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交银理财60天债券B(519722)  基金公开信息
流水号 1159094
基金代码 519722
公告日期 2018-07-18
编号 1
标题 交银施罗德理财60天债券型证券投资基金2018年第2季度报告
信息全文 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月十八日 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况
基金简称
交银理财60天债券

基金主代码
519721

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年3月13日

报告期末基金份额总额
13,880,651,000.89份

投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资策略
本基金在保持组合流动性的前提下,结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。

业绩比较基准
人民币七天通知存款税后利率

风险收益特征
本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型基金,高于货币市场型证券投资基金。

基金管理人
交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称
交银理财60天债券A
交银理财60天债券B

下属两级基金的交易代码
519721
519722

报告期末下属两级基金的份额总额
13,138,377.99份
13,867,512,622.90份


§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)


交银理财60天债券A
交银理财60天债券B

1.本期已实现收益
83,353.94
162,726,967.90

2.本期利润
83,353.94
162,726,967.90

3.期末基金资产净值
13,138,377.99
13,867,512,622.90

注:1、自合同生效日起,本基金实行销售服务费分类收费方式,分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。A类基金份额与B类基金份额的管理费、托管费相同,A类基金份额按照0.30%的年费率计提销售服务费,B类基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.交银理财60天债券A:
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
1.0717%
0.0008%
0.3366%
0.0000%
0.7351%
0.0008%

注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。
2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。

2.交银理财60天债券B:
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
1.1436%
0.0007%
0.3366%
0.0000%
0.8070%
0.0007%

注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。
2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年3月13日至2018年6月30日)
交银理财60天债券A
/
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的2个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、交银理财60天债券B
/
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的2个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



连端清
交银货币、交银理财60天债券、交银丰盈收益债券、交银现金宝货币、交银丰润收益债券、交银活期通货币、交银天利宝货币、交银裕兴纯债债券、交银裕盈纯债债券、交银裕利纯债债券、交银裕隆纯债债券、交银天鑫宝货币、交银天益宝货币、交银境尚收益债券、交银天运宝货币的基金经理
2015-10-16
-
5年
连端清先生,复旦大学经济学博士。历任交通银行总行金融市场部、湘财证券研究所研究员、中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。


注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准;
2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;
3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年二季度,国内经济整体上稳中放缓,但中美贸易战乌云笼罩,经济悲观预期显著加深。国内制造业景气度维持高位扩张但减弱势头隐现,二季度中采制造业PMI在51%以上,但六月份供需分项指标均已下滑。二季度房地产投资增速保持两位数以上高速增长,但基建投资增速五月份下滑至低位且拖累固定资产投资增速下行。消费延续年初以来下行的态势。由于美国发起贸易战,我国短期内面临较为复杂严峻的国际贸易环境,二季度进口高速增长,贸易净出口对经济的负贡献短期可能难以逆转甚至存在继续扩大的可能性。货币政策上,央行继续实施中性偏松的货币政策操作思路,以应表外融资收缩造成的社会融资总额下滑以及中美贸易战带来了不确定性。央行分别于4月17日及6月24日两次宣布降准,释放增量资金约1.1万亿元。
资金面上,除了四月下旬的几个交易日比较紧张之外,二季度其他时间段市场资金面均比较宽松,二季末R001较一季末下降28个BP以上。受央行持续降准后资金面非常宽松影响,六月下旬同业存单收益率迅速大幅回落,存款需求低迷。二季度,受央行降准、中美贸易战反复、经济数据分化等因素交替影响,长端利率债在经历上涨回调再上涨的一波三折后整体上较一季度已大幅上涨,六月底10年期国开债YTM较三月底下降39个BP以上,但受违约事件不断冲击影响信用债高低等级分化较严重。
基金操作方面,报告期内本基金保持适度的流动性应对客户赎回,管控信用风险。在资产配置上,主要择机投资了同业存单、存款及短融等,提升了组合杠杆与久期,为持有人创造了稳健的回报。
展望2018年三季度,考虑中美贸易战风险、表外融资收缩、棚改政策收紧等问题,我们预计国内经济延续稳中放缓的势头,但放缓的边际压力可能在上升。因此,短期内央行货币政策仍可能以中性偏宽松为主,但防控金融风险的任务未完成,仍需要高度关注相关政策出台的节奏与力度。我们将继续密切关注美国引发的贸易战对经济走势的影响。组合管理方面,本基金将密切跟踪研判宏观经济走势、央行货币政策操作与金融监管政策动态,力求保持产品较好的流动性,把握市场机会,尽力控制信用风险,努力为投资者创造稳健的回报。

4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,交银理财60天债券A净值收益率为1.0717%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%;交银理财60天债券B净值收益率1.1436%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
固定收益投资
11,695,640,616.11
77.19


其中:债券
11,605,640,616.11
76.60


资产支持证券
90,000,000.00
0.59

2
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
3,401,501,363.72
22.45

4
其他资产
54,600,883.81
0.36

5
合计
15,151,742,863.64
100.00


5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值比例(%)

1
报告期内债券回购融资余额
9.20


其中:买断式回购融资
-

序号
项目
金额(元)
占基金资产净值的比例(%)

2
报告期末债券回购融资余额
1,212,895,428.97
8.74


其中:买断式回购融资
-
-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”。本报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
137

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
139

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
87


报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限控制在180 天(含)以内。”本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1
30天以内
2.89
8.74


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

2
30天(含)—60天
14.36
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

3
60天(含)—90天
31.00
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

4
90天(含)—120天
2.15
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

5
120天(含)—397天(含)
58.35
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

合计
108.76
8.74


5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
989,890,508.71
7.13


其中:政策性金融债
789,849,859.95
5.69

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
1,149,974,687.48
8.28

6
中期票据
-
-

7
同业存单
9,465,775,419.92
68.19

8
其他
-
-

9
合计
11,605,640,616.11
83.61

10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-


5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)

1
111807034
18招商银行CD034
3,000,000
298,742,117.20
2.15

2
111880101
18厦门银行CD083
3,000,000
297,028,755.16
2.14

3
111880111
18盛京银行CD250
3,000,000
296,894,110.26
2.14

4
111891924
18宁波银行CD029
3,000,000
294,642,878.86
2.12

5
111899969
18齐鲁银行CD075
3,000,000
290,134,919.75
2.09

6
111809075
18浦发银行CD075
2,500,000
247,591,439.24
1.78

7
170413
17农发13
2,200,000
219,749,476.47
1.58

8
111812009
18北京银行CD009
2,000,000
199,792,165.35
1.44

9
111819233
18恒丰银行CD233
2,000,000
198,352,775.48
1.43

10
111898657
18湖北银行CD055
2,000,000
198,295,806.60
1.43


5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0次

报告期内偏离度的最高值
0.2205%

报告期内偏离度的最低值
0.0609%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1142%


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
149295
宁远02A2
900,000
90,000,000.00
0.65


5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
5.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除18浦发银行CD075(证券代码:111809075)外,未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一18浦发银行CD075(证券代码:111809075)的发行主体浦发银行于2018年1月20日公告,公司收到中国银行业监督管理委员会四川监管局(以下简称“银监会四川监管局”)行政处罚决定书(川银监罚字【2018】2号),对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规,违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处,执行罚款46,175万元人民币。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资特别是重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上,严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响,经过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。

5.9.3其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收利息
54,548,957.90

4
应收申购款
51,000.00

5
其他应收款
925.91

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
54,600,883.81


5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
交银理财60天债券A
交银理财60天债券B

报告期期初基金份额总额
5,510,991.30
15,930,430,804.57

报告期期间基金总申购份额
8,038,510.20
5,157,610,928.70

报告期期间基金总赎回份额
411,123.51
7,220,529,110.37

报告期期末基金份额总额
13,138,377.99
13,867,512,622.90

注:1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等;本基金管理人本报告期末持有本基金份额0.00份,占本基金期末总份额的0.00%。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比


机构
1
2018/4/1-2018/6/30
4,000,000,000.00
1,031,052,103.57
3,000,000,000.00
2,031,052,103.57
14.63%

产品特有风险

本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回,可能会对本基金带来流动性冲击,从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。

§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德理财60天债券型证券投资基金募集的文件;
2、《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》;
3、《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金托管协议》;
5、关于募集交银施罗德理财60天债券型证券投资基金之法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、报告期内交银施罗德理财60天债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。

9.3查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com

基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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