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| 民生加银现金宝货币A(000371) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1439563 | ||||||||
| 基金代码 | 000371 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银现金宝货币市场基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 1 月 21 日 民生加银现金宝货币 2018 年第 4 季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 2018年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银现金宝货币 基金主代码 000371 交易代码 000371 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 10月 18日 报告期末基金份额总额 37,714,260,768.18份 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前 提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现 基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基 本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政 策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率 走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工 具，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银现金宝货币 A 民生加银现金宝货币 C 下属分级基金的交易代码 000371 003792 报告期末下属分级基金的份额总额 33,800,041,103.59份 3,914,219,664.59份 民生加银现金宝货币 2018 年第 4 季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 民生加银现金宝货币 A 民生加银现金宝货币 C 1. 本期已实现收益 325,151,689.53 37,955,268.41 2．本期利润 325,151,689.53 37,955,268.41 3．期末基金资产净值 33,800,041,103.59 3,914,219,664.59 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额； ②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核 算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银现金宝货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.8382% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.4979% 0.0005% 注：业绩比较基准=七天通知存款利率（税后） 民生加银现金宝货币 C 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.8382% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.4979% 0.0005% 注：业绩比较基准=七天通知存款利率（税后） 民生加银现金宝货币 2018 年第 4 季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 民生加银现金宝货币 2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 14 页 注：本基金合同于 2013年 10月 18日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的 约定。本基金于 2017年 4月 24日增加 C类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吕军涛 本 基 金 基 金经理、固 定 收 益 部 总监助理 2016 年 10 月 14日 - 18年 对外经济贸易大学本科毕业， 18 年证券从业经历。自 2000 年 7 月至 2002 年 4 月在北京 恒城经济发展总公司投资部 担任投资研究员职务；自 2002 年 5 月至 2003 年 6 月在财富 网络科技有限公司担任证券 分析员职务；自 2003 年 7 月 至 2011年 10月在嘉实基金管 民生加银现金宝货币 2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 14 页 理公司担任股票交易员、组合 控制员职务；自 2011 年 9 月 至 2013 年 4 月在泰康资产管 理有限责任公司担任固收交 易、权益交易业务主管职务。 2013 年 5 月加入民生加银基 金管理有限公司，曾担任交易 部副总监职务，现任固定收益 部总监助理、基金经理。自 2016年 10月至今担任民生加 银现金宝货币市场基金基金 经理；自 2016 年 11月至今担 任民生加银鑫安纯债债券型 证券投资基金基金经理；自 2017 年 8 月至今担任民生加 银鑫元纯债债券型证券投资 基金基金经理；自 2017 年 7 月至 2018 年 6 月担任民生加 银鑫利纯债债券型证券投资 基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 民生加银现金宝货币 2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 14 页 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年第 4季度，全球主要的经济体陆续出现经济运行拐点，自 2016年初以来首次发生较 明显的宏观经济减速。经过了过去十年的持续实体加杠杆之后，各经济主体的杠杆提升空间都比 较有限。无论是北美还是欧洲、亚太地区，各主要经济体的制造业 PMI、服务业 PMI、进出口数据 在 4 季度均出现环比走弱。虽然中美贸易战在 4季度没有加码，但是前期贸易摩擦的负向影响开 始显现，我国出口受到了主要经济体减速的影响，美国加征关税对我国出口已经带来负向影响。 国内的制造业和服务业 PMI、工业企业利润等重要的经济数据均出现了较明显的恶化趋势。 尽管美联储在 12月份再次加息，但我国的货币政策保持了一定的独立性，央行并没有跟随上 调货币市场的指导利率，反而推出了系列的创新工具如 TMLF、信用风险缓释凭证等并引导市场利 率水平进一步走低。央行的货币供应在整个第 4季度保持了松紧适度，并没有出现大水漫灌的情 况，同时推出多项措施，加强梳理货币政策的传导机制和逆经济周期调节的力度，实现金融对实 体经济支持力度进一步增强，提升金融服务实体经济能力。 2018年 4季度，债券市场的收益率整体明显下行，中长期利率债下行幅度较大，10年国开债 和国债分别下行 58BP和 38BP。虽然信用债受到不断发生的信用违约事件的负面拖累，但在央行 宽信用诸多措施的推动下，中低信用资质的信用债收益率在 4季度也出现了明显的下行，整体下 行幅度与利率债相当，AA和 AA+的产业债和城投债的信用利差仍然维持在近两年的高位。 民生加银现金宝基金，在央行保持货币政策稳健、流动性松紧适度的情况下，努力提高组合 的资产配置效率，使得基金资产的整体收益率保持在好水平。同时，尽管本组合在 4季度发生一 定的净赎回，但通过合理安排到期资金对冲、调节组合的杠杆水平，我们较好的控制了组合的流 民生加银现金宝货币 2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 14 页 动性风险，保证了组合的流动性安全和收益率稳定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期民生加银现金宝货币 A的基金份额净值收益率为 0.8382%，本报告期民生加银现金 宝货币 C的基金份额净值收益率为 0.8382%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 20,172,985,566.49 46.54 其中：债券 20,172,985,566.49 46.54 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,659,395,276.14 13.06 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 17,279,163,747.50 39.86 4 其他资产 234,704,607.87 0.54 5 合计 43,346,249,198.00 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 9.41 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 5,591,344,932.95 14.83 民生加银现金宝货币 2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 14 页 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 107 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 90 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”，本报 告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 17.73 14.83 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.03 - 2 30天(含)-60 天 9.92 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90 天 40.25 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 7.19 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397天（含） 39.21 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 114.31 14.83 民生加银现金宝货币 2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 14 页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,185,047,236.41 8.45 其中：政策性金融债 3,185,047,236.41 8.45 4 企业债券 50,170,667.28 0.13 5 企业短期融资券 2,622,400,858.21 6.95 6 中期票据 50,566,330.89 0.13 7 同业存单 14,264,800,473.70 37.82 8 其他 - - 9 合计 20,172,985,566.49 53.49 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 9,975,695.69 0.03 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 180201 18国开 01 9,200,000 920,025,381.70 2.44 2 111883776 18天津银行 CD241 7,000,000 696,231,969.90 1.85 3 111809276 18浦发银行 CD276 5,500,000 546,216,020.95 1.45 4 111885200 18重庆农村 商行 CD104 5,500,000 546,181,958.08 1.45 5 160208 16国开 08 5,000,000 498,902,784.19 1.32 6 111884211 18昆仑银行 CD077 5,000,000 497,061,579.06 1.32 7 111803159 18农业银行 CD159 5,000,000 496,610,748.73 1.32 8 111886275 18重庆农村 商行 CD131 5,000,000 495,791,319.50 1.31 9 111881606 18盛京银行 CD316 4,000,000 398,923,770.64 1.06 10 111892634 18贵州银行 CD009 4,000,000 397,533,630.84 1.05 民生加银现金宝货币 2018 年第 4 季度报告 第 11 页 共 14 页 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1035% 报告期内偏离度的最低值 0.0102% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0729% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上 市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产 净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一 估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法” 计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值产生重大偏离时，基金管理人应与基金 托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更 能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情 况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 民生加银现金宝货币 2018 年第 4 季度报告 第 12 页 共 14 页 5.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 2018年 1月 20日，上海浦东发展银行股份有限公司发布公告称，因成都分行内控管理严重 失效，授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为，银监会四川监管 局对上海浦东发展银行成都分行处以罚款的行政处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 226,776,022.03 4 应收申购款 7,928,585.84 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 234,704,607.87 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银现金宝货币 A 民生加银现金宝货币 C 报告期期初基金份额总额 43,104,235,844.15 5,162,080,325.07 报告期期间基金总申购份额 31,260,490,531.48 1,574,800,451.12 报告期期间基金总赎回份额 40,564,685,272.04 2,822,661,111.60 报告期期末基金份额总额 33,800,041,103.59 3,914,219,664.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 - 1,115,601.84 1,115,601.84 0.00% 合计 1,115,601.84 1,115,601.84 注：红利再投“交易份额”、“交易金额”为本报告期累计数。 民生加银现金宝货币 2018 年第 4 季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了以下临时公告： 1. 2018年 10月 26 日 民生加银现金宝货币市场基金 2018年第 3季度报告 2. 2018年 11月 12 日 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 3. 2018年 11月 21 日 关于民生加银现金宝货币市场基金 C类份额关闭虹点基金代销 T+0 快速赎回服务的公告 4. 2018年 11月 27 日 关于实施存量非居民金融账户涉税信息尽职调查的公告 5. 2018年 12月 1日 民生加银现金宝货币市场基金更新招募说明书(2018年第 2号)及摘要 6. 2018年 12月 6日 民生加银基金管理有限公司关于提请非自然人客户及时登记受益所有 人信息的公告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银现金宝货币市场基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银现金宝货币市场基金基金合同》； 9.1.4《民生加银现金宝货币市场基金托管协议》； 9.1.5法律意见书； 9.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 民生加银现金宝货币 2018 年第 4 季度报告 第 14 页 共 14 页 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2019 年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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