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| 南方全天候策略混合(FOF)C(005216) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1207905 | ||||||||
| 基金代码 | 005216 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年08月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年08月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 南方全天候策略混合(FOF) 基金主代码 005215 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年10月19日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,530,772,090.74份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方全天候策略混合(FOF)A 南方全天候策略混合(FOF)C 下属分级基金的交易代码 005215 005216 报告期末下属分级基金的份额总额 1,199,705,620.56份 331,066,470.18份 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全天候策略”。 基金产品说明 投资目标 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85% 风险收益特征 本基金为基金中基金，“全天候”表明通过投资多种类别的资产，均衡配置风险，从而减少组合受某类资产波动的影响，实现风险的分散。本基金相对股票基金和一般的混合基金其预期风险较小，但高于债券基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 郭明 联系电话 0755-82763888 010-66105798 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105799 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 南方全天候策略混合(FOF)A 南方全天候策略混合(FOF)C 本期已实现收益 4,002,215.42 794,125.80 本期利润 -13,012,631.57 -4,556,527.48 加权平均基金份额本期利润 -0.0082 -0.0092 本期基金份额净值增长率 -1.18% -1.48% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2018年06月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0051 -0.0093 期末基金资产净值 1,193,533,472.39 327,978,259.23 期末基金份额净值 0.9949 0.9907 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4.本基金合同生效日为2017年10月19日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方全天候策略混合(FOF)A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -1.56% 0.40% -0.79% 0.19% -0.77% 0.21% 过去三个月 -0.91% 0.32% -0.23% 0.17% -0.68% 0.15% 过去六个月 -1.18% 0.29% 0.43% 0.18% -1.61% 0.11% 自基金合同生效起至今 -0.51% 0.24% 0.79% 0.16% -1.30% 0.08% 南方全天候策略混合(FOF)C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -1.61% 0.40% -0.79% 0.19% -0.82% 0.21% 过去三个月 -1.06% 0.32% -0.23% 0.17% -0.83% 0.15% 过去六个月 -1.48% 0.29% 0.43% 0.18% -1.91% 0.11% 自基金合同生效起至今 -0.93% 0.24% 0.79% 0.16% -1.72% 0.08% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近7,800亿元，旗下管理167只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 夏莹莹 本基金基金经理 2017年11月10日 - 12 女，香港科技大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部，历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金，任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月至今，任南方全天候策略基金经理。 李文良 本基金基金经理 2018年3月8日 - 9 四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金，任宏观研究与资产配置部研究员；2018年3月至今，任南方全天候策略基金经理。 柯晓 本基金基金经理 2017年10月19日 2018年3月8日 20 美国纽约大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾先后担任美国美林证券公司助理副总裁、招商证券首席产品策略师。2006年加入南方基金；2010年8月至2016年11月，任小康ETF及南方小康基金经理；2013年4月至2016年11月，任南方深成及南方深成ETF的基金经理；2013年5月至2016年11月，任南方上证380ETF及联接基金的基金经理；2015年7月至2016年11月，任南方互联基金的基金经理；2017年10月至2018年3月，任南方全天候策略基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年上半年，全球经济分化明显，美国经济基本面继续走强，欧洲和日本经济明显走弱，中国去杠杆延续同时资管新规细则逐步落地，叠加中美贸易战的反复以及意大利政局动荡冲击，风险偏好持续受到压制，全球股票市场在上半年均经历了较大回撤，A股和港股相对于境外发达权益市场波动和回撤更大，其中，沪深300自1月见顶以来下跌幅度超过20%。在避险情绪驱动下，债券市场表现好于预期，配置价值明显，国内债券收益率在一季度超预期大幅下行，且在二季度央行的置换式降准刺激下，收益率单日大幅下行，随后收益率开始上行，二季度债市整体表现大幅弱于一季度。 总体而言，上半年，各大类资产表现来看，货币类和债券类的低资产表现优于境内外权益类的风险资产，大宗方面，原油表现最佳，黄金表现较差。 今年以来，南方全天候策略FOF组合以风险平价策略为战略资产配置基础，通过战术资产配置适度调整权益类资产和债券类资产在组合中的比重。 上半年，南方全天候FOF组合逐步下调货币基金配置比例，增加了偏债型基金配置比例，并适度控制偏股型基金仓位。 在偏股型基金配置方面，南方全天候FOF采取精选内部和外部权益基金分散化配置，风格上在大盘/小盘、价值/成长上均衡配置，为进一步分散风险，通过沪港深基金对港股资产进行了适当配置。 在偏债型基金配置方面，考虑费率优势，南方全天候FOF配置以内部基金为主，少量配置外部偏债型基金；策略端采取中短久期，利率债和高等级信用债均衡的策略。 报告期内基金的业绩表现 本报告期南方全天候策略混合(FOF)A级基金净值增长率为-1.18%，同期业绩比较基准增长率为0.43%；南方全天候策略混合(FOF)C级基金净值增长率为-1.48%，同期业绩比较基准增长率为0.43%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，从经济数据来看经济增长虽然有放缓迹象，但宏观经济具有较强韧性；扰动因素在于海外主要经济体货币政策逐渐收紧、中美贸易战等诸多不确定因素影响；因此我们认为国内权益市场波动将维持高位，暂无趋势性机会。但另一方面，我们也看到不少细分行业龙头上市公司盈利状况和现金流均较好，同时随着市场大幅下跌，市场整体估值水平已经有相当的吸引力，结构性行情依然可期。中长期来看，我们对权益市场表现并不悲观。 债券市场方面，“稳货币、紧信用”逐步向“宽货币、紧信用”转变，同时下半年通胀压力不大，我们认为债券市场配置价值凸显，但金融监管的主旋律尚未发生转变，同时，信用风险还未释放充分，收益率再度出现大幅下修暂无基本面和资金面的支持；此外，美联储紧缩的货币政策也在一定程度上制约了利率的下行空间。综合来看，利率债和高等级信用债是较好的配置品种。 大宗商品方面，我们认为原油价格受地缘政治风险的扰动，短期价格波动较大，向下有较强的支撑，但绝对价格已处于相对高位，上行空间将受到成本线的限制。黄金由于受到美元指数走强拖累，在三季度将依然没有明显的机会。 南方全天候策略FOF后续运作上，将继续以风险平价方法为指导，力争在各个大类资产和细分资产间进行均衡配置以控制组合波动性。大类资产配置方面，我们将立足长期和产品风险定位，并根据我们对市场的阶段性判断适度调整权益资产配置比例。在基金配置层面，我们将继续从全市场精选从企业基本面出发精选个股的权益类管理人，注重权益类资产内部风格的均衡搭配；债券型基金方面，精选具有较强自上而下债券券种配置能力和信用风险把控能力的债券基金管理人；偏债型基金的配置方面注重组合中底层基金在券种和久期上的均衡搭配。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 17,296,440.92 169,848,950.22 结算备付金 - 10,688,218.18 存出保证金 66,252.79 147.18 交易性金融资产 1,511,679,912.99 2,633,960,515.74 其中：股票投资 - - 基金投资 1,433,331,842.99 2,628,521,145.74 债券投资 78,348,070.00 5,439,370.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 25,000,000.00 应收利息 1,358,926.41 175,984.24 应收股利 51,869.39 2,013,202.68 应收申购款 233,003.57 1,703,726.16 递延所得税资产 - - 其他资产 13,814.36 208,465.28 资产总计 1,530,700,220.43 2,843,599,209.68 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 8,393,775.19 51,407,194.00 应付管理人报酬 273,600.27 296,153.40 应付托管费 155,499.35 265,524.10 应付销售服务费 171,477.17 431,863.85 应付交易费用 -299.18 -176.60 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 194,436.01 155,835.74 负债合计 9,188,488.81 52,556,394.49 所有者权益： 实收基金 1,530,772,090.74 2,773,094,176.08 未分配利润 -9,260,359.12 17,948,639.11 所有者权益合计 1,521,511,731.62 2,791,042,815.19 负债和所有者权益总计 1,530,700,220.43 2,843,599,209.68 利润表 会计主体：南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 一、收入 -12,020,422.57 1.利息收入 1,590,740.05 其中：存款利息收入 376,465.15 债券利息收入 1,033,801.45 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 180,473.45 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,011,832.41 其中：股票投资收益 -782,830.62 基金投资收益 -20,421,154.40 债券投资收益 -1,145.45 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 28,216,962.88 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -22,365,500.27 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,742,505.24 减：二、费用 5,548,736.48 1．管理人报酬 1,997,474.94 2．托管费 1,231,660.93 3．销售服务费 1,481,367.95 4．交易费用 641,780.22 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 196,452.44 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -17,569,159.05 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -17,569,159.05 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,773,094,176.08 17,948,639.11 2,791,042,815.19 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -17,569,159.05 -17,569,159.05 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,242,322,085.34 -9,639,839.18 -1,251,961,924.52 其中：1.基金申购款 37,805,691.66 292,195.14 38,097,886.80 2.基金赎回款 -1,280,127,777.00 -9,932,034.32 -1,290,059,811.32 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,530,772,090.74 -9,260,359.12 1,521,511,731.62 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注:无。 权证交易 注:无。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 华泰证券 -366.08 -11.18 -474.06 94.97 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,997,474.94 其中：支付销售机构的客户维护费 6,073,166.94 注:本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额X1.00%/当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,231,660.93 注:本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额X0.20%/当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方全天候策略混合(FOF)A 南方全天候策略混合(FOF)C 合计 华泰证券 - 18,345.12 18,345.12 南方基金 - 5,763.33 5,763.33 工商银行 - 1,099,752.19 1,099,752.19 合计 - 1,123,860.64 1,123,860.64 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X0.60%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 17,296,440.92 368,225.62 注:本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 于2018年6月30日，本基金持有基金管理人南方基金所管理的公开募集证券投资基金合计1,198,879,779.03元，占本基金资产净值的比例为78.80%。 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 项目 本期费用 2018年1月1日 至 2018年6月30日 当期交易基金产生的申购费（元） - 当期交易基金产生的赎回费（元） 65,549.60 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 519,274.57 当期持有基金产生的应支付管理费（元） 4,698,726.63 当期持有基金产生的应支付托管费（元） 1,130,542.57 注：上述费用为本基金交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用，其中申购费、赎回费是实际产生的费用，销售服务费、管理费和托管费为估算费用。 