | -258,237.39 | 1,191,515.46 | |
| 本期计提 | 313,340.13 | 130,582.14 | 2,630,206.41 | 3,074,128.68 |
| 期末数 | 3,212,500.56 | 64,578.71 | 18,670,040.28 | 21,947,119.55 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
本公司子公司浙江南华资本管理有限公司（以下简称“南华资本公司”）与上海隆巍实业发展有限公司（以下简称“上海隆巍”）、上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”）进行工程配送业务。南华资本公司从上游上海隆巍采购货物发往下游上海建工工地，后与上海建工发生纠纷，款项无法结算，故与上海隆巍款项也无法结算。截至期末尚未收回，公司判断收回可能性较低，故在本期全额计提坏账。南华资本公司与江苏禄锦贸易有限公司（以下简称“江苏禄锦”）签订苯乙烯买卖合同，由于对方迟迟无法交货，南华资本公司向法院起诉，要求对方退还货款并支付违约金。法院判决南华资本公司胜诉但截至期末尚无实质性回款，公司判断收回可能性较低，故在本期全额计提坏账。
(4) 其他应收款款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 应收股利 | 49,908.60 | 33,569.25 |
| 押金、保证金及损益结算款 | 136,804,691.65 | 102,913,730.19 |
| 资管收入 | 5,692,829.93 | 1,180,312.01 |
| 应收暂付款 | 9,214,741.36 | 8,252,889.89 |
| 信托计划赎回款 | 10,711,000.00 | |
| 发行费用 | 583,018.87 | |
| 其他 | 5,457,313.07 | 6,868,887.26 |
| 合计 | 167,930,484.61 | 119,832,407.47 |
(5) 应收股利明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| Intercontinental Exchange (ICE) | 31,001.29 | |
| 易方达货币A | 2,567.96 | |
| 银华日利ETF | 49,908.60 | |
| 合计 | 49,908.60 | 33,569.25 |
(6) 其他应收款金额前5名情况
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 应收交易所保证金 | 29,806,397.50 | 1年以内 | 17.75 | |
| 第二名 | 席位保证金 | 18,008,031.57 | 1年以内 | 10.72 | |
| 第三名 | 按金 | 12,480,956.84 | 1年以内 | 7.43 | |
| 第四名 | 履约保证金及损益结算款 | 12,114,400.27 | 1年以内 | 7.21 | 605,720.01 |
| 第五名 | 基金赎回款 | 10,711,000.00 | 1年以内 | 6.38 | |
| 小计 | 83,120,786.18 | 49.49 | 605,720.01 |
18、交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,580,210,642.79 | 1,524,036,067.89 |
| 其中：债务工具投资 | 5,244,345.79 | 25,304,294.51 |
| 权益工具投资 | 641,518,990.61 | 647,883,342.52 |
| 衍生金融资产 | 760,924,111.00 | 618,431,252.43 |
| 理财产品 | 172,523,195.39 | 232,417,178.43 |
| 合计 | 1,580,210,642.79 | 1,524,036,067.89 |
对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、其他权益工具投资
(1). 按项目披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 本期 股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失 | |
| 金额 | 原因 | ||||
| 洲际交易所股票 | 11,913,793.25 | 101,552.97 | 7,813,550.99 | 处置 | |
| 小计 | 11,913,793.25 | 101,552.97 | 7,813,550.99 | ||
(2). 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因本公司其他权益工具投资系为获取ICE期货会员资格席位而购买的股票，属于非交易性权益工具投资，故本公司将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示于其他权益工具投资。
(3). 本期终止确认的其他权益工具
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期终止确认时的公允价值 | 终止确认时累计利得和损失 | 处置该项投资的原因 |
| 洲际交易所股票 | 13,013,418.35 | 7,813,550.99 | 撤销ICE期货会员资格席位 |
| 合计 | 13,013,418.35 | 7,813,550.99 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
20、买入返售金融资产
(1) 按业务类别
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 债券质押式回购 | 80,000.80 | |
| 减：减值准备 | ||
| 账面价值合计 | 80,000.80 |
(2) 按金融资产种类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 债券 | 80,000.80 | |
| 减：减值准备 | ||
| 买入返售金融资产账面价值 | 80,000.80 |
(3) 担保物金额
□适用 √不适用
(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期限 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 一个月内 | 80,000.80 | |
| 合计 | 80,000.80 |
按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
买入返售金融资产的说明：
□适用 √不适用
21、持有待售资产
□适用 √不适用
22、存货
单位：元
(1) 明细情况
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 226,757,479.81 | 7,193.60 | 226,750,286.21 |
| 其中：被套期项目 | 179,986,653.91 | 179,986,653.91 | |
| 合计 | 226,757,479.81 | 7,193.60 | 226,750,286.21 |
（续上表）
| 项目 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 325,319,719.60 | 325,319,719.60 | |
| 其中：被套期项目 | 272,708,214.11 | 272,708,214.11 | |
| 合计 | 325,319,719.60 | 325,319,719.60 | |
(2) 存货跌价准备
1) 明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 7,193.60 | 7,193.60 | ||||
| 小计 | 7,193.60 | 7,193.60 | ||||
2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
本公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常经营过程中以该存货的公允价值减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约
定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
23、发放贷款和垫款
单位：元
(1) 按性质分类
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 公司贷款 | 14,706,491.22 | |
| 应计利息 | 57,600.42 | |
| 小计 | 14,764,091.64 | |
| 减：贷款损失准备 | 220,597.37 | |
| 其中：组合计提数 | 220,597.37 | |
| 合计 | 14,543,494.27 |
(2) 按担保方式分类
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用贷款 | 14,706,491.22 | |
| 应计利息 | 57,600.42 | |
| 小计 | 14,764,091.64 | |
| 减：贷款损失准备 | 220,597.37 | |
| 其中：组合计提数 | 220,597.37 | |
| 合计 | 14,543,494.27 |
(3) 按行业分类
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 服务业 | 14,706,491.22 | |
| 应计利息 | 57,600.42 | |
| 小计 | 14,764,091.64 | |
| 减：贷款损失准备 | 220,597.37 | |
| 其中：组合计提数 | 220,597.37 | |
| 合计 | 14,543,494.27 |
(4) 贷款损失准备
| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 220,597.37 | 220,597.37 | ||
| 本期计提 | -220,597.37 | -220,597.37 | ||
| 期末数 |
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
参照历史信用损失经验，结合借款人的当前经济状况及还款意愿，预测未来收回情况及收回金额，判断信用损失是否显著增加，预期信用损失计提是否合理。
24、债权投资
□适用 √不适用
25、其他债权投资
□适用 √不适用
26、长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | ||
| 追加投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他权益变动 | ||||
| 一、合营企业 | ||||||
| 黑龙江省农投国际远东农业发展有限公司 | 701,552.77 | -52,313.16 | 649,239.61 | |||
| 小计 | 701,552.77 | -52,313.16 | 649,239.61 | |||
| 二、联营企业 | ||||||
| 浙江海港大宗商品交易中心有限公司 | 33,333,333.00 | -16,383,331.80 | 16,950,001.20 | |||
| 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 2,751,421.17 | -232,297.98 | 52,057.89 | 2,571,181.08 | ||
| 小计 | 2,751,421.17 | 33,333,333.00 | -16,615,629.78 | 52,057.89 | 19,521,182.28 | |
| 合计 | 3,452,973.94 | 33,333,333.00 | -16,667,942.94 | 52,057.89 | 20,170,421.89 | |
按项目分类
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对联营企业投资 | 19,521,182.28 | 19,521,182.28 | 2,751,421.17 | 2,751,421.17 | ||
| 对合营企业投资 | 649,239.61 | 649,239.61 | 701,552.77 | 701,552.77 | ||
| 合计 | 20,170,421.89 | 20,170,421.89 | 3,452,973.94 | 3,452,973.94 | ||
其他说明：
2016年11月18日，本公司全资子公司南华资本公司与浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称海港集团公司）、工银瑞信投资管理有限公司（以下简称工银瑞信公司）共同投资设立浙江海港大宗商品交易中心有限公司（以下简称海港大宗），南华资本公司认缴出资比例为25%，认缴金额为7500万元。截至2021年3月31日，南华资本公司已向海港大宗出资3,333.33万元。本年南华资本公司与海港集团公司签订股权转让合同，约定将公司持有的25%海港大宗股权转让给浙江省海港投资运营集团有限公司，股权转让基准日为2021年3月31日。截至2021年12月31日，转让尚未完成。截至报告披露日，海港大宗已完成工商变更，股权转让款尚未收到。
27、期货会员资格投资
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 期货会员资格投资 | 32,756,395.05 | 32,756,395.05 | 33,454,452.69 | 33,454,452.69 | ||
| 合计 | 32,756,395.05 | 32,756,395.05 | 33,454,452.69 | 33,454,452.69 | ||
28、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 1,841,271.12 | 1,841,271.12 | |
| 2.本期增加金额 | 7,021,291.93 | 6,702,277.75 | 13,723,569.68 |
| （1）固定资产/无形资产转入 | 7,021,291.93 | 6,702,277.75 | 13,723,569.68 |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 8,862,563.05 | 6,702,277.75 | 15,564,840.80 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 1,450,765.91 | 1,450,765.91 | |
| 2.本期增加金额 | 111,503.31 | 930,516.40 | 1,042,019.71 |
| （1）计提或摊销 | 77,829.60 | 77,829.60 | |
| （2）固定资产/无形资产转入 | 33,673.71 | 930,516.40 | 964,190.11 |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 1,562,269.22 | 930,516.40 | 2,492,785.62 |
| 三、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 7,300,293.83 | 5,771,761.35 | 13,072,055.18 |
| 2.期初账面价值 | 390,505.21 | 390,505.21 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子及办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 2,414,862.80 | 92,415,756.42 | 94,830,619.22 | |
| 2.本期增加金额 | 198,264,194.56 | 546,440.48 | 34,368,963.24 | 233,179,598.28 |
| （1）购置 | 546,440.48 | 10,201,329.45 | 10,747,769.93 | |
| （2）在建工程转入 | 198,264,194.56 | 24,167,633.79 | 222,431,828.35 | |
| 3.本期减少金额 | 7,021,291.93 | 578,787.80 | 37,830,214.34 | 45,430,294.07 |
| （1）处置或报废 | 578,787.80 | 37,830,214.34 | 38,409,002.14 |
| （2）其他转出 | 7,021,291.93 | 7,021,291.93 | ||
| 4.期末余额 | 191,242,902.63 | 2,382,515.48 | 88,954,505.32 | 282,579,923.43 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 2,294,119.66 | 65,200,056.67 | 67,494,176.33 | |
| 2.本期增加金额 | 917,189.87 | 51,910.74 | 8,891,021.23 | 9,860,121.84 |
| （1）计提 | 917,189.87 | 51,910.74 | 8,891,021.23 | 9,860,121.84 |
| 3.本期减少金额 | 549,848.41 | 35,759,452.87 | 36,309,301.28 | |
| （1）处置或报废 | 549,848.41 | 35,759,452.87 | 36,309,301.28 | |
| 4.期末余额 | 917,189.87 | 1,796,181.99 | 38,331,625.03 | 41,044,996.89 |
| 三、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 190,325,712.76 | 586,333.49 | 50,622,880.29 | 241,534,926.54 |
| 2.期初账面价值 | 120,743.14 | 27,215,699.75 | 27,336,442.89 |
注：房屋及建筑物其他转出系转入投资性房地产
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新办公大楼 | 143,578,754.19 | 143,578,754.19 | ||||
| 合计 | 143,578,754.19 | 143,578,754.19 | ||||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入房屋及建筑物 | 转入电子及办公设备 | 其他减少 | 期末数 |
| 新办公大楼 | 235,086,330.60 | 143,578,754.19 | 78,853,074.16 | 198,264,194.56 | 24,167,633.79 | ||
| 小计 | 235,086,330.60 | 143,578,754.19 | 78,853,074.16 | 198,264,194.56 | 24,167,633.79 |
(续上表)
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 新办公大楼 | 94.62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 自有资金 |
| 小计 | 94.62 | 100 | 0 | 0 | 0 |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
31、使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 29,080,551.14 | 29,080,551.14 |
| 2.本期增加金额 | 27,814,440.79 | 27,814,440.79 |
| （1）租入 | 27,814,440.79 | 27,814,440.79 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 56,894,991.93 | 56,894,991.93 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 14,378,588.63 | 14,378,588.63 |
| (1)计提 | 14,378,588.63 | 14,378,588.63 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 14,378,588.63 | 14,378,588.63 |
| 三、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 42,516,403.30 | 42,516,403.30 |
| 2.期初账面价值 | 29,080,551.14 | 29,080,551.14 |
其他说明：
注：期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五(57)3之说明
32、无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 189,256,010.60 | 65,556,237.68 | 254,812,248.28 |
| 2.本期增加金额 | 26,822.22 | 1,454,940.16 | 1,481,762.38 |
| （1）购置 | 26,822.22 | 1,454,940.16 | 1,481,762.38 |
| 3.本期减少金额 | 6,702,277.75 | 817,607.49 | 7,519,885.24 |
| （1）其他[注] | 6,702,277.75 | 817,607.49 | 7,519,885.24 |
| 4.期末余额 | 182,580,555.07 | 66,193,570.35 | 248,774,125.42 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 22,395,294.54 | 57,155,031.12 | 79,550,325.66 |
| 2.本期增加金额 | 3,725,205.06 | 2,161,495.08 | 5,886,700.14 |
| （1）计提 | 3,725,205.06 | 2,161,495.08 | 5,886,700.14 |
| 3.本期减少金额 | 775,430.33 | 817,454.84 | 1,592,885.17 |
| （1）其他[注] | 775,430.33 | 817,454.84 | 1,592,885.17 |
| 4.期末余额 | 25,345,069.27 | 58,499,071.36 | 83,844,140.63 |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 157,235,485.80 | 7,694,498.99 | 164,929,984.79 |
| 2.期初账面价值 | 166,860,716.06 | 8,401,206.56 | 175,261,922.62 |
注：土地使用权本期减少系转入投资性房地产
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | 其他 | ||||
| Chicago Institute of Investment, Inc. | 17,488,802.50 | 386,765.12 | 17,102,037.38 | |||
| 合计 | 17,488,802.50 | 386,765.12 | 17,102,037.38 | |||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | 其他 | ||||
| Chicago Institute of Investment, Inc. | 17,488,802.50 | 386,765.12 | 17,102,037.38 | |||
| 合计 | 17,488,802.50 | 386,765.12 | 17,102,037.38 | |||
注：本期减少系汇率波动形成，商誉已全额计提减值准备
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
34、递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | ||||
| 交易性金融负债公允价值变动 | 15,788,694.18 | 3,947,173.55 | 52,630,274.68 | 13,157,568.67 |
| 资产减值准备 | 8,423,926.25 | 2,105,981.56 | 6,187,390.94 | 1,546,847.73 |
| 可抵扣亏损 | 10,103,932.44 | 2,525,983.11 | ||
| 被套期项目公允价值变动 | 104,216,514.70 | 26,054,128.68 | 35,110,241.86 | 8,777,560.47 |
| 合计 | 128,429,135.13 | 32,107,283.79 | 104,031,839.92 | 26,007,959.98 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 19,222,055.85 | 4,805,513.96 | 80,096,456.18 | 20,024,114.05 |
| 被套期项目公允价值变动 | 163,545,731.19 | 40,886,432.80 | 32,331,841.55 | 8,082,960.39 |
| 合计 | 182,767,787.04 | 45,691,946.76 | 112,428,297.73 | 28,107,074.44 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | -32,107,283.79 | -26,007,959.98 | ||
| 递延所得税负债 | -32,107,283.79 | 13,584,662.97 | -26,007,959.98 | 2,099,114.46 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 22,304,932.50 | 46,749,691.70 |
| 可抵扣亏损 | 90,624,687.82 | 68,929,316.41 |
| 合计 | 112,929,620.32 | 115,679,008.11 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 23,051,224.05 | 23,051,224.05 | |
| 2023年 | 22,111,024.02 | 22,112,061.43 | |
| 2024年 | 5,764,614.68 | 5,778,248.34 | |
| 2025年 | 16,283,688.76 | 16,557,329.23 | |
| 2026年 | 23,414,136.31 | ||
| 合计 | 90,624,687.82 | 67,498,863.05 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
35、其他资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
| 被套期项目 | 153,785,643.17 | 28,520,822.19 |
| 待摊费用 | 11,459,545.06 | 17,606,114.39 |
| 房屋装修费 | 5,462,680.52 | 4,740,944.04 |
| 待退、待抵扣及待结算税金 | 33,069,837.99 | 43,693,914.05 |
| 合同履约成本净值 | 13,439,764.42 | 16,301,386.15 |
| 其他 | 27,321,062.96 | 11,142,590.91 |
| 合计 | 244,538,534.12 | 122,005,771.73 |
其他应收款按款项性质列示：
□适用 √不适用
其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
其他资产的说明：
期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见附注五(57)3之说明
36、融券业务情况
□适用 √不适用
37、资产减值准备变动表
□适用 √不适用
38、金融工具及其他项目预期信用损失准备表
□适用 √不适用
39、短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 148,516,580.00 | 176,345,860.00 |
| 保证借款 | 420,298,236.44 | 620,834,269.44 |
| 银行保理借款 | 29,771,438.32 | |
| 商业承兑汇票贴现 | 5,371,332.31 | |
| 信用借款 | 120,153,695.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 718,739,949.76 | 822,551,461.75 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
40、应付货币保证金
单位：元明细情况——按客户类别
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 户数 | 账面余额 | 户数 | 账面余额 | |
| 自然人 | 107,898 | 6,646,711,836.16 | 98,404 | 6,153,708,809.93 |
| 法人 | 5,582 | 14,030,351,553.52 | 5,041 | 9,156,372,567.28 |
| 非结算会员 | 2 | 264,736,064.51 | 1 | 205,500,404.39 |
| 合计 | 113,482 | 20,941,799,454.19 | 103,446 | 15,515,581,781.60 |
41、应付质押保证金
单位：元
(1) 明细情况——按客户类别
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 户数 | 账面余额 | 户数 | 账面余额 | |
| 法人 | 20 | 3,677,417,112.00 | 6 | 1,903,874,616.00 |
| 合计 | 20 | 3,677,417,112.00 | 6 | 1,903,874,616.00 |
(2) 明细情况--按交易所
| 应收质押保证金 | 期末数 | 期初数 |
| 上海期货交易所 | 2,014,854,404.00 | 1,634,143,016.00 |
| 郑州商品交易所 | 452,705,356.00 | 91,753,520.00 |
| 大连商品交易所 | 999,795,576.00 | 80,993,040.00 |
| 中国金融期货交易所 | 193,968,976.00 | 80,993,040.00 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 16,092,800.00 | 15,992,000.00 |
| 合计 | 3,677,417,112.00 | 1,903,874,616.00 |
42、交易性金融负债
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 交易性金融负债 | 161,552,784.63 | 400,912,339.77 |
| 其中：衍生金融负债 | 105,724,674.54 | 194,219,197.79 |
| 合并结构化主体其他份额持有者享有的权益 | 21,310,070.07 | 6,573,821.90 |
| 融券负债 | 34,518,040.02 | 200,119,320.08 |
| 合计 | 161,552,784.63 | 400,912,339.77 |
对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明：
□适用 √不适用
(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益
□适用 √不适用
(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
43、期货风险准备金
单位：元
(1) 明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期计提 | 本期动用 | 期末数 |
| 风险准备金 | 150,539,212.94 | 20,345,530.02 | 115,911.06 | 170,768,831.90 |
| 合计 | 150,539,212.94 | 20,345,530.02 | 115,911.06 | 170,768,831.90 |
(2) 本期风险准备金计提方法和比例说明
2021年度，按母公司代理手续费净收入的5%和资产管理产品管理费收入的10%计提，计入当期损益。
(3) 本期动用风险准备金说明
| 项目 | 金额 |
| 弥补穿仓损失 | 37,011.06 |
| 弥补错单损失 | 78,900.00 |
| 合计 | 115,911.06 |
44、应付票据
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 100,000,000.00 |
45、应付账款
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 43,981,745.55 | 21,678,157.23 |
| 合计 | 43,981,745.55 | 21,678,157.23 |
46、应付短期融资款
□适用 √不适用
47、拆入资金
□适用 √不适用
48、卖出回购金融资产款
(1) 按业务类别
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 质押式卖出回购 | 527,994.72 | |
| 合计 | 527,994.72 |
(2) 按金融资产种类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 债券 | 527,994.72 | |
| 合计 | 527,994.72 |
(3) 担保物金额
□适用 √不适用
(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类
□适用 √不适用
卖出回购金融资产款的说明：
□适用 √不适用
49、代理承销证券款
□适用 √不适用
50、应付期货投资者保障基金
(1) 明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期计提 | 本期动用 | 期末数 |
| 期货投资者保障基金 | 551,481.32 | 637,991.73 | 516,035.91 | 673,437.14 |
| 合计 | 551,481.32 | 637,991.73 | 516,035.91 | 673,437.14 |
(2) 本期计提方法和比例说明
2021年度期货投资者保障基金根据母公司代理交易额的亿分之五点五计提。
51、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 66,664,690.26 | 315,146,862.62 | 300,346,728.43 | 81,464,824.45 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 237,660.06 | 19,590,117.28 | 18,352,868.78 | 1,474,908.56 |
| 合计 | 66,902,350.32 | 334,736,979.90 | 318,699,597.21 | 82,939,733.01 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 57,902,136.91 | 282,316,775.97 | 266,643,860.71 | 73,575,052.17 |
| 职工福利费 | 3,232,092.60 | 3,232,092.60 | ||
| 二、社会保险费 | 841,285.13 | 12,685,776.32 | 12,416,648.95 | 1,110,412.50 |
| 其中：医疗保险费 | 828,574.92 | 12,320,397.32 | 12,068,300.68 | 1,080,671.56 |
| 工伤保险费 | 12,710.21 | 262,517.34 | 247,011.47 | 28,216.08 |
| 生育保险费 | 102,861.66 | 101,336.80 | 1,524.86 | |
| 三、其他保险费 | 70,962.74 | 1,035,069.97 | 1,106,032.71 | |
| 四、住房公积金 | 841.64 | 13,633,630.07 | 13,624,585.07 | 9,886.64 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,849,463.84 | 2,243,517.69 | 3,323,508.39 | 6,769,473.14 |
| 合计 | 66,664,690.26 | 315,146,862.62 | 300,346,728.43 | 81,464,824.45 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 230,609.82 | 19,030,900.51 | 17,837,053.33 | 1,424,457.00 |
| 2、失业保险费 | 7,050.24 | 559,216.77 | 515,815.45 | 50,451.56 |
| 合计 | 237,660.06 | 19,590,117.28 | 18,352,868.78 | 1,474,908.56 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,105,698.69 | 42,007.77 |
| 企业所得税 | 42,172,150.22 | 5,420,560.90 |
| 代扣代缴个人所得税 | 2,097,703.65 | 960,906.28 |
| 城市维护建设税 | 287,238.51 | 26,397.05 |
| 教育费附加 | 123,457.83 | 11,174.91 |
| 地方教育附加 | 81,596.75 | 7,297.47 |
| 土地使用税 | 33,335.00 | 33,335.00 |
| 房产税 | 544,816.91 | |
| 印花税 | 2,919,859.70 | 165,309.34 |
| 其他 | 84,289.54 | 72,144.77 |
| 合计 | 51,450,146.80 | 6,739,133.49 |
其他说明：
无
53、应付款项
(1). 应付款项列示
□适用 √不适用
(2). 应付票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
54、合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 104,322,136.51 | 33,978,465.36 |
| 合计 | 104,322,136.51 | 33,978,465.36 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、其他应付款
单位：元
(1) 明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付款项 | 27,680,371.16 | 40,706,916.92 |
| 其他应付款 | 639,085,709.57 | 469,294,544.14 |
| 小计 | 666,766,080.73 | 510,001,461.06 |
(2) 应付款项
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付清算款 | 27,680,371.16 | 40,706,916.92 |
| 小计 | 27,680,371.16 | 40,706,916.92 |
(3) 其他应付款
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 衍生金融工具履约保证金 | 555,536,754.95 | 428,509,104.81 |
| 居间人风险金 | 1,065,258.42 | 1,073,074.86 |
| 劳务费 | 2,231,853.53 | 3,791,705.77 |
| 应付软件款 | 1,165,281.13 | 2,307,120.24 |
| 应付工程款 | 47,289,756.99 | 2,572,126.64 |
| 信息费 | 135,000.00 | |
| 交易清算款 | 66,826.50 | 417,410.50 |
| 其他 | 31,729,978.05 | 30,489,001.32 |
| 合计 | 639,085,709.57 | 469,294,544.14 |
56、代理买卖证券款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 经纪业务 | ||
| 其中：境内 | 537,252.69 | 709,200.67 |
| 境外 | 216,780,366.93 | 249,188,540.09 |
| 合计 | 217,317,619.62 | 249,897,740.76 |
代理买卖证券款的说明：
无
57、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 被套期项目-待执行合同公允价值变动 | 104,216,514.70 | 35,110,241.86 |
| 合同负债待转销项税 | 12,794,702.96 | 3,764,453.30 |
| 合计 | 117,011,217.66 | 38,874,695.16 |
58、持有待售负债
□适用 √不适用
59、预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权投资损益 | 13,325,227.52 | |
| 合计 | 13,325,227.52 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
60、长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
61、应付债券
□适用 √不适用
62、租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 43,779,144.50 | 30,506,737.30 |
| 未确认融资费用 | -2,386,453.78 | -3,041,500.15 |
| 合计 | 41,392,690.72 | 27,465,237.15 |
其他说明：
期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见附注五(57)3之说明
63、递延收益
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
64、其他负债
□适用 √不适用
65、股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 580,000,000.00 | 30,065,893.00 | 610,065,893.00 |
其他说明：
根据公司第三届董事会第十一次会议和2019年年度股东大会决议，本公司申请通过定向增发人民币普通股 （A股）增加注册资本人民币30,065,893.00元，变更后的注册资本为人民币610,065,893.00元。经中国证券监督管理委员会《关于核准南华期货股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1757号）核准，本公司获准定向增发人民币普通股（A股）股票30,065,893股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.14元，可募集资金总额为364,999,941.02元。发行后公司募集资金总额364,999,941.02元，减除发行费用人民币5,750,227.71元后净额为359,249,713.31元，超过新增注册资本329,183,820.31元计入资本公积(股本溢价)。该股本变更业务经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2021〕128号）。
66、其他权益工具
(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况（划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制
等）
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
67、资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 861,448,324.93 | 329,183,820.31 | 1,190,632,145.24 | |
| 其他资本公积 | 10,564.39 | 52,057.89 | 62,622.28 | |
| 合计 | 861,458,889.32 | 329,235,878.20 | 1,190,694,767.52 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期股本溢价增加情况说明详见本财务报表附注七（65）之说明。
本期其他资本公积增加系其他方对本公司联营企业浙江红蓝牧投资管理有限公司增资，本公司股权被动稀释所致。
68、库存股
□适用 √不适用
69、其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：所得税费用 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,029,681.64 | 1,320,887.11 | 7,813,550.99 | -6,029,681.64 | -462,982.24 | |||
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | 6,029,681.64 | 1,320,887.11 | 7,813,550.99 | -6,029,681.64 | -462,982.24 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -7,131,872.64 | -23,681,789.32 | -23,747,668.04 | 65,878.72 | -30,879,540.68 | |||
| 其中：外币财务报表折算差额 | -7,131,872.64 | -23,681,789.32 | -23,747,668.04 | 65,878.72 | -30,879,540.68 | |||
| 其他综合收益合计 | -1,102,191.00 | -22,360,902.21 | 7,813,550.99 | -29,777,349.68 | -397,103.52 | -30,879,540.68 | ||
其他综合收益说明：
无
70、盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 82,648,458.54 | 29,358,781.19 | 112,007,239.73 | |
| 合计 | 82,648,458.54 | 29,358,781.19 | 112,007,239.73 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2021年度盈余公积增加29,358,781.19元系根据公司章程规定，按当年母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积。
71、一般风险准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一般风险准备金 | 107,261,459.78 | 31,935,197.48 | 139,196,657.26 | |
| 合计 | 107,261,459.78 | 31,935,197.48 | 139,196,657.26 |
一般风险准备的说明：
2021年度一般风险准备增加31,935,197.48元，其中29,358,781.19元系按当期母公司实现净利润的10%计提一般风险准备金，2,576,416.29元系按南华基金管理有限公司2021年度证券投资基金管理费收入和私募资产管理费收入的10%提取一般风险准备。
72、未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 826,399,273.20 | 783,836,814.54 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 826,399,273.20 | 783,836,814.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 243,598,566.41 | 94,173,413.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | 29,358,781.19 | 10,293,249.22 |
| 提取一般风险准备 | 31,935,197.48 | 13,477,705.21 |
| 应付普通股股利 | 27,840,000.00 | |
| 加：其他综合收益结转留存收益 | 7,813,550.99 | |
| 期末未分配利润 | 1,016,517,411.93 | 826,399,273.20 |
73、手续费净收入
(1) 手续费净收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期货经纪手续费 | 439,928,744.79 | 311,011,015.50 |
| 投资咨询收入 | 493,443.38 | 2,590,566.04 |
| 资产管理业务收入 | 22,858,966.10 | 6,624,299.53 |
| 股票期权手续费收入 | 7,626,874.39 | 4,548,302.52 |
| 外汇业务收入 | 4,656,321.98 | 4,352,970.87 |
| 证券经纪佣金收入 | 8,193,938.10 | 8,587,901.42 |
| 基金销售收入 | 1,643,075.60 | 1,155,740.49 |
| 基金管理收入 | 25,646,329.72 | 30,960,269.82 |
| 合计 | 511,047,694.06 | 369,831,066.19 |
(2) 分行政区域营业部及手续费收入情况
单位：元
| 省级行政区域名称 | 营业部家数 | 手续费收入金额 |
| 浙江 | 11 | 368,084,425.80 |
| 上海 | 3 | 15,483,185.90 |
| 北京 | 2 | 26,824,346.02 |
| 天津 | 1 | 472,664.08 |
| 黑龙江 | 2 | 1,686,839.83 |
| 辽宁 | 2 | 1,454,526.24 |
| 甘肃 | 1 | 2,195,913.90 |
| 河南 | 1 | 922,095.02 |
| 四川 | 1 | 1,064,343.03 |
| 山东 | 2 | 1,026,622.05 |
| 广东 | 5 | 8,853,070.69 |
| 重庆 | 1 | 408,295.43 |
| 山西 | 1 | 502,120.01 |
| 江苏 | 3 | 2,372,883.76 |
| 福建 | 1 | 387,632.49 |
| 江西 | 1 | 429,663.18 |
| 新加坡 | 23,582,317.94 | |
| 英国 | 6,796,065.32 | |
| 香港 | 48,500,683.37 | |
| 合计 | 38 | 511,047,694.06 |
(3) 财务顾问业务净收入
□适用 √不适用
(4) 代理销售金融产品业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 代销金融产品业务 | 本期 | 上期 | ||
| 销售总金额 | 销售总收入 | 销售总金额 | 销售总收入 | |
| 基金 | 770,226,210.00 | 1,643,075.60 | 186,696,070.00 | 1,155,740.49 |
| 合计 | 770,226,210.00 | 1,643,075.60 | 186,696,070.00 | 1,155,740.49 |
(5) 资产管理业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 集合资产管理业务 | 单一资产管理业务 |
| 期末产品数量 | 15 | 27 |
| 期末客户数量 | 105 | 27 |
| 期初受托资金 | 632,750,984.57 | 471,555,888.57 |
| 期末受托资金 | 837,154,667.17 | 1,293,349,518.09 |
| 当期资产管理业务净收入 | 21,095,216.16 | 1,763,749.94 |
手续费及佣金净收入的说明：
□适用 √不适用
74、利息净收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 自有资金利息净收入 | 27,045,342.54 | 38,080,329.47 |
| 保证金利息净收入 | 238,539,138.65 | 186,999,842.59 |
| 发放贷款利息收入 | 162,560.84 | 731,880.54 |
| 利息支出 | 26,540,613.41 | 48,485,106.70 |
| 合并结构化主体向其他份额持有人的收益分配 | 962,071.77 | -10,321,341.90 |
| 利息净收入 | 240,168,500.39 | 167,005,604.00 |
利息净收入的说明：
无
75、投资收益
(1) 投资收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,342,715.42 | -4,112,491.06 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 63,403.14 | |
| 金融工具投资收益 | 8,509,959.50 | 11,397,343.47 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,509,959.50 | 11,397,343.47 |
| 其他权益工具投资 | 101,552.97 | |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 74,432,636.39 | 177,165,222.35 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 97,569,124.19 | 229,806,911.49 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -23,136,487.80 | -52,641,689.14 |
| 合计 | 79,701,433.44 | 184,513,477.90 |
(2) 交易性金融工具投资收益明细表
□适用 √不适用
投资收益的说明：
无
76、净敞口套期收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货 | 7,564,382.66 | |
| 待执行合同 | 54,543,234.15 | |
| 合计 | 62,107,616.81 |
其他说明：
无
77、其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 3,149,523.43 | 8,944,606.04 | 3,149,523.43 |
| 个税手续费返还 | 188,260.07 | 489,533.51 | 188,260.07 |
| 附加税返还 | 582.45 | 582.45 |
| 合计 | 3,338,365.95 | 9,434,139.55 | 3,338,365.95 |
其他说明：
本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七(99)之说明
78、公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -54,444,553.20 | 54,389,983.56 |
| 交易性金融负债 | 34,505,668.48 | -12,913,701.08 |
| 合计 | -19,938,884.72 | 41,476,282.48 |
公允价值变动收益的说明：
无
79、汇兑收益
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 汇兑收益 | 7,435,626.35 | 962,276.88 |
| 合计 | 7,435,626.35 | 962,276.88 |
80、其他业务收入
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贸易 | 9,611,423,870.61 | 9,085,654,663.24 |
| 投资教育培训收入 | 3,976,327.23 | 3,481,435.81 |
| 房租物业收入 | 693,263.98 | 398,420.63 |
| 库务收入 | 2,118,027.84 | 2,271,922.47 |
| 期货+保险返还收入 | 6,774,098.20 | 41,470,418.96 |
| 其他 | 5,950,779.41 | 8,715,747.09 |
| 合计 | 9,630,936,367.27 | 9,141,992,608.20 |
其他业务收入说明：
无
81、资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 14,789.06 | |
| 合计 | 14,789.06 |
其他说明：
无
82、提取期货风险准备金
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 提取期货风险准备金 | 20,345,530.02 | 13,697,344.73 |
| 合计 | 20,345,530.02 | 13,697,344.73 |
83、税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,015,467.70 | 630,236.71 |
| 教育费附加 | 423,267.05 | 258,724.41 |
| 地方教育附加 | 282,178.10 | 172,588.23 |
| 印花税 | 6,191,959.64 | 2,703,369.46 |
| 房产税 | 558,683.87 | 23,296.50 |
| 土地使用税 | 34,599.55 | 67,274.20 |
| 合计 | 8,506,155.91 | 3,855,489.51 |
税金及附加的说明：
无
84、业务及管理费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减百分比(%) |
| 职工薪酬 | 318,855,355.54 | 264,783,703.38 | 20.42 |
| 居间人劳务费 | 31,234,044.48 | 41,189,571.04 | -24.17 |
| 办公费 | 13,744,155.67 | 12,764,382.15 | 7.68 |
| 差旅费 | 6,060,022.34 | 6,944,719.26 | -12.74 |
| 业务招待费 | 9,444,770.93 | 6,272,336.81 | 50.58 |
| 通讯费 | 17,380,135.79 | 16,293,848.76 | 6.67 |
| 折旧及摊销 | 14,563,611.26 | 17,131,147.21 | -14.99 |
| 房租及物管费用 | 35,643,827.67 | 35,420,015.08 | 0.63 |
| 期货投资者保障基金 | 637,991.73 | 529,851.90 | 20.41 |
| 信息费 | 37,587,439.86 | 23,131,334.24 | 62.50 |
| 广告费 | 17,890,215.87 | 8,363,561.75 | 113.91 |
| 咨询费 | 35,772,403.72 | 17,230,141.46 | 107.62 |
| 其他 | 47,626,781.49 | 39,029,712.67 | 22.03 |
| 合计 | 586,440,756.35 | 489,084,325.71 | 19.91 |
业务及管理费的说明：
无
85、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人员人工费用 | 15,881,624.36 | 11,192,808.81 |
| 直接投入费用 | 609,905.66 | |
| 折旧费用 | 589,348.02 | 713,625.80 |
| 资产摊销费用 | 5,272,635.50 | 7,880,494.44 |
| 其他相关费用 | 789,823.03 | |
| 合计 | 21,743,607.88 | 21,186,657.74 |
86、信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 9,171,629.94 | 11,216,703.60 |
| 应收款项融资减值损失 | -269,586.97 | |
| 合计 | 8,902,042.97 | 11,216,703.60 |
其他说明：
无
87、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 商誉减值 | 5,250,951.18 | |
| 合同履约成本减值损失 | -150,611.67 | 857,967.69 |
| 存货跌价准备 | 7,193.60 | |
| 合计 | -143,418.07 | 6,108,918.87 |
88、其他资产减值损失
□适用 √不适用
89、其他业务成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贸易 | 9,522,142,974.03 | 9,204,513,971.03 |
| 期货+保险业务 | 7,180,544.08 | 43,958,646.83 |
| 投资性房地产折旧 | 368,014.34 | 160,169.09 |
| 其他 | 292,246.93 | 584,576.82 |
| 合计 | 9,529,983,779.38 | 9,249,217,363.77 |
其他业务成本说明：
无
90、营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 违约金收入 | 7,940,489.15 | ||
| 非流动资产毁损报废利得 | 920.00 | ||
| 保险赔款 | 27,207.35 | 27,207.35 | |
| 其他 | 115,215.78 | 428,759.89 | 115,215.78 |
| 合计 | 142,423.13 | 8,370,169.04 | 142,423.13 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
91、营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 1,425,550.00 | 1,465,780.00 | 1,425,550.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,935,939.80 | 166,627.21 | 1,935,939.80 |
| 投资补偿金 | 1,485,849.02 | 1,485,849.02 | |
| 其他 | 1,701,944.45 | 412,873.62 | 1,701,944.45 |
| 合计 | 6,549,283.27 | 2,045,280.83 | 6,549,283.27 |
营业外支出的说明：
无
92、所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 78,523,123.72 | 29,153,733.81 |
| 递延所得税费用 | 11,485,548.51 | 5,442,949.05 |
| 合计 | 90,008,672.23 | 34,596,682.86 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利润总额 | 332,611,404.97 | 127,188,328.54 |
| 按母公司税率计算的所得税费用 | 83,152,851.23 | 31,797,082.13 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,321,351.65 | -817,947.31 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,403,031.29 | 1,083,923.86 |
| 加计扣除的影响 | -3,553,438.90 | -3,972,498.31 |
| 非应税收入的影响 | -276,396.11 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,793,170.76 | 817,965.08 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -20,231.13 | -220,924.06 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 9,166,574.58 | 6,185,477.58 |
| 所得税费用 | 90,008,672.23 | 34,596,682.86 |
其他说明：
□适用 √不适用
93、其他综合收益的税后净额
√适用 □不适用
详见本财务报表附注七(69)之说明
94、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 客户出入金净额 | 5,400,545,512.73 | 6,143,165,527.71 |
| 收到的房租及物业费 | 693,263.98 | 398,420.63 |
| 收到的交易所奖励款及培训收入 | 31,823,237.26 | 53,502,059.91 |
| 往来款 | 168,926,894.79 | |
| 收到的财政资助款 | 3,153,362.51 | 8,944,606.04 |
| 其他 | 5,390,048.88 | 11,471,367.74 |
| 合计 | 5,610,532,320.15 | 6,217,481,982.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存入交易所保证金净额 | 681,218,257.58 | 1,397,158,489.71 |
| 垫付保费 | 30,271,058.52 | 55,596,711.03 |
| 往来款 | 172,092,718.48 | |
| 其他 | 12,888,438.35 | 12,676,043.58 |
| 合计 | 724,377,754.45 | 1,637,523,962.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款和协议存款利息 | 149,703,722.64 | 131,021,454.40 |
| 定期存款和协议存款到期收回 | 12,552,300,530.13 | 7,036,665,981.82 |
| 合并结构化主体收到的现金净额 | 15,913,925.43 | 1,011,224.02 |
| 场外期权投资保证金 | 308,491,850.81 | |
| 其他 | 1,887,583.76 | 500,000.00 |
| 合计 | 12,719,805,761.96 | 7,477,690,511.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存入定期存款和协议存款 | 17,239,188,181.30 | 10,619,231,870.36 |
| 场外期权投资保证金 | 222,990,588.21 | |
| 合并结构化主体支付的现金净额 | 1,988,152.37 | |
| 其他 | 3,036,474.72 | |
| 合计 | 17,465,215,244.23 | 10,621,220,022.73 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 开具信用证质押的定期存款到期收回 | 100,000,000.00 | |
| 开具信用证质押的定期存款利息 | 1,726,592.59 | |
| 合计 | 101,726,592.59 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 开具信用证质押的定期存款 | 62,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 发行费用 | 1,900,227.71 | 583,018.87 |
| 支付的租赁付款额 | 17,081,213.92 | |
| 信用证保证金 | 7,150,000.00 | |
| 合计 | 88,131,441.63 | 50,583,018.87 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
95、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 242,602,732.74 | 92,591,645.68 |
| 加：提取期货风险准备金 | 20,345,530.02 | 13,697,344.73 |
| 资产减值准备 | 8,758,624.90 | 17,325,622.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,902,141.55 | 8,131,624.08 |
| 使用权资产摊销 | 14,378,588.63 | |
| 无形资产摊销 | 5,886,700.14 | 7,873,845.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,159,080.59 | 4,642,524.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 10,179.79 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,935,939.80 | 165,707.21 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 19,938,884.72 | -41,476,282.48 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 16,241,408.56 | 38,434,996.37 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -79,701,433.44 | -184,513,477.90 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 17,030,485.29 | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 11,485,548.51 | -11,587,536.24 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 106,126,622.45 | 330,553,441.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -2,340,798,494.59 | -3,244,712,817.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 7,180,230,822.88 | 8,115,454,285.27 |
| 其他 | -273,961,111.02 | -180,590,451.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,947,531,586.44 | 4,983,031,137.37 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,955,475,462.67 | 2,652,861,972.40 |
| 减：现金的期初余额 | 2,652,861,972.40 | 2,058,240,897.73 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 302,613,490.27 | 594,621,074.67 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,955,475,462.67 | 2,652,861,972.40 |
| 其中：库存现金 | 36,040.95 | 36,948.95 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,738,998,189.68 | 2,465,683,029.21 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 216,441,232.04 | 187,141,994.24 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,955,475,462.67 | 2,652,861,972.40 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
2021年期末货币资金中存款期限超过三个月的存款和利息折合人民币13,607,253,578.3元，锁汇和信用证保证金10,811,708.24元,风险准备金9,370,419.43元在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物反映。其中，锁汇和信用证保证金10,811,708.24元, 质押的定期存款及利息12,050,860.27元，风险准备金9,370,419.43元，使用受限。
96、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
97、所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 32,232,987.94 | 锁汇和信用证保证金、质押的定期存款及利息、风险准备金 |
| 交易性金融资产 | 68,561,745.12 | 58,314,745.12元系融券负债的担保品；10,247,000.00元系证券投资基金，为本公司管理的开放式证券投资基金，公允价值根据相关年度最后一个交易日基金的份额净值确定。根据中国证监会基金监管部2012年6月21日发布的《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》(基金部通知〔2012〕22号)的规定，本公司使用发起资金认购的南华瑞元定期开放债券投资基金基金份额的持有期限不少于3年 |
| 应收账款 | 30,000,000.00 | 未到期的保理业务 |
| 存货 | 215,570,217.53 | 浙江南华资本管理有限公司通过仓单质押充抵上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所保证金 |
| 合计 | 346,364,950.59 | / |
其他说明：
无
98、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 264,370,054.34 | 6.375700 | 1,685,544,155.43 |
| 欧元 | 896,685.59 | 7.219700 | 6,473,800.95 |
| 港币 | 335,743,631.53 | 0.817600 | 274,503,993.14 |
| 澳门元 | 1,873.19 | 4.622000 | 8,657.88 |
| 日元 | 154,845,157.00 | 0.055415 | 8,580,744.38 |
| 新加坡元 | 144,208.89 | 4.717900 | 680,363.12 |
| 英镑 | 23,446.05 | 8.606400 | 201,786.08 |
| 瑞士法郎 | 0.03 | 6.977600 | 0.21 |
| 加拿大元 | 5,000.93 | 5.004600 | 25,027.65 |
| 泰铢 | 294,559.44 | 0.191200 | 56,319.76 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 4,922,261.03 | 6.375700 | 31,382,859.65 |
| 港币 | 6,153,447.66 | 0.817600 | 5,031,058.81 |
| 新加坡元 | 3,390,919.54 | 4.717900 | 15,998,019.30 |
| 其他应付款 |
| 其中：美元 | 1,181,431.91 | 6.375700 | 7,532,455.43 |
| 港币 | 37,051,296.32 | 0.817600 | 30,293,139.87 |
| 新加坡元 | 307,922.59 | 4.717900 | 1,452,747.99 |
| 结算备付金 | |||
| 其中：港币 | 42,913,881.35 | 0.817600 | 35,086,389.39 |
| 应收货币保证金 | |||
| 其中：美元 | 358,119,080.46 | 6.375700 | 2,283,259,821.29 |
| 港币 | 1,285,307,706.87 | 0.817600 | 1,050,867,581.14 |
| 新加坡元 | 111,622,017.76 | 4.717900 | 526,621,517.59 |
| 应付货币保证金 | |||
| 其中：美元 | 97,497,389.27 | 6.375700 | 621,614,104.77 |
| 港币 | 4,573,160,693.78 | 0.817600 | 3,739,016,183.23 |
| 新加坡元 | 65,209,180.91 | 4.717900 | 307,650,394.62 |
| 代理买卖证券款 | |||
| 其中：港币 | 265,142,327.46 | 0.817600 | 216,780,366.93 |
| 应付职工薪酬 | |||
| 其中：美元 | 1,783.67 | 6.375700 | 11,372.14 |
| 港币 | 6,437,179.80 | 0.817600 | 5,263,038.20 |
| 新加坡元 | 194,378.43 | 4.717900 | 917,057.99 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 5,311,790.18 | 6.375700 | 33,866,380.65 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 公司名称 | 记账本位币 | 选择依据 | 记账本位币变化及原因 |
| 横华国际期货有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际资产管理有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际金融股份有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际证券有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际科技商贸服务有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际财富管理有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| Nanhua Fund SPC | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| HGNH Capital Fund | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际资本有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| Nanhua USA Futures LLC（原NANHUA USA LLC） | 美元 | 主要经营地为美国 | 无 |
| Nanhua USA Holding LLC（原HGNH FINANCIAL LLC） | 美元 | 主要经营地为美国 | 无 |
| Chicago Institute of Investment,Inc. | 美元 | 主要经营地为美国 | 无 |
| Nanhua USA Investment LLC（原HGNH Wealth Management LLC；Blue Diamond International LLC） | 美元 | 主要经营地为美国 | 无 |
| HGNH International Financial (Singapore) PTE. LTD. | 新加坡元 | 主要经营地为新加坡 | 无 |
| 中国国际衍生品分析师协会有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| Nanhua Financial (UK) Co. Limited | 美元 | 主要经营地为英国 | 无 |
| HGNH International Asset Management (SG) PTE LTD. | 美元 | 主要经营地为新加坡 | 无 |
99、政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 | 说明 |
| 资本市场奖励资金补助 | 968,177.40 | 其他收益 | 968,177.40 | 东阳市财政局《关于下达2020年度（第二批）资本市场奖励资金的通知》(东财金融〔2021〕8号) |
| 2020年度金融产业扶持资金补助 | 954,000.00 | 其他收益 | 954,000.00 | 济南市人民政府《关于印发济南市加快现代金融产业发展若干扶持政策的通知》（济政发〔2018〕31号） |
| 金融聚集和创新发展补助 | 360,000.00 | 其他收益 | 360,000.00 | 宁波市鄞州区地方金融监督管理局、宁波市鄞州区财政局《关于印发2021年度金融聚集和创新发展专项资金管理办法的通知》（鄞金管〔2021〕68号） |
| 期货市场建设奖励基金补助 | 340,000.00 | 其他收益 | 340,000.00 | 大连市金融发展局、大连市财政局、大连市沙河口区人民政府《关于印发《大连市支持期货市场建设的政策措施》的通知》（大金局发〔2020〕72号） |
| 稳定就业社会保险补助 | 214,241.94 | 其他收益 | 214,241.94 | 大连市人力资源和社会保障局、大连市发展和改革委员会、大连市教育局《关于进一步做好稳就业促发展工作的通知》（大人社发〔2021〕272号）、北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局《关于精准支持重点行业中小微企业稳定就业工作的通知》(京人社能字〔2020〕48号) |
| 新加坡政府就业支持补助 | 168,784.09 | 其他收益 | 168,784.09 | 新加坡政府就业支持专案（Job support scheme） |
| 以工代训补贴补助 | 144,320.00 | 其他收益 | 144,320.00 | 杭州市人力资源和社会保障局、杭州财政局《关于开展企业以工代训补贴工作的通知》（杭人社发〔2020〕94号） |
| 小计 | 3,149,523.43 | 3,149,523.43 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
100、套期
√适用 □不适用
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：
本公司从事大宗商品贸易业务，交易品种包含农产品、黑色、能化、有色、贵金属等。对于持有的棉花、豆油、菜油、棕榈油、棕榈硬脂、豆粕、菜粕、葵花粕、棕榈粕、花生、红枣的库存及待执行合同的组合面临的价格风险，本公司通过卖出或买入以上商品关联的期货合约进行管理。以上商品与相关期货合同的商品高度关联，套期无效部分主要来自于基差风险，现货或期货市场供求变动风险以及期货现货或期货市场的不确定性风险等。本公司对此类套期采用公允价值套期。
对于持有的能化板块的库存及待执行合同的组合面临的价格风险，本公司通过卖出或买入以上商品关联的期货合约进行管理。以上商品与相关期货合约的商品高度关联，套期无效部分主要来自于基差风险，现货或期货市场供求变动风险以及期货现货或期货市场的不确定性风险等。本公司对此类套期采用公允价值套期。对持有的黑色板块的库存及待执行合同的组合面临的价格风险，本公司通过买入或卖出以上商品关联的期货合约进行管理。以上商品与相关期货合约的商品高度关联，套期无效部分主要来自于基差风险，现货或期货市场供求变动风险以及期货现货或期货市场的不确定性风险等。本公司对此类套期采用公允价值套期。
对于持有的有色的库存及待执行合同的组合面临的价格风险，本公司通过卖出或买入有色关联的期货合约进行管理。有色与相关期货合同的商品高度关联，套期无效部分主要来自于基差风险，现货或期货市场供求变动风险以及期货现货或期货市场的不确定性风险等。本公司对此类套期采用公允价值套期。
（1）被套期项目的账面价值以及公允价值变动
| 被套期项目的账面价值 | 被套期项目公允价值套期调整的累计金额(计入被套期项目的账面价值) | |||
| 资产 | 负债 | 资产 | 负债 | |
| 商品价格风险 | 333,772,297.08 | 104,216,514.70 | 163,545,731.19 | 104,216,514.70 |
（2）套期工具的账面价值以及公允价值变动
| 套期工具的账面价值 | 套期工具期末的公允价值变动 | ||
| 资产 | 负债 | ||
| 公允价值套期 | |||
| 金融衍生工具 | 68,536,272.90 | -4,883,060.00 | |
（3）公允价值套期中的利得或损失
| 公允价值套期 | 本期形成的利得或损失 |
| 被套期项目 | 62,107,616.81 |
| 套期工具 | -29,950,905.00 |
| 公允价值套期中的无效部分 | 32,156,711.81 |
101、其他
□适用 √不适用
八、 资产证券化业务的会计处理
□适用 √不适用
九、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
（1）合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 南华旭日一号FOF单一资产管理计划 | 投资设立 | 2021-6-22 | 50,000,000.00 | 100.00% |
| 南华玖沣1号集合资产管理计划 | 投资设立 | 2021-12-28 | 5,000,243.05 | 38.46% |
| HGNH CAPITAL FUND | 投资设立 | 2021-9-10 | 0.00 | 100.00% |
（2） 合并范围减少
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 横华国际外汇有限公司 | 注销 | 2021-9-17 | 33,265,138.87 | -2,360.00 |
| 南华期货元亨甄选量化FOF单一资产管理计划 | 终止清算 | 2021-3-9 | 11,500,219.26 | 64,923.78 |
6、 其他
√适用 □不适用
纳入合并范围的结构化主体的情况详见本财务报表附注十(1)之说明。
十、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 横华国际金融股份有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际资产管理有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| Nanhua Fund SPC | 香港 | 开曼群岛 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| HGNH CAPITAL FUND | 香港 | 开曼群岛 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际期货有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际证券有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际科技商贸服务有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际财富管理有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 横华国际资本有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| Nanhua USA Holding LLC（原HGNH FINANCIAL LLC） | 美国 | 美国 | 金融业 | 92.78 | 设立 | |
| Nanhua USA Futures LLC（原NANHUA USA LLC） | 美国 | 美国 | 金融业 | 92.78 | 设立 | |
| Chicago Institute of Investment, Inc. | 美国 | 美国 | 商业 | 92.78 | 非同一控制下企业合并 | |
| Nanhua USA Investment LLC（原HGNH Wealth Management LLC；Blue Diamond International LLC） | 美国 | 美国 | 商业 | 92.78 | 设立 | |
| HGNH International Financial (Singapore) PTE. LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 浙江南华资本管理有限公司 | 浙江 | 浙江 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 舟山金旭贸易有限公司 | 浙江 | 浙江 | 商业 | 100.00 | 设立 | |
| 南华基金管理有限公司 | 浙江 | 浙江 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 黑龙江横华农业产业服务有限公司 | 黑龙江 | 黑龙江 | 商业 | 51.15 | 设立 | |
| 哈尔滨南北企业咨询事务所（有限合伙） | 黑龙江 | 黑龙江 | 商业 | 2.35 | 设立 | |
| 中国国际衍生品分析师协会有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| Nanhua Financial (UK) Co. Limited | 英国 | 英国 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
[注] 浙江南华资本管理有限公司是哈尔滨南北企业咨询事务所（有限合伙）的唯一普通合伙人
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
公司根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》，对于公司管理并投资的结构化主体（如：资产管理计划、基金产品）, 公司会评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明公司对结构化主体拥有控制权。若公司对管理的结构化主体拥有控制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。截至2021年12月31日，公司及子公司作为资产管理计划管理人并投资南华量化趋势一号集合资产管理计划、南华期货元亨2号单一资产管理计划、南华玖沣1号集合资产管理计划、南华旭日一号FOF单一资产管理计划，上述资产管理计划公司拥有实质性权利，且公司通过在上述资产管理计划中享有份额、收取管理费或业绩报酬的形式获得可变回报预期综合收益率大于30%，故将其纳入公司合并财务报表合并范围。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 649,239.61 | 701,552.77 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -52,313.16 | -298,447.23 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -52,313.16 | -298,447.23 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 19,521,182.28 | 2,751,421.17 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -2,710,697.82 | -248,578.83 |
| --其他综合收益 |
其他说明：
无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
√适用 □不适用
（1） 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息
2021年12月31日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体主要从事证券投资业务。这类结构化主体2021年12月31日的资产总额为623,314,765.34元。
（2） 发起设立未纳入合并财务报表范围的结构化主体情况
截至2021年12月31日，与公司相关联、但未纳入公司合并财务报表范围的结构化主体系公司发起设立的资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要是通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。
6、 其他
□适用 √不适用
十一、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
(一) 风险管理政策及组织架构
1. 风险管理政策
对于风险管理，公司建立了分级管理的风险治理架构、科学的监督流程和复核机制。
(1) 建立完善的制度体系，涵盖公司的所有业务环节及流程，确保业务流程制度化。
1) 建立完善的业务决策机制。各项业务的开展经过科学的论证和业务决策部门的复核后予以开展，确保事先的风险预测。
2) 建立科学的业务风险评估制度。公司设立交易风控岗部门，全面把控监测期货经纪业务的风险；公司设立法律事务部和合规审查部，统一审核业务合同、评估公司对外开展业务的法律风险和合规风险，风险评估实行复核制度，确保全面评估风险。
3) 建立完善的检查监督制度，确保公司各项制度贯彻落实，确保各项业务开展均在合法合规的框架下进行，确保公司稳健运行。
4) 建立完善的责任追究机制，确保有错必究的内部处理机制，从而有效遏制风险的发生。
(2) 技术层面，公司建立了业务风险识别、评估和控制的完整体系，运用包括敏感性分析在内的多种手段，对上述风险进行持续监控，明确风险管理流程和风险化解方法。
1) 风险识别：辨别组织系统与业务系统中存在的风险以及关键监管指标。
2) 风险评估：利用敏感分析、风险值等对各类风险进行定量、定性分析，分析各类风险的可能性及后果，制定风险管理战略，并通过沟通渠道进行报告。
3) 风险控制：根据评估风险，积极采取应对措施，保证本公司的经营不受影响或将影响降至最低。
公司根据经营环境的变化，建立动态的净资本监控机制，确保净资本符合监管指标的要求。
2. 风险治理组织架构
本公司建立了董事会、董事会专门委员会和经营管理层、职能管理部门以及业务部门、分支机构组成的四个层次的风险治理组织构架。
(1) 董事会及其专门委员会
董事会是公司风险管理的最高层级，负责审批公司的总体经营战略和重大政策，确定公司的风险偏好和风险容忍度，批准各项业务的风险管理政策、制度和程序，对公司风险管理的有效性进行监督、检查和评价，承担公司风险管理的最终责任。
董事会设立风险管理委员会和审计委员会两个专门委员会负责公司的风险管理事宜。
(2) 经营管理层
公司设经营管理层，构成公司风险管理的第二层次。在公司经营管理过程中，经营管理层根据公司内控制度严格履行相应的管理职责，从专业化的角度分别对公司运营、客户资金、财务及信息技术等风险进行控制。具体包括：首席风险官、投资决策委员会、风险控制委员会、IT治理委员会。
(3) 职能管理部门
公司设立风控一部、风控二部、财务部、合规审查部、法律事务部、网络工程部等部门，从专业化的角度具体落实风险管理职责。
(4) 业务部门、分支机构
各业务部门、各分支机构是公司全面实施风险管理、防范各类潜在风险的第一道防线，其职责是：在公司相应职能部门的指导下，严格按照内部控制要求执行，主动做好本部门/分支机构的风险管理工作，包括客户适当性管理、客户投诉处理、风险监控与报告等。
(二) 信用风险
信用风险，是指期货公司在开展业务时，由于合同的一方不履行或在其结算过程中交易对手的违约，或由于交易对手的信用等级下降，给期货公司带来损失的风险。公司的信用风险分为期货经纪业务信用风险和其他信用风险。其他信用风险主要来自银行存款、自有资金投资和应收款项。
1. 期货经纪业务信用风险
公司在期货经纪业务的开户环节，严格执行客户的信用调查和评估机制，选择合适的客户参与期货交易，并定期对重要的经纪客户的信用状况、交易规模和交易风险进行后续的跟踪和评估，
对可能出现交易规模和交易风险超过自身信用承受范围的客户实施调高交易保证金、限制交易规模等措施，以控制客户信用风险。
2. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
3. 自有资金投资
在自有资金投资时，选择资本实力强、盈利状况好、信用等级高的权益类、固定收益类等低风险理财产品进行投资，并严格控制投资规模在公司及监管机构规定的范围内。
4. 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的99.98%源于余额前五名客户。除应收质押保证金外本公司对其他应收款项余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(三) 流动性风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的流动风险主要来源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
针对流动性风险，公司建立健全以净资本为核心的流动性风险控制指标预警机制，并通过压力测试，测试公司在极端情况下的流动性风险状况。公司严格执行客户保证金和公司自有资金严格分离的“两金”管理制度。
金融负债按剩余到期日分类
| 项目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 718,739,949.76 | 735,595,567.50 | 735,595,567.50 | ||
| 应付货币保证金 | 20,941,799,454.19 | 20,941,799,454.19 | 20,941,799,454.19 | ||
| 应付质押保证金 | 3,677,417,112.00 | 3,677,417,112.00 | 3,677,417,112.00 | ||
| 应付期货投资者保障基金 | 673,437.14 | 673,437.14 | 673,437.14 | ||
| 交易性金融负债 | 161,552,784.63 | 161,552,784.63 | 161,552,784.63 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||||
| 应付账款 | 43,981,745.55 | 43,981,745.55 | 43,981,745.55 | ||
| 代理买卖证券款 | 217,317,619.62 | 217,317,619.62 | 217,317,619.62 | ||
| 其他应付款 | 666,766,080.73 | 666,766,080.73 | 666,766,080.73 | ||
| 租赁负债 | 41,392,690.72 | 43,779,144.50 | 19,588,754.71 | 22,339,394.80 | 1,850,994.99 |
| 小计 | 26,469,640,874.34 | 26,488,882,945.86 | 26,464,692,556.07 | 22,339,394.80 | 1,850,994.99 |
(续上表)
| 项目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 822,551,461.75 | 838,358,640.23 | 838,358,640.23 | ||
| 应付货币保证金 | 15,515,581,781.60 | 15,515,581,781.60 | 15,515,581,781.60 | ||
| 应付质押保证金 | 1,903,874,616.00 | 1,903,874,616.00 | 1,903,874,616.00 | ||
| 应付期货投资者保障基金 | 551,481.32 | 551,481.32 | 551,481.32 | ||
| 交易性金融负债 | 400,912,339.77 | 400,912,339.77 | 400,912,339.77 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 527,994.72 | 527,994.72 | 527,994.72 | ||
| 应付账款 | 21,678,157.23 | 21,678,157.23 | 21,678,157.23 | ||
| 代理买卖证券款 | 249,897,740.76 | 249,897,740.76 | 249,897,740.76 | ||
| 其他应付款 | 510,001,461.06 | 510,001,461.06 | 510,001,461.06 | ||
| 小计 | 19,425,577,034.21 | 19,441,384,212.69 | 19,441,384,212.69 | ||
(四) 市场风险
市场风险指因商品价格、利率、汇率、权益等的变动而导致所持有的期货合约价值产生潜在损失的风险。公司的市场风险主要源于期货经纪业务客户损失导致的公司自有资金受损、期货投资咨询业务分析错误、资产管理业务投资失误等。针对市场风险，公司已建立了风险提示和预警机制，并定期或不定期的通过敏感性分析和压力测试对公司的市场风险承受能力进行评估；通过对客户保证金水平的动态检测，实时跟踪客户实际交易风险，对存在交易市场风险的客户及时采取要求追加保证金、甚至强制平仓的应对措施。通过实时检测客户交易品种的集中度，提示和引导交易客户持仓和交易品种的合理化。此外，公司还建立了市场风险隔离墙制度，对公司各业务的人员、信息、物理、财务账户等进行隔离，防止市场风险蔓延到公司其他业务模块。
(五) 操作风险
操作风险是指操作规程不当或操作失误对公司造成的风险，如操作流程设计不当或矛盾，操作执行发生疏漏、内部控制未落实等。公司的操作风险涉及公司的各个业务。
针对操作风险，公司已建立由公司基本制度、部门管理办法、岗位操作细则组成的内控体系，并制定各类业务工作指引和对应的工作底稿，明确各业务的操作风险点。同时公司稽查部通过定期和不定期的专项检查，监督各类业务操作是否遵循了公司内部的控制体系。
(六) 合规风险
合规风险是指因公司或员工的经营管理或执业行为违反法律、法规和准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。
针对合规风险，公司已制定了合规手册，并组织各种形式的合规培训，培养和树立员工的合规意识。公司通过设立首席风险官、合规审查部、反洗钱主管、营业部合规专员等部门或岗位专
门履行合规职能，确保公司的各项业务合规开展。同时公司已建立合规问责机制，明确合规的考核标准，加大合规在绩效考核中的力度，为公司合规运作提供保障。
(七) 客户资金的安全性
本公司的客户交易结算资金均全额存入保证金专用账户及公司在交易所的专用结算账户，与公司自有资金分户存放，封闭管理。本公司的客户交易结算资金安全性管理符合《期货公司管理办法》(中国证券监督管理委员会令第155号)和《期货交易管理条例》(中华人民共和国国务院令第676号)等有关规定对客户交易结算资金安全性的要求。不存在挪用客户资金的情况。
十二、 净资本
2021年度本公司按照中国证券监督管理委员会《期货公司风险监管指标管理办法》(证监会令[第131号])的要求计算净资本，母公司净资本为1,130,843,592.29元。
十三、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 1,236,160,872.65 | 344,049,770.14 | 1,580,210,642.79 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 1,236,160,872.65 | 344,049,770.14 | 1,580,210,642.79 | |
| （1）债务工具投资 | 5,244,345.79 | 5,244,345.79 | ||
| （2）权益工具投资 | 489,860,645.41 | 324,181,540.59 | 814,042,186.00 | |
| （3）衍生金融资产 | 741,055,881.45 | 19,868,229.55 | 760,924,111.00 | |
| （二）应收款项融资 | 5,790,000.00 | 5,790,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,236,160,872.65 | 349,839,770.14 | 1,586,000,642.79 | |
| （三）交易性金融负债 | 35,558,241.22 | 125,994,543.41 | 161,552,784.63 | |
| 1. 交易性金融负债 | 35,558,241.22 | 125,994,543.41 | 161,552,784.63 | |
| 衍生金融负债 | 1,040,201.20 | 104,684,473.34 | 105,724,674.54 | |
| 融券负债 | 34,518,040.02 | 34,518,040.02 | ||
| 其他 | 21,310,070.07 | 21,310,070.07 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 35,558,241.22 | 125,994,543.41 | 161,552,784.63 | |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
根据二级市场公开报价确认该计量项目的市价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产中公司购买的理财和基金，本公司根据其管理人提供的估值计算公允价值。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以投资标的的市价根据市价组合法计算公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏
感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的
政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十四、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 横店集团控股有限公司 | 东阳市 | 商务服务业 | 2,000,000,000.00 | 69.68 | 76.97 |
本企业的母公司情况的说明：
母公司对本公司的直接持股比例为69.68%，直接间接持股比例为72.16%。
本企业最终控制方是东阳市横店社团经济企业联合会
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见本财务报表附注十之说明
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 黑龙江省农投国际远东农业发展有限公司 | 合营企业 |
| 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 联营企业 |
| 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 东阳市益特贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江南骅投资管理有限公司 | 其他 |
| 浙江南华进出口贸易有限公司 | 其他 |
| 横店集团房地产开发有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江微度医疗器械有限公司 | 其他 |
| 横店集团家园化工有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 横店资本管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙商银行股份有限公司 | 其他 |
| 横店集团东磁股份香港有限公司 | 其他 |
| 东阳市横店影视城旅游营销有限公司 | 其他 |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市横店影视城国贸大厦有限公司 | 其他 |
| 杭州九里松度假酒店有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 东阳市横店监理有限公司 | 其他 |
| 黑龙江九三粮食仓储有限公司 | 其他 |
| 杭州柏品科技有限公司 | 其他 |
| 浙江横店普洛进出口有限公司 | 其他 |
| 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 其他 |
| 胡汪洋 | 其他 |
| 罗旭峰 | 其他 |
| 李北新 | 其他 |
| 钟益强 | 其他 |
| 张子健 | 其他 |
| 王正浩 | 其他 |
| 贾晓龙 | 其他 |
| 李建萍 | 其他 |
| 朱斌 | 其他 |
| 张哲 | 其他 |
| 张雨豪 | 其他 |
其他说明：
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 |
| 东阳市横店影视城旅游营销有限公司 | 接受旅游服务 | 2,735.85 |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 接受住宿服务 | 1,707.56 |
| 东阳市横店影视城国贸大厦有限公司 | 接受住宿服务 | 6,366.49 |
| 杭州九里松度假酒店有限责任公司 | 接受餐饮服务 | 24,945.28 |
| 横店集团控股有限公司 | 报刊费用 | 273.58 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 |
| 东阳市横店监理有限公司 | 销售农产品 | 11,755.96 |
| 横店集团控股有限公司 | 销售农产品 | 103,288.07 |
| 横店资本管理有限公司 | 销售农产品 | 2,460.55 |
| 黑龙江九三粮食仓储有限公司 | 提供广告服务 | 6,602.83 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 部分关联方在本公司开设期货账户从事期货交易情况
单位：元
| 关联方名称 | 期末权益 | 本年度手续费收入 |
| 东阳市益特贸易有限公司 | 282,637,622.84 | 83,922.19 |
| 浙江南骅投资管理有限公司 | 35,746,837.41 | 1,722,841.23 |
| 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 6,313,607.46 | 2,906.84 |
| 浙江南华进出口贸易有限公司 | 80,210.81 | |
| 横店集团房地产开发有限公司 | 100.00 | |
| 胡汪洋 | 5,325.19 | |
| 小计 | 324,783,703.71 | 1,809,670.26 |
(3). 部分关联方在本公司开设证券账户从事证券交易情况
单位：元
| 关联方名称 | 期末可用资金/保证金 | 本年度手续费收入 |
| 钟益强 | 1,173.93 | |
| 张子健 | 385,002.40 | 359.33 |
| 小计 | 386,176.33 | 359.33 |
(4). 部分关联方在本公司认购基金份额情况
单位：元
| 关联方名称 | 基金名称 | 期末认购份额 | 期末认购净值 |
| 浙江微度医疗器械有限公司 | 南华基金鑫远1号 | 15,769,231.15 | 18,670,769.68 |
| 横店集团控股有限公司 | 南华基金鑫远1号 | 31,980,000.00 | 37,864,320.00 |
| 横店集团家园化工有限公司 | 南华基金鑫远1号 | 26,807,692.54 | 31,740,307.97 |
| 横店资本管理有限公司 | 南华溯源浙股价值 | 10,027,236.11 | 13,273,052.44 |
| 浙商银行股份有限公司 | 南华瑞元定期开放债券 | 199,999,000.00 | 204,938,975.30 |
| 横店集团控股有限公司 | 杭州湾区 | 11,800,000.00 | 23,065,460.00 |
| 横店集团东磁股份香港有限公司 | 神舟成长基金 | 150,661,286.59 | 151,429,039.96 |
| 横店集团东磁股份香港有限公司 | 白溪稳健1号基金 | 70,831,125.10 | 71,161,993.76 |
| 李北新 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 2,349.07 | 3,295.28 |
| 贾晓龙 | 南华瑞盈混合发起C | 10,000.54 | 15,659.85 |
| 罗旭峰 | 南华瑞盈混合发起C | 5,000.23 | 7,829.86 |
| 罗旭峰 | 南华瑞盈混合发起A | 4,960.55 | 7,506.80 |
| 李建萍 | 南华瑞盈混合发起A | 11,904.54 | 18,015.14 |
| 贾晓龙 | 南华瑞泰39个月定开A | 9.99 | 10.22 |
| 李建萍 | 南华瑞泰39个月定开A | 999.57 | 1,022.96 |
| 朱斌 | 南华瑞泰39个月定开A | 999.61 | 1,023.00 |
| 李北新 | 南华瑞泰39个月定开A | 99.97 | 102.31 |
| 罗旭峰 | 南华瑞泰39个月定开A | 99.97 | 102.31 |
| 王正浩 | 南华瑞泰39个月定开A | 9.99 | 10.22 |
| 张雨豪 | 杭州湾区 | 1,000.00 | 1,954.70 |
| 张子健 | 南华瑞盈混合发起C | 10,000.00 | 15,659.00 |
| 王正浩 | 中信建投扬帆回报2号集合资产管理计划 | 2,600,144.44 | 3,003,166.83 |
| 李北新 | 中信建投扬帆回报2号集合资产管理计划 | 1,200,066.67 | 1,386,077.00 |
| 贾晓龙 | 敦和永好1号私募投资基金 | 1,406,577.56 | 1,569,740.56 |
| 张哲 | 中信建投扬帆回报2号集合资产管理计划 | 1,150,000.00 | 1,328,250.00 |
| 贾晓龙 | 中信建投扬帆回报2号集合资产管理计划 | 2,300,063.89 | 2,656,573.79 |
| 小计 | 526,579,858.08 | 562,159,918.94 |
(5). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(6). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 东阳市益特贸易有限公司 | 房屋及建筑物 | 266,215.60 | - |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(7). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司及子公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 横店集团控股有限公司 | 30,000,000.00 | 2021-10-26 | 2022-10-25 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 20,000,000.00 | 2021-10-25 | 2022-10-25 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 30,000,000.00 | 2021-9-14 | 2022-9-14 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 35,400,000.00 | 2021-3-17 | 2022-2-13 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-11-4 | 2022-11-3 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-11-10 | 2022-11-9 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-11-17 | 2022-11-10 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-12-10 | 2022-12-9 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-12-13 | 2022-12-10 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 27,636,058.21 | 2021-11-19 | 2022-2-22 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 16,284,494.92 | 2021-10-26 | 2022-1-21 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 27,139,995.09 | 2021-11-3 | 2022-1-28 | 否 |
| 小计 | 436,460,548.22 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(8). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(9). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(10). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 19,712,239.00 | 13,592,037.00 |
(11). 其他关联交易
√适用 □不适用
公司与横店集团杭州投资有限公司、浙江柏品投资有限公司、杭州得邦照明有限公司联合建造的自用办公楼于本期建造完成，公司投资约为2.2243亿元。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |
| 其他应收款 | 杭州柏品科技有限公司 | 480,600.00 |
| 其他应收款 | 浙江横店普洛进出口有限公司 | 15,000.00 |
| 小计 | 495,600.00 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 |
| 其他应付款 | 东阳市益特贸易有限公司 | 725,437.50 |
| 其他应付款 | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 722,549.01 |
| 小计 | 1,447,986.51 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十五、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十六、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 24,402,635.72 |
根据本公司2022年3月11日第四届董事会第二次会议审议通过的《关于2021年度利润分配的议案》，以总股本610,065,893股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共派发现金红利24,402,635.72元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。此利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议批准。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十八、 风险管理
1、 风险管理政策及组织架构
(1). 风险管理政策
√适用 □不适用
1. 风险管理政策
对于风险管理，公司建立了分级管理的风险治理架构、科学的监督流程和复核机制。
(1) 建立完善的制度体系，涵盖公司的所有业务环节及流程，确保业务流程制度化。
1) 建立完善的业务决策机制。各项业务的开展经过科学的论证和业务决策部门的复核后予以开展，确保事先的风险预测。
2) 建立科学的业务风险评估制度。公司设立交易风控岗部门，全面把控监测期货经纪业务的风险；公司设立法律事务部和合规审查部，统一审核业务合同、评估公司对外开展业务的法律风险和合规风险，风险评估实行复核制度，确保全面评估风险。
3) 建立完善的检查监督制度，确保公司各项制度贯彻落实，确保各项业务开展均在合法合规的框架下进行，确保公司稳健运行。
4) 建立完善的责任追究机制，确保有错必究的内部处理机制，从而有效遏制风险的发生。
(2) 技术层面，公司建立了业务风险识别、评估和控制的完整体系，运用包括敏感性分析在内的多种手段，对上述风险进行持续监控，明确风险管理流程和风险化解方法。
1) 风险识别：辨别组织系统与业务系统中存在的风险以及关键监管指标。
2) 风险评估：利用敏感分析、风险值等对各类风险进行定量、定性分析，分析各类风险的可能性及后果，制定风险管理战略，并通过沟通渠道进行报告。
3) 风险控制：根据评估风险，积极采取应对措施，保证本公司的经营不受影响或将影响降至最低。
公司根据经营环境的变化，建立动态的净资本监控机制，确保净资本符合监管指标的要求。
(2). 风险治理组织架构
√适用 □不适用
本公司建立了董事会、董事会专门委员会和经营管理层、职能管理部门以及业务部门、分支机构组成的四个层次的风险治理组织构架。
(1) 董事会及其专门委员会
董事会是公司风险管理的最高层级，负责审批公司的总体经营战略和重大政策，确定公司的风险偏好和风险容忍度，批准各项业务的风险管理政策、制度和程序，对公司风险管理的有效性进行监督、检查和评价，承担公司风险管理的最终责任。
董事会设立风险管理委员会和审计委员会两个专门委员会负责公司的风险管理事宜。
(2) 经营管理层
公司设经营管理层，构成公司风险管理的第二层次。在公司经营管理过程中，经营管理层根据公司内控制度严格履行相应的管理职责，从专业化的角度分别对公司运营、客户资金、财务及信息技术等风险进行控制。具体包括：首席风险官、投资决策委员会、风险控制委员会、IT治理委员会。
(3) 职能管理部门
公司设立风控一部、风控二部、财务部、合规审查部、法律事务部、网络工程部等部门，从专业化的角度具体落实风险管理职责。
(4) 业务部门、分支机构
各业务部门、各分支机构是公司全面实施风险管理、防范各类潜在风险的第一道防线，其职责是：在公司相应职能部门的指导下，严格按照内部控制要求执行，主动做好本部门/分支机构的风险管理工作，包括客户适当性管理、客户投诉处理、风险监控与报告等。
2、 信用风险
√适用 □不适用
信用风险，是指期货公司在开展业务时，由于合同的一方不履行或在其结算过程中交易对手的违约，或由于交易对手的信用等级下降，给期货公司带来损失的风险。公司的信用风险分为期货经纪业务信用风险和其他信用风险。其他信用风险主要来自银行存款、自有资金投资和应收款项。
1. 期货经纪业务信用风险
公司在期货经纪业务的开户环节，严格执行客户的信用调查和评估机制，选择合适的客户参与期货交易，并定期对重要的经纪客户的信用状况、交易规模和交易风险进行后续的跟踪和评估，对可能出现交易规模和交易风险超过自身信用承受范围的客户实施调高交易保证金、限制交易规模等措施，以控制客户信用风险。
2. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
3. 自有资金投资
在自有资金投资时，选择资本实力强、盈利状况好、信用等级高的权益类、固定收益类等低风险理财产品进行投资，并严格控制投资规模在公司及监管机构规定的范围内。
4. 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的99.98%源于余额前五名客户。除应收质押保证金外本公司对其他应收款项余额未持有任何担保物或其他信用增级。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
3、 流动风险
√适用 □不适用
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的流动风险主要来源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
针对流动性风险，公司建立健全以净资本为核心的流动性风险控制指标预警机制，并通过压力测试，测试公司在极端情况下的流动性风险状况。公司严格执行客户保证金和公司自有资金严格分离的“两金”管理制度。
金融负债按剩余到期日分类
| 项目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 718,739,949.76 | 735,595,567.50 | 735,595,567.50 | ||
| 应付货币保证金 | 20,941,799,454.19 | 20,941,799,454.19 | 20,941,799,454.19 | ||
| 应付质押保证金 | 3,677,417,112.00 | 3,677,417,112.00 | 3,677,417,112.00 | ||
| 应付期货投资者保障基金 | 673,437.14 | 673,437.14 | 673,437.14 | ||
| 交易性金融负债 | 161,552,784.63 | 161,552,784.63 | 161,552,784.63 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||||
| 应付账款 | 43,981,745.55 | 43,981,745.55 | 43,981,745.55 | ||
| 代理买卖证券款 | 217,317,619.62 | 217,317,619.62 | 217,317,619.62 | ||
| 其他应付款 | 666,766,080.73 | 666,766,080.73 | 666,766,080.73 | ||
| 租赁负债 | 41,392,690.72 | 43,779,144.50 | 19,588,754.71 | 22,339,394.80 | 1,850,994.99 |
| 小计 | 26,469,640,874.34 | 26,488,882,945.86 | 26,464,692,556.07 | 22,339,394.80 | 1,850,994.99 |
(续上表)
| 项目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 822,551,461.75 | 838,358,640.23 | 838,358,640.23 | ||
| 应付货币保证金 | 15,515,581,781.60 | 15,515,581,781.60 | 15,515,581,781.60 | ||
| 应付质押保证金 | 1,903,874,616.00 | 1,903,874,616.00 | 1,903,874,616.00 | ||
| 应付期货投资者保障基金 | 551,481.32 | 551,481.32 | 551,481.32 | ||
| 交易性金融负债 | 400,912,339.77 | 400,912,339.77 | 400,912,339.77 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 527,994.72 | 527,994.72 | 527,994.72 | ||
| 应付账款 | 21,678,157.23 | 21,678,157.23 | 21,678,157.23 | ||
| 代理买卖证券款 | 249,897,740.76 | 249,897,740.76 | 249,897,740.76 | ||
| 其他应付款 | 510,001,461.06 | 510,001,461.06 | 510,001,461.06 | ||
| 小计 | 19,425,577,034.21 | 19,441,384,212.69 | 19,441,384,212.69 |
4、 市场风险
√适用 □不适用
市场风险指因商品价格、利率、汇率、权益等的变动而导致所持有的期货合约价值产生潜在损失的风险。公司的市场风险主要源于期货经纪业务客户损失导致的公司自有资金受损、期货投资咨询业务分析错误、资产管理业务投资失误等。针对市场风险，公司已建立了风险提示和预警机制，并定期或不定期的通过敏感性分析和压力测试对公司的市场风险承受能力进行评估；通过对客户保证金水平的动态检测，实时跟踪客户实际交易风险，对存在交易市场风险的客户及时采取要求追加保证金、甚至强制平仓的应对措施。通过实时检测客户交易品种的集中度，提示和引导交易客户持仓和交易品种的合理化。此外，公司还建立了市场风险隔离墙制度，对公司各业务的人员、信息、物理、财务账户等进行隔离，防止市场风险蔓延到公司其他业务模块。
5、 操作风险
操作风险是指操作规程不当或操作失误对公司造成的风险，如操作流程设计不当或矛盾，操作执行发生疏漏、内部控制未落实等。公司的操作风险涉及公司的各个业务。
针对操作风险，公司已建立由公司基本制度、部门管理办法、岗位操作细则组成的内控体系，并制定各类业务工作指引和对应的工作底稿，明确各业务的操作风险点。同时公司稽查部通过定期和不定期的专项检查，监督各类业务操作是否遵循了公司内部的控制体系。
6、 合规风险
合规风险是指因公司或员工的经营管理或执业行为违反法律、法规和准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。
针对合规风险，公司已制定了合规手册，并组织各种形式的合规培训，培养和树立员工的合规意识。公司通过设立首席风险官、合规审查部、反洗钱主管、营业部合规专员等部门或岗位专门履行合规职能，确保公司的各项业务合规开展。同时公司已建立合规问责机制，明确合规的考核标准，加大合规在绩效考核中的力度，为公司合规运作提供保障。
7、 客户资金的安全性
本公司的客户交易结算资金均全额存入保证金专用账户及公司在交易所的专用结算账户，与公司自有资金分户存放，封闭管理。本公司的客户交易结算资金安全性管理符合《期货公司管理
办法》(中国证券监督管理委员会令第155号)和《期货交易管理条例》(中华人民共和国国务院令第676号)等有关规定对客户交易结算资金安全性的要求。不存在挪用客户资金的情况。
十九、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对期货经纪业务、财富管理业务等业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
1. 2021年度
| 项目 | 2021年度 | 资产总额 | 负债总额 |
| 期货经纪业务 | 654,629,571.86 | 21,462,444,678.24 | 19,987,602,408.65 |
| 财富管理业务 | 37,373,715.02 | 298,720,269.38 | 174,312,490.75 |
| 风险管理业务 | 9,704,938,463.39 | 2,640,986,079.78 | 1,893,043,015.47 |
| 境外业务 | 111,534,402.78 | 5,462,837,989.44 | 4,779,004,477.00 |
| 其他业务 | 6,320,566.50 | 200,149,364.94 | 175,755,211.32 |
| 合计 | 10,514,796,719.55 | 30,065,138,381.78 | 27,009,717,603.19 |
2. 2020年度
| 项目 | 2020年度 | 资产总额 | 负债总额 |
| 期货经纪业务 | 453,813,439.96 | 15,083,753,900.78 | 13,553,634,523.92 |
| 财富管理业务 | 44,252,036.18 | 304,391,842.28 | 126,054,979.87 |
| 风险管理业务 | 9,305,130,630.95 | 3,032,275,588.51 | 2,917,569,499.76 |
| 境外业务 | 98,842,284.53 | 3,581,160,696.91 | 2,969,657,732.09 |
| 其他业务 | 13,191,852.64 | 312,330,381.84 | 271,118,497.82 |
| 合计 | 9,915,230,244.26 | 22,313,912,410.32 | 19,838,035,233.46 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 租赁
√适用 □不适用
1. 公司作为承租人
(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七(31)之说明；
(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五(50)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 短期租赁费用 | 18,406,038.29 | |
| 低价值资产租赁费用（短期租赁除外） | ||
| 合计 | 18,406,038.29 |
(3) 与租赁相关的当期损益及现金流
单位：元
| 项目 | 本期数 |
| 租赁负债的利息费用 | 1,344,139.38 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 32,392,977.05 |
(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十一(3)之说明。
(5) 租赁活动的性质
单位：元
| 租赁资产类别 | 数量 | 租赁期 | 是否存在续租选择权 |
| 房屋建筑物 | 46 | 6个月-10年 | 否 |
2. 公司作为出租人
(1) 经营租赁
1) 租赁收入
单位：元
| 项目 | 本期数 |
| 租赁收入 | 676,028.05 |
| 其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入 |
2) 经营租赁资产
单位：元
| 项目 | 期末数 |
| 投资性房地产 | 13,723,569.68 |
| 其他资产 | 5,000,000.00 |
| 小计 | 18,723,569.68 |
3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额
单位：元
| 剩余期限 | 期末数 |
| 1年以内 | 946,225.43 |
| 1-2年 | 946,225.43 |
| 2-3年 | 833,711.67 |
| 3-4年 | 271,142.86 |
| 合计 | 2,997,305.39 |
8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
□适用 √不适用
9、 以公允价值计量的资产和负债
□适用 √不适用
10、 金融工具项目计量基础分类表
(1). 金融资产计量基础分类表
□适用 √不适用
(2). 金融负债计量基础分类表
□适用 √不适用
11、 外币金融资产和金融负债
□适用 √不适用
12、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
13、 其他
□适用 √不适用
二十、 母公司财务报表主要项目注释
1、 长期股权投资
√适用 □不适用
(1) 明细情况
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,467,072,493.46 | 1,467,072,493.46 | 1,047,072,493.46 | 1,047,072,493.46 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 2,571,181.08 | 2,571,181.08 | 2,751,421.17 | 2,751,421.17 | ||
| 合计 | 1,469,643,674.54 | 1,469,643,674.54 | 1,049,823,914.63 | 1,049,823,914.63 | ||
(2) 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 |
| 横华国际金融股份有限公司 | 517,072,493.46 | 100,000,000.00 | 617,072,493.46 | |||
| 浙江南华资本管理有限公司 | 350,000,000.00 | 300,000,000.00 | 650,000,000.00 | |||
| 南华基金管理有限公司 | 180,000,000.00 | 20,000,000.00 | 200,000,000.00 | |||
| 小计 | 1,047,072,493.46 | 420,000,000.00 | 1,467,072,493.46 |
（3）对联营、合营企业投资
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、联营企业 | |||||||||||
| 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 2,751,421.17 | -232,297.98 | 52,057.89 | 2,571,181.08 | |||||||
| 小计 | 2,751,421.17 | -232,297.98 | 52,057.89 | 2,571,181.08 | |||||||
| 合计 | 2,751,421.17 | -232,297.98 | 52,057.89 | 2,571,181.08 | |||||||
其他说明：
无
2、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
□适用 √不适用
(2). 短期薪酬列示
□适用 √不适用
(3). 设定提存计划列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 手续费净收入
(1). 手续费净收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期货经纪手续费 | 396,250,496.41 | 268,010,024.49 |
| 投资咨询收入 | 493,443.38 | 2,590,566.04 |
| 资产管理业务收入 | 4,818,561.86 | 2,941,136.63 |
| 股票期权手续费收入 | 7,626,874.39 | 4,548,302.52 |
| 证券经纪佣金收入 | 2,912.08 | 10,329.81 |
| 基金销售收入 | 1,643,075.60 | 1,155,740.49 |
| 合计 | 410,835,363.72 | 279,256,099.98 |
分行政区域营业部及手续费收入情况
| 省级行政区域名称 | 营业部家数 | 手续费收入金额 |
| 浙江 | 11 | 372,397,491.81 |
| 上海 | 3 | 15,483,185.90 |
| 北京 | 2 | 1,178,016.30 |
| 天津 | 1 | 472,664.08 |
| 黑龙江 | 2 | 1,686,839.83 |
| 辽宁 | 2 | 1,454,526.24 |
| 甘肃 | 1 | 2,195,913.90 |
| 河南 | 1 | 922,095.02 |
| 四川 | 1 | 1,064,343.03 |
| 山东 | 2 | 1,026,622.05 |
| 广东 | 5 | 8,853,070.69 |
| 重庆 | 1 | 408,295.43 |
| 山西 | 1 | 502,120.01 |
| 江苏 | 3 | 2,372,883.76 |
| 福建 | 1 | 387,632.49 |
| 江西 | 1 | 429,663.18 |
| 合计 | 38 | 410,835,363.72 |
(2). 财务顾问业务净收入
□适用 √不适用
(3). 代理销售金融产品业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 代销金融产品业务 | 本期 | 上期 | ||
| 销售总金额 | 销售总收入 | 销售总金额 | 销售总收入 | |
| 基金 | 770,226,210.00 | 1,643,075.60 | 186,696,070.00 | 1,155,740.49 |
| 合计 | 770,226,210.00 | 1,643,075.60 | 186,696,070.00 | 1,155,740.49 |
(4). 资产管理业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 集合资产管理业务 | 单一资产管理业务 |
| 期末产品数量 | 6 | 3 |
| 期末客户数量 | 79 | 3 |
| 期初受托资金 | 174,534,244.60 | 395,031,093.91 |
| 期末受托资金 | 179,024,451.39 | 488,713,913.27 |
| 当期资产管理业务净收入 | 3,730,589.37 | 1,087,972.49 |
手续费及佣金净收入的说明：
□适用 √不适用
4、 利息净收入
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 238,101,123.61 | 190,252,786.44 |
| 利息支出 | 654,348.16 | 17,161,643.82 |
| 利息净收入 | 237,446,775.45 | 173,091,142.62 |
利息净收入的说明：
无
5、 投资收益
(1). 投资收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -232,297.98 | -248,578.83 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 100,000,000.00 | |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 3,240,089.65 | 4,113,061.93 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,240,089.65 | 4,113,061.93 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | -104,427.98 | -2,830,590.53 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -104,427.98 | -2,830,590.53 |
| 合计 | 102,903,363.69 | 1,033,892.57 |
(2). 交易性金融工具投资收益明细表
□适用 √不适用
6、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） | 9,525,009.80 | 7,107,681.88 |
| 合计 | 9,525,009.80 | 7,107,681.88 |
公允价值变动收益的说明：
无
7、 业务及管理费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 193,320,016.44 | 154,935,312.81 |
| 居间人劳务费 | 29,327,303.22 | 39,983,335.36 |
| 办公费 | 9,118,759.98 | 8,058,265.42 |
| 差旅费 | 3,874,782.44 | 3,434,725.30 |
| 业务招待费 | 6,370,131.17 | 3,379,335.44 |
| 通讯费 | 11,008,621.28 | 8,669,370.02 |
| 折旧及摊销 | 12,232,443.12 | 12,919,905.06 |
| 房租及物管费用 | 23,982,183.08 | 23,811,602.72 |
| 期货投资者保障基金 | 637,991.73 | 529,851.90 |
| 信息费 | 29,743,954.90 | 15,289,478.61 |
| 广告费 | 17,213,328.37 | 7,320,271.59 |
| 咨询费 | 7,139,429.38 | 2,215,775.25 |
| 其他 | 19,521,950.30 | 16,330,456.65 |
| 合计 | 363,490,895.41 | 296,877,686.13 |
业务及管理费的说明：
无
8、 研发费用
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人员人工费用 | 15,881,624.36 | 11,192,808.81 |
| 直接投入费用 | 609,905.66 | |
| 折旧费用 | 589,348.02 | 713,625.80 |
| 资产摊销费用 | 5,272,635.50 | 7,880,494.44 |
| 其他相关费用 | 789,823.03 | |
| 合计 | 21,743,607.88 | 21,186,657.74 |
9、 其他
□适用 √不适用
二十一、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,935,939.80 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,149,523.43 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,282,077.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | -628,190.34 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | -2,440,303.85 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.59 | 0.40 | 0.40 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.67 | 0.41 | 0.41 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
√适用 □不适用
（1）加权平均净资产收益率的计算过程
| 项目 | 序号 | 本期数 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 243,598,566.41 | |
| 非经常性损益 | B | -2,440,303.85 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 246,038,870.26 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 2,456,665,889.84 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | 359,249,713.31 | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | 9 | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | ||
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | ||
| 其他 | 外币报表折算差额增加或减少的归属于公司普通股股东的净资产 | I1 | -23,747,668.04 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 6 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动增加或减少的归属于母公司普通股东的净资产 | I2 | 1,783,869.35 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 2 | |
| 权益法核算下长期股权投资被动稀释增加或减少属于母公司 | I3 | 52,057.89 | |
| 普通股东的净资产 | |||
| 增加或减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | 9.00 | |
| 报告期月份数 | K | 12 | |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K +I1×J1/K+I2×J2/K+I3×J3/K | 2,836,364,978.98 | |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 8.59% | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 8.67% | |
（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
① 基本每股收益的计算过程
| 项目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 243,598,566.41 |
| 非经常性损益 | B | -2,440,303.85 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 246,038,870.26 |
| 期初股份总数 | D | 580,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | 30,065,893.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | 9 |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 602,549,419.75 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.40 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.41 |
②稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同
董事长：罗旭峰董事会批准报送日期：2022年3月11日
修订信息
□适用 √不适用
第十一节 期货公司信息披露
一、 公司重大行政许可事项的相关情况
√适用 □不适用
2020年8月10日，中国证监会出具了《关于核准南华期货股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1757号），核准公司非公开发行不超过8,700万股新股。公司实际向
16名特定对象非公开发行30,065,893股新股，并于2021年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管相关事宜。
二、 监管部门对公司的分类结果
√适用 □不适用
| 年度 | 分类结果 |
| 2021 | AA |