最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴悦秀纯债债券A(005573) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1165654 | ||||||||
| 基金代码 | 005573 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年七月二十日 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 7 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 4 月 23 日（基金合同生效日）起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴悦秀纯债债券 基金主代码 005573 交易代码 005573 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 23 日 报告期末基金份额总额 686,371,659.68 份 投资目标 本基金在合理控制风险、保持适当流动性的基础 上，通过主动式管理追求稳健的投资收益，力争 取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金为债券型基金，在控制风险和保持资产流 动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、 债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收 益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收 益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东吴悦秀纯债债券 A 东吴悦秀纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 005573 005574 报告期末下属分级基金的份额总额 686,371,659.68 份 0.00 份 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018 年 4 月 23 日 － 2018 年 6 月 30 日 ） 东吴悦秀纯债债券 A 东吴悦秀纯债债券 C 1．本期已实现收益 2,576,114.23 0.00 2．本期利润 3,752,067.23 0.00 3．加权平均基金份额本期利润 0.0107 0.0000 4．期末基金资产净值 693,231,088.89 0.00 5．期末基金份额净值 1.0100 1.0100 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、本基金于 2018 年 4 月 23 日成立，报告期未满一季度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴悦秀纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.00% 0.02% -0.06% 0.06% 1.06% -0.04% 东吴悦秀纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.00% 0.02% -0.06% 0.06% 1.06% -0.04% 注：1、比较基准=中债综合指数收益率。 2、本基金于 2018 年 4 月 23 日成立，本报告期末距基金合同生效不满一年；截至本报告期末尚未 完成建仓。 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、比较基准=中债综合指数收益率。 2、本基金于 2018 年 4 月 23 日成立，本报告期末距基金合同生效不满一年；截至本报告期末尚未 完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邵笛 基金经理 2018 年 4 月 23 日 - 11 年 邵笛先生，1982 年生，上海 财经大学工商管理硕士。曾 就职于上海文筑建筑咨询 公司、上海永一房产咨询有 限公司，自 2006 年 9 月起 加入东吴基金管理有限公 司，一直从事证券投资研究 工作，曾任交易员、研究员、 基金经理助理，自 2014 年 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 10 月 31 日起任东吴货币市 场证券投资基金基金经理， 自 2018 年 4月 11 日起担任 东吴增鑫宝货币市场基金 基金经理，自 2018 年 4 月 23 日起担任东吴悦秀纯债 债券型证券投资基金。 黄婧丽 基金经理 2018 年 5 月 9 日 - 5 年 黄婧丽,硕士研究生。2012 年 11 月至 2014 年 10 月就 职于世纪证券有限责任公 司，从事固定收益分析工 作；2014 年 10 月至 2016 年 11 月就职于国海证券股份 有限公司，从事固定收益交 易、分析、投资工作；2016 年 11 月加入东吴基金管理 有限公司，自 2018 年 1 月 29 日起担任东吴优益债券 型证券投资基金基金经理， 自 2018 年 5 月 9 日起担任 东吴悦秀纯债债券型证券 投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，管理人继续采用以交易所利率债及高等级信用债为底仓，以转债作进攻的投资策 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 略。管理人认为，二季度内两次发布定向降准政策，显示货币政策已发生转向，流动性宽裕将带 动利率打开下行趋势，目前形态较平的收益率曲线将走陡。但在信用事件频发，企业资金链紧张 的环境下，信用债市场需求仍将较弱。基于以上判断，管理人配置了交易所活跃利率品种、部分 高评级流动性良好的交易所信用债以及估值水平合理进攻性较好的可转债。在 6月下旬利率下行 的带动下，基金所配置纯债部分获得了良好收益。转债方面，管理人筛选了如宝信、万信、道氏 等有良好表现的标的，并通过交易获得一定收益，但在权益市场总体疲软的环境下，转债市场整 体表现不佳，基金净值仍受到拖累。在意识到市场风险偏好转变且权益市场信心日益下降后，管 理人及时调整了转债仓位。总的来说，基金净值在权益市场的影响下波动有所加大，但管理人通 过仓位控制降低了基金的损失。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，东吴悦秀纯债 A份额净值为 1.0100 元，累计净值 1.0100 元；本报告期份 额净值增长率 1%，同期业绩比较基准收益率为-0.06%；东吴悦秀纯债 C份额净值为 1.0100 元， 累计净值 1.0100 元；本报告期份额净值增长率 1%，同期业绩比较基准收益率为-0.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 328,846,728.00 41.46 其中：债券 328,846,728.00 41.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 135,251,932.24 17.05 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 23,990,659.07 3.02 8 其他资产 305,057,265.78 38.46 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 9 合计 793,146,585.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 308,916,728.00 44.56 其中：政策性金融债 308,916,728.00 44.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,930,000.00 2.87 9 其他 - - 10 合计 328,846,728.00 47.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140227 14 国开 27 700,000 70,168,000.00 10.12 2 160206 16 国开 06 600,000 58,344,000.00 8.42 3 120248 12 国开 48 500,000 50,240,000.00 7.25 4 180409 18 农发 09 500,000 50,190,000.00 7.24 5 110238 11 国开 38 300,000 30,489,000.00 4.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,877.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,056,388.02 5 应收申购款 299,999,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 305,057,265.78 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东吴悦秀纯债债券 A 东吴悦秀纯债债券 C 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 基金合同生效日（ 2018年 4月 23日 ） 基金份额总额 250,028,836.09 0.00 报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 546,343,921.99 0.00 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 110,001,098.40 0.00 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以"-"填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 686,371,659.68 0.00 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180629-20180630 - 297,264,169.64 0.00 297,264,169.64 43.31% 2 20180525-20180630 39,999,000.00 199,241,880.85 0.00 239,240,880.85 34.86% 3 20180423-20180524 59,999,000.00 - 59,999,000.00 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - - 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛 售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定 情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的 风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基 金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万 情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同， 其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困 难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2018 年 4 月 3 日，徐军女士因工作调动辞去公司督察长职务，由吕晖先生担任公司督察长职 务，同时吕晖先生辞去其所担任的公司副总经理职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴悦秀纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴悦秀纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴悦秀纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金 管理人处。 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2018 年 7 月 20 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |