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鑫元货币A(000483)  基金公开信息
流水号 1211414
基金代码 000483
公告日期 2018-08-28
编号 1
标题 鑫元货币市场基金2018年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年8月28日
重要提示及目录

重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

基金简介

基金基本情况
基金简称
鑫元货币

基金主代码
000483

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年12月30日

基金管理人
鑫元基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
13,858,652,170.85份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称:
鑫元货币A
鑫元货币B

下属分级基金的交易代码:
000483
000484

报告期末下属分级基金的份额总额
722,439,108.09份
13,136,213,062.76份



基金产品说明
投资目标
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。

投资策略
1、整体资产配置策略
本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;在此框架之下,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。
2、类属配置策略
类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值,合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
3、个券选择策略
在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括信用风险、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,有限选择央票、短期国债等高等级债券品种以规避违约风险,在此基础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估、收益率偏高的券种进行重点关注。
4、回购策略
该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。基金管理人也将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
5、收益率曲线策略
根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合,获取合理收益。

业绩比较基准
同期活期存款利率(税后)

风险收益特征
本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品。一般情况下,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。



基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
鑫元基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
李晓燕
郭明


联系电话
021-20892000转
010-66105798


电子邮箱
service@xyamc.com
custody@icbc.com.cn

客户服务电话
4006066188
95588

传真
021-20892111
010-66105799



信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.xyamc.com

基金半年度报告备置地点
上海市静安区中山北路909号12层 鑫元基金管理有限公司




主要财务指标和基金净值表现

主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
鑫元货币A
鑫元货币B

3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日)

本期已实现收益
13,760,233.55
370,570,917.39

本期利润
13,760,233.55
370,570,917.39

本期净值收益率
1.8997%
2.0210%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )

期末基金资产净值
722,439,108.09
13,136,213,062.76

期末基金份额净值
1.0000
1.0000

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鑫元货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.3081%
0.0029%
0.0288%
0.0000%
0.2793%
0.0029%

过去三个月
0.9044%
0.0023%
0.0873%
0.0000%
0.8171%
0.0023%

过去六个月
1.8997%
0.0021%
0.1736%
0.0000%
1.7261%
0.0021%

过去一年
3.8158%
0.0017%
0.3500%
0.0000%
3.4658%
0.0017%

过去三年
9.9755%
0.0029%
1.0500%
0.0000%
8.9255%
0.0029%

自基金合同生效起至今
17.6848%
0.0043%
1.5755%
0.0000%
16.1093%
0.0043%


鑫元货币B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
0.3279%
0.0029%
0.0288%
0.0000%
0.2991%
0.0029%

过去三个月
0.9649%
0.0023%
0.0873%
0.0000%
0.8776%
0.0023%

过去六个月
2.0210%
0.0021%
0.1736%
0.0000%
1.8474%
0.0021%

过去一年
4.0652%
0.0017%
0.3500%
0.0000%
3.7152%
0.0017%

过去三年
10.7701%
0.0029%
1.0500%
0.0000%
9.7201%
0.0029%

自基金合同生效起至今
18.9761%
0.0044%
1.5755%
0.0000%
17.4006%
0.0044%

注:本基金自2015年1月7日起收益分配按日结转份额。

自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:本基金合同生效日为2013年12月30日。根据基金合同约定,本基金建仓期为6个月,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。


管理人报告

基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为鑫元基金管理有限公司,本公司经中国证监会证监许可[2013]1115号文批准于2013年8月成立,由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建;注册资本金17亿元人民币,总部设在上海。经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理(包括特定对象投资咨询)和中国证监会许可的其他业务。
截至2018年6月30日,公司旗下管理26只证券投资基金——鑫元货币市场基金、鑫元恒鑫收益增强债券行证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元添利债券型证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金。


基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



赵慧
鑫元货币市场基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理
2016年3月2日
-
8年
学历:经济学专业,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元兴利债券型证券投资基金)的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月13日起担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元瑞利债券型证券投资基金)的基金经理,2017年3月17日起担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月13日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日起担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月19 日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日起担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日起担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

颜昕
鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元货币市场基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理
2015年7月15日
-
9年
学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日起担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元兴利债券型证券投资基金)的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(原鑫元合丰分级债券型证券投资基金)的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月13日起担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元瑞利债券型证券投资基金)的基金经理,2017年3月17日起担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月13日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日起担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月19 日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日起担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日起担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

注:1. 基金的首任基金经理,任职日期为基金合同生效日,离职日期为根据公司决议确定的解聘日期;
2. 非首任基金经理,任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定,基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范,进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。
报告期内,公司整体公平交易制度执行情况良好,通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析,未发现有违公平交易要求的情况。

异常交易行为的专项说明
公司制订《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》,通过系统和人工相结合的方式进行基金投资交易行为的日常监督检查,执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金报告期内在投资品种选择上相对保守,严防信用风险,根据资金面和负债端灵活安排杠杆和久期,并合理安排流动性,有效应对了组合的规模变化,确保组合流动性的同时也能在资金面紧张的时候配置高收益资产,将基金资产安全的重要性置于首位,从结果来看各项指标在运作期期间表现健康,全年收益基本能够运行在市场较高水平。本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主,合理安排流动性,将基金资产安全的重要性置于首位,为基金持有人谋求长期、稳定的回报。

报告期内基金的业绩表现
本报告期鑫元货币A的基金份额净值收益率为1.8997%,本报告期鑫元货币B的基金份额净值收益率为2.0210%,同期业绩比较基准收益率为0.1736%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年GDP增速为6.8%,投资、消费和净出口对GDP的拉动分别为2.1%、5.3%和-0.7%,受中美贸易摩擦及去年高基数因素影响,净出口对GDP拉动由2017年的0.6%降至-0.7%,出现较大幅度下滑;消费回升1.2个百分点,投资回落0.1个百分点,消费对经济稳定增长起到支撑作用。展望2018年下半年,经济面临下行压力仍然较大。消费方面,上半年社会消费品零售总额同比仅为9.4%,较2017年下滑0.8个百分点,受到地产价格上涨形成的挤出效应以及去杠杆经济景气度回落下收入增速减缓,叠加消费者边际消费倾向下降,下半年消费增速面临较大下行压力,其中先行指标汽车销量在上半年压力开始显现;投资端,上半年固定资产投资增速维持6.0%,较2017年下降1.2个百分点,基建增速出现大幅回落,制造业投资增速维持稳定,地产相对较高景气成为支撑投资增速保持平稳的重要力量,虽然7月份货币政策和财政政策双双发力支撑基建投资回升,但考虑到当前基建投资规模极大,依赖政府力量拉动基建投资边际力量会逐步弱化,投资端下半年压力也会有所体现。进出口,在中美贸易摩擦加剧下,且美国是中国货物贸易净额的主要来源,若下半年中美贸易未能有效缓解,则出口会面临极大压力。当前所积极实施的逆周期调控在今年的某个时点肯定会影响到总体经济的表现,尤其是在金融领域的大力去杠杆会直接影响相当部分金融机构的业务发展,进而影响到信用创造活动。叠加外部的贸易冲突,整个权益市场在各种冲击下泥沙俱下,而债券市场则在生产恢复性开工、地产加快周转、经济悲观预期中震荡上扬。
基于此,我们认为在权益市场方面,结构性行情特征可能依然会比较明显,只不过之前领涨的品种在今年会面临相当的压力,毕竟目前所进行的逆周期操作对于周期类品种影响还是相当大的。与之相对应的,新经济里的许多领域,今年却有较大可能走出比较好的行情,无论是政策层面鼓励支持的集成电路还是我们在之前的策略报告里提到的质量强国、制造业2025、军民融合、京津冀一体化、生态战略等方面。在此背景下,我们认为下半年股市作为大类资产,需要进一步消化经济基本面下行和投资者风险偏好逐步回落的压力。相对“黑天鹅”,下半年“灰犀牛”对投资者影响会更加显著,体现在中美贸易、除美联储外的发达经济体流动性收缩对国内流动性边际宽松的冲击、地产调控不确定性、去杠杆潜在的冲击等等。
在债券市场方面,一季度的行情更多地体现超预期的流动性宽松,而不是基本面经济数据所反映出来的平稳增长。从最近的货币政策操作来看,降准本身所透露出来的边际政策变化意图是我们需要密切留意的。结合内部金融体系持续治理初见成效的现实与最近比较紧张的外部环境,总量货币政策是存在边际宽松空间的,而且结合中央经济工作会议以及当前的政策监管实践来看,双峰监管似乎扮演着更加重要的角色,这将持续规范各种融资与信贷创造活动。投资方面,下半年仍会积极参与债市投资机会,一方面在资金面仍保持宽松时适当提高组合静态收益。另一方面,也需继续关注政策节奏的变动,把握利率债节奏。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司成立估值委员会,并制订有关工作规则。成员包括运营分管领导、投资分管领导、督察长、监察稽核部负责人、研究部门负责人、交易部负责人、基金运营部负责人等,对公司依法受托管理资产的投资品种估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策,确定估值业务的操作流程和风险控制,确保基金估值的公允、合理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。本公司的基金估值和会计核算由基金运营部负责实施,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金运营部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司基金经理可参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间债券市场及证券交易所上市流通或挂牌转让的固定收益品种的估值数据。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,定期集中支付收益。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对应分配利润进行了分配。截止报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。
托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对鑫元货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,鑫元货币市场基金的管理人——鑫元基金管理有限公司在鑫元货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对鑫元基金管理有限公司编制和披露的鑫元货币市场基金2018年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)

资产负债表
会计主体:鑫元货币市场基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日

资 产:




银行存款
6.4.7.1
503,653,592.74
6,932,051,113.20

结算备付金

4,755,136.36
-

存出保证金

-
1,187.34

交易性金融资产
6.4.7.2
10,198,000,760.08
7,238,969,179.00

其中:股票投资

-
-

基金投资

-
-

债券投资

9,798,662,572.99
7,238,969,179.00

资产支持证券投资

399,338,187.09
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产
6.4.7.3
-
-

买入返售金融资产
6.4.7.4
4,958,420,555.63
499,821,349.73

应收证券清算款

299,067,153.38
-

应收利息
6.4.7.5
68,120,896.81
98,988,593.41

应收股利

-
-

应收申购款

16,319,057.58
17,286,032.56

递延所得税资产

-
-

其他资产
6.4.7.6
-
-

资产总计

16,048,337,152.58
14,787,117,455.24

负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日

负 债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债
6.4.7.3
-
-

卖出回购金融资产款

2,180,760,537.84
1,260,507,869.21

应付证券清算款

-
-

应付赎回款

-
-

应付管理人报酬

4,928,759.70
4,791,369.69

应付托管费

1,493,563.55
1,451,930.23

应付销售服务费

298,658.92
282,051.14

应付交易费用
6.4.7.7
327,684.30
258,225.74

应交税费

279,044.25
-

应付利息

1,394,334.67
1,279,962.53

应付利润

-
-

递延所得税负债

-
-

其他负债
6.4.7.8
202,398.50
399,000.00

负债合计

2,189,684,981.73
1,268,970,408.54

所有者权益:




实收基金
6.4.7.9
13,858,652,170.85
13,518,147,046.70

未分配利润
6.4.7.10
-
-

所有者权益合计

13,858,652,170.85
13,518,147,046.70

负债和所有者权益总计

16,048,337,152.58
14,787,117,455.24

注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额13,858,652,170.85份,其中A类基金份额总额722,439,108.09份,B类基金份额总额13,136,213,062.76份。

利润表
会计主体:鑫元货币市场基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入

449,955,636.19
359,975,574.82

1.利息收入

446,036,601.72
364,376,077.36

其中:存款利息收入
6.4.7.11
107,267,246.72
140,002,994.89

债券利息收入

247,079,215.99
93,883,863.15

资产支持证券利息收入

4,730,250.12
220,605.83

买入返售金融资产收入

86,959,888.89
130,268,613.49

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

3,919,034.47
-4,400,502.54

其中:股票投资收益
6.4.7.12
-
-

基金投资收益

-
-

债券投资收益
6.4.7.13
4,108,789.05
-4,400,502.54

资产支持证券投资收益
6.4.7.13.5
-189,754.58
-

贵金属投资收益
6.4.7.14
-
-

衍生工具收益
6.4.7.15
-
-

股利收益
6.4.7.16
-
-

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
-
-

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
-
-

减:二、费用

65,624,485.25
47,023,009.03

1.管理人报酬
6.4.10.2.1
31,803,464.36
27,081,813.16

2.托管费
6.4.10.2.2
9,637,413.45
8,206,610.07

3.销售服务费
6.4.10.2.3
1,835,878.88
1,547,990.36

4.交易费用
6.4.7.19
-
-

5.利息支出

21,985,945.93
9,945,685.45

其中:卖出回购金融资产支出

21,985,945.93
9,945,685.45

6.税金及附加

 99,097.97
-

7.其他费用
6.4.7.20
262,684.66
240,909.99

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

384,331,150.94
312,952,565.79

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

384,331,150.94
312,952,565.79


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:鑫元货币市场基金
本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
13,518,147,046.70
-
13,518,147,046.70

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
384,331,150.94
384,331,150.94

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
340,505,124.15
-
340,505,124.15

其中:1.基金申购款
43,807,149,269.92
-
43,807,149,269.92

2.基金赎回款
-43,466,644,145.77
-
-43,466,644,145.77

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-384,331,150.94
-384,331,150.94

五、期末所有者权益(基金净值)
13,858,652,170.85
-
13,858,652,170.85

项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
11,014,643,420.75
-
11,014,643,420.75

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
312,952,565.79
312,952,565.79

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
6,410,120,294.54
-
6,410,120,294.54

其中:1.基金申购款
61,965,077,113.53
-
61,965,077,113.53

2.基金赎回款
-55,554,956,818.99
-
-55,554,956,818.99

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-312,952,565.79
-312,952,565.79

五、期末所有者权益(基金净值)
17,424,763,715.29
-
17,424,763,715.29


报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______张乐赛______ ______陈宇______ ____包颖____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

报表附注
基金基本情况
鑫元货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2013年12月10日《关于核准鑫元货币市场基金募集的批复》(证监许可[2013]1562号)核准,由鑫元基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元货币市场基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,454,625,299.41元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第891号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鑫元货币市场基金基金合同》于2013年12月30日正式生效,首次设立募集规模为2,454,702,544.45份基金份额,其中认购资金利息折合77,245.04份基金份额。本基金的基金管理人为鑫元基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、相关法律法规规定及基金合同的有关约定,经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,基金管理人对基金合同进行了修订,主要修订内容包括申购与赎回相关规则、投资范围、投资限制、估值方法、信息披露相关规则等。根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及基金合同的有关规定,经与基金托管人协商一致并报监管机构备案,基金管理人对基金合同进行了修订,并对赎回费相关规则进行了调整。该修订自2018年3月31日起生效。
根据《鑫元货币市场基金基金合同》和《鑫元货币市场基金招募说明书》的相关规定,本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量的不同,对其持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,并形成A类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额类别,并将根据其持有的基金份额数额成为某一类别的基金份额持有人,不同基金份额类别之间不得互相转换,但因认购、申购、赎回、基金转换等交易及收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的除外。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的投资目标是在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。本基金的业绩比较基准为同期活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人鑫元基金管理有限公司于2018年8月28日批准报出。

会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鑫元货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

鑫元基金管理有限公司(“鑫元基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)
基金托管人、基金销售机构

南京银行股份有限公司(“南京银行”)
基金管理人股东、基金销售机构

鑫沅资产管理有限公司(“鑫沅资产”)
基金管理人子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
注:无。
债券交易
注:无。
债券回购交易
注:无。
权证交易
注:无。
应支付关联方的佣金
注:无。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
31,803,464.36
27,081,813.16

其中:支付销售机构的客户维护费
415,332.41
1,331,240.52

注:支付基金管理人鑫元基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
9,637,413.45
8,206,610.07

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


鑫元货币A
鑫元货币B
合计

鑫元基金
25,962.73
920,900.64
946,863.37

南京银行
829,444.52
292.04
829,736.56

中国工商银行
43,034.95
570.22
43,605.17

合计
898,442.20
921,762.90
1,820,205.10

获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


鑫元货币A
鑫元货币B
合计

鑫元基金
28,265.86
670,707.84
698,973.70

南京银行
635,839.02
86,163.90
722,002.92

中国工商银行
71,397.87
976.32
72,374.19

合计
735,502.75
757,848.06
1,493,350.81

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给鑫元基金,再由鑫元基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为:
日销售服务费=前一日基金资产净值 x 约定年费率/当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日

银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购


基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出

南京银行
-
-
-
-
-
-

中国工商银行
302,983,552.06
-
-
-
-
-

上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购


基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出

南京银行
-
-
-
-
375,000,000.00
30,182.02

中国工商银行
-
-
-
-
-
-


各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
鑫元货币A
份额单位:份
关联方名称
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例

南京银行
234,773.13
0.0017%
230,386.35
0.0017%

鑫沅资产
-
-
-
-

                鑫元货币B
                            份额单位:份
关联方名称
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例

南京银行
6,366,872,105.18
45.9415%
3,353,330,145.78
24.8061%

鑫沅资产
1,236,724,467.97
8.9238%
1,211,957,866.03
8.9654%


由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国工商银行
3,653,592.74
289,290.45
891,923.77
116,281.88

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
其他关联交易事项的说明
注:无。

期末( 2018年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,180,760,537.84元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额

111719297
17恒丰银行CD297
2018年7月2日
99.27
2,150,000
213,430,500.00

140202
14国开02
2018年7月2日
101.09
1,200,000
121,308,000.00

170410
17农发10
2018年7月2日
100.03
738,000
73,822,140.00

180201
18国开01
2018年7月2日
100.30
970,000
97,291,000.00

180301
18进出01
2018年7月2日
100.29
1,500,000
150,435,000.00

180404
18农发04
2018年7月2日
100.30
51,000
5,115,300.00

187703
18贴现国开03
2018年7月2日
99.66
2,600,000
259,116,000.00

140303
14进出03
2018年7月3日
101.02
2,000,000
202,040,000.00

111719297
17恒丰银行CD297
2018年7月4日
99.27
1,053,000
104,531,310.00

140303
14进出03
2018年7月4日
101.02
30,000
3,030,600.00

160202
16国开02
2018年7月4日
100.11
500,000
50,055,000.00

170207
17国开07
2018年7月4日
100.00
500,000
50,000,000.00

180201
18国开01
2018年7月4日
100.30
1,030,000
103,309,000.00

180301
18进出01
2018年7月4日
100.29
1,000,000
100,290,000.00

111817126
18光大银行CD126
2018年7月5日
99.24
2,151,000
213,465,240.00

140303
14进出03
2018年7月5日
101.02
270,000
27,275,400.00

150418
15农发18
2018年7月5日
100.03
800,000
80,024,000.00

170211
17国开11
2018年7月5日
100.13
1,000,000
100,130,000.00

170410
17农发10
2018年7月5日
100.03
3,062,000
306,291,860.00

合计



22,605,000
2,260,960,350.00


交易所市场债券正回购
无。

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为10,198,000,760.08元,无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日:第二层次7,238,969,179.00元,无第一或第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月10日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
(3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告

期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
固定收益投资
10,198,000,760.08
63.55


其中:债券
9,798,662,572.99
61.06


 资产支持证券
399,338,187.09
2.49

2
买入返售金融资产
4,958,420,555.63
30.90


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
508,408,729.10
3.17

4
其他各项资产
383,507,107.77
2.39

5
合计
16,048,337,152.58
100.00



债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例(%)

1
报告期内债券回购融资余额
7.01


其中:买断式回购融资
-

序号
项目
金额
占基金资产净值的比例(%)

2
报告期末债券回购融资余额
2,180,760,537.84
15.74


其中:买断式回购融资
-
-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
57

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
98

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
50


报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1
30天以内
47.23
15.74


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

2
30天(含)—60天
26.16
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

3
60天(含)—90天
19.55
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

4
90天(含)—120天
8.44
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

5
120天(含)—397天(含)
13.81
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

合计
115.19
15.74


报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
1,870,897,480.49
13.50


其中:政策性金融债
1,870,897,480.49
13.50

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
2,060,224,451.09
14.87

6
中期票据
20,021,126.19
0.14

7
同业存单
5,847,519,515.22
42.19

8
其他
-
-

9
合计
9,798,662,572.99
70.70

10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-



期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
占基金资产净值比例(%)

1
111719297
17恒丰银行CD297
8,000,000
792,332,474.26
5.72

2
111817126
18光大银行CD126
5,000,000
495,504,375.64
3.58

3
111810238
18兴业银行CD238
4,500,000
447,161,990.40
3.23

4
187703
18贴现国开03
4,000,000
398,378,563.76
2.87

5
170410
17农发10
3,800,000
379,733,446.01
2.74

6
071800011
18中信CP004
3,000,000
299,998,598.66
2.16

7
011800647
18国新控股SCP004
2,500,000
250,125,876.96
1.80

8
180301
18进出01
2,500,000
249,924,448.00
1.80

9
140303
14进出03
2,300,000
231,999,422.93
1.67

10
180201
18国开01
2,000,000
200,276,915.04
1.45



“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0

报告期内偏离度的最高值
0.1482%

报告期内偏离度的最低值
0.0252%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0704%


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
1889046
18交元1A
6,500,000
299,650,000.00
2.16

2
1889124
18永动1A
1,000,000
100,180,000.00
0.72



投资组合报告附注

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
299,067,153.38

3
应收利息
68,120,896.81

4
应收申购款
16,319,057.58

5
其他应收款
-

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
383,507,107.77



基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

鑫元货币A
51,171
14,118.14
14,808,723.49
2.05%
707,630,384.60
97.95%

鑫元货币B
38
345,689,817.44
13,120,013,292.97
99.88%
16,199,769.79
0.12%

合计
51,209
270,629.23
13,134,822,016.46
94.78%
723,830,154.39
5.22%



期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额(份)
占总份额比例

1
银行类机构
5,038,838,779.26
36.36

2
银行类机构
1,328,033,325.92
9.58

3
其它机构
1,236,724,467.97
8.92

4
银行类机构
917,795,981.87
6.62

5
银行类机构
515,623,682.11
3.72

6
银行类机构
507,173,633.49
3.66

7
券商类机构
500,464,170.37
3.61

8
银行类机构
303,193,698.28
2.19

9
银行类机构
301,369,525.10
2.17

10
银行类机构
300,000,000.00
2.16



期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
鑫元货币A
3,778,016.17
0.5230%


鑫元货币B
0.00
0.0000%


合计
3,778,016.17
0.0273%



期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
鑫元货币A
>100


鑫元货币B
0


合计
>100

本基金基金经理持有本开放式基金
鑫元货币A
0~10


鑫元货币B
0


合计
0~10




开放式基金份额变动
单位:份

鑫元货币A
鑫元货币B

基金合同生效日(2013年12月30日)基金份额总额
804,848,555.21
1,649,853,989.24

本报告期期初基金份额总额
622,224,238.13
12,895,922,808.57

本报告期基金总申购份额
3,059,677,344.30
40,747,471,925.62

减:本报告期基金总赎回份额
2,959,462,474.34
40,507,181,671.43

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

本报告期期末基金份额总额
722,439,108.09
13,136,213,062.76


重大事件揭示

基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人无重大人事变动。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。


基金投资策略的改变
报告期内未发生基金投资策略改变。


为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
2、本报告期内,基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受稽查或处罚。


基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称

交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金


备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


中金公司
2
-
-
2,000.00
1.03%
-

兴业证券
2
-
-
68,306.30
35.24%
-

方正证券
2
-
-
-
-
-

广发证券
2
-
-
61,051.71
31.50%
-

华泰证券
2
-
-
62,460.00
32.23%
-

注:(1)交易单元的主要选择标准:
1)财务状况良好,经营行为规范;
2)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,具备投资运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要;
3)具备研究实力,能及时提供高质量的研究服务;
4)收取的交易佣金费率合理。
(2)交易单元的选择程序:
1) 投资研究部根据选择标准选取合作券商,发起签署研究服务协议;
2) 交易部发起与合作券商签订交易单元租用协议,办理交易单元的相关开通手续,调整相关系统参数,基金运营部及时通知托管人。
(3)报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
新增交易单元:无。

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

中金公司
-
-
200,000,000.00
1.03%
-
-

兴业证券
-
-
6,830,630,000.00
35.24%
-
-

方正证券
-
-
-
-
-
-

广发证券
-
-
6,105,171,000.00
31.50%
-
-

华泰证券
-
-
6,246,000,000.00
32.23%
-
-


偏离度绝对值超过0.5%的情况
注:无。

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比

机构
1
20180101-20180108;20180328-20180630
3,353,330,145.78
2,586,588,633.48
901,080,000.00
5,038,838,779.26
36.39%

个人
-
-
-
-
-
-
-










-
-
-
-
-
-
-
-

产品特有风险

本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的20%,中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险:
(一)赎回申请延期办理或暂停赎回的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,因此当发生巨额赎回时,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。
(二)基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产大量变现,会对基金资产净值产生影响;且如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题,都可能会造成基金资产净值的较大波动。
(三)基金投资目标偏离的风险
单一投资者大额赎回后,很可能导致基金规模骤然缩小,基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形,从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。
(四)基金的其他相关风险
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。因此,在极端情况下,当单一投资者大量赎回本基金后,可能造成基金资产净值大幅缩减,对本基金的存续情况产生实质性影响。


影响投资者决策的其他重要信息

1.根据《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、相关法律法规规定及基金合同的有关约定,经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,基金管理人对基金合同进行了修订,主要修订内容包括申购与赎回相关规则、投资范围、投资限制、估值方法、信息披露相关规则等。根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及基金合同的有关规定,经与基金托管人协商一致并报监管机构备案,基金管理人对基金合同进行了修订,并对赎回费相关规则进行了调整。该修订自2018年3月31日起生效。详情请见基金管理人于指定媒介上披露的相关公告。
2.经基金管理人第二届董事会第八次通讯表决会议审议通过,自2018年7月19日起,本基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)更换为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。详情请见基金管理人于指定媒介上披露的相关公告。



鑫元基金管理有限公司
2018年8月28日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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