上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)(005676)  基金公开信息
流水号 1443277
基金代码 005676
公告日期 2019-01-22
编号 1
标题 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2018年第4季度报告
信息全文 基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年一月二十二日
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2018年第 4季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 1月
18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达标普消费品指数增强(QDII)
基金主代码
118002
交易代码
118002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 6月 4日
报告期末基金份额总额 36,759,191.32份
投资目标
在严格控制跟踪误差的基础上,追求超越业绩比
较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略
本基金以指数化投资为主,并辅以有限度的增强
操作。本基金将以标普全球高端消费品指数的成
份股构成及权重为基础,并基于量化模型和基本
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2018年第 4季度报告
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面研究进行投资组合的构建。在投资组合建立
后,基金管理人将适时对投资组合进行调整,力
争将投资组合对业绩比较基准的年化跟踪误差控
制在 8%以内,从而分享高端消费品行业品牌优
势,高盈利所具有的长期投资价值,并力求获得
超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准
标普全球高端消费品指数(净收益指数,使用估
值汇率折算)
风险收益特征
本基金为股票基金,其预期风险与收益水平高于
货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金
在控制跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比
较基准的收益。长期来看,本基金具有与业绩比
较基准相近的风险水平。
本基金主要投资于全球高端消费品企业,需承担
汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风
险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
英文名称:无
境外投资顾问

中文名称:无
英文名称:Bank of China(Hong Kong)Limited
境外资产托管人

中文名称:中国银行(香港)有限公司
下属分级基金的基金简称
易方达标普消费品指数
增强(QDII)A
易方达标普消费品指数
增强(QDII)C
下属分级基金的交易代码
118002 005676
报告期末下属分级基金的
份额总额
35,645,376.48份 1,113,814.84份
注:自2018年2月9日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2018年
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2018年第 4季度报告
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2月12日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2018年 10月 1日-2018年 12月 31日)
主要财务指标
易方达标普消费品指
数增强(QDII)A
易方达标普消费品指
数增强(QDII)C
1.本期已实现收益
-716,143.08 -25,533.77
2.本期利润
-10,999,438.06 -329,259.12
3.加权平均基金份额本期利润
-0.2987 -0.2730
4.期末基金资产净值
58,375,759.99 1,821,624.35
5.期末基金份额净值
1.638 1.635
1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、易方达标普消费品指数增强(QDII)A:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

-14.95% 1.51% -15.02% 1.63% 0.07% -0.12%
2、易方达标普消费品指数增强(QDII)C:
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2018年第 4季度报告
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阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

-15.28% 1.51% -15.02% 1.63% -0.26% -0.12%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1.易方达标普消费品指数增强(QDII)A:
(2012年 6月 4日至 2018年 12月 31日)

2.易方达标普消费品指数增强(QDII)C:
(2018年 2月 12日至 2018年 12月 31日)
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2018年第 4季度报告
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注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
2.自2018年2月9日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2018年
2月12日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为63.80%,同期业
绩比较基准收益率为96.50%。C类基金份额净值增长率为-6.20%,同期业绩比
较基准收益率为-3.17%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
张胜

本基金的基金经理、易方达
原油证券投资基金(QDII)的
基金经理、易方达香港恒生
综合小型股指数证券投资基
金(LOF)的基金经理、易方达
恒生中国企业交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达恒生中
2014-09-
13
-
13年
硕士研究
生,曾任易
方达基金管
理有限公司
投资经理助
理、基金经
理助理、行
业研究员、
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2018年第 4季度报告
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国企业交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理、易
方达 50指数证券投资基金的
基金经理、指数及增强投资
部副总经理
指数与量化
投资部总经
理助理、指
数与量化投
资部副总经
理、易方达
沪深 300交
易型开放式
指数发起式
证券投资基
金联接基金
(原易方达
沪深 300指
数证券投资
基金)基金
经理、易方
达上证中盘
交易型开放
式指数证券
投资基金基
金经理、易
方达上证中
盘交易型开
放式指数证
券投资基金
联接基金基
金经理、易
方达标普医
疗保健指数
证券投资基
金(LOF)
基金经理、
易方达标普
500指数证
券投资基金
(LOF)基
金经理、易
方达标普生
物科技指数
证券投资基
金(LOF)基
金经理、易
方达标普信
息科技指数
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证券投资基
金(LOF)
基金经理。
FAN
BING
(范
冰)
本基金的基金经理、易方达
中证海外中国互联网 50交易
型开放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达原油证
券投资基金(QDII)的基金经
理、易方达纳斯达克 100指
数证券投资基金(LOF)的基金
经理、易方达黄金交易型开
放式证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达黄金交
易型开放式证券投资基金的
基金经理、易方达标普医疗
保健指数证券投资基金(LOF)
的基金经理、易方达标普信
息科技指数证券投资基金
(LOF)的基金经理、易方达标
普生物科技指数证券投资基
金(LOF)的基金经理、易方达
标普 500指数证券投资基金
(LOF)的基金经理、易方达
MSCI中国 A股国际通交易
型开放式指数证券投资基金
的基金经理
2017-03-
25
-
13年
硕士研究
生,曾任皇
家加拿大银
行托管部核
算专员,美
国道富集团
Middle
Office中台
交易支持专
员,巴克莱
资产管理公
司悉尼金融
数据部高级
金融数据分
析员、悉尼
金融数据部
主管、新加
坡金融数据
部主管,贝
莱德集团金
融数据运营
部部门经
理、风险控
制与咨询部
客户经理、
亚太股票指
数基金部基
金经理。
注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日
期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2018年第 4季度报告
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本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规
及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取
信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,
基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保
公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资
权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,通过投资交易系统中
的公平交易模块,同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式,以尽可能
确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
回顾 2018年四季度,全球主要市场股市走弱,波动率上升。美国经济继续
保持增长,PMI、就业和工资数据也继续向好,但是市场开始担心美国经济进
入增长的后期,未来从顶点转向衰退。美联储在 2018年 9月底进行了年内的第
三次加息,随后美债收益率快速上行,叠加美国中期选举带来的不确定性,引
起美股大跌,波动率大幅上升。美股三季报整体仍然超预期,但是增长幅度变
缓。中期选举后,共和党和民主党分掌参众两院。出于对劳动力市场过热和通
胀抬升的担心,美联储在 2018年 12月进行了年内第四次加息,金融条件的进
一步收紧影响了市场的风险偏好,美股继续下跌。IMF下调全球经济增速预
期,欧洲和日本经济同步放缓,欧洲央行在利率上维持不动。英国脱欧进程仍
然悬而未决,法国的黄马甲运动逐渐外溢到周边欧洲国家。
本基金是跟踪标普全球高端消费品指数的增强型指数基金,股票仓位根据
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2018年第 4季度报告
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合同要求保持在 90%以上。在行业配置上,基本与指数权重分布一致,科技行
业有所超配。在国别配置上,与指数权重分布基本一致,低配韩国市场。
截至报告期末,本基金 A类基金份额净值为 1.638元,本报告期份额净值
增长率为-14.95%;C类基金份额净值为 1.635元,本报告期份额净值增长率为-
15.28%;同期业绩比较基准收益率为-15.02%。年化跟踪误差为 3.836%。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资
产的比例(%)
1
权益投资
57,450,875.90 93.11

其中:普通股
56,558,123.38 91.66

存托凭证
72,557.75 0.12

优先股
820,194.77 1.33

房地产信托
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -

其中:债券
- -

资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -

其中:远期
- -

期货
- -

期权
- -

权证
- -
5
买入返售金融资产
- -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
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11
6 货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,772,883.79 6.11
8
其他各项资产
477,236.46 0.77
9
合计
61,700,996.15 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例
(%)
美国
22,281,784.96 37.01
法国
13,287,714.60 22.07
德国
7,018,988.92 11.66
英国
4,188,125.81 6.96
瑞士
3,745,775.25 6.22
日本
2,334,222.92 3.88
意大利
1,950,896.22 3.24
香港
1,759,937.17 2.92
澳大利亚
785,809.15 1.31
新加坡
97,620.90 0.16
合计
57,450,875.90 95.43
注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。
2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
公允价值(人民币
元)
占基金资产净值比例(%)
能源
- -
材料
- -
工业
- -
非必需消费品
46,402,274.13 77.08
必需消费品
11,048,601.77 18.35
保健
- -
金融
- -
信息技术
- -
电信服务
- -
公用事业
- -
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房地产
- -
合计
57,450,875.90 95.44
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细


公司名称
(英文)
公司
名称
(中
文)
证券
代码
所在

券市

所属
国家
(地
区)
数量
(股)
公允价值
(人民币
元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1
LVMH Moet
Hennessy
Louis Vuitton
SE
-
MC
FP
巴黎
纽约
泛欧
证券
交易

法国
2,500 5,065,432.15 8.41
2 Kering SA -
KER
FP
巴黎
纽约
泛欧
证券
交易

法国
1,100 3,552,943.55 5.90
3 Daimler AG -
DAI
GR
德国
证券
交易

Xetra
交易
平台
德国
9,300 3,350,506.75 5.57
4
Cie Financiere
Richemont SA
-
CFR
SW
瑞士
证券
交易

瑞士
7,600 3,327,372.72 5.53
5
Tesla Motors
Inc
-
TSLA
US
纳斯
达克
证券
交易

美国
1,450 3,311,905.79 5.50
6 NIKE Inc - NKE
纽约 美国
5,800 2,951,258.36 4.90
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13
US
证券
交易

7 Diageo PLC -
DGE
LN
伦敦
证券
交易

英国
11,700 2,837,247.54 4.71
8
Bayerische
Motoren
Werke AG
-
BMW
GR
德国
证券
交易

Xetra
交易
平台
德国
4,600 2,552,098.91 4.24
9
Pernod-Ricard
SA
- RI FP
巴黎
纽约
泛欧
证券
交易

法国
2,250 2,530,165.70 4.20
10
Estee Lauder
Cos Inc/The
Class A
-
EL
US
纽约
证券
交易

美国
2,500 2,232,255.80 3.71
注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2018年第 4季度报告
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资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注
5.10.12018年 9月 29日,特斯拉和美国证券交易委员会就证券欺诈案达成和解
协议,包括马斯克卸任董事会主席一职和支付 4000万美元罚金。
2018年 3月 9日,雅诗兰黛公司因未能遵守马萨诸塞州的病假时间法被处以 9
万美元的工资和罚款。
本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序
符合公司投资制度的规定。除特斯拉、雅诗兰黛外,本基金投资的其他前十名
证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
355,677.23
3
应收股利
38,455.54
4
应收利息
473.95
5
应收申购款
82,629.74
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
477,236.46

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2018年第 4季度报告
15
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
易方达标普消费品
指数增强(QDII)A
易方达标普消费品
指数增强(QDII)C
本报告期期初基金份额总额
38,399,489.69 1,183,644.95
报告期基金总申购份额
5,229,309.94 951,406.50
减:报告期基金总赎回份额
7,983,423.15 1,021,236.61
报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
35,645,376.48 1,113,814.84
注:易方达标普消费品指数增强(QDII)A份额变动含A类人民币份额及A类美
元现汇份额;易方达标普消费品指数增强(QDII)C份额变动含C类人民币份
额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金募
集的文件;
2.《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金合同》;
3.《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2018年第 4季度报告
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5.基金管理人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。

8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。







易方达基金管理有限公司
二〇一九年一月二十二日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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