最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 江信聚福(000583) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1379745 | ||||||||
| 基金代码 | 000583 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:江信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2018年 10月 26日 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 5 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 11 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 11 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §10 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 12 10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 12 10.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 12 10.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 12 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 江信聚福 基金主代码 000583 交易代码 000583 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年05月29日 报告期末基金份额总额 95,684,741.25份 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力 争创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与 封闭期将实行不同的投资策略。 在开放期内本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，减小基金净值的波动。在封 闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级 体系和信用风险控制措施。采用自上而下和自 下而上相结合的投资策略，实现风险和收益的 最佳配比。 本基金在封闭期内债券投资策略如下： 1、债券类属配置策略 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 4 根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间 的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略， 并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能 匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益 的类属债券配置比例。 2、久期管理策略 根据对利率水平的预期，在预期利率下降时， 增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带 来的收益在预期利率上升时，减小组合久期， 以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略 在确定固定收益资产组合平均久期的基础上， 将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪 收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变 化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行 动态调整。 4、信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承 担、期限与收益率相对合理的信用债券产品， 获取票息收益。此外，本基金还将通过对内外 部评级、利差曲线研究和经济周期的判断，主 动采用信用利差投资策略，获取利差收益。 5、本基金对可转换公司债券、资产支持债券等 特殊固定收益品种，将利用数量模型，对在其 进行充分的定价评估的基础上进行投资。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的6个月期定期存款基 准利率（税后）+1.7%。本基金的业绩比较基准 将在每一封闭期的第一个工作日，根据中国人 民银行公布的金融机构人民币利率进行最新调 整。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低 风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 5 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年07月01日 - 2018年09月30日） 1.本期已实现收益 150,025.71 2.本期利润 1,750,206.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0183 4.期末基金资产净值 97,131,510.37 5.期末基金份额净值 1.0151 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.84% 0.04% 0.73% 0.00% 1.11% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郑昱 本基金的 基金经 理、公司 固定收益 投资总监 2014-05- 29 - 18年 郑昱先生，中共党员，博士。 曾任青海证券有限责任公司研 究员，江南证券有限责任公司 研究所研究员、副所长，江西 江南信托股份有限公司固定收 益部副总经理、总经理，中航 信托股份有限公司固定收益部 总经理，现任江信基金管理有 限公司固定收益投资总监。 （1）任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写； （2）证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免不正 当关联交易、利益输送等违法违规行为，本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》，制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》，形 成涵盖封闭式基金、开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理，涉及交易所市场、 银行间市场等投资市场，并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各 环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程，在保证各投资组 合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合享有公平的投资决策机会；公司严格贯 彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则，实行集中交易制度，建立和完善公平的 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 7 交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；公司不断加强对投资交易行 为的监察稽核力度，确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内，本基金管理人管理的所有投 资组合参与交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度宏观经济下行趋势有所扩大，GDP增长6.5%，较二季度低0.2个百分点，基建 投资、房地产建筑安装工程投资仍在底部。9月工业增速创两年半新低至5.8%，消费仍 较平稳。中美贸易纠纷存在进一步升级的可能，未来出口压力较大。受食品和油价的影 响，9月份CPI环比上升0.7%至2.5%，四季度预计仍会维持在2%-2.5%的偏高位置，在增 长下行背景下，通胀大幅上行的动力不足。四季度PPI预计会逐月下行，对企业盈利构 成一定压制。当前社融增速仍在下滑，信用紧缩虽然有所缓和，但民营企业和中小企业 仍面临信贷约束，信用风险高居不下。地产、汽车、基建等终端需求均较低迷，后续经 济下行压力仍大。在增长下行、信用紧缩的条件下，4季度货币偏松的总基调不会改变。 债券市场方面，信用风险加速暴露，利率债及高评级信用债面临较好的投资机会，长端 债券收益率上行有限，短端债券受益于货币政策偏宽松影响，存在较为确定的投资机会。 管理人根据债券市场运行情况和产品特点积极调整债券投资策略，降低投资组合杠 杆，严控信用风险，在兼顾投资组合的流动性和收益性条件下，重点投资高评级信用债， 并增加部分可转债投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末江信聚福基金份额净值为1.0151元，本报告期内，基金份额净值增长 率为1.84%，同期业绩比较基准收益率为0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截止本报告期末，本基金运作正常，无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 8 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 86,775,620.00 89.14 其中：债券 86,775,620.00 89.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 7,458,613.28 7.66 8 其他资产 3,109,439.20 3.19 9 合计 97,343,672.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,051,000.00 10.35 其中：政策性金融债 10,051,000.00 10.35 4 企业债券 70,121,000.00 72.19 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,603,620.00 6.80 8 同业存单 - - 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 9 9 其他 - - 10 合计 86,775,620.00 89.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 018006 国开1702 100,000 10,051,000.00 10.35 2 127133 PR泗洪债 100,000 8,106,000.00 8.35 3 124243 PR常高新 200,000 8,106,000.00 8.35 4 158005 9 15九江置 地债 100,000 8,086,000.00 8.32 5 158003 9 15咸宁荣 盛债 100,000 8,047,000.00 8.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 10 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查 的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 23,346.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,086,092.34 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,109,439.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132005 15国资EB 2,060,820.00 2.12 2 132012 17巨化EB 1,461,000.00 1.50 3 113013 国君转债 1,045,700.00 1.08 4 113009 广汽转债 1,019,300.00 1.05 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定 的情形，不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资分 离交易可转债附送的权证的情形。 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 11 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 95,684,741.25 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 95,684,741.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,150.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,150.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 10.45 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额 总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有 资金 10,002,15 0.00 10.45% 10,002,15 0.00 10.45% 3年(承诺期限 已过) 基金管理人高级 管理人员 296,037.4 5 0.31% 249,695.1 7 0.26% 3年(承诺期限 已过) 基金经理等人员 297,209.4 7 0.31% 228,744.1 0 0.24% 3年(承诺期限 已过) 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 12 合计 10,595,39 6.92 11.07% 10,480,58 9.27 10.95% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20180701 -2018093 0 34,642,227.67 0.00 0.00 34,642,227.67 36.20% 2 20180701 -2018093 0 30,119,477.91 0.00 0.00 30,119,477.91 31.48% 产品特有风险 无 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 3、《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.jxfund.cn。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 13 江信基金管理有限公司 2018年10月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |