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| 国投瑞银中证创业指数分级B(150214) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1440316 | ||||||||
| 基金代码 | 150214 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月十九日 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 2页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1 月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银中证创业指数分级 基金主代码 161223 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 3月 17日 报告期末基金份额总额 34,068,173.40份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，实现对中证创业 成长指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩 比较基准之间的日平均跟踪误差控制在 0.35%以内， 年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资 策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组 合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应 地调整，以复制和跟踪基准指数。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 3页，共 15页 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、 增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等） 导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理 人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件 允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以 有效控制基金的跟踪误差。 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理 的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。 业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率＋5%×银行活期存款 利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品 种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额，国投创业成长 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；国投创业成 长 B份额具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 国投瑞银中证创 业指数分级 国投瑞银中证 创业指数分级 A 国投瑞银中证 创业指数分级 B 下属分级基金的场内简 称 国投成长 成长 A级 成长 B级 下属分级基金的交易代 码 161223 150213 150214 报告期末下属分级基金 的份额总额 15,852,387.40份 9,107,893.00份 9,107,893.00份 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 4页，共 15页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年 10月 1日-2018年 12月 31日) 1.本期已实现收益 -15,194,052.66 2.本期利润 -9,323,153.44 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2169 4.期末基金资产净值 32,664,396.84 5.期末基金份额净值 0.959 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如 基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -17.35% 1.80% -17.07% 1.80% -0.28% 0.00% 注：1、本基金业绩比较基准为95%×中证创业成长指数收益率＋5%×银行活 期存款利率（税后）。本基金是以中证创业成长指数为标的指数的被动式、指数 型基金，对中证创业成长指数成份股的配置基准为95%，故以此为业绩比较基准， 能够准确地反映本基金的投资绩效。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 5页，共 15页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年 3月 17日至 2018年 12月 31日） 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基 金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 赵建 本基 金基 金经 理、量 化投 资部 总监 2015-03- 17 - 15 中国籍，博士，具有基金从业 资格。曾任职于上海博弘投资 有限公司、上海数君投资有限 公司、上海一维科技有限公司。 2010年 6月加入国投瑞银。现 任国投瑞银瑞福深证100指数 证券投资基金（LOF）（原国 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 6页，共 15页 助理 投瑞银瑞福深证 100 指数分 级证券投资基金）、国投瑞银 中证下游消费与服务产业指 数证券投资基金（LOF）、国 投瑞银沪深300金融地产交易 型开放式指数证券投资基金 联接基金（原国投瑞银沪深 300金融地产指数基金）、国投 瑞银瑞泽中证创业成长指数 分级证券投资基金和国投瑞 银白银期货证券投资基金 （LOF）基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列 法规和《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》等有关规 定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理 和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作 制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投 资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为 的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效 的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地 贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 7页，共 15页 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年 4季度，社融增速继续下行，经济增长压力逐步增大，企业盈利开 始走弱。中美贸易争端持续，对国内经济和就业的影响开始显现。4季度 A股市 场延续全年的下跌走势，沪深 300、中证 1000跌幅分别为-12.45%、-11.17%；风 格上看，大小盘跌幅相当；分行业看，仅农林牧渔持平，其他行业全部下跌，石 油石化、钢铁、医药、食品饮料、基础化工跌幅居前。 基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究 应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎 回带来的影响及市场出现的结构性机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为 0.959元，本报告期份额净值增长率为 -17.35%，同期业绩比较基准收益率为-17.07%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金曾出现过连续二十个工作日基金资产净值低于 5000万元的 情形，至本报告期末（12月 31日）仍低于 5000万元，基金管理人依据相关规 定在本报告中进行披露，提醒基金份额持有人关注。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 30,147,768.04 91.40 其中：股票 30,147,768.04 91.40 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 8页，共 15页 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,773,975.91 8.41 7 其他各项资产 63,165.97 0.19 8 合计 32,984,909.92 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期无积极投资。 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 799,389.00 2.45 C 制造业 20,208,675.35 61.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 865,619.16 2.65 E 建筑业 1,159,482.00 3.55 F 批发和零售业 1,074,753.73 3.29 G 交通运输、仓储和邮政业 1,663,967.40 5.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 780,336.40 2.39 J 金融业 483,898.00 1.48 K 房地产业 359,352.00 1.10 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 9页，共 15页 L 租赁和商务服务业 734,417.00 2.25 M 科学研究和技术服务业 317,210.00 0.97 N 水利、环境和公共设施管理业 738,762.00 2.26 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 961,906.00 2.94 S 综合 - - 合计 30,147,768.04 92.30 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 002466 天齐锂业 45,432.00 1,332,066.24 4.08 2 300122 智飞生物 31,800.00 1,232,568.00 3.77 3 002460 赣锋锂业 51,587.00 1,139,040.96 3.49 4 300136 信维通信 51,575.00 1,114,535.75 3.41 5 002352 顺丰控股 32,200.00 1,054,550.00 3.23 6 002001 新 和 成 56,900.00 854,069.00 2.61 7 300450 先导智能 29,378.00 850,199.32 2.60 8 300176 鸿特科技 20,600.00 780,328.00 2.39 9 300296 利 亚 德 101,096.00 777,428.24 2.38 10 300601 康泰生物 21,277.00 761,291.06 2.33 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 本基金本报告期末无积极投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 10页，共 15页 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值 为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆 操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、 有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.11.3其他资产构成 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 11页，共 15页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,462.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 633.11 5 应收申购款 29,070.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 63,165.97 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票投资中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票投资中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国投瑞银中证创业指 数分级 国投瑞银中证创业指 数分级A 国投瑞银中证创 业指数分级B 本报告期期初 基金份额总额 9,768,663.61 34,889,792.00 34,889,792.00 报告期基金总 3,320,255.27 932,120.00 932,120.00 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 12页，共 15页 申购份额 减：报告期基 金总赎回份额 21,375,174.56 311,178.00 311,178.00 报告期基金拆 分变动份额 24,138,643.08 -26,402,841.00 -26,402,841.00 本报告期期末 基金份额总额 15,852,387.40 9,107,893.00 9,107,893.00 注：总申购份额含配对转换转入份额，总赎回份额含配对转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20181019-201812 31 10,386,168 .00 363,516.0 0 0.00 10,749,684. 00 31.55 % 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 13页，共 15页 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召 开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内基金管理人对本基金可能发生不定期份额折算进行风险提示公 告，指定媒体公告时间为 2018年 10月 10日。 2、报告期内基金管理人对本基金可能发生不定期份额折算进行风险提示公 告，指定媒体公告时间为 2018年 10月 12日。 3、报告期内基金管理人对本基金可能发生不定期份额折算进行风险提示公 告，指定媒体公告时间为 2018年 10月 15日。 4、报告期内基金管理人对本基金可能发生不定期份额折算进行风险提示公 告，指定媒体公告时间为 2018年 10月 16日。 5、报告期内基金管理人对本基金办理不定期份额折算进行公告，指定媒体 公告时间为 2018年 10月 17日。 6、报告期内基金管理人对本基金 B份额不定期份额折算进行风险提示公告， 指定媒体公告时间为 2018年 10月 17日。 7、报告期内基金管理人对本基金办理不定期份额折算业务期间成长 A、成 长 B停复牌进行公告，指定媒体公告时间为 2018年 10月 18日。 8、报告期内基金管理人对本基金不定期份额折算结果及恢复交易进行公告， 指定媒体公告时间为 2018年 10月 19日。 9、报告期内基金管理人对本基金之成长 A和成长 B不定期份额折算后前收 盘价调整进行公告，指定媒体公告时间为 2018年 10月 19日。 10、报告期内基金管理人对本基金调整场外单笔最低赎回份额及账户最低保 留份额业务规则进行公告，指定媒体公告时间为 2018年 12月 12日。 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 14页，共 15页 11、报告期内基金管理人对本基金定期份额折算进行公告，指定媒体公告时 间为 2018年 12月 26日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》 （证监许可[2012]440号） 《关于国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金备案确认的函》 （机构部函[2015]669号） 《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018年第 4季度报告原 文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 15页，共 15页 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一九年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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