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| 泰信国策驱动混合(001569) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1440600 | ||||||||
| 基金代码 | 001569 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 1 月 21 日 泰信国策驱动混合 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于 2019 年 1 月 17 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信国策驱动混合 交易代码 001569 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 27 日 报告期末基金份额总额 165,867,585.68 份 投资目标 本基金将积极投资于受益于国家政策驱动、符合经济 发展方向且具有良好成长性的优质企业，在严格控制 风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将深入挖掘国家政策驱动、符合经济发展方向 且确定性较高的投资机会，同时结合“自上而下”的 资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略，注重 股票资产在其各相关行业的配置，并考虑组合品种的 估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的 动态调整降低资产波动的风险。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基 金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金、低于股票型基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 泰信国策驱动混合 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 -17,484,526.80 2.本期利润 -17,970,729.02 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1079 4.期末基金资产净值 84,408,376.60 5.期末基金份额净值 0.509 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -17.50% 1.65% -5.41% 0.82% -12.09% 0.83% 注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% 泰信国策驱动混合 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2015 年 10 月 27 日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的 0%-95%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 车广路 先生 本基金经理兼 泰信蓝筹精选 2015年10月 27 日 - 11 年 工商管理学硕士。具有基金 从业资格。2007 年 6 月进入 泰信国策驱动混合 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 基金经理 泰信基金管理有限公司，历 任研究部研究员、高级研究 员、泰信蓝筹精选基金经理 助理。自 2012 年 3 月 1 日至 2014年6月21日担任泰信蓝 筹精选基金经理；自 2014 年 6 月 21 日至 2016 年 1 月 27 日担任泰信发展主题基金经 理；自 2015 年 2 月 5 日开始 担任泰信蓝筹精选基金经 理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为， 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公 司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性 监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公 平交易制度整体执行情况良好。 泰信国策驱动混合 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年国庆假期之后，受中美贸易摩擦升级和对经济前景的担忧的影响， A 股市场大幅震荡 下行，上证综指跌破 2638 点的前期低点，创出 2499 点的新低。从 10 月底开始，一行两会领导先 后讲话维护市场稳定，而后国务院副总理、中央财经领导小组办公室主任刘鹤也发表讲话，正面 回答了一些市场担心的问题，紧接着实质性政策，比如减税和地方政府帮助民营企业缓解股权质 押风险等政策陆续出台。11 月初，中央召开了民营经济座谈会，习总书记听取 10 位企业家发言， 并发表重要讲话，肯定了民营经济的巨大贡献，批评了一些针对民营经济的错误做法和言论，并 提出六点举措帮助民营企业摆脱困境。这极大的恢复了市场的信心和风险偏好，市场出现大幅反 弹。本基金在反弹开始时增持了非银金融、公用事业和新能源三个板块的个股，并且继续持有了 计算机和军工行业。11 月中旬，市场对中美贸易摩擦的担忧再次升级，尤其是月底 G20 峰会之前， 市场出现较大的回调。2018 年 11 月底 G20 峰会上，中美两国领导人达成重要共识，未来三个月 内彻底解决贸易战问题。但市场在 12 月第一个交易日高开之后便一路走低。本基金从 12 月中旬 开始进行了减仓和调仓操作，降低了总体仓位，对前期相对收益和绝对收益都较大的新能源汽车 板块进行了获利了结，增持了公用事业板块的个股，目前本基金持仓较多的行业分别是计算机、 电力、电力设备和农林牧渔行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.509 元；本报告期基金份额净值增长率为-17.50%，业绩 比较基准收益率为-5.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 泰信国策驱动混合 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 59,539,437.20 69.92 其中：股票 59,539,437.20 69.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,511,598.65 29.96 8 其他资产 102,243.33 0.12 9 合计 85,153,279.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,938,000.00 4.67 B 采矿业 3,003,000.00 3.56 C 制造业 20,417,137.20 24.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,435,900.00 6.44 E 建筑业 1,630,500.00 1.93 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,360,200.00 18.20 J 金融业 6,692,400.00 7.93 K 房地产业 1,658,300.00 1.96 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 泰信国策驱动混合 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 N 水利、环境和公共设施管理业 1,404,000.00 1.66 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 59,539,437.20 70.54 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600489 中金黄金 350,000 3,003,000.00 3.56 2 300059 东方财富 220,000 2,662,000.00 3.15 3 300498 温氏股份 100,000 2,618,000.00 3.10 4 300253 卫宁健康 200,000 2,492,000.00 2.95 5 600030 中信证券 150,000 2,401,500.00 2.85 6 002531 天顺风能 530,000 2,358,500.00 2.79 7 000776 广发证券 180,000 2,282,400.00 2.70 8 002838 道恩股份 130,000 2,278,900.00 2.70 9 300097 智云股份 200,000 2,234,000.00 2.65 10 600406 国电南瑞 120,000 2,223,600.00 2.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 泰信国策驱动混合 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期末本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 97,232.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 泰信国策驱动混合 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 4 应收利息 4,891.28 5 应收申购款 119.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 102,243.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600030 中信证券 2,401,500.00 2.85 重大事项 5.11.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 167,059,687.31 报告期期间基金总申购份额 337,212.90 减:报告期期间基金总赎回份额 1,529,314.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 165,867,585.68 泰信国策驱动混合 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,250.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,250.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 6.03 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 泰信国策驱动混合 2018年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 4、《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 9.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本 费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 9.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2019 年 1 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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