读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1485600 | ||||||||
基金代码 | 163208 | ||||||||
公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2018年年度报告摘要 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2019年3月27日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2018年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 场内简称 诺安油气 基金主代码 163208 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2011年9月27日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 97,277,575.26份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年2月17日 基金产品说明 投资目标 在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业类基金(包括ETF)以及公司股票进行投资,为投资者实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金具体的投资策略由资产配置策略,“核心”组合投资策略,“卫星”组合投资策略,债券投资策略和现金管理策略五部分构成。 1、资产配置策略 本基金在资产配置上采用“双重配置”策略。第一层是大类资产类别配置, 第二层是在权益类资产内的“核心”组合和“卫星”组合的配置。权益类资产包括基金(包括ETF)和股票。 2、“核心”组合投资策略 在“核心”组合中,本基金将主要投资于石油天然气等能源行业基金,主要包括:(1)以跟踪石油、天然气等能源类行业公司股票指数为投资目标的ETF及指数基金;(2)以超越石油、天然气等能源类行业公司股票指数为投资目标的主动管理型基金。 3、“卫星”组合投资策略 在“卫星”组合中,本基金将主要投资于:(1)以跟踪石油、天然气等能源品商品价格或商品价格指数为投资目标的能源类商品ETF;(2)全球范围内优质的石油、天然气等能源类公司股票。 4、债券投资策略 本基金将在全球范围内进行债券资产配置,根据基金管理人的债券选择标准,运用相应的债券投资策略,构造债券组合。 5、现金管理策略 现金管理是本基金投资管理的一个重要环节,主要包含以下三个方面的内容:现金流预测、现金持有比例管理、现金资产收益管理。 业绩比较基准 标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index(NTR)) 风险收益特征 本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业基金(包括ETF)及公司股票,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 马宏 张燕 联系电话 0755-83026688 0755-83199084 电子邮箱 info@lionfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-8998 95555 传真 0755-83026677 0755-83195201 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 无 Brown Brothers Harriman & Co. 中文 无 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - 140 Broadway New York,NY 1005 办公地址 - 140 Broadway New York,NY 1005 邮政编码 - NY 1005 注:本基金无境外投资顾问。 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 5,156,937.73 588,422.17 3,133,808.21 本期利润 -11,012,489.95 -19,146,488.60 63,380,648.62 加权平均基金份额本期利润 -0.0908 -0.0998 0.2633 本期基金份额净值增长率 -16.00% -8.91% 33.88% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2441 -0.1004 -0.0118 期末基金资产净值 73,533,722.39 149,472,125.11 207,704,671.18 期末基金份额净值 0.756 0.900 0.988 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -25.30% 1.93% -24.14% 2.02% -1.16% -0.09% 过去六个月 -22.22% 1.51% -20.82% 1.57% -1.40% -0.06% 过去一年 -16.00% 1.45% -14.74% 1.50% -1.26% -0.05% 过去三年 2.44% 1.37% 6.30% 1.33% -3.86% 0.04% 过去五年 -30.58% 1.44% -19.01% 1.40% -11.57% 0.04% 自基金合同生效起至今 -24.40% 1.28% 14.57% 1.35% -38.97% -0.07% 注:本基金的业绩比较基准为:标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index (NTR))。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 截至2018年12月31日,本基金管理人共管理59只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金等。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宋青 本基金基金经理 2012年7月20日 - 10 学士学位,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。 注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。此外,公司对连续四个季度期间内,公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析,未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,主要原因分别为采用量化策略的投资组合调仓导致、投资组合采用的投资策略导致。经检查未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 标普500能源指数在2018年整体是一个盘整,大幅震荡态势。自年初上涨后,二月份随着整个美股市场调整,四、五月份再获涨势,夏季横盘盘整至三季度末,四季度开始伴随油价急剧下跌。北美原油价格前三季度波动上涨,但四季度快速下跌,不但回吐了前三季度的涨幅,而且继续下行近30%。全年标普500能源指数价格下跌18.82%,年末收于317.83;布伦特原油价格全年下跌19.55%,年内最高达到86.29美元/桶,年末收于53.80美元/桶;美国西德克萨斯轻质原油(WTI)下跌24.48%,年末收于45.41美元/桶。 受美国税改政策影响,美国十二月份的制造业经理数据(ISM)超预期以及国际货币基金组织上调2018-2019年全球经济增速,市场预期向好,全球主要股票市场基本录得正收益,标普500能源指数在一月份最高曾录得8.09%的涨幅。但是二月初公布的美国平均时薪数据超预期,通胀预期回升使美国长端利率快速上行至2014年1月以来高点并预期上涨至4%。长端利率上行过快使得美国股票市场剧烈波动,二月份标普500能源指数从季度高点回调近15%。二、三季度全球经济增速分化,美国“一枝独秀”,也使得美股在这期间逐步上涨。美英法联合对叙利亚进行军事打击,中东地区地缘政治风险上升;沙特方面暗示乐于看到油价升至每桶80甚至100美元,强化了其进一步减产的预期;美国宣布退出伊朗协议并最终确定将对伊朗进行制裁,这系列政治因素推动了油价在四、五月份的上涨。标普能源指数在整体美股市场风险偏好提升、油价上涨双重利好下在四、五月间最高涨近17%。夏季来临,虽然标普500指数仍在处于上行通道,但是因为油价表现平平,标普能源指数也基本处于横盘盘整态势。八月至九月美国制裁伊朗的预期逐渐显现,使得如韩国、欧盟等美国盟友减少了甚至停止了对伊朗的原油进口,原油市场形成新的供给缺口,原油供需局面进一步紧张,布油价格短期内快速飙升15.5美元至年内高点86.29美元/桶,并带动了能源股票的上涨。但是到了四季度,共和党在中期选举失利,特朗普未来更多的经济刺激计划推出预期将受阻,贸易摩擦对经济的拖累,各大机构下调了明年经济增速预期。石油输出国组织、美国能源信息署和国际能源署均下调了明年原油需求增速,美国对伊朗的制裁力度低于市场预期,沙特前期为填补伊朗的供给缺口增加原油产量等,在经济、原油需求增速下调,伊朗制裁落空、原油供需再度恶化等影响下,原油市场出现了多杀多踩踏行情。标普 500 指数在十月份开始受美元利率上行、经济增速下调影响下也调整明显,标普能源指数则随油价及大盘下跌。 投资策略上前三个季度,我们一直是随着市场震荡上行的态势而小幅减仓,四季度市场的急剧下跌我们认为只是短期的调整需求,所以没有大幅削减仓位。结果下跌幅度远出乎全市场的意料。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.756元。本报告期基金份额净值增长率为-16.00%,同期业绩比较基准收益率为-14.74%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于未来原油市场的展望,原油消费增速与全球国内生产总值增速紧密相关,原油需求仍保持刚性。随着全球经济增速放缓,明年原油需求增速也有所放缓,但总体变化不大。供给仍是影响明年油价走势的主要因素,而且需要关注几个关键时点。第一是石油输出国组织的减产协议。石油输出国组织在十二月份达成了总量为120万桶/天的减产协议。从 2019年开始执行,将在第二季度再次评估减产。减产总量中80万桶来自石油输出国组织,其余40万桶中俄罗斯占了22.8万桶。二是美国对伊朗的制裁。美国政府在去年十一月份对伊朗的制裁中,给予了部分国家180天的豁免期限。根据国际能源署预期,2019年石油输出国组织的减产幅度将包括两部分,分别是计划中的80万桶/日减幅以及伊朗和委内瑞拉产量下滑的60万桶/日,而进入第二季度后,这两国产量下滑幅度可能加大至90万桶/日。非石油输出国组织中,俄罗斯此次承担的减产任务超过此前的15万桶/天,表明俄罗斯对协调国际油价稳定的意愿逐渐增强。实际上美国从严制裁伊朗的意愿还是比较明显。三是美国原油产量的增加。今年美国页岩油产量受限于从 Midland 至海湾的管道运输能力,按当前公布的计划,外输管道投建高峰期在明年3季度,但不排除像今年管道建设进程加速的现象,外输管道的完工会增加市场的供应量。综合而言,原油需求增速平稳放缓,上半年原油供应或受石油输出国组织减产协议、制裁伊朗等限制原油市场仍维持良好供需局面,但需关注各国态度的变化,下半年美国管道运输能力释放页岩油产量或使供需再度恶化。油价从10月高点调整到年底50美元/桶左右,考虑到中东地区产油国财政盈亏平衡对应油价为80美元/桶、俄罗斯在65美元/桶、美国的页岩油的完全成本在52美元/桶,我们认为从这个角度看油价调整已较为充分。 标普能源指数方面,整体板块随着油价自2016年低点以来开始反弹走高后景气度回升,扭亏为盈,利润率已从2016的-3.68%扭转至2017年的 4.88%,股本回报率从2016年的-4.01%扭转至2017年的6.12%,虽然近期油价下调,但市场预期2018年、2019年、2020年股本回报率分别仍有11.37%、10.22%、 11.80%。相比标普500指数,标普能源指数在估值水平、股息收益率都更有相对优势。在对油价保持谨慎乐观基础下,我们认为能源板块四季度的风险释放比较充分,存在油价调整充分的反弹机会。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)及其经办注册会计师左艳霞、张品于2019年3月26日出具了毕马威华振审字第1901507号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体: 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 6,898,772.26 12,470,614.09 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 67,109,651.23 141,281,423.39 其中:股票投资 - - 基金投资 67,109,651.23 141,281,423.39 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 632.95 1,044.04 应收股利 - - 应收申购款 347,760.70 294,306.65 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 74,356,817.14 154,047,388.17 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 564,395.19 4,193,828.18 应付管理人报酬 98,720.36 191,318.06 应付托管费 23,034.74 44,640.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 136,944.46 145,475.94 负债合计 823,094.75 4,575,263.06 所有者权益: 实收基金 97,277,575.26 166,162,801.02 未分配利润 -23,743,852.87 -16,690,675.91 所有者权益合计 73,533,722.39 149,472,125.11 负债和所有者权益总计 74,356,817.14 154,047,388.17 注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.756元,基金份额总额97,277,575.26份。 利润表 会计主体:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) 本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -8,551,684.15 -15,714,096.57 1.利息收入 87,801.76 81,193.03 其中:存款利息收入 87,801.76 81,193.03 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 7,130,835.03 4,441,077.81 其中:股票投资收益 182,141.47 - 基金投资收益 4,962,127.78 872,719.80 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,986,565.78 3,568,358.01 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -16,169,427.68 -19,734,910.77 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 342,375.75 -587,720.88 5.其他收入(损失以“-”号填列) 56,730.99 86,264.24 减:二、费用 2,460,805.80 3,432,392.03 1.管理人报酬 1,644,792.69 2,520,091.45 2.托管费 383,784.93 588,021.31 3.销售服务费 - - 4.交易费用 36,743.44 21,256.95 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 73,796.23 - 7.其他费用 321,688.51 303,022.32 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -11,012,489.95 -19,146,488.60 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -11,012,489.95 -19,146,488.60 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) 本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 166,162,801.02 -16,690,675.91 149,472,125.11 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -11,012,489.95 -11,012,489.95 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -68,885,225.76 3,959,312.99 -64,925,912.77 其中:1.基金申购款 29,533,685.56 -2,619,460.61 26,914,224.95 2.基金赎回款 -98,418,911.32 6,578,773.60 -91,840,137.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 97,277,575.26 -23,743,852.87 73,533,722.39 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 210,177,890.58 -2,473,219.40 207,704,671.18 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -19,146,488.60 -19,146,488.60 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -44,015,089.56 4,929,032.09 -39,086,057.47 其中:1.基金申购款 66,907,195.81 -7,873,906.80 59,033,289.01 2.基金赎回款 -110,922,285.37 12,802,938.89 -98,119,346.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 166,162,801.02 -16,690,675.91 149,472,125.11 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) 的批复》(证监许可 [2011] 1258号) 批准,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) 基金合同》发售,基金合同于2011年9月27日生效。本基金为上市契约型开放式 (LOF),存续期限不定,首次设立募集规模为951,030,683.39份基金份额,其中认购资金利息折合504,212.24份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国招商银行股份有限公司,境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行 (Brown Brothers Harriman & Co)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) 基金合同》和《诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) 招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括公募基金(含ETF);普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;以及中国证监会许可的其他金融工具。本基金为基金中基金,投资于基金的比例不低于本基金资产的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于石油天然气等能源行业基金,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。在正常的市场状况下,本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业的基金(包括ETF)及公司股票。本基金投资的基金主要包括:(1)石油天然气等能源行业基金,包括能源行业ETF(即跟踪能源行业指数的ETF)及能源行业股票基金(包括跟踪能源行业指数的指数基金和80%以上资产投资于能源行业公司股票的主动型基金)。(2)以跟踪商品指数或商品价格为投资目标的商品类基金。本基金投资的股票主要包括:(1)石油和天然气等能源行业的开采、加工、销售及运输等企业股票;(2)能源设备及服务等企业股票;(3)新能源及替代能源,如风能、太阳能、其他环保能源及可再生能源企业股票。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具。本基金管理人自合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 本基金的财务报表于2019年3月26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)目前税收政策法规未对合格境内机构投资者(“QDII”)产品的税收处理给予特别的说明。在法规未有明确说明的情况下我们参考现有的针对证券投资基金的税收法规进行处理。 (b)目前基金取得的源自境外的差价收入和股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 (c)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (d)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (e)2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (f)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税;对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构 招商银行股份有限公司 托管人、代销机构 Brown Brothers Harriman & Co.( 布朗兄弟哈里曼银行) 境外资产托管人 注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行基金交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期内不存在应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,644,792.69 2,520,091.45 其中:支付销售机构的客户维护费 702,624.16 1,076,044.00 注:基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。基金管理人应于次月首日起3 个工作日内将上月基金管理费的计算结果通知基金托管人并做出划付指令;基金托管人应在次月首日起5 个工作日内完成复核,并从基金财产中一次性支付基金管理费给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 在首期支付基金管理费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。如需要变更收款账户,基金管理人应提前10个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 383,784.93 588,021.31 注:基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.35%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。基金管理人应于次月首日起3工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令;基金托管人应在次月首日起5个工作日内完成复核,并从基金财产中一次性支付托管费给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 Brown Brothers Harriman & Co.( 布朗兄弟哈里曼银行) 3,906,435.96 69,005.87 7,875,941.82 51,215.68 招商银行股份有限公司 2,992,336.30 18,746.08 4,594,672.27 29,921.36 注:本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人Brown Brothers Harriman & Co.(布朗兄弟哈里曼银行)保管,按适用利率或约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券,无抵押债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下: 第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为67,109,651.23元,无属于第二层次和第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次141,281,423.39元,无属于第二层次和第三层次的余额)。 2018年,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2017年12月31日:无) 。 (2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 67,109,651.23 90.25 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,898,772.26 9.28 8 其他各项资产 348,393.65 0.47 9 合计 74,356,817.14 100.00 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 本基金本报告期末未持有权益投资。 期末按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有权益投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有权益投资。 报告期内权益投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 PETROCHINA-H 857 HK 1,397,671.59 0.94 2 SINOPEC CORP-H 386 HK 300,845.70 0.20 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 PETROCHINA-H 857 HK 1,554,679.70 1.04 2 SINOPEC CORP-H 386 HK 325,979.06 0.22 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 1,698,517.29 卖出收入(成交)总额 1,880,658.76 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本项主要列示按国际权威评级机构(标普、穆迪)的债券信用评级情况。本基金本报告期末未持有此类债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 ISHARES-GLB ENRG ETF基金 契约型开放式 Black Rock Fund Advisers. 13,516,887.44 18.38 2 VANGUARD ENERG E ETF基金 契约型开放式 The Vanguard Group Inc. 13,004,556.28 17.69 3 SPDR-ENERGY SEL ETF基金 契约型开放式 SSGA Funds Management, Inc 12,220,633.14 16.62 4 ISHARES-DJ ENERG ETF基金 契约型开放式 Black Rock Fund Advisers. 12,158,857.47 16.54 5 SPDR OIL EXP ETF基金 契约型开放式 SSGA Funds Management, Inc 11,726,360.98 15.95 6 Brent Oil Fund LP ETF基金 契约型开放式 United States Commodity Funds 3,156,385.68 4.29 7 UNITED STS OIL FD LP UNITS ETF基金 契约型开放式 United States Commodity Funds 1,325,970.24 1.80 投资组合报告附注 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期末未持有股票。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 632.95 5 应收申购款 347,760.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 348,393.65 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 8,017 12,133.91 48,128.00 0.05% 97,229,447.26 99.95% 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 何合欢 2,244,116.04 2.31% 2 王战声 1,605,977.20 1.65% 3 苏有中 1,338,946.19 1.38% 4 赵燕泥 1,128,162.83 1.16% 5 郑苓苓 1,058,345.75 1.09% 6 汪璎 990,414.01 1.02% 7 徐艳萍 909,790.66 0.94% 8 陈凡 894,305.29 0.92% 9 耿敏 661,696.37 0.68% 10 曹菁衍 650,000.00 0.67% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 578,928.64 0.5951% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年9月27日)基金份额总额 951,030,683.39 本报告期期初基金份额总额 166,162,801.02 本报告期基金总申购份额 29,533,685.56 减:本报告期基金总赎回份额 98,418,911.32 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 97,277,575.26 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,经诺安基金管理有限公司2018年度股东会决议通过,同意选举赵照先生、孙晓刚先生担任诺安基金管理有限公司的董事,原董事会成员齐斌先生、李清章先生不再担任公司董事职务。同意选举秦江卫先生担任诺安基金管理有限公司的监事,原监事会成员李京先生不再担任公司监事职务。上述董事、监事变更事项已报深圳证监局备案并在各基金的《招募说明书》中披露。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为3.5万元。截至本报告期末,该事务所已提供审计服务的连续年限:2年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 基金交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 BOCI Securities Limited - 3,579,176.05 100.00% 29,605,088.50 35.37% 20,171.40 62.93% - 高盛 - - - 54,089,796.74 64.63% 11,883.73 37.07% - 注:1、本基金本报告期内有基金及股票投资交易及因交易产生的佣金。 2、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。 3、券商选择标准和程序 选取优秀券商进行境外投资,主要标准有以下几个方面: (1) 全球眼光。具备优秀的全球投资经验,拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。 (2) 良好的交易执行能力。对投资交易指令能够有效执行以及取得较高质量的成交结果。 (3) 高水平的研究能力。能够为客户提供高水平的综合资本市场研究方案,掌握宏观市场的发展趋势,深入的行业分析,有效地实施方案。 (4) 杰出的服务意识。投资交易中出现的问题能够认真对待,尽可能保证交易的及时性、保证成交价格的确定性以及防范市场风险。 公司国际业务部以及投研部门会定期评价券商的业务水平,并及时与券商沟通,由此确定对券商进行的选择以及成交量的分配,最大程度保证投资交易的执行。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者留意。 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,我司于2018年3月31日在公司网站和指定媒体发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议的公告》的公告,对旗下部分基金的《基金合同》、《托管协议》的相关条款进行修订。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2019年3月27日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |