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| 新沃通宝A(001916) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1164978 | ||||||||
| 基金代码 | 001916 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新沃通宝货币市场基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年七月二十日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 新沃通宝 交易代码 001916 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月20日 报告期末基金份额总额 3,098,253,928.68份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金主要通过利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新沃通宝A 新沃通宝B 下属分级基金的交易代码 001916 002302 报告期末下属分级基金的份额总额 1,587,207,302.92份 1,511,046,625.76份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年4月1日 － 2018年6月30日 ） 新沃通宝A 新沃通宝B 本期已实现收益 18,828,060.46 15,335,023.08 2．本期利润 18,828,060.46 15,335,023.08 3．期末基金资产净值 1,587,207,302.92 1,511,046,625.76 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新沃通宝A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9681% 0.0016% 0.3366% 0.0000% 0.6315% 0.0016% 注：本基金收益分配按日结转份额。 新沃通宝B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0286% 0.0016% 0.3366% 0.0000% 0.6920% 0.0016% 注：本基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期内，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 俞瓅 本基金的基金经理 2016年12月2日 - 5年 复旦大学硕士，中国籍。2013年7月至2016年9月任职于国金证券，历任证券交易员、投资经理、投资主办；2016年10月加入新沃基金管理有限公司。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年二季度，经济下行压力增大。1-5月工业增加值累计同比增长6.9%，相对第一季度略有提升但相比于去年同期有一定程度下降；固定资产投资同比增6.1%，增速下滑明显，其中房地产开发投资同比增10.2%，总体保持在较低水平。景气指数方面，央行口径企业景气指数上升，而PMI总体走势平稳。金融数据方面，1-5月存贷款同比双双下降，5月社会融资规模7608亿元，规模不及预期，去杠杆初显成效，但经济活力可能有弱化趋势；M2同比8.3%，增速低于预期。价格指数方面，CPI总体持平而PPI整体上升，通胀水平较为温和。综合来看，宏观经济对债市提供了良好的环境。 市场流动性方面，二季度资金面中性偏宽松，流动性维持充裕。6月上旬，央行在扩大担保品范围的基础上超额续作到期MLF，6月24日央行定向降准0.5个百分点，释放资金约7000亿元，释放了充裕流动性。同期，央行货币政策委员会二季度会议上将流动性定调由“合理稳定”进一步改变至“合理充裕”，货币流动性可能将面临进一步宽松。同业存单市场上，国有商业银行发行放量，收益率大幅度下降。截止6月份，作为标杆的3个月股份制同业存单利率由4.5%降至3.8%。七天回购定盘利率FR007为3.87%，相对于前期的季末资金利率水平有大幅度下降，流动性整体宽裕。 国际环境方面，中美之间的贸易战叠加中美货币政策的分化，人民币在6月下旬快速贬值。但短期交易情绪退潮后，人民币汇率仍会回到以往对一篮子货币相对稳定、跟随美元指数波动的格局。预计下半年人民币汇率继续大跌的概率减小，对债市影响有限。 债券市场方面，利率债10年期国债利率从4月的3.74%降至3.48%，10年期国开债利率从4.65%降至4.25%，债市呈现一波牛市行情。从目前监管和货币变化情况来看，短端资金利率下行可能会带动长期限利率下行，对利率债构成支撑。而信用债方面，近期信用事件频发，市场情绪虽逐渐恢复但是仍然谨慎，信用利差可能保持高位。 本基金报告期内本基金采取相对稳健的短久期高评级低杠杆策略。配置上仍然以同业存单为主，以短期融资券作为交易性品种，并择时配置同业存款用以增厚收益。本基金针对监管要求，在季节性时点增强流动性、不间断进行负债端流动性匹配、持续跟踪持仓信用安全、定期进行压力测试。在预期资金紧张时点合理安排组合现金流，保证在安全应对季末、年末流动性波动同时给投资人带来适当的回报。 2018年下半年，国内经济稳中趋缓，基本面和政策面总体对债市构成支撑。而去杠杆仍是18年的重要任务，需要警惕降准落地后资金面超预期收紧。中美经济基本面的差异和贸易战持续发酵下，人民币的贬值压力可能加大，对债市需求构成一定冲击。同时债市在经历收益率持续下行后可能面临一定回调风险，通宝将及时调整账户结构，防范利率风险以及流动性冲击。 报告期内基金的业绩表现 本报告期新沃通宝A的基金份额净值收益率为0.9681%，本报告期新沃通宝B的基金份额净值收益率为1.0286%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,658,739,445.89 52.49 其中：债券 1,528,422,953.90 48.37 资产支持证券 130,316,491.99 4.12 2 买入返售金融资产 1,182,741,983.82 37.43 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 304,400,671.85 9.63 4 其他资产 14,193,715.12 0.45 5 合计 3,160,075,816.68 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.49 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 62 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情形。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 48.78 1.94 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 5.59 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 19.16 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 7.06 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 20.95 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 101.54 1.94 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情形。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 119,000,852.46 3.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 84,512,455.72 2.73 其中：政策性金融债 84,512,455.72 2.73 4 企业债券 71,862,334.03 2.32 5 企业短期融资券 240,319,944.65 7.76 6 中期票据 20,038,492.09 0.65 7 同业存单 992,688,874.95 32.04 8 其他 - - 9 合计 1,528,422,953.90 49.33 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 189917 18贴现国债17 1,200,000 119,000,852.46 3.84 2 111892751 18中原银行CD077 1,000,000 99,240,344.61 3.20 3 111821039 18渤海银行CD039 1,000,000 98,323,689.79 3.17 4 011800754 18华晨SCP002 600,000 60,005,890.04 1.94 5 111785861 17郑州银行CD171 600,000 59,304,310.64 1.91 6 011800198 18南新工SCP001 500,000 50,068,329.18 1.62 7 011800810 18重汽SCP002 500,000 50,008,391.28 1.61 8 111809147 18浦发银行CD147 500,000 49,695,220.89 1.60 9 111819241 18恒丰银行CD241 500,000 49,560,304.27 1.60 10 111899229 18华侨永亨中国CD005 500,000 49,537,326.13 1.60 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1467% 报告期内偏离度的最低值 0.0007% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0547% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 116847 联易融02 600,000 60,044,519.02 1.94 2 116712 一方碧17 400,000 40,140,023.92 1.30 3 116658 恒融二1A 200,000 20,000,000.00 0.65 4 116780 一方碧25 100,000 10,000,000.00 0.32 5 1789419 17建鑫2优先 150,000 131,949.05 0.00 注：本基金本报告期末只持有5只资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,121.88 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 14,167,487.05 4 应收申购款 20,106.19 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 14,193,715.12 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新沃通宝A 新沃通宝B 报告期期初基金份额总额 1,927,995,388.53 1,262,566,228.97 报告期期间基金总申购份额 2,107,530,185.88 2,546,341,926.59 报告期期间基金总赎回份额 2,448,318,271.49 2,297,861,529.80 报告期期末基金份额总额 1,587,207,302.92 1,511,046,625.76 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2018年4月10日 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00% 2 赎回 2018年4月25日 -600,000.00 -600,000.00 0.00% 3 赎回 2018年5月14日 -1,000,000.00 -1,000,000.00 0.00% 4 赎回 2018年5月14日 -15,000,000.00 -15,000,000.00 0.00% 5 赎回 2018年5月16日 -500,000.00 -500,000.00 0.00% 6 赎回 2018年5月18日 -1,200,000.00 -1,200,000.00 0.00% 7 赎回 2018年5月29日 -1,100,000.00 -1,100,000.00 0.00% 8 分红 - 104,712.06 104,712.06 0.00% 合计 -18,095,287.94 -18,095,287.94 注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《新沃通宝货币市场基金基金合同》； 3、《新沃通宝货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所。 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2018年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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