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国富恒瑞债券C(002362)  基金公开信息
流水号 1254349
基金代码 002362
公告日期 2018-09-14
编号 1
标题 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
信息全文

富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2018年第2号)











基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司



重要提示
本基金的募集申请于2016年1月5日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)【2016】23 号文注册,本基金的基金合同于2016年2月4日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;本基金的特定风险等。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券的规模一般小额零散,主要通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台或证券公司进行转让,难以进行更广泛估值和询价,因此中小企业私募债券的估值价格可能与实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。同时中小企业私募债券流动性可能比较匮乏,因此可能面临较高的流动性风险,以及由流动性较差变现成本较高而使基金净值受损的风险。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低预期风险和较低预期收益品种,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年8月4日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(财务数据未经审计)。


一、 基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层

法定代表人:吴显玲

成立日期:2004年11月15日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]145号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2.2亿元人民币

存续期限:50年

联系人:施颖楠

联系电话:021-3855 5555

股权结构:国海证券股份有限公司(原名“国海证券有限责任公司”)持有51%股权,邓普顿国际股份有限公司持有49%股权


(二)主要人员情况

1、董事会成员

董事长吴显玲女士,中共党员,管理学硕士,经济师。历任中国人民银行广西壮族自治区金融管理处主任科员,广西证券交易中心副总经理(主持全面工作),广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理,广西证券有限责任公司副总裁、国海证券有限责任公司副总裁、国海富兰克林基金管理有限公司督察长、董事长、国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事长、国海富兰克林基金管理有限公司副董事长兼总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长,兼任国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事长、代为履行总经理职责,同时兼任国海富兰克林投资管理(上海)有限公司执行董事兼总经理。

副董事长麦敬恩(Gregory E. McGowan)先生,文学学士,硕士学位以及法学博士学位。在加入富兰克林邓普顿投资集团之前,麦敬恩先生是美国证券交易委员会的资深律师。麦敬恩先生于1986年加入富兰克林邓普顿投资集团,担任Templeton Worldwide Inc. 执行副总裁、董事和法律总顾问。曾任多个富兰克林邓普顿公司董事,包括但不限于Franklin Templeton Management Luxembourg S.A.(卢森堡),富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司(香港),Templeton Asset Management Ltd.(新加坡),Franklin Templeton Holding Limited(毛里求斯),Franklin Templeton Services Limited(爱尔兰),国海富兰克林基金管理有限公司董事长,中国人寿富兰克林资产管理有限公司股东代表。现任富兰克林邓普顿投资集团高级战略顾问,Templeton International Inc.执行副总裁及法律总顾问,Franklin Templeton France S.A和Franklin Templeton Strategic Investments, Ltd.董

事,Templeton Investment Counsel, LLC执行副总裁,Franklin Templeton Investment Services Gmbh咨询委员会委员,Brinker Destinations Trust独立董事,国海富兰克林基金管理有限公司股东代表、副董事长,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事,中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事,国寿富兰克林(深圳)股权投资基金管理有限公司董事, Global Capital Plc.独立董事。

董事何春梅女士,中共党员,工程硕士。历任广西壮族自治区政府办公厅第五秘书处科员、副主任科员,广西开发投资有限责任公司融资部副经理、财务部副经理、经理、总经理,广西投资集团有限公司总裁助理兼办公室主任,国海证券有限责任公司监事,广西壮族自治区金融工作办公室副主任、党组成员、机关党委书记,广西北部湾股权交易所股份有限公司董事。现任广西投资集团有限公司党委副书记,国海证券股份有限公司董事长、党委书记,国海良时期货有限公司董事,国海创新资本投资管理有限公司董事,国海富兰克林基金管理有限公司董事。

董事燕文波先生,中共党员,工商管理硕士。历任君安证券有限责任公司人力资源部职员、资产管理部职员,上海浦东科创有限公司投资部经理,民生证券有限责任公司人力资源部总经理,联合证券有限责任公司人力资源部总经理、机构客户部总经理,国海证券有限责任公司总裁助理(并先后兼任总裁办公室主任和资产管理部、资本市场部、北京管理总部总经理等职务)、副总裁兼北京分公司总经理,国海证券有限责任公司副总裁兼资本市场部总经理、北京分公司总经理。现任国海证券股份有限公司副总裁兼企业金融服务委员会主任及深圳分公司总经理,国海富兰克林基金管理有限公司董事,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事。

董事陆晓隽先生,工商管理硕士。历任上海市徐汇区旅游局科员,上海PSD管理咨询公司顾问、项目经理,华信惠悦咨询公司顾问、高级顾问、咨询经理、咨询总监,韬睿惠悦咨询(上海)有限公司全球数据业务中国区副总经理暨首席顾问、资本市场中国区总经理、人力资本业务中国区总经理暨首席顾问、中国区金融业董事总经理,国海证券股份有限公司战略管理部总经理。现任国海证券股份有限公司人力资源总监兼首席战略官、研究所所长、战略管理部总经理,国海富兰克林基金管理有限公司董事。

董事梁葆玲(Linda Liang)女士,CPA,加利福尼亚执照,经济学文学学士。历任毕马威会计师事务所加利福尼亚旧金山办事处税务监督高级专员,安永会计师事务所加利福尼亚圣何塞和帕洛阿尔托办事处税务顾问高级经理。梁葆玲女士于2005年加入富兰克林邓普顿投资集团,历任富兰克林邓普顿投资总部美国公司税及全球税总监,富兰克林邓普顿资本控股私人有限公司(新加坡)亚洲规划与策略总监。现任邓普顿资产管理有限公司首席行政官,国海富兰克林基金管理有限公司董事,国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事。

董事张伟先生,硕士研究生学历。历任澳纽银行集团(悉尼)企业银行主任,香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁,银行家信托有限公司(英国)联席董事,德意志信托(香港)有限公司董事,德意志银行(香港)副总裁。2000年7月加入富兰克林邓普顿投资,先后担任机构业务拓展董事、香港区销售及市场业务拓展主管、香港区总监。现任富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司大中华区总监及董事,国海富兰克林基金管理有限公司董事。

独立董事张忠国先生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任广西柳州地区财政局副局长,广西鹿寨县人民政府副县长,柳州地区行署副秘书长、财办主任,广西财政厅预算处处长,广西财政厅总会计师、副厅长(享受正厅级待遇),现已退休。现任国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

独立董事徐同女士,复旦大学经济学硕士,曾任上海普陀区政协委员。历任深圳特区证券公司交易部经理、办公室主任、深圳上证总经理,国泰证券公司总经理助理,北京证券公司副总经理,北京华远集团总经济师,国都证券公司总经济师。现任三亚财经论坛发展有限公司董事,国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

独立董事刘戎戎女士,MBA商学硕士。历任麦肯锡公司商业分析员,昆仲亚洲基金合伙人,Vision Investment Management(Asia) Limited董事总经理,博信资本业务合伙人。现任得仕股份有限公司董事及副总经理,联新国际医疗集团投资管理委员会首席顾问,国海富兰克林基金管理有限公司独立董事。

独立董事施宇澄先生,工商管理硕士,为奥迈资本管理有限公司创办人兼管理合伙人。施先生曾经担任中国人寿资产管理公司独立董事及中国人寿富兰克林资产管理(香港)公司独立董事,现任中国人寿资产管理公司另类投资咨询委员

会成员,笔克远东控股公司(香港联交所主板上市公司)独立董事,国海富兰克林基金管理有限公司独立董事,以及上海发展研究基金会理事及兼职研究员。

管理层董事林勇先生,工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计处调查分析员,江西省资金融通中心融资部交易员,招商银行总行计划资金部资金交易中心经理,嘉实基金管理有限公司投资管理部基金经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理,平安银行股份有限公司资金交易部总经理、金融市场事业部副总裁兼资产管理中心、投资交易中心总经理,资产管理事业部副总裁,平安磐海资本有限公司董事长兼总经理,平安证券股份有限公司资产管理事业部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理、管理层董事。

2、监事会成员

监事会主席余天丽女士,经济学学士。历任富达基金(香港)有限公司投资服务代表,Asiabondportal.com营销助理,富达基金(香港)有限公司亚洲区项目经理,英国保诚资产管理(新加坡)有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事,瑞士信贷资产管理(新加坡)有限公司亚洲区产品发展部总监,工银瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股有限公司(富兰克林邓普顿投资集团全资子公司)亚洲区产品策略部董事,国海富兰克林基金管理有限公司监事会主席。

