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易方达现金增利货币C(005097)  基金公开信息
流水号 1162274
基金代码 005097
公告日期 2018-07-19
编号 1
标题 易方达现金增利货币市场基金2018年第2季度报告
信息全文 基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月十九日 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
易方达现金增利货币

基金主代码
000620

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2015年2月5日

报告期末基金份额总额
27,291,473,190.05份

投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略
本基金根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准
中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

风险收益特征
本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人
易方达基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
易方达现金增利货币A
易方达现金增利货币B
易方达现金增利货币C

下属分级基金的交易代码
000620
000621
005097

报告期末下属分级基金的份额总额
645,491,114.40份
26,645,981,342.50份
733.15份

注:自2018年3月8日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2018年3月12日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)


易方达现金增利货币A
易方达现金增利货币B
易方达现金增利货币C

1.本期已实现收益
7,079,041.12
254,229,749.40
9.43

2.本期利润
7,079,041.12
254,229,749.40
9.43

3.期末基金资产净值
645,491,114.40
26,645,981,342.50
733.15

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达现金增利货币A
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
1.0780%
0.0005%
0.3418%
0.0000%
0.7362%
0.0005%

易方达现金增利货币B
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
1.1386%
0.0005%
0.3418%
0.0000%
0.7968%
0.0005%

易方达现金增利货币C
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
1.1414%
0.0007%
0.3418%
0.0000%
0.7996%
0.0007%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达现金增利货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达现金增利货币A
(2015年2月5日至2018年6月30日)


易方达现金增利货币B
(2015年2月5日至2018年6月30日)

易方达现金增利货币C
(2018年3月12日至2018年6月30日)

注:1.自2018年3月8日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2018年3月12日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值收益率为13.0890%,B类基金份额净值收益率为14.0118%,同期业绩比较基准收益率为4.7676%。C类基金份额净值收益率为1.4049%,同期业绩比较基准收益率为0.4171%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



石大怿
本基金的基金经理、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达易理财货币市场基金的基金经理、易方达天天增利货币市场基金的基金经理、易方达天天理财货币市场基金的基金经理、易方达天天发货币市场基金的基金经理、易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达龙宝货币市场基金的基金经理、易方达货币市场基金的基金经理、易方达财富快线货币市场基金的基金经理、易方达保证金收益货币市场基金的基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理
2015-02-05
-
9年
硕士研究生,曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。

梁莹
本基金的基金经理、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达增金宝货币市场基金的基金经理、易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达天天增利货币市场基金的基金经理、易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达龙宝货币市场基金的基金经理、易方达财富快线货币市场基金的基金经理、易方达保证金收益货币市场基金的基金经理、易方达货币市场基金的基金经理助理、易方达易理财货币市场基金的基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金的基金经理助理
2015-06-19
-
8年
硕士研究生,曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益基金经理助理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理。

注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,石大怿的“任职日期”为基金合同生效之日,梁莹的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共27次,其中26次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
二季度债券市场回暖,整个季度来看各期限收益率显著下行。4月份经济数据回落、央行降准操作、资管新规即将落地等内部利好因素持续发酵,加之中美贸易摩擦、叙利亚问题等外部因素令风险资产持续承压,债券市场收益率在4月下行显著。5月份债券市场多空因素交织,一方面信用债违约事件频发、海外债券市场收益率一度走高、部分经济数据反弹使得国内债券市场利率出现短期调整;另一方面中美贸易摩擦风波不断,对于经济下行的预期使得风险偏好持续被抑制,海外债券市场收益率的回落令国内债券市场情绪好转,5月国内市场收益率整体短升长降。6月份流动性整体平稳,经济下行压力得到确认,贸易摩擦及股市下挫带动避险情绪使得债市继续走强,月内无风险收益率大幅回落。货币市场收益率在二季度震荡下行,资金面总体平稳。
操作方面,报告期内基金以同业存单、短期存款和短期逆回购为主要配置资产。根据组合的负债端结构,二季度组合保持了适中的剩余期限和杠杆率。总体来看,组合在二季度保持了较好的流动性和较稳定的收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内A类基金份额净值收益率为1.0780%;B类基金份额净值收益率为1.1386%;C类基金份额净值收益率为1.1414%;同期业绩比较基准收益率为0.3418%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
固定收益投资
11,986,877,549.49
41.53


其中:债券
11,986,877,549.49
41.53


资产支持证券
-
-

2
买入返售金融资产
4,842,471,409.19
16.78


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
11,799,436,472.57
40.88

4
其他资产
231,887,551.45
0.80

5
合计
28,860,672,982.70
100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值的比例(%)

1
报告期内债券回购融资余额
4.95


其中:买断式回购融资
-

序号
项目
金额
占基金资产净值的比例(%)

2
报告期末债券回购融资余额
1,537,934,893.10
5.64


其中:买断式回购融资
-
-

注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
112

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
116

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
92

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1
30天以内
20.96
5.64


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

2
30天(含)—60天
4.67
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

3
60天(含)—90天
36.08
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

4
90天(含)—120天
4.40
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

5
120天(含)—397天(含)
38.81
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

合计
104.93
5.64

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
198,864,181.90
0.73

2
央行票据
-
-

3
金融债券
1,170,815,908.19
4.29


其中:政策性金融债
1,170,815,908.19
4.29

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
2,690,114,469.81
9.86

6
中期票据
370,844,827.52
1.36

7
同业存单
7,556,238,162.07
27.69

8
其他
-
-

9
合计
11,986,877,549.49
43.92

10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)

1
111803112
18农业银行CD112
8,000,000
794,201,649.96
2.91

2
111898371
18宁波银行CD104
7,000,000
694,321,711.71
2.54

3
111809136
18浦发银行CD136
6,000,000
597,291,534.75
2.19

4
111808154
18中信银行CD154
5,000,000
496,335,765.75
1.82

5
111808158
18中信银行CD158
5,000,000
495,987,677.36
1.82

6
111818158
18华夏银行CD158
5,000,000
495,849,234.40
1.82

7
111807132
18招商银行CD132
5,000,000
495,702,642.17
1.82

8
111808163
18中信银行CD163
5,000,000
495,594,306.61
1.82

9
111806087
18交通银行CD087
5,000,000
482,601,335.81
1.77

10
111815262
18民生银行CD262
4,000,000
396,680,452.70
1.45

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0次

报告期内偏离度的最高值
0.1571%

报告期内偏离度的最低值
0.0465%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0877%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下:
(1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益;
(2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入;
(3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项,按国家最新规定估值。
5.9.218中信银行CD154(代码:111808154)、18中信银行CD158(代码:111808158)、18中信银行CD163(代码:111808163)为易方达现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2017年11月29日,中国保监会针对中信银行股份有限公司信用卡中心存在电话销售欺骗投保人的违法行为,处以人民币12万元行政罚款。
18浦发银行CD136(代码:111809136)为易方达现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。根据上海浦东发展银行股份有限公司董事会2018年1月19日发布的《关于成都分行处罚事项的公告》,四川银监局对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规,违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处,并执行罚款46,175万元人民币。2018年2月12日,中国银监会针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下事由罚款5845万元,没收违法所得10.927万元,罚没合计5855.927万元:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款;(三)通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节;(四)理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求;(五)提供不实说明材料、不配合调查取证;(六)以贷转存,虚增存贷款;(七)票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严;(八)国内信用证业务贸易背景审查不严;(九)贷款管理严重缺失,导致大额不良贷款;(十)违规通过同业投资转存款方式,虚增存款;(十一)票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理;(十二)对代理收付资金的信托计划提供保本承诺;(十三)以存放同业业务名义开办委托定向投资业务,并少计风险资产;(十四)投资多款同业理财产品未尽职审查,涉及金额较大;(十五)修改总行理财合同标准文本,导致理财资金实际投向与合同约定不符;(十六)为非保本理财产品出具保本承诺函;(十七)向关系人发放信用贷款;(十八)向客户收取服务费,但未提供实质性服务,明显质价不符;(十九)收费超过服务价格目录,向客户转嫁成本。2018年3月19日,上海银监局针对上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心2016年至2017年部分信用卡现金分期资金被用于证券交易,2015年至2017年部分信用卡分期资金被用于非消费领域,严重违反审慎经营规则的违法违规事实,责令改正,罚没合计人民币1751651.7元。
18招商银行CD132(代码:111807132)为易方达现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年2月12日,中国银监会针对招商银行股份有限公司的如下事由罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。
18宁波银行CD104(代码:111898371)为易方达现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2017年10月10日,宁波银监局针对宁波银行以贷转存等违法违规事实,处以人民币50万元的行政处罚。2018年6月7日,宁波银监局针对宁波银行以不正当手段违规吸收存款的违法违规事实,处以人民币60万元的行政处罚。
本基金投资18中信银行CD154、18中信银行CD158、18中信银行CD163、18浦发银行CD136、18招商银行CD132、18宁波银行CD104的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除18中信银行CD154、18中信银行CD158、18中信银行CD163、18浦发银行CD136、18招商银行CD132、18宁波银行CD104外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
8,772,323.28

3
应收利息
159,165,230.22

4
应收申购款
63,949,997.95

5
其他应收款
-

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
231,887,551.45

§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
易方达现金增利货币A
易方达现金增利货币B
易方达现金增利货币C

报告期期初基金份额总额
673,077,254.70
19,011,770,849.22
835.17

报告期基金总申购份额
413,797,950.10
19,281,742,715.17
9.43

报告期基金总赎回份额
441,384,090.40
11,647,532,221.89
111.45

报告期期末基金份额总额
645,491,114.40
26,645,981,342.50
733.15

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达现金增利货币市场基金募集的文件;
2.《易方达现金增利货币市场基金基金合同》;
3.《易方达现金增利货币市场基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。








易方达基金管理有限公司
二〇一八年七月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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