最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴全沪深300指数(LOF)A(163407) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1373616 | ||||||||
| 基金代码 | 163407 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴全基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 兴全沪深300指数（LOF） 场内简称 兴全300 基金主代码 163407 交易代码 163407 前端交易代码 163407 后端交易代码 163408 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2010年11月2日 报告期末基金份额总额 915,164,073.66份 投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，日均下方跟踪误差不超过0.3％，年下方跟踪误差不超过4.75％。 投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。 业绩比较基准 沪深300指数×95%＋同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，跟踪标的指数市场表现，追求接近或超越沪深300指数所代表的市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。投资者可在二级市场买卖基金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。 基金管理人 兴全基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 1.本期已实现收益 9,954,647.51 2.本期利润 51,931,939.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0508 4.期末基金资产净值 1,573,752,456.02 5.期末基金份额净值 1.7196 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.97% 1.32% -1.92% 1.29% 4.89% 0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、净值表现所取数据截至到2018年9月30日。 2、按照《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为2010年11月2日至2011年5月1日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 申庆 本基金、兴全恒益债券型证券投资基金基金经理 2010年11月2日 - 21年 工商管理硕士，历任兴全基金管理有限公司行业研究员，兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理、基金管理部总监助理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 A股三季度的持续回落是对今年6月之前市场投机盘利用去年价值蓝筹股涨幅较大需要调整的间歇期，大肆炒新、炒小、炒概念、割韭菜行为的进一步纠偏。股票市场走势较好体现出投资者对今年以来金融去杠杆、中美贸易战等重要事项对A股中长期影响的认识从模糊到逐步清晰，再到过度悲观的过程。 A股市场波动加大更多体现了投资者参与交易的情绪变化和持股信心的变化。这种变化体现为上市公司的估值水平变化。 今年二季度表现最好的医药、食品饮料、软件等行业，以及行业地位不突出的非核心、非主流的中小市值公司的估值水平回落最为明显。越来越多的投资者开始意识到国际成熟市场已经形成的10%的核心公司会占据90%股票市场的交易量，并享有估值溢价；剩余90%的公司会长期面临流动性风险并承担估值折价的现象将成为A股市场的未来趋势。这种趋势的最终实现可能要比很多人想象的要来的更快。但在这过程中主流公司、核心股票的价格下跌以后会恢复并继续上升。更多公司的估值回落将不会恢复。这其中也会出现部分定价受委屈的公司。这是未来的机会所在。 本基金组合比以往更加注重投资组合的安全性，除了传统的低估值和高分红的考量标准之外，提高了公司现金流、负债率和隐形杠杆率在价值评估体系中的权重。4月开始基金组合开始慢慢体现出新评价体系的优势，3季度的超额收益进一步扩大。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.7196元；本报告期基金份额净值增长率为2.97%，业绩比较基准收益率为-1.92%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,489,765,121.12 92.01 其中：股票 1,489,765,121.12 92.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 115,121,936.90 7.11 其中：债券 115,121,936.90 7.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,951,368.88 0.31 8 其他资产 9,330,212.14 0.58 9 合计 1,619,168,639.04 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 56,595,646.07 3.60 C 制造业 426,419,763.14 27.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 36,031,158.16 2.29 E 建筑业 42,366,184.23 2.69 F 批发和零售业 23,377,900.29 1.49 G 交通运输、仓储和邮政业 42,610,130.55 2.71 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,109,819.95 2.61 J 金融业 618,919,744.49 39.33 K 房地产业 65,372,099.31 4.15 L 租赁和商务服务业 51,626,043.86 3.28 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,533,600.00 0.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,523,947.00 0.61 S 综合 - - 合计 1,415,486,037.05 89.94 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,340,152.80 0.09 B 采掘业 8,552,956.00 0.54 C 制造业 55,494,090.50 3.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 292,022.49 0.02 E 建筑业 44,752.54 0.00 F 批发和零售业 1,538,618.18 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 16,709.55 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,682,478.50 0.11 J 金融业 - - K 房地产业 1,497,822.00 0.10 L 租赁和商务服务业 258,063.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 576,829.47 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 1,674,990.90 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,309,598.14 0.08 S 综合 - - 合计 74,279,084.07 4.72 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 1,888,000 129,328,000.00 8.22 2 601601 中国太保 2,228,800 79,144,688.00 5.03 3 000895 双汇发展 1,918,337 50,164,512.55 3.19 4 600036 招商银行 1,488,038 45,667,886.22 2.90 5 601888 中国国旅 638,000 43,396,760.00 2.76 6 600519 贵州茅台 58,193 42,480,890.00 2.70 7 601328 交通银行 7,088,000 41,393,920.00 2.63 8 001979 招商蛇口 1,888,548 35,296,962.12 2.24 9 601009 南京银行 4,455,800 34,086,870.00 2.17 10 601336 新华保险 659,888 33,311,146.24 2.12 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600195 中牧股份 1,298,815 16,001,400.80 1.02 2 002821 凯莱英 121,418 8,765,165.42 0.56 3 002228 合兴包装 1,144,164 7,740,269.46 0.49 4 601699 潞安环能 756,100 6,079,044.00 0.39 5 601138 工业富联 398,404 5,027,858.48 0.32 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 20,044,000.00 1.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 61,333,132.00 3.90 其中：政策性金融债 61,333,132.00 3.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 33,744,804.90 2.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 115,121,936.90 7.32 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 210,220 21,148,132.00 1.34 2 150317 15进出17 200,000 20,026,000.00 1.27 3 132015 18中油EB 127,180 12,738,348.80 0.81 4 132014 18中化EB 112,880 11,705,656.00 0.74 5 140323 14进出23 100,000 10,115,000.00 0.64 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 280,282.41 2 应收证券清算款 200,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 2,234,786.22 5 应收申购款 6,615,143.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,330,212.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110041 蒙电转债 1,929,800.00 0.12 2 113011 光大转债 1,132,362.00 0.07 3 127005 长证转债 592,844.00 0.04 4 128024 宁行转债 474,949.74 0.03 5 110032 三一转债 431,562.00 0.03 6 127006 敖东转债 240,913.02 0.02 7 132012 17巨化EB 169,476.00 0.01 8 110042 航电转债 91,184.00 0.01 9 123009 星源转债 5,775.64 0.00 10 113019 玲珑转债 3,093.60 0.00 11 110043 无锡转债 2,945.70 0.00 12 123003 蓝思转债 2,803.80 0.00 13 128038 利欧转债 1,674.20 0.00 14 110038 济川转债 1,170.10 0.00 15 113504 艾华转债 1,133.80 0.00 16 113505 杭电转债 895.00 0.00 17 128036 金农转债 879.50 0.00 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002228 合兴包装 7,740,269.46 0.49 非公开发行流通受限 2 601138 工业富联 5,027,858.48 0.32 新股限售带锁定期 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 953,116,893.38 报告期期间基金总申购份额 458,105,361.03 减:报告期期间基金总赎回份额 496,058,180.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 915,164,073.66 注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年7月3日-7月24日 56,108,657.46 185,597,005.69 241,705,663.15 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 持有比重较高的单一投资人的赎回行为会造成基金总净值的快速下降。为应对较大单一持有人的赎回，基金管理人需在规定时间内快速减仓，从而对基金净值造成负面冲击。另外，基金持有人在某一天的大规模赎回可能会导致基金组合中的股票资产比例在短时间内大幅上升，这会加剧基金净值的波动。相对其他集中持股的基金产品，指数基金投资组合的分散化程度高。面对大额赎回时指数基金管理人会通过程序化交易快速分散减仓，以降低大额赎回对净值波动的负面影响。 注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。 2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件 2、《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》 3、《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》 4、《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴全基金管理有限公司 2018年10月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |