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建信月盈安心理财债券A(530028)  基金公开信息
流水号 1441416
基金代码 530028
公告日期 2019-01-19
编号 1
标题 建信月盈安心理财债券型证券投资基金2018年第4季度报告
信息全文 基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
建信月盈安心理财

基金主代码
530028

交易代码
530028

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2012年12月20日

报告期末基金份额总额
15,750,343,060.49份

投资目标
严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报,并力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略
本基金通过积极主动的组合管理,充分运用各种短期投资工具,力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天。

业绩比较基准
七天通知存款利率(税前)

风险收益特征
本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

基金管理人
建信基金管理有限责任公司

基金托管人
中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
建信月盈安心理财A
建信月盈安心理财B

下属分级基金的交易代码
530028
531028

报告期末下属分级基金的份额总额
750,632,811.23份
14,999,710,249.26份


主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年10月1日 - 2018年12月31日 )


建信月盈安心理财A
建信月盈安心理财B

本期已实现收益
4,372,292.15
150,940,233.50

2.本期利润
4,372,292.15
150,940,233.50

3.期末基金资产净值
750,632,811.23
14,999,710,249.26

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于该基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。

基金净值表现

本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信月盈安心理财A
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.7396%
0.0002%
0.3403%
0.0000%
0.3993%
0.0002%


建信月盈安心理财B
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.8131%
0.0002%
0.3403%
0.0000%
0.4728%
0.0002%



自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



刘思
本基金的基金经理
2016年7月19日
-
9
硕士。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年8月9日起任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理。

陈建良
固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理
2014年1月21日
-
11
陈建良先生,双学士,固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。



管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

报告期内基金投资策略和运作分析
四季度以来,市场对美国经济后期走势的担忧逐渐升温,美债10年利率债高位盘整、期限利差收窄、美股大幅调整、VIX指数中枢抬升等资本市场指标不断在印证这样的趋势。但是美联储并没有停下加息的脚步,12月完成了年内的第四次加息,金融危机以来的超宽松货币政策环境宣告结束。随着全球贸易战的升级加码,一些国际企业在逐渐减缓投资,同时也打击了消费者信心,导致欧洲一些发达国家例如德国和意大利的出口数据不佳,整体4季度的经济数据表现出较大的调整压力。新兴经济体也呈现资本流出加剧的趋势,全球金融市场持续震荡。
四季度国内经济增速也有所回落,下行压力逐渐加大。从生产端上看,11月末全国规模以上工业增加值累计同比实际增长6.3%,增速相比于三季度末回落0.1个百分点,汽车行业和电子行业对整体工业增长有一定拖累。消费增速也有所下滑,社会消费品零售总额11月末累计增速为9.1%,主要受汽车类商品降幅扩大和油价回落等因素影响。进出口方面,进入四季度随着9月底2000亿元商品关税10%开始征收,11月出口增速受外部环境变化有一定下滑,11月末进出口总额累计同比增长14.8%,增速相比于三季度末下降1个百分点,其中出口增速下滑更为明显。从金融指标看,11月新增社融1.52万亿,同比依然少增3948亿,其中信托、委托贷款等非标融资依旧大幅收缩。11月社融余额增速降至9.9%,社融指标通常领先于经济变化,这预示着经济仍趋回落。
为了应对中美贸易战的升级加码,央行的货币政策不仅没有跟随美联储货币政策正常化逐渐地收紧货币,反之还有继续宽松的迹象。10月初央行进行了置换操作,额外释放资金7500亿元,12月央行创设了定向中期借贷便利(TMLF),资金可使用三年,操作利率比MLF利率优惠15个基点,目前为3.15%,同时再增加再贷款和再贴现额度1000亿元。整体来看,四季度市场的流动性维持合理适度水平,只在年末时点出现了阶段性紧张。
债券市场方面,四季度收益率曲线重回下行通道。10年国开债的收益率下行56BP到3.64%,而10年国债收益率则下行38BP到3.23%。信用债方面,如何缓解民营企业融资难的问题进一步提上日程。10月以来不仅中央召开了高规格会议,多个部门也接连发声支持民营企业融资。监管层多次发文鼓励金融机构鼓励向小微企业和民营企业投放资金;同时强调疏通货币政策传导机制,推动资金向实体经济流动,对于提高投资者风险偏好、修复市场信心具有积极作用。
理财新规要求理财型债券基金在18年末降低一定比例的规模,因此本基金提前布局了充足的流动性以应对12月可能出现的各种赎回。在保证了流动性的前提下,本基金在年底逐渐布局了较长期限的资产,重点配置了6个月的存款和长期限的优质存单。本基金在跨年时点杠杆较低。截至年底时点,业绩表现良好。

报告期内基金的业绩表现
本报告期月盈A净值收益率0.7396%,波动率0.0002%;月盈B净值收益率0.8131%,波动率0.0002%;业绩比较基准收益率0.3403%,波动率0.0000%。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
固定收益投资
10,779,334,753.64
66.83


其中:债券
10,778,374,753.64
66.82


资产支持证券
960,000.00

 0.01

2
买入返售金融资产
2,282,800,171.70

14.15


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
3,016,670,315.06
18.70

4
其他资产
51,625,716.96
0.32

5
合计
16,130,430,957.36
100.00



报告期债券回购融资情况

序号
项目
占基金资产净值的比例(%)

1
报告期内债券回购融资余额
4.02


其中:买断式回购融资
-

序号
项目
金额(元)
占基金资产净值的比例(%)

2
报告期末债券回购融资余额
373,699,039.45
2.37


其中:买断式回购融资
-
-

报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定:"本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%",本报告期内,本基金未发生超标情况。

基金投资组合平均剩余期限

投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
133

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
136

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
87


报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过150天。

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1
30天以内
17.77
2.37


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

2
30天(含)-60天
6.13
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

3
60天(含)-90天
17.24
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

4
90天(含)-120天
4.98
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

5
120天(含)-397天(含)
55.96
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

合计
102.09
2.37



报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
847,463,342.86
5.38


其中:政策性金融债
847,463,342.86
5.38

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
334,233,767.80
2.12

6
中期票据
-
-

7
同业存单
9,596,677,642.98
60.93

8
其他
-
-

9
合计
10,778,374,753.64
68.43

10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-



报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)

1
111814181
18江苏银行CD181
11,000,000
1,082,451,857.13
6.87

2
180407
18农发07
3,980,000
398,623,244.76
2.53

3
111898178
18河北银行CD023
3,000,000
297,806,118.84
1.89

4
111871958
18广州农村商业银行CD093
3,000,000
295,286,998.75
1.87

5
111814270
18江苏银行CD270
2,000,000
198,980,196.54
1.26

6
111870180
18长沙银行CD213
2,000,000
197,302,510.50
1.25

7
111803202
18农业银行CD202
2,000,000
193,602,309.34
1.23

8
111889120
18宁波银行CD235
1,700,000
169,322,980.62
1.08

9
111899751
18长安银行CD095
1,600,000
158,358,637.77
1.01

10
041800183
18京能洁能CP001
1,500,000
150,001,767.62
0.95



“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0

报告期内偏离度的最高值
0.1139%

报告期内偏离度的最低值
0.0238%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0855%


报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
1889046
18交元1A
1,000,000
960,000.00
0.01



投资组合报告附注


本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。


本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收利息
41,234,990.29

4
应收申购款
10,390,726.67

5
其他应收款
-

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
51,625,716.96


投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
建信月盈安心理财A
建信月盈安心理财B

报告期期初基金份额总额
624,649,430.35
19,560,423,221.34

报告期期间基金总申购份额
694,157,320.39
887,651,794.09

报告期期间基金总赎回份额
568,173,939.51
5,448,364,766.17

报告期期末基金份额总额
750,632,811.23
14,999,710,249.26

上述总申购份额含红利再投资份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信月盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件;
2、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》;
3、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

存放地点
基金管理人或基金托管人处。

查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。


建信基金管理有限责任公司
2019年1月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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