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| 华润元大量化优选混合A(000646) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1439810 | ||||||||
| 基金代码 | 000646 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 21日 华润元大医疗保健量化混合 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华润元大医疗保健量化混合 交易代码 000646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 8月 18日 报告期末基金份额总额 27,195,128.72份 投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业股票，通过量化与基 本面相结合的方法，精选优质上市公司，在控制风险、 确保基金资产流动性的前提下，获取基金资产的长期 增值，力争实现超越业绩比较基准的长期收益。 投资策略 1、大类资产配置策略 宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策 略的主要考量因素。 2、股票投资策略 股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定 量与定性分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资 团队的选股能力，选择具有长期持续增长能力的公 司。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与 风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股 票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 4、股指期货投资策略 本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产 配置策略进行搭配。 5、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价 华润元大医疗保健量化混合 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品 种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、 品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风 险调整后收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益 率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略， 在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管 理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期 获得长期稳定收益。 7、现金管理 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行 现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需 求。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风 险品种，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金。 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 -5,995,107.26 2.本期利润 -6,698,565.74 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2376 4.期末基金资产净值 26,006,931.51 5.期末基金份额净值 0.956 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 华润元大医疗保健量化混合 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -19.73% 1.79% -16.39% 1.52% -3.34% 0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁华涛 本基金基 2015年 9月 - 8年 中国，西南财经大学 华润元大医疗保健量化混合 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 金经理， 权益投资 部副总经 理 16日 金融学博士，具有基 金从业资格。曾任华 泰证券股份有限公司 研究员，华泰证券（上 海）资产管理有限公 司量化投资经理。 2015年 7月 20日加入 公司，现任权益投资 部副总经理；2015 年 9月 16日起担任华润 元大安鑫灵活配置混 合型证券投资基金、 华润元大医疗保健量 化混合型证券投资基 金基金经理；2016 年 8月5日起担任华润元 大信息传媒科技混合 型证券投资基金基金 经理。 石武斌 本基金基 金经理 2016年 8月 5日 - 6年 中国，中国人民大学 概率论与数理统计硕 士，具有基金从业资 格。曾任国海证券股 份有限公司证券资产 管理分公司量化投资 研究员；2016年 4月 22 日起担任华润元大 富时中国 A50 指数型 证券投资基金基金经 理；2016年 8月 5日 起担任华润元大医疗 保健量化混合型证券 投资基金基金经理； 2017年 8月 1日起担 任华润元大信息传媒 科技混合型证券投资 基金基金经理。 陈剑波 本基金基 金经理、 量化投资 部副总经 理 2018年11月 8日 - 9年 中国，天津大学热能 工程学士，具有基金 从业资格。2006 年 1 月至 2008年 6月，在 招商基金管理有限公 司信息技术部担任高 级经理；2008年 6月 至 2012年 9月，在广 华润元大医疗保健量化混合 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 州安正软件科技有限 公司担任副总经理； 2012年 9月至 2017年 9月，在招商基金管理 有限公司量化投资部 先后担任数据分析 师、投资经理、基金 经理；2017年 9月 18 日加入公司，现任量 化投资部副总经理； 2018年 11月 8日起担 任华润元大医疗保健 量化混合型证券投资 基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管 理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投 资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的 行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度，中信医药行业指数下跌 18.00%，在各行业指数中跌幅位居前三。本基金报告 期内，运用量化选股策略，投资医药行业中业绩较好、估值合理的优质价值成长股为主。当前医 药行业增速较为稳健，政策利空基本释放完毕，市场调整也较为充分，医药行业后市或在震荡中 向好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为-19.73%，业绩比较基准收益率为-16.39%。 华润元大医疗保健量化混合 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理 人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,832,932.19 66.26 其中：股票 19,832,932.19 66.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,500,000.00 11.69 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,167,604.80 20.60 8 其他资产 432,110.92 1.44 9 合计 29,932,647.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,667,868.65 60.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,077,861.54 11.83 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 华润元大医疗保健量化混合 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 161,980.00 0.62 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 149,920.00 0.58 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 775,302.00 2.98 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,832,932.19 76.26 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600276 恒瑞医药 26,900 1,418,975.00 5.46 2 600332 白云山 22,100 790,296.00 3.04 3 000661 长春高新 4,350 761,250.00 2.93 4 600566 济川药业 22,300 747,719.00 2.88 5 000028 国药一致 17,411 721,511.84 2.77 6 002422 科伦药业 32,100 662,865.00 2.55 7 601607 上海医药 37,463 636,871.00 2.45 8 002038 双鹭药业 21,791 540,634.71 2.08 9 002399 海普瑞 22,200 511,710.00 1.97 10 600196 复星医药 21,300 495,651.00 1.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 华润元大医疗保健量化混合 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 74,596.89 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未持仓股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持仓股指期货。报告期内投资股指期货以多头套期保值为主。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持仓国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持仓国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 45,237.89 2 应收证券清算款 379,851.08 3 应收股利 - 4 应收利息 984.79 5 应收申购款 6,037.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 华润元大医疗保健量化混合 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 8 其他 - 9 合计 432,110.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 28,680,902.82 报告期期间基金总申购份额 2,362,356.78 减:报告期期间基金总赎回份额 3,848,130.88 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 27,195,128.72 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变 动。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 华润元大医疗保健量化混合 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2018年 11月 8日发布了《华润元大基金管理有限公司关于增聘华润元大医疗保健量化混合 型证券投资基金基金经理的公告》，欲了解具体公告详情，请登录本公司官网或指定报刊查阅相 关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2019年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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