公司代码：603093 公司简称：南华期货
南华期货股份有限公司
2022年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确
性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人罗旭峰、主管会计工作负责人王力及会计机构负责人（会计主管人员）夏海波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2022年上半年度无利润分配预案或公积金转增股本预案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司业务与国内外宏观经济环境、资本市场走势高度相关，资本市场的剧烈波动及期货行业的监管政策调整，都将对公司经营业绩产生重大影响。
公司已在本报告中详细描述在经营活动中面临的风险，公司在经营活动中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、操作风险、信息系统风险等。具体内容详见本报告第三节 管理层讨论与分析之“五、（一）可能面对的风险”之说明。
十一、 其他
√适用 □不适用
本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均系四舍五入原因造成。
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 13
第四节 公司治理 ...... 28
第五节 环境与社会责任 ...... 30
第六节 重要事项 ...... 34
第七节 股份变动及股东情况 ...... 41
第八节 优先股相关情况 ...... 43
第九节 债券相关情况 ...... 43
第十节 财务报告 ...... 46
第十一节 期货公司信息披露 ...... 160
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、南华期货 | 指 | 南华期货股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中期协 | 指 | 中国期货业协会 |
| 大商所 | 指 | 大连商品交易所 |
| 郑商所 | 指 | 郑州商品交易所 |
| 上期所 | 指 | 上海期货交易所 |
| 广期所 | 指 | 广州期货交易所 |
| 中金所 | 指 | 中国金融期货交易所 |
| 能源中心 | 指 | 上海国际能源交易中心 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 企业联合会 | 指 | 东阳市横店社团经济企业联合会,公司的实际控制人 |
| 横店控股 | 指 | 横店集团控股有限公司，公司的控股股东 |
| 东阳横华 | 指 | 东阳市横华投资合伙企业（有限合伙） |
| 横店进出口 | 指 | 浙江横店进出口有限公司 |
| 横店东磁 | 指 | 横店集团东磁股份有限公司 |
| 南华资本 | 指 | 浙江南华资本管理有限公司 |
| 舟山金旭 | 指 | 舟山金旭贸易有限公司 |
| 杭州瑞熠 | 指 | 杭州瑞熠贸易有限公司 |
| 横华农业 | 指 | 黑龙江横华农业产业服务有限公司 |
| 南北企业咨询 | 指 | 哈尔滨南北企业咨询事务所（有限合伙） |
| 黑龙江国际远东 | 指 | 黑龙江省农投国际远东农业发展有限公司 |
| 红蓝牧 | 指 | 浙江红蓝牧投资管理有限公司 |
| 南华基金 | 指 | 南华基金管理有限公司 |
| 横华国际 | 指 | 横华国际金融股份有限公司 |
| 横华国际期货 | 指 | 横华国际期货有限公司 |
| 横华国际证券 | 指 | 横华国际证券有限公司 |
| 横华国际财富管理 | 指 | 横华国际财富管理有限公司 |
| 横华国际资产 | 指 | 横华国际资产管理有限公司 |
| 横华国际科技商贸 | 指 | 横华国际科技商贸服务有限公司 |
| 横华国际资本 | 指 | 横华国际资本有限公司 |
| NANHUA USA HOLDING | 指 | NANHUA USA HOLDING LLC |
| CII | 指 | Chicago Institute of Inestment,Inc. |
| NANHUA USA | 指 | NANHUA USA LLC |
| Nanhua Fund | 指 | Nanhua Fund SPC |
| NANHUA USA INVESTMENT | 指 | NANHUA USA INVESTMENT LLC |
| NANHUA SINGAPORE | 指 | NANHUA SINGAPORE PTE.LTD. 原HGNH INTERNATIONAL FINANCIAL (SINGAPORE) PTE.LTD. |
| NANHUA UK | 指 | Nanhua Financial (UK) Co. Ltd. |
| NANHUA SG | 指 | NANHUA ASSET MANAGEMENT SG PTE.LTD. 原HGNH INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT （SG）PTE.LTD. |
| HGNH CAPITAL | 指 | HGNH CAPITAL FUND |
| 横华资本（香港） | 指 | 横华资本（香港）有限公司,原中国国际衍生品分析师协会有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2022年1-6月 |
| 报告期末 | 指 | 2022年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 南华期货股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 南华期货 |
| 公司的外文名称 | NANHUA FUTURES CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | NANHUA FUTURES |
| 公司的法定代表人 | 罗旭峰 |
| 公司总经理 | 贾晓龙 |
注册资本和净资本
| 本报告期末 | 上年度末 | |
| 注册资本 | 610,065,893.00 | 610,065,893.00 |
| 净资本 | 1,358,933,911.57 | 1,130,843,592.29 |
公司的各单项业务资格情况
√适用 □不适用
公司经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金代销。公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，下属的9家分公司和30家营业部均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。
1、1995年10月18日，中国证监会出具《关于浙江南华期货经纪有限责任公司的批复》，核准南华期货国内期货经纪业务资格。
2、2007年9月7日，中国证监会出具《关于核准南华期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》（证监期货字[2007]149号），核准南华期货金融期货经纪业务资格。
3、2007年9月7日，中国证监会出具《关于核准南华期货经纪有限公司金融期货全面结算业务资格的批复》（证监期货字[2007]150号），核准南华期货金融期货全面结算业务资格。
4、2011年8月12日，中国证监会出具《关于核准南华期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》（证监许可[2011]1290号），核准南华期货期货投资咨询业务资格。
5、2012年11月15日，中国证监会出具《关于核准南华期货股份有限公司资产管理业务的批复》（证监许可[2012]1496号），核准南华期货资产管理业务资格。
6、2015年1月27日，上海证券交易所出具《关于南华期货股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函[2015]170号），同意南华期货成为其股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪业务交易权限。
7、公司持有《外汇登记证》（No.00096873）。
8、2016年1月7日，中国证监会浙江监管局出具《关于核准南华期货股份有限公司证券投资基金销售业务资格的批复》（浙证监许可[2016]2号），核准南华期货证券投资基金销售业务资格。2016年2月6日，中国证监会核发了编号为000000523的《基金销售业务资格证书》。
9、2019年12月6日，深圳证券交易所出具《关于同意南华期货股份有限公司成为深圳证券交易所交易参与人的复函》（深证函[2019]727号），同意南华期货成为其交易参与人。
（二）公司境内子公司业务资质：
1、南华资本及其子公司持有的业务资质：
（1）2013年4月25日，中期协出具《关于南华期货股份有限公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点备案申请的复函》（中期协函字[2013]105号），同意南华资本备案试点业务为仓单服务、合作套保和基差交易。根据中期协《关于发布实施<期货公司风险管理公司业务试点指引>及配套文件的通知》（中期协字[2019]10号），已备案的风险管理业务类型“基差交易”按照上述指引调整为“基差贸易”。
（2）2015年7月30日，中期协发布《关于浙江南华资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》（中期协备字[2015]115号），南华资本备案试点业务为定价服务。根据中期协《关于发布实施<期货公司风险管理公司业务试点指引>及配套文件的通知》（中期协字[2019]10号），已备案的风险管理业务类型“定价服务”按照上述指引调整为“场外衍生品业务”。
（3）2017年1月4日，中期协发布《关于浙江南华资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》（中期协备字[2017]11号），南华资本备案试点业务为做市业务。
（4）2017年8月29日，横华农业获得哈尔滨市香坊区市场监督管理局核发的《食品经营许可证》，经营项目为预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售。2021年10月27日，由于横华农业经营地址变更，由哈尔滨市南岗区市场监督管理局重新核发《食品经营许可证》，有效期至2026年10月26日。
（5）2017年11月3日, 南华资本获得杭州市上城区市场监督管理局核发的《食品经营许可证》。2022年3月28日，杭州市上城区市场监督管理局向南华资本换发《食品经营许可证》，经营项目为预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；散装食品（含冷藏冷冻食品）销售，有效期至2027年3月27日。
（6）2018年3月22日，舟山金旭获得舟山市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》。2021年7月28日，舟山市安全生产监督管理局向舟山金旭换发《危险化学品经营许可证》，经营方式为限浙江自贸区舟山片区内批发无仓储票据经营，许可范围实际经营地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区大成四路86号公共仓储B区1号仓库办公楼307室*汽油、天然气[富含甲烷的]（仅限工业原料等非燃料用途）、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油（含3号喷气燃料[闭杯闪点≤60℃]）、石脑油、石油醚、苯、苯乙烯[稳定的]、液化石油气（仅限工业原料等非燃料用途）、煤焦沥青、硝化沥青、甲醇、乙醇[无水]
、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烷、乙烯、混合芳烃、石油原油、丙烷（仅限工业原料等非燃料用途）、异辛烷、异戊烷、甲基叔丁基醚，有效期至2024年7月27日。
（7）2018年4月11日，南华资本获得杭州市上城区安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》，经营方式为不带储存经营。2022年4月19日，杭州市上城区应急管理局向南华资本换发《危险化学品经营许可证》，许可范围为不带储存经营其他危险化学品：乙二醇异丙醚，丙烯酸[稳定的]，甲醇，甲醛溶液，二甲苯异构体混合物，苯，1,4-苯二胺，1,3-丁二烯[稳定的]，石棉[含:阳起石石棉、铁石棉、透闪石石棉、直闪石石棉、青石棉]，1,3-二甲苯，邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]，苯乙烯[稳定的]，乙二醇二乙醚，环戊烷，乙烯，1,3-苯二酚，2-丙烯腈[稳定的]，乙醇[无水]，乙二醇单甲醚，粗苯，马来酸酐，乙苯，乙二醇乙醚，1，4-二甲苯，正己烷，硫酸-2,5-二氨基甲苯，丙烯，丙烷，1,2-二甲苯，重质苯，有效期至2025年4月18日。
（8）2018年12月14日，南华资本成为大连商品交易所首批“商品互换业务交易商”之一，可为有互换交易需求的客户提供服务。
（9）2020年8月10日，南华资本获批成为郑州商品交易所指定甲醇交割仓（厂）库，自2020年8月17日起开展甲醇期货交割业务。
（10）2020年12月15日，南华资本获批成为大连商品交易所合成树脂、铁矿石基差交易商，黑色、化工板块场外会员，参与大商所平台场外交易。
（11）2021年3月30日，南华资本获批成为大连商品交易所油脂油料、粮食板块场外会员，参与大商所平台场外交易。
（12）2021年6月17日,南华资本获批成为大连商品交易所场外期权交易商，参与大商所平台场外交易。
(13)2021年9月2日,南华资本获批成为大连商品交易所化工板块乙二醇、苯乙烯基差交易商，参与大商所平台场外交易。
（14）2021年9月3日，南华资本获批成为大连商品交易所油脂油料板块基差交易商，参与大商所平台场外交易。
（15）2021年10月11日，南华资本获批成为大连商品交易所粮食板块基差交易商，参与大商所平台场外交易。
2、南华基金持有的业务资质：
南华基金持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。
2016年10月18日，中国证监会出具《关于核准设立南华基金管理有限公司的批复》（证监许可[2016]2371号），核准公司设立南华基金，南华基金经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（三）公司境外子公司业务资质
横华国际及其子公司持有的业务资质：
1、2007年6月26日，横华国际期货（曾用名：南华期货（香港）有限公司；横华国际金融有限公司）获得香港证券及期货事务监察委员会批准进行以下受规管活动：第2类:期货合约交易。
2、2009年7月8日，横华国际期货获得香港期货交易所有限公司的交易所参与者资格。
3、2009年7月8日，横华国际期货获得香港期货结算有限公司的期货结算公司参与者资格。
4、2009年7月8日，横华国际期货获得香港期货交易所有限公司交易权的注册持有人资格。
5、2010年11月1日，横华国际期货获得香港证券及期货事务监察委员会批准进行以下受规管活动：第2类：期货合约交易；第5类：就期货合约提供意见。
6、2011年3月21日，横华国际期货获得欧洲期货交易所(EUREX)交易会员资格。
7、2011年10月24日，横华国际资产（曾用名：南华资产管理（香港）有限公司）获得香港证券及期货事务监察委员会批准进行以下受规管活动：第9类:提供资产管理。
8、2013年7月15日，中国证监会出具《关于核准南华资产管理（香港）有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复》（证监许可[2013]926号），核准横华国际资产为人民币合格境外机构投资者。
9、2014年1月8日，横华国际证券（曾用名：南华证券（香港）有限公司）获香港证券及期货事务监察委员会批准进行以下受规管活动：第1类:证券交易。
10、2014年3月25日，横华国际证券获得香港中央结算所直接结算参与者资格。
11、2014年4月1日，横华国际证券获得香港联合交易所有限公司交易所参与者资格。
12、2014年7月16日，NANHUA USA经美国商品交易委员会（CFTC）批准及美国全国期货协会（NFA）核准，注册为NFA会员，并获得期货佣金商（FCM）业务资格。
13、2014年11月10日，横华国际证券获得香港中央结算有限公司（HKSCC）批准的中华通（沪港通）结算参与者资格，同时获得香港联合交易所有限公司（SEHK）批准的中华通（沪港通）交易所参与者资格。
14、2015年2月13日，NANHUA USA获得芝加哥商业交易所集团（CME Group）下属4家交易所芝加哥商品交易所（CME）、芝加哥商品期货交易所（CBOT）、纽约商业交易所（NYMEX）和纽约商品交易所（COMEX）的清算会员资格。
15、2015年7月6日，NANHUA USA获得迪拜商品交易所（DME）清算会员资格。
16、2016年6月8日，NANHUA USA INVESTMENT经美国全国期货协会（NFA）核准，成为NFA会员，并获得商品交易顾问（Commodity Trading Advisor）和商品基金经理（Commodity Pool Operator）资格。
17、2016年9月22日，横华国际期货获得巴黎泛欧交易所（EURONEXT）衍生品市场会员资格。
18、2016年12月5日，横华国际证券获得香港中央结算有限公司（HKSCC）批准的中华通（深港通）结算参与者资格，同时获得香港联合交易所有限公司（SEHK）批准的中华通（深港通）交易所参与者资格。
19、2017年1月26日，横华国际资产获得香港证券及期货事务监察委员会批准进行以下受规管活动：第4类：就证券提供意见；第9类：提供资产管理。
20、2017年4月18日，横华国际证券获得香港证券及期货事务监察委员会批准进行以下受规管活动：第1类：证券交易；第4类：就证券提供意见。
21、2017年8月8日，横华国际期货获得上海国际能源交易中心境外中介机构资格。
22、2017年12月14日，NANHUA SINGAPORE获得新加坡金融管理局（MAS）核准的资本市场服务牌照，从事期货合约交易和杠杆式外汇交易。
23、2018年4月9日，横华国际期货获得大连商品交易所境外经纪机构资格。
24、2018年4月16日，NANHUA SINGAPORE获得大连商品交易所境外经纪机构资格。
25、2018年5月7日，NANHUA SINGAPORE获得新加坡亚太交易所（APEX）清算会员资格。
26、2018年11月19日，横华国际期货获得郑州商品交易所境外经纪机构资格。
27、2018年12月6日, NANHUA SINGAPORE获得新加坡交易所（SGX）衍生品交易及清算会员资格。
28、2019年1月21日，NANHUA SINGAPORE获得上海国际能源交易中心境外中介机构资格。
29、2019年3月6日，NANHUA SINGAPORE获得郑州商品交易所境外经纪机构资格。
30、2019年5月17日，NANHUA UK获得英国金融行为管理局核准就商品期货、商品期权及商品期货期权、期货（除商品期货及杠杆式外汇现金合约）、期权（除商品期权及商品期货期权）、杠杆式现货外汇合约、股票以主事人身份/代理人身份/安排（提供）投资交易/为投资交易作出安排。
31、2019年10月25日，NANHUA UK获得伦敦金属交易所（LME）二类会员资格。
32、2020年2月11日，NANHUA SG正式获得新加坡金融管理局（MAS）批准授予的资本市场服务牌照（CMS）下基金管理牌照。
33、2020年12月18日，NANHUA UK获得取得郑州商品交易所境外经纪机构资格。
34、2020年12月22日，NANHUA UK获得取得大连商品交易所境外经纪机构资格。
35、2021年11月9日，NANHUA SG获得合格境外投资者资格。
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 钟益强 | 余锋朵 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市上城区横店大厦1201室 | 浙江省杭州市上城区横店大厦1201室 |
| 电话 | 0571-87833551 | 0571-87833551 |
| 传真 | 0571-88385371 | 0571-88385371 |
| 电子信箱 | nanhua-ir@nawaa.com | nanhua-ir@nawaa.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室 |
公司注册地址的历史变更情况2021年10月，公司注册地址由“杭州市西湖大道193号二层、三层”变更为“杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室”
| 公司办公地址 | 浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310000 |
| 公司网址 | http://www.nanhua.net |
| 电子信箱 | nanhua-ir@nawaa.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 浙江省杭州市上城区横店大厦12楼董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 南华期货 | 603093 | 不适用 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,411,192,353.14 | 4,243,454,718.72 | -19.61 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 75,284,929.29 | 86,481,601.10 | -12.95 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 77,260,323.39 | 88,541,992.20 | -12.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 751,427,582.83 | 3,010,472,020.07 | -75.04 |
| 其他综合收益 | 30,628,297.21 | -9,177,615.88 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 资产总额 | 33,823,084,078.31 | 30,065,138,381.78 | 12.50 |
| 负债总额 | 30,694,745,693.14 | 27,009,717,603.19 | 13.64 |
| 归属于母公司股东的权益 | 3,119,080,406.83 | 3,037,602,428.76 | 2.68 |
| 所有者权益总额 | 3,128,338,385.17 | 3,055,420,778.59 | 2.39 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.12 | 0.15 | -15.09 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.12 | 0.15 | -17.07 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.13 | 0.15 | -15.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.44 | 3.23 | 减少0.79个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.50 | 3.31 | 减少0.81个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
(三) 母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 |
| 净资本 | 1,358,933,911.57 | 1,130,843,592.29 |
| 净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额)（%） | 232 | 189 |
| 净资本与净资产的比例（%） | 45 | 38 |
| 流动资产与流动负债的比例（%） | 525 | 423 |
| 负债与净资产的比例（%） | 21 | 12 |
| 结算准备金额 | 491,417,972.60 | 304,399,594.62 |
说明：“流动资本/流动负债”中的流动负债、“负债/净资产”中的负债为扣除了客户权益后的金额。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,131,263.83 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -333,613.14 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -374,595.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,227,073.08 | |
| 减：所得税影响额 | 96,647.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 74,728.92 | |
| 合计 | -1,975,394.10 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司所属行业情况说明
2022年1-6月，受国内外经济金融环境影响，期货市场整体活跃度有所降低，但总体运行平稳。2022年1-6月，中国期货市场累计成交总量30.46亿手，同比下降18.04%；累计成交额2,574,793.66亿元，同比下降10.08%。
同时，监管部门推进期货市场品种创新和制度创新，持续提升期货市场服务实体经济的能力，期货市场功能持续得到发挥。
一方面，期货产品体系得到进一步丰富。2022年4月19日，广州期货交易所官网正式上线，将计划上市包括碳排放权、电力等事关国民经济基础领域和能源价格改革的重大战略品种；以及工业硅、多晶硅、锂、稀土、铂、钯等与绿色低碳发展密切相关的产业特色品种。2022年7月22
日，中国金融期货交易所推出了中证1000股指期货和股指期权两个新品种，对现有金融衍生产品体系进行了补充，健全和完善了股票市场稳定机制，更好地满足了投资者对中小盘股的风险对冲需求。2022年8月8日，黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权三大豆系期权在大商所挂牌上市，将有助于大豆产业企业提高风险管理水平，稳定企业经营。目前，我国期货市场共有71个期货品种和28个期权品种，已覆盖能源、金属、农产品、金融等重要领域。未来，广期所新品种的逐步上市，还将进一步丰富我国期货市场现有产品体系，为各类实体企业和机构投资者管理风险提供了丰富的期货和衍生品工具。
另一方面，期货行业制度建设不断完善。2022年4月20日，全国人大常委会表决通过《中华人民共和国期货和衍生品法》，围绕服务实体经济高质量发展的主线，将期货市场三十多年的发展经验、成果在法律层面上予以肯定。同时，也发挥了立法的前瞻性和先导性作用，为期货市场的改革创新预留了空间，且填补了涉外期货交易法律制度的空白，适应了期货市场对外开放的新格局。《期货和衍生品法》的出台将进一步加强投资者对行业的认识和信心，推动期货市场长期稳定发展。此外，期货市场的管理风险功能得到了越来越多实体企业的认可。据期货日报统计，截至2022年6月30日，开展套期保值业务的上市公司数量已达857家，越来越多的上市公司开始运用期货衍生品管理生产经营风险。中长期看，中国经济高质量发展潜力较大，期货行业服务市场的广度和深度会不断拓展，也将为实体经济发展提供助力。
（二）报告期内公司主营业务情况说明
公司从事的主要业务为：期货经纪业务、财富管理业务、风险管理业务、境外金融服务业务及期货投资咨询业务等。
期货经纪业务：期货经纪业务是指公司接受客户委托，以自己的名义为客户进行期货交易，交易结果由客户承担的业务。公司期货经纪业务分为商品期货经纪业务及金融期货经纪业务。商品期货是指标的物为实物商品的期货合约。商品期货经纪是指期货公司接受客户要求，代理客户进行商品期货交易的业务。金融期货是指以金融工具为标的物的期货合约。金融期货经纪是指代理客户进行金融期货交易的业务。
财富管理业务：公司财富管理业务主要分为资产管理业务、公募基金业务及证券投资基金代销业务三部分。资产管理业务主要从事接受单一客户或者特定多个客户的书面委托，根据相关规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动，包括：期货、期权及其他金融衍生品；股票、债券、证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券等及中国证监会认可的其他投资品种；证券投资基金代销业务是指公司通过公开与非公开方式向投资者推荐、销售由相关机构依法发行的金融产品业务；公募基金业务是指公司通过南华基金开展公募基金募集、销售、资产管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。
风险管理业务：指公司通过南华资本及其子公司提供的场外衍生品业务、基差贸易、做市业务等风险管理服务以及其他与风险管理相关的服务。公司开展场外衍生品业务是指与客户进行场外期权、互换等场外衍生品交易的同时，在场内期货、期权市场进行对冲，并获得相应投资收益的业务;基差贸易是指南华资本在购入或者销售现货的同时，在期货、场外衍生品市场进行方向相反的操作以对冲风险，从而获取风险较低的期现结合收益的业务;做市业务是指南华资本按照交易所相关规则，为特定的期货、期权等衍生品合约提供连续报价或者回应报价等服务。公司根据做市业务模型，在场内市场向市场提供连续报价，在做市合约成交的同时在其他合约上进行对冲，并获得交易所补贴等收入，通过不同的交易实现一定的投资收益。境外金融服务业务：指公司通过横华国际及其子公司开展境外金融服务，涵盖期货经纪业务、资产管理业务、证券经纪、杠杆式外汇交易、期货投资咨询业务、大宗商品贸易、金融培训、证券投资咨询业务等多个领域。期货投资咨询业务：指公司基于客户委托提供的下列服务：（一）协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务；（二）收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务；（三）为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务；（四）中国证监会规定的其他活动。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(一)公司衍生品业务相关牌照布局较为完善
公司经过20多年的发展，由母公司开展期货经纪、资产管理等业务，通过南华资本及其子公司开展基差贸易、场外衍生品、做市业务等风险管理业务，通过横华国际及其子公司开展境外金融服务业务，通过南华基金开展公募基金业务，初步形成了涵盖现货期货、场内场外、公募私募、境内境外和线上线下于一体的综合金融服务平台。
期货经纪业务方面，公司优化网点布局，合理资源分配，截至目前，公司在全国拥有9家分公司和30家营业部，网点布局合理。同时，公司是上期所、大商所、郑商所、中金所、广期所、能源中心等的会员，且同时还是上交所和深交所的交易参与人，能为投资者提供全方位的经纪业务服务。
风险管理业务方面，南华资本主要开展基差贸易、场外衍生品和做市业务，并通过“保险+期货”的服务模式，为农民提供收入保险、价格保险等服务，更好的保障农民收入。基差贸易已经涉及上市的相关期货品种。而场外衍生品业务的开展，使得公司能为投资者提供差异化的风险管理服务方案，满足各类机构和投资者的差异化风险管理需求。
境外金融服务业务方面，目前横华国际已完成中国香港、美国芝加哥、新加坡、英国伦敦四大国际化都市布局，覆盖亚洲、欧洲、北美三大时区，覆盖全球期货交易时段，具备期货、证券、资管等牌照，可从事经纪业务、结算业务、资管业务等。财富管理业务方面，公司可从事资产管理、公募基金、证券投资基金代销等业务，已形成较为完整的财富管理业务矩阵。公司设立了国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司，也是首批期货资产管理牌照获得者之一，依托在期货及衍生品方面的专业优势，提升服务客户的能力。作为期货公司，公司各项业务牌照布局较为完善，且通过不同业务之间的资源整合和协作发展，能有效提升公司整体竞争能力。
(二)完善的风险控制和合规管理体系
公司一直坚持合规经营，规范发展，建立了完善的风险控制和合规管理体系。公司建立了董事会、董事会专门委员会和首席风险官、经营管理层以及业务经营部门四级风险管理的组织构架。在强化、预防、监督和控制的基础上，公司通过明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位，在规范公司各项业务的发展，尤其是创新业务方面，有效防范和化解金融风险，以及保护公司的资产安全与完整等方面起到了积极作用。
近年来，公司进一步健全和完善内部管理相关制度，强化合规和风控体系。在持续完善内控制度和内控体系的基础上，公司注重风险预警能力和风险处置能力的提升，并取得了良好的效果。
根据中国证监会对期货公司分类评价结果，2017年至2022年公司的分类评级均为A类AA级，显示出公司良好的合规经营水平及优秀的风险管理和内部控制能力。
(三)优秀的管理能力及具备活力的管理团队
公司的高管团队具有管理经验丰富、业务能力强、队伍年轻化等特点，是公司快速稳定发展的重要支撑。公司董事长罗旭峰先生拥有近30年的期货从业经验，对期货行业的发展趋势有着敏锐的洞察力，对期货市场的变化和客户需求有着深刻的理解和认识。为应对市场变化，公司积极优化管理层结构，已聘任多名年轻高管。这些高管的加入，让公司的管理团队不仅具备了更加高效的学习能力和应变能力，可以快速适应市场环境；更能把握市场时机，对企业发展战略进行及时调整，给企业带来新的活力。2012至2021年公司管理团队连续十年被评为“中国期货公司金牌管理团队”。2017年至2021年，公司董事长罗旭峰先生连续五年被评为“中国期货公司最佳掌舵人”
(四)较强的金融科技能力
公司致力于金融科技的研发和投入，以云计算为基础、以数据治理为抓手、以自研创新为主要手段、以智能化为目标，从项目开发、系统优化、云平台建设、系统运维等多个方面着手，坚持创新发展，并取得了良好的效果。公司投入私有云云平台建设，更好的满足了大数据应用、科技研发、产品研发等多方面对计算和存储资源的需求，为公司金融科技的进一步发展提供良好的基础。公司自主研发的高速行情系统（NHMD）、极速交易系统（NHTD）、风险控制系统、场外衍
生品业务系统（盛华金融衍生品综合平台）、期现风险管理系统、外汇风险管理系统、数据联通平台等为公司和客户提供了稳定、快速、合规、丰富的行情交易及风险管理工具。
2022年，公司围绕数据中心优化、核心系统升级、系统安全维护等多个方面，持续加强自身金融科技实力 ，满足公司及客户的需求。
三、 经营情况的讨论与分析
今年以来，国内资本市场出现较大波动，期货市场的活跃度有所降低，同时受疫情影响，公司各类业务的市场营销活动受到一定的制约。在此背景下，公司坚持既定的发展战略，发挥业务资源整合优势，严格防范各类风险，积极应对市场变化。同时，持续依托专业优势，围绕国家“金融支持实体经济实现高质量发展”的重要部署，以专业的服务，满足不同客户个性化的需求，不断提升服务实体经济的能力和水平。截至2022年6月30日，公司总资产338.23亿元，净资产
31.28亿元，分别同比增长12.50%和2.39%。2022年1-6月，公司实现营业收入34.11亿元，同比下降19.61%，主要受报告期内市场环境影响，公司风险管理业务中的基差贸易规模下降所致。
（1）期货经纪业务
今年以来，公司积极通过提升服务水平、丰富服务手段、优化业务流程，不断夯实期货经纪业务的基础作用，依托遍布全国的线下分支机构，配合线上运营推广及渠道合作引流，以客户需求为中心，协同对接公司各类产品和资源，为客户提供综合金融服务。
报告期内，公司坚持“风险管理业务服务产业客户、财富管理业务服务机构客户、互联网业务服务零售客户”的策略，提升客户业务合作的广度与深度。一方面，进一步强化重点地区营业部竞争能力，支持营业部发展；另一方面，持续深耕产业机构，提升优质客户粘性，提升经纪业务竞争力。
截至2022年6月30日，公司期货客户权益总额为205.29亿元，同比增长16.45%。报告期内，公司代理成交量为9,789.58万手，同比下降31.34%；代理成交额为58,662.05亿元，同比下降0.63%。
（2）风险管理业务
在大宗商品市场价格剧烈波动的环境下，企业通过期货和衍生品进行风险管理的需求也在不断提升。报告期内，公司切实贯彻服务实体经济的理念，提升对市场研判和学习能力，积极丰富产品体系，为各类客户提供个性化、专业化的服务。同时，进一步推动团队建设，提升业务专业性和风险控制能力，适应市场发展变化。
基差贸易方面，公司持续加强对产业客户的拓展和服务力度，控制风险，积极应对市场变化。同时，公司不断探索新的业务模式，推广复杂期权在含权贸易中的运用，通过将期权与现货价等相结合，成交行业内第一笔掉期期权业务。2022年1-6月份，基差贸易的配套现货贸易额为30.01亿元，同比减少23.27%。
场外衍生品业务方面，公司紧跟市场需求调整产品设计，产品结构、应用场景得到进一步丰富。2022年1-6月，场外衍生品业务新增名义本金399.30亿元，同比增长9.48%(其中商品类325.47亿元，权益类73.83亿元)。报告期内，公司积极依托专业优势，开展“期货+保险”项目26个，名义本金6.79亿元,服务农户超万户。在中期协“关于2021-2022年度期货公司‘保险+期货’业务专项评价”排名第四。
做市业务方面，报告期内，公司持续优化做市策略，提升做市业务盈利能力。目前，共有做市品种23个，其中期货品种16个，期权品种7个。2022年1-6月，做市业务成交额为3749.26亿元，同比下降17.62%。
（3）境外金融服务业务
随着《期货和衍生品法》的通过，境外期货业务的发展有了更明确的指引。公司积极把握境外业务发展机遇期，依托完善的国际化布局，发挥多牌照优势，提升境外业务竞争力。公司充分发挥境内外资源“互联互通”优势，为企业“走出去”和“引进来”提供必要的支持，进一步推动我国期货行业的国际化进程。截至2022年6月30日，境外金融服务业务中证券、期货及外汇等经纪业务客户权益总额为105.78亿港币，同比增长54.69%；境外资管业务规模14.50亿港币，同比增长32.66%。
境外期货业务方面，公司通过增强境内外业务协同能力，重点围绕金融机构和产业客户，提供优质的服务，实现业务规模稳定增长。同时，公司积极强化合规建设，筑牢风控防线，保障境外期货业务的稳健运行。
境外证券业务方面，公司持续拓展业务范围、创新服务模式，提高客户服务的广度与深度。同时，深化渠道合作，结合客户需求，充分利用自身优势来提升客户满意度。
境外资管业务方面，公司积极创新产品策略、丰富产品体系，继续加强RQFII业务的拓展，推出多元化服务方案，持续增强客户粘性。
（4）财富管理业务
报告期内，公司持续深化财富管理业务转型，积极提升主动管理能力，推动财富管理业务的稳健发展。
证券投资基金代销方面，公司积极把握客户需求，不断优化市场销售体系，完善产品的路演、培训和推广流程，大力推进各类产品的销售工作。2022年1-6月，公司实现产品销售规模5.25亿元，同比增长105.08%。
资产管理业务方面，在上半年复杂的投资环境中，公司加强风险管理系统建设，进一步丰富产品体系，提升主动管理能力，加强CTA策略和FOF策略的开发，提高自主管理规模。截至2022年6月30日，公司资管业务规模为6.75亿元，同比增长9.45%。
公募基金业务方面，公司坚持“稳健经营控风险、差异定位求发展”的经营理念，大力推进投研团队专业化建设和精细化管理。截至2022年6月30日，公司产品总规模117.66亿元，同比增长9.13%。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、 报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 投资收益（亏损总额以“-”号填列） | -205,953,659.63 | 3,239,484.23 | -6,457.61 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 13,135,562.38 | 不适用 | |
| 其他收益 | 1,458,783.65 | 765,094.85 | 90.67 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 217,561,355.00 | -10,728,468.57 | 不适用 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -7,753,762.22 | 3,398,171.92 | -328.17 |
| 税金及附加 | 10,660,575.22 | 2,349,013.78 | 353.83 |
| 研发费用 | 21,264,011.45 | 9,989,416.23 | 112.87 |
| 信用减值损失 | 14,634,850.84 | 4,170,727.67 | 250.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 751,427,582.83 | 3,010,472,020.07 | -75.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,179,590,787.11 | -1,314,747,241.58 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 323,921,522.56 | 246,758,110.26 | 31.27 |
上表中，公司投资收益、净敞口套期收益、公允价值变动收益波动主要系子公司南华资本开展的风险管理业务，涉及投资收益、公允价值变动收益、其他业务收入、其他业务成本、净敞口套期损益等科目。因此，需结合风险管理业务的特点，综合考虑计算相关投资收益、净敞口套期收益、公允价值变动收益、其他业务收入以及其他业务成本的综合收益。2022 年1-6月，风险管理业务上述科目的综合收益为51,250,150.94元，较去年同期下降29.27%。具体数据见下表：
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 贸易收入 | 3,002,517,725.88 | 3,912,473,837.80 | -23.26 |
| 减：贸易成本 | 2,981,882,074.58 | 3,819,752,860.58 | -21.94 |
| 加：风险管理业务投资收益 | -214,823,007.87 | -1,442,126.48 | 不适用 |
| 加：风险管理业务相关公允价值变动收益 | 232,301,945.13 | -18,873,483.56 | 不适用 |
| 加：风险管理业务相关净敞口套期损益 | 13,135,562.38 | 不适用 | |
| 等于：风险管理业务的收益净额 | 51,250,150.94 | 72,453,981.97 | -29.27 |
注：贸易收入体现在公司合并利润表的其他业务收入科目中，贸易成本体现在公司合并利润表的其他业务成本科目中，风险管理业务投资收益及相关公允价值变动收益取自南华资本财务数据。
投资收益变动原因说明：主要系公司风险管理业务期货平仓损益减少；净敞口套期收益变动原因说明：主要系本期将净敞口套期损益单独列示；其他收益变动原因说明：主要系政府补助款增加；公允价值变动收益变动原因说明：主要系公司风险管理业务期货持仓损益增加；
汇兑收益变动原因说明：主要系汇率变动对境外子公司所持有的货币性资产（非记账本位币）产生的影响；税金及附加变动原因说明：主要系本期印花税增加；研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加；信用减值损失变动原因说明：主要系本期末境外业务规模增加，应收货币保证金增长；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期应收交易所货币保证金比例增加；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系定期存款赎回增加；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司发行了次级债券。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 结算备付金 | 71,646,020.20 | 0.21 | 49,400,162.95 | 0.16 | 45.03 | 主要系证券业务规模增加 |
| 应收货币保证金 | 9,634,924,335.80 | 28.49 | 6,874,093,659.64 | 22.86 | 40.16 | 主要系本期存放交易所货币保证金增加 |
| 应收风险损失款 | 866,776.49 | 0.00 | 63,257.05 | 0.00 | 1,270.24 | 主要系本期客户穿仓款增加 |
| 应收款项融资 | 5,790,000.00 | 0.02 | -100.00 | 主要系本期末银行承兑汇票终止确认 | ||
| 其他应收款 | 253,593,999.19 | 0.75 | 145,983,365.06 | 0.49 | 73.71 | 主要系应收客户履约保证金增加 |
| 交易性金融资产 | 2,276,654,706.88 | 6.73 | 1,580,210,642.79 | 5.26 | 44.07 | 主要系衍生品业务规模增长 |
| 存货 | 341,495,049.74 | 1.01 | 226,750,286.21 | 0.75 | 50.60 | 主要系本期增加库存商品 |
| 长期股权投资 | 2,973,661.01 | 0.01 | 20,170,421.89 | 0.07 | -85.26 | 主要系本期处置浙江海港大宗商品交易中心有限公司股权 |
| 其他资产 | 167,469,131.16 | 0.50 | 244,538,534.12 | 0.81 | -31.52 | 主要系基差贸易被套期项目 |
| 金额减少 | ||||||
| 交易性金融负债 | 77,362,151.59 | 0.23 | 161,552,784.63 | 0.54 | -52.11 | 主要系客户买入并持有的期权金额下降 |
| 应付账款 | 5,113,172.84 | 0.02 | 43,981,745.55 | 0.15 | -88.37 | 主要系未结清账款减少 |
| 合同负债 | 186,059,210.76 | 0.55 | 104,322,136.51 | 0.35 | 78.35 | 主要系待履行合同义务增加 |
| 应付期货投资者保障基金 | 324,873.95 | 0.00 | 673,437.14 | 0.00 | -51.76 | 主要系支付各交易所上年度计提的投资者保障基金 |
| 应付职工薪酬 | 34,272,930.88 | 0.10 | 82,939,733.01 | 0.28 | -58.68 | 主要系按照薪酬政策计提与发放职工薪酬 |
| 应交税费 | 17,533,968.91 | 0.05 | 51,450,146.80 | 0.17 | -65.92 | 主要系应交增值税减少 |
| 其他应付款 | 1,397,874,900.11 | 4.13 | 666,766,080.73 | 2.22 | 109.65 | 主要系衍生金融工具履约保证金增加 |
| 代理买卖证券款 | 424,376,849.24 | 1.25 | 217,317,619.62 | 0.72 | 95.28 | 主要系境外证券经纪业务规模增加 |
| 其他流动负债 | 52,126,579.08 | 0.15 | 117,011,217.66 | 0.39 | -55.45 | 主要系基差业务被套期项目金额减少 |
| 其他综合收益 | -283,856.18 | 0.00 | -30,879,540.68 | -0.10 | 不适用 | 主要系外币报表折算差额缩小 |
| 少数股东权益 | 9,257,978.34 | 0.03 | 17,818,349.83 | 0.06 | -48.04 | 主要系少数股东减少 |
其他说明无
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产8,232,965,684.68（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为24.34%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
其他说明无
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 11,037,229.47 | 风险准备金 |
| 交易性金融资产 | 178,596,953.50 | 158,454,943.33元系融券负债的担保品；20,142,010.17元系证券投资基金，为本公司管理的开放式证券投资基金，公允价值根据相关年度最后一个交易日基金的份额净值确定。根据中国证监会基金监管部2012年6月21日发布的《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》(基金部通知〔2012〕22号)的规定，本公司使用固有资金认购的南华瑞诚定期开放债券投资基金基金份额的持有期限不少于3年。 |
| 存货 | 177,754,028.00 | 浙江南华资本管理有限公司通过仓单质押充抵上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所保证金 |
| 合计 | 367,388,210.97 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期末，公司合并报表口径长期股权投资297.37万元，比期初减少1,719.68万元。主要系报告期内南华资本处置浙江海港大宗商品交易中心有限公司，处置时账面价值为1,642.06万元；黑龙江国际远东期末账面价值 65.36 万元，红蓝牧期末账面价值 232.01万元，本年实现股权投资收益-77.62万元。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
详见本报告第十节 财务报告十三之说明。
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
截至报告期末，公司有一级子公司3家，基本情况如下：
1、南华资本，注册资本7.00亿元，南华期货持有其100%股权。2022年6月30日，南华资本总资产317,303.60万元，净资产79,419.16万元；报告期内实现营业收入300,480.22万元，净利润-590.92万元。
南华资本的主营业务：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品销售；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；食用农产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；成品油批发（不含危险化学品）；日用品批发；畜牧渔业饲料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；棉、麻销售；办公用品销售；纸浆销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；金属材料销售；橡胶制品销售；金属结构销售；建筑材料销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；日用玻璃制品销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料销售；供应链管理服务；金属矿石销售；实业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、南华基金，注册资本2.00亿元，南华期货持有其100%股权。2022年6月30日，南华基金总资产10,703.88万元，净资产9,585.37万元；报告期内实现营业收入1,889.71万元，净利润-1,235.74万元。
南华基金的主营业务：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
3、横华国际，实收资本6.05亿元，南华期货持有其100%股权。2022年6月30日，横华国际总资产823,296.57万元，净资产70,095.70万元；报告期内实现营业收入6,246.61万元，净利润791.76万元。
横华国际的主营业务：股权投资管理、资本运营。
(七) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
截至2022年6月30日，公司及子公司作为资产管理计划管理人并投资南华期货量化趋势一号集合资管计划、南华玖沣1号集合资产管理计划、 南华期货元亨2号单一资产管理计划，上述资产管理计划公司拥有实质性权利，且公司通过在上述资产管理计划中享有份额、收取管理费或业绩报酬的形式获得可变回报逾期综合收益率大于30%，故将其纳入公司合并财务报表合并范围。
五、 其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、可能面对的风险
公司经营中面临的风险主要有：市场风险、信用风险、操作风险、监管风险、信息系统风险等。
（1）市场风险
市场风险是指基础资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致衍生工具价格或者价值变动的风险。
在期货经纪业务中，市场风险可能导致期货市场交易量波动、经纪业务手续费率持续下降、客户流失及客户保证金减少、市场占有率下降等情况，对公司期货经纪业务收入乃至总体的经营业绩及财务状况产生重大不利影响。
在风险管理业务中，市场风险主要表现为当公司购买或销售场外衍生品后，需要到证券、期货等市场进行相应的对冲，由于价格变动而产生的风险，可能对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。
在财富管理业务中，所管理或销售的理财产品收益水平受市场波动的影响较大，可能出现投资策略或管理措施无法适应市场波动、不利的宏观经济和社会政治环境的情况，从而影响公司的经营业绩。
在境外金融服务业务中，相关业务面临与国内同类型业务相似的市场风险，此外还需承担国际金融市场变化的风险。
（2）信用风险
信用风险一般是指因交易对手方未履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。
在期货经纪业务中，当客户出现保证金余额不足并且无力继续追加保证金、市场流动性的不足导致公司无法及时有效实施强行平仓等一系列风险控制措施时，公司需要先行为客户垫付不足的保证金。上述情形可能导致客户穿仓，而客户不愿或不能依据合约返还公司代为垫付的资金，从而可能使得公司面临承担损失，甚至引起法律诉讼的风险。
在风险管理业务中，主要表现为场外衍生品业务交易对手方、基差贸易现货交易对手方无法根据合同进行履约或故意违约而导致公司产生损失的风险，可能会对公司经营业绩和财务状况造成重大不利影响。
在财富管理业务中，由于标的选择不当，资产管理措施不妥等原因，可能出现投资标的信用情况恶化，从而降低产品收益率，导致公司的财富管理业务在今后的竞争中持续处于不利地位，影响公司的经营业绩。
在境外金融服务业务中，除国内业务相似的风险外，还表现在客户以及交易对手的可靠性方面。如果不能有效掌握交易对手的信用情况，尤其是上手经纪商的信用情况，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。
（3）操作风险
操作风险是指由于内部程序、人员操作的不完备或者失误，使得公司承受损失的风险。期货经纪业务的操作风险主要集中在开户阶段和运营阶段两个环节。如关键业务操作缺乏制度、操作流程和授权，或制度流程设计不合理带来的风险，或由于上述制度、流程和授权没有得到有效执行，致使负责相关岗位的员工出现操作不当、职务舞弊或者违法违规的情形，从而给客户的利益带来损害，或者使公司面临监管处罚，导致公司的利益和声誉受到损害。风险管理业务中，操作风险主要表现为场外衍生品业务部门员工在对冲交易等环节中由于操作失误或不当而产生的风险，以及基差贸易部门在采购、销售现货以及期现交易的过程中，员工存在操作不当或者失误的风险。财富管理业务中，可能遭受由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或外部事件而导致的直接或间接的操作风险，导致公司财富管理业务规模的降低和收入的下降，从而给公司造成不利影响。境外金融服务业务操作风险与国内业务相似。但其部分交易运作涉及跨境，涉及不同的交易和监管规则，可能使得操作风险增大，可能会对公司整体收入造成不利影响。
（4）监管风险
期货行业是受到高度监管的行业，期货行业监管政策、法律法规以及监管部门监管态度的变化可能会对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。
在期货经纪业务、风险管理业务、财富管理业务和境外金融服务业务等各项业务中，若信息披露、业务发展、产品设计与运行、合同签署与履行和保护客户权益等出现合规问题，可能面临监管部门的监管调查、其他有权机关的质询和调查以及其他监管程序。这些对公司开展的司法诉讼、仲裁和监管调查可能会导致法院调解、禁止令、罚款、处罚或者其他对公司不利的结果，从而损害公司声誉。即使公司成功抗辩这些司法诉讼和监管调查，可能仍需要承担费用，特别是在市场不利的情况下，法律申诉数量、诉讼索赔金额和处罚金额可能会有所增加。
尤其是境外金融服务业务方面，公司在香港、美国、新加坡、英国等地设有境外子公司。由于境外监管机构的监管审查与境内存在较大的差异，境外子公司可能由于理解的差异而遭受制裁、罚款或其他处罚，将会对本公司业务、财务状况、经营业绩以及声誉产生不利影响。
（5）信息系统风险
信息系统风险是指由于系统的不完备或者失效导致直接或间接损失的风险。
在期货经纪业务、风险管理业务、财富管理业务和境外金融服务业务等各项业务中，若公司信息技术系统建设无法有效满足业务发展需要、信息技术系统运行管理不善或者信息技术系统存在缺陷等，可能使信息系统发生故障并影响客户的正常交易，从而导致客户向公司索赔的情况，对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。
公司还面临期货交易所、保证金存管银行、结算代理人或者其他金融机构信息技术系统运行故障、缺陷或者终止带来的风险。与公司合作的金融机构出现任何信息技术系统运行故障、缺陷
或者终止，均会对公司执行交易、客户服务和风险管理的能力造成不利影响，而公司与这些金融机构因此发生的纠纷或者合作困难亦可能影响本公司正常运营。
2、主要风险的防范对策和措施
（1）市场风险
针对期货经纪业务，公司通过全面的市场风险评估，及时调整公司公告保证金水平，以抵御不同风险级别下的持仓风险。通过定时、定期的风险试算，掌握客户潜在风险情况，把握公司整体持仓风险。针对风险管理业务，公司通过计算对冲标的的对冲阈值，确认所需要的对冲标的资产数量，采取实时动态调整头寸数量，规避市场波动等不利变化产生的风险，并通过设立止损点、实时监控资产价格的波动等方式来控制市场风险。
针对财富管理业务，公司通过对投资组合流动性状况和资产管理计划资产规模变动特点的综合分析，确保资金运用与资金来源相匹配。公司实时监控计划投资组合流动性状况，使计划资产保持适当的流动性和安全性。
针对境外金融服务业务，通过完善产品调查程序，分析拟交易产品的价格波动性、市场流动性，制定完善的拟交易产品市场风险控制措施；通过对交易资金调整、交易规模限制等措施，控制市场风险。
（2）信用风险
针对期货经纪业务，通过事前的风险评估，了解客户的信用情况，给予客户相匹配的保证金比例，并实时监控客户的保证金风险程度，及时强行平仓降低客户账户风险。
针对风险管理业务，公司根据监管要求，建立客户评估制度，对投资者进行尽职调查，只与符合要求的客户进行交易。同时，根据投资者参与场外衍生品交易的情况，由客户缴纳一定的履约保证金，降低客户违约的概率。
针对财富管理业务，公司建立了完善的公司治理结构和内部控制体系，以全面有效地进行风险控制。对公司合规管理制度、风险控制制度的执行情况以及内部审计制度的实施进行监督，对重大关联交易进行审查和评价。
针对境外金融服务业务，公司建立并维持有效的信用评估制度，评估客户及交易对手的可靠性。针对客户，通过对其财政状况、投资目的、投资历史、交易频率、风险承担能力的调查，有效评估客户信用状况；针对交易对手方，通过对其财务状况、负面新闻报道、股价监测等方面的监测，评估和了解交易对手信用状况。
（3）操作风险
针对期货经纪业务，建立合规、适用、清晰的日常运作制度体系，制定严格的业务流程和权限划分，完善业务制度，重要岗位采用双人复核，减少人为疏忽的概率，并建立健全绩效考核机制。同时通过建立应急预案、开展系统测试，加强应急备份通道建设等方式，避免交易、风控系统差错导致的操作风险。
针对风险管理业务，公司通过建立严格的内部制度和流程，制定了详细、具体、规范的操作流程，对员工在上岗前进行严格的操作流程培训，持续提升员工专业能力，将操作风险可能导致的损失控制在较低水平。针对财富管理业务，已建立由公司基本制度、部门管理办法、岗位操作细则等组成的内控体系，并制定各类业务工作指引和对应的工作底稿，明确各业务的操作风险点，使得员工在开展财富管理业务时有章可循，尽可能的降低操作风险。
针对境外金融服务业务，通过前后台岗位分离原则，实现部门间有效监督；通过完善员工招聘与培训体系，聘任适当人员，并通过培训强化及提供员工职业操守，遵守监管规则，防止操作风险的发生。
（4）监管风险
针对监管风险，公司根据不同业务的监管要求和规则，持续建立和健全公司整体内控体系，涵盖了财务管理、运营管理、投资者适当性、反洗钱等各个业务环节，确保公司的各项业务符合监管要求。
在具体手段方面，公司通过采用现代化的管理系统（如OA办公系统、交易风控系统、反洗钱系统等），建立对业务流程的风险控制，确保各项业务合规开展。
同时，公司利用现代化信息技术手段对公司经营管理活动进行全流程的合规风险监控。公司通过建立OA现代管理系统，对日常经营活动中的各项事务进行流程化的管理和分级授权，加强对人事、资金调拨、合同等事项的合法合规审核；通过开户系统对客户开户的合规性及投资者适当性进行审核；通过期货交易管理系统对客户保证金、客户交易风险、交易结果等进行风险控制与审核；通过期货风险监控系统实时对客户风险和异常交易行为进行监督，并采取控制措施；通过反洗钱监控系统实现对可疑交易的反洗钱监控；通过财务核算系统实现对客户资金、银行账户等监控。通过各类合规风险监控，公司实现对整体经营的过程监控，确保公司持续依法合规经营。
（5）信息系统风险
针对信息系统风险，公司IT系统建设参考行业规范标准。在机房建设方面，拥有上海、杭州两地多个中心机房，并在上海期货交易所、中国金融期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所等多家交易所拥有托管机房。在交易系统方面，公司采用上期技术综合交易平台作为主交易系统，同时配备有多个软件商的交易系统，为客户提供个性化的服务。在灾备方面，杭州滨江机房建立起完整的交易生产备份，数据实时同步，同时建设有全客户量的异构交易系统，能够防范单一软件商出现的风险。
同时，公司通过建立应急预案、开展系统测试，加强应急备份通道建设等方式，避免交易、风控系统差错导致的风险。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 2022年1月20日 | http://www.sse.com.cn/ | 2022年1月21日 | 审议通过《关于公司符合发行次级债条件的议案》《关于公司发行次级债方案的议案》等议案（详见2022-010临时公告） |
| 2022年第二次临时股东大会 | 2022年2月11日 | http://www.sse.com.cn/ | 2022年2月12日 | 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》等议案（详见2022-013临时公告） |
| 2021年年度股东大会 | 2022年4月6日 | http://www.sse.com.cn/ | 2022年4月7日 | 审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》《公司2021年度董事会工作报告》等议案（详见2022-029临时公告） |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司2022年第一次临时股东大会于2022年1月20日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议现场设在浙江省杭州市上城区横店大厦12层会议室，会议审议通过《关于公司符合发行次级债条件的议案》《关于公司发行次级债方案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理次级债相关事宜的议案》，该次股东大会由公司董事长罗旭峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席会议。
公司2022年第二次临时股东大会于2022年2月11日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议现场设在浙江省杭州市上城区横店大厦12层会议室，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。该次股东大会由公司董事长罗旭峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席会议。
公司2021年年度股东大会于2022年4月6日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议现场设在浙江省杭州市上城区横店大厦9层六和会议室，会议审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度监事会工作报告》《关于2021年财务决算的议案》《关于2021年度利润分配的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》《关于监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》《关于确认2021年度关联交易的议案》
《关于预计2022年度日常关联交易的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，并听取了独立董事2021年度述职报告。该次股东大会由公司董事长罗旭峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席会议。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 贾晓龙 | 总经理 | 聘任 |
| 顾松 | 副总经理 | 聘任 |
| 王力 | 副总经理 | 聘任 |
| 李北新 | 总经理 | 离任 |
| 张子健 | 副总经理 | 离任 |
| 虞琬茹 | 副总经理 | 离任 |
| 唐启军 | 副总经理 | 离任 |
| 朱斌 | 副总经理 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
鉴于公司第三届董事会、监事会届满，公司于2022年1月18日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议董事会、监事会换届选举等事项，并经2022年2月11日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书的事项。上述事项具体内容详见本公司分别于2022年1月19日、2022年2月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《南华期货股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》《南华期货股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》《南华期货股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、 利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | - |
| 每10股派息数(元)（含税） | - |
| 每10股转增数（股） | - |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司作为期货金融服务类公司，不涉及生产环节，对环境的影响主要体现为公司日常运营过程中的纸张等办公资源及水电等基本能源的消耗。公司严格遵守环境保护方面的法律法规，坚持
绿色共享、节能环保的运营理念，倡导绿色办公，最大程度上利用信息技术等手段，建立并使用OA办公系统，实施视频与电话会议，通过电子流转的方式进行业务审批。鼓励员工在日常工作中培养节能环保意识，合理利用纸张等办公资源。报告期内，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
（1）乡村振兴规划
实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大部署。在以习近平同志为核心的党中央领导下，中央连续发布5个一号文件，明确乡村振兴战略的实施重点，并逐项推进，克服疫情灾情叠加等不利影响，实现了“十四五”良好开局。公司积极响应深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署，组建了以董事长罗旭峰为组长的乡村振兴工作领导小组，积极探索通过发挥行业特点及自身优势，开展可持续的乡村振兴工作，把此项工作当成一项重要的政治任务和社会责任。公司始终坚持仁商善行，从多方面入手巩固脱贫攻坚成果，同时积极开展“保险+期货”业务，通过教育帮扶、消费帮扶、知识帮扶等形式，服务乡村振兴工作大局。总体目标：
公司结合自身实际情况，坚持遵循乡村发展规律的工作方法，聚焦重点、聚集资源、聚合力量，在欠发达地区挖掘或服务适合当地的产业项目，确保重点项目发挥作用,切实助力欠发达地区的经济发展、民生改善。
主要任务：
(1)充分发挥金融专业能力和优势，提供全方位的综合金融服务。
(2)深入了解和掌握欠发达地区企业的实际情况，因地制宜地完善企业发展规划，发挥专业优势，通过资本市场服务实体经济。
(3)立足结对乡县的资源和产业基础，深化双方协作，助力其发展特色产业，通过产业带动工作取得成效。
(4)继续在欠发达地区加大教育支持和投入。
(5)根据公司实际情况，探索新的乡村振兴项目。
（2）乡村振兴工作概要
1.产业帮扶
2022年1-6月，公司继续发挥金融机构专业优势，联合多方力量，积极参与开展“保险+期货”工作，把握当地实际需求，创新解决方案，更好地发挥期货市场在服务产业发展中的作用。典型项目如下：
| 项目名称 | 品种 | 实施地区 | 承保货值（万元） | 提供项目捐助（万元） |
| 甘肃泾川鲜苹果项目 | 苹果 | 甘肃泾川 | 4,000.08 | 10.00 |
| 西藏拉萨猪饲料项目 | 猪饲料 | 西藏拉萨 | 364.05 | 9.98 |
2.教育帮扶
教育兴，乡村才能兴。为使我国少数民族地区和贫困山区的特优特困学生能够受到更好的教育机会，南华期货牵头发起设立了杭州甘霖助学基金会。2017年以来，甘霖的助学脚步遍布贵州台江、陕西榆林、湖北施恩、甘肃陇南及青海西宁等地，帮助千余名贫困学子顺利完成学业，开启新的人生征程。
2022年，由公司资助的贵州省台江县民族中学2019级南华甘霖班，共50人参加高考，本科上线率100%，一本率92%，取得了优异的成绩。2022年4月，公司再次通过甘霖基金会向贵州黔东南台江县民族中学“南华甘霖班”提供助学款31.25万元，支持当地教育发展。
3.消费帮扶
消费帮扶是巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴的重要抓手。
公司积极推动“以购代捐、以买代帮”，提升农民发展产业的自主性和积极性，带动农户致富增收。2022年6月，公司从安徽省太湖县电子商务公共服务中心电商平台采购了太湖县农特产品礼包840份，包含粽子、咸鸭蛋、红薯米糖、芝麻糖等农特产品，共计9.24万元。
此外，公司还向河南省内乡先瓦亭镇石营村捐款10万元，用于安装太阳能路灯，有效改善当地人居环境，提升群众幸福感，助力乡村振兴。
（3）乡村振兴后续工作计划
2022年下半年，公司将继续以巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴为准则，在专业项目、教育项目、消费项目、知识项目等方面持续做好乡村振兴工作，守住脱贫攻坚胜利果实，帮助已经脱贫的地区不返贫，逐步向乡村振兴平稳过渡。
1.产业帮扶
公司将继续利用自身的专业知识与金融工具结合，通过创新金融服务新模式，依托“保险+期货”，深化金融服务工作，以更好的帮助农村地区企业提升风险管理意识，聚焦优势产业，优化风险管理渠道，利用期货市场降低生产经营风险，推动产业升级，有力地服务“三农”。
2.教育帮扶
2022年下半年，公司将继续对落后地区各级学校、教育机构进行帮扶。提供教育资金，改善学习生活坏境、设立奖学金等多种方式带动落后地区教育发展，同时切实做好学生实习、就业帮扶工作，并探索帮扶领域从普通教育向技能教育领域拓展。
3.消费帮扶
消费项目是通过线上和线下等多元渠道，购买农村地区的农特产品，从而帮助项目农村地区实现增收。2022年下半年，公司将继续开展消费项目，以为有需求的农户提供适当的帮助和支持。
4.知识帮扶
2022年下半年，公司将继续利用自身专业优势协助项目落实。同时，组织专业人员开展资本市场知识培训与指导，发放期货基础知识宣传资料、杂志，协助涉农相关企业做好农业风险管理工作。
第六节 重要事项
一、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 横店控股 | （1）横店控股严格按照期货公司及上市公司关联方信息披露的要求，披露横店控股及横店控股其他直接或间接控制的企业信息。（2）横店控股及横店控股所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与南华期货相同、相似业务的情形，与南华期货之间不存在同业竞争。（3）在横店控股直接或间接持有南华期货股份期间，横店控股及横店控股所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与南华期货业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如横店控股或横店控股所控制的其他企业获得的商业机会与南华期货主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，横店控股将立即通知南华期货，尽力将该商业机会给予南华期货，以确保南华期货及其全体股东利益不受损害。（4）如横店控股违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归南华期货所有；如因此给南华期货及其他股东造成损失的，横店控股将及时、足额赔偿南华期货及其他股东因此遭受的全部损失。如横店控股未履行前述承诺，则南华期货有权扣留应付横店控股的现金分红，直至横店控股履行上述承诺。 | 直接或间接持有南华期货股份期间 | 是 | 是 | - | - |
| 解决同 | 企业联 | （1）企业联合会及企业联合会所控制的其他企业目前 | 直接或间接持 | 是 | 是 | - | - |
| 业竞争 | 合会 | 不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与南华期货相同、相似业务的情形，与南华期货之间不存在同业竞争。（2）在企业联合会直接或间接持有南华期货股份期间，企业联合会及企业联合会所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与南华期货业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如企业联合会或企业联合会所控制的其他企业获得的商业机会与南华期货主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，企业联合会将立即通知南华期货，尽力将该商业机会给予南华期货，以确保南华期货及其全体股东利益不受损害。（3）如企业联合会违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归南华期货所有；如因此给南华期货及其他股东造成损失的，企业联合会将及时、足额赔偿南华期货及其他股东因此遭受的全部损失。如企业联合会未履行前述承诺，则南华期货有权扣留应付横店控股的现金分红，直至企业联合会履行上述承诺。 | 有南华期货股份期间 | ||||
| 股份限售 | 横店控股 | 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司通过直接或间接方式持有的南华期货股份，也不由南华期货回购该等股份。南华期货上市后6个月内如南华期货股票连续20个交易日的收盘价均低于本次上市时南华期货股票的发行价（南华期货上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数），或者南华期货上市后6个月南华期货股票期末收盘价低于发行价，其持有南华期货上述股份的锁定期限自动延长6个月。 | 自南华期货股票在证券交易所上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | - | - |
| 股份限售 | 企业联合会 | 自南华期货股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其通过横店集团控股有限公司直接或间接持有的南华期货股份，也不由南华期货回购该等股份。 | 自南华期货股票在证券交易所上市之日起三十六个月内 | 是 | 是 | - | - |
| 其他 | 横店控 | 在股份锁定期届满后两年内，如确因自身经济需求， | 锁定期满后2 | 是 | 是 | - | - |
| 股 | 可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分南华期货股票，但并不会因转让南华期货股票影响其控股地位。减持数量不超过南华期货上市时其所持南华期货股份总数的10%，减持价格不低于本次发行上市的发行价（南华期货本次发行上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数），且将提前3个交易日予以公告。 | 年内 | |||||
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 在担任南华期货的董事或高级管理人员或监事期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有的公司股份。 | 长期有效 | 否 | 是 | - | - |
二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、 违规担保情况
□适用 √不适用
四、 半年报审计情况
□适用 √不适用
五、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
九、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 共同投资方 | 关联 关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产 | 被投资企业的净资产 | 被投资企业的净利润 | 被投资企业的重大在建项目的进展情况 |
| 浙江南骅投资管理有限公司、成都祜利企业咨询管理有限公司 | 其他 | 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 投资管理、资产管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。 | 12,050,000 | 8,798,412.28 | 8,793,538.26 | -1,008,625.32 | 无 |
共同对外投资的重大关联交易情况说明无
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 24,941 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 横店集团控股有限公司 | - | 425,120,900 | 69.68 | 425,120,900 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 东阳市横华投资合伙企业（有限合伙） | - | 24,480,000 | 4.01 | 24,480,000 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 浙江横店进出口有限公司 | - | 10,000,000 | 1.64 | 10,000,000 | 无 | - | 境内非国有法人 | |||
| 横店集团东磁股份有限公司 | - | 10,000,000 | 1.64 | 10,000,000 | 无 | - | 境内非国有法人 | |||
| 深圳市建银南山投资有限公司 | - | 5,754,800 | 0.94 | - | 无 | - | 境内非国有法人 | |||
| 光大金控（天津）创业投资有限公司 | -1,195,900 | 4,084,077 | 0.67 | - | 无 | - | 境内非国有法人 | |||
| 吴能达 | 2,522,800 | 2,522,800 | 0.41 | - | 无 | - | 境内自然人 | |||
| 王超 | 1,373,500 | 1,649,700 | 0.27 | - | 无 | - | 境内自然人 | |||
| 廖海成 | -265,700 | 1,587,716 | 0.26 | - | 无 | - | 境内自然人 | |||
| 李乐宁 | - | 1,289,700 | 0.21 | - | 无 | - | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 深圳市建银南山投资有限公司 | 5,754,800 | 人民币普通股 | 5,754,800 | |||||||
| 光大金控（天津）创业投资有限公司 | 4,084,077 | 人民币普通股 | 4,084,077 | |||||||
| 吴能达 | 2,522,800 | 人民币普通股 | 2,522,800 | |||||||
| 王超 | 1,649,700 | 人民币普通股 | 1,649,700 | |||||||
| 廖海成 | 1,587,716 | 人民币普通股 | 1,587,716 | |||||||
| 李乐宁 | 1,289,700 | 人民币普通股 | 1,289,700 | |||||||
| 王兰珍 | 990,000 | 人民币普通股 | 990,000 | |||||||
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金一五零二组合 | 958,200 | 人民币普通股 | 958,200 | |||||||
| 王盛 | 888,723 | 人民币普通股 | 888,723 | |||||||
| 汇添富基金－兴业银行－汇添富－兴汇101号集合资产管理计划 | 865,100 | 人民币普通股 | 865,100 | |||||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | - | |||||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | - | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 横店控股是公司的控股股东；东阳横华是公司管理层的持股平台，横店控股为普通合伙人，并为东阳横华的执行事务合伙人；横店控股直接持有横店东磁50.59%股权；横店控股直接持有横店进出口74.00%股权。除上述关系外，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | - | |||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 横店集团控股有限公司 | 425,120,900 | 2022-8-30 | - | 首发限售 |
| 2 | 东阳市横华投资合伙企业（有限合伙） | 24,480,000 | 2022-8-30 | - | 首发限售 |
| 3 | 浙江横店进出口有限公司 | 10,000,000 | 2022-8-30 | - | 首发限售 |
| 4 | 横店集团东磁股份有限公司 | 10,000,000 | 2022-8-30 | - | 首发限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 横店控股是公司的控股股东；东阳横华是公司管理层的持股平台，横店控股为普通合伙人，并为东阳横华的执行事务合伙人；横店控股直接持有横店东磁50.59%股权；横店控股直接持有横店进出口74.00%股权。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 企业债券
□适用 √不适用
(二) 公司债券
√适用 □不适用
1. 公司债券基本情况
单位：元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 南华期货股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期） | 22南华C1 | 194718.SH | 2022年6月24日 | 2022年6月27日 | 2028年6月27日，如公司行使赎回选择权，则赎回部分的债券的到期日为2025年6月27日。 | 3亿元 | 4.98% | 采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期利息随本金一起支付。若公司行使赎回选择权，则赎回部分本金自赎回之日起不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 | 上海证券交易所 | 符合 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》要求的机构投 资者 | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 | 否 |
| 南华期货股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行次级债券（第二期） | 22南华C2 | 182355.SH | 2022年8月1日 | 2022年8月2日 | 2028年8月2日，如公司行使赎回选择权，则赎回部分的债券的到期日为2025年8月2日。 | 2亿元 | 4.98% | 采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期利息随本金一起支付。若公司行使赎回选择权，则赎回部分本金自赎回之日起不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 | 上海证券交易所 | 符合 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》要求的机构投 资者 | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 | 否 |
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
√适用 □不适用
公司具有赎回选择权，有权于各期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在主管机关规定的信息披露场所发布关于是否就各期债券行使赎回选择权的公告。若公司决定行使赎回权利，各期债券将被视为第3年末全部到期，公司将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部各期债券。赎回的支付方式与各期债券到期本息支付方式相同，将按照各期债券登记机构的相关规定办理。若公司未行使赎回权利，则各期债券将继续在第4、第5、第6年存续，且从第4个计息年度开始，票面利率调整为初始票面利率加上300个基点（1个基点为0.01%），且在第5个、第6个计息年度保持不变。目前，该条款尚未触发和执行。
3. 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
其他说明无
4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
□适用 √不适用
其他说明无
5. 公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 √不适用
(五) 主要会计数据和财务指标
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2022年6月30日编制单位： 南华期货股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产： | |||
| 货币资金 | 七1 | 17,216,977,525.95 | 16,582,911,168.64 |
| 其中：期货保证金存款 | 15,778,979,968.46 | 14,685,700,188.73 | |
| 结算备付金 | 七2 | 71,646,020.20 | 49,400,162.95 |
| 应收货币保证金 | 七7 | 9,634,924,335.80 | 6,874,093,659.64 |
| 应收质押保证金 | 七8 | 3,214,716,907.22 | 3,677,417,112.00 |
| 应收结算担保金 | 七9 | 42,662,293.51 | 49,563,571.66 |
| 应收风险损失款 | 七10 | 866,776.49 | 63,257.05 |
| 应收账款 | 七11 | 40,044,567.27 | 53,575,693.71 |
| 应收款项融资 | 七12 | 5,790,000.00 | |
| 预付款项 | 七13 | 79,510,418.22 | 59,780,740.40 |
| 其他应收款 | 七14 | 253,593,999.19 | 145,983,365.06 |
| 金融投资： | |||
| 交易性金融资产 | 七15 | 2,276,654,706.88 | 1,580,210,642.79 |
| 买入返售金融资产 | 七16 | 80,000.80 | |
| 存货 | 七18 | 341,495,049.74 | 226,750,286.21 |
| 长期股权投资 | 七22 | 2,973,661.01 | 20,170,421.89 |
| 期货会员资格投资 | 七23 | 33,422,097.54 | 32,756,395.05 |
| 投资性房地产 | 七24 | 12,830,782.46 | 13,072,055.18 |
| 固定资产 | 七25 | 236,010,106.32 | 241,534,926.54 |
| 在建工程 | |||
| 使用权资产 | 七27 | 35,701,744.89 | 42,516,403.30 |
| 无形资产 | 七28 | 161,583,954.46 | 164,929,984.79 |
| 商誉 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他资产 | 七31 | 167,469,131.16 | 244,538,534.12 |
| 资产总计 | 33,823,084,078.31 | 30,065,138,381.78 | |
| 负债： | |||
| 短期借款 | 七35 | 759,381,250.22 | 718,739,949.76 |
| 应付货币保证金 | 七36 | 23,999,781,789.57 | 20,941,799,454.19 |
| 应付质押保证金 | 七37 | 3,214,716,907.22 | 3,677,417,112.00 |
| 交易性金融负债 | 七38 | 77,362,151.59 | 161,552,784.63 |
| 期货风险准备金 | 七39 | 180,119,576.06 | 170,768,831.90 |
| 应付账款 | 七40 | 5,113,172.84 | 43,981,745.55 |
| 合同负债 | 七48 | 186,059,210.76 | 104,322,136.51 |
| 卖出回购金融资产款 | 七41 | 95,000.00 |
| 应付期货投资者保障金 | 七42 | 324,873.95 | 673,437.14 |
| 应付职工薪酬 | 七45 | 34,272,930.88 | 82,939,733.01 |
| 应交税费 | 七46 | 17,533,968.91 | 51,450,146.80 |
| 其他应付款 | 七49 | 1,397,874,900.11 | 666,766,080.73 |
| 代理买卖证券款 | 七43 | 424,376,849.24 | 217,317,619.62 |
| 其他流动负债 | 七51 | 52,126,579.08 | 117,011,217.66 |
| 应付债券 | 七54 | 298,900,000.00 | |
| 租赁负债 | 七55 | 35,413,082.00 | 41,392,690.72 |
| 递延所得税负债 | 七30 | 11,293,450.71 | 13,584,662.97 |
| 负债合计 | 30,694,745,693.14 | 27,009,717,603.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七58 | 610,065,893.00 | 610,065,893.00 |
| 资本公积 | 七60 | 1,190,694,767.52 | 1,190,694,767.52 |
| 其他综合收益 | 七62 | -283,856.18 | -30,879,540.68 |
| 盈余公积 | 七63 | 112,007,239.73 | 112,007,239.73 |
| 一般风险准备 | 七64 | 140,815,271.65 | 139,196,657.26 |
| 未分配利润 | 七65 | 1,065,781,091.11 | 1,016,517,411.93 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,119,080,406.83 | 3,037,602,428.76 | |
| 少数股东权益 | 9,257,978.34 | 17,818,349.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,128,338,385.17 | 3,055,420,778.59 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 33,823,084,078.31 | 30,065,138,381.78 |
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
母公司资产负债表2022年6月30日编制单位：南华期货股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产： | |||
| 货币资金 | 12,518,566,548.97 | 13,458,649,732.11 | |
| 其中：期货保证金存款 | 11,933,120,800.44 | 12,854,951,226.47 | |
| 结算备付金 | 11,188,305.20 | 8,145,822.95 | |
| 应收货币保证金 | 6,136,873,326.75 | 4,900,107,543.96 | |
| 应收质押保证金 | 3,381,538,696.00 | 3,840,602,492.00 | |
| 应收结算担保金 | 42,662,293.51 | 49,563,571.66 | |
| 应收风险损失款 | 866,776.49 | 63,257.05 | |
| 其他应收款 | 12,537,828.36 | 48,361,522.25 | |
| 金融投资： | |||
| 交易性金融资产 | 394,133,413.64 | 303,483,410.80 | |
| 买入返售金融资产 | 80,000.80 | ||
| 长期股权投资 | 二十1 | 1,519,392,567.18 | 1,469,643,674.54 |
| 期货会员资格投资 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 投资性房地产 | 12,830,782.46 | 13,072,055.18 |
| 固定资产 | 231,779,060.48 | 236,902,166.09 | |
| 在建工程 | |||
| 使用权资产 | 20,026,086.15 | 23,821,418.18 | |
| 无形资产 | 159,253,103.94 | 162,367,126.39 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他资产 | 31,118,071.59 | 30,931,532.40 | |
| 资产总计 | 24,474,166,860.72 | 24,547,195,326.36 | |
| 负债： | |||
| 应付货币保证金 | 17,388,391,626.58 | 17,321,237,044.96 | |
| 应付质押保证金 | 3,381,538,696.00 | 3,840,602,492.00 | |
| 期货风险准备金 | 180,119,576.06 | 170,768,831.90 | |
| 卖出回购金融资产款 | 95,000.00 | ||
| 应付期货投资者保障基金 | 324,873.95 | 673,437.14 | |
| 应付职工薪酬 | 二十2 | 18,540,767.54 | 59,271,095.30 |
| 应交税费 | 16,615,906.38 | 35,399,886.17 | |
| 其他应付款 | 114,561,949.02 | 100,924,996.52 | |
| 代理买卖证券款 | 1,809,557.79 | 537,252.69 | |
| 应付债券 | 298,900,000.00 | ||
| 租赁负债 | 18,968,303.05 | 22,462,337.02 | |
| 递延所得税负债 | 803,049.07 | 3,512,039.00 | |
| 负债合计 | 21,420,669,305.44 | 21,555,389,412.70 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 610,065,893.00 | 610,065,893.00 | |
| 资本公积 | 1,328,690,695.13 | 1,328,690,695.13 | |
| 盈余公积 | 112,007,239.73 | 112,007,239.73 | |
| 一般风险准备 | 129,516,024.08 | 129,516,024.08 | |
| 未分配利润 | 873,217,703.34 | 811,526,061.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,053,497,555.28 | 2,991,805,913.66 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,474,166,860.72 | 24,547,195,326.36 |
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
合并利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 3,411,192,353.14 | 4,243,454,718.72 | |
| 手续费及佣金净收入 | 七67 | 251,254,288.52 | 218,421,370.28 |
| 利息净收入 | 七66 | 130,741,666.90 | 105,447,711.17 |
| 其中：利息收入 | 143,763,421.94 | 120,754,847.39 | |
| 利息支出 | 13,021,755.04 | 15,307,136.22 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七68 | -205,953,659.63 | 3,239,484.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -776,160.88 | -785,317.19 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 七69 | 13,135,562.38 | |
| 其他收益 | 七70 | 1,458,783.65 | 765,094.85 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七71 | 217,561,355.00 | -10,728,468.57 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 七72 | -7,753,762.22 | 3,398,171.92 |
| 其他业务收入 | 七73 | 3,010,735,729.16 | 3,922,912,103.66 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七74 | 12,389.38 | -748.82 |
| 二、营业总支出 | 3,302,509,586.27 | 4,121,769,517.93 | |
| 提取期货风险准备金 | 七75 | 9,495,908.49 | 8,509,859.91 |
| 税金及附加 | 七76 | 10,660,575.22 | 2,349,013.78 |
| 业务及管理费 | 七77 | 263,345,579.05 | 271,185,980.67 |
| 研发费用 | 七78 | 21,264,011.45 | 9,989,416.23 |
| 信用减值损失 | 七79 | 14,634,850.84 | 4,170,727.67 |
| 资产减值损失 | 七80 | 1,383.64 | |
| 其他业务成本 | 七81 | 2,983,107,277.58 | 3,825,564,519.67 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 108,682,766.87 | 121,685,200.79 | |
| 加：营业外收入 | 七82 | 408,481.45 | 163,382.67 |
| 减：营业外支出 | 七83 | 2,803,793.52 | 3,020,900.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 106,287,454.80 | 118,827,682.73 | |
| 减：所得税费用 | 七84 | 30,660,734.02 | 32,769,884.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,626,720.78 | 86,057,798.65 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,626,720.78 | 86,057,798.65 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,284,929.29 | 86,481,601.10 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 341,791.49 | -423,802.45 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 30,628,297.21 | -9,177,615.88 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 30,595,684.50 | -9,165,364.85 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 700,479.55 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 700,479.55 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 30,595,684.50 | -9,865,844.40 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用损失准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | 30,595,684.50 | -9,865,844.40 | |
| 7.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 32,612.71 | -12,251.03 | |
| 七、综合收益总额 | 106,255,017.99 | 76,880,182.77 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 105,880,613.79 | 77,316,236.25 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 374,404.20 | -436,053.48 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.15 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.15 |
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
母公司利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 304,739,505.97 | 298,312,604.95 | |
| 手续费及佣金净收入 | 二十4 | 191,525,101.97 | 172,515,550.32 |
| 利息净收入 | 二十3 | 119,168,269.53 | 106,847,330.51 |
| 其中：利息收入 | 119,562,674.81 | 106,847,330.51 | |
| 利息支出 | 394,405.28 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 二十5 | 2,806,359.99 | 1,673,306.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -251,107.36 | -129,024.55 | |
| 其他收益 | 743,079.85 | 680,759.78 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 二十6 | -11,466,289.47 | 8,952,641.38 |
| 其他业务收入 | 1,950,594.72 | 7,643,764.92 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 12,389.38 | -748.82 | |
| 二、营业总支出 | 189,569,806.46 | 195,202,294.57 | |
| 提取期货风险准备金 | 9,495,908.49 | 8,509,859.91 | |
| 税金及附加 | 2,991,383.84 | 1,102,424.45 | |
| 业务及管理费 | 二十7 | 155,935,087.89 | 169,573,528.06 |
| 研发费用 | 二十8 | 20,039,980.45 | 9,989,416.23 |
| 信用减值损失 | 95,772.26 | 502,676.26 | |
| 其他业务成本 | 1,011,673.53 | 5,524,389.66 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 115,169,699.51 | 103,110,310.38 | |
| 加：营业外收入 | 10,581.27 | 28,408.47 | |
| 减：营业外支出 | 385,177.02 | 1,501,749.87 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 114,795,103.76 | 101,636,968.98 | |
| 减：所得税费用 | 28,700,826.42 | 25,402,540.50 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,094,277.34 | 76,234,428.48 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,094,277.34 | 76,234,428.48 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用损失准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 七、综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
合并现金流量表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 435,059,369.22 | 324,575,756.99 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,496,789,040.13 | 3,969,116,630.94 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 207,059,229.62 | 82,347,282.31 | |
| 收到的税费返还 | 20,874.14 | 2,995,112.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七86（1） | 3,146,238,941.66 | 4,085,738,137.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,285,167,454.77 | 8,464,772,920.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,520,739,973.77 | 3,859,960,636.97 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 12,412,397.74 | 19,729,247.43 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 209,871,555.34 | 169,277,748.19 | |
| 以现金支付的业务及管理费 | 116,314,160.75 | 107,482,020.97 | |
| 支付的各项税费 | 103,558,671.99 | 34,631,527.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七86（2） | 2,570,843,112.35 | 1,263,219,718.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,533,739,871.94 | 5,454,300,900.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 751,427,582.83 | 3,010,472,020.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,500,702,491.10 | 1,592,853,458.78 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 53,155,699.91 | 781,981.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,420,600.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七86（3） | 2,165,759,338.35 | 1,603,670,487.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,736,038,129.36 | 3,197,305,927.32 | |
| 投资支付的现金 | 2,150,882,632.67 | 1,400,321,579.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,251,550.96 | 26,213,248.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,333,333.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七86（4） | 3,757,494,732.84 | 3,052,185,007.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,915,628,916.47 | 4,512,053,168.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,179,590,787.11 | -1,314,747,241.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 298,948,200.00 | 361,149,941.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 128,056,940.00 | 155,408,192.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七86（5） | 71,208,312.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 498,213,452.00 | 516,558,133.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,397,041.82 | 255,424,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,924,023.62 | 12,948,956.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七86（6） | 29,970,864.00 | 1,427,065.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,291,929.44 | 269,800,022.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 323,921,522.56 | 246,758,110.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,288,464.11 | -2,442,539.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,090,953,217.61 | 1,940,040,349.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,955,475,462.67 | 2,652,861,972.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,864,522,245.06 | 4,592,902,321.86 |
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
母公司现金流量表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 352,010,457.69 | 236,357,015.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,920,349.63 | 2,025,441,868.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 429,930,807.32 | 2,261,798,884.23 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 11,531,747.20 | 19,729,131.05 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 130,024,356.64 | 109,359,951.31 | |
| 以现金支付的业务及管理费 | 83,115,486.26 | 77,633,934.06 | |
| 支付的各项税费 | 64,240,762.30 | 29,219,588.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,397,089,046.74 | 734,006,548.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,686,001,399.14 | 969,949,153.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,256,070,591.82 | 1,291,849,730.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 285,938,856.66 | 528,192,018.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 118,953.86 | 746,438.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,153,708,478.08 | 1,515,636,388.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,439,766,288.60 | 2,044,574,845.32 | |
| 投资支付的现金 | 424,496,740.92 | 671,705,657.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,056,150.96 | 23,062,206.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,540,095,000.00 | 2,910,551,994.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,971,647,891.88 | 3,605,319,859.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 468,118,396.72 | -1,560,745,013.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 298,900,000.00 | 361,149,941.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,900,000.00 | 361,149,941.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,402,635.72 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,427,065.89 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,402,635.72 | 1,427,065.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 274,497,364.28 | 359,722,875.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -513,454,830.82 | 90,827,591.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,233,275,137.16 | 1,194,504,597.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 719,820,306.34 | 1,285,332,189.53 |
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
合并所有者权益变动表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 610,065,893.00 | 1,190,694,767.52 | -30,879,540.68 | 112,007,239.73 | 139,196,657.26 | 1,016,517,411.93 | 17,818,349.83 | 3,055,420,778.59 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 610,065,893.00 | 1,190,694,767.52 | -30,879,540.68 | 112,007,239.73 | 139,196,657.26 | 1,016,517,411.93 | 17,818,349.83 | 3,055,420,778.59 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,595,684.50 | 1,618,614.39 | 49,263,679.18 | -8,560,371.49 | 72,917,606.58 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 30,595,684.50 | 75,284,929.29 | 374,404.20 | 106,255,017.99 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -8,934,775.69 | -8,934,775.69 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -8,934,775.69 | -8,934,775.69 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 1,618,614.39 | -26,021,250.11 | -24,402,635.72 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 1,618,614.39 | -1,618,614.39 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -24,402,635.72 | -24,402,635.72 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 610,065,893.00 | 1,190,694,767.52 | -283,856.18 | 112,007,239.73 | 140,815,271.65 | 1,065,781,091.11 | 9,257,978.34 | 3,128,338,385.17 |
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 580,000,000.00 | 861,458,889.32 | -1,102,191.00 | 82,648,458.54 | 107,261,459.78 | 826,399,273.20 | 19,211,287.02 | 2,475,877,176.86 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 580,000,000.00 | 861,458,889.32 | -1,102,191.00 | 82,648,458.54 | 107,261,459.78 | 826,399,273.20 | 19,211,287.02 | 2,475,877,176.86 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,065,893.00 | 329,235,878.20 | -9,165,364.85 | 943,109.19 | 85,540,666.28 | -448,304.51 | 436,171,877.31 | |||||
| （一）综合收益总额 | -9,165,364.85 | 86,483,775.47 | -448,304.51 | 76,870,106.11 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 30,065,893.00 | 329,235,878.20 | 359,301,771.20 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 30,065,893.00 | 329,183,820.31 | 359,249,713.31 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 52,057.89 | 52,057.89 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 943,109.19 | -943,109.19 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 943,109.19 | -943,109.19 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 610,065,893.00 | 1,190,694,767.52 | -10,267,555.85 | 82,648,458.54 | 108,204,568.97 | 911,939,939.48 | 18,762,982.51 | 2,912,049,054.17 |
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
母公司所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优 | 永 | 其 | |||||||||
| 先股 | 续债 | 他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 610,065,893.00 | 1,328,690,695.13 | 112,007,239.73 | 129,516,024.08 | 811,526,061.72 | 2,991,805,913.66 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 610,065,893.00 | 1,328,690,695.13 | 112,007,239.73 | 129,516,024.08 | 811,526,061.72 | 2,991,805,913.66 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 61,691,641.62 | 61,691,641.62 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 86,094,277.34 | 86,094,277.34 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -24,402,635.72 | -24,402,635.72 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -24,402,635.72 | -24,402,635.72 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 610,065,893.00 | 1,328,690,695.13 | 112,007,239.73 | 129,516,024.08 | 873,217,703.34 | 3,053,497,555.28 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 580,000,000.00 | 999,454,816.93 | 82,648,458.54 | 100,157,242.89 | 576,655,812.16 | 2,338,916,330.52 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 580,000,000.00 | 999,454,816.93 | 82,648,458.54 | 100,157,242.89 | 576,655,812.16 | 2,338,916,330.52 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,065,893.00 | 329,235,878.20 | 76,234,428.48 | 435,536,199.68 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 76,234,428.48 | 76,234,428.48 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 30,065,893.00 | 329,235,878.20 | 359,301,771.20 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 30,065,893.00 | 329,235,878.20 | 359,301,771.20 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 | |||||||||||
| 股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 610,065,893.00 | 1,328,690,695.13 | 82,648,458.54 | 100,157,242.89 | 652,890,240.64 | 2,774,452,530.20 |
公司负责人：罗旭峰 主管会计工作负责人：王力 会计机构负责人：夏海波
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
南华期货股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原南华期货有限公司（以下简称南华期货公司），南华期货公司系由浙江华电房地产开发有限公司、杭州华能联合开发公司共同出资组建，于1996年5月28日在国家工商行政管理总局登记注册，取得注册号为1000001002324（2-1）的企业法人营业执照。南华期货公司成立时注册资本1,000万元。南华期货公司以2012年6月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2012年10月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000100023242A的营业执照，注册资本61,006.5893万元，股份总数61,006.5893万股（每股面值1元）。有限售条件的流通股份：A股46,960.09万股；无限售条件的流通股份A股14,046.4993万股。公司股票已于2019年8月30 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属期货行业。提供的劳务主要有：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，证券投资基金代销。
本财务报表业经公司2022年8月18日第四届董事会第四次会议批准对外报出。
本公司将横华国际金融股份有限公司、浙江南华资本管理有限公司等23家子公司及南华期货量化趋势一号集合资管计划、南华玖沣1号集合资产管理计划、 南华期货元亨2号单一资产管理计划3 个结构化主体纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
截至本报告期末，本公司下设8家分公司和30家营业部，分别为南华期货股份有限公司北京、浙江、深圳、上海、南京、济南、东阳、黑龙江分公司和宁波、台州、上海芳甸路、兰州、嘉兴、北京、大连、郑州、成都、温州、哈尔滨、上海虹桥路、慈溪、绍兴、萧山、青岛、深圳、广州、天津、沈阳、太原、重庆、永康、南通、余姚、厦门、普宁、南昌、苏州、汕头营业部。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将横华国际金融股份有限公司、浙江南华资本管理有限公司等 23家子公司及南华期货量化趋势一号集合资管计划、南华玖沣1号集合资产管理计划、 南华期货元亨2号单一资产管理计划3 个结构化主体纳入报告期合并财务报表范围。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑惑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
（1）合营安排分为共同经营和合营企业。
（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
3. 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非
该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
4. 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动
累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
(1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
(2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
(3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
(4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
(5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
(6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
(7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
(8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
(9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
(10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
(11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
(12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
(13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
(14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
(15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，
公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——其他组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收交易所履约保证金组合 | 款项性质 | 存放在境外交易所的其他应收款纳入应收交易所履约保证金组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况计提坏账准备 |
| 应收客户风险损失款组合 | 款项性质及风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
(3) 按组合计量预期信用损失的金融工具
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据——银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | ||
| 应收客户账款组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 结算备付金——其他组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 结算备付金——应收交易所组合 | 款项性质 | 对于存放在中国证券登记结算有限公司上海分公司和香港交易所等交易所的款项，纳入应收交易所组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况及前瞻性考虑计提坏账准备 |
| 应收货币保证金——其他组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收货币保证金——应收交易所和商业银行组合 | 款项性质 | 对于存放在境内外交易所和商业银行的款项纳入应收交易所组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况及前瞻性考虑计提坏账准备 |
| 应收质押保证金——应收交易所组合 | 款项性质 | 应收质押保证金系公司代客户向期货交易所办理有价证券充抵保证金业务形成的可用于期货交易的保证金，纳入应收交易所组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况及前瞻性考虑计提坏账准备 |
| 应收结算担保金——应收交 | 款项性质 | 公司报告期内应收结算担保金均存放于 |
| 易所组合 | 中国金融期货交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司和中国证券登记结算有限公司深圳分公司，纳入应收交易所组合，依据以前年度实际损失率，结合现实情况及前瞻性考虑计提坏账准备 | |
| 发放贷款及垫款——贷款组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
2) 应收客户账款组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 买入返售与卖出回购款项的核算方法
买入返售交易是指按照合同或协议以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及票据），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”项目列示。
卖出回购交易是指按照合同或协议以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”项目列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。
买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。
12. 存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用个别计价法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
13. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
(3) 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
14. 营业部的资金管理、交易清算原则
营业部的资金由公司总部统一调拨，营业部客户的交易由公司总部统一结算，营业部按规定做好交易定单、结算单的客户确认工作。
15. 客户保证金的管理与核算方法
客户缴存的保证金全额存入本公司指定的结算银行，单独立户管理，按每一客户开设保证金账户进行明细核算。对客户委托的交易，控制在客户存入保证金所允许的风险范围内，并根据当日结算的浮动盈亏，调整客户保证金存款账户余额。
16. 质押品的管理与核算方法
接受客户因追加保证金而缴入的质押品。在客户发生损失而客户不能及时追加保证金时，本公司按协议规定强制平仓，并依法处置质押品，其处置质押品所得收入，用以弥补损失后，多余部分返还客户。
17. 实物交割的管理与核算方法
在期货合约到期时，根据各期货交易所制订的规则和程序进行实物交割，分别按照买入交割和卖出交割的实际发生额核算。
18. 贵金属
□适用 √不适用
19. 应收款项
应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 应收款项融资
□适用 √不适用
21. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
22. 持有待售资产
□适用 √不适用
23. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
24. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
25. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与
其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
26. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
27. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-40 | 5.00 | 2.375-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 2-5 | 5.00 | 19.00-47.50 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
28. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
29. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停
止资本化。
3. 借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
30. 使用权资产
√适用 □不适用
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
2. 公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
31. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 40-50 |
| 软 件 | 5-10 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
32. 长期资产减值
□适用 √不适用
33. 部分长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产和使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
34. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
35. 期货风险准备金提取和使用核算方法
1. 期货风险准备金按母公司代理手续费净收入的5%和资产管理产品管理费收入的10%计提，计入当期损益。
2. 风险损失的确认标准为：
(1) 因管理不严、错单交易等造成的应由公司承担的客户交易损失；
(2) 客户期货业务发生穿仓时，按规定核销难以收回的垫付款项。
风险准备金不足以弥补的损失计入当期损益。
36. 附回购条件的资产转让
□适用 √不适用
37. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
38. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
39. 期货投资者保障基金确认
期货投资者保障基金按母公司代理交易额，依据期货公司分类评级结果对应的缴纳比例计提，计入当期损益。
40. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
41. 租赁负债
√适用 □不适用
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2. 公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
42. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
43. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
44. 回购本公司股份
□适用 √不适用
45. 收入
(1)、收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 手续费收入
期货经纪手续费收入在与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入能够可靠计量，与客户办理买卖期货合约款项清算时确认；其他收入在业务提供的相关服务已经完成，收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。
2. 利息收入
对于所有以摊余成本计量的金融工具及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产中计息的金融工具，利息收入以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间将其预计未来现金流入或流出折现至该金融资产账面余额或金融负债摊余成本的利率。实际利率的计
算需要考虑金融工具的合同条款(例如提前还款权)并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括预期信用损失。
公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入并列报为“利息收入”，但下列情况除外：(1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；(2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本(即，账面余额扣除预期信用损失准备之后的净额)和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
3. 商品贸易收入
(1) 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）收入计量原则
1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊
销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
（3） 收入确认的具体方法
公司商品贸易业务属于在某一时点履行的履约义务，收入在公司将产品运送至合同约定交货地点或客户自提并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
46. 利润分配
□适用 √不适用
47. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
(3)、与公司日常经营活动相关的政府补助
与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
(4)、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
48. 合同资产、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
49. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1） 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2） 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3） 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4） 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
50. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁
资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2. 公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3)、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
51. 一般风险准备的提取和使用核算方法
1. 一般风险准备按照期母公司实现净利润的10%和南华基金管理有限公司证券投资基金管理费收入和私募资产管理费收入的10%提取。
2. 公司发生风险损失，使用一般风险准备弥补的，同时贷记“利润分配——一般风险准备补亏”科目。
52. 套期
采用套期会计的依据、会计处理方法
1. 套期包括公允价值套期、现金流量套期、境外经营净投资套期。
2. 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；(2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；(3) 该套期关系符合套期有效性要求。
套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：(1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；(2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；(3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。
公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。
3. 套期会计处理
(1) 公允价值套期
1) 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。
2) 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或
其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。
被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。
被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。
(2) 现金流量套期
1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。
2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。
3) 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。
(3) 境外经营净投资套期
套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。
53. 分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
54. 融资融券业务
□适用 √不适用
55. 资产证券化业务
□适用 √不适用
56. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
终止经营的确认标准、会计处理方法满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
57. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
58. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、9%、13% |
| 消费税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 营业税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 企业所得税 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 商品及服务税[注1] | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、8.25%、13.5%、16.5%、19%、28%、0% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 注册地在香港的横华国际金融股份有限公司等子公司[注2] | 8.25、16.5 |
| 注册地在美国的Nanhua USA Holding LLC（原HGNH FINANCIAL LLC）等子公司 | 30.5 |
| 注册地在新加坡的HGNH International Financial (Singapore) PTE. LTD.等子公司 | 13.5 |
| 注册地在英国的Nanhua Financial (UK) Co. Limited | 19 |
| 注册地在开曼群岛的Nanhua Fund SPC | 0 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |
[注1] HGNH International Financial (Singapore) PTE. LTD.在新加坡销售商品及提供服务的商品及服务税税率为7%[注2] 注册地在香港的横华国际金融股份有限公司等子公司主要缴纳企业所得税(利得税)适用分级税率，应纳税所得额不超过2,000,000.00港币的部分适用税率8.25%，超过2,000,000.00港币的部分适用税率16.5%
2. 税收优惠
√适用 □不适用
舟山金旭贸易有限公司、黑龙江横华农业产业服务有限公司、哈尔滨南北企业咨询事务所（有限合伙）及杭州瑞熠贸易有限公司属于小型微利企业，根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元
(1) 类别明细
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 34,405.53 | 36,040.95 |
| 银行存款 | 17,170,692,307.28 | 16,346,251,767.98 |
| 其中：期货保证金存款 | 15,778,979,968.46 | 14,685,700,188.73 |
| 其他货币资金 | 46,250,813.14 | 236,623,359.71 |
| 合计 | 17,216,977,525.95 | 16,582,911,168.64 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 4,339,079,736.57 | 2,591,670,031.82 |
（2）银行存款——期货保证金存款
| 银行名称 | 期末数 | 期初数 |
| 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | |
| 建设银行--人民币 | 4,737,275.41 | 4,737,275.41 | 9,355,422.49 | 9,355,422.49 | ||
| 工商银行--人民币 | 263,427,553.11 | 263,427,553.11 | 126,023,456.23 | 126,023,456.23 | ||
| 交通银行--人民币 | 3,892,110,115.76 | 3,892,110,115.76 | 4,193,033,195.43 | 4,193,033,195.43 | ||
| 交通银行--美元 | 201,069.85 | 6.7114 | 1,349,460.19 | 201,002.63 | 6.3757 | 1,281,532.48 |
| 中国银行--人民币 | 2,442,390.41 | 2,442,390.41 | 9,271,266.16 | 9,271,266.16 | ||
| 中国银行--美元 | 294,671.80 | 6.7114 | 1,977,660.31 | 646,778.59 | 6.3757 | 4,123,666.26 |
| 农业银行--人民币 | 409,391,017.54 | 409,391,017.54 | 113,782,651.56 | 113,782,651.56 | ||
| 浦发银行--人民币 | 2,386,242.92 | 2,386,242.92 | 676,982,027.05 | 676,982,027.05 | ||
| 兴业银行--人民币 | 3,249,534,678.29 | 3,249,534,678.29 | 3,463,676,042.66 | 3,463,676,042.66 | ||
| 光大银行--人民币 | 350,212,545.99 | 350,212,545.99 | 533,921,366.73 | 533,921,366.73 | ||
| 光大银行--港币 | 2,422.20 | 0.8552 | 2,071.44 | 2,422.08 | 0.8176 | 1,980.29 |
| 光大银行—美元 | 206,393,044.86 | 6.7114 | 1,385,186,281.27 | 45,004,198.27 | 6.3757 | 286,933,266.91 |
| 民生银行--人民币 | 3,340,430,314.64 | 3,340,430,314.64 | 3,748,897,262.12 | 3,748,897,262.12 | ||
| 民生银行--港币 | 207,530,828.83 | 0.8552 | 177,478,289.51 | 111,133,548.74 | 0.8176 | 90,862,789.45 |
| 民生银行--美元 | 10,620,534.67 | 6.7114 | 71,278,656.38 | 88,212,873.55 | 6.3757 | 562,418,817.89 |
| 招商银行--人民币 | 8,591,818.22 | 8,591,818.22 | 16,488,940.28 | 16,488,940.28 | ||
| 中信银行--人民币 | 503,111,125.30 | 503,111,125.30 | 15,645,009.01 | 15,645,009.01 | ||
| 中信银行-港币 | 22,869.30 | 0.8552 | 19,557.60 | |||
| 平安银行--人民币 | 1,439,744.62 | 1,439,744.62 | 10,471,916.65 | 10,471,916.65 | ||
| 广发银行--人民币 | 5,291,269.82 | 5,291,269.82 | 1,248,823.80 | 1,248,823.80 | ||
| 邮储银行--人民币 | 16,239,492.02 | 16,239,492.02 | 17,651,738.89 | 17,651,738.89 | ||
| 星展银行--人民币 | 587,852.98 | 587,852.98 | 2,412,284.23 | 2,412,284.23 | ||
| 星展银行--美元 | 1,751,140.20 | 6.7114 | 11,752,602.34 | 3,571,690.46 | 6.3757 | 22,772,026.89 |
| 星展银行--新加坡币 | 859.3 | 4.7179 | 4,054.09 | |||
| 招商银行香港分行--人民币 | 19,460.82 | 19,460.82 | 1,019.11 | 1,019.11 | ||
| 招商银行香港分行--美元 | 1,684,799.38 | 6.7114 | 11,307,362.56 | 1,618,534.32 | 6.3757 | 10,319,289.26 |
| 招商银行香港分行--港币 | 4,847,012.37 | 0.8552 | 4,145,116.51 | 1,104,142.29 | 0.8176 | 902,746.74 |
| 交通银行香港分行--人民币 | 23,651.30 | 23,651.30 | 23,517.33 | 23,517.33 | ||
| 交通银行香港分行--美元 | 522,071.46 | 6.7114 | 3,503,830.40 | 54,916.53 | 6.3757 | 350,131.32 |
| 交通银行香港分行--港币 | 9,089.43 | 0.8552 | 7,773.19 | 5,470.29 | 0.8176 | 4,472.51 |
| 交通银行香港分行--日元 | 4,236.00 | 0.0491 | 208.16 | 4,236.00 | 0.0554 | 234.74 |
| 交通银行香港分行--英镑 | 3,477.57 | 8.1365 | 28,295.25 | 3,477.57 | 8.6064 | 29,929.36 |
| 工商银行（亚洲）--人民币 | 432,295.77 | 432,295.77 | 136,570.48 | 136,570.48 | ||
| 工商银行（亚洲）--美元 | 150,872,585.69 | 6.7114 | 1,012,566,271.60 | 24,277,620.76 | 6.3757 | 154,786,826.68 |
| 工商银行（亚洲）--港币 | 4,927,288.25 | 0.8552 | 4,213,767.64 | 364,883.49 | 0.8176 | 298,328.74 |
| 工商银行（亚洲）--日元 | 12,023,745.00 | 0.0491 | 590,846.83 | 12,023,135.00 | 0.0554 | 666,262.03 |
| 工商银行（亚洲）--英镑 | 0.07 | 8.1365 | 0.57 | 0.07 | 8.6064 | 0.6 |
| 中国银行（香港）--人民币 | 62,079,930.90 | 62,079,930.90 | 19,956,976.70 | 19,956,976.70 | ||
| 中国银行（香港）--澳元 | 2730.94 | 4.6145 | 12601.92 | 62.42 | 4.622 | 288.51 |
| 中国银行（香港）--美元 | 62,644,703.89 | 6.7114 | 420,433,665.68 | 68,477,070.83 | 6.3757 | 436,589,260.49 |
| 中国银行（香港）--港币 | 190,927,349.83 | 0.8552 | 163,279,160.30 | 55,725,194.63 | 0.8176 | 45,560,919.13 |
| 中国银行（香港）--日元 | 152,276,484.00 | 0.0491 | 7,482,866.42 | 137,369,191.00 | 0.0554 | 7,612,313.72 |
| 中国银行（香港）--新加坡元 | 29,449.02 | 4.8170 | 141,855.93 | 89,864.93 | 4.7179 | 423,973.75 |
| 中国银行（香港）--欧元 | 2,385,748.06 | 7.0084 | 16,720,276.70 | 860,216.78 | 7.2197 | 6,210,507.09 |
| 中国银行（香港）--英镑 | 9,517.75 | 8.1365 | 77,441.17 | 10,372.95 | 8.6064 | 89,273.76 |
| 中国银行（香港）--加币 | 5,372.00 | 5.2058 | 27,965.56 | 4,997.88 | 5.0046 | 25,012.39 |
| 中国银行（香港）--泰铢 | 180,309.54 | 0.1912 | 34,475.18 | |||
| 中国银行（新加坡）--人民币 | 197,194,480.89 | 197,194,480.89 | 87,267,946.33 | 87,267,946.33 | ||
| 中国银行（新加坡）--美元 | 17,395,114.89 | 6.7114 | 116,745,574.07 | |||
| 中国银行（新加坡）--新加坡元 | 6,770.15 | 4.8170 | 32,611.81 | |||
| 中国银行（新加坡）--日元 | 419,685.00 | 0.0491 | 20,623.32 | |||
| 星展银行 (新加坡）--人民币 | 275,209.72 | 275,209.72 | ||||
| 星展银行（新加坡）--美元 | 1,624,305.32 | 6.7114 | 10,901,362.72 | |||
| 星展银行（新加坡）--新加坡元 | 929.30 | 4.8170 | 4,476.44 | |||
| 汇丰银行--美元 | 771,099.40 | 6.7114 | 5,175,156.51 | 950,233.82 | 6.3757 | 6,058,405.77 |
| 汇丰银行--港币 | 21,241,969.12 | 0.8552 | 18,165,919.57 | 1,335,579.09 | 0.8176 | 1,091,969.46 |
| 加拿大蒙特利尔银行-美元 | 3,634,397.02 | 6.7114 | 24,391,892.16 | |||
| 小 计 | 15,778,979,968.46 | 14,685,700,188.73 |
其中，融资融券业务：
□适用 √不适用
因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：
□适用 √不适用
货币资金的说明：
□适用 √不适用
2、 结算备付金
√适用 □不适用
单位：元
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 74,193,380.52 | 100 | 2,547,360.32 | 3.43 | 71,646,020.20 |
| 合 计 | 74,193,380.52 | 100 | 2,547,360.32 | 3.43 | 71,646,020.20 |
（续上表）
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 50,772,915.13 | 100 | 1,372,752.18 | 2.70 | 49,400,162.95 |
| 合 计 | 50,772,915.13 | 100 | 1,372,752.18 | 2.70 | 49,400,162.95 |
2)采用组合计提坏账准备的结算备付金
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收交易所组合 | 23,246,174.21 | ||
| 其他组合 | 50,947,206.31 | 2,547,360.32 | 5.00 |
| 小 计 | 74,193,380.52 | 2,547,360.32 | 3.43 |
确定组合依据的说明：以款项性质区分结算备付金组合。
| (2) 明细情况——按类别 | ||||||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 客户普通备付金 | 62,135,511.51 | 2,547,360.32 | 59,588,151.19 | 43,056,053.59 | 1,372,752.18 | 41,683,301.41 |
| 公司自有备付金 | 12,057,869.01 | 12,057,869.01 | 7,716,861.54 | 7,716,861.54 | ||
| 合 计 | 74,193,380.52 | 2,547,360.32 | 71,646,020.20 | 50,772,915.13 | 1,372,752.18 | 49,400,162.95 |
（3）坏账准备变动情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 结算备付金 | 1,372,752.10 | 1,174,608.22 | 2,547,360.32 | |||||
| 小 计 | 1,372,752.10 | 1,174,608.22 | 2,547,360.32 | |||||
3、 贵金属
□适用 √不适用
4、 拆出资金
□适用 √不适用
5、 融出资金
□适用 √不适用
6、 衍生金融工具
□适用 √不适用
7、 应收货币保证金
单位：元
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 9,661,387,717.36 | 100 | 26,463,381.56 | 0.27 | 9,634,924,335.80 |
| 合计 | 9,661,387,717.36 | 100 | 26,463,381.56 | 0.27 | 9,634,924,335.80 |
(续上表)
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 6,891,873,543.33 | 100 | 17,779,883.69 | 0.26 | 6,874,093,659.64 |
| 合计 | 6,891,873,543.33 | 100 | 17,779,883.69 | 0.26 | 6,874,093,659.64 |
2)
采用组合计提坏账准备的应收货币保证金
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收交易所和商业银行组合 | 8,969,531,254.84 | ||
| 其他组合 | 691,856,462.52 | 26,463,381.56 | 3.82 |
| 小计 | 9,661,387,717.36 | 26,463,381.56 | 0.27 |
确定组合依据的说明：以款项性质区分应收货币保证金组合。
(2) 明细情况——按类别
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 交易保证金 | 9,497,671,504.43 | 20,838,914.21 | 9,476,832,590.22 | 5,688,321,418.35 | 16,731,617.34 | 5,671,589,801.01 |
| 结算准备金 | 163,716,212.93 | 5,624,467.35 | 158,091,745.58 | 1,203,552,124.98 | 1,048,266.35 | 1,202,503,858.63 |
| 合 计 | 9,661,387,717.36 | 26,463,381.56 | 9,634,924,335.80 | 6,891,873,543.33 | 17,779,883.69 | 6,874,093,659.64 |
(3) 明细情况——按交易所/清算商
| 交易所名称 | 期末数 | 期初数 |
| 上海期货交易所 | 905,118,203.55 | 554,790,954.25 |
| 郑州商品交易所 | 460,181,982.11 | 179,148,272.44 |
| 大连商品交易所 | 1,753,874,499.70 | 948,912,087.15 |
| 中国金融期货交易所 | 2,471,466,653.90 | 2,710,488,447.02 |
| 中国证券登记结算有限公司 | 292,019,100.39 | 373,398,996.57 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 254,212,887.10 | 133,368,786.53 |
| Phillip Futures Pte Ltd | 65,776,816.23 | 51,330,062.62 |
| HKF Clearing Corporation Limited | 75,601,873.28 | 43,726,772.58 |
| CME Group Inc. | 1,717,784,349.14 | 990,059,882.01 |
| Saxo Capital Markets Pte Ltd | 6,073,402.74 | 4,257,769.12 |
| 新加坡交易所 | 594,741,186.22 | 489,594,938.70 |
| 中银国际证券有限公司 | 8,787,821.59 | 6,618,775.31 |
| Vi Investment Corporation | 26,153,627.95 | 17,203,946.00 |
| Nissan Securities Co.,Ltd | 8,191,729.69 | 6,721,253.94 |
| INTL FCStone Ltd | 6,028,825.33 | 591.02 |
| MAREX FINANCIAL Ltd | 375,449,163.21 | 261,769,506.73 |
| IS PRIME Ltd | 3,145,078.54 | 7,829,557.79 |
| London Metal Exchange | 606,446,584.51 | 112,652,943.55 |
| APEX Asia Pacific Exchange Pte Ltd | 672,766.11 | |
| Amalgamated Metal Trading Ltd | 3,197,784.51 | |
| 合 计 | 9,634,924,335.80 | 6,891,873,543.33 |
(4) 坏账准备变动情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收货币保证金 | 17,779,883.69 | 8,683,497.87 | 26,463,381.56 | |||||
| 小 计 | 17,779,883.69 | 8,683,497.87 | 26,463,381.56 | |||||
8、 应收质押金保证金
单位：元
(1) 明细情况--按交易所
| 交易所名称 | 期末数 | 期初数 |
| 上海期货交易所 | 1,789,544,100.00 | 2,014,854,404.00 |
| 郑州商品交易所 | 445,106,680.00 | 452,705,356.00 |
| 大连商品交易所 | 765,565,600.00 | 999,795,576.00 |
| 中国金融期货交易所 | 187,488,288.00 | 193,968,976.00 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 16,080,000.00 | 16,092,800.00 |
| CME Group Inc. | 10,932,239.22 | |
| 合 计 | 3,214,716,907.22 | 3,677,417,112.00 |
(2) 质押物明细情况
| 质押物类别 | 期末市值 |
| A | 13,327,488.00 |
| AG | 54,252,000.00 |
| AL | 15,396,000.00 |
| C | 21,243,056.00 |
| L | 2,016,000.00 |
| PB | 82,573,700.00 |
| SP | 8,424,000.00 |
| T | 187,488,288.00 |
| V | 2,390,400.00 |
| 国债 | 2,827,605,975.22 |
| 合 计 | 3,214,716,907.22 |
9、 应收结算担保金
单位：元
| 交易所名称 | 期末数 | 期初数 |
| 中国金融期货交易所 | 29,174,217.79 | 36,164,965.52 |
| 中国证券登记结算有限公司 | 13,488,075.72 | 13,398,606.14 |
| 合 计 | 42,662,293.51 | 49,563,571.66 |
10、 应收风险损失款
单位：元
(1) 明细情况
| 种 类 | 期末数 | 期初数 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,317,800.81 | 100 | 451,024.32 | 34.23 | 866,776.49 | 488,294.18 | 100 | 425,037.13 | 87.05 | 63,257.05 |
| 合 计 | 1,317,800.81 | 100 | 451,024.32 | 34.23 | 866,776.49 | 488,294.18 | 100 | 425,037.13 | 87.05 | 63,257.05 |
(2) 账龄分析
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1年以内 | 912,396.31 | 100 | 45,619.82 | 866,776.49 | 66,586.37 | 13.64 | 3,329.32 | 63,257.05 |
| 1年以上 | 405,404.50 | 100 | 405,404.50 | 421,707.81 | 86.36 | 421,707.81 | ||
| 合计 | 1,317,800.81 | 100 | 451,024.32 | 866,776.49 | 488,294.18 | 100 | 425,037.13 | 63,257.05 |
(3) 坏账准备变动情况
| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 3,329.32 | 421,707.81 | 425,037.13 | |
| 期初数在本期 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| 本期计提 | 42,290.50 | -16,303.31 | 25,987.19 | |
| 期末数 | 45,619.82 | 405,404.50 | 451,024.32 |
(4) 用以确定本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项时所采用的输入值、假设：本公司账龄为一年以上的应收风险损失款评估为信用风险自初始确认后已显著增加。
(5) 应收风险损失款金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收风险损失款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 334,922.01 | 25.42 | 16,746.10 |
| 第二名 | 255,757.20 | 19.41 | 12,787.86 |
| 第三名 | 165,723.28 | 12.58 | 8,286.16 |
| 第四名 | 108,071.81 | 8.20 | 5,403.59 |
| 第五名 | 85,647.82 | 6.50 | 85,647.82 |
| 小计 | 950,122.12 | 72.10 | 128,871.54 |
11、 应收账款
(1) 按明细列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
1) 类别明细情况
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 5,596,959.30 | 11.72 | 5,596,959.30 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 42,150,671.32 | 88.28 | 2,106,104.05 | 5.00 | 40,044,567.27 |
| 合计 | 47,747,630.62 | 100.00 | 7,703,063.35 | 16.13 | 40,044,567.27 |
(续上表)
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 5,796,959.30 | 9.03 | 5,596,959.30 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 56,395,467.06 | 90.97 | 2,819,773.35 | 5.00 | 53,575,693.71 |
| 合计 | 61,992,426.36 | 100.00 | 8,416,732.65 | 13.58 | 53,575,693.71 |
2) 期末单项计提坏账准备的应收账款
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 上海汉芮实业发展有限公司 | 5,596,959.30 | 5,596,959.30 | 100.00 | 回款重大不确定性 |
| 小计 | 5,596,959.30 | 5,596,959.30 | 100.00 |
3) 采用组合计提坏账准备的应收账款
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收客户账款组合 | 42,150,671.32 | 2,106,104.05 | 5.00 |
| 小计 | 42,150,671.32 | 2,106,104.05 | 5.00 |
确定组合依据的说明：以款项性质区分应收账款组合。应收客户账款组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 42,150,671.32 | 2,106,104.05 | 5.00 |
| 小计 | 42,150,671.32 | 2,106,104.05 | 5.00 |
(2) 坏账准备变动情况
明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 5,596,959.30 | 5,596,959.30 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,819,773.35 | -250,626.62 | 853,139.72 | 2,106,104.05 | ||||
| 小计 | 8,416,732.65 | -250,626.62 | 853,139.72 | 7,703,063.35 |
(3) 应收账款金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 32,916,364.63 | 68.94 | 1,645,818.23 |
| 第二名 | 8,089,074.66 | 16.94 | 404,453.73 |
| 第三名 | 5,596,959.30 | 11.72 | 5,596,959.30 |
| 第四名 | 618,508.88 | 1.30 | 30,925.44 |
| 第五名 | 250,320.00 | 0.52 | 12,516.00 |
| 小计 | 47,471,227.47 | 99.42 | 7,690,672.71 |
(4) 应收票据
□适用 √不适用
12、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 5,790,000.00 | |
| 合计 | 5,790,000.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
| 项目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 9,759,553.00 |
| 小计 | 9,759,553.00 |
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
13、 预付款项
单位：元
(1) 账龄分析
| 账龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 79,465,889.55 | 99.94 | 79,465,889.55 | 59,712,140.37 | 99.89 | 59,712,140.37 | ||
| 1-2年 | 44,528.67 | 0.06 | 44,528.67 | 68,600.03 | 0.11 | 68,600.03 | ||
| 合计 | 79,510,418.22 | 100 | 79,510,418.22 | 59,780,740.40 | 100 | 59,780,740.40 |
(2) 预付款项金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 第一名 | 9,765,207.66 | 12.28 |
| 第二名 | 7,357,381.83 | 9.25 |
| 第三名 | 5,058,720.00 | 6.36 |
| 第四名 | 3,600,000.00 | 4.53 |
| 第五名 | 3,324,700.00 | 4.18 |
| 小计 | 29,106,009.49 | 36.61 |
14、 其他应收款
单位：元
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 17,783,876.32 | 6.32 | 17,783,876.32 | 100.00 | |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 17,783,876.32 | 6.32 | 17,783,876.32 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 263,385,232.18 | 93.68 | 9,791,232.99 | 3.72 | 253,593,999.19 |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 263,385,232.18 | 93.68 | 9,791,232.99 | 3.72 | 253,593,999.19 |
| 合计 | 281,169,108.50 | 100.00 | 27,575,109.31 | 9.81 | 253,593,999.19 |
(续上表)
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 17,783,876.32 | 10.59 | 17,783,876.32 | 100.00 | |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 其他应收款 | 17,783,876.32 | 10.59 | 17,783,876.32 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 150,146,608.29 | 89.41 | 4,163,243.23 | 2.77 | 145,983,365.06 |
| 其中：应收利息 | |||||
| 应收股利 | 49,908.60 | 0.03 | 49,908.60 | ||
| 其他应收款 | 150,096,699.69 | 89.38 | 4,163,243.23 | 2.77 | 145,933,456.46 |
| 合计 | 167,930,484.61 | 100.00 | 21,947,119.55 | 13.07 | 145,983,365.06 |
2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 上海玖致投资合伙企业 | 8,579,346.86 | 8,579,346.86 | 100.00 | 回款具有重大不确定性 |
| 山西煤炭运销集团大同城区 | 3,420,619.83 | 3,420,619.83 | 100.00 | 回款具有重大不确定性 |
| 有限公司 | ||||
| 汉邦（江阴）石化有限公司 | 3,126,240.00 | 3,126,240.00 | 100.00 | 回款具有重大不确定性 |
| 上海隆巍实业发展有限公司 | 1,674,819.63 | 1,674,819.63 | 100.00 | 回款具有重大不确定性 |
| 江苏禄锦贸易有限公司 | 982,850.00 | 982,850.00 | 100.00 | 回款具有重大不确定性 |
| 小计 | 17,783,876.32 | 17,783,876.32 | 100.00 | 回款具有重大不确定性 |
3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 应收交易所履约保证金组合 | 89,398,793.05 | ||
| 其他组合 | 173,986,439.12 | 9,791,232.99 | 5.63 |
| 小计 | 263,385,232.17 | 9,791,232.99 | 3.72 |
(2) 账龄情况
| 项目 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 242,998,812.45 |
| 1-2年 | 16,174,119.00 |
| 2-3年 | 634,405.77 |
| 3年以上 | 21,361,771.28 |
| 小计 | 281,169,108.50 |
(3) 坏账准备变动情况
| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 3,212,500.56 | 64,578.71 | 18,670,040.28 | 21,947,119.55 |
| --转入第二阶段 | -64,517.50 | 64,517.50 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| 本期计提 | 5,513,522.51 | -31,620.53 | 146,087.78 | 5,627,989.76 |
| 期末数 | 8,661,505.57 | 97,475.68 | 18,816,128.06 | 27,575,109.31 |
(4) 其他应收款款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 应收股利 | 49,908.60 | |
| 押金、保证金及损益结算款 | 255,222,023.14 | 136,804,691.65 |
| 资管收入 | 3,864,269.18 | 5,692,829.93 |
| 应收暂付款 | 2,689,713.80 | 9,214,741.36 |
| 信托计划赎回款 | 10,711,000.00 | |
| 其他 | 19,393,102.38 | 5,457,313.07 |
| 合 计 | 281,169,108.50 | 167,930,484.61 |
(5) 应收股利明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 银华日利ETF | 49,908.60 | |
| 合 计 | 49,908.60 |
(6) 其他应收款金额前5名情况
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 押金、保证金及损益结算款 | 68,995,683.48 | 1年以内 | 24.54 | 3,449,784.17 |
| 第二名 | 押金、保证金及损益结算款 | 44,720,732.87 | 1年以内 | 15.91 | 2,236,036.64 |
| 第三名 | 应收保证金 | 40,805,620.57 | 1年以内 | 14.51 | |
| 第四名 | 应收保证金 | 30,673,881.39 | 1年以内 | 10.91 | |
| 第五名 | 应收保证金 | 20,932,290.47 | 1-2年 | 7.44 | |
| 小计 | 206,128,208.78 | 73.31 | 5,685,820.82 |
15、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,276,654,706.88 | 1,580,210,642.79 |
| 其中：债务工具投资 | 5,470,620.18 | 5,244,345.79 |
| 权益工具投资 | 758,886,508.41 | 641,518,990.61 |
| 衍生金融资产 | 1,418,121,673.51 | 760,924,111.00 |
| 理财产品 | 94,175,904.78 | 172,523,195.39 |
| 合计 | 2,276,654,706.88 | 1,580,210,642.79 |
对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 买入返售金融资产
(1) 按业务类别
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 债券质押式回购 | 80,000.80 | |
| 减：减值准备 | ||
| 账面价值合计 | 80,000.80 |
(2) 按金融资产种类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 债券 | 80,000.80 | |
| 减：减值准备 |
| 买入返售金融资产账面价值 | 80,000.80 |
(3) 担保物金额
□适用 √不适用
(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期限 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 一个月内 | 80,000.80 | |
| 合计 | 80,000.80 |
按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
买入返售金融资产的说明：
□适用 √不适用
17、 持有待售资产
□适用 √不适用
18、 存货
单位：元
(1) 明细情况
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 341,503,626.98 | 8,577.24 | 341,495,049.74 |
| 其中：被套期项目 | 262,400,538.81 | 262,400,538.81 | |
| 合计 | 341,503,626.98 | 8,577.24 | 341,495,049.74 |
（续上表）
| 项目 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 226,757,479.81 | 7,193.60 | 226,750,286.21 |
| 其中：被套期项目 | 179,986,653.91 | 179,986,653.91 | |
| 合计 | 226,757,479.81 | 7,193.60 | 226,750,286.21 |
(2) 存货跌价准备
1) 明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 7,193.60 | 1,383.64 | 8,577.24 | |||
| 小计 | 7,193.60 | 1,383.64 | 8,577.24 |
2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
本公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常经营过程中以该存货的公允价值减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
19、 债权投资
□适用 √不适用
20、 其他债权投资
□适用 √不适用
21、 其他权益工具投资
(1). 按项目披露
□适用 √不适用
(2). 本期终止确认的其他权益工具
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
22、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||
| 黑龙江省农投国际远东农业发展有限公司 | 649,239.61 | 4,347.68 | 653,587.29 | ||||
| 小 计 | 649,239.61 | 4,347.68 | 653,587.29 | ||||
| 二、联营企业 | |||||||
| 浙江海港大宗商品交易中心有限公司 | 16,950,001.20 | 16,420,600.00 | -529,401.20 | ||||
| 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 2,571,181.08 | -251,107.36 | 2,320,073.72 | ||||
| 小 计 | 19,521,182.28 | 16,420,600.00 | -780,508.56 | 2,320,073.72 | |||
| 合 计 | 20,170,421.89 | 16,420,600.00 | -776,160.88 | 2,973,661.01 | |||
按项目分类
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准 | 账面价值 | |
| 备 | 备 | |||||
| 对联营企业投资 | 2,320,073.72 | 2,320,073.72 | 19,521,182.28 | 19,521,182.28 | ||
| 对合营企业投资 | 653,587.29 | 653,587.29 | 649,239.61 | 649,239.61 | ||
| 合 计 | 2,973,661.01 | 2,973,661.01 | 20,170,421.89 | 20,170,421.89 |
其他说明：
报告期末，公司合并报表口径长期股权投资297.37万元，比期初减少1,719.68万元。主要系报告期内南华资本处置浙江海港大宗商品交易中心有限公司，处置时账面价值为1,642.06万元；黑龙江国际远东期末账面价值 65.36 万元，红蓝牧期末账面价值 232.01万元，本年实现股权投资收益-77.62万元。
23、 期货会员资格投资
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 期货会员资格投资 | 33,422,097.54 | 33,422,097.54 | 32,756,395.05 | 32,756,395.05 | ||
| 合计 | 33,422,097.54 | 33,422,097.54 | 32,756,395.05 | 32,756,395.05 | ||
24、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 8,862,563.05 | 6,702,277.75 | 15,564,840.80 |
| 2.期末余额 | 8,862,563.05 | 6,702,277.75 | 15,564,840.80 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 1,562,269.22 | 930,516.40 | 2,492,785.62 |
| 2.本期增加金额 | 139,978.86 | 101,293.86 | 241,272.72 |
| （1）计提或摊销 | 139,978.86 | 101,293.86 | 241,272.72 |
| 3.期末余额 | 1,702,248.08 | 1,031,810.26 | 2,734,058.34 |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 7,160,314.97 | 5,670,467.49 | 12,830,782.46 |
| 2.期初账面价值 | 7,300,293.83 | 5,771,761.35 | 13,072,055.18 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
25、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子及办公设 | 合计 |
| 备 | ||||
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 191,242,902.63 | 2,382,515.48 | 88,954,505.32 | 282,579,923.43 |
| 2.本期增加金额 | 3,761,156.81 | 3,761,156.81 | ||
| （1）购置 | 3,761,156.81 | 3,761,156.81 | ||
| 3.本期减少金额 | 463,262.10 | 463,262.10 | ||
| （1）处置或报废 | 364,658.88 | 364,658.88 | ||
| （2）其他转出 | 98,603.22 | 98,603.22 | ||
| 4.期末余额 | 191,242,902.63 | 2,382,515.48 | 92,252,400.03 | 285,877,818.14 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 917,189.87 | 1,796,181.99 | 38,331,625.03 | 41,044,996.89 |
| 2.本期增加金额 | 2,752,738.74 | 51,910.74 | 6,352,477.81 | 9,157,127.29 |
| （1）计提 | 2,752,738.74 | 51,910.74 | 6,352,477.81 | 9,157,127.29 |
| 3.本期减少金额 | 334,412.36 | 334,412.36 | ||
| （1）处置或报废 | 334,412.36 | 334,412.36 | ||
| 4.期末余额 | 3,669,928.61 | 1,848,092.73 | 44,349,690.48 | 49,867,711.82 |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 187,572,974.02 | 534,422.75 | 47,902,709.55 | 236,010,106.32 |
| 2.期初账面价值 | 190,325,712.76 | 586,333.49 | 50,622,880.29 | 241,534,926.54 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
27、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 56,894,991.93 | 56,894,991.93 |
| 2.本期增加金额 | 2,493,232.37 | 2,493,232.37 |
| （1）租入 | 2,681,794.81 | 2,681,794.81 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 57,271,913.27 | 57,271,913.27 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 14,378,588.63 | 14,378,588.63 |
| 2.本期增加金额 | 8,265,405.72 | 8,265,405.72 |
| (1)计提 | 9,801,528.46 | 9,801,528.46 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 24,295,182.27 | 24,295,182.27 |
| 三、账面价值 | 6,322,328.08 | 6,322,328.08 |
| 1.期末账面价值 | 35,701,744.89 | 35,701,744.89 |
| 2.期初账面价值 | 42,516,403.30 | 42,516,403.30 |
其他说明：
无
28、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 182,580,555.07 | 66,193,570.35 | 248,774,125.42 |
| 2.本期增加金额 | 132,743.36 | 132,743.36 | |
| (1)购置 | 132,743.36 | 132,743.36 | |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 182,580,555.07 | 66,326,313.71 | 248,906,868.78 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 25,345,069.27 | 58,499,071.36 | 83,844,140.63 |
| 2.本期增加金额 | 2,376,354.95 | 1,102,418.74 | 3,478,773.69 |
| （1）计提 | 2,376,354.95 | 1,102,418.74 | 3,478,773.69 |
| 3.期末余额 | 27,721,424.22 | 59,601,490.10 | 87,322,914.32 |
| 三、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 154,859,130.85 | 6,724,823.61 | 161,583,954.46 |
| 2.期初账面价值 | 157,235,485.80 | 7,694,498.99 | 164,929,984.79 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用） 及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | ||||
| 交易性金融负债公允价值变动 | 15,788,694.18 | 3,947,173.55 | ||
| 资产减值准备 | 7,686,930.85 | 1,921,732.71 | 8,423,926.25 | 2,105,981.56 |
| 可抵扣亏损 | 172,787,708.52 | 43,196,927.13 | ||
| 被套期项目公允价值变动 | 28,875,090.02 | 7,218,772.51 | 104,216,514.70 | 26,054,128.68 |
| 合计 | 209,349,729.39 | 52,337,432.35 | 128,429,135.13 | 32,107,283.79 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 交易性金融资产公允价 | 129,439,877.79 | 32,359,969.45 | 19,222,055.85 | 4,805,513.96 |
| 值变动 | ||||
| 被套期项目公允价值变动 | 101,339,868.89 | 25,334,967.22 | 163,545,731.19 | 40,886,432.80 |
| 交易性金融负债公允价值变动 | 23,743,785.55 | 5,935,946.39 | ||
| 合计 | 254,523,532.23 | 63,630,883.06 | 182,767,787.04 | 45,691,946.76 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 52,337,432.35 | -32,107,283.79 | ||
| 递延所得税负债 | 52,337,432.35 | 11,293,450.71 | -32,107,283.79 | 13,584,662.97 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 25,829,377.16 | 22,304,932.50 |
| 可抵扣亏损 | 1,603,231.47 | 90,624,687.82 |
| 合计 | 27,432,608.63 | 112,929,620.32 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 23,051,224.05 | 23,051,224.05 | |
| 2023年 | 22,111,024.02 | 22,111,024.02 | |
| 2024年 | 5,764,614.68 | 5,764,614.68 | |
| 2025年 | 16,283,688.76 | 16,283,688.76 | |
| 2026年 | 29,286,308.54 | 23,414,136.31 | |
| 合计 | 96,496,860.05 | 90,624,687.82 |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
| 被套期项目 | 100,319,169.97 | 153,785,643.17 |
| 待摊费用 | 12,762,596.39 | 11,459,545.06 |
| 房屋装修费 | 5,164,881.22 | 5,462,680.52 |
| 待退、待抵扣及待结算税金 | 38,695,364.53 | 33,069,837.99 |
| 合同履约成本净值 | 9,590,245.34 | 13,439,764.42 |
| 其他 | 936,873.71 | 27,321,062.96 |
| 合计 | 167,469,131.16 | 244,538,534.12 |
其他应收款按款项性质列示：
□适用 √不适用
其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
其他资产的说明：
无
32、 融券业务情况
□适用 √不适用
33、 资产减值准备变动表
□适用 √不适用
34、 金融工具及其他项目预期信用损失准备表
□适用 √不适用
35、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 177,754,028.00 | 148,516,580.00 |
| 保证借款 | 440,478,750.00 | 420,298,236.44 |
| 银行保理借款 | 21,000,000.00 | 29,771,438.32 |
| 信用借款 | 120,148,472.22 | 120,153,695.00 |
| 合计 | 759,381,250.22 | 718,739,949.76 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
36、 应付货币保证金
单位：元明细情况——按客户类别
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 户数 | 账面余额 | 户数 | 账面余额 | |
| 自然人 | 112,189 | 7,792,427,882.12 | 107,898 | 6,646,711,836.16 |
| 法人 | 5,966 | 15,965,572,568.27 | 5,582 | 14,030,351,553.52 |
| 非结算会员 | 2 | 241,781,339.18 | 2 | 264,736,064.51 |
| 合计 | 118,157 | 23,999,781,789.57 | 113,482 | 20,941,799,454.19 |
37、 应付质押保证金
单位：元
(1) 明细情况——按客户类别
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 户数 | 账面余额 | 户数 | 账面余额 | |
| 法人 | 35 | 3,214,716,907.22 | 20 | 3,677,417,112.00 |
| 合计 | 35 | 3,214,716,907.22 | 20 | 3,677,417,112.00 |
(2) 明细情况--按交易所
| 应收质押保证金 | 期末数 | 期初数 |
| 上海期货交易所 | 1,789,544,100.00 | 2,014,854,404.00 |
| 郑州商品交易所 | 445,106,680.00 | 452,705,356.00 |
| 大连商品交易所 | 765,565,600.00 | 999,795,576.00 |
| 中国金融期货交易所 | 187,488,288.00 | 193,968,976.00 |
| 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 16,080,000.00 | 16,092,800.00 |
| CME Group Inc. | 10,932,239.22 | |
| 合计 | 3,214,716,907.22 | 3,677,417,112.00 |
38、 交易性金融负债
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 交易性金融负债 | 77,362,151.59 | 161,552,784.63 |
| 其中：衍生金融负债 | 56,162,889.00 | 105,724,674.54 |
| 合并结构化主体其他份额持有者享有的权益 | 21,199,262.59 | 21,310,070.07 |
| 融券负债 | 34,518,040.02 | |
| 合计 | 77,362,151.59 | 161,552,784.63 |
对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明：
□适用 √不适用
(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允
价值变动金额计入其他综合收益
□适用 √不适用
(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允
价值变动金额计入当期损益
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 期货风险准备金
单位：元
(1) 明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期计提 | 本期动用 | 期末数 |
| 期货风险准备金 | 170,768,831.90 | 9,495,908.49 | 145,164.33 | 180,119,576.06 |
| 合计 | 170,768,831.90 | 9,495,908.49 | 145,164.33 | 180,119,576.06 |
(2) 本期风险准备金计提方法和比例说明
2022年度，按母公司代理手续费净收入的5%和资产管理产品管理费收入的10%计提，计入当期损益。
(3) 本期动用风险准备金说明
| 项目 | 金额 |
| 弥补穿仓损失 | 5,902.73 |
| 弥补错单损失 | 139,261.60 |
| 合计 | 145,164.33 |
40、 应付账款
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 5,113,172.84 | 43,981,745.55 |
| 合计 | 5,113,172.84 | 43,981,745.55 |
41、 卖出回购金融资产款
(1) 按业务类别
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 质押式卖出回购 | 95,000.00 | |
| 合计 | 95,000.00 |
(2) 按金融资产种类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 债券 | 95,000.00 | |
| 合计 | 95,000.00 |
(3) 担保物金额
□适用 √不适用
(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类
□适用 √不适用
卖出回购金融资产款的说明：
□适用 √不适用
42、 应付期货投资者保障基金
(1) 明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期计提 | 本期动用 | 期末数 |
| 期货投资者保障基金 | 673,437.14 | 312,933.32 | 661,496.51 | 324,873.95 |
| 合计 | 673,437.14 | 312,933.32 | 661,496.51 | 324,873.95 |
(2) 本期计提方法和比例说明
2022度期货投资者保障基金根据母公司代理交易额的亿分之五点五计提。
43、 代理买卖证券款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 普通经纪业务 | ||
| 其中：境内 | 1,809,557.79 | 537,252.69 |
| 境外 | 422,567,291.45 | 216,780,366.93 |
| 合计 | 424,376,849.24 | 217,317,619.62 |
代理买卖证券款的说明：
无
44、 代理承销证券款
□适用 √不适用
45、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 81,464,824.45 | 147,906,818.32 | 196,510,968.23 | 32,860,674.54 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,474,908.56 | 10,781,258.97 | 10,843,911.19 | 1,412,256.34 |
| 合计 | 82,939,733.01 | 158,688,077.29 | 207,354,879.42 | 34,272,930.88 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 73,575,052.17 | 131,951,360.66 | 178,827,260.13 | 26,699,152.70 |
| 二、职工福利费 | 429,547.67 | 429,709.17 | -161.50 | |
| 三、社会保险费 | 1,110,412.50 | 6,346,422.49 | 6,377,686.03 | 1,079,148.96 |
| 其中：医疗保险费 | 1,080,671.56 | 6,174,179.35 | 6,225,073.26 | 1,029,777.65 |
| 工伤保险费 | 28,216.08 | 144,694.81 | 124,311.99 | 48,598.90 |
| 生育保险费 | 1,524.86 | 27,548.33 | 28,300.78 | 772.41 |
| 四、其他保险费 | 511,611.59 | 511,611.59 | ||
| 五、住房公积金 | 9,886.64 | 6,821,112.93 | 6,755,733.43 | 75,266.14 |
| 六、工会经费和职工教育经费 | 6,769,473.14 | 1,846,762.98 | 3,608,967.88 | 5,007,268.24 |
| 合计 | 81,464,824.45 | 147,906,818.32 | 196,510,968.23 | 32,860,674.54 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,424,457.00 | 10,566,507.57 | 10,604,108.37 | 1,386,856.20 |
| 2、失业保险费 | 50,451.56 | 214,751.40 | 239,802.82 | 25,400.14 |
| 合计 | 1,474,908.56 | 10,781,258.97 | 10,843,911.19 | 1,412,256.34 |
其他说明：
□适用 √不适用
46、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 893,139.29 | 3,105,698.69 |
| 企业所得税 | 13,107,351.43 | 42,172,150.22 |
| 代扣代缴个人所得税 | 1,386,448.09 | 2,097,703.65 |
| 城市维护建设税 | 76,912.68 | 287,238.51 |
| 教育费附加 | 33,399.32 | 123,457.83 |
| 地方教育附加 | 21,457.72 | 81,596.75 |
| 土地使用税 | 33,335.00 | |
| 房产税 | 1,570,058.52 | 544,816.91 |
| 印花税 | 372,762.31 | 2,919,859.70 |
| 其他 | 72,439.55 | 84,289.54 |
| 合计 | 17,533,968.91 | 51,450,146.80 |
其他说明：
无
47、 应付款项
(1). 应付款项列示
□适用 √不适用
(2). 应付票据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
48、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 186,059,210.76 | 104,322,136.51 |
| 合计 | 186,059,210.76 | 104,322,136.51 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
49、 其他应付款
单位：元
(1) 明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付款项 | 11,207,903.34 | 27,680,371.16 |
| 其他应付款 | 1,386,666,996.77 | 639,085,709.57 |
| 小计 | 1,397,874,900.11 | 666,766,080.73 |
(2) 应付款项
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付清算款 | 11,207,903.34 | 27,680,371.16 |
| 小计 | 11,207,903.34 | 27,680,371.16 |
(3) 其他应付款
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 衍生金融工具履约保证金 | 1,297,307,888.84 | 555,536,754.95 |
| 其他 | 42,828,684.82 | 31,729,978.05 |
| 应付工程款 | 41,290,941.72 | 47,289,756.99 |
| 信息费 | 1,946,071.70 | |
| 劳务费 | 1,514,500.83 | 2,231,853.53 |
| 居间人风险金 | 1,062,943.32 | 1,065,258.42 |
| 应付软件款 | 516,401.24 | 1,165,281.13 |
| 交易清算款 | 199,564.30 | 66,826.50 |
| 合计 | 1,386,666,996.77 | 639,085,709.57 |
50、 持有待售负债
□适用 √不适用
51、 其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 被套期项目-待执行合同公允价值 | 28,875,090.02 | 104,216,514.70 |
| 合同负债待转销项税 | 23,251,489.06 | 12,794,702.96 |
| 合计 | 52,126,579.08 | 117,011,217.66 |
52、 预计负债
□适用 √不适用
53、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
54、 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券类型 | 面值 | 起息日期 | 债券期限 | 发行金额 | 票面利率（%） | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 次级债 | 100.00 | 2022-6-27 | 6年 | 300,000,000.00 | 4.98 | 298,900,000.00 | 298,900,000.00 |
应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：
公司具有赎回选择权，有权于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在主管机关规定的信息披露场所发布关于是否就本期债券行使赎回选择权的公告。若公司决定行使赎回权利，本期债券将被视为第3年末全部到期，公司将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若公司未行使赎回权利，则本期债券将继续在第4、第5、第6年存续，且从第4个计息年度开始，票面利率调整为初始票面利率加上300个基点（1个基点为0.01%），且在第5个、第6个计息年度保持不变。目前，该条款尚未触发和执行。
55、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 36,990,034.58 | 43,779,144.50 |
| 未确认融资费用 | -1,576,952.58 | -2,386,453.78 |
| 合计 | 35,413,082.00 | 41,392,690.72 |
其他说明：
无
56、 递延收益
□适用 √不适用
57、 其他负债
□适用 √不适用
58、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 610,065,893.00 | 610,065,893.00 | |||||
其他说明：
无
59、 其他权益工具
(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的基本情况（划分依据、主要条款和股利或利息的设定机
制等）
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
60、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,190,632,145.24 | 1,190,632,145.24 | ||
| 其他资本公积 | 62,622.28 | 62,622.28 | ||
| 合计 | 1,190,694,767.52 | 1,190,694,767.52 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
61、 库存股
□适用 √不适用
62、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：所得税费用 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -30,879,540.68 | 30,628,297.21 | 30,595,684.50 | 32,612.71 | -283,856.18 | |||
| 其中：外币财务报表折算差额 | -30,879,540.68 | 30,628,297.21 | 30,595,684.50 | 32,612.71 | -283,856.18 | |||
| 其他综合收益合计 | -30,879,540.68 | 30,628,297.21 | 30,595,684.50 | 32,612.71 | -283,856.18 | |||
其他综合收益说明：
无
63、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 112,007,239.73 | 112,007,239.73 | ||
| 合计 | 112,007,239.73 | 112,007,239.73 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
64、 一般风险准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一般风险准备金 | 139,196,657.26 | 1,618,614.39 | 140,815,271.65 | |
| 合计 | 139,196,657.26 | 1,618,614.39 | 140,815,271.65 |
一般风险准备的说明
2022年度一般风险准备增加1,618,614.39元，系按南华基金管理有限公司2022年度证券投资基金管理费收入和私募资产管理费收入的10%提取一般风险准备。
65、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,016,517,411.93 | 826,399,273.20 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,016,517,411.93 | 826,399,273.20 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 75,284,929.29 | 243,598,566.41 |
| 减：提取法定盈余公积 | 29,358,781.19 | |
| 提取一般风险准备 | 1,618,614.39 | 31,935,197.48 |
| 应付普通股股利 | 24,402,635.72 | |
| 加：其他综合收益结转留存收益 | 7,813,550.99 | |
| 期末未分配利润 | 1,065,781,091.11 | 1,016,517,411.93 |
66、 利息净收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存款资金利息收入 | 145,743,534.00 | 120,644,784.16 |
| 发放贷款利息收入 | 110,063.23 | |
| 利息支出 | 13,021,755.04 | 15,307,136.22 |
| 合并结构化主体向其他份额持有人的收益分配 | -1,980,112.06 | |
| 合 计 | 130,741,666.90 | 105,447,711.17 |
利息净收入的说明：
无
67、 手续费及佣金净收入
(1) 手续费及佣金净收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期货经纪手续费收入 | 219,046,092.82 | 186,350,257.85 |
| 投资咨询收入 | 68,396.21 | 413,207.54 |
| 资产管理业务收入 | 7,856,752.59 | 10,873,993.82 |
| 股票期权手续费收入 | 1,872,131.60 | 4,947,441.09 |
| 外汇业务收入 | 2,036,327.39 | 2,012,258.26 |
| 证券经纪佣金收入 | 3,244,374.45 | 3,543,259.76 |
| 基金销售收入 | 1,063,220.39 | 884,471.48 |
| 基金管理收入 | 16,066,993.07 | 9,396,480.49 |
| 合计 | 251,254,288.52 | 218,421,370.28 |
(2) 分行政区域分支机构及手续费收入情况
单位：元
| 省级行政区域名称 | 分支机构家数 | 手续费收入金额 |
| 浙江 | 11 | 189,325,986.11 |
| 上海 | 3 | 7,071,228.93 |
| 北京 | 2 | 719,032.16 |
| 天津 | 1 | 201,351.62 |
| 黑龙江 | 2 | 1,069,870.78 |
| 辽宁 | 2 | 613,983.48 |
| 甘肃 | 1 | 1,040,748.76 |
| 河南 | 1 | 271,595.71 |
| 四川 | 1 | 274,430.24 |
| 山东 | 2 | 581,784.39 |
| 广东 | 5 | 3,128,509.36 |
| 重庆 | 1 | 122,644.45 |
| 山西 | 1 | 213,422.57 |
| 江苏 | 3 | 732,013.51 |
| 福建 | 1 | 244,017.30 |
| 江西 | 1 | 170,880.04 |
| 新加坡 | 7,291,783.42 | |
| 英国 | 8,032,180.17 | |
| 美国 | 26,415,953.10 | |
| 香港 | 3,732,872.42 | |
| 合计 | 38 | 251,254,288.52 |
(3) 财务顾问业务净收入
□适用 √不适用
(4) 代理销售金融产品业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 代销金融产品业务 | 本期 | 上期 | ||
| 销售总金额 | 销售总收入 | 销售总金额 | 销售总收入 | |
| 基金 | 524,607,070.00 | 1,080,719.32 | 256,123,040.00 | 884,471.48 |
| 合计 | 524,607,070.00 | 1,080,719.32 | 256,123,040.00 | 884,471.48 |
(5) 资产管理业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 集合资产管理业务 | 单一资产管理业务 |
| 期末产品数量 | 12 | 25 |
| 期末客户数量 | 87 | 25 |
| 期初受托资金 | 837,154,667.17 | 1,293,349,518.09 |
| 期末受托资金 | 1,067,847,523.60 | 732,754,646.81 |
| 当期资产管理业务净收入 | 5,776,560.11 | 2,080,192.48 |
手续费及佣金净收入的说明：
□适用 √不适用
68、 投资收益
(1) 投资收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -246,759.68 | -785,317.19 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -529,401.20 | |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 6,267,411.23 | 4,299,339.92 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其 | 6,267,411.23 | 4,299,339.92 |
| 变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 处置金融工具取得的投资收益 | -274,321,095.35 | -43,641,873.92 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -285,615,060.37 | 3,272,253.57 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 11,293,965.02 | -46,914,127.49 |
| 其他 | 62,876,185.37 | 43,367,335.42 |
| 合计 | -205,953,659.63 | 3,239,484.23 |
（2）股权投资处置收益情况
| 被处置单位名称 | 处置时股权 投资账面价值 | 处置收入 | 处置收益 |
| 浙江海港大宗商品交易中心有限公司 | 16,950,001.20 | 16,420,600.00 | -529,401.20 |
| 小 计 | 16,950,001.20 | 16,420,600.00 | -529,401.20 |
(2) 交易性金融工具投资收益明细表
□适用 √不适用
69、 净敞口套期收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货 | -8,739,389.10 | |
| 待执行合同 | 21,874,951.48 | |
| 合计 | 13,135,562.38 |
其他说明：
无
70、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 1,131,263.83 | 579,991.00 | 1,131,263.83 |
| 个税手续费返还 | 327,519.82 | 185,103.85 | 327,519.82 |
| 其他（注明） | 582.45 | ||
| 合 计 | 1,458,783.65 | 765,094.85 | 1,458,783.65 |
其他说明：
本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七(92)之说明
71、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 270,050,808.08 | -66,937,907.47 |
| 交易性金融负债 | -52,489,453.08 | 56,209,438.90 |
| 合计 | 217,561,355.00 | -10,728,468.57 |
其他说明：
无
72、 汇兑收益
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 汇兑收益 | -7,753,762.22 | 3,398,171.92 |
| 合计 | -7,753,762.22 | 3,398,171.92 |
73、 其他业务收入
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贸易 | 3,002,517,725.88 | 3,912,473,837.80 |
| 投资教育培训收入 | 648,408.03 | 1,466,981.14 |
| 租赁收入 | 819,074.78 | 513,013.55 |
| 库务收入 | 547,247.47 | 611,355.54 |
| 其他 | 6,203,273.00 | 7,846,915.63 |
| 合计 | 3,010,735,729.16 | 3,922,912,103.66 |
其他业务收入说明：
无
74、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置收益 | 12,389.38 | -748.82 | 12,389.38 |
| 合计 | 12,389.38 | -748.82 | 12,389.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 提取期货风险准备金
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 提取期货风险准备金 | 9,495,908.49 | 8,509,859.91 |
| 合计 | 9,495,908.49 | 8,509,859.91 |
76、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 828,824.31 | 645,051.20 |
| 教育费附加 | 354,371.13 | 270,132.13 |
| 地方教育附加 | 236,247.38 | 180,088.11 |
| 印花税 | 7,589,825.21 | 1,242,346.67 |
| 房产税 | 1,650,918.62 | 11,093.57 |
| 土地使用税 | 388.57 | 302.10 |
| 合计 | 10,660,575.22 | 2,349,013.78 |
其他说明：
无
77、 业务及管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 146,416,471.69 | 144,441,587.10 |
| 居间人劳务费 | 9,767,780.92 | 18,673,999.66 |
| 办公费 | 8,326,430.54 | 6,462,855.27 |
| 差旅费 | 1,723,167.13 | 3,125,186.36 |
| 业务招待费 | 4,148,488.50 | 4,658,139.77 |
| 通讯费 | 8,157,751.55 | 8,988,479.50 |
| 折旧及摊销 | 17,971,615.73 | 9,753,255.99 |
| 房租及物管费用 | 14,278,396.74 | 17,424,651.75 |
| 期货投资者保障基金 | 312,933.31 | 324,671.61 |
| 信息费 | 15,735,706.90 | 15,869,505.24 |
| 广告费 | 10,961,188.65 | 7,587,715.93 |
| 咨询费 | 6,105,318.97 | 11,120,945.59 |
| 其他 | 19,440,328.42 | 22,754,986.90 |
| 合计 | 263,345,579.05 | 271,185,980.67 |
其他说明：
无
78、 研发费用
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人员人工费用 | 12,271,605.60 | 5,841,396.39 |
| 直接投入费用 | 1,155,249.83 | |
| 折旧费用 | 873,876.65 | 258,432.84 |
| 资产摊销费用 | 6,963,279.37 | 3,889,587.00 |
| 合计 | 21,264,011.45 | 9,989,416.23 |
79、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 14,634,850.84 | 4,170,727.67 |
| 合计 | 14,634,850.84 | 4,170,727.67 |
其他说明：
无
80、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价准备 | 1,383.64 | |
| 合计 | 1,383.64 |
其他说明：
无
81、 其他业务成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贸易 | 2,981,882,074.58 | 3,819,752,860.58 |
| 投资性房地产折旧 | 241,272.72 | 38,914.80 |
| 其他 | 983,930.28 | 5,772,744.29 |
| 合计 | 2,983,107,277.58 | 3,825,564,519.67 |
其他说明：
无
82、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 违约金收入 | 239,730.00 | 239,730.00 | |
| 固定资产清理收入 | 9,806.66 | ||
| 其他 | 168,751.45 | 153,576.01 | 168,751.45 |
| 合计 | 408,481.45 | 163,382.67 | 408,481.45 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
83、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损 |
| 益的金额 | |||
| 对外捐赠 | 299,792.00 | 755,550.00 | 299,792.00 |
| 固定资产清理支出 | 114,389.65 | ||
| 投资补偿金 | 1,485,849.02 | ||
| 其他 | 2,504,001.52 | 665,112.06 | 2,504,001.52 |
| 合计 | 2,803,793.52 | 3,020,900.73 | 2,803,793.52 |
营业外支出的说明：
无
84、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 30,242,956.35 | 33,295,391.07 |
| 递延所得税费用 | 417,777.67 | -525,506.99 |
| 合计 | 30,660,734.02 | 32,769,884.08 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利润总额 | 106,287,454.80 | 131,194,579.61 |
| 按母公司税率计算的所得税费用 | 26,571,863.70 | 32,798,644.74 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,086,398.21 | -155,288.02 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 149,125.00 | 99,526.15 |
| 非应税收入的影响 | -1,814.88 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 604,598.01 | -211,852.43 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,080.08 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,419,495.05 | -117,164.44 |
| 其他 | 2,050.48 | 359,913.04 |
| 所得税费用 | 30,660,734.02 | 32,769,884.08 |
其他说明：
□适用 √不适用
85、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注第十节、七、62其他综合收益。
86、 现金流量项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 客户出入金净额 | 2,638,325,640.68 | 3,805,635,449.90 |
| 收到的房租及物业费 | 819,074.78 | 513,013.55 |
| 收到的交易所奖励款及培训收入 | 1,131,519.94 | 6,592,572.57 |
| 往来款（场外衍生品交易往来） | 488,146,596.66 | 270,456,383.79 |
| 收到的财政资助款 | 1,385,664.15 | 704,759.78 |
| 其他 | 16,430,445.45 | 1,835,958.12 |
| 合计 | 3,146,238,941.66 | 4,085,738,137.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存入交易所保证金净额 | 2,395,941,236.34 | 1,216,406,310.90 |
| 其他 | 174,901,876.01 | 46,813,407.90 |
| 合计 | 2,570,843,112.35 | 1,263,219,718.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款和协议存款利息 | 123,759,338.35 | 15,636,388.83 |
| 定期存款和协议存款到期收回 | 2,042,000,000.00 | 1,530,923,333.33 |
| 合并结构化主体收到的现金净额 | 57,110,764.96 | |
| 合计 | 2,165,759,338.35 | 1,603,670,487.12 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存入定期存款和协议存款 | 3,712,851,014.51 | 2,910,551,994.48 |
| 场外期权投资保证金 | 44,548,718.33 | 141,633,012.87 |
| 卖出回购金融资产 | 95,000.00 | |
| 合计 | 3,757,494,732.84 | 3,052,185,007.35 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 开具信用证质押的定期存款利息 | 71,208,312.00 | |
| 合计 | 71,208,312.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 发行费用 | 1,427,065.89 | |
| 信用证保证金 | 29,970,864.00 | |
| 合计 | 29,970,864.00 | 1,427,065.89 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
87、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 75,626,720.78 | 86,057,798.65 |
| 加：提取期货风险准备金 | 9,495,908.49 | 8,393,948.85 |
| 信用减值损失 | 14,634,850.84 | 4,170,727.67 |
| 资产减值准备 | 1,383.64 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,157,127.29 | 1,435,497.98 |
| 无形资产摊销 | 3,478,773.69 | 2,993,731.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,687,663.76 | 1,455,498.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 12,389.38 | -748.82 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -1,722.76 | 114,389.65 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 217,561,355.00 | -10,728,468.57 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 13,021,755.04 | 15,307,136.22 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -205,953,659.63 | 3,239,484.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 0.00 | -2,488,941.86 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -2,291,212.26 | 1,963,434.87 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -114,744,763.53 | 46,097,571.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -2,400,051,898.18 | -2,017,108,139.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 3,220,802,328.62 | 4,865,624,706.03 |
| 其他 | -92,009,417.34 | 3,944,392.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 751,427,582.83 | 3,010,472,020.07 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,864,522,245.06 | 4,592,902,321.86 |
| 减：现金的期初余额 | 2,955,475,462.67 | 2,652,861,972.40 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,090,953,217.61 | 1,940,040,349.46 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,864,522,245.06 | 2,955,475,462.67 |
| 其中：库存现金 | 34,405.53 | 36,040.95 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,829,297,579.62 | 2,738,998,189.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 312,972,305.98 | 216,441,232.04 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,864,522,245.06 | 2,955,475,462.67 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
2022年半年度期末货币资金中存款期限超过三个月的存款和利息折合人民币15,341,418,051.42元，风险准备金11,037,229.47元，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物反映。其中，风险准备金11,037,229.47元，使用受限。
88、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
89、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 11,037,229.47 | 风险准备金 |
| 交易性金融资产 | 178,596,953.50 | 158,454,943.33元系融券负债的担保品；20,142,010.17元系证券投资基金，为本公司管理的开放式证券投资基金，公允价值根据相关年度最后一个交易日基金的份额净值确定。根据中国证监会基金监管部2012年6月21日发布的《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》(基金部通知〔2012〕22号)的规定，本公司使用固有资金认购的南华瑞诚定期开放债券投资基金基金份额的持有期限不少于3年。 |
| 存货 | 177,754,028.00 | 浙江南华资本管理有限公司通过仓单质押充抵上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所保证金 |
| 合计 | 367,388,210.97 |
其他说明：
无
90、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 515,613,085.63 | 6.7114 | 3,460,485,662.90 |
| 欧元 | 2,393,001.99 | 7.0084 | 16,771,115.15 |
| 港币 | 473,981,876.10 | 0.8552 | 405,349,300.44 |
| 澳元 | 2,730.94 | 4.6145 | 12,601.92 |
| 日元 | 168,123,079.00 | 0.0491 | 8,254,843.18 |
| 新加坡元 | 960,430.76 | 4.8170 | 4,626,394.97 |
| 英镑 | 312,516.00 | 8.1365 | 2,542,786.43 |
| 瑞士法郎 | 0.03 | 7.0299 | 0.21 |
| 加币 | 5,378.14 | 5.2058 | 27,997.52 |
| 泰铢 | 294,431.84 | 0.1906 | 56,118.71 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 10,040,094.21 | 6.7114 | 67,383,088.30 |
| 港币 | 5,815,269.39 | 0.8552 | 4,973,218.38 |
| 新加坡元 | 4,471,199.25 | 4.8170 | 21,537,766.79 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 1,423,829.07 | 6.7114 | 9,555,886.41 |
| 港币 | 10,825,338.54 | 0.8552 | 9,257,829.52 |
| 新加坡元 | 184,686.37 | 4.8170 | 889,634.26 |
| 结算备付金 | |||
| 其中：港币 | 56,595,430.24 | 0.8552 | 48,400,411.94 |
| 应收货币保证金 | |||
| 其中：美元 | 90,750,374.22 | 6.7114 | 609,062,061.54 |
| 港币 | 2,858,837,552.65 | 0.8552 | 2,444,877,875.03 |
| 新加坡元 | 130,144,005.01 | 4.8170 | 626,903,672.13 |
| 应付货币保证金 | |||
| 其中：美元 | 124,311,291.94 | 6.7114 | 834,302,804.75 |
| 港币 | 6,397,847,334.79 | 0.8552 | 5,471,439,040.71 |
| 新加坡元 | 156,526,796.23 | 4.8170 | 753,989,577.42 |
| 代理买卖证券款 | |||
| 其中：港币 | 494,120,945.58 | 0.8552 | 422,567,291.45 |
| 应付职工薪酬 | |||
| 其中：港币 | 5,435,121.94 | 0.8552 | 4,648,116.28 |
| 新加坡元 | 78,400.58 | 4.8170 | 377,655.59 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用
| 公司名称 | 记账本位币 | 选择依据 | 记账本位币变化及原因 |
| 横华国际金融股份有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际期货有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际资产管理有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际证券有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际科技商贸服务有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际财富管理有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| Nanhua Fund SPC | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| HGNH Capital Fund | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| 横华国际资本有限公司 | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| Nanhua USA Futures LLC | 美元 | 主要经营地为美国 | 无 |
| Nanhua USA Holding LLC | 美元 | 主要经营地为美国 | 无 |
| Chicago Institute of Investment,Inc. | 美元 | 主要经营地为美国 | 无 |
| Nanhua USA Investment LLC | 美元 | 主要经营地为美国 | 无 |
| HGNH INTERNATIONAL FINANCIAL (SINGAPORE) PTE.LTD. | 新加坡元 | 主要经营地为新加坡 | 无 |
| 横华资本（香港）有限公司 （原中国国际衍生品分析师协会有限公司） | 港币 | 主要经营地为香港 | 无 |
| Nanhua Financial (UK) Co. Limited | 美元 | 主要经营地为英国 | 无 |
| HGNH INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT （SG）PTE.LTD. | 美元 | 主要经营地为新加坡 | 无 |
注：2022年7月，HGNH INTERNATIONAL FINANCIAL (SINGAPORE) PTE.LTD.更名为NANHUASINGAPORE PTE.LTD.；HGNH INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT （SG） PTE.LTD.更名为NANHUA ASSETMANAGEMENT SG PTE.LTD.
91、 套期
√适用 □不适用
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：
本公司从事大宗商品贸易业务，交易品种包含农产品、黑色、能化、有色、贵金属等。
对于持有的棉花、豆油、菜油、棕榈油、棕榈硬脂、豆粕、菜粕、葵花粕、棕榈粕、花生、红枣的库存及待执行合同的组合面临的价格风险，本公司通过卖出或买入以上商品关联的期货合约进行管理。以上商品与相关期货合同的商品高度关联，套期无效部分主要来自于基差风险，现货或期货市场供求变动风险以及期货现货或期货市场的不确定性风险等。本公司对此类套期采用公允价值套期。
对于持有的能化板块的库存及待执行合同的组合面临的价格风险，本公司通过卖出或买入以上商品关联的期货合约进行管理。以上商品与相关期货合约的商品高度关联，套期无效部分主要来自于基差风险，现货或期货市场供求变动风险以及期货现货或期货市场的不确定性风险等。本公司对此类套期采用公允价值套期。
对持有的黑色板块的库存及待执行合同的组合面临的价格风险，本公司通过买入或卖出以上商品关联的期货合约进行管理。以上商品与相关期货合约的商品高度关联，套期无效部分主要来自于基差风险，现货或期货市场供求变动风险以及期货现货或期货市场的不确定性风险等。本公司对此类套期采用公允价值套期。
对于持有的有色的库存及待执行合同的组合面临的价格风险，本公司通过卖出或买入有色关联的期货合约进行管理。有色与相关期货合同的商品高度关联，套期无效部分主要来自于基差风险，现货或期货市场供求变动风险以及期货现货或期货市场的不确定性风险等。本公司对此类套期采用公允价值套期。
(1) 被套期项目的账面价值以及公允价值变动
| 被套期项目的账面价值 | 被套期项目公允价值套期调整的累计金额(计入被套期项目的账面价值) | |||
| 资产 | 负债 | 资产 | 负债 | |
| 商品价格风险 | 371,457,584.86 | 28,875,090.02 | 101,339,868.89 | 28,875,090.02 |
(2) 套期工具的账面价值以及公允价值变动
| 套期工具的账面价值 | 套期工具期末的公允价值变动 | ||
| 资产 | 负债 | ||
| 公允价值套期 | |||
| 金融衍生工具 | 79,110,227.20 | 16,726,675.00 | |
(3) 公允价值套期中的利得或损失
| 公允价值套期 | 本期形成的利得或损失 |
| 被套期项目 | 13,135,562.38 |
| 套期工具 | 21,609,735.00 |
| 公允价值套期中的无效部分 | 34,745,297.38 |
92、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 | 说明 |
| 稳岗补贴 | 912,114.79 | 其他收益 | 912,114.79 | 深圳市人力资源和社会保障局、深圳市财政委员会《关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》（深人社规〔2016〕1号）、 《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》（浙人社发〔2022〕37号） |
| 产业扶持政策资金 | 210,000.00 | 其他收益 | 210,000.00 | 杭州市上城区财政局发布《关于下达2020年度产业扶持政策资金的通知》（上财〔2021〕6号） |
| 以工代训补贴 | 9,149.04 | 其他收益 | 9,149.04 | 杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局《关于开展企业以工代训补贴工作的通知》（杭人社发〔2020〕94号） |
| 小计 | 1,131,263.83 | 1,131,263.83 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
93、 其他
□适用 √不适用
八、 资产证券化业务的会计处理
□适用 √不适用
九、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
（1）合并范围减少
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 南华旭日一号FOF单一资产管理计划 | 终止清算 | 2022-1-4 | 1,036,024.48 | 36,024.48 |
6、 其他
√适用 □不适用
纳入合并范围的结构化主体的情况详见本财务报表附注十(1)之说明。
十、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 横华国际金融股份有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100 | 设立 | |
| 横华国际资产管理有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100 | 设立 | |
| Nanhua Fund SPC | 香港 | 开曼群岛 | 金融业 | 100 | 设立 | |
| HGNH CAPITAL FUND | 香港 | 开曼群岛 | 金融业 | 100 | 设立 | |
| 横华国际期货有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100 | 设立 | |
| 横华国际证券有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100 | 设立 | |
| 横华国际科技商贸服务有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100 | 设立 | |
| 横华国际财富管理有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100 | 设立 | |
| 横华国际资本有限公司 | 香港 | 香港 | 金融业 | 100 | 设立 | |
| Nanhua USA Holding LLC | 美国 | 美国 | 金融业 | 100 | 设立 | |
| Nanhua USA Futures LLC | 美国 | 美国 | 金融业 | 100 | 设立 | |
| Chicago Institute of Investment,Inc. | 美国 | 美国 | 商业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| Nanhua USA Investment LLC | 美国 | 美国 | 商业 | 100 | 设立 | |
| HGNH INTERNATIONAL FINANCIAL (SINGAPORE) PTE.LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 金融业 | 100 | 设立 | |
| 横华资本（香港）有限公司(原中国国际衍生品分析师协会有限公司) | 香港 | 香港 | 商业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| Nanhua Financial (UK) Co.Limited | 英国 | 英国 | 金融业 | 100 | 设立 | |
| HGNH INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT （SG）PTE.LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 金融业 | 70 | 设立 | |
| 浙江南华资本管理有限公司 | 浙江 | 浙江 | 金融业 | 100 | 设立 | |
| 舟山金旭贸易有限公司 | 浙江 | 浙江 | 商业 | 100 | 设立 | |
| 杭州瑞熠贸易有限公司 | 浙江 | 浙江 | 批发业 | 100 | 设立 | |
| 黑龙江横华农业产业服务有限公司 | 黑龙江 | 黑龙江 | 商业 | 51.15 | 设立 | |
| 哈尔滨南北企业咨询事务所（有限合伙） | 黑龙江 | 黑龙江 | 商业 | 2.35 | 设立 | |
| 南华基金管理有限公司 | 浙江 | 浙江 | 金融业 | 100 | 设立 | |
注：2022年7月， NTERNATIOHGNH INAL FINANCIAL (SINGAPORE) PTE.LTD.更名为NANHUASINGAPORE PTE.LTD.；HGNH INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT （SG）PTE.LTD.更名为NANHUA ASSETMANAGEMENT SG PTE.LTD.
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
公司根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》，对于公司管理并投资的结构化主体（如：
资产管理计划、基金产品）, 公司会评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明公司对结构化主体拥有控制权。若公司对管理的结构化主体拥有控制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。截至2022年6月30日，公司及子公司作为资产管理计划管理人并投资南华期货量化趋势一号集合资管计划、南华玖沣1号集合资产管理计划、 南华期货元亨2号单一资产管理计划，上述资产管理计划公司拥有实质性权利，且公司通过在上述资产管理计划中享有份额、收取管理费或业绩报酬的形式获得可变回报逾期综合收益率大于30%，故将其纳入公司合并财务报表合并范围。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 653,587.29 | 649,239.61 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 4,347.68 | -3,319,500.04 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 4,347.68 | -3,319,500.04 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 2,320,073.72 | 19,521,182.28 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -780,508.56 | -479,827.15 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -780,508.56 | -479,827.15 |
其他说明：
无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
√适用 □不适用
1. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息
2022年6月30日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体主要从事证券投资业务，其期末受托资金余额为548,863,156.81元。
2. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息
截至2022年6月30日，与公司相关联、但未纳入公司合并财务报表范围的结构化主体系公司发起设立的资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要是通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。
6、 其他
□适用 √不适用
十一、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
(一) 风险管理政策及组织架构
1. 风险管理政策
对于风险管理，公司建立了分级管理的风险治理架构、科学的监督流程和复核机制。
(1) 建立完善的制度体系，涵盖公司的所有业务环节及流程，确保业务流程制度化。
1) 建立完善的业务决策机制。各项业务的开展经过科学的论证和业务决策部门的复核后予以开展，确保事先的风险预测。
2) 建立科学的业务风险评估制度。公司设立交易风控岗部门，全面把控监测期货经纪业务的风险；公司设立法律事务部和合规审查部，统一审核业务合同、评估公司对外开展业务的法律风险和合规风险，风险评估实行复核制度，确保全面评估风险。
3) 建立完善的检查监督制度，确保公司各项制度贯彻落实，确保各项业务开展均在合法合规的框架下进行，确保公司稳健运行。
4) 建立完善的责任追究机制，确保有错必究的内部处理机制，从而有效遏制风险的发生。
(2) 技术层面，公司建立了业务风险识别、评估和控制的完整体系，运用包括敏感性分析在内的多种手段，对上述风险进行持续监控，明确风险管理流程和风险化解方法。
1) 风险识别：辨别组织系统与业务系统中存在的风险以及关键监管指标。
2) 风险评估：利用敏感分析、风险值等对各类风险进行定量、定性分析，分析各类风险的可能性及后果，制定风险管理战略，并通过沟通渠道进行报告。
3) 风险控制：根据评估风险，积极采取应对措施，保证本公司的经营不受影响或将影响降至最低。
公司根据经营环境的变化，建立动态的净资本监控机制，确保净资本符合监管指标的要求。
2. 风险治理组织架构
本公司建立了董事会、董事会专门委员会和经营管理层、职能管理部门以及业务部门、分支机构组成的四个层次的风险治理组织构架。
(1) 董事会及其专门委员会
董事会是公司风险管理的最高层级，负责审批公司的总体经营战略和重大政策，确定公司的风险偏好和风险容忍度，批准各项业务的风险管理政策、制度和程序，对公司风险管理的有效性进行监督、检查和评价，承担公司风险管理的最终责任。
董事会设立风险管理委员会和审计委员会两个专门委员会负责公司的风险管理事宜。
(2) 经营管理层
公司设经营管理层，构成公司风险管理的第二层次。在公司经营管理过程中，经营管理层根据公司内控制度严格履行相应的管理职责，从专业化的角度分别对公司运营、客户资金、财务及信息技术等风险进行控制。具体包括：首席风险官、投资决策委员会、风险控制委员会、IT治理委员会。
(3) 职能管理部门
公司设立风控一部、风控二部、财务管理部、合规审查部、法律事务部、网络工程部等部门，从专业化的角度具体落实风险管理职责。
(4) 业务部门、分支机构
各业务部门、各分支机构是公司全面实施风险管理、防范各类潜在风险的第一道防线，其职责是：在公司相应职能部门的指导下，严格按照内部控制要求执行，主动做好本部门/分支机构的风险管理工作，包括客户适当性管理、客户投诉处理、风险监控与报告等。
(二) 信用风险
信用风险，是指期货公司在开展业务时，由于合同的一方不履行或在其结算过程中交易对手的违约，或由于交易对手的信用等级下降，给期货公司带来损失的风险。公司的信用风险分为期货经纪业务信用风险和其他信用风险。其他信用风险主要来自银行存款、自有资金投资和应收款项。
1. 期货经纪业务信用风险
公司在期货经纪业务的开户环节，严格执行客户的信用调查和评估机制，选择合适的客户参与期货交易，并定期对重要的经纪客户的信用状况、交易规模和交易风险进行后续的跟踪和评估，对可能出现交易规模和交易风险超过自身信用承受范围的客户实施调高交易保证金、限制交易规模等措施，以控制客户信用风险。
2. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
3. 自有资金投资
在自有资金投资时，选择资本实力强、盈利状况好、信用等级高的权益类、固定收益类等低风险理财产品进行投资，并严格控制投资规模在公司及监管机构规定的范围内。
4. 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
99.98%源于余额前五名客户。除应收质押保证金外本公司对其他应收款项余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(三) 流动性风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的流动风险主要来源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
针对流动性风险，公司建立健全以净资本为核心的流动性风险控制指标预警机制，并通过压力测试，测试公司在极端情况下的流动性风险状况。公司严格执行客户保证金和公司自有资金严格分离的“两金”管理制度。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 759,381,250.22 | 768,672,671.61 | 768,672,671.61 | ||
| 应付货币保证金 | 23,999,781,789.57 | 23,999,781,789.57 | 23,999,781,789.57 | ||
| 应付质押保证金 | 3,214,716,907.22 | 3,214,716,907.22 | 3,214,716,907.22 | ||
| 应付期货投资者保障基金 | 324,873.95 | 324,873.95 | 324,873.95 | ||
| 交易性金融负债 | 77,362,151.59 | 77,362,151.59 | 77,362,151.59 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | ||
| 代理买卖证券款 | 424,376,849.24 | 424,376,849.24 | 424,376,849.24 | ||
| 应付债券 | 298,900,000.00 | 344,820,000.00 | 14,940,000.00 | 329,880,000.00 | |
| 其他应付款 | 1,397,874,900.11 | 1,397,874,900.11 | 1,397,874,900.11 | ||
| 小 计 | 30,172,813,721.90 | 30,228,025,143.29 | 29,898,145,143.29 | ||
（续上表）
| 项目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 718,739,949.76 | 735,595,567.50 | 735,595,567.50 | ||
| 应付货币保证金 | 20,941,799,454.19 | 20,941,799,454.19 | 20,941,799,454.19 | ||
| 应付质押保证金 | 3,677,417,112.00 | 3,677,417,112.00 | 3,677,417,112.00 | ||
| 应付期货投资者保障基金 | 673,437.14 | 673,437.14 | 673,437.14 | ||
| 交易性金融负债 | 161,552,784.63 | 161,552,784.63 | 161,552,784.63 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||||
| 应付账款 | 43,981,745.55 | 43,981,745.55 | 43,981,745.55 | ||
| 代理买卖证券款 | 217,317,619.62 | 217,317,619.62 | 217,317,619.62 | ||
| 其他应付款 | 666,766,080.73 | 666,766,080.73 | 666,766,080.73 | ||
| 租赁负债 | 41,392,690.72 | 43,779,144.50 | 19,588,754.71 | 22,339,394.80 | 1,850,994.99 |
| 小计 | 26,469,640,874.34 | 26,488,882,945.86 | 26,464,692,556.07 | 22,339,394.80 | 1,850,994.99 |
(四) 市场风险
市场风险指因商品价格、利率、汇率、权益等的变动而导致所持有的期货合约价值产生潜在损失的风险。公司的市场风险主要源于期货经纪业务客户损失导致的公司自有资金受损、期货投资咨询业务分析错误、资产管理业务投资失误等。针对市场风险，公司已建立了风险提示和预警机制，并定期或不定期的通过敏感性分析和压力测试对公司的市场风险承受能力进行评估；通过对客户保证金水平的动态检测，实时跟踪客户实际交易风险，对存在交易市场风险的客户及时采取要求追加保证金、甚至强制平仓的应对措施。通过实时检测客户交易品种的集中度，提示和引导交易客户持仓和交易品种的合理化。此外，公司还建立了市场风险隔离墙制度，对公司各业务的人员、信息、物理、财务账户等进行隔离，防止市场风险蔓延到公司其他业务模块。
(五) 操作风险
操作风险是指操作规程不当或操作失误对公司造成的风险，如操作流程设计不当或矛盾，操作执行发生疏漏、内部控制未落实等。公司的操作风险涉及公司的各个业务。
针对操作风险，公司已建立由公司基本制度、部门管理办法、岗位操作细则组成的内控体系，并制定各类业务工作指引和对应的工作底稿，明确各业务的操作风险点。同时公司稽查部通过定期和不定期的专项检查，监督各类业务操作是否遵循了公司内部的控制体系。
(六) 合规风险
合规风险是指因公司或员工的经营管理或执业行为违反法律、法规和准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。
针对合规风险，公司已制定了合规手册，并组织各种形式的合规培训，培养和树立员工的合规意识。公司通过设立首席风险官、合规审查部、反洗钱主管、营业部合规专员等部门或岗位专门履行合规职能，确保公司的各项业务合规开展。同时公司已建立合规问责机制，明确合规的考核标准，加大合规在绩效考核中的力度，为公司合规运作提供保障。
(七) 客户资金的安全性
本公司的客户交易结算资金均全额存入保证金专用账户及公司在交易所的专用结算账户，与公司自有资金分户存放，封闭管理。本公司的客户交易结算资金安全性管理符合《期货公司管理办法》(中国证券监督管理委员会令第155号)和《期货交易管理条例》(中华人民共和国国务院令第676号)等有关规定对客户交易结算资金安全性的要求。不存在挪用客户资金的情况。
十二、 净资本
2022年半年度本公司按照中国证券监督管理委员会《期货公司风险监管指标管理办法》(证监会令[第131号])的要求计算净资本，母公司净资本为1,358,933,911.57元。
十三、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 1,707,981,921.68 | 568,672,785.20 | 2,276,654,706.88 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 1,707,981,921.68 | 568,672,785.20 | 2,276,654,706.88 | |
| （1）债务工具投资 | 5,470,620.18 | 5,470,620.18 | ||
| （2）权益工具投资 | 347,799,306.24 | 398,614,326.82 | 746,413,633.06 | |
| （3）衍生金融资产 | 1,354,711,995.26 | 170,058,458.38 | 1,524,770,453.64 | |
| （二）其他权益工具投资 | ||||
| （三）应收款项融资 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,707,981,921.68 | 568,672,785.20 | 2,276,654,706.88 | |
| （四）交易性金融负债 | 77,362,151.59 | 77,362,151.59 | ||
| 1、交易性金融负债 | 77,362,151.59 | 77,362,151.59 | ||
| 衍生金融负债 | 77,362,151.59 | 77,362,151.59 | ||
| 融券负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 77,362,151.59 | 77,362,151.59 | ||
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
根据二级市场公开报价确认该计量项目的市价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产中公司购买的理财和基金，本公司根据其管理人提供的估值计算公允价值。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以投资标的的市价根据市价组合法计
算公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十四、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 横店集团控股有限公司 | 东阳市 | 商务服务业 | 2,000,000,000.00 | 69.68 | 76.97 |
本企业的母公司情况的说明：
母公司对本公司的直接持股比例为69.68%，直接间接持股比例为72.16%。
本企业最终控制方是东阳市横店社团经济企业联合会
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见第十节财务报告、十、1
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见第十节财务报告、七、22
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 联营企业 |
其他说明：
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 横店集团房地产开发有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 横店集团家园化工有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店影视城有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 东阳市益特贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 其他 |
| 浙江南华进出口贸易有限公司 | 其他 |
| 浙商银行股份有限公司 | 其他 |
| 浙江南骅投资管理有限公司 | 其他 |
| 浙江微度医疗器械有限公司 | 其他 |
| 杭州柏品科技有限公司 | 其他 |
| 横店资本管理有限公司 | 其他 |
| 横店集团东磁股份香港有限公司 | 其他 |
| 胡汪洋 | 其他 |
| 罗旭峰 | 其他 |
| 李北新 | 其他 |
| 贾晓龙 | 其他 |
| 王正浩 | 其他 |
| 钟益强 | 其他 |
| 顾松 | 其他 |
| 李建萍 | 其他 |
| 朱斌 | 其他 |
| 张子健 | 其他 |
| 张雨豪 | 其他 |
其他说明：
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 |
| 杭州柏品科技有限公司 | 订购员工服装 | 836,257.70 |
| 浙江横店影视城有限公司 | 订购文旅卡 | 50,000.00 |
注：本期发生额为不含税金额。
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 |
| 横店集团控股有限公司 | 销售农产品 | 99,908.25 |
| 横店资本管理有限公司 | 销售农产品 | 1,926.60 |
注：本期发生额为不含税金额。
(2). 部分关联方在公司开设期货账户从事期货交易情况
单位：元
| 关联方名称 | 期末权益 | 本期手续费收入 |
| 东阳市益特贸易有限公司 | 21,473,384.54 | 236,888.30 |
| 横店集团房地产开发有限公司 | 100.00 | |
| 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 17,202,856.83 | 117,144.63 |
| 浙江南华进出口贸易有限公司 | 80,210.81 | |
| 浙江南骅投资管理有限公司 | 35,803,142.88 | 1,494,926.10 |
| 胡汪洋 | 5,325.19 | |
| 小计 | 74,565,020.25 | 1,848,959.03 |
(3). 部分关联方在公司开设证券账户从事证券交易情况
单位：元
| 关联方名称 | 期末可用资金/保证金 | 本期手续费收入 |
| 钟益强 | 1,173.18 | |
| 张子健 | 302,434.89 | 78.06 |
| 合计 | 303,608.07 | 78.06 |
(4). 部分关联方在公司认购基金份额情况
单位：元
| 关联方名称 | 基金名称 | 期末认购份额 | 期末认购净值 |
| 浙商银行股份有限公司 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1,949,369,712.34 | 1,971,982,401.00 |
| 浙商银行股份有限公司 | 南华瑞元定期开放债券 | 684,682,016.67 | 694,404,501.31 |
| 浙商银行股份有限公司 | 南华瑞泰39个月定开A | 750,032,750.00 | 757,683,084.05 |
| 横店集团家园化工有限公司 | 南华基金鑫远1号 | 26,807,692.54 | 32,410,500.28 |
| 浙江微度医疗器械有限公司 | 南华基金鑫远1号 | 15,769,231.15 | 19,065,000.46 |
| 横店集团控股有限公司 | 南华基金鑫远1号 | 31,980,000.00 | 38,663,820.00 |
| 横店资本管理有限公司 | 南华溯源浙股价值 | 10,027,236.11 | 11,663,681.04 |
| 横店集团控股有限公司 | 杭州湾区 | 11,800,000.00 | 20,001,000.00 |
| 横店集团东磁股份香港有限公司 | 神舟成长基金 | 145,494,384.00 | 146,211,890.68 |
| 横店集团东磁股份香港有限公司 | 白溪稳健1号基金 | 68,401,984.00 | 68,711,198.46 |
| 罗旭峰 | 南华瑞盈混合发起A | 4,960.55 | 6,354.46 |
| 罗旭峰 | 南华瑞盈混合发起C | 5,000.23 | 6,608.30 |
| 罗旭峰 | 杭州湾区 | 4,400.00 | 7,458.00 |
| 罗旭峰 | 南华瑞泰39个月定开A | 99.97 | 100.99 |
| 李北新 | 南华中证杭州湾区ETF联 | 2,349.07 | 2,889.59 |
| 接C | |||
| 李北新 | 南华瑞泰39个月定开A | 99.97 | 100.99 |
| 贾晓龙 | 南华瑞盈混合发起C | 10,000.54 | 13,216.71 |
| 贾晓龙 | 南华瑞泰39个月定开A | 9.99 | 10.09 |
| 王正浩 | 南华瑞泰39个月定开A | 9.99 | 10.09 |
| 朱斌 | 南华瑞泰39个月定开A | 999.61 | 1,009.81 |
| 顾松 | 南华瑞盈混合发起C | 2,001.62 | 2,645.34 |
| 顾松 | 南华瑞盈混合发起A | 1,092.31 | 1,399.25 |
| 顾松 | 南华瑞泽债券A | 100.03 | 105.40 |
| 顾松 | 南华瑞泰39个月定开A | 9.99 | 10.09 |
| 顾松 | 南华丰淳混合A | 11.09 | 22.38 |
| 顾松 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 7.83 | 9.63 |
| 李建萍 | 南华瑞盈混合发起A | 7,558.98 | 9,683.05 |
| 李建萍 | 南华瑞盈混合发起A | 4,345.56 | 5,566.66 |
| 李建萍 | 南华瑞泰39个月定开A | 999.57 | 1,009.77 |
| 张雨豪 | 杭州湾区 | 1,000.00 | 1,695.00 |
| 小计 | 3,694,410,073.76 | 3,760,856,993.05 | |
(5). 公司认购关联方基金份额情况
| 关联方名称 | 基金名称 | 期末认购份额 | 期末认购净值 |
| 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 红蓝牧添财1号私募证券投资基金 | 19,996,000.80 | 19,724,055.19 |
| 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 红蓝牧神农1号私募证券投资基金 | 15,000,000.00 | 15,895,500.00 |
| 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 红蓝牧迅盈1号私募证券投资基金 | 4,998,500.45 | 5,020,993.70 |
| 小计 | 39,994,501.25 | 40,640,548.89 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：
□适用 √不适用
(6). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明：
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明：
□适用 √不适用
(7). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 东阳市益特贸易有限公司 | 房屋及建筑物 | 532,431.19 | - |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(8). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 横店集团控股有限公司 | 30,000,000.00 | 2021-10-26 | 2022-10-25 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 20,000,000.00 | 2021-10-25 | 2022-10-25 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 30,000,000.00 | 2021-9-14 | 2022-9-14 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 35,400,000.00 | 2022-2-16 | 2023-1-16 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-11-4 | 2022-11-3 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-11-10 | 2022-11-9 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-11-17 | 2022-11-10 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-12-10 | 2022-12-9 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-12-13 | 2022-12-10 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2022-2-17 | 2022-12-1 | 否 |
| 横店集团控股有限公司 | 14,600,000.00 | 2022-1-24 | 2023-1-24 | 否 |
| 小计 | 430,000,000.00 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(9). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(10). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(11). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 508.83 | 566.60 |
(12). 其他关联交易
√适用 □不适用
浙商银行股份有限公司认购南华期货2022年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期），认购面值为52,000,000.00。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款（房租押金） | 东阳市益特贸易有限公司 | 145,087.50 | 725,437.50 |
| 其他应付款（工程款） | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 639,972.37 | 722,549.01 |
| 小计 | 785,059.87 | 1,447,986.51 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十五、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十六、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十八、 风险管理
1、 风险管理政策及组织架构
(1). 风险管理政策
√适用 □不适用
1. 风险管理政策
对于风险管理，公司建立了分级管理的风险治理架构、科学的监督流程和复核机制。
(1) 建立完善的制度体系，涵盖公司的所有业务环节及流程，确保业务流程制度化。
1) 建立完善的业务决策机制。各项业务的开展经过科学的论证和业务决策部门的复核后予以开展，确保事先的风险预测。
2) 建立科学的业务风险评估制度。公司设立交易风控岗部门，全面把控监测期货经纪业务的风险；公司设立法律事务部和合规审查部，统一审核业务合同、评估公司对外开展业务的法律风险和合规风险，风险评估实行复核制度，确保全面评估风险。
3) 建立完善的检查监督制度，确保公司各项制度贯彻落实，确保各项业务开展均在合法合规的框架下进行，确保公司稳健运行。
4) 建立完善的责任追究机制，确保有错必究的内部处理机制，从而有效遏制风险的发生。
(2) 技术层面，公司建立了业务风险识别、评估和控制的完整体系，运用包括敏感性分析在内的多种手段，对上述风险进行持续监控，明确风险管理流程和风险化解方法。
1) 风险识别：辨别组织系统与业务系统中存在的风险以及关键监管指标。
2) 风险评估：利用敏感分析、风险值等对各类风险进行定量、定性分析，分析各类风险的可能性及后果，制定风险管理战略，并通过沟通渠道进行报告。
3) 风险控制：根据评估风险，积极采取应对措施，保证本公司的经营不受影响或将影响降至最低。
公司根据经营环境的变化，建立动态的净资本监控机制，确保净资本符合监管指标的要求。
(2). 风险治理组织架构
√适用 □不适用
本公司建立了董事会、董事会专门委员会和经营管理层、职能管理部门以及业务部门、分支机构组成的四个层次的风险治理组织构架。
(1) 董事会及其专门委员会
董事会是公司风险管理的最高层级，负责审批公司的总体经营战略和重大政策，确定公司的风险偏好和风险容忍度，批准各项业务的风险管理政策、制度和程序，对公司风险管理的有效性进行监督、检查和评价，承担公司风险管理的最终责任。
董事会设立风险管理委员会和审计委员会两个专门委员会负责公司的风险管理事宜。
(2) 经营管理层
公司设经营管理层，构成公司风险管理的第二层次。在公司经营管理过程中，经营管理层根据公司内控制度严格履行相应的管理职责，从专业化的角度分别对公司运营、客户资金、财务及信息技术等风险进行控制。具体包括：首席风险官、投资决策委员会、风险控制委员会、IT治理委员会。
(3) 职能管理部门
公司设立风控一部、风控二部、财务管理部、合规审查部、法律事务部、网络工程部等部门，从专业化的角度具体落实风险管理职责。
(4) 业务部门、分支机构
各业务部门、各分支机构是公司全面实施风险管理、防范各类潜在风险的第一道防线，其职责是：在公司相应职能部门的指导下，严格按照内部控制要求执行，主动做好本部门/分支机构的风险管理工作，包括客户适当性管理、客户投诉处理、风险监控与报告等。
2、 信用风险
√适用 □不适用
信用风险，是指期货公司在开展业务时，由于合同的一方不履行或在其结算过程中交易对手的违约，或由于交易对手的信用等级下降，给期货公司带来损失的风险。公司的信用风险分为期货经纪业务信用风险和其他信用风险。其他信用风险主要来自银行存款、自有资金投资和应收款项。
1. 期货经纪业务信用风险
公司在期货经纪业务的开户环节，严格执行客户的信用调查和评估机制，选择合适的客户参与期货交易，并定期对重要的经纪客户的信用状况、交易规模和交易风险进行后续的跟踪和评估，对可能出现交易规模和交易风险超过自身信用承受范围的客户实施调高交易保证金、限制交易规模等措施，以控制客户信用风险。
2. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
3. 自有资金投资
在自有资金投资时，选择资本实力强、盈利状况好、信用等级高的权益类、固定收益类等低风险理财产品进行投资，并严格控制投资规模在公司及监管机构规定的范围内。
4. 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
信用风险，是指期货公司在开展业务时，由于合同的一方不履行或在其结算过程中交易对手的违约，或由于交易对手的信用等级下降，给期货公司带来损失的风险。公司的信用风险分为期货经纪业务信用风险和其他信用风险。其他信用风险主要来自银行存款、自有资金投资和应收款项。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
99.98%源于余额前五名客户。除应收质押保证金外本公司对其他应收款项余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
3、 流动风险
√适用 □不适用
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的流动风险主要来源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
针对流动性风险，公司建立健全以净资本为核心的流动性风险控制指标预警机制，并通过压力测试，测试公司在极端情况下的流动性风险状况。公司严格执行客户保证金和公司自有资金严格分离的“两金”管理制度。
金融负债按剩余到期日分类
| 项目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 759,381,250.22 | 768,672,671.61 | 768,672,671.61 | ||
| 应付货币保证金 | 23,999,781,789.57 | 23,999,781,789.57 | 23,999,781,789.57 | ||
| 应付质押保证金 | 3,214,716,907.22 | 3,214,716,907.22 | 3,214,716,907.22 | ||
| 应付期货投资者保障基金 | 324,873.95 | 324,873.95 | 324,873.95 | ||
| 交易性金融负债 | 77,362,151.59 | 77,362,151.59 | 77,362,151.59 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | ||
| 代理买卖证券款 | 424,376,849.24 | 424,376,849.24 | 424,376,849.24 | ||
| 应付债券 | 298,900,000.00 | 344,820,000.00 | 14,940,000.00 | 329,880,000.00 | |
| 其他应付款 | 1,397,874,900.11 | 1,397,874,900.11 | 1,397,874,900.11 | ||
| 小计 | 30,172,813,721.90 | 30,228,025,143.29 | 29,898,145,143.29 |
（续上表）
| 项目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 718,739,949.76 | 735,595,567.50 | 735,595,567.50 | ||
| 应付货币保证金 | 20,941,799,454.19 | 20,941,799,454.19 | 20,941,799,454.19 | ||
| 应付质押保证金 | 3,677,417,112.00 | 3,677,417,112.00 | 3,677,417,112.00 | ||
| 应付期货投资者保障基金 | 673,437.14 | 673,437.14 | 673,437.14 | ||
| 交易性金融负债 | 161,552,784.63 | 161,552,784.63 | 161,552,784.63 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||||
| 应付账款 | 43,981,745.55 | 43,981,745.55 | 43,981,745.55 | ||
| 代理买卖证券款 | 217,317,619.62 | 217,317,619.62 | 217,317,619.62 | ||
| 其他应付款 | 666,766,080.73 | 666,766,080.73 | 666,766,080.73 | ||
| 租赁负债 | 41,392,690.72 | 43,779,144.50 | 19,588,754.71 | 22,339,394.80 | 1,850,994.99 |
| 小计 | 26,469,640,874.34 | 26,488,882,945.86 | 26,464,692,556.07 | 22,339,394.80 | 1,850,994.99 |
4、 市场风险
√适用 □不适用
市场风险指因商品价格、利率、汇率、权益等的变动而导致所持有的期货合约价值产生潜在损失的风险。公司的市场风险主要源于期货经纪业务客户损失导致的公司自有资金受损、期货投资咨询业务分析错误、资产管理业务投资失误等。针对市场风险，公司已建立了风险提示和预警机制，并定期或不定期的通过敏感性分析和压力测试对公司的市场风险承受能力进行评估；通过对客户保证金水平的动态检测，实时跟踪客户实际交易风险，对存在交易市场风险的客户及时采取要求追加保证金、甚至强制平仓的应对措施。通过实时检测客户交易品种的集中度，提示和引导交易客户持仓和交易品种的合理化。此外，公司还建立了市场风险隔离墙制度，对公司各业务的人员、信息、物理、财务账户等进行隔离，防止市场风险蔓延到公司其他业务模块。
5、 操作风险
操作风险是指操作规程不当或操作失误对公司造成的风险，如操作流程设计不当或矛盾，操作执行发生疏漏、内部控制未落实等。公司的操作风险涉及公司的各个业务。
针对操作风险，公司已建立由公司基本制度、部门管理办法、岗位操作细则组成的内控体系，并制定各类业务工作指引和对应的工作底稿，明确各业务的操作风险点。同时公司稽查部通过定期和不定期的专项检查，监督各类业务操作是否遵循了公司内部的控制体系。
6、 合规风险
合规风险是指因公司或员工的经营管理或执业行为违反法律、法规和准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。
针对合规风险，公司已制定了合规手册，并组织各种形式的合规培训，培养和树立员工的合规意识。公司通过设立首席风险官、合规审查部、反洗钱主管、营业部合规专员等部门或岗位专门履行合规职能，确保公司的各项业务合规开展。同时公司已建立合规问责机制，明确合规的考核标准，加大合规在绩效考核中的力度，为公司合规运作提供保障。
7、 客户资金的安全性
本公司的客户交易结算资金均全额存入保证金专用账户及公司在交易所的专用结算账户，与公司自有资金分户存放，封闭管理。本公司的客户交易结算资金安全性管理符合《期货公司管理办法》(中国证券监督管理委员会令第155号)和《期货交易管理条例》(中华人民共和国国务院令第676号)等有关规定对客户交易结算资金安全性的要求。不存在挪用客户资金的情况。
十九、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对期货经纪业务、财富管理业务等业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
（1）2022年半年报
| 项目 | 本期营业收入 | 资产总额 | 负债总额 |
| 期货经纪业务 | 296,836,042.99 | 22,403,792,043.65 | 20,273,260,019.30 |
| 财富管理业务 | 23,067,095.63 | 454,687,373.11 | 317,002,732.68 |
| 风险管理业务 | 3,025,411,177.45 | 2,671,594,159.30 | 2,378,844,451.20 |
| 境外金融服务业务 | 63,133,465.22 | 8,071,778,914.31 | 7,532,008,663.37 |
| 其他业务 | 2,744,571.85 | 221,231,587.94 | 193,629,826.59 |
| 合计 | 3,411,192,353.14 | 33,823,084,078.31 | 30,694,745,693.14 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 租赁
√适用 □不适用
1. 公司作为承租人
(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七(27)之说明；
(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五(50)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 短期租赁费用 | 8,981,304.45 | |
| 合计 | 8,981,304.45 |
(3) 与租赁相关的当期损益及现金流
单位：元
| 项目 | 本期数 |
| 租赁负债的利息费用 | 649,817.46 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 11,805,753.17 |
(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十一(3)之说明。
(5) 租赁活动的性质
单位：元
| 租赁资产类别 | 数量 | 租赁期 | 是否存在续租选择权 |
| 房屋建筑物 | 48 | 6个月-10年 | 否 |
2. 公司作为出租人
(1) 经营租赁
1) 租赁收入
单位：元
| 项目 | 本期数 |
| 租赁收入 | 819,074.78 |
| 其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入 |
2) 经营租赁资产
单位：元
| 项目 | 期末数 |
| 投资性房地产 | 13,723,569.68 |
| 其他资产 | 5,000,000.00 |
| 小计 | 18,723,569.68 |
3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额
单位：元
| 剩余期限 | 期末数 |
| 1年以内 | 127,150.65 |
| 1-2年 | 946,225.43 |
| 2-3年 | 833,711.67 |
| 3-4年 | 271,142.86 |
| 合计 | 2,178,230.61 |
8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
□适用 √不适用
9、 以公允价值计量的资产和负债
□适用 √不适用
10、 金融工具项目计量基础分类表
(1). 金融资产计量基础分类表
□适用 √不适用
(2). 金融负债计量基础分类表
□适用 √不适用
11、 外币金融资产和金融负债
□适用 √不适用
12、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
13、 其他
□适用 √不适用
二十、 母公司财务报表主要项目注释
1、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
(1) 明细情况
单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,517,072,493.46 | 1,517,072,493.46 | 1,467,072,493.46 | 1,467,072,493.46 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 2,320,073.72 | 2,320,073.72 | 2,571,181.08 | 2,571,181.08 | ||
| 合计 | 1,519,392,567.18 | 1,519,392,567.18 | 1,469,643,674.54 | 1,469,643,674.54 | ||
(2) 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 |
| 横华国际金融股份有限公司 | 617,072,493.46 | 617,072,493.46 | ||||
| 浙江南华资本管理有限公司 | 650,000,000.00 | 50,000,000.00 | 700,000,000.00 | |||
| 南华基金管理有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||
| 小计 | 1,467,072,493.46 | 50,000,000.00 | 1,517,072,493.46 |
（3）对联营、合营企业投资
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、联营企业 | |||||||||||
| 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | 2,571,181.08 | -251,107.36 | 2,320,073.72 | ||||||||
| 小计 | 2,571,181.08 | -251,107.36 | 2,320,073.72 | ||||||||
| 合计 | 2,751,421.17 | -232,297.98 | 52,057.89 | 2,571,181.08 | |||||||
其他说明：
无
2、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 58,220,236.69 | 81,397,506.93 | 122,077,642.89 | 17,540,100.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,050,858.61 | 7,192,615.21 | 7,242,807.01 | 1,000,666.81 |
| 合计 | 59,271,095.30 | 88,590,122.14 | 129,320,449.90 | 18,540,767.54 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 51,873,160.00 | 69,796,972.71 | 108,716,013.75 | 12,954,118.96 |
| 二、职工福利费 | 380,114.58 | 380,114.58 | ||
| 三、社会保险费 | 701,388.54 | 4,543,694.16 | 4,567,907.57 | 677,175.13 |
| 其中：医疗保险费 | 686,263.56 | 4,413,135.94 | 4,457,151.58 | 642,247.92 |
| 工伤保险费 | 13,600.12 | 107,942.36 | 87,387.68 | 34,154.80 |
| 生育保险费 | 1,524.86 | 22,615.86 | 23,368.31 | 772.41 |
| 四、其他保险费 | 511,611.59 | 511,611.59 | ||
| 五、住房公积金 | 4,749,025.76 | 4,749,025.76 | ||
| 六、工会经费和职工教育经费 | 5,645,688.15 | 1,416,088.13 | 3,152,969.64 | 3,908,806.64 |
| 合计 | 58,220,236.69 | 81,397,506.93 | 122,077,642.89 | 17,540,100.73 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,015,783.63 | 7,054,022.38 | 7,079,740.46 | 990,065.55 |
| 2、失业保险费 | 35,074.98 | 138,592.83 | 163,066.55 | 10,601.26 |
| 合计 | 1,050,858.61 | 7,192,615.21 | 7,242,807.01 | 1,000,666.81 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 利息净收入
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 119,562,674.81 | 106,847,330.51 |
| 利息支出 | 394,405.28 | |
| 合计 | 119,168,269.53 | 106,847,330.51 |
利息净收入的说明：
无
4、 手续费及佣金净收入
(1). 手续费及佣金净收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||
| 期货经纪手续费收入 | 185,541,027.12 | 165,287,868.29 | ||||
| 投资咨询收入 | 68,396.21 | 413,207.54 | ||||
| 资产管理业务收入 | 2,962,167.87 | 980,458.57 | ||||
| 股票期权手续费收入 | 1,872,131.60 | 4,947,441.09 | ||||
| 证券经纪佣金收入 | 659.85 | 2,103.35 | ||||
| 基金销售收入 | 1,080,719.32 | 884,471.48 | ||||
| 合计 | 191,525,101.97 | 172,515,550.32 | ||||
| (2) 分行政区域营业部及手续费收入情况 | ||||||
| 省级行政区域名称 | 营业部家数 | 手续费收入金额 | ||||
| 浙江 | 11 | 175,069,588.67 | ||||
| 上海 | 3 | 7,071,228.93 | ||||
| 北京 | 2 | 719,032.16 | ||||
| 天津 | 1 | 201,351.62 | ||||
| 黑龙江 | 2 | 1,069,870.78 | ||||
| 辽宁 | 2 | 613,983.48 | ||||
| 甘肃 | 1 | 1,040,748.76 | ||||
| 河南 | 1 | 271,595.71 | ||||
| 四川 | 1 | 274,430.24 | ||||
| 山东 | 2 | 581,784.39 | ||||
| 广东 | 5 | 3,128,509.36 | ||||
| 重庆 | 1 | 122,644.45 | ||||
| 山西 | 1 | 213,422.57 | ||||
| 江苏 | 3 | 732,013.51 | ||||
| 福建 | 1 | 244,017.30 | ||||
| 江西 | 1 | 170,880.04 | ||||
| 合 计 | 38 | 191,525,101.97 | ||||
(2). 财务顾问业务净收入
□适用 √不适用
(3). 代理销售金融产品业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 代销金融产品业务 | 本期 | 上期 | ||
| 销售总金额 | 销售总收入 | 销售总金额 | 销售总收入 | |
| 基金 | 524,607,070.00 | 1,080,719.32 | 256,123,040.00 | 884,471.48 |
| 合计 | 524,607,070.00 | 1,080,719.32 | 256,123,040.00 | 884,471.48 |
(4). 资产管理业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 集合资产管理业务 | 单一资产管理业务 |
| 期末产品数量 | 7 | 7 |
| 期末客户数量 | 58 | 7 |
| 期初受托资金 | 179,024,451.39 | 488,713,913.27 |
| 期末受托资金 | 200,421,185.72 | 384,992,094.00 |
| 当期资产管理业务净收入 | 2,238,766.53 | 723,401.34 |
手续费及佣金净收入的说明：
□适用 √不适用
5、 投资收益
(1). 投资收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -251,107.36 | -129,024.55 |
| 金融工具投资收益 | 3,057,467.35 | 1,802,331.41 |
| 其中：持有期间取得的收益 | 281,907.14 | 605,922.99 |
| －分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 281,907.14 | 605,922.99 |
| 处置金融工具取得的收益 | 2,775,560.21 | 1,196,408.42 |
| －分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,775,560.21 | 1,196,408.42 |
| 合计 | 2,806,359.99 | 1,673,306.86 |
(2). 交易性金融工具投资收益明细表
□适用 √不适用
6、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） | -11,466,289.47 | 8,952,641.38 |
| 合计 | -11,466,289.47 | 8,952,641.38 |
公允价值变动收益的说明：
无
7、 业务及管理费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 77,154,198.02 | 86,898,919.22 |
| 居间人劳务费 | 9,767,780.92 | 18,673,999.66 |
| 办公费 | 7,041,776.73 | 5,082,791.91 |
| 差旅费 | 951,522.55 | 1,892,055.04 |
| 业务招待费 | 3,197,164.40 | 3,228,119.56 |
| 通讯费 | 4,887,508.42 | 5,397,760.29 |
| 折旧及摊销 | 12,591,990.91 | 6,291,334.37 |
| 房租及物管费用 | 10,340,585.74 | 11,596,969.73 |
| 期货投资者保障基金 | 312,933.31 | 324,671.61 |
| 信息费 | 11,326,897.81 | 10,734,938.76 |
| 广告费 | 9,307,045.66 | 7,257,697.57 |
| 咨询费 | 3,260,368.08 | 2,934,655.55 |
| 其他 | 5,795,315.34 | 9,259,614.79 |
| 合计 | 155,935,087.89 | 169,573,528.06 |
业务及管理费的说明：
无
8、 研发费用
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人员人工费用 | 11,435,924.12 | 5,841,396.39 |
| 直接投入费用 | 1,155,249.83 | |
| 折旧费用 | 873,876.65 | 258,432.84 |
| 资产摊销费用 | 6,574,929.85 | 3,889,587.00 |
| 合计 | 20,039,980.45 | 9,989,416.23 |
9、 其他
□适用 √不适用
二十一、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,131,263.83 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -333,613.14 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -374,595.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,227,073.08 | |
| 减：所得税影响额 | 96,647.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 74,728.92 | |
| 合计 | -1,975,394.10 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.44 | 0.1234 | 0.1234 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.50 | 0.1263 | 0.1263 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：罗旭峰董事会批准报送日期：2022年8月18日
修订信息
□适用 √不适用
第十一节 期货公司信息披露
一、 公司重大行政许可事项的相关情况
□适用 √不适用
二、 监管部门对公司的分类结果
√适用 □不适用
| 年度 | 分类结果 |
| 2022 | AA |