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| 金元顺安元启灵活配置混合(004685) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1205167 | ||||||||
| 基金代码 | 004685 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2018年 08月 25日 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 08月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告期自 2018年 01月 01日起至 06月 30日止。 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 金元顺安元启灵活配置混合 基金主代码 004685 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 14日 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 77,501,071.23份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过积极灵活的资产配置，在严格控制投资组合风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金通过发掘经济发展及结构转型过程中所显现的投资机会，力争获取持续 稳健的投资超额收益。在资产配置方面，本基金根据国内外宏观经济、政策环境、 市场运行趋势等因素确定基金的大类资产配置比例。 在权益资产投资方面，采用“自上而下”的方式，选择与政策调控、经济发展， 深化改革具有相关性较高的行业中的个股进行配置；同时，结合"自下而上"的方式， 精选上市公司股票作为投资方向。在债券投资方面，选择具有票息优势的债券品种 作为主要的债券投资标的。最后，在综合考量投资组合的风险收益特征基础上，本 基金完成组合构建。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50% 风险收益特征 本基金系混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 4 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金元顺安基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 凌有法 罗菲菲 联系电话 021-68881801 010-58560666 电子邮箱 service@jysa99.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-666-0666 95568 传真 021-68881875 010-58560798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区花园 石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室 北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区花园 石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室 北京市西城区复兴门内大街 2号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 任开宇 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.jysa99.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人、基金托管人办公地址 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年 01月 01日-2018年 06月 30日） 本期已实现收益 1,613,355.09 本期利润 2,804,893.29 加权平均基金份额本期利润 0.0364 本期加权平均净值利润率 3.51% 本期基金份额净值增长率 3.57% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2018年 06月 30日） 期末可供分配利润 3,124,802.22 期末可供分配基金份额利润 0.0403 期末基金资产净值 81,753,265.96 期末基金份额净值 1.0549 3.1.3累计期末指标 报告期末（2018年 06月 30日） 基金份额累计净值增长率 5.49% 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）； 3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 06月 30日； 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 6 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.89% 0.23% -3.70% 0.64% 4.59% -0.41% 过去三个月 1.93% 0.15% -4.52% 0.57% 6.45% -0.42% 过去六个月 3.57% 0.16% -5.47% 0.57% 9.04% -0.41% 自基金合同 生效起至今 5.49% 0.19% -6.68% 0.55% 12.17% -0.36% 注： 1、本基金合同生效日为 2017年 11月 14日，业绩基准累计增长率以 2017年 11月 13日指数为基 准； 2、本基金投资股票资产占基金资产的比例为 0%－95%，权证投资比例占基金资产净值的比例不超 过 3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等； 3、本基金业绩比较基准为“沪深 300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%”。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 注： 1、本 准； 2、本 超过 3%， 付金、存 基金合同生 基金投资股 现金或到期 出保证金、应 效日为 2017 票资产占基 日在一年以 收申购款等 金元 年 11月 14 金资产的比 内的政府债 。 顺安元启灵 7 日，业绩基 例为 0%－9 券不低于基 活配置混合型 准累计增长 5%，权证投 金资产净值 证券投资基 率以 2017年 资比例占基 的 5%，其中 金 2018年半 11月 13日 金资产净值 ，现金不包 年度报告 指数为基 的比例不 括结算备 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 8 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 金元比联基金管理有限公司（以下简称“金元比联”、“公司”或“本基金管理人”，系金元顺安基 金管理有限公司前身）成立于 2006年 11月，由金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）与比 利时联合资产管理公司（以下简称“比联资管”）共同发起设立的中外合资基金管理有限公司。公司总 部设在上海陆家嘴，旗下设立北京分公司及子公司——上海金元百利资产管理有限公司。 2012年 03月，经中国证监会核准，比联资管将所持有的金元比联 49%股权转让于惠理基金管理香 港有限公司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司（以下简称“金元惠理”）。 2012年 10月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币 9,500万元，公司 注册资本增加至 24,500万元。 2016年 03月，经中国证监会核准，惠理香港将所持有的金元惠理 49%股权转让于上海泉意金融信 息服务有限公司（以下简称“泉意金融”），公司更名为金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元 顺安”）。 2017年 11月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币 9,500万元，公司 注册资本增加至 34,000万元。 金元顺安始终坚持以“取信于市场、取信于社会”作为行为准则，遵循“诚实信用，勤勉尽责， 以专业经营方式管理和运作基金财产和客户资产，在合法、合规的前提下，为基金份额持有人谋求最 大利益，从而使公司稳步、健康发展”的投资理念。遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 的规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不 同基金财产和客户资产的原则，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。 截止至 2018年 06月 30日，本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安 成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合 型证券投资基金、金元顺安核心动力混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺 安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 9 元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安桉泰债券型证券投资基金、 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金和金 元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金共 17只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 缪玮彬 本基金基 金经理 2017-11-14 - 20年 金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元 顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，复旦大学经济学硕士。曾任华泰 资产管理有限公司固定收益部总经理，宝盈 基金管理有限公司研究员，金元证券有限责 任公司资产管理部总经理助理，联合证券有 限责任公司高级投资经理，华宝信托投资有 限责任公司投资经理。2016年 10月加入金 元顺安基金管理有限公司。20年基金等金融 行业从业经历，具有基金从业资格。 注： 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职， 则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 10 本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》， 建立了科学完善的制度和流程，从事前、事中、事后等各个业务环节严格控制不同基金之间可能存在 的利益输送，覆盖了全部开放式基金及特定客户资产管理组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市 场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等 投资管理活动的各个环节。 在投资环节，本基金管理人建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过 工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻。同时，通过对投资交易行为的监控、分析 评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。在交易环节，为确保交易的公平执行，本基金 管理人交易管理实行集中交易，投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，各投资组合的所有证 券买卖活动须通过交易部集中统一完成。在报告分析环节，本基金管理人每季度和每年对公司管理的 不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异、对连续四个季度期间内、 不同时间窗内（日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析，根据收益率差异和交易价差的 大小，说明是否符合公平交易的原则，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告 备查。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公 司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公 司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、 交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等 可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控 制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行 为。 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上半年中国经济整体平稳运行，宏观数据在结构上有所分化，工业生产表现较好，但是投 资增速和消费增速的下行压力逐步显现，出口虽然上半年表现仍较平稳，但是中美贸易摩擦的不断升 级带来较大的隐忧和不确定性，经济下行压力相较前期有所加大。消费大致平稳的环境下物价水平保 持了低位运行，没有通胀或通缩的压力。在此内外部环境下，监管政策在保持连续性的基础上进行了 微调和缓冲，货币政策则相较前期更偏向流动性的充裕，以保证实体经济的合理融资需求和降低融资 成本。在经济增长下行压力增加和流动性充裕的推动下，上半年债券收益率呈现下行趋势，低等级信 用利差有所扩大。股票市场则受到贸易摩擦等内外部因素的影响出现较大调整。本基金在报告期内的 策略为坚定持有债券、灵活配置股票，保持了利率债的配置仓位，获取了债券上涨的收益。此外，根 据股票市场的节奏适当增加了股票持仓。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值为 1.0549元。 本报告期内，本基金基金份额净值增长率为 3.57%，同期业绩比较基准收益率为-5.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来宏观经济将继续呈现小幅回落态势，由于信用约束的缓解需要一定过程，投资的下行压力仍 将存在一段时间。消费则主要受制于收入增速而缺乏动能。出口将继续受到贸易摩擦的影响而不确定 性加大。在内外经济增长压力有所增加的环境下，货币政策和监管政策将更趋灵活，流动性将保持充 裕状态。因此债券收益率仍将可能继续震荡回落。而股票市场则经过上半年的调整后，未来将迎来震 荡格局以寻找市场的底部区域，具备良好成长性的公司和转型潜质的公司可能存在较好的机会。本基 金在未来将逐步降低债券持仓并提高股票仓位，灵活配置成长性好的公司和具有业务转型潜力的公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 1、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由分管运营的副总经理、基金事务部、投 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 12 资研究部、交易部、监察稽核部等部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： （1）制定估值制度并在必要时修改； （2）确保估值方法符合现行法规； （3）批准证券估值的步骤和方法； （4）对异常情况做出决策。 分管运营的副总经理担任估值工作小组的组长，分管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他 两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。 2、基金事务部的职责分工 基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法 规估值后，基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金事务部职责： （1）获得独立、完整的证券价格信息； （2）每日证券估值； （3）检查价格波动并进行一般准确性评估； （4）向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； （5）对每日证券价格信息和估值结果进行记录； （6）对估值调整和人工估值进行记录； （7）向估值工作小组报送月度估值报告。 基金事务部总监认为必要时，可以提议召开估值工作小组会议。 3、投资研究部的职责分工 （1）接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问询； （2）对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； （3）评价并确认基金事务部提供的估值报告； （4）向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 13 4、交易部的职责分工 （1）对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应； （2）通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； （3）评价并确认基金事务部提供的估值报告。 5、监察稽核部的职责分工 （1）监督证券的整个估值过程； （2）确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； （3）确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； （4）评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险； （5）对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； （6）对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 14 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运 作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行 了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、 准确和完整。 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年 06月 30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018年 06月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,549,920.61 6,656,564.68 结算备付金 2,372,468.57 239,704.05 存出保证金 36,216.17 2,705.85 交易性金融资产 6.4.7.2 63,630,020.00 46,085,069.60 其中：股票投资 16,600,228.40 - 基金投资 - - 债券投资 47,029,791.60 46,085,069.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 13,000,000.00 26,000,000.00 应收证券清算款 972,222.99 - 应收利息 6.4.7.5 367,350.34 543,820.39 应收股利 - - 应收申购款 12,658.94 - 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 16 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 81,940,857.62 79,527,864.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 06月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 919,214.54 应付赎回款 - 217.70 应付管理人报酬 99,941.81 94,208.53 应付托管费 6,662.79 6,280.57 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 7,595.18 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 73,391.88 20,000.00 负债合计 187,591.66 1,039,921.34 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 77,501,071.23 77,058,705.29 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 17 未分配利润 6.4.7.10 4,252,194.73 1,429,237.94 所有者权益合计 81,753,265.96 78,487,943.23 负债和所有者权益总计 81,940,857.62 79,527,864.57 注： 报告截止日 2018年 06月 30日，基金份额净值 1.0549元，基金份额总额 36,375,330.82份。 6.2 利润表 会计主体：金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日 一、收入 3,592,053.93 1.利息收入 1,236,812.40 其中：存款利息收入 6.4.7.11 54,557.46 债券利息收入 805,743.04 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 376,511.90 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,162,933.96 其中：股票投资收益 6.4.7.12 384,706.54 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 750,862.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 18 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 27,365.25 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,191,538.20 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.7.18 769.37 减：二、费用 787,160.64 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 593,346.72 2.托管费 6.4.10.2.2 39,556.49 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - 4.交易费用 6.4.7.19 74,835.55 5.利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 - 7.其他费用 6.4.7.20 79,421.88 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,804,893.29 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,804,893.29 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 19 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 77,058,705.29 1,429,237.94 78,487,943.23 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利 润） - 2,804,893.29 2,804,893.29 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 442,365.94 18,063.50 460,429.44 其中：1.基金申购款 590,932.13 22,980.61 613,912.74 2.基金赎回款 -148,566.19 -4,917.11 -153,483.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 77,501,071.23 4,252,194.73 81,753,265.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署: 张嘉宾 ———————————— 基金管理人负责人 符刃 ———————————— 主管会计工作负责人 季泽 ———————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可 2017 658 号文《关于准予金元顺安元启灵活配置混合型证 券投资基金注册的批复》的核准，由金元顺安基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于 2017年 11月 14日正式生效，首次设立募集规模为 200,117,073.49份基金份额。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为金元顺安基金 管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市 的股票）、国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 20 中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小 企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款以及其他银行存款）、非金 融企业债务融资工具、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计 核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务 指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与 格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信 息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布 的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018年 06月 30日的财务状 况以及 2018年 01月 01日至 06月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 21 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 04月 24日起，调整证券（股票）交 易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 09月 19日起，调整由出让方按证券 （股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印 花税。 6.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定， 经国务院批准，自 2016年 05月 01日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试 点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基 金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同 业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政 策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息 收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增 值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税 纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018年 01月 01日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管 产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资 管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 22 算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 01月 01日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通 知》的规定，自 2018年 01月 01日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金 融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 01月 01日起产生的利息及利 息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货 物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年 最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中 心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计 算销售额。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004年 01月 01日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有 关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 09日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得 税； 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 23 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 01月 01日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所 得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取 得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年 06月 30日 活期存款 1,549,920.61 定期存款 - 其中：存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 1,549,920.61 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年 06月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 16,206,454.33 16,600,228.40 393,774.07 贵金属投资——金交所黄金合约 - - - 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 24 债券 交易所市场 46,314,580.37 47,029,791.60 715,211.23 银行间市场 - - - 合计 46,314,580.37 47,029,791.60 715,211.23 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 62,521,034.70 63,630,020.00 1,108,985.30 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2018年 06月 30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 13,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 13,000,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年 06月 30日 应收活期存款利息 1,805.35 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 25 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 960.84 应收债券利息 368,284.93 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 -3,715.45 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 14.67 合计 367,350.34 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年 06月 30日 交易所市场应付交易费用 7,595.18 银行间市场应付交易费用 - 合计 7,595.18 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年 06月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 26 预提费用 73,391.88 合计 73,391.88 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 77,058,705.29 77,058,705.29 本期申购 590,932.13 590,932.13 本期赎回（以“-”号填列） -148,566.19 -148,566.19 本期末 77,501,071.23 77,501,071.23 注： 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,495,866.07 -66,628.13 1,429,237.94 本期利润 1,613,355.09 1,191,538.20 2,804,893.29 本期基金份额交易产生的变动数 15,581.06 2,482.44 18,063.50 其中：基金申购款 19,641.33 3,339.28 22,980.61 基金赎回款 -4,060.27 -856.84 -4,917.11 本期已分配利润 - - - 本期末 3,124,802.22 1,127,392.51 4,252,194.73 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 27 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日 活期存款利息收入 37,966.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16,386.03 其他 205.13 合计 54,557.46 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日 卖出股票成交总额 32,844,404.57 减：卖出股票成本总额 32,459,698.03 买卖股票差价收入 384,706.54 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期 兑付）差价收入 750,862.17 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 28 合计 750,862.17 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 81,976,242.96 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总 额 80,342,988.73 减：应收利息总额 882,392.06 买卖债券差价收入 750,862.17 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日 股票投资产生的股利收益 27,365.25 基金投资产生的股利收益 - 合计 27,365.25 6.4.7.17公允价值变动收益 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 29 项目 本期 2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日 1.交易性金融资产 1,191,538.20 ——股票投资 393,774.07 ——债券投资 797,764.13 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,191,538.20 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日 基金赎回费收入 769.37 合计 769.37 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日 交易所市场交易费用 74,835.55 银行间市场交易费用 - 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 30 合计 74,835.55 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日 审计费用 23,803.31 信息披露费 49,588.57 汇划手续费 30.00 账户维护费 6,000.00 合计 79,421.88 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金元顺安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人 金元证券股份有限公司 基金管理人的股东 上海泉意金融信息服务有限公司 基金管理人的股东 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 31 上海金元百利资产管理有限公司 基金管理人的子公司 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 593,346.72 其中：支付销售机构的客户维护费 25,176.00 注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。 计算方法如下：H=E×1.50%÷当年天数， H为每日应计提的基金管理费， E为前一日的基金资产净值， 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 32 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 39,556.49 注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数， H为每日应计提的基金托管费， E为前一日的基金资产净值， 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 33 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日 期末余额 当期利息收入 中国民生银行股份有限公司 1,549,920.61 37,966.30 注： 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司， 2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日止期间获得的利息收入为 16,386.03元，2018年 06月 30日止 结算备付金余额为人民币 2,372,468.57元。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的股票。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末及上年度末均未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 06月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 06月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 34 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，并建立了三道防线：以各 岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制衡，形成第二道防 线；由督察长、风险控制委员会、监察稽核部对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务进行监督、 检查、评价，形成的第三道防线。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现 违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级 的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。 另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约 风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应 的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2018年 06月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 5,019,000.00 - 合计 5,019,000.00 - 注： 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 35 未评级债券包括国债、同业存单、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2018年 06月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 42,010,791.60 - 合计 42,010,791.60 - 注： 未评级债券包括国债、同业存单、中央银行票据及政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的 变现困难。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体 系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险 进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易 对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力 测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的 可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基 金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申 购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 36 本基金所持有的大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，本期末 本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需 求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要 求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发 生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产 主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年 06月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,549,920.61 - - - 1,549,920.61 结算备付金 2,372,468.57 - - - 2,372,468.57 存出保证金 36,216.17 - - - 36,216.17 交易性金融资产 5,019,000.00 42,010,791.60 - 16,600,228.40 63,630,020.00 买入返售金融资产 13,000,000.00 - - - 13,000,000.00 应收证券清算款 - - - 972,222.99 972,222.99 应收利息 - - - 367,350.34 367,350.34 应收申购款 - - - 12,658.94 12,658.94 资产总计 21,977,605.35 42,010,791.60 - 17,952,460.67 81,940,857.62 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 37 负债 应付管理人报酬 - - - 99,941.81 99,941.81 应付托管费 - - - 6,662.79 6,662.79 应付交易费用 - - - 7,595.18 7,595.18 预提费用 - - - 73,391.88 73,391.88 负债总计 - - - 187,591.66 187,591.66 利率敏感度缺口 21,977,605.35 42,010,791.60 - 17,764,869.01 81,753,265.96 上年度末 2017年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 6,656,564.68 - - - 6,656,564.68 结算备付金 239,704.05 - - - 239,704.05 存出保证金 2,705.85 - - - 2,705.85 交易性金融资产 - 4,256,129.60 41,828,940.00 - 46,085,069.60 买入返售金融资产 26,000,000.00 - - - 26,000,000.00 应收利息 - - - 543,820.39 543,820.39 资产总计 32,898,974.58 4,256,129.60 41,828,940.00 543,820.39 79,527,864.57 负债 应付证券清算款 - - - 919,214.54 919,214.54 应付赎回款 - - - 217.70 217.70 应付管理人报酬 - - - 94,208.53 94,208.53 应付托管费 - - - 6,280.57 6,280.57 预提费用 - - - 20,000.00 20,000.00 负债总计 - - - 1,039,921.34 1,039,921.34 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 38 利率敏感度缺口 32,898,974.58 4,256,129.60 41,828,940.00 -496,100.95 78,487,943.23 注： 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早 者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 以中央国债登记结算有限责任公司公布的 2018年 06月 30日和 2017年 12月 31日各债券 的基点价值（BP价值）为主要计算依据； 债券持仓结构保持不变； 银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资 产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响； 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2018年 06月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 市场利率下降1个基点 18,278.55 - 市场利率上升1个基点 -18,278.55 - 注： 上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时， 为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允 价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 39 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2018年 06月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 交易性金融资产——股票投资 16,600,228.40 20.31 - - 交易性金融资产——基金投资 - - - - 交易性金融资产——债券投资 47,029,791.60 57.53 46,085,069.60 58.72 交易性金融资产——贵金属投资 - - - - 衍生金融资产——权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 63,630,020.00 77.83 46,085,069.60 58.72 注： 本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例为 40%—60%，债券资产占基金资 产的比例为 35%—55%，权证不超过基金资产净值的 3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资组合中股票投资的贝塔 系数紧密相关 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 40 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2018年 06月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 沪深 300指数上涨 5% 882,191.33 - 沪深 300指数下跌 5% -882,191.33 - 注： 本基金管理人运用资本——资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动 时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 风险价值（VaR）含义是指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为 确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大 可能损失。