最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金元顺安桉泰债券(003897) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1379785 | ||||||||
| 基金代码 | 003897 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安桉泰债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 1 目录 §1 重要提示 ...................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 .............................................................................................................................................. 4 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5 3.1 主要财务指标 ...................................................................................................................................... 5 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 7 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ........................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................. 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ............................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 .................................................................................................................. 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................................... 9 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 10 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 10 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................. 10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 .............................. 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ............. 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 12 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 2 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ............................................................................................ 15 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ............................................................................................. 15 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ............................................................................. 15 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 16 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 16 §9 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 18 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................................... 18 9.2 存放地点 ............................................................................................................................................ 18 9.3 查阅方式 ............................................................................................................................................ 18 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 25日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 07月 01日起至 2018年 09月 30日止。 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 4 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 金元顺安桉泰债券 基金主代码 003897 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 06月 09日 报告期末基金份额总额 9,610,596.03份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主 动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资 回报。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通 过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、 市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别 在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征 进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据 各因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20% 风险收益特征 本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型 基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等 偏低的投资品种。 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年 07月 01日-2018年 09月 30日） 1.本期已实现收益 -19,428.26 2.本期利润 160,010.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0050 4.期末基金资产净值 10,216,874.46 5.期末基金份额净值 1.0631 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）； 3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 09月 30日； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.85% 0.16% 0.12% 0.27% 0.73% -0.11% 注： 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 6 1、本基金合同生效日为 2017年 06月 09日，业绩基准收益率以 2017年 06月 08日为基准； 2、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票资产的比例不高于基金资产 的 20%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%； 3、本基金业绩比较基准为“中债综合指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20%”。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 1、本基金合同生效日为 2017年 06月 09日，业绩基准收益率以 2017年 06月 08日为基准； 2、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票资产的比例不高于基金资产 的 20%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 7 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郭建新 本基金基 金经理 2017-06-19 - 8年 金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉 盛债券型证券投资基金和金元顺安桉泰债 券型证券投资基金的基金经理，西南财经大 学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司 资金运营中心债券交易经理。2016年 9月加 入金元顺安基金管理有限公司。8年证券、 基金等金融行业从业经历，具有基金从业资 格。 注： 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职， 则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安桉泰债券型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 8 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务 流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的 执行和实现。 本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公 平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异 常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交 易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可 能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控 制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行 为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度宏观经济整体增速继续趋缓。固定资产投资增速持续下行，房地产投资相对平稳，制造业 投资略有反弹。消费增速缓中趋稳，汽车消费持续下滑。美国加征关税对出口暂时影响不大，外贸增 速并未大幅下行。在美联储加息的情况下，央行继续降准，货币市场整体宽松。新增社融同比持续负 增长。短端利率明显下行，长端仅国债收益率有一定上行，其他品种收益率均下行，收益率曲线陡峭。 信用利差整体略有收窄，但违约事件更加频繁。 报告期内本基金规模大幅缩小，清空了信用债持仓，主要持有交易所短久期的利率债，保持产品 的流动性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末金元顺安桉泰债券基金份额净值为 1.0631元； 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 9 本报告期内，基金份额净值增长率为 0.85%，同期业绩比较基准收益率为 0.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形：截止到 2018 年 09 月 30日，本基金连续十七个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,152,050.00 88.51 其中：债券 9,152,050.00 88.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,008,339.88 9.75 8 其他资产 179,366.98 1.73 9 合计 10,339,756.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,152,050.00 89.58 其中：政策性金融债 9,152,050.00 89.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,152,050.00 89.58 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 018005 国开 1701 86,000 8,651,600.00 84.68 2 018007 国开 1801 5,000 500,450.00 4.90 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 13 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,369.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 161,977.32 5 应收申购款 19.98 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 179,366.98 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 47,609,915.25 报告期期间基金总申购份额 9,647,681.25 减：报告期期间基金总赎回份额 47,647,000.47 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 9,610,596.03 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 16 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018年 09月 04日至 2018年 09月 30日 - 9,463,193.20 - 9,463,193.20 98.47% 产品特有风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额 赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款 项延期获得。 基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资 产，可能对基金资产净值造成较大波动。 基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基 金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、2018年 07月 01日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 关于旗下基金 2018年半年度资产净值的公告； 2、2018年 07月 18日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安桉泰债券型证券投 资基金 2018年第 2季度报告； 3、2018年 07月 24日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安桉泰债券型证券投 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 17 资基金招募说明书； 4、2018年 07月 24日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安桉泰债券型证券投 资基金招募说明书摘要； 5、2018年 08月 25日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下基金 2018年半年度报告（摘要）； 6、2018年 08月 25日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下基金 2018年半年度报告（正文）； 7、2018年 09月 07日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下基金增加泰诚财富为销售机构的公告； 8、2018年 09月 14日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下基金增加喜鹊财富为销售机构并参与费率优惠的公告； 9、2018年 09月 21日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下基金增加金惠家保代为销售机构并参与费率优惠的公告； 10、2018年 09月 22日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 关于旗下产品持有的股票估值调整情况的公告-美的集团。 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 18 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金元顺安桉泰债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《金元顺安桉泰债券型证券投资基金基金合同》； 3、《金元顺安桉泰债券型证券投资基金基金招募说明书》； 4、《金元顺安桉泰债券型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册金元顺安桉泰债券型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33号花旗集团大厦 3608室 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站 www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司， 本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。 金元顺安基金管理有限公司 2018年 10月 26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |