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| 博时转债增强债券C(050119) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1438080 | ||||||||
| 基金代码 | 050119 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时转债增强债券型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时转债增强债券 基金主代码 050019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月24日 报告期末基金份额总额 170,928,571.52份 投资目标 通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置，并充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，实施对大类资产的配置，在控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的超额收益。 投资策略 本产品的类属资产配置策略主要通过自上而下的宏观分析，结合量化的经济指标综合判断经济周期的运行方向，决定类属资产的投资比例。分析的内容包括：影响经济中长期运行的变量，如经济增长模式、中长期经济增长动力；影响宏观经济的周期性变量，如宏观政策、货币供应、CPI等；市场自身的指标，如可转债的转股溢价率和隐含波动率等、股票的估值指标、债券市场的信用利差、期限利差、远期利率等。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，债券型基金的风险高于货币市场基金，低于混合型和股票型基金，属于中低收益/风险的品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时转债增强债券A 博时转债增强债券C 下属分级基金的交易代码 050019 050119 报告期末下属分级基金的份额总额 61,600,614.81份 109,327,956.71份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年10月1日-2018年12月31日) 博时转债增强债券A 博时转债增强债券C 1.本期已实现收益 -1,656,563.03 -2,974,616.63 2.本期利润 -4,106,246.04 -7,223,457.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0660 -0.0660 4.期末基金资产净值 69,695,254.85 121,336,797.77 5.期末基金份额净值 1.131 1.110 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时转债增强债券A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.59% 0.69% 2.57% 0.05% -8.16% 0.64% 2．博时转债增强债券C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.61% 0.70% 2.57% 0.05% -8.18% 0.65% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时转债增强债券A： / 2．博时转债增强债券C： / §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邓欣雨 基金经理 2013-09-25 - 10.0 邓欣雨先生，硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金(2016年5月26日-2017年11月8日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2016年11月10日-2017年11月16日)、博时聚利纯债债券型证券投资基金(2016年9月18日-2017年11月22日)、博时兴盛货币市场基金(2016年12月21日-2017年12月29日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年5月25日-2018年3月9日)、博时兴荣货币市场基金(2017年2月24日-2018年3月19日)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2016年9月9日-2018年4月9日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2015年7月16日-2018年5月5日)、博时慧选纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日-2018年7月30日)、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月30日-2018年8月9日)、博时利发纯债债券型证券投资基金(2016年9月7日-2018年11月6日)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2016年8月3日-2018年11月19日)的基金经理。现任博时转债增强债券型证券投资基金(2013年9月25日—至今)、博时裕利纯债债券型证券投资基金(2016年5月9日—至今)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2016年7月27日—至今)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2016年8月30日—至今)、博时富发纯债债券型证券投资基金(2016年9月7日—至今)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2017年2月16日—至今)、博时富诚纯债债券型证券投资基金(2017年3月17日—至今)、博时富和纯债债券型证券投资基金(2017年8月30日—至今)、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）(2018年4月23日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 4季度股票市场表现较差，上证指数或创业板指数均有两位数下跌，受此影响，可转债市场表现也偏弱，虽然期间有一些阶段性机会，但可操作性不强。10月中下旬政策上出了一系列缓解民企融资难等方面的措施，随后市场风险偏好有一定上行，市场判断为“政策底”出现，整个权益市场有1个月左右的相对蜜月期，但更多为交易性机会，投资者仍担心“市场底”未现。受政策影响，投资者对可转债市场信用风险担心有所下降，低价可转债整体出现上涨，特别是一些基本面很一般的也跟随上涨。后续国内基本面低于预期，宽信用难见效果，叠加美国市场快速大幅下跌，整个环境都偏差，投资者情绪较为悲观，临近年末上证50指数打破下半年以来的横盘状态走出新低，大票的杀跌也比较符合熊市后期特征。在股市疲弱且形势不明朗下，可转债市场并不受投资者青睐，特别同期纯债市场走势很不错，而且供给方面也有压力，如临近年末4只较大的银行转债获证监会批准，规模达1500亿左右，给现存银行转债和整个市场都带来一定压力。本组合尝试参与有限的市场机会，事后来看效果不佳，在于权益市场的反弹低于预期，配置上银行转债和正股基本面相对不错的品种偏多，年末受到的冲击偏大。 展望未来，可看到12月可转债市场整体估值有明显压缩，已处于历史低位，从平均价格、个券价格分布、到期收益率、到期收益率与回购利率或10年国债收益率等历史比较看，当前市场有明显的一些底部特征，但近一年来市场个券数量众多，内部分化较为严重，条款相对之前均有变差，所以一方面需重视这块的配置机会，另一方面仓位可做适当控制，等待市场更为明朗。从参与角度看，当前可配置绝对价格偏低一些的品种，偏债型或平衡型，另外从配置角度看还需重视低价格且转股溢价率也不高的品种，虽然这些标的正股机会不好判断或基本面一般，但转债性价比高，绝对价格也不高，因此在剔除负面清单基础上，可采取均衡配置策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日,本基金A类基金份额净值为1.131元,份额累计净值为1.136元,本基金C类基金份额净值为1.110元,份额累计净值为1.114元.报告期内，本基金A基金份额净值增长率为-5.59%,本基金C基金份额净值增长率为-5.61%，同期业绩基准增长率2.57%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 33,968,617.00 15.48 其中：股票 33,968,617.00 15.48 2 固定收益投资 179,894,049.42 81.96 其中：债券 179,894,049.42 81.96 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,386,917.29 2.00 7 其他各项资产 1,250,616.40 0.57 8 合计 219,500,200.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,419,144.00 3.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,225,120.00 2.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 22,324,353.00 11.69 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 33,968,617.00 17.78 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 601318 中国平安 91,700 5,144,370.00 2.69 2 601336 新华保险 120,300 5,081,472.00 2.66 3 000001 平安银行 528,300 4,955,454.00 2.59 4 603806 福斯特 159,500 4,274,600.00 2.24 5 601601 中国太保 124,100 3,528,163.00 1.85 6 600548 深高速 241,500 2,168,670.00 1.14 7 300724 捷佳伟创 75,300 2,144,544.00 1.12 8 601021 春秋航空 63,300 2,013,573.00 1.05 9 601998 中信银行 334,900 1,825,205.00 0.96 10 601328 交通银行 309,100 1,789,689.00 0.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,011,000.00 5.24 其中：政策性金融债 10,011,000.00 5.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 169,883,049.42 88.93 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 179,894,049.42 94.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 123006 东财转债 172,202 19,973,709.98 10.46 2 128024 宁行转债 182,300 19,320,154.00 10.11 3 110034 九州转债 117,290 11,874,439.60 6.22 4 128015 久其转债 125,541 11,660,248.08 6.10 5 132013 17宝武EB 108,370 10,763,308.40 5.63 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 42,108.58 2 应收证券清算款 540,469.84 3 应收股利 - 4 应收利息 661,290.39 5 应收申购款 6,747.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,250,616.40 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123006 东财转债 19,973,709.98 10.46 2 128024 宁行转债 19,320,154.00 10.11 3 110034 九州转债 11,874,439.60 6.22 4 128015 久其转债 11,660,248.08 6.10 5 132013 17宝武EB 10,763,308.40 5.63 6 132009 17中油EB 10,079,000.00 5.28 7 113018 常熟转债 9,674,645.40 5.06 8 128028 赣锋转债 8,764,696.45 4.59 9 127005 长证转债 6,713,752.50 3.51 10 128034 江银转债 5,901,065.94 3.09 11 123009 星源转债 5,768,406.84 3.02 12 128029 太阳转债 5,578,080.75 2.92 13 128022 众信转债 5,393,953.59 2.82 14 128010 顺昌转债 5,353,839.35 2.80 15 128027 崇达转债 2,654,574.84 1.39 16 110040 生益转债 2,237,320.80 1.17 17 110043 无锡转债 2,198,887.90 1.15 18 128035 大族转债 1,953,688.30 1.02 19 113508 新凤转债 1,854,545.00 0.97 20 113013 国君转债 1,003,514.00 0.53 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时转债增强债券A 博时转债增强债券C 本报告期期初基金份额总额 62,733,402.68 109,287,488.64 报告期基金总申购份额 458,700.38 2,052,558.05 减：报告期基金总赎回份额 1,591,488.25 2,012,089.98 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 61,600,614.81 109,327,956.71 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年12月31日，博时基金公司共管理181只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾8638亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾2439亿元人民币，累计分红逾916亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至2018年4季末： 博时固定收益类基金业绩表现亮眼。111只各类型债券基金中共有84只（各类份额分开计算）2018年全年收益率超过全市场债券平均收益率（4.55%），16只货币基金中共有10只（各类份额分开计算）2018年全年收益率超过全市场货币基金平均收益率（3.52%），在参与银河排名的107只固收产品（各类份额分开计算）中，有54只产品银河同类排名前1/2。债券型基金中，博时宏观回报债券A/B类、博时宏观回报债券C类2018年全年净值增长率均分别在200只、142只同类基金中排名第1，博时天颐债券A类2018年全年净值增长率在200只同类基金中排名第4，博时天颐债券C类2018年全年净值增长率在142只同类基金中排名第5，博时富华纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时裕康纯债债券、博时双月薪定期支付债券2018年全年净值增长率排名均在银河同类前1/10，博时富发纯债债券、博时裕利纯债债券、博时富益纯债债券2018年全年净值增长率排名均在银河同类前1/8；货币型基金中，博时合惠货币B类、博时现金宝货币B类2018年全年净值增长率分别在291只同类基金中排名第8、第29，博时合惠货币A类2018年全年净值增长率在311只同类基金中排名第11。 博时旗下权益类基金业绩表现稳健。2018年A股市场震荡下行，博时旗下参与银河排名的83只权益产品（各类份额分开计算）中，56只银河同类排名在前1/2。其中，股票型基金里，博时工业4.0主题、博时丝路主题业绩排名均在银河同类前1/4；混合型基金中，博时乐臻定开混合2018年全年净值增长率在44只同类基金中均排名第4，博时新兴消费主题、博时汇智回报、博时新策略A类、博时新收益等基金业绩排名在银河同类前1/10，博时逆向投资、博时战略新兴产业、博时裕隆、博时鑫泰A类等基金业绩排名在银河同类前1/4；指数基金中，博时上证超大盘ETF及其联接基金等基金业绩排名在银河同类前1/10，博时上证50ETF及其联接基金A类业绩排名在银河同类前1/6，博时沪深300指数业绩排名在银河同类前1/3。 商品型基金当中，博时黄金ETF联接A类2018年全年净值增长率同类排名第1。 QDII基金方面，博时标普500ETF、博时标普500ETF联接A类2018年全年净值增长率银河同类排名均位于前1/3。 2、 其他大事件 2018年12月28日，由新华网主办的第十一届“中国企业社会责任峰会”暨2018中国社会责任公益盛典在京隆重举行。凭借多年来对责任投资的始终倡导和企业公民义务的切实履行，老牌公募巨头博时基金在本次公益盛典上荣获“2018中国社会责任杰出企业奖”。 2018年12月22日，东方财富在南京举办的“2018东方财富风云榜暨基情20年”颁奖典礼上，博时基金喜获两项大奖，博时基金江向阳总经理获得“基情20周年最受尊敬行业领袖”奖；博时主题行业混合（LOF）荣登“天天基金年度产品热销榜”。 2018年12月21日，由华夏时报社主办的“华夏机构投资者年会暨第十二届金蝉奖颁奖盛典”在北京召开，本次年会的主题是“金融业2019年：突破与回归”,博时基金荣获“2018年度基金管理公司”。 2018年12月21日，由北京商报社、北京品牌协会主办的“科技赋能与金融生态再造”——2018年度（第四届）北京金融论坛在京成功举办，博时基金荣获“技术领先价值奖”。 2018年12月15日，第二届腾讯理财通金企鹅奖暨财富高峰论坛在深圳举行。会上揭晓了第二届金企鹅奖获奖名单，其中博时安盈债券基金（A类：000084、C类：000085）凭借年内出色的业绩表现以及在90后用户中的超高人气，一举斩获“最受90后用户喜爱的产品奖”。 2018年11月16日，由《每日经济新闻》主办的“2018公募基金高峰论坛暨金鼎奖颁奖典礼”在成都举行，凭借突出的资管实力和对价值投资的坚守，博时基金一举摘得“公募20年特别贡献奖——创造收益”这一重磅奖项，同时，旗下专户板块获“专户业务最具竞争力基金公司”奖。 2018年11月1日，博时基金正式加入联合国责任投资原则组织（简称UN PRI），成为中国较早加入UN PRI国际组织的资产管理机构之一。 2018年10月17日，由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经峰会暨“金帆奖”评选在深圳举行，凭借对价值投资理念的坚守和出色的综合资管能力，博时基金一举斩获“2018年度基金管理公司金帆奖”这一重磅奖项。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会批准博时转债增强债券型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时转债增强债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时转债增强债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5报告期内博时转债增强债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.1.6博时转债增强债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一九年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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