监事梁江波先生,研究生班学历,中共党员,经济师、会计师。历任广西信托投资公司计划财务部核算一科副科长,太平洋保险公司(寿险)南宁分公司财务部会计,国海证券有限责任公司计划财务部会计核算部经理,国海良时期货有限公司财务总监兼财务部总经理,国海证券股份有限公司财务管理部副总经理(主持工作)。现任国海证券股份有限公司财务管理部总经理、国海富兰克林基金管理有限公司监事。

职工监事张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金和国富中证100指数增强分级基金基金经理、职工监事。

职工监事赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金和国富恒瑞债券基金基金经理、职工监事。

3、经营管理层人员

总经理林勇先生,工商管理硕士。历任江西省人民银行调查统计处调查分析员,江西省资金融通中心融资部交易员,招商银行总行计划资金部资金交易中心经理,嘉实基金管理有限公司投资管理部基金经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理,平安银行股份有限公司资金交易部总经理、金融市场事业部副总裁兼资产管理中心、投资交易中心总经理、资产管理事业部副总裁,平安磐海资本有限公司董事长兼总经理,平安证券股份有限公司资产管理事业部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理、管理层董事。

副总经理徐荔蓉先生,CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理,融通基金管理有限公司基金经理,申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理,国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理,管理层董事。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理,国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金和国富研究精选混合基金基金经理。

副总经理王雷先生,硕士研究生。历任华东计算技术研究所技术安全部职员,平安证券有限责任公司成都及上海地区营业部总经理、南京北门桥路证券营业部总经理、经纪业务事业部执行总经理,招商基金管理有限公司华东机构理财中心副总监、机构理财部负责人。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。

副总经理胡昕彦女士,工商管理硕士。历任中国银行上海市分行会计科科员,汇丰数据处理(上海)有限公司共同基金部高级专员,2004年加入国海富兰克林基金管理有限公司,先后担任基金事务部副总经理、行政管理部副总经理、行政管理部总经理、总经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。

4、督察长

督察长储丽莉女士,中共党员,律师(非执业),英国伦敦大学亚非学院法律硕士。历任上海物资贸易中心股份有限公司法律顾问、投资经营部副总经理,李宁体育(上海)有限公司法律顾问。2005年加入国海富兰克林基金管理有限公司,先后担任公司法律顾问、高级法律顾问、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、管理层董事、国海富兰克林资产管理(上海)有限公司董事会秘书。自2006年起,还同时兼任公司董事会秘书。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、高级法律顾问。

5、现任基金经理

赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金和国富潜力组合混合基金的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。

6、投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成:林勇先生(公司总经理);徐荔蓉先生(公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理、基金经理);张志强先生(量化与指数投资总监、金融工程部总经理、基金经理、职工监事);赵晓东先生(权益投资总监、QDII投资总监、基金经理、职工监事);刘怡敏女士(固定收益投资总监、基金经理);叶斐先生(风险控制部总经理助理)。

储丽莉女士(督察长)有权列席投资决策委员会的任何会议。


7、上述人员之间不存在近亲属关系。


二、基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:252.20亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

电话:0755—83199084

传真:0755—83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2018年3月31日,本集团总资产62,522.38亿元人民币,高级法下资本充足率15.51%,权重法下资本充足率12.79%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室,现有员工81人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您

的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获奖项国内托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行” ;2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”,2018年1月获得中央国债登记结算有限责任公司 “2017年度优秀资产托管机构”奖项,同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子 方案二等奖;3月招商银行荣获公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。


(二)主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月

至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1995年,在中国科技国际信托投资公司工作;1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任本行副行长;2016年11月起兼任本行董事会秘书。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。


(三)基金托管业务经营情况

截至2018年3月31日,招商银行股份有限公司累计托管364只开放式基金。


(四) 托管人的内部控制制度

1、 内部控制目标
确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:

一级风险防范是在招商银行总行层面对风险进行预防和控制;

二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制;

三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。

3、 内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位,并由全体人员参与。

(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求,以有效防范各种风险作为内部控制的核心。

(3)独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

(4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。

(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

(6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。

(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。

(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

4、 内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务操作流程、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

(2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。

(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。

(5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。

(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。


(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。



三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

名称:国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层

法定代表人:吴显玲

联系人:王蓉婕

联系电话:021-3855 5678

传真:021-6887 0708


2、代销机构

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

名称:国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层

法定代表人:吴显玲

联系人:王蓉婕

联系电话:021-3855 5678

传真:021-6887 0708


2、代销机构

(1) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

电话:0755-83077278

传真:0755-83195050

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

公司网站: www.cmbchina.com


(2) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:唐苑
客户服务电话:95528
公司网址: www.spdb.com.cn

(3) 渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号

办公地址:天津市河西区马场道201-205号

法定代表人:刘宝凤

电话:022-58314846

传真:022-58316569

联系人:王宏

客户服务电话:400-888-8811

公司网址: www.cbhb.com .cn


(4) 苏州银行股份有限公司
注册地址:中国苏州市工业园区钟园路728号

办公地址:中国苏州市工业园区钟园路728号

法定代表人:王兰凤

电话:0512-69868373

传真:0512-69868370

联系人:项喻楠

客服电话:96067

公司网址:www.suzhoubank.com


(5) 国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号

办公地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦

法定代表人:何春梅

联系人:牛孟宇

电话:0755-83709350

传真:0755-83704850

客户服务电话:95563

公司网站: www.ghzq.com.cn


(6) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

电话:010-85130588

传真:010-65182261

联系人:权唐

客户服务电话:95587

公司网址: www.csc108.com


(7) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

电话:027-65799999

传真:027-85481900

联系人:奚博宇

客户服务电话:95579或4008-888-999

客户服务网站: www.95579.com


(8) 东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号

办公地址:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

电话:0431-85096517

联系人:安岩岩

客户服务电话:95360

公司网址: www.nesc.cn


(9) 江海证券有限公司
注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

电话:0451-85863719

传真:0451-82287211

联系人:刘爽

客户服务电话:400-666-2288

公司网址:www.jhzq.com.cn


(10) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

电话:010-66568450

传真:010-66568990

联系人:邓颜

客户服务电话:400-888-8888

公司网址: www.chinastock.com .cn


(11) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505

法定代表人:林义相

电话:010-66045608

传真: 010-66045152

联系人:李景平

客户服务电话: 010-66045678

公司网址: www.txsec.com

天相基金网网站:www.jjm.com.cn


(12) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

电话:021-38676666

传真:021-38670666

联系人:朱雅崴

客户服务电话:400-8888-666 / 95521

公司网址: www.gtja.com


(13) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

法定代表人:杨华辉

电话:021-38565547

联系人:乔琳雪

客户服务电话: 95562

公司网址:www.xyzq.com.cn


(14) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客户服务电话:95531;400-888-8588

公司网址:www.longone.com.cn


(15) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人:李俊杰

电话:021-53686888

传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008

联系人:邵珍珍

客户服务电话: 021-962518

公司网址:www.962518.com


(16) 山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

电话:0351-8686659

传真:0351-8686619

联系人:张慧斌

客户服务电话:400-666-1618、95573

公司网址:www.i618.com.cn


(17) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169999

传真:021-22169134

联系人:刘晨、李芳芳

客户服务电话:95525

公司网址:www.ebscn.com


(18) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

法定代表人:王东明

电话:010-60838696

传真:010-60833739

联系人:顾凌

客户服务电话:95548

公司网址: www.cs.ecitic.com


(19) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人:杨宝林

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

联系人:孙秋月

客户服务电话:95548

公司网址: www.citicssd.com


(20) 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

电话:0755-23953913

传真:0755-83217421

联系人: 洪诚

公司网站:www.citicsf.com

客服电话:400-990-8826


(21) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

客户服务电话:400-8001-001

公司网址: www.essence.com.cn


(22) 上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼

法定代表人:陈灿辉

电话:021-63898427

传真:021-68776977-8427

联系人:徐璐

客户服务电话:400-820-5999

公司网址: www.shhxzq.com


(23) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

电话:021-33389888

传真:021-33388224

联系人:黄莹

客户服务电话:95523、4008895523

公司网址: www.swhysc.com


(24) 中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号

办公地址:山东省济南市经七路86号

法定代表人:李玮

电话:021-20315290

传真:0531-68889095

联系人:许曼华

客户服务电话:95538

公司网址: www.zts.com.cn


(25) 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

法定代表人:蔡一兵

电话:0731-84403319

传真:0731-84403439

联系人:郭静

客户服务电话:400-88-35316

公司网址: www.cfzq.com


(26) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

电话:0755-82943666

传真:0755-83734343

联系人:林生迎

客户服务电话:95565

公司网址: www.newone.com.cn


(27) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-23219100

联系人:李笑鸣

客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.htsec.com


(28) 中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋3207室

法定代表人:王宜四

电话:0791-86768681

传真: 0791-86770178

联系人:戴蕾

客户服务电话:400-8866-567

公司网址:www.avicsec.com


(29) 南京证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号

办公地址:江苏省南京市大钟亭8号

法定代表人:步国旬

电话:025-52310550

传真: 025-52310586

联系人:王万君

客户服务电话:95386

公司网址:www.njzq.com.cn


(30) 平安证券股份有限公司
注册地址:深圳福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦26层

法定代表人:曹实凡

电话:021-38631117

传真:021-58991896

联系人:周驰

客户服务电话:95511-8

公司网址:stock.pingan.com


(31) 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:吴坚

电话:023-63786633

传真:023-63786212

联系人:张煜

客户服务电话:95355 、4008096096

公司网址: www.swsc.com.cn


(32) 大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层

法定代表人:袁顾明

电话: 021-20324155

传真:021-20324199

联系人:赵明

客户服务电话:4009282266

公司网址:www.dtfunds.com


(33) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人:林卓

联系人:孙先帅

电话:0411-88891212

传真:0411-88891212

客户服务电话:400-6411-999

公司网址: www.taichengcaifu.com


(34) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

法定代表人:王翔

联系人:张巍婧

电话:021-65370077-255

传真:021-55085991

客户服务电话:021-65370077

公司网址: www.jiyufund.com.cn


(35) 一路财富(北京)信息科技股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人:吴雪秀

电话:010-88312877

传真:+86(10)88312099

联系人:徐越

客户服务电话:4000011566

公司网址: www.yilucaifu.com


(36) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509988

传真:021-64385308

客户服务电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn


(37) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:陈柏青

联系人:韩爱彬

电话:0571-26888888

传真:0571-26697013

客户服务电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn


(38) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼

法定代表人:杨文斌

联系人:王诗屿

电话:021-20613643

传真:021-68596916

客户服务电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com


(39) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼

法定代表人:汪静波

联系人:余翼飞

电话:021-80358749

传真:021-38509777

客户服务电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com


(40) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

客户服务电话:4006-788-887

公司网址: www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com


(41) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6楼

法定代表人:闫振杰

联系人:李晓芳

电话:010-59601366-7167

传真:0351-4110714

客户服务电话:4008188000

公司网址:www.myfund.com


(42) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

联系人:刘洋

电话:010-85650628

传真:021-20835879

客户服务电话:400-920-0022

公司网址:licaike.hexun.com


(43) 众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人:李招弟

联系人:李艳

电话:010-59497361

传真:010-64788016

客户服务电话:400-059-8888

公司网址:www.zscffund.com


(44) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

联系人:常艳琴

电话:021-20691832

传真:021-20691861

客户服务电话:400-820-2899

公司网址: www.erichfund.com


(45) 海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼

法定代表人:刘惠

联系人:毛林

电话:021-80133597

传真:021-80133413

客户服务电话:400-808-1016

公司网址: www.fundhaiyin.com


(46) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号4楼

法定代表人:王之光

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

客户服务电话:400-821-9031

公司网址: www.lufunds.com


(47) 深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

法定代表人:马勇

联系人: 文雯

电话:010-83363101

传真:010-83363072

客服电话: 4001661188

公司网址: www.jrj.com.cn


(48) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室

办公地址:杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼4楼

法定代表人:凌顺平

联系人:费超超

电话:0571-88911818-8654

传真:0571-86800423

客户服务电话:4008-773-772

公司网址: www.5ifund.com


(49) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院

法定代表人: 江卉

联系人:韩锦星

电话:13810801527

传真:010-89188000

客户服务电话:95118

公司网址:fund.jd.com


(50) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号

办公地址:湖北省武汉市江汉区淮海路中央商务区泛海国际SOHO城2301室

法定代表人: 陶捷

联系人:徐博

电话:027-83863772

传真:027-83862682

客户服务电话:400-027-9899

公司网址:www.buyfunds.cn


(51) 上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8 座3层

法定代表人: 燕斌

联系人:兰敏

电话:021-52822063

传真:021-52975270

客户服务电话:400-166-6788

公司网址:www.66zichan.com


(52) 北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

法定代表人:蒋煜

联系人:冯培勇

电话:010-58170950

传真:010-5817 0800

客户服务电话:400-818-8866

公司网址:fund.shengshiview.com


(53) 上海景谷基金销售有限公司
注册地址:浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3809室

法定代表人:袁飞

联系人:袁振荣

电话:021-61621602-807

传真:021-61621602-819

客户服务电话:021-61621602

公司网址:www.g-fund.com.cn


(54) 奕丰金融服务 (深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人:TEO WEE HOWE

联系人:叶健

电话:0755-8946 0500

传真:0755-21674453

客户服务电话:400-684-0500

公司网址: www.ifastps.com.cn


(55) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人:肖雯

联系人:邱湘湘

电话:020-89629099

传真:020-89629011

客户服务电话:020-89629066

公司网址:www.yingmi.cn


(56) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

法定代表人: 王伟刚

联系人:王骁骁

电话:18601178886

传真:010-62680827

客户服务电话:400-619-9059

公司网址:www.hcjijin.com



(二)注册登记机构

名称:国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层

法定代表人:吴显玲

电话:021-38555511

传真:021-68883050

联系人:胡昕彦


(三)出具法律意见书的律师事务所

名称: 国浩律师(上海)事务所

注册地址: 上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层

办公地址:上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层

负责人:黄宁宁

联系人:宣伟华

经办律师: 宣伟华、孙芳尘

联系电话:021-5234 1668

传真: 021-5234 1670


(四)审计基金财产的会计师事务所

机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

经办注册会计师:单峰、潘晓怡

联系人:潘晓怡

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800


四、基金名称

富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金


五、基金的类型

债券型开放式证券投资基金


六、基金的投资目标

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。


七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、政府支持机构债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、证券公司短期公司债券、债券回购等)、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

基金的投资组合比例为:投资债券的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


八、基金的投资策略

(一)债券的投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种债券类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。

1、利率预期策略

本基金将综合考虑宏观经济指标、国家财政政策、货币政策、金融市场资金供求变化等因素的分析,对金融市场利率水平和债券收益率曲线的变动趋势进行判断,结合组合风险承受能力确定债券组合的目标久期,以降低利率波动给资产组合带来的影响。例如当预期利率期限结构更加陡峭化时,未来长期债券的价格可能会由于长期利率的上升而下跌,短期债券的价格可能会由于短期利率的下降而上涨,因此可适量降低组合久期的目标,增加对短期债券的投资,同时减少对长期债券的投资。

本基金根据所确定的目标久期配置策略,基于对债券市场收益率曲线的形态特征及其预期变化的分析和判断,灵活运用哑铃形策略、纺锤形策略和梯形策略等,配置各期限固定收益品种的比例,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

2、收益率曲线配置策略

收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。要运用收益率曲线配置策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限机构。

3、信用债券投资策略

本基金通过对宏观经济形势、资金面供需状况、基准利率走势、发债公司所处行业的发展趋势、公司基本面及个券信用状况的分析,深入挖掘价值低估的信用类债券品种,把握因市场波动带来的信用价差投资机会,努力获取超额收益。本基金信用债投资在操作上主要采取信用利差投资策略和基于信用债本身信用质量变化的投资策略。

(1)信用利差投资策略

本基金通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券总体的投资比例。

(2)基于信用质量变化的投资策略

债券发行人自身质量的变化,包括公司所处行业的发展前景、公司治理结构、经营状况、偿债能力等的变化将对信用级别产生影响。本基金通过对公司所处行业的发展前景和公司基本面进行深入分析,结合内外部信用评级,分析违约风险及合理信用利差,对信用债券的投资价值进行评估。通过动态跟踪信用债券的信用质量变化,确定信用债券的合理信用利差水平,挖掘价值被低估的品种。

4、套利交易策略

本基金积极挖掘市场上存在的各种套利机会,灵活运用回购套利、息差套利、利差套利等交易策略,努力获取低风险的超额收益。

5、可转换公司债券投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御价格下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。针对在日常交易过程中可能出现的可转换公司债券市场与股票市场之间的套利机会,本基金将密切关注可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系,选择恰当的时机进行套利。

6、中小企业私募债券投资策略

本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等,对个券发行主体所处行业、公司经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,并在综合考虑信用风险、组合久期、债券收益率和流动性等要素的基础上进行审慎投资。本基金投资于中小企业私募债,采取持有到期以获得本金和票息收入为主,同时密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获取较高收益。

对内嵌转股选择权的中小企业私募债,本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制订严格

的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

7、证券公司短期公司债券投资策略

本基金对证券公司短期公司债券的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行研究和比较,对个券发行主体的性质、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资。

基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

(二)股票投资策略

本基金将采用“自下而上”精选个股策略,对受益于国家/地区产业政策及经济发展方向的相关上市公司进行深入挖掘,精选具有核心竞争优势和持续成长能力的优质上市公司。

(三)资产支持证券投资策略

本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,对普通的和创新性的资产支持证券品种进行深入分析,在法律法规允许的前提下制定相应的投资策略。在具体投资过程中,重点关注基础资产的类型、发行条款、提前偿还率和市场流动性等因素,综合运用定性基本面分析和定量分析对资产支持证券的价值进行评估,谨慎投资。

(四)国债期货投资策略

本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。

基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

(五)权证投资策略

本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。

未来,根据市场情况,本基金可在遵守投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。


九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。

中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场,成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类,具有广泛的市场代表性,能够反应中国债券市场的总体走势。

沪深300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A 股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映A 股市场总体发展趋势。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示,报中国证监会备案,且无需召开基金份额持有人大会。


十、基金的风险收益特征

本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的品种,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。


十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

本基金的托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2018

年7月18日复核了本投资组合报告的内容。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日,本报告财务资料未经审

计。


1.报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
131,062,462.48
15.83


其中:股票
131,062,462.48
15.83

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
669,364,580.80
80.85


其中:债券
579,364,580.80
69.97


资产支持证券
90,000,000.00
10.87

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
10,258,181.71
1.24

8
其他资产
17,274,710.76
2.09

9
合计
827,959,935.75
100.00


注:本基金未通过港股通交易机制投资港股。


2. 报告期末按行业分类的股票投资组合


2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元

代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
4,991,019.54
0.60

C
制造业
42,745,225.14
5.17

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
83,326,217.80
10.08

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
131,062,462.48
15.85



2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。


3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


金额单位:人民币元

序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
601966
玲珑轮胎
2,388,546
37,667,370.42
4.56

2
601166
兴业银行
2,007,854
28,913,097.60
3.50

3
601009
南京银行
3,380,500
26,131,265.00
3.16

4
601398
工商银行
3,104,200
16,514,344.00
2.00

5
601288
农业银行
2,000,000
6,880,000.00
0.83

6
000426
兴业矿业
724,386
4,991,019.54
0.60

7
600569
安阳钢铁
1,252,800
4,936,032.00
0.60

8
000001
平安银行
537,680
4,887,511.20
0.59

9
600276
恒瑞医药
1,872
141,822.72
0.02



4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
199,713,000.00
24.16


其中:政策性金融债
199,713,000.00
24.16

4
企业债券
70,399,864.30
8.52

5
企业短期融资券
100,626,000.00
12.17

6
中期票据
180,067,000.00
21.78

7
可转债
28,558,716.50
3.45

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
579,364,580.80
70.08



5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
101756033
17诚通控股MTN001
300,000
30,528,000.00
3.69

2
041754035
17鲁钢铁CP003
300,000
30,243,000.00
3.66

3
0417550
17碧水源CP001
300,000
30,237,000.00
3.66

15

4
180201
18国开01
300,000
30,090,000.00
3.64

5
150217
15国开17
300,000
30,003,000.00
3.63



6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

单位:人民币元


序号

证券代码

证券名称

数量(份)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1
116657
一方碧13
300,000
30,000,000.00
3.63

2
116687
一方碧16
200,000
20,000,000.00
2.42

3
116659
恒融二1B
100,000
10,000,000.00
1.21

4
116768
恒融二3C
100,000
10,000,000.00
1.21

5
116905
招碧01A
100,000
10,000,000.00
1.21

6
116642
一方碧12
100,000
10,000,000.00
1.21



7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同,本基金不投资贵金属。


8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。


9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。


10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。


11. 投资组合报告附注

11.1 本基金本期投资的前十名证券中,报告期内无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。


11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。


11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号
名称
金额

1
存出保证金
136,677.00

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
16,581,584.96

5
应收申购款
556,448.80

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
17,274,710.76



11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

单位:人民币元


序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例 (%)

1
113015
隆基转债
7,923,200.00
0.96

2
127003
海印转债
133,416.90
0.02




11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1
000426
兴业矿业
4,991,019.54
0.60
重大资产重组停牌



十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

截至2018年6月30日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较:


(0) 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金[A类]
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

2016年2月4日-

2016年12月31日
6.10%
0.18%
-0.09%
0.14%
6.19%
0.04%

2017年1月1日-2017年12月31日
6.05%
0.15%
-1.08%
0.09%
7.13%
0.06%

2018年1月1日-2018年6月30日
-0.64%
0.23%
0.62%
0.13%
-1.26%
0.10%

2016年2月4日-2018年6月30日
11.79%
0.18%
-0.56%
0.12%
12.35%
0.06%


(二)富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金[C类]

阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

2016年2月4日-
5.70%
0.18%
-0.09%
0.14%
5.79%
0.04%

2016年12月31日

2017年1月1日-2017年12月31日
5.51%
0.15%
-1.08%
0.09%
6.59%
0.06%

2018年1月1日-2018年6月30日
-0.74%
0.23%
0.62%
0.13%
-1.36%
0.10%

2016年2月4日-2018年6月30日
10.70%
0.18%
-0.56%
0.12%
11.26%
0.06%



十三、基金的费用概述

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

6、金份额持有人大会费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、证券/期货账户开户费用、银行账户维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产一次性支付给基金管理人,经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第(四)-(十)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

4、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于本基金成立一个月后的5个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费用义务。


(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


(四)费用的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整无需基金份额持有人大会决议通过。基金管理人应依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。


(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。


十四、对招募说明书更新部分的说明

1、“重要提示”一章中更新了本招募说明书(2018年第2号)所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

2、在“绪言”中增加了法律依据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

3、“释义”一章中增加了《流动性风险管理规定》和流动性受限资产的概念。

4、“基金管理人”一章相关内容更新如下:

(1)更新了副董事长麦敬恩(Gregory E. McGowan)先生的信息;

(2)更新了董事陆晓隽先生的信息;
(3)更新了董事梁葆玲(Linda Liang)女士的信息;
(4)删去了独立董事洪荣光先生的信息;

(5)新增了独立董事施宇澄先生的信息;


5、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。

6、“相关服务机构”一章更新如下:

1)新增了北京汇成基金销售有限公司等销售机构的信息。

2)更新了山西证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、、北京展恒基金销售股份有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海陆金所基金销售资产管理有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司等代销机构的信息。

3) 更新了会计师事务所信息。

7、“基金份额的申购和赎回” 一章根据《流动性风险管理规定》修改了申赎数额限制、费用、拒绝或暂停申购的情形及处理方式、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式、巨额赎回的情形及处理方式等相关申赎内容。

8、在“基金的投资”一章中,根据《流动性风险管理规定》修改了投资范围和投资限制的内容;更新了风险收益特征;更新了基金投资组合报告中本基金最近一期投资组合的内容,内容更新至2018年6月30日。

9、在“基金的业绩”一章中,描述了基金合同生效以来至2018年6月30日的本基金投资业绩。

10、“基金资产估值”一章根据《流动性风险管理规定》修改了暂停估值的情形。

11、“信息披露”一章根据《流动性风险管理规定》修改了法规依据和公开披露的基金信息等相关信息披露要求。

12、在“风险揭示”一章中,增加了关于流动性风险揭示的内容。

13、“基金合同的内容摘要” 一章根据《流动性风险管理规定》修改了基金财产的投资方向和投资限制相关内容。

14、“托管协议摘要”一章更新了基金托管人信息、根据《流动性风险管理规定》修改了基金财产的投资方向和投资限制相关内容。

15、更新了“其他应披露事项”一章,描述了自披露发售公告以来涉及本基金的相关公告。


国海富兰克林基金管理有限公司

2018年9月14日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 中国证券报
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