最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 北信瑞丰产业升级(168501) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1377004 | ||||||||
| 基金代码 | 168501 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 产业升级 交易代码 168501 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年6月23日 报告期末基金份额总额 75,977,001.84份 投资目标 在严格控制风险的前提下，把握转型升级的战略性机遇，精选在受益于产业升级的传统行业和新兴产业中具有核心竞争优势的标的进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过严谨的资产配置和个券精选策略，在严格进行风险控制的前提下，运用多种策略实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -3,572,031.00 2.本期利润 -739,113.73 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0095 4.期末基金资产净值 68,717,481.24 5.期末基金份额净值 0.9045 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.03% 1.18% 1.32% 0.80% -2.35% 0.38% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴洋 基金经理 2017年6月23日 2018年7月10日 9 吴洋，西安交通大学工学学士，中国人民银行研究生部金融学硕士，9年证券行业研究经历，曾任职于华为技术有限公司、渤海证券研究所、宏源证券研究所、新华基金管理有限公司，具有深厚的研究功底，擅长基本面分析及主题趋势研究。2015年8月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部，负责权益类产品的研究。现任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金和北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理。 陆文凯 基金经理 2018年6月5日 - 7 陆文凯，同济大学会计学学士，上海财经大学工商管理学硕士，7年证券从业经历。历任申银万国证券研究所消费品行业分析师、汇丰晋信基金管理有限公司TMT行业高级研究员、上海道仁资产资产管理有限公司投资经理等职位；现任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理，同时负责投资研究部策略研究工作。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。具体如下： 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度A股市场延续了一季度以来指数大幅波动、风格高频切换的特点；市场在中美贸易摩擦、国内经济数据波动等因素的扰动下，指数整体趋势向下。报告期内本基金从价值角度出发，从各行业中挑选风险收益比合适的资产，在保证整体组合具备合理风险溢价的基础上，进行均衡配置。 在我们看来，市场出现较大波动的主要因素有两个层面：一方面来看，上市公司盈利伴随着宏观经济经济从2015Q4加速复苏以来，已经历经8个季度以上的高速增长，增速本身面临着一定增速放缓的压力，同时叠加国内信用收缩以及中美贸易摩擦等因素，市场对于上市公司未来的盈利预期不乐观，导致市场较为脆弱；另一个层面，市场在经历了上半年的快速下跌后，估值已经来到了历史底部区域，并且相当部分公司的财务报表仍然维持着较稳健的增长，是一个中长期布局较好的时点，因此有较强向上修复的动能。 对此，我们认为：经济周期以及上市公司盈利水平的确处在周期的高位，中美贸易摩擦和国内去杠杆对宏观经济造成增长压力乃至出现下行都是可以理解的，但是带来的情绪面的影响要远远大于对经济基本面的实际冲击，市场在上半年的快速下跌已经较为充分地反映了这一较为悲观的预期，风险已经释放得较为充分；未来市场仍然会处在震荡乃至继续下行的状态，在下跌的过程中，部分能够在周期底部巩固自身产业地位，或者受到周期影响较小能够穿越周期的公司会有一个非常具备吸引力的价格，是非常好的中长期布局机会。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9045元；本报告期基金份额净值增长率为-1.03%，业绩比较基准收益率为1.32%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注：本基金本报告期内基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 59,409,715.12 85.76 其中：股票 59,409,715.12 85.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,000,000.00 5.77 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,088,132.65 7.34 8 其他资产 778,910.81 1.12 9 合计 69,276,758.58 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 71,200.00 0.10 C 制造业 25,564,950.00 37.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 137,700.00 0.20 E 建筑业 3,064,500.00 4.46 F 批发和零售业 2,858,800.00 4.16 G 交通运输、仓储和邮政业 4,668,000.00 6.79 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,041,035.12 14.61 J 金融业 10,945,830.00 15.93 K 房地产业 917,100.00 1.33 L 租赁和商务服务业 30,000.00 0.04 M 科学研究和技术服务业 1,110,600.00 1.62 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 59,409,715.12 86.46 注：以上行业分类以2018年9月30日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 1,000,000 3,890,000.00 5.66 2 600030 中信证券 180,000 3,004,200.00 4.37 3 300383 光环新网 180,000 2,588,400.00 3.77 4 000951 中国重汽 200,000 2,482,000.00 3.61 5 002368 太极股份 80,000 2,448,800.00 3.56 6 600029 南方航空 350,000 2,366,000.00 3.44 7 002153 石基信息 70,000 2,363,200.00 3.44 8 603839 安正时尚 180,000 2,219,400.00 3.23 9 600511 国药股份 80,000 2,100,800.00 3.06 10 600039 四川路桥 600,000 2,064,000.00 3.00 注：本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 本期国债期货投资评价 注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 本基金投资的前十大证券中，除中国重汽（000951）外，其余证券发行主体在本报告期内未发现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中国重汽（000951）未按规定履行相应的审议和披露程序，违反了《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，2017年12月14日收到山东证监警示函。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 43,043.11 2 应收证券清算款 737,274.59 3 应收股利 - 4 应收利息 -1,406.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 778,910.81 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期未持有可转债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300383 光环新网 2,588,400.00 3.77 重大资产重组 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 78,555,274.20 报告期期间基金总申购份额 1,060.47 减:报告期期间基金总赎回份额 2,579,332.83 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 75,977,001.84 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180401-20180630 50,035,450.00 - - 50,035,450.00 65.86% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无。 注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情况； 2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎，加强流动性管理； 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过20%）的情况，持有基金份额比例集中的投资者（超过20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过20%）而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》。 2、《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书》。 3、《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金托管协议》。 4、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bxrfund.com。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2018年10月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |