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中欧弘涛债券A(004850)  基金公开信息
流水号 1356689
基金代码 004850
公告日期 2018-10-15
编号 1
标题 中欧基金管理有限公司中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
信息全文 基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇一八年十月
本基金经2017年6月8日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]873号文)准予募集注册。本基金基金合同于2017年9月1日正式生效。
重要提示
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金的目标客户不包括特定的机构投资者。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险/收益的产品。
投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本更新招募说明书摘要所载内容截止日为2018年8月31日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(财务数据未经审计)。
目 录
第一部分基金管理人5
第二部分基金托管人13
第三部分相关服务机构17
第四部分基金的名称21
第五部分基金的类型21
第六部分基金的投资目标21
第七部分基金的投资范围22
第八部分基金的投资策略22
第九部分基金的业绩比较基准24
第十部分基金的风险收益特征25
第十一部分基金的投资组合报告25
第十二部分基金的业绩29
第十三部分基金费用与税收31
第十四部分对招募说明书更新部分的说明32
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称:中欧基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层、上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
4、法定代表人:窦玉明
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2006年7月19日
7、批准设立机关:中国证监会
8、批准设立文号:证监基金字[2006]102号
9、存续期间:持续经营
10、电话:021-68609600
11、传真:021-33830351
12、联系人:袁维
13、客户服务热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
14、注册资本:1.88亿元人民币
15、股权结构:
序号 股东名称 出资额 (万元) 出资比例
1 意大利意联银行股份有限公司 4700 25%
2 国都证券股份有限公司 3760 20%
3 北京百骏投资有限公司 3760 20%
4 万盛基业投资有限责任公司 620.4 3.30%
5 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 3760 20%
6 窦玉明 940 5%
7 周玉雄 280.59 1.4925%
8 卢纯青 140 0.7447%
9 于洁 140 0.7447%
10 赵国英 140 0.7447%
11 方伊 100 0.5319%
12 关子阳 100 0.5319%
13 卞玺云 79.01 0.4203%
14 魏博 75 0.3989%
15 郑苏丹 75 0.3989%
16 曲径 75 0.3989%
17 黎忆海 55 0.2926%
合计 18,800 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学MBA,中国籍。中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基金会理事会理事,国寿投资控股有限公司独立董事,天合光能有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。
Marco D’Este 先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历任布雷西亚农业信贷银行(CAB)国际部总监,联合信贷银行(Unicredit)米兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人,联合信贷银行东京分行资金部经理,意大利意联银行股份合作公司(UBI)机构银行业务部总监,并曾在CreditoItaliano(意大利信贷银行)圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作。
朱鹏举先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司,国都证券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小组副组长。
刘建平先生,北京大学法学学士、法学硕士,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理博士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北京大学教师,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。
David Youngson先生,英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙人,英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。
郭雳先生,中国籍。现任北京大学法学院教授、博士生导师,中欧基金管理有限公司独立董事。法学博士、应用经济学博士后,德国洪堡学者,中国银行法学研究会副会长。历任北京大学法学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客座教授等,毕业于北京大学、美国南美以美大学、哈佛大学法学院。
戴国强先生,中国籍。上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、荣威国际集团股份有限公司独立董事、中国绿地博大绿泽集团有限公司独立董事、交银国际信托有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委书记,上海财经大学MBA学院院长兼书记,上海财经大学商学院书记兼副院长。
2、基金管理人监事会成员
唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理,上海证券交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券股份有限公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,上海源泰律师事务所合伙人,中国籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州Schulte Roth &Zabel LLP律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。
陆正芳女士,监事,现任中欧基金管理有限公司交易总监,中国籍,上海财经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。
李琛女士,监事,现任中欧基金管理有限公司理财规划总监,中国籍,同济大学计算机应用专业学士。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员,大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。
3、基金管理人高级管理人员
窦玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。
刘建平先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。
顾伟先生,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,中国籍。上海财经大学金融学硕士,17年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债券部研究员、研究主管,平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理。
卢纯青女士,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管理有限公司研究总监、策略组负责人,中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士,13年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计,中信基金管理有限责任公司研究员,银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。
许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场副总经理,中国籍。中国人民大学金融学硕士,17年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,富国基金管理有限公司总经理助理。
卞玺云女士,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。中国人民大学注册会计师专业学士,11年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理审计经理,银华基金管理有限公司投资管理部副总监,中欧基金管理有限公司风控总监。
4、本基金基金经理
姓名 黄华 性别 男
国籍 中国 毕业院校及专业 上海财经大学产业经济学专业
其他公司历任 平安资产管理有限责任公司组合经理,中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人
本公司历任 中欧基金管理有限公司基金经理助理
本公司现任 策略组负责人、基金经理
本基金经理所管理基金具体情况 产品名称 起任日期 离任日期
1 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金 2017年09月08日
2 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金 2017年08月17日
3 中欧康裕混合型证券投资基金 2017年04月05日
4 中欧骏益货币市场基金 2017年06月27日
5 中欧骏泰货币市场基金 2017年03月24日
6 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017年04月19日 2018年06月14日
7 中欧双利债券型证券投资基金 2017年04月05日
8 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2017年03月24日
9 中欧货币市场基金 2017年03月24日
10 中欧强泽债券型证券投资基金 2017年10月10日
11 中欧可转债债券型证券投资基金 2017年11月10日
12 中欧聚信债券型证券投资基金 2018年02月13日
13 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年05月15日
14 中欧聚瑞债券型证券投资基金 2018年08月02日
姓名 蒋雯文 性别 女
国籍 中国 毕业院校及专业 香港中文大学财务学专业
其他公司历任 新际香港有限公司销售交易员,平安资产管理有限责任公司债券交易员,前海开源基金投资经理助理
本公司历任 中欧基金管理有限公司交易员、基金经理助理
本公司现任 基金经理
本基金经理所管理基金具体情况 产品名称 起任日期 离任日期
1 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金 2018年01月30日
2 中欧双利债券型证券投资基金 2018年01月30日
3 中欧骏泰货币市场基金 2018年01月30日
4 中欧康裕混合型证券投资基金 2018年01月30日
5 中欧可转债债券型证券投资基金 2018年01月30日
6 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2018年01月30日
7 中欧骏益货币市场基金 2018年01月30日
8 中欧货币市场基金 2018年01月30日
9 中欧强泽债券型证券投资基金 2018年01月30日
10 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金 2018年01月30日
11 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2018年01月30日
12 中欧聚信债券型证券投资基金 2018年02月13日
13 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年05月29日
14 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年07月12日
15 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018年07月12日
16 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年07月12日
姓名 刘波 性别 男
国籍 中国 毕业院校及专业 上海财经大学国防经济学
其他公司历任 太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理,长信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理、基金经理
本公司历任 无
本公司现任 基金经理
本基金经理所管理基金具体情况 产品名称 起任日期 离任日期
1 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2018年06月14日
2 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金 2018年06月14日
3 中欧可转债债券型证券投资基金 2018年06月14日
姓名 庄波 性别 男
国籍 中国 毕业院校及专业 瑞士洛桑大学金融专业
其他公司历任 北京瑞和信业投资有限公司研究员
本公司历任 中欧基金管理有限公司研究助理、研究员
本公司现任 基金经理
本基金经理所管理基金具体情况 产品名称 起任日期 离任日期
1 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金 2017年09月01日
2 中欧永裕混合型证券投资基金 2015年06月04日
3 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 2015年03月20日 2017年11月30日
4 中欧聚信债券型证券投资基金 2018年02月09日
5、基金管理人投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理刘建平、副总经理顾伟、副总经理兼策略组负责人卢纯青、信用评估部总监张明、风险管理总监孙自刚、策略组负责人周蔚文、陆文俊、刁羽、黄华、周玉雄、赵国英、曲径、曹名长、王健、王培组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:彭纯
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.62亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2017年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,较上年上升2位;根据2017年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第171位。
截至2018年6月30日,交通银行资产总额为人民币93227.07亿元。2018年1-6月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币407.71亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。
彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月起任本行执行董事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事,2013年10月至2018年1月任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2018年6月30日,交通银行共托管证券投资基金370只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。
(二)内部控制原则
1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。
4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。
6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统规范管理,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
法定代表人:窦玉明
联系人:袁维
电话:021-68609602
传真:021-68609601
客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
网址:www.zofund.com
2、其他销售机构
1)名称:中国工商银行股份有限公司?
