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| 英大睿鑫A(003446) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1429624 | ||||||||
| 基金代码 | 003446 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 【重要提示】 本基金于2016年5月18日经中国证监会证监许可 [2016]1066号文准予募集注 册。 本基金基金合同于2016年11月23日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资 者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类 风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风 险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动 性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风 险等。 本基金可投资中小企业私募债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为 面向特定对象的私募发行。 当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约， 或在交易过程中发生交收违约， 或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格 下降等，可能造成基金财产损失。 中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流 动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。 本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券 型基金和货币市场基金。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损 失本金。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明 书》及《基金合同》。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表 现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。 基金合同是约定基金当事人之 间权利、义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权 利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金 合同。 本招募说明书所载内容截止日为2018年11月22日， 有关财务数据和净值表现 数据截止日为2018年9月30日（财务数据未经审计）。 本招募说明书已经基金托管 人复核。 一、基金管理人 (一)概况 1.名称：英大基金管理有限公司 2.住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 3.办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 4.法定代表人：孔旺 5.设立时间：2012年8月17日 6.电话：010-57835666 全国统一客服热线：400-890-5288 7.联系人：马若璞 8.注册资本：2亿元人民币 9.股权结构：2012年8月17日，经中国证监会批准，英大基金管理有限公司（以 下简称“公司” 或“本公司” ）在北京正式成立。 公司股东现为国网英大国际控股集 团有限公司（简称“英大集团” ）、中国交通建设股份有限公司（简称“中交股份” ） 和航天科工财务有限责任公司（简称“航天科工财务” ）。 公司注册资金2亿元人民 币，其中英大集团出资比例为49%，中交股份出资比例为36%，航天科工财务出资比 例为15%。 （二）主要人员情况 1.基金管理人董事会成员 孔旺：董事长，自2017年6月14日起任职，西安交通大学 EMBA专业硕士学位， 高级会计师。 现任英大长安保险经纪有限公司董事长、党委书记。 历任中国电力财 务有限公司副总经理、党组成员，英大期货有限公司总经理、党组副书记，英大国际 信托有限责任公司副总经理（正局级）、党组成员，国网英大国际控股集团有限公 司副总经理（正局级）、党组成员，英大证券有限责任公司总经理、党组副书记，国 网英大国际控股集团有限公司副总经理（正局级）、党委委员等职务。 范海荣：董事，自2017年3月29日起任职，挪威管理学院管理学专业硕士学位， 经济师。 现任国网英大国际控股集团有限公司保险业务部主任。 历任中国农业发展 银行江西省分行办公室副主任科员、主任科员，上海浦东科技创新基金办公室负责 人、上海浦东生产力中心金融部经理、广东证券投资银行部高级经理、亚洲资产（北 京）有限公司副总裁，英大长安保险经纪有限公司发展策划部主任、国网英大国际 控股集团有限公司业务协同部主任、计划投资部主任等职务。 王利生：董事，自2014年9月18日起任职，华南理工大学工商管理硕士，高级工 程师、高级经济师、国家注册一级建筑师。 现任中交投资有限公司副总经理。 历任中 交四航局第三工程公司项目经理、副总经理，中交第四航务工程局有限公司投资事 业部总经理。 刘 星：董事，自2017年5月12日起任职，中央财经大学会计学院会计专业博士 学位，初级会计师。 现任航天科工财务有限责任公司投资部副部长。 历任安永华明 会计师事务所会计师，航天科工财务有限责任公司投资部投资研究员、投资经理等 职务。 马筱琳：独立董事，自2017年11月29日起任职，北京大学光华管理学院工商管 理硕士，高级经济师。 现任新兴际华融资租赁有限公司融资租赁风险部风险管理总 监。 历任首钢公司自动化研究所技术贸易翻译， 中国国际贸易中心管理部部门经 理，中国国际期货经纪有限公司国际交易员、客户经理，中国工商银行总行投资银 行部资产管理处副处长、投行研究中心副处长、研究发展部资深经理。 刘少军：独立董事，自2014年9月18日起任职，中国政法大学经济法学博士。 现 任中国政法大学金融法研究中心主任、民商经济法学院财税金融法研究所所长，教 授、博士生导师。 中国法学会银行法学研究会副会长、学术委员会主任。 历任山西财 经大学财政金融学院（原山西财经学院财政金融系）金融业务教研室副主任、副教 授。 尹惠芳：独立董事，自2014年9月18日起任职，专科学历，高级会计师。 自2009 年3月正式离开工作岗位，现已退休。 历任南京晨光集团有限责任公司财务处会计 员、副处长、处长、副总会计师、总会计师、董事及总会计师；航天晨光股份有限公司 董事。 2.基金管理人监事会成员 李金明：监事会主席，自2014年9月18日起任职，北京大学会计学硕士，高级会 计师。 现任中交投资有限公司董事、总会计师。 历任交通部第一公路工程总公司天 津高架桥项目经理部财务科会计员，中国路桥（集团）总公司黄石长江大桥施工指 挥部主管会计，中国路桥（集团）总公司卢旺达基加利办事处主管会计，中国路桥 （集团）总公司肯尼亚内罗毕办事处财务部经理，中国路桥（集团）总公司财务部分 部经理，中国路桥（集团）总公司上市工作办公室项目经理，路桥集团国际建设股 份有限公司财务部副经理、经理，中国路桥集团（香港）有限公司财务部经理、财务 总监、副总经理兼财务总监，中交公路规划设计院有限公司总会计师、总会计师兼 总法律顾问。 松芙蓉：监事，自2017年3月29日起任职，大学本科学历，高级会计师。 现任国网 英大国际控股集团有限公司审计部主任。 历任贵州省电力建设第一工程公司财务 部出纳、核算主管，贵州省电力公司财务资产部资金、电价主管，贵州省贵阳市北供 电局电费室主任，长安保险经纪有限公司财务部财务主管，国家电网人寿保险公司 筹备组财务会计小组组员， 英大泰和人寿保险股份有限公司财务会计部财务管理 处处长、财务会计部主任助理，英大国际控股集团有限公司财务资产部职员、主任 助理，国网英大国际控股集团有限公司财务资产部主任助理、审计部主任助理、审 计部副主任等职务。 耿帆：职工监事，自2018年1月8日起任职。 大学本科学历，管理学学士、法学学 士双学位，现任英大基金管理有限公司综合管理部副总经理兼人力资源负责人。 历 任鲁能金穗期货经纪有限公司综合部人力资源专责， 英大期货有限公司人力资源 部专责，国网英大国际控股集团有限公司人力资源部主管、高级主管等职务。 3.总经理及其他高级管理人员 朱志先生，总经理，自2017年7月25日起任职。 毕业于复旦大学国际金融系、本 科学士、高级经济师。 历任中国电力财务有限公司、国网资产管理有限公司项目经 理，国网英大国际控股集团有限公司发展策划部经理、主任助理、副主任，国网英大 国际控股集团有限公司保险业务部副主任，英大基金管理有限公司副总经理。 柴元春先生，副总经理，自2018年6月6日起任职，硕士研究生学历。 历任招商银 行沈阳分行储蓄员、工银瑞信基金管理有限公司渠道经理、国投瑞银基金管理有限 公司北方总部总经理助理、前海开源基金管理有限公司华北事业部总经理、市场执 行总监。 4.督察长 自2018年2月14日至2018年7月24日，由朱志先生代行，简历同上。 刘轶先生，督察长，自2018年7月25日起任职，博士学位。 曾任职于中国建设银 行、中国民生银行、中国证券监督管理委员会系统，在南开大学等从事研究工作，并 在国泰君安证券与德国安联集团合资的基金公司担任合规负责人。 5.基金经理 袁忠伟先生，武汉工业大学工程学士，北京工业大学管理工程硕士。 具备15年 证券、基金行业从业经历。 历任中国民族证券研究发展中心行业公司部经理，证券 投资部总经理助理、执行总经理；华西证券股份有限公司资产管理总部投资管理部 研究总监、投资主办人。 2015年1月加入英大基金管理有限公司，历任研究发展部副 总经理，现任权益投资部总经理。 自2015年5月起担任英大灵活配置混合型发起式 证券投资基金基金经理，自2015年7月起担任英大领先回报混合型发起式证券投资 基金基金经理，自2015年12月起担任英大策略优选混合型证券投资基金基金经理， 自2016年11月起担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 自2016年 12月起担任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 自2018年11月22日 起担任英大国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。 管瑞龙先生，中国人民大学经济学博士，金融学博士后。 5年以上金融从业经 历，曾在深圳利通控股有限公司、深圳鹏元资信有限公司、中国建设银行博士后工 作站、中信银行资产管理业务中心, 从事证券投资与研究工作。 2016年11月加盟英 大基金管理有限公司权益投资部，2017年2月起担任英大睿鑫灵活配置混合型证券 投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 6.投资决策委员会委员名单 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 主任委员：朱志 执行委员：袁忠伟 秘 书: 张媛 委 员：易祺坤、管瑞龙、郑中华、杜信杙、郑娜 上述人员之间无近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1.依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代 为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收 益； 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6.编制季度、半年度和年度基金报告； 7.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9.召集基金份额持有人大会； 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1.基金管理人承诺： （1）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，并建立健全内部控制制 度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生； （2）根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行 基金资产的投资。 2.基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定，基金资产不得用于下列投资或 者活动： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3.基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取 不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1.风险管理理念与目标 （1）确保合法合规经营； （2）防范和化解风险； （3）提高经营效率； （4）保护投资者和股东的合法权益。 2.风险管理措施 （1）建立健全公司组织架构； （2）树立监察稽核功能的权威性和独立性； （3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化； （4）制定员工行为规范和纪律程序； （5）建立岗位分离制度； （6）建立危机处理和灾难恢复计划。 3.风险管理和内部控制的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节； （2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金 财产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互 制约机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具 客观性和操作性； （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并 独立核算。 4.内部控制体系 I、内部控制的组织架构 （1）董事会风险管理与审计委员会：负责对公司经营管理和基金业务运作的 合法性、合规性进行检查和评估；对公司监察稽核制度的有效性进行评价；监督公 司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作 符合法律的要求和通行的会计标准；对公司风险管理制度进行评价，草拟公司风险 管理战略，对公司风险管理制度的实施进行检查，评估公司风险管理状况。 （2）风险控制委员会：负责协助总经理控制公司风险的议事机构，由总经理、 市场总监、运营总监、基金运营部经理、信息技术部经理、交易主管、监察稽核部经 理以及公司根据实际需要确定的其他相关人员组成，督察长列席参加。 风险控制委 员会在总经理的领导下制定公司风险管理制度和政策， 统一领导和协调公司的风 控与合规工作，对监察稽核部提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定，从而使 风险政策得到有力的执行。 （3）投资决策委员会： 投资决策委员会是公司投资管理的最高决策机构，由 公司总经理、分管投资的副总经理、投资总监、投资部经理、资深基金经理、研究部 经理，督察长列席会议。 投资决策委员会的主要职责为：制定公司的投资决策程序 及权限设置；制定基金的投资原则、投资目标和投资理念；制定基金的资产分配比 例，制定并定期调整投资总体方案；审批基金经理提出的行业配置及超过基金经理 和投资总监权限的投资品种；审批基金经理的年度投资计划及考核其执行情况；定 期检查并调整投资限制性指标。 （4）督察长：督察长坚持原则、独立客观，以保护基金份额持有人利益为根本 出发点，公平对待全体投资人。 督察长的主要职责为：对公司经营和管理、基金运作 遵规守法、风险控制情况进行内部监控和检查；对公司各项制度的合法合规性及公 司内部控制制度的执行情况进行监控和检查； 就以上监控和检查中发现的问题向 经营层通报并提出整改和处理意见；定期向董事会提交工作报告；审核监察稽核部 的工作报告。 （5）监察稽核部：对公司经营层负责，协助督察长开展工作。 监察稽核部在各 部门自我监察的基础上依照所规定的职责权限、工作程序进行独立的再监督工作， 对公司经营的法律法规风险进行管理和监察，与公司各部门保持相对独立的关系。 监察稽核部主要负责对公司制度合法合规性的检查，监督各项制度的落实，对可能 发生的违法违规风险进行监控，及时报告，并对发现的问题提出改进意见和建议。 II、内部控制的原则 公司的内部控制遵循以下原则: (1) 健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级 人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； (2) 有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控 制度的有效执行； (3) 独立性原则：公司设立独立的法律、监察稽核部，法律、监察稽核部保持高 度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查； (4) 相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； (5) 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 公司制订内部控制制度遵循以下原则： （1）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规 定； （2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度上的 空白或漏洞； （3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发 点； （4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司 经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 III、内部风险控制措施 建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，建立了科学合理的层次分明的内控组织架 构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。 通 过不断地对内部控制制度进行修改，公司已初步形成了较为完善的内部控制制度。 建立健全了管理制度和业务规章：公司建立了包括风险管理制度、投资管理制 度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制 度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、 规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。 建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离 制度，实现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务岗位的分 离制度，形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操 守风险。 建立健全了岗位责任制： 公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明 确自己的岗位职责和风险管理责任。 构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程序， 并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而确认、评估 和预警与公司管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行 层层监督、管理、控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决 策。 建立自动化监督控制系统：公司启用了电子化投资、交易系统，对投资比例进行 限制，将有效地防止合规性运作风险和操作风险。 使用数量化的风险管理手段：采用数量化、技术化的风险控制手段，建立数量 化的风险管理模型，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、规避和控制， 尽可能减少损失。 提供足够的培训： 制定了完整的培训计划， 为所有员工提供足够和适当的培 训，使员工具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题 带来的风险。 5.基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制 度。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1.基本情况 名称：平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 成立日期：1987年12月22日 组织形式：股份有限公司 注册资本：17,170,411,366元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人：高希泉 联系电话：(0755) 2219 7701 2.平安银行基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行 （深圳 证券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。 其前身是深圳发展银行股份有限 公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。 中国平安保 险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银行的 控股股东。 截至2018年9月末，平安银行有 77 家分行,共1,056家营业机构。 2018年1-9月，平安银行实现营业收入866.64亿元（同比增长8.6%）、净利润 204.56亿元（同比增长6.8%）、资产总额33,520.56亿元（较上年末增长3.2%）、吸 收存款余额21,346.41亿元（较上年末增长6.7%）、发放贷款和垫款总额（含贴现） 19,220.47亿元（较上年末增幅12.8%）。 平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、 资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8 个处室，目 前部门人员为60人。 3.主要人员情况 陈正涛,男,中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私 人银行家，具备《中国证券业执业证书》。 长期从事商业银行工作，具有本外币资金 清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武 汉金融高等专科学校任教；1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经 理；1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、 行长助 理；1999年3月－2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助理；2000年2月至 2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理；2001年8月至2003年2月在招 行武汉分行解放公园支行任行长；2003年3月至2005年4月在招行武汉分行机构业 务部任总经理；2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行长；2007年7 月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理； 自2008年2月加盟平安银行 先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理，一直负责公司银行产 品开发与管理，全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是 对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。 2011年12月任平安银行资产托管部副 总经理；2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）；2015年3月5 日起任平安银行资产托管事业部总裁。 4.基金托管业务经营情况 2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至2018年11月末，平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.76万亿，托管 证券投资基金共113只， 具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华 富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金 快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资 基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场基金、红 塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、 新华活期添利货币市场证 券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基 金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元 策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、 平安智慧中国灵活配置混合型证券 投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、嘉合磐石混合型 证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资 基金、 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、 博时裕泰纯债债券型证券投资基 金、德邦增利货币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、民生加银新收益 债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金 转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、 博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源 保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证 券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安 鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、南方 荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、 长信富平纯债一年定期开放债券型证 券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配 置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置 混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得 天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、博时安祺一年定期 开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证 券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投 资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、鹏华弘腾成长多策略灵活配置混 合型证券投资基金、 博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英 大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资 基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投 资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、 平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金管家货币市场基金、平安鑫利定期开放 灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期开放混合型证券投资基金、华泰柏 瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基 金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基 金、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长盛盛瑞灵活配置混合型证 券投资基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债 券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资 基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型 证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根岁岁金定 期开放债券型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和 元债券型证券投资基金、中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金、兴银消费新趋势 灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智 灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金、中金丰鸿 灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来 股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化 先锋混合型发起式证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安 合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华 夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 国泰安惠收益定期开放债券 型证券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富荣 福鑫灵活配置混合型证券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰鑫 灵活配置混合型证券投资基金、 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 （ETF）、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债 债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金、中 银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、 平安MSCI中国A股低波动交易 型开放式指数证券投资基金（ETF）、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基 金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混 合型证券投资基金、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1.内部控制目标 作为基金托管人， 平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律 法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基 金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人 的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，确保 业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。 2.内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部， 是全行资产 托管业务的管理和运营部门， 专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的 内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3.内部控制制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从 业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实 行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人 负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1.监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。 利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统” ，严格按照现行法 律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组 合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。 在日常 为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理人发送的投资 指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2.监督流程 （1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例 行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理 人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交 易对手等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金 投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监 会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人 进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1.直销机构 名称：英大基金管理有限公司 公司住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 邮政编码：100020 法定代表人：孔旺 成立时间：2012年8月17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2012】759号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 2亿元 存续期间：持续经营 电话：（010）57835666，400-890-5288 传真：（010）59112222 联系人：马若璞 网址：www.ydamc.com 2.代销机构 （1）北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址：北京市朝阳区通惠河畔产业园区1111号国投尚科大厦5层 法定代表人：许现良 客户服务电话： 4001-500-882 网址：www.lanmao.com （2）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 客户服务电话： 400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （3）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （4）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座25层 法定代表人：其实 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （5）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人：薛峰 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn （6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：陈柏青 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （7）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 客户服务电话：4000-618-518 网址：www.danjuanapp.com （8）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 客户服务电话：4000-899-100 网址：www.yibaijin.com （9）泰诚财富（大连）基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙市河口区星海中龙园3号 办公地址：辽宁省大连市沙市河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 客户服务电话：400-6411-999 网址：www.taichengcaifu.com （10）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市珠海区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室 法定代表人：肖雯 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （11）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人：张冠宇 客户服务电话：400-819-9868 网址：www.tdyhfund.com （12）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号 法定代表人：王锋 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com （13）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：霍达 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn （14）大同证券有限责任公司 注册地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层 办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层 法定代表人：董祥 客户服务电话：400-712-1212 网址：www.dtsbc.com.cn （15）开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 客户服务电话：95325 网址：www.kysec.cn （16）万联证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 法定代表人：张建军 客户服务电话：95322 网址：www.wlzq.cn 本基金将根据业务发展需要及时增加代销机构并进行公告。 （二）注册登记人 名称：英大基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区环球金融中心西塔22楼2201 法定代表人：孔旺 办公地址：北京市朝阳区环球金融中心西塔22楼2201 电话：010-57835666，400-890-5288 传真：010-59112222 联系人：马若璞 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：兰台律师事务所 住所：北京朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦B座29层 负责人：杨光 电话：010-52287676；010-52287799； 传真:010-58220039； 经办律师：姚晓敏，王清 （四）审计基金资产的会计师事务所 名称：瑞华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 法人代表：杨剑涛 电话：(010) 88095588 传真：（010）88091190 经办注册会计师：张琴、石文余 四、基金的名称 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型基金 六、基金的投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在 股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实 现基金资产的持续稳定增值。 七、基金的投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指 期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金 融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、 地方政府债券、 政府支持机构 债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等） 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的0%-95%；权证投资占 基金资产净值的比例为0%–3%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%； 每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后， 本基金保留的现金及到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更 的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 八、基金的投资策略 1.大类资产配置策略 本基金首先是进行大类资产配置，尽可能地降低证券市场的系统性风险，把握 各类资产的稳健投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方 面，通过深入的基本面研究分析，精选具有良好投资价值的个股和个债券，构建股 票组合和债券组合。 2.股票投资策略 在新股投资方面，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用基金 管理人的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和 股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获取较好 收益。 本基金二级市场股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手。 根据 个股的估值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的 未来其行业处于景气周期中的股票。 （1）定量分析 本基金管理人结合案头分析与实地调研， 对列入研究范畴的股票进行全面系 统地分析和评价。 ①成长能力较强 本基金认为，企业以往的成长性能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力， 因此，本基金利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率指 标来考量公司的历史成长性，作为判断公司未来成长性的依据。 主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标， 主营业务收入的增长 所隐含的往往是企业市场份额的扩大，体现公司未来盈利潜力的提高，盈利稳定性 的加大，公司未来持续成长能力的提升。 本基金主要考察公司最新报告期的主营业 务收入与上年同期的比较，并与同行业相比较。 净利润是一个企业经营的最终成果，是衡量企业经营效益的主要指标，净利润 的增长反映的是公司的盈利能力和盈利增长情况。 本基金主要考察公司最新报告 期的净利润与上年同期的比较，并与同行业相比较。 经营性现金流量反映的是公司的营运能力， 体现了公司的偿债能力和抗风险 能力。 本基金主要考察公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比较，并与 同行业相比较。 ②盈利质量较高 本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率（经营现金净流量/净 利润）指标来考量公司的盈利能力和质量。 总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标， 也是衡量企业总资 产盈利能力的重要指标；净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率，净资产 收益率较高且保持增长的公司，能为股东带来较高回报。 本基金考察公司过去两年 的总资产报酬率和净资产收益率，并与同行业平均水平进行比较。 盈利现金比率，即经营现金净流量与净利润的比值，反映公司本期经营活动产 生的现金净流量与净利润之间的比率关系。 该比率越大，一般说明公司盈利质量就 越高。 本基金考察公司过去两年的盈利现金比率，并与同行业平均水平进行比较。 此外，本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等，全面分析其盈利 能力和质量。 ③未来增长潜力强 公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。 因此，在关注公司历史成长性 的同时，本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。 本基金将对公司未来一至三年的 主营业务收入增长率、净利润增长率进行预测，并对其可能性进行判断。 ④估值水平合理 本基金将根据公司所处的行业，采用市盈率、市净率等估值指标，对公司股票 价值进行动态评估，分析该公司的股价是否处于合理的估值区间，以规避股票价值 被过分高估所隐含的投资风险。 （2）定性分析 在定量分析的基础上，本基金结合定性分析筛选优质股票，定性分析主要判断 公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向，是否具有较强的竞争力和良好 的治理结构。 根据定性分析结果，选择具有以下特征的公司股票重点投资： ①符合经济结构调整、产业升级发展方向； ②具备一定竞争壁垒的核心竞争力； ③具有良好的公司治理结构，规范的内部管理； ④具有高效灵活的经营机制。 3.固定收益品种投资策略 本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括：久期策略、期限结构策略和个 券选择策略等。 （1）久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因 素，对未来利率走势做出准确预测，并确定本基金投资组合久期的长短。 考虑到收益率变动对久期的影响，若预期利率将持续下行，则增加信用投资组合的 久期；相反，则缩短信用投资组合的久期。 组合久期选定之后，要根据各相关经济因 素的实时变化，及时调整组合久期。 考虑信用溢价对久期的影响，若经济下行，预期利率将持续下行的同时，长久 期产品比短久期产品将面临更多的信用风险， 信用溢价要求更高。 因此应缩短久 期，并尽量配置更多的信用级别较高的产品。 （2）期限结构策略 根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投 资者对未来利率的预期等因素，对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测，收 益率曲线的变动趋势包括：向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭 转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动，并根据变动趋势及变动幅度预测来决定 信用投资产品组合的期限结构，然后选择采取相应期限结构策略：子弹策略、杠铃 策略或梯式策略。 若预期收益曲线平行移动，且幅度较大，宜采用杠铃策略；若幅度较小，宜采用 子弹策略， 具体的幅度临界点运用测算模型进行测算。 若预期收益曲线做趋缓转 折，宜采用杠铃策略。 若预期收益曲线做陡峭转折，且幅度较大，宜采用杠铃策略； 若幅度较小宜采用子弹策略；用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点，需 要运用测算模型进行测算。 （3）个券选择策略 ①特定跟踪策略 特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点， 这种特点会造成此类信 用产品的价值被高估或者低估。 特定跟踪策略，就是要根据特定信用产品的特定特 点，进行跟踪和选择。 在所有的信用产品中，寻找在持有期内级别上调可能性比较 大的产品，并进行配置；对在持有期内级别下调可能性比较大的产品，要进行规避。 判断的基础就是对信用产品进行持续内部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟 踪与判断，简单的做法就是跟踪特定事件：国家特定政策及特定事件变动态势、行 业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势，并对特定政策及事件对 于信用产品的级别变化影响程度进行评估，从而决定对于特定信用产品的取舍。 ②相对价值策略 本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。 属于同一个行业、类属同一个 信用级别且具有相近期限的不同债券，由于息票因素、流动性因素及其他因素的影 响程度不同，可能具有不同的收益水平和收益变动趋势，对同类债券的利差收益进 行分析，找到影响利差的因素，并对利差水平的未来走势做出判断，找到价值被低 估的个券，进而相应地进行债券置换。 本策略实际上是某种形式上的债券互换，也 是寻求相对价值的一种投资选择策略。 这种投资策略的一个切实可行的操作方法是：在一级市场上，寻找并配置在同 等行业、同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品；在二级市场上， 寻找并配置同等行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价 （价值低估）的信用产品并进行配置。 4.中小企业私募债券的投资 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、 流动性和信用风险三方面 展开。 久期控制方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合的久期。 信用风险控制方面，对个券信用资质进行详尽的分析，对企业性质、所处行业、增信 措施以及经营情况进行综合考量，尽可能地缩小信用风险暴露。 流动性控制方面， 要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模， 在力求获取较高收 益的同时确保整体组合的流动性安全。 5.股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配 置、品种选择，谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 （1）套保时机选择策略 根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、 估值指标的跟踪 分析，决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 （2）期货合约选择和头寸选择策略 在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因素选 择合适的期货合约；运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸；对套期 保值的现货标的Beta 值进行动态的跟踪，动态的调整套期保值的期货头寸。 （3）展期策略 当套期保值的时间较长时，需要对期货合约进行展期。 理论上，不同交割时间 的期货合约价差是一个确定值；现实中，价差是不断波动的。 本基金将动态的跟踪 不同交割时间的期货合约的价差，选择合适的交易时机进行展仓。 （4）保证金管理 本基金将根据套期保值的时间、 现货标的的波动性动态地计算所需的结算准 备金，避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 （5）流动性管理策略 利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点， 可以作 为管理现货流动性风险的工具， 降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的 风险。 在基金建仓期或面临大规模赎回时，大规模的股票现货买进或卖出交易会造 成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本， 此时基金管理人将考虑运用股指期货来 化解冲击成本的风险。 基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责 股指期货的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制 等制度并报董事会批准。 6.权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。 本基金在 权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上， 立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。 7.资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业 景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条 款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 同时，基金管理人将 密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券 选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究 和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准： 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收 益率 本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的 0-95%，从长期看，本基金股票 资产平均配置比例为 50%，债券资产的平均配置比例为50%。 因此，业绩比较基准 中的资产配置比例基本可反映出本基金的风险收益特征。 中证全指指数是中证指数有限公司编制的，由剔除 ST、 *ST 股票，以及上市 时间不足3个月等股票后的剩余A 股股票作为样本股指数，是目前中国证券市场中 代表性较高的股票指数，适合作为本基金所持有股票头寸的比较基准。 中证全债指 数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市 场债券指数，具有很高的代表性。 综合考虑本基金资产配置与市场指数代表性等因 素， 本基金选用中证全指指数和中证全债指数加权作为本基金的投资业绩比较基 准。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或 者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加 适合用于本基金的业绩比较基准的基准指数时，本基金管理人可以根据市场 发展 状况及本基金的投资范围和投资策略，依据维护投资者合法权益的原则，在 与基 金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准 并及 时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金， 其预期风险、 预期收益高于货币市场基金和债券型基 金，低于股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日， 本报告所列财务数据未经审 计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 151,652,849.50 92.85 其中：股票 151,652,849.50 92.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 11,500,958.31 7.04 8 其他资产 185,600.36 0.11 9 合计 163,339,408.17 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,422,000.00 0.87 B 采矿业 5,112,000.00 3.14 C 制造业 72,879,849.50 44.79 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,349,500.00 3.90 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 52,605,500.00 32.33 K 房地产业 9,472,000.00 5.82 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 R 文化、体育和娱乐业 3,812,000.00 2.34 S 综合 - - 合计 151,652,849.50 93.20 2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资组合。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000651 格力电器 300,000 12,060,000.00 7.41 2 601166 兴业银行 700,000 11,165,000.00 6.86 3 600000 浦发银行 950,000 10,089,000.00 6.20 4 600015 华夏银行 950,000 7,761,500.00 4.77 5 600016 民生银行 1,200,000 7,608,000.00 4.68 6 601398 工商银行 1,000,000 5,770,000.00 3.55 7 600782 新钢股份 900,000 5,310,000.00 3.26 8 000568 泸州老窖 100,000 4,751,000.00 2.92 9 000900 现代投资 1,150,000 4,703,500.00 2.89 10 600383 金地集团 500,000 4,535,000.00 2.79 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资组合。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末无股指期货投资。 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 10．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金无国债期货投资。 10.1本期国债期货投资政策 本基金无国债期货投资。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金无国债期货投资。 10.3本期国债期货投资评价 本基金无国债期货投资。 11.投资组合报告附注 11.1经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平 台，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备 选股票池之内。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 183,007.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,592.72 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 185,600.36 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 基金的过往业绩并不代 表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 本基金合同生效日为2016年11月23日，基金合同生效以来（截至2018年9月30 日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示： 英大睿鑫A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2017.1.1-2017.12.3 1 32.03% 0.52% 1.15% 0.36% 30.88 % 0.16% 2018.1.1-2018.6.30 -10.33% 1.02% -6.01% 0.60% -4. 32% 0.42% 2018.7.1-2018.9.30 -1.16% 1.33% -2.13% 0.63% 0.97% 0.70% 英大睿鑫C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2017.1.1-2017.12.3 1 29.51% 0.50% 1.15% 0.36% 28.36 % 0.14% 2018.1.1-2018.6.30 -10.25% 1.02% -6.01% 0.60% -4. 24% 0.42% 2018.7.1-2018.9.30 -1.21% 1.33% -2.13% 0.63% 0.92% 0.70% 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1.基金管理人的管理费； 2.基金托管人的托管费； 3.C类基金份额的销售服务费； 4《. 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5《. 基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6.基金份额持有人大会费用； 7.基金的证券交易费用； 8.基金的银行汇划费用； 9.证券账户开户费用及维护费用； 10.按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。 管理费的计算方 法如下： H＝E×0.75%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。 托管费的计算 方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3.C类基金份额的销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务费按前一 日C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金销 售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次 性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销 售机构等。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、 促销活动费、基金份额持有人服务费等。 销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用” ，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式等事项请参考本招 募说明书第六部分相关内容。 本基金申购费、赎回费、转换费的费率水平、计算公 式、收取方式和使用方式等事项请参考本招募说明书第八部分相关内容。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3《. 基金合同》生效前的相关费用； 4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法 律法规的要求，公司结合英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的运作实际，对其 原招募说明书进行了更新，涉及十一个部分：一是封面；二是重要提示；三是释义； 四是基金管理人；五是基金托管人；六是相关服务机构；七是基金的募集；八是基金 合同的生效；九是基金的投资；十是基金的业绩；十一是其他应披露事项。 英大基金管理有限公司 二零一九年一月五日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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