用公式表示为：Prob（ΔP>VaR）=1-α或 Prob（ΔP 的价值损失额；VAR 表示：给定置信水平 α 下的在险价值，即可能的损失上限；α 为：给定的置信水 平。 假设 在 99%的置信水平下采用风险价值模型来管理风险； 以 01月 01日起至资产负债表日止期间的交易日为观察期； 预测期间本基金的资产组合的结构保持不变； 本基金的基金净值日对数收益率服从正态分布； 分析 风险价值 本期末 2018年 06月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 合计 315,481.16 - 注： 上述分析衡量了在 99%的置信水平下，所持有的权益类资产组合在资产负债表日后一个交易日内 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 41 由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以 及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2018年 06月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第 一层次的余额为人民币 47,029,791.60元，属于第二层次的余额为人民币 16,600,228.40元，无属于第三 层次的余额。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本 基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票等的公允价值列 入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层 次，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公 允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末不以第三层次公允价值计 量。 6.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的承诺事项。 6.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他事项。 6.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于 2018年 08月 24日经本基金的基金管理人批准。 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 42 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 43 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,600,228.40 20.26 其中：股票 16,600,228.40 20.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 47,029,791.60 57.39 其中：债券 47,029,791.60 57.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 13,000,000.00 15.87 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,922,389.18 4.79 8 其他各项资产 1,388,448.44 1.69 9 合计 81,940,857.62 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 472,938.00 0.58 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 44 B 采矿业 140,866.00 0.17 C 制造业 12,456,666.00 15.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 555,218.00 0.68 E 建筑业 - - F 批发和零售业 342,390.00 0.42 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 663,547.00 0.81 J 金融业 - - K 房地产业 956,499.00 1.17 L 租赁和商务服务业 324,543.00 0.40 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 165,767.00 0.20 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 521,794.40 0.64 S 综合 - - 合计 16,600,228.40 20.31 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 45 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300476 胜宏科技 12,200 187,880.00 0.23 2 300365 恒华科技 9,100 187,733.00 0.23 3 000650 仁和药业 29,300 186,348.00 0.23 4 600213 亚星客车 21,300 182,541.00 0.22 5 300113 顺网科技 10,300 179,323.00 0.22 6 002050 三花智控 9,300 175,305.00 0.21 7 000546 金圆股份 13,100 175,147.00 0.21 8 600271 航天信息 6,900 174,363.00 0.21 9 002242 九阳股份 9,800 173,362.00 0.21 10 000678 襄阳轴承 30,300 172,710.00 0.21 11 000848 承德露露 16,300 172,617.00 0.21 12 300320 海达股份 32,300 172,159.00 0.21 13 002507 涪陵榨菜 6,700 172,056.00 0.21 14 002117 东港股份 11,600 172,028.00 0.21 15 300408 三环集团 7,300 171,550.00 0.21 16 002343 慈文传媒 9,120 171,182.40 0.21 17 002127 南极电商 18,100 169,959.00 0.21 18 300497 富祥股份 4,400 169,136.00 0.21 19 300470 日机密封 3,600 169,092.00 0.21 20 002203 海亮股份 20,860 168,966.00 0.21 21 300406 九强生物 11,700 168,480.00 0.21 22 002003 伟星股份 19,700 166,859.00 0.20 23 000789 万年青 15,200 166,288.00 0.20 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 46 24 000718 苏宁环球 45,300 166,251.00 0.20 25 300070 碧水源 11,900 165,767.00 0.20 26 603866 桃李面包 2,900 165,706.00 0.20 27 600426 华鲁恒升 9,400 165,346.00 0.20 28 601877 正泰电器 7,400 165,168.00 0.20 29 002680 长生生物 7,400 164,946.00 0.20 30 300207 欣旺达 18,300 164,883.00 0.20 31 600518 康美药业 7,200 164,736.00 0.20 32 002085 万丰奥威 17,500 164,500.00 0.20 33 600708 光明地产 38,200 164,260.00 0.20 34 600663 陆家嘴 10,400 164,216.00 0.20 35 300124 汇川技术 5,000 164,100.00 0.20 36 600566 济川药业 3,400 163,846.00 0.20 37 000895 双汇发展 6,200 163,742.00 0.20 38 002677 浙江美大 9,400 163,560.00 0.20 39 300426 唐德影视 13,200 163,020.00 0.20 40 600486 扬农化工 2,900 162,197.00 0.20 41 300482 万孚生物 2,300 161,000.00 0.20 42 002327 富安娜 14,800 160,432.00 0.20 43 600598 北大荒 17,500 160,300.00 0.20 44 002440 闰土股份 13,700 160,153.00 0.20 45 000596 古井贡酒 1,800 159,804.00 0.20 46 300167 迪威迅 28,100 159,327.00 0.19 47 002311 海大集团 7,500 158,250.00 0.19 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 47 48 300294 博雅生物 5,100 158,049.00 0.19 49 603198 迎驾贡酒 8,600 157,982.00 0.19 50 601155 新城控股 5,100 157,947.00 0.19 51 002146 荣盛发展 18,000 157,140.00 0.19 52 600236 桂冠电力 27,400 156,454.00 0.19 53 601888 中国国旅 2,400 154,584.00 0.19 54 000910 大亚圣象 9,100 153,790.00 0.19 55 002202 金风科技 12,100 152,944.00 0.19 56 002054 德美化工 30,000 152,400.00 0.19 57 002703 浙江世宝 30,600 151,470.00 0.19 58 002231 奥维通信 25,900 150,738.00 0.18 59 600281 太化股份 40,500 149,445.00 0.18 60 000593 大通燃气 28,800 149,184.00 0.18 61 001979 招商蛇口 7,700 146,685.00 0.18 62 002084 海鸥住工 30,800 146,608.00 0.18 63 002330 得利斯 27,500 146,025.00 0.18 64 002593 日上集团 43,200 146,016.00 0.18 65 000622 恒立实业 45,100 145,673.00 0.18 66 300092 科新机电 23,100 145,530.00 0.18 67 002708 光洋股份 28,200 144,948.00 0.18 68 300210 森远股份 33,700 144,910.00 0.18 69 002667 鞍重股份 23,600 144,904.00 0.18 70 603023 威帝股份 25,100 144,827.00 0.18 71 002347 泰尔股份 36,800 144,624.00 0.18 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 48 72 601999 出版传媒 26,000 144,300.00 0.18 73 300022 吉峰农机 37,600 144,008.00 0.18 74 000570 苏常柴Ａ 34,200 143,982.00 0.18 75 002291 星期六 30,100 143,878.00 0.18 76 002490 山东墨龙 34,300 143,374.00 0.18 77 002513 蓝丰生化 21,200 142,888.00 0.17 78 000786 北新建材 7,700 142,681.00 0.17 79 600746 江苏索普 24,900 141,930.00 0.17 80 300218 安利股份 20,900 141,911.00 0.17 81 600714 金瑞矿业 20,900 140,866.00 0.17 82 600302 标准股份 32,800 140,712.00 0.17 83 300106 西部牧业 26,400 140,448.00 0.17 84 300062 中能电气 26,700 139,908.00 0.17 85 600505 西昌电力 30,400 139,840.00 0.17 86 000698 沈阳化工 32,500 139,100.00 0.17 87 603011 合锻智能 26,000 139,100.00 0.17 88 300591 万里马 20,250 138,510.00 0.17 89 300163 先锋新材 40,400 137,764.00 0.17 90 002209 达意隆 19,000 137,560.00 0.17 91 300419 浩丰科技 21,200 137,164.00 0.17 92 600860 京城股份 28,300 136,972.00 0.17 93 600819 耀皮玻璃 35,300 136,258.00 0.17 94 300155 安居宝 28,200 134,232.00 0.16 95 002304 洋河股份 1,000 131,600.00 0.16 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 49 96 002727 一心堂 4,000 129,800.00 0.16 97 002634 棒杰股份 30,600 127,296.00 0.16 98 300265 通光线缆 22,700 125,304.00 0.15 99 300126 锐奇股份 23,800 116,382.00 0.14 100 300154 瑞凌股份 22,000 112,200.00 0.14 101 000798 中水渔业 17,400 111,534.00 0.14 102 300439 美康生物 5,100 110,160.00 0.13 103 600644 乐山电力 23,600 109,740.00 0.13 104 600487 亨通光电 4,620 101,871.00 0.12 105 002105 信隆健康 18,300 82,716.00 0.10 106 300387 富邦股份 11,700 77,571.00 0.09 107 600243 青海华鼎 13,200 72,468.00 0.09 108 300211 亿通科技 13,000 69,680.00 0.09 109 600306 *ST商城 10,600 68,582.00 0.08 110 300341 麦迪电气 12,300 68,511.00 0.08 111 300234 开尔新材 10,700 66,126.00 0.08 112 300481 濮阳惠成 5,400 63,882.00 0.08 113 600359 新农开发 13,600 60,656.00 0.07 114 002071 长城影视 7,900 43,292.00 0.05 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 50 1 600958 东方证券 1,087,354.00 1.39 2 600999 招商证券 1,086,484.00 1.38 3 600837 海通证券 1,086,376.00 1.38 4 601377 兴业证券 1,086,338.00 1.38 5 000750 国海证券 1,086,132.05 1.38 6 600909 华安证券 1,085,821.00 1.38 7 000166 申万宏源 1,085,561.10 1.38 8 601375 中原证券 1,085,518.00 1.38 9 601881 中国银河 1,085,438.00 1.38 10 000783 长江证券 1,085,336.00 1.38 11 601788 光大证券 1,085,225.00 1.38 12 000728 国元证券 1,084,975.80 1.38 13 601198 东兴证券 1,084,918.00 1.38 14 600109 国金证券 1,084,892.00 1.38 15 002500 山西证券 1,084,718.00 1.38 16 601099 太平洋 1,084,450.00 1.38 17 601688 华泰证券 1,084,368.00 1.38 18 600369 西南证券 1,084,210.00 1.38 19 600030 中信证券 1,083,966.00 1.38 20 601901 方正证券 1,083,702.00 1.38 注： 本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 51 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 002797 第一创业 1,146,273.00 1.46 2 601688 华泰证券 1,125,665.00 1.43 3 000776 广发证券 1,125,241.00 1.43 4 600999 招商证券 1,117,266.43 1.42 5 600030 中信证券 1,115,292.00 1.42 6 002736 国信证券 1,114,146.00 1.42 7 600369 西南证券 1,109,501.00 1.41 8 601878 浙商证券 1,106,766.70 1.41 9 601099 太平洋 1,106,722.00 1.41 10 600909 华安证券 1,102,704.00 1.40 11 601881 中国银河 1,101,897.00 1.40 12 601375 中原证券 1,101,309.00 1.40 13 000750 国海证券 1,099,274.00 1.40 14 601211 国泰君安 1,098,134.84 1.40 15 600958 东方证券 1,096,502.00 1.40 16 600109 国金证券 1,096,148.00 1.40 17 601108 财通证券 1,092,323.00 1.39 18 601555 东吴证券 1,091,368.00 1.39 19 600837 海通证券 1,090,850.00 1.39 20 000783 长江证券 1,087,162.00 1.39 注： 本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 52 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 48,666,152.36 卖出股票收入（成交）总额 32,844,404.57 注： 本项的“买入股票的成本”、“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 42,010,791.60 51.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,019,000.00 6.14 其中：政策性金融债 5,019,000.00 6.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 ‐ ‐ 7 可转债（可交换债） ‐ ‐ 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 47,029,791.60 57.53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 53 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 010303 03国债（3） 396,210 39,288,183.60 48.06 2 018005 国开 1701 50,000 5,019,000.00 6.14 3 010107 21国债（7） 26,640 2,722,608.00 3.33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 54 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、关于襄阳轴承（000678）的处罚说明 因未及时披露公司重大事项 ,未依法履行其他职责，中国证券监督管理委员湖北监管局于 2017-07-04依据相关法规给予:出具警示函处分决定 本基金管理人作出说明如下： （1）投资决策程序：基金经理根据公司当前基本面及发展前景进行选股，个股权重分散，行业集 中度较低。 （2）警示函涉及的关联交易未及时履行审议程序和信息披露义务事项，该警示函于 2017年 07月 收到，涉及金额相对不大且对公司基本面及股价没有较大影响，因此继续持有该公司股票。 7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 36,216.17 2 应收证券清算款 972,222.99 3 应收股利 - 4 应收利息 367,350.34 5 应收申购款 12,658.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 55 9 合计 1,388,448.44 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 56 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 （户） 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 374 207,222.12 69,726,956.81 89.97% 7,774,114.42 10.03% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,230,026.94 1.59% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 57 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017年 11月 14日）基金份额总额 200,112,777.30 本报告期期初基金份额总额 77,058,705.29 本报告期基金总申购份额 590,932.13 减：本报告期基金总赎回份额 148,566.19 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 77,501,071.23 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 58 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动 （1）本基金管理人于 2018 年 01 月 27 日公告，增聘周博洋先生担任金元顺安丰利债券型证券投 资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元 顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理； （2）本基金管理人于 2018 年 01 月 27 日公告，增聘苏利华先生担任金元顺安金元宝货币市场基 金的基金经理； （3）本基金管理人于 2018 年 02 月 10 日公告，李杰先生不再担任金元顺安丰利债券型证券投资 基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺 安金元宝货币市场基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理； （4）本基金管理人于 2018 年 03 月 27 日公告，增聘贾丽杰女士担任金元顺安成长动力灵活配置 混合型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理； （5）本基金管理人于 2018 年 03 月 31 日公告，缪玮彬先生不再担任金元顺安价值增长混合型证 券投资基金的基金经理； （6）本基金管理人于 2018 年 04 月 05 日公告，增聘张博先生担任金元顺安优质精选灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理； （7）本基金管理人于 2018年 04月 24日公告，《金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基 金基金合同》正式生效，周博洋先生担任该基金的基金经理； （8）本基金管理人于 2018 年 05 月 09 日公告，闵杭先生不再担任金元顺安金通宝货币市场基金 的基金经理； （9）本基金管理人于 2018年 05月 10日公告，《金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 59 金基金合同》正式生效，苏利华先生担任该基金的基金经理； （10）本基金管理人于 2018年 06月 21日公告，闵杭先生不再担任金元顺安桉盛债券型证券投资 基金、金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理； 2、基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人中国民生银行股份有限公司于 2018 年 4 月 19 日公告，根据工作需要，任命张庆先 生担任本公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金总 量的比例 海通证券 2 - - - - - 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 60 华泰证券 2 - - - - - 万和证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 81,498,595.93 100.00% 34,443.23 100.00% - 注： 1、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于 完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定 了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序： （1）选择标准 1）公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告 出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。 2）公司资信状况较好，无重大不良记录。 3）公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。 4）能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供 及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。 （2）选择流程。 公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交 易单元。 2、截至本报告期末 2018年 06月 30日止，本基金未新租或退租交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证交易成 交总额的 比例 成 交 金 额 占当期基 金交易成 交总额的 比例 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 61 海通证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 万和证券 - - - - - - - - 恒泰证券 161,583,797.50 100.00% 2,062,000,000.00 100.00% - - - - 10.8 其他重大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金 2017年年度资产净值的公告 《证券时报》和 www.jysa99.com 2018-01-01 2 金元顺安基金管理有限公司旗下基金 增加苏宁金融为销售机构并参与费率 优惠的公告 《证券时报》和 www.jysa99.com 2018-03-08 3 金元顺安基金管理有限公司旗下基金 增加凤凰财富为销售机构并参与费率 优惠的公告 《证券时报》和 www.jysa99.com 2018-03-21 4 金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加恒天明泽为销售机构的公告 《证券时报》和 www.jysa99.com 2018-03-27 5 金元顺安基金管理有限公司旗下基金 增加万得基金为销售机构的公告 《证券时报》和 www.jysa99.com 2018-03-28 6 金元顺安基金关于参加交通银行手机 银行基金申购及定期定额投资费率优 惠活动的公告 《证券时报》和 www.jysa99.com 2018-03-30 7 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年第一季度报告 《证券时报》和 www.jysa99.com 2018-04-23 8 金元顺安基金管理有限公司关于旗下 产品持有的股票估值调整情况的公告 《证券时报》和 www.jysa99.com 2018-04-24 9 金元顺安元启灵活配置混合型证券投 《证券时报》和 www.jysa99.com 2018-06-27 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 62 资基金招募说明书[2018年 1号] 10 金元顺安元启灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书摘要[2018年 1号] 《证券时报》和 www.jysa99.com 2018-06-27 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 63 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018年 01月 01日至2018年 06月 30日 49,998,000.00 - - 49,998,000.00 64.51% 2 2018年 01月 01日至2018年 06月 30日 19,629,956.81 - - 19,629,956.81 25.33% 产品特有风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额 赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款 项延期获得。 基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资 产，可能对基金资产净值造成较大波动。 基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基 金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 金元顺安基金管理有限公司 二〇一八年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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