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国投瑞银中证创业指数分级B(150214)  基金公开信息
流水号 1381877
基金代码 150214
公告日期 2018-10-31
编号 1
标题 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书摘要
信息全文
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资
基金招募说明书摘要
(2018年10月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2012年4月5日证监许可[2012]440号文注册募集。本基金基金合同于2015年3月17日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:指数投资风险、流动性风险、市场风险、合规性风险、交易风险、各项相关业务的操作风险、业务运作的技术系统风险等,还包括本基金运作的特有风险(三类基金份额风险收益特征各异、基金收益的风险、基金份额的折/溢价交易风险等),等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金为指数基金,基金投资的标的指数为中证创业成长指数。本基金投资于中证创业成长指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。本基金为股票型基金,属于高风险、高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书摘要所载内容截止日期为2018年9月17日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2018年6月30日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2018年10月16日对本招募说明书摘要(2018年10月更新)进行了复核。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国投瑞银基金管理有限公司
英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所:上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:叶柏寿
设立日期:2002年6月13日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:杨蔓
客服电话:400-880-6868
传 真:(0755)82904048
股权结构:
股东名称 持股比例
国投泰康信托有限公司 51%
瑞银集团 49%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
叶柏寿先生,董事长,中国籍,经济学学士。现任国投资本股份有限公司董事长、国家开发投资集团有限公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长、兼任国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事,渤海银行股份有限公司董事,曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任,国家开发投资集团有限公司财务会计部干部、处长,深圳康泰生物制品股份有限公司董事长,国家开发投资集团有限公司财务会计部副主任、主任,国投资本控股有限公司副董事长。
王彬女士,总经理,董事,中国籍,工商管理硕士,高级经济师,兼任国投瑞银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书,北京京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。
董日成先生,董事,中国香港籍,文学学士。现任瑞银资产管理(香港)有限公司中国区董事总经理,曾任瑞银资产管理公司中国区业务经理、执行董事,瑞银资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银资产管理台湾总经理,香港瑞银财富管理部门主管,国投瑞银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官,美林投资经理人公司亚太地区首席营运官,美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。
李涛先生,董事,中国籍,管理学硕士。现任国投泰康信托有限公司财务总监,曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产管理有限公司证券投资部业务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管,山东省茌平造纸厂设计部职员。
黄雪婷女士,董事,中国香港籍,工商学学士。现任瑞银资产管理(新加坡)有限公司首席执行官兼亚太区产品开发及管理主管,曾任美盛集团(Legg Mason,Inc.)亚洲及澳大利亚产品开发部主管,瀚亚投资(Eastspring Investments)区域投资解决方案及基金平台主管,富达基金(Fidelity)亚洲产品部董事,苏黎世保险(Zurich Insurance Company)业务规划及项目高级经理,怡富基金Jardine Fleming(JPMorgan)产品开发部业务分析师。
史克通先生,独立董事,中国籍,法学学士。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师,主要从事公司及证券业务,兼任中国忠旺控股有限公司独立董事、众应互联科技股份有限公司独立董事、北京公共交通控股(集团)有限公司外部董事、重庆广电数字媒体股份有限公司独立董事、渤海产业投资基金管理有限公司独立董事。曾任职于北京市京都律师事务所、山东鲁中律师事务所、威海市永达高技术总公司。
龙涛先生,独立董事,中国籍,经济学硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长,兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货(集团)股份有限公司独立董事、爱慕股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份有限公司独立董事、皇冠环球集团股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金管理有限公司独立董事,曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。
邓传洲先生,独立董事,中国籍,经济学博士。现任致同会计师事务所合伙人,兼任上海航天机电股份有限公司独立董事、上海浦东建设股份有限公司独立董事。曾任职于上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限公司。
2、监事会成员
卢永燊先生,监事会主席,中国香港籍,工商管理硕士,现任瑞银资产管理公司中国区财务部主管和瑞银资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银资产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理职位。
张宝成先生,监事,中国籍,资源产业经济学博士,经济师。现任国投泰康信托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理,国家开发投资公司办公厅公司领导秘书,国投信托有限公司行政助理,中国石油管道分公司内部控制处科员,中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。
王明辉先生,监事,中国籍,经济学硕士,特许金融分析师协会会员、全球风险协会会员,拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内部审计师(CIA)资格。现任国投瑞银基金管理有限公司首席风险官、公司总经理助理,兼任监察稽核部及风险管理部部门总经理。曾任职国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计总监。
冯伟女士,监事,中国籍,经济学硕士,高级会计师。现任国投瑞银基金管理有限公司总经理助理,兼任运营部部门总经理。曾任职中融基金管理有限公司清算主管,深圳投资基金管理有限公司投研人员。
3、公司高级管理人员及督察长
王彬女士,总经理,董事,中国籍,香港中文大学工商管理硕士,高级经济师,兼任国投瑞银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书,北京京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。
王书鹏先生,副总经理兼董秘,中国籍,北京航空航天大学工程硕士,兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长。曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理,国投泰康信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理,利安达信隆会计师事务所项目经理,北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理,内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局,内蒙古哲盟交通规划设计院。
张南森先生,副总经理,中国籍,北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理,中邮创业基金管理有限公司机构理财部副总经理,银华基金管理有限公司市场营销部执行主管,湘财证券有限公司营业部总经理助理。
袁野先生,副总经理,中国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任招商基金管理有限公司总经理助理,国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监,国信证券基金债券部投资经理,深圳投资基金管理公司基金经理。
储诚忠先生,副总经理,中国籍,武汉大学经济学博士。曾任宝盈基金管理有限公司总经理助理、副总经理,长盛基金管理有限公司营销策划部总监、北京分公司总经理、华南营销中心总经理,国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、产品开发部总监、渠道服务部总监,国信证券有限公司综合研究部总经理,武汉大学金融系副主任、副教授,重庆建筑专科学校(现重庆大学)经济学教研组组长。
刘凯先生,督察长,中国籍,复旦大学工商管理学硕士, 兼任国投瑞银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。曾任国投瑞银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理,招商基金管理有限公司客户服务部总监,平安证券蛇口营业部投资顾问,君安证券东门南营业部研究员,尊荣集团证券投资项目经理。
4、本基金基金经理
赵建先生,量化投资部总监助理,中国籍,同济大学管理学博士。15年证券从业经历,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金)基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
(1)投资决策委员会召集人:袁野先生,副总经理
(2)投资决策委员会成员:
杨冬冬先生:基金投资部部门总经理,基金经理
桑俊先生:研究部部门副总经理,基金经理
韩海平先生:总经理助理兼固定收益部部门总经理,基金经理
李怡文女士:固定收益部副总监,基金经理
殷瑞飞先生:量化投资部部门副总经理,基金经理
汤海波先生:基金投资部海外投资副总监,基金经理
杨俊先生:交易部部门总经理
马少章先生:专户投资部部门总经理,投资经理
吴翰先生:资产配置部部门总经理
(3)总经理和督察长列席投资决策委员会会议。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
2、主要人员情况
截至2018年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、场外销售机构
(1)直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心(含直销柜台与网上交易)
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:叶柏寿
电话:(0755)8357599283575993
传真:(0755)82904048
联系人:杨蔓、贾亚莉
客服电话:400-880-6868
网站:www.ubssdic.com
(2)代销机构:
1)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
电话:010-85650628
传真:010-65884788
联系人:刘洋
客服电话:400-920-0022
公司网站:licaike.hexun.com
2)诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
法定代表人:汪静波
电话:021-38602377
传真:021-38509777
联系人:张裕
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
3)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
联系人:童彩平
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
4)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509988
传真:021-54660501
客服电话:95021
公司网站:www.1234567.com.cn
5)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
上海市虹口区欧阳路196号(法兰桥创意园)26号楼2楼
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613999
传真:021-68596916
联系人:王诗玙
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
6)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:杭州市西湖区学院路28号德力西大厦1号楼19楼
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
7)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常大道同顺路18号同花顺大楼4层
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818-8653
传真:0571-86800423
联系人:李珍珍
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
8)北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层
法定代表人:闫振杰
电话:010-59601366
传真:010-62020355
联系人:张云
客服电话:400-818-8000
公司网站:www.myfund.com
9)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人:徐黎云
电话:0571-88337717
传真:0571-88337666
联系人:孙成岩
客户服务电话:400-068-0058
公司网站:www.jincheng-fund.com
10)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表人:申健
电话:021-20219988
传真:021-20219923
联系人:胡旦
客服电话:021-20292031
公司网站:8.gw.com.cn
11)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市福泉北路518号8座3层
法定代表人:燕斌
电话:021-52822063
传真:021-52975270
联系人:兰敏
客服电话:400-046-6788
网站:www.66zichan.com
12)上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼
法定代表人:金佶
电话:021-54677088
传真:021-33323830
联系人:沈娟、臧静
客服电话:400-820-2819
网站:https://www.hotjijin.com
13)中信建投期货有限公司
住所:重庆渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C
办公地址:重庆渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人:彭文德
电话:023-86769637
传真:023-86769629
联系人:刘芸
客服电话:400-8877-780
公司网站:www.cfc108.com
14)上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:胡学勤
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户服务电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
15)珠海盈米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雯
联系人:吴煜浩
电话:020-89629021
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网站:www.yingmi.cn
(3)基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构为本基金的场外基金代销机构,并及时公告。
2、场内销售机构
本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位:包括:爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、开源证券、万联证券、五矿证券、西部证券、西藏东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券等(排名不分先后)。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:010-50938856
传真:010-50938907
联系人:崔巍
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:梁丽金、刘佳
联系人:廖海
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系人:施翊洲
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:薛竞、施翊洲
四、基金的名称
本基金名称:国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:股票型。基金运作方式:契约型、开放式。
六、基金的投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证创业成长指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
七、基金的投资方向
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于中证创业成长指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
八、基金的投资策略
1、基本投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
2、股指期货的投资
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:
95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
本基金是以中证创业成长指数为标的指数的被动式、指数型基金,对中证创业成长指数成份股的配置基准为95%,故以此为业绩比较基准,能够准确地反映本基金的投资绩效。
如果中证创业成长指数被停止编制及发布,或者中证创业成长指数由其他指数替代(单纯更名除外),或者由于指数编制方法等重大变更导致中证创业成长指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金的标的指数,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。
本基金由于上述原因变更标的指数,在履行适当的程序后,可变更标的指数,应于正式实施变更前2日内在至少一家指定媒介上予以公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额,国投创业成长A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;国投创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。
十一、基金份额的分级
(一)基金份额结构
本基金的基金份额包括国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(即“国投创业成长份额”)、国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之A类份额(即“国投创业成长A份额”)与国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之B类份额(即“国投创业成长B份额”)。
其中,国投创业成长A份额、国投创业成长B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。
(二)基金份额的自动分离与分拆规则
本基金通过场外、场内两种方式公开发售。本基金发售结束后,场外认购的全部基金份额将确认为国投创业成长份额;场内认购的全部基金份额按照1:1的比例自动分离,确认为国投创业成长A份额和国投创业成长B份额。国投创业成长份额、国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的基金资产合并运作。
《基金合同》生效后,国投创业成长份额设置单独的基金代码,可以进行场内与场外的申购和赎回。国投创业成长A份额与国投创业成长B份额交易代码不同,可在深圳证券交易所上市交易,不可进行申购赎回。
投资者可在场内申购和赎回国投创业成长份额,投资者可选择将其在场内申购的国投创业成长份额按1:1的比例分拆成国投创业成长A份额与国投创业成长B份额。投资者也可按1:1的比例将其持有的国投创业成长A份额与国投创业成长B份额申请合并为场内的国投创业成长份额。
投资者可在场外申购和赎回国投创业成长份额。投资者不能申请将其场外申购的国投创业成长份额进行分拆,《基金合同》另有规定的除外。但投资者可将其持有的场外国投创业成长份额跨系统转托管至场内,并申请将其分拆成国投创业成长A份额与国投创业成长B份额后上市交易。
无论是定期折算,还是不定期折算(有关本基金的份额折算详见本招募说明书“十八 基金份额折算”),其所产生的国投创业成长份额不进行自动分离。投资者可选择将上述折算的国投创业成长份额按1:1的比例分拆为国投创业成长A份额与国投创业成长B份额。
(三)国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的参考净值计算规则
根据预期风险和收益特性不同,本基金国投创业成长A份额与国投创业成长B份额具有不同的参考净值计算规则。其中,国投创业成长A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额,国投创业成长B份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额。
在国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的存续期内,国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的参考净值计算规则如下:
1、本基金每1份国投创业成长A份额与1份国投创业成长B份额的资产净值之和等于2份国投创业成长份额所代表的资产净值。
2、国投创业成长A份额的约定收益
国投创业成长A份额根据《基金合同》的规定获取约定收益,约定收益率在每年年初进行调整(《基金合同》生效日所在年度除外),计算公式为:
国投创业成长A份额的约定收益率=同期一年期银行定期存款利率(税后)+3.5%
其中,“同期一年期银行定期存款利率” 指当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率。在《基金合同》生效日所在年度,国投创业成长A份额的约定收益率为“《基金合同》生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率+3.5%”。
国投创业成长A份额的约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。年基准收益均以人民币1.00元为基准进行计算。
3、在国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的存续期内,本基金在每个工作日,将分别计算并公告国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的基金份额参考净值。在进行国投创业成长A份额与国投创业成长B份额各自的参考净值计算时,国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的资产净值之和将优先保障国投创业成长A份额的本金及累计约定收益,之后的剩余净资产计为国投创业成长B份额的净资产。国投创业成长A份额的累计约定收益依据国投创业成长A份额的约定收益率计算的每日收益率和截至计算日国投创业成长A份额应计收益的天数确定。
4、在本基金的《基金合同》生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内,若未发生《基金合同》规定的不定期份额折算,则国投创业成长A份额在参考净值计算日应计收益的天数按自《基金合同》生效日至计算日或该会计年度年初至计算日的实际天数计算;若发生《基金合同》规定的不定期份额折算,则国投创业成长A份额在参考净值计算日应计收益的天数应按照最近一次该会计年度内不定期份额折算日至计算日的实际天数计算。
5、基金管理人并不承诺或保证国投创业成长A份额的基金份额持有人的约定收益,如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,国投创业成长A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。
十二、基金份额的折算
(一)定期份额折算
在国投创业成长A份额、国投创业成长B份额存续期内的每个会计年度(除《基金合同》生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。
1、基金份额折算基准日
每个会计年度第一个工作日(除《基金合同》生效日所在会计年度外)。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的国投创业成长A份额、国投创业成长份额。
3、基金份额折算频率
每年折算一次(特殊情形除外)。
4、基金份额折算方式
国投创业成长A份额按照本招募说明书“六 基金份额的分级与净值计算规则”的规定进行参考净值计算,对国投创业成长A份额的约定收益进行定期份额折算,每2份国投创业成长份额将获得与1份国投创业成长A份额相同数量的新增国投创业成长份额的分配。
对于国投创业成长A份额期末的约定收益,即国投创业成长A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内国投创业成长份额分配给国投创业成长A份额持有人,折算后国投创业成长A的份额参考净值为1.000元。
国投创业成长份额持有人持有的每2份国投创业成长份额将获得与1份国投创业成长A份额相同数量的新增国投创业成长份额的分配。持有场外国投创业成长份额的基金份额持有人将获得新增场外国投创业成长份额的分配;持有场内国投创业成长份额的基金份额持有人将获得新增场内国投创业成长份额的分配。经过上述份额折算,国投创业成长份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对国投创业成长A份额和国投创业成长份额进行约定收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行国投创业成长A份额上一年度约定收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:
(1)国投创业成长A份额
其中:
:定期份额折算前国投创业成长A份额的份额参考净值
:定期份额折算后国投创业成长A份额的份额参考净值
:定期份额折算前国投创业成长A份额的份额数
:定期份额折算后国投创业成长A份额的份额数
:定期份额折算前国投创业成长份额的份额净值;
:定期份额折算后国投创业成长份额的份额净值;
国投创业成长A份额折算成国投创业成长份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
(2)国投创业成长B份额
每个会计年度的定期份额折算不改变国投创业成长B份额参考净值及其份额数。
(3)国投创业成长份额
定期份额折算后国投创业成长份额的场内份额数=定期份额折算前国投创业成长份额的场内份额数+国投创业成长A份额持有人新增的国投创业成长份额的场内份额数+国投创业成长份额持有人新增的国投创业成长份额的场内份额数
定期份额折算后国投创业成长份额的场外份额数=定期份额折算前国投创业成长份额的场外份额+国投创业成长份额持有人新增的国投创业成长份额的场外份额数
其中:
:定期份额折算前国投创业成长A份额的份额参考净值
:定期份额折算后国投创业成长份额的份额净值
:定期份额折算前国投创业成长份额的份额数
国投创业成长份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;国投创业成长份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前国投创业成长份额的份额净值、国投创业成长A份额的份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。
(4)举例
假设本基金成立后第3个会计年度第一个工作日为定期份额折算日,国投创业成长份额当天折算前的份额净值为1.200元。当天场外国投创业成长份额、场内国投创业成长份额、国投创业成长A份额、国投创业成长B份额的份额数分别为15亿份、5亿份、25亿份、25亿份。前一个会计年度末每份国投创业成长A份额的份额参考净值为1.062元,且未进行不定期份额折算。
定期份额折算前国投创业成长份额、国投创业成长A份额、国投创业成长B份额状况如下:
国投创业成长(份) 国投创业成长A(份) 国投创业成长B(份)
场外国投创业成长份额持有人 1,500,000,000 / /
场内国投创业成长份额持有人 500,000,000 / /
国投创业成长A份额持有人 / 2,500,000,000 /
国投创业成长B份额持有人 / / 2,500,000,000
合计 2,000,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000
1)定期份额折算的对象为基金份额折算基准日登记在册的国投创业成长A份额和国投创业成长份额,即25亿份和20亿份。
2)国投创业成长A份额持有人
折算后持有国投创业成长A份额=折算前持有国投创业成长A份额=2,500,000,000份
国投创业成长A份额新增份额折算成国投创业成长份额的场内份额取整计算(最小单位为1 份),因此份额折算后新增国投创业成长份额132,591,958份。
3)国投创业成长B份额持有人
定期份额折算不改变国投创业成长B份额参考净值及其份额数。
4)国投创业成长份额持有人
场外国投创业成长份额新增份额折算成国投创业成长份额的场外份额采用截位法保留到小数点后两位,因此份额折算后新增国投创业成长的场外份额为39,777,587.68份。
场内国投创业成长份额新增份额折算成国投创业成长份额的场内份额取整计算(最小单位为1 份),因此份额折算后新增国投创业成长的场内份额为13,259,195份。
定期份额折算后国投创业成长份额、国投创业成长A份额、国投创业成长B份额状况如下:
国投创业成长(份) 国投创业成长A(份) 国投创业成长B(份)
场外国投创业成长份额持有人 1,539,777,587.68 / /
场内国投创业成长份额持有人 513,259,195 / /
国投创业成长A份额持有人 132,591,958 2,500,000,000 /
国投创业成长B份额持有人 / / 2,500,000,000
合计 2,185,628,740.68 2,500,000,000 2,500,000,000
5、基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的上市交易和国投创业成长份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
6、基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒介和基金管理人网站公告折算结果,并报中国证监会备案。
7、特殊情形的处理
若在某一会计年度的第一个工作日同时为基金管理人根据《基金合同》规定确定的不定期份额折算基准日,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,将优先进行不定期份额折算,并取消该会计年度的定期份额折算。
(二)不定期份额折算
除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:(1)上折:国投创业成长份额的基金份额净值≥2.000元;(2)下折:国投创业成长B份额的基金份额参考净值<0.250元。
1、上折:国投创业成长份额的基金份额净值≥2.000元
当国投创业成长份额的基金份额净值≥2.000元,本基金将按照以下规则进行份额折算。
(1)基金份额折算基准日
国投创业成长份额的基金份额净值≥2.000元时,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。
(2)基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的国投创业成长A份额、国投创业成长B份额和国投创业成长份额。
(3)基金份额折算频率
不定期。
(4)基金份额折算方式
当国投创业成长份额的基金份额净值≥2.000元后,本基金将分别对国投创业成长A份额、国投创业成长B份额和国投创业成长份额进行份额折算,份额折算后国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的份额比例仍为1:1,份额折算后国投创业成长A份额、国投创业成长B份额的基金份额参考净值和国投创业成长份额的基金份额净值均调整为1.000元。
国投创业成长A份额、国投创业成长B份额、国投创业成长份额三类份额按照如下公式进行份额折算:
1)国投创业成长A份额
份额折算原则:
① 份额折算前后,国投创业成长A份额的份额数相等;
② 份额折算后,国投创业成长A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,折算前参考净值超出1.000元以上的部分折算为场内国投创业成长份额;
③ 份额折算前后,国投创业成长A份额持有人的资产不变,即其份额折算前持有的国投创业成长A的资产与份额折算后国投创业成长A份额的资产及其新增场内国投创业成长份额的资产之和相等。
其中:
:份额折算前国投创业成长A份额参考净值
:份额折算前国投创业成长A份额的份额数
:份额折算后国投创业成长A份额的份额数
国投创业成长A份额折算成国投创业成长份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
2)国投创业成长B份额
份额折算原则:
①份额折算前后,国投创业成长B份额的份额数相等,且份额折算后,国投创业成长B份额与国投创业成长A份额的份额比例仍为1:1;
② 份额折算后,国投创业成长B份额的基金份额参考净值为1.000元,折算前参考净值超出1.000元以上的部分折算为场内国投创业成长份额;
③ 份额折算前后,国投创业成长B份额持有人的资产不变,即其份额折算前持有的国投创业成长B的资产与份额折算后国投创业成长B份额的资产及其新增场内国投创业成长份额的资产之和相等。
其中:
:份额折算前国投创业成长B份额参考净值
:份额折算前国投创业成长B份额的份额数
:份额折算后国投创业成长B份额的份额数
国投创业成长B份额折算成国投创业成长份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
3)国投创业成长份额
份额折算原则:
① 份额折算后,国投创业成长份额的基金份额净值为1.000元,折算前净值超出1.000元以上的部分折算为国投创业成长份额。其中,场外国投创业成长份额持有人获得新增场外国投创业成长份额,场内国投创业成长份额持有人获得新增场内国投创业成长份额;
② 份额折算前后,国投创业成长份额持有人的资产不变,即其份额折算前持有的国投创业成长份额的资产与份额折算后国投创业成长份额的资产相等。
其中:
:份额折算前国投创业成长份额的份额净值
国投创业成长份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;国投创业成长份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前国投创业成长份额的基金份额净值,国投创业成长A份额、国投创业成长B份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。
4) 举例
假设本基金在进行上折的基金折算基准日,国投创业成长份额当天折算前的份额净值为2.010元,国投创业成长A的份额参考净值为1.040元,国投创业成长B的份额参考净值为2.980元。当天场外国投创业成长份额、场内国投创业成长份额、国投创业成长A份额、国投创业成长B份额的份额数分别为15亿份、5亿份、25亿份、25亿份。
上折前国投创业成长份额、国投创业成长A份额、国投创业成长B份额状况如下:
国投创业成长(份) 国投创业成长A(份) 国投创业成长B(份)
场外国投创业成长份额持有人 1,500,000,000 / /
场内国投创业成长份额持有人 500,000,000 / /
国投创业成长A份额持有人 / 2,500,000,000 /
国投创业成长B份额持有人 / / 2,500,000,000
合计 2,000,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000
①上折的对象为基金份额折算基准日登记在册的国投创业成长A份额、国投创业成长B份额和国投创业成长份额,即25亿份、25亿份和20亿份。上折后国投创业成长份额的份额净值、国投创业成长A份额、国投创业成长B份额的参考份额净值均调整为1.000元。
②国投创业成长A份额持有人
折算后持有国投创业成长A份额=折算前持有国投创业成长A份额=2,500,000,000份
国投创业成长A份额新增份额折算成国投创业成长份额的场内份额取整计算(最小单位为1 份),因此新增国投创业成长份额100,000,000份。
③国投创业成长B份额持有人
国投创业成长B份额新增份额折算成国投创业成长份额的场内份额取整计算(最小单位为1 份),因此新增国投创业成长份额4,950,000,000份。
④国投创业成长份额持有人
份额折算后场外国投创业成长份额持有人持有的场外国投创业成长份额的份额数采用截位法保留到小数点后两位,因此份额折算后持有的场外国投创业成长份额的份额数为3,015,000,000.00份。
份额折算后场内国投创业成长份额持有人持有的场内国投创业成长份额的份额数额取整计算(最小单位为1 份),因此份额折算后持有的场内国投创业成长份额的份额数为1,005,000,000.00份。
上折后国投创业成长份额、国投创业成长A份额、国投创业成长B份额状况如下:
国投创业成长(份) 国投创业成长A(份) 国投创业成长B(份)
场外国投创业成长份额持有人 3,015,000,000 / /
场内国投创业成长份额持有人 1,005,000,000 / /
国投创业成长A份额持有人 100,000,000 2,500,000,000 /
国投创业成长B份额持有人 4,950,000,000 / 2,500,000,000
合计 9,070,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000
(5)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的上市交易和国投创业成长份额的申购或赎回相关等业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
(6)基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒介和基金管理人网站公告折算结果,并报中国证监会备案。
2、下折:国投创业成长B份额的基金份额参考净值<0.250元
当国投创业成长B份额的基金份额参考净值<0.250元,本基金将按照以下规则进行份额折算。
(1)基金份额折算基准日
国投创业成长B份额的基金份额参考净值<0.250元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。
(2)基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的国投创业成长A份额、国投创业成长B份额、国投创业成长份额。
(3)基金份额折算频率
不定期。
(4)基金份额折算方式
当国投创业成长B份额的基金份额参考净值<0.250元后,本基金将分别对国投创业成长A份额、国投创业成长B份额和国投创业成长份额进行份额折算,份额折算后国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的份额比例仍为1:1,份额折算后国投创业成长份额的基金份额净值、国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。
国投创业成长A份额、国投创业成长B份额、国投创业成长份额三类份额按照如下公式进行份额折算。
1)国投创业成长B份额
① 份额折算后,国投创业成长B份额的基金参考净值为1.000元,国投创业成长B份额的份额数相应减少;
② 份额折算前后,国投创业成长B份额持有人的资产不变,即其份额折算前持有的国投创业成长B份额的资产与份额折算后国投创业成长B份额的资产相等。
其中:
:份额折算前国投创业成长B份额参考净值
:份额折算前国投创业成长B份额的份额数
:份额折算后国投创业成长B份额的份额数
国投创业成长B份额折算后的份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
2)国投创业成长A份额
份额折算原则:
① 份额折算后,国投创业成长A份额的基金份额参考净值为1.000元;
② 份额折算后,国投创业成长A份额与国投创业成长B份额仍保持1:1配比,国投创业成长A份额与国投创业成长B份额配比后超出的资产折算为场内国投创业成长份额;
③ 份额折算前后,国投创业成长A份额持有人的资产不变,即其份额折算前持有的国投创业成长A份额的资产与份额折算后持有的国投创业成长A份额及其新增场内国投创业成长份额的资产之和相等。
其中:
:份额折算前国投创业成长A份额参考净值
:份额折算前国投创业成长A份额的份额数
:份额折算后国投创业成长A份额的份额数
:份额折算后国投创业成长B份额的份额数
国投创业成长A份额折算后的份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。国投创业成长A份额折算成国投创业成长份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
3)国投创业成长份额
份额折算原则:
① 份额折算后,国投创业成长份额的基金份额净值为1.000元,国投创业成长份额的基金份额数相应调整;
② 份额折算前后,国投创业成长份额持有人的资产不变,即其份额折算前持有的国投创业成长的资产与份额折算后国投创业成长份额的资产相等。
其中:
:份额折算前国投创业成长份额的份额净值
国投创业成长份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;国投创业成长份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前国投创业成长份额的基金份额净值,国投创业成长A份额、国投创业成长B份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。
4) 举例
假设本基金在进行下折的基金折算基准日,国投创业成长份额当天折算前的份额净值为0.644元,国投创业成长A的份额净值为1.040元,国投创业成长B的份额净值为0.248元。当天场外国投创业成长份额、场内国投创业成长份额、国投创业成长A份额、国投创业成长B份额的份额数分别为15亿份、5亿份、25亿份、25亿份。
下折前国投创业成长份额、国投创业成长A份额、国投创业成长B份额状况如下:
国投创业成长(份) 国投创业成长A(份) 国投创业成长B(份)
场外国投创业成长份额持有人 1,500,000,000 / /
场内国投创业成长份额持有人 500,000,000 / /
国投创业成长A份额持有人 / 2,500,000,000 /
国投创业成长B份额持有人 / / 2,500,000,000
合计 2,000,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000
①下折的对象为基金份额折算基准日登记在册的国投创业成长A份额、国投创业成长B份额和国投创业成长份额,即25亿份、25亿份和20亿份。下折后国投创业成长份额、国投创业成长A份额、国投创业成长B份额的份额净值均调整为1.000元。
②国投创业成长B份额持有人
国投创业成长B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产,因此折算后国投创业成长B份额持有人持有的国投创业成长B份额数为620,000,000份。
③国投创业成长A份额持有人
折算后国投创业成长A份额=折算后国投创业成长B份额=620,000,000份
国投创业成长A份额新增份额折算成国投创业成长份额的场内份额取整计算(最小单位为1 份),因此新增国投创业成长份额1,980,000,000份。
④国投创业成长份额持有人
份额折算后场外国投创业成长份额持有人持有的场外国投创业成长份额的份额数采用截位法保留到小数点后两位,因此份额折算后持有的场外国投创业成长份额的份额数为966,000,000.00份。
份额折算后场内国投创业成长份额持有人持有的场内国投创业成长份额的份额数额取整计算(最小单位为1 份),因此份额折算后持有的场内国投创业成长份额的份额数为322,000,000.00份。
下折后国投创业成长份额、国投创业成长A份额、国投创业成长B份额状况如下:
国投创业成长(份) 国投创业成长A(份) 国投创业成长B(份)
场外国投创业成长份额持有人 966,000,000 / /
场内国投创业成长份额持有人 322,000,000 / /
国投创业成长A份额持有人 1,980,000,000 620,000,000 /
国投创业成长B份额持有人 / / 620,000,000
合计 3,268,000,000 620,000,000 620,000,000
(5)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的上市交易和国投创业成长份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
(6)基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒介和基金管理人网站公告折算结果,并报中国证监会备案。
十三、基金的份额配对转换
本基金《基金合同》生效后,在国投创业成长A份额、国投创业成长B份额的存续期内,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。
(一)份额配对转换是指本基金的国投创业成长份额与国投创业成长A份额、国投创业成长B份额之间的配对转换,包括分拆和合并两种情形。
1、分拆。基金份额持有人将其持有的每2份国投创业成长份额的场内份额申请转换成1份国投创业成长A份额与1份国投创业成长B份额的行为。
2、合并。基金份额持有人将其持有的每1份国投创业成长A份额与1份国投创业成长B份额进行配对申请转换成2份国投创业成长份额的场内份额的行为。
(二)份额配对转换的业务办理机构
份额配对转换的业务办理机构见基金登记结算机构发布的相关通知公告。
基金份额持有人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换。深圳证券交易所、基金登记结算机构可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。
(三)份额配对转换的业务办理时间
份额配对转换自国投创业成长A份额、国投创业成长B份额上市交易后不超过6个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前2日在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告。
份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份额配对转换时除外),具体的业务办理时间见基金管理人届时发布的相关公告。
若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。
(四)份额配对转换的原则
1、份额配对转换以份额申请;
2、申请进行“分拆”的国投创业成长份额的场内份额必须是偶数;
3、申请进行“合并”的国投创业成长A份额与国投创业成长B份额必须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数且相等;
4、国投创业成长份额的场外份额如需申请进行“分拆”,须跨系统转登记为国投创业成长份额的场内份额后方可进行;
5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
深圳证券交易所、基金登记结算机构或基金管理人可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施前2日在至少一家指定媒介和基金管理人网站公告。
(五)份额配对转换的程序
份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。
(六)暂停份额配对转换的情形
1、深圳证券交易所、基金登记结算机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务。
2、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生前述情形的,基金管理人应当在至少一家指定媒介及基金管理人网站刊登暂停份额配对转换业务的公告。
在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒介及基金管理人网站上公告。
(七)份额配对转换的业务办理费用
份额配对转换业务办理机构可对份额配对转换业务的办理酌情收取一定的费用,具体见相关业务公告。
十四、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日。有关财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 122,391,297.65 92.35
其中:股票 122,391,297.65 92.35
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 9,983,151.87 7.53
7 其他各项资产 148,791.25 0.11
8 合计 132,523,240.77 100.00
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 -
-

C 制造业 2,035,280.16 1.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 1,218,098.00 0.92
L 租赁和商务服务业 1,180,350.00 0.89
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,433,728.16 3.36
(2)指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,761,810.74 2.09
B 采矿业 1,733,760.00 1.31
C 制造业 80,277,561.42 60.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,706,041.74 1.29
E 建筑业 6,649,751.00 5.04
F 批发和零售业 2,619,091.90 1.98
G 交通运输、仓储和邮政业 4,990,925.40 3.78
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,966,224.77 5.28
J 金融业 359,482.00 0.27
K 房地产业 5,245,961.12 3.98
L 租赁和商务服务业 1,886,451.00 1.43
M 科学研究和技术服务业 274,674.40 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 2,485,834.00 1.88
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 117,957,569.49 89.40
(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
(1)期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 161,132.00 7,990,535.88 6.06
2 002008 大族激光 149,200.00 7,935,948.00 6.01
3 300136 信维通信 143,875.00 4,421,278.75 3.35
4 002310 东方园林 329,700.00 4,312,476.00 3.27
5 002460 赣锋锂业 97,750.00 3,771,195.00 2.86
6 300072 三聚环保 153,168.00 3,565,751.04 2.70
7 600779 水 井 坊 61,300.00 3,385,599.00 2.57
8 300296 利 亚 德 249,696.00 3,216,084.48 2.44
9 002493 荣盛石化 281,250.00 2,902,500.00 2.20
10 002714 牧原股份 62,119.00 2,761,810.74 2.09
(2)期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002002 鸿达兴业 312,300.00 1,439,703.00 1.09
2 600641 万业企业 116,900.00 1,218,098.00 0.92
3 000796 凯撒旅游 91,500.00 1,180,350.00 0.89
4 300750 宁德时代 5,066.00 364,549.36 0.28
5 300747 锐科激光 1,543.00 123,995.48 0.09
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
(2)本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
(3)其他资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 110,798.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,758.97
5 应收申购款 36,234.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 148,791.25
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
(5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002310 东方园林 4,312,476.00 3.27 重大事项停牌
2 300072 三聚环保 3,565,751.04 2.70 重大事项停牌
2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值 占基金资产
净值比例(%) 流通受限情况
说明
1 600641 万业企业 1,218,098.00 0.92 重大事项停牌
2 000796 凯撒旅游 1,180,350.00 0.89 重大事项停牌
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十五、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表:
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(截止2018年6月30日)
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2015.03.17(基金合同生效日)
至2015.12.31 -7.20% 3.08% 19.55% 2.76% -26.75% 0.32%
2016.01.01至2016.12.31 -20.50% 1.87% -19.31% 1.73% -1.19% 0.14%
2017.01.01至2017.12.31 1.08% 0.86% 5.84% 0.90% -4.76% -0.04%
2018.01.01至2018.06.30 -22.56% 1.44% -20.17% 1.42% -2.39% 0.02%
自基金合同生效至今 -42.26% 1.98% -18.50% 1.82% -23.76% 0.16%
注:1、本基金业绩比较基准为95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。本基金是以中证创业成长指数为标的指数的被动式、指数型基金,对中证创业成长指数成份股的配置基准为95%,故以此为业绩比较基准,能够准确地反映本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
十六、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用列示
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金标的指数使用费;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)基金上市费及年费;
(10)账户开户费和账户维护费;
(11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.22%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
(3)《基金合同》生效后的标的指数使用费
本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提,且收取下限为每季度(包括基金成立当季)人民币5万元。计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H为每日计提的指数使用费
E为前一日的基金资产净值
指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算,逐日累计。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。
在基金存续期内,如果基金管理人与指数所有人中证指数有限公司签订的指数使用许可协议中关于“指数使用费”的内容有所修改的,将按照最新的内容进行费用计提和支付,此事无须召开份额持有人大会。
(4)上述“1、与基金运作有关的费用列示”中第(3)-(10)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(二)与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费用
(1)申购费率
1)国投创业成长份额的场外申购费率如下表:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 0.5%
M≥100万元 每笔1,000元
2)国投创业成长份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。
3)国投创业成长份额的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
(2)申购份额的计算方式
国投创业成长份额申购采用金额申购的方式。国投创业成长份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。
申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)
(注:对于100万(含)以上的申购金额,适用绝对申购费用数额)
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日国投创业成长份额的基金份额净值
2、本基金的赎回费用
(1)赎回费率
1)国投创业成长份额的的场外赎回费率如下表:
持有时间(T) 赎回费率
T<7日 1.50%
7日≤T<1年 0.5%
1≤T<2年 0.25%
T≥2年 0%
注:上表中,1年按365天计算。
2)国投创业成长份额的的场内赎回费率如下表:
持有时间(T) 赎回费率
T<7日 1.50%
T≥7日 0.50%
场内投资人份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准,具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。
3)投资者可将其持有的全部或部分国投创业成长份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,其中,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;其他赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。
(2)赎回金额的计算方式
采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日国投创业成长份额的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:
赎回总金额=赎回份额′赎回当日国投创业成长份额的基金份额净值
赎回费用=赎回总金额′赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调低申购费率、赎回费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在指定媒介公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低国投创业成长份额申购费率和赎回费率。
(三)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒介及基金管理人网站上公告
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十七、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理方法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2018年4月28日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期、投资组合报告的截止日期及其他相关内容。
2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的信息。
3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的信息。
4、在“五、相关服务机构”部分,更新了原有销售机构、会计师事务所和经办注册会计师的信息。
5、在“十二、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十三、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩。
7、在“二十七、其他应披露事项”部分,更新披露了自上次招募说明书公告以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。
8、根据基金合同修订内容的相应更新:根据2018年3月23日披露的“国投瑞银基金管理有限公司关于修改国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同有关条款的公告”文件,对本招募说明书相应内容进行更新。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录国投瑞银基金管理有限公司网站www.ubssdic.com。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一八年十月三十一日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 上海证券报
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