最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南方恒生联接C(005659) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1379547 | ||||||||
| 基金代码 | 005659 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 南方恒生ETF联接 场内简称 恒生联接 基金主代码 501302 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年07月21日 报告期末基金份额总额 45,941,364.62份 投资目标 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以恒指ETF作为其主要投资标的。本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。本基金标的指数为恒生指数。 风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 恒生联接A 恒生联接C 下属分级基金的交易代码 501302 005659 报告期末下属分级基金的份额总额 44,985,313.44份 956,051.18份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“恒生联接”。 目标基金基本情况 基金名称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 513600 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014-12-23 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015-01-26 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“恒指ETF”。 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数（使用估值汇率调整），本基金标的指数为恒生指数。 风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 恒生联接A 恒生联接C 1.本期已实现收益 -76,356.43 -1,978.66 2.本期利润 343,230.18 -9,074.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0077 -0.0142 4.期末基金资产净值 48,163,340.91 1,021,116.28 5.期末基金份额净值 1.0706 1.0681 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 恒生联接A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.71% 0.95% 0.18% 0.95% 0.53% 0.00% 恒生联接C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.61% 0.95% 0.18% 0.95% 0.43% 0.00% 注：本基金2018年3月9日起新增C类级别。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：：1、本基金合同生效日为2017年7月21日。 2、本基金建仓期为6个月。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3、建仓期结束后，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 罗文杰 本基金基金经理 2017年7月21日 - 13年 女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理。2013年4月起担任数量化投资部基金经理。现任指数投资部、数量化投资部总经理。 2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方500、南方500ETF基金经理； 2013年5月至今，任南方300、南方开元沪深300ETF基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理；2016年12月至今，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2017年7月至今，任恒生联接基金经理；2017年8月至今，任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理；2017年11月至今，任南方策略、南方量化混合基金经理；2018年2月至今，任H股ETF、南方H股ETF联接基金经理；2018年4月至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月至今，任MSCI联接基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资策略需要所致。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，恒生指数跌4.03%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： (1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； (2)港股通的交易风控资金的安排，导致基金实际仓位和基准的偏离； (3)报告期内，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A级份额净值为1.0706元，本基金C级份额净值为1.0681元；报告期内，A级份额净值增长率为0.71%，同期业绩基准增长率为0.18%，C级份额净值增长率为0.61%，同期业绩基准增长率为0.18%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金已出现连续六十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形，具体时间范围如下：2018年7月2日-2018年9月28日。基金管理人已根据基金合同及法律法规规定以及本基金实际情况，通过集中营销、向中国证监会报告并提出解决方案等方式积极处理。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 337,254.05 0.68 其中：股票 337,254.05 0.68 2 基金投资 46,301,330.50 93.34 3 固定收益投资 1,008,400.00 2.03 其中：债券 1,008,400.00 2.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,910,781.33 3.85 8 其他资产 48,544.91 0.10 9 合计 49,606,310.79 100.00 注：股票投资中通过沪港通买入港股公允价值合计为人民币337,254.05元,占基金净值比为0.69%。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金未持有境内股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 必需消费品 39,685.75 0.08 通讯 33,944.07 0.07 科技 28,439.98 0.06 金融 171,634.25 0.35 能源 38,594.62 0.08 非必需消费品 24,955.38 0.05 合计 337,254.05 0.69 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 00001 长江和记实业有限公司 500 39,685.75 0.08 2 01398 中国工商银行股份有限公司 7,000 35,233.20 0.07 3 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 500 34,978.01 0.07 4 00941 中国移动有限公司 500 33,944.07 0.07 5 02628 中国人寿保险股份有限公司 2,000 31,291.02 0.06 6 00700 腾讯控股有限公司 100 28,439.98 0.06 7 01928 金沙中国有限公司 800 24,955.38 0.05 8 00005 汇丰控股有限公司 400 24,357.02 0.05 9 03988 中国银行股份有限公司 7,000 21,435.58 0.04 10 00386 中国石油化工股份有限公司 2,000 13,797.62 0.03 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,008,400.00 2.05 其中：政策性金融债 1,008,400.00 2.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,008,400.00 2.05 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018002 国开1302 10,000 1,008,400.00 2.05 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 南方恒生ETF(QDII) 股票型 交易型开放式 南方基金管理股份有限公司 46,301,330.50 94.14 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 521.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 4,315.60 4 应收利息 43,707.35 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,544.91 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 恒生联接A 恒生联接C 报告期期初基金份额总额 44,218,112.36 158,594.73 报告期期间基金总申购份额 2,920,805.94 2,655,086.47 减:报告期期间基金总赎回份额 2,153,604.86 1,857,630.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 44,985,313.44 956,051.18 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 恒生联接A 恒生联接C 报告期期初管理人持有的本基金份额 23,418,505.11 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 23,418,505.11 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 50.79 - 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20180701-20180930 23,418,505.11 - - 23,418,505.11 50.97 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 2、南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 3、南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第3季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |