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| 长安鑫兴混合A(005186) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1376717 | ||||||||
| 基金代码 | 005186 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 报告送出日期:2018年 10月 25日 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 6 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ................................ 6 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 ............................................................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 9 4.3.1 公平交易制度的执行情况 ............................................................................................................ 9 4.3.2 异常交易行为的专项说明 ............................................................................................................ 9 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................... 10 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................. 10 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ..................................................................... 10 §5 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 10 5.1 报告期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 10 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 13 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 13 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 15 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 15 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长安鑫兴混合 基金主代码 005186 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年11月29日 报告期末基金份额总额 253,659,104.83份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的前提下，把握中国 经济和资本市场发展过程中各种投资主题的投资机 会，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略包括三个大的方面，即资产配置策 略、股票投资策略和债券投资策略。 （一）资产配置策略 本基金通过对中国经济长期增长的内在逻辑分析、 对GDP、工业增加值、投资和消费增速、进出口以及 财政和货币政策的综合分析，判断中国经济的发展 路径和所处的发展阶段，结合资本市场的发展及股 票和债券的相对估值以及市场因素等，决定本基金 股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例, 动态跟踪各类证券风险收益特征的相对变化，调整 具体配置比例，以平衡投资组合的风险和收益。 （二）股票投资策略 1、行业配置策略 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 4 经济发展到一定阶段，经济增长方式的转变和经济 结构的升级调整将带动产业升级和技术升级，居民 收入的提高将带来消费的升级，伴随升级的推进和 深入，必将创造新的经济增长点，带来新的投资机 会。本基金将结合定量与定性分析，前瞻性地研究 与分析宏观经济中制度性、结构性的发展趋势，挖 掘代表整个经济发展趋势的行业或主题，重点关注 战略性新兴产业、消费升级行业和传统行业中的技 术升级所带来的投资机会。本基金将根据国民经济 和社会发展五年规划、产业调整与振兴规划以及区 域发展战略等，发掘国家重点发展的战略性新兴产 业。 2、个股选择策略 本基金坚持集中持股策略，以定量分析为基础，筛 选出具有较大增长潜力且估值合理的公司。本基金 将通过以下标准对股票进行分析，筛选出成长能力 较强、盈利质量较高同时估值合理的公司。 （三）债券投资策略 1、普通债券投资策略 本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋 势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋 势，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、 税赋特点、信用风险等因素，采取久期策略、收益 率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、 个券选择策略、回购套利策略等多种策略，精选安 全边际较高的个券进行投资，同时根据宏观经济、 货币政策和流动性等情况的变化，调整组合利率债 和信用债的投资比例、组合的久期等，以获取债券 市场的长期稳健收益。 2、可转债投资策略 本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、 流动性等因素的基础上，选择安全边际较高、发行 条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面良 好的品种进行投资。 3、中小企业私募债投资策略 本基金将根据审慎原则，密切跟踪中小企业私募债 的信用风险变化和流动性情况，通过对中小企业私 募债进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 5 私募债的比例限制，严格控制风险，并充分考虑单 只中小企业私募债对基金资产流动性造成的影响， 通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。 （四）衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以 套期保值为主要目的，适度参与股指期货投资。本 基金管理人将根据持有的股票投资组合状况，通过 对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货 定价模型对其估值水平合理性的评估，并通过与现 货资产进行匹配，选择合适的投资时机。 2、国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流 动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规 定，以套期保值为主要目的，结合对宏观经济运行 情况和政策趋势的分析，预测债券市场变动趋势。 基金管理人通过对国债期货的流动性、波动水平、 风险收益特征、国债期货和现货基差、套期保值的 有效性等指标进行持续跟踪，通过多头或空头套期 保值等策略进行套期保值操作。 3、权证投资策略 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风 险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎 进行投资，追求较稳定的当期收益。 （五）资产支持证券投资策略 本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结 构及其资产池所处行业的景气变化、违约率、提前 偿还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素， 并综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益 率利差分析和期权定价模型等方法，选择经风险调 整后相对价值较高的品种进行投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×5 0% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 6 下属分级基金的基金简称 长安鑫兴混合A 长安鑫兴混合C 下属分级基金的交易代码 005186 005187 报告期末下属分级基金的份额总 额 232,246,340.67份 21,412,764.16份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 长安鑫兴混合A 长安鑫兴混合C 1.本期已实现收益 -8,870,835.28 -813,907.76 2.本期利润 -7,396,044.49 -733,492.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0321 -0.0329 4.期末基金资产净值 214,981,971.49 19,781,888.94 5.