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| 嘉实润泽量化定期混合(005167) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1438948 | ||||||||
| 基金代码 | 005167 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。 基金产品概况 基金简称 嘉实润泽量化定期混合 基金主代码 005167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年1月19日 报告期末基金份额总额 1,330,827,112.31份 投资目标 本基金通过量化选股和主动债券投资相结合的投资策略，在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 投资策略 1、封闭期投资策略：本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平；2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债总财富（总值）指数收益率×70%+中证500指数收益率×30%。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高收益的品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月1日 - 2018年12月31日) 1.本期已实现收益 -23,876,176.33 2.本期利润 -8,502,190.59 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0064 4.期末基金资产净值 1,291,860,796.15 5.期末基金份额净值 0.9707 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.65% 0.23% -1.64% 0.54% 0.99% -0.31% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实润泽量化定期混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2018年1月19日至2018年12月31日） 注：本基金基金合同生效日2018年1月19日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘斌 本基金、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实对冲套利定期混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实润和量化定期混合基金经理 2018年1月19日 - 12年 曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部，从事投资、研究工作。博士，具有基金从业资格。 刘宁 本基金、嘉实增强信用定期债券、嘉实如意宝定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实稳荣债券、嘉实新添瑞混合、嘉实新添华定期混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实润和量化定期混合、嘉实新添荣定期混合、嘉实战略配售混合、嘉实新添康定期混合、嘉实致盈债券基金经理 2018年1月20日 - 14年 经济学硕士，2004年5月加入嘉实基金管理有限公司，在公司多个业务部门工作，2005年开始从事投资相关工作，曾任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。 胡永青 本基金、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实元和、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳盛债券、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实价值增强混合、嘉实稳宏债券、嘉实稳怡债券、嘉实润和量化定期混合基金经理 2018年1月19日 - 15年 曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理，信诚基金管理有限公司投资经理，国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任固定收益业务体系全回报策略组组长。硕士研究生，具有基金从业资格。 注：（1）基金经理刘斌、胡永青任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理刘宁任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，A股市场四季度延续了之前宏观为主要驱动因素的逻辑，在中美贸易争端及主要经济体经济放缓的担忧中维持弱势，而海外股票市场均有显著回调，全球资金避险情绪加剧，风险资产波动率继续提升。从结构上看，A股市场热点与主题切换较快，市场缺乏一以贯之的主导板块，投资者仍然谨慎。在经济下行压力逐渐变大的情况下，政策环境继续边际改善，更宽松的货币政策、为民营企业纾困和鼓励民营企业发展，一定程度缓和了投资者的焦虑情绪，让股权质押等短期流动性风险得以以一个平滑的方式被化解，使得以创业板为代表的民营企业和成长股板块在10月迎来了较为难得的反弹，并进一步修复了大小盘较为严重的分化现象。但与此同时，海外主要经济体复苏见顶并伴随的股票市场回调、中美贸易战演变的不确定性以及上市公司业绩加速下滑态势仍是潜在的风险来源。 债券市场：维持强走势，季度初在降准资金宽裕、地方债发行高峰已过的推动下收益走低，随后经济数据下行强化经济走弱预期，收益再度大幅下降，季度内因政策组合拳特别是十二月份地产放松苗头出现了10bp以上级别的调整，随后由于地产放松辟谣等行为重回基本面决定的因素上，以国开为代表的政策性金融债曲线出现牛平走势，短端下行超过30bp，中端下行约45bp，长端下行约55bp，中高等级品种信用利差基本持平，中短久期低等级信用债利差收窄。信用风险事件仍旧多发，对市场整体冲击减弱，但是对相关主体负面影响明显。 报告期内本基金规模稳定，股票投资始终坚持量化投资模型和指数增强策略，从估值、成长、营运质量、动量、流动性等多维度刻画股票特征，选取最具投资价值的个股，同时剔除基本面和流动性较差的股票，在有效控制风险的条件下，建立股票增强投资组合。固定收益资产，本基金本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。策略上以绝对回报策略为主，配置上选择短久期、中高评级品种。择优参与可转债一级市场申购。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9707元；本报告期基金份额净值增长率为-0.65%，业绩比较基准收益率为-1.64%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 56,736,738.77 3.90 其中：股票 56,736,738.77 3.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,151,460,100.00 79.16 其中：债券 1,151,460,100.00 79.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 211,872,237.80 14.57 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,706,834.79 0.60 8 其他资产 25,813,172.31 1.77 9 合计 1,454,589,083.67 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 182,640.00 0.01 B 采矿业 1,286,426.88 0.10 C 制造业 33,504,920.31 2.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 930,575.00 0.07 E 建筑业 1,270,636.00 0.10 F 批发和零售业 3,597,169.40 0.28 G 交通运输、仓储和邮政业 1,371,163.00 0.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,250,774.00 0.33 J 金融业 675,311.80 0.05 K 房地产业 3,265,983.96 0.25 L 租赁和商务服务业 1,999,274.00 0.15 M 科学研究和技术服务业 410,966.00 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 1,225,072.08 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 917,086.34 0.07 S 综合 1,848,740.00 0.14 合计 56,736,738.77 4.39 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600660 福耀玻璃 106,900 2,435,182.00 0.19 2 600805 悦达投资 401,900 1,848,740.00 0.14 3 000661 长春高新 7,400 1,295,000.00 0.10 4 600266 北京城建 137,600 1,089,792.00 0.08 5 002373 千方科技 95,400 1,060,848.00 0.08 6 600633 浙数文化 126,700 1,032,605.00 0.08 7 002475 立讯精密 72,900 1,024,974.00 0.08 8 000519 中兵红箭 162,900 1,024,641.00 0.08 9 002424 贵州百灵 115,200 1,008,000.00 0.08 10 002697 红旗连锁 188,100 964,953.00 0.07 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 307,286,000.00 23.79 其中：政策性金融债 236,780,000.00 18.33 4 企业债券 226,833,100.00 17.56 5 企业短期融资券 151,680,000.00 11.74 6 中期票据 416,814,000.00 32.26 7 可转债（可交换债） 507,000.00 0.04 8 同业存单 48,340,000.00 3.74 9 其他 - - 10 合计 1,151,460,100.00 89.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041800077 18陕高速CP001 1,000,000 101,110,000.00 7.83 2 180211 18国开11 800,000 81,064,000.00 6.27 3 180406 18农发06 500,000 53,465,000.00 4.14 4 180208 18国开08 500,000 50,915,000.00 3.94 5 101800784 18光明MTN001 500,000 50,770,000.00 3.93 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 124,740.92 2 应收证券清算款 2,621,585.86 3 应收股利 - 4 应收利息 23,066,845.53 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,813,172.31 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,330,827,112.31 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,330,827,112.31 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实价值精选股票型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司。 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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