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| 金信智能混合A(002849) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1439529 | ||||||||
| 基金代码 | 002849 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 21日 金信智能中国 2025混合 2018年第 4季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信智能中国 2025混合 交易代码 002849 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 7月 1日 报告期末基金份额总额 79,257,014.11份 投资目标 本基金重点投资在未来经济发展中提供智能化生产、设计与服务 的企业，重点包括智能机器、智能穿戴、智能医疗、智能家居、 智能电网以及因采用与新一代信息技术深度融合的智能化而具有 比较优势的企业，通过积极主动的分散化投资策略，在严格控制 风险的前提下实现基金资产的持续增长，为基金持有人获取长期 稳定的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五个方面： 1、大类资产配置策略 本基金将通过跟踪考量宏观经济指标及各项国家政策来判断经济 周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资 产的风险和预期收益率进行分析评估，制定大类资产的配置比例、 调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金资产将主要投资于智能中国 2025 主题的证券.并根据经济 发展变化，持续跟踪相关行业最新技术及商业模式的发展，动态 调整本基金所涉及的行业及企业，以期获取基金资产的长期稳定 增值。 3、债券投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团 队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取 积极的投资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合 金信智能中国 2025混合 2018年第 4季度报告 第 3 页 共12 页 管理，以获取稳健的投资收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究 标的证券发行条款，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率 的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究 和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投 资于股指期货。 2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型 基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中 的中高风险和中高预期收益产品。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 854,772.13 2.本期利润 -5,057,958.16 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0642 4.期末基金资产净值 80,700,412.75 5.期末基金份额净值 1.018 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.91% 1.11% -7.30% 1.08% 1.39% 0.03% 金信智能中国 2025混合 2018年第 4季度报告 第 4 页 共12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨仁眉 本基金基 金经理 2018年 5月 3日 - 6 男，西南财经大学金融学博 士。2012年 5月起历任西南 证券股份有限公司助理研 究员、研究员、投资主办人、 金信基金管理有限公司投 资人员。 刘榕俊 本基金基 金经理 2016年 7月 1日 2018年 5月 3日 16 男，北京大学经济学士、中 国科学院金融学硕士，具有 基金从业资格。先后任职于 招商基金、景顺长城基金、 英大证券资产管理部。现任 金信基金投资决策委员会 委员、基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公 金信智能中国 2025混合 2018年第 4季度报告 第 5 页 共12 页 司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公 司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信智能中国 2025灵活配置混合型发起式证券投资 基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范 围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年第四季度，金融行业的保险、券商、银行都出现了大幅波动的现象。针对金融行业的 波动，组合做了相应调整，增加地方性银行的配置比例，对冲在经济下行过程中四大国有银行对 公业务的影响。除了银行外，本基金在第四季度也对部分电子行业的标的做了调整，应对苹果产 业链可能出现的衰退后所带来的电子产业链估值下移风险。同时，第四季度组合对出现政策刺激 行业的相关标的在一定程度上进行了配置，为组合净值在应对市场短期波动带来了影响。第四季 度银行业在相关政策的推动下，风险逐步释放，其股息率较前期有所提升，针对银行的估值以及 银行的股息率，组合的银行持股比例未发生显著变化。在经济下行过程中，市场也对银行的信用 风险提升有所质疑。针对信用风险，基金组合对组合中的标的也做了相应的调整。 金信智能中国 2025混合 2018年第 4季度报告 第 6 页 共12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.018元；本报告期基金份额净值增长率为-5.91%，业绩 比较基准收益率为-7.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，截至 2018年 12月 31日，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资 基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金净值的限制性条款暂不适用本基金。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 76,242,362.08 84.43 其中：股票 76,242,362.08 84.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,037,800.00 14.44 其中：债券 13,037,800.00 14.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 608,393.14 0.67 8 其他资产 416,838.21 0.46 9 合计 90,305,393.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,042,827.45 19.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 143,750.00 0.18 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 60,055,784.63 74.42 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 金信智能中国 2025混合 2018年第 4季度报告 第 7 页 共12 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 76,242,362.08 94.48 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601166 兴业银行 518,875 7,751,992.50 9.61 2 601818 光大银行 2,063,600 7,635,320.00 9.46 3 600016 民生银行 1,329,282 7,616,785.86 9.44 4 600000 浦发银行 769,369 7,539,816.20 9.34 5 601328 交通银行 1,035,926 5,998,011.54 7.43 6 300225 金 力 泰 1,300,000 5,850,000.00 7.25 7 601998 中信银行 883,266 4,813,799.70 5.97 8 300389 艾 比 森 300,000 4,689,000.00 5.81 9 601288 农业银行 1,130,239 4,068,860.40 5.04 10 300296 利 亚 德 500,000 3,845,000.00 4.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,770,900.00 5.91 其中：政策性金融债 4,770,900.00 5.91 4 企业债券 8,266,900.00 10.24 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,037,800.00 16.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 018005 国开 1701 47,500 4,770,900.00 5.91 金信智能中国 2025混合 2018年第 4季度报告 第 8 页 共12 页 2 136544 16联通 03 42,500 4,231,300.00 5.24 3 136046 15中海 01 40,000 4,035,600.00 5.00 注：本基金报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 金信智能中国 2025混合 2018年第 4季度报告 第 9 页 共12 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券除兴业银行（证券代码：601166）、光大银行（证券 代码：601818）、民生银行（证券代码：600016）、浦发银行（证券代码：600000）、交通银行 （证券代码：601328）、中信银行（证券代码：601998）、农业银行（证券代码：601288）及中 信银行（证券代码：601998）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 兴业银行股份有限公司于 2018年 4月 19日因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部 门报告等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚。本基金管理人在兴业银行受处罚前，对其经 过了充分调研和论证并履行了必要的投资决策程序，买入了其发行的股票。知悉后，管理人认为 该事项对公司股票价值影响不大，因此持有至今。 光大银行股份有限公司于 2018年 11月 9日因内控管理严重违反审慎经营规则、以误导方式 违规销售理财产品等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚。本基金管理人在光大银行受处罚 前，对其经过了充分调研和论证并履行了必要的投资决策程序，买入了其发行的股票。知悉后， 管理人认为该事项对公司股票价值影响不大，因此持有至今。 民生银行股份有限公司于 2018年 11月 9日因贷款业务严重违反审慎经营规则、内控管理严 重违反审慎经营规则等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚。本基金管理人在民生银行受处 罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的投资决策程序，买入了其发行的股票。知悉后， 管理人认为该事项对公司股票价值影响不大，因此持有至今。 上海浦东发展银行股份有限公司于 2018年 2月 12日因内控管理严重违反审慎经营规则、通 过资管计划投资分行协议存款虚增一般存款等，受到中国银行业监督管理委员会处罚。本基金管 理人在浦发银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的投资决策程序，买入了其发 行的股票。知悉后，管理人认为该事项对公司股票价值影响不大，因此持有至今。 交通银行股份有限公司于 2018年 10月 18日因欺骗投保人、向投保人隐瞒与合同有关的重 要情况等受到中国保险监督管理委员会上海监管局处罚。于 2018年 11月 9日因并购贷款占并购 交易价款比例不合规、不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权等，受 到中国银行保险监督管理委员会处罚。本基金管理人在交通银行受处罚前对其经过了充分调研和 论证并履行了必要的投资决策程序，买入了其发行的股票。知悉后，管理人认为该事项对公司股 票价值影响不大，因此持有至今。 中信银行股份有限公司于 2018年 11月 19日因理财资金违规缴纳土地款、自有资金融资违 规缴纳土地款等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚。本基金管理人在中信银行受处罚前对 金信智能中国 2025混合 2018年第 4季度报告 第 10 页 共12 页 其经过了充分调研和论证并履行了必要的投资决策程序，买入了其发行的股票。知悉后，管理人 认为该事项对公司股票价值影响不大，因此持有至今。 中国农业银行股份有限公司于 2018年 7月 25日因制度流程和系统控制不完善、员工行为管 理不到位和业务违规操作等受到中国银行业监督管理委员会宁波监管局处罚。本基金管理人在农 业银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的投资决策程序，买入了其发行的股 票。知悉后，管理人认为该事项对公司股票价值影响不大，因此持有至今。 中信银行股份有限公司南宁分行于 2018年 1月 12日因安排部分未取得基金销售业务资格的 员工从事宣传推介等基金销售业务及部分基金客户购买的基金产品风险等级与其投资者风险承 担能力评级不匹配等原因，受到中国证券监督管理委员会广西监管局采取责令改正措施。本基金 管理人在中信银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的投资决策程序，买入了其 发行的股票。知悉后，管理人认为该事项对公司股票价值影响有限，因此持有至今。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,159.38 2 应收证券清算款 208,041.33 3 应收股利 - 4 应收利息 195,940.05 5 应收申购款 1,697.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 416,838.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 77,073,165.27 金信智能中国 2025混合 2018年第 4季度报告 第 11 页 共12 页 报告期期间基金总申购份额 5,022,201.65 减:报告期期间基金总赎回份额 2,838,352.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 79,257,014.11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 - - - - - 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 10,010,550.00 12.63 10,010,550.00 12.63 自合同生效 之日起不少 于 3年 其他 - - - - - 合计 10,010,550.00 12.63 10,010,550.00 12.63 自合同生效 之日起不少 于 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 个 人 1 2018年 10月 1日 至 2018年 12月 31 日 20,886,585.53 49,235.81 500,000.00 20,435,821.34 25.78% 2 2018年 10月 1日 至 2018年 12月 31 日 20,809,419.50 98,471.62 - 20,907,891.12 26.38% 金信智能中国 2025混合 2018年第 4季度报告 第 12 页 共12 页 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的 情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风 险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生 巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回 办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同 终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金信智能中国 2025灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信智能中国 2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《金信智能中国 2025灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的 复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2019年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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