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| 圆信永丰丰润货币A(004178) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1213184 | ||||||||
| 基金代码 | 004178 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰丰润货币市场基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2018年 08月 28日 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 2 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 22日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 丰润货币 基金主代码 004178 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月10日 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,935,990,339.22份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 丰润货币A 丰润货币B 下属分级基金的交易代码 004178 004179 报告期末下属分级基金的份额总额 1,422.88份 1,935,988,916.34份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将以价值分析为基础，宏观与微观、定性 与定量相结合，通过专业的流动性管理力争为投资者 实现资产的保值、增值。结合宏观分析和微观分析制 定投资策略，力求在满足流动性需要的基础上实现更 高的收益率。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的流动性为基本原 则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变 动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势， 择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进 行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低 风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 4 名称 圆信永丰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 吕富强 张志永 联系电话 021-60366000 021-62677777-212004 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 4006070088 95561 传真 021-60366006 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.gtsfund.com.cn 基金半年度报告备置 地点 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 丰润货币A 丰润货币B 本期已实现收益 299,496.93 92,376,162.21 本期利润 299,496.93 92,376,162.21 本期净值收益率 1.9705% 2.0930% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末基金资产净值 1,422.88 1,935,988,916.34 期末基金份额净值 1.000 1.000 注1：本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期 利润的金额相等。 注3：本基金按日结转份额。 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 5 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 丰润货币A 阶段 份额净 值收益 率① 份额 净值 收益 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.312 0% 0.003 3% 0.1110% 0.0000% 0.2010% 0.0033% 过去三个月 0.963 2% 0.002 8% 0.3366% 0.0000% 0.6266% 0.0028% 过去六个月 1.970 5% 0.002 2% 0.6695% 0.0000% 1.3010% 0.0022% 过去一年 4.074 6% 0.001 7% 1.3500% 0.0000% 2.7246% 0.0017% 自基金合同 生效起至今 5.334 1% 0.001 6% 1.7679% 0.0000% 3.5662% 0.0016% - 丰润货币B 阶段 份额净 值收益 率① 份额 净值 收益 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.332 6% 0.003 3% 0.1110% 0.0000% 0.2216% 0.0033% 过去三个月 1.024 6% 0.002 8% 0.3366% 0.0000% 0.6880% 0.0028% 过去六个月 2.093 0% 0.002 2% 0.6695% 0.0000% 1.4235% 0.0022% 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 6 过去一年 4.325 5% 0.001 7% 1.3500% 0.0000% 2.9755% 0.0017% 自基金合同 生效起至今 5.664 3% 0.001 6% 1.7679% 0.0000% 3.8964% 0.0016% - 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：自基金合同生效日起，截止报告期末，本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不 满一年，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 7 注：自基金合同生效日起，截止报告期末，本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不 满一年，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" 或"证监会"）证监许可[2013]1514号文批准，于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。 本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股 比例分别为51%和49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营团 队位于上海，是厦门首家证券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资基 金管理公司。 截止2018年6月30日，公司旗下共管理十五只开放式基金产品，包括一只股票型基 金、八只混合型基金、五只债券型基金和一只货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 8 任职日期 离任日期 林铮 本基金基 金经理 2017-03- 10 - 9年 厦门大学经济学硕士，现任圆 信永丰基金管理有限公司基金 投资部下设固定收益投资部副 总监。历任厦门国贸集团投资 研究员、国贸期货宏观金融期 货研究员、海通期货股指期货 分析师、圆信永丰基金管理有 限公司专户投资部副总监。国 籍：中国，获得的相关业务资 格：基金从业资格证 刘莎莎 货币基金 经理助理 2017-03- 10 - 7年 南京财经大学金融学硕士，现 任圆信永丰基金管理有限公司 基金投资部下设固定收益投资 部货币基金经理助理。历任江 南农村商业银行公司业务部办 事员、资金业务部业务主管、 风险管理部业务主管。国籍： 中国。获得的相关业务资格： 基金从业资格证。 余文龙 本基金基 金经理 2017-03- 15 - 8年 上海财经大学金融数学与金融 工程博士，现任圆信永丰基金 管理有限公司基金投资部下设 固定收益投资部总监。历任广 州中大凯思投资集团投资部分 析师、上海申银万国证券研究 所债券高级分析师、中信证券 股份有限公司资产管理部固定 收益投资经理。国籍：中国， 获得的相关业务资格：基金从 业资格证。 注1：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 注2：林铮、刘莎莎的"任职日期"为基金合同生效之日，余文龙的"任职日期"为公告确 定的聘任日期。 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本 公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理 人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资 行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，随着对经济增长预期的回落，叠加贸易战影响，政策上转向明显。 市场整体资金面相对宽松，央行三次存款准备金下调，进一步改善了市场对于流动性的 预期。上半年，现金类资产价格较持续下行，资金季度性紧张的局面基本消失，现金类 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 10 资产收益基本上处于近两年低位，而流动性相对平稳也拉低了市场短期利率。 未来预计货币政策收紧的概率不大，市场流动性将维持宽松。因此，资产配置将在 法规允许范围内尽量拉长久期，在维持流动性相对充足的条件下，尽量维持中长期收益 的相对稳定。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末丰润货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值 收益率为1.9705%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%；截至报告期末丰润货币B基金 份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.0930%，同期业绩比较 基准收益率为0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从海外环境看,全球经济本轮复苏整体有所回落，强美元背景下对新兴市场汇率及 资本流出都存在较大压力。未来包括欧元区持续动荡、全球贸易战持续博弈等外围不确 定性因素增强，继续对整体经济增长构成潜在下行压力。 上半年国内"紧社融"环境下，非政府国有企业再融资难度大，加上前几年部分民营 企业高杠杆扩张激进行为，局部出现资金链断裂风险。年中国内公布的社融、投资/消 费等金融/经济数据跳水，金融去杠杆使表外融资急剧萎缩，央行宽信贷尚未改善广义 社融偏紧局面。央行连续降准，确认了货币政策实质偏向宽松的走向。贸易战阴云之下， 国内制造业生产及需求呈现边际收缩，体现在官方PMI的持续回落等。金融监管方面， 上半年资管新规出台后，监管机构又继续下发理财新规及央行进一步规范金融机构资管 业务指导意见，金融监管方向虽未变，但节奏和力度都有趋缓。中美贸易战进一步升温 也加大市场避险情绪，贸易战大概率为持久战，对下半年经济走势预期偏向悲观；宏观 基本面走势和监管放松继续有利于避险资产走强。 信用方面，二季度以来信用风险事件显著增多，部分民营上市公司或其控股母公司 接连爆发信用风险事件。低评级信用债出现下跌，部分上市民营企业交易所债券出现暴 跌。当前违约事件主要反映社会融资缩紧背景下，这类违约企业自身皆存在前期扩张过 于激进的诸多问题，外部再融资收紧使其加速爆发，主业弱、杠杆高的民营企业受直接 冲击。下半年宽信贷政策逐步推出，将会有利于缓解信用系统性风险担忧。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投 资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由 本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 11 年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负 责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官、清算登记部分管领导、研究部总监、监 察稽核部总监、清算登记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估 和适时修订基金估值政策和程序，并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基 金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工 作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员，不介 入基金日常估值业务。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债 估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中 证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份 额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并定期支付且结转为相应的基金份额。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金 管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等 方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的 行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 12 本托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：圆信永丰丰润货币市场基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 553,788,988.33 853,386,856.26 结算备付金 806,946.36 471,644.04 存出保证金 5,234.60 613.82 交易性金融资产 1,110,627,243.86 3,211,617,165.34 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,110,627,243.86 3,211,617,165.34 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 309,649,137.71 1,119,162,755.74 应收证券清算款 - - 应收利息 12,221,609.46 15,505,520.71 应收股利 - - 应收申购款 268,347.84 5,000,850.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,987,367,508.16 5,205,145,405.91 负债和所有者权益 本期末 上年度末 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 13 2018年06月30日 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 49,999,725.00 7,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 18,722.45 - 应付管理人报酬 512,486.17 840,108.13 应付托管费 128,121.52 210,027.02 应付销售服务费 26,472.20 45,181.60 应付交易费用 78,199.78 97,424.97 应交税费 16,434.43 - 应付利息 8,297.74 8,779.74 应付利润 465,355.01 2,406,508.73 递延所得税负债 - - 其他负债 123,354.64 133,168.12 负债合计 51,377,168.94 10,741,198.31 所有者权益： 实收基金 1,935,990,339.22 5,194,404,207.60 未分配利润 - - 所有者权益合计 1,935,990,339.22 5,194,404,207.60 负债和所有者权益总计 1,987,367,508.16 5,205,145,405.91 注1：本基金合同生效日为2017年3月10日。截至报告期末，本基金合同生效未满一年， 本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 注2：报告截止日2018年06月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额 1,935,990,339.22份，其中A类基金份额总额1,422.88份，B类基金份额总额 1,935,988,916.34份。 6.2 利润表 会计主体：圆信永丰丰润货币市场基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 14 单位：人民币元 项 目 本期2018年01月01日 至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年03月10日（基金合同生 效日）至2017年06月30日 一、收入 100,249,582.52 34,071,160.24 1.利息收入 100,039,890.92 34,060,293.47 其中：存款利息收入 27,749,361.95 22,858,211.85 债券利息收入 42,478,976.23 5,893,593.52 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 29,811,552.74 5,308,488.10 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 209,691.60 10,866.77 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 209,691.60 10,866.77 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） - - 减：二、费用 7,573,923.38 2,172,261.80 1．管理人报酬 4,457,277.02 1,521,622.15 2．托管费 1,114,319.25 380,405.58 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 15 3．销售服务费 241,167.75 81,074.81 4．交易费用 - - 5．利息支出 1,634,216.98 103,227.04 其中：卖出回购金融资产支出 1,634,216.98 103,227.04 6．税金及附加 8,977.39 - 7．其他费用 117,964.99 85,932.22 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 92,675,659.14 31,898,898.44 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 92,675,659.14 31,898,898.44 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：圆信永丰丰润货币市场基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 5,194,404,20 7.60 - 5,194,404,207.60 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 92,675,659.14 92,675,659.14 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -3,258,413,86 8.38 - -3,258,413,868.3 8 其中：1.基金申购款 5,724,669,76 0.15 - 5,724,669,760.15 2.基金赎回款 -8,983,083,62 8.53 - -8,983,083,628.5 3 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - -92,675,659.1 4 -92,675,659.14 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 16 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 值） 1,935,990,33 9.22 - 1,935,990,339.22 项 目 上年度可比期间 2017年03月10日（基金合同生效日）至2017年06月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 1,800,996,40 0.53 - 1,800,996,400.53 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 31,898,898.44 31,898,898.44 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） 991,914,156.7 5 - 991,914,156.75 其中：1.基金申购款 1,468,660,63 6.52 - 1,468,660,636.52 2.基金赎回款 -476,746,479. 77 - -476,746,479.77 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - -31,898,898.4 4 -31,898,898.44 五、期末所有者权益（基金净 值） 2,792,910,55 7.28 - 2,792,910,557.28 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 董晓亮 ————————— 基金管理人负责人 于娟 ————————— 主管会计工作负责人 刘雪峰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 圆信永丰丰润货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")证监许可[2016]3070号《关于准予圆信永丰丰润货币市场基金注册 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 17 的批复》核准，由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存 续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,800,940,379.00元，业经普华 永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第251号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案，《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》于2017年3月10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,800,996,400.53份基金份额，其中认 购资金利息折合56,021.53份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限 公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》和《圆信永丰丰润货币市场基金招募 说明书》，圆信永丰丰润货币基金根据销售服务费收取费率的不同，将基金份额分为不 同的类别。年销售服务费率为0.25%的基金份额，称为A类基金份额；年销售服务费率为 0.01%的基金份额，称为B类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布基 金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》 的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的工具，包括现金期限在1年以内(含1年)的 银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债 券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行 认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款 利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 18 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018年1月1日至2018年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债 表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止 的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内 摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 19 价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债 采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转 移给转入方；或者 (3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资 组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基 金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取 相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交 易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反 映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特 征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不 可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应 对估值进行调整并确定公允价值。 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 20 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额 结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于 申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申 购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金 减少。 6.4.4.8 损益平准金 无。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款 项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部 分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确 认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 21 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类/级别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认 当日的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益本基金以份额面值1.00元 固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红 利再投资方式集中支付累计收益。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置 资源、评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信 息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一 个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影 子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和 私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值 技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换 债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限 责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 22 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、 财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财 税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳 税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方 法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值 税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际 买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的 股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 23 代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月 以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算 纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应 纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴 纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 圆信永丰基金管理有限公司（“圆信永丰基金 公司”） 基金管理人、基金销售机构、注册登 记机构 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 24 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日 至2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年03月10日（基金合同 生效日）至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,457,277.02 1,521,622.15 其中：支付销售机构的客户维护费 11,341.31 127.93 注：支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日 至2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年03月10日（基金合同生 效日）至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,114,319.25 380,405.58 注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 25 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 丰润货币A 丰润货币B 合计 圆信永丰基金公司 17,565.81 220,966.66 238,532.47 兴业银行 1,004.45 7.46 1,011.91 合计 18,570.26 220,974.12 239,544.38 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2017年03月10日（基金合同生效日）至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 丰润货币A 丰润货币B 合计 圆信永丰基金 4,801.93 75,873.00 80,674.93 兴业银行 399.88 0.00 399.88 合计 5,201.81 75,873.00 81,074.81 注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%。对于由B类降级为A类的基金份额持 有人，年销售服务费率应自其降级之日起的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。 本基金B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。对于由A类升级为B类的基金份额持有 人，年销售服务费率应自其升级之日起的下一个工作日起适用B类基金份额的费率。基 金份额的销售服务费计算标准如下： 每日应计提的基金份额的销售服务费=前一日基金份额的基金资产净值×年销售服务费 率/当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 丰润货币A 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 26 2018年01月01 日至2018年06 月30日 间 2017年03月10 日（基金合同生 效日）至2017年 06月30日 基金合同生效日（2017年03月10日）持有的基金 份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - 丰润货币B 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01 日至2018年06 月30日 上年度可比期 间 2017年03月10 日（基金合同生 效日）至2017年 06月30日 基金合同生效日（2017年03月10日）持有的基金 份额 - - 报告期初持有的基金份额 65,245,388.19 - 报告期间申购/买入总份额 41,000,000.00 - 报告期间因拆分变动份额 1,880,356.50 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 29,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 79,125,744.69 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.10% - 注1：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要 求。 注2：含红利再投、转换入份额。 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 27 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 丰润货币A 关联方名称 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年06月30日 持有的基金份 额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 厦门信托 - - 350,506,002.01 6.7726% 兴业银行 - - 1,927,653,221.0 7 37.2468% 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2 018年06月30日 上年度可比期间 2017年03月10日（基金合同生效 日）至2017年06月30日 期末余 额 当期利 息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司-活期 3,788,9 88.33 86,964. 28 - - 兴业银行股份有限公司-定期 45,000, 000.00 476,91 2.86 - - 兴业银行股份有限公司 - - 5,034,983.26 2,573,929.34 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 28 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额 49,999,725.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总 额 130421 13农发21 2018-07-06 100.24 100,000 10,023,84 3.79 170211 17国开11 2018-07-06 99.80 400,000 39,921,47 7.90 合计 500,000 49,945,32 1.69 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 29 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为1,110,627,243.86元，无属于第一及第三层次的余额。(2017 年12月31日：无属于第一层次的余额，第二层次3,211,617,165.34元，无属于第三层次 的余额) (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还 是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确 金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生 的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税 应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入 固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营 资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 30 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 1,110,627,243.86 55.88 其中：债券 1,110,627,243.86 55.88 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 309,649,137.71 15.58 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 554,595,934.69 27.91 4 其他各项资产 12,495,191.90 0.63 5 合计 1,987,367,508.16 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.44 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 49,999,725.00 2.58 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 31 报告期末投资组合平均剩余期限 58 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 68 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内，本基金投资组合平均剩余期限不存在超过120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 31.95 2.58 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 34.24 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 22.14 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.06 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 11.62 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 102.01 2.58 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本基金不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 32 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 11,482,722.50 0.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 95,181,754.57 4.92 其中：政策性金融债 95,181,754.57 4.92 4 企业债券 50,226,904.50 2.59 5 企业短期融资券 103,042,815.23 5.32 6 中期票据 48,219,314.45 2.49 7 同业存单 802,473,732.61 41.45 8 其他 - - 9 合计 1,110,627,243.86 57.37 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 111781647 17重庆农村商行CD 150 1,000,000 99,710,80 7.27 5.15 2 111820099 18广发银行CD099 1,000,000 99,505,01 5.30 5.14 3 111782342 17郑州银行CD128 500,000 49,755,78 9.59 2.57 4 111782312 17河北银行CD067 500,000 49,749,09 0.86 2.57 5 111782415 17江苏江南农村商 业银行CD115 500,000 49,742,35 6.90 2.57 6 111803091 18农业银行CD091 500,000 49,732,70 8.03 2.57 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 33 7 111898371 18宁波银行CD104 500,000 49,594,40 7.97 2.56 8 111785489 17郑州银行CD160 500,000 49,481,43 1.48 2.56 9 111785310 17杭州银行CD194 500,000 49,453,94 6.77 2.55 10 071800013 18东北证券CP003 400,000 40,005,98 5.78 2.07 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0860% 报告期内偏离度的最低值 -0.0145% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0321% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按 持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限 内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基 金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管 理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对 象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 34 他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”， 并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余 成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值 的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价 值的方法估值。 7.9.2 通过查阅中国证监会网站公开目录"行政处罚决定"及查阅相关发行主体的公司 公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被 监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,234.60 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 12,221,609.46 4 应收申购款 268,347.84 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 12,495,191.90 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总 份额 持有 份额 占总份额比例 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 35 比例 丰润 货币A 222 6.41 - - 1,42 2.88 100.00% 丰润 货币B 212 9,132,023.19 1,92 6,67 3,00 5.12 99.51 88% 9,31 5,91 1.22 0.4812% 合计 434 4,460,807.23 1,92 6,67 3,00 5.12 99.51 88% 9,31 7,33 4.10 0.4812% 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 机构 509,834,269.10 26.00% 2 机构 120,949,196.20 6.00% 3 机构 104,620,279.85 5.00% 4 机构 101,890,306.76 5.00% 5 机构 101,716,942.95 5.00% 6 机构 100,035,434.92 5.00% 7 机构 100,000,000.00 5.00% 8 机构 98,751,363.78 5.00% 9 机构 80,459,321.14 4.00% 10 机构 79,125,744.69 4.00% - 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 丰润货币A 8.00 0.56% 丰润货币B 159,153.19 0.01% 合计 159,161.19 0.01% 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 36 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 丰润货币A 0 丰润货币B 0~10 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基 金 丰润货币A 0 丰润货币B 0 合计 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 丰润货币A 丰润货币B 基金合同生效日(2017年03月10 日)基金份额总额 940,400.53 1,800,056,000.00 本报告期期初基金份额总额 19,051,398.92 5,175,352,808.68 本报告期基金总申购份额 29,960,206.22 5,694,709,553.93 减：本报告期基金总赎回份额 49,010,182.26 8,934,073,446.27 本报告期期末基金份额总额 1,422.88 1,935,988,916.34 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人无重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 37 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人和托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 天风证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 38 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成 交 金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 天风证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 兴业证券 187,9 54,09 9.90 100.00% 2,629, 360,00 0.00 100.00% - - - - 华福证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 注1：本报告期内基金新增5个证券公司交易单元，分别为广发证券股份有限公司上交所 及深交所交易单元，方正证券股份有限公司上交所及深交所交易单元，天风证券股份有 限公司上交所交易单元。 注2：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。 选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下： （1）资金实力雄厚，财务状况良好； （2）经营行为稳健文件规范，在业内有良好的声誉； （3）内控制度健全，内部管理严格；并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要； 并能为基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员； （6）具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力， 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全 面的信息服务；合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的 圆信永丰丰润货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 页，共 39页 39 特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务 的开展，投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。 注3：基金选择证券公司交易单元的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后，确定拟选用交易单元的 证券经营机构； （2）本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初份 额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年1月1日-2018 年3月25日 1,560,8 70,817. 78 15,23 0,31 5.72 600,00 0,000. 00 976,101,13 3.50 50.42% 2 2018年6月20日-2018 年6月30日 508,26 6,389.8 4 1,56 7,87 9.30 0.00 509,834,26 9.14 26.33% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资 者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 圆信永丰基金管理有限公司 二〇一八年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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