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| 汇添富货币D(000650) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1440670 | ||||||||
| 基金代码 | 000650 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富货币市场基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 21日 汇添富货币 2018年第 4季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 2018年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富货币 基金主代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 3月 23日 报告期末基金份额总额 28,723,914,426.90份 投资目标 力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的 投资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流 动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品 种。 汇添富货币 2018年第 4季度报告 第 3页 共 16页 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 下属分级基金的交易代 码 519518 519517 000642 000650 报告期末下属分级基金 的份额总额 267,894,137.47 份 23,538,815,502.04 份 2,515,576,700.02 份 2,401,628,087.37 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要 财务 指标 报告期(2018年 10月 1日 - 2018年 12月 31日) 报告期(2018年 10月 1 日 - 2018年12月31日) 报告期(2018年 10月 1 日 - 2018年 12月 31 日) 报告期(2018年 10月 1 日 - 2018年 12月 31 日) 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 1.本 期已 实现 收益 1,947,477.05 184,058,162.92 37,765,886.08 20,878,598.29 2.本 期利 润 1,947,477.05 184,058,162.92 37,765,886.08 20,878,598.29 3.期 末基 金资 产净 值 267,894,137.47 23,538,815,502.04 2,515,576,700.02 2,401,628,087.37 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金自 2014 年 6 月 6 日起增加 C 类和 D类分级基金，该类分级基金只收取销售服务 费，不收取申购费和赎回费。 3.2 基金净值表现 汇添富货币 2018年第 4季度报告 第 4页 共 16页 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7491% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.6609% 0.0005% 汇添富货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8104% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.7222% 0.0005% 汇添富货币 C 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7491% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.6609% 0.0005% 汇添富货币 D 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7491% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.6609% 0.0005% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 汇添富货币 2018年第 4季度报告 第 5页 共 16页 汇添富货币 2018年第 4季度报告 第 6页 共 16页 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006年 3月 23日）起 6个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金从本《基金合同》生效之日起至 2009年 2月 15日采用的业绩比较基准为同期税后一年 定期存款利率。从 2009年 2月 16日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐寅喆 汇添富和聚 宝货币基 金、汇添富 理财 7天债 券基金、汇 添富货币基 金、汇添富 理财 14天债 券基金、汇 添富理财 30 天债券基 金、汇添富 理财 60天债 券基金的基 金经理。 2018年 5月 4日 - 10年 国籍：中国。 学历：复旦大 学法学学士。 曾任长江养老 保险股份有限 公司债券交易 员。2012年 5 月加入汇添富 基金管理股份 有限公司任债 券交易员、固 定收益基金经 理助理。2014 年 8月 27日至 今任汇添富理 汇添富货币 2018年第 4季度报告 第 7页 共 16页 财 7天债券型 证券投资基金 的基金经理， 2014年 8月 27 日至 2018年 5 月 4日任汇添 富收益快线货 币市场基金的 基金经理， 2014年 11月 26日至今任汇 添富和聚宝货 币市场基金经 理，2014年 12 月 23日至 2018年 5月 4 日任汇添富收 益快钱货币基 金基金经理， 2016年 6月 7 日至 2018年 5 月 4日任汇添 富全额宝货币 基金的基金经 理，2018年 5 月 4日至今任 汇添富货币基 金、汇添富理 财 14天债券 基金、汇添富 理财 30天债 券基金、汇添 富理财 60天 债券基金的基 金经理。 蒋文玲 汇添富货币 基金、现金 宝货币基 金、添富通 货币基金、 实业债债券 基金、优选 回报混合基 金、汇添富 鑫益定开债 2016年 6月 7日 - 12年 国籍：中国。 学历：上海财 经大学经济学 硕士。业务资 格：证券投资 基金从业资 格。从业经历： 曾任汇添富基 金债券交易 员、债券风控 汇添富货币 2018年第 4季度报告 第 8页 共 16页 基金、添富 年年益定开 混合、添富 鑫汇定开债 券基金、汇 添富睿丰混 合基金、汇 添富新睿精 选混合基 金、添富短 债债券基 金、添富丰 润中短债基 金的基金经 理，汇添富 多元收益债 券基金的基 金经理助 理。 研究员。2012 年 11月 30日 至 2014年 1月 7日任浦银安 盛基金货币市 场基金的基金 经理。2014年 1月加入汇添 富基金，历任 金融工程部高 级经理、固定 收益基金经理 助理。2014年 4月 8日至今 任汇添富多元 收益债券基金 的基金经理助 理，2015年 3 月 10日至今 任汇添富现金 宝货币基金、 汇添富优选回 报混合基金 （原理财 21 天债券基金） 的基金经理， 2015年 3月 10 日至 2018年 5 月 4日任汇添 富理财 14天 债券基金的基 金经理，2016 年 6月 7日至 今任汇添富货 币基金、添富 通货币基金、 实业债债券基 金的基金经 理，2016年 6 月 7日至 2018 年 5月 4日任 理财 30天债 券基金、理财 60天债券基金 的基金经理， 汇添富货币 2018年第 4季度报告 第 9页 共 16页 2017年 4月 20 日至今任汇添 富鑫益定开债 基金的基金经 理，2017年 5 月 15日至今 任添富年年益 定开混合基金 的基金经理， 2017年 6月 23 日至今任添富 鑫汇定开债券 基金的基金经 理，2018年 8 月 2日至今任 汇添富睿丰混 合基金、汇添 富新睿精选混 合基金的基金 经理，2018年 12月 13日至 今任添富短债 债券基金的基 金经理，2018 年 12月 24日 至今任添富丰 润中短债基金 的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 汇添富货币 2018年第 4季度报告 第 10页 共 16页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保 全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、 交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 6次，由于组合投资策略导致。经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度全球宏观经济跌宕起伏，股票市场出现大幅下跌。国际方面，中美经贸问题在 G20峰 会后出现积极因素，双方决定将加紧磋商推动协议达成，暂时停止升级关税等贸易限制条款。12 月下旬美联储不顾市场焦虑情绪和对经济衰退的担忧，启动年内第四次加息，并引发全球股市的 大幅震荡。在此情形下，美债 10Y收益率在前期突破 3.2%高位后迅速回落至 2.7%，并且与 2Y美 债收益率利差不断缩窄。国内方面，经济下行压力加大，制造业景气度呈现趋弱的状况，面临一 定的通缩风险。10月政治局会议和 12月中央经济工作会议对当前经济形势有了新的精确判断， 强调进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资和稳预期。在此工作基调下，四季度宏观 政策进一步出现积极调整，财政政策明显转向更加积极有效，既加大了地方政府专项债券的规模， 同时又加大了减税降费规模以更好激发微观主体的活力。经济数据方面，有几项需要格外关注。 首先，中采 PMI延续此前的下滑态势，并于 12月份出现跌破荣枯线的表现，这是时隔 29个月后 再次发生。其次，社融数据整体依然比较疲弱，仍需继续疏导货币政策的传导机制，继续观察宽 信用解决实体企业融资问题的实际效果。 四季度货币政策保持稳健中性，市场整体流动性较为充裕。债券方面，在经济下行压力 汇添富货币 2018年第 4季度报告 第 11页 共 16页 的预期下，债券市场走出此前震荡格局，收益率出现明显下行。短端收益率受跨年因素的影响， 收益率水平先下后上。以 3M国股行存单为代表的短期收益率从季初 2.75%下行至 2.65%后再一路 上行至 3.55%。长端债券收益率则以单边下行为主，市场情绪非常乐观。10年期国开收益率在 4.18% 一路大幅下行至 3.64%。本基金考虑组合规模的波动情况和对年后市场收益率的预测后采取较为 进取的投资操作。整体思路是保持组合较长的剩余天数和提升组合杠杆比率，对组合债券仓位和 债券结构进行积极调整，在季初和季末加大了资产配置力度。另外，考虑利差水平，增加了短期 融资券的配置比例。债券选择方面，以 AAA评级为主，规避信用风险。存款存单合作银行方面， 按照公司内部额度管理制度，降低单家存款银行的集中度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富货币 A的基金份额净值收益率为 0.7491%，本报告期汇添富货币 B的基金份 额净值收益率为 0.8104%，本报告期汇添富货币 C的基金份额净值收益率为 0.7491%，本报告期汇 添富货币 D的基金份额净值收益率为 0.7491%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 10,455,424,327.48 34.02 其中：债券 10,455,424,327.48 34.02 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 6,060,332,645.48 19.72 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 14,050,084,719.39 45.71 4 其他资产 168,436,570.11 0.55 5 合计 30,734,278,262.46 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.30 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 汇添富货币 2018年第 4季度报告 第 12页 共 16页 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,999,975,440.03 6.96 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 78 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 （%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 27.90 6.96 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 15.28 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 27.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 6.49 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 29.47 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 106.41 6.96 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:报告期内投资组合平均剩余存续期无超过 240天情况。 汇添富货币 2018年第 4季度报告 第 13页 共 16页 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,855,290,665.60 6.46 其中：政策 性金融债 1,855,290,665.60 6.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 469,737,925.49 1.64 6 中期票据 - - 7 同业存单 8,130,395,736.39 28.31 8 其他 - - 9 合计 10,455,424,327.48 36.40 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 39,375,419.41 0.14 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 180404 18农发 04 5,850,000 585,416,005.16 2.04 2 111814272 18江苏银行 CD272 4,000,000 397,947,759.81 1.39 3 111888635 18上海农商银 行 CD081 4,000,000 395,229,990.46 1.38 4 180209 18国开 09 3,000,000 300,487,950.09 1.05 5 111870018 18成都农商银 行 CD032 3,000,000 298,483,532.94 1.04 6 111870515 18东亚银行 CD048 3,000,000 298,340,539.48 1.04 7 111884511 18哈尔滨银行 CD150 3,000,000 298,090,791.02 1.04 8 111888918 18成都农商银 行 CD028 3,000,000 296,192,943.01 1.03 9 111805209 18建设银行 CD209 2,900,000 285,471,778.45 0.99 10 180407 18农发 07 2,500,000 250,487,310.43 0.87 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 汇添富货币 2018年第 4季度报告 第 14页 共 16页 报告期内偏离度的最高值 0.0832% 报告期内偏离度的最低值 0.0103% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0539% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注: 本报告期内，本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日 计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 143,161,862.45 4 应收申购款 25,274,707.66 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 168,436,570.11 §6 开放式基金份额变动 单位：份 汇添富货币 2018年第 4季度报告 第 15页 共 16页 项目 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 报告期期初基金份额 总额 262,729,133.23 18,242,563,355.44 4,123,451,664.56 3,307,646,757.74 报告期期间基金总申 购份额 207,830,746.36 16,613,073,255.41 16,939,749,039.52 1,388,455,550.06 报告期期间基金总赎 回份额 202,665,742.12 11,316,821,108.81 18,547,624,004.06 2,294,474,220.43 报告期期末基金份额 总额 267,894,137.47 23,538,815,502.04 2,515,576,700.02 2,401,628,087.37 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富货币市场基金托管协议》； 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 汇添富货币 2018年第 4季度报告 第 16页 共 16页 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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