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| 长盛互联网+混合A(002085) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1437457 | ||||||||
| 基金代码 | 002085 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 19日 长盛互联网+混合 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛互联网+混合 基金主代码 002085 交易代码 002085 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 28日 报告期末基金份额总额 76,478,763.02份 投资目标 本基金的投资目标在于把握中国互联网行业发展以 及传统产业与互联网融合发展过程中所蕴含的投资 机会，在严格控制投资风险的基础上，力求为基金份 额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科 学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置互联网+ 主题的上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳 定增长。 （一）大类资产配置策略 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：宏观经济指 标；微观经济指标；市场指标；政策因素。本基金将 通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在 股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例， 控制市场风险，提高配置效率。 （二）股票投资策略 1、互联网+主题的界定 本基金所投资的互联网+主题包括互联网产业链相关 行业以及与互联网发生融合发展的传统产业的股票。 长盛互联网+混合 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 2、个股选择 本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人 研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力， 在互联网+主题界定的上市公司中选择具有长期持续 成长能力的公司。 本基金筛选股票的程序为： 第一，将将样本空间中过去一年日均成交金额排名在 后 20%的股票剔除。 第二，根据本基金对互联网+主题上市公司的界定挑 选基金备选股票池。 第三，对备选互联网+主题相关上市公司，具体从公 司基本状况、成长性评估和股票估值三个方面进行筛 选。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率 *50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益 的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债 券型基金和货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 2,089,840.83 2.本期利润 -9,291,427.23 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1199 4.期末基金资产净值 72,380,553.48 5.期末基金份额净值 0.946 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2018年 12月 31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 长盛互联网+混合 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.26% 1.04% -5.04% 0.82% -6.22% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约 定。 长盛互联网+混合 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵楠 本基金基金 经理，长盛新 兴成长主题 混合型证券 投资基金基 金经理，权益 投资部执行 总监。 2015 年 12 月 28日 - 11年 赵楠先生，1980 年 3 月出生。经 济学学士，北京大学光华 MBA 在 读。历任安信证券研究中心研究 员，光大永明资产管理股份有限公 司权益投资部高级股票投资经理、 资深股票投资经理、权益创新业务 负责人、投行总部执行董事等职 务。2015 年 2 月加入长盛基金管 理有限公司。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 长盛互联网+混合 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度股票市场在政策的呵护下，出现一定的反弹，但整体来讲，反弹力度较弱，最 主要的反弹集中在 10月中旬到 11月中旬左右，12月又出现比较明显的回落。从风格来看，中小 市值的公司反弹空间更大一些。 2018年四季度股票市场出现一定的反弹，但在实际操作中，并没有积极主动操作，主要原因 有两个：第一，本基金在 9月中下旬，有比较明显的加仓操作，但十一假期后，受海外股票市场 大跌的影响，A股也出现了比较明显的下跌，本基金产品的基金净值回撤跌破了 1，考虑净值回撤 的原因，果断的降低了股票的仓位；第二，虽然政策的力度超过预期，但考虑国内经济下滑趋势 的延续以及海外市场的不确定性，在短期反弹的市场中，投资运作的优势并不明显。 展望 2019年一季度股票市场，有可能在调整中出现阶段反弹机会，但国内经济及海外市场仍 存在较大不确定性，控制风险是重要前提。股票仓位方面坚持灵活操作，投资方向主要以优质超 跌公司为主。从长期来看，2019年的股票市场存在较大的战略意义，本基金在投资运作方面将会 积极应对。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.946元；本报告期基金份额净值增长率为-11.26%，业绩 比较基准收益率为-5.04%。 长盛互联网+混合 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,022,977.00 21.98 其中：股票 16,022,977.00 21.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,701,850.00 5.08 其中：债券 3,701,850.00 5.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 52,787,556.63 72.42 8 其他资产 379,561.95 0.52 9 合计 72,891,945.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,770,740.00 9.