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| 广发全球医疗保健(QDII)A现汇(000370) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1441154 | ||||||||
| 基金代码 | 000370 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月十九日 广发全球医疗保健指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发全球医疗保健（QDII） 基金主代码 000369 交易代码 000369 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 10日 报告期末基金份额总额 153,429,712.20份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投 资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标 的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨，在降 低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建 指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 广发全球医疗保健指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 3 0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟 踪误差不超过 5%。 业绩比较基准 人民币计价的标普全球 1200 医疗保健指数收益 率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基 金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较 高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采 用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Citibank N.A 境外资产托管人中文名称 美国花旗银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年 10月 1日-2018年 12月 31日) 1.本期已实现收益 8,769,769.02 2.本期利润 -25,849,266.92 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1453 4.期末基金资产净值 214,381,213.95 5.期末基金份额净值 1.397 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 广发全球医疗保健指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 4 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -8.27% 1.17% -9.07% 1.21% 0.80% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 广发全球医疗保健指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年 12月 10日至 2018年 12月 31日） §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 广发全球医疗保健指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 5 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 本基金的基金 经理；广发沪 深 300ETF联 接基金的基金 经理；广发中 证 500ETF基 金的基金经 理；广发中证 500ETF联接 (LOF)基金的 基金经理；广 发沪深 300ETF基金 的基金经理； 广发养老指数 基金的基金经 理；广发中小 板 300ETF基 金的基金经 理；广发中小 板 300联接基 金的基金经 理；广发中证 环保 ETF联接 基金的基金经 理；广发军工 ETF基金的基 金经理；广发 中证军工 ETF 联接基金的基 金经理；广发 中证环保 ETF 基金的基金经 理；广发创业 板 ETF基金的 基金经理；广 发创业板 ETF 联接基金的基 2018-08- 06 - 15年 刘杰先生，工学学士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司信息 技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、广 发沪深 300指数证券投 资基金基金经理（自 2014年 4月 1日至 2016 年 1月 17日）、广发中 证环保产业指数型发起 式证券投资基金基金经 理（自 2016年 1月 25 日至2018年4月25日）、 广发量化稳健混合型证 券投资基金基金经理 （自 2017年 8月 4日至 2018年 11月 30日）。现 任广发基金管理有限公 司指数投资部总经理助 理、广发中证 500交易 型开放式指数证券投资 基金基金经理（自 2014 年 4月 1日起任职）、广 发中证 500交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金(LOF)基金经理 （自 2014年 4月 1日起 任职）、广发沪深 300交 易型开放式指数证券投 资基金基金经理（自 2015年 8月 20日起任 职）、广发沪深 300交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理 （自 2016年 1月 18日 起任职）、广发中小板 300交易型开放式指数 广发全球医疗保健指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 6 金经理；广发 道琼斯石油指 数 （QDII-LOF） 基金的基金经 理；广发港股 通恒生综合中 型股指数基金 的基金经理； 广发美国房地 产指数(QDII) 基金的基金经 理；广发纳斯 达克 100指数 （QDII）基金 的基金经理； 广发纳指 100ETF基金 的基金经理； 广发全球农业 指数（QDII） 基金的基金经 理；广发生物 科技指数 （QDII）基金 的基金经理； 指数投资部总 经理助理 证券投资基金基金经理 （自 2016年 1月 25日 起任职）、广发中小板 300交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 基金经理（自 2016年 1 月 25日起任职）、广发 中证养老产业指数型发 起式证券投资基金基金 经理（自 2016年 1月 25 日起任职）、广发中证军 工交易型开放式指数证 券投资基金基金经理 （自 2016年 8月 30日 起任职）、广发中证军工 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基 金基金经理（自 2016年 9月 26日起任职）、广发 中证环保产业交易型开 放式指数证券投资基金 基金经理（自 2017年 1 月 25日起任职）、广发 创业板交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理（自 2017年 4月 25 日起任职）、广发创业板 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基 金基金经理（自 2017年 5月 25日起任职）、广发 中证环保产业交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经 理（自 2018年 4月 26 日起任职）、广发纳斯达 克 100指数证券投资基 金基金经理（自 2018年 8月 6日起任职）、广发 纳斯达克 100交易型开 放式指数证券投资基金 基金经理（自 2018年 8 月 6日起任职）、广发标 普全球农业指数证券投 广发全球医疗保健指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 7 资基金基金经理（自 2018年 8月 6日起任 职）、广发道琼斯美国石 油开发与生产指数证券 投资基金（QDII-LOF） 基金经理（自 2018年 8 月 6日起任职）、广发港 股通恒生综合中型股指 数证券投资基金(LOF) 基金经理（自 2018年 8 月 6日起任职）、广发纳 斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金基 金经理（自 2018年 8月 6日起任职）、广发美国 房地产指数证券投资基 金基金经理（自 2018年 8月 6日起任职）、广发 全球医疗保健指数证券 投资基金基金经理（自 2018年 8月 6日起任 职）。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广发全球医疗保健指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律 法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合 规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的 规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 广发全球医疗保健指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 8 备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司 债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主 决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易 部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。 金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时 监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等 全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况， 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4季度，标普全球农业指数下跌了 12.32%、纳斯达克 100下跌了 17.01%、 纳斯达克指数下跌了 17.54%、标普 500下跌了 13.97%、道琼斯工业指数下跌了 11.83%，总体上美股 10月份开盘受到美债利率快速上行、彭博社中国芯片报道 短暂影响，导致科技股受挫，同时因美联储加息和中美贸易不断摩擦等因素，美 股 4季度整体承压下挫。 整体上美国经济依然强劲，但是近期公布的美国经济数据的出现了一定的背 离，也加剧了市场分歧，12月美国 ISM制造业仅为 54.1，低于预期值 57.5和前 值 59.3，在全球经济景气回落的大背景下，市场对美国经济的强势能否持续有所 担忧。但是，随后公布的 12月非农数据则远超预期，12月就业岗位增加 31.2万 人，远高于市场预期。薪资和劳动参与率双双上升，表明经济持续走强。同时随 广发全球医疗保健指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 9 着美股 4季度的下跌，促使特朗普政府缓和中美贸易摩擦，同时美联储未来加息 的强硬态度也出现了一定的软化，2019年 1季度美股仍然值得关注。 未来美股市场，尤其是高科技企业和美国生物、医疗等为主的全球技术领先 竞争优势明显的医疗保健领域依然值得适当关注。 报告期内，本基金紧密跟踪标的指数。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的净值增长率为-8.27%，同期业绩比较基准收益率为 -9.07%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 186,057,485.63 84.34 其中：普通股 185,753,049.45 84.21 存托凭证 304,436.18 0.14 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 13,866,561.99 6.29 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 广发全球医疗保健指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 10 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,052,797.56 7.28 8 其他各项资产 4,618,597.05 2.09 9 合计 220,595,442.23 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 132,690,461.99 61.89 瑞士 17,399,884.85 8.12 英国 10,300,740.62 4.80 日本 6,761,593.91 3.15 法国 5,017,755.95 2.34 德国 4,705,329.44 2.19 丹麦 4,067,136.79 1.90 澳大利亚 3,124,305.26 1.46 荷兰 1,341,496.80 0.63 比利时 417,955.83 0.19 加拿大 230,824.19 0.11 合计 186,057,485.63 86.79 注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、上述美国比重包括注册地为西班牙在美国上市的 ADR。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 公用事业 - - 能源 - - 信息技术 - - 日常消费品 - - 非日常生活消费品 1,018,412.78 0.48 房地产 - - 原材料 - - 通信服务 - - 工业 - - 金融 - - 医疗保健 185,039,072.85 86.31 合计 186,057,485.63 86.79 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 广发全球医疗保健指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 11 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称（英文） 公 司 名 称 （ 中 文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 区) 数量 （股） 公允价值 （人民币 元） 占基 金资 产净 值比 例 （％） 1 JOHNSON & JOHNSON 强 生 JNJ US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 15,769.0 0 13,966,539. 59 6.51 2 PFIZER INC 辉 瑞 制 药 PFE US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 34,400.0 0 10,305,506. 59 4.81 3 UNITEDHEALTH GROUP INC 联 合 健 康 UNH US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 5,644.00 9,649,887.6 1 4.50 4 NOVARTIS AG-REG 诺 华 NOV N SW 瑞 士 证 券 交 易 所 瑞 士 14,994.0 0 8,777,315.7 6 4.09 5 MERCK & CO. INC. 默 克 MRK US 纽 约 美 国 15,817.0 0 8,294,705.4 6 3.87 广发全球医疗保健指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 12 证 券 交 易 所 6 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHE IN 罗 氏 ROG SW 瑞 士 证 券 交 易 所 瑞 士 4,125.00 6,993,630.7 5 3.26 7 ABBVIE INC 艾 伯 维 生 物 制 药 公 司 ABB V US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 8,908.00 5,636,255.5 8 2.63 8 AMGEN INC - AMG N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 3,910.00 5,223,991.2 5 2.44 9 ABBOTT LABORATORIES 雅 培 制 药 ABT US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 10,303.0 0 5,114,566.3 8 2.39 1 0 MEDTRONIC PLC 美 敦 力 MDT US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 7,958.00 4,967,993.7 6 2.32 广发全球医疗保健指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 13 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基 金资 产净 值比 例 (%) 1 ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET ETF 契约 型开 放式 BlackRock Fund Advisors 13,866,561.99 6.47 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 280,550.54 广发全球医疗保健指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 14 4 应收利息 2,673.98 5 应收申购款 4,020,139.42 6 其他应收款 134,485.39 7 待摊费用 180,747.72 8 其他 - 9 合计 4,618,597.05 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 182,879,526.36 本报告期基金总申购份额 80,120,621.10 减：本报告期基金总赎回份额 109,570,435.26 本报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 153,429,712.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2018-10-10 -319,024.37 -478,048.45 - 2 赎回 2018-10-17 -319,024.37 -463,764.13 - 3 赎回 2018-10-24 -319,024.37 -467,255.85 - 4 赎回 2018-10-31 -319,024.37 -452,971.54 - 5 赎回 2018-11-07 -319,024.37 -462,176.98 - 6 赎回 2018-11-14 -319,024.37 -472,652.15 - 7 赎回 2018-11-21 -319,024.37 -476,461.30 - 8 赎回 2018-11-28 -319,024.37 -476,461.30 - 9 赎回 2018-12-05 -319,024.37 -492,650.19 - 10 赎回 2018-12-12 -319,024.37 -464,398.99 - 广发全球医疗保健指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 15 11 赎回 2018-12-19 -319,024.37 -451,066.96 - 合计 -3,509,268.07 -5,157,907.84 注：赎回费 25919.14元。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20181031-2018 1111,20181221- 20181223 34,62 2,800. 43 0.00 34,622,8 00.43 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发全球医疗保健指数证券投资基金募集的文件； 2.《广发全球医疗保健指数证券投资基金基金合同》； 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 4.《广发全球医疗保健指数证券投资基金托管协议》； 5.法律意见书； 6.基金管理人业务资格批件、营业执照； 7.基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 广发全球医疗保健指数证券投资基金 2018年第 4季度报告 16 9.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费 查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨 询电话 95105828或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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