上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中信建投睿康混合A(004268)  基金公开信息
流水号 1161599
基金代码 004268
公告日期 2018-07-19
编号 1
标题 中信建投睿康混合型证券投资基金2018年第2季度报告
信息全文 基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2018年07月19日







目录
§1 重要提示 3
§2 基金产品概况 3
2.1 基金基本情况 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 4
3.2 基金净值表现 4
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 4
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 5
§4 管理人报告 6
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 7
4.3 公平交易专项说明 7
4.3.1 公平交易制度的执行情况 7
4.3.2 异常交易行为的专项说明 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 8
§5 投资组合报告 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 9
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 9
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 9
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9
5.11 投资组合报告附注 9
§6 开放式基金份额变动 10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 10
§8 影响投资者决策的其他重要信息 11
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 11
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 11
§9 备查文件目录 11
9.1 备查文件目录 11
9.2 存放地点 12
9.3 查阅方式 12
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。自2018年5月8日起,本基金进入清算程序,截至本报告期末尚未清算完成。


§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称
中信建投睿康

基金主代码
004268

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2017年04月26日

报告期末基金份额总额
24,959,673.78份

投资目标
本基金通过运用投资组合保险策略,在严格控制风险的基础上,力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资策略
本基金在保证资产配置符合基金合同规定的前提下,采用CPPI(ConstantProportionPortfolioInsurance)恒定比例组合保险策略来实现本金保值和增值的目标。CPPI主要根据市场的波动来调整、修正权益类资产的风险乘数,以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增值的目的。投资过程中,基金管理人需在股票投资风险加大和收益增强这两者之间寻找适当的平衡点,即确定适当的风险乘数,力求既能够保证投资组合风险可控,又能尽量为投资者创造更多收益。本基金的投资策略包含资产配置策略、固定收益类资产投资策略和股票投资策略等。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中债总财富指数收益率×80%

风险收益特征
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。

基金管理人
中信建投基金管理有限公司

基金托管人
北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
中信建投睿康A
中信建投睿康C

下属分级基金的交易代码
004268
004269

报告期末下属分级基金的份额总额
20,798,168.48份
4,161,505.30份






§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日)


中信建投睿康A
中信建投睿康C

1.本期已实现收益
560,981.49
110,510.22

2.本期利润
407,072.57
77,859.37

3.加权平均基金份额本期利润
0.0163
0.0148

4.期末基金资产净值
21,824,743.83
4,355,632.57

5.期末基金份额净值
1.0494
1.0466

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


中信建投睿康A净值表现
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
2.09%
0.34%
0.13%
0.25%
1.96%
0.09%

中信建投睿康C净值表现
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
2.06%
0.34%
0.13%
0.25%
1.93%
0.09%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:自2018年5月8日起本基金进入清算程序,截至本报告期末尚未清算完成。
§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



王浩
本基金的基金经理
2017-04-26
2018-05-21
8年
中国籍,1982年2月生,中央财经大学经济学硕士。曾就职于中信建投证券股份有限公司资产管理部,从事证券投资研究分析工作。现任本公司投资研究部基金经理,担任中信建投稳利保本混合型证券投资基金、中信建投聚利混合型证券投资基金、中信建投稳溢保本混合型证券投资基金、中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金。

颜灵珊
本基金的基金经理
2017-05-09
2018-05-21
4年
中国籍,1989年11月生,中国人民大学管理学硕士(财务方向)。曾任招商证券股份有限公司研究员。2016年8月加入我公司,曾任投资研究部基金经理,因离职于2018年6月注销基金经理资格。

注:自2018年5月8日起,本基金进入清算程序,由基金财产清算小组统一接管基金,截至本报告期末尚未清算完成。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度以来,工业增加值不及预期、固定资产投资增速创多年以来新低、消费市场继续回落,宏观经济数据几乎全线走弱。资金面相对宽松,4月25日定向降准落地,置换9000亿元MLF,同时释放增量资金约4000亿元。整个二季度,A股各主要指数均维持震荡下跌走势。国内金融去杠杆、中美贸易摩擦等事件性因素是2018年市场调整的重要外在因素;而2017年底以及2018年初高度趋同的一致预期、交易头寸的过度拥挤是市场调整的主要内因。投资者对确定性的追逐已经使得内需消费板块的很多个股性价比明显降低,而周期、成长、金融、地产或受制于经济下行预期,或受制于货币、产业政策等因素,均未出现趋势性反转行情。一季度我们在季末相对高点配置了短久期债券,在二季度初逐步释放杠杆,股票仓位也较一季度有所降低;2018年5月8日,产品进入了清算程序。


4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投睿康A基金份额净值为1.0494元;本报告期内,基金份额净值增长率为2.09%,同期业绩比较基准收益率为0.13%;截至报告期末中信建投睿康C基金份额净值为1.0466元;本报告期内,基金份额净值增长率为2.06%,同期业绩比较基准收益率为0.13%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况。 自2018年1月31日起至2018年5月5日本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。 自2018年5月8日起本基金进入清算程序,截至本报告期末尚未清算完成。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
26,391,463.38
99.84

8
其他资产
43,424.76
0.16

9
合计
26,434,888.14
100.00

注:自2018年5月8日起本基金进入清算程序,截至本报告期末尚未清算完成

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


 无本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


 本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


 本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


 本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
38,126.16

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
5,298.60

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
其他
-

8
合计
43,424.76


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


 本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


 本基金本报告期末未持有流通受限股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份

中信建投睿康A
中信建投睿康C

报告期期初基金份额总额
34,132,276.11
7,403,828.86

报告期期间基金总申购份额
7,748.08
4,198.36

减:报告期期间基金总赎回份额
13,341,855.71
3,246,521.92

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
0.00
0.00

报告期期末基金份额总额
20,798,168.48
4,161,505.30


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比

个人
1
20180508-20180630
6,999,000.00
-
1,999,999.00
4,999,001.00
20.03%

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。

注:自2018年5月8日起本基金进入清算程序,截至本报告期末尚未清算完成。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2018年4月24日披露了《<中信建投睿康混合型证券投资基金2018年第1季度报告>更正公告》; 基金管理人于2018年5月7日披露了《中信建投睿康混合型证券投资基金暂停申购公告》、《中信建投睿康混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告》; 基金管理人于2018年5月8日披露了《中信建投睿康混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件; 2、《中信建投睿康混合型证券投资基金基金合同》; 3、《中信建投睿康混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人办公场所。

9.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司
二〇一八年七月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
返回页顶