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中加纯债两年债券C(003661)  基金公开信息
流水号 1370686
基金代码 003661
公告日期 2018-10-23
编号 1
标题 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告
信息全文 基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月23日
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。


§2 基金产品概况

基金简称
中加纯债两年债券

基金主代码
003660

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2016年11月11日

报告期末基金份额总额
1,000,162,128.92份

投资目标
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。

基金管理人
中加基金管理有限公司

基金托管人
杭州银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
中加纯债两年债券A
中加纯债两年债券C

下属分级基金的交易代码
003660
003661

报告期末下属分级基金的份额总额
1,000,159,948.92份
2,180.00份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日)


中加纯债两年债券A
中加纯债两年债券C

1.本期已实现收益
13,611,329.34
28.61

2.本期利润
20,776,656.48
44.67

3.加权平均基金份额本期利润
0.0208
0.0205

4.期末基金资产净值
1,051,810,115.05
2,353.51

5.期末基金份额净值
1.0516
1.0796

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


中加纯债两年债券A净值表现
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
2.01%
0.07%
0.57%
0.07%
1.44%
0.00%

中加纯债两年债券C净值表现
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
1.94%
0.07%
0.57%
0.07%
1.37%
0.00%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:1、本基金基金合同于2016年11月11日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年。 2、根据基金合同约定,本基金建仓期为6个月,截至本报告期末基金已完成建仓,建仓期结束时,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



杨宇俊
本基金基金经理
2016-11-11
-
10
金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日至今)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至今)、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月28日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年6月8日至今)。

1、任职日期说明:杨宇俊的任职日期以本基金基金合同生效公告为准。 2、离任日期说明:无。 3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时,公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果,表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年三季度,债券市场震荡下行,走出了先扬后抑行情。具体来看,7月在央行下调存款准备金率、贸易战持续升温的背景下,收益率出现下行;但进入8月、9月,受到地方债大量发行的影响,债券供需层面处于紧平衡状态。此外,市场预期基建发力将对冲经济下行以及宽信用将带来融资回升都导致债市收益率走高。 展望四季度,影响债市的多空因素仍然交织,预计债市维持震荡走势水平。一方面,央行货币政策保持宽松,为经济下行进行下调存款准备金率形式的对冲,市场资金面合理充裕;;另一方面,通胀预期上升、人民币汇率压力加大以及中美利差水平趋窄均制约国内债市收益率的大幅下行。后续我们将维持高杠杆水平,择机交易利率债,博取波段操作。 报告期内,基于对社会融资水平、央行货币政策操作等进行判断,组合维持较高的杠杆水平,适当降低了久期水平,在严格把控信用风险的前提下,提升了组合的票息收入水平,并较好的规避了收益率上行带来的风险。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中加纯债两年债券A基金份额净值为1.0516元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.01%,同期业绩比较基准收益率为0.57%;截至本报告期末中加纯债两年债券C基金份额净值为1.0796元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.94%,同期业绩比较基准收益率为0.57%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
1,615,818,156.00
97.37


其中:债券
1,615,818,156.00
97.37


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
7,775,893.52
0.47

8
其他资产
35,782,776.17
2.16

9
合计
1,659,376,825.69
100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
170,523,000.00
16.21


其中:政策性金融债
170,523,000.00
16.21

4
企业债券
697,366,000.00
66.30

5
企业短期融资券
432,679,000.00
41.14

6
中期票据
314,748,000.00
29.92

7
可转债(可交换债)
502,156.00
0.05

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
1,615,818,156.00
153.62


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
180210
18国开10
1,000,000
98,730,000.00
9.39

2
136313
16西高科
900,000
85,914,000.00
8.17

3
011800187
18晋交投SCP001
800,000
80,752,000.00
7.68

4
1680195
16宁投债
800,000
76,728,000.00
7.29

5
127105
PR咸荣投
800,000
66,216,000.00
6.30


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


本基金报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。



5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
30,657.02

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
35,752,119.15

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
其他
-

8
合计
35,782,776.17


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
113013
国君转债
474,884.00
0.05

2
132012
17巨化EB
27,272.00
0.00


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末未持有流通受限股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份

中加纯债两年债券A
中加纯债两年债券C

报告期期初基金份额总额
1,000,159,948.92
2,180.00

报告期期间基金总申购份额
0.00
0.00

减:报告期期间基金总赎回份额
0.00
0.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
0.00
0.00

报告期期末基金份额总额
1,000,159,948.92
2,180.00

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持有本基金。



§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比

机构
1
20180701-20180930
999,999,000.00
0.00
0.00
999,999,000.00
99.98%

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该投资者所持有的基金份额的占比较大,该投资者在赎回其所持有的基金份额时,存在基金份额净值波动的风险;另外,该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时,基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金设立的文件 2、《中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、《中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式
基金管理人办公地址:北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址:杭州市庆春路46号 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话:400-00-95526(免长途费) 基金管理人网址:www.bobbns.com

中加基金管理有限公司
2018年10月23日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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