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红土精选混合(168401) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1198464 | ||||||||
基金代码 | 168401 | ||||||||
公告日期 | 2018-08-23 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
信息全文 | 红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 2018年6月30日 基金管理人:红土创新基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2018年8月23日 §1重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 红土创新定增混合 场内简称 红土定增 基金主代码 168401 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2016年12月30日 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 210,524,085.37份 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2017年7月3日 2.2基金产品说明 投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,在基金合同生效后24个月(含24个月)内,通过对定向增发项目的深入研究,利用定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票以及具有定增概念的股票进行投资;本基金合同生效24个月后,转为上市开放式基金(LOF),通过深度挖掘中国经济战略转型过程中产生的各类投资机遇,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在基金合同生效后24个月(含24个月),通过对宏观经济,行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上,利用定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线,形成以定向增发主题为核心的投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是灵活配置混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 红土创新基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张洗尘 郭明 联系电话 0755-33011878 010-66105799 电子邮箱 zhangxc@htcxfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 0755-33011866 95588 传真 0755-33011855 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.htcxfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 -793,334.88 本期利润 -4,917,820.05 加权平均基金份额本期利润 -0.0234 本期基金份额净值增长率 -2.29% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0006 期末基金资产净值 210,406,232.19 期末基金份额净值 0.9994 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.本基金合同生效日为2016年12月30日. 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.38% 0.40% -4.50% 0.77% 3.12% -0.37% 过去三个月 -3.83% 0.33% -5.58% 0.68% 1.75% -0.35% 过去六个月 -2.29% 0.42% -6.95% 0.69% 4.66% -0.27% 过去一年 -1.60% 0.32% -2.34% 0.57% 0.74% -0.25% 自基金合同生效起至今 -0.06% 0.30% 3.26% 0.51% -3.32% -0.21% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:基金合同生效日至本报告期末已满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月内,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 红土创新基金管理有限公司(以下简称“红土创新基金”)经中国证监会证监许可【2014】562号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳,注册资本金为1.5亿元人民币,是国内首家创投系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司,持有股权100%。 红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上,借力股东对创业投资行业的深入理解,外加国内独创的博士后工作站研究支持,充分利用一级市场优势向二级市场延伸,将红土创新基金打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至2018年6月30日,红土创新基金共管理五只公募基金,资产管理规模63.38亿元。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱然 基金经理 2017年11月7日 - 4 4年证券行业投研经验,历任广发证券(香港)海外TMT行业高级分析师。现任红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 丁硕 基金经理 2017年10月11日 2017年12月29日 12 清华大学工商管理硕士。先后在招商证券股份有限公司、兴凯投资公司工作;历任阳光保险集团交易主管、研究员、投资经理,东莞证券资产管理分公司权益投资负责人、投资经理。曾担任红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、红土定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 徐雄晖 基金经理 2016年12月30日 2017年10月11日 8 中国人民大学经济学学士、北京大学经济学硕士。八年证券从业经验,历任大成基金研究员、基金经理助理、基金经理。曾担任“红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年,社会商品零售总额增速,城镇固定资产投资,M2等宏观数据继续下行。在宏观经济增速预期放缓,中美贸易争端逐步升级,股权质押风险放大的影响,A股市场大幅下跌,以沪深300为代表的蓝筹白马指数单季度下跌13%,中小盘和创业板分别下跌14%和8%;行业方面除食品,医药等防御性品种,其他行业指数均下跌。在贸易战和宏观经济的大背景下,我们坚持认为未来国家经济结构的调整会更倾向于拥有核心技术能力的新兴成长行业,上半年我们持续相对看好高端制造和科技创新;但出于对市场环境的谨慎,我们采取了低仓位的策略,并精选一些基本面强劲的科技类公司在低位进行布局,取得了一定的效果。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9994元;本报告期基金份额净值增长率为-2.29%,业绩比较基准收益率为-6.95%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为在去杠杆和贸易战的背景下,宏观经济仍具有较大的不确定性;信贷收缩和独角兽上市,市场流动性短期面临一定的压力;国际地缘政治风险所带来的不确定性还在加大;短期流动性和贸易战带来的风险三季度可能依然较大,但随着贸易谈判逐步推进和国家政策方向逐步清晰,三季度末到年底这两方面的影响有望逐步缓和。估值角度,经历上半年的大幅调整,整体市场估值已经处于非常吸引的位置,A股估值中位数达到5年新低,科技和高端制造等成长性较强的行业也出现了大量估值位于15-25倍,增速在30%以上的公司,中长期来看具备较强的投资价值。未来半年投资方向上,我们会精选估值相对增速明显低估或者错杀的质地优秀的成长类个股进行布局,贸易战的走势和中报业绩是未来重点关注的因素。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组,由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理,特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照本基金合同约定,本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金的管理人——红土创新基金管理有限公司在红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对红土创新基金管理有限公司编制和披露的红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2018年6月30日 单位:人民币元 资产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资产: 银行存款 172,041,809.46 177,304,816.38 结算备付金 - - 存出保证金 12,671.33 12,273.72 交易性金融资产 38,751,147.10 38,454,142.03 其中:股票投资 38,751,147.10 38,454,142.03 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 35,076.24 39,013.26 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 -29,752.78 - 资产总计 210,810,951.35 215,810,245.39 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 260,675.09 272,977.88 应付托管费 43,445.87 45,496.32 应付销售服务费 - - 应付交易费用 21,256.85 7,718.95 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 79,341.35 160,000.00 负债合计 404,719.16 486,193.15 所有者权益: 实收基金 210,524,085.37 210,524,085.37 未分配利润 -117,853.18 4,799,966.87 所有者权益合计 210,406,232.19 215,324,052.24 负债和所有者权益总计 210,810,951.35 215,810,245.39 注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值0.9994元,基金份额总额210524085.37份。 6.2利润表 会计主体:红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 -2,835,853.27 5,396,343.79 1.利息收入 633,788.77 2,537,773.34 其中:存款利息收入 633,788.77 132,246.78 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,405,526.56 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 654,843.13 3,336,334.27 其中:股票投资收益 410,035.14 3,252,855.12 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - 2,509.33 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 244,807.99 80,969.82 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -4,124,485.17 -478,080.52 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - 316.70 减:二、费用 2,081,966.78 2,097,943.28 1.管理人报酬 1,605,261.49 1,583,947.53 2.托管费 267,543.56 263,991.23 3.销售服务费 - - 4.交易费用 99,803.60 170,016.17 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 109,358.13 79,988.35 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -4,917,820.05 3,298,400.51 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,917,820.05 3,298,400.51 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 210,524,085.37 4,799,966.87 215,324,052.24 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -4,917,820.05 -4,917,820.05 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 210,524,085.37 -117,853.18 210,406,232.19 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 210,524,085.37 2,558.43 210,526,643.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 3,298,400.51 3,298,400.51 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 210,524,085.37 3,300,958.94 213,825,044.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: ______高峰____________高峰__________焦小川____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2470号《关于准予红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币210,413,011.48元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1744号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年12月30日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为210,524,085.37份基金份额,其中认购资金利息折合111,073.89份基金份额。本基金的基金管理人为红土创新基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含)起至24个月(含)后对应日的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。 经深交所深证上[2017]417号核准,本基金25,356,879.00份基金份额于2017年7月3日在深交所挂牌交易。对于托管在场外的基金份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,通过跨系统转托管转至深交所场内后可上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:基金合同生效后24个月(含24个月),股票占基金资产的比例为0-100%;定增股票资产占非现金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金转为上市开放式基金(LOF)后,股票资产占基金资产的比例为0%-95%;投资转型精选类公司的证券占非现金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人红土创新基金管理有限公司于2018年8月23批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 注:本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持相一致 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 红土创新基金管理有限公司(“红土创新”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 深圳市创新投资集团有限公司(“深创投”) 基金管理人的控股股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过的关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,605,261.49 1,583,947.53 其中:支付销售机构的客户维护费 598,138.62 616,321.46 注:支付基金管理人红土创新基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 267,543.56 263,991.23 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.8.2.3销售服务费 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无销售服务费。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 172,041,809.46 633,257.40 6,597.07 44,816.14 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.9期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603993 洛阳钼业 2017年7月26日 2018年7月24日 非公开发行流通受限 3.82 6.12 1,308,900 4,999,998.00 8,010,468.00 - 603993 洛阳钼业 2017年7月26日 2019年7月24日 非公开发行流通受限 3.82 5.50 1,308,901 5,000,001.82 7,198,955.50 - 300118 东方日升 2017年4月18日 2019年4月18日 非公开发行流通受限 14.06 8.93 680,813 9,572,230.78 6,079,660.09 - 600039 四川路桥 2017年9月13日 2018年9月10日 非公开发行流通受限 3.91 3.19 255,754 999,998.14 815,855.26 - 600039 四川路桥 2017年9月13日 2019年9月10日 非公开发行流通受限 3.91 3.08 255,755 1,000,002.05 787,725.40 - 注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300118 东方日升 2018年5月7日 临时停牌 9.45 2018年8月7日 9.63 680,813 9,572,230.78 6,433,682.85 - 300118 东方日升 2018年5月7日 临时停牌 8.93 2018年8月7日 9.63 680,813 9,572,230.78 6,079,660.09 - 注:(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)本基金持有的680813股非公开发行东方日升于2018年4月20日解禁可流通,本报告期末属于重大事项停牌,按照指数收益法估值技术进行估值。剩余持有的680813股非公开发行东方日升善属于限售期不可流通,按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为15,858,482.85元,属于第二层次的余额为22,892,664.25元,无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 38,751,147.10 18.38 其中:股票 38,751,147.10 18.38 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 172,041,809.46 81.61 7 其他各项资产 17,994.79 0.01 8 合计 210,810,951.35 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 15,209,423.50 7.23 C 制造业 21,938,142.94 10.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,603,580.66 0.76 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 38,751,147.10 18.42 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期无沪港通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 603993 洛阳钼业 2,617,801 15,209,423.50 7.23 2 300118 东方日升 1,361,626 12,513,342.94 5.95 3 300476 胜宏科技 612,000 9,424,800.00 4.48 4 600039 四川路桥 511,509 1,603,580.66 0.76 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300476 胜宏科技 13,321,575.28 6.19 2 000823 超声电子 6,114,545.80 2.84 3 000636 风华高科 5,818,841.00 2.70 4 002456 欧菲科技 5,479,082.85 2.54 5 002449 国星光电 4,473,484.00 2.08 6 601988 中国银行 3,312,000.00 1.54 7 300136 信维通信 2,050,000.00 0.95 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300476 胜宏科技 6,559,622.00 3.05 2 000636 风华高科 6,256,210.09 2.91 3 000823 超声电子 5,762,428.40 2.68 4 002456 欧菲科技 5,340,209.29 2.48 5 000001 平安银行 4,049,070.65 1.88 6 002449 国星光电 3,491,814.40 1.62 7 601988 中国银行 3,312,000.00 1.54 8 300136 信维通信 1,786,719.00 0.83 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 40,569,528.93 卖出股票收入(成交)总额 36,558,073.83 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注:本基金本报告期末未持有债券. 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,671.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35,076.24 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 -29,752.78 8 其他 - 9 合计 17,994.79 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 603993 洛阳钼业 15,209,423.50 7.23 非公开发行,流通受限 2 300118 东方日升 6,433,682.85 3.06 ,临时停牌 3 300118 东方日升 6,079,660.09 2.89 非公开发行,流通受限 4 600039 四川路桥 1,603,580.66 0.76 非公开发行,流通受限 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,548 82,623.27 2,543,958.00 1.21% 207,980,127.37 98.79% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 魏荣芳 2,000,097.00 6.45% 2 林芳莉 1,312,400.00 4.23% 3 姜萍 1,032,233.00 3.33% 4 贾育英 1,010,294.00 3.26% 5 陈晓萍 989,057.00 3.19% 6 兰云 923,756.00 2.98% 7 朱奕炯 900,000.00 2.90% 8 朱香武 890,103.00 2.87% 9 宁波万坤投资管理合伙企业(有限合伙)-万坤全套利量化1号私募 746,347.00 2.41% 10 梁文海 642,760.00 2.07% 注:持有人为场内持有人 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 - 注:本报告期基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:本报告期基金管理人的从业人员未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年12月30日)基金份额总额 210,524,085.37 本报告期期初基金份额总额 210,524,085.37 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 210,524,085.37 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本公司原总经理杨兵先生因个人原因,于2018年6月11日离职,相关公告已于2018年6月16日在《证券时报》上披露。2018年7月17日,公司再于《证券时报》上披露了“关于高级管理人员变更的公告”,高峰先生于7月16日任职公司总经理。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 信达证券 2 77,127,602.76 100.00% 56,403.43 100.00% - 中信证券 2 - - - - - 注:1、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行了席位整合。 2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择交易单元: a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注:本报告期内本基金无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本公司原总经理杨兵先生因个人原因,于2018年6月11日离职,相关公告已于2018年6月16日在《证券时报》上披露。2018年7月17日,公司再于《证券时报》上披露了“关于高级管理人员变更的公告”,高峰先生于7月16日任职公司总经理。 |
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基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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