期末基金份额净值 0.9257 0.9238 1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长安鑫兴混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -3.34% 1.15% -0.60% 0.67% -2.74% 0.48% 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。 长安鑫兴混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 7 过去三个 月 -3.39% 1.15% -0.60% 0.67% -2.79% 0.48% 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基 金合同要求。截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合同的相关 规定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为 2017年 11月 29日至 2018年 9月 30日。 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 8 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基 金合同要求。截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合同的相关 规定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为 2017年 11月 29日至 2018年 9月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 林忠晶 本基金的 基金经理 2017-11- 29 - 8年 北京大学国民经济学博士。曾 任安信期货有限责任公司高级 分析师，中海石油气电集团有 限责任公司贸易部研究员等 职。2011年6月加入长安基金管 理有限公司，曾任产品经理、 战略及产品部副总经理、量化 投资部（筹）总经理、基金投 资部副总经理，现任长安基金 管理有限公司基金投资部总经 理，长安沪深300非周期行业指 数证券投资基金、长安宏观策 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 9 略混合型证券投资基金、长安 产业精选灵活配置混合型发起 式证券投资基金、长安鑫利优 选灵活配置混合型证券投资基 金、长安鑫富领先灵活配置混 合型证券投资基金、长安鑫恒 回报混合型证券投资基金、长 安鑫垚主题轮动混合型证券投 资基金、长安鑫旺价值灵活配 置混合型证券投资基金、长安 鑫兴灵活配置混合型证券投资 基金、长安鑫禧灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律 法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确 保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和 交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证 建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交 易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报 告 和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 10 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 受居民财务杠杆过高、贸易摩擦、地产调控和地方政府财政约束等影响，居民消费、 出口和固定资产投资的增速将出现一定程度回落，企业盈利增长的持续性将面临压力， 在报告期内本基金适当控制权益资产配置比例。考虑到前期食品饮料和医药行业增幅相 对较多，行业估值与增长出现一定偏离，在本报告期内灵活调整仓位，但仍以选择具有 行业竞争优势、受行业政策影响相对较轻的行业龙头进行配置。观察到地产短期调控将 保持相对较严的趋势，继续降低家电和建材等行业配置比例。另外，自下而上关注轻工 和电子等行业个股投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末长安鑫兴混合A基金份额净值为0.9257元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-3.34%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%；截至报告期末长安鑫兴混 合C基金份额净值为0.9238元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.39%，同期 业绩比较基准收益率为-0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元和持有人 人数不足200人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 146,113,088.97 47.48 其中：股票 146,113,088.97 47.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 76,300,000.00 24.79 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 85,233,120.45 27.69 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 11 计 8 其他资产 112,925.92 0.04 9 合计 307,759,135.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 16,200,313.50 6.90 B 采矿业 - - C 制造业 84,477,109.47 35.98 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 7,990,187.00 3.40 F 批发和零售业 8,822,097.00 3.76 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 28,623,382.00 12.19 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 146,113,088.97 62.24 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股。 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600036 招商银行 667,100 20,473,299.00 8.72 2 600519 贵州茅台 25,300 18,469,000.00 7.87 3 002714 牧原股份 650,615 16,200,313.50 6.90 4 600566 济川药业 377,924 14,886,426.36 6.34 5 002372 伟星新材 822,166 12,184,500.12 5.19 6 600104 上汽集团 320,800 10,676,224.00 4.55 7 000661 长春高新 43,800 10,380,600.00 4.42 8 000963 华东医药 210,150 8,822,097.00 3.76 9 002415 海康威视 303,600 8,725,464.00 3.72 10 600970 中材国际 1,270,300 7,990,187.00 3.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未进行股指期货交易。 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 13 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库 之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 83,835.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,433.26 5 应收申购款 11,656.71 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 112,925.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长安鑫兴混合A 长安鑫兴混合C 报告期期初基金份额总额 232,037,391.37 23,092,583.80 报告期期间基金总申购份额 9,910,927.88 753,022.31 减：报告期期间基金总赎回份额 9,701,978.58 2,432,841.95 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 232,246,340.67 21,412,764.16 总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未申购或赎回本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未申购或赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 15 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 2018年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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