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| 中银理财7天债券A(380007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1489689 | ||||||||
| 基金代码 | 380007 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银理财7天债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月二十八日 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 2页共 33页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 3页共 33页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中银理财 7天债券 基金主代码 380007 交易代码 380007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 12月 24日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 15,570,419,996.35份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B 下属分级基金的交易代码 380007 380008 报告期末下属分级基金的份额总 额 203,198,834.75份 15,367,221,161.60份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益， 为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在 127天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性 的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混 合型基金，高于货币市场型证券投资基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 薛文成 张燕 联系电话 021-38834999 0755-83199084 电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95555 传真 021-68873488 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.bocim.com 基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200号中银大厦 26层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 4页共 33页 3.1. 1期 间 数 据 和 指 标 2018年 2017年 2016年 中银理财 7 天债券 A 中银理财 7天 债券 B 中银理财 7 天债券 A 中银理财 7天 债券 B 中银理财 7 天债券 A 中银理财 7天 债券 B 本 期 已 实 现 收 益 9,910,072.09 788,865,352.58 5,073,362.09 489,429,638.28 4,713,253.83 37,667,147.78 本 期 利 润 9,910,072.09 788,865,352.58 5,073,362.09 489,429,638.28 4,713,253.83 37,667,147.78 本 期 净 值 收 益 率 3.9098% 4.2114% 3.9323% 4.2340% 2.6852% 2.9836% 3.1. 2 期 末 数 据 和 指 标 2018年末 2017年末 2016年末 中银理财 7天 债券 A 中银理财 7天债 券 B 中银理财 7天 债券 A 中银理财 7天债 券 B 中银理财 7天 债券 A 中银理财 7天债 券 B 期 末 基 金 资 产 净 值 203,198,834. 75 15,367,221,161. 60 126,683,522. 33 17,458,781,950. 35 130,308,772. 82 2,158,837,797. 68 期 末 基 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 5页共 33页 金 份 额 净 值 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配按运作期期末结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．中银理财 7天债券 A： 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7969% 0.0009% 0.3450% 0.0000% 0.4519% 0.0009% 过去六个月 1.7562% 0.0013% 0.6900% 0.0000% 1.0662% 0.0013% 过去一年 3.9098% 0.0017% 1.3688% 0.0000% 2.5410% 0.0017% 过去三年 10.8958% 0.0025% 4.1100% 0.0000% 6.7858% 0.0025% 过去五年 21.3518% 0.0071% 6.8475% 0.0000% 14.5043% 0.0071% 自基金合同生效 日起 26.6312% 0.0067% 8.2463% 0.0000% 18.3849% 0.0067% 2．中银理财 7天债券 B： 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8709% 0.0009% 0.3450% 0.0000% 0.5259% 0.0009% 过去六个月 1.9062% 0.0013% 0.6900% 0.0000% 1.2162% 0.0013% 过去一年 4.2114% 0.0017% 1.3688% 0.0000% 2.8426% 0.0017% 过去三年 11.8647% 0.0025% 4.1100% 0.0000% 7.7547% 0.0025% 过去五年 23.1243% 0.0071% 6.8475% 0.0000% 16.2768% 0.0071% 自基金合同生效 日起 28.8625% 0.0067% 8.2463% 0.0000% 20.6162% 0.0067% 注：本基金每个运作期期末例行收益结转（如遇节假日顺延）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银理财 7天债券型证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年 12月 24日至 2018年 12月 31日) 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 6页共 33页 1、中银理财 7天债券 A 2、中银理财 7天债券 B 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产 配置比例均符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银理财 7天债券型证券投资基金 过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 7页共 33页 1、中银理财 7天债券 A 2、中银理财 7天债券 B 注：本基金合同于 2012年 12月 24日生效，合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较 基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 中银理财 7天债券 A： 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 8页共 33页 单位：人民币元 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合 计 备注 2018 9,054,120.38 837,406.29 18,545.42 9,910,072.09 - 2017 4,814,007.45 225,178.64 34,176.00 5,073,362.09 - 2016 4,748,154.20 156,772.18 -191,672.55 4,713,253.83 - 合计 18,616,282.0 3 1,219,357.11 -138,951.13 19,696,688.01 - 中银理财 7天债券 B： 单位：人民币元 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合 计 备注 2018 768,360,279. 23 22,173,416.89 -1,668,343.54 788,865,352.58 - 2017 462,847,852. 32 18,620,085.19 7,961,700.77 489,429,638.28 - 2016 35,476,644.8 9 2,055,652.14 134,850.75 37,667,147.78 - 合计 1,266,684,77 6.44 42,849,154.22 6,428,207.98 1,315,962,138.64 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司 两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的 发展，努力成为国内领先的基金管理公司。 截至 2018年 12月 31日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银 货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百 零二只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴旅忠 基金经理 2016-03-22 2018-10-17 11 金融学硕士。曾任国泰君安证券 固定收益证券投资经理。2015 年 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 9页共 33页 加入中银基金管理有限公司，曾 任固定收益基金经理助理。2016 年 3月至 2018年 10月任中银理 财 7 天债券基金基金经理，2016 年 3月至 2018年 10月任中银理 财 14天债券基金基金经理，2016 年 3月至 2016年 7月任中银理财 21天债券基金基金经理，2016年 3 月至 2018 年 10 月任中银理财 30天债券基金基金经理，2016年 3月至 2016年 7月任中银理财 60 天债券基金基金经理，2017 年 3 月至 2018 年 10 月任中银丰庆基 金基金经理，2017年 4月至 2018 年 10 月任中银理财 90 天债券基 金基金经理，2017年 5月至 2018 年 10月任中银如意宝基金基金经 理。具有 11年证券从业年限。具 备基金、证券、银行间本币市场 交易员从业资格。 白洁 固定收益 投资部副 总经理， 基金经理 2012-12-24 - 13 中银基金管理有限公司固定收益 投资部副总经理，副总裁（VP）, 上海财经大学经济学硕士。曾任 金盛保险有限公司投资部固定收 益分析员。2007 年加入中银基金 管理有限公司，曾担任固定收益 研究员、基金经理助理。2011 年 3 月至今任中银货币基金基金经 理，2012年 12月至今任中银理财 7 天债券基金基金经理，2013 年 12 月至 2016 年 7 月任中银理财 21天债券基金基金经理，2014年 9 月至今任中银产业债基金基金 经理,2014 年 10 月至今任中银安 心回报债券基金基金经理，2015 年 11 月至 2018年 2 月任中银新 机遇基金基金经理，2016年 8月 至 2018年 2月任中银颐利基金基 金经理，2016年 9月至今任中银 睿享基金基金经理，2016年 9月 至今任中银悦享基金基金经理， 2017年 3月至今任中银富享基金 基金经理，2017年 3月至今任中 银丰庆基金基金经理，2017 年 9 月至今任中银信享基金基金经 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 10页共 33页 理，2018年 12月至今任中银稳汇 短债基金基金经理。具有 13年证 券从业年限。具备基金、证券、 银行间本币市场交易员从业资 格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公 司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年 限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；3、2019年 2月 27日，索 丽娜增聘中银理财 7天债券型证券投资基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规 则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金 运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基 金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价 申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投 资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员 会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环 节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公 司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证 各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有 公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程 和结果的有效监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行 情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 11页共 33页 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 2018年，全球经济处于复苏末端，美国经济逐步见顶，欧洲经济景气度显著回落，总体仍呈现 美强欧弱格局。具体情况来看，美国经济景气度大幅回落，制造业 PMI 指数从 2017年末的 59.3大 幅下降至 54.3水平，通胀预期随着油价下跌而显著回落，CPI 走低至 1.9%，就业市场整体稳健，失 业率从 4.1%略有下降至 3.9%，货币政策持续收紧，美联储全年加息四次。欧元区经济复苏乏力，经 济景气度持续下滑，制造业 PMI 指数从 2017年末的 60.6大幅下降至 51.4，CPI 略有抬升至 1.6%左 右，但核心通胀距离欧央行目标仍有距离。日本经济复苏不及预期，制造业 PMI 指数从 2017 年末 的 54.0下降至 52.6，工业产值回落，通胀未见起色，CPI 大幅走低至 0.3%的水平，就业出现改善， 失业率从 2.8%降至 2.4%。 国内经济方面，金融严监管背景下融资需求持续下行，叠加贸易战背景下外需走弱，经济下行 压力较大。2018年 GDP 实际同比增长 6.6%，较 2017年下降 0.3个百分点。通胀总体处于低位，CPI 同比增长 1.9%，PPI 从年初 4.3%大幅回落到年末 0.9%。从经济增长动力来看，制造业投资对经济 增长贡献较多，房地产投资维持较高水平，而基建投资形成拖累，2018年制造业投资同比增长 9.5%， 房地产投资同比增长 9.5%，而基建投资（不含电力）同比增长仅 3.8%。政策方面，央行货币政策定 调在下半年由“稳健中性”转为“稳健”，增加“松紧适度”的提法，实际操作中性偏松，保持流动性合理 充裕，但资管新规的出台对表外融资形成较大限制，全年M2同比增长 8.1%，社会融资规模同比增 长仅 9.8%，新增人民币贷款 16.2万亿元。 2. 市场回顾 2018年，债券收益率全年大幅下行，债券指数普遍上涨，全年中债总全价指数上涨 6.17%，中 债银行间国债全价指数上涨 5.16%，中债企业债总全价指数上涨 2.35%。具体来看，一季度资管新规 迟迟未正式出台，金融防风险的重心转向抑制地方政府隐性债务等融资需求和非标等融资渠道，资 金面也在定向降准等作用下转松，全球风险偏好下降助推债市转暖，10 年期国债收益率下行 14bp 至 3.74%，10年期国开债收益率下行 17bp至 4.65%。二季度央行两度宣布降准，信用违约潮出现， 长端利率在货币政策宽松预期以及中美贸易摩擦升温的影响下进一步下行，10年期国债收益率下行 26bp至 3.48%，10年期国开债收益率下行 40bp至 4.25%，三季度理财新规下发，宽信用政策频出， 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 12页共 33页 地方债发行加速增加了利率债的供给压力，同时通胀预期升温加剧债券市场回调力度，10年期国债 收益率上行 13bp至 3.61%，10年期国开债收益率下行 5bp至 4.20%。四季度央行未跟随美联储加息， 并定向降准 0.5 个百分点，权益市场大跌引发风险偏好下降，社会融资规模增速不及预期，利率继 续下行，10年期国债收益率下行 38bp至 3.23%，10年期国开债收益率下行 55bp至 3.65%。货币市 场方面，在货币政策保持流动性合理充裕的背景下，资金利率表现较为平稳，全年利率中枢明显下 降，银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.53%，较上年均值下降 19bp，7 天回购加权平均利率均 值在 3.02%，较上年均值下降 33bp。 3. 运行分析 2018年上半年，央行货币政策中性偏松，债券市场整体上涨，特别是利率债和高等级信用债上 涨幅度较大。下半年，央行货币政策继续保持宽松，收益率曲线由陡变平，债券市场各品种显著上 涨。全年来看，资金面总体呈现合理充裕，资金利率中枢下行。本基金加大了对同业存单和存款的 配置，维持适度的组合剩余期限和杠杆比例，在保证资产较好流动性的前提下，根据资金面波动的 周期性特点进行同业存款、同业存单及短期融资券等的配置，积极参与利率波动中交易性机会，保 证了在低风险状况下的较好回报， 业绩表现好于比较基准。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金 A类份额净值增长率为 3.9098%，同期业绩比较基准收益率为 1.3688%。 报告期内本基金 B类份额净值增长率为 4.2114%，同期业绩比较基准收益率为 1.3688%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年，全球经济处于复苏末端，美国经济见顶回落，欧洲经济持续走弱，中美贸易有重 新进入谈判可能，全球货币宽松预期再起。鉴于对当前经济和通胀增速的判断，国内宏观政策保持 相对定力，稳健的货币政策松紧适度，进一步强化逆周期调节，保持流动性合理充裕和市场利率水 平合理稳定，完善货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，稳妥推进利率“两轨并一轨”，综合施 策提升金融服务实体经济能力。积极的财政政策加力提效，实施更大规模的减税降费，同时要优化 财政支出结构，加强地方政府债务管理，较大幅度增加地方政府专项债券规模，积极防范化解地方 政府债务风险。 综合上述分析，我们对 2019年债券市场的走势判断保持谨慎乐观。经济基本面下行压力明显增 大，固定资产投资增速低位震荡，出口增速中枢显著下降，消费维持低位。稳健的货币政策保持流 动性合理充裕，强调改善货币政策传导机制，预计会更多采取结构性工具。金融监管节奏虽延续放 缓，非标融资预计仍保持下降趋势，银行风险偏好总体仍低，社会融资规模增速回升有限。通胀压 力较小，CPI 同比增速预计继续小幅回落，PPI 同比增速预计延续快速下行。海外方面，美联储暂停 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 13页共 33页 加息可能性进一步上升，预计全年加息不超过 2次，在全球经济增长下调、通胀增速走低的背景下， 全球货币宽松预期再起。考虑到国内通胀预期走低，资金价格有望维持低位，货币政策基调延续放 松，预计全年债券收益率中枢可能呈区间震荡、小幅下行走势。信用债方面，受益于流动性改善和 融资成本整体走低，中高等级信用债吸引力进一步增加，同时对违约风险保持高度关注。 策略上，我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势，并从自下而上的角度严防信用风险。在 做好组合流动性管理的基础上，我们将合理控制组合剩余期限和回购比例，精选个券，积极把握短 融、同业存单和存款市场的投资机会，把握票息收入和资本利得，借此提升基金的业绩表现。 作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准， 公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运 营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力 和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政 策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规 性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉 尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当 时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊 流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估 值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采用的 相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信 息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值 方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。 可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。 4.7.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.7.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金每日进行收益计算并分配，并在运作期期末集中支付，累计 收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。 本基金于 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日期间累计分配收益 798,775,424.67元，其中人 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 14页共 33页 民币 777,414,399.61元以红利再投资方式结转入实收基金，人民币 23,010,823.18元因基金赎回而支 付给投资者，其余人民币-1,649,798.12元为期末应付收益变动数。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责 中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并 根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品 的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 陈 露 徐 雯签字出具了安永华明（2019）审字第 61062100_B24号标准无保留意见的审计报告。投资 者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中银理财 7天债券型证券投资基金 报告截止日：2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资产： - - 银行存款 2,805,444,767.55 4,824,573,354.60 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 15页共 33页 结算备付金 - - 存出保证金 - 7,064.87 交易性金融资产 13,273,526,078.62 13,262,535,948.44 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 12,936,531,047.12 13,262,535,948.44 资产支持证券投资 336,995,031.50 - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,885,179,884.76 379,461,089.19 应收证券清算款 - - 应收利息 38,461,906.62 71,602,794.97 应收股利 - - 应收申购款 - 2,071,483.79 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 18,002,612,637.55 18,540,251,735.86 负债和所有者权益 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 2,417,730,853.39 939,918,330.12 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,871,568.67 3,929,710.75 应付托管费 1,147,131.46 1,164,358.77 应付销售服务费 197,700.06 176,814.81 应付交易费用 140,520.51 189,963.94 应交税费 92,418.61 - 应付利息 1,844,994.83 539,833.00 应付利润 7,058,453.67 8,708,251.79 递延所得税负债 - - 其他负债 109,000.00 159,000.00 负债合计 2,432,192,641.20 954,786,263.18 所有者权益： - - 实收基金 15,570,419,996.35 17,585,465,472.68 未分配利润 - - 所有者权益合计 15,570,419,996.35 17,585,465,472.68 负债和所有者权益总计 18,002,612,637.55 18,540,251,735.86 注：报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 15,570,419,996.35 份，其中下属 A级基金的份额总额 203,198,834.75份；下属 B级基金的份额总额 15,367,221,161.60 份。 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 16页共 33页 7.2 利润表 会计主体：中银理财 7天债券型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 一、收入 913,370,118.05 579,604,604.37 1.利息收入 901,581,955.25 571,081,942.41 其中：存款利息收入 317,753,538.20 230,356,466.83 债券利息收入 569,643,644.70 328,598,808.54 资产支持证券利息收入 4,453,604.95 - 买入返售金融资产收入 9,731,167.40 12,126,667.04 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 11,787,608.36 8,522,661.96 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 11,787,608.36 8,522,661.96 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 554.44 - 减：二、费用 114,594,693.38 85,101,604.00 1．管理人报酬 52,089,160.75 30,791,057.52 2．托管费 15,433,825.41 9,123,276.41 3．销售服务费 2,689,754.17 1,520,578.80 4．交易费用 605.77 1,627.64 5．利息支出 43,880,503.54 43,382,119.45 其中：卖出回购金融资产支出 43,880,503.54 43,382,119.45 6．其他费用 299,861.00 282,944.18 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 798,775,424.67 494,503,000.37 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 798,775,424.67 494,503,000.37 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中银理财 7天债券型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 17页共 33页 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 17,585,465,472.68 - 17,585,465,472.68 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 798,775,424.67 798,775,424.67 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -2,015,045,476.33 - -2,015,045,476.33 其中：1.基金申购款 25,775,489,552.57 - 25,775,489,552.57 2.基金赎回款 -27,790,535,028.90 - -27,790,535,028.90 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -798,775,424.67 -798,775,424.67 五、期末所有者权益（基金 净值） 15,570,419,996.35 - 15,570,419,996.35 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 2,289,146,570.50 - 2,289,146,570.50 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 494,503,000.37 494,503,000.37 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 15,296,318,902.18 - 15,296,318,902.18 其中：1.基金申购款 37,084,383,710.11 - 37,084,383,710.11 2.基金赎回款 -21,788,064,807.93 - -21,788,064,807.93 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -494,503,000.37 -494,503,000.37 五、期末所有者权益（基金 净值） 17,585,465,472.68 - 17,585,465,472.68 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：王圣明，会计机构负责人：乐妮 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中银理财 7天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 18页共 33页 称“中国证监会”）证监许可[2012]1608 号文《关于核准中银理财 7 天债券型证券投资基金募集的批 复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2012年 12月 24 日正式生效，首次设立募集规模为 3,670,673,430.79 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续 期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限 责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定 期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在 397天以内（含 397天）的债券、资产支持证券、 中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、 短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准 则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计 核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业 务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告 的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券 投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相 关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018年 12月 31日的财务 状况以及 2018年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 19页共 33页 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 7.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证 券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入 以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增 值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 20页共 33页 及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 （2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规 定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个 人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加 的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金管理人的控股股东、基金销售机构 中银国际证券股份有限公司 受中国银行重大影响 贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东 中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 21页共 33页 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付的管 理费 52,089,160.75 30,791,057.52 其中：支付销售机构的客户 维护费 398,625.09 256,817.17 注：基金管理费每日计提，按月支付。 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.27%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.27%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 当期发生的基金应支付的托 管费 15,433,825.41 9,123,276.41 注：基金托管费每日计提，按月支付。 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.08%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 本期 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 22页共 33页 联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中银理财 7天债券A 中银理财 7天债券 B 合计 中国银行 281,869.00 5,731.62 287,600.62 中银基金管理有限公 司 23,468.47 1,896,812.01 1,920,280.48 招商银行 11,043.36 78.09 11,121.45 合计 316,380.83 1,902,621.72 2,219,002.55 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中银理财7天债券A 中银理财7天债券B 合计 中银基金管理有限公 司 17,861.58 1,121,633.79 1,139,495.37 招商银行 7,449.88 104.12 7,554.00 中国银行 351,114.67 5,418.11 356,532.78 合计 376,426.13 1,127,156.02 1,503,582.15 注：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。本基金 A类基金份额的销售 服务费年费率为 0.30%，对于由 B类降级为 A类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达 到 A类条件的开放日后的下一个工作日起适用 A类基金份额持有人的费率。本基金 B类基金份额的 销售服务费年费率为 0.01%，对于由 A类升级为 B类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自 其达到 B类条件的开放日后的下一个工作日起适用 B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的基 金销售服务费计提的计算公式如下： H=E×基金销售服务费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 23页共 33页 交易的各关 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行 9,930,806.81 - - - 1,380,390,000. 00 391,382.9 6 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 中银理财7天债券 A 中银理财7天债券B 中银理财7天债券A 中银理财7天债券B 期初持有的基金份 额 - 77,918,014.20 - - 期间申购/买入总份 额 - 146,776,278.09 - 340,810,594.26 期间因拆分变动份 额 - - - - 减：期间赎回/卖出 总份额 - 33,588,336.97 - 262,892,580.06 期末持有的基金份 额 - 191,105,955.32 - 77,918,014.20 期末持有的基金份 额占基金总份额比 例 - 1.24% - 0.45% 注：1、本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资 A类基金。 2、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 5,444,767.55 86,228.41 4,573,354.60 84,413.49 合计 5,444,767.55 86,228.41 4,573,354.60 84,413.49 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证 券登记结算有限责任公司，2018年度获得的利息收入为人民币 7,970.20元(2017年度：人民币 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 24页共 33页 17,095.56元)，2018年末无结算备付金余额(2017年末：同)。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 139369 万科 33A1 2018-1 2-24 2019-0 1-18 未上市 100.00 100.00 500,00 0 50,000,00 0.00 50,000,00 0.00 - 139318 万科 31A1 2018-1 2-04 2019-0 1-03 未上市 99.99 99.99 400,00 0 39,996,18 4.07 39,996,18 4.07 - 139355 万科 32A1 2018-1 2-13 2019-0 1-18 未上市 100.00 100.00 200,00 0 20,000,00 0.00 20,000,00 0.00 - 156376 18信 易 3 2018-1 2-05 2019-0 1-29 未上市 100.00 100.00 150,00 0 15,000,00 0.00 15,000,00 0.00 - 156388 链科 01优 2018-1 2-07 2019-0 1-02 未上市 99.99 99.99 120,00 0 11,998,84 7.43 11,998,84 7.43 - 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 金融资产款余额为人民币 2,417,730,853.39元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量（张） 期末估值总额 180209 18国开 09 2019-01-02 100.15 1,100,000 110,169,922.86 180301 18进出 01 2019-01-04 100.01 900,000 90,009,835.06 180305 18进出 05 2019-01-02 100.03 220,000 22,005,671.82 111807172 18招商银行 CD172 2019-01-04 98.56 550,000 54,208,671.19 111821374 18渤海银行 CD374 2019-01-02 99.92 2,220,000 221,819,840.39 111810616 18兴业银行 CD616 2019-01-04 99.22 5,000,000 496,110,504.02 111888212 18晋商银行 2019-01-02 96.88 1,120,000 108,504,127.39 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 25页共 33页 CD187 111818246 18华夏银行 CD246 2019-01-10 98.56 2,775,000 273,507,259.32 160208 16国开 08 2019-01-02 99.87 550,000 54,929,664.97 180201 18国开 01 2019-01-02 100.03 1,400,000 140,036,309.50 120312 12进出 12 2019-01-04 100.57 500,000 50,287,070.05 140209 14国开 09 2019-01-02 100.63 400,000 40,252,230.25 180207 18国开 07 2019-01-02 100.16 1,500,000 150,232,957.70 180305 18进出 05 2019-01-04 100.03 1,600,000 160,041,249.57 111817238 18光大银行 CD238 2019-01-04 99.40 659,000 65,504,770.48 160208 16国开 08 2019-01-02 99.87 1,050,000 104,865,724.03 111818246 18华夏银行 CD246 2019-01-09 98.56 1,100,000 108,417,291.98 111888567 18青岛农商 行 CD100 2019-01-03 96.81 3,000,000 290,419,090.97 111871688 18青岛农商 行 CD107 2019-01-03 99.31 330,000 32,772,160.78 合计 25,974,000.00 2,574,094,352.33 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的 债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、应收利息及其他 金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于 第二层次的余额为人民币 13,273,526,078.62 元，无划分为第一层次和第三层次的余额（于 2017 年 12 月 31 日，属于第二层次的余额为人民币 13,262,535,948.44 元，无划分为第一层次和第三层次的 余额）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 26页共 33页 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度可 比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重要承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于 2019年 3月 27日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 13,273,526,078.62 73.73 其中：债券 12,936,531,047.12 71.86 资产支持证券 336,995,031.50 1.87 2 买入返售金融资产 1,885,179,884.76 10.47 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,805,444,767.55 15.58 4 其他各项资产 38,461,906.62 0.21 5 合计 18,002,612,637.55 100.00 8.2债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.31 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 27页共 33页 2 报告期末债券回购融资余额 2,417,730,853.39 15.53 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产 净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 113 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金基金合同约定，投资组合平均剩余期限不超过 127天。本基金本报告期内未出现超出合 同约定的情况。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（％） 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 1 30天以内 36.73 15.53 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 1.92 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 27.99 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 6.89 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 41.85 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 115.37 15.53 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240天的情况。 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 28页共 33页 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 930,832,698.28 5.98 其中：政策性金融债 930,832,698.28 5.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 200,003,453.20 1.28 6 中期票据 - - 7 同业存单 11,805,694,895.64 75.82 8 其他 - - 9 合计 12,936,531,047.12 83.08 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 111816372 18上海银行 CD372 5,000,000 499,600,343.39 3.21 2 111821374 18渤海银行 CD374 5,000,000 499,594,235.11 3.21 3 111816375 18上海银行 CD375 5,000,000 499,476,916.92 3.21 4 111871388 18天津农村商业银 行 CD230 5,000,000 499,456,120.51 3.21 5 111817238 18光大银行 CD238 5,000,000 497,001,293.50 3.19 6 111810616 18兴业银行 CD616 5,000,000 496,110,504.02 3.19 7 111807172 18招商银行 CD172 5,000,000 492,806,101.76 3.17 8 111818246 18华夏银行 CD246 5,000,000 492,805,872.65 3.17 9 111889892 18四川天府银行 CD071 3,000,000 298,446,411.91 1.92 10 111871162 18四川天府银行 CD075 3,000,000 298,103,527.67 1.91 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 16 报告期内偏离度的最高值 0.3371% 报告期内偏离度的最低值 -0.0136% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1089% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 29页共 33页 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 149553 宁远 04A1 500,000 50,000,000.00 0.32 2 139369 万科 33A1 500,000 50,000,000.00 0.32 3 156167 18信易 2 400,000 40,000,000.00 0.26 4 139318 万科 31A1 400,000 39,996,184.07 0.26 5 156445 18裕源 02 200,000 20,000,000.00 0.13 6 139355 万科 32A1 200,000 20,000,000.00 0.13 7 139261 万科 29A1 200,000 20,000,000.00 0.13 8 139253 万科 27A1 200,000 20,000,000.00 0.13 9 139227 龙腾优 10 200,000 20,000,000.00 0.13 10 156411 18远洋 A1 180,000 18,000,000.00 0.12 8.9 投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计 提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 8.9.2中国银行保险监督管理委员会针对兴业银行、上海银行、招商银行的违规行为进行了行政处罚。 基金管理人通过对该发行人进一步了解分析后，认为该处分不会对相关证券的投资价值构成实质性 影响。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 38,461,906.62 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 38,461,906.62 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 30页共 33页 8.9.4 其他需说明的重要事项标题 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 中银理财 7天债 券 A 5,359 37,917.30 7,066,211.09 3.4775% 196,132,623.66 96.5225 % 中银理财 7天债 券 B 39 394,031,311 .84 15,357,111,914 .85 99.9342 % 10,109,246.75 0.0658 % 合计 5,398 2,884,479.4 4 15,364,178,125 .94 98.6754 % 206,241,870.41 1.3246 % 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 中银理财 7天债券 A 13,238.57 0.0065% 中银理财 7天债券 B - - 合计 13,238.57 0.0001% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例 的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额）。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 中银理财 7天债券 A 0 中银理财 7天债券 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 中银理财 7天债券 A 0 中银理财 7天债券 B 0 合计 0 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 31页共 33页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B 基金合同生效日（2012年 12月 24日） 基金份额总额 2,169,582,141.52 1,501,091,289.27 本报告期期初基金份额总额 126,683,522.33 17,458,781,950.35 本报告期基金总申购份额 1,233,937,255.90 24,541,552,296.67 减：本报告期基金总赎回份额 1,157,421,943.48 26,633,113,085.42 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 203,198,834.75 15,367,221,161.60 注：表内“总申购份额”含红利再投份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经董事会决议通过王圣明先生担任副执行总裁，详情请参见基金管理人 2018 年 4 月 9 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。 本报告期内，经基金管理人职工代表大会选举赵蓓青女士担任职工监事；经基金管理人股东会 书面审议同意卢井泉先生担任本公司监事，王超先生不再担任本公司董事，韩温先生担任本公司董 事。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，没有发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略没有发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的 报酬为 100,000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 6年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 32页共 33页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 西部证券 1 - - - - - 申万宏源证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中银证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 方正证券 1 2,394,539.54 100.00% - 218,216.0 0% - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问 题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有 关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经 营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性） 和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年度报告摘要 第 33页共 33页 司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金 专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新租用天风证券上海交易席位、西部证券上海 交易席位各一个。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 申万宏源证券 60,834,641.1 0 51.65% 1,262,000 ,000.00 100.00% - - 华泰证券 56,942,749.1 4 48.35% - - - - 11.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值均未超过 0.5%。 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018-12-06至 2018-12-06 0.00 1,936, 103,83 6.89 0.00 1,936,103,8 36.89 12.4345% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1） 持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金 份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额 赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 中银基金管理有限公司 二〇一九年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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