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| 新华精选低波动股票(519167) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1161062 | ||||||||
| 基金代码 | 519167 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华精选低波动股票型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华精选低波动股票 基金主代码 519167 交易代码 519167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年2月3日 报告期末基金份额总额 474,538,910.99份 投资目标 在具有低波动率特质的股票组合中，精选价值低估且质地优良的上市公司进行重点投资，力求在有效控制风险的前提下，实现基金净值增长率持续稳定的超越业绩比较基准。 投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略及其他投资策略。 业绩比较基准 80%×沪深300波动率加权指数收益率+20%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金是股票型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年4月1日-2018年6月30日) 上期金额 1.本期已实现收益 -20,896,777.09 - 2.本期利润 -32,611,673.26 - 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0685 - 4.期末基金资产净值 432,171,837.24 - 5.期末基金份额净值 0.9107 - 注：注：1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金转型日为2018年2月3日，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金处于建仓期。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.01% 0.46% -7.57% 0.75% 0.56% -0.29% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华精选低波动股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年2月3日至2018年6月30日) / 注：1、本基金自2018年2月3日成立，至2018年6月30日披露日未满一年； 2、本基金建仓期为6个月，本报告期，本基金处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵楠 本基金基金经理，新华丰利债券型证券投资基金基金经理。 2016-05-25 - 6 经济学博士，历任新华基金管理股份有限公司宏观研究、策略研究、信用评级、基金经理助理。 王滨 本基金基金经理，固定收益与平衡投资部副总监、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理。 2017-07-13 - 11 管理学硕士，历任中国工商银行总行固定收益投资经理、中国民生银行投资经理、民生加银基金管理有限公司基金经理、新华基金管理股份有限公司投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，新华基金管理股份有限公司作为新华精选低波动股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华精选低波动股票型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年二季度地产投资保持高位、制造业投资回暖、消费平稳增长支撑短期经济平稳运行，工业企业增长韧性较强，通胀水平稳定低位。在贸易战持续升温、人民币快速走弱、信用违约风险频发的情况下，货币政策较前期有边际转松迹象。债券市场二季度高资质债券牛市延续，但信用风险出现放大趋势。股票市场在去杠杆深化、贸易摩擦升级、信用风险加剧等多重因素作用下悲观情绪继续放大，整体市场跌幅较大，其中食品饮料及医药等防御板块表现相对好于其他板块。 本基金配置：在基金转型后以经营稳健的低估值的低波动率蓝筹为主，但鉴于市场出现了大幅下跌，蓝筹波动率显著放大且风格因素较为极端，导致本应相对稳定的蓝筹跌幅较深，净值出现了较大回撤。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额净值为0.9107元，本基金份额净值增长率为-7.01%，同期业绩比较基准收益率为-7.57%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，房地产、基建投资下行压力加大，但就业市场持续稳定向好以及消费对经济增长贡献度的持续提升，对短期经济平稳增长构成重要支撑。与经济数据平稳相似，PPI、CPI价格增速预计温和适中。在结构性去杠杆背景下，预计宽货币的基调不会改变，但市场对违约潮担忧加剧，且信用风险目前还没有出现缓解迹象。 目前股票市场在多重负面因素压制下持续调整，市场悲观预期持续发酵，目前估值已经趋于低估，以上证综指PB为例，已经低于历史1/4分位数，部分板块更是创下历史新低。长期来看市场机会大于风险，但短期内市场在内外负面因素的影响下仍需要谨慎应对。 具体投资方面将调整仓位逐步加仓配置估值具备一定吸引力、行业发展空间大、国家鼓励支持的新经济行业，同时配置部分业绩稳定，能过穿越周期的食品饮料医药等防御性板块。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金从2018年5月14日到2018年6月29日连续34个工作日基金持有人数低于200户。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 212,619,702.30 47.10 其中：股票 212,619,702.30 47.10 2 固定收益投资 60,124,000.00 13.32 其中：债券 60,124,000.00 13.32 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 153,440,415.13 33.99 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,850,144.45 3.95 7 其他各项资产 7,385,783.67 1.64 8 合计 451,420,045.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 37,720,361.00 8.73 C 制造业 50,833,009.39 11.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,018,903.85 6.25 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 12,225,166.72 2.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,812,606.00 6.20 J 金融业 31,778,444.00 7.35 K 房地产业 17,780,313.20 4.11 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,369,672.00 1.94 S 综合 - - 合计 212,619,702.30 49.20 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600900 长江电力 1,669,600 26,947,344.00 6.24 2 600028 中国石化 2,858,700 18,552,963.00 4.29 3 601318 中国平安 214,500 12,565,410.00 2.91 4 600377 宁沪高速 1,346,384 12,225,166.72 2.83 5 001979 招商蛇口 619,544 11,802,313.20 2.73 6 600030 中信证券 680,700 11,279,199.00 2.61 7 300059 东方财富 828,100 10,914,358.00 2.53 8 601225 陕西煤业 1,302,600 10,707,372.00 2.48 9 002153 石基信息 345,297 10,013,613.00 2.32 10 600660 福耀玻璃 382,800 9,841,788.00 2.28 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,000,000.00 4.63 其中：政策性金融债 20,000,000.00 4.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 40,124,000.00 9.28 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 60,124,000.00 13.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 011800589 18京粮SCP002 400,000 40,124,000.00 9.28 2 170207 17国开07 200,000 20,000,000.00 4.63 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。 5.11.2本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 727,874.53 2 应收证券清算款 5,540,937.53 3 应收股利 - 4 应收利息 1,115,973.11 5 应收申购款 998.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,385,783.67 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末无处于转股期的可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 477,654,497.06 报告期基金总申购份额 67,214.48 减：报告期基金总赎回份额 3,182,800.55 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 474,538,910.99 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180401-20180630 450,051,593.73 - - 450,051,593.73 94.84% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 7.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华鑫安保本一号混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华鑫安保本一号混合型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华精选低波动股票型证券投资基金托管协议》 （四）《新华精选低波动股票型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）《新华精选低波动股票型证券投资基金招募说明书》 （七）关于新华鑫安保本一号混合型证券投资基金保本周期到期安排及新华精选低波动股票型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告 （八）关于旗下新华鑫安保本一号混合型证券投资基金保本周期到期安排及新华精选低波动股票型证券投资基金转型运作后相关业务规则的补充公告 （九）关于修订新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金合同的公告 （十）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （十一） 基金托管人业务资格批件及营业执照 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一八年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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