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| 泓德泓益量化混合(002562) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1439701 | ||||||||
| 基金代码 | 002562 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德泓益量化混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年01月21日 泓德泓益量化混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德泓益量化混合 基金主代码 002562 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年04月26日 报告期末基金份额总额 383,088,498.70份 投资目标 本基金通过数量化投资模型，在严格控制风险 的前提下，合理配置资产权重，精选个股，追 求超越业绩比较基准的投资回报和资产长期稳 健增值。 投资策略 基金管理人主要以宏观政策、微观行业、市场 情绪为基础，构建中短期系统风险模型，进行 市场风险的主动判断，为基金仓位积极调整和 利用股指期货管理系统风险提供准确的量化依 据。 本基金通过合理确定股票、股指期货、债券、 现金等金融工具上的投资比例，达到控制净值 大幅回撤风险，改善投资组合的风险收益特性 的目的。 在股票投资中，本基金将运用基金管理人开发 的"多因子阿尔法模型"、"行业轮动模型"、" 事件驱动模型"等各类量化模型进行股票选择 并据此构建股票投资组合。在实际运行过程中， 泓德泓益量化混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 3 将定期或不定期的进行修正，优化股票投资组 合。本基金投资于资产支持证券将采用久期配 置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和 定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利 率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢 价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持 证券进行配置。本基金将在严格控制风险的前 提下，主动进行权证投资。本基金将在风险可 控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期 货投资。 业绩比较基准 中证800指数收益率×80%＋中证综合债券指数 收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收 益的品种，其长期风险与收益特征低于股票型 基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年10月01日 - 2018年12月31日） 1.本期已实现收益 -28,672,420.60 2.本期利润 -44,711,239.84 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1171 4.期末基金资产净值 370,478,056.03 5.期末基金份额净值 0.967 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、所列数据截止到2018年12月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 泓德泓益量化混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 4 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 -11.04% 1.73% -9.65% 1.33% -1.39% 0.40% 注：本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金的各项投资比例符合基 金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 苏昌景 本基金基 金经理 2016-04- 29 - 10年 硕士研究生，具有基金从业资 格，曾任本公司研究部研究员， 国都证券股份有限公司研究所 金融工程研究员、资产管理总 部总经理助理、投资经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 泓德泓益量化混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 5 定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利 益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年4季度中证800指数下跌12.62%。报告期内基金的股票持仓比例方面，与上季 度相比保持稳定，维持在90%以上，相对业绩比较基准而言超配的股票资产贡献了较大 的负超额收益；报告期内基金的个股选择层面，坚持一贯的基本面量化策略，股票组合 小幅跑赢中证800指数。 去年底召开的经济工作会议宣告货币和财政政策更加积极，我们预计2019年上半年 也将会是逆周期政策密集推出期，市场处于“经济退、政策进”的组合环境中。虽然经 济数据持续下行，但是市场对此已经有所消化，只要经济下行深度不超出预期，大概率 市场将会在当前点位震荡筑底，而一旦预期经济边际企稳的拐点出现市场也将迎来反弹 机会。 考虑到目前阶段A股整体估值水平已经较低，从3-5年的时间窗口来看，当前阶段的 A股已经属于国内风险收益性价比最高的资产。2019年1季度，我们将维持当前的持仓水 平不变，总结和改进基本面量化策略，优化股票组合的超额收益表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德泓益量化混合基金份额净值为0.967元，本报告期内，基金份额 净值增长率为-11.04%，同期业绩比较基准收益率为-9.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 泓德泓益量化混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 6 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 346,415,464.12 93.11 其中：股票 346,415,464.12 93.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 21,980,200.00 5.91 其中：债券 21,980,200.00 5.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,961,314.27 0.80 8 其他资产 706,488.71 0.19 9 合计 372,063,467.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 6,513,095.04 1.76 B 采矿业 4,676,000.00 1.26 C 制造业 175,570,264.63 47.39 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 15,000,101.06 4.05 G 交通运输、仓储和邮政业 10,499,861.30 2.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 23,848,070.00 6.44 J 金融业 65,558,798.50 17.70 泓德泓益量化混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 7 K 房地产业 17,122,500.00 4.62 L 租赁和商务服务业 4,766,000.00 1.29 M 科学研究和技术服务业 8,146,200.00 2.20 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,106,524.80 0.57 R 文化、体育和娱乐业 12,608,048.79 3.40 S 综合 - - 合计 346,415,464.12 93.50 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 416,500 23,365,650.00 6.31 2 600036 招商银行 710,000 17,892,000.00 4.83 3 002142 宁波银行 850,000 13,787,000.00 3.72 4 000002 万 科Ａ 350,000 8,337,000.00 2.25 5 300059 东方财富 686,700 8,309,070.00 2.24 6 600048 保利地产 650,000 7,663,500.00 2.07 7 300203 聚光科技 276,000 7,079,400.00 1.91 8 000418 小天鹅Ａ 150,042 6,489,316.50 1.75 9 600009 上海机场 124,875 6,338,655.00 1.71 10 603866 桃李面包 130,000 5,870,800.00 1.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 21,980,200.00 5.93 其中：政策性金融债 21,980,200.00 5.93 泓德泓益量化混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 8 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 21,980,200.00 5.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 180410 18农发10 220,000 21,980,200.00 5.93 注:本基金本报告期末只持有一只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券除招商银行（证券代码：600036.SH）外，其 他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴 泓德泓益量化混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 9 责、处罚的情形。 根据2018年5月4日中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监银罚 【2018】1号），该证券发行人因内控管理严重违反审慎经营规则等14项违法违规事实 被中国银行保险监督管理委员会处以罚款，并责令改正。 在上述公告公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述 处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未 发生改变。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 68,672.90 2 应收证券清算款 548,196.51 3 应收股利 - 4 应收利息 79,234.89 5 应收申购款 10,384.41 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 706,488.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 371,009,658.06 报告期期间基金总申购份额 12,807,935.35 减：报告期期间基金总赎回份额 729,094.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 383,088,498.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 泓德泓益量化混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 6,118,217.70 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 6,118,217.70 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.60 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 基金转换(入) 2018-10-12 6,118,217.70 6,014,208.00 - 合计 6,118,217.70 6,014,208.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2018/10/01-2018/12/31 99,999,000.00 0.00 0.00 99,999,000.00 26.1% 2 2018/10/01-2018/12/31 200,008,000.00 0.00 0.00 200,008,000.00 52.21% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，由于基金份额持有人占比相对集中，本基金 可能存在集中赎回甚至巨额赎回从而引起基金净值大幅波动的风险，甚至引发基金的流动性风险。本基金管理人将 审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准泓德泓益量化混合型证券投资基金设立的文件 （2）《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》 （3）《泓德泓益量化混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）泓德泓益量化混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 泓德泓益量化混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 11页 11 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司， 客户服务电话：4009-100-888 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 2019年01月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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