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:易会满
客服热线:95588?
网址:www.icbc.com.cn
2)名称:国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华
客服热线:400-818-8118
网址:www.guodu.com
3)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
客服热线:4006-788-887
众禄基金销售网:www.zlfund.cn
基金买卖网:www.jjmmw.com
4)名称:上海好买基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
客服热线:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
5)名称:诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
客服热线:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
6)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客服热线:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
7)名称:上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(北楼)25层
法定代表人:其实
客服热线:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
8)名称:上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:王之光
客户热线:400-821-9031
网址:www.lufunds.com
9)名称:珠海盈米财富管理有限公司
住所:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
客户热线:020-89629099
网址:www.yingmi.cn
10)名称:北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
法定代表人:钟斐斐
客服热线:4000-618-518
网址:https:// danjuanapp.com
11)名称:北京广源达信基金销售有限公司
住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
客服热线:400-623-6060
网址:www.niuiufund.com
12)名称:北京肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座京东集团总部
法定代表人:江卉
客服热线:4000988511/ 4000888816
网址:http://fund.jd.com/
13)名称:嘉实财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
客服热线:400-021-8850
网址:https://www.harvestwm.cn/
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
二、登记机构
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
法定代表人:窦玉明
总经理:刘建平
成立日期:2006年7月19日
电话:021-68609600
传真:021-68609601
联系人:杨毅
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
经办律师:黎明、陆奇
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:021-23238189
联系人:俞伟敏
经办注册会计师:许康玮、俞伟敏
第四部分 基金的名称
中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金
第五部分 基金的类型
契约型 开放式
第六部分 基金的投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
第七部分 基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接投资股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因可交换债券换股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在开放期前一个月和后一个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。
第八部分 基金的投资策略
本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投资。根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置,在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析,“自上而下”在各类债券资产类别之间进行类属配置,“自下而上”进行个券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中,灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合收益。当市场收益率上行时,基金管理人将运用国债期货对组合中的债券资产进行套期保值,以回避一定的市场风险。
1、利率预期策略
(1)久期策略
久期策略是指,根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,并考虑在运作周期中所处阶段,确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时,适当拉长债券组合的久期水平,在预期市场利率上行时,适当缩短债券组合的久期水平,以此提高债券组合的收益水平。
(2)收益率曲线策略
收益率曲线策略是指,首先评估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲线合理形态,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下的价值偏离程度,在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率大小进行配置,由此形成子弹型、哑铃型或者阶梯型的期限配置策略。
2、信用策略
(1)类属配置策略
类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
(2)个券选择策略
基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析,比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素等,进行个券选择。
3、时机策略
(1)骑乘策略
当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
(2)息差策略
利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。
(3)利差策略
对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。
4、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。
5、国债期货投资策略
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率。
中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调整实施前2个工作日在指定媒介上予以公告。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险/收益的产品。
第十一部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2018年第2季度报告,所载数据截至2018年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 776,638,747.93 97.22
其中:债券 776,638,747.93 97.22
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,502,979.40 0.44
8 其他资产 18,717,926.82 2.34
9 合计 798,859,654.15 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 305,505,075.93 49.96
5 企业短期融资券 290,927,000.00 47.57
6 中期票据 170,517,000.00 27.88
7 可转债(可交换债) 121,672.00 0.02
8 同业存单 9,568,000.00 1.56
9 其他 - -
10 合计 776,638,747.93 126.99
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041761017 17阳煤CP008 400,000 40,300,000.00 6.59
2 101800280 18武进经发MTN001 400,000 39,796,000.00 6.51
3 1280262 12定海债 600,000 33,744,000.00 5.52
4 127029 PR岳阳债 400,000 31,784,000.00 5.20
5 1480295 14鄂州城投债01 500,000 30,725,000.00 5.02
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
11、投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,137.07
2 应收证券清算款 994,269.01
3 应收股利 -
4 应收利息 17,716,520.74
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 18,717,926.82
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2017年9月1日,基金业绩截止日2018年6月30日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④
2017.9.1-2017.12.31 0.14% 0.04% -0.98% 0.06% 1.12% -0.02%
2018.1.1-2018.6.30 2.69% 0.05% 2.16% 0.08% 0.53% -0.03%
2017.9.1-2018.6.30 2.83% 0.05% 1.16% 0.07% 1.67% -0.02%
数据来源: 中欧基金
2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:本基金基金合同生效日期为2017年9月1日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券/期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的相关账户的开户及维护费用;
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初第2个工作日、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、非交易日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初第2个工作日、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、非交易日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2018年4月刊登的《中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:
(一) 更新了 “重要提示”部分 中的相关内容。
本更新招募说明书所载内容截止日为2018年8月31日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(财务数据未经审计)。
(二)更新了 “第一部分 绪言”部分 中的相关内容。
因《流动性管理规定》相应修改了基金合同和托管协议,并对应更新了招募说明书中本章节相关内容,补充了法规。
(三) 更新了 “第二部分 释义”部分 中的相关内容。
因《流动性管理规定》相应修改了基金合同和托管协议,并对应更新了招募说明书中本章节相关内容,补充了相关释义。
(四) 更新了 “第三部分 基金管理人”部分 中的相关内容。
更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会成员的信息。
(五) 更新了 “第四部分 基金托管人”部分 中的相关内容。
更新了托管人的信息。
(六) 更新了 “第五部分 相关服务机构”部分 中的相关内容。
更新了代销机构的信息。
(七) 更新了 “第八部分 基金份额的申购与赎回”部分 中的相关内容。
因《流动性管理规定》相应修改了基金合同和托管协议,并对应更新了招募说明书中本章节相关内容,包括“申购与赎回的程序”、“赎回费率”、“申购和赎回的数量限制”、“拒绝或暂停申购的情形”、“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”、“巨额赎回的情形及处理方式”。
(八) 更新了 “第九部分 基金的投资”部分 中的相关内容。
1、因《流动性管理规定》相应修改了基金合同和托管协议,并对应更新了招募说明书中本章节相关内容,包括“投资范围”、“投资限制”。
2、更新了“基金投资组合报告”,所载数据取自本基金2018年第2季度报告,所载数据截至2018年6月30日。
(九) 更新了 “第十部分 基金的业绩”部分 中的相关内容。
更新了基金的业绩,业绩截止日2018年6月30日。
(十) 更新了 “第十二部分 基金资产的估值”部分 中的相关内容。
因《流动性管理规定》相应修改了基金合同和托管协议,并对应更新了招募说明书中本章节相关内容,包括“暂停估值的情形”。
(十一) 更新了 “第十六部分 基金的信息披露”部分 中的相关内容。
因《流动性管理规定》相应修改了基金合同和托管协议,并对应更新了招募说明书中本章节相关内容,包括“(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告”、“(七)临时报告”。
(十二) 更新了 “第二十二部分 其他应披露事项”部分 中的相关内容。
更新了自2018年3月1日至2018年8月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
(十三) 更新了 “附件二 基金托管协议内容摘要”部分 中的相关内容。
因《流动性管理规定》相应修改了托管协议,并对应更新了招募说明书中本章节相关内容。
以下为本基金管理人自2018年03月01日至2018年8月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
序号 事项名称 披露日期
1 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金因法律法规变动相应修改基金合同和托管协议的公告 2018-03-24
2 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金基金合同(修订) 2018-03-24
3 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金托管协议(修订) 2018-03-24
4 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告 2018-03-30
5 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告摘要 2018-03-30
6 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与工商银行开展的申购费率优惠活动的公告 2018-03-30
7 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2018年第1号) 2018-04-14
8 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第1号) 2018-04-14
9 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金2018年第一季度报告 2018-04-23
10 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2018-06-15
11 中欧基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 2018-07-02
12 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金2018年第二季度报告 2018-07-19
13 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告 2018-08-28
14 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 2018-08-28
15 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 2018-08-30
中欧基金管理有限公司
2018年10月15日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 上海证券报
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