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注:无。 交易所市场债券正回购 无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 1,433,331,842.99 93.64 3 固定收益投资 78,348,070.00 5.12 其中：债券 78,348,070.00 5.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,296,440.92 1.13 8 其他各项资产 1,723,866.52 0.11 9 合计 1,530,700,220.43 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601939 建设银行 7,692,000.00 0.28 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601939 建设银行 6,909,169.38 0.25 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,692,000.00 卖出股票收入（成交）总额 6,909,169.38 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 22,452,245.00 1.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 55,895,825.00 3.67 其中：政策性金融债 55,895,825.00 3.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 78,348,070.00 5.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 018005 国开1701 250,000 25,095,000.00 1.65 2 019571 17国债17 224,500 22,452,245.00 1.48 3 180207 18国开07 200,000 19,986,000.00 1.31 4 018002 国开1302 106,550 10,814,825.00 0.71 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 本报告期投资基金情况 投资政策及风险说明 报告期内，所投资的子基金整体运作情况较好。运作期内未发生基金经理更换、基金转换运作方式的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 1 202103 南方多利增强债券A 契约型开放式 223,094,509.91 241,789,829.84 15.89 是 2 202101 南方宝元债券 契约型开放式 82,039,168.38 163,996,297.59 10.78 是 3 003474 南方天天利货币B 契约型开放式 140,661,853.71 140,661,853.71 9.24 是 4 003295 南方安裕混合 契约型开放式 98,749,772.24 104,062,509.99 6.84 是 5 001183 南方利淘灵活配置混合A 契约型开放式 74,396,995.31 84,812,574.65 5.57 是 6 003161 南方安泰混合 契约型开放式 66,642,344.46 70,507,600.44 4.63 是 7 001334 南方利鑫灵活配置混合A 契约型开放式 61,970,591.93 70,150,710.06 4.61 是 8 002015 南方荣光灵活配置混合A 契约型开放式 54,769,568.78 59,917,908.25 3.94 是 9 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 契约型开放式 34,469,104.97 44,051,516.15 2.90 否 10 002121 广发沪港深新起点股票 契约型开放式 24,932,214.66 35,428,677.03 2.33 否 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有基金明细，应阅读登载于http://www.nffund.com 的半年度报告正文。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 66,252.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 51,869.39 4 应收利息 1,358,926.41 5 应收申购款 233,003.57 6 其他应收款 13,814.36 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,723,866.52 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 南方全天候策略A 25,963 46,208.28 398,001.07 0.03 1,199,307,619.49 99.97 南方全天候策略C 10,597 31,241.53 - - 331,066,470.18 100.00 合计 36,560 41,870.13 398,001.07 0.03 1,530,374,089.67 99.97 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 南方全天候策略混合(FOF)A 237,348.26 0.0198 南方全天候策略混合(FOF)C 11,011.04 0.0033 合计 248,359.30 0.0162 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 南方全天候策略混合(FOF)A 0~10 南方全天候策略混合(FOF)C - 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 南方全天候策略混合(FOF)A - 南方全天候策略混合(FOF)C - 合计 - 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方全天候策略混合(FOF)A 南方全天候策略混合(FOF)C 基金合同生效日（2017年10月19日）基金份额总额 2,092,809,057.87 1,210,371,741.24 本报告期期初基金份额总额 1,985,532,020.52 787,562,155.56 本报告期基金总申购份额 24,884,357.55 12,921,334.11 减：本报告期基金总赎回份额 810,710,757.51 469,417,019.49 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 1,199,705,620.56 331,066,470.18 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 1 14,601,169.38 100.00% 3,640.55 111.18% - 华泰证券 2 - - -366.08 -11.18% - 国信证券 1 - - -0.02 0.00% - 注:1、本期新增租用2家证券公司的3个交易单元，分别为华泰证券（上海）、华泰证券（深圳）、海通证券（上海）。 2、交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元： a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 国信证券 - - - - - - 316.10 0.00% 海通证券 91,323,864.40 82.67% 395,300,000.00 100.00% - - 213,328,717.68 100.00% 华泰证券 19,149,529.60 17.33% - - - - - - |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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