最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1442766 | ||||||||
| 基金代码 | 161115 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达岁丰添利债券（LOF） 场内简称 易基岁丰 基金主代码 161115 交易代码 161115 基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）封闭运作，在深圳证券交易所上市交易。封闭期结束后，本基金转为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2010年11月9日 报告期末基金份额总额 35,197,581.39份 投资目标 本基金通过主要投资债券品种，力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含增发）申购之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2）基于对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差的影响；3）基于可转换债券发行公司的基本面，债券利率水平、票息率及派息频率、信用风险等固定收益因素，以及期权定价模型，对可转换债券进行定价分析并制定相关投资策略；4）基于对新股（含增发股）发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析，预测新股（含增发股）申购的收益率以及风险。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年10月1日-2018年12月31日) 上期金额 1.本期已实现收益 187,943.85 - 2.本期利润 346,918.05 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0096 - 4.期末基金资产净值 47,502,139.62 - 5.期末基金份额净值 1.350 - 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.82% 0.29% 1.00% 0.01% -0.18% 0.28% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2010年11月9日至2018年12月31日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为106.93%，同期业绩比较基准收益率为39.80%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张磊 本基金的基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理、易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、固定收益组合管理部负责人 2015-06-13 - 12年 硕士研究生，曾任泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益部研究员、投资经理，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理助理、固定收益部投资经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共41次，其中40次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度，国内经济基本面的下行压力加大，表内信贷和社融均低于预期。自7月下旬政策有明确的转向信号以来，政府出台了多项支持民企、小微企业融资的政策，但是从四季度数据来看，融资总量和结构上的政策效果仍不明显。尤其与政策持续转向后市场逐渐上升的托底政策预期相比，落差较为明显。地产方面，房地产销售面积和销售金额在年中见顶之后连续下行，新开工数据和土地购置也开始回落。通胀方面，市场担心经济下滑影响需求，大宗商品表现也较为疲软，此外叠加猪瘟拖累猪肉价格，通胀压力在四季度有很大程度上的缓解，市场对于通胀的担心也开始减弱。海外方面，美国经济和资本市场见顶回落概率加大，美联储加息受到制约，随着美债收益率出现下行，人民币汇率企稳，国内货币政策的空间也在加大。在此背景下，无风险利率出现非常明显的下行，债券市场在四季度继续走强，利率债和高等级信用债大幅上涨，长端利率债连续突破关键点位，收益率创出年内新低，龙头民企的信用利差也在修复，但低等级和部分民企债券的违约风险仍然较高，流动性较差。 四季度全球股票市场普遍表现不佳，国内市场同样出现较大程度的回调。期间随着纾困基金、民企救助、G20习特会等政策利好，出现过较为明显的反弹，但随后继续震荡走低，上证综指再次跌破2500点。时至年末，市场做多情绪相对较弱，一方面投资者持股跨节意愿不足，另一方面经济和盈利的下滑尚未结束，因此市场向上的动力非常弱。 本组合在四季度维持了组合较高的杠杆，债券仓位适当提高了久期并保持了较好的流动性，重点关注信用风险以及组合的流动性风险；权益仓位方面，保留的股票仓位旨在承受一定波动的前提下获得长期超过债券的回报，可转债仓位变动不大，主要以安全边际较高的偏债型转债为主。从各类资产的贡献度来看，债券资产为本组合提供了最大业绩贡献，股票部分受前期定增等个股的影响对组合产生较大负贡献。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.350元，本报告期份额净值增长率为0.82%，同期业绩比较基准收益率为1.00%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自2018年11月2日至本报告期末，本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 自2018年12月28日至本报告期末，本基金均存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,903,690.73 6.46 其中：股票 3,903,690.73 6.46 2 固定收益投资 52,547,435.76 86.98 其中：债券 52,547,435.76 86.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,704,729.53 2.82 7 其他资产 2,257,763.81 3.74 8 合计 60,413,619.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,903,690.73 8.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,903,690.73 8.22 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 603338 浙江鼎力 45,902 2,347,428.28 4.94 2 000568 泸州老窖 41,667 1,556,262.45 3.28 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 2,573,681.60 5.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 21,760,800.00 45.81 其中：政策性金融债 21,760,800.00 45.81 4 企业债券 8,892,984.00 18.72 5 企业短期融资券 9,036,600.00 19.02 6 中期票据 3,045,600.00 6.41 7 可转债（可交换债） 7,237,770.16 15.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 52,547,435.76 110.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180204 18国开04 200,000 20,944,000.00 44.09 2 1380279 13平凉债 100,000 4,132,000.00 8.70 3 120001 16以岭EB 38,580 3,859,543.20 8.12 4 101453009 14铁道MTN001 30,000 3,045,600.00 6.41 5 041800243 18电网CP001 30,000 3,021,300.00 6.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,998.83 2 应收证券清算款 1,001,165.07 3 应收股利 - 4 应收利息 1,239,193.31 5 应收申购款 2,406.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,257,763.81 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 120001 16以岭EB 3,859,543.20 8.12 2 132004 15国盛EB 2,132,810.80 4.49 3 110043 无锡转债 533,005.00 1.12 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 603338 浙江鼎力 2,347,428.28 4.94 非公开发行流通受限 2 000568 泸州老窖 1,556,262.45 3.28 非公开发行流通受限 注：根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 37,530,823.15 报告期基金总申购份额 1,036,719.24 减：报告期基金总赎回份额 3,369,961.00 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 35,197,581.39 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年一月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |