最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 弘毅远方国企转型升级混合A(006369) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1438459 | ||||||||
| 基金代码 | 006369 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人:华泰证券股份有限公司 报告送出日期:2019年01月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月31日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 弘毅远方国企转型升级混合 基金主代码 006369 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月31日 报告期末基金份额总额 492,911,468.56份 投资目标 本基金围绕中国国企转型升级过程中所蕴含的投资机会，在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券、衍生品等各类别资产中的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。 基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年10月31日（基金合同生效日） - 2018年12月31日） 1.本期已实现收益 371,685.79 2.本期利润 -1,524,055.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0031 4.期末基金资产净值 491,387,413.56 5.期末基金份额净值 0.9969 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金基金合同生效日为2018年10月31日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间未满三个月。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至今 -0.31% 0.18% -1.79% 0.86% 1.48% -0.68% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2018年10月31日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2018年12月31日，本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周鹏 投资研究部副总经理、基金经理 2018-10-31 - 4 哥伦比亚大学商学院MBA。2010年加入弘毅投资，担任弘毅投资高级投资经理。期间作为主要成员参与多个PE项目投资。2015年起加入弘毅远方基金管理有限公司筹备组担任投资副总监，现任弘毅远方基金管理有限公司投资研究部副总经理。在加入弘毅投资之前，周鹏先生曾任高盛集团有限公司（Goldman Sachs）高级分析师。具备基金从业资格。 注：1、基金经理的任职日期及离任日期即本基金管理人对外披露的任免日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资管理符合有关法律法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，制定了《公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人旗下管理的投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日总成交量5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度市场倒“N”字型走势较为明显，市场政策底后出现一波200多点的反弹，后由于市场继续向上突破的动力不足而再次走弱。不论在板块表现上：沪深300指数下跌12.45%，创业板指数下跌11.39%，还是周期、消费、成长等相关行业均出现显著回调，整个市场环境明显偏弱。 现阶段影响市场大环境的内外部因素依然较为复杂，不确定性增多，因此我们在紧密观察和评估整体市场走势的同时更加关注自下而上的机会。本基金报告期内处于建仓期，基于市场环境采取缓慢建仓的策略，在个股选择上遵循自下而上的原则，选择具有基本面扎实、长期发展趋势良好，盈利和估值的匹配度显现出安全边际的公司进行配置，旨在为投资者创造长期稳定的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末弘毅远方国企转型升级混合基金份额净值为0.9969元，本报告期内，基金份额净值增长率为-0.31%，同期业绩比较基准收益率为-1.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 80,053,960.80 16.23 其中：股票 80,053,960.80 16.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,783,963.30 6.24 其中：债券 30,783,963.30 6.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 194,001,709.00 39.34 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 182,163,353.09 36.94 8 其他资产 6,173,383.82 1.25 9 合计 493,176,370.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 66,896,260.80 13.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,303,700.00 2.10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,854,000.00 0.58 S 综合 - - 合计 80,053,960.80 16.29 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600885 宏发股份 550,000 12,408,000.00 2.53 2 000333 美的集团 301,960 11,130,245.60 2.27 3 600563 法拉电子 245,000 10,324,300.00 2.10 4 002372 伟星新材 600,000 9,306,000.00 1.89 5 000581 威孚高科 380,000 6,710,800.00 1.37 6 000963 华东医药 205,000 5,424,300.00 1.10 7 002050 三花智控 410,000 5,202,900.00 1.06 8 000651 格力电器 140,000 4,996,600.00 1.02 9 601933 永辉超市 620,000 4,879,400.00 0.99 10 002304 洋河股份 39,960 3,785,011.20 0.77 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,783,963.30 6.26 其中：政策性金融债 30,783,963.30 6.26 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,783,963.30 6.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 199,020 19,989,568.80 4.07 2 018002 国开1302 107,890 10,794,394.50 2.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 报告期末本基金投资的股票期权交易情况说明 5.11.1 本期股票期权投资政策 在风险可控的前提下，本基金本着谨慎原则，以套期保值为主要目的，适度参与股票期权投资。通过对现货市场和期权市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对期权的估值水平、流动性等因素的分析，选择合适的期权合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。 5.11.2 报告期末本基金投资的股票期权持仓和损益明细 代码 名称 类型 持仓量 权利金市值（卖出方以负值列示） 公允价值变动 10001571 50ETF沽1月2300 卖出认沽 180 -112,500.00 4,293.00 10001572 50ETF沽1月2350 卖出认沽 200 -188,200.00 -6,084.00 10001573 50ETF沽1月2400 卖出认沽 460 -598,000.00 -17,154.00 10001574 50ETF沽1月2450 卖出认沽 80 -136,480.00 -4,291.00 股票期权投资本期收益 -395,773.09 股票期权投资本期公允价值变动 -23,236.00 5.11.3 报告期末本基金投资股票期权的风险指标 股票期权业务的风险指标包括：投资规模和比例限额、风险限额、保证金风险率等。 5.11.4 报告期末本基金投资股票期权的估值方法 本基金投资股票期权合约，一般以股票期权当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,092,762.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,734,038.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 346,582.83 8 合计 6,173,383.82 注：其他资产-其他的构成均为存出投资款。 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 492,911,468.56 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 492,911,468.56 注：本基金基金合同生效日为2018年10月31日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 基金合同生效日管理人持有的本基金份额 10,000,800.08 基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 - 基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.08 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.03 注：本基金基金合同生效日为2018年10月31日。基金管理人持有本基金份额系募集期内认购，适用基金招募说明书中规定的认购费率。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或转换本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 单位：份 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,800.08 2.03% 10,000,800.08 2.03% 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,800.08 2.03% 10,000,800.08 2.03% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位：份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018/10/31-2018/12/31 100,007,000.00 0.00 0.00 100,007,000.00 20.29% 2 2018/10/31-2018/12/31 100,007,000.00 0.00 0.00 100,007,000.00 20.29% 产品特有风险 1、 基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、 赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、 基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2、《弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、关于申请募集注册弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金的法律意见书； 8、报告期内弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 10.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站www.honyfunds.com查阅和下载。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |