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| 万家鑫璟纯债A(003327) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1443741 | ||||||||
| 基金代码 | 003327 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 22日 万家鑫璟 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 1月 21日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 2018年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家鑫璟纯债 基金主代码 003327 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 18日 报告期末基金份额总额 193,494,666.38份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩 比较基准的投资收益。 投资策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观 市场主体的基础上，采取积极主动地投资管理策 略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债 券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价 格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的 投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各 类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求 组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达 到或超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期 存款利率（税后）*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率 低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家鑫璟 A 万家鑫璟 C 下属分级基金的交易代码 003327 003328 报告期末下属分级基金的份额总额 193,488,430.87份 6,235.51份 万家鑫璟 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 万家鑫璟 A 万家鑫璟 C 1．本期已实现收益 2,768,054.05 143.05 2．本期利润 2,656,032.06 148.31 3．加权平均基金份额本期利润 0.0217 0.0239 4．期末基金资产净值 203,045,252.95 6,534.18 5．期末基金份额净值 1.0494 1.0479 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家鑫璟 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.38% 0.08% 2.43% 0.04% -0.05% 0.04% 万家鑫璟 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.33% 0.08% 2.43% 0.04% -0.10% 0.04% 万家鑫璟 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 万家鑫璟 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本基金成立于 2016年 9月 18日，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合 法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职日 期 离任 日期 证券从 业年限 说明 周潜玮 万家年年恒荣定期开放债 券型证券投资基金、万家 恒瑞 18个月定期开放债 券型证券投资基金、万家 年年恒祥定期开放债券型 证券投资基金、万家家享 2018 年7月 11日 - 12.5 年 上海交通大学公共管理硕 士。 2006年 7月至 2016年 8 月在上海银行股份有限公 司工作，其中 2012年 2月 至 2016年 8月在总行金融 万家鑫璟 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职日 期 离任 日期 证券从 业年限 说明 纯债债券型证券投资基 金、万家瑞丰灵活配置混 合型证券投资基金、万家 瑞和灵活配置混合型证券 投资基金、万家瑞益灵活 配置混合型证券投资基 金、万家双利债券型证券 投资基金、万家鑫璟纯债 债券型证券投资基金、万 家鑫享纯债债券型证券投 资基金、万家增强收益债 券型证券投资基金、万家 鑫稳纯债债券型证券投资 基金基金经理 市场部债券交易部工作， 2012年 10月起担任债券交 易部副主管，主要负责债券 投资及交易等相关工作； 2016年 9月加入万家基金 管理有限公司，曾任固定收 益部投资经理，主要从事债 券类专户产品的投资及研 究等相关工作，2018年 3月 起担任固定收益部基金经 理职务。 苏谋东 万家安弘纯债一年定期开 放债券型证券投资基金、 万家信用恒利债券型证券 投资基金、万家家瑞债券 型证券投资基金、万家强 化收益定期开放债券型证 券投资基金、万家瑞富灵 活配置混合型证券投资基 金、万家瑞舜灵活配置混 合型证券投资基金、万家 瑞祥灵活配置混合型证券 投资基金、万家瑞盈灵活 配置混合型证券投资基 金、万家现金增利货币市 场基金、万家鑫丰纯债债 券型证券投资基金、万家 鑫璟纯债债券型证券投资 基金、万家鑫悦纯债债券 型证券投资基金、万家颐 达保本混合型证券投资基 金、万家颐和保本混合型 证券投资基金、万家增强 收益债券型证券投资基金 基金经理 2018 年7月 11日 - 10.5 年 复旦大学世界经济硕士。 2008年 7月至 2013年 2月 在宝钢集团财务有限责任 公司工作，担任资金运用部 投资经理，主要从事债券研 究和投资工作； 2013年 3月进入万家基金管 理有限公司，从事债券研究 工作，自 2013年 5月起担 任基金经理职务，现任固定 收益部总监、基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 万家鑫璟 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年国内宏观经济承压，经济增速换挡迹象明显，央行加强逆周期调控手段，全年数次“降 准”对冲压力。债市受此影响，全年表现相对较好，无风险利率高位回落，年底逐步进入长期中 枢区间，实体经济融资成本开始下降。考虑到政策效果滞后现象，整体经济企稳迹象有待进一步 观察，12月份 pmi数据依旧位于五十荣枯线之下，企业盈利数据未见明显起色。 万家鑫璟 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 本组合主要采取信用债与利率债双轮驱动的策略，主要投资于中短久期的信用债以及中长久 期的利率债。其中，信用债以高等级品种为主，尽量减小组合信用风险，利率债以波段操作为主， 整体效果较好，全年组合收益在 7%以上，产品规模也略有扩大。 关注美国股市大幅调整之后，各项大类资产的相对价值。关注美联储逐步降低加息频率之后， 对于国际汇率市场的影响。预期央行仍有进一步对冲压力的必要与空间，债券市场整体仍有较好 的投资价值。未来，本组合将立足于高评级信用债与长久期利率债，信用债买入持有，利率债波 段操作，力争获取较好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家鑫璟 A基金份额净值为 1.0494元，本报告期基金份额净值增长率为 2.38%；截至本报告期末万家鑫璟 C基金份额净值为 1.0479元，本报告期基金份额净值增长率为 2.33%；同期业绩比较基准收益率为 2.43%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 197,111,060.00 96.95 其中：债券 197,111,060.00 96.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,500,000.00 1.23 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,509,764.61 0.74 万家鑫璟 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 8 其他资产 2,197,496.27 1.08 9 合计 203,318,320.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,546,200.00 5.19 其中：政策性金融债 10,546,200.00 5.19 4 企业债券 136,421,860.00 67.19 5 企业短期融资券 10,035,000.00 4.94 6 中期票据 40,108,000.00 19.75 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 197,111,060.00 97.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018005 国开 1701 105,000 10,546,200.00 5.19 2 143087 17穗发 01 100,000 10,167,000.00 5.01 3 136000 15浙国资 100,000 10,113,000.00 4.98 4 143196 17张江 01 100,000 10,101,000.00 4.97 5 101801529 18中银投资 MTN001 100,000 10,049,000.00 4.95 5 112277 15金街 03 100,000 10,049,000.00 4.95 万家鑫璟 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 31,865.75 2 应收证券清算款 3,405.82 3 应收股利 - 4 应收利息 2,162,224.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,197,496.27 万家鑫璟 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家鑫璟 A 万家鑫璟 C 报告期期初基金份额总额 99,147,778.90 6,238.08 报告期期间基金总申购份额 94,340,857.67 77.43 减:报告期期间基金总赎回份额 205.70 80.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 193,488,430.87 6,235.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 万家鑫璟 2018年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018年 10 月 1日-2018 年 12月 31 日 0.00 94,340,847.23 - 94,340,847.23 48.76% 2 2018年 10 月 1日-2018 年 12月 31 日 99,146,341.46 - - 99,146,341.46 51.24% 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份 额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项； 若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2、《万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告 5、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 2018年第四季度报告原文 万家鑫璟 2018年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家鑫璟纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2019年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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