最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉合磐通C(001958) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1157919 | ||||||||
| 基金代码 | 001958 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合磐通债券型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 嘉合磐通 基金主代码 001957 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年01月24日 报告期末基金份额总额 79,527,510.12份 投资目标 在有效控制流动性和风险的前提下，积极主动配置固定收益类资产，并在此基础上精选权益类资产，力争实现基金资产的长期稳健增长。 投资策略 本基金根据宏观经济形势、国家宏观政策方向、市场流动性、利率变化趋势、行业和企业盈利、信用状况及其变化趋势等因素的动态分析，在基金合同约定的投资范围内，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素变化，动态调整各大类资产配置投资比例，力争在风险水平相对平稳的基础上，优化投资组合。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低预期风险、预期收益的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉合磐通A 嘉合磐通C 下属分级基金的交易代码 001957 001958 报告期末下属分级基金的份额总额 20,622,204.66份 58,905,305.46份 下属分级基金的风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低预期风险、预期收益的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低预期风险、预期收益的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日) 嘉合磐通A 嘉合磐通C 1.本期已实现收益 187,410.93 1,234,392.34 2.本期利润 140,600.31 1,179,839.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0135 4.期末基金资产净值 21,062,538.03 60,104,901.10 5.期末基金份额净值 1.021 1.020 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合磐通A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.09% 0.12% -1.18% 0.23% 2.27% -0.11% 嘉合磐通C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.09% 0.11% -1.18% 0.23% 2.27% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金合同于2018年1月24日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 季慧娟 本基金的基金经理、嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理、嘉合货币市场基金的基金经理 2018-01-24 - 11年 上海财经大学经济学硕士，同济大学经济学学士，拥有11年金融行业从业经验。曾任华宝信托有限责任公司交易员，德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员，中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。 1、季慧娟的"任职日期"为合同生效日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年二季度，中国经济在房地产投资和制造业投资的支撑下保持韧性，但基本面出现走弱迹象，固定资产投资和消费增速下滑，进出口数据也由于贸易战波动较大。 二季度，货币政策总体继续保持稳健中性，但边际上出现微调，降准叠加MLF超量续作，流动性从"合理稳定"转向"合理充裕"。4月17日，央行宣布从2018年4月25日起，下调人民币存款准备金率1个百分点来置换MLF资金。6月24日央行再次宣布定向降准0.5个百分点以支持债转股和小微企业融资。因此二季度除4月降准后的一周资金极度紧张外，其他时间均保持流动性相对宽松。 债券市场:二季度初始债券市场仍在基本面和贸易战担忧中惯性上涨，尤其是四月降准激发市场大涨。然而降准后却迎来资金超预期收紧，债券市场开始回调。待季末资金面宽松确认后，债券市场再次迎来上涨。在去杠杆背景下，企业融资渠道萎缩，导致信用事件频发。机构投资者采取一致行动，规避民企、中低评级债券，信用利差急剧扩大。利率债和高评级债券上涨，民企和中低评级债券下跌，债市分化严重。 权益市场:受去杠杆与中美贸易战的影响，股票市场二季度出现了一轮接一轮的下跌调整，深成指创出了2015年股灾以来的新低。 本基金在报告期以持有中短久期高等级债券为主。审慎参与权益二级市场的投资，以控制回撤为前提，控制仓位择机捕捉个股波段操作的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合磐通A基金份额净值为1.021元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.09%，同期业绩比较基准收益率为-1.18%；截至报告期末嘉合磐通C基金份额净值为1.020元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.09%，同期业绩比较基准收益率为-1.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,356,364.90 4.74 其中：股票 4,356,364.90 4.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 65,720,800.00 71.49 其中：债券 65,720,800.00 71.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,560,268.89 21.28 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,563,260.22 1.70 8 其他资产 728,193.47 0.79 9 合计 91,928,887.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,175,790.90 5.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 180,574.00 0.22 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,356,364.90 5.37 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603707 健友股份 99,930 2,711,100.90 3.34 2 300437 清水源 49,500 822,690.00 1.01 3 002422 科伦药业 20,000 642,000.00 0.79 4 000034 神州数码 11,300 180,574.00 0.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 65,720,800.00 80.97 其中：政策性金融债 65,720,800.00 80.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 65,720,800.00 80.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 160415 16农发15 500,000 49,765,000.00 61.31 2 160208 16国开08 100,000 9,933,000.00 12.24 3 018005 国开1701 60,000 6,022,800.00 7.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,783.65 2 应收证券清算款 253,557.80 3 应收股利 - 4 应收利息 456,852.02 5 应收申购款 10,000.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 728,193.47 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 嘉合磐通A 嘉合磐通C 报告期期初基金份额总额 11,290,372.36 124,739,356.31 报告期期间基金总申购份额 10,097,636.60 16,073,067.11 减：报告期期间基金总赎回份额 765,804.30 81,907,117.96 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 20,622,204.66 58,905,305.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期末未持有本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180401-20180411 50,003,000.00 - 50,003,000.00 - - 2 20180401-20180630 37,186,374.67 - - 37,186,374.67 46.76% 3 20180412-20180415 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - - 4 20180615-20180630 9,999,000.00 9,802,941.18 - 19,801,941.18 24.90% 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合货币市场基金募集注册的文件 二、《嘉合货币市场基金基金合同》 三、《嘉合货币市场基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件和营业执照 六、基金托管人业务资格批件和营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 二〇一八年七月十八日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |