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| 金元顺安金通宝货币A(004072) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1379786 | ||||||||
| 基金代码 | 004072 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安金通宝货币市场基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 1 目录 §1 重要提示 ...................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 .............................................................................................................................................. 4 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5 3.1 主要财务指标 ...................................................................................................................................... 5 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 8 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ........................................................................... 8 4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................. 9 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ............................................................................................... 9 4.5 报告期内基金的业绩表现 .................................................................................................................. 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ......................................................................... 10 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................................. 11 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 11 5.2 报告期债券回购融资情况 ................................................................................................................. 11 5.3 基金投资组合平均剩余期限 ............................................................................................................ 12 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ............................................................. 13 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 13 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ............................. 13 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .............................................................. 14 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............. 14 5.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 14 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 2 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ............................................................................................ 17 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................ 18 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................................ 18 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 18 §9 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 20 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................................... 20 9.2 存放地点 ............................................................................................................................................ 20 9.3 查阅方式 ............................................................................................................................................ 20 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 07月 17日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 07月 01日起至 2018年 09月 30日止。 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 4 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 金元顺安金通宝货币 基金主代码 004072 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 01月 20日 报告期末基金份额总额 2,487,231,344.17份 投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提 下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的 稳定增值。 投资策略 本基金结合自上而下和自下而上的分析，在保证资产的安 全性和流动性的前提下，进行积极的投资组合管理，通过利率 分析策略、类属配置策略、个券选择策略、回购策略、无风险 套利操作策略等多种投资策略，追求基金的长期、稳定增值。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动 性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 金通宝货币 A类 金通宝货币 B类 下属分级基金的交易代码 004072 004073 报告期末下属分级基金的份额总额 1,463,670.31份 2,485,767,673.86份 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年 07月 01日-2018年 09月 30日） 金通宝货币 A类 金通宝货币 B类 1.本期已实现收益 12,334.86 20,274,961.92 2.本期利润 12,334.86 20,274,961.92 3.期末基金资产净值 1,463,670.31 2,485,767,673.86 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）； 3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 09月 30日； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金通宝 A类净值表现 阶段 净值收益 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7093% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.3690% 0.0013% 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 6 金通宝 B类净值表现 阶段 净值收益 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7706% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.4303% 0.0013% 注： 1、本基金合同生效日为 2017年 01月 20日，业绩基准收益率以 2017年 01月 19日为基准； 2、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在 1年以内（含 1年） 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非 金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性 的货币市场工具； 3、本基金业绩比较基准为“同期七天通知存款利率（税后）”。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 7 注： 1、本基金合同生效日为 2017年 01月 20日，业绩基准收益率以 2017年 01月 19日为基准； 2、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在 1年以内（含 1年） 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非 金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性 的货币市场工具。 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 8 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郭建新 本基金基 金经理 2017-01-24 - 8年 金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉 盛债券型证券投资基金和金元顺安桉泰债 券型证券投资基金的基金经理，西南财经大 学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司 资金运营中心债券交易经理。2016年 9月加 入金元顺安基金管理有限公司。8年证券、 基金等金融行业从业经历，具有基金从业资 格。 注： 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职， 则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 9 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务 流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的 执行和实现。 本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公 平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异 常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交 易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可 能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控 制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行 为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度宏观经济整体增速继续趋缓。固定资产投资增速持续下行，房地产投资相对平稳，制造业 投资略有反弹。消费增速缓中趋稳，汽车消费持续下滑。美国加征关税对出口暂时影响不大，外贸增 速并未大幅下行。在美联储加息的情况下，央行继续降准，货币市场整体宽松。新增社融同比持续负 增长。短端利率明显下行，长端仅国债收益率有一定上行，其他品种收益率均下行，收益率曲线陡峭。 信用利差整体略有收窄，但违约事件更加频繁。 报告期内本货币基金严格控制信用风险和流动性风险，主要配置高等级存单和回购，维持较短久 期，整体运行平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末金元顺安金通宝 A 类基金份额净值为 1.000 元；本报告期内，基金份额净值增长率 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 10 为 0.7093%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 截至报告期末金元顺安金通宝 B 类基金份额净值为 1.000 元；本报告期内，基金份额净值增长率 为 0.7706%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 11 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,856,296,382.16 72.79 其中：债券 1,856,296,382.16 72.79 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 689,202,193.80 27.03 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 719,342.62 0.03 4 其他资产 3,895,933.25 0.15 5 合计 2,550,113,851.83 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 - 6.26 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 61,999,787.00 2.49 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值 20%。 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 12 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内 47.81 2.49 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 25.66 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 20.00 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 8.90 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 102.37 2.49 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 13 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 231,295,454.20 9.30 其中：政策性金融债 231,295,454.20 9.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,625,000,927.96 65.33 8 其他 - - 9 合计 1,856,296,382.16 74.63 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 111819312 18恒丰银行 CD312 2,000,000 199,609,021.91 8.03 2 111894956 18宁波银行 CD054 1,500,000 149,910,447.84 6.03 3 111809223 18浦发银行 CD223 1,000,000 99,846,903.90 4.01 4 111816241 18上海银行 CD241 1,000,000 99,773,137.33 4.01 5 111813029 18浙商银行 CD029 1,000,000 99,758,837.86 4.01 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 14 6 111819324 18恒丰银行 CD324 1,000,000 99,746,315.21 4.01 7 111807047 18招商银行 CD047 1,000,000 99,708,103.05 4.01 8 111811053 18平安银行 CD053 1,000,000 99,671,895.49 4.01 9 111821184 18渤海银行 CD184 1,000,000 99,610,418.09 4.00 10 111713138 17浙商银行 CD138 1,000,000 99,542,881.78 4.00 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1666% 报告期内偏离度的最低值 0.0040% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0652% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 15 5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,895,933.25 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 3,895,933.25 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 16 §6 开放式基金份额变动 单位：份 金通宝货币 A类 金通宝货币 B类 报告期期初基金份额总额 2,550,968.25 1,721,813,988.77 报告期期间基金总申购份额 116,162.55 2,870,076,864.64 减：报告期期间基金总赎回份额 1,203,460.49 2,106,123,179.55 报告期期末基金份额总额 1,463,670.31 2,485,767,673.86 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率 1 申购 2018-07-11 15,000,000.00 15,000,000.00 0.0000 2 赎回 2018-08-10 3,000,000.00 3,000,243.82 0.0000 3 赎回 2018-09-13 2,000,000.00 2,000,142.39 0.0000 4 赎回 2018-09-27 2,000,000.00 2,000,152.60 0.0000 合计 - - 22,000,000.00 22,000,538.81 - 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 18 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2018年 07月 01日至 2018年 09月 30日 739,736,303.09 833,009.23 2,300,000.00 742,869,312.32 29.87% 产品特有风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额 赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款 项延期获得。 基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资 产，可能对基金资产净值造成较大波动。 基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基 金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、2018年 07月 01日，在《证券时报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关 于旗下基金 2018年半年度资产净值的公告； 2、2018年 07月 18日，在《证券时报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 2季度报告； 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 19 3、2018年 08月 23日，在《证券时报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗 下基金增加联泰资产为销售机构的公告； 4、2018年 08月 25日，在《证券时报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗 下基金 2018年半年度报告（摘要）； 5、2018年 08月 25日，在《证券时报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗 下基金 2018年半年度报告（正文）； 6、2018年 09月 01日，在《证券时报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安金通宝货币市场基金 更新招募说明书[2018年 2号]； 7、2018年 09月 01日，在《证券时报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安金通宝货币市场基金 更新招募说明书摘要[2018年 2号]； 8、2018年 09月 14日，在《证券时报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗 下基金增加喜鹊财富为销售机构并参与费率优惠的公告； 9、2018年 09月 19日，在《证券时报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安金通宝货币市场基金 关于中秋节假期前两个工作日基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告； 10、2018年 09月 21日，在《证券时报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗 下基金增加金惠家保代为销售机构并参与费率优惠的公告； 11、2018年 09月 26日，在《证券时报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安金通宝货币市场基金 关于国庆节假期前两个工作日。 金元顺安金通宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 20 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金元顺安金通宝货币市场基金募集注册的文件； 2、《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》； 3、《金元顺安金通宝货币市场基金基金招募说明书》； 4、《金元顺安金通宝货币市场基金托管协议》； 5、关于申请募集注册金元顺安金通宝货币市场基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33号花旗集团大厦 3608室 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站 www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司， 本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。 金元顺安基金管理有限公司 2018年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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