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 9,252,237.00 12.78 K 房地产业 - - 长盛互联网+混合 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 16,022,977.00 22.14 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601288 农业银行 700,000 2,520,000.00 3.48 2 600016 民生银行 350,000 2,005,500.00 2.77 3 601166 兴业银行 130,000 1,942,200.00 2.68 4 000333 美的集团 47,500 1,750,850.00 2.42 5 601398 工商银行 272,300 1,440,467.00 1.99 6 601939 建设银行 211,000 1,344,070.00 1.86 7 000625 长安汽车 116,000 764,440.00 1.06 8 300616 尚品宅配 12,000 729,240.00 1.01 9 000418 小天鹅Ａ 16,600 717,950.00 0.99 10 000651 格力电器 20,000 713,800.00 0.99 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,701,850.00 5.11 其中：政策性金融债 3,701,850.00 5.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,701,850.00 5.11 长盛互联网+混合 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 018002 国开 1302 37,000 3,701,850.00 5.11 注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 1、农业银行：根据 2018年 5月 15日农业银行“非公开发行股票申请文件反馈意见的回复” 中提到“农业银行及境内分支机构报告期内(2015年至 2017年)存在被税务机关处以的单笔金额 为 10万元(含)以上的税务处罚共计 44笔,涉及罚款金额共计约 2,320.43万元,主要涉及的处罚事 由为少申报税款、未按规定代扣代缴个人所得税等。”其中涉及湖北省分行、浙江省分行、广东 省分行等。对此事件，本基金做出如下说明： 长盛互联网+混合 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 农业银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，上述行政处罚种类主要为罚款,且未导致农 业银行或境内分支机构之合法存续受影响或业务经营所需之批准、许可、授权或备案被撤销,包括 但不限于被吊销《金融许可证》或营业执照等重大后果。基于相关研究，本基金判断，上述处罚 对公司影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基 础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 2、兴业银行：根据银保监会 2018年 5月 4日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处 罚信息公开表-银保监银罚决字〔2018〕1号-兴业银行股份有限公司》的公告，兴业银行因同业 投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、 向四证不全的房地产项目提供融资等 12项违规被罚 5870万元，这 12项案由中，多涉及违反宏观 调控政策、影子银行和交叉金融产品风险以及违法违规展业。与兴业银行一同被罚的还有该银行 旗下的兴业金融租赁有限责任公司。兴业金融租赁因未制定明确的服务收费标准并公示以及办理 融资租赁业务时搭售理财产品被罚 110万元。除此之外，兴业银行苏州分行还存在买入返售业务 项下基础资产不合规的情况，该银行两名直接责任人受到银保监会处罚。其中，原兴业银行苏州 分行行长黄立峰受到警告处分，并被罚款 5万元；胡刚被警告并罚款 10万元。根据 4月 16日《上 海银监局行政处罚信息公开表（沪银监罚决字〔2018〕12号）》，2015年 9月，兴业银行股份有限 公司上海分行在某理财业务中，对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎。 责令改正，罚款人民币 50万元。根据 4月 2日中国人民银行福州中心支行公布了福银罚字〔2018〕 10号行政处罚公示表，兴业银行股份有限公司因违反国库管理规定，被警告并处罚款 5万元人民 币。对以上事件，本基金做出如下说明：兴业银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，公司 高度重视内部控制建设，并围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面 不断加强和完善内部控制机制。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后， 我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以 及企业的经营状况。 3、民生银行：根据银保监会 2018年 12月 7日公布的《中国银行保险监督管理委员会行 政处罚信息公开表-银保监银罚决字〔2018〕5号-中国民生银行股份有限公司》的公告，民 生银行因贷款业务严重违反审慎经营规则，被罚款 200万元。根据银保监会 2018年 12月 7 日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表-银保监银罚决字〔2018〕8号 -中国民生银行股份有限公司》的公告，民生银行因：内控管理严重违反审慎经营规则；同业 投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土 地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未明示， 长盛互联网+混合 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本承诺等原因，被罚款 3160万元。 对以上事件，本基金判断，民生银行是全国性股份制商业银行之一，上述处罚对公司影响小。 后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 39,025.43 2 应收证券清算款 110,504.56 3 应收股利 - 4 应收利息 225,315.67 5 应收申购款 4,716.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 379,561.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 78,104,897.90 报告期期间基金总申购份额 1,738,338.44 减:报告期期间基金总赎回份额 3,364,473.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 76,478,763.02 长盛互联网+混合 2018年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 长盛互联网+混合 2018年